富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
二0一六年年度报告
（摘要）
2016年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2017年 03月 27日§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董
事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年
3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自2016年3月8日（基金合同生效日）起至2016年12月31日
止。
2§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国研究优选沪港深灵活配置混合
基金主代码
001827
交易代码
001827
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年03月08日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,622,138.35份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有
长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规范的选
股方法与积极主动的投资风格相结合，采用“自上而下”资
产配置和行业配置策略，同时辅以“自下而上”股票精选策
略，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化
资产配置,以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增
值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% +中债综合财富指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股
票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公
司
姓名 范伟隽 田青
联系电话
021-20361818 010-67595096
信息披露负责人
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105686、4008880688
010-67595096
传真
021-20361616 010-66275853
32.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号
上海国金中心二期16-17楼
中国建设银行股份有限公司
北京市西城区闹市口大
街1号院1号楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年3月8日
(基金合同生效日)
至2016年12月
31日
本期已实现收益
9,329,574.90
本期利润
14,876,349.27
加权平均基金份额本期利润
0.1182
本期基金份额净值增长率
8.20%
3.1.2期末数据和指标
2016年12月
31日
期末可供分配基金份额利润
0.0816
期末基金资产净值
65,566,483.47
期末基金份额净值
1.082
注：本基金于2016年3月8日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
43.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
-1.99% 0.62% 0.64% 0.48% -2.63% 0.14%
过去六个月
0.65% 0.73% 3.37% 0.50% -2.72% 0.23%
自基金合同生
效日起至今
8.20% 0.79% 4.91% 0.59% 3.29% 0.20%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65% +中债综合财富指数
收益率×35%。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中
证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表
性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。
中债综合财富指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债
券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够
客观、合理地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准
进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt
=65％* [沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1] +35％* [中债综合财富指数
t/(中债综合财富指数t-1)-1]；其中，t=1,2,3,…, T，T表示时间截至日；期
间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT
=[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,…；∏Tt=1(1+benchmarkt )表
示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
5注：1、截止日期为2016年12月31日。
2、本基金于2016年3月8日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月，从2016年3月8日起至2016年9月7日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
注：2016年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2016年 － － － － －
合计 － － － － －
注：本基金2016年3月8日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行
利润分配
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注
6册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于
2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富
国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国
内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至
2016年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基
金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资
基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国
天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、
富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投
资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增
强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证
券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级
债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资
基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球
顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中
证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富
国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基
金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式
证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活
配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债
券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗
保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标
收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、
富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、
富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资
基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指
数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富
钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投
资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证
券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指
数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题
混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配
置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港
深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基
金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合
型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益
宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能
汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资
基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混
合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混
7合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、
富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金
等七十八只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李晓铭
本基金基
金经理兼
任权益研
究部总经
理、富国
改革动力
混合型证
券投资基
金、富国
新动力灵
活配置混
合型证券
投资基金、
富国天益
价值混合
型证券投
资基金、
富国研究
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2016-03-08
－
12
硕士研究生，曾任华富基金管理
有限公司行业研究员，2006年
4月至2009年10月任富国基金
管理有限公司行业研究部行业研
究员，富国天博创新主题混合型
证券投资基金基金经理助理，
2009年10月至2014年10月任
富国天源平衡混合型证券投资基
金基金经理，2011年8月至
2014年7月任富国低碳环保混合
型证券投资基金基金经理，
2014年4月起任富国天益价值混
合型证券投资基金基金经理，
2015年2月起兼任富国研究精选
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理，2016年2月起兼任富国
改革动力混合型证券投资基金基
金经理，2016年3月起兼任富国
研究优选沪港深灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2016年4月起兼任富国新动力灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理，兼任权益研究部总经理。
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国研究优选沪港深灵活配置混合
型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基
金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
84.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间
窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及
95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪
分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方
面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量5%的情况。
94.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,国内宏观经济运行平稳，结构性矛盾逐步解决，经济增长质量走
向健康。在供给侧改革的大背景下，具备规模效应，有强大竞争力的行业与公
司盈利率先恢复。A股市场2016年经历了年初的剧烈下跌后趋于稳定，业绩稳
定盈利持续的上市公司以及盈利率先恢复的上市公司逐渐开始走强，基本面变
化和盈利的变化重新成为股价的主要驱动因素。
本基金在2016年仓位基本保持相对稳定。在结构上，逐步增加了具有宽阔
护城河的上市公司以及盈利稳定分红稳定的上市公司。在行业方面，本基金增
加了产能出清接近完成的周期性行业配置。在集中度方面，本基金判断市场不
断加剧分化，因此适度提高了持股集中度，以更高的研究置信度来创造超额收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.082元；份额累计净值为
1.082元；本报告期，本基金份额净值增长率为8.2%，同期业绩比较基准收益
率为4.91%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年，本基金认为利率汇率以及地缘政治可能成为宏观经济和A股
走势的主要变量，但优质上市公司在经历了过去经济的冷暖波动后盈利能力和
持续性都已开始恢复，本基金将更加重视基本面研究对价值的创造作用，努力
为持有人获得超额回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金
管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要
决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工
程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行
业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行
估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维
护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员
会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程
序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约
定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
10§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关
规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，
对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2016年12月 31日）
资 产：
银行存款
5,320,785.08
结算备付金
36,315.85
存出保证金
27,521.76
交易性金融资产
61,365,082.92
其中：股票投资
61,365,082.92
基金投资 －
债券投资 －
11资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 －
应收利息
1,406.06
应收股利 －
应收申购款
5,641.88
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计
66,756,753.55
负债和所有者权益
本期末
（2016年12月 31日）
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 －
应付证券清算款 －
应付赎回款
935,116.57
应付管理人报酬
88,000.33
应付托管费
14,666.71
应付销售服务费 －
应付交易费用
28,536.48
应交税费 －
应付利息 －
应付利润 －
递延所得税负债
－
其他负债
123,949.99
负债合计
1,190,270.08
所有者权益：
实收基金
60,622,138.35
未分配利润
4,944,345.12
所有者权益合计
65,566,483.47
负债和所有者权益总计
66,756,753.55
注：报告截止日 2016年 12月 31日，基金份额净值 1.082元，基金份额总额
60,622,138.35份。本基金合同生效日为 2016年 03月 08日。
7.2 利润表
会计主体：富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年03月08日至2016年12月31日
12单位：人民币元
项 目
本期2016年3月
8日(基金合同生效
日)至2016年12月
31日
一、收入
17,359,164.30
1.利息收入
302,254.81
其中：存款利息收入
302,254.81
债券利息收入 －
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 －
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,016,871.98
其中：股票投资收益
8,020,967.80
基金投资收益 －
债券投资收益 －
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益
995,904.18
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
5,546,774.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列）
2,493,263.14
减：二、费用
2,482,815.03
1．管理人报酬
1,598,272.11
2．托管费
266,378.67
3．销售服务费 －
4．交易费用
437,548.73
5．利息支出 －
其中：卖出回购金融资产支出 －
6．其他费用
180,615.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
14,876,349.27
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
14,876,349.27
注：本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年03月08日至2016年12月31日
单位：人民币
元
项目 本期2016年3月8日(基金合同生效日)至2016年
1312月31日
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值）
250,629,473.04
－
250,629,473.04
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－
14,876,349.27 14,876,349.27
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-190,007,334.69 -9,932,004.15 -199,939,338.84
其中：1.基金申购款
18,905,762.38 1,723,625.63 20,629,388.01
2.基金赎回款
-208,913,097.07 -11,655,629.78 -220,568,726.85
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以
“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值）
60,622,138.35 4,944,345.12 65,566,483.47
注：本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
[2015]1951号《关于准予富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》的核准，由富国基金管理有限公司作为管理人自2016年1月21日
到2016年3月3日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字第60467606_B03号验资
报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年3月8日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金（本金）为人民币250,507,900.47元，在募集期间产生的存款利息为人民币
121,572.57元，以上实收基金（本息）合计为人民币250,629,473.04元，折
合250,629,473.04份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其
他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发
14行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换
债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
衍生工具（权证、股指期货）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融
工具（但需符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%（其中，投资于
国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票
的比例占基金资产的0-95%）；债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的
比例为 5%-100%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%+中债综合财富指数收益
率×35%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了
中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准
则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》
第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年
12月31日的财务状况以及2016年3月8日（基金合同生效日）至2016年
12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业
务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务
报表的实际编制期间系2016年3月8日（基金合同生效日）至2016年12月
31日止。
157.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债
（或资产）或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以
及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认
为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金
融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止
确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的
另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制
的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制
的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成
16交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资
成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和
发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转；
(4)股指期货投资
买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价
值按成交金额确认；
股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移
动加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可
转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确
认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债
券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率
与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到
或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根
据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允
价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场
上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入
值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无
交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券
价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价
17值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用
并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入
值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观
察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现
在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除
此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实
收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎
回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计
算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于
期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支
取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列
入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内
逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有
期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
18(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
(7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣
除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交
易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失；
(11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当
实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基
金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金收益分配方式默认为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获
分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金
份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额
类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例
详见届时基金管理人发布的公告。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
19(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并
为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 境内投资
（1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调
整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调
整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
（2）营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征
营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、同业存单及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值
20税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴
纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
（3）企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征
企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不
征收企业所得税。
（4）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日
起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月
1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股
期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率
计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日
起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2. 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局财
税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
217.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”
）
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期2016年3月8日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
（%）
海通证券
5,659,313.35 1.84
申万宏源
7,814,005.50 2.54
注：本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日
为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.3 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日
为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.4 回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日
为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期2016年3月8日(基金合同生效日)至2016年12月31日
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源
7,277.32 2.59 0.00 0.00
22海通证券
5,238.83 1.87 1,437.56 5.04
注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2．本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期2016年3月8日(基金
合同生效日)至2016年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,598,272.11
其中：支付销售机构的客户维护
费
742,050.69
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期2016年3月8日
(基金合同生效日)至
2016年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
266,378.67
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
237.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：1.本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
2.本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：1.本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
2.本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期2016年3月8日(基金合同生效日)
至2016年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限
公司
5,320,785.08 299,564.90
注：本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期内本基金无其他关联方交易事项。
本基金合同生效日为2016年3月8日,无上年度同期对比数据。
7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002840
华统股份
2016-12-29 2017-01-10
新股认购
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70
－
300586
美联新材
2016-12-26 2017-01-04
新股认购
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80
－
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002464
金利科技
2016-12-28
重大事项停牌
78.20 2017- 78.03 30,000 1,863,464.77 2,346,000.00
－
2401-05
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币58,997,845.42元，属于第二层次的
余额为人民币2,367,237.50元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；
并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关
股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
258.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
61,365,082.92 91.92
其中：股票
61,365,082.92 91.92
2
固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计
5,357,100.93 8.02
7
其他各项资产
34,569.70 0.05
8
合计
66,756,753.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币
元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业
48,863,481.44 74.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,064,000.00 7.72
E
建筑业
3,230,600.00 4.93
F
批发和零售业
506,000.00 0.77
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,369,849.48 3.61
J
金融业
1,331,152.00 2.03
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
26S
综合 － －
合计
61,365,082.92 93.59
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币
元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 300285
国瓷材料
160,000 6,257,600.00 9.54
2 002511
中顺洁柔
280,000 5,572,000.00 8.50
3 002508
老板电器
150,000 5,520,000.00 8.42
4 000858
五粮液
160,000 5,516,800.00 8.41
5 600521
华海药业
240,000 5,287,200.00 8.06
6 600900
长江电力
400,000 5,064,000.00 7.72
7 002250
联化科技
260,000 4,206,800.00 6.42
8 300147
香雪制药
300,000 3,870,000.00 5.90
9 002043
兔宝宝
300,000 3,471,000.00 5.29
10 002694
顾地科技
70,000 2,950,500.00 4.50
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基
金管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
（%）
1 002221
东华能源
12,247,049.57 18.68
2 000858
五粮液
8,504,913.62 12.97
3 300147
香雪制药
8,159,651.94 12.44
4 002464
金利科技
8,075,014.00 12.32
5 601021
春秋航空
8,055,518.56 12.29
6 002563
森马服饰
7,937,341.94 12.11
7 002007
华兰生物
7,937,291.00 12.11
8 002508
老板电器
7,899,558.90 12.05
9 600366
宁波韵升
7,581,463.96 11.56
10 600900
长江电力
7,404,849.00 11.29
11 600521
华海药业
7,217,468.63 11.01
12 300159
新研股份
6,911,145.00 10.54
13 300285
国瓷材料
6,807,793.00 10.38
14 002366
台海核电
6,685,667.00 10.20
2715 002511
中顺洁柔
6,114,191.73 9.33
16 601688
华泰证券
5,421,970.00 8.27
17 002239
奥特佳
4,896,674.00 7.47
18 002250
联化科技
4,095,234.88 6.25
19 603601
再升科技
4,081,817.35 6.23
20 002045
国光电器
3,833,591.00 5.85
21 600309
万华化学
3,546,793.56 5.41
22 002043
兔宝宝
3,368,095.00 5.14
23 300197
铁汉生态
3,157,965.50 4.82
24 002262
恩华药业
2,962,817.00 4.52
25 000034
神州数码
2,950,311.00 4.50
26 600998
九州通
2,645,230.14 4.03
27 002343
慈文传媒
2,631,457.00 4.01
28 300424
航新科技
2,599,711.00 3.97
29 000928
中钢国际
2,028,736.00 3.09
30 002546
新联电子
2,002,901.00 3.05
31 603968
醋化股份
1,811,700.00 2.76
32 002694
顾地科技
1,806,260.00 2.75
33 300018
中元股份
1,659,484.00 2.53
34 601009
南京银行
1,451,496.00 2.21
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
（%）
1 002221
东华能源
11,844,705.59 18.07
2 002007
华兰生物
9,667,324.12 14.74
3 600366
宁波韵升
8,664,282.99 13.21
4 002563
森马服饰
7,839,111.64 11.96
5 601021
春秋航空
7,572,414.40 11.55
6 002464
金利科技
6,757,044.17 10.31
7 601688
华泰证券
6,002,305.50 9.15
8 000858
五粮液
5,082,829.01 7.75
9 002366
台海核电
4,748,428.60 7.24
10 002239
奥特佳
4,695,815.00 7.16
11 603601
再升科技
4,607,515.98 7.03
12 002045
国光电器
4,258,802.00 6.50
13 300159
新研股份
4,234,971.30 6.46
14 002511
中顺洁柔
4,119,746.24 6.28
15 002508
老板电器
3,945,544.15 6.02
16 300197
铁汉生态
3,499,047.16 5.34
2817 600309
万华化学
3,451,287.00 5.26
18 002262
恩华药业
3,365,858.08 5.13
19 300147
香雪制药
2,899,766.98 4.42
20 000034
神州数码
2,835,109.98 4.32
21 300424
航新科技
2,789,111.00 4.25
22 600900
长江电力
2,671,665.98 4.07
23 600998
九州通
2,474,048.00 3.77
24 600521
华海药业
2,437,457.96 3.72
25 002343
慈文传媒
2,411,342.60 3.68
26 002546
新联电子
2,017,142.83 3.08
27 603968
醋化股份
1,638,282.00 2.50
28 300285
国瓷材料
1,480,044.84 2.26
29 300018
中元股份
1,358,397.07 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
177,605,868.68
卖出股票收入（成交）总额
129,808,527.93
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖
成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
29注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活
跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金不允许投资国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“顾地科技”的发行主体顾地科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月10日公告称公司于
2016年9月9日收到中国证监会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）《行
政处罚决定书》（【2016】1号），因公司在权益变动信息披露中存在重大遗
漏行为，湖北证监局决定对公司给予警告，并处以三十万元的罚款。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
308.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币
元
序号 名称 金额
1
存出保证金
27,521.76
2
应收证券清算款 －
3
应收股利 －
4
应收利息
1,406.06
5
应收申购款
5,641.88
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
34,569.70
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份额
比例
（%）
持有份额
占总份额
比例
（%）
1,680 36,084.61
－ －
60,622,138.35 100.00
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
272,982.06 0.4503
319.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016年03月08日)基金份额总额
250,629,473.04
基金合同生效日2016年3月8日起至报告期期末基金
总申购份额
18,905,762.38
减：基金合同生效日2016年3月8日起至报告期期末
基金总赎回份额
208,913,097.07
基金合同生效日2016年3月8日起至报告期期末基金
拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
60,622,138.35
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
32支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为14年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016年6月，针对上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有限公
司采取责令改正措施的决定》，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，认
真落实整改要求，加强制度和风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险
管理能力。2016年10月，公司已通过上海证监局的检查验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
3311.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
备注
安信证券
2
106,907.52 0.03
－ － － － － －
97.43 0.03
－
渤海证券
2
－ － － － － － － － － － －
长城证券
1
－ － － － － － － － － － －
长江证券
2
37,562,556.41 12.22
－ － － － － －
34,231.99 12.20
－
德邦证券
1
－ － － － － － － － － － －
东北证券
2
1,565,168.88 0.51
－ － － － － －
1,426.32 0.51
－
高华证券
1
－ － － － － － － － － － －
光大证券
2
7,021,937.18 2.29
－ － － － － －
6,398.89 2.28
－
广发证券
2
－ － － － － － － － － － －
国海证券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君安
2
5,045,565.65 1.64
－ － － － － －
4,598.03 1.64
－
国信证券
1
60,654,849.79 19.74
－ － － － － －
55,274.54 19.71
－
海通证券
2
5,659,313.35 1.84
－ － － － － －
5,238.83 1.87
－
华泰证券
1
2,287,384.00 0.74
－ － － － － －
2,084.49 0.74
－
34华信证券
2
41,448,310.27 13.49
－ － － － － －
37,771.67 13.47
－
上海证券
1
4,590,991.98 1.49
－ － － － － －
4,275.65 1.52
－
申万宏源
1
7,814,005.50 2.54
－ － － － － －
7,277.32 2.59
－
太平洋证券
2
69,969,415.11 22.77
－ － － － － －
63,763.11 22.73
－
西藏东财证券
2
1,969,057.67 0.64
－ － － － － －
1,794.45 0.64
－
西南证券
2
1,073,454.00 0.35
－ － － － － －
978.26 0.35
－
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
信达证券
2
－ － － － － － － － － － －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
招商证券
1
－ － － － － － － － － － －
中金公司
2
34,099,578.04 11.10
－ － － － － －
31,075.44 11.08
－
中泰证券
2
9,276,004.99 3.02
－ － － － － －
8,453.20 3.01
－
中投证券
1
－ － － － － － － － － － －
中信建投
2
12,790,291.54 4.16
－ － － － － －
11,702.94 4.17
－
中信证券
1
4,339,807.33 1.41
－ － － － － －
4,041.61 1.44
－
中信证券（山
东）
2
－ － － － － － － － － － －
中银国际
1
－ － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金于2016年3月8日成立，本表中所
列券商交易单元均为本报告期新增。
35
