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国富日日A(000203)

国富日日:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
富 兰 克林 国 海日 日 收益 货 币市 场 证券 投 资基 金 
2017 年第 1 季度 报 告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国海富兰克 林基金管理有限公 司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月21 日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 
第 2 页 共 17 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 3 页 共 17 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 国富日 日收 益货 币 基金主 代码 000203 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年7 月 24 日 报告期 末基 金份 额总 额 5,894,094,774.48 份 投资目 标 在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础 上 , 追求稳 定的 当期 收益 。 投资策 略 本基金 主要 为投 资者 提供 现金管 理工 具, 通过 积 极 的 投资组 合管 理, 同时 充分 把握市 场短 期失 衡带 来 的 套 利机会, 在安 全性 、 流动 性和收 益性 之间 寻求 最 佳 平 衡点。


1、剩 余期 限结 构配 置


基于对 国内 外宏 观经 济形 势、 国 家货 币政 策和 财 政 政 策、 短 期资 金市 场利 率波 动、 资 金供 求、 市场 结 构 变 化等因 素的 深入 研究 , 对 利率期 限结 构变 动趋 势 进 行 研判, 预 测货 币市 场利 率 水平 , 确 定基 金投 资组 合 的 平均剩 余期 限及 期限 分配 结构。 当预 期短 期利 率 上 升 时, 缩短 组合 的平 均 剩 余 期限 ; 当 预期 短期 利率 下 降 时,适 度延 长组 合的 平均 剩余期 限。


2、类 属资 产配 置策 略


根据市 场环 境, 结 合各 债 券品种 之间 的流 动性 、 相 对 收益水 平、 信 用等 级 、 参 与主体 资金 的供 求变 化 及 到 期期限 等因 素, 灵 活运 用 哑铃形 策略 、 梯形 策略 及 纺 锤形策 略等 ,确 定组 合中 各债券 品种 的配 置比 例。


3、个 券选 择, 构建 投资 组 合


构建不 同券 种的 收益 率曲 线预测 模型 , 对 货币 市 场 工 具进行 估值, 确定 价格 中 枢的变 动趋 势 , 在 综合 考 虑 风险收 益匹 配水 平及 流动 性的基 础上 , 投 资于 各 类 属 债券中 价值 低估 的个 券。 在保证 投资 组合 低风 险 、 高 流动性 的前 提下, 构建 投 资 组合 , 并根 据投 资环 境 的 变化相 机调 整, 尽可 能提 升组合 的收 益。


4、现 金流 均衡 管理 策略


对市场资金面的变 化及本 基金申购/ 赎 回 变 化的 动 态 预测, 通过 现金 库存 管理 、 回购 滚动 操作 、 债 券 品 种 的期限 结构 安排 及资 产变 现等措 施, 动态 调整 并 有 效 分配现 金流 ,在 保证 基金 资产充 分流 动性 的基 础 上 , 获取稳 定的 收益 。


5、充 分把 握市 场短 期失 衡 带来的 套利 机会


由于市 场分 割、 信 息不 对 称、 发行 人信 用等 级发 生 突 然变化 等情 况会 造成 市场 在短期 内的 非有 效性 ; 由 于 新股、 新债 发行 以及 季节 效应等 因素 会使 市场 资 金 供富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 4 页 共 17 页


求关系 发生 短期 失衡 。 本 基金管 理人 将积 极把 握由于 市场短 期失 衡而 带来 的套 利机会 ,通 过跨 市场 套 利 、 跨品种 套利、 跨期 限套 利 、 正 回购 放大 等策 略获 取 超 额收益 。 业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的 高 流 动性、 低 风险 品种 , 其预 期收益 和预 期风 险均 低 于 债 券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。 基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000203 000204 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 192,358,616.83 份 5,701,736,157.65 份


富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 5 页 共 17 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B 1. 本期已 实现 收益 650,318.69 22,669,606.18 2.本 期利 润 650,318.69 22,669,606.18 3.期 末基 金资 产净 值 192,358,616.83 5,701,736,157.65 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 国富日日收益货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.6708% 0.0023% 0.3181% 0.0000% 0.3527% 0.0023%


国富日日收益货币 B 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.7307% 0.0023% 0.3181% 0.0000% 0.4126% 0.0023%


富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 6 页 共 17 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 7 页 共 17 页


注:本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2013 年7 月24 日 。本基 金 在 6 个 月建 仓期 结束时 ,各 项投 资比 例符合 基金 合同 约定 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 8 页 共 17 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 胡永燕 国富日日 收益货币 基金、 国富 恒丰定期 债券基 金、 国富新机 遇混合基 金、 国 富新 增长混合 基金、 国富 新价值混 合基金 、 国 富新收益 混合基金 及国富新 活力混合 基金的基 金经理 2013 年7 月 24 日 - 8 年 胡永燕 女士, 中国 人民 大学 金 融学硕 士。 历 任华 泰资 产管 理 有限公司固定收益组合管理 部研究 员、 投 资助 理及 投资 经 理, 并曾 在国 海富 兰克 林基 金 管理有限公司负责公司投资 管理部固定收益小组固定收 益类产 品的 投资 与研 究工 作。 截至本报告期末任国海富兰 克林基金管理有限公司国富 日日收 益 货 币基 金、 国 富恒 丰 定期债 券基 金、 国 富新 机遇 混 合基金、国富新增长混合基 金、 国 富新 价值 混合 基金、 国 富新收益混合基金及国富新 活力混 合基 金的 基金 经理 。 王莉 国富日日 收益货币 基金的基 金经理 2016 年1 月 22 日 - 6 年 王莉女 士, 华 东师 范大 学金 融 学硕士。 历任 武汉 农村 商业 银 行股份 有限 公司 债券 交易 员、 国海富兰克林基金管理有限 公司债 券交 易员。 截至 本报 告 期末任国海富兰克林基金管 理有限公司国富日日收益货 币基金 的基 金经 理。 注: 1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其中, 首 任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。 2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领域的 工作 年限 的总 和。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 、法 规和《 富兰 克林 国海 日日 收益货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 9 页 共 17 页


责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规 定 及基金 合同 的约 定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 公司 在研 究报 告发布 公平 性、 投资 决策 独立性 、交 易公 平分 配、 信息隔 离等 方面 均能严 格执 行《 公平 交易 管理制 度》 ,严 格按 照制 度 要求对 异常 交易 进行 控制 和审批 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格按 照《 异常 交易 监控与 报告 制度 》和 《同 日反向 交易 管理 办法 》对 异常交 易进 行监 控。报 告期 内公 司不 存在 投资组 合之 间发 生同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 一季度 债券 市场 走势 整体 上扬。 一月 份在 同业 存单 价格持 续高 企、 通胀 及信 贷预期 双双 升温 的情况 下, 债券 市场 收益 率快速 上扬 ,10 年期 国债 上行 近 40bp ;2 月份 央行 通过提 供 MLP 平抑资 金需求 及提 升公 开市 场操 作资金 价格 的组 合拳 使得 流动性 紧张 逐步 缓和 ,中 长期利 率债 收益 水平 先上后 下;3 月 份, 银行MPA 考 核、 资管 监控 趋严 、 美国加 息加 速等 利空 一一 兑现, 短端 利率 如 期高企 ,跨 月价 格飙 升, 利率曲 线走 平。 报告期 内, 债券 配置 在利 率债和 高信 用等 级同 业存 单上, 季末 配置 时将 组合 平均剩 余期 限维 持在相 对较 低的 水平 上, 提高回 购融 券占 比, 把握 资金价 格高 企的 配置 机会 ,减小 收益 波动 率。 与此同 时, 需要 密切 关注 的风险 包括 货币 政策 走向 对市场 情绪 的冲 击。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 基金 份 额 A 类 净值 增 长0.6708% , 同期业 绩比 较基 准增 长0.3181% , 基 金超 额收益 率0.3527% , 基金 份额 B 类净 值增 长0.7307% , 同 期业 绩比 较基 准增 长0.3181% , 基 金超 额 收益 率0.4126% 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 10 页 共 17 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,340,809,683.17 21.91 其中: 债券 1,244,809,683.17 20.34 资产支 持证 券 96,000,000.00


1.57 2 买入返 售金 融资 产 4,076,705,127.55 66.62 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 616,807,019.82 10.08 4 其他资 产 85,304,226.88 1.39 5 合计 6,119,626,057.42 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.82 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 125,999,650.00 2.14 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产 净值比 例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 86 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30


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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 79.91


3.62


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 6.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 3.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 2.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 10.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.38 3.62


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金 投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 27,337,114.25 0.46 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 231,051,069.93 3.92 其中: 政策 性金 融债 231,051,069.93 3.92 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 489,846,360.99 8.31 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 496,575,138.00 8.42 8 其他 - - 9 合计 1,244,809,683.17 21.12 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 12 页 共 17 页


注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160211 16 国开 11 1,000,000 99,975,696.18 1.70 2 111680802 16 中原 银行 CD163 1,000,000 98,161,636.29 1.67 3 111696553 16 成都 农商 银行CD018 800,000 79,105,842.81 1.34 4 140378 14 进出 78 600,000 60,521,220.09 1.03 5 140440 14 农发 40 600,000 60,453,748.44 1.03 6 011698040 16 厦国 贸控 SCP004 600,000 60,000,000.00 1.02 7 011698042 16 徐工 SCP003 500,000 50,000,000.00 0.85 8 011698055 16 川 高速 SCP003 500,000 49,999,839.34 0.85 9 011698533 16 振华 石油 SCP003 500,000 49,994,311.61 0.85 10 011698547 16 万华 实业 SCP004 500,000 49,989,402.59 0.85


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0068% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0976% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0390%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 13 页 共 17 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 142205 16 云水 01 420,000 42,000,000.00 0.71 2 142359 国金1A4 200,000 20,000,000.00 0.34 3 142421 花呗13A1 180,000 18,000,000.00 0.31 4 131965 借呗01A1 160,000 16,000,000.00 0.27


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提 利息, 并考 虑其 买入 时的 溢价 与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。 本基金 份额 资产 净值 始终 维持 在 1.00 元。 5.9.2 本 基金 本期投 资的 前十名 证券 中,无 报告 期内发 行主 体被监 管部 门立案 调查 的 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到证 监会 、证券 交易 所公开 谴责 、处罚 的证 券。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 23,756,995.39 4 应收申 购款 61,547,231.49 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 85,304,226.88


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§6 开放式 基金份额变 动 单位: 份 项目 国富日 日收 益货 币 A 国富日 日收 益货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 238,259,097.73 6,371,618,431.93 报告期 期间 基金 总申 购份 额 192,106,739.99 7,122,305,070.17 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 238,007,220.89 7,792,187,344.45 报告期 期末 基金 份额 总额 192,358,616.83 5,701,736,157.65


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份 ) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 申购 2017 年1 月6 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 2 赎回 2017 年1 月12 日 -4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00% 3 赎回 2017 年1 月24 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 4 赎回 2017 年2 月20 日 -95,000,000.00 -95,000,000.00 0.00% 5 赎回 2017 年3 月29 日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00% 合计


-92,000,000.00 -92,000,000.00





富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 16 页 共 17 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或者 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20 % 的 时间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017 年 1 月 10 日 至 2017 年 1 月 12 日 802,586,417.94 202,934,148.55


800,000,000.00 205,520,566.49 3.49% 产品特 有风 险 1.流动 性风 险 投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ,为 了实 现基 金资产 的迅 速变 现, 在基 金交易 过程 中可 能存在 无法 实现 交易 价格 最优; 亦或 导致 基金 仓位 调整困 难, 基金 资产 不能 迅速转 变成 现金 ,产 生流动 性风 险。 一旦引 发巨 额赎 回, 当基 金管理 人认 为兑 付投 资者 的赎回 申请 有困 难, 或认 为兑付 投资 者的 赎回申 请进 行的 资产 变现 可能使 基金 资产 净值 发生 较大波 动时 ,可 能出 现比 例赎回 、延 期支 付赎 回款等 情形 。 管理人 有权 根据 本基 金合 同和招 募说 明书 的约 定, 基于投 资者 保护 原则 ,暂 停或拒 绝申 购、 暂停赎 回 。 2.估值 风险 投资者 大额 赎回 所持 有的 基金份 额时 ,基 金份 额净 值可能 受到 尾差 和部 分赎 回费归 入基 金资 产的影 响, 从而 导致 非市 场因素 的净 值异 常波 动。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 17 页 共 17 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 日日 收益 货币 市场 证券投 资基 金设 立的 文件 ; 2 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 基金合 同》 ; 3 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ; 4 、 《富 兰克 林国 海日 日收 益货币 市场 证券 投资 基金 托管协 议》 ; 5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站: www.ftsfund.com 。 9.3 查 阅方 式 1 、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 , 并 可按 工本费 购买 复 印 件。 2 、登 陆基 金管 理人 网站www.ftsfund.com 查 阅。 国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司 2017 年 4 月 21 日