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招商安泰混合(217001)

招商安泰混合:2016年年度报告

 
 
招 商 安 泰 系 列 开放 式 证 券 投 资 基金 之 
招商安泰 偏 股 混合 型 证 券 投 资 基金 
2016 年年度报告 
(本系列 基金由 招商安泰 偏股混 合型 证券 投资基 金、 招商安 泰平
衡型证券 投资基 金和招商 安泰债 券投资基 金组成 ) 
 
2016 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 招商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2017 年3 月31 日 
 
 
 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告 已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 30 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 4 页 共 61 页


8.10 报告 期末 本 基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 招商安 泰偏 股混 合基 金 基金简 称 招商安 泰偏 股混 合 基金主 代码 217001 交易代 码 217001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2003 年 4 月 28 日 基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,637,580,163.70 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 追求长 期的 资本 增值 。 投资策 略 资 产 配 置 方 面 , 本 基 金 股 票/ 债 券 的 配 置 比 例 相 对 固 定 , 一般 不再 做战 术性 的资 产 配置 ,只 在操 作上 保证 必 要 的灵 活性 。即 ,考 虑到 基 金管 理时 实际 的操 作需 要, 本 基金 允许 股票/ 债券 配置比 例以 基准 比例 为中 心 在 适 当的 范围 内进 行调 整。 股 票投 资方 面, 强调 将定 量 的 股票 筛选 和定 性的 公司 研 究有 机结 合, 并实 时应 用行业 评估 方法 和风 险控 制手段 进行 组合 调整 。 其 中, 公 司 研究 是整 个股 票投 资流 程 的核 心。 通过 研究 ,得 出 对 公司 盈利 成长 潜力 和合 理 价值 水平 的评 价, 从而 发 掘 出价 值被 市场 低估 并具 有 良好 现金 流成 长性 的股 票 。 债券 投资 方面 ,采 用主 动 的投 资管 理, 获得 与风 险 相 匹配 的收 益率 ,同 时保 证 组合 的流 动性 满足 正常 的现金 流需 要。 业绩比 较基 准 上证 180 指 数收 益率*75%+ 中证 国债 指数 收益 率*20%+ 同业存 款利 率*5% 风险收 益特 征 相 对 而言 ,在 本系 列基 金中 , 本基 金短 期本 金安 全性 较 低 ,当 期收 益不 稳定 ,长 期 资本 增值 较高 ,总 体投 资风险 较高 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 潘西里 张燕 联系电 话 0755-83196666 0755-83199084 电子邮 箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 6 页 共 61 页


客户服 务电 话


400-887-9555 95555 传真 0755-83196475 0755-83195201 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦 办公地 址 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行大 厦 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦 邮政编 码 518040 518040 法定代 表人 李浩 李建红


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.cmfchina.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 中国上 海市 延安 东 路 222 号外滩 中 心30 楼 注册登 记机 构 招商基 金管 理有 限公 司 中国深 圳深 南大 道7088 号 招商银 行 大厦


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 -12,012,440.45 304,661,727.36 157,321,316.42 本期利润 -51,505,884.84 295,830,899.43 190,616,895.48 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0340 0.2477 0.1655 本期加 权平 均净 值利 润率 -7.81% 42.15% 41.18% 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.71% 46.78% 48.06% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配利 润 -1,937,120.37 351,231,882.07 126,200,542.88 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0012 0.3083 0.0957 期末基 金资 产净 值 585,232,205.49 759,759,958.29 599,002,382.77 期末基 金份 额净 值 0.3574 0.6668 0.4543 3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 503.97% 554.40% 345.85% 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 7 页 共 61 页


注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字; 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 3 、 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.09% 0.71% 2.55% 0.53% -2.64% 0.18% 过去六 个月 0.55% 0.71% 5.61% 0.55% -5.06% 0.16% 过去一 年 -7.71% 1.41% -6.42% 1.02% -1.29% 0.39% 过去三 年 100.57% 1.68% 37.50% 1.35% 63.07% 0.33% 过去五 年 130.40% 1.48% 40.55% 1.22% 89.85% 0.26% 自基金 合同 生效起 至今 503.97% 1.39% 146.34% 1.33% 357.63% 0.06%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动 的比 较


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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份 基 金 份 额分红 数 现金 形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 2.5800 215,665,511.73 133,036,790.59 348,702,302.32


2015 - - - -


2014 0.9000 56,425,370.70 52,311,643.61 108,737,014.31


合计 3.4800 272,090,882.43 185,348,434.20 457,439,316.63


注: 本 基金于2016 年1 月6 日以2015 年12 月24 日 为收益 分配 基准 日进 行了2015 年 度利润 分配 , 利润分 配登 记日 为 2016 年 1 月 6 日, 每份 基金 份 额分 0.1580 元 ,分 红金 额 为 182,410,926.97 元,符 合相 关法 律法 规的 有关规 定以 及基 金合 同、 招募说 明书 的有 关约 定。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 10 页 共 61 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 (2002 )100 号文 批 准设立 。 目 前, 公司注 册资 本金 为人 民 币 2.1 亿元 ,招 商银 行股 份 有 限公 司持 有公 司全 部股 权的 55% ,招 商证 券 股份有 限公 司持 有公 司全 部股权 的 45% 。 招商基金管理 有限公司 首 批获得企业年 金基金投 资 管理人资格、 基本养老 保 险基金投资管 理 资格 ;2004 年 获得 全国 社 保基金 投资 管理 人资 格 ; 同时拥 有 QDII( 合格 境内 机构投 资者)资 格、 专 户理财 (特 定客 户资 产管 理计划 )资 格。 截至2016 年12 月 31 日 , 本基金 管理 人共 管 理 116 只基金 , 公募 基金 管理 规 模 快速 增长 。 截 至2016 年 底, 公募 基金 管 理规模 为 3455 亿元 , 行 业 排名 第9, 非货 币基 金管 理 规模行 业排 名 第 7。 2016 年度 获奖 情况 如下 : 金贝奖 ?2016 中 国最 佳基 金公司 《21 世 纪经 济报 道》 金帆奖 ?综 合实 力十 强基 金 公司 《21 世纪 经济 报道 》 金帆奖 ?基 金公 司最 佳风 控 能力奖 《21 世 纪经 济报 道》 华量奖 ?公 募量 化先 锋奖 《每日 经济 新闻 》 波特菲 勒? 最佳 债券 型基 金 产品奖 (招 商双 债增 强) 《新浪 网》 金鼎奖 ?最 具创 新力 公司 《每日 经济 新闻 》 金鼎奖 ?最 佳对 冲型 产品 ( 复合策 略) 《 每日 经济 新 闻》 观察家 金融 峰会 ?年 度卓 越 竞争力 基金 公司 《 经济 观 察报》 2016 年度 北京 金融 业十 大 卓越品 牌 ? 品牌 推广 卓越 奖 北京 品牌 协会、 《北 京商 报》 2016 年度 中国 互联 网金 融 金桔奖 ?最 具竞 争力 互联 网 基金公 司 《时 代周 报》 2016 东方 财富 风云 榜 ?20 1 6 年度 最佳 基金 公司 《 东 方财富 网》 2016 东方 财富 风云 榜 ?20 1 6 年度 最受 欢迎 基金 组合 (招商 超越 组合 ) 《东 方 财富网 》 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 潘明曦 本 基 金 的 基金经 理 2015 年10 月 9 日 - 6 男, 经 济学硕 士。2010 年 7 月 加入国 泰基金 管 理有限公 司, 曾任行 业招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 11 页 共 61 页


研究员、基金经理助 理; 2015 年加 入招商 基 金管理有 限公司, 现 任 招商安泰偏股混合型 证券投资基金及招商 丰美灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 王奇玮 本 基 金 的 基金经 理 2016 年12 月 31 日 - 5 男, 会计 硕士。2011 年 加入长江证券股份有 限公司研 究部, 曾任 分 析师、 高级分 析师、 资 深分析师, 食 品饮料 小 组组长;2014 年 12 月 加入招商基金管理有 限公司, 任研 究部高 级 研究员, 现任 招商安 泰 偏股混合型证券投资 基金基金 经理。 注:1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 , 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任 基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告(生 效 ) 日期 ;


2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范围 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 声明 : 在 本报 告期内 , 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《公开募集证 券投资基 金 运作管理办法 》等有关 法 律法规及其各 项实施准 则 的规定以及 《招商安 泰系列开放式 证券投资 基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽 责的原则 管理和运用基 金资产, 在 严格控制风险 的前提下 , 为基金持有人 谋求最大 利 益。本报告 期内,基 金运作整体合 法 合规, 无 损害基金持有 人利益的 行 为。基金的投 资范围、 投 资比例及投 资组合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 基金管 理人 (以 下简 称 “ 公司” ) 根据 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基金运作管 理办法》 和 《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见》 (2011 年修 订)的 规 定, 制定 了 《招 商基 金管 理有限 公司 公平 交易 管理 办法》 , 对投 资决 策的 内部 控制 、 交 易执 行的 内 部控制、公平 交易实施 情 况的监控与检 查稽核、 异 常交易的监控 等进行了 规 定。为保证 各投资组招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 12 页 共 61 页


合在投资信息 、投资建 议 和实施投资决 策方面享 有 公平的机会, 公司合理 设 置了各类资 产管理业 务之间以及各 类资产管 理 业务内部的组 织结构, 建 立了科学的投 资决策体 系 ,加强交易 执行环节 的内部控制, 并通过工 作 制度、流程和 技术手段 保 证公平交易原 则的实现 。 同时,通过 对投资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 公司已建立较 完善的研 究 方法和投资决 策流程, 确 保各投资组合 享有公平 的 投资决策机会 。 公司建立了所 有组合适 用 的投资对象备 选库,制 定 明确的备选库 建立、维 护 程序。公司 拥有健全 的投资 授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合经 理等各投 资 决策主体的 职责和权 限划分,投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资权 限的操作 需 要经过严格 的审批程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ,在投资研究 层面不存 在 各投资组合 间不公平 的问题 。 报告期内,公司按照法规 要求,连续四个季度期间 内、不同时间窗下(如日 内、3 日内、5 日内)对公司 管理的不 同 投资组合间的 同向交易 的 交易价差进行 分析,相 关 基金经理也 对分析中 发现的溢价率 超过正常 范 围的情况进行 了合理性 解 释。根据分析 结果,公 司 旗下组合的 同向交易 情况基 本 正 常, 没有 发现 有明显 异常 并且 无合 理理 由的同 向交 易异 常情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 , 严格禁止可能 导致不公 平 交易和利益输 送 的同日反向交 易。确因 投 资组合的投资 策略或流 动 性等需要而发 生的同日 反 向交易,公 司要求相 关投资组合经 理提供决 策 依据,并留存 记录备查 , 完全按照有关 指数的构 成 比例进行投 资的组合 等除外 。 本报告期内, 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行。报告 期 内,公司所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较少的单 边 交易量超过 该证券当 日成交 量的 5% 的情 形, 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次, 原因 是指 数 型 投资组合为满 足指数复 制 比例要求的投 资策略需 要 。报告期内未 发现其他 有 可能导致不 公平交易 和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年 经济 整体 处于 复苏 的通道 中,PMI 数 据从 2 月份以 来持 续改 善, 整个 传统经 济处 于过 去几年 难得 的恢 复阶 段 。 在供给 侧改 革的 持续 推进 下, 煤炭 、 钢 铁等 上游 行 业盈利 出现 大幅 改善 ,招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 13 页 共 61 页


进而开 始带 动相 关的 中游 制造业 恢复 。消 费结 构持 续升级 ,新 产品 、新 模 式 不断涌 现。 从流动 性角 度来 看 , 全 年 保持适 度宽 松的 环境 , 但 下半年 开始 逐步 收紧 。 货 币剩余 逐渐 下降 , 央行通 过 MLF 逐 步提 高资 金利率 。然 进入 四季 度之 后房地 产受 到调 控, 债券 遭遇债 灾, 全年 房 地 产市场 和债 券市 场相 对权 益市场 依然 是表 现较 为出 色的大 类资 产品 种。 权益市场整体 上呈现了 传 统经济恢复, 新经济继 续 调整的态势。 传媒、计 算 机等板块跌幅 居 前,而 受益 经济 恢复 的大 宗商品 ,白 酒等 板块 涨幅 居前。 基金经 历操 作回 顾: 年初仓位维持 在较低的 水 平,受到熔断 影响相对 较 轻,在二月份 开始逐步 开 始布局优质价 值 成长公司,主 要集中在 稳 定类的家电、 家居以及 养 殖和新能源车 方面的布 局 取得了相对 较好的回 报。 进入下 半年 对周 期股 的预 判不足 ,在 持仓 上没 有参 与 PPP 等方 面的 投资 ,三 季度表 现一 般 。 四季度 以来 看好 整个 零售 渠道的 恢复 ,净 值有 一定 的提升 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为0.3574 元 , 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-7.71% , 同期 业绩 比较基准增长 率为-6.42% ,基金净值表 现差于业绩 比较基准,幅 度为 1.29% 。主要原因是 年初以 来熔断 跌幅 较大 ,而 在后 期的投 资运 作中 ,主 要以 消费品 为主 ,周 期品 上的 投资获 利相 对较 少。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望 我们 预计 经济 的恢 复依 然 有一定 的惯 性, 但上 半年 可能看 到 PMI 的 同比 高点 。 国内 经济 超预 期的难度较大 ,变数来 自 海外,出口产 业链在人 民 币贬值大方向 下可能出 现 亮点。消费 升级在未 来的几年中将 持续进行 。 新经济在未来 的一年中 将 面临去伪存真 的考验, 符 合新世代新 模式的新 经济模 式依 然有 很强 的生 命力。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 合 法经 营和 保障 基金 持 有人利 益的 原则 , 经营管理和业 务运作稳 健 、合规,基金 的投资、 交 易、后台等运 作规范有 序 。本报告期 内,基 金 管理人的风险 管理及合 规 控制部门依据 独立、客 观 、公正的原则 ,主要从 以 下几个方面 进一步加 强了公 司内 部控 制和 基金 投资风 险管 理工 作: 1 、 公 司实 施了 员工 全面 培 训和形 式多 样的 专题 培训 , 包 括每 日推 送监 管动 态 和风险 案例 , 持 续整理风险点 录入系统 定 期推送,定期 或不定期 组 织法规考试, 风险管理 委 员会对中层 以上管理 人员的定期现 场培训, 不 定期开展各类 合规主题 培 训等, 丰富培 训形式, 不 断提升员工 合规与风招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 14 页 共 61 页


控意识 ; 2 、 公 司合 规风 控部 门通 过 事中合 规控 制系 统 、 事 后 投资风 险管 理系 统 、 风 险 管理模 型等 对基 金投资 合规 情况 及风 险情 况进行 严格 的内 部监 控 和 管理; 3 、 公 司合 规部 门重 点加 强 了对各 类创 新业 务的 合规 控制 , 在 新业 务筹 备阶 段 , 通 过加 入公 司 各类创新业务 筹备小组 、 参与相关会议 等方式, 主 动介入各类创 新业务筹 备 工作,提前 搜集、学 习新业 务相 关法 规规 定, 并提供 合规 咨询 等业 务支 持; 4 、 定 期稽 核方 面 , 除 了每 季度会 对各 业务 领域 进行 一次全 面的 稽核 , 并向 监 管部门 提交 季度 监察稽核报告 之外,公 司 合规部门还根 据监察稽 核 计划,对公司 的关键业 务 部门及业务 流程进行 了专项 稽核 和检 查;


5 、 根 据法 律法 规的 更新 及 业务的 发展 变化 情况 , 对 公司各 业务 部门 的内 部控 制制度 提出 修改 意见和建议, 并关 注内 部 控制制度的健 全性和有 效 性,进一步完 善了公司 内 控制度体系 ,更好的 防范法 律风 险和 合规 风险 。 整体而言,报 告期内, 本 基金的投资运 作符合国 家 相关法律法规 、监管部 门 的有关规定以 及 公司相关制度 的规定。 本 基金的投资目 标、投资 决 策依据和投资 管理程序 均 符合相关基 金合同和 招募说明书的 约定,未 出 现重大异常交 易的现象 , 未出现利益输 送、内幕 交 易及其他有 损基金投 资者利益的行 为。报告 期 内,本基金若 有曾经因 为 市场波动、申 购赎回等 原 因出现了相 关投资比 例限制的被动 突破的情 形 ,均在法规规 定的时间 内 完成了调整, 符合法律 法 规和基金合 同的规定 和要求。本基 金也从未 出 现过权证未行 权、可转 债 未及时卖出或 转股等有 损 基金份额持 有人利益 的投资 失误 。 本基金管理人 承诺将一 如 既往本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运作 基 金资产,在规 范 经营、 控制 风险 的基 础上 ,为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限 公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务,执 行基金估 值政策。另外 ,公司设 立 由投资和研究 部门、风 险 管理部、基金 核算部、 法 律合规部负 责 人和基 金经理 代表 组成 的估 值委 员会 。 公司 估值 委员 会的 相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关 工 作经历 。 公司 估值 委员 会 主要负 责制 定 、 修 订和 完 善基金 估值 政策 和程 序 , 定期评 价现 有估 值政 策和程 序的 适用 性及 对估 值程序 执行 情况 进行 监督 。 投资和研究部 门以及基 金 核算部共同负 责关注相 关 投资品种的动 态,评判 基 金持有的投资 品 种是否处于不 活跃的交 易 状态或者最近 交易日后 经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机 构发生了招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 15 页 共 61 页


影响证券价格 的重大事 件 ,从而确定估 值日需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种;投 资和研究 部门定期审核 公允价值 的 确认和计量; 研究 部提 出 合理的数量分 析模型对 需 要进行估值 测算或者 调整的 投资 品种 进行 公允 价值定 价与 计量 并定 期对 估值政 策和 程序 进行 评价 , 以保证 其持 续适 用; 基金核算部定 期审核估 值 政策和程序的 一致性, 并 负责与托管行 沟通估值 调 整事项;风 险管理部 负责估值委员 会工作流 程 中的风险控制 ;法律合 规 部负责日常的 基金估值 调 整结果的事 后复核监 督工作 ;法 律合 规部 与基 金核算 部共 同负 责估 值调 整事项 的信 息披 露工 作。


基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息, 参 与估值政策讨 论;对需 采 用特别估值程 序 的证券,基金 及时启动 特 别估值程序, 由公司估 值 委员会集体讨 论议定 特 别 估值方案并 与托管行 沟通后 由基 金核 算部 具体 执行。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司、 中证指数 有 限公司签署服 务协议, 由 其按约定提 供在银行 间同业 市场 和交 易所 市场 交易的 债券 品种 的估 值数 据。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据《招商安 泰系列开 放 式证券投资基 金基金合 同 》及最新的招 募说明书 约 定“基金每次 收 益分配 比例 不低 于当 期已 实现净 收益 的 5 0%” 。 本基金 以 2016 年 11 月 16 日为 收益 分配 基准 日进 行了 2016 年第 一次 利润 分 配 。截 至 2016 年 11 月 16 日 ,本 基金 可 供分配 利润 为 180,022,470.70 元 ,最 低应 分配 金额 为 90,011,235.35 元 。 利 润 分 配 登 记 日 为 2016 年 12 月 01 日 , 每 份 基 金 份 额 分 红 0.100 元 , 分 红 金 额 为 166,291,375.35 元 ,符 合 相关法 律法 规的 有关 规定 以及基 金合 同、 招募 说明 书的有 关 约 定。 本基金 以 2015 年 12 月 24 日为 收益 分配 基准 日进 行了 2015 年第 一次 利润 分 配。截 至 2015 年12 月24 日 , 本 基金 可 供分配 利润 为 357,588,282.20 元, 最低 应分配 金额 为178,794,141.10 元。利润分配登记日为 2016 年 1 月 6 日,每份基金份额分红 0.1580 元 , 分 红 金 额 为 182,410,926.97 元 ,符 合 相关法 律法 规的 有关 规定 以及基 金合 同、 招募 说明 书的有 关约 定。











本基金已实现 尚未分配 的 可供分配收益 部分,将 严 格按照基金合 同的约定 适 时向投资者予 以 分配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 根据证监会《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的相关要 求 ,基金合同生 效 后,连续二十 个工作日 出 现基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千 万元 情形 的,基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 16 页 共 61 页


报告期内,本 基金未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额 持有人利益的 行为,严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金 合同, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、 基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 §6 审计报 告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 招商安 泰偏 股混 合型 证券 投资基 金全 体持 有 人 引言段 我们审计了后附 的招商安 泰偏股混合型 证券投资基 金( 以下简称 “ 招商 安泰 偏股 混合 ”) 的财 务报表 , 包括 2016 年 12 月 31 日的资 产负债 表, 2016 年度 的利 润表、 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是招商安泰偏股混合的基 金管理人招 商 基金管 理有 限公司 管理层 的责任 ,这 种责任 包括:(1) 按照企 业会计准则和中国证券监 督管理委员会发布的关于 基金行业实 务 操作的 有关 规定编 制财务 报表, 并使 其实现 公允反 映;(2) 设 计、执行和维护必要的内 部控制,以使财务报表不 存在由于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道 德守则,计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 17 页 共 61 页


报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审计程 序,以获取有关财务报表 金额和披露 的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进 行风险评估时,注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相 关 的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并 非对内部控 制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政 策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价财 务报表的总 体列报 。 我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,招商安泰偏股 混合的财务报表在所有重 大方面按照 企业会计准则和中国证券 监督管理委员会发布的关 于基金行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ,公允 反映 了招 商安 泰偏 股混 合 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动情 况。 注册会 计师 的姓 名 陶坚


吴凌志 会计师 事务 所的 名称 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国? 上海 审计报 告日 期 2017 年3 月30 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 20,996,271.10 51,185,402.19 结算备 付金


2,973,342.24 5,943,405.93 存出保 证金


365,159.74 466,923.78 交易性 金融 资产 7.4.7.2 561,764,020.65 714,847,592.22 其中: 股票 投资


391,586,947.75 537,498,272.42 基金投 资


- - 债券投 资


170,177,072.90 177,349,319.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 18 页 共 61 页


买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 1,997,843.41 2,082,741.86 应收股 利


- - 应收申 购款


343,641.16 387,698.06 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


588,440,278.30 774,913,764.04 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产 款


- - 应付证 券清 算款


- 9,044,354.84 应付赎 回款


1,019,822.63 2,181,856.61 应付管 理人 报酬


767,227.56 957,524.42 应付托 管费


127,871.25 159,587.41 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,153,151.37 2,670,482.47 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 140,000.00 140,000.00 负债合 计


3,208,072.81 15,153,805.75 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 587,169,325.86 408,528,076.22 未分配 利润 7.4.7.10 -1,937,120.37 351,231,882.07 所有者 权益 合计


585,232,205.49 759,759,958.29 负债和 所有 者权 益总 计


588,440,278.30 774,913,764.04 注: 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.3574 元 , 基 金份 额总 额1,637,580,163.70 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 19 页 共 61 页


2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 一、收入


-32,632,280.97 319,829,287.27 1.利息 收入


5,215,509.21 6,081,941.33 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 499,291.42 410,274.12 债券利 息收 入


4,566,770.40 5,659,084.26 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


149,447.39 12,582.95 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,055,530.25 321,523,568.27 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,635,298.92 311,712,881.78 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 1,096,244.87 6,916,341.55 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.15 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.16 - - 股利收 益 7.4.7.17 2,594,584.30 2,894,344.94 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 -39,493,444.39 -8,830,827.93 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.19 590,123.96 1,054,605.60 减: 二、费用


18,873,603.87 23,998,387.84 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,939,560.70 10,472,276.37 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,656,593.49 1,745,379.44 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.20 7,096,610.79 11,348,359.25 5.利 息支 出


1,488.89 262,127.78 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,488.89 262,127.78 6.其 他费 用 7.4.7.21 179,350.00 170,245.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) -51,505,884.84 295,830,899.43 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) -51,505,884.84 295,830,899.43


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 招商 安泰 偏股 混合基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 20 页 共 61 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -51,505,884.84 -51,505,884.84 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 178,641,249.64 47,039,184.72 225,680,434.36 其中:1. 基 金申 购款 711,383,787.78 145,944,548.29 857,328,336.07 2. 基金 赎回 款 -532,742,538.14 -98,905,363.57 -631,647,901.71 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -348,702,302.32 -348,702,302.32 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 587,169,325.86 -1,937,120.37 585,232,205.49 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 472,801,839.89 126,200,542.88 599,002,382.77 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 295,830,899.43 295,830,899.43 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -64,273,763.67 -70,799,560.24 -135,073,323.91 其中:1. 基 金申 购款 720,475,886.00 472,998,416.24 1,193,474,302.24 2. 基金 赎回 款 -784,749,649.67 -543,797,976.48 -1,328,547,626.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 408,528,076.22 351,231,882.07 759,759,958.29


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 21 页 共 61 页


______ 金旭______














______ 欧志 明______














____ 何 剑萍____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 招商安 泰偏 股混 合型 证券 投资基 金( 原名 招商 安泰 股 票型证 券投 资基 金, 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 系由基金管 理人招商 基金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《招商安 泰系列 开放式证券投 资基金基 金 合同》(以下简称 “基金 合 同 ”)及其他 有关法律 法规 的规定,经 中国证 券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2003]35 号文 批准 公 开发行 。 本 基金 为 契约型 开放 式基 金 , 存 续 期限为 不定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为1,029,504,423.81 份, 经德 勤 华永会 计师 事务 所有 限公 司验证 , 并 出具 了编 号为 德师报(验) 字(03) 第 024 号验资 报告 。 《 招商 安 泰系列 开放 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2003 年4 月28 日正 式生 效。 本基 金 因自2007 年 7 月1 日起执行财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布 的企业 会计准则及相 关规定(以 下 简称 “企业会 计准 则”),于 2007 年9 月 28 日公告 了修 改后 的基 金合 同(以 下简 称 “ 修改 后的 基 金合同 ”) 。 本 基金 的基金 管理 人为 招商 基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人 为招商 银 行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 招商 银 行”) 。本 基金 于2015 年8 月7 日起 更名 为招 商安 泰偏股 混合 型证 券投 资基 金。 根据 《 招商 基金 管理 有限 公司关 于招 商安 泰股 票基 金份额 拆分 比例 的公 告》 , 本基金 的基 金管 理人 于 2007 年 12 月 4 日 对本基 金进 行基 金份 额拆 分。根 据拆 分前 基金 份额 净值和 公告 的基 金 份 额拆分 比例 计算 公式 , 基 金份额 拆分 比例 为1 :2.788955428( 保留 到小 数点 后9 位), 拆分 后基 金 份额净 值为 人民 币1.0000 元。 本 基金 注册 登记 机构 于 2007 年12 月 5 日 对各 基金份 额持 有人 经重 新计算 的基 金份 额进 行了 变更登 记。 根 根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 截至 报 告期末 最新 的基 金合 同及 《招 商安 泰系 列 开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》的有关 规 定,本基金的 投资范围 为 股票、债券 以及中国 证监会 批准 的其 他投 资品 种。股 票投 资范 围为 所有 在国内 依法 发行 的, 具有 良好流 动性 的 A 股。 债券投资的主 要品种包 括 国债、金融债 、公司债 与 可转换债等。 本基金的 投 资组合为: 股票投资 占基金 资产 的比 例为 65% 至 80%, 债券 投资 占基 金 资产的 比例 为 20%至 30% , 现金或 者到 期日 在一 年期以 内的 政府 债券 占基 金资产 的比 率 ≥5%。自 2015 年 10 月1 日 起, 本 基金 的业绩 比较 基准 为: 上证180 指 数收 益率 ?75%+ 中证国 债指 数收 益率 ?20%+ 同业存 款利 率 ?5% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制, 同 时在 具体 会计招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 22 页 共 61 页


核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 1) 金 融资 产的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出 售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列 示外,其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融 资产列 示。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 2) 金 融负 债的 分 类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债 的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 23 页 共 61 页


止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,贷款及应 收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 市场参与 者 在计量日发生 的有序交 易 中,出售一项 资产所能 收 到或者转移一 项 负债所需支付 的价格。 本 基金 对以公允 价值进行 后 续计量的金融 资产与金 融 负债根据对 计量整体 具有重大意义 的最低层 次 的输入值确定 公允价值 计 量层次。第一 层次输入 值 是在计量日 能够取得 的相同资产或 负债在活 跃 市场上未经调 整的报价 ; 第二层次输入 值是除第 一 层次输入值 外相关资 产或负 债直 接或 间接 可观 察的输 入值 ;第 三层 次输 入值是 相关 资产 或负 债的 不可观 察输 入值 。 1) 对于 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种, 以及 交易 所 上市交 易或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 按照 第三方 估值 机构 提供 的估 值确定 公允 价值 。 2) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种 ,如 估值日有 市 价的,采用市 价确定公 允 价值;估值日 无 市价,且最近 交易日后 经 济环境未发生 重大变化 且 证券发行机构 未发生影 响 证券价格的 重大事件 的,采 用最 近交 易市 价确 定公允 价值 。 3) 对存在活跃 市场的其 他 投资品种,如 估值日无 市 价且最近交易 日后经济 环 境发生了重大 变 化或证券发行 机构发生 了 影响证券价格 的重大事 件 或基金管理人 估值委员 会 认为必要时 ,应参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素, 调整 最近交 易市 价, 确定 公允 价值。 4) 当投资品种 不再存在 活 跃市场,基金 管理人估 值 委员会认为必 要时,采 用 市场参与者普 遍 认同,且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术, 确定投资 品 种的公允价 值。估值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时, 尽可能最 大程度 使用 市场 参数 ,减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 24 页 共 61 页


7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的变动分 别于上述 各 交易确认日认 列。基金 份 额拆分引起的 基金份额 变 动于份额拆 分日按拆 分前的 基金 份额 数及 确定 的拆分 比例 ,计 算并 增加 基金份 额数 量。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 - 利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内,按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除 适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额,逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视 同到期一次性 还本付息 的 附息债,根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后,逐日 确认债 券利 息收 入。 买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊 余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。 - 投资 收益 股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。 债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后 的差额 确认 。 衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个 人所得 税后 的净 额确 认。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 25 页 共 61 页


- 公允 价值 变动 收益 公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产 的公允价 值 变动形 成的 利得 或损 失确 认,并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的基金 管理人报 酬 、基金托管费 按基金合 同 及相关公告约 定的费率 和 计算方法逐日 计 提。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交 易费用 。 卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1) 同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权; 2) 基金收 益分 配采 用现 金分 红方式 或红 利再 投资 方式 ,红利 再投 资方 式指 投资 者可选 择获 取现金 红利 或者 将现 金红 利按红 利发 放 日 前一 工作 日的基 金份 额净 值自 动转 为基金 份额 进行再 投资 ; 3) 本系列 基金 默认 的分 红方 式为现 金分 红方 式; 4) 基金当 期收 益先 弥补 上期 亏损后 ,方 可进 行当 期收 益分配 ; 5) 基金收 益分 配后 每基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 6) 如果基 金当 期出 现净 亏损 ,则不 进行 收益 分配 ; 7) 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下, 本系 列基 金收 益每年 至少 分配 一次 ,基 金收益 分配 每年不 超过 6 次。 8) 基金每 次收 益分 配比 例不 低于当 期已 实现 净收 益 的50%; 9) 投资者 的现 金红 利和 分红 再投资 形成 的基 金份 额均 保留到 小数 点后 第 2 位, 小数 点 后 第 3 位开 始舍 去, 舍去 部分 归基金 资产 ; 10) 法律、 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定 。 7.4.4.12 外 币交 易 本基金本报告期内无外币交易。 7.4.4.13 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 26 页 共 61 页


7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 内无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根 据 财政 部 、国 家税 务 总局 财 税[2004]78 号 文《 关于 证 券投 资 基金 税收 政 策的 通 知 》 、 财税 [2005]103 号 文 《关 于股 权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深圳证 券交 易所 关 于做好 证券 交易 印花 税征 收方式 调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政 策有 关问题 的通 知》 、 财 税[2014]48 号 《关 于实 施 全 国中 小 企业股 份转 让系 统 挂牌公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《关 于上 市公 司 股 息红利 差别 化个 人所 得税 政策有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面 推开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 及其 他相 关税务 法规 和实 务操 作, 本基金 同类 型基 金涉 及的 主要税 项请 参见 下文 , 本基金 本期 依法 适用 相关 条款: 1) 2016 年 4 月 30 日 ( 含) 前以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营 业 税。 2) 证券 投资 基金( 封 闭式 证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投 资基金) 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券 , 2016 年 4 月 30 日 ( 含) 前 免征营 业税 ,营 业税 改征 增值税 后,2016 年 5 月 1 日起免 征增 值税 。 3) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 4) 对基金取得的 股票股息、红利 收入,由上市公 司在收到 相关扣收税款当 月的法定 申报期内 向主管 税务 机关 申报 缴纳 ; 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的 ,其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ;持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超 过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 27 页 共 61 页


所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 5) 对基 金取 得的 债券 利息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 6) 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税, 对受让 方不 再 缴纳印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 活期存 款 20,996,271.10 51,185,402.19 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 20,996,271.10 51,185,402.19


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 388,371,135.44 391,586,947.75 3,215,812.31 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 91,272,461.40 90,177,072.90 -1,095,388.50 银行间 市场 80,162,224.66 80,000,000.00 -162,224.66 合计 171,434,686.06 170,177,072.90 -1,257,613.16 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 559,805,821.50 561,764,020.65 1,958,199.15 项目 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 498,657,634.99 537,498,272.42 38,840,637.43 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 124,108,488.55 126,750,319.80 2,641,831.25 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 28 页 共 61 页


银行间 市场 50,629,825.14 50,599,000.00 -30,825.14 合计 174,738,313.69 177,349,319.80 2,611,006.11 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 673,395,948.68 714,847,592.22 41,451,643.54


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 取得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 3,920.73 10,351.12 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,471.80 2,941.95 应收债 券利 息 1,992,270.15 2,069,217.68 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 180.73 231.11 合计 1,997,843.41 2,082,741.86


7.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 29 页 共 61 页


交易所 市场 应付 交易 费用 1,152,601.37 2,669,732.47 银 行间 市场 应付 交易 费用 550.00 750.00 合计 1,153,151.37 2,670,482.47


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 140,000.00 140,000.00 其他 - - 合计 140,000.00 140,000.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,139,398,202.80 408,528,076.22 本期申 购 1,984,026,721.05 711,383,787.78 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -1,485,844,760.15 -532,742,538.14 本期末 1,637,580,163.70 587,169,325.86 注:本 期申 购含 红利 再投 、转换 入份 (金 )额 ,本 期赎回 含转 换出 份( 金) 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 466,729,894.04 -115,498,011.97 351,231,882.07 本期利 润 -12,012,440.45 -39,493,444.39 -51,505,884.84 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 129,674,055.95 -82,634,871.23 47,039,184.72 其中: 基金 申购 款 437,044,311.95 -291,099,763.66 145,944,548.29 基金赎 回款 -307,370,256.00 208,464,892.43 -98,905,363.57 本期已 分配 利润 -348,702,302.32 - -348,702,302.32 本期末 235,689,207.22 -237,626,327.59 -1,937,120.37


招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 30 页 共 61 页


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 455,394.06 340,908.31 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 34,843.63 53,466.34 其他 9,053.73 15,899.47 合计 499,291.42 410,274.12


7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 2,376,056,991.50 3,799,675,251.35 减:卖 出股 票成 本总 额 2,378,692,290.42 3,487,962,369.57 买卖股 票差 价收 入 -2,635,298.92 311,712,881.78


7.4.7.13 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年 12月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到 期兑付 ) 成交总 额 151,102,725.97 301,474,533.83 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期 兑付) 成本 总额 147,621,461.12 290,688,826.13 减:应 收利 息总 额 2,385,019.98 3,869,366.15 买卖债 券差 价收 入 1,096,244.87 6,916,341.55


7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.15 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 31 页 共 61 页


7.4.7.16 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.17 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,594,584.30 2,894,344.94 基金投 资产 生的 股 利 收益 - - 合计 2,594,584.30 2,894,344.94


7.4.7.18 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -39,493,444.39 -8,830,827.93 —— 股 票投 资 -35,624,825.12 -11,622,814.13 —— 债 券投 资 -3,868,619.27 2,791,986.20 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -39,493,444.39 -8,830,827.93


7.4.7.19 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 298,103.40 736,594.01 基金转 换费 收入 292,020.56 318,011.59 合计 590,123.96 1,054,605.60 注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回 基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额的 一定 比例 归入 基金 资产; 2 、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 的一 定比例 归入 转出招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 32 页 共 61 页


基金的 基金 资产 。 7.4.7.20 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 7,096,135.79 11,347,459.25 银行间 市场 交易 费用 475.00 900.00 合计 7,096,610.79 11,348,359.25


7.4.7.21 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计费 用 60,000.00 60,000.00 信息披 露费 80,000.00 80,000.00 银行费 用 1,950.00 1,095.00 其他 37,400.00 29,150.00 合计 179,350.00 170,245.00


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 说明 的重 大或 有事 项 。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至资 产负 债表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 招商银 行 基金托 管人 、 基 金管 理人 的股东 招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东 招商财 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司 招商资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 33 页 共 61 页


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 招商证券 4,627,281,723.14 100.00% 6,770,291,965.08 91.66%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 招商证券 176,878,213.35 100.00% 362,970,653.60 75.19%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 招商证券 185,000,000.00 100.00% 486,700,000.00 91.48%


7.4.10.1.4 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 34 页 共 61 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 招商证券 4,309,387.23 100.00%











1,152,601.37


100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 招商证券 6,222,652.28 91.63% 2,415,490.04 90.48% 注:1 、本 基金 与关 联方 交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立;


2 、 基 金对 该类 交易 的佣 金 的计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 研究 成果 和市 场信 息等证 券综 合服 务 , 并不 收取额 外对 价。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,939,560.70 10,472,276.37 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,477,082.19 1,504,440.84 注: 支 付基 金管 理人 招商 基 金管理 有限 公司 的基 金管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值 ×1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为:


日基金 管理 人 报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 1. 50% ÷ 365 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,656,593.49 1,745,379.44 注: 支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 ×0.25% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :


日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷365 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本 基金本报告 期内及上 年 度可比期间无 与关联方 进 行的银行间同 业市场的 债 券(含回购) 交招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 35 页 共 61 页


易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行 20,996,271.10 455,394.06 51,185,402.19 340,908.31 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。 7.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份 额分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 1 2016 年12 月 1 日 2016 年12 月1 日 1.0000 105,958,047.01 60,333,328.34 166,291,375.35


2 2016 年1 月6 日 2016 年1 月6 日 1.5800 109,707,464.72 72,703,462.25 182,410,926.97


合 计 - - 2.5800 215,665,511.73 133,036,790.59 348,702,302.32


7.4.12 期 末( 2016 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600716 凤凰 股份 2016 年1 月21 日 2017 年 1 月 19 非公开 发行流 7.74 7.67 1,291,990 9,999,999.50 9,909,563.30 - 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 36 页 共 61 页


日 通受限 603823 百合 花 2016 年 12 月9 日 2017 年 12 月 20 日 新股自 愿锁定 10.60 32.74 36,764 389,698.40 1,203,653.36 - 603660 苏州 科达 2016 年 11 月21 日 2017 年 12 月1 日 新股自 愿锁定 8.03 32.22 26,007 208,836.21 837,945.54 - 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,597 60,146.52 60,146.52 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603035 常熟 汽饰 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 2016 年 2017 年 新股流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 37 页 共 61 页


新材 12 月26 日 1 月 4 日 通受限 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 份) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 - - - - - - - - - - - 注: 以 上” 可流 通日 ”中, 部分证 券的 日期 是根 据上 市公司 公告 估算 的流 通日 期。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票名 称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备 注 603986 兆易创新 2016 年9 月19 日 重大事项 177.97 2017 年3 月13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300537 广信材料 2016 年10 月 12 日 重大事项 48.79 2017 年1 月13 日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 交易 所市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 本基金为混合 型基金, 本 基金的运作涉 及的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资等。与 这 些金融 工具 有关 的风 险, 以 及本基 金的 基金 管理 人管 理这些 风险 所采 取的 风险 管理政 策如 下所 述 。 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的目 标是提升 本 基金风险调整 后收益水 平 ,保证本基金 的招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 38 页 共 61 页


基金资产安全 ,维护基 金 份额持有人利 益。基于 该 风险管理目标 ,本基金 的 基金管理人 风险管理 的基本策略是 识别和分 析 本基金运作使 本基金面 临 各种类型的风 险,确定 适 当的风险容 忍度,并 及时可靠地对 各种风险 进 行监督,将风 险控制在 限 定的范围之内 。本基金 目 前面临的主 要风险包 括:市场风险 、信用风 险 和流动性风险 。与本基 金 相关的市场风 险主要包 括 利率风险和 市 场价格 风险。 本基金的基金 管理人建 立 了以全面、独 立、相互 制 约以及定性和 定量相结 合 为原则的,监 事 会、董事会及 下设风险 控 制委员会、督 察长、风 险 管理委员会、 法律合规 部 和风险管理 部等多层 次的风 险管 理组 织架 构体 系。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 金融工具 的 一方到期无法 履行约定 义 务致使本基金 遭受损失 的 风险。本基金 的 信用风 险主 要存 在于 银行 存款、 结算 备付 金、 存出 保证金 、债 券投 资及 其他 。 本基金的银行 存款存放 于 本基金的基金 托管人招 商 银行,与该银 行存款相 关 的信用风险不 重 大。本基金在 证券交易 所 进行的交易均 与中国证 券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收 和款项清 算,因此违约 风险发生 的 可能性很小; 本基金在 进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对 手进行信 用评估 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 对于与债券投 资 等投资 品 种 相关的信用 风险,本 基 金的基金管理 人通过对 投 资品种的信用 等 级评估来选择 适当的投 资 对象,并限制 单个投资 品 种的持有比例 来管理信 用 风险。 本报 告期末及 上年度 末本 基金 所持 有的 债券投 资的 信用 评级 情况 参见附 注 7.4.13.2.1 和 附注 7.4.13.2.2,该 信用评 级不 包括 本基 金所 持有的 国债 、央 行票 据、 政策性 金融 债 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 49,670,000.00 19,996,000.00 合计 49,670,000.00 19,996,000.00 注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 39 页 共 61 页


长期信 用评 级 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 AAA 1,154,842.00 - AA+ - - AA 152,391.30 - AA- - - A+ - - A - - A- - - BBB+ - - BBB+以下 - - 未评级 -


- 合计 1,307,233.30


- 注:上 述评 级均 由经 中国 证监会 核准 从事 证券 市场 资信评 级业 务的 评级 机构 做出。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指没有足 够 资金以满足到 期债务支 付 的风险。本基 金流动性 风 险来源于开放 式 基金每日兑付 赎回资金 的 流动性风险, 以及因部 分 投资品种交易 不活跃而 出 现的变现风 险以及因 投资集中而无 法在市场 出 现剧烈波动的 情况下以 合 理价格变现投 资的风险 。 本基金所持 有的交易 性金融 资产 分别 在证 券交 易所和 银行 间同 业市 场交 易, 除 附注7.4.12 所 披露 的流通 受限 不能 自 由 转让的基金资 产外,本 基 金未持有其他 有重大流 动 性风险的投资 品种。本 基 金所持有的 金融负债 的合约约定 到期日均 为一 个月以内且 不计息。 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且 不计息 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人在基金合 同约定巨 额 赎回条款,设 计 了非常情况下 赎回资金 的 处理模式,控 制因开放 模 式带来的流动 性风险, 有 效保障基金 持有人利 益。日常流动 性风险管 理 中,本基金的 基金管理 人 每日监控和预 测本 基金 的 流动性指标 ,通过对 投资品种的流 动性指标 来 持续地评估、 选择、跟 踪 和控制基金投 资的流动 性 风险。同时 ,本基金 通过预留一定 的现金头 寸 ,并且在需要 时可通过 卖 出回购金融资 产方式融 入 短期资金, 以缓解流 动性风 险。 7.4.13.4 市 场风 险 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率敏感 性 金融工具的公 允价值及 将 来现金流受市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。本基金持 有的利率 敏 感性资产主要 是银行存 款 、债券投资。 本基金的 基 金管理人日 常通过对 利率水 平的 预测 、分 析收 益率曲 线及 优化 利率 重新 定价日 组合 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 20,996,271.10 - - - - - 20,996,271.10 结算备 付金 2,973,342.24 - - - - - 2,973,342.24 存出保 证金 365,159.74 - - - - - 365,159.74 交易性 金融 资产 - - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 391,586,947.75 561,764,020.65 应收利 息 - - - - - 1,997,843.41 1,997,843.41 应收申 购款 22,574.05 - - - - 321,067.11 343,641.16 资产总 计 24,357,347.13 - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 393,905,858.27 588,440,278.30 负债











应付赎 回款 - - - - - 1,019,822.63 1,019,822.63 应付管 理人 报酬 - - - - - 767,227.56 767,227.56 应付托 管费 - - - - - 127,871.25 127,871.25 应付交 易费 用 - - - - - 1,153,151.37 1,153,151.37 其他负 债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总 计 - - - - - 3,208,072.81 3,208,072.81 利率敏 感度 缺口 24,357,347.13 - 74,917,806.60 95,106,875.00 152,391.30 390,697,785.46 585,232,205.49 上年度 末


2015 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 51,185,402.19 - - - - - 51,185,402.19 结算备 付金 5,943,405.93 - - - - - 5,943,405.93 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 41 页 共 61 页


存出保 证金 466,923.78 - - - - - 466,923.78 交易性 金融 资产 4,939,500.00 - 59,567,100.00 30,603,000.00 82,239,719.80 537,498,272.42 714,847,592.22 应收利 息 - - - - - 2,082,741.86 2,082,741.86 应收申 购款 29,950.47 - - - - 357,747.59 387,698.06 资产总 计 62,565,182.37 - 59,567,100.00 30,603,000.00 82,239,719.80 539,938,761.87 774,913,764.04 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 9,044,354.84 9,044,354.84 应付赎 回款 - - - - - 2,181,856.61 2,181,856.61 应付管 理人 报酬 - - - - - 957,524.42 957,524.42 应付托 管费 - - - - - 159,587.41 159,587.41 应付交 易费 用 - - - - - 2,670,482.47 2,670,482.47 其他负 债 - - - - - 140,000.00 140,000.00 负债总计 - - - - - 15,153,805.75 15,153,805.75 利率敏 感度 缺口 62,565,182.37 - 59,567,100.00 30,603,000.00 82,239,719.80 524,784,956.12 759,759,958.29 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、若 市场 利率 平行 上升 或 下降 50 个 基点 2、其 他市 场变 量保 持不 变 3、仅 存在 公允 价值 变动 对 基金资 产净 值的 影响 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2015 年12 月31 日 ) 1. 市 场 利 率 平 行 上 升 50 个 基点 -1,977,856.94 -2,862,626.25 2. 市 场 利 率 平 行 下 降 50 个 基点 2,025,320.15 2,949,099.99





7.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 是指以交 易 性金融资产的 公允价值 受 市场利率和外 汇汇率以 外 的市场价格因 素 变动发生波动 的风险, 该 风险可能与特 定投资品 种 相关,也有可 能与整体 投 资品种相关 。 本基金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间同 业市场交 易 的债券和股票 ,所有市 场 价格因素引 起的金融 资产公允价值 变动均直 接 反映在当期损 益中。本 基 金在构建资产 配置和基 金 资产投资组 合的基础 上,通 过建 立事 前和 事后 跟踪误 差的 方式 ,对 基金 资产的 市场 价格 风险 进行 管理。 7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度 末 2015 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 391,586,947.75 66.91 537,498,272.42 70.75 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 391,586,947.75 66.91 537,498,272.42 70.75


招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 43 页 共 61 页


7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1、若 对市 场价 格敏 感的 权 益性投 资的 市场 价格 上升 或下 降 5% 2、其 他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 上升5% 19,579,347.39 26,874,913.62 2. 权 益 性 投 资 的 市 场 价 格 下降5% -19,579,347.39 -26,874,913.62





7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值 (a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 下表按 公允 价值 三个 层次 列示了 以公 允价 值计 量的 金融资 产工 具 于12 月 31 日的账 面价 值。 金额: 人民 币元 资产 本期末(2016 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资


378,915,189.83


12,671,757.92


-





391,586,947.75


债券投资


152,391.30


170,024,681.60


-





170,177,072.90


合计


379,067,581.13


182,696,439.52


-





561,764,020.65


金额: 人民 币元 资产 上年度末(2015 年 12 月 31 日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产





股票投资 534,368,312.59 3,129,959.83 - 537,498,272.42 债券投资 - 177,349,319.80 - 177,349,319.80 合计 534,368,312.59 180,479,279.63 - 714,847,592.22 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 44 页 共 61 页


不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 根据估值 调 整中采用的不 可观察输 入 值对于公允价 值的影响 程 度,确定相 关 股票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额 无。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序 号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 391,586,947.75 66.55 其中: 股票 391,586,947.75 66.55 2 固定收 益投 资 170,177,072.90 28.92 其中: 债券 170,177,072.90 28.92








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,969,613.34 4.07 7 其他各 项资 产 2,706,644.31 0.46 8 合计 588,440,278.30 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 14,964,221.20 2.56 C 制造业 261,415,715.29 44.67 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.01 E 建筑业 118,924.74 0.02 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 45 页 共 61 页


F 批发和 零售 业 44,921,594.26 7.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 30,971,429.91 5.29 J 金融业 708,431.70 0.12 K 房地产 业 29,479,961.11 5.04 L 租赁和 商务 服务 业 8,959,293.20 1.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 391,586,947.75 66.91


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000848 承德露 露 1,792,444 20,057,448.36 3.43 2 000949 新乡化 纤 3,008,444 18,682,437.24 3.19 3 002161 远 望 谷 1,584,400 18,268,132.00 3.12 4 002410 广联达 1,130,288 16,502,204.80 2.82 5 601933 永辉超 市 3,100,549 15,223,695.59 2.60 6 600871 石化油 服 3,640,000 14,924,000.00 2.55 7 002215 诺 普 信 1,335,331 14,795,467.48 2.53 8 002126 银轮股 份 1,436,371 13,918,434.99 2.38 9 600132 重庆啤 酒 722,916 13,337,800.20 2.28 10 601100 恒立液 压 829,954 13,329,061.24 2.28 11 002419 天虹商 场 839,556 12,610,131.12 2.15 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 46 页 共 61 页


12 600887 伊利股 份 660,100 11,617,760.00 1.99 13 002489 浙江永 强 1,460,800 11,058,256.00 1.89 14 000703 恒逸石 化 716,379 10,767,176.37 1.84 15 603001 奥康国 际 469,400 10,749,260.00 1.84 16 002277 友阿股 份 734,620 10,549,143.20 1.80 17 000926 福星股 份 826,700 10,532,158.00 1.80 18 300316 晶盛机 电 848,300 10,162,634.00 1.74 19 600716 凤凰股 份 1,291,990 9,909,563.30 1.69 20 600782 新钢股 份 2,948,500 9,847,990.00 1.68 21 002661 克明面 业 571,640 9,420,627.20 1.61 22 002138 顺络电 子 536,423 9,285,482.13 1.59 23 000882 华联股 份 1,977,733 9,038,239.81 1.54 24 002712 思美传 媒 313,262 8,959,293.20 1.53 25 600779 水井坊 457,184 8,736,786.24 1.49 26 002198 嘉应制 药 616,300 8,332,376.00 1.42 27 300302 同有科 技 362,574 8,070,897.24 1.38 28 002486 嘉麟杰 749,921 7,656,693.41 1.31 29 002507 涪陵榨 菜 553,654 7,407,890.52 1.27 30 603077 和邦生 物 1,347,600 6,899,712.00 1.18 31 600699 均胜电 子 195,300 6,462,477.00 1.10 32 002430 杭氧股 份 732,400 6,335,260.00 1.08 33 000417 合肥百 货 729,000 6,291,270.00 1.08 34 000948 南天信 息 340,776 6,031,735.20 1.03 35 300024 机器人 132,200 2,826,436.00 0.48 36 002283 天润曲 轴 329,300 2,558,661.00 0.44 37 000920 南方汇 通 142,770 2,065,881.90 0.35 38 600389 江山股 份 94,900 1,873,326.00 0.32 39 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.21 40 603660 苏州科 达 26,007 837,945.54 0.14 41 600909 华安证 券 39,964 501,548.20 0.09 42 002371 北方华 创 17,000 452,200.00 0.08 43 600996 贵广网 络 12,500 234,875.00 0.04 44 603986 兆易创 新 1,133 201,640.01 0.03 45 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03 46 002831 裕同科 技 2,219 153,554.80 0.03 47 300569 天能重 工 1,314 131,452.56 0.02 48 300568 星源材 质 1,310 107,262.80 0.02 49 601375 中原证 券 26,695 106,780.00 0.02 50 603098 森特股 份 4,293 103,332.51 0.02 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 47 页 共 61 页


51 603323 吴江银 行 6,475 100,103.50 0.02 52 002823 凯中精 密 1,947 89,951.40 0.02 53 603298 杭叉集 团 3,641 88,403.48 0.02 54 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01 55 603878 武进不 锈 2,000 80,000.00 0.01 56 300556 丝路视 觉 1,226 76,453.36 0.01 57 603928 兴业股 份 2,670 74,359.50 0.01 58 603585 苏利股 份 1,041 72,578.52 0.01 59 002832 比音勒 芬 1,158 70,290.60 0.01 60 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01 61 603336 宏辉果 蔬 1,471 69,239.97 0.01 62 603218 日月股 份 1,652 68,805.80 0.01 63 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01 64 603819 神力股 份 1,698 67,580.40 0.01 65 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.01 66 002819 东方中 科 1,293 61,559.73 0.01 67 603228 景旺电 子 2,597 60,146.52 0.01 68 002826 易明医 药 2,181 57,316.68 0.01 69 002827 高争民 爆 1,872 55,373.76 0.01 70 601882 海天精 工 2,148 54,215.52 0.01 71 603416 信捷电 气 1,076 53,886.08 0.01 72 002825 纳尔股 份 1,139 53,521.61 0.01 73 603036 如通股 份 2,114 51,771.86 0.01 74 603633 徕木股 份 1,258 51,590.58 0.01 75 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.01 76 603559 中通国 脉 899 48,447.11 0.01 77 002833 弘亚数 控 2,743 48,331.66 0.01 78 603389 亚振家 居 1,963 47,327.93 0.01 79 603058 永吉股 份 3,869 42,675.07 0.01 80 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01 81 002828 贝肯能 源 1,042 40,221.20 0.01 82 603886 元祖股 份 2,241 39,665.70 0.01 83 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.01 84 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01 85 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00 86 002835 同为股 份 1,126 24,220.26 0.00 87 603035 常熟汽 饰 2,316 24,179.04 0.00 88 603266 天龙股 份 1,562 22,852.06 0.00 89 300587 天铁股 份 1,438 20,290.18 0.00 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 48 页 共 61 页


90 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.00 91 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.00 92 002838 道恩股 份 682 10,420.96 0.00 93 603186 华正新 材 1,874 10,063.38 0.00 94 603032 德新交 运 1,628 9,458.68 0.00 95 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.00 96 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 97 300588 熙菱信 息 1,380 6,817.20 0.00


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002458 益生股 份 44,068,123.81 5.80 2 000848 承德露 露 39,806,154.97 5.24 3 002234 民和股 份 38,898,497.14 5.12 4 600016 民生银 行 35,711,716.65 4.70 5 002410 广联达 30,553,661.85 4.02 6 300316 晶盛机 电 29,109,608.13 3.83 7 601169 北京银 行 28,694,552.77 3.78 8 600132 重庆啤 酒 27,999,772.76 3.69 9 300302 同有科 技 26,794,170.11 3.53 10 002586 围海股 份 25,680,349.58 3.38 11 002419 天虹商 场 25,273,132.70 3.33 12 600885 宏发股 份 25,070,499.10 3.30 13 002503 搜于特 25,028,622.75 3.29 14 601933 永辉超 市 22,878,285.00 3.01 15 002714 牧原股 份 22,068,542.30 2.90 16 600693 东百集 团 20,965,067.76 2.76 17 002262 恩华药 业 20,563,396.60 2.71 18 000716 黑芝麻 19,965,393.33 2.63 19 002507 涪陵榨 菜 19,765,264.38 2.60 20 002353 杰瑞股 份 18,810,277.00 2.48 21 002572 索菲亚 18,644,977.86 2.45 22 002662 京威股 份 18,630,541.05 2.45 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 49 页 共 61 页


23 002138 顺络电 子 18,412,975.85 2.42 24 002161 远 望 谷 18,235,316.54 2.40 25 603818 曲美家 居 18,048,582.59 2.38 26 000949 新乡化 纤 17,762,095.00 2.34 27 002438 江苏神 通 17,559,327.00 2.31 28 300520 科大国 创 17,433,038.30 2.29 29 002371 北方华创 17,352,745.46 2.28 30 002108 沧州明 珠 16,932,589.62 2.23 31 300118 东方日 升 16,927,391.00 2.23 32 300056 三维丝 16,766,980.82 2.21 33 002588 史丹利 16,595,617.32 2.18 34 002367 康力电 梯 16,424,585.22 2.16 35 300166 东方国 信 16,410,699.30 2.16 36 300097 智云股 份 16,340,496.00 2.15 37 603686 龙马环 卫 16,291,004.62 2.14 38 600582 天地科 技 16,212,949.00 2.13 39 002157 正邦科 技 16,025,649.79 2.11 40 000759 中百集 团 15,978,385.65 2.10 41 601866 中 远海 发 15,520,186.00 2.04 42 002126 银轮股 份 15,497,455.12 2.04 43 300098 高新兴 15,388,327.30 2.03 44 603898 好莱客 15,339,257.00 2.02 45 600871 石化油 服 15,308,186.00 2.01 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;


2 、 基 金持 有的 股票 分类 为 交易性 金融 资产 的 , 本 项 的 “累 计买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 ( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002458 益生股 份 45,293,833.63 5.96 2 002234 民和股 份 40,172,137.55 5.29 3 600016 民生银 行 36,405,262.45 4.79 4 603898 好莱客 36,293,550.69 4.78 5 002035 华帝股 份 33,787,719.85 4.45 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 50 页 共 61 页


6 601169 北京银 行 30,075,782.23 3.96 7 300143 星河生 物 28,928,310.17 3.81 8 002503 搜于特 28,322,164.78 3.73 9 600885 宏发股 份 27,608,376.49 3.63 10 002586 围海股 份 27,475,950.50 3.62 11 002108 沧州明 珠 25,796,361.18 3.40 12 002572 索菲亚 24,808,270.45 3.27 13 603818 曲美家 居 23,110,566.00 3.04 14 300056 三维丝 22,629,390.80 2.98 15 300097 智云股 份 22,076,780.15 2.91 16 300429 强力新 材 21,919,685.50 2.89 17 300098 高新兴 21,757,076.75 2.86 18 002557 洽洽食 品 21,356,026.96 2.81 19 000716 黑芝麻 21,324,226.10 2.81 20 300271 华宇软 件 20,898,337.45 2.75 21 002262 恩华药 业 20,863,349.98 2.75 22 002353 杰瑞股 份 20,602,219.31 2.71 23 002714 牧原股 份 20,476,709.08 2.70 24 300367 东方网 力 20,157,018.15 2.65 25 002157 正邦科 技 20,080,681.04 2.64 26 600693 东百集 团 19,808,021.89 2.61 27 002662 京威股 份 19,151,589.94 2.52 28 000848 承德露 露 19,134,049.70 2.52 29 300018 中元华 电 19,088,457.47 2.51 30 600419 天润乳 业 18,970,765.95 2.50 31 300316 晶盛机 电 18,772,108.47 2.47 32 300331 苏大维 格 18,417,775.27 2.42 33 300166 东方国 信 18,287,555.69 2.41 34 002321 华英农 业 17,994,927.64 2.37 35 300292 吴通控股 17,802,070.23 2.34 36 000759 中百集 团 17,575,971.11 2.31 37 002051 中工国 际 17,225,180.52 2.27 38 002438 江苏神 通 17,178,828.60 2.26 39 002133 广宇集 团 17,077,508.00 2.25 40 002355 兴民智通 17,014,966.81 2.24 41 000703 恒逸石 化 16,965,938.80 2.23 42 002419 天虹商 场 16,573,803.98 2.18 43 002588 史丹利 16,474,163.14 2.17 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 51 页 共 61 页


44 300118 东方日 升 16,108,173.88 2.12 45 002367 康力电 梯 16,045,487.75 2.11 46 000702 正虹科 技 15,738,479.35 2.07 47 600132 重庆啤 酒 15,611,465.94 2.05 48 600582 天地科 技 15,527,547.10 2.04 49 601866 中 远海 发 15,329,285.40 2.02 50 000978 桂林旅 游 15,326,576.58 2.02 注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;


2 、基金持有的 股票分类 为 交易性金融资 产的,本 项 “累计卖出金 额 ”按买 卖 成交金额( 成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,268,405,793.97 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,376,056,991.50 注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 ; 2 、 “ 买入 股票 成本 ( 成交 ) 总额 ” 、 “ 卖 出股 票收 入 (成 交) 总额 ”均 按买 卖成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券








119,199,839.60


20.37 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 49,670,000.00 8.49 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债)


1,307,233.30


0.22 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 170,177,072.90 29.08


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 52 页 共 61 页


序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 010107 21 国债 ⑺ 604,700 63,644,675.00 10.88 2 011698649 16 衡 阳城 投SCP001 500,000 49,670,000.00 8.49 3 150019 15 附 息国 债19 300,000 30,330,000.00 5.18 4 019539 16 国债 11 252,580 25,225,164.60 4.31 5 132005 15 国资 EB 10,200 1,132,200.00 0.19


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持 仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 有 被监管部门调 查,不存 在 报告编制日前 一招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 53 页 共 61 页


年内受 到公 开谴 责 、 处罚 的情形 。 8.12.2


本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库, 本公司从 制 度和流程上要 求 股票必 须先 入库 再买 入。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 365,159.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,997,843.41 5 应收申 购款 343,641.16 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,706,644.31


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 132005 15 国 资 EB 1,132,200.00 0.19 2 113010 江南转债 125,400.00 0.02 3 128011 汽模转 债 26,991.30 0.00 4 132001 14 宝钢 EB 22,642.00 0.00 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构








































































































份额 单位 :份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 54 页 共 61 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 56,229 29,123.41 203,983,759.87 12.46% 1,433,596,403.83 87.54% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 230,935.20 0.0141% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2003 年 4 月 28 日 ) 基金 份额 总额 1,029,504,423.81 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,139,398,202.80 本报告 期基 金总 申购 份额 1,984,026,721.05 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,485,844,760.15 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,637,580,163.70


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期没 有举 行基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根据本 基金 管理 人 2016 年 11 月 24 日 的公 告, 经 招商基 金管 理有 限公 司第 五届董 事会 审 议招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 55 页 共 61 页


通过, 聘任 杨渺 为公 司副 总经理 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期本 基金 投资 策略 未作改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本 报 告期 本基 金 的审 计事务 所 无变 化,目 前德 勤华 永会 计 师事 务所 ( 特殊 普通合 伙 )已 提供 审计服 务连 续 14 年整 , 本报告 期本 基金 应支 付给 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 的 报 酬为人 民 币60,000.00 元。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期 , 基 金管 理人 没 有受到 监管 部门 的稽 查或 处罚 , 亦 未收 到关 于基 金 管理人 的高 级管 理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 2 4,627,281,723.14 100.00% 4,309,387.23 100.00% - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 注:基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配,券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演 质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分,从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能 力靠前 的券 商给 与佣 金分 配,季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 56 页 共 61 页


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 招商证券 176,878,213.35 100.00% 185,000,000.00 100.00% - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华林证券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于招商安泰偏股混合型证券投资基金基金经理变更的 公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月31 日 2 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商 银行“2 0 1 7 倾心回馈 ”基金定 投优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月30 日 3 招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金 申购、基金组合购买、定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月29 日 4 关于招商基金管理有限公司参加中国邮储银行个人网上 银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月29 日 5 招商基金旗下部分基金增加中正达广等 机构为代销机构 及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月23 日 6 招商基金管理有限公司旗下相关基金增加东海期货有限 责任公司为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月21 日 7 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (二零一六年第二号) 中国证券报、 证券时报 2016 年12 月10 日 8 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘 中国证券报、 2016 年12 月10 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 57 页 共 61 页


要(二零一六年第二号 证券时报 9 招商基金旗下部分基金增加途牛金 服等机构为代销机构 及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 12 月5 日 10 招商基金旗下部分基金增加华信证券为代销机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年11 月30 日 11 招商安泰偏股混合型证券投资基金 2016 年年度分红公 告 中国证券报、 证券时报 2016 年11 月28 日 12 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年11 月24 日 13 关于招商基金旗下部分基金增加万得为代销机 构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年11 月11 日 14 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金业 务最低限额的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 11 月2 日 15 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加杭州科地 瑞富基金销售有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年10 月26 日 16 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2016 年第 3 季 度报告 中国证券报、 证券时报 2016 年10 月26 日 17 招商基金旗下部分基金参加蚂蚁基 金基金转换费费率优 惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年10 月24 日 18 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加渤海银行 费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年10 月18 日 19 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加渤海银行 股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 9 月27 日 20 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在新浪仓石开 通定投业务的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 9 月22 日 21 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行 股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 9 月21 日 22 招商基金旗下部分基金增加上海基煜为代销机构并参与 中国证券报、 2016 年 9 月14 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 58 页 共 61 页


其费率优惠活动的公告 证券时报 23 招商基金旗下部分基金增加蛋卷基金为代销机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 9 月 6 日 24 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混型 证券投资基金 2016 年半年度报 告 中国证券报、 证券时报 2016 年 8 月24 日 25 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混型 证券投资基金 2016 年半年度报告摘要 中国证券报、 证券时报 2016 年 8 月24 日 26 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加江南农商 银行为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 8 月12 日 27 招商基金旗下部分基金增加晟视天下为代销机构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 8 月 5 日 28 招商基金旗下部分基金增加中民财富为代销机构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 8 月 5 日 29 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金在大同证券有 限责任公司开通定投业务的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 7 月29 日 30 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2016 年第 2 季 度报告 中国证券报、 证券时报 2016 年 7 月19 日 31 招商基金关于网上直销平台开展费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 7 月12 日 32 招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及开 通定投的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月28 日 33 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加东莞农 商 银行为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月17 日 34 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券 股份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投 业务的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月16 日 35 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 (二零一六年第一号) 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月 8 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 59 页 共 61 页


36 招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘 要(二零一六年第一号) 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月 8 日 37 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金 参与兴业证券 股份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投 业务的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 6 月 1 日 38 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加大连银行 为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 5 月31 日 39 招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 5 月24 日 40 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加宁波银行 为代销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 5 月16 日 41 关于招商基金旗下部分基金参加中国 民生银行基金通申 购费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 5 月13 日 42 关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代销机构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 5 月13 日 43 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并 参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月27 日 44 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公 告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月26 日 45 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2016 年第 1 季 度报告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月21 日 46 关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富为代销机构并 参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月21 日 47 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月 7 日 48 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人 电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 4 月 1 日 49 招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投资 咨询有限公司费率优惠的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 3 月31 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 60 页 共 61 页


50 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2015 年年度报 告 中国证券报、 证券时报 2016 年 3 月26 日 51 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要 中国证券报、 证券时报 2016 年 3 月26 日 52 招商基金旗下部分基金增加上海利得为代销机构并参与 其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 3 月14 日 53 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中信期货 有限公司为代销机构的公告 中 国证券报、 证券时报 2016 年 3 月 1 日 54 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券 申购及定投费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月29 日 55 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申 购最低金额限制的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月29 日 56 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资凤凰股份 (600716 )非公开发行股票的 公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月23 日 57 招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰偏股混合 型证券投资基金 2015 年第 4 季 度报告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月22 日 58 招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月20 日 59 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月12 日 60 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月 8 日 61 招商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申 购或转换转入旗下部分基金产品费率优惠的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月 8 日 62 招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开通 定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月 8 日 63 招商基金管理有限公司关于 1 月 7 日指数熔断触发旗下 公募基金开放时间调整的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月 7 日 64 招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗 中国证券报、 2016 年 1 月 4 日 招商安泰偏股混合基金 2016 年 年度报告 第 61 页 共 61 页


下交易所场内基金开放时间的公告 证券时报 65 招商基金管理有限公司关于 1 月 4 日指数熔断触发旗下 公募基金开放时间调整的公告 中国证券报、 证券时报 2016 年 1 月 4 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ;


2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会准予 招商 安泰 偏股 混合 基金设 立的 文件 ;


3 、 《招 商安 泰偏 股混 合基 金基金 合同 》 ;


4 、 《招 商安 泰偏 股混 合基 金托管 协议 》 ;


5 、 《招 商安 泰偏 股混 合基 金招募 说明 书》 ;


6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。 12.2 存 放地 点 招商基 金管 理有 限公 司


地址: 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦 12.3 查 阅方 式 上述文件可在 招商基金 管 理有限公司互 联网站上 查 阅, 或者在营 业时间内 到 招商基金管理 有 限公司 查阅 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。


客户服 务中 心电 话:400-887-9555


网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017 年 3 月31 日