中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人：中科沃土基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年1月20日中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起
基金主代码
003125
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
报告期末基金份额总额 213,733,032.47份
投资目标
本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保
持基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极
挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超
越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把
握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类
在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益
特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配
置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资
于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期
限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可
转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、
国债期货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力
求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）
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指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于
股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（ 2016年10月25日 － 2016年12月31日
）
1.本期已实现收益
239,394.67
2.本期利润
125,583.18
3.加权平均基金份额本期利润
0.0006
4.期末基金资产净值
213,858,615.65
5.期末基金份额净值
1.0006
注：（1）本基金合同生效日为2016年10月25日，至报告期末不足一季度。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月
0.06% 0.09% -2.18% 0.38% 2.24% -0.29%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金合同于2016年10月25 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，自基金合同生效之日起六个月
内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李昱
本基金基
金经理、
公司副总
经理、研
究部总经
理、权益
投资部总
经理
2016年
10月25 日
-
21年
管理学硕士，副总经
理兼任研究部总经理、
权益投资部总经理、
基金经理，中国国籍，
具有基金从业资格。
曾任广发证券股份有
限公司环市东营业部
业务经理、投资理财
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部投资经理、资产管
理部投资经理，新华
基金管理有限公司专
户管理部副总监、专
户管理部负责人、基
金管理部基金经理、
基金管理部副总监。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为
宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额
持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年四季度为本基金成立之后的建仓期。四季度市场风格持续三季度出现的分化：上证
综指因为国企改革，以“一路一带”，“深港通”等主题带动，指数从3000点曾上涨到3300点
的高位，后因12月的流动性趋紧及减持高峰以及IPO的提速，使得行情未能持续；创业板则因
为并购增速放缓，商誉减值等因素，在第四季度表现乏力，没有出现阶段性的行情。
本基金在建仓期较为谨慎，操作上以维持基金正收益为主，仓位维持低位；标的选择方面，
精选具有核心竞争力的成长型个股，在市场下调之时，择机建仓；另一方面，顺经济及行业周期，
也对周期类个股的市场机会进行了一定的把握。总体来说，基本上按照既定的建仓策略，达到了
投资目标。未来将根据对市场的提前预判及时调整仓位配置，根据市场热点、公司的成长性以及
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估值，精选主题和个股。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为-2.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日以上基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
28,896,731.28 13.46
其中：股票
28,896,731.28 13.46
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
69,000,000.00 32.14
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
115,269,184.88 53.69
8
其他资产
1,519,161.45 0.71
9
合计
214,685,077.61
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
2,801,100.00 1.31
C
制造业
23,314,781.28 10.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
138,000.00 0.06
E
建筑业
7,110.00 0.00
F
批发和零售业
- -
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G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,269,440.00 1.06
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
366,300.00 0.17
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
28,896,731.28 13.51
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300285
国瓷材料
85,100 3,328,261.00 1.56
2 600400
红豆股份
341,000 2,918,960.00 1.36
3 000925
众合科技
100,000 2,457,000.00 1.15
4 002273
水晶光电
100,000 1,990,000.00 0.93
5 000903
云内动力
210,000 1,839,600.00 0.86
6 300458
全志科技
20,000 1,828,600.00 0.86
7 600567
山鹰纸业
400,000 1,448,000.00 0.68
8 002643
万润股份
35,100 1,274,130.00 0.60
9 002609
捷顺科技
76,500 1,224,000.00 0.57
10 000716
黑芝麻
145,000 1,168,700.00 0.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
7,304.05
2
应收证券清算款
897,797.71
3
应收股利
-
4
应收利息
614,059.69
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
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8
其他
-
9
合计
1,519,161.45
5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 600400
红豆股份
2,918,960.00 1.36
重大事项
2 000903
云内动力
1,839,600.00 0.86
重大事项
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年10月25日）基金份
额总额
213,733,032.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（份额减少以"-"填列）
-
报告期期末基金份额总额
213,733,032.47
注：本基金合同生效日为2016年10月25日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
基金合同生效日（2016年10月25日）
管理人持有的本基金份额
4,975,124.38
基金合同生效日起至报告期期末买入/申
购总份额
0.00
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎
回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
4,975,124.38
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
2.33
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额比例（%）
注：本基金合同生效日为2016年10月25日。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（份） 交易金额（元）
适用费率
1
认购 2016年10月19日 4,975,124.38 5,000,000.00 0.50%
合计
4,975,124.38
5,000,000.00
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总
数
发起份额占基
金总份额比例
（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
4,975,124.38 2.33 4,975,124.38 2.33 3年
基金管理人高级管
理人员
1,931,683.70 0.90 1,931,683.70 0.90 3年
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 4,173,935.99 1.95 4,173,935.99 1.95 3年
其他 - - - - -
合计 11,080,744.07 5.18 11,080,744.07 5.18 3年
注：本基金的基金经理同时为基金管理人高级管理人员。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；
2、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
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5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金之法律意
见书；
7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2017年1月20日
