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广发天天红A(000389)

广发天天红:更新招募说明书摘要(2017年5月)查看PDF公告

广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金
更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司
时 间 : 二 〇 一 七 年 五 月2
【重 要提 示】
本基金于2013年10月10日经中国证监会证监许可[2013]1287号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经中国 证监 会核 准, 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的核准 ,并 不表 明其 对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金 管理 人依 照恪尽 职守 、诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用基 金财 产, 但不 保 证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基 金投 资于 证券市 场, 基金 净值 会 因为 证券 市场波 动等 因素 产生波 动, 投资 者在 投 资
本基 金前 ,需充 分了 解本基 金的 产品特 性, 并承 担基金 投资 中出现 的各 类风险 ,包 括:因 政
治、 经济 、社会 等环 境因素 对证 券价格 产生 影响 而形成 的系 统性风 险, 个别证 券特 有的非 系
统性 风险 ,由于 基金 投资人 连续 大量赎 回基 金产 生的流 动性 风险, 基金 管理人 在基 金管理 实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基 金为 货币 市场基 金, 其长 期平 均 风险 和预 期收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金 和
债券型基金。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年4月22日,有关财务数截止日为2017年3月
31日,净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计) 。3
第一 部分 基金 管理 人
一、 概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、 股权结构 : 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限
公司 、深 圳市前 海香 江金融 控股 集团有 限公 司、 康美药 业股 份有限 公司 和广州 科技 金融创 新
投 资 控 股 有 限 公 司 , 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 % 、 15.763 % 、 15.763 % 、 9.458 % 和
7.881%的股权。
二、 主要 人员情 况
1、董事会成员
孙树 明先 生: 董事长 ,博 士, 高级 经 济师 。兼 任广发 证券 股份 有限公 司董 事长 、执 行 董
事、 党委 书记, 中国 注册会 计师 协会道 德准 则委 员会委 员, 中国资 产评 估协会 常务 理事, 上
海证 券交 易所第 三届 理事会 理事 ,上海 证券 交易 所第一 届上 市咨询 委员 会委员 ,广 东金融 学
会副 会长 ,广东 省预 算腐败 工作 专家咨 询委 员会 财政金 融运 行规范 组成 员,中 证机 构间报 价
系统 股份 有限公 司副 董事长 。曾 任财政 部条 法司 副处长 、处 长,中 国经 济开发 信托 投资公 司
总经 理办 公室主 任、 总经理 助理 ,中共 中央 金融 工作委 员会 监事会 工作 部副部 长, 中国银 河
证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传 辉先 生: 副董事 长, 学士 ,现 任 广发 基金 管理有 限公 司总 经理, 兼任 广发 国际 资 产
管理 有限 公司董 事长 ,瑞元 资本 管理有 限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展专 业
委员 会委 员、资 产管 理业务 专业 委员会 委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委员 。
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。4
孙晓 燕女 士: 董事, 硕士 ,现 任广 发 证券 执行 董事、 副总 经理 、财务 总监 ,兼 任广 发 控
股( 香港 )有限 公司 董事, 证通 股份有 限公 司监 事长。 曾任 广东广 发证 券公司 投资 银行部 经
理、 广发 证券有 限责 任公司 财务 部经理 、财 务部 副总经 理、 广发证 券股 份有限 公司 投资自 营
部副 总经 理 , 广发 基金 管理有 限公 司财务 总监 、副总 经理 ,广发 证券 股份有 限公 司财务 部总 经
理。
戈俊 先生 :董 事,硕 士, 高级 会计 师 ,现 任烽 火通信 科技 股份 有限公 司总 裁, 兼任 南 京
烽火 星空 通信发 展有 限公司 董事 。曾任 烽火 通信 科技股 份有 限公司 财务 部总经 理助 理、财 务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美 卿女 士: 董事, 硕士 ,现 任深 圳 香江 控股 股份有 限公 司董 事长, 南方 香江 集团 董 事
长、 总经 理,香 江集 团有限 公司 总裁、 深圳 市金 海马实 业股 份有限 公司 董事长 。兼 任全国 政
协委 员, 全国妇 联常 委,中 国女 企业家 协会 副会 长,广 东省 妇联副 主席 ,广东 省工 商联副 主
席, 广东 省女企 业家 协会会 长, 香江社 会救 助基 金会主 席, 深圳市 深商 控股集 团股 份有限 公
司董 事, 广东南 粤银 行董事 ,深 圳龙岗 国安 村镇 银行董 事。 曾任深 圳市 前海香 江金 融控股 集
团有限公司法定代表人、董事长。
许冬 瑾女 士: 董事, 硕士 ,副 主任 药 师, 现任 康美药 业股 份有 限公司 副董 事长 、常 务 副
总经 理, 兼任世 界中 联中药 饮片 质量专 业委 员会 副会长 、国 家中医 药管 理局对 外交 流合作 专
家咨 询委 员会委 员、 中国中 药协 会中药 饮片 专业 委员会 专家 ,全国 中药 标准化 技术 委员会 委
员, 全国 制药装 备标 准化技 术委 员会中 药炮 制机 械分技 术委 员会副 主任 委员, 国家 中医药 行
业特 有工 种职业 技能 鉴定工 作中 药炮制 与配 置工 专业专 家委 员会副 主任 委员, 广东 省中药 标
准化技术委员会副主任委员等。
罗海平先生: 独立董事, 博士, 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、 党委书记,
兼任 中华 联合保 险集 团股份 有限 公司常 务副 总经 理,保 监会 行业风 险评 估专家 。曾 任中国 人
民保 险公 司荆襄 支公 司经理 、湖 北省分 公司 国际 保险部 党组 书记、 总经 理、汉 口分 公司党 委
书记 、总 经理, 太平 保险有 限公 司市场 部总 经理 、湖北 分公 司党委 书记 、总经 理、 助理总 经
理、 副总 经理兼 董事 会秘书 ,阳 光财产 保险 股份 有限公 司总 裁,阳 光保 险集团 执行 委员会 委
员,中华联合财产保险股份有限公司总经理。
董茂 云先 生: 独立董 事, 博士 ,高 级 经济 师, 现任宁 波大 学法 学院教 授、 学术 委员 会 主
任, 兼任 绍兴银 行独 立董事 ,海 尔施生 物医 药股 份有限 公司 独立董 事。 曾任复 旦大 学教授 、
法律系副主任、法学院副院长。5
姚海鑫先生: 独立董事, 博士、 教 授、 博士生导师 , 现任辽宁大学新华国际商学院教授 、
辽宁 大学 商学院 博士 生导师 ,兼 任中国 会计 教授 会理事 、东 北地区 高校 财务与 会计 教师联 合
会常 务理 事、辽 宁省 生产力 学会 副理事 长、 东北 制药( 集团 )股份 有限 公司独 立董 事、沈 阳
化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 ( 集团) 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁
大学工商管理学院副院长、 工商管理硕 士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵 先生 :监 事会主 席, 硕士 ,经 济 师。 曾任 广东物 资集 团公 司计划 处副 科长 ,广 东 发
展银行广州分行世贸支行行长、 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经 理 、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽 军女 士: 监事, 硕士 ,高 级涉 外 秘书 ,现 任广州 科技 金融 创新投 资控 股有 限公 司 工
会主 席、 副总经 理。 曾任广 州科 技房地 产开 发公 司办公 室主 任,广 州屈 臣氏公 司行 政主管 ,
广州 市科 达实业 发展 公司办 公室 主任、 总经 理, 广州科 技风 险投资 有限 公司办 公室 主任、 董
事会秘书。
吴晓 辉先 生: 监事, 硕士 ,现 任广 发 基金 管理 有限公 司信 息技 术部总 经理 ,兼 任广 发 基
金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成 柱先 生: 监事, 学士 ,现 任广 发 基金 管理 有限公 司中 央交 易部交 易员 。曾 任广 州 新
太科 技股 份有限 公司 工程师 ,广 发证券 股份 有限 公司工 程师 ,广发 基金 管理有 限公 司信息 技
术部工程师。
刘敏 女士 :监 事,硕 士, 现任 广发 基 金管 理有 限公司 产品 营销 管理部 副总 经理 。曾 任 广
发基 金管 理有限 公司 市场拓 展部 总经理 助理 ,营 销服务 部总 经理助 理, 产品营 销管 理部总 经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传 辉先 生: 总经理 ,学 士, 兼任 广 发国 际资 产管理 有限 公司 董事长 ,瑞 元资 本管 理 有
限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展 专业委 员会 委员, 资产 管理业 务专 业委员 会
委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委 员。曾 任广 发证券 股份 有限公 司投 资银行 部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平 先生 :副 总经理 ,硕 士 , 经济 师。 曾任 上海荣 臣集 团市 场部经 理、 广发 证券投 资银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责 人 ,6
广发 基金 管理有 限公 司总经 理助 理,中 国证 券监 督管理 委员 会第六 届创 业板发 行审 核委员 会
兼职委员。
易阳 方先 生: 副总经 理, 硕士 。兼 任 广发 基金 管理有 限公 司投 资总监 ,广 发聚 丰混 合 型
证券 投资 基金基 金经 理、广 发聚 祥灵活 配置 混合 型证券 投资 基金基 金经 理、广 发稳 裕保本 混
合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫益 灵
活配 置混 合型证 券投 资基金 基金 经理, 广发 国际 资产管 理有 限公司 董事 ,瑞元 资本 管理有 限
公司 董事 。曾任 广发 证券投 资自 营部副 经理 ,中 国证券 监督 管理委 员会 发行审 核委 员会发 行
审核 委员 ,广发 基金 管理有 限公 司投资 管理 部总 经理、 总经 理助理 ,广 发聚富 开放 式证券 投
资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。
段西 军先 生: 督察长 ,博 士。 曾在 广 东省 佛山 市财贸 学校 、广 发证券 股份 有限 公司 、 中
国证监会广东监管局工作。
邱春 杨先 生: 副总经 理, 博士 ,瑞 元 资本 管理 有限公 司董 事。 曾任原 南方 证券 资产 管 理
部产 品设 计人员 ,广 发基金 管理 有限公 司机 构理 财部副 总经 理、金 融工 程部副 总经 理、产 品
总监、金融工程部总经理。
魏恒 江先 生: 副总经 理, 硕士 ,高 级 工程 师。 兼任广 东证 券期 货业协 会副 会长 及发 展 委
员会 委员 。曾在 水利 部、广 发证 券股份 有限 公司 工作, 历任 广发基 金管 理有限 公司 上海分 公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬 晗女 士: 副总经 理, 硕士 ,兼 任 广发 国际 资产管 理有 限公 司副董 事长 。曾 任中 国 农
业科 学院 助理研 究员 ,中国 证监 会培训 中心 、监 察局科 员, 基金监 管部 副处长 及处 长,私 募
基金监管部处长。
4、基金经理
谭 昌 杰 , 男 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 9 年 基 金 业 从 业 经 历 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从
业证书,2008 年 7 月至 2012 年 7 月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012 年
7 月 19 日起 任 广 发理 财年 年红 债券基 金 的 基金 经理 , 2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 26 日
任广发双债添利债券基金的基金经理, 2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市 场基
金 的 基 金 经 理 , 2014 年 1 月 10 日 至 2015 年 7 月 23 日 任 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理, 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日任广发集鑫债券型证券投资基金, 2014 年 1 月 27
日至 2015 年 7 月 23 日任广发天天利货币市场基金的基金经理, 2014 年 9 月 29 日至 201 5 年
4 月 29 日任 广 发 季季 利债券 基金 的基 金 经理 , 2015 年 1 月 29 日起 任广 发趋 势优选 灵活 配置7
混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 3 月 25 日 起 任 广 发 聚 安 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 4 月 9
日起任广发聚宝混合基金的基金经理,2015 年 6 月 1 日起任广发聚康混合基金的基金经理,
2016 年 2 月 4 日起任广发稳安保本混合基金的基金经理,2016 年 6 月 17 日至 2016 年 11 月
17 日任 广发 安泽 回报混 合基 金的 基金经 理, 2016 年 11 月 2 日起 任广 发鑫 源混合 基金 的基 金
经理,2016 年 11 月 18 日起任广发安泽纯债债券基金的基金经理。
任 爽 , 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 9 年 基 金 业 从 业 经 历 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业
证书, 2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广发基金管理 有限公司固定收益部兼任交易员和 研究员 ,
2012 年 12 月 12 日起 任广 发纯 债债 券基 金的基 金经 理, 2013 年 6 月 20 日起 任广 发理 财 7 天
债券基金的基金经理,2013 年 10 月 22 日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,
2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理, 2014 年 5 月 30 日起任广发 钱袋
子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 8 月 28 日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,
2015 年 6 月 8 日起 任广 发聚 泰混 合基金 的基 金经 理, 2016 年 3 月 21 日起 任广 发稳 鑫保 本基
金的基金经理, 2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益混合和广发鑫惠混合基金的基金经理, 2016
年 12 月 2 日起任广发鑫利混合基金的基金经理, 2016 年 12 月 9 日起任广发安盈混合基 金的
基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席 :公 司副 总经理 易阳 方先 生; 成 员: 权益 投资一 部总 经理 李巍先 生, 研究 发展 部 总
经理孙迪先生,固定收益投资总监张芊女士。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。8
第二 部分 基金 托管 人
一、 基本 情况
名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
办公地址:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:杨明生
成立时间:1988 年 7 月 8 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:154 亿人民币
存续期间:持续经营
基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 : 中 国 证 监 会 、 中 国 银 监 会 《 关 于 核 准 广 东 发 展 银 行 证 券 投 资
基金托管资格的批复》 ,证监许可[2009]363 号
联系人:周小磊
联系电话: (010)65169562
广发银行股份有限公司成立于 1988 年, 是国务院和中国人民银行批准成立的我国首 批股
份制 商业 银行之 一, 总部 设于广 东省 广州市 ,注 册资 本 154 亿元 。二 十多年 来, 广发 银行栉
风沐 雨, 艰苦创 业, 以自己 不断 壮大的 发展 历程 ,见证 了中 国经济 腾飞 和金融 体制 改革的 每
一个脚印。
经中 国银 行业 监督 管理 委员 会批 复同意 (银 监复 2016[232]号文 ) ,广 发银 行主 要股 东中
国 人寿 保险 股份 有限 公司 已于 2016 年 8 月 29 日 完成 与 CITIGROUP INC. ( 花旗 集团 )及 IBM
CREDIT LLC ( IBM 信 贷 ) 的 股 份 转 让 交 易 。 目 前 , 中 国 人 寿 持 有 广 发 银 行 约 67.29 亿 股 , 持
股比例 43.686%,为广发银行单一最大股东。
截至 2016 年 12 月 31 日, 广发银行总资产 20475.92 亿元、 总负债 19416.18 亿元、 实现
营业收入 553.18 亿元、 拨备前利润 364.43 亿元。 据英国 《银行家》 杂志 2016 年全球银行排
名,本行按一级资本列第 86 位。
二、 主要 人员 情况
广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 设 资 产 托 管 部 , 是 从 事 资 产 托 管 业 务 的 职 能 部 门 , 内 设 客 户
营销 处、 保险与 期货 业务处 、增 值与外 包业 务处 、业务 运行 处、内 控与 综合管 理处 ,部门 全9
体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。
部门负责人蒋柯先生, 经济学硕士, 高级经济师, 从事托管工作十七年 , 托管经验丰富。
曾担 任大 型国有 商业 银行资 产托 管部托 管业 务运 作中心 副处 长、全 球资 产托管 处副 处长、 全
球资 产托 管处副 处长 (主持 工作 )等职 务。 曾被 中国证 券业 协会聘 任为 证券投 资基 金估值 工
作小组组长。 2015 年 1 月, 经中国证监会核准资格, 任广发银行资产托管部副总经理 , 现主
持部门工作。
三、 基金 托管 业务经 营情 况
广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、 银监会核准开办证券投 资基
金 托 管 业 务 , 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 证 监 许 可 [2009]363 号 。 截 至 2016 年 12 月 末 , 托 管
资产 规模 20,429.55 亿元 。建 立了 一只 优秀 、专业 的托 管业 务团 队,保 证了 托管 服务 水准 在
行业 的领 先地位 。建 立了完 善的 产品线 ,产 品涵 盖证券 投资 基金、 基金 公司客 户特 定资产 管
理计划、 证券公司客户资产管理计划 、 保险资金托管、 股权投资基金 、 产业基金、 信托计划 、
银行理财产品、 QDII 托管、 交易资金托管、 专项资金托管、 中介资金托管等, 能为托管产品
提供全面的托管服务。1 0
第三 部 分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1、广发基金管理有限公司直销中心
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话:020-89899073
传真:020-89899069 020-89899070
网址: www.gffunds.com.cn
2、广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 直 销 系 统 ( 网 址 : w w w . g f f u n d s . c o m . c n )
基金 管理 人可 根据有 关法 律法 规的 要 求, 选择 其他符 合要 求的 机构代 理销 售基 金, 并 及
时公告。
二、 注册 登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004- 56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
电话:020-89899129
传真:020-89899175
联系人:李尔华
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军1 1
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师:洪锐明、江丽雅
第四 部分 基金 的名 称
广发天天红发起式货币市场基金
第五 部分 基金 的类 型
契约型开放式基金
第六 部 分 基金 的投 资目标
在严 格控 制风 险、保 持较 高流 动性 的 基础 上, 力争实 现稳 定的 、高于 业绩 比较 基准 的 投
资收益。
第七 部 分 基金 的投 资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、 期限在 1 年以内 (含 1 年) 的 银行存款 (包括活期存款、 定期存款 、 通知存款、 大
额存单等) 、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、 非金融企业债务融资工具 ( 包括但不
限于短期融资券、超短期融资券、中期票据) 、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。1 2
如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许货 币 市场 基金 投资其 他金 融工 具,基 金管 理人 在履 行 适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
第八 部 分 基金 的投 资策略
一 、基金 的投 资策略
本基 金将 在深 入研究 国内 外的 宏观 经 济走 势、 货币政 策变 化趋 势、市 场资 金供 求状 况 的
基础 上, 分析和 判断 利率走 势与 收益率 曲线 变化 趋势, 并综 合考虑 各类 投资品 种的 收益性 、
流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
(一)利率预期策略
影响 利率 走势 的因素 很多 ,影 响短 期 利率 变动 的因素 更多 ,运 行方式 也更 为复 杂。 基 金
管理人将重点考察以下两个因素:
1、 中央银行、 财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。 政府对金融市场运行的影响
非常 深远 。国家 宏观 经济管 理部 门尤其 是中 央银 行对经 济运 行形势 的判 断及采 取的 应对政 策
是影响市场利率走势的关键因素之一。
2、 短期资金供求变化。 短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导
力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
具体 而言 ,本 基金管 理人 将持 续跟 踪 反映 国民 经济变 化的 宏观 经济指 标, 对国 家经 济 政
策进行深入分析, 进而对短期利率的变化态势做出及时反应。 重点关注的宏观经济指标包 括 :
国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。
(二)期限配置策略
在短 期利 率期 限结构 分析 的基 础上 , 根据 对投 资对象 流动 性和 收益性 的动 态考 察, 构 建
合理 期限 结构的 投资 组合。 从组 合总的 剩余 期限 结构来 看, 一般说 来, 预期利 率上 涨时, 将
适当 缩短 组合的 平均 期限; 预期 利率下 降时 ,将 在法律 法规 允许的 范围 内适当 延长 组合的 平
均剩余期限。
(三)品种配置策略
在短 期利 率期 限结构 分析 和品 种深 入 分析 的基 础上, 进行 品种 合理配 置。 当预 期利 率 上
涨时 ,可 以增加 回购 资产的 比重 ,适度 降低 债券 资产的 比重 ;预期 利率 下降, 将降 低回购 资1 3
产的比重,增加债券资产的比重。
(四)银行定期存款及大额存单投资策略
银行 定期 存款 及大额 存单 是本 基金 的 主要 投资 对象, 因此 ,银 行定期 存款 及大 额存 单 的
投资 将是 本基金 关注 的重点 之一 。具体 而言 ,在 组合投 资过 程中, 本基 金将在 综合 考虑成 本
收益 的基 础上, 尽可 能的扩 大交 易对手 方的 覆盖 范围, 通过 对这些 银行 广泛、 耐心 而细致 的
询价 ,挖 掘出利 率报 价较高 的多 家银行 进行 银行 定期存 款及 大额存 单的 投资, 在获 取较高 投
资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
(五)套利策略
在久 期控 制的 基础上 ,本 基金 管理 人 将对 货币 市场的 各个 细分 市场进 行深 入研 究分 析 ,
在严 格控 制风险 和保 障流动 性的 前提下 ,寻 找跨 市场、 跨期 限、跨 品种 的套利 投资 机会, 以
期获 得更 高的收 益。 当然, 由于 交易机 制的 限制 ,目前 挖掘 套利投 资机 会的投 资方 法主要 是
用风 险相 当,但 收益 更高的 品种 替代收 益较 低的 品种, 或者 用收益 相当 ,风险 较低 的品种 替
代风险较高的品种。
(六)流动性管理策略
流动 性好 是货 币市场 基金 的重 要特 征 之一 。在 日常的 投资 管理 过程中 ,本 基金 将会 紧 密
关注申购/ 赎回现金流变化情况、 季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素, 建
立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体 而言 ,本 基金将 综合 平衡 基金 资 产在 流动 性资产 和收 益性 资产之 间的 配置 比例 , 通
过现 金留 存、银 行定 期存款 提前 支取、 持有 高流 动性券 种、 正向回 购、 降低组 合久 期等方 式
提高 基金 资产整 体的 流动性 ,也 可采用 持续 滚动 投资方 法, 将回购 或债 券的到 期日 进行均 衡
等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
二 、投资 决策 依据和 投资 程序
(一)投资决策依据
1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
(二)投资决策程序
1、投资决策委员会制定整体投资战略。
2 、 固 定 收 益 部 研 究 员 根 据 自 身 或 者 其 他 研 究 机 构 的 研 究 成 果 , 形 成 利 率 走 势 预 测 、 券1 4
种配置建议等,为债券决策提供支持。
3 、 固 定 收 益 基 金 经 理 小 组 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 投 资 战 略 , 结 合 研 究 员 的 研 究 报 告 ,
拟订 所辖 基金的 具体 投资计 划, 包括: 资产 配置 、目标 久期 、期限 结构 、个券 选择 等投资 方
案。
4 、 投 资 决 策 委 员 会 对 固 定 收 益 基 金 经 理 小 组 提 交 的 方 案 进 行 论 证 分 析 , 并 形 成 决 策 纪
要。
5 、 根 据 决 策 纪 要 , 固 定 收 益 基 金 经 理 小 组 构 造 具 体 的 投 资 组 合 及 操 作 方 案 , 交 由 中 央
交易部执行。
6、中央交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈至基金经理小组。
7 、 基 金 绩 效 评 估 与 风 险 管 理 小 组 重 点 控 制 基 金 投 资 组 合 的 市 场 风 险 和 流 动 性 风 险 , 定
期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
第九 部分 基金 的业 绩比较 基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后) 。
本基 金定 位为 现金管 理工 具, 注重 基 金资 产的 流动性 和安 全性 ,因此 采用 活期 存款 利 率
(税 后) 作为业 绩比 较基准 。活 期存款 利率 由中 国人民 银行 公布, 如果 活期存 款利 率或利 息
税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
第十 部分 基金 的风 险收益 特征
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。1 5
第十 一部 分 基金 的 投资 组合 报告
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行根据本基金合同规定,于2017年5月16日复核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序号 项目 金额 ( 元 )
占基金总资产
的比例 ( % )
1 固定收益投资 6,037,441,422.23 51.33
其中:债券 6,037,441,422.23 51.33
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,348,983,363.47 19.97
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
3,291,246,438.05 27.98
4 其他资产 84,065,448.1 1 0.71
5 合计 1 1 ,761,736,671.86 100.00
2 报告 期债 券回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告 期内债券回购融资余额 13.19
其中 :买断式回购融资 -
序号
项目
金额
占 基 金 资 产 净 值
比例(%)
2
报告 期末债券回购融资余额 673,198,470.20 6.1 1
其中 :买断式回购融资 - -1 6
注: 报告 期内 债券回 购融 资余 额占 基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内每 日融 资余 额占 资 产
净值比例的简单平均值。
债券 正回 购的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的 说明
序号 发生日期
融资余额占基金资
产净值的比例(% )
原因 调整期
1 2 017- 03- 20 20.02 - -
3 基金 投资 组合平 均剩 余期限
3 .1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 76
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
1 1 6
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
70
报告 期内 投资组 合平 均剩余 期限超 过 1 80 天情 况说 明
本基 金合 同约 定 : “本基 金投 资组 合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不得 超过 120 天” ,
本报告期内,本基金未发生超标情况。
3 .2 报告 期末 投资组 合平 均剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(% )
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 26.32 6.1 1
其中 : 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 26.00 -
其中 : 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -1 7
3 60天(含) —90天 12.30 -
其中 : 剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天(含) —120天 17.69 -
其中 : 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天(含) —397天(含) 23.64 -
其中 : 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 105.96 6.1 1
4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例 ( % )
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 480,892,142.69 4.36
其中:政策性金融债 480,892,142.69 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 4,683,699,370.88 42.50
6 中期票据 80,606,180.99 0.73
7 同业存单 792,243,727.67 7.19
8 其他 - -
9 合计 6,037,441,422.23 54.78
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5 报告 期末 按摊余 成本 占基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名债 券投资 明细1 8
序
号
债券代 码 债券名称 债券数量
( 张 )
摊余成本(元) 占基金资产净值 比例
( %)
1 1 1 1 694677 16 桂林银行
C D 030
3,000,000.00 297,822,205.59 2.70
2 1 1 1 694776 16 绍兴银行
C D 043
3,000,000.00 297,767,963.76 2.70
3 01 1 69871 1 16 兖州煤业
S C P 006
2,500,000.00 249,936,255.34 2.27
4 14033 1 14 进出 31 2,100,000.00 210,694,232.36 1.91
5 01 1 6987 19 16 振华 S C P 001 2,000,000.00 199,948,906.53 1.81
6 01 1 6989 37 16 兖州煤业
S C P 008
2,000,000.00 199,944,667.67 1.81
7 01 1 6986 83 16 中化工
S C P 003
2,000,000.00 199,886,637.49 1.81
8 1 1 1 604022 16 中行 C D 022 2,000,000.00 196,653,558.32 1.78
9 0416540 57 16 船重 C P 001 1,900,000.00 189,937,246.00 1.72
10 01 1 6987 14 16 粤珠江
S C P 004
1,700,000.00 169,956,580.45 1.54
6“ 影子 定价 ”与“ 摊余 成本 法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1067%
报告期内偏离度的最低值 - 0.0380%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0469%
7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值 比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资 组合 报告附 注
8.1 基金计价方法说明
本 基金 采 用 “ 摊 余成 本 法 ” 计 价, 即 计 价对 象 以 买入 成 本列 示 , 按实 际 利率 并 考 虑其 买 入
时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
8.2 本报告期内 本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券 。
8.3 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 在 本 报 告 期 内 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1 9
8. 4 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 84,065,448.11
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 84,065,448.112 0
第十 二 部 分 基金 的业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数 据截
至2016年12月31日。
1 本报 告期 基金份 额净 值收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
1 . 广 发 天 天 红 货 币 A :
阶 段
份 额 净 值 收
益 率 ①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 3 . 1 0 . 2 2 - 2 0 1 3 .
1 2 . 3 1
1 . 1 1 8 4 % 0 . 0 0 2 5 % 0 . 0 6 9 0 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 0 4 9 4 % 0 . 0 0 2 5 %
2 0 1 4 . 1 . 1 - 2 0 1 4 . 1 2
. 3 1
5 . 0 8 8 4 % 0 . 0 0 2 9 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 4 . 7 3 3 5 % 0 . 0 0 2 9 %
2 0 1 5 . 1 . 1 - 2 0 1 5 . 1 2
. 3 1
4 . 0 0 4 2 % 0 . 0 0 2 6 % 0 . 3 5 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % 3 . 6 4 9 3 % 0 . 0 0 2 6 %
2 0 1 6 . 1 . 1 - 2 0 1 6 . 1 2
. 3 1
2 . 7 2 7 7 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 3 5 5 8 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 3 7 1 9 % 0 . 0 0 1 5 %
自 基 金 合 同 生 效
起 至 今
1 3 . 5 3 3 4 % 0 . 0 0 3 7 % 1 . 1 3 4 6 % 0 . 0 0 0 0 % 1 2 . 3 9 8 8 % 0 . 0 0 3 7 %
2 . 广 发 天 天 红 货 币 B :
阶 段
份 额 净 值 收
益 率 ①
净 值 收 益 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
2 0 1 5 . 1 2 . 1 5 - 2 0 1 5 .
1 2 . 3 1
0 . 1 5 8 6 % 0 . 0 0 1 1 % 0 . 0 1 5 6 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 4 3 0 % 0 . 0 0 1 1 %
2 0 1 6 . 1 . 1 - 2 0 1 6 . 1 2
. 3 1
2 . 9 7 5 3 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 3 5 5 8 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 6 1 9 5 % 0 . 0 0 1 5 %
自 基 金 合 同 生 效
起 至 今
3 . 1 3 8 7 % 0 . 0 0 1 5 % 0 . 3 7 1 4 % 0 . 0 0 0 0 % 2 . 7 6 7 3 % 0 . 0 0 1 5 %
注:本基金收益分配按日结转份额。
2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率变 动的比 较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图2 1
( 2 0 1 3 年 1 0 月 2 2 日 至 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 )
1 、 广 发 天 天 红 货 币 A
2 、 广 发 天 天 红 货 币 B2 2
第十 三部 分 基金 的费 用
一、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的授信费用(如有) ;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。管理费的计算方法如下 :
H =E × 0.27% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基 金管 理费划 款指 令,基 金托 管人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从基 金财 产中一 次性 支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计算方法如 下 :
H =E × 0.05% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取 。2 3
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,B 类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E×年销售服务费÷当年天数
H 为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为各类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服
务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述 “ 一、 基金 费用的 种类 中第 4 -9 项费 用 ” ,根 据有 关法规 及相 应协 议规 定, 按费 用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列 入基金 费用 的项目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、 费用 调整
基金 管理 人和 基金托 管人 协商 一致 后 ,可 根据 基金发 展情 况调 整基金 管理 费率 、基 金 托
管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 或 基金 销售 服务费 率等 费率 ,须召 开基 金份 额持 有 人
大会 审议 ;调低 基金 管理费 率、 基金托 管费 率或 基金销 售服 务费率 等费 率,无 须召 开基金 份
额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。2 4
第十 四部 分 对招 募说 明书更 新部 分的说 明
本基 金管 理人依 据《 中华人 民共 和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理办 法 》 、
《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法》及 其它 有关法 律法 规 的
要 求 , 结 合 本 基 金 管 理 人 对 本 基 金 实 施 的 投 资 管 理 活 动 , 对 原广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基
金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第三部分 基金管理人”部分,根据基金管理人的人员变动进行了更新。
2. 在 “第 四 部 分 基 金 托 管 人 ” 部 分 , 根 据 托 管 人 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 对 托 管 人 信 息
进行了相应更新。
3. 在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了直销机构及经办注册会计师的信息。
4. 在“第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了精简与概括。
5. 在 “ 第 九 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 截 至 2017 年 3 月 31 日 的 基 金 投 资 组 合 报
告。
6. 在 “ 第十部分 基金的业绩” 部 分 , 对截至 2016 年 12 月 31 日的基金业绩表现情况予
以更新。
7. 根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限 公司
二〇一七年五月十 九日