华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
华 商 量化 进 取灵 活 配置 混 合型 证 券投 资
基 金 招募 说 明书 更 新（ 摘 要）
（2017年第1 号）
基金管理人：华商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重 要提 示
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金” ） 经 中国证
监会2015 年2月16日证监许可[2015]278 号文核 准募集， 本基金基金合同于2015年
4月9日生效。
投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是
约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金
份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本
身即表明 其对基 金合同 的承认和 接受， 并按照 《基金法 》 、基 金合同 及其他有关
规定享有权利、 承担义务； 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应
详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容 截止日为2017 年4 月9 日, 有关财务数据和净值 表现截
止日为2016 年12月31 日（财务数据未经审计） 。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华商基金管理有限公司
2、住所：北京市西城区平安里西大街28 号中海国际中心19层
3、办公地址：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19 层
4、法定代表人：李晓安 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5、成立时间：2005年12月20日
6、注册资本：壹亿元
7、电话：010－58573600
传真：010－58573520
8、联系人：周亚红
9、股权结构
股东名称
出资比例
华龙证券股份有限公 司
46％
中国华电集团财务有限公司
34％
济钢集团有限公司
20％
10、客户服务电话：010-58573300
400-700-8880 （免长途费）
11 、 管理基金情况： 目 前管理华商领先企业混合型证券投资基金、 华商盛世
成长混合型证券投资基金、 华商收益增强债券型证券投资基金、 华商动态阿尔法
灵活配置混合型证券投资基金、 华商产业升级混合型证券投资基金、 华商稳健双
利债券型证券投资基金、 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 华商稳定
增利债券型证券投资基金、 华商价值精 选混合型证券投资基金、 华商主题精选混
合型证券投资基金、 华商现金增利货币市场基金、 华商价值共享灵活配置混合型
发起式证券投资基金、 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、 华商红
利优选灵活配置混合型证券投资基金、 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基
金、 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、 华商双债丰利债券型证券投资基
金、 华商创新成长灵活配置混合型 发起式证券投资基金、 华商新锐产业灵活配置
混合型证券投资基金、 华商未来主题混合型证券投资基金、 华商稳固添利债券型
证券投资基金、 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、 华 商新趋势优选灵
活配置混合型证券投资基金、 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、 华商
双翼平衡混合型证券投资基金、 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、 华商
双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、 华商信用增强债券型证券投资基金、 华
商新动力灵活配置混合型证券投资基金、 华商智能生活灵活配置混合型证券投资
基金、 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、 华商新兴活力灵活配置混合
型证券投资基金 、 华商保本 1 号混合型证券投资基金、 华商万众创新灵活配置混
合型证券投资基金、 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、 华商丰利增强定期华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
开放债券 型证券投资基金 、 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、 华商元亨灵
活配置混合型证券投资基金、 华商瑞丰混合型证券投资基金、 华商民营活力灵活
配置混合型证券投资基金 。
（二）基金管理人主要人员情况
1.董事会成员
李 晓 安 ： 董 事长 。 男 ，清 华 大 学 EMBA 。 现任 华 龙 证 券 股份 有 限 公司 董 事
长兼党委书记； 历任天水市信托投资公司副总经理、 总经理、 党委书记， 天水市
财政局副局长、局长、党组书记。
金树成： 董事。 男， 会 计专业硕士。 现任中国华电集团资本控股有限公司总
经理，党 委副书 记；曾 就职于华 鑫国际 信托有 限公司， 任党组 书记、 副总经理；
中国华电集团公司， 历任资产部风险管理处处长、 审计部主任师、 财务与风险管
理部副主任； 中央企业工委国有重点大型企业监事会， 副处级专职监事； 武警水
电指挥部后勤部企业管理局，会计师。
张俊芳： 董事。 男， 硕 士研究生学历， 教授级高级政工师。 现任济钢集团有
限公司董事长、 党委书记； 曾就职于济南钢铁总厂职工大学、 济南钢铁总厂 （济
钢集团有 限公司 ） ；历 任济钢集 团有限 公司团 委书记， 第三炼 铁厂厂 长、 党委书
记， 材料处处长， 党委 委员、 党政办主任， 党 委副书记、 纪委书记、 董事兼党校
校长，董事长、党委书记、总经理等职务。
韩鹏： 董事。 男， 工商 管理硕士。 现任华龙证券股份有限公司总经理， 曾就
职于甘肃经济管理干部学院、 兰州信托上海武昌路营业部、 闽发证券公司， 历任
华龙证券 股份有限公司资产管理部总经理、总裁助理兼投资总监。
徐国兴： 董事。 男，工 商管理硕 士。现 任华龙 证券股份 有限公 司副总 经理，
曾就职于招商银行兰州分行、 甘肃省国税局、 中国化工集团， 历任华龙证券 股份
有限公司委托投资部总经理、投资副总监。
刘晖： 董事。 男， 大专 学历 ， 经济师。 现任中国华电集团资本控股有限公司
副总经理、 党组成员； 曾就职于黑龙江省火电第二工程公司， 历任团委干事、 团
委副书记、 宣传副部长、 办公室副主任、 党总支书记； 黑龙江电力股份有限公司，
任金融产 业部经 理；黑 龙江龙电 典当公 司，任 总经理； 华信保 险经纪 有限公司，华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
任副总经理、总经理。
梁永强： 董事。 男， 经 济学博士。 现任华商基金管理有限公司总经理、 基金
经理， 曾就职于华龙证券有限公司， 历任华商基金管理有限公司投资管理部副总
经理、量化投资部总经理、公司副总经理。
曲飞： 独立董事。 男， 硕士研究生学历、 高级工程师。 现任北京亿路 特通新
材料有限公司董事长， 北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长， 南京长江第
三大桥有限公司副董事长， 亿阳集团股份有限公司董事、 副总裁； 曾就职于江苏
盐城悦达 集团、 亿阳集 团经贸公 司；亿 阳交通 股份有限 公司， 任副总 裁、总裁；
亿阳信通股份有限公司，任董事、副总裁。
马光远： 独立董事。 男， 经济学博士。 现任北京中视旭晨文化传媒有限公司
法律合规高级战略顾问， 中央电视台财经评论员。 曾就职于浙江省嘉兴市乡镇企
业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。
戚向东： 独立董事。 男 ， 本科学历， 研究员、 高级会计师。 现 已退休， 曾就
职于河北省宣化钢铁公司， 任管理干部； 河北省 冶金工业厅， 任经济研究室主任；
冶金工业部经济调节司， 任副司长； 国家冶金局体改法规司， 任副司长； 中国钢
铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。
陈 星 辉 ： 独 立董 事 。 男， 北 京 大 学 EMBA 。现 任 立 信 会 计师 事 务 所管 理 合
伙人；曾 就职于 大信会 计师事务 所，任 副主任 会计师； 湖北省 体改委 上市中心，
任副主任；三峡建行房地产公司，任财务经理。
2、监事会成员
苏金奎： 监事。 男， 本 科学历。 现任华龙证券股份有限公司 副总经理兼 总会
计师； 曾就职于金昌市农业银行、 化工部化工机械研究院、 上海恒科科技有限公
司；历任 华龙证 券 股份 有限公司 投资银 行部职 员、计划 财务部 会计、 副总经理、
总经理。
李亦军： 监事。 女， 会 计专业硕士、 高级会计师。 现任中国华电资本控股有
限公司机构与 战略研究 部部门经理； 曾就职于北京北奥有限公司、 中进会计师事
务所（后 并入信 永中和 会计师事 务所） 、中瑞 华恒会计 师事务 所；历 任华电集团
财务有限公司计划财务部部门经理， 华电集团资本控股有限公司企业融资部部门
经理。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
徐亮天： 监事。 男， 硕 士研究生学历， 高级会计师。 现任济钢集团有限公司
副总经理 ，历任 济钢集 团有限公 司 财务 部副部 长、部长 ，金融 服务中 心副主任、
党支部书记，济钢集团财务总监等职务。
3、总经理及其他高级管理人员
梁永强：董事、总经理。男，经济学博士。2004 年 7 月加入华商基金管理
公司筹备组， 公司成立后历任投资管理部副总经理、 量化投资部总经理、 公司副
总经理， 现任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 华商主题
精选混合型证券投资基金基金经理、 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。 曾就职于华龙证券有限
公司投资银行部，担任研究员、高级研究员。
周亚红：督察长。女，经济学博士。2011 年 7 月加入华商基金管理有限公
司， 曾任云南财经大学金融系副教授， 博时基金管理有限公司研究员、 TA 主管、
产品设计师、 渠道主管、 市场部副总经理， 国金通用基金管理有限公司 （筹） 总
经理助理等职务。
陆涛：副总经理。男，2006 年 5 月加入华商基金管理有限公司，历任运营
保障部总经理、 公司总经理助理兼运营总监。 曾任裕翔科技有限责任公司系统管
理员，博时基金管理有限公司高级系统管理员。
4、基金经理
邓默：男， 中国籍， 数学博士，具有基金从业资格。2011 年 6 月加入华商
基金管理有限公司， 从事金融工程与产品设计工作 ；2015 年 1 月 6 日至 2015 年
6 月 30 日担任公司量 化投资部总经理助理 ；2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 10
日 担任产品创新部副总经理 ；2015 年 9 月 9 日起至今担任华商大盘量化精选灵
活配置混合型证券投资基金基金经理 ；2015 年 9 月 9 日起至今担 任华商新量化
灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ；2015 年 9 月 9 日起至今担 任华商量化
进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ； 现任公司量化投资部总经理、 投资
决策委员会委员 。
王东旋：男， 中国籍， 金融学硕士，具有基金从业资格。2011 年 5 月加入
华商基金管理有限公司 ； 2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日担任华商大盘量化
精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 ；2015 年 9 月 9 日起 至今担任
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ；2015 年 9 月 9 日起华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
至今 担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ；2015 年 9 月 9 日
起 至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理 ； 现任公司量化
投资部总经理助理 。
费鹏：男，2015 年 4 月 9 日至 2015 年 11 月 5 日担任本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
梁永强： 华商基金管理有限公司董事、 总经理、 华商动态阿尔法灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、 华商主题精选混合型证券投资基金基金经理、 华商
新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 华商未来主题混合型证券投资
基金基金经理，投资决策委员会主席；
梁伟泓： 华商基金管理有限公司 总经理助理兼投资总监、 投资管理部副总经
理、 华商收益增强债券型证券投资基金基金经理、 华商双债丰利债券型证券投资
基金基金经理 、 华商双翼平衡混合型证券投资基金 基金经理、 华商保本 1 号混合
型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理 ；
周海栋： 华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、 华商策略精选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 华商优势行业灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
李双全： 华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、 华商领先企业混合型
证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
邓默： 华商基金管理有限公司量化投资部总经 理、 华商大盘量化精选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
蔡建军： 华商基金管理有限公司研究发展部副总经理 、 华商健康生活灵活配
置混合型证券投资基金基金经理 、华商价值精选混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
高兵： 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 华商产业升级
混合型证券投资基金基金经理、 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
张杨：华商基金管理有限公司 证券交易部副总经理。
上述人员之间无近亲属关系。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
二、基 金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2016 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和
内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行
资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中
最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会
保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、 基金
公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，
同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性
化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商 银行共托管证券投资基金 624 只。
自 2003 年以来， 本行连续十一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、
香港 《财资》 、 美国 《 环球金融》 、 内地 《证 券时报》 、 《上海证券 报》 等境内
外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的 国内托管银华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部 “ 一手抓业务拓展，一
手抓内控建设 ” 的做法是分不开的。资产托管部非常重 视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 继2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过评
估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 （审计标准第70 号） 审阅
后， 2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅获得
无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行 托 管 服 务 在 风 险 管 理 、
内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风
险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。 目前， ISAE3402
审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关 法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门 （内控合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专 门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。
（3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照 “ 内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规章
制度。
（4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
（5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于 内控
制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保 资 产 独 立 、 环 境 独 立 、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控制措施，
督 促职能管理部门改进。
（3 ） 人事控制。 资产 托管部严格落实岗位责任制， 建立 “ 自控防线 ” 、 “ 互控
防线 ” 、“ 监控防线” 三 道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “ 以人为本”
的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过
进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范与控
制理念。
（4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。
（5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、 风险评估等方式加强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演
练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订
时间演练发展到现在的 “ 随机演练 ” 。 从演练结 果看， 资产托管部完全有能力在发
生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
（2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内 的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商 业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 和有关基金法律法规的规定,
对基金的投融资、 基金的禁止投资行为、 基金的投资范围、 投资对象、 基金资产
的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬
的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的
合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金 合同》
和有关基金法律法规规 定的行为, 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 规 定 的 期 限
内进行整改, 并 且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际 投 资 是 否
符合有关法律法规的规 定及基金合同的相关约 定存在疑义, 应 及 时 向 基 金 管 理 人
提出,基金管理人应及时做出解释、澄清或纠正。
三、相 关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
名称：华商基金管理有限公司
住所：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
法定代表人：李晓安
直销中心：华商基金管理有限公司
电话：010-58573768
传真：010-58573737
网址：www.hsfund.com
2、代销机构：
(1) 中国工商银行股份 有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号
华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人： 易会满
联系人： 郭明
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
(2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人： 张宏革
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(4) 招商银行股份有限公司
注册地点：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
(5) 平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
(6) 乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人：杨黎
联系人：余戈
电话：0991-4525212
客服电话：0991-96518
网址：www.uccb.com.cn
(7) 华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心
法定代表人：李晓安
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：李昕田
客服热线：400-689-8888 、0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
(8) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺 、朱雅崴
客服电话：95521 、400-8888-666 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
网址：www.gtja.com
(9) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
开放式基金业务传真： （010）65182261
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人: 宫少林
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
联系人: 黄婵君
客服电话:95565 ?4008888111
网址:www.newone.com.cn
(11) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈共炎 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
电话：010-66568450
传真：010-66568990
联系人：邓颜
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：95553 、400-8888-001
网址：www.htsec.com
(14) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：李玉婷
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
(15) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人： 尤习贵
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：奚博宇 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com
(16) 中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人：沈强
联系电话：0571-85776114
传真：0571-86078823
联系人：李珊
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：0571-95548
(17) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深圳）
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
(18) 山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：400-666-1618 ，95573
网址：www.i618.com.cn
(19) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国 际金融广场 A 座 21层（ 266061) 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人：姜晓林
电话：0532-85023924
传真：0532-85022605
联系人：赵艳青
客服电话：95548
网址：www.citicssd.com
(20) 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081000
传真：010-63081344
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
(21) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525 、4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
(22) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
客户服务电话:4006000686
网址：www.nesc.cn
(23) 国联证券股份有限公司
注册地址: 江苏省无锡滨湖区太湖新 城金融一街 8 号 7-9 层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层
法定代表人: 姚志勇
联系人: 沈刚
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(24) 浙商证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场
法定代表人：吴承根
电话：0571-87901963
传真：0571-87901955
联系人： 李婷
客服热线 ：95345
网址：www.stocke.com.cn
(25) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层（518048）
法定代表人：詹露阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
联系人：石静武
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
(26) 华安证券股份有限公司 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
客户服务电话: 95318
网址： www.hazq.com
(27) 东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：张运勇
联系人：乔芳
电话：0769-22100155
传真：0769-22100155
服务热线：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn
(28) 国都证券股份有限 公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人： 王少华
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址：www.guodu.com
(29) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人： 赵俊 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
(30) 国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦）
法定代表人：马跃进
联系人：俞驰
联系电话：0791-86283080
传真 0791-86281485
客服电话：4008222111
公司网址：www.gszq.com
(31) 申万宏源西部 证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：韩志谦
联系人：李玉婷
联系电话：010-88085858
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
(32) 中泰证券股份 有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：许曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(33) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
电话：0591-87841160
传真：0591-87841150
联系人： 王虹
客服电话：96326 （福建省外请加拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
(34) 中国中投证券有 限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.
18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 04 、18 层至
21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
电话：0755-82026907
传真：0755-82026539
客户服务电话: 95532
网址：www.china-invs.cn
(35) 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(36) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057 、028-86690058
传真 ：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
(37) 财通证券股份有限公司
注册地点：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502 、1103、
1601-1615 、1701-1716
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502 、1103、
1601-1615 、1701-1716
法定代表人：沈继宁
联系人：章力彬
联系电话：0571-87825100
传真：0571-87818329
客服电话：95336 ,4008696336
网址：www.ctsec.com
(38) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19
层、20 层 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：广州市天河区珠 江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 层、
20 层
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：梁微
客服电话：95396
公司网址：www.gzs.com.cn
(39) 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
联系人：王逍
客服电话：4001099918 、021-32109999, 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
(40) 东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客服电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
(41) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：魏庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555133
联系人：汤漫川
客服电话：400-8888-993
网址：www.dxzq.net.cn
(42) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505
法定代表人：林义相
电话： （010）66045182
传真： （010）66045518
联系人： 谭磊
客服电话： （010 ）66045678
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
(43) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(44) 杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
客服电话：4000-766-123
公司网址：www.fund123.cn
(45) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃 伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
联系人： 黄辉
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
(46) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯 国际大厦 903-906 室
上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613999
传真：021-68596916
联系人：张茹
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
(47) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号（杨树浦路 340 号）C 栋
2 楼
法定代表人：汪静波
联系电话：021-38509639
传真：021-38509777
联系人：徐诚
客户服务电话: 400 －821－5399 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
网址：www.noah-fund.com
(48) 中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层
法定代表人：姜新
客户服务电话: 95162
网址： www.cifcofund.com
(49) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
联系人：马林
客服电话: 400-818-8000
网址：www.myfund.com
(50) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
联系人：黄妮娟
客服电话: 400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
(51) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京 东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
联系人：李艳
客服电话：400-059-8888
网址：www.ascffund.com
(52) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
联系人：吴强
客户服务电话: 4008-773-772
网址：www.5ifund.com
(53) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人： 戎兵
联系人：魏晨
电话： 010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：400 6099 200
网址：www.yixinfund.com
(54) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
电话：010-88312877
传真：010-88312099 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：段京璐
客服电话：400-0011-566
网址：www.yilucaifu.com
(55) 北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室
法人代表：梁蓉
联系人：魏素清
电话：010-66154828
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818
网址：www.5irich.com
(56) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303
法人代表：王岩
联系人：胡明会
电话：010-59200855
传真：010-59200800
客服电话：400-819-9868
网址：www.tdyhfund.com
(57) 开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
电话：029-63387289
传真：029-88447611
客服电话：400-860-8866 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
公司网址：www.kysec.cn
（58） 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人：张彦
联系人：张燕
电话：010-83363099
传真：010-83363072
客服电话：400-166-1188
公司网址：https:/8.jrj.com.cn
（59 ） 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层
法定代表人： 董浩
联系人： 陈铭洲
电话：18513699505
客服电话：400-618-0707
公司网址：www.hongdianfund.com
（60 ） 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人： 陈继武
联系人：王哲宇
电话： 021-63333389-611
传真：021-63333390
客服电话：4006-433-389
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（61 ） 大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
联系人：何庭宇
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传真：021-20324199
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（62） 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
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（63） 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 室
法定代表人：肖雯
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（64） 上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：陈东
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（65） 中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦
联系人：杨涵宇
联系电话：010-65051166
客服电话：400-910-1166
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（66） 和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼
办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼
法定代表人：李淑慧
联系人：郭兆英
电话：0371-55213196
传真：0371-85518397
客服电话：4000-555-671
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（67） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
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传真：0411-84396536
客户服务电话：4006411999
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（68） 奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入住深圳市前
海商务秘书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：陈广浩
电话：0755-89460500
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-6500 、400-684-0500
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（69） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F
法定代表人：彭运年
联系人： 孙雯
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传真：010-59336500
客服电话：4008-909-998
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（70） 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-921-7755
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（71） 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人： 鲍东华
联系人： 宁博宇
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传真：021-22066653
客服电话：4008219031
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（72） 北京广源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层
法定代表人： 齐剑辉
联系人：王英俊
电话：4006236060
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
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（73） 深圳金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人：赖任军
联系人：张烨
电话：0755-66892301
传真：0755-66892399
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（74） 北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
法定代表人：李悦章 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：曹庆展
联系电话：010-65983311
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（75） 上海万得投资顾问有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：王廷富
联系人： 姜吉灵
电话：021-51327185
传真：021-50710161
客服电话：400-821-0203
（76） 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村 软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地
块新浪
总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人： 李昭琛
联系人： 付文红
电话：010-62676405
客服电话：010-62675369
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（77） 上海云湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人： 戴新装
联系人： 江辉
电话：021-20538888
传真：021-20538999 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
客服电话：400-820-1515
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（78） 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团（锦昌大厦）13 楼
法人：徐黎云
联系人：来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客服电话：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（79） 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市
前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A
法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客服电话：400-804-8688
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（80） 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001
室
法定代表人：李悦
联系人：张晔
电话：010-56642600
传真：010-56642623 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
客服电话：4007868868
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（81） 武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址： 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （ 一期）
第七幢 23 层 1 层 4 号
办公地址：武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301、2304
法人代表：陶捷
客服电话：400-027-9899
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（82） 北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108
法定代表人：王伟刚
联系人： 丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：4006199059
公司网址：www.hcjijin.com
（83） 大连网金金融信息服务有限公司
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2 层 202 室
法定代表人：卜勇
联系人：贾伟刚
联系电话： （0411 ）3902 7828
传真：（ 0411） 3902 7888
客服电话：4000-899-100
公司网址：http://www.yibaijin.com/
（84） 天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人：丁东华
联系人：郭宝亮
电话：010-59287061
传真：010-59287825
客户服务电话：400-111-0889
公司网址：www.gomefund.com
（85） 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号
联系人：朱翔宇
电话：15921710500
传真：010-87723200
客服电话：4001-500-882
公司网址：www.lanmao.com
（86） 上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （上海泰
和经济发展区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人： 王翔
联系人： 蓝杰
电话： 021-65370077
传真：021-55085991
客服电话：400-820-5369
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（87）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系人：刘洋
电话：010-85650628
传真：010-65884788
客服电话：400-920-0022
公司网址：www..hexun.com
（88）济安财富（北京）资本管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富
法定代表人： 杨健
联系人：付志恒
电话：010-65309516-802
传真：010-65330699
客服电话：400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
（89） 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：吴季林
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：400-061-8518
公司 网址：https://www.danjuanapp.com
（二）注册登记机构
名称：华商基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层
法定代表人：李晓安
电话：010-58573572
传真 ：010-58573580
联系人：马砚峰
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网址：www.hsfund.com
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京广衡律师事务所
注册地： 北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 8 号楼 2109
办公地： 北京市朝阳区建国路 93 号院万达广场 8 号楼 2109
负责人： 王萍
电话：010-59603878,59603881
传真：010-59603182
经办律师： 王萍、郭敏
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法人代表：杨绍信
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：单峰、周祎
联系人：周祎
四、基 金的名称
本基金名称： 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
五、基 金的类型
基金类型：契约型开放式
六、基 金的投资目标
本基金主 要以数 量化投 资技术为 基础， 并辅以 基本面研 究 ， 严格控 制下行
风险，实现基金资产的持续稳健增长。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业 板及其
他经中国 证监会 核准上 市的股票 ） 、权 证、股 指期货等 权益类 金融工 具、债券等
固定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、
中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、
短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等） 及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 法律法规或
监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围，其投 资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金的投资组合比例为： 股票 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95% ；债券、权证、现金、货币市
场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产的 5% —100% ， 其中权证占基金资产净值的 0% —3% ， 中小企业私募
债占基金资产净值的比例不高于 10% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% ，股指期货的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执
行。
八、基 金的投资策略
本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定模型对中短期市场的系统
性风险进行判断， 从而决定本基金在股票、 债券和现金等金融工具上的投资比例，
并充分利用股指期货作为对冲工具； 在股票选择方面， 本基金采用量化择股系统
和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资， 多维度地分析股票的投资价值，
精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。
1、大类资产配置策略
本基金通过量化策略和工具， 对宏观政策、 微观行业、 市场情绪等方面进行
全面研究， 再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。 通过风险华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
判定模型来调整仓位， 合理确定本基金在股票、 债券、 现金等金融工具上的投资
比例， 并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化， 动态地调整各金融工具的
投资比例， 适时地采用股指期货对冲策略做套期保值， 以达到控制下行风险的目
标。
本基金的择时主要依据风险判定模型的结果， 综合考量研究机构的市场判断
和本公司研究团队的研究结果， 同时对量化指标进行不断更新， 并对世界前沿的
量化技术进行分析和使用， 以辅助基金管理人对市场的评判。
2、股票投资策略
本基金采用 “ 自下而上 ” 的量化投资系统选择股票， 并辅以 “ 定性” 的基 本面研
究来二次确认。 在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正， 优化股票投资组
合。 具体来说， 本基金 股票投资策略主要是以量化择股系统和基本面研究相结合
的方式， 根据市场的变化， 灵活运用多种量化模型策略 （如多因子模型、 技术分
析策略、 个股统计分析策略、 统计套利策略、 定向增发策略、 事件驱动策略等） ，
从而提高组合收益，以期达到投资策略的多元化，降低组合的波动。
根据量化择股系统筛选出的个股， 再从基本面分析入手， 主要考虑的方面包
括上市公司治理结构、 核心竞争优势、 议价能力、 市场占有率、 成长性、 盈利能
力、 运营效率、 财务结构、 现金流情况等公司基本面因素， 对上市公司的投资价
值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
3、债券投资策略
本基金的债券投资以配置为主。 在债券投资方面， 通过深入分析宏观经济数
据、 货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等
因素，以 久期控 制和结 构分布策 略为主 ，以收 益率曲线 策略、 利差策 略等为辅，
构造能够提供稳定收益 的债券和货币市场工具组合。
4、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以套期保值为目的， 本着谨
慎原则， 参与股指期货的投资， 并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关
规定执行。
本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断， 在预测市
场风险较大时， 应用择时对冲策略， 即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
低仓位后， 在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值， 当股市好转之后
再将期指合约空单平仓。 当市场向好时， 管理 人可择机在股指期货市场建立能够
使得组合 β 值稳定的头寸从而避免现货快速 建仓带来的流动性冲击， 然后在保持
组合风险敞口不变的前提下， 在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸
逐步平仓，充分利用股指期货提高资金使用效率。
5、中小企业私募债投资策略
中小企业 私募债 属于高 收益债品 种之一 ，其特 点是信用 风险高 、收益 率高、
债券流动性较低。 目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段， 仅有小部分中小
企业私募债有评级机构评级； 与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票
面利率和到期收益率； 由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小， 市场参与
者较少， 单只债券的规模也较小， 且有持有人数上限限制， 因此债券 的流动性较
差， 随着我国信用债市场的发展， 中小企业私募债的规模将会急剧的扩大， 流动
性也将得到改善， 但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投
资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之一。
本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上， 依据独立
的中小企业私募债风险评估体系， 配备专业的研究力量， 并执行相应的内控制度，
更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险， 进行中小企业私
募债投资。 在中小企业私募债组合的管理上， 将使用更加严格的风控标准， 严格
限制单只债券持有比例的上限， 采用更 分散化的投资组合， 更短的组合到期期限
来控制组合的信用风险和流动性风险。
6、其他投资品种投资策略
（1 ）权 证投资 策略： 本基金将 在严格 控制风 险的前提 下，进 行权证 投资。
基金权证投资将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，
追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
（2 ）衍 生品投 资策略 ：本基金 的衍生 品投资 将严格遵 守证监 会及相 关法律
法规的约束， 合理利用股指期货、 权证等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套
利机会。 投资原则为有利于基金资产增值， 控制下跌风险， 实现保值和锁定收益。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
九、基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：
沪深 300 指数收益率× 60% ＋上证国债指数收益率× 40%
本基金为混合型证券投资基金， 股票投资比例为 0-95% ， 因此在业绩比较基
准中股票投资部分权重为 60% ，其余为债券投资部分。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、 沪深 300 指数编制合理、 透明、 运用广泛 ， 具有较强的代表性和权威性。
2、 上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成， 具有良好的债券市场
代表性。
3、作为 混合型 基金， 选择该业 绩比较 基准能 够真实反 映本基 金长期 动态的
资产配置目标和风险收益特征。
如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称， 或法律法规发生变化， 或
者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或市场中出现更适用
于本基金的比较基准指数， 本基金无需召开基金份额持有人大会， 但须征得基金
托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。
十、基 金的风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金， 但低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
十一、 基金的投资组合报 告
本基金按照 《基金法》 、 《信息披露办法》 及中国证监会 的其他规定中关于投
资组合报告的要求披露基金的投资组合。
1.报告期末基金资产组合情况
截至 2016 年 12 月 31 日，华商量化进取 混 合型证券投资基金资产净值为
2,682,033,413.29 元，份额净值为 0.691 元， 累计份额净值为 0.691 元。
其投资组合情况如下： 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,901,669,663.40 70.26
其中： 股票
1,901,669,663.40 70.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
801,779,687.11 29.62
8 其他资 产
3,304,742.30 0.12
9 合计
2,706,754,092.81
100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
2016 年 12 月 31 日
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 55,359,878.00 2.06
B 采矿业 60,329,528.40 2.25
C 制造业 993,072,165.86 37.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
34,475,092.14 1.29
E 建筑业 110,924,803.47 4.14
F 批发和 零售 业 31,017,851.88 1.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 101,610,612.66 3.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 46,362,687.34 1.73
J 金融业 145,667,085.85 5.43
K 房地产 业 124,309,757.64 4.63
L 租赁和 商务 服务 业 54,401,253.20 2.03
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,452,635.00 0.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
P 教育 78,754,361.18 2.94
Q 卫生和 社会 工作 31,452,550.78 1.17
R 文化、 体育 和娱 乐业 16,479,400.00 0.61
S 综合 - -
合计 1,901,669,663.40 70.90
2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
2016 年 12 月 31 日
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603377 东方时 尚 1,950,814 78,754,361.18 2.94
2 600267 海正药 业 5,132,841 67,496,859.15 2.52
3 603111 康尼机 电 3,314,678 48,725,766.60 1.82
4 600855 航天长 峰 1,699,861 46,678,183.06 1.74
5 600501 航天晨 光 2,418,147 44,107,001.28 1.64
6 600598 北大荒 3,599,990 43,919,878.00 1.64
7 000915 山大华 特 900,000 37,917,000.00 1.41
8 000858 五 粮 液 1,088,935 37,546,478.80 1.40
9 600276 恒瑞医 药 813,964 37,035,362.00 1.38
10 000513 丽珠集 团 570,000 33,915,000.00 1.26
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期 末按 公 允价值 占基金资 产净值 比例大 小排名的 前五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IH1703 IH1703 -1 -677,640.00 27,900.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） 27,900.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元） 10,220,789.09
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -8,218,329.09
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 本着谨慎原则， 在风
险可控的前提下， 根据量化风险模型统计分析， 参与股指期货的投资， 以管理投
资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大， 符合本基金的投资政策和
投资目标。
10.
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国债期货投资政策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11.
北大荒于 2016 年 8 月 18 日收到 《中国证券监督 管理委员会行政处罚决定书》
（[2016]102 号） ， 处罚 对象为黑龙江北大荒农业股份有限公司、 杨忠诚、 白石等
16 名责任 人员。 指出 公司主要 存在： 虚假陈 述问题。 对北大 荒公司 以及相关责
任人员处罚如下：一、对北大荒给予警告， 并处以 50 万元罚款。二 、对杨忠诚华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
给予警告， 并处以 20 万元罚款。 三、 对白石给予警告， 并处以 15 万元罚款。 四、
对丁晓枫、刘艳明给予警告，并处以 10 万元 罚款。五、对赵幸福、赵亚光给予
警告， 并处以 5 万元罚款。 六、 对刘长友、 王贵、 陶喜军、 于金友、 宋颀年、 朱
小平、于逸生、李一军、赵世君给予警告。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外， 本基金投资的其他前十名证券
的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 且 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公
开谴责、处罚。
（2 ）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他资产构成
2016 年 12 月 31 日
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 679,599.22
2 应收证 券清 算款 2,475,252.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 138,093.53
5 应收申 购款 11,796.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,304,742.30
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（% ）
流通受 限情 况说
明
1 603111 康尼机 电 48,725,766.60 1.82 重大事 项停 牌
2 600855 航天长 峰 46,678,183.06 1.74 重大事 项停 牌
（6 ）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十二、 基金的业绩
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015/04/09-2015/12/31 -23.00% 2.93% -5.07% 1.61% -17.93% 1.32%
2016/01/01-2016/12/31
-10.26% 1.41% -5.13% 0.84% -5.13% 0.57%
2. 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注： ① 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 9 日。
② 根据 《 华商 量化进 取灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的规定 ， 本 基金的 投资
范围包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股
票） 、 权证 、股 指期 货等 权 益类金 融工 具、 债券 等固 定收益 类金 融工 具（ 包括 国债、 央行 票
据、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债、 次级 债、 中小 企业 私募债 、 地 方政 府债 券、 中期票 据、 可转
换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资产 支 持证券 、债 券回 购、 银行 存款等 ）及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 本
基金的 投资 组合 比例 为： 股票（ 包含 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股票 ）华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
投资比 例为 基金 资产 的 0 —95% ； 债券、 权证 、 现 金、 货 币市 场工 具和 资产 支持证 券及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具占 基金资 产 的 5% —100% ， 其 中权证 占基 金
资产净 值 的 0% —3% ， 中 小 企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 高 于 10% ， 每 个交易 日日 终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 保 持现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 股指 期货 的投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定
执行。 根据 基金 合同 的规 定,自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 内基 金 各 项资 产配 置比例 需符 合
基金合 同要 求。 本基 金在 建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同有 关投资 比例 的约
定。
十三、 基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：
（1 ）基金管理人的管理费。
（2 ）基金托管人的托管费。
（3 ）基金份额持有人大会费用。
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。
（5 ） 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费 和仲裁费。
（6 ）基金的证券 、期货交易费用。
（7 ）基金的银行汇划费用。
（8 ）基金的开户 费用、账户维护费用。
（9 ）按 照国家 有关规 定和《基 金合同 》约定 ，可以在 基金财 产中列 支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节 假日、 休
息日等，支付日期顺延。
上述“1 、 基金 费 用的 种类 中 第 （3 ） －（9 ）项费 用 ” ， 根据 有 关法 规及 相 应
协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1 ）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出
或基金财产的损失。
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3 ） 《基金合同》生效前的相关费用。
（4 ）其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规定 不得列 入基金 费用的
项目。
（二） 基金管理费、基 金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调
整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日
2 日前在指定 媒介上刊登公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执华商量化进取灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《证券投资 基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求， 我公司结合 华商量化进取灵活配置混合型证券投资
基金 的运行情况，对其原招募说明书进行了更新， 主要更新的内容说明如下：
一、 在“ 重要提示 ” 部分更新 了相关内容。
二、 更新了“ 三、基金管理人 ” 的相关信息。
三、 更新了“ 四、基金托管人 ” 的相关信息。
四、 更新了“ 五、相关服务机构 ” 中代销机构的相关信息。
五、 在 “ 九 、 基 金 的 投 资 ” 中 根 据 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况 ， 更 新 了 最 近 一
期投资组合报告的内容，及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。
六、 在“ 二十一、其他应披露事项 ” 中披露了本期已刊登的公告内容。
上述内容仅为摘要， 须与本 《招募说明书》 （ 正文） 所载之详细资料一并阅
读。
华商基金管理有限公司
2017 年5月23日
