汇 添 富 中 证精 准 医 疗 主题 指 数 型 发起 式 证
券 投 资 基 金（LOF）2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 1 月19 日
汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投 资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中证 精准 医指 数（LOF ）
交易代 码 501005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 799,063,978.05 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 中证 精
准医疗 主题 指数 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 的
最小化 ，以 便为 投资 者带 来长期 收益 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动
指数化 投资 。 股 票投 资组 合的构 建主 要按 照标 的
指数的 成份 股组 成及 其权 重来拟 合复 制标 的指
数， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行
相应调 整。 在 正常 市场 情 况下， 日 均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超过0.35% ， 年 化跟踪 误差 不超 过4% 。
业绩比 较基 准
中证精 准医 疗主 题指 数收 益率×95%+ 银行 人民
币活期 存 款 利率(税后 )× 5 %
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高
于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金， 为
证券投 资基 金中 较高 风险 、较高 预期 收益 的品
种。 同时 本基 金为 指数 基 金， 通过 跟踪 标的 指数
表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公
司相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 中证 精准 医指 数
A
汇添富 中证 精准 医指
数C
下属分 级基 金的 场内 简称 精准医 疗
下属分 级基 金的 交易 代码 501005 501006
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 676,416,453.35 份 122,647,524.70 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
汇添富 中证 精准 医指 数 A 汇添富 中证 精准 医指 数 C
1． 本 期已 实现 收益 9,944,334.39 1,617,808.84
2．本 期利 润 -18,499,676.83 -3,553,633.76
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0257 -0.0279
4．期 末基 金资 产净 值 682,483,559.71 123,283,730.80
5．期 末基 金份 额净 值 1.0090 1.0052
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富中证精准医指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.05% 0.81% -3.14% 0.80% 0.09% 0.01%
汇添富中证精准医指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.14% 0.81% -3.14% 0.80% 0.00% 0.01%
汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 5 页 共 13 页
注：本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2016 年1 月21 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇 添 富
上 证 综
合指数 、
汇 添 富
沪深
300 安
中 指 数
基金、 汇
添 富 成
长 多 因
子 股 票
基金、 汇
添 富 主
要 消 费
2016 年1
月21 日
- 10 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券 投资 基 金
从业资 格 。 从 业经 历： 曾 任
长盛基金管 理 有 限 公 司 金
融工程 研究 员、 上 投摩 根 基
金管理有限公司产品开发
高级经 理 。 2008 年 3 月加入
汇添富基金管理股份有限
公司， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理， 现 任指 数 与
量化投 资部 副总 监 。 2010 年
2 月 5 日至今 任汇 添富 上 证汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 6 页 共 13 页
ETF 联
接基金 、
汇 添 富
中 证 精
准 医 指
数基金 、
中 证 上
海 国 企
ETF 、汇
添 富 中
证 互 联
网 医 疗
指数
（LOF ）
的 基 金
经理， 指
数 与 量
化 投 资
部 副 总
监。
综合指 数基 金的 基金 经理 ，
2011 年9 月16 日至2013 年
11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年9 月28 日至2013 年
11 月 7 日 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年 8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金、 中 证 医
药卫 生ETF 基金、 中证 能 源
ETF 基金、 中证 金融 地 产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月6 日 至今 任汇 添富 沪 深
300 安中 指数 基金 的基 金 经
理，2015 年 2 月 16 日至今
任汇添富成长多因子股票
基金的 基金 经理，2015 年3
月 24 日 至今 任汇 添富 主 要
消费ETF 联接 基金 的基 金 经
理，2016 年 1 月 21 日至今
任汇添富中证精准医指数
基金的 基金 经理，2016 年7
月 28 日 至今 任中 证上 海 国
企ETF 的基 金经 理 ， 2016 年
12 月 22 日至 今任 汇添 富 中
证 互 联 网 医 疗 指 数 （LOF ）
的基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日，其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 7 页 共 13 页
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交 易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年四 季度 上证 指数 上 涨 3.29% ， 欧美 日股 市在 四季度 均出 现较 大幅 上涨 ，亚洲 股市 表现
平平。 经历 美国 大选 及美 联储加 息靴 子落 地后 ，黄 金在四 季度 大幅 下跌 。人 民币贬 值速 度在 国庆
假期后 加速 。同 期， 我国 经济数 据、 企业 盈利 数据 、价格 数据 均呈 现企 稳回 升势头 。房 地产 市场
价格指 数出 现环 比下 降， 严格的 房地 产调 控政 策初 现效果 。债 券市 场在 四季 度经历 了剧 烈调 整，
利率快 速攀 升， 资金 紧张 态势在 接近 年末 时才 稍有 缓解。 在债 券市 场收 益率 快速下 降、 房市 受政
策抑制 、黄 金被 美元 加息 压制的 情况 下，A 股 市场 机会 在 增加 ，同 时波 动性 或将继 续增 大， 资金
追求布 局确 定性 和流 动性 较高的 资产 。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性， 股票 投资
仓位在 考察 期内 始终 保持 在 90% ～95% 之 间， 基本 实 现了有 效跟 踪业 绩比 较基 准的投 资目 的。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内精 准医 疗基 准下 跌-3.14% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为-3.05% ，收益 率超 越业
绩比较 基 准0.09% 。 收益 率的差 异因 素主 要来 源于 期间成 份股 分红 、日 常申 购赎回 等因 素。 本基汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 8 页 共 13 页
金日均 跟踪 误差 为0.0263% ， 这 一跟 踪误 差水 平远 低 于合同 约定 上限 ， 在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 762,045,407.38 94.38
其中： 股票
762,045,407.38 94.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
43,388,974.09 5.37
8 其他资 产
2,015,189.00 0.25
9 合计
807,449,570.47
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 615,040,190.21 76.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和 零售 业 48,324,640.20 6.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
15,979,148.00 1.98
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 24,308,484.68 3.02 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 9 页 共 13 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 25,662,286.40 3.18
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 32,570,368.00 4.04
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 762,045,407.38 94.57
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 组合 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600196 复星医 药 1,729,503 40,020,699.42 4.97
2 600276 恒瑞医 药 845,379 38,464,744.50 4.77
3 300003 乐普医 疗 2,099,346 37,641,273.78 4.67
4 000516 国际医 学 4,583,550 36,210,045.00 4.49
5 002030 达安基 因 1,533,596 35,579,427.20 4.42
6 300244 迪安诊 断 1,017,824 32,570,368.00 4.04
7 600594 益佰制 药 1,950,285 32,472,245.25 4.03
8 600851 海欣股 份 2,272,278 29,380,554.54 3.65
9 600572 康恩贝 3,864,542 28,249,802.02 3.51
10 000518 四环生 物 3,169,742 28,147,308.96 3.49
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 207,514.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,623.32
5 应收申 购款 1,798,050.92 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 11 页 共 13 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,015,189.00
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000516 国际医 学 36,210,045.00 4.49 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 中证 精准 医指 数 A
汇添富 中证 精准 医指
数C
报告期 期初 基金 份额 总额 808,448,162.60 137,653,680.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 76,441,259.36 26,875,154.63
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 208,472,968.61 41,881,310.26
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 676,416,453.35 122,647,524.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
汇添富 中证 精准 医指 数 A
注：1 、其 中 “ 申购/ 买入 ”含红 利再 投、 转换 入份 额； “ 赎回/卖出 ” 含转 换 出份额 。
2、 本公 司 于2016 年1 月18 日用 固有 资金10,000,000.00 元认 购本 基金 份额9,999,900.00 份 （ 含
募集期 利息 结转 的份 额） ， 认购费 用1,000.00 元。 符 合招募 说明 书规 定的 认购 费率。
汇添富 中证 精准 医指 数 C
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内管 理人 未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 12 页 共 13 页
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
9,999,900.00 1.25 9,999,900.00 1.25
发起资金认购的
基金份额持有期
限不低于三年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,999,900.00 1.25 9,999,900.00 1.25
发起资金认购的
基金份额持有期
限不低于三年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 汇添 富 中证精 准医 疗主 题指 数型 发起式 证券 投资 基金 （LOF ） 募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富中 证精 准医 疗 主题指 数型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 合同 》 ；
3 、《 汇添 富中 证精 准医 疗 主题指 数 型 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 中证 精 准医疗 主题 指数 型发 起式 证券投 资基 金（LOF ）在 指 定报刊 上披 露
的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年第 4 季度报告
第 13 页 共 13 页
汇添富基金管理股份有 限公司
2017 年1 月19 日
