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南方金融混合(004702)

南方金融混合:招募说明书查看PDF公告

 
 
 
 
 
南方 金融 主题 灵活 配置 混合 型 
证券 投资 基金 招募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :南 方 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 兴业银行 股 份有 限 公司 
 



招募说明书 1 目录 第一部分 绪言 ............................................................................................................................. 3 第二部分 释义 ............................................................................................................................. 4 第三部分 基 金管理人 ................................................................................................................. 7 第四部分 基 金托管人 ............................................................................................................... 16 第五部分 相 关服务机构 ........................................................................................................... 18 第六部分 基 金募集 ................................................................................................................... 19 第七部分 基 金合同的生效 ....................................................................................................... 22 第八部分 基 金份额的申购和赎回 ........................................................................................... 23 第九部分 基 金的投资 ............................................................................................................... 31 第十部分 基 金的财产 ............................................................................................................... 37 第十一部分 基金资产估值 ....................................................................................................... 38 第十二部分 基金的收益与分配 ............................................................................................... 42 第十三部分 基金的费用与税收 ............................................................................................... 44 第十四部分 基金的会计与审计 ............................................................................................... 46 第十五部分 基金的信息披露 ................................................................................................... 47 第十六部分 风险揭示 ............................................................................................................... 52 第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................................................... 55 第十八部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 57 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 74 第二十部分 基金份额持有人服务 ........................................................................................... 91 第二十一部分 其它应披 露事项 ............................................................................................... 93 第二十二部分 招募说明 书存放及其查阅方式 ....................................................................... 94 第二十三部分 备查文件 ........................................................................................................... 95


招募说明书 2 重要提示 本基金经中国证监会 2015 年 9 月 7 日证监许可[2015]2074 号 文注册募集 ,并于 2017 年 5 月16 日 获得证监会延期募集备案的回函(机构部函[2017]1213 号) 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资 本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资 中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险, 个别 证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性 风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险详见招募 说明书 “风险揭示” 章节等 。 本基金投资中小企业私募债券, 中小企业私募债 是根据相关 法 律法规由 非上市中小企业采用非公开方式 发行的债券 。 由于不能公开交易, 一般情况下, 交 易不活跃, 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基 金 可能无法卖 出所持有的 中小企业私 募债,由此 可能给基金 净值带来更 大的负面影 响和损失 。 投资有风险, 投资人认购 (或申购) 基金时应认真阅 读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合 同》 。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息 披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。


招募说明书 3 第 一 部分 绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》 (以 下简称 《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以 下简称 《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 《信息披露办法》 ) 、 以 及《 南方 金融主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其 真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金 管理人没有 委托或授权 任何其他人 提供未在本 招募说明书 中载明的信 息, 或对 本 招募说明书作任何解释或者说明 。 本招募说明书根 据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金 当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按 照《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投 资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同 。


招募说明书 4 第 二 部分 释义 在本 招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 、基金或本基金:指南方金融主题灵活配置混合 型证券投资基金 2 、基金管理人:指南方基金管理有限公司











3 、基金托管人:指兴业银行股份有限公司











4 、基金合同 :指《 南方 金融主题 灵 活配置混合 型证券投资 基金基金合 同》及对 其 任何 有效修订和补充 5 、托管协议 :指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 南方金融 主题 灵活配 置混 合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明 书 或本招募 说明书 :指 《 南方金融 主题 灵活配 置混合 型证 券投资基金 招募 说明书》及其定期的更新 7 、基金份额 发售公告: 指《 南方 金 融主题 灵活 配置混合型 证券投资基 金基金份额 发售 公告》 8 、 法律法规 : 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法》 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常 务委员会第三十次会议修订、 自 2013 年 6 月 1 日 起实施的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办 法》 :指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券 投资基金销 售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披 露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日 实施的 《 证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办 法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日实施 的 《 公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证 监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业 监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 15、 基金合 同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投 资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投 资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 招募说明书 5 18、合格境外机构投资 者:指符合 《合格境外 机构投资者 境内证券投 资管理办法》 (包 括其不时修订 ) 及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19 、 人民币 合格境外机构投资者: 指按照 《 人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法 》 (包 括其不时修 订)及相关 法律法规规 定, 运用来 自境外的人 民币资金进 行境内证 券投资的境外法人 20、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构 投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份 额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、 基金销 售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及 定投等业务 23 、 销售机 构: 指 南方基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其 他条件, 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议, 办理基金销售业 务的机构 24、 登记业 务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建 立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 25、 登记机 构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 南方基金管理有限公司或接 受南方基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 , 本基金的登记机 构为南方基金管理 有限公司 26、 基金账 户: 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 27、 基金交 易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 办理基金 业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 28、 基金合 同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 29、 基金合同 终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 31、存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T 日:指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 34、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作 日( 不包含 T 日) ,n 为自然数 35、开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 招募说明书 6 36、开放时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 37、 《业务规则》 :指《南方 基金管理 有限公司 开 放式基金业 务规则》 ,是 规范基金管 理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 38、 认购: 指在基金募集期内, 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金 份额的行为 39、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 40、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合 同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 41、 基金转换 : 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金份额的行为 42、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 43、 定投 计 划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期 申购日、 扣款金额及扣 款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申 购申请的一种投资方式 44 、 巨额赎 回 : 指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 45、元:指 人民币元 46、 基金利润 : 指基金 利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 47、 基金资 产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及其 他资产的价值总和 48、基金资 产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 49、基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 50、 基金资 产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 51、指定媒 介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的 媒介 52、不可抗 力:指本 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。


招募说明书 7 第 三 部分 基 金 管理 人





一 、基金 管 理 人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年3 月6 日 法定代表人: 张海波 注册资本:3 亿元人民币 电话: (0755)82763888 传真: (0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准, 由南方证券有限公 司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年,经中国 证监会 证 监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年, 经中 国证监会证监基金字[2005]201 号文 批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币 。2010 年, 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 (集团) 有限公司将其持有的 30% 股权 转让 给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目 前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳 市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有 限公司 15% 及 兴业证券股份有限公司 10% 。





二 、主要 人 员 情况 1 、董事会成 员 张海波先生, 董事长,1963 年出生 , 籍贯安徽, 工商管理硕士, 十八年证券从业经历, 中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 , 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。1998 年 12 月加入华泰证券,曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行 业务管理 总部总经理、 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股 (香港) 有限公司董事长、 华泰证券 (上海) 资 产管理有限公司董事长等职务, 曾分管投资 银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任 华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 王连芬女士, 董事,1966 年出生, 籍 贯天津, 金融专业硕士, 二十五年证券从业经历, 中国籍。 历任赛格集团销售、 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、 大鹏证券经纪业 务部副总经理、 深圳福虹路营业部总经理、 南方 总部总经理、 总裁助理、 第一证券总裁助理、 华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总经理、 零售客户招募说明书 8 部总经理、 执行办主任、 总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经 理。 张辉先生, 董事,1975 年出生,籍 贯浙江,管 理学博士, 十七年证券 从业经历, 中 国 籍。 曾任职于北京东城区人才交流服务中心、 华晨集团上海办事处、 通商控股有限公司、 北 京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券,先后担任华泰证券资产管理总部高 级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部副总经理、 上海瑞金一 路营业部总经理、 证券投资部副总经理、 综合事务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼 党委组织部长。 冯青山先生,董事,1966 年出生,籍贯江西,工学学士,中国籍。历任陆军第 124 师 工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军 政治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职 干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营 职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任科员、 副处 级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建设室主任。 现任深圳市投 资控 股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生, 董事,1981 年出生,籍 贯四川,工 商管理硕士 ,中国籍。 历任深圳市 城 建 集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 (信访办) 高级主管。 现任 深 圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。 李自成先生 ,董事,1961 年出生,籍贯福建, 近现代史专 业硕士,中 国籍。历任 厦 门 大学哲学系 团总支副书 记、厦门国 际信托投资 公司办公室 主任、营业 部经理、计 财部经理 、 公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任 厦 门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 王斌先生, 董事,1970 年出生,籍 贯安徽,临 床医学博士 ,中国籍。 历任安徽泗 县 人 民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副 总 监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨小松先生, 董事,1970 年出生, 籍 贯四川, 经济学硕士, 中 国注册会计师, 中国籍。 历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监 会处长、 副主任、 南方基金管理有限公司督察长。 现任南方基金管理有限公司总裁、 党委 副 书记。 姚景源先生 ,独立董事 ,1950 年 出生,籍贯山东 ,经济学 硕士,中国 籍。历任国 家 经 委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商 业 行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘 书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党组书记、 国 家 统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、 中国统计学会副会长。 招募说明书 9 李心丹先生, 独立董事,1966 年出生 , 籍贯湖南, 金融学博士, 国务院特殊津贴专家, 国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会 委员, 中国籍。 历任东南 大学经济管 理学院教授 、南京大学 工程管理学 院院长。现 任南京大学- 牛津大学金 融创新研 究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博 士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委 员、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年 会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省科技创新协会 副会长。 周锦涛先生 ,独立董事 ,1951 年出生,中国香 港籍,工商 管理博士, 法学硕士,香港 证券及投资学会 杰出资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总 督察、 香港证券及 期货专员办事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融 管理局顾问。 郑建彪先生 ,独立董事 ,1964 年出生,籍贯北 京,经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国 注册会计师, 中国籍。 历 任北京市财政局干部、 深圳蛇口中华会计师事务所经理、 京都会计 师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 管理合伙人、 中国证监会第三 届 上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 周蕊女士, 独立董事,1971 年出生,籍贯广东 ,法学硕士 ,中国籍 。 历任北京市 万 商 天勤(深圳 )律师事务 所律师、北 京市中伦( 深圳)律师 事务所律师 、北京市信 利(深圳 ) 律师事务所律师、 合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人、 全联并购公会广东分会会长、 广 东 省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企业改制专家服务团专家、 深圳市女企业 家协会理事。 2 、监事会成 员 吴晓东先生, 监事会主席,1969 年 出生, 籍贯江苏, 法律博士, 中国籍。 历任中国证 监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监管处副处长、 上市公司监管部公司治理监 督处处长、 发行监管部 发审委处长 、华泰证券 合规总监、 华泰联合证 券党委 书记 、副总裁 、 董事长。现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士 ,监事,1964 年出生,籍贯江西, 大学本科学 历,十八年 证券从业经 历 , 中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副 总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券 有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰瑞通投资管理有限公司董 事。 姜丽花女士 ,监事,1964 年出生,籍贯浙江, 大学本科学 历,高级会 计师,中国 籍 。 历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主 管会计、 深圳市建筑机械动力公司 会计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会招募说明书 10 计师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深 圳 市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 (集团) 股 份有限公司董事、 深 圳市建安 (集团) 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发 展 有限公司董事。 王克力先生 ,监事,1961 年出生,籍贯福建, 船舶工程专 业学士,中 国籍。历任 厦 门 造船厂技术员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广 场筹建处副主 任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国 际 信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士 ,监事,1969 年出生,籍贯福建, 工商管理硕 士,中国籍 。历任厦门 对 外 供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经 理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控 制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽核审计部副总监、 风险管理部副总经 理(主持工 作) 、风险管 理部总经理 。现任兴业 证券财务部 、资金运营 管理部总 经 理、兴证 期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 苏民先生, 职工监事,1969 年出生,籍贯安徽 ,计算机硕 士研究生, 中国籍。历 任 安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金管理有 限公司运作保障部副总监、 市场服务部总监、 电子商务部总监。 现任南方基金管理有限公司 风险管理部总监。 张德伦先生 ,职工监事 ,1964 年出生,籍贯山 东,企业管 理硕士学历 ,中国籍。 历 任 北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海王生物人力 资源总监、 华信惠悦咨询公司副总经理 、 首席顾问。 现任南方基金管理有限公司人力资源部 总监。 林斯彬先生 ,职工监事 ,1977 年出生,籍贯广 东,民商法 专业硕士, 中国籍。历 任 金 杜律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金 监察稽核部法务主管、 民生加银基金监察稽核部职员。 现任南方基金管理有限公司监察稽核 部执行总监。 3 、公司高级 管理人员 张海波先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生, 副总裁, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 中国籍。 历任江苏省投资公 司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理、 江苏省国 际信托投资公司投资银行部总经理、 江 苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金,现任南 方基金 管 理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长。 朱运东先生, 副总裁, 中 共党员, 经济学学士, 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及招募说明书 11 办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司,2002 年 加入南方基 金,历任北 京分公司总 经理、 产 品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 党委委员。 鲍文革先生, 督察长, 中 国民主同盟盟员, 经济学硕士, 中国籍。 历任财政部中华会计 师事务所审 计师,南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ,1998 年加 入南方 基 金, 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理, 现任南方基金管理有限 公 司督察长、南方资本管理有限公司董事。 常克川先生 ,副总裁, 中共党员,EMBA 工商管理硕士,中 国籍。历任 中国农业银 行 副 处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理, 联 合 证券(现为 华泰联合证 券)董事会 秘书、合规 总监等职务 ;2011 年加 入南方基金 ,任职 董 事会秘书、 纪委书记, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方 资 本管理有限公 司董事。 李海鹏先生 ,副总裁, 工商管理硕 士,中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部 高级分析师 ,2002 年加 入南方基金 管理有限公 司,历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金 经理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业 务部总监、 固定收益部总监、 总经理 助 理兼固定收 益投资总监 ,现任南方 基金管理有 限公司副总 裁、首席投 资官(固定 收益) 、 南 方东英资产管理有限公司(香港)董事。 4 、基金经理 吴剑毅先生, 清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009 年 7 月 加入南方基金, 任南方基金研究部金融行业研究员;2012 年3 月至 2014 年7 月, 担任南方避险、 南方保本 基金经理助理;2014 年 7 月至今,任南方恒元基金经理;2015 年 5 月至今,任南方利众基 金经理;2015 年 7 月至今,任南方利达基金经理;2015 年 9 月至今,任南方消费活力基金 经理;2015 年 10 月至今,任南方顺达基金经理;2015 年 11 月至今,任南方利安、南方顺 康基金经理;2016 年 12 月至今,任南方安颐养老基金经理。 5 、投资决策 委员会成员 总裁杨小松 先生, 副总 裁兼 首席投 资官(固定 收益) 、南方 东英资产管 理有限公司 ( 香 港) 董事李海鹏先生, 总裁助理兼 首席投资官 (权益) 史博先生, 交易部总监王珂女士, 专 户投资管理部总监蒋峰先生, 数量化投资部总监刘治平先生, 研究部总监茅炜先生, 投资部 副总监张原先生,固定收益部副总监夏晨曦先生,固定收益部副总监李璇女士。 6 、上述人员 之间不存在近亲属关系。





三 、基金 管 理 人的职 责 (1 )依法募 集 资金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; 招募说明书 12 (3 )对所管 理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; (4 )按照基 金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (5 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (6 )编制季 度、半年度 和年度基金报告; (7 )计算并 公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (8 )办理与 基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (9 )按照规 定召集基金份额持有人大会; (10)保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (11) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行 为; (12)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他 职责。





四 、基金 管 理 人关于 遵 守 法律法 规 的 承诺 1 、基金管理 人承诺 遵守 《基金法》 及其他相关 法律法规的 规定, 建立 健全的内部 控 制 制度,采取有效措施,防止违反 《基金法》及其他相关法律法规 行为的发生。 2 、基金管理 人承诺不 从事下列行为:


(1 )将 基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2 )不 公平地对待管理的不同基金财产;


(3 )利 用基金财产 或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、 挪用基金财产; (6 )泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相 关的交易活动; (7 )玩忽职 守,不按照规定履行职责; (8 )法律、 行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。





五 、 基 金管理 人 关 于禁止 性 行 为的承 诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是 法律法规或中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 招募说明书 13 (7 )法律、 行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突, 符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相 关限制 。 六 、 基 金经理 承 诺 1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定,本 着 勤勉尽责 的原则为基 金份额持有 人 谋 取最大利益; 2 、不能利用 职务之便为自己、受雇人或 基金份额持有人以外的人 谋取利益; 3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密, 尚未依法公 开的基金投 资 内 容、基金投资计划等信息 ,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。 七 、 基 金管理 人 的 内部控 制 制 度 1 、内部控制 制度概述 为了保证公司规范运作, 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风险, 确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整, 从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、 操作 程序与控制措施的总称。 内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等组 成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是对各项基本管理制度 的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原 则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制 度包括内部 会计控制制 度、风险控 制制度、投 资管理制度 、监察稽核 制度 、 基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制 度 和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、 操作守则等的具体说明。 2 、内部控制 原则 健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员, 并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 招募说明书 14 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维护 内控制度的有效 执行。 独立性原则 。 公司各机构、 部门和岗位在职能上应当保持相对独立, 公司基金资产、 自 有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡, 并通过切实可行 的措施来实行。 成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性, 运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、主要内部 控制制度 (1 )内部会 计控制制度 公司依据 《中华人民共和国会计法》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计制度、 公 司 财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责, 并针对各个风险控制点建立严密的会计 系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程序、 基金估值制度和程序、 基 金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记 保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 (2 )风险管 理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定, 风险控制制度由风险控制的机构设置、 风险控制的程序、风险控制的具体 制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务风险控制制 度、 信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 反馈制度、 保密制度等 程 序性风险管理制度。 (3 )监察稽 核制度 公司设立督察长, 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外, 督察长享有充分的知情 权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要, 有权参加或者列 席公司董事会以及公司业 务、 投资决策、 风险管理等相关会议, 有权调阅公司相关文件、 档案。 督察长应当定期或者 不定期向全体董事报送工作报告, 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报 告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门, 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监察稽核人员, 明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度的建立, 检 查公司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况; 检查公司各业务部门和人员执招募说明书 15 行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。


招募说明书 16 第 四 部分 基 金 托管 人 一 、 基 金托管 人 情 况 名称:兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市静安区江宁路 168 号 法定代表人:高建平 成立时间:1988 年8 月22 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行福建省分行闽银 1988 第[271] 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元 人民币 联系人:徐峥 联系电话:021-52629999 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2005]74 号 二 、 主 要人员 情 况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综合管理处、 市场处、 委托资产管理处、 科技支持处、 稽核监察处、 运营管理处、 期货业务管理处、 期货存管结算处、 养老金管理 中 心等处室,共有员工 100 余人,业务 岗位人员均具有基金从业资格。 三 、 基 金托管 业 务 经营情 况 兴业银行股份有限公司于 2005 年4 月 26 日取 得 基金托管资格。 基金托管业务批准文 号: 证监基金字[2005]74 号。 截止 2016 年12 月31 日, 兴业银 行已托管证券投资基金 146 只,托管基金财产规模 4678.33 亿元 。 四 、 托 管业务 的 内 部控制 制 度 1 、制度建设 :建立了明 确的岗位职 责、科学的 业务流程、 详细的操作 手册、严格 的 人 员行为规范等一系列规章制度。 2 、建立健全 的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3 、风险识别 与评估:稽 核监察处指 导业务处室 进行风险识 别、评估, 制定并实施 风 险 控制措施。 4 、相对独立 的业务操作空间:业务操作区相对 独立,实施门禁管理和音像监控。 招募说明书 17 5 、人员管理 :进行定期 的业务与职 业道德培训 ,使员工树 立风险防范 与控制理念 , 并 签订承诺书。 6 、 应急预案 : 制定完备的 《应急预案》 , 并组织 员工定期演练; 建立异地灾备中心, 保 证业务不中断。 五 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 运作基 金 进 行监督 的 方 法和程 序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。 根据 《基金法》 、 《运 作办 法》 、基金合 同及其他有 关规定,托 管人对基金 的投资对象 和范围、投 资组合比例 、投资限 制、费用的 计提和支付 方式、基金 会计核算、 基金资产估 值和基金净 值的计算、 收益分配 、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人 发现基金管 理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同 和有关法律 法 规 规定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限 期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复 查,督促基 金管理人改 正。基金管 理人对基金 托管人通知 的违规事项 未能在限期 内纠正的 , 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 立即报告中国证监会, 同时, 通知基金管 理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金 合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其 他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报 告。


招募说明书 18 第 五 部分 相 关 服务 机 构 一 、 销 售机构 详见基金份额发售公告或基金管理人发布的其它相关公告。





二 、登记 机 构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址 :深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人: 张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763889 联系人: 古和鹏


三、出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所 名称: 广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广 场 A 座16 楼G.H 室 负责人:李兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:戴瑞冬 、付强





四、 审计 基 金 财产的 会 计 师事务 所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址: 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹


联系人:陈熹 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师: 薛竞、陈熹


招募说明书 19 第 六 部分 基 金 募集 本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关 规定, 并经中国证监会 2015 年9 月7 日 证监许可[2015]2074 号文 注册募集 , 并于 2017 年 5 月 16 日获得 证监会延期募集备案的回函(机构部函[2017]1213 号) 。 本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期 。 一 、 募 集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个 月,具体发售时间见基金份额发售公告。 二 、 发 售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构 投 资 者 和 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其他投资人。 三 、 发 售方式 和 销 售渠道 本基金将 通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、 销售机构提供的其他方式办 理公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。 若资金未全额到账则认购无效, 基金管理人将认 购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。 基金销售机构对认购申请的 受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收 到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认购申请及认购份 额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利, 否则, 由此产生的投资人任何损失 由投资人自行承担。 本基金认购的申请方式为书面申请或各销售机构规定 的其他方式。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,按面 值发售。 当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日到网 点查询交易情况, 在募集截止日后 3 个工 作日内可以到网点打印交易确认书。 四、首 次募集 规 模 上限 本基金可设置首次募集规模上限, 具体 募集上限 及规模控制的方案详见基金份额发售公 告或其他公告 。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受 此 募 集 规 模 的 限 制 。 招募说明书 20 五、认 购费用


本基金认购费率最高不高于 1.2% , 且随认购金额的增加而递减,如下表所示: 认购金额(M ) 认购费率 M <100 万 1.2% 100 万≤M <500 万 0.8% 500 万≤M <1000 万 0.2% M ≥1000 万 每笔 1,000 元 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募集期间发生 的各项费用。 基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形 下, 对基金认购费用实行一定的优惠, 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基 金销售机构届时发布的相关公告或通知。 六 、 认 购期利 息 的 处理方 式 《基金合同》 生效前, 投 资人的认购款项只能存入专门账户, 不得动用。 认购款项在募 集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以基金登记机 构的记录为准。 七 、 基 金认购 份 额 的计算 1 、基金认购 采用“金额 认购、份额 确认”的方 式。基金的 认购金额包 括认购费用 和 净 认购金额。认购份额的计算公式为: 净认购金额 = 认购金额/ (1+认购费 率) 认购费用 = 认购金额-净认购金额 认购份额 = (净认购金额+ 认购利息 )/ 基金份额 面值 例: 某投资人投资 10 万 元认购本基金份额, 该笔认购产生利息 50 元, 对应认购费率为 1.2% ,则其 可得到的认购份额为: 净认购金额=100,000/ (1+1.2% )=98,814.23 元 认购费用=100,000 -98,814.23 =1,185.77 元 认购份额 = (98,814.23 +50)/1.00 =98,864.23 份 2 、认购份额 的计算中, 涉及基金份 额的计算结 果均保留到 小数点后两 位,小数点 后 两 位以后的部分舍弃, 舍弃部分归入基金财产; 涉及金额的计算结果均按四舍五入方法, 保留 到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 招募说明书 21 3 、认购款项 在募集期间 产生的利息 将折算为基 金份额归基 金份额持有 人所有,其 中 利 息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。 八 、 基 金认购 金 额 的限制 本基金 销售机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1,000 元 , 具体 认购金额以各 基金 销售 机构的公告为准。 九 、 基 金份额 的 认 购和持 有 限 额 基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制, 但法律法规或监管要 求另有规定的除外。


招募说明书 22 第 七 部分 基 金 合同 的 生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集 金额不少于 2 亿元人民币 且基金认购人数不少于 200 人的条件 下, 基金管理人依据法律法规 及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报 告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起, 《基金 合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足 基金备案 条件,基金管理人应当承担下列责任: 1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返 还投资 人 已缴纳的款项, 并加计银行同期 活期存款 利息。 3 、 如基金募集失败, 基金管理人、 基金托管人 及销售机构不得请求报酬。 基金管理人 、 基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后, 连续 20 个工 作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金 资产净值低于 5000 万元 的, 基金管理人应当 在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作 日出现 前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会 报告并 提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他 基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规 或中国证监会另有规定时,从其规定。


招募说明书 23 第 八 部分 基 金 份额 的 申购 和 赎回 一 、 申 购与赎 回 场 所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售 机构将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金 投资 人 应当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二 、 申 购与赎 回 的 开放日 及 时 间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券 、 期货 交易市场 , 证券、 期货 交易所交易时间变更或 其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月 开始办理申购, 具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月 开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 或 者 赎 回 或 者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请 且登记机构确 认接受 的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三 、 申 购与赎 回 的 原则 1、“ 未知价” 原则, 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2、“ 金额申 购、份额赎回 ”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 招募说明书 24 4 、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 四 、 申 购与赎 回 的 程序 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须 在规定的时间内 全额交付申购款项, 否则所提交的申购申 请不成立。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的赎回申请不 成立。 投资人交付申购 款项, 申购 成立; 登记机构确认基金份额时, 申购生效 。 基金份额 持 有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效 。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 如遇证券交易所或交易市场数 据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制 的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3 、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请 日(T 日) ,在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该 交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请, 投资人 可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实 接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的 确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五 、 申 购与赎 回 的 数额限 制 1 、 本基金首 次申购和追加申购的最低金额均为 10 元, 各销售 机构在符合上述规定的前 提下, 可根据情况调高单笔最低 申购金额 要求, 具体 以基金销售机构的规定为准。 本基金单 笔赎回申请不低于 1 份, 投资人全额赎回时不受上述限制。 各销售机构在符合上述规定的前 提下, 可根据情况调高单笔最低赎回份额要求, 具体以销售机构公布的为准, 投资人需遵循 销售机构的相关规定 ; 2 、本基金不 对投资 人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制; 3 、本基金不 对单个投资 人累计持有 的基金份额 上限进行限 制 ,但法律 法规或监管 要 求招募说明书 25 另有规定的除外 ; 4 、基金管理 人可在法律 法规允许的 情况下,调 整上述规定 申购金额和 赎回份额的 数 量 限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上公告并报中 国证监会备 案。 六 、 申 购费用 和 赎 回费用 1 、本基金的 申购费率最高不高于 1.5%,且随申购 金额的增加而递减,如下表所示 申购金额(M ) 申购费率 M <100 万 1.5% 100 万≤M <500 万 0.9% 500 万≤M <1000 万 0.3% M≥1000 万 每笔 1,000 元 投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由 投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登 记等 各项费用。 2 、 本基金赎回费率最高不超过 1.5%, 随申请 份额持有时间增加而递减。 具体如下表所 示(其中 1 年指 365 天 ) : 申请份额持有时间(N ) 赎回费率 N <7 日 1.5% 7 日≤N <30 日 0.75% 30 日≤N <1 年 0.5% 1 年≤N <2 年 0.3% N ≥2 年 0 投资 人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费, 赎回费用全额归入基金财产; 对于持有期长于 30 日 (含30 日) 但少 于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费, 赎回费用 75% 归入 基金财产; 对于持有期长于 3 个月 (含 3 个 月) 但小于 6 个月的基金 份额所收取的赎回费, 赎回费用 50% 归入基金财产; 对于持有期 长 于 6 个月(含 6 个月) 的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 25% 归入 基金财产。 3 、本基金的 申购费率、 赎回费率和 收费方式由 基金管理人 根据《基金 合同》的规 定 确 定。 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约定调整费率或收费方式, 基金管理人最迟 应 于新的费率或收费方式实施前 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。 招募说明书 26 4 、基金管理 人及其他基 金销售机构 可以在不违 背法律法规 规定及《基 金合同》约 定 的 情形下 , 对基金销售费用实行一定的优惠, 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其 他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 七 、 申 购份额 与 赎 回金额 的 计 算 1 、基金申购 份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: 净申购金额= 申购金额/ (1+申购费 率) 申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/ 申购当日基金份额净值 例:某投资人投资 10 万 元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.017 元, 对应申购费率为 1.5% , 则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.5% )=98,522.17 元 申购费用=100,000 -98,522.17 =1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17/1.017 =96,875.29 份 2 、基金赎回 金额的计算 本基金 的赎回金额计算公式为: 赎回费 用= 赎 回份额 ? 赎回当日基金份额净值? 赎回费率 赎回金额= 赎 回份额 ? 赎回当日基金份额净值? 赎回费 用 例: 某投资人申购本基金份额, 持有 3 个月赎回 10 万份, 赎回费率为 0.5% , 假设赎回 当日基 金份额净值是 1.017 元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000 ×1.017 ×0.5% =508.5 元 赎回金额=100,000×1.017 -508.5 =101,191.5 元 3 、基金份额 净值的计算 T 日的基金份 额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监 会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数 点 后第 4 位四 舍五入 ,由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 4 、申购份额 、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以当日基金份额净值为 基准计算, 上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位, 小数点 后 2 位以后 的部分 舍弃, 舍弃部分归入基金财产; 上述涉及金额的计算 结果均按四舍五入方法, 保留 到小数点 后 2 位,由 此产生的 收益或损失由基金财产承担 。 5 、赎回金额 的处理方式 赎回金额为 按实际确认 的有效赎回 份额以当日 基金份额净 值为基准并 扣除相应的 费用 ,招募说明书 27 计算结果 保留到小数点后 2 位, 小数 点后 2 位以 后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基 金财产 。 八 、 申 购和赎 回 的 登记 投资 人申购基金成功后, 基金登记机构在 T+1 日 为投资 人登记权益并办理登记手续, 投 资人 自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资 人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质 影响投资 人的合法权益, 并最迟于实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介公告。 九 、 拒 绝或暂 停 申 购的情 形 及 处理方 式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时,基金管 理人可暂停 接受投资人 的申 购申请。 3 、证券、期 货 交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产净 值或者无法办理申购业务 。 4 、因基金收 益分配、基 金投资组合 内某个或某 些证券即将 上市等原因 ,使基金管 理人 短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的 。 5 、基金资产 规模过大, 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种,或其 他可能对基 金业 绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构或 登记结算机 构因技术故 障或异常情 况导 致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8 、基金管理 人接受某笔 或者某些申 购申请有可 能导致单一 投资者持有 基金份额的 比例 达到或者超过 50% ,或 者变相规避 50% 集中度的情形时。 9 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、2 、3 、4 、5 、6 、9 项暂 停申购情形 之一且基金管理人决定暂停申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒 绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 十、暂 停赎回 或 延 缓支付 赎 回 款项的 情 形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 招募说明书 28 1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时,基金管 理人可暂停 接受投资人 的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3 、证券、期 货 交易所交 易时间非正 常停市,导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产净 值或者无法办理赎回业务 。 4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、继续接受 赎回申请将 损害 现有基 金份额持有 人利益的情 形 时,可暂 停接受投资 人的 赎回申请。 6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情 形 之一时 而 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 或 者 延 缓 支付赎回款项 , 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应 足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所 述情形, 按基金合同的相关 条 款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十 一 、 巨额赎 回 的 情形及 处 理 方式 1 、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前一 开放日的基金总份额的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2 、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1 )全额赎 回:当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时,按正常 赎回 程序执行。 (2 )部分延 期赎回:当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前 提下, 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的 赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选 择延期赎回 的,将自动 转入下一个 开放日继续 赎回,直到 全部赎回为 止;选择取 消赎回的 , 当日未获受 理的部分赎 回申请将被 撤销。 延期 的赎回申请 与下一开放 日赎回申请 一并处理 , 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为招募说明书 29 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作 自 动 延 期 赎 回 处 理 。 (3 )暂停赎回:连续 2 个开放 日以上( 含本数) 发生巨额赎回,如基金管理人认为有必 要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日 ,并应当在指定 媒介上进行公告。 3 、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规 定的其他 方式 (包括但不限于短信、 电子邮件或由基金销售机构通知等方式) 在 3 个交易日 内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定 媒介上刊登公告。 十 二、 暂停申 购 或 赎回的 公 告 和重新 开 放 申购或 赎 回 的公告 1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ,基金管理 人 应及时向 中国证监会 备案,并在 规定 期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2 、基金管理 人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ,依照《信 息披露办法 》的有关规 定, 最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十 三、 基金转 换 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 本 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人管理的其他基金 份额之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金 管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相 关机构。 十 四、 基金的 非 交 易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认 可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下, 接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体; 司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法 人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十 五 、 基金的 转 托 管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售机构可招募说明书 30 以按照规定的标准收取转托管费。 十 六 、 定投计划 基金管理人可以为投资人办理 定投 计划, 具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办 理定投 计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或 更新的招募说明书中所规定的 定投计划最低申购金额。 十 七、 基金的 冻 结 和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认 可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机 构的相关规定办理。 基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规 章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十 八 、 基金份 额 的 转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十 九 、 其他业 务 在相关法律法规允许的条件下, 基金登记机构可依据其业务规则, 受理基金份额质押等 业务,并收取一定的手续费用。


招募说明书 31 第 九 部分 基 金 的投 资 一、投资目标 在有效控制组合风险 并保持良好 流动性的前提下 , 通过专业化研究分析 , 力争实现基金 资产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证 监会核准上 市的股票) 、 债券(包括 国债、央行 票据、金融 债券、企业 债券、公司 债券、中 期票据、 短期融资券、 超短期融资券 、 次级债券、 政府机构债券、 地方政府债券、 可交换债 券、 中小企业私募债券、 可转换债券 (含分离交易可转债) 等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 银行存款( 包括协议存 款、定期存 款及其他银 行存款) 、货 币市场工具 、权证、股 指期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% , 其中投资于本基金定义的 “ 金融主题” 范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80% 。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易 保证金后, 应当保持不 低于基金资 产净值 5%的现金或者到 期 日在一年 以内的政 府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1 、资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势, 对证券市场当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 进 行 分 析 评 估,并据此 制定本基金 在股票、债 券、现金等 资产之间的 配置比例、 调整原则和 调整范围 , 在保持总体风险水平相对稳定的基础上, 力争投资组合的稳定增值。 此外, 本基金将持续地 进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 2 、股票投资策略 (1 )“金融主题”的界定


本基金所指的 “ 金融主题” 涵盖了传统金融行业 和与金融改革相关的其他行业。 具体包 括银行 及非银行金融机构 所处的行业 ( 如保险、 证券、 信托等)、提供金 融服务和金融产品 的相关 行业 (如 信托、 创投、 租赁、 典当、 担保、P2P 、 第三方支付、 互联网金融平台等) 。


未来随着经济增长方式转变和金融改革深化, 本基金定义的 “ 金融主题” 的外延将会逐 渐扩大, 本基金 在履行适当程序后, 将视实际情况调整上述对新金融主题股票的识别及认定。 招募说明书 32 (2 )个股选择 本基金依托于基金管理人的投资研究平台, 紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向, 争 取抓住新经济成长, 努力探寻符合本基金所定义的 “ 金融主题” 概念的具备长期价值增长潜力 的上市公司。 1 )定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑选全部或部分具备以下特征的上市公司: A 、新经济体制下受益于改革,分享改革红利的优质企业; B 、 公司所处的行业符合国家的战略发展方向, 并且公司在行业中具有明显的竞争优势; C 、具备一定竞争壁垒的核心竞争力; D 、公司具有良好的治理结构,从大股东、管理层到中层业务骨干有良好的激励机制, 并且企业的信息披露公开透明; E 、公司具有良好的创新能力。 2 ) 定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、 财务指标和估值指标等进行定 量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。 A 、成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等; B 、 财务指标: 毛利率、 营业利润率、 净资产收益率、 净利率、 经营活动净收益/ 利润总 额等; C 、估值指标:市盈率(PE )、市盈率相对盈利增长比率(PEG )、市销率(PS )和总 市值。 3 )组合股票的投资吸引力评估分析 本基金利用相对价值评估, 形成最终的股票组合进行投资。 相对价值评估主要运用国际 化视野, 采用专业的估值模型, 合理使用估值指标, 将国内上市公司的有关估值与国际公司 相应指标进行比较, 选择其中价值被低估的公司。 本基金采用包括自由现金流贴现模型、 股 息贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG 、EV/EBITDA 等估值方法。力争选择最具有投资 吸 引力的股票构建投资组合。 4 )投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性, 对组合进行优化, 在合理风险水平下 追求基金收益最大化, 同时监控组合中证券的估值水平, 在市场价格明显高于其内在合理价 值时适时卖出证券。 3 、债券投资策略 在选择债券品种时, 首先根据宏观经济、 资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未 来利率期限结构变化, 并充分考虑组合的流动性管理的实际情况, 配置债券组合的久期; 其 次, 结合信用分析、 流动性分析、 税收分析等确定债券组合的类属配置; 再次, 在 上述基础招募说明书 33 上利用债券定价技术, 进行个券选择, 选择被低估的债券进行投资。 在具体投资操作中, 采 用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。 本基金投资于中小企业私募债。 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易, 并 限制投资人数量上限, 整体流动性相对较差。 同时, 受到发债主体资产规模较小、 经营波 动 性较高、 信用基本面稳定性较差的影响, 整体的信用风险相对较高。 中小企业私募债券的这 两个特点要求在具体的投资过程中, 应采取更为谨慎的投资策略。 本基金认为, 投资该类债 券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面, 并综合考虑信用基本面、 债券收益率和 流动性等要素,确定最终的投资决策。 4 、权证投资策略 本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 并结合权证定价模型 寻求其合理估值水平, 主要考虑运用的策略包括: 价值挖掘策略、 杠杆策略、 获利保护策略、 价差策略、双向权证策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征, 通过资产配置、 品种 与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 5 、股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采用流 动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 结合股指期货 的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用 股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍 生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 今后, 随着证券市场的发展、 金融工具的丰富和交易方式的创新等, 基 金还将积极寻求 其他投资机会, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 本基金将在履行适当程 序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 四、投资限 制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ,其中 投资于本基金定义的“金 融主题 ”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )本基金 每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金 后,应当 保 持不 低于基金资产净值 5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不 超 过 该 证 券 的 10%; 招募说明书 34 (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (7 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (8 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产净 值的 10 %; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10 ) 本基 金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (11 ) 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量; (14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40% ,在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债 券 回购 到 期 后 不 得 展 期 ; (15 ) 本基金 若参与股指期货交易, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 在任 何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和, 不 得 超过基金 资 产净值的 95% ,其中 ,有 价证券指 股 票、债券 ( 不含到期 日 在一年 以内的政府 债券) 、权证 、资产支持 证券、买入 返售金融资 产(不含质 押式回购) 等 ;在任 何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 在 任何交 易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 所持有 的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定 ; (16)本基 金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17)本基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ; (18)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 或期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外 。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金招募说明书 35 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金 管理人在履行适当程序后, 则本基金 投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事 先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查 。 如法律法规或监管部门取 消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深300 指数收益率×60%+上 证国债 指数收益率×40% 。 沪深 300 指 数是中证指 数公司依据 国际指数编 制标准并结 合中国市场 的实际情况 编制 的沪深两市统一指数 , 科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现 , 具有一定的权威性和市 场代表性 ,业内也普遍采用。因此, 沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的 理 想 基 准 。 上证国债指数由上交所编制, 具有较长的编制和发布历史, 以及较高的知名度和市场影 响力,适合作为本基金债券投资部分的 基准。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在与基金托管 人协商一致的情况下, 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 无需召开基金份 额持有人大会。 如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时, 基金管理人可以 按相关监管部门要求履行相关手续后, 依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 选取相似招募说明书 36 的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益 水平低于股票型基金, 高于债券 型基 金、货币市场基金。 七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理 2 、有利于基金资产的安全与增值; 3 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使股东、 债权人权利 ,保护基金 份额 持有人的利益。


招募说明书 37 第 十 部分 基 金 的财 产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券 账户以及投资 所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产, 并由基金托管人保 管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固 有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务,不 得对基金财产强制执行。


招募说明书 38 第 十 一部 分 基 金 资产 估 值 一、估值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 债券 、 衍生工具 和其它投资等 持续以公允价值计量的金融资产及负 债。 三、估值方法 1 、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如 最近交易 日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2 ) 交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (本 合同另有约定的除外) , 选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与 基金托管人共同确定 ; (3 )交易所 上市 的可转 换债券 按估 值日收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利息 得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格; (4 )交易所 上市的资产 支持证券, 采用估值技 术确定公允 价值,在估 值技术难以 可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、 转增股、配 股和公开增 发的 股票, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股票 的估值方法估值;该日无交 易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公 开发行未上 市 或未挂牌 转让 的股票 、债券和权 证,采用估 值技术确定 公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3 )首次公 开发行有明 确锁定期的 股票,同一 股票在交易 所上市后, 按交易所上 市的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规招募说明书 39 定确定公允价值。 3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种, 采用估值技 术确 定公允价值。 4 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5 、本基金投 资股指期货 合约,按估 值当日结算 价进行估值 ,估值当日 无结算价的 ,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 、中小企业 私募债,采 用估值技术 确定公允价 值,在估值 技术难以可 靠计量公允 价值 的情况下,按成本估值。 7 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8 、相关法律 法规以及监 管部门 、自 律规则另有 规定的,从 其规定。如 有新增事项 ,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时, 应立即通知 对方,共同 查明原因 , 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关各方 在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 四、估值程序 1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后,基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额数 量计算,精确到 0.001 元 ,小数点后第 4 位四舍 五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金合 同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位) 发生 估值错误时, 视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 招募说明书 40 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人( “ 受损方”) 的直接损失按下述 “ 估值错误处理原则” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错, 若系同行业现有技术水平不 能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错, 因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2 、估值错误处理原则 (1 ) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误, 给当事人 造成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责,不 对间接损失 负责,并且 仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错误 责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当 得利 造成其 他当 事人的 利益 损失 (“ 受 损方 ”) , 则估 值错 误责任 方应 赔偿受 损方 的损失 ,并 在 其 支 付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不 当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额 加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估 值错误发生 的原 因,列 明所有的当 事人,并根 据估值错误 发生的原因 确定 估值错误的责任方; (2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3 )根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔偿 损失; (4 )根据估 值错误处理 的方法,需 要修改基金 登记机构交 易数据的, 由基金登记 机构招募说明书 41 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 ) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩 大。 (2 )错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时,基金管理人应 当通报基金 托管人并 报 中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1 、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 责计算, 基金托管人 负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基 金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2 、由于不可 抗力原因, 或由于证券 交易所、 期 货交易所 及 登记结算公 司发送的数 据错 误,或国家 会计政策变 更、市场规 则变更等, 基金管理人 和基金托管 人虽然已经 采取必要 、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发现错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管 理 人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。


招募说明书 42 第 十 二部 分 基 金 的收 益 与分 配 一、基金利润的构成 基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1 、在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的10% ,若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资 人可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资 人 不选择, 本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 、每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在 不 违 反 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 约 定 以 及 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提下, 基金管理人可 在按照监管部门要求履行适当程序后 对基金收益分配原则进行调整, 不 需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指 定媒介 公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 招募说明书 43 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资 人自行承担。 当投资 人的现金 红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法, 依照 登记机构相关业务规则执 行。


招募说明书 44 第 十 三部 分 基 金 的费 用 与税 收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、诉讼费和仲裁费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金的证券、期货交易费用; 7 、基金的银行汇划费用; 8 、基金相关账户的开户及维护费用; 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E×0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类中第 3 -9 项费用” , 根 据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 招募说明书 45 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基 金财 产的 损失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、 费用调整 基金管理人可以根据与基金份额持有人利益一致的原则, 结合产品特点和投资人的需求 设置基金管理费率的结构和水平 。 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 酌情调低基金管理费率、 托 管费率,无 需召开基金 份额持有人 大会。提高 上述费率需 经基金份额 持有人大会 决议通过 。 基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。 五、 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


招募说明书 46 第 十 四部 分 基 金 的会 计 与审 计 一、基金会计政策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基 金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面方 式确认。 二、基金的年度审计 1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所,须通报 基金托管人 。更换会计 师事 务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


招募说明书 47 第 十 五部 分 基 金 的信 息 披露 一、本基金 的信息披露 应符合《基 金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办 法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、 披露内容、 登载媒介、 报备方式 等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信息披露义 务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《基金合 同》 是界定 《 基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资 人重大利益的事项的法 律文件。 2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资 人决 策的全部事 项,说明基 金认招募说明书 48 购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服 务等内容。 《 基金合同》 生效后, 基 金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新 招募说 明 书 并 登 载 在 网 站 上 , 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒介 上 ; 基 金 管 理 人 在 公 告 的 15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书,并 就有关更 新内容提供说明。 本基金在招 募说明书的 显著位置披 露投资中小 企业私募债 券的流动性 风险和信用 风险 , 并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险和投资情况。 本基金在招募说明书 (更新) 等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓 情 况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合 既定的投资政策和投资目标。 本基金在招募说明书 (更新) 等文件中披露 其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持 证券明细。 3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前, 将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披露招募说明 书的当日登载于指定 媒介上。 (三) 《基金 合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金合同》 生效 公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资 产净值 和基金份额 净值 。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定 媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎招募说明书 49 回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资 人能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上, 将年度报告摘要 登载在指定媒介 上。 基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》 生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告 或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情 形, 基金管理人应当在季度报 告、 半年度报告、 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露中小企业私募债券 的投资情况。 本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风 险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 本基金 在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基 金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细 ; 在基金季度报告中披露其持有的资产 支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例 大小排序的前 10 名资产 支持证券明细。 (七)临时报告 本基金发生重大事 件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书, 予以 公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》 ; 招募说明书 50 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他 高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金托 管部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三 十; 11、涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董 事、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理受 到严重行政 处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关 联交易事项; 15、基金收 益分配事项; 16、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改 聘会计师事务所; 19、变更基 金销售机构; 20、更换基 金登记机构; 21、本基金 开始办理申购、赎回; 22、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金 发生巨额赎回并延期 办理; 24、本基金 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、 本基金投 资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监会指定媒介披露所投资 中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息; 27、中国证 监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 招募说明书 51 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市 值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明 细。 (十 一)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披露内 容与 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金 管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的 媒介。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外, 还可以根据需要在其他公共 媒介 披露信息, 但是其他公共 媒介不得早于指定媒介 披露信息, 并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构, 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书 公布后,应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。


招募说明书 52 第 十 六部 分 风 险 揭示 一 、 市 场风险 证 券 市 场 价 格 受 到 经 济 因 素 、 政 治 因 素 、 投 资 心 理 和 交 易 制 度 等 各 种 因 素 的 影 响 , 导 致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1 、 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等 ) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2 、经济周期 风险。随经 济运行的周 期性变化, 证券市场的 收益水平也 呈周期性变 化 。 基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险; 3 、利率风险 。金融市场 利率的波动 会导致证券 市场价格和 收益率的变 动。利率直 接 影 响着国债的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于国债和股票, 其收益 水平会受到利率变化的影响; 4 、 上市公司 经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力 、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资 的 上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使基金投资收益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避; 5 、购买力风 险。基金的 利润将主要 通过现金形 式来分配, 而现金可能 因为通货膨 胀 的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降 ; 6 、信用风险 。主要是指 债务人的违 约风险,若 债务人经营 不善,资不 抵债,债权 人 可 能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中 ; 7 、债券收益 率曲线 变动 风险。债券 收益率曲线 变动风险是 指与收益率 曲线非平行 移 动 有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在 ; 8 、再投资风 险。再投资 风险反映了 利率下降对 固定收益证 券利息收入 再投资收益 的 影 响, 这与利率上升所带来的价格风险 (即前面所提到的利率风险) 互为消长。 具体为当利 率 下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将 获 得 较 少 的 收 益 率 。 二 、 管 理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、决策、 技能等,会影响 其 对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水 平 , 造 成 管 理 风 险 。 三 、 流 动性风 险 本 基 金 属 开 放 式 基 金 , 在 所 有 开 放 日 管 理 人 有 义 务 接 受 投 资 人 的 赎 回 。 如 果 出 现 较 大 数额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。


招募说明书 53 四 、 其 他风险 1 、因技术因 素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2 、因业务快 速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险; 3 、因人为因 素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等 产生的风险; 4 、对主要业 务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; 5 、因业务竞 争压力可能产生的风险; 6 、不可抗力 可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 7 、其他意外 导致的风险。 五 、 本 基金 特 有 的 风险 1 、本基金为 混合型基金 , 股票资产 占基金资产 的比例范围 为 0-95% ,因此股票市 场 的 变化将影响到基金业绩表现 , 基金净值表现因此可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研 究优势,加 强对市场、 上市公司基 本面和固定 收益类产品 的深入研究 ,持续优化 组合配置 , 以控制特定风险。 2 、本基金投 资中小企业 私募债券, 中小企业私 募债 是根据 相关法律法 规由 非上市 中 小 企业采用非公开方式 发行的债券。 由于不能公开交易, 一般情况下, 交易不活跃, 潜在较大流动性风险。 外部评级机构 一 般不对这类债券进行外部评级, 可能也会降低市场对该类债券的认可度, 从而影响该类债券 的市场流动性。 同时由于债券发行主体的资产规模较小、 经营的波动性较大, 且各类材料不 公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 当发债主体信用质量恶化时, 受市场流动性所限, 本基金可能无法卖出所持有的中小企 业私募债,由此可能给基金净值带来更 大的负面影响和损失。 3 、本基金投 资股指期货的风险。 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险: (1 )市场风 险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 (2 )流动性 风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 (3 )基差风 险:是指股 指期货合约 价格和标的 指数价格之 间的价格差 的波动所造 成 的 风险。 (4 )保证金 风险:是指 由于无法及 时筹措资金 满足建立或 者维持股指 期货合约头 寸 所 要求的保证金而带来的风险。





(5 )杠 杆风险:因 股指期货采 用保证金交 易而存在杠 杆,基金财 产可能因此 产生更 大 的收益波动。 (6 )信用风 险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 招募说明书 54 (7 )操作风 险:是指由 于内部流程 的不完善, 业务人员出 现差错或者 疏漏,或者 系 统 出现故障等原因造成损失的风险。 六、本 基金法律文件 风险 收 益 特征表 述 与 销售机 构 基 金风险 评 价 可能不 一 致 的风险 本基金 法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、 证券市 场普遍规律等做出的概述性描述, 代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售 机构( 包括基 金管理 人直 销机构和 其 他销售 机构) 根据相关法 律法规对本 基金进行风 险评价, 不同的销售机构采用的评价方法也不同, 因此销售机构的风险等级评价与 法律文件中风险收 益特征的表述可能存在不同, 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产品风险之间的匹配检验。


招募说明书 55 第 十 七部 分 基 金 合同 的 变更 、 终止 和 基金 财 产的 清 算 一、 《基金合 同》的变更 1 、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并 报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 自生 效 后方可执 行, 并自决 议生 效后 2 个工 作日 内在指定媒介公告。 二、 《基金合 同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1 、 基金财产 清算小组: 自出现 《基 金合同》 终 止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具法 律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; 招募说明书 56 (7 )对基金剩余财产进行分配。 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人更 为有利的清算方法, 本基金财产的清算可按该方法进行, 并及时公告。 相关法律法规或 监管 部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。


招募说明书 57 第 十 八部 分 基 金 合同 的 内容 摘 要 一 、 基 金管理 人 、 基金托 管 人 和基金 份 额 持有人 的 权 利、义 务 (一 )基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自《基 金合同》生 效之日起, 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基金 财产; (3 )依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他费 用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《基 金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基 金投资 人 的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务; (10)依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《 基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12) 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13 ) 以基金 管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (14 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构; (15 ) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎 回、 转换 、 非交易过户和定 投等业务规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内, 不损害现有份额持 有人利益的情况下, 决定和调整基金的除调高管理费率、 托管费率之外的基金相关费率结构 和收费方式 ; (16 )法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 )依法募 集 资金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额的 发售、申购、赎回和登记事宜; 招募说明书 58 (2 )办理基金备案手续; (3 )自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ; (4 )配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方式 管理和运作基金财产; (5 )建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金 分 别 管 理 , 分 别 记 账 , 进 行 证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 ) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基 金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎 回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定,履行信息披 露 及 报 告 义 务 ; (12) 保守 基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、 《基 金合 同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他人泄露 , 但向 审 计、法律等外部 专业顾问提供的除外 ; (13) 按 《基 金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规 定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需 要向基金投资 人提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证投资 人 能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查 阅到与基金有关的公开资料, 并在支付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并 参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 招募说明书 59 (21) 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金托管人违 反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追 偿; (22) 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23) 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件, 《 基金合同》 不能生效, 基金 管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还 基金认购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自《基 金合同》生 效之日起, 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金财 产; (2 )依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他费 用; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投 资运作,如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》及 国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资 人 的利益; (4 )根据相 关市场规则 ,为基金开 设证券 账户 , 为基金办 理证券 、期 货等 交易资 金清 算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 2 、根据《基金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专 门的基金托 管部门,具 有符合要求 的营业场所 ,配备足够 的、合格的 熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健 全内部 风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,确保基 金财 产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对 所托管的不 同的基金分 别设置账户 ,独立核算 ,分账管理 ,保证不同 基金之间在 账户设置 、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; 招募说明书 60 (4 )除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外, 不得利用基 金财产为自 己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按规定 开设基金财 产的资金账 户 、证券账 户 ,按照《 基金合同 》 的约定,根 据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 )保守基 金商业秘密 ,除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 ,在 基金信息公开披露前予以保密, 不得向他人泄露 , 但向审计、 法律等外部专业顾问提供的除 外; (8 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基金管理人有未执行 《基 金合同 》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收 益 和 赎 回 款 项 ; (15) 依据 《 基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规 、 《基金合同》 和 《 托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其 退任而免除; (20) 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的 决议 ; (22)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人 基金投资 人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资 人自依据《 基金合同》 取得基金份 额,即成为 本基金份额 持有人和《 基金合同》 的当事人 , 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 招募说明书 61 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定,基金份 额持有人的 权利包括但 不限 于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会 ; (5 )出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会,对基金 份额持有人 大会审议事 项行 使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基 金托管人、 基金 服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉讼 或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定, 基金份 额持有人的 义务包括但 不限 于: (1 )认真阅读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件 ; (2 )了解所 投资基金产 品,了解自 身风险承受 能力, 自主 判断基金的 投资价值, 自主 做出投资决策, 自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6 )不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、 基 金份额 持 有 人大会 召 集 、议事 及 表 决的程 序 和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持 有人出席会 议并表决。 基金份额持 有人持有的 每一基金份 额拥有平等 的投票权 。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一 )召开事由 1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的,应当召 开基金份额 持有人大会 ,但法律法 规、 中国证监会另有规定的除外 : 招募说明书 62 (1 )终止《基金合同》 ; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10)基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11) 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大会 的事项。 2 、在不违背 法律法规和 基金合同的 约定,以及 对基金份额 持有人利益 无实质性不 利影 响的情况下, 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基金份额持有人 大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用 ; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 调整本基金 的申购费率 、调低赎回 费率 或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变 更收费方式; (4 ) 在不违反法律法规、 《基金合同》 的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下, 调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务的规则; (5 )在不违 反法律法规 、基金合同 的约定以及 对基金份额 持有人利益 无实质性不 利影 响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办 法 、 规 则 进 行 调 整 ; (6 )因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (7 ) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化; (8 )按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形 ; (9 )当法律 法规或中国 证监会的相 关规定变更 时,本基金 在履行相关 程序后可对 资产 配置比例进行适当调整。 (二 )会议召集人及召集方式 招募说明书 63 1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ,基金份额 持有人大会 由基金管理 人召 集; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的,应 当向基金管 理人提出书 面提 议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开; 基金管理人决定不召集, 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日 内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以 上 (含 10% )的基金 份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报 中国证监会备案。基金份额持 有人依法自 行召集基金 份额持有人 大会的,基 金管理人、 基金托管人 应当配合, 不得阻碍 、 干扰。 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三 )召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、 召开基金 份额持有人大会, 召集 人应于会议召开前 30 日 , 在指定媒介 公告。 基 金 份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授权委 托证明的内 容要求(包 括但不限于 代理人身份 ,代理权限 和代理有效 期限 等) 、送达时 间和地点 ; (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下,由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本次招募说明书 64 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召集人 为基金管理 人,还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的计 票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四 )基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会 或法律法规和监管机关允许的其他 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席 或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 基金管理人 或基金 托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行 基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2 )经核对 ,汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示,有效的 基 金 份额不少于 本基金在权 益登记日基 金总份额的 二分之一(含 二分之一)。 若到会者 在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个 月以内, 就 原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一) 。 2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票 以 召集人通知 的非 现场方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的 地址 或系统。 通讯开会应以 召集人通知的非 现场方式 进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告; (2 )召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人( 如果基金托 管人为召集 人,则为基 金管 理人) 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人 为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的, 不影响表决效力; (3 )本人直 接出具 表决 意见或授权 他人代表出 具 表决意见 的,基金份 额持有人所 持有招募说明书 65 的基金份额 不小于在权 益登记日基 金总份额的 二分之一(含 二分之一); 若本人直 接出具表 决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日 基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见 ; (4 ) 上述第 (3 ) 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意 见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和 会议通 知的规定,并与基金登记机构记录相符 。 3 、在不与法 律法规冲突 的前提下, 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式 召开, 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决, 具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 4 、在不与法 律法规冲突 的前提下, 基金份额 持 有人 授权他 人代为出席 会议并表决 的, 授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明 。 (五 )议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终 止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会 的方式下, 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 , 然后由大 会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下, 由基金托管人授权 其出席会议 的代表主持 ;如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 , 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 二分之一以上 (含 二分之一) 选举产 生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名 册载明参加会议人员姓名 (或单位名 称) 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名(或单位 名称)和招募说明书 66 联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 , 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。 (六 )表决 基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般决议 ,一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 二分 之一 以上 (含 二分之一) 通过 方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以 外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别决议 ,特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三 分之二 以上 (含 三分之二) 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其他基金合并、 更换基 金 管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交符合会议通 知中规定的确认投资 人身份文件的表决视为有效出席的投资 人, 表面符合会议通知规定的表 决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具 表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表 决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准 。 (七 )计票 1 、现场开会 (1 )如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集, 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进 行清点并 由大会主持 人当场公布 计票 结果。 (3 )如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑,可 以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点, 重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 招募说明书 67 (4 )计票过 程应由公证 机关予以公 证 ,基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 ,不 影响计票的效力。 2 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进行计票, 并由 公证机 关 对其计票过 程予以公证 。基金管理 人或基金托 管人拒派代 表对表决意 见的计票进 行监督的 , 不影响计票和表决结果。 (八 )生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介上公告。 如果采用通讯 方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束 力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等 规 定, 凡是直接引用法律法规的部分, 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整, 无需 召开基金份额持有人大会审议。 三 、 基 金收益 分 配 原则、 执 行 方式 (一 )基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的孰低数。 (三 )基金收益分配原则 1 、在符合有 关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份 基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的10% ,若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2 、 本基金收益分配方式分两种 : 现金分红与红利再投资, 投资 人可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资 人 不选择, 本基金默认的收益分配方式是现招募说明书 68 金分红; 3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ; 4 、每一基金份额享有同等分配权; 5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、 基金合同的约定以及 对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下, 基金管理人可 在按照监管部门要求履行适当程序后对 基金收益分配原则进行调整, 不需 召开基金份额持有人大会。 (四 )收益分配方案 基金收益分 配方案中应 载明截止收 益分配基准 日的可供分 配利润、基 金收益分配 对象 、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五 )收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工 作日内在指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日 。 (六 )基金收益分配中发生的费用 基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当 投 资 人 的现 金红利小于一定金额, 不足 以支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法, 依照 登记机构相关业务规则 执行。 四 、 与 基金财 产 管 理、运 作 有 关费用 的 提 取、支 付 方 式与比 例 (一 )基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、诉讼费和仲裁费; 5 、基金份额持有人大会费用; 6 、基金的证券、期货交易费用; 7 、基金的银行汇划费用; 8 、基金相关账户的开户及维护费用; 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二 )基金费用计提方法、计提标准和支付方式 招募说明书 69 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E×1.5%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产 中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E×0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。 上述 “一、 基金费用的种类中第 3 -9 项费用” , 根 据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五 、 基 金财产 的 投 资方向 和 投 资限制 (一)投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证 监会核准上 市的股票) 、 债券(包括 国债、央行 票据、金融 债券、企业 债券、公司 债券、中 期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府机构债券、 地方政府债券、 可交换债 券、 中小企业私募债券、 可转换债券 (含分离交易可转债) 等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 银行存款( 包括协议存 款、定期存 款及其他银 行存款) 、货 币市场工具 、权证、股 指期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% , 其中投资于本基金定义的 “ 金融主题” 范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80% 。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易 保证金后, 应当保持不 低于基金资 产净值 5%的现金或者到 期日在一年 以内的政 府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 (二)投资限制 招募说明书 70 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下 限制: (1 )本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95% ,其中 投资于本基金定义的“金 融主题 ”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80% ; (2 )本基金 每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴纳的 交易保证金 后,应当 保 持不 低于基金资产净值 5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10 %; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不 超 过 该 证 券 的 10%; (5 )本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3 %; (6 )本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10 %; (7 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (8 )本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例,不得 超过基金资 产净 值的 10 %; (9 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (10 ) 本基 金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的 10 %; (11 ) 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资 产 支 持 证 券 期 间 , 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 , 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3 个月内予以全部卖出; (13 ) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值 的 40% ,在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债 券 回购 到 期 后 不 得 展 期 ; (15 ) 本基金 若参与股指期货交易, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10% ; 在任 何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和, 不 得 超过基金 资 产净值的 95% ,其中 ,有 价证券指 股 票、债券 ( 不含到期 日 在一年 以内的政府 债券) 、权证 、资产支持 证券、买入 返售金融资 产(不含质 押式回购) 等 ;在任 何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 在 任何交 易日内交易 (不包括平 仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; 所持有 的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定 ; 招募说明书 71 (16)本基 金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10% ; (17)本基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ; (18)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 或期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中 国证监会规定的特殊情形除外 。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合同 的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适当程序后, 则本基金 投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列 投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资 目标和投资策略, 遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利 益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事 先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查 。 如法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受相关限制。 六 、 基 金资产 净 值 的计算 方 法 和公告 方 式 《基金合同》 生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、招募说明书 72 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定 媒介上。 七 、 基 金合同 解 除 和终止 的 事 由、程 序 以 及基金 财 产 的清算 方 式 (一 ) 《基金 合同》的变更 1 、变更基金 合同 涉及法 律法规规定 或本 基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议通 过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并 报中国证监会备案。 2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 自生 效 后方可执 行, 并自决 议生 效后 2 个工 作日 内在指定媒介公告。 (二 ) 《基金 合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基 金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3 、 《基金合 同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三 )基金财产的清算 1 、 基金财产 清算小组: 自出现 《基 金合同》 终 止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、基金财产 清算小组组 成:基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财产 清算小组职 责:基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具法招募说明书 73 律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人更 为有利的清算方法, 本基金财产的清算可按该方法进行, 并及时公告。 相关法律法规或监管 部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。 (四 )清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五 )基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有 人持有的基金份额比例进行分配。 (六 )基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 (七 )基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 八 、 争 议解决 方 式 各方当事人同意, 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议, 如经友 好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局 的,对当事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 基金合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 九 、 基 金合同 存 放 地和投 资 人 取得合 同 的 方式 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管理人、 基金托 管 人各持有二份,每份具有同等 的法律效力。 《基金合同》 可印制成册, 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场 所 和营业场所查阅。 招募说明书 74 第 十 九部 分 基 金 托管 协 议的 内 容摘 要





一 、基金 托 管 协议当 事 人 (一)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 法定代表人: 张海波 成立时间:1998 年3 月6 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]4 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:3 亿元人民币 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年8 月26 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52 亿元人 民币 存续期间:持续经营 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据 承 兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付; 承销政府债券; 买卖政府债券、 金融债券; 代理发行股票以外的有价证券; 买卖、 代理买卖股票以外的有价证券; 资产托管业务; 从 事 同业拆借; 买卖、 代理买卖外汇; 结汇、 售汇业务; 从事银行卡业务; 提供信用证服务及担 保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 财务顾问、 资信调查、 咨询、 见证业 务; 经中国银行业监督管理机构批准的其他业务 (以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其 规定) 。 二 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 招募说明书 75 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资 对象进行监督。 1 、本基金将 投资于以下金融工具: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票) 、 债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府机构债券、 地方政府债券、 可交换债 券、 中小企业私募债券、 可转换债券 (含分离交易可转债) 等) 、 资产支持证券、 债券回购 、 银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货 币市场工具、权证、股指期货以 及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 基金管理人每一年度对股票池中的股票调整一次, 并在不迟于调整前的 2 个工作日, 将 更新后的股票池发送给基金托管人,基金托管人据此进行该项监督。 2 、 本基金不 得投资于相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投资工具。 对基金管理人发 送的不符合基金合同规定的投资行为, 基金托管人可以拒绝执行, 并书 面通知基金管理人; 对于已经执行的投资, 基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规 定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。 (二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、 融资比例 进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应事先向基金托 管人提供投资品种池, 以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准 的约定进行监督。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95% , 其中投资于本基金定义的 “ 金融主题” 范畴内的证券不低于非现金基金资产的80% 。本 基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5% 的现 金或者到期日在一年以内的政府 债券。 本基金所指的 “ 金融主题” 涵盖了传统金融行业 和与金融改革相关的其他行业。 具体包 括银行 及非银行金融机构 所处的行业 ( 如保险、 证券、 信托等)、提供金 融服务和金融产品 的相关 行业 (如 信托、 创投、 租赁、 典当、 担保、P2P 、 第三方支付、 互联网金融平台等) 。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (1 ) 本基金 股票投资占基金资产的比例范围为0-95% , 其中 投资于本基金定义的 “ 金融 主题 ”范畴内的证券不低于非现金基金资产的80% ; (2 )本基金 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不招募说明书 76 低于基金资产净值5 %的 现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3 )本基金 持有一家公司 发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10 %; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10 %; (5 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3 %; (6 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7 )本基金 在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %; (8 )本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的10 %; (9 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10 ) 本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例, 不得超过该资产支持 证券规模的10 %; (11 ) 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12 ) 本基金 应投资于信用级别评级为BBB 以上( 含BBB) 的资 产支持证券。 基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3 个月 内予以全部卖出; (13 ) 基金 财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量; (14 ) 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40% ,在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年 ,债券回购到期后不得展期 ; (15 ) 在任何 交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的10% ; 在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不 得超过基金资产净值 的95% ,其中 ,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产 支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等 ; 在任 何交易日日终, 持有的卖出期货 合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20% ;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股 指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% ; 所持 有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定 ; (16)本基 金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10% ; (17)本基金 总资产不得超过基金净资产的140% ; (18)法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券 或期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在10 个交易日内 进行调整 , 但中国 证监会规定的特殊情形除外 。 招募说明书 77 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金 托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 以变更后的规定为准。 法律 法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人 在履行适当程序后, 则本基金 投资不再受相关限制。 (三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本托管协议第十五章 第 (九) 条规定的基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对基金管理人 基金投资禁止行为进行监督。 (四) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。 1 、基金托管 人依据有关 法律法规的 规定和基金 合同的约定 对于基金管 理人参与银 行 间 债券市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、 本基金适 用的银行间债券市 场交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结 算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或 不定期对银行间债券市场现券及回购交易对手的名单进行更新, 名单中增加或减少银行间债 券市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请, 基金托管人于 2 个工 作日内回函确认收到 后, 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书面确认后, 被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应 按 照 协 议 进 行 结 算 。 如果基金托管 人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手进行交易, 应 及时提醒基金管理人撤销交易, 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金财产损失的, 由 基金管理人承担相应责任, 基金托管人不承担责任, 发生此种情形时, 基金托管人有权报告 中国证监会。 2 、基金托管 人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先 约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的, 由基金管理人承担相 应责任,基金托管人不承担责任,法律法规另有规定的除外。 3 、基金管理 人向基金托 管人提供银 行间债券市 场交易对手 名单。基金 管理人有责 任 控 制交易对手的资信风险, 在与银行间债券市场交易对手名单以外的交易对 手进行交易时, 由 于交易对手 资信风险引 起的损失先 由基金管理 人承担,其 后有权要求 相关责任人 进行赔偿 , 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程, 则对于由于交易对手资信风险引起的损招募说明书 78 失, 不承担赔偿责任。 在基金管理人与银行间债券市场交易对手名单中的交易对手, 以约定 适用的交易方式进行交易的情况下, 由于交易对手资信风险引起的损失, 基金管理人不承担 责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿。 (五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资流通受限证 券进行监督。 1 .基金投资 流通受限证 券,应遵守 《关于 基金 投资非公开 发行股票等 流通受限证 券 有 关问题的通知》等有关法律法规规定。 2 .流通受限 证券,包括 由《上市公 司证券发行 管理办法》 规范的非公 开发行股票 、 公 开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重 大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限 证券。 3 .在首次投 资流通受限 证券之前, 基金管理人 应当制定相 关投资决策 流程、风险 控 制 等规章制度并提供给基金托管人。 基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理 安排流通受 限证券的投 资比例,并 在相关制度 中明确具体 比例,避免 基金出现流 动性风险 。 基金投资非公开发行股票, 基金管理人还应提供流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不 限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管 人, 保证基金托管人有足够的时间 进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4 、在投资流 通受限证券 之前,基金 管理人应至 少提前一个 交易日向基 金托管人提 供 有 关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件( 如有) : 拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承销商签订的 销售协议复 印件、缴款 通知书、基 金拟认购的 数量、价格 、总成本、 划款账号、 划款金额 、 划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5 .基金管理 人应在本基 金投资非公 开发行股票 后两个交易 日内,在 中 国证监会指 定 媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、 数量、 总 成本、 账面价值, 以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6 .基金托管 人应对基金 管理人是否 遵守法律法 规进行监督 ,并审核基 金管理人提 供 的 有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的, 有权要求基金管理人在 投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明, 并保留查看基金管理人 风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则, 基金 托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担 任何责任,并有权报告中国证监会。 招募说明书 79 如基金管理人和基金托管人无法达成一致, 应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金 托管人切实履行监督职责, 则不承担任何责任。 如果基金托管人没有切实履行监督职责, 导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 7 .相关法律 法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存 款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。 基 金管理人向基金托管人提供存款银行名单, 本基金投资 除存款银行名单以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时, 先由基金管理 人负责赔偿, 之后有权要求相关责任人进行赔偿, 如果基金托管人在运作过程中遵循上述监 督流程, 则对于由于存款银行信用风险引起的损失, 不承担赔偿责任。 基金管理人与基金托 管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。 (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资中期票据和 中小企业私募债进行监督 1 、基金管理 人管理的基 金在投资中 期票据和中 小企业私募 债前, 基金 管理人须根 据 法 律、 法规、 监管部门的规定, 制定严格的关于投资中期票据和中小企业私募债的风险控制制 度、 流动性风险和信用风险处置预案, 并书面提供给基金托管人, 基金托管人依据上述文件 对基金管理人投资中期票据和中小企业私募债的额度和比例进行监督。 2 、如未来有 关监管部门 发布的法律 法规对证券 投资基金投 资中期票据 和中小企业 私 募 债另有规定的,从其规定。 3 、基金托管 人有权监督 基金管理人 在相关基金 投资中期票 据和中小企 业私募债时 的 法 律法规遵守情况, 有关制度、 信用风险、 流动性风险处置预案的完善情况, 有关额度、 比 例 限制的执行情 况。 基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基金合同以及本协 议的规定, 应及时以书面形式通知基金管理人纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管 人的监督和核查。 基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出回函, 并及时改 正。 基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 如果基金管理人违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金 托管人根据 有关法律法 规的规定及 基金合同的 约定,对基 金资产净值 计算 、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关信息 披 露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (九) 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定, 应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 正。 招募说明书 80 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到书面通知后应 在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解 释或举证, 说明违规原 因及纠正期 限,并保证 在规定期限 内及时改正 。在上述规 定期限内 , 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人 通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管 理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管 人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向 中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关 数 据 资 料 和 制 度 等 。 (十一) 若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。 (十二) 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通 知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托 管人应报告中国证监会。 (十三) 基金托管人依据有关法律法规的规定、 基金合同和本协议的约定对于基金关联 交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交 易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建 立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金 托管人的同意, 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经 过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查 为履行上述信息披露义务, 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关 系的股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新, 加盖公章并书面提交, 并 确保所提供的关联方名单的真实性、 完整性、 全面性。 名单变更后基金管理人或基金托管人 应及时发送对方, 基金管理人或基金托管 人于 2 个工作日内电话或回函确认已知名单的变更。 三 、 基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 核 查 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户、 期货账户以及投资所需的其他专招募说明书 81 用账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二) 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未 执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 基金 合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因 及纠正期限, 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基金管理人有权随时对通 知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为, 包 括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实性, 在规定时间内 答复基金管理人并改正。 (三) 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知 基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由, 拒绝、 阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管 理人应报告中国证监会。 四 、 基 金财产 保 管 (一)基金财产保管的原则 1 .基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 2 .基金托管 人应安全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产。 3 .基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户 等投资所需账 户; 4 .基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立; 5 .基金托管 人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财 产,如有特殊情况双方可另行协商解决; 6 .对于因为 基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基金托管人应及时通知基金管 理人采取措施进行催收。 由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿 基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担任何责任; 7. 基金托管 人应安全、 完整地保管基金资产; 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运 用、 处分、 分 配基金的任何资产。 不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、 灭 失,基金托管人不承担责任。 招募说明书 82 8. 基金托管 人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金 财产, 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产 (包括但不限于期货保证金账户 内的资金、 期货合约等) 及其收益; 由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三 方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金财产造成的损失等不承担责任。 9 .除依据法 律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1 .基金募集 期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的 “基 金募集专户 ”。该账户由基金管理人开立并管理。 2 .基金募集 期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同等有关规定后, 基金管理人应将属于 基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资 的 2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 3 .若基金募 集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退 款等事宜,基金托管人应给予充分的协助与配合。 (三)基金银行账户的开立和管理 1 .基金托管 人以基金托 管人的名义 开设资产托 管专户,保 管基金财产 的银行存款 。 该 资产托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下, 代表所托管的包括本基金财产在 内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开 设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的资产托管 专户进行。 2 .基金银行 账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基金的任何账户进行 本基 金业务以外的活动。 3 .基金银行 账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1 .基金托管 人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立 基金托管人与基金联名的证券账户。 2 .基金证券 账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3 .基金证券 账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运 用由基金管理人负责。 招募说明书 83 4 .基金托管 人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金 账户, 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作, 基 金管理人应予以积极协助。 结算备付金、 结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限责任公司的规定执行。 5 .若中国证 监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若 无相关规定, 则基金托管人比照上述关于账 户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责任公司的有 关规定, 以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司 与银行间市场清算所股份有限公 司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)股指期货的相关账户的开立和管理 基金管理人、 基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户、 期货资金账户, 在中国 金融期货交易所获取交易编码。 期货结算账户名称、 期货资金账户名称及交易编码对应名称 应按照有关规定设立。 (七)其他账户的开立和管理 1 .因业务发 展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和 基金合同的规定,由基金 管理人与基金托管人协商后办理。 新账户按有关规定使用并管理。 2 .法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库, 也 可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳 分公司或票据营业中心的代保管库, 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券等有价凭证的购 买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证 券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人 对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (九)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件 分 别 由 基 金 管 理 人 、 基金托管人保管。 除协议另有规定外, 基金管理人在代表基金签署与基金财产有关的重大合 同时应保证基金一 方持有两份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正 本的原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人, 并 及时将正 本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成 的后果,由基金管理人负责。 重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合招募说明书 84 同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五 、 基 金资产 净 值 计算和 会 计 核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序 1 .基金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指按照每个工作日闭市后, 计算日基金资产净值除以计算日基金份额总 数, 基金份额净值的计算, 精确到 0.001 元, 小 数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的收益或 损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人 每个工作日 计算基金资 产净值及基 金份额净值 ,经基金托 管人复核无 误后 , 按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 2 .复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值结果发送基金托 管人, 经 基金托管人复核无误后,由基金管理人按照规定对外公布。 3 .根据有关 法律法规, 基金资产净 值计算和基 金会计核算 的义务由基 金管理人承 担 。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管理人对基金资产净值的 计算结果对 外予以公布 。法律法规 以及监管部 门有强制规 定的,从其 规定。如有 新增事项 , 按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1 .估值对象 基金所拥有的股票、 债券、 衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负 债。 2 .估值方法 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市 价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如 最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价 格; (2 ) 交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (本合同另有约定的除外) , 选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体估值机构由基金管理人与 基金托管人共同确定 ; (3 )交易所 上市的可转 换债券按估 值日收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利 息招募说明书 85 得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市 价,确定公允价格; (4 )交易所 上市的资产 支持证券, 采用估值技 术确定公允 价值,在估 值技术难以 可 靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、 转增股、配 股和公开增 发的股票, 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 )首次公 开发行未上 市或未挂牌 转让的股票 、债券和权 证,采用估 值技术确定 公 允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公 开发行有明 确锁定期的 股票,同一 股票在交易 所 上市后, 按交易所上 市 的 同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种, 采用估值技 术 确 定公允价值。 4 、同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5 、本基金投 资股指期货 合约,按估 值当日结算 价进行估值 ,估值当日 无结算价的 , 且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 、中小企业 私募债,采 用估值技术 确定公允价 值,在估值 技术难以可 靠计量公允 价 值 的情况下,按 成本估值。 7 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ,基金管理 人 可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8 、相关法律 法规以及监 管部门、自 律规则另有 规定的,从 其规定。如 有新增事项 , 按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法 律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时, 应立即通知 对方,共同 查明原因 , 双方协商解决。 3 .特殊情形 的处理 (1 ) 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 (7 ) 项进行估值时, 所造成的误 差不作 为基金资产估值错误处理。 (2 ) 由于不 可抗力原因, 或由于证券、 期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该 错误而造成的基金份额净值计算错误, 基金管理人、 基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理招募说明书 86 人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1 .当基金份 额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错 误; 基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人 , 并采取 合 理的措施防止损失进一步扩大; 错误偏差达到或超过基金份额净值的 0.25% 时, 基 金管理人 应当通报基 金托管人并 报中国证监 会备案;错 误偏差达到 基金份额净 值的 0.5% 时 ,基金 管 理人应当公告; 当发生基金份额净值计算错误时, 由基金管理人负责处理, 由此给基金份额 持有人和基金造成的直接损失, 应由基金管理人先行赔付, 基金管理人按差错情形, 有权向 其他当事人追偿。 2 .当基金份 额净值计算 差错给基金 和基金份额 持有人造成 直接损失需 要进行赔偿 时 , 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任, 经确认后按以下条款进行赔 偿: (1 )本基金 的基金会计 责任方由基 金管理人担 任,与本基 金有关的会 计问题,如 经 双 方在平等基础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行, 由此给基金份 额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (2 )若基金 管理人计算 的基金份额 净值已由基 金托管人复 核确认后公 告,而且基 金 托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明, 基金份额净值出错且造成基金份额 持有人的损失, 应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金, 就实际向投资人或基金 支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错比例各自承担 相应的责任。 (3 )如基金 管理人和基 金托管人对 基金份额净 值的计算结 果,虽然多 次重新计算 和 核 对, 尚不能达成一致时, 为避免不能按时公布基金份额净值的情形, 以基金管理人的计算结 果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (4 ) 由于基 金管理人提供的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进 而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的直接损失, 由基金管理人负 责赔付。 3 .基金管理 人和基金托 管人由于各 自技术系统 设置而产生 的净值计算 尾差,以基 金 管 理人计算结果为准。 4 . 前述内容 如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有通行做法, 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1 .基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 .因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 .中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 (五)基金会计制度 招募说明书 87 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 基金管理人、 基金 托管人分别 独立地设置、 记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存 在分歧, 应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符, 暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1 .财务报表 的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2 .报表复核 基金托管人 在收到基金 管理人编制 的基金财务 报表后,进 行独立的复 核。核对不 符时 , 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3 .财务报表 的编制与复核时间安排 (1 )报表的 编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日内完成月度报表的编制; 在每个季度结束之日 起15 个工作 日内完成基金季度报告的编制; 在基 金合同生效后每六个月结束之日起45 日内, 基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上, 并将更新后的招募说明书摘要登载在指 定媒介上。 在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制; 在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生效 不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告 或者年度报告。 (2 )报表的 复核 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金托管人在 收到后应在 3 日内进行复 核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完 成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 5 个 工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日, 将有关报告提供给 基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管 理人。 基金管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人应在 收到后 20 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之 间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。


基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共 同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准。 核对无误后, 基金托管人在 基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书, 双方 各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关 报表达成招募说明书 88 一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告, 基金托管人有权就相关情况报证监 会备案。 基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后, 需盖章确认或出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主要办 公场所所在地中国证监会派出机构备案。 六 、 基 金份额 持 有 人名册 的 保 管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括 《基金合同》 生 效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持 有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式 可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人 应当及时向 基金托管人 提交下列日 期的基金份 额持有人名 册: 《基金合 同 》 生效日、 《基 金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、 每年 12 月 31 日的 基金份额持 有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。 其中每年 12 月 31 日的 基金份额持有人名册应于下月前十个工作日 内提交; 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持 有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册, 并定期刻成光盘备份, 保存期 限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途, 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额 持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七 、 争 议解决 方 式 各方当事人同意, 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议, 如经友好协商未能解 决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的, 对各方当 事人均有约束力。 除非仲裁裁决另有决定 ,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 各自继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本托管协议受中华人民共和国法律管辖。 招募说明书 89 八 、 托 管协议 的 变 更和终 止 (一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行修改。 修改后的新协议, 其内容不 得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1 .基金合同 终止; 2 .基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3 .基金管理 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4 .发生法律 法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1 .基金财产 清算小组 (1 ) 基金财产清算小组: 自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2 )基金财 产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管人 、 具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财 产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、估 价 、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2 .基金财产 清算程序 (1 ) 《基金 合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具法 律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金剩余财产进行分配。 3 .基金财产 清算的期限为 6 个月。 4 .清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用, 清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5 .基金财产 清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 招募说明书 90 6 .基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清算费用; (2 )交纳所欠税款; (3 )清偿基金债务; (4 )按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1) -(3) 项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 7 .基金财产 清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算结果经会计师事务所审计, 律师 事务所出具法律意见书后, 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公 告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组公告。 8 .基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。


招募说明书 91 第 二 十部 分 基 金 份额 持 有人 服 务 如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容, 请及时通过下述方式联系基金管 理人。请确保 投资前,您/ 贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 主 要 由 基 金 管 理 人 、 发 售 机 构 及 销 售 机 构 提 供 , 以 下 是 基金 管理人提供的主要服务 内容。 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化, 有权在 符合法律法 规的前提下 ,增加和修 改相关服务 项目。如因 系统、 第三 方 或不可抗 力等原因 , 导致下述服务无法 提供,基金管理人不承担任何责任。 若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额,则该份额持有人享有客户服务 中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 一 、 基 金份额 持 有 人交易 资 料 的寄送 及 发 送服务 1 、纸质对账单 每季度结束后 15 个工作 日内, 基金管理人向本季度有场外交易 (本基金是否支持场外 交易, 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准) 且有定制的投资人寄送纸质对账单, 资料(含姓名及地址等)不详的除外。 2 、电子对账单 基 金 管 理 人 提 供 月 度 、 季 度 、 年 度 场 外 交 易 电 子 邮 件 对 账 单 及 月 度 、 季 度 场 外 交 易 手 机短信对账单服务,基金管理人将 以电子邮件 或手机短信 形式向定制的投资人定期发送。 3 、 注 册 登 记 机 构 和 基 金 管 理 人 不 提 供 投 资 人 的 场 内 交 易 ( 本 基 金 是 否 支 持 场 内 交 易 , 请以本基金 基金合同和 招募说明书 相关条款为 准)对 账单 服务(含纸 质及电子对 账单) 。 投 资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 二 、 在 线服务 通过基金管理人网站(www.nffund.com ) 、微信公众号(可搜索“南方基金”或 “4008898899 ” )或客户 端 ,投资人可获得如下服务: 1 、查询服务 投 资 人 通 过 基 金 账 号 、 身 份 证 号 等 开 户 证 件 号 码 和 查 询 密 码 登 录 基 金 管 理 人 网 站 、 微 信公众号或客户端,可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2 、网上交易服务 投资人可通过基金管理人网站、 微信公众号或客户端办理开户、 认购/ 申购、 赎回及信 息查询等业务。 有关基金管理人电子直销具体业务规则请 参见基金管理人网站相关公告和业 务规则 。 3 、信息资讯服务 招募说明书 92 投资人可 以 利 用 基 金 管 理 人 网站等 获取基金和 基金管理人 的 各 类 信 息 , 包 括 基 金 的 法 律文件、 基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 4 、自助答疑服务 投资人可通过基金管理人网站及客户端的 “在线客服” , 根据 提示操作输入要咨询问 题的关键词,便可自助进行相关问题的搜索及解答。 5 、网上人工服务 投 资 人 可 通 过 基 金 管 理 人 网 站 、 客 户 端 的 “ 在 线 客 服 ” 或 微 信 公 众 号 的 “ 微 客 服 ” 获 得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 三 、 客 户服务 中 心 电话服 务 投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899 ( 国内免长途话费)可享有如下服务: 1 、自助语音服务:提供 7 ×24 小时基 金净值信息、基金产品等自助查询服务。 2 、人工服务:提供每周七天,每日不少于 8 小 时的人工服务(法定节假日除外) 。 投 资人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、 信息查询、 服务投诉及建议、 信息定制等专 项服务。 3 、 电话交易服务: 基金管理人电子直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统 办理 开放式基金的认购、 申购、 交易撤单、 交易密码修改、 信息查询和投资人该直销账户下开 放 式基金的赎回等业务。 有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和 业务规则。 四 、 客 户投诉 及 建 议受理 服 务 投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 人 工 热 线 、 在 线 客 服 、 微 客 服 、 书 信 、 电 子 邮件、 短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服 务进行投诉或提出建议。


招募说明书 93 第 二 十一 部 分 其 它 应披 露 事项 本基金暂无其他应披露事项。 基金合同如有未尽事宜, 由基金合同当事人各方按有关法 律法规和规定协商解决。


招募说明书 94 第 二 十二 部 分 招 募 说明 书 存放 及 其查 阅 方式 本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售 机构和登记机构的办公场所, 投 资人 可在办公时间免费查阅; 也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件, 但应以招募 说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


招募说明书 95 第 二 十三 部 分 备 查 文件 一、 中国证监会准予本基金注册 的文件 二、 《 南方金 融主题 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 三、 《 南方金 融主题 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 四、 《南方基 金管理有限公司开放式基金业务规则》 五、法律意见书 六、基金管理人业务资格批件、营业执照 七、基金托管人业务资格批件、营业执照















































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2017 年 5 月 19 日