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华宝兴业 中证 银行交 易型 开 放 式 指数 
证 券 投 资 基金 招 募 说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 华宝 兴 业 基 金 管 理有 限 公 司 
基金托管人： 中国 银行 股 份 有 限公 司 
 
 
 
 
 
 
 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
 
【重要 提示 】 
 
本基金根 据2016 年4 月11 日 中国证券 监督 管理委 员会 《关于准 予华 宝兴业 中证 银行交 易
型开放式 指数 证券投 资基 金注册的 批复》 （证监 许可 【2016 】742 号文） 和2017 年3月29 日中
国证券 监督 管理 委员 会 《关 于华宝 兴业 中证 银行 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金延期 募集 备
案的回 函》 （机 构部 函【2017 】833 号 文） 进行 募集 。 
基金管理人保证《 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》( 以
下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容 真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监 会注 册， 但中 国证 监会对 本基 金募 集的 注册 ， 并不 表明 其对 本基 金的 价值和 收益 作出
实质性 判断 或保 证 ， 也不 表明投 资于 本基 金没 有风 险。 中 国证 监会 不对 基金 的投资 价值 及市
场前景 等作 出实 质性 判断 或者保 证。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险、 个别 证券特 有的 非系
统性风 险、 由于 投资 者连 续大量 赎回 基金 份额 产生 的流动 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险等 等 。 同 时由 于本 基金 是跟踪 中证 银行 指数 的交 易型开 放式 指
数 基金 ， 投资 本基 金 可 能遇 到的风 险还 包括 ： 标的 指数 回报与 股票 市场 平均 回报 偏离的 风险 、
标的指 数波 动的 风险 、 基金 投资组 合回 报与 标的 指数 回报偏 离的 风险 、 标的 指数 变更的 风险 、
基金份 额二 级市 场交 易价 格折溢 价的 风险 、 参 考IOPV 决 策和IOPV 计 算错 误的 风险、 退市 风
险、 投 资者 申购 失败 的风 险、 投 资者 赎回 失败 的风 险、 退 补现 金替 代方 式的 风险、 基金 份额
赎回对 价的 变现 风险 、 申 赎清单 差错 风险 、二 级市 场流动 性风 险、 第三 方机 构服务 的风 险 、
管理风 险与 操作 风险 、 技 术 风险、 不可 抗力 等等。 本基 金被动 跟踪 标的 指数 “ 中 证 银行 指 数” ，
具有与 标的 指数 、 以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 ， 因 此， 本基 金的 业
绩表现 与 中 证银 行 指 数的 表现密 切相 关 。 同时 ， 本 基金为 股票 型基 金， 其预期 风险 和预 期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金。 
在目前 结算 规则 下， 投资 者申购 的基 金份 额当 日可 卖出， 当日 未卖 出的 基金 份额在 份额
交收 成功之前 不得卖出 和赎回 ；即T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。 因 此为投资 者
办理申 购业 务的 代理 券商 若发生 交收 违约 ， 将 导致 投资者 不能 及时 、 足 额获 得申购 当日 未卖
出的基 金份 额， 投资 者的 利益可 能受 到影 响。 
在目前的 业 务 规 则 下， 投 资 者 投 资 本 基 金 时 需 具 有 上 海 证 券 交 易 所A 股 账 户 或 基 金 账
户。 其中 ， 上 海证 券交 易 所基金 账户 只能 进行 基金 的现金 认购 和二 级市 场交 易， 如投 资者 需
要使用 中证 银行 指数 成份 股中的 上海 证券 交易 所上 市股票 参与 网下 股票 认购 或基金 的申 购 、
赎回， 则应 开立 上海 证券 交易所A 股账 户； 如投 资者 需要使 用 中 证银 行指 数 成 份股中 的深 圳华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
 
证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购， 则还 应开 立深圳 证券 交易 所A 股 账户 。 
投资者 在进 行投 资决 策前 ， 请仔 细阅 读本 基金 的 《 招募说 明书 》 及 《基 金合 同》 等 信息
披露文 件， 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
者的风 险承 受能 力相 适应 ， 自 主判 断基 金的投 资价 值， 自主 做出 投资决 策 ， 自行承 担投 资风
险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
投资于 本基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
 
 
目


录 
 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释 义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基 金管 理人 .............................................................................................................................. 6 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................ 12 
五、相 关服 务机 构......................................................................................................................... 14 
六、基 金的 募集 ............................................................................................................................ 16 
七、基 金备 案 ................................................................................................................................ 22 
八、基 金份 额的 上市 交易 ............................................................................................................. 23 
九、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 25 
十、基 金的 投资 ............................................................................................................................ 36 
十一、 基金 的财 产......................................................................................................................... 41 
十二、 基金 资产 估值..................................................................................................................... 42 
十三、 基金 的收 益分 配 ................................................................................................................. 46 
十四、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 47 
十五、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 49 
十六、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 50 
十七、 风险 揭示 ............................................................................................................................ 55 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ..................................................................... 59 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ......................................................................................................... 61 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ................................................................................................. 74 
二十一 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 82 
二十二 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 83 
二十三 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 84 
二十四 、备 查文 件......................................................................................................................... 85 
 
 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
1 
一、 绪言 
 
本 招募 说明书 依据《 中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》( 以 下简称 “ 《 基金法 》 ”) 、 《 公
开 募集证 券投资 基金运 作管 理办法 》( 以下 简称“ 《运 作办法 》 ”) 、 《证 券投资基 金销售 管理
办法》( 以 下简 称 “ 《 销售 办 法》 ”) 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法》( 以下 简 称 “ 《信 息披
露办法 》 ” ) 、 其他 有关 规定 及 《 华 宝兴 业中 证银 行交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》
( 以下简 称“ 基金 合同 ”) 编 写。 
本招募 说明 书阐 述了 华宝 兴业中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资目标 、 策
略、 风险 、 费 率等 与投 资 者投资 决策 有关 的必 要事 项， 投资 者在 作出投 资决 策前应 仔细 阅读
本招募 说明 书。 
本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 
本基金是根据本招募 说明 书所载明资料申请募 集的 。本招募说明书由本 基金 管理人解
释。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金合同 当事
人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 基 金投 资者自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额 持
有人和 基金 合同 的当 事人 ，其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受 ，
并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利、承 担义务 。基金 投资 者欲了 解基金
份额持 有人 的权 利和 义务 ，应详 细查 阅基 金合 同。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
2 
 
二、释义 
 
在本招 募说 明书 中， 除非 文 意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 以下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 华 宝 兴业中 证银 行交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 华宝 兴 业基金 管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ： 指 中国 银 行股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《 华 宝兴 业中证银 行交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》及 对
本基金 合同 的任 何有 效修 订和补 充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 华宝 兴业中 证银 行交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 及对 该托 管协 议的任 何有 效修 订和 补充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《 华 宝兴业 中证 银行交易 型开 放式指 数 证 券投资 基
金招募 说明 书》 及其 定期 的更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 华宝兴 业中 证银行 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金基金 份
额发售 公告 》 
8 、上市 交易公 告书： 指《 华宝兴业 中证 银行交 易型 开放式指 数 证 券投资 基金 上市交 易
公告书 》 
9 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
10 、 《 基金 法》 ： 指 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 及颁 布机 关对 其不 时做 出的 修 订 
11、 《 销售 办法 》 ： 指《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 
12、 《 信息 披露办 法》 ： 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 
13、 《 运作 办法》 ： 指 《 公开 募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出
的修订 
14 、ETF ： 指 《上 海证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细则 》 定 义的 “交易 型
开放式 指数 基金 ” 
15 、ETF 联接基 金 、 联 接 基金 ： 指 将绝 大多 数基 金 财产投 资于 本基 金 ， 与 本 基金的 投资
目标类 似， 采用 开放 式运 作方式 的基 金 
16 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
17、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
18、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
19、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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20 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
21 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
22 、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 指按 照 《 人民 币 合格境 外机 构投 资者 境内 证券投 资试
点办法》 （包括 其不 时修订 ）及相 关法律 法规规 定， 运用来 自境外 的人民 币资 金进行 境内证
券投资 的境 外法 人 
23 、 投 资者 ： 指 个人 投资 者、 机 构投 资者 、 合 格境 外机构 投资 者 、 人民 币合 格境外 机构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 的合 称 
24 、 特定 机构 投资者 ： 指 根据上 海证 券交 易所 颁布 的 《 特定 机构 投资者 参与 交易型 开放
式指数 基金 申购 赎回 业务 指引》 所定 义的 机构 投资 者 
25 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 者 
26 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 交易 等业务 
27 、销 售机 构： 指 直 销机 构及代 销机 构 
28 、直 销机 构： 指 华 宝兴 业 基金 管理 有限 公司 
29 、 代 销机 构 ： 指符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ， 取 得基 金 销售 业务
资格并 接受 基金 管理 人委 托 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 
30 、 发 售代 理机 构： 指符 合 《销 售办 法》 和中 国证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 
31 、 申 购赎 回代 理券 商： 指符合 《销 售办 法》 和中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由基 金管
理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司 
32 、基 金销 售网 点 ： 指直 销机构 的直 销中心 及 代销 机构的 代销 网点 
33 、登 记业 务： 指基 金份 额的登 记、 存管 、结 算及 相关业 务 
34 、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责任
公司(简称" 中国 结算") 
35 、上 海证 券账 户： 指上 海证券 交易 所人 民币 普通 股票账 户（ 即 A 股账 户） 或 上海 证
券交易 所基 金账 户 
36 、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国 证监 会书 面确 认的 日期 
37 、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
38 、 基金 募集 期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 三
个月 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
4 
39 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
40 、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
41 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资者 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
42 、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
43 、开 放日 ：指 为投 资者 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
44 、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
45 、 《 业务 规则 》 ： 指上 海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 型开 放式指 数基
金业务 实施细 则》 、 中国证 券登记 结算有 限责任 公司 发布实 施的《 中国证 券登 记结算 有限责
任公司 关于 上海 证券 交易 所交易 型开 放式 基金 登记 结算业 务实 施细 则 》 及 中国 证券登 记结 算
有限责 任公 司、 上海 证券 交易所 发布 的其 他相 关规 则和规 定 
46 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资者 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
47 、 申 购： 指基 金合 同生 效后， 投资 者根 据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 以申购 赎回
清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为 
48 、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件 要
求将基 金份 额兑 换为 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为


 
49 、 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回对 价等 信息的 文 件 
50 、 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按 基金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 
51 、 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基 金管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 
52 、标 的指 数： 指中 证银 行指数 
53 、组 合证 券： 指本 基金 标的指 数所 包含 的全 部或 部分证 券 
54 、 最 小申 购赎 回单 位： 指本基 金申 购份 额、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投 资者 申购或 赎回
的基金 份额 数应 为最 小申 购赎回 单位 的整 数倍 
55 、 现 金替 代： 指申 购或 赎回过 程中 ， 投 资者 按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用 于替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 
56 、 现 金差 额： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计 算 的最 小申 购赎回 单
位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投资 者申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 
57 、元 ：指 人民 币元 
58 、 基 金利 润： 指基 金利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费
用后的 余额 
59 、 收 益评 价日： 指基 金管 理人计 算本 基金 份额 净值 增长率 与标 的指 数同 期增 长率差 额华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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之日 
60 、 基 金份 额净 值增 长率： 指收益 评价 日基 金份 额净 值与基 金上 市前 一日 基金 份额净 值
之比减 去 1 乘以 100% （ 期 间如发 生基 金份 额折 算 ， 则以基 金份 额折 算日 为初 始日重 新计 算，
如本基 金实 施份 额拆 分、 合并 ， 将 按经 拆分 、 合 并 调整后 的基 金份 额折 算日 各类别 的基 金份
额净值 来计 算相 应基 金份 额净值 增长 率） 
61 、 标 的指 数同 期增 长率： 指收益 评价 日标 的指 数收 盘值与 基金 上市 前一 日标 的指数 收
盘值之 比减 去 1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算或拆 分、 合并 ， 则 以基 金份额 折算 或
拆分、 合并 日为 初始 日重 新计算 ） 
62 、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 款项及 其他
资产的 价值 总和 
63 、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
64 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算 日基 金份 额总 数 
65 、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
66 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 
67 、不 可抗 力： 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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三、 基 金管理人 
( 一) 基金管 理人 概况 
基金管 理人 ：华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中心 58 楼 
法定代 表人 ：郑 安国 
总经理 ：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小 薏） 
成立日 期：2003 年 3 月 7 日 
注册资 本：1.5 亿元



电话：021 －38505888 
传真：021 －38505777 
联系人 ：章 希 
股权结 构： 中方 股东 华宝 信托有 限责 任公 司持 有 51% 的股 份， 外 方股 东领 先资 产管理 有
限公司 持 有49% 的股 份。 
( 二) 主要人 员情 况 
1 、 董事会 成员 
郑安国 先生 ， 董 事长 ， 博 士、 高 级经 济师 。 曾 任南 方证券 有限 公司 发行 部经 理、 投 资部
经理、 南方 证券 有限 公司 投资银 行部 总经 理助 理、 南方证 券有 限公 司上 海分 公司副 总经 理 、
南方证 券公 司研 究所 总经 理级副 所长 、 华 宝信 托投 资 有限责 任公 司副 总经 理、 总 经理、 总裁、
董事长 ， 华 宝投 资有 限公 司董事 、 总 经理 。 现 任华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 董事长 ， 中 国太
平洋保 险( 集团) 股份 有限 公司董 事。 
HUANG Xiaoyi Helen （ 黄 小薏） 女士 ，董 事， 硕士 。曾任 加拿 大TD Securities 公 司金
融分析 师，Acthop 投 资公 司财务 总监 。2003 年 5 月 加入华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，曾 任
公司营 运总 监、 董事 会秘 书、副 总经 理， 现任 公司 总经理 。 
Lionel PAQUIN 先 生， 董事 ，硕士 。曾 在法 国财 政部 、法国 兴业 银行 、领 先资 产管理 有
限公司 从事 监察 、风 险管 理 和专 户平 台等 业务 ，现 任领先 资产 管理 有限 公司 总裁。 
Alexandre Werno 先生 ，董 事，硕 士。 曾在 法兴 集团 从事内 审监 察及 国际 业务 战略风 险
管理工 作； 曾任 法国 兴业 银行全 球市 场执 行董 事、 中国业 务发 展负 责人 。2013 年 5 月 加入
华宝兴 业基 金管 理公 司任 总经理 高级 顾问 。现 任公 司常务 副总 经理 。 
胡光先 生， 独立 董事 ， 硕 士。 曾 任美 国俄 亥俄 州舒 士克曼 律师 事务 所律 师、 飞利浦 电子
中国集 团法 律顾 问、 上海 市邦信 阳律 师事 务所 合伙 人。 现任 上海 胡光律 师事 务所主 任 、 首 席
合伙人 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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尉安宁 先生 ， 独 立董 事， 博士。 曾任 宁夏 广播 电视 大学讲 师， 中国 社会 科学 院经济 研究
所助理 研究 员 ， 世界 银行 农业经 济学 家 ， 荷兰 合作 银行东 北亚 区食 品农 业研 究主管 ， 新希 望
集团常 务副 总裁 ，比 利时 富通银 行中 国 区CEO 兼上 海分行 行长 ，山 东亚 太中 慧集团 董事 长 。
现任上 海谷 旺投 资管 理有 限公司 董事 长。 
陈志宏 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 曾任 毕马 威会 计师 事务所 合伙 人、 普华 永道 会计师 事务
所合伙 人,苏黎 世金 融服务 集团中 国区董 事长。 现任 华彬国 际投资 （集团 ）有 限公司 高级顾
问。 
2 、 监事会 成员 
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士， 监事 ，硕 士。 曾任 普华永 道总 监， 杰米 尼咨 询金融 机
构业务 副总 裁， 索尔 文国 际副总 裁， 法兴 集团 人力 资源高 级执 行副 总裁 兼执 行委员 会委 员 。
现任法 兴集 团中 国区 负责 人，集 团管 理委 员会 委员 。 
欧江洪 先生 ， 监 事， 本科 。 曾任 宝钢 集团 财务 部主 办、 宝 钢集 团成 本管 理处 主管、 宝钢
集团办 公室（ 董事会 办公 室）主 管/高级 秘书 、宝钢 集团办 公厅秘 书室主 任。 现任华 宝投资
有限公 司总 经理 助理 。 
贺桂先先 生， 监事， 本科 。曾任华 宝信 托投资 有限 责任公司 研究 部副总 经理, 现任华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司营 运副总 监。 
3 、 总经理 及 其 他高 级管 理人 员 
郑安国 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。 
HUANG Xiaoyi Helen （黄 小薏） 女士 ，总 经理 ，简 历同上 。



Alexandre Werno 先 生， 常务副 总经 理， 简历 同上 。 
任志强 先生 ，副 总经 理， 硕士。 曾任 南方 证券 有限 公司上 海分 公司 研究 部总 经理助 理 、
南方证 券研 究所 综合 管理 部副经 理 ， 华 宝信 托投 资责 任有限 公司 发展 研究 中心 总经理 兼投 资
管理部 总经 理、 华宝 信托 投资责 任有 限公 司总 裁助 理兼董 事会 秘书 ， 华 宝证 券经纪 有限 公司
董事、 副总 经理 。2007 年 8 月加 入华 宝兴 业基 金 管理有 限公 司， 曾任 华宝 兴业行 业精 选混
合型证 券 投 资基 金基 金经 理。现 任华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 副总 经理 。 
向辉先 生， 副总 经理 ， 硕 士。 曾 在武 汉长 江金 融审 计事务 所任 副所 长、 在长 盛基金 管理
有限公司 市场 部任职 。2002 年加入 华宝 兴业基 金公 司参与公 司的 筹建工 作， 先后担任 公司
清算登 记部 总经 理、 营运 副总监 、营 运总 监。 现任 公司副 总经 理。 
刘月华 先生 ， 督 察长 ， 硕 士。 曾 在冶 金工 业部 、 国 家冶金 工业 局、 中国 证券 业协会 等单
位工作 。现 任华 宝兴 业基 金管理 有限 公司 督察 长。 
4 、 本基金 拟任 基金 经理 
胡洁女 士。 金融 学硕 士。2006 年6 月 加入 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司， 先后 在交易 部、
产品开 发部 和量 化投 资部 工作 ，2012 年10 月起 任华 宝兴业 上 证 180 成长 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金、 华宝 兴业 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金经 理 。华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
8 
2015 年 5 月 起任 华宝 兴业 中证医 疗指 数分 级证 券投 资基金 基金 经理 ，2015 年 6 月 起任 华宝
兴业中 证1000 指数 分级 证 券投资 基金 基金 经理 。2016 年8 月起 任华 宝兴 业中 证军工 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金经 理。2017 年 1 月 起 任华宝 兴业 标普 中国 A 股 红利机 会指 数
证券投 资基 金(LOF) 基金 经 理。 
5 、 权益投 资决 策委 员会 成员 
刘自强 先生 ， 投资总 监 ， 华宝兴 业动 力组 合混 合型 证 券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业高
端制造 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华 宝兴 业国 策导向 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华
宝兴业 未来 主导 产业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 
闫旭女 士 ， 投 资总监 、 国 内投资 部总 经理 ， 华 宝兴 业行业 精选 混合 型证 券投 资基金 基金
经理、 华宝 兴业 收益 增长 混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 华宝 兴业 稳健 回报 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。 
胡戈游 先生 ， 助理投 资总 监， 华宝 兴业 宝康消 费品 证券投 资基 金基 金经 理、 华宝兴 业 品
质生活 股票 型证 券投 资基 金基金 经理 、 华宝 兴业 核心 优势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金
经理。 
曾 豪先 生， 研究 部总 经理 。 
蔡目荣 先生 ， 国内投 资部 副总经 理 ， 华 宝兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金、 华宝 兴
业资源 优选 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 
( 三) 基金管 理人 职责 
基金管 理人 应严 格依 法履 行下列 职责 ： 
1 、 依法募 集资金 ， 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 代为 办理 基金 份额 的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、 办理本 基金 备案 手续 ； 
3 、 对所管 理的 不同 基金 财产 分别管 理、 分别 记账 ，进 行证券 投资 ； 
4 、 按照基 金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案， 及时 向基金 份额 持有 人分 配收 益； 
5 、 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
6 、 编制季 度、 半年 度 和 年度 基金报 告； 
7 、 计算并 公告 基金 资产 净值 ，确定 基金 份额 申购 、赎 回 对价 、编 制申 购赎 回清 单 ； 
8 、 办理与 基金 财产 管理 业务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
9 、 按照规 定 召 集基 金份 额持 有人大 会； 
10 、 保存基 金财 产管 理业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
11 、 以基 金管理人名 义，代表基金 份额持有人 利益行使诉讼 权利或者实 施其他法律 行
为； 
12 、 中国证 监会 规定 的其 他职 责。 
( 四) 基金管 理人 承诺 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
9 
1 、 基金管 理人 将遵 守 《基 金 法》 、 《 中 华人 民共 和国 证 券法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售 办法》 、
《信息 披露 办法 》 等 法律 法规的 相关 规定 ， 并 建立 健全内 部控 制制 度， 采取 有效措
施，防 止违 法违 规行 为的 发生。 
2 、 基金管 理人 不从 事下 列行 为： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 侵占 、挪 用基 金财 产 ； 
（6） 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息、 利用 该信 息从事 或者 明示 、 暗 示他 人从事 相
关的交 易活 动； 
（7） 玩忽 职守 ，不 按照 规 定履行 职责 ； 
（8） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
3 、 基金经 理承 诺 
（1 ） 依 照有 关 法 律法 规 和基 金 合 同的 规 定 ，本 着 谨慎 的 原 则为 基 金 份额 持 有人 谋 取
最大利 益； 
（2 ） 不 利用 职 务 之便 为 自己 、 代 理人 、 代 表人 、 受雇 人 或 任何 其 他 第三 人 牟取 不 当
利益； 
（3 ） 不 泄漏 在 任 职期 间 知悉 的 有 关证 券 、 基金 的 商业 秘 密 、尚 未 依 法公 开 的基 金 投
资内容 、基 金投 资计 划等 信息 ， 或利 用该 信息 从事 或者明 示、 暗示 他人 从事 相关的 交易 活
动 ； 
（4） 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 
( 五) 基金管 理人 内部 控制 制度 
1 、风 险管 理体 系 
本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信用 风险、 流动 性风 险 、 操作 风
险、合 规性 风险 、信 誉风 险和事 件风 险（ 如灾 难） 等 。 
针对上 述各 种风 险， 本公 司建立 了一 套完 整的 风险 管理体 系， 具体 包括 以下 内容： 
（1 ）搭 建风 险管 理环 境 。 具体包 括制 定风 险管 理战 略、 目标 ， 设置 相应 的组 织机构 ，
建立清 晰的 责任 线路 和报 告渠道 、 配备 适当 的人 力 资源 、 开 发适 用的 技术 支 持系统 等内 容。 
（2） 识别 风险 。辨 识公 司 运作和 基金 管理 中存 在的 风险。 
（3 ） 分 析风 险 。检 查 存在的 控 制 措施 ， 分析 风 险发生 的 可 能性 及 其 引 起 的后果 并 将
风险归 类。 
（4 ）度 量风 险 。评 估风 险 水平的 高低 ， 既有 定性 的 度量手 段 ，也 有定 量的 度 量手段 。
定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 ，每 一种 风险按 其发 生的 可能 性与 后果的 严重 程华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
10 
度分别 进入 相应 的级 别。 定量的 方法 则是 设计 一些 风险指 标， 测量 其数 值的 大小。 
（5 ） 处 理风 险 。将 风 险水平 与 既 定的 标 准相 对 比，对 于 那 些级 别 较低 、 在公司 所 定
标准范 围以 内的 风险 ，控 制相对 宽松 一点 ，但 仍加 以定期 监控 ，以 防其 超过 预定标 准； 而
对较为 严重 的风 险， 则制 定适当 的控 制措 施； 对于 一些后 果可 能极 其严 重的 风险， 则除 了
严格控 制以 外， 还准 备了 相应的 应急 处理 措施 。 
（6 ） 监 视与 检 查。 对 已有的 风 险 管理 系 统进 行 实时监 视 ， 并定 期 评价 其 管理绩 效 ，
在必要 时结 合新 的需 求加 以改变 。 
（7 ） 报 告与 咨 询。 建 立风险 管 理 的报 告 系统 ， 使公司 股 东 、公 司 董事 会 、公司 高 级
管理人 员及 监管 部门 及时 而有效 地了 解公 司风 险管 理状况 ，并 寻求 咨询 意见 。 
2 、内 部控 制制 度 
（1） 内部 风险 控制 原则 
健全性 原则 。 内 部控制 机 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、 各 个部 门和 各级岗 位 ， 并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
有效性 原则 。通 过设 置科 学清晰 的操 作流 程， 结合 程序控 制， 建立 合理 的内 控程序 ，
维护 内 部控 制制 度的 有效 执行。 
独立性 原则 。 公 司必 须在 精简高 效的 基础 上设 立能 充分满 足公 司经 营运 作需 要的部 门
和岗位 ，各 部门 和岗 位在 职能上 保持 相对 独立 性； 公司固 有财 产、 各项 委托 基金财 产、 其
他资产 分离 运作 ，独 立进 行。 
相互制 约原 则。 内部部 门 和岗位 的设 置必 须权 责分 明、 相 互制 约， 并 通过 切 实可行 的
相互制 衡措 施来 消除 内部 控制中 的盲 点。 
防火墙 原则 。 公司 基金 管 理、 交易 、 清算 登记 、信 息技术 、 研究 、市 场营销 等相关 部
门，应 当在 物理 上和 制度 上适当 隔离 ；对 因业 务需 要必须 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的批 准程 序和 监督 防范 措施。 
成本效 益原 则。 公司 应当 充分发 挥各 部门 及每 位员 工的工 作积 极性 ， 尽 量降 低经营 运
作成本 ，保 证以 合理 的控 制成本 达到 最佳 的内 部控 制效果 。 
合法合 规性 原则 。 公司 内 控制度 应当 符合 国家 法律 法规、 规章 制度 和各项 规 定， 并 在
此基础 上遵 循国 际和 行业 的惯例 制订 。 
全面性 原则 。 内 部控 制制 度必须 涵盖 公司 经营 管理 的各个 环节 ， 并 普遍 适用 于公司 每
一位员 工， 不留 有制 度上 的空白 或漏 洞。 
审慎性 原则 。公 司内 部控 制的核 心是 风险 控制 ，内 部控制 制度 的制 订要 以审 慎经营 、
防范和 化解 风险 为出 发点 。 
适时性 原则 。 内 部控制 制 度的制 订应 当具 有前 瞻性 ， 并且 必须 随着 公司 经 营 战略、 经
营方针 、经 营理 念等 内部 环境的 变化 和国 家法 律法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进
行相应 的修 改或 完善 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
11 
（2） 内部 风险 控制 的要 求 和内容 
内部风 险控 制要 求不 相容 职务分 离、 建立 完善 的岗 位责任 制和 规范 的岗 位管 理措施 、
建立完 整的 信息 资料 保全 系统、 建立 授权 控制 制度 、建立 有效 的风 险防 范系 统和快 速反 应
机制。 
内部风 险控 制的 内容 包括 投资管 理业 务控 制、 市 场 管理业 务控 制、 信息披 露 控制、 信
息技术 系统 控制 、会 计系 统控制 、档 案管 理控 制、 建立保 密制 度以 及内 部稽 核控制 等。 
（3） 督察 长制 度 
公司设 督察 长 ， 督 察长 由 公司总 经理 提名 ， 董事 会 聘任 ， 并 应当 经全 体独 立 董事同 意。 
督察长 应当 定期 或者 不定 期向全 体董 事报 送工 作报 告， 并 在董 事会 及董 事会 下设的 相
关专门 委员 会定 期会 议上 报告基 金及 公司 运作 的合 法合规 情况 及公 司内 部风 险控制 情况 。
督察长 发现 基金 及公 司运 作中存 在问 题时 ，应 当及 时告知 公司 总经 理和 相关 业务负 责人 ，
提出处 理意 见和 整改 建议 ，并监 督整 改措 施的 制定 和落实 ；公 司总 经理 对存 在问题 不整 改
或者整 改未 达到 要求 的， 督察长 应当 向公 司董 事会 、中国 证监 会及 相关 派出 机构报 告。 
（4） 监察 稽核 及风 险管 理 制度 
监察稽 核部 和风 险管 理部 依据公 司的 内部 控制 制度 ，在 所赋 予的 权限 内 ，按 照所规 定
的程序 和适 当的 方法 ，进 行公正 客观 的检 查和 评价 。 
监察稽 核部 和风 险管 理部 负责调 查评 价公 司内 控制 度的健 全性 、合 理性 ；负 责调查 、
评价公 司有 关部 门执 行公 司各项 规章 制度 的情 况； 评价各 项内 控制 度执 行的 有效性 ，对 内
控制度 的缺 失提 出补 充建 议；进 行日 常风 险监 控工 作；协 助评 价基 金财 产风 险状况 ；负责
包括基 金经 理离 任审 查在 内的各 项内 部审 计事 务等 。 
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制 制度 的 声 明书 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制度 的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部合 规控 制制度 。 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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四、 基 金托管人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ：田 国立


 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民 
传真： （010 ）66594942 
中国银 行客 服电 话：95566 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、
证券、 基金 、 信 托从 业经 验， 且 具有 海外 工作 、 学 习或培 训经 历，60％ 以上 的员工 具有 硕士
以上学 位或 高级 职称 。 为 给客户 提供 专业 化的 托管 服务 ， 中 国银 行已在 境内 、 外 分行 开展 托
管业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （ 一对 多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外三 类 机构 、 券 商资
产管理 计划、 信托 计划、 企业年 金、 银 行理 财产 品 、 股权基 金、 私募基 金、 资金托 管等 门类
齐全、 产品 丰富 的托 管业 务体系 。 在 国内 ， 中 国银 行首家 开展 绩效 评估 、 风 险 分析 等增 值服
务，为 各类 客户 提供 个性 化的托 管增 值服 务， 是国 内领先 的大 型中 资托 管银 行。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况 
截至2017 年03 月 31 日， 中国银 行已 托 管576 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 541 只，
QDII 基金 35 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中国银 行托 管业 务部 风险 管理与 控制 工作 是中 国银 行全面 风险 控制 工作 的组 成部分 ， 秉
承中国 银行 风险 控制 理念 ， 坚持 “规 范运 作、 稳 健 经营” 的原 则。 中国 银行 托管业 务部 风险
控制工 作贯 穿业 务各 环节 ， 通 过风 险识 别与评 估 、 风险控 制措 施设 定及 制度 建设 、 内 外部 检
查及审 计等 措施 强化 托管 业务全 员、 全面 、全 程的 风险管 控。 
2007 年起 ， 中 国银 行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作。
先后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国 际主 流内控审 阅准华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
13 
则的无 保留 意见 的审 阅报 告。2017 年 ， 中 国银 行继 续获得 了基 于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
双准则 的内 部控 制审 计报 告。 中国 银行 托管业 务内 控制度 完善 ， 内控措 施严 密， 能够 有效 保
证托管 资产 的安 全。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据 《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 的 相
关规定 ， 基金 托管人 发现 基金管 理人 的投 资指 令违 反法律 、 行政 法规和 其他 有关规 定 ， 或 者
违反基 金合 同约 定的 ， 应 当拒绝 执行 ， 及时通 知基 金管理 人 ， 并 及时向 国务 院证券 监督 管 理
机构报 告。 基金 托管 人如 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效 的 投资 指令 违反法 律、 行政
法规和 其他有 关规定 ，或 者违反 基金合 同约定 的,应 当及时 通知基 金管理 人， 并及时 向国务
院证券 监督 管理 机构 报告 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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五、相 关服务机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构 
名称： 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心58 楼 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心58 楼 
法定代 表人 ：郑 安国 
直销柜 台电 话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302 
直销柜 台传 真：021-50499663 、50988055 
联系人 ：章 希 
网址：www.fsfund.com 
2 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 代理 机构 
详见基 金份 额发 售公 告。 
3 、网 上现 金发 售代 理机 构 
投资人可直接通过具 有基 金销售业务资格及上 海证 券交易所会员资格的 证券 公司办理
网上现 金认 购业 务。 详见 基金份 额发 售公 告。 
本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上海 证券交易所会员可通 过 上海 证 券 交
易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他发 售代 理机 构， 并另行 公告 。



（二） 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街17 号 
法定代 表人 ：周明 
联系人 ： 朱 立元 
联系电 话：010-58598839 
传真：010-58598907 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
注册地 址 ： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 
办公地 址 ： 上海 市银 城中 路68 号时 代金 融中 心19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：丁媛 
经办律 师： 黎明 、丁媛 
（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 
名称： 德 勤华 永会 计师 事 务所( 特殊 普通 合伙) 
注册地 址： 上 海市 延安 东 路222 号外 滩中 心30 楼 
办公地 址： 上海 市延 安东 路222 号外 滩中 心30 楼 
负责人 ： 曾顺 福 
联系电 话：021-61418888 
传真：021-63350177 
联系人 ： 曾浩 
经办注 册会 计师 ：曾 浩 吴 凌志华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
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六、基金 的募集 
 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 
准予注 册文 件： 中国 证监 会证监 许可 【2016 】742 号 
准予注 册日 期：2016 年4 月11 日 
( 一) 基金的 类别 、运 作方 式与 存续期 限 
1 、基 金的 类别 ：股票 型 证 券投资 基金 
2 、基 金的 运作 方式 ：交易型 开放 式 
3 、基 金存 续期 限： 不定 期 
( 二) 募集期限 
自基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超过3 个 月， 具体 发 售时间 见基 金份 额发 售公 告。 
( 三) 募集对 象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 、 合格 境外机 构
投资者 和 人 民币 合 格 境 外机 构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监 会允 许 购 买 证券 投 资 基 金的
其他投 资人 。 
( 四) 募集方 式 
投资人 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购3 种方 式。 
网上现金认购是指投 资人 通过基金管理人指定 的发 售代理机构利用上海 证券 交易所网
上系统 以现 金进 行认 购。 
网下现 金认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以现 金进 行认购 。 
网下股 票认 购是 指投 资人 通过基 金管 理人 及其 指定 的发售 代理 机构 以股 票进 行认购 。 
发售代 理机 构的 具体 名单 见基金 份额 发售 公告 ， 基 金管理 人可 依据 实际 情况 增减、 变更
发售代 理机 构。 
投资人 应当 在基 金管 理人 及其指 定发 售代 理机 构办 理基金 发售 业务 的营 业场 所， 或者 按
基金管 理人 或发 售代 理机 构提供 的方 式办 理基 金份 额的认 购。 
基金管 理人 、 发售 代理 机构 接受的 认购 方式 、 办理 基金 发售业 务的 具体 情况 和联 系方式 ，
请参见 基金 份额 发售 公告 。 
基金投 资人 在募 集期 内可 多次认 购。 
( 五) 基金份 额发 售面 值 
本基金 基金 份额 发售 面值 为人民 币1.00 元 ，认 购价 格为1.00元。 
( 六) 基金开户 
投资者 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 ， 上 海证 券账户 是指 上海 证券 交易 所A 股账 户华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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或上海 证券 交易 所基 金账 户。 
1 、如 投资 者需 新开 立证 券 账户， 则应 注意 ： 
（1 ） 上海 证券 交易 所基 金 账户只 能进 行现 金认 购和 二级市 场交 易 ；如 投资 者 需要使 用
中证银 行指 数 成 份股 中的 上海证 券交 易所 上市 股票 进行网 下股 票认 购或 者进 行基金 的申 购 、
赎回， 则应 开立 上海 证券 交易所A 股账 户； 如投 资者 需要使 用 中 证银 行指 数 成 份股中 的深 圳
证券交 易所 上市 股票 参与 网下股 票认 购， 则应 同时 开立上 海证 券账 户和 深圳 证券交 易所A 股
账户 。 
（2 ）开 户当 日 无法 办理指 定 交易 ，建 议投 资者 在进 行 认购 前至 少2 个 工作日 办 理开 户
手续。 
2 、如 投资 者已 开立 证券 账 户，则 应注 意： 
（1 ） 如投 资者 未办 理指 定 交易或 指定 交易 在不 办理 本基金 发售 业务 的证 券公 司， 需要
指定交 易或 转指 定交 易在 可办理 本基 金发 售业 务的 证券公 司。 
（2 ） 当日 办理 指定 交易 或 转指定 交易 的投 资者 当日 无法进 行认 购 ，建 议投 资 者在进 行
认购的1 个 工作 日前 办理 指 定交易 或转 指定 交易 手续 。 
( 七) 认购费 用 
本基金 的 认 购费 用由 投资 者承担 ，认 购费 率如 下 图 表所示 ： 
认 购份 额（ 份） 认购费率 
100 万 （含 ）以 上 每笔1000 元 
大于等 于 50 万 ，小 于100 万 0.5% 
小于 50 万 0.8% 
 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时按 照上表 所示 费率 收取 认购 费用 。 发 售
代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网 下现 金认 购、 网 下股 票认购 时可 参照 上述 费率 结构收 取一 定
的佣金 。 
认购费 将用 于支 付募 集期 间会计 师费 、 律 师费、 登记 结算费 、 销 售费 及市 场推 广 等支出 ，
不计入 基金 资产 。 
销售机 构对 认购 申请 的受 理并不 代表 该申 请一 定成 功， 而仅 代表 销售 机构 确实 接收到 认
购申请 。 认购 的确认 以登 记机构 的确 认结 果为 准。 对于认 购申 请及 认购 份额 的确认 情况 ， 投
资人应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
( 八) 网上现 金认 购 
1 、认 购时 间 详 见基 金份 额 发售公 告。 
2 、通 过发 售代 理机 构进 行 网上现 金认 购的 投资 者， 认购以 基金 份额 申请 ，认 购佣金 、
认购金 额的 计算 公式 为： 
认购佣 金＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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（或若 适用 固定 费用 的， 认购佣金= 固 定费 用） 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1 ＋ 佣金 比率 ） 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金额 ＝ 认购 价格 ×认 购份额+ 固定 费用 ） 
认购佣金由发售代理 机构 在投资者认购确认时 收取 ，投资者需以现金方 式交 纳认购佣
金。 
例：某投 资者 通过网 上现 金认购1,000 份 本基金 ，假 设发售代 理机 构确认 的佣 金比率 为
0.8% ， 则需 准备 的资金 金 额计算 如下 ： 
认购佣 金＝1.00 ×1,000 ×0.8% ＝8 元 
认购金 额＝1.00 ×1,000 ×(1 ＋0.8%) ＝1,008 元 
即投资 者需 准备1,008 元资 金，方 可认 购到1,000 份本 基金基 金份 额。 
3 、 认 购 限 额： 网 上 现金认 购 以 基 金份 额 申 请。 单一 账 户 每 笔认 购 份 额需 为1,000 份或
其整数 倍， 最高 不得 超过99,999,000 份 。 投 资者 应以 上海证 券账 户认 购， 可以 多次认 购， 累
计认购 份额 不设 上限 。 
4 、认 购申 请： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需按 发售代 理机构 的规 定 ，备 足认购 资金 ，办
理认购 手续 。 网上 现金 认购 申请提 交后 ， 投资 者可 以在 当日交 易时 间内 撤销 指定 的认购 申 请。 
5 、清 算交 收：T 日通 过发售 代理 机构 提交的 网上 现金 认购 申请 ，由该 发售 代理 机构 冻
结相应 的认 购资 金， 登记 机构进 行清 算交 收， 并将 有效认 购数 据发 送发 售协 调人 ， 发 售协 调
人于网 上现 金认 购结 束后 的第4 日将 实际 到位 的认 购 资金划 往其 预先 开设 的基 金募集 专 户 。 
6 、 认购 确认 ： 在募 集期结 束 后3 个工 作 日之 后，投 资 者可 通过 其办 理认 购的 销 售 机构
或以其 提供 的其 他方 式 查 询认购 确认 情况 。 
( 九) 网下现 金认 购 
1 、认 购时 间详 见 基 金份 额 发售公 告 。 
2 、通 过基 金管 理人 进行 网 下现金 认购 的认 购金 额的 计算： 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 投资 者， 认购 以基金 份额 申请 ， 认 购费 用、 认购 金
额的计 算公 式为 ： 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1 ＋ 认购 费率 ） 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额+ 固定 费用 ） 
认购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
（或若 适用 固定 费用 的， 认购费 用= 固 定费 用） 
净认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 
认购费 用由 基金 管理 人收 取， 投 资者 需以 现金 方式 交纳认 购费 用。 网下 现金 认购款 项在
基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额归 基金 份额持 有人 所有 。 
例： 某 投资 者到 基金 管理 人 直销 网点 认购100,000 份 基金份 额， 假定 认购 金额 产生的 利
息为10 元，则 需准 备的 资 金金额 计算 如下 ： 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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认购费 用＝1.00 ×100,000 ×0.8% ＝800 元 
认购金 额＝1.00 ×100,000 ×(1 ＋0.8%) ＝100,800 元 
净认购 份额=100,000+10/1.00=100,010 份 
即 投资 人若 通过基 金管 理人 认购 本基 金100,000 份， 需准 备100,800元 资金， 假定 该笔
认购金 额产 生利 息10 元 ， 则投资 人可 得到100,010 份 本基金 基金 份额 。 
3 、通 过发 售代 理机 构进 行 网下现 金认 购的 认购 金额 的计算 ： 同通 过发 售代 理 机构进 行
网上现 金认 购的 认购 金额 的计算 。 
4 、认 购限 额 ：网下 现金 认 购以基 金份 额申 请 。投 资 人通过 发售 代理 机构 办理 网下现 金
认购 ， 每笔 认购 份额 须为1000 份 或其 整数 倍。 投资 人 可多次 认购 ， 累 计认 购份 额不设 上限 。
投资者 通过 基金 管理 人办 理网下 现金 认购 的 ， 每笔 认购份 额须 在10 万 份以 上( 含10 万份)。投
资者可 以多 次认 购 ， 累计 认购份 额不 设上 限。 
5 、认 购手 续： 投资 人在 认 购本基 金时 ， 需按 销售 机 构的规 定 ，到 销售 网点 办 理相关 认
购手续 ，并 备足 认购 资金 。认购 一经 确认 不得 撤销。 
6 、清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T ＋2 日
进行有 效认 购款 项的 清算 交收， 将认 购资 金划 入基 金管理 人预 先开 设的 基金 募集专 户。 现金
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 认 购款项 利息 数
额以基 金管 理人 的记 录为 准。 
7 、 认购 确认 ： 在募 集期结 束 后3 个工 作 日之 后，投 资 人可 通过 其办 理认 购的 销 售 机构
或以其 提供 的其 他方 式 查 询认购 确认 情况 。 
( 十) 网下股 票认 购 
1 、认 购时 间详 见 基 金份 额 发售公 告， 具体 业务 办理 时间由 指定 发售 代理 机构 确定。 
2 、认 购限 额 ：网下 股票 认 购以单 只股 票股 数申 报 ， 用以认 购的 股票 必须 是 中 证银行 指
数 成份 股和已 公告的 备选 成份股 （具体 名单以 基金 份额 发 售公告 为准） 。单只 股票最 低认购
申报股数为1,000 股，超过1,000 股的部分须为100 股的整数倍。投资者应以A 股账户认购 ，
可以多 次提 交认 购申 请， 累计申 报股 数不 设上 限。 
3 、认 购手 续： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需按 销售 机 构的规 定 ，到 销售 网点 办 理认购 手
续，并 备足 认购 股票 。认 购一经 确认 不得 撤销 。 
4 、特 殊情 形 
（1 ） 已公 告的 将被 调出 中 证银行 指数 的成 份股 不得 用于认 购本 基金 。 
（2 ）限 制个 股 认购 规模： 基 金管 理人 可根 据网 下股 票 认购 日前3 个月 个股的 交 易量 、
价格波 动及 其他 异常 情况 ， 决定 是否 对个 股认 购规 模进行 限制 ， 并 在网 下股 票认购 日前 至少
3 个工 作日 公告 限制 认购 规 模的个 股名 单。 
（3 ） 临时 拒绝 个股 认购 ： 对于在 网下 股票 认购 期间 价格波 动异 常或 认购 申报 数量异 常
的个股 ，基 金管 理人 可不 经公告 ，全 部或 部分 拒绝 该股票 的认 购申 报。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
20 
（4 ） 根据 法律 法规 本基 金 不得持 有的 标的 指数 成份 股，将 不能 用于 认购 本基 金。 
5 、清 算交 收 ：网下 股票 认 购最后 一日 ， 发售 代理 机 构将股 票认 购数 据按 投资 者证券 账
户汇总 发送 给基 金管 理人 ， 基金管 理人 收到 股票 认购 数据后 初步 确认 各成 份股 的有效 认购 数
量。 基 金募 集期 结束 后， 登 记机构 根据 基金 管理 人提 供的确 认数 据将 投资 者上 海市场 网下 认
购股票 进行 冻结 ， 并将 投资 者深圳 市场 网下 认购 股票 过户至 中国 证券 登记 结算 有限公 司深 圳
分公司 的证 券认 购专 户。 以基金 份额 方式 支付 佣金 的， 基 金管 理人 根据 发售 代理机 构提 供的
数据计 算投 资者 应以 基金 份额方 式支 付的 佣金 ， 并 从投 资 者的 认购 份额 中扣 除， 为 发售 代理
机构增 加相 应的 基金 份额 。 登记 机构 根据 基金 管理 人提供 的有 效认 购申 请股 票数据 ， 将 上海
市场和 深圳 市场 的股 票过 户至本 基金 的证 券账 户。 基金合 同生 效后 ， 登 记机 构根据 基金 管理
人提供 的投 资者 净认 购份 额明细 数据 进行 投资 者认 购份额 的初 始登 记 。 
6 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
 
其中， 
（1 ） i 代 表投 资者 提交 认购 申请的 第i 只 股票 ， 如 投资 者仅提 交了1 只 股票 的申 请 ， 则n=1 。 
（2 ） “第i 只股 票在网下股票认购 期最后一日的均 价”由基 金管理人根据证 券交易所 的
当日行 情数 据， 以该 股票 的总成 交金 额除 以总 成交 股数计 算， 以四 舍五 入的 方法保 留小 数点
后两位 。 若 该股 票在 当日 停牌或 无成 交， 则以 同样 方法计 算最 近一 个交 易日 的均价 作为 计算
价格。 
若某一股票在网下股 票认 购期最后一日至登记 机构 进行股票过户日的冻 结期 间发生除
息、送 股（转 增） 、 配股等 权益变 动，则 由于投 资者 获得了 相应的 权益， 基金 管理人 将按如
下方式 对该 股票 在网 下股 票认购 日的 均价 进行 调整 ： 
除息： 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价- 每 股现金 股利 或股 息 
送股： 调整 后价 格= 网 下股 票认购 期最 后一 日均 价/ （1+ 每股 送股 比例 ）



配股： 调整 后价 格= （网 下 股票认 购期 最后 一日 均价+ 配股价 ×配 股比 例）/ （1+ 每股配
股比例 ）



送股且 配股 ： 调 整后 价格= （网下 股票 认购 期最 后一 日均价+ 配股 价× 配股 比例 ）/ （1+
每股送 股比 例+ 每 股配 股比 例）



除息、送 股且 配股： 调整 后价格= （ 网下股 票认 购期 最后一 日均价+ 配 股价 ×配 股比例-
每股现 金股 利或 股息 ）/ （1+ 每股 送股 比例+ 每股 配 股比例 ）



（3 ） “ 有效 认 购 数量 ” 是指 由 基 金管 理 人确 认 的并据 以 进 行清 算 交收 的 股票股 数 。 其
中，



1 ）对 于经 公告 限制 认购 规 模 的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为： 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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max
q
为限制认购 规模的 单只个 股最高可确 认的认 购数量 ，Cash 为网 上现金 认购和 网下
现金认购的合计申请数额，
j j
q p
为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒
绝的个 股以 外的 其他 个股 在网下 股票 认购 期最 后一 日均价 和认 购申 报数 量乘 积， w 为 该股 按
均价计 算的 其在 网下 股票 认购期 最后 一日 中证 银行 指数中 的权 重 （认 购期 间如 有 中证 银行 指
数调整 公告 ， 则基 金管 理人 根据公 告调 整后 的成 份股 名单以 及 中 证银 行 指 数编 制规则 计算 调
整后的 中 证 银行 指 数构 成权 重 ，并 以 其作 为 计算 依据 ） ，p 为该 股在 网 下股 票认 购 期最 后 一
日的均 价。 
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则按照 各
投资者 的认 购申 报数 量同 比例收 取。 
2 ） 若某 一股 票在 网下 股票 认购期 最后 一日 至登 记机 构进行 股票 过户 日的 冻结 期间发 生
司法执 行 ， 基 金管 理人 将根 据登记 机构 发送 的解 冻数 据对投 资者 的有 效认 购数 量进行 相应 调
整。 
7 、特 别提 示 ：投资 者应 根 据法律 法规 及上 海证 券交 易所相 关规 定进 行股 票 认 购， 并及
时履行 因股 票认 购导 致的 股份减 持所 涉及 的信 息披 露等义 务。 
( 十一) 募集期 间认 购资 金与 股票 
通过基 金管 理人 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息 ， 将 折算为 基
金份额 归投 资者 所有 ， 其 中利息 转份 额以 登记 机构 的记录 为准 ； 网 上现 金认 购的有 效认 购资
金在登 记机 构清 算交 收后 至划入 基金 托管 专户 前产 生的利 息， 计入 基金 财产， 不折算 为投 资
者基金 份额 。 
募集的 股票 按照 交易 所和 登记机 构的 规则 和流 程办 理股票 的冻 结与 过户 ， 最终 将投资 者
申请认 购的 股票 过户 至基 金证券 账户 。 投资 者的 认购 股票在 募集 冻结 期间 的权 益归投 资者 所
有。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
22 
 
七、基金 备案 
 
（ 一） 基金 备案 的条 件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 三 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额 （ 含网 下股 票认 购所 募集的 股票 市值 ） 不 少于2 亿元 人民 币且 基金 认购 人数不 少 于 200
人的条 件下 ，基 金管 理人 依据法 律法 规及 招募 说明 书可以 决定 停止 基金 发售 ，并在 10 日内
聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报告 之日 起 10 日内， 向中 国证 监会 办理 基金备 案手 续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 《基 金 合同》 生效； 否则 《 基金 合同》 不生 效。 基 金管 理 人在收 到中 国证
监会确 认文 件的 次日 对 《 基金合 同 》 生 效事宜 予以 公告 。 基 金管 理人应 将基 金募集 期间 募 集
的资金 存入 专门 账户 ， 网 下股票 认购 募集 的股 票由 发售代 理机 构予 以冻 结 ， 在基金 募集 行为
结束前 ，任 何人 不得 动用 。 
（ 二） 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用 。 
2、在 基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期存款
利息。 对于 基金 募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票，发 售代 理机 构应 予以 解冻。 
3 、如基 金募集 失败， 基金 管理人、 基金 托管人 及 发 售代理 机 构不 得请求 报酬 。基金 管
理人、 基金 托管 人和 发售 代理 机 构为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。 
（ 三） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出现 基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金
资产净 值低 于5000 万元 情形 的， 基金 管理 人应 当在 定期报 告中 予以 披露 ； 连 续 60 个工 作日
出现前 述情 形之 一的 ， 基金 管理人 应当 向中 国证 监会 报告并 提出 解决 方案 ， 如转 换运作 方式 、
与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
23 
 
八 、基 金份额的上市交易 
 
（一） 基金 上市 
基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《上 海证 券交易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 上海 证券 交 易所申 请 基 金份 额 上 市： 
1 、基 金募 集金 额（ 含 网 下 股票认 购所 募集 的股 票市 值）不 低于2 亿 元； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于1000 人； 
3 、 《 上海 证券 交易 所证 券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金上 市前 ， 基 金管 理人 应与上 海证 券交 易所 签订 上市协 议书 。 基 金获 准在 上海证 券交
易所上 市的 ，基 金管 理人 应按照 相关 规定 发布 基金 上市交 易公 告书 。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 、 停 复牌 、 终 止上 市交易 应 遵 照 《 上海 证
券交易 所交 易规 则》 、 《上 海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开
放式指 数基 金业 务实 施细 则》等 有关 规定 。 
（三） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 上 海证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 部分 第 （ 一 ）款规 定的 上市 条件 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形； 
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个 工 作 日 内 发 布
基金终 止上 市公 告。 
若 因上述1 、3 、4 、5 项等原 因使本基 金不再具 备上市 条件而被 上海证券 交易所 终止上
市的， 本基 金将 由交 易型 开放式 基金 变更 为跟 踪标 的指数 的 非 上市 的开 放式 基金， 而无 需召
开基金 份额 持有 人大 会。 若届时 本基 金管 理人 已有 以该指 数作 为标 的指 数的 指数基 金， 则本
基金将 本着 维护 投资 者合 法权益 的原 则 ， 履 行适 当的 程序后 选取 其他 合适 的指 数作为 标的 指
数。 
（四） 基金 份额 参考 净值 的计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 公告 当日 的申 购赎 回清单 ， 中证 指数 有限 公司 在开市 后
根据申 购赎 回清 单和 组合 证券内 各只 证券 的实 时成 交数据 ， 计算 基金 份额 参 考净值(IOPV) ，
并将计 算结 果向 上海 证券 交易所 发送 ， 由 上海 证券 交 易所对 外发 布， 仅供 投资 者 交易、 申购、华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
24 
赎回基 金份 额时 参考 。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单 中 必须 现金 替代 的替代 金额 ＋ 申 购赎 回清 单 中退 补
现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 最 新 成 交 价相 乘 之 和 ＋ 申购赎回清单 中 可 以 现 金替 代 成 份 证券
的 数 量 与 最 新成 交 价 相 乘之 和 ＋ 申 购 赎回 清 单 中 禁止 现 金 替 代 成份 证 券 的 数量 与 最 新 成交
价相乘 之和 ＋ 申 购赎 回清 单 中的 预估 现金 部分 ）/ 最 小申购 赎回 单位 对应 的基 金份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后3 位。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 
（五 ） 相 关法 律法规 、 中 国证监 会 、 登 记机构 及上 海证券 交易 所对 基金 上市 交易的 规则
等相关 规定 内容 进行 调整 的， 本基 金合 同相应 予以 修改 ， 并 按照 新规定 执行 ， 且 此项 修改 无
须召开 基金 份额 持有 人大 会。 
（六） 若上 海证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功
能，基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。 
（七） 在不 违反 法律 法规 及不损 害基 金份 额持 有人 利益的 前提 下， 本基 金可 以申请 在包
括境外 交易 所在 内的 其他 证券交 易所 上市 交易 ，而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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九 、基 金份 额的 申购 与赎 回 
 
（一） 申购 和赎 回场 所 
对于申 购赎 回的 投资 者， 应当在 申购 赎回 代理 券商 办理基 金申 购、 赎回 业务 的营业 场所
或按申 购赎 回代 理券 商提 供的其 他方 式办 理本 基金 的申购 和赎 回。 基金 管理 人在开 始申 购 、
赎回业 务前 公告 申购 赎回 代理券 商的 名单 ， 并 可依 据实际 情况 变更 申购 赎回 代理券 商， 予以
公告 。 基 金管 理人在 确定 、 变 更申 购赎 回代理 券商 名单时 ， 均应 在公告 之前 报请上 海证 券 交
易所认 可。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资者 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基
金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 三个 月 开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
本基金 可在 基金 上市 交易 之前开 始办 理申 购、 赎回 ， 但 在基 金申 请上市 期间 ， 可 暂停 办
理申购 、赎 回。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 
（三） 申购 和赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 、赎回 均以 份额 申请 ；



2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价；



3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销；



4 、申 购、 赎回 应遵 守《 业 务规则 》及 其他 相关 规定 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 
（四） 申购 和赎 回的 程序 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资者 必须 根据 申购 赎回 代理券 商或 基金 管理 人 规 定的程 序 ， 在 开放 日的 具体 业务办 理
时间内 提出 申购 或赎 回的 申请。 
投资者 交付 申购 对价 ， 申 购 成立 ； 登 记机 构确 认申 请时， 申购 生效 。 投 资者 在提交 赎回
申请时 有足 够的 赎回 对价 ， 则赎 回申 请成 立， 登记 机构确 认赎 回时 ， 赎 回生 效。 投 资者 在提
交申购 申请 时须 按申 购赎 回清单 的规 定备 足申 购对 价， 投资 者在 提交 赎回 申请 时须持 有足 够
的基金 份额 余额 和现 金， 否则所 提交 的申 购、 赎回 申请不 成立 。 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 不成 立 。 如 投资者 持有 的符 合要 求的 基金份 额不 足或 未能 根据 要求准 备足 额
的现金 ， 或本 基金投 资组 合内不 具备 足额 的符 合要 求的赎 回对 价 ， 则赎 回申 请 不成 立 。 投 资
者可在 申请 当日 通 过 其办 理申购 、赎 回的 销售 机构 或以其 提供 的其 他方 式 查 询确认 情况 。 
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回；即 在目前结 算规则 下，T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金 份额，T+1 日 不得卖出和 赎回，T+1 日 交收成功后T+2 日可卖出 和赎回。投 资者赎回 获
得的股 票当 日可 卖出 。 
申购赎 回代 理券 商对 申购 、 赎回 申请 的受 理并 不代 表该申 请一 定成 功， 而仅 代表申 购赎
回代理 券商 确实 接收 到该 申请。 申购 、赎 回的 确认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。对 于申 购 、
赎回申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的基 金份 额 、 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差额 及 其他对 价的
清算交 收适 用 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《中 国证券 登记 结算
有限责 任公 司关 于上 海证 券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相
关协议 的有 关规 定， 对于 本基金 的申 购业 务采 用净 额结算 、 代 收代 付 和 逐笔 全额结 算相 结合
的方式 ， 其 中 上 海证 券交 易所 上 市的 成份 股的 现金 替代、 申购 并当 日卖 出的 基金份 额及 对应
的 深圳 证券 交易 所 上 市的 成份股 的现 金替 代采 用净 额结算 ， 申购 当日 未卖 出的 基金份 额及 对
应的 深 圳证券 交易所 上市 的成份 股的现 金替代 采用 逐笔全 额结算。 ；对 于本基 金的赎 回业务
采用净 额结 算和 代收 代付 相结合 的方 式 ， 其 中 上 海证 券交易 所 上 市的 成份 股的 现金替 代采 用
净额结 算， 深圳 证券 交易 所 上市 的成 份股 的现 金替 代采用 代收 代付 。 本 基金 上述申 购赎 回业
务涉及 的现 金差 额和 现金 替代退 补款 采用 代收 代付 。 
投 资者T 日 申购成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与申购 当日 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 替代 的清算 ； 在T+1 日 办理 现金 替代的 交收 与
申购当 日未 卖出 基金 份额 的交收 登记 以及 现金 差额 的清算 ；在T+2 日办 理现 金差额 的交 收 ，
并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券 商 、 基 金管理 人和 基金托 管人 。 现金替 代交 收失败 的 ， 该 笔华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
27 
申购当 日未 卖出 基金 份额 交收失 败 。 基 金管 理人 不 迟于T+3 日 办理 申购 的深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 退补 款的交 收 。 
投 资者T 日 赎回成 功后，登 记机构在T 日收 市后办理 上海证券 交易所 上市的成 份股交 收
与基金 份 额 的注 销以 及现 金替代 的清 算 ； 在T+1 日办 理 上海 证券 交易 所 上 市的 成份股 现金 替
代的交 收以 及现 金差 额的 清算； 在T+2 日办 理现 金差 额的交 收， 并将 结果 发送 给申购 赎回 代
理券商 、 基 金管 理人 和基 金托管 人。 基金 管理 人不 迟于T+3 日 办理 赎回 的 深 圳证券 交易 所 上
市的成 份股 现金 替代 的交 付。 
如果登 记机 构和 基金 管理 人在清 算交 收时 发现 不能 正常履 约的 情形 ， 则 依据 《 上海证 券
交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施细 则》 、 《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司关于 上海 证
券交易 所交 易型 开放 式基 金登记 结算 业务 实施 细则 》 和参与 各方 相关 协议 的有 关规定 进行 处
理。 
登 记机 构和 基金 管理 人可 在法律 法规 允许 的范 围内 ， 对申 购与 赎回 的程 序进 行调整 ， 并
最迟于 开始 实施 前3 个工 作 日在指 定媒介 公 告。 
资者应按照本基金合 同的 约定和申购赎回代理 券商 的规定按时足额支付 应付 的现金差
额和现 金替 代补 款。 因投 资者原 因导 致现 金差 额或 现金替 代补 款未 能按 时足 额交收 的， 基金
管理人 有权 为基 金的 利益 向该投 资者 追偿 ， 并要 求其 承担由 此导 致的 其他 基金 份额持 有人 或
基金资 产的 损失 。 
（五） 申购 和赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购赎 回单 位的整 数倍 。 
基金管 理人 可以 规定 本基 金当日 申购 份额 及当 日赎 回份额 上限 ， 具体 规定 详见 更新的 招
募说明 书 或 相关 公告 。 
本 基 金最 小申 购 赎回 单位为30 万份 ，基 金管 理 人可根 据 市场 情况 ， 在法 律法规 允 许的
情况下 ，调 整申 购与 赎回 的数额 限制 ，基 金管 理人 必须在 调整 实施 前依 照《 信息披 露办 法 》
的有关 规定 指定 媒介 公告 。 
（六） 申购 、赎 回的 对价 、费用 
1 、 本基 金份 额净 值的 计算 ， 保留 到小数 点后4 位， 小 数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生
的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在T+1 日内 公告。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
2 、申 购对 价、 赎回 对价 根 据申购 赎回 清单 和投 资者 申购、 赎回 的基 金份 额数 额确定 。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。
赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给投 资者 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。 
3 、 申 购赎 回清 单 由基 金管理 人编 制。T 日的 申购 赎回 清单 在当 日证券 交易 所开 市前 公
告。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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4 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、 登 记机 构等 收取 的相 关费用 。 
基金管 理人 可以 在不 违反 相关法 律法 规的 情况 下对 基金份 额净 值 、 申 购赎 回清 单计算 和
公告时 间进 行调 整并 提前 公告。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单 的 内容



T 日 申购 赎回 清单 公 告内 容 包括最 小申 购 、 赎 回单 位 所对应 的组 合证 券内 各成 份证券 数
据、现 金替 代、T 日 预估 现 金部分 、T-1 日 现金 差额、 基金份 额净 值及 其他 相关 内容。



2 、组 合证 券相 关内 容



组合证券是指本基金 标的 指数所包含的全部或 部分 证券。申购赎回清单 将 公告 最 小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。



3 、现 金替 代相 关内 容



现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。



1 ） 现金 替代 分为4 种类 型： 禁 止现 金替 代（ 标志 为“ 禁 止” ） 、可 以现 金替 代（ 标 志为
“允许 ” ） 、 必须 现金 替代 （标志 为“ 必须 ” ） 和退 补 现金替 代（ 标志 为“ 退补 ” ） 。



禁止现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券不 允许 使用 现金 作为替 代。



可以现 金替 代适 用于 上海 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是指 在申 购基 金份 额时， 允许使 用
现金作 为全 部或 部分 该成 份证券 的 替 代， 但在 赎回 基金份 额时 ， 该 成份 证券 不允许 使用 现金
作为替 代。



必须现 金替 代适 用于 所有 成份股 ， 是指 在申购 、 赎 回基金 份额 时 ， 该成 份证 券必须 使用
固定现 金作 为替 代。



退补现 金替 代适 用于 深圳 证券交 易所 上市 的成 份股 ， 是 指在 申购 、 赎 回基 金 份额时 ， 该
成份证 券必 须使 用现 金作 为替代 ，根 据基 金管 理人 买卖情 况， 与投 资者 进行 退款或 补款 。



2 ）可 以现 金替 代



①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。 目前 仅适 用于 标 的指数 中的 上海 证券 交易 所 股票 。



②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替 代 金额 的计算 公式 为：



替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格× （1 ＋ 现金替 代溢 价比 例）



其中， 该证 券参 考价 格目 前为该 证券 前一 交易 日除 权除息 后的 收盘 价。 
如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。



收取现 金替 代溢 价的 原因 是， 对 于使 用现 金替 代的 证券， 基金 管理 人需 在证 券恢复 交易华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
29 
后买入 ， 而 实际 买入 价格 加上相 关交 易费 用后 与申 购时的 最新 价格 可能 有所 差异。 为便 于操
作， 基金 管理 人在 申 购赎 回清单 中预 先确 定现 金替 代溢价 比例 ， 并据此 收取 替代金 额 。 如 果
预先收 取的 金额 高于 基金 购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 退还 多收取 的差 额 ；
如果预 先收 取的 金额 低于 基金购 入该 部分 证券 的实 际成本 ， 则基 金管 理人 将向 投资者 收取 欠
缺的差 额。



③替代 金额 的处 理程 序



T 日 ，基 金管 理人在 申购 赎 回清单 中公 布现 金替 代溢 价比例 ，并 据此 收取 替代 金额。



在T 日后 被替 代的成 份证 券 有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内 ， 基 金管 理人将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。



T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的差 额， 确定 基金 应 退还投 资者 或投 资者 应补 交 的款 项 ； 若 未
能购入 全部 被替 代的 证券 ， 则以替 代金 额与 所购 入的 部分被 替代 证券 实际 购入 成本加 上按 照
T+2 日 收盘 价计 算的 未购 入的部 分被 替代 证券 价值 的差额 ， 确定 基金 应退 还 投资者 或投 资者
应补交 的款 项。



特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 上 海证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则以 替代 金额 与所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 加上 按照 最近 一次收 盘价 计
算的未 购入 的部 分被 替代 证券价 值的 差额 ，确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的 款 项 。



若 现 金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日（ 若 在特 例 情况下 ， 则 为T 日起 第20 个 交易 日 ） 期间
发生除 息、 送股 （转 增） 、 配股等 权益 变动 ，则 进行 相应调 整。



T+2 日 后第1 个工 作日 （若 在特例 情况 下， 则为T 日起 第21个 交易 日） ， 基金 管理 人将应
退款和 补款 的明 细及 汇总 数据发 送给 相关 申购 赎回 代理券 商和 基金 托管 人 ， 相 关款项 的清 算
交收将 于此 后3 个工 作日 内 完成。



④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：



 
该证券 参考 价格 目前 为该 证券前 一交 易日 除权 除息 后的收 盘价 。 如果 上海 证券 交易所 参
考价格 确定 原则 发生 变化 ，以上 海证 券交 易所 通知 规定的 参考 价格 为准 。 
参考基 金份 额净 值为 本基 金 前一 交易 日除 权除 息后 的收盘 价 。 如 果上 海证 券交 易所参 考
基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ，以 上海 证券 交易 所通知 规定 的参 考基 金份 额净值 为准 。 
3 ）必 须现 金替 代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整， 即将 被剔 除的 成份证 券以
及处于 停牌 的股 票 ； 或因 法律法 规限 制投 资的 成份 证券； 或基 金管 理人 出于 保护持 有人 利益华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
30 
等原因 认为 有必 要实 行必 须现金 替代 的成 份证 券。 。 
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定数量 的现金 ，即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单 中该 证券的
数量乘 以其 调整 后T 日开 盘 参考价 。 
4 ）退 补现 金替 代 
①适用 情形 ：退 补现 金替 代的证 券目 前仅 适用 于标 的指数 中 深 圳证 券交 易所 股票。 
②替代 金额 ：对 于退 补现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
申 购的替代 金额＝ 替代证券 数量×该 证券调 整后T 日 开盘参考 价× （1+ 现金替 代溢价
比例） ； 
赎回的 替代 金额 ＝替 代证 券数量 ×该 证券 调整 后T 日开盘 参考 价× （1- 现 金替 代溢价 比
例） 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
对退补 现金 替代 而言 ，申 购时收 取现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将买 入该 证券 ， 实 际买 入价 格加 上相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。为 便于 操作， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单 中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 ，
并据此 收取 替代 金额 。 如 果预先 收取 的金 额高 于基 金购入 该部 分证 券的 实际 成本， 则基 金管
理人将 退还 多收 取的 差额 ； 如果 预先 收取 的金 额低 于基金 购入 该部 分证 券的 实际成 本， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 欠缺的 差额 。 
对退补 现金 替代 而言 ，赎 回时扣 除现 金替 代溢 价的 原因是 ，对 于使 用现 金替 代的证 券 ，
基金管 理人 将卖 出该 证券 ， 实 际卖 出价 格扣 除相 关 交易费 用后 与该 证券 调整 后T 日开 盘参 考
价可能 有所 差异 。为 便于 操作， 基金 管理 人在 申购 赎回清 单 中 预先 确定 现金 替代溢 价比 例 ，
并据此 支付 替代 金额 。 如 果预先 支付 的金 额低 于基 金卖出 该部 分证 券的 实际 收入， 则基 金管
理人将 退还 少支 付的 差额 ； 如果 预先 支付 的金 额高 于基金 卖出 该部 分证 券的 实际收 入， 则基
金管理 人将 向投 资者 收取 多支付 的差 额。 
其中 ， 调 整后T 日 开盘 参考 价主要 根据 中证 指数 公司 提供的 标的 指数 成份 证券 的调整 后
开盘参 考价 确定 。 
基金管 理人 将自T 日 起在 收 到申购 交易 确认 后按 照 “ 时间优 先、 实时 申报” 的 原则依 次
买入申 购被 替代 的部 分证 券， 在 收到 赎回 交易 确认 后按照 “时 间优 先、 实时 申报” 的原 则依
次卖 出赎回被 替代的部 分证券 。T 日未 完成的交 易，基 金管理人 在T 日后 被替代 的成份证 券
有正常 交易 的2 个交 易日 （ 简称为T+2 日） 内完 成上 述交易 。 
时间优 先的 原则 为： 申购 赎回方 向相 同的 ， 先 确认 成交者 优先 于后 确认 成交 者。 先后 顺
序按照 上海 证券 交易 所 确 认申购 赎回 的时 间确 定。 
实时申 报的 原则 为： 基金 管理人 在 深 圳证 券交 易所 连续竞 价期 间， 根据 收到 的 上海 证券
交易所 申购 赎回 确认 记录 ， 在技术 系统 允许 的情 况下 实时向 深圳 证券 交易 所 申 报被替 代证 券华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
31 
的交易 指令 。 
T 日 基金 管理 人按照 “时 间 优先” 的原 则依 次与申 购 投资者 确定 基金 应退 还投 资者或 投
资者应 补交 的款 项 ， 即 按照 申购时 间顺 序 ， 以 替代 金额 与被替 代证 券的 依次 实际 购入成 本 （包
括买入 价格 与交 易费 用） 的差额 ，确 定基 金应 退还 申购投 资者 或申 购投 资者 应补交 的款 项 ；
按照“ 时间 优先 ”的 原则 依次与 赎回 投资 者确 定基 金应退 还投 资者 或投 资者 应补交 的款 项 ，
即按照 赎回 时间 顺序 ， 以 替 代金 额与 被替 代证 券的 依次实 际卖 出收 入 （ 卖出 价格扣 除交 易费
用）的 差额 ，确 定基 金应 退还赎 回投 资者 或赎 回投 资者应 补交 的款 项。 
对于T 日因 停牌或 流动性不 足等原因 未购入 和未卖出 的被替代 的部分 证券，T 日后基 金
管理人 可以 继续 进行 被替 代证券 的买 入和 卖出 ， 按照 前述原 则确 定基 金应 退还 投资者 或投 资
者应补 交的 款项 。 
T+2 日 日终， 若已 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 购入成 本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 的 差额， 确定 基金 应退 还申购 投资 者或 申购 投资 者应补 交的 款
项； 若 未能 购入 全部 被替 代的证 券， 则以 替代 金额 与所购 入的 部分 被 替 代证 券实际 购入 成本
（包括 买入 价格 与交 易费 用） 加上 按照T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还申 购投资 者或 申购 投资 者应 补交的 款项 。 
T+2 日 日终， 若已 卖出 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 被替 代证 券的 实际 卖出收 入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 的差额 ， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 ；
若未能 卖出 全部 被替 代的 证券， 以替 代金 额与 所卖 出的部 分被 替代 证券 实际 卖出收 入 （ 卖出
价格扣 除交 易费 用） 加上 按照T+2 日 收盘 价计 算的 未卖出 的部 分被 替代 证券 价值的 差额 ， 确
定基金 应退 还赎 回投 资者 或赎回 投 资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况 ： 若 自T 日起 ， 深 圳证券 交易 所正 常交 易日 已达到20 日而 该证 券正 常 交易日 低
于2 日 ， 则 以替 代金 额与 所 购入的 部分 被替 代证 券实 际购入 成本 （包 括买 入价 格与交 易费 用）
加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的差 额 ， 确 定基 金应退 还申 购
投 资 者 或 申 购投 资 者 应 补交 的 款 项 ， 以替 代 金 额 与所 卖 出 的 部 分被 替 代 证 券实 际 卖 出 收入
（卖出 价格 扣除 交易 费用 ） 加上按 照最 近一 次收 盘价 计算的 未卖 出的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还赎 回投资 者或 赎回 投资 者应 补交的 款项 。 
若现金 替代 日 （T 日） 后至T+2 日 期间 发生 除息、 送 股 （转增 ） 、 配 股等 权益 变 动， 则进
行相应 调整 。 
T+2 日后第1 个 工作日，基金管理人 将应退款和补款的明细及 汇总数据发送给相关申 购
赎回代 理券 商和 基金 托管 人，相 关款 项的 清算 交收 将于此 后3 个工 作日 内完 成 。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现金部分是指为 便于 计算基金份额参考净 值及 申购赎回代理券商预 先冻 结申请申
购、赎 回的 投资 者的 相应 资金， 由基 金管 理人 计算 的现金 数额 。 
T 日 申购 赎回 清单 中 公告T 日预估 现金 部分 。其 计算 公式为 ： 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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T 日 预 估 现金 部 分＝T-1 日最 小 申 购 、赎 回 单位 的 基金 资 产 净 值－ （ 申购 赎 回清 单 中必
须 现 金 替 代 的固 定 替 代 金额 ＋ 申 购 赎 回清 单 中 退 补现 金 替 代 成 份证 券 的 数 量与 该 证 券 调整
后T 日开 盘 参考 价相 乘之和 ＋ 申购 赎回 清 单 中 可以现 金 替代 成份 证 券的 数量与 该 证券 调整
后T 日 开 盘 参 考 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 该 证 券 调 整
后T 日开盘 参考 价相 乘之 和） 
其 中 ， 该证 券调 整 后T 日开 盘 参考 价 主要 根 据中 证指 数 公司 提 供的 标 的指 数成 份 证券
的 调 整 后开 盘 参考 价 确定。 另 外 ，若T 日 为 基金 分红 除 息 日， 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小
申购 、 赎 回单 位的基 金资 产净值 ” 需扣 减相应 的收 益分配 数额 。 预估现 金部 分的数 值可 能 为
正、为 负或 为零 。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在T+1 日的 申 购赎回 清单 中公 告， 其计 算公式 为： 
T 日现金差 额＝T 日最小申购 、赎回单 位的基 金资产净 值－（ 申 购赎回 清单 中必 须现金
替 代 的 固 定 替 代 金 额 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 退 补 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与T 日 收 盘 价 相 乘 之
和＋ 申购 赎回清单 中可以现 金替代 成份证券 的数量与T 日收盘 价相乘 之和+ 申购 赎回清 单 中
禁止现 金替 代成 份证 券的 数量与T 日收 盘价相 乘之 和 ） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基金 份额时 ， 需按T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行资 金的 清 算交收 。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6 、申 购赎 回清 单 的 格式



申购赎 回清 单 的 格式 举例 如下 
基本信 息 
最新公 告日 期



2017/5/19 
基金名 称



中证银 行交 易型 开放 式指 数基金 
基金管 理公 司名 称



华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 
一级市 场基 金代 码



512801 
 
2017/5/18 信 息内 容 
现金差 额（ 单位: 元）



731.00 
最小申 购、 赎回 单位 资产 净值（ 单位: 元） 
300,000.00 
基金份 额净 值（ 单位: 元）



1.0000 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
33 
2017/5/19 信 息内 容 
预估现 金部 分（ 单位: 元）



731.00 
现金替 代比 例上 限



50% 
申购上 限 
无 
赎回上 限 
无 
是否需 要公 布 IOPV



是 
最小申 购、 赎回 单位 （单 位: 份）



300000 
申购、 赎回 的允 许情 况



允许申购 和赎回 
 
成份股 信息 内容 
股票代 码 股票简 称 
股 票 数
量 
替代标 志 
溢价
比例



替代金 额
( 单位: 元) 
000001 平安银行 1600 深市退补 10% 13968 
002142 宁波银行 300 深市退补 10% 5211 
600000 浦发银行 1600 允许 10%


 
600015 华夏银行 1000 允许 10%


 
600016 民生银行 4400 允许 10%


 
600036 招商银行 1900 允许 10%


 
601009 南京银行 700 允许 10%


 
601166 兴业银行 2300 允许 10%


 
601169 北京银行 2200 允许 10%


 
601288 农业银行 7100 允许 10%


 
601328 交通银行 5100 允许 10%


 
601398 工商银行 4000 允许 10%


 
601818 光大银行 2900 允许 10%


 
601939 建设银行 1200 允许 10%


 
601988 中国银行 3900 允许 10%


 
601998 中信银行 600 允许 10% 
 
 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 及 处理 方法 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停投 资者 的申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法受 理或 办理 投资 者的申 购申 请； 
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ； 
3 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金财 产估 值情况 ，基 金管理人 可暂 停接受 投资 者的申 购
申请； 
4 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ； 
5 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理申 购，或 者华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
34 
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等； 
6 、基 金管 理人 认为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购； 
7 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时； 
8 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他 损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情 形 ； 
8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 
在发生 暂停 申购 情形 时， 本基金 的申 购和 赎回 可能 同时暂 停。 
发生除 上述 第6 项以 外的 暂停申 购情 形且 基金 管理 人决定 暂停 申购 时 ， 基 金管 理人应 当
根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 者的 申购 申请 被拒 绝， 被 拒绝 的申
购款项 本金 将退 还给 投资 者。 在 暂停 申购 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复申 购业 务的
办理。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付 赎回 对价 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人无 法 受 理或 办理 基金 份额持 有人 的赎 回申 请； 
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管理人 无法 计算 当日 基金 资产净 值
或无法 进行 证券 交易 ； 
3 、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
4 、在 发生 基金 所投 资的 投 资品种 的估 值出 现重 大转 变时； 
5 、基 金管 理人 开市 前因 异 常情况 无法 公布 申购 赎回 清单、 基金 份额 净值 或者 IOPV 计
算错误 、申 购赎 回清 单编 制错误 ； 
6 、相关 证券交 易所、 申购 赎回代理 券商 、登记 机构 等因异常 情况 无法办 理赎回 ，或 者
指数编 制单 位、 相关 证券 交易所 等因 异常 情况 使申 购赎回 清单 无法 编制 或编 制不当 。 上 述异
常情况 指基 金管 理人 无法 预见并 不可 控制 的情 形， 包括但 不限 于系 统故 障、 网络故 障 、 通 讯
故障、 电力 故障 、数 据错 误等； 
7 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 者的 赎回 申请 。 
8 、法 律法 规、 中国 证监 会 或上海 证券 交易 所规 定的 其他情 形。 
发生上 述情 形且 基金 管理 人决定 暂停 赎回 时， 基金 管理人 应报 中国 证监 会备 案。 在 暂停
赎回的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复赎 回业 务的办 理并 予以 公告 。 
（十） 基金 份额 的转 让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会 认 可 的 证 券交 易 所 以 外的 交 易 场 所 或者 交 易 方 式进 行 份 额 转 让的 申 请 并 由登 记 机 构 办理华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
35 
基金份 额的 过户 登记 。 基 金管理 人拟 受理 基金 份额 转让业 务的 ， 将提前 公告 ， 基 金份 额持 有
人应根 据基 金管 理人 公告 的业务 规则 办理 基金 份额 转让业 务。 
（十一 ）基 金的 转托 管、 非交易 过户 、冻 结、 解冻 等其他 业务 
基金的 登记 机构 可依 据其 业务规 则 ， 受 理基金 的转 托管 、 非 交易 过户 、 冻 结 与解冻 等业
务，并 收取 一定 的手 续费 用。 
（十二 ）其他 
1 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 ， 在不 影 响 基金 份额 持有 人实 质利 益的前 提
下， 根 据市 场情 况对 上述 申购和 赎回 的安 排进 行补 充和调 整， 应在 新的 申购 赎回安 排实 施前
按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。 
2 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理
人 在 条 件 允 许时 可 开 放 集合 申 购 即 允 许多 个 投 资 者集 合 其 持 有 的组 合 证 券 共同 构 成 最 小申
购赎回 单位 或其 整数 倍进 行申购 。基 金管 理人 有权 制定集 合申 购业 务的 相关 规则。 
3 、在 不违 反法 律法 规且 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 情况 下 ， 基金管 理
人可调 整基 金申 购赎 回方 式或申 购赎 回对 价组 成， 并提前 公告 。 
4 、基 金管 理人 指定 的代 理 机构可 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定开 展其 他服 务， 双方
需签订 书面 委托 代理 协议 ，并报 中国 证监 会备 案。 
5 、在 不违 反法 律法 规及 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响 的 前提 下 ， 基金管 理
人在与 基金 托管 人协 商一 致后， 可为 本基 金增 设新 的份额 类别 。 
6 、对 于符 合 《特定 机构 投 资者参 与交 易型 开放 式指 数基金 申购 赎回 业务 指引 》要 求的
特定机 构投 资者 ， 基金 管理 人可在 不违 反法 律法 规且 对基金 份额 持有 人利 益无 实质性 不利 影
响的情 况下 ，安 排专 门的 申 购方 式， 并于 新的 申购 方式开 始执 行前 另行 公告 。 
7 、在 条件 允许 的情 况下 ， 基金管 理人 未来 可开 通场 外份额 。 在条 件允 许时 ， 基金管 理
人也可 在目前 的申赎 方式 外，采 取其他 合理的 申赎 方式（ 例如以 全现金 替代 方式申 赎） ， 并
于 新 的 申 赎 方式 开 始 执 行前 的 至 少 三 个工 作 日 予 以公 告 。 基 金 管理 人 有 权 制定 相 关 业 务规
则。 
在不违 反法 律法 规的 规定 及基金 合同 的约 定 、 且 对基 金份额 持有 人无 实质 不利 影响的 前
提下 ， 基 金上 市后 ， 若 上 海证券 交易 所增 加交 易型 开放式 指数 基金 其他 业务 模式 ， 基 金管 理
人在与 基金 托管 人协 商一 致后可 以可 增加 本基 金其 他份额 ，无 需召 开基 金份 额持 有 人大 会 ，
并报中 国证 监会 备案 后公 告。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
36 
 
十 、基 金的投资 
 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 
（二） 投资 范围 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、
股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符
合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 
在建仓 完成 后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值的90% ； 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。 
（三） 投资 策略 
本基金 主要采用组合 复制策略及 适当的替代性 策略以更好 的跟踪标的指 数，实现基 金
投资目 标。 
1 、组 合复 制策 略 
本基金 主要采取复制 法，即按照 标的指数成份 股及其权重 构建基金的股 票投资组合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调整 。 
2 、替 代性 策略 
对于出 现市场流动性 不足、因法 律法规原因个 别成份股被 限制投资等情 况，导致本 基
金无法 获得 足够 数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 通过 投资成 份股 、 非成份 股 、 成份股 个股 衍生
品等进 行替 代。 
3 、债 券投 资策 略 
本基金 基于流动性管 理及策略性 投资的需要， 将投资于国 债、金融债等 期限在一年 期
以下的 债券 ， 债券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金资 产 ， 提高基 金资 产的
投资收 益。 
4 、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略 
在法律 法规许可的前 提下，本基 金可基于谨慎 原则运用权 证、股指期货 等相关金融 衍
生工具 对基 金投 资组 合进 行管理 ， 以提 高投资 效率 ， 管 理基 金投 资组合 风险 水平 ， 降 低跟 踪
误差， 以更 好地 实现 本基 金的投 资目 标。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
37 
本基金 投资股指期货 将根据风险 管理的原则， 主要选择流 动性好、交易 活跃的股指 期
货合约 。本 基金 力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低股票 仓位 频繁 调整 的交 易成本 。 
本基金 在权证投资中 将对权证标 的证券的基本 面进行研究 ，结合期权定 价模型和我 国
证券市 场的 交易 制度 估计 权证价 值， 主要 考虑 运用 的策略 包括 ：杠 杆策 略、 价值挖 掘策 略 、
获利保 护策 略、 价差 策略 、 双向 权证 策略 、 卖 空有 保护的 认购 权证 策略 、 买 入保护 性的 认沽
权证策 略等 。 
未来 ， 随 着证 券市 场投 资 工具的 发展 和丰 富 ， 本 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略，
并在招 募说 明书 更新 中公 告。 
（四） 投资 组合 管理 
本基金 采用 组合 复制 法进 行指数 化投 资 ， 按 照成 份股 在中证 银行 指数 中的 基准 权重构 建
指数化 投资 组合 。 当 预期 成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股、 增发 、 分 红等 行为时 ， 以 及因
基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 基金 管理 人会在 10 个交
易日内 对投 资组 合进 行适 当调整 ，以 便实 现对 跟踪 误差的 有效 控制 。 
1 、标 的指 数定 期调 整 
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 本 基金 在指 数成份 股调 整生 效前 ， 分 析并确 定组
合调整 策略 ， 及时进 行投 资组合 的优 化调 整， 减少 流动性 冲击 ， 尽量减 少标 的指数 成份 股 变
动所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 
2 、成 份股 公司 信息 的日 常 跟踪与 分析 
跟踪标的 指数 成份股 公司 信息（如 ：股 本变化 、分 红、配股 、增 发、停 牌、 复牌等） ，
以及成 份股 公司 其他 重大 信息， 分析 这些 信息 对指 数的影 响， 并根 据这 些信 息确定 基金 投资
组合每 日交 易策 略。 
3 、标 的指 数成 份股 票临 时 调整 
在标的 指数 成份 股票 调整 周期内 ， 若 出现 成份 股票 临时调 整的 情形 ， 本 基金 管理人 将密
切关 注 样本 股票 的调 整， 并及时 制定 相应 的投 资组 合调整 策略 。 
4 、申 购赎 回情 况的 跟踪 与 分析 
跟踪本 基金 申购 和赎 回信 息， 结合 基金 的现金 头寸 管理 ， 分 析其 对组合 的影 响， 制定 交
易策略 以应 对基 金的 申购 赎回。 
5 、跟 踪偏 离度 的监 控与 管 理 
每日跟 踪基 金组 合与 标的 指数表 现的 偏离 度， 每月 末、 季 度末 定期 分析 基金 的实际 组合
与标的 指数 表现 的累 计偏 离度、 跟踪 误差 变化 情况 及其原 因， 并优 化跟 踪偏 离度管 理 方 案 。 
在正常情况下，本基 金日 均跟踪偏离度的绝对 值不 超过0.2% ，年跟踪误 差不 超过2% 。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超 过 上述 范围 ， 基金管 理人 将
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。 
（五） 投资 限制 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
38 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5） 当本 基金 参与 股指 期 货交易 时， 需 依 据下 列标 准建构 组合 ： 
在任何交易日日终 ，持有的买入股指期货合 约价值，不得超过基金资产 净值的 10% ；
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合约 价值 与有 价证券 市值 之和 ， 不 得超 过基金 资产 净值
的 100% ， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、权证、 资
产支持 证券 、 买 入返 售金 融资产 （不 含质 押式 回购 ） 等； 在任 何交 易日 日终 ， 持有 的卖 出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20% ；在任何交易日内交易（不包括平仓 ）
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值 的 20% ；每个交易日日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金 后 ， 应 当保 持不低 于交 易保 证金 一倍 的现金 ； 本 基金
所持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 股指 期货 合约 价值 ， 合计 （轧 差计 算） 应 当符 合基金 合同 关
于股票 投资 比例 的有 关约 定 ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（8 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证 券 合计规 模 的 10 ％； 
（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（12） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（13） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券/ 期货市场波动 、 证券发行 人 合并、基金 规 模变动、 标的指数成份 股调整、标 的
指 数 成 份 股 流动 性 限 制 等基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资比华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
39 
例的， 基金 管理 人应 当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1 ） 承销 证券 ； 
（2 ） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3 ） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4 ） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5 ） 向 基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6 ） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7 ） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的， 应当 符合 基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 持有人 利益 优先 原则 ， 防 范利益 冲突 ， 建
立健全 内部 审批 机制 和评 估机制 ， 按 照市 场公 平合 理价格 执行 。 相 关交 易必 须事先 得到 基金
托管人 的同 意 ， 并按 法律 法规予 以披 露 。 重大 关联 交易应 提交 基金 管理 人董 事会审 议 ， 并 经
过 三 分 之 二 以上 的 独 立 董事 通 过 。 基 金管 理 人 董 事会 应 至 少 每 半年 对 关 联 交易 事 项 进 行审
查 。 
法律 、 行 政法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 则 本基金 投资 不再受 相 关
限制。 
（六） 标的 指数 
中证银 行指 数 
（七） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 即中 证银 行指 数。 
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 或 由于 指数 编制 方法等 重大 变更 导致 上述 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 证券 市场
有其他 代表 性更 强、 更适 合投资 的指 数推 出时 ， 本 基金管 理人 可以 依据 维护 基金份 额持 有人
合法权 益的 原则 ， 通 过适 当的程 序变 更本 基金 的标 的指数 ， 并 同时 更换 本基 金的基 金名 称与
业绩比 较基 准 。 若标 的指 数、 业绩 比较 基准 变 更对 基金投 资无 实质 性影 响 （ 包括但 不限 于 编
制机构 变更、 指数更 名等） ，则无 需召开 基金份 额持 有人大 会，基 金管理 人可 在取得 基金托华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
40 
管人同 意后 变更 标的 指数 和业绩 比较 基准 ，报 中国 证监会 备案 并及 时公 告。 
（八） 风险 收益 特征 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 与货
币市场 基金 ，属 于高 风险/ 高收益 的开 放式 基金 。 
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金， 主要 采用 组合复 制策 略， 跟踪 中证 银行指 数 ，
其风险 收益 特征 与标 的指 数所表 征的 市场 组合 的风 险收益 特征 相似 。 
（九） 基金 的融 资融 券及 转融通 业务



本基金 可以 根据 届时 有效 的有效 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 券融 券及 转融 通业务 。 
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十一、 基金的财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基金 购买 的各 类有 价证 券 及 票据 价值 、 银 行存 款本 息 和 基金 应收 的 申
购 基金 款及 其他 投资 所形 成 的价 值总 和 。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 、 期货 账
户 以及 投资 所需 的其 他专 用 账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机构 和基 金登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财 产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
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十二 、 基金资产估值 
 
（一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及负 债。 
（三） 估值 方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 除本 部分 另有 约定 的 品种外 ， 交 易所 上市 的有 价证券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其
估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 （ 收盘 价 ） 估 值； 估 值日无 交易 的 ， 以 最近 交 易日的 市价 （ 收
盘价） 估值 ；



（2） 交易 所上 市 交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种 （ 本合同 另有 规定 的除 外） ， 选取估 值
日第三 方估 值机 构提 供的 相应品 种对 应的 估值 净价 估值 ， 具 体估 值机 构由 基金 管理人 与基 金
托管人 另行 协商 约定 ； 
（3）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ； 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 本 基金 投资 股指 期货 合 约， 一般 以估 值当日 结算 价进行 估值 ， 估值当 日无 结算价 的，
且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 的， 采用 最近交 易日 结算 价估 值。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行 估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方法 估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（四） 估值 程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.0001 元 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 于每 个工 作日 计算基 金资 产净 值及 基金 份额净 值， 并按 规定 公告 。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合
同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后， 将基 金份额 净值 结果
发 送基 金托 管人 ，经 基金 托管人 复核 无误 后， 由基 金管理 人 按 约定 对外 公布 。 
（五） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内(含第 4 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资者 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当 事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/ 期货 交 易市 场遇 法定 节假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（七） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
（八） 特殊 情况 的处 理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、 由于 不可 抗力 原因， 或 证券/ 期 货交 易所 或登 记结 算公司 发送 的数 据错 误等 原因， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 ， 基金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 ， 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 或减轻 由此 造成 的影 响。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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十 三、 基金的收益分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（三） 基金 收益 分配 原则 
1、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
2、本 基金 基金 份额 的收 益 分配方 式采 用现 金分 红； 
3、 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可 能贴近 标的 指数 同期 增长 率为原 则
进行收 益分 配 。 基于 本基 金的性 质和 特点 ， 本 基金 收益分 配不 须以 弥补 浮动 亏损为 前提 ， 收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 ； 
4、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
5、 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 证 券交易 所或 基金 登记 机构 对场内 份
额收益 分配 另有 规定 的， 从其规 定。 
在不 违反法律 法规且 对 基金份 额持有人 利益无实 质性不 利影响 的 前提下， 基金管 理人
可对基 金收 益分 配的 有关 业务规 则进 行调 整， 并及 时公告 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金 收益分配 方案中应 载明基 金收益分 配对象、 分配时 间、分配 数额及比 例、分 配方
式等内 容。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
基金红 利发 放日 距离 基金 收益评 价日 的时 间不 得超 过 15 个工 作日 。 
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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十 四、 基金的费用与税收 
 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、基 金的 指数 许可 使用 费 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用； 
8 、基 金的 银行 汇划 费用 、 账户开 户及 维护 费用 ； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下 ： 
H ＝E× 0.50 %÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后，由 基金 托 管人 自动 于 次月 首日 起 3 个工 作日内 从 基 金财 产中 一次 性 支付 给基金
管 理人 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.10% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 个月 月末 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人
核对一 致后，由 基金 托管 人 自动 于次 月首日起 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性 支 取。 若遇
法定节 假日 、公 休假 等 ， 支付日 期顺 延。 
3 、基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费 
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数许可使用协议的 约定 计提标的华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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指数许 可使 用费 ， 基 金合 同生效 后的 标的 指数 许可 使用费 从基 金财 产中 列支 。 标的 指数 许可
使用费 的 计 算方 式如 下: 
指数许可使用费按前 一 日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。 指数 许可使 用
费 每日计算，逐 日累计 ，按季支付。计算方 法 如下：



H=E ×年费率/ 当 年天数 
H 为每日应计提的指数 许可使 用费



E 为前一日的基 金资产 净值



基金合 同生 效日 所在 季度 的指数 许可 使用 费， 根据 实际天 数按 比例 收取 。 自 基金合 同生
效之日 所在 季度 的下 一个 季度起 ， 指 数许 可使 用费 的 收取 下限 为每 季 度 5 万 元。 指 数许 可使
用费将 按照 上述 指数 许可 协议的 约定 进行 支付 。 
如果指数使用许可协 议约 定的指数许可使用费 的计 算方法、费率和支付 方式 等发生调
整， 本基 金将 采用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费 。 基 金管 理人应 及时 按照 《信 息披 露
办法》 的规 定在 指定 媒介 进行公 告。 
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中第 4 －10 项费 用 ” ， 根据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
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十 五、 基金的会计与审计 
 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1 月1日至12 月31 日；



3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报 表编 制等 进行 核对 并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审 计 
1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、 基金 托管 人相 互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册 会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所 ， 须通报 基金 托管 人 。更 换 会计师 事
务所需 在2 日内 在指定 媒介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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十 六、 基金的信息披露 
 
（一） 本基 金的 信息 披露 应符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法》 、 《基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒 介披 露， 并保证 基金 投资 者能 够按 照 《 基金 合同 》 约 定的 时 间和方 式查 阅或
者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构 ； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
一）基 金招 募说 明书 、 《 基 金合同 》 、 基金 托管 协议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
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新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
二）基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
三） 《 基金 合同 》生 效公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
四）基 金资 产净 值、 基金 份额净 值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
五）基 金份 额折 算日 和折 算结果 公告 
基金管理 人确 定基金 份额 折算日后 至少 应提 前 2 个 工作日将 基金 份额折 算日 公告登 载
于指定 媒介 上。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记机构 完成 基金 份额 的变 更登记 后 ， 基 金管 理人 应 在 3 个 工作
日内将 基金 份额 折算 结果 公告登 载于 指定 媒介 上。 
六）上 市交 易公 告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3
个工作 日， 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒介上 。 
七）申 购赎 回清 单 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 申
购赎回 代理 机构 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 赎回 清单 。 
八 ）基 金定 期报 告， 包括 基金年 度报 告、 基金 半年 度报告 和基 金季 度报 告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
52 
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
九 ）临 时报 告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大 事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人 员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
53 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 ； 
24 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
25 、本 基金 变更 标的 指数 ； 
26 、本 基金 停复 牌或 终止 上市； 
27 、本 基金 推出 新业 务或 服务； 
28、调 整最 小申 购赎 回单 位、申 购赎 回方 式及 申购 对价、 赎回 对价 组成 ； 
29 、中 国证 监会 规定 的 和 基金合 同约 定的 其他 事项 。 
十 ）澄 清公 告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
十一） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
十 二） 基金 投资 股指 期货 的信息 披露 
基金管 理人 应在 季度 报告 、 半年 度报 告、 年度 报告 等定期 报告 和招 募说 明书 （更新 ） 等
文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情 况、 风险 指标等 ， 并 充分
揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 等。 
十 三） 基金 投资 资产 支持 证券的 信息 披露 
本基金 投资 资产 支持 证券 ， 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持
证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基
金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净
资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前 10 名资 产支 持 证券明 细。 
十 四） 中国 证监 会规 定的 其他信 息。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
54 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回对价 、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
55 
 
十 七、 风险揭示 
 
（一） 投资 于本 基金 的风 险 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
政策风 险： 因 国家 宏观 政 策 （如 货币政 策、 财 政政 策、 行业 政策 、 地区 发展 政策等） 发
生变化 ，导 致市 场价 格波 动而产 生风 险。 
经济周 期风 险 ： 随经 济运 行的周 期性 变化 ， 证 券市 场的收 益水 平也 呈周 期性 变化 。 基 金
投资于 国债 与上 市公 司的 股票， 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险。 
利率风 险： 金融 市场 利率 的波动 会导 致证 券市 场价 格和收 益率 的变 动。 利率 直接影 响着
国债的 价格 和收 益率 ， 影 响着企 业的 融资 成本 和利 润。 基金 投资 于国债 和股 票， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响。 
2 、 本基金 特有 风险 
（1 ） 指数 化投 资的 风险 
ETF 作 为股 票指数 基 金， 在投资 管理 中会 至少 维持 90% 的 股票 投资 比例 ，具 有 对股票
市场的 系统 性风 险 ， 不能 规避市 场下 跌的 风险 和个 股风险 。 
（2 ） 跟踪 误差 的风 险 
跟踪误 差反 映的 是投 资组 合与跟 踪基 准之 间的 偏离 程度 ， 是 控制 投资 组合 与基 准之间 相
对风险 的重 要指 标， 跟踪 误差的 大小 是衡 量指 数化 投资成 功与 否的 关键 。 以 下原因 可能 会影
响到基 金的 跟踪 误差 扩大 ，与业 绩基 准产 生偏 离： 
1 ） 标的指 数成 份股 的配 股、 增发、 分红 等公 司行 为； 
2 ） 标的指 数成 份股 的调 整； 
3 ） 基金现 金资 产的 拖累 ； 
4 ） 基金的 管理 费和 托管 费带 来的跟 踪误 差； 
5 ） 指数成 份股 停牌 、摘 牌， 成份股 涨、 跌停 板等 因素 带来的 偏差 ； 
6 ） 由于缺 少衍 生金 融工 具， 基金建 仓期 间无 法实 现对 指数的 有效 跟踪 所带 来的 偏 差 。 
（3 ） 二级 市场 折溢 价风 险 
ETF 二级市场的价格受 供 需关系的影响，可能高于 或低于基金的份额净值， 形成溢价
交易或 折价 交易 。 






（4 ）二级 市场 流动 性 风险 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
56 






 ETF 可在二级市场 进行买卖， 因此也可能面 临因市场交易量不足而造 成的流动性问
题，带 来基 金在 二级 市场 的流动 性风 险。 
（5 ） 套利 风险 
由于证 券市 场的 交易 机制 和技术 约束 ， 完 成套 利需 要一定 的时 间 ， 因此 套利 存在一 定风
险 。同 时 ， 买卖 一篮 子股 票和 ETF 存 在冲 击成 本和 交易成 本， 所以 折溢 价在 一定范 围之 内
也不能 形成 套利 。 另 外 ， 当一篮 子股 票中 存在 涨停 或临时 停牌 的情 况时 ， 也会 由于 买不 到成
份股而 影响 溢价 套利 ，或 卖不掉 成 份 股而 影响 折价 套利。 
（6 ） 股指 期货 风险 
本基金 可投 资股 指期 货， 可能面 临如 下风 险： 
1 ）杠 杆风 险 ：因股 指期 货 采用保 证金 交易 而存 在杠 杆， 基金 财产 可能 因此 产 生更大 的
收益波 动。 
2 ）基 差风 险 ：在利 用股 指 期货对 冲市 场系 统风 险时 ，基 金资 产可 能因 为股 指 期货合 约
与标的 指数 价格 变动 方向 不一致 而承 担基 差风 险。 因存在 基差 风险 ， 在 股指 期货合 约展 期操
作时， 基金 资产 可能 因股 指期货 合约 之间 价差 的异 常变动 而遭 受展 期风 险。 
3 ）股 指期 货展 期时 的流 动 性风险 ： 本基 金持 有的 股 指期货 头寸 需要 进行 展期 操作 ，平
仓持有 的股 指期 货合 约， 换成其 它月 份股 指期 货合 约， 当股 指期 货市场 流动 性不佳 、 交易 量
不足时 ， 将会 导致展 期操 作执行 难度 提高 、 交 易成 本增加 ， 从而 可能对 基金 资产造 成不 利 的
影响。 
4 ）期 货盯 市结 算制 度带 来 的现金 管理 风险 ： 股指 期 货采取 保证 金交 易制 度 ， 保证金 账
户实行 当日 无负 债结 算制 度， 资 金管 理要 求高。 当市 场持续 向不 利方 向波 动导 致期货 保证 金
不足 ， 如 果未 能在规 定的 时间内 补足 保证 金， 按规 定将被 强制 平仓 ， 可 能给 基金资 产带 来 超
出预期 的损 失。 
5 ）到 期日 风险 ：股 指期 货 合约到 期时 ， 本基 金的 账 户如仍 持有 未平 仓合 约 ， 交易所 将
按照交 割结 算价 将账 户持 有的合 约进 行现 金交 割， 因此无 法继 续持 有到 期合 约， 具 有到 期日
风险。 
6 ）对 手方 风险 ：资 产管 理 人运用 基金 资产 投资 于股 指期货 时 ，会 尽力 选择 资 信状况 优
良、 风险 控制 能力强 的期 货公司 作为 经纪 商， 但不 能杜绝 在极 端情 况下 ， 所 选择的 期货 公 司
在交易 过程 中存 在违 法、 违规经 营行 为或 破产 清算 导致基 金资 产遭 受损 失。 
7 ）连 带风 险 ：为 基金 资产 进行结 算的 结算 会员 或该 结算会 员下 的其 他投 资者 出现保 证
金不足 、 又 未能 在规 定的 时间内 补足 ， 或 因其 他原 因导致 中金 所对 该结 算会 员下的 经纪 账户
强行平 仓时 ，基 金资 产可 能因被 连带 强行 平仓 而遭 受损失 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
57 
8 ）未 平仓 合约 不能 继续 持 有风险 ： 由于 国家 法律 、 法规 、政 策的 变化 、中 金 所交易 规
则的修 改 、 紧 急措施 的出 台等原 因 ， 基 金资产 持有 的未平 仓合 约可 能无 法继 续持有 ， 基金 资
产必须 承担 由此 导致 的损 失。 
（7 ） 目标 指数 的特 定风 险 ：由 于本 基金 跟踪 的标 的 指数为 行业 指数 ， 目前 成 分股数 量
相对较 少 ， 本 基金的 个股 集中度 较高 。 本基金 持有 的股票 可能 因重 大事 项等 原因停 牌 ， 在 某
些市场 环境 下， 成分 股中 停牌股 票的 比例 可能 比较 大。 由 于停 牌股 票在 停牌 期间的 流动 性受
限，无 法 立 即变 现， 可能 会导致 本基 金的 流动 性风 险增加 以及 跟踪 误差 扩大 。 
（8 ） 其它 风险 
本基金 是跟 踪 中 证银 行 指 数的交 易型 开放 式指数 基 金， 投资 本基 金可 能遇 到的 风险还 包
括： 标的 指数 回报与 股票 市场平 均回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数波 动的风 险 、 基金投 资组 合回
报与标 的指 数回 报偏 离的 风险、 标的 指数 变更 的风 险、 基 金份 额二 级市 场交 易价格 折溢 价的
风险、 参 考 IOPV 决 策和 IOPV 计算 错误 的风 险、 退 市风险 、 投 资者 申购 失败 的风险 、 投 资
者赎回 失败 的风 险、 退补 现金替 代方 式的 风险 、基 金份额 赎回 对价 的变 现风 险 等。 
3 、管 理风 险 
在基金 管理 运作 过程 中 ， 基 金 管理 人的 研究 水平 、 投资 管理水 平直 接影 响基 金收 益水平 ，
如果基 金管 理人 对经 济形 势和证 券市 场判 断不 准确 、获取 的信 息不 全、 投资 操作出 现失 误 ，
都会影 响基 金的 收益 水平 。 
4 、操 作或 技术 风险 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 人的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
销售机 构、 证券 交易 所、 证券注 册登 记机 构等 。 
5 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
6 、其 他风 险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
财产的 损失 。 
金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 托 管行 违 约等超 出基 金管 理人 自身 直接控 制能
力之外 的风 险， 可能 导致 基金或 者基 金份 额持 有人 利益受 损。 
（二） 声明 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
58 
1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、 机构 及部 门担 保。 投 资人自 愿投 资于 本基 金 ， 须自行 承
担投资 风险 。 
2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ，本 基金 还通过 代销 机构 代理 销售 ，但是 ，
基金并 不是 代销 机构 的存 款或负 债， 也没 有经 代销 机构担 保或 者背 书， 代销 机构并 不能 保证
其收益 或本 金安 全。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
59 
 
十八 、 基 金合同的变更、 终止与 基金财产的 清算 
 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2 、关于 《基金 合同》 变更 的基金份 额持 有人大 会决 议 自生效 后方 可执行 ， 并 自决议 生
效后两 日内 在指 定媒 介公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工 作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
60 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
61 
 
十九 、 基金合同的内容摘 要 
 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（一） 基金 管理 人的 权利 与义务



1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商 、 期货 经纪 机构 或其他 为基
金提供 服务 的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
62 
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定 外， 不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8）采 取适当 合理的 措施 使计算基 金份 额认购 和注 销价格的 方法 符合《 基金 合同》 等
法律文 件的 规定 ， 按 有关 规定计 算并 公告 基金 资产 净值， 确定 基金 份额 申购 、 赎回 对价 ， 编
制申购 赎回 清单 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ）严 格按 照《 基金 法》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向 等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 对价 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
63 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律 法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；




（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基 金托 管人 的权 利 与义务



1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关市 场规 则， 为基金 开设 资金 账户 、 证券 账户 、 期 货账 户等 投资 所需账 户，
为基金 办理 证券 交易 资金 清算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管 人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
64 
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、 证 券账 户 、 期 货账户 等投 资所 需账 户， 按照 《 基
金合同 》的 约定 ，根 据基 金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基 金份 额申 购、 赎回 对价 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回 对价 的
现金部 分 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决 议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务



1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
65 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 或转 让 其持有 的基 金份 额； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会 或 者召 集 基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ， 自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4）缴 纳基金 认购款项 、 申购 对价 、赎 回 对价 及法 律法规和 《基 金合同 》所 规定的 费
用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法 规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票 权 。
若以本 基金 为目 标基 金 ， 且 基金管 理人 和基 金托 管人 与本基 金基 金管 理人 和基 金托管 人一 致
的联接 基金 的基 金合 同生 效， 鉴 于本 基金 和联 接基 金的相 关性 ， 联 接基 金的 基金份 额持 有人
可 以 凭 所 持 有的 联 接 基 金的 基 金 份 额 直接 出 席 本 基金 的 基 金 份 额持 有 人 大 会或 者 委 派 代表
出席本 基金 的基 金份 额持 有人大 会并 参与 表决 。 在 计算参 会份 额和 票数 时， 联接基 金持 有人
持 有 的 享 有 表决 权 的 参 会份 额 数 和 表 决票 数 为 ： 在本 基 金 基 金 份额 持 有 人 大会 的 权 益 登记
日， 联接 基金 持有 本基 金份 额的总 数乘 以该 持有 人所 持有的 联接 基金 份额 占联 接基金 总份 额
的比例 ， 计算 结果按 照四 舍五入 的方 法 ， 保留 到整 数位 。 联 接基 金折算 为本 基金后 的每 一 参
会份额 和本 基金 的每 一参 会份额 拥有 平等 的投 票权 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
66 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。 
联接基金的基金管理 人代 表联 接 基 金 的 基 金 份额 持有 人 提 议 召 开 或 召 集本 基金 份 额 持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 （法 律法 规和 中国证 监会 另有 规定 的除 外） ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 本 基金总 份额 10% 以 上（ 含 10% ） 基金 份额 的基 金 份额持 有人
（以基 金管 理人 收到 提议 当日的 基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持
有人大 会； 
（12） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（13） 终止 基金 上市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被上海 证券 交易 所终 止上 市的情 形
除外 
（14）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（2）在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不 利
影响的 前提 下 调 整本 基金 的申购 费率 、调 低赎 回费 率； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
67 
（3）因 相应的 法律法 规 、 上海证券 交易 所或者 登记 机构的相 关业 务规则 发生 变动而 应
当对《 基金 合同 》进 行修 改； 
（4） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化； 
（5）基 金管理 人、相 关证 券交易所 和登 记机构 等在 法律法规 、基 金合同 规定 的范围 内
且对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响的 前提 下调整 有关 基金 认购 、 申 购 、 赎回、 交易、
转托管 、非 交易 过户 等业 务的规 则（ 包括 申购 赎回 清单的 调整 、开 放时 间的 调整等 ） ； 
（6） 基金 推出 新业 务或 服 务； 
（7）按 照指数 编制公 司的 要求，根 据指 数使用 许可 协议的约 定， 变更标 的指 数许可 使
用费费 率和 计算 方法 ； 
（8）在 不违反 法律法 规的 情况下， 本基 金的联 接基 金采取其 他方 式参与 本基 金的申 购
赎回； 
（9）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集 。 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起 10 日内 决定是 否召 集， 并 书面 告知 基金托 管人 。
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起












60 日内 召开； 基金 管理人 决定不召 集， 基金托 管人 仍认为有 必要 召开的 ，应 当由基金 托管
人自行 召集 ，并 自出 具书 面决定 之日 起 60 日内 召开 并告知 基金 管理 人， 基金 管理人 应当 配
合 。 
4 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 书面 要求 召开基 金
份额持 有人 大会 ， 应 当向 基金管 理人 提出 书面 提议 。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管
理人 决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人
提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知
提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召 集的 ， 应 当自出 具书 面决
定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
5 、 代表 基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额 持 有人就 同一 事项 要求 召开 基金份 额华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
68 
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或 合计代表基金份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基 金份 额持 有人有 权自 行召 集， 并至 少提 前 30 日报 中国 证监 会 备案。 基金 份
额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持有 人大 会的 ， 基 金管理 人 、 基 金托管 人应 当配合 ， 不得 阻
碍、干 扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 等 法律 法规 或监 管机 构允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
69 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权 益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二 分之 一）。 
参加基 金份 额持 有人 大会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的 3 个 月以后 、6 个 月以 内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 ， 应 当有 代表 三分 之一以 上 （含
三分之 一） 基金 份额 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 参加， 方可 召开 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1 ） 会 议召 集人 按 《 基金 合同 》 约 定公 布会 议通 知 后， 在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二 分之 一）； 
若本 人直接出 具书面意 见或授 权他人代 表出具书 面意见 基金份额 持有人所 持有的 基金
份额小 于在 权益 登记 日基 金总份 额的 二分 之一 ， 召集 人可以 在原 公告 的基 金份 额持有 人大 会
召开时 间 的 3 个 月以 后、6 个月以 内， 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新
召集的 基金 份额 持有 人大 会应当 有代 表三 分之 一 （ 含三分 之一 ） 以 上基 金份 额的持 有人 直接
出具书 面意 见或 授权 他人 代表出 具书 面意 见； 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意
见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
 3、 在 法律 法规 或监 管机 构允许 的情 况下 ， 经 会议 通知载 明， 本基 金亦 可采 用网络 、 电
话等其 他非 现场 方式 或者 以非现 场方 式与 现场 方式 结合的 方式 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 或
者采用 网络 、 电 话或 其他 方式授 权他 人代 为出 席会 议并表 决， 会议 程序 比照 现场开 会和 通讯
方式开 会的 程序 进行 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
70 
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大 会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会 的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 
（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第 2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
71 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进 行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证 ， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在 指 定媒介 上公 告 。 如 果采 用通 讯方式 进
行表决 ， 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时， 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等
一同公 告。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 生效 的基 金 份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 凡 是直 接引 用法 律法 规或监 管规 则的 部分 ， 如 将来法 律法 规或 监管 规则 修改导 致相 关内
容被取 消或 变更 的， 基金 管理人 与基 金托 管人 协商 一致并 提前 公告 后， 可直 接对本 部分 内容华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
72 
进行修 改和 调整 ，无 需召 开基金 份额 持有 人大 会审 议。 
三 、基 金合 同 解 除和 终止 的事由 、程 序 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1 、 变更 基金 合同 涉及 法律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
2 、关 于《 基金 合同 》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后 两 日内 在指 定媒介 公 告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、 基金 管理 人 、基 金托管 人 职责 终止 ，在6 个月内 没 有新 基金 管理 人、 新基 金 托管 人
承接的 ； 
3 、 《 基金 合同 》约 定的 其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基金 财产 清算 小组： 自 出现 《 基金合 同》 终止 事 由之日 起30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基 金财 产清 算小 组组 成 ：基 金财 产清 算小 组成 员 由基金 管理 人 、基 金托 管 人、 具有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基 金财 产清 算小 组职 责 ：基 金财 产清 算小 组负责 基金财 产的 保管 、 清理 、 估价 、变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1 ） 《基 金合 同》 终止 情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2 ） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3 ） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4 ） 制作 清算 报告 ； 
（5 ） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计 ， 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6 ） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7 ） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 六个月 。 
（四） 清算 费用 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
73 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生 的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 
（七） 基金 财 产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
四、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意 ， 因 《基 金合同 》 产 生的 或与 《基 金合同 》 有 关的 一切 争议 可通过 友好
协商解 决， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起60日 内争 议未 能以 协商 方式解 决的 ， 则
任 何 一 方 有 权将 争 议 提 交中 国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会 ， 按 照 其时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行仲
裁， 仲 裁地 点为 北京 市。 仲裁裁 决是 终局 的， 对仲 裁各方 当事 人均 具有 约束 力， 仲 裁费 用由
败诉方 承担 。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
74 
 
二十、 基金托管协议的内 容摘要 
 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称：


华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 
住所：


中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道100 号 上海 环 球金融 中心58 楼 
法定代 表人: 郑安 国 
成立时 间：2003 年3 月7 日 
批准设 立机 关： 中国 证监 会 
批准设 立文 号： 证监 基金 字[2003]19 号 
组织形 式： 有限责 任公 司 
注册资 本： 1.5 亿元 人民 币 
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
（二） 基金 托管 人 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 
法定代 表人: 田国 立 
成立时 间：


1983 年10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 柒佰 玖拾 壹亿 肆仟柒 佰贰 拾贰 万叁 仟壹 佰玖拾 伍元 整 
经营范 围： 吸收人 民币 存款 ； 发 放短 期、 中 期和 长期 贷款； 办理 结算； 办理 票据 贴现；
发行金 融债 券； 代 理发 行 、 代理 兑付、 承销政 府债 券； 买卖 政府 债券； 从事 同业拆 借； 提 供
信用证 服务 及担 保； 代理 收付款 项及 代理 保险 业务 ； 提供 保险 箱服 务； 外 汇存 款； 外 汇贷 款；
外汇汇 款； 外 汇兑 换； 国 际结算 ； 同业 外汇 拆借； 外汇票 据的 承兑 和贴 现； 外汇借 款； 外 汇
担保； 结汇 、 售 汇； 发 行和 代理发 行股 票以 外的 外币 有价证 券； 买卖 和代 理买 卖股票 以外 的
外币有 价证 券 ； 自营 外汇 买卖 ； 代 客外 汇买卖 ； 外 汇信用 卡的 发行 和代 理国 外信用 卡的 发行
及付款 ； 资信 调查、 咨询 、 见证 业 务； 组织或 参加 银团贷 款； 国 际贵 金属 买 卖； 海外 分支 机
构经营 与当 地法 律许 可的 一切银 行业 务 ； 在 港澳 地区 的分行 依据 当地 法令 可发 行或参 与代 理
发行当 地货 币； 经中 国人 民银行 批准 的其 他业 务。 
存续期 间： 持续经 营 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 、核查 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
75 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《基 金合同》 的约 定， ，对 基金 管理人 的
投资运 作进 行监 督。 主要 包括以 下方 面： 
1 、对基 金的投 资范围 、投 资对象进 行监 督。基 金管 理人应将 拟投 资的中 证银 行指数 成
份股和 备选 成份 股股 票库 、 债券 库等 各投 资品 种的 具体范 围提 供给 基金 托管 人。 基 金 管 理人
可以根 据实 际情 况的 变化 ，对各 投资 品种 的具 体范 围予以 更新 和调 整， 并通 知基金 托管 人 。
基金托 管人 根据 上述 投资 范围对 基金 的投 资进 行监 督； 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股和 备选 成份 股。 
为更好 地实 现基 金的 投资 目标 ， 本 基金 可能 会少 量投 资于国 内依 法发 行上 市的 非成份 股
（包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工具 、 权 证、
股指期 货、 资产 支持 证券 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符
合中国 证监会 的相关 规定） 。如法 律法规 或监管 机构 以后允 许基金 投资的 其他 品种， 基金管
理人在 履行 适 当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 
2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督； 
在建仓 完成 后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产
净值 的90%； 权证 、 股 指期 货及其 他金 融工 具的 投资 比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执
行。 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1 ） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90% ； 
（2） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（3 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（4） 本基 金参 与股 指期 货 交易依 据下 列标 准建 构组 合： 
在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 股指 期货 合约 价值 ， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10%；在
任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价 值与 有价 证券市 值之 和， 不得 超过 基金资 产净 值的
100% ， 其中， 有价证 券指 股票、债 券（ 不含到 期日 在一年以 内的 政府债 券） 、 权证、资 产支
持证券 、 买 入返 售金 融资 产 （不 含质 押式 回购 ） 等 ； 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的卖 出期 货合
约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市 值 的20% ； 在 任 何交易 日内 交易 （不 包括 平仓） 的股 指
期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值 的 20%；每 个 交易 日日 终在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ， 应 当保 持不 低于 交易保 证金 一倍 的现 金； 本 基金 所持 有的
股票市 值和 买入 、 卖 出股 指期货 合约 价值 ， 合 计 （ 轧差计 算） 应当 符合 投资 于标的 指数 成份
股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的90%； 
（5）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
76 
（6） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（7）本 基金持 有的同 一( 指同一信 用级 别)资产 支持 证券的比 例， 不得超 过该 资产支 持
证券规 模 的10 ％； 
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。基 金 持有资
产 支 持 证 券 期间 ， 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 ， 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（9）基 金财产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过本 基金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（10） 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（11） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 其他 投资 比例 限制。 
因证券/ 期货市 场波动 、上 市公司合 并、 基金规 模变 动、 标的 指数 成份股 调整 、标的 指
数 成 份 股 流 动性 限 制 等 基金 管 理 人 之 外的 因 素 致 使基 金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例
的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ，但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 本基 金合 同生 效之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
（二） 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同》 的约 定， 对基 金资产 净值
计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 复核 。 
（三） 基金 托管 人在 上述 第 （一 ） 、 （ 二） 款 的监 督和 核查中 发现 基金 管理 人违 反法律 法
规的规 定、 《基 金合 同》及 本协议 的约定 ，应及 时通 知基金 管理人 限期纠 正， 基金管 理人收
到通知 后应 及时 核对 确认 并以书 面形 式对 基金 托管 人发出 回函 并改 正。 在限 期内， 基金 托管
人有权 随时 对通 知事 项进 行复查 。 基金 管理 人对 基金 托管人 通知 的违 规事 项未 能在限 期内 纠
正的， 基金 托管 人应 及时 向中国 证监 会报 告。 
（四 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人的 投资 指令 违反 法律法 规 、 及 本协议 的规 定， 应当 拒
绝执行 ， 及时 通知基 金管 理人 ， 并 依照 法律法 规的 规定及 时向 中国 证监 会报 告。 基金 托管 人
发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的 指令 违反 法律法 规和 其他 有关 规定 ， 或者违 反本 协
议约定 的， 应当 及时 通知 基金管 理人 ，并 依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告。 
（五）基 金管 理人应 积极 配合和协 助基 金托管 人的 监督和核 查， 包括但 不限 于：在规 定
时间内 答复 基金 托管 人并 改正， 就基 金托 管人 的疑 义进行 解释 或举 证， 对基 金托管 人按 照法
规要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的 ， 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制
度等。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
77 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 监督 、核查 
1 、在 本协 议的 有效 期内 ， 在不违 反公 平 、合 理原 则 以及不 妨碍 基金 托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查 ， 核 查事 项包 括 但 不限于 基金 托管 人安 全保 管基金 财产 、 开设 基金 财产 的资金 账户 、
证券账 户、 期货 结算 账户 和投资 所需 账户 、 复 核基 金管理 人计 算的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值、 根据 基金 管理 人指 令办理 清算 交收 、相 关信 息披露 和监 督基 金投 资运 作等行 为。 
2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产 、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、 无正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3 、基 金托 管人 应积 极配 合 基金管 理人 的核 查行 为 ， 包括但 不限 于 ：提 交相 关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、 基 金托管 人应 安全 保管 基金财 产， 未经 基金 管理 人的合 法合 规指 令或 法律 法规、 《 基
金合同 》及 本协 议另 有规 定，不 得自 行运 用、 处分 、分配 基金 的任 何财 产。 
3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户 、 证券账 户 、期 货结 算账 户 和投资 所
需账户 。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
5 、除 依据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 、 《基 金合同 》 及 其他有 关法 律法 规规 定外 ，基 金托
管人不 得委 托第 三人 托管 基金财 产。 
（二） 基金 合同 生效 前募 集资金 的验 资和 入账 
1 、 基 金募集 期满 或基 金管 理人宣 布停 止募 集时 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、
基金份 额持 有人 人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关规 定的 ， 由 基金 管理 人在法 定期 限
内聘请 具有 从事 相关 业务 资格的 会计 师事 务所 对基 金进行 验资 ， 并 出具 验资 报告， 出具 的验
资报告 应由 参加 验资 的2 名 以上（ 含2 名） 中国 注册 会 计师签 字方 为有 效。 
2 、 基金 管理 人应 将属 于本 基金财 产的 全部 资金 划入 在 基金 托管 人处 为本 基金 开立的 基
金银行 账户 中， 并确 保划 入的资 金与 验资 确认 金额 相一致 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开设和 管理 
1 、基 金托 管人 应负 责本 基 金的银 行账 户的 开设 和管 理。 
2 、基 金托 管人 以本 基金 的 名义开 设本 基金 的银 行账 户。 本基 金的 银行 预留 印 鉴由基 金华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
78 
托管人 保管 和使 用。 本基 金的一 切货 币收 支活 动， 包括但 不限 于投 资、 支付 赎回金 额、 支付
基金收 益、 收取 申购 款， 均需通 过本 基金 的银 行账 户进行 。 
3 、本 基金 银行 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 其他 任何 银行 账户 ； 亦 不得 使 用 本基 金的 银行账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
4 、基 金银 行账 户的 管理 应 符合法 律法 规的 有关 规定 。 
（四） 基金 进行 定期 存款 投资的 账户 开设 和管 理 
基金管 理人 以基 金名 义在 基金托 管人 认可 的存 款银 行的指 定营 业网 点开 立存 款账户 ， 基
金托管 人负 责该 账户 银行 预留印 鉴的 保管 和使 用 。 在 上述账 户开 立和 账户 相关 信息变 更过 程
中，基 金管 理人 应提 前向 基金托 管人 提供 开户 或账 户变更 所需 的相 关资 料。 
（五） 基金 证券 账户 、结 算备付 金账 户及 其他 投资 账户的 开设 和管 理 
1 、基 金托 管人 应当 代表 本 基金 ，以 基金 托管 人和 本 基金联 名的 方式 在中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 开设 证券 账户。 
2 、本 基金 证券 账户 的开 立 和使用 ， 限于 满足 开展 本 基金业 务的 需要 。 基金 托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 转让 本基金 的证 券账 户 ， 亦 不得 使用本 基金 的证 券账 户进 行本基 金业 务
以外的 活动 。 
3 、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公 司 开 立 结 算 备 付 金 账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算 有 限责 任 公 司的规 定 执 行 。 
4 、在 本托 管协 议生 效日 之 后， 本基 金被 允许 从事 其 他投资 品种 的投 资业 务的 ，涉 及相
关账户 的开 设、 使用 的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管人应 当比 照并 遵守 上述 关于账 户开 设 、
使用的 规定 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及
有 关 凭证 。基 金管 理人 代表 基 金签 署有 关重 大合 同后 应 在收 到合 同正 本后30日 内 将一 份正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
79 
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有 一 份 正 本 的原 件 。 重 大合 同 及 有 关 凭证 由 基 金 管理 人 与 基 金 托管 人 按 规 定各 自 保 管 至少
15年。 
五、基 金资 产净 值计 算与 复核 
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。 基金 份额 净值 是指 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 基金 份额总 数后 的价 值。 
2 、基 金管 理人 应每 开放 日 对基金 财产 估值 。 估值 原 则应符 合 《基 金合 同》 、 《 证券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金 份 额净 值， 并 在盖 章后 以双 方约 定的方 式发 送给 基金 托管 人。 基 金托 管人
应对净 值计 算结 果进 行复 核， 并 以双 方约 定的 方式 将复核 结果 传送 给基 金管 理人， 由基 金管
理人对 外公 布。 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 
3 、 当 相关法 律法 规或 《基 金合同 》 规 定的 估值 方法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ， 并与 基金 托管人 商定 后 ， 按最 能反 映公允 价值 的价格 估值 ， 所
造成的 误差 不作 为基 金资 产估值 错误 处理 。 
4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》 订明 的估 值方法 、程 序以
及相关 法律 法规 的规 定或 者 未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。 
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ， 视为 基 金份额 净
值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 并采取 合理 的 措
施防止 损失 进一 步扩 大 ； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值的0.25% 时 ， 基 金管 理 人应当 报中 国
证监会 备案；当计价 错误达到基 金份额净值的0.5% 时，基 金管理人应当 在报中国证 监会备
案的同 时并 及时 进行 公告 。 如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定 处 理 。 
6 、由 于基 金管 理人 对外 公 布的任 何基 金净 值数 据错 误， 导致 该基 金财 产或 基 金份额 持
有人的 实际 损失 ， 基 金管 理人应 对此 承担 责任 。 若 基金托 管人 计算 的净 值数 据正确 ， 则基 金
托管人 对该 损失 不承 担责 任； 若 基金 托管 人计 算的 净值数 据也 不正 确， 则基 金托管 人也 应承
担部分 未正 确履 行复 核义 务的责 任 。 如 果上 述错 误造 成了基 金财 产或 基金 份额 持有人 的不 当
得利， 且基 金管 理人 及基 金托管 人已 各自 承担 了赔 偿责任 ， 则 基金 管理 人应 负责向 不当 得利
之主体 主张 返还 不当 得利 。 如果返 还金 额不 足以 弥补 基金管 理人 和基 金托 管人 已承担 的赔 偿
金额， 则双 方按 照各 自赔 偿金额 的比 例对 返还 金额 进行分 配。 
7 、 由于 不可 抗力 原因 ， 或 由 于证 券/ 期 货交 易场 所及 其登记 结算 公司 发送 的数 据错误 等
原因， 基金 管理 人和 基金 托管人 虽然 已经 采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施 进行 检查， 但是 未能
发现该 错误 的 ， 由 此造 成的 基金资 产估 值错 误 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人可 以免 除赔偿 责任 。
但基金 管理 人和 基金 托管 人应当 积极 采取 必要 的措 施消除 或减 轻由 此造 成的 影响。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
80 
8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异 ，且 双方 经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
（一） 基金 份额 持有 人名 册的内 容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
1 、基 金募 集期 结束 时的 基 金份额 持有 人名 册； 
2 、基 金权 益登 记日 的基 金 份额持 有人 名册 ； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 登 记日的 基金 份额 持有 人名 册； 
4 、每 半年 度最 后一 个交 易 日的基 金份 额持 有人 名册 。 
（二） 基金 份额 持有 人名 册的提 供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托 管人提 供 。对 于基 金募 集 期结束 时的 基金 份额 持有 人名册 、 基金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后5 个工 作日 内向 基 金托管 人提 供。 
（三） 基金 份额 持有 人名 册的保 管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
七、争 议解 决方 式 
基金管理人与基金托 管人 之间因本协议产生的 或与 本协议有关的争议可 通过 友好协商
解决。 但若 自一 方书 面提 出协商 解决 争议 之日 起60 日内争 议未 能以 协商 方式 解决的 ， 则 任何
一方有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲 裁委 员会 ， 按照 其时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲
裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 仲裁 各方 当事人 均具 有约 束力 。 
本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
八 、托 管协 议 的 修改 与终止 
（一） 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会备 案。 
（二） 托管 协议 的终 止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、本 基金 更换 基金 托管 人 ； 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
81 
3 、本 基金 更换 基金 管理 人 ； 
4 、发 生《 基金 法》 、 《运 作 办法》 或其 他法 律法 规规 定的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 《基 金合 同》 及 有关 法律法 规的 规定 对本 基金 的财产 进
行清算 。 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
82 
 
二十一 、 对基金份额持有 人的服务 
 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人有 权根 据基 金份额 持
有人的 需要 和市 场的 变化 ，增加 或变 更服 务项 目及 内容。 主要 服务 内容 如下 ： 
（一） 资料 寄送 
投资者 更改 个人 信息 资料 ，请及 时到 原开 立华 宝兴 业基金 账户 的销 售机 构更 改。 
在从销 售机 构获 取准 确的 客户地 址 、 邮 编和 电子 邮 箱地址 的前 提下 ， 基金 管 理人将 根据
投资者 的需 要寄 送以 下资 料： 
基金管理 人将 在每月 度结 束后的3 个工作 日内， 向已 经定制了 电子 对账单 服务 的基金 份
额持有 人提 供电 子对 账单 。如基 金份 额持 有人 因特 殊原因 需要 获取 指定 期间 的纸质 对账 单 ，
可拨打 基金 管理 人 客 服电 话400-700-5588 （免 长途 话费） 、021-38924558 ， 按 “0” 转 人工 服
务， 提 供姓名 、 开户 证件 号码或 基金 账号、 邮寄 地 址、 邮政 编码 、 联系 电话 ， 客服人 员核 对
信息无 误后 ，为 基金 份额 持有人 免费 邮寄 纸质 对账 单。 
基金管 理人 以说 明或 电子 形式向 投资 人寄 送基 金其 他信息 资料 。 
（ 二） 在线 服务 
基金管 理人 利用 基金 管理 人的网 站 （www.fsfund.com ） 为基金投资 者提 供网 上 查询、 网
上资讯 服务 。 
（ 三） 资讯 服务 
1 、 投 资者 如果 想了 解申 购 与赎回 的交 易情 况、 基金 账户份 额 、 基 金产品 与服 务等信 息，
可拨打 基金 管理 人 如 下电 话： 
电话呼 叫中 心：4007005588 ，021-38924558 ， 该电 话 可转人 工座 席。 
直销柜 台电 话：021-38505888-301 或302 、38505731 、38505732 
传真：021 －50499663 ，50988055 
2 、互 联网 站 
网址：www.fsfund.com 
电子信 箱：fsf@fsfund.com 
（ 四） 客户 投诉 和建 议处 理 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的呼 叫中 心人 工座 席、 书信 、 电 子邮 件、 传真 等渠道 对
基金管 理人 和销 售机 构所 提供的 服务 进行 投诉 或提 出建议 。 投资 者还 可以 通过 销 售机 构的 服
务 电话 对该 销 售 机构 提供 的服务 进行 投诉 。 
（ 五） 如本招募说明 书存在任何 您/ 贵机构无法 理解的内容 ，请联系 基金 管理人 。请 确
保投资 前， 您/ 贵 机构 已经 全面理 解了 本招 募说 明书 。 
 华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
83 
 
二十二 、其他应披露事项 
无。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 华宝兴业 中证银 行交易 型开 放式指数 证券投 资基金 招募 说明书 
84 
 
二十 三 、招募说明书 的 存 放及查阅方式 
 
本招募 说明 书公 布后 ， 分 别置备 于基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 销售 机构 的住所 ， 供
公众查 阅、 复制 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与公 告的 内容完 全一 致。华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（草案） 
85 
 
二十四 、 备查文件 
以下文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 
（一 ） 中 国证 监会 准予 华宝 兴业 中 证银 行 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 注册的文
件 
（二） 《 华 宝兴 业 中 证银 行 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 
（ 三）《 华 宝兴 业 中 证银 行 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 
（ 四） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 五） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（ 六） 法律 意见 书 
（ 七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ， 查阅 或下载 基金 合同 、 招 募说 明书 、 托 管 协议及 基金
的各种 定期 和临 时公 告。 
 
 
华宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 
2017 年5 月22 日