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广发百发100A(000826)

广发百发100:更新招募说明书摘要(2017年5月)查看PDF公告

广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型
证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要
基 金 管 理 人 : 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
时 间 : 二 〇 一 七 年 五 月2
【重 要提 示】
本基金于2014年9月15日经中国证监会证监许可[ 201 4] 958号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招 募说 明书 经中国 证监 会注 册, 但 中国 证监 会对本 基金 募集 的注册 ,并 不表 明其 对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金 管理 人依 照恪尽 职守 、诚 实信 用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用基 金财 产, 但不 保 证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标
的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险 等 。
投资有风险,投资人拟认购( 或申购) 基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金
合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对
于认购( 或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人
基金投资要承担相应风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2017年4月30日,有关财务数截止日为2017年3
月31日,净值表现截止日为2016年12月31日(财务数据未经审计) 。3
第一 部分 基金 管理 人
一、 概况
1、名称:广发基金管理有限公司
2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
4、法定代表人:孙树明
5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
6、电话:020-83936666
全国统一客服热线:95105828
7、联系人:段西军
8、注册资本:1.2688 亿元人民币
9、 股权结构 : 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有限
公司 、深 圳市前 海香 江金融 控股 集团有 限公 司、 康美药 业股 份有限 公司 和广州 科技 金融创 新
投 资 控 股 有 限 公 司 , 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 % 、 15.763 % 、 15.763 % 、 9.458 % 和
7.881%的股权。
二、 主要 人员情 况
1、董事会成员
孙树 明先 生: 董事长 ,博 士, 高级 经 济师 。兼 任广发 证券 股份 有限公 司董 事长 、执 行 董
事、 党委 书记, 中国 注册会 计师 协会道 德准 则委 员会委 员, 中国资 产评 估协会 常务 理事, 上
海证 券交 易所第 三届 理事会 理事 ,上海 证券 交易 所第一 届上 市咨询 委员 会委员 ,广 东金融 学
会副 会长 ,广东 省预 算腐败 工作 专家咨 询委 员会 财政金 融运 行规范 组成 员,中 证机 构间报 价
系统 股份 有限公 司副 董事长 。曾 任财政 部条 法司 副处长 、处 长,中 国经 济开发 信托 投资公 司
总经 理办 公室主 任、 总经理 助理 ,中共 中央 金融 工作委 员会 监事会 工作 部副部 长, 中国银 河
证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。
林传 辉先 生: 副董事 长, 学士 ,现 任 广发 基金 管理有 限公 司总 经理, 兼任 广发 国际 资 产
管理 有限 公司董 事长 ,瑞元 资本 管理有 限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展专 业
委员 会委 员、资 产管 理业务 专业 委员会 委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委员 。
曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。4
孙晓 燕女 士: 董事, 硕士 ,现 任广 发 证券 执行 董事 、副总 经理 、财 务总监 ,兼 任广 发控
股( 香港 )有限 公司 董事, 证通 股份有 限公 司监 事长。 曾任 广东广 发证 券公司 投资 银行部 经
理、 广发 证券有 限责 任公司 财务 部经理 、财 务部 副总经 理、 广发 证券 股份 有限公 司 投资 自营
部副 总经 理 , 广发 基金 管理有 限公 司财务 总监 、副总 经理 ,广发 证券 股份 有限公 司财 务部 总 经
理。
戈俊 先生 :董 事,硕 士, 高级 会计 师 ,现 任烽 火通信 科技 股份 有限公 司总 裁, 兼任 南京
烽火 星空 通信发 展有 限公司 董事 。曾 任烽 火通信 科技 股份有 限公 司财务 部总 经理 助理、 财务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美 卿女 士: 董事, 硕士 ,现 任深 圳 香江 控股 股份有 限公 司董 事长, 南方 香江 集团 董 事
长、 总经 理 ,香 江集 团有限 公司 总裁、 深圳 市金 海马 实业股份 有限 公司董 事长 。兼 任全 国政
协委 员, 全国妇 联常 委,中 国女 企业家 协会 副会 长,广 东省 妇联副 主席 ,广东 省工 商联副 主
席, 广东 省女企 业家 协会会 长, 香江社 会救 助基 金会主 席, 深圳市 深商 控股集 团股 份有限 公
司董 事, 广东南 粤银 行董事 ,深 圳龙岗 国安 村镇 银行董 事。 曾任深 圳市 前海香 江金 融控股 集
团有限公司法定代表人、董事长。
许冬 瑾女 士: 董事, 硕士 ,副 主任 药 师, 现任 康美药 业股 份有 限公司 副董 事长 、常 务 副
总经 理, 兼任世 界中 联中药 饮片 质量专 业委 员会 副会长 、国 家中医 药管 理局对 外交 流合作 专
家咨 询委 员会委 员、 中国中 药协 会中药 饮片 专业 委员会 专家 ,全国 中药 标准化 技术 委员会 委
员, 全国 制药装 备标 准化技 术委 员会中 药炮 制机 械分技 术委 员会副 主任 委员, 国家 中医药 行
业特 有工 种职业 技能 鉴定工 作中 药炮制 与配 置工 专业专 家委 员会副 主任 委员, 广东 省中药 标
准化技术委员会副主任委员等。
罗海平先生: 独立董事, 博士, 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、 党委书记,
兼任 中华 联合保 险集 团股份 有限 公司常 务副 总经 理, 保监会行 业风 险评估 专家 。曾 任中 国人
民保 险公 司荆襄 支公 司经理 、湖 北省分 公司 国际 保险部 党组 书记、 总经 理、汉 口分 公司党 委
书记 、总 经理, 太平 保险有 限公 司市场 部总 经理 、湖北 分公 司党委 书记 、总经 理、 助理总 经
理、 副总 经理兼 董事 会秘书 ,阳 光财产 保险 股份 有限公 司总 裁,阳 光保 险集团 执行 委员会 委
员,中华联合财产保险股份有限公司总经理。
董茂 云先 生: 独立董 事, 博士 ,高 级 经济 师 ,现 任宁 波大 学法学 院教 授、 学术委 员会 主
任, 兼任 绍兴银 行独 立董事 ,海 尔施生 物医 药股 份有限 公司 独立董 事。 曾任复 旦大 学教授 、
法律系副主任、法学院副院长。5
姚海鑫先生: 独立董事, 博士、 教 授、 博士生导师 , 现任辽宁大学新华国际商学院教授 、
辽宁 大学 商学院 博士 生导师 ,兼 任中国 会计 教授 会理事 、东 北地区 高校 财务与 会计 教师联 合
会常 务理 事、辽 宁省 生产力 学会 副理事 长、 东北 制药( 集团 )股份 有限 公司独 立董 事、沈 阳
化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 ( 集团) 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁
大学工商管理学院副院长、 工商管理硕 士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵 先生 :监 事会主 席, 硕士 ,经 济 师。 曾任 广东物 资集 团公 司计划 处副 科长 ,广 东 发
展银行广州分行世贸支行行长、 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经 理 、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽 军女 士: 监事, 硕士 ,高 级涉 外 秘书 ,现 任广州 科技 金融 创新投 资控 股有 限公 司 工
会主 席、 副总经 理。 曾任广 州科 技房地 产开 发公 司办公 室主 任,广 州屈 臣氏公 司行 政主管 ,
广州 市科 达实业 发展 公司办 公室 主任、 总经 理, 广州科 技风 险投资 有限 公司办 公室 主任、 董
事会秘书。
吴晓 辉先 生: 监事, 硕士 ,现 任广 发 基金 管理 有限公 司信 息技 术部总 经理 ,兼 任广 发 基
金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。
张成 柱先 生: 监事 , 学士 , 现任 广发 基金 管理 有限 公司 中央 交易 部 交易 员 。曾任 广州 新
太科 技股 份有限 公司 工程师 ,广 发证券 股份 有限 公司 工程 师 ,广 发基 金管理 有限 公司信 息技
术部工程师。
刘敏 女士 : 监事 ,硕 士, 现任广 发基 金管 理有限 公司 产品 营销 管理 部副 总经理 。曾 任 广
发基金 管理 有限公 司市 场拓展 部总 经理 助 理 ,营销 服务 部总经 理助 理 ,产品 营销 管理部 总经
理助理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传 辉先 生: 总经理 ,学 士, 兼任 广 发国 际资 产管理 有限 公司 董事长 ,瑞 元资 本管 理 有
限公 司董 事长, 中国 基金业 协会 创新与 战略 发展 专业委 员会 委员, 资产 管理业 务专 业委员 会
委员 ,深 圳证券 交易 所第四 届上 诉复核 委员 会委 员。曾 任广 发 证券 股份 有限公 司 投资 银行 部
常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。
朱平 先生 :副 总经理 ,硕 士 , 经济 师。 曾任 上海荣 臣集 团市 场部经 理、 广发 证券投 资银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责 人 ,6
广发 基金 管理有 限公 司总经 理助 理, 中 国 证券 监督管 理委 员会第 六届 创业板 发行 审核 委 员会
兼职委员。
易阳 方先 生: 副总经 理, 硕士 。兼 任广 发基 金管理 有限 公司 投资总 监, 广发 聚丰 混合 型
证券 投资 基金 基金 经理 、广发 聚祥 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基金 经理 、广发 稳裕 保本混
合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫享 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金经理 、广 发鑫益 灵
活配 置混 合型证 券投 资基金 基金 经理 , 广 发国 际资产 管理 有限公 司董 事,瑞 元资 本管 理 有限
公司 董事 。曾任 广发 证券投 资自 营部副 经理 , 中国 证券 监督管 理委 员会发 行审 核委员 会 发行
审核 委员 ,广发 基金 管理有 限公 司投资 管理 部总 经理、 总经 理助理 ,广 发聚富 开放 式证券 投
资基金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。
段西 军先 生: 督察长 ,博 士。 曾 在广 东省 佛山 市财贸 学校 、广 发证 券股 份有限 公司 、中
国证监会广东监管局工作。
邱春 杨先 生: 副总经 理, 博士 ,瑞 元 资本 管理 有限公 司董 事。 曾任原 南方 证券 资产 管 理
部产 品设 计人员 ,广 发基金 管理 有限公 司机 构理 财部副 总经 理、金 融工 程部副 总经 理、产 品
总监、金融工程部总经理。
魏恒 江先 生: 副总经 理, 硕士 ,高 级 工程 师。 兼任广 东证 券期 货业协 会副 会长 及发 展 委
员会 委员 。曾在 水利 部、广 发证 券股份 有限 公司 工作, 历任 广发基 金管 理有限 公司 上海分 公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬 晗女 士: 副总经 理, 硕士 ,兼 任 广发 国际 资产 管理有 限公 司 副董 事长 。曾 任中 国农
业科 学院 助理研 究员 , 中国 证监 会 培训 中心 、监察 局科 员, 基金 监管 部副处 长及 处长 , 私募
基金监管部处长。
4、基金经理
季 峰 , 男 , 中 国 籍 , 管 理 学 博 士 , 8 年 证 券 业 和 基 金 业 从 业 经 历 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基
金 业 从 业 证 书 , 2009 年 8 月 至 201 1 年 8 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 从 事 博 士 后 研 究 工
作, 201 1 年 9 月至 2014 年 10 月任广发 基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员 , 2014
年 10 月 21 日至 2016 年 5 月 25 日任广发中证全指可选消费 E T F 的基金经理,2014 年 1 1 月
24 日起 任广 发百 发 100 指数 基金 的基 金经 理, 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 5 月 25 日任 广发
养 老 指 数 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 3 月 18 日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 据 策 略 投 资 部 副
总 经 理 , 2015 年 3 月 25 日 至 2016 年 5 月 25 日 任 广 发 环 保 指 数 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 9
月 14 日 起 任 广 发 百 发 大 数 据 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2015 年 1 1 月 18 日 起 任 广 发 百 发 大7
数据成长混合基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
主席 :公 司副 总经理 易阳 方先 生; 成 员: 权益 投资一 部总 经理 李巍先 生, 研究 发展 部 总
经理孙迪先生,固定收益投资总监张芊女士。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。8
第二 部分 基金 托管 人
一、 基金 托管人 基本 情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号
法定代表人:高建平
成立日期: 1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[ 1988] 347 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:190.52336751 亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字【2005】74 号
联系人:林 成
联系电话:021- 52629999- 212012
传真:021- 62159217
兴业银行成立于 1988 年 8 月, 是经国务院、 中国人民银行批准成立的首批股份制商 业银
行之一, 总行设在福建省福州市 , 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市 (股票代
码: 601 1 66 ) ,注册资本 190.52 亿元。
兴业 银行 主要 经营范 围包 括: 吸收 公 众存 款; 发放短 期、 中期 和长期 贷款 ;办 理国 内 外
结算 ;办 理票据 承兑 与贴现 ;发 行金融 债券 ;代 理发行 、代 理兑付 、承 销政府 债券 ;买卖 政
府债 券、 金融债 券; 代理发 行股 票以外 的有 价证 券;买 卖、 代理买 卖股 票以外 的有 价证券 ;
资产 托管 业务; 从事 同业拆 借; 买卖、 代理 买卖 外汇; 结汇 、售汇 业务 ;从事 银行 卡业务 ;
提供 信用 证服务 及担 保;代 理收 付款项 及代 理保 险业务 ;提 供保管 箱服 务;财 务顾 问、资 信
调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
开业 二十 多年 来,兴 业银 行始 终坚 持 “ 真诚 服务 ,相 伴成长 ” 的经 营理 念, 致力于 为客
户提供全面、 优 质 、 高效的金融服务, 坚 持走差异化发展道路 , 经营实力不断增强。 截至 2016
年 12 月 31 日, 兴业 银行 资产 总额 达 6 .09 万亿 元, 实现 营业 收入 1570.60 亿元 ,全 年实 现归
属于母公司股东的净利润 538.50 亿元。
在 2015 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中,兴业银行按一级资本排名列第
36 位;在 2015 年《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中,兴业银行位居第 73 位;在 20159
年 《 财富》 世界 500 强中, 兴业银行排 名第 271 位, 稳居全球银行 50 强、 全球上市企业 100
强、 世界 企业 500 强。 同时 ,在国 内外 各种 权威机 构组 织的评 比中 ,先 后荣获 “ 最佳 中资 银
行” 、 “ 最佳战略创新银行 ” 、 “最佳绿色银行” 、 “亚洲可持续银行奖冠军” 、 “年度金控集团” 、
“最佳普惠金融银行” 、 “中国上市公司卓越董事会 (主板) ” 、 “亚洲最佳股东回报银行” 、 “最
具社会责任上市公司” 、 “中华慈善突出贡献(单位)奖” 、 “中国最佳雇主”等多项大奖。
二、 基金 托管部 门及 主要人 员情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部, 下设综合管理处 、 市场处、 委托资产管理处、
科技 支持 处、稽 核监 察处、 运营 管理处 、期 货业 务管理 处、 期货存 管结 算处和 养老 金管理 中
心等处室,共有员工 100 余人, 业务岗位人员均具有基金从业资格。
三、 基金 托管业 务经 营情况
截止 2017 年 3 月 31 日, 兴业银行已托管开放式基金 173 只, 托管基金财产规模 544 2.0 2
亿元。1 0
第三 部分 相关 服务 机构
一、 基金 份额发 售机 构
1、直销机构
本公 司通 过在 广州、 北京 、上 海设 立 的分 公司 及本公 司网 上交 易系统 为投 资者 办理 本 基
金的开户、认购等业务:
(1)广州分公司
地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼
直销中心电话:020- 89899073
传真:020- 89899069 020- 89899 070
(2)北京分公司
地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 1 1 层
电话:010- 68083368
传真:010- 68083078
(3)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室
电话:021- 68885310
传真:021- 68885200
(4)网上交易
投资 者可 以通 过本公 司网 上交 易系 统 办理 本基 金的开 户、 认购 等业务 ,具 体交 易细 则 请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址:w w w . g f f unds .c om .c n
本公司网址: w w w . g f f unds .c om .c n
客服电话:95105828(免长途费)或 020- 83936999
客服传真:020- 34281 1 05
(5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2、代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号1 1
法定代表人:易会满
联系人:郭明
电话:010- 66107900
传真:010- 66107914
客服电话:95588
公司网站:w w w . i c bc .c om .c n
(2)名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
客服电话:95566
传真:010- 66594946
公司网站:w w w . b o c . c n
(3)名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:w w w . ba nkc om m .c om
(4)名称:招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
客服电话:95555
公司网站:w w w . c m bc hi na .c om
(5)名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座1 2
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
联系人:廉赵峰
联系电话:010- 65557048
业务传真:010- 65550827
客服热线:95558
公司网址:w w w . b a n k . e c i t i c . c o m
(6)名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话:021-52629999
客服电话:95561,或拨打当地咨询电话
公司网站:w w w . c i b . c o m . c n
(7)名称:上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
法定代表人:宁黎明
联系人:张萍
电话:021- 68475888 :
传真:021- 684761 1 1
客服电话:021- 962888
公司网站:w w w . b a n k o f s h a n g h a i . c o m
(8)名称:广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
联系人:詹全鑫、张大奕
电话:020- 38322222 、0571- 96000 888
传真:020- 8731 1 7801 3
客服电话:400- 830- 8003
公司网站:w w w . c g b c h i n a . c o m . c n
(9)名称:广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦
法定代表人:王继康
联系人:黎超雄
联系电话:020- 28019593
业务传真:020- 28852692
客服热线:020- 961 1 1 1
公司网址:w w w . g r c b a n k . c o m
(10)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1 1 1 8 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021- 5887001 1
业务传真:021- 68596916
客服热线:4007009665
公司网址:w w w . e h o w b u y . c o m
(1 1 )名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:万建华
联系人:吴倩
电话:021- 38676666
传真:021- 38670666
客服电话:400- 8888- 666
公司网站:w w w . g t j a . c o m1 4
(12)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183- 187 号大都会广场 43 楼(4301- 4316 房)
办 公 地 址 : 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场 5 、 18 、19 、 36 、 38 、 39 、 41、 42 、 43 、 44
楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020- 87555888
传真:020- 87557985
客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:w w w . g f . c o m . c n
(13)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010- 60833722
传真:010- 60833739
客服电话:95548
公司网站:w w w . c s . e c i t i c . c o m
(14)名称:兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
电话:021- 38565785
传真:021- 38565955
客户服务热线:95562
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(15)名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层1 5
办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
法定代表人:沈强
联系人:王霈霈
电话:0571- 86078823
客服电话:95548
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(16)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层(266061)
法定代表人:张智河
联系人:吴忠超
电话:0532- 85022326
传真:0532- 85022605
客服电话:95548
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(17)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021- 22169999
传真:021- 22169134
客服电话:4008888788,10108998,95525
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(18)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁茹1 6
电话:020- 88836999
传真:020- 88836654
客服电话:020- 961303
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(19)名称:东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1 1 38 号
办公地址:长春市自由大路 1 1 38 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
联系电话:0431- 85096517
开放式基金咨询电话:4006000686
开放式基金业务传真:0431- 85096795
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(20)名称:平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层;
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16- 20 层;
法定代表人:谢永林
全国免费业务咨询电话:9551 1 - 8
开放式基金业务传真:0755- 82400862
全国统一总机:9551 1 - 8
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(21)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591- 87383623
传真:0591- 87383610
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客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)
(22)名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路 1 1 1 号
法定代表人:沈继宁
联系人:徐轶青
电话:0571- 87822359
传真:0571- 87818329
客服电话:95336(浙江) ,40086- 96336 (全国)
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(23)名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福 中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层- 21 层及第 04
层 01.02.03.05.1 1 .12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 2 1 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755- 82023442
传真:0755- 82026539
开放式基金咨询电话:95532、400- 600- 8008
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(24)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座
法人代表:余磊
联系人:翟璟
联系电话:027- 87618882
客服电话:4008005000
传真:027- 87618863
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(25)名称:江苏江南农村商业银行股份有限公司1 8
注册地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
办公地址:江苏省常州市延陵中路 668 号
法人代表:王国琛
联系人:续志刚
联系电话:0519- 89995001
客服电话:0519- 96005
传真:0519- 89995001
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(26)名称:中国邮政储蓄银行
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
联系人:栗先生
电话:010- 68857763
传真:010- 68858859
客服电话:95580
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(27)名称:上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
电话:021- 52822063
传真:021- 52975270
客服电话:4000- 466- 788
公司网址:w w w . 66z i c ha n.c om (28 )名称:第一创业证券股份有限公司
通讯地址: 深圳市福田区福华一路 1 1 5 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
传真: 0755- 238387501 9
联系人:毛诗莉
客服电话:4008881888
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(29)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人:沈继伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
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(30)名称:哈尔滨银行股份有限公司
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451- 86779007
传真:0451- 86779218
客服电话:95537
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(31)名称:开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人:李刚
联系人:黄芳、袁伟涛
电话:029- 63387256
传真:029- 81887060
客服电话:400- 860- 8866
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(32)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6- 9 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6- 9 层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
联系电话:010- 59355941
客服电话:40088- 95618
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(33)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号
法定代表人:徐刚
客服电话:400- 8888- 929
联系人:丁宁
电话:010- 64408820
传真:010- 64408252
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(34)名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号
办公地址:深圳市深南中路 1099 号
法定代表人:孙建一
联系人:蔡宇洲
电话:0755- 22197874 25879591
传真:0755- 22197701
客服电话:9551 1 - 3
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(35)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501- 1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501- 1504
法定代表人:林松2 1
联系人:李智磊
联系电话:0592- 3122679
业务传真:0592- 8060771
客服热线:0592- 3122731
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(36)名称:北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:13521 1 65454
传真:010- 67000988- 6003
客服电话:400- 001- 881 1
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(37)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021- 38600735
业务传真:021- 38509777
客服热线:400- 821- 5399
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(38)名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室
办公地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室
法定代表人:齐凌峰
联系人:阮志凌
电话:010- 821519892 2
传真:010- 82158631
客服电话:400- 158- 5050
公司网址:w w w . 9i f und.c om
(39)名称:徽商银行股份有限公司
住所:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人:王晓昕
联系人:叶卓伟
电话:0551- 2667635
传真:0551- 2667684
客服电话:4008896588( 安徽省外) 、96588( 安徽省内)
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(40)名称:德州银行股份有限公司
注册地址:山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址:山东省德州市三八东路 1266 号法定代表人:申健
联系人:王方震
电话:0534- 2297326
传真:0534- 2297327
客服电话:40084- 96588
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(41)名称:天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路 15 号
办公地址:天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人:王金龙
联系人:杨森
电话:022- 28405330
传真:022- 28405631
客服电话:4006- 960296
公司网站:w w w . ba nk- of - t i a nj i n.c om
(42)名称:首创证券有限责任公司2 3
注册地址:北京市西城区德胜门外大街 1 1 5 号德胜尚城 E 座
办公地址:北京市西城区德胜门外大街 1 1 5 号德胜尚城 E 座
法定代表人:吴涛
联系人:刘宇
联系电话:010-59366070
业务传真:010-59366055
客服热线:400- 620- 0620
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(43)名称:华泰证券股份有限公司
住所: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南大道 401 1 号 港中
旅大厦 18 楼
法定代表人:周易
电话:0755- 82492193
传真:0755- 82492962
联系人:庞晓芸
客服电话:95597
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(44)名称:富滇银行股份有限公司
注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号
办公地址:云南省昆明市拓东路 41 号
法定代表人:夏 蜀
联系人:戴秋娟
联系电话:0871- 63140324
业务传真:0871- 63194471
客服热线:4008896533
公司网址:w w w . f udi a n- ba nk.c om
(45)名称:宁波银行股份有限公司
住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕2 4
联系人:胡技勋
联系方式:0574- 89068340
传真:0574- 87050024
客服电话:96528,上海、北京地区 962528
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(46) 名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
客服电话:95599
传真: 010- 68121816
联系人:林葛
公司网站:w w w . a bc hi na .c om
(47) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731- 85832343
传真:0731- 85832214
客服电话:95571
公司网站:w w w . f ounde r s c .c om
(48)名称:大有期货有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人:沈众辉
联系人:马科
电话:0731- 84409106
传真:0731- 84409009
客服电话:4006- 365- 0582 5
公司网址:ht t p: / / w w w . da y o uf .c om
3、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
基金 管理 人可 根据有 关法 律、 法规 的 要求 ,选 择符合 要求 的机 构代理 销售 本基 金, 并 及
时公告。
二、 注册 登记人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004- 56 室
法定代表人:孙树明
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
电话:020- 89188970
传真:020- 89899175
联系人:李尔华
三、 出具 法律意 见书 的律师 事务所
名称:北京市盈科(广州)律师事务所
住所:广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15-18 层
负责人:牟晋军
电话:020-66857288
传真:020-366857289
经办律师:刘智、陈琛
联系人:牟晋军
四、 审计 基金资 产的 会计师 事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
法人代表:卢伯卿
电话:021-614188882 6
传真:021-63350003
经办注册会计师:洪锐明、江丽雅
第四 部分 基金 的名 称
广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金
第五 部分 基金 的类 型
股票型证券投资基金
第六 部 分 基金 的投 资目标
本基 金采 用被动 式投 资策略 ,通 过严格 的投 资程 序约束 和数 量化风 险管 理手段 ,力 争控制 本
基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小 于 0.50% , 年 跟 踪 误 差 不 超 过
6% ,实现对中证百度百发策略 100 指数的有效跟踪。
第七 部 分 基金 的投 资 方向
本基 金的 投资 范围 为具有 良好 流动 性的金 融工 具, 以中 证百度 百发 策略 100 指数 的成 份
股及 其备 选成份 股为 主要投 资对 象。为 更好 地实 现投资 目标 ,本基 金也 可少量 投资 于其他 股
票 ( 非标的指数成份股及其备选成份股 ) 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证、 股指期货、 资
产支 持证 券、货 币市 场工具 以及 法律法 规或 中国 证监会 允许 本基金 投资 的其他 金融 工具( 但
须符合中国证监会的相关规定) 。
如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许基 金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可
以将其纳入投资范围。
基金的 投资组合 比例为:股 票资产占 基金资产的 比例不低于 90% ,每个 交易日日 终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在 一年2 7
以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序 后 ,
可以调整上述投资品种的投资比例。2 8
第八 部 分 基金 的投 资 策略
一、 投资 策略
本 基 金 为 指 数 型 基 金 , 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 , 按 照 成 份 股 在 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指
数中的基准权重构建指数化投资组合。
(一)资产配置策略
本 基 金 以 追 求 标 的 指 数 长 期 增 长 的 稳 定 收 益 为 宗 旨 , 在 降 低 跟 踪 误 差 和 控 制 流 动 性 风 险
的双重约束下构建指数化的投资组合。
本 基 金 股 票 资产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 90% , 其 中 , 标 的指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
的投资 比例不低于 非现金基金 资产的 80% ;每个 交易日日终 在扣除股指 期货合约 需缴纳 的交
易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
(二)股票投资策略
1、股票组合构建原则
本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 , 按 照 个 股 在 标 的 指 数 中 证 百 度
百发策略 100 指数中的基准权重构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本 基 金 采 取 完 全 复 制 法 , 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 , 以 及 因 基 金 的 申 购 和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 基金管理人会对投资组合进行适当调 整 ,
降低跟踪误差。
如 出 现 股 票 停 牌 、 股 票 流 动 性 较 差 或 其 他 影 响 指 数 复 制 的 因 素 , 使 基 金 管 理 人 无 法 依 指
数权 重购 买成份 股时 ,基金 管理 人可以 根据 市场 情况, 结合 经验判 断, 对投资 组合 进行适 当
调整,以获得更接近标的指数的收益率。
3、股票组合调整
(1)定期调整
本 基 金 股 票 组 合 根 据 所 跟 踪 的 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应
的定期跟踪调整。
(2)不定期调整2 9
1)与指数相关的调整
根 据 指 数 编 制 规 则 , 当 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需
进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其它调整
根 据 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 他 特 殊 原 因 发 生 相
应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本 基 金 采 用 被 动 式 投 资 策 略 , 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力 争 控
制 本 基 金 的净 值 增 长 率 与 业 绩 比较 基 准 之 间 的 日 均 跟踪 偏 离 度 小 于 0.50% , 年 跟 踪 误差 不 超
过 6% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基 金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(三)债券投资策略
基 于 基 金 流 动 性 管 理 和 有 效 利 用 基 金 资 产 的 需 要 , 本 基 金 将 投 资 于 流 动 性 较 好 的 国 债 、
央行 票据 等债券 ,保 证基金 资产 流动性 ,提 高基 金资产 的投 资收益 。本 基金将 根据 宏观经 济
形势 、货 币政策 、证 券市场 变化 等分析 判断 未来 利率变 化, 结合债 券定 价技术 ,进 行个券 选
择。
(四)股指期货投资策略
本 基 金 投 资 股 指 期 货 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 选 择 流 动 性 好 、 交 易
活跃 的期 货合约 ,并 根据对 证券 市场和 期货 市场 运行趋 势的 研判, 以及 对股指 期货 合约的 估
值定 价, 与股票 现货 资产进 行匹 配,实 现多 头或 空头的 套期 保值操 作 ,以对 冲风 险资产 组合
的系 统性 风险和 流动 性风险 。 并利 用股 指期货 的杠 杆作用 ,降 低股票 仓位 频繁 调整的 交易 成
本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本 基 金 投 资 股 指 期 货 的 , 基 金 管 理 人 应 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告
和招 募说 明书( 更新 )等文 件中 披露股 指期 货交 易情况 ,包 括投资 政策 、持仓 情况 、损益 情
况、 风险 指标等 ,并 充分揭 示股 指期货 交易 对基 金总体 风险 的影响 以及 是否符 合既 定的投 资
政策和投资目标。
(五)权证投资策略
权 证 为 本 基 金 辅 助 性 投 资 工 具 , 投 资 原 则 为 有 利 于 加 强 基 金 风 险 控 制 , 有 利 于 提 高 基 金3 0
资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
二、 投资 决策 依据和 投资 程序
1、投资决策依据
有关 法律 、法 规、基 金合 同以 及标 的 指数 的相 关规定 是基 金管 理人运 用基 金财 产的 决 策
依据。
2、投资管理体制
本基 金管 理人 实行投 资决 策委 员会 领 导下 的基 金经理 负责 制。 投资决 策委 员会 负责 决 定
有关 标的 指数重 大调 整的应 对决 策、其 他重 大组 合调整 决策 以及重 大的 单项投 资决 策。基 金
经理决定日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、调整等决策。
3、投资管理程序
研究 、投 资决 策、组 合构 建、 交易 执 行、 绩效 评估、 组合 监控 与调整 等流 程的 有机 配 合
共同 构成 了本基 金的 投资管 理程 序。严 格的 投资 管理程 序可 以保证 投资 理念的 正确 执行, 避
免重大风险的发生。
(1) 研究: 数量投资部依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研 究成 果,开 展指 数跟踪 、成 份股公 司行 为等 相关信 息的 搜集与 分析 、流动 性分 析、误 差
及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。
(2) 投资决策: 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事
项时 召开 投资决 策会 议,决 策相 关事项 。基 金经 理根据 投资 决策委 员会 的决议 ,进 行基金 投
资管理的日常决策。
(3) 组合 构建: 根据标的指数, 结合研究报告, 基金经理以完全复制标的指数成份股权
重的 方法 构建组 合。 在追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最小 化的 前提下 ,基 金经理 将采 取适当 的
方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。
(4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
(5) 绩效评估: 绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资 绩效评估 , 并提供
相关 的绩 效评估 报告 。绩效 评估 能够确 认组 合是 否实现 了投 资预期 、组 合误差 的来 源及投 资
策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。
(6) 组合 监控与调整: 基金经理将跟踪标的指数的变动 , 结合成份股基本面情况、 流动3 1
性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金 管理 人在 确保基 金份 额持 有人 利 益的 前提 下,有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对 上 述
投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
第九 部分 基金 的业 绩比较 基准
本基金的标的指数为:中证百度百发策略 100 指数。
第十 部分 基金 的风 险收益 特征
本基 金为 股票 型基金 ,风 险与 收益 高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。 本 基
金为 指数 型基金 ,主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数的 表现 ,具有 与标 的指数 、以 及标的 指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。3 2
第十 一部 分 基金 投资 组合报 告
本基 金管 理人 董事会 及董 事保 证本 报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或重 大 遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金 托管 人 兴业银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ,于 2017 年 5 月 15 日复 核了 本
报告 中的 财务指 标、 净值表 现和 投资组 合报 告等 内容, 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额 ( 元 )
占基金总资产
的比例( % )
1 权益投资 996,1 1 1 ,606.76 93.96
其中:股票 996,1 1 1 ,606.76 93.96
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 59,393,657.41 5.60
7 其他各项资产 4,670,362.65 0.44
8 合计 1,060,175,626.82 100.00
2、 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)3 3
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
50,212,203.70 4.78
C 制造业
590,564,390.78 56.16
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
- -
E 建筑业
19,665,999.34 1.87
F 批发和零售业
67,307,433.18 6.40
G 交通运输、仓储和邮政业
95,460,992.89 9.08
H 住宿和餐饮业
18,737,966.10 1.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业
37,286,399.86 3.55
J 金融业
20,049,344.00 1.91
K 房地产业
67,684,274.76 6.44
L 租赁和商务服务业
10,460,395.08 0.99
M 科学研究和技术服务业
16,930.16 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
9,166,391.50 0.87
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,498,885.41 0.90
S 综合
- -
合计
996,1 1 1 ,606.76 94.73
2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 ( % )
1 601008 连云港 1,717,800 14,240,562.00 1.35
2 002747 埃斯顿 318,200 13,154,388.00 1.25
3 000982 中银绒业 1,337,200 12,235,380.00 1.16
4 002204 大连重工 2,104,600 1 1 ,427,978.00 1.09
5 002351 漫步者 716,400 1 1 ,369,268.00 1.08
6 600966 博汇纸业 2,082,400 10,682,712.00 1.02
7 603169 兰石重装 774,500 10,641,630.00 1.013 4
8 600033 福建高速 2,761,000 10,629,850.00 1.01
9 600859 王府井 646,882 10,531,238.96 1.00
10 600853 龙建股份 1,459,600 10,509,120.00 1.00
4、报 告期 末按债 券品 种分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报 告期 末按公 允价 值占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报 告期 末本基 金投 资的股 指期货 交易 情况说 明
( 1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
( 2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
1 0 、报 告期 末本基 金投 资的国 债期货 交易 情况说 明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
1 1 、投 资组 合报告 附注
1) 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或 在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3)其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额 ( 元 )
1 存出保证金 832,512.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 30,009.723 5
5 应收申购款 3,807,840.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,670,362.65
4) 报告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5) 报告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元 )
占基金资产
净值比例( % )
流通受限
情况说明
1 002747 埃斯顿 13,154,388.00 1.25
重大事项
停牌
2 000982 中银绒业 12,235,380.00 1.16
重大事项
停牌
3 600859 王府井 10,531,238.96 1.00
重大事项
停牌3 6
第十 二部 分 基金 的业 绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截
至 2016 年 12 月 31 日。
1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
广发 百发 100 指数 A :
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2014.10.3
0- 2014.12.31
17.30% 1.61% 19.88% 1.72% - 2.58% - 0.11%
2015.1.1-
2015.12.31
27.06% 3.24% 44.68% 2.89% - 17.62% 0.35%
2016.1.1-
2016.12.31
- 19.60% 2.14% - 17.82% 2.09% - 1.78% 0.05%
自基金合
同生效起至
今
19.83% 2.67% 42.21% 2.46% - 22.38% 0.21%
广发 百发 100 指数 E :
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2014.10.3
0- 2014.12.31
17.30% 1.60% 19.88% 1.72% - 2.58% - 0.12%
2015.1.1- 26.76% 3.24% 44.68% 2.89% - 17.92% 0.35%3 7
2015.12.31
2016.1.1-
2016.12.31
- 19.57% 2.14% - 17.82% 2.09% - 1.75% 0.05%
自基金合
同生效起至
今
19.59% 2.67% 42.21% 2.46% - 22.62% 0.21%
1 、 业 绩 比 较 基 准 : 9 5 % × 中 证 百 度 百 发 策 略 1 0 0 指 数 收 益 率 + 5 % × 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 )
2 、 业 绩 比 较 基 准 是 根 据 基 金 合 同 关 于 资 产 配 置 比 例 的 规 定 构 建 的 。
2 . 自基 金 合 同生效 以来 基金 份额 累计净 值增 长率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 变
动的 比较
广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
( 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 . 广发百发 100 指数 A :
2. 广发百发 100 指数 E :3 83 9
第十 三部分 基金 费用 与税收
一、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金 费用计 提方 法、计 提标准 和支 付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下 :
H =E × 0.5% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金 管理 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下:
H =E × 0.1% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管 费每 日计算 ,逐 日累 计至 每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管理 人向 基金 托管 人 发
送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支 取 。4 0
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、 《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基 金《 基金 合同》 生效 后的 标的 指 数许 可使 用费按 照基 金管 理人与 中证 指数 有限 公 司
签署 的指 数使用 许可 协议的 约定 从基金 财产 中支 付。标 的指 数许可 使用 费按前 一日 的基金 资
产净值的 0.02% 的年费率计提,计算方法如下:
H = E × 0.02% ÷ 当年天数
H 为每日 应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的 指数 许可 使用费 从《 基金 合同 》 生效 日开 始每日 计算 ,逐 日累计 ,按 季支 付。 本 基
金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
标的 指数 许可 使用费 的支 付由 基金 管 理人 向基 金托管 人发 送划 付指令 ,经 基金 托管 人 复
核后, 于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10 月的前 10 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支
付。 若遇 法定节 假日 、休息 日或 不可抗 力致 使无 法按时 支付 的,顺 延至 最近可 支付 日支付 。
如与指数编制方的指数使用协议约定的收费标准、 支付方式等发生变更, 按照变更后的费 率 、
支付方式执行,此项无需召开基金份额持有人大会。
上述 “一、 基金费用的种类中第 4-10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列 入基金 费用 的项目
下列费用不列入基金费用:
1、 基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、 《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。4 1
第 十 四 部 分 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基 金管 理人依 据《 中华人 民共 和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基金 运作 管理办 法 》 、
《证 券投 资基金 销售 管理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法》及 其它 有关法 律法 规 的
要求 , 结合 本 基 金管理 人对 本基 金实施 的投 资管理 活动 ,对 原广 发中 证百度 百发 策略 10 0 指
数型证券投资基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关内容。
2. 在 “ 第四部分 基金托管人” 部分, 根据基金托管人业务经营情况对基金托管人信息 进行
了相应更新。
3. 在 “第五部 分 相关服务机构” 部分, 增加了相关的代销机构 , 对原有销售机构的资料进
行更新。更新了经办注册会计师的信息。
4. 在“第六部分 基金的募集”部分,对相关内容进行了精简与概括。
5. 在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至 2017 年 3 月 31 日的基金投资组合报告。
6. 在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2016 年 12 月 31 日的基金业绩。
7. 根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一七年五月十九日