信 达 澳 银 转型 创 新 股 票型 证 券 投 资 基金
招募说明书 （更新） 摘要
2017 年第 1 期
基 金 管理 人 ：信 达 澳银 基 金管 理 有限 公 司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
二〇一七 年 五 月
重 要 提 示
信达澳银转 型 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 经 中 国 证 监会
2015 年 1 月 23 日证 监许可 【2015】119 号 文准予注册募集。 根据相关法律法规，
本基金基金合同已于 2015 年 4 月 15 日生效， 基金管理人于该日起正式开始对基金
财产进行运作管理。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证
监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ， 并不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证 券 投 资 基金 （ 以 下简称 “ 基金” ） 是一 种 长 期投 资 工 具 ，其 主 要 功能是 分 散 投
资， 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供
固定收益 预期的金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资
者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策， 获得基
金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经 济、 社会等环
境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ，
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险， 基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险 ，本基金的特有风险 等。
本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市
中小企业采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交易不活
跃， 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所限， 本基
金可能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大的负面影
响和损失。
本基金为股票型基金， 长期预期风险与收益高于 混合型基金、 债券基金、 货币
市场基金， 属于风险较高、 收益较高的证券投资基金产品。 投资有风险， 投资者认
（申） 购基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金合同 ， 全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策 。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。 本基金在募集期内
按 1.00 元面值发售并 不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金
份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人 承诺以恪尽职守、 诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不对投资者 保证基金一定盈利， 也 不向投
资者 保证最低收益。
本 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 者 基 金 投 资 的 “ 买 者 自 负 ” 原 则 ， 在 做 出 投 资 决 策 后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。 本招募说
明书所载内容截止日为 2017 年 4 月 14 日， 所载财务数据和净值表现截至 2016 年
12 月 31 日（财务数据未经审计） 。
5-1
一、基 金管理人
（一） 基金管理人概况
名 称：信达澳银基金管理有限公司
住 所 ： 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 科 苑 南 路 （ 深 圳 湾 段 ）3331 号 阿 里 巴 巴 大 厦
N1 座第 8 层和第 9 层
办公地址：广东省深圳市 南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里 巴巴大厦
T1 栋 8 、9 层
邮政编码：518054
成立日期：2006 年 6 月 5 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2006 】071 号
法定代表人：于建伟
电话：0755-83172666
传真：0755-83199091
联系人：郑妍
经营 范围 ：基 金募 集、 基金 销售 、 特 定客 户资 产管 理、 资产 管理 和中 国证 监会
许可的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元
股本结构： 信达证券股份 有限公司出资 5400 万元， 占公司总股本的 54%；康
联首域集团有限公司（Colonial First State Group Limited ）出资 4600 万元，占公
司总股本的 46%
存续期间：持续经营
（二） 主要人员情况
1 、董事、监事、高级管理人员
董事：
于帆先生， 董事长， 毕业于厦门大学法律系。1987 年7 月至1988 年10 月任化
工部管理干部学院经济系法学教师， 1988 年10 月至1999 年6 月任中国信达信托投
2
资公司部门副总经理、部门总经理，1999 年 6 月至 2000 年 9 月任 中国信达资产管
理公司债权管理部高级经理，2000 年 9 月至 2007 年 9 月任宏源证券 股份有限公司
董事会秘书、 副总经理，2007 年 9 月至2011 年 10 月任信达证券股份有限公司党委
委员、 董事会秘书、 副 总经理、 常务副总经理，2011 年10 月至2013 年 8 月任中国
信达资产管理公司投融资业务部总经理， 2013 年8 月至今任信达证券股份有限公司
董事、总经理。2014 年9 月16 日起兼任信达澳银基金管理有限公司董事长。
施普敦（Michael Stapleton ）先生，副董事长，澳大利亚墨尔本 Monash 大学
经济学学士。1996 年至 1998 年担任JP 摩根投资管理有限公司 （澳大利亚） 机构客
户经理，1998 年加入康联首域投资有限公司机构业务开发部门， 负责澳大利亚机构
客户销售和关系管理，2002 年加入首域投资国际（伦敦） ，历任机构销售总监、机
构业务开发主管，2009 年6 月起担任首域投资有限公司 （香港） 亚洲及日本区域董
事总 经理。
于建伟先生， 董事， 中 央财政金融学院金融专业 学士， 东北财经大学 EMBA。28
年证券从业经历， 具有证券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1989 年至
1996 年在中国建设银行信托投资公司工作， 历任证券部副总经理、 深圳证券业务部
总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技国际信托投资有限公司
天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证券有限公司北京北洼路
营业部总经理；2004 年至 2008 年任宏源证 券有限公司营销经纪总部总经理；2008
年至 2013 年 5 月任世 纪证券有限公司副总裁；2013 年 7 月加入信 达澳银基金管理
有限公司， 2013 年8 月 9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新兴财
富资产管理有限公司执行董事。
潘广建先生， 英国伯明翰大学工商管理硕士， 加拿大注册会计师。 曾任职于德
勤会计师事务所稽核部、香港期货交易所监察部。1997 年起历任山一证券分析员、
香港证券及期货事务监察委员会助理经理、 香港强制性公积金计划管理局经理、 景
顺亚洲业务发展经理、景顺长城基金管理公司财务总监、AXA 国卫市场部助理总经
理、银联信托有限公司市场及产品部主管。潘广建先生于 2007 年 5 月起任首域投
资 （香港） 有限公司中 国业务开发董事並于同年兼任信达澳银基金管理公司监事至
2016 年5 月13 日， 自 2016 年5 月 14 日起,潘广建先生兼任信达澳银基金管理公司
董事。
3
孙志新先生， 独立董事， 山西财经学院财政金融学学士， 高级经济师。 历任中
国建设银行总行人事教育部副处长， 总行教育部副主任， 总行监察室主任， 广东省
分行党组副书记、 副行长， 广西区分行党委书记、 行长， 总行人力资 源部总经理 （党
委 组 织 部 部 长 ） ， 总 行 个 人 业 务 管 理 委 员 会 副 主 任 ， 总 行 党 校 （ 高 级 研 修 院 ） 常 务
副 校 长 ， 总 行 人 力 资 源 部 总 经 理 （ 党 委 组 织 部 部 长 ） ， 总 行 工 会 常 务 副 主 席 ， 总 行
监事会监事，于2011 年1 月退休。
刘颂兴先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。历任 W.I.Carr （远东）
有限公司投资分析师， 霸菱国际资产管理有限公司投资分析师、 投资经理， 纽约摩
根担保信托公司 Intl 投资管理副经理，景顺亚洲有限公司投资董事，汇丰资产管
理 （香港） 有限公司 （2005 年5 月起改组为汇丰卓誉投资管理公司） 股票董事， 中
银保诚资产管理有限公司投资董事， 新鸿基地产有限公司企业策划总经理， 中国平
安 资 产 管 理 （ 香 港 ） 有 限 公 司 高 级 副 总 裁 兼 股 票 投 资 董 事 ， 中 国 国 际 金 融 （ 香 港 ）
有限公 司资产管理部执行董事，Seekers Advisors （香港）有限公司执行董事兼投
资总监。2012 年6 月 19 日起担任广发资产管理（香港）有限公司董事总经理。
刘治海先生， 独立董事 ， 全国律师协会公司法专业委员会委员 ， 北京市人大立
法咨询专家 ， 中国政法大学法学硕士 ， 历任江苏省盐城市政法干校干部 ， 首都经贸
大学经济系讲师 ， 自1993 年2 月起担任北京金诚同达律师事务所高级合伙人。 2015
年5 月8 日起兼任信达澳银基金管理有限公司独立董事。
执行监事：
郑妍女士， 中国农业大学管理学硕士， 现任监察稽核 部副总监。2007 年5 月加
入 信 达 澳 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 客 户 服 务 部 副 总 经 理 、 监 察 稽 核 部 副 总 经 理 、
监察稽核总监助理。自 2015 年1 月起兼任信达澳银基金管理有限公司职工监事。
高级管理人员：
于建伟先生，总经理， 中央财政金融学院金融专业 学士，东北财经大学 EMBA。
28 年 证 券 从 业 经 历 ， 具 有 证 券 与 基 金 从 业 资 格 、 基 金 业 高 管 人 员 任 职 资 格 。1989
年至 1996 年在中国建 设银行信托投资公司工作，历任证券部副总经理、深圳证券
业务部总经理、资产中介部负责人；1996 年至 2000 年任中国科技 国际信托投资有
限公司天津赤峰道证券营业部总经理；2000 年至 2004 年任宏源证 券有限公司北京
北洼路营业部总经理； 2004 年至2008 年任宏源 证券有限公司营销经纪总部总经理；
4
2008 年至2013 年5 月任世纪证券有限公司副总裁；2013 年7 月加入信达澳银基金
管理有限公司， 2013 年 8 月9 日起任信达澳银基金管理有限公司总经理兼任信达新
兴财富资产管理有限公司执行董事。
黄晖女士， 督察长， 中南财经大学经济学学士， 加拿大 Concordia University
经济学硕士。19 年证券、 基金从业经历， 具有 证券与基金从业资格、 基金业高管人
员任职资格。1999 年起历任大成基金管理有限公 司研究部分析师、市场部副总监、
规划发展部副总监、 机构理财部总监等职务， 其间两次 借调到中国证监会基金部工
作， 参与老基金重组、 首批开放式基金评审等工作 。2000-2001 年参与英国政府 “中
国金融人才培训计划” （FIST 项目） ，任职于东方汇理证券公司（伦敦） 。2005 年 8
月加入信达澳银基金管理有限公司，任督察长兼董事会秘书。
于鹏先生，副总经理 ，中国人民大学经济学学士。22 年证券、基金从业经历，
具有证券与基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。 历任中国建设银行总行信托
投资公司证券总部驻武汉证券交易中心交易员、 计划财 务部会计、 深 圳证券营业部
计划财务部副经理、 经理； 中国信达信托投资公司北京证券营业部总经理助理兼计
财部经理； 宏源证券股份有限公司北京营业部副总经理、 机构管理总部业务监控部
经理兼清算中心经理、 资金财务总部副总经理、 资金管理总部总经理兼客户资金存
管中心总经理等职务。2005 年 10 月加入信达 澳银基金管理有限公司，历任财务总
监、总经理助理兼财务总监、副总经理。
焦巍先生，副总经理，上海社会科学院世界经济学博士。18 年证券从业经历，
具有基金从业资格、 基金业高管人员任职资格。1994 年至1998 年,任中国银行海南
分行国际 结算部职员；1998 年至 2002 年,历 任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、
债券首席交易员；2009 年至 2014 年,历任平 安大华基金管理有限公司宏观研究员、
基金经理、 投资总监；2014 年至 2015 年,历任大成基金管理有限公司投资总监、 首
席投资官、 基金经理。2015 年10 月加入信达 信达澳银基金管理有限公司 ，2015 年
12 月 10 日起任总经理 助理， 2016 年 3 月 17 日起任投资总监，2016 年 4 月 11 日
起任 信达澳银基金管理有限公司副总经理 。
2、基金经理
（1 ）现任基金经理：
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
5
任职日 期
离任日
期
冯士祯
本基 金的基金
经理 、领先增
长混 合基金的
基金 经理、中
小盘 混合基金
的基 金经理、
消费 优选混合
基金 的基金经
理、 新目标混
合基 金的基金
经理 、新财富
混合 基金的基
金经理
2016-9-14 - 5 年
北京大 学金 融学 硕士。2011 年 7
月加入 信达 澳银 基金 公司 ， 历任
研究咨 询部 研究 员、 信 达 澳银精
华 灵 活 配 置 混 合 基 金 基 金 经 理
助理、 信 达澳 银消 费优 选 混合基
金基金 经理 助理， 现任 领 先增长
混合基金基金经理（2015 年 5
月 9 日起 至 今） 、 信达 澳 银中小
盘混合 基金 基金 经理 （2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达 澳 银消费
优选混合基金基金经理（2015
年 8 月 19 日起 至今） 、 信 达澳银
转型创新股票基金基金经理
（2016 年9 月 14 日 起至 今） 、 信
达 澳 银 新 目 标 混 合 基 金 基 金 经
理（ 2016 年 10 月19 日 起 至今） 、
信 达 澳 银 新 财 富 混 合 基 金 基 金
经理（2016 年 11 月 10 日起至
今） 。
（2 ）曾任基金经理：
姓名
任本基金的基金经理期限
任职日期 离任日期
尹哲 2015 年 04 月 15 日 2015 年 09 月 08 日
杜蜀鹏 2015 年 04 月 15 日 2016 年 01 月 22 日
柴妍 2015 年 08 月 19 日 2016 年 10 月 27 日
3 、公司公募基金 投资审议委员会
公司公募基金投资审议委员会由 6 名成员组成， 设主席 1 名， 委员 6 名。 名单
如下：
主席：于建伟， 总经理
委员：
6
焦巍，副总经理 、投资总监
曾国富，公募投资总部副总监 、基金经理
孔学峰，公募投资总部副总监 、基金经理
张培培，投委会秘书、基金经理
刘涛，产品创新 部副总监
上述人员之间不存在亲属关系。
二、基 金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制
商业银行，总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票
代码939)，于2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额 18.35 万亿元， 较上年增长 9.59%； 客户贷款和垫
款总额10.49 万亿元， 增长 10.67%； 客户存款总额 13.67 万亿元， 增长 5.96%。净
利润 2,289 亿元，增长 0.28%；营业收入 6,052 亿元，增长 6.09%，其中，利息净
收入增长4.65%， 手续费及佣金净收入增长 4.62%。 平均资产回报率1.30% ， 加权平
均净资产收益率 17.27% ，成本收入比 26.98% ，资本充足率 15.39%，主要财务指标
7
领先同业。
物理与电子渠道 协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性网点
数量达 1.45 万个，综 合营销团队 2.15 万个 ，综合柜员占比达到 88%。启动深圳等
8 家分行物理渠道全面转型创新试点，智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设
有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显， 电子银行和自助渠道账务性交易量占
比达95.58%， 较上年提升 7.55 个百分点； 同时推广账号支付、 手机支付、 跨行付、
龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的
全行集中处理。
转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量 8,074 万张， 消费交易额2.22 万亿元，
多项核心指标继续保持同业领先。 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长
23.08% ， 客户金融资产总量增长 32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316
亿元，承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元，增长 67.36% ；托管证券
投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破， 继伦
敦之后， 再获任瑞士、 智利人民币清算行资格； 上海自贸区、 新疆霍尔果斯特殊经
济区主要业务指标居同业首位。
2015 年， 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项， 并独家荣获美国 《环球
金融》杂 志 “ 中 国 最 佳 银 行 ” 、 香 港 《 财 资 》 杂 志 “ 中 国 最 佳 银 行 ” 及 香 港 《 企 业
财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世
界银行品牌 1000 强” 中，以一级资本总额位列全球第二；在美国《福布斯》杂志
2015 年度全球企业2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资
产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、
跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处 室，在上海设有投资托管服务上海备
份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起， 托管部连续聘请外部会计师事务所对
托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信
贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总
行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务
8
和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国建
设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业 务和个人
存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张 力 铮 ， 资 产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部、
信贷二部、 信贷部、 信 贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总 行集团客户部
和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工
作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期
从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持
“以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的
各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加，
已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资 金、 基本养老个人账户、QFII、 企业
年金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。
截至 2016 年一季度末 ，中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 。中国建设银 行
专 业 高 效 的 托 管 服 务 能 力 和 业 务 水 平 ， 赢 得 了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自
2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为“中国最佳托管银行” 。
三、相 关服务机构
（一）销售机构及联系人
1 、直销机构
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市 南山区科苑南路 （深圳湾段）3331 号阿里巴巴 大厦 N1 座
第 8 层和第 9 层
办 公 地址 ： 广东 省 深圳市 南 山区 科 苑南 路 （深圳 湾 段）3331 号 阿里巴 巴 大 厦
9
T1 栋 8 、9 层法定代表 人：于建伟
电话：0755-83077068
传真：0755-83077038
联系人：王丽燕
公司网址：www.fscinda.com
邮政编码：518054
2 、代销机构
序号 名称 注册地址
法
定
代
表
人
办公地址 客服电话 联系人 网站
1
中国建设 银
行股份有 限
公司
北京市西
城区金融
大街 25 号
王
洪
章
北京市西 城
区闹市口 大
街1 号院1
号楼
95533 王琳 www.ccb.com
2
交通银行 股
份有限公 司
上海市浦
东新区银
城中路
188 号
牛
锡
明
同“注册 地
址”
95559 胡迪锋
www.bankcomm.c
om
3
平安银行 股
份有限公 司
深圳市深
南中路
1099 号平
安大厦
孙
建
一
同“注册 地
址”
95511-3 张莉
www.bank.pinga
n.com
4
渤海银行 股
份有限公 司
天津市河
西区马场
道
201-205
号
刘
宝
凤
天津市河 东
区海河东 路
218 号渤 海
银行大厦
95541 王宏
www.cbhb.com.c
n
5
南洋商业 银
行（中国 ）
有限公司
上海市浦
东新区世
纪大道
800 号三
层、 六层至
九层
岳
毅
上海市浦 东
新区世纪 大
道800 号南
洋商业银 行
大厦
8008302066/
4008302066
王晓明
www.ncbchina.c
n/cn/index.htm
l
6
信达证券 股
份有限公 司
北京市西
城区闹市
张
志
同“注册 地
址”
95321 唐静
www.cindasc.co
m
10
口大街 9
号院 1 号
楼
刚
7
中国银河 证
券股份有 限
公司
北京市西
城区金融
大街 35 号
国际企业
大厦 C 座
陈
有
安
同“注册 地
址”
4008888888 宋明
www.chinastock
.com.cn
8
中信建投 证
券股份有 限
公司
北京市朝
阳区安立
路 66 号 4
号楼
王
常
青
北京市朝 阳
门内大街
188 号
4008888108 权唐 www.csc108.com
9
申万宏源 证
券有限公 司
上海市徐
汇区长乐
路 989 号
45 层
李
梅
上海市徐 汇
区长乐路
989 号45 层
95523/40088
95523
曹晔 www.swhysc.com
10
申万宏源 西
部证券有 限
公司
新疆乌鲁
木齐市高
新区 （新市
区） 北京南
路 358 号
大成国际
大厦 20 楼
2005 室
许
建
平
新疆乌鲁 木
齐市高新 区
（新市区 ）
北京南路
358 号大 成
国际大厦
20 楼 2005
室
4008000562 王君 www.hysec.com
11
华龙证券 股
份有限公 司
甘肃省兰
州市静宁
路 308 号
李
晓
安
同“注册 地
址”
4006898888/
0931-96668
李昕田 www.hlzqgs.com
12
中信证券 股
份有限公 司
广东省深
圳市福田
区中心 3
路 8 号
王
东
明
北京市朝 阳
区亮马桥 路
48 号中信
证券大厦
18 层
95558
侯艳红、
刘玉静
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com
13
中信证券
（山东） 有
限责任公 司
青岛市崂
山区深圳
路 222 号
青岛国际
金融广场
1 号楼 20
层
杨
宝
林
同“注册 地
址”
95548 吴忠超
www.citicssd.c
om
14
国泰君安 证
券股份有 限
公司
中国（上
海） 自由贸
易试验区
商城路
618 号
杨
德
红
上海市浦 东
新区银城 中
路168 号上
海银行大 厦
29 层
95521
芮敏祺、
钟伟镇
www.gtja.com
11
15
光大证券 股
份有限公 司
上海市静
安区新闸
路 1508 号
薛
峰
同“注册 地
址”
4008888788/
95525
刘晨 www.ebscn.com
16
海通证券 股
份有限公 司
上海市淮
海中路 98
号
王
开
国
上海市广 东
路689 号海
通证券大 厦
4008888001/
021-95553
王立群 www.htsec.com
17
招商证券 股
份有限公 司
深圳市福
田区益田
路江苏大
厦 A 座
38-45 层
宫
少
林
同“注册 地
址”
95565/40088
88111
黄婵君
www.newone.com
.cn
18
国信证券 股
份有限公 司
深圳市罗
湖区红岭
中路 1012
号国信证
券大厦 16
楼
何
如
深圳市罗 湖
区红岭中 路
1012 号国
信证券大 厦
16 层至 26
层
95536 周杨
www.guosen.com
.cn
19
安信证券 股
份有限公 司
深圳市福
田区金田
路 4018 号
安联大厦
牛
冠
兴
同“注册 地
址”
4008001001 郑向溢
www.essence.co
m.cn
20
平安证券 股
份有限公 司
深圳市福
田区金田
路大中华
国际交易
广场 8 楼
杨
宇
翔
同“注册 地
址”
95511-8 石静武
stock.pingan.c
om
21
东兴证券 股
份有限公 司
北京市西
城区金融
大街 5 号
新盛大厦
B 座 12 、 15
层
魏
庆
华
同“注册 地
址”
4008888993 汤漫川 www.dxzq.net
22
世纪证券 有
限责任公 司
深圳市福
田区深南
大道 7088
号招商银
行大厦 41
层
卢
长
才
同“注册 地
址”
0755-831995
09
雷新东、
袁媛
www.csco.com.c
n
23
华福证券 有
限责任公 司
福州市五
四路 157
号新天地
大厦 7 、8
层
黄
金
琳
福州市五 四
路157 号新
天地大厦7
至10 层
0591-96326 郭相兴
www.gfhfzq.com
.cn
12
24
广州证券 股
份有限公 司
广州市天
河区珠江
西路 5 号
广州国际
金融中心
主塔 19
层、20 层
邱
三
发
同“注册 地
址”
020-961303 林洁茹 www.gzs.com.cn
25
新时代证 券
股份有限 公
司
北京市海
淀区北三
环西路 99
号院 1 号
楼 15 层
1501
刘
汝
军
同“注册 地
址”
4006989898 卢珊 www.xsdzq.cn
26
长江证券 股
份有限公 司
武汉市新
华路特 8
号长江证
券大厦
胡
运
钊
同“注册 地
址”
95579/40088
88999
奚博宇 www.95579.com
27
中泰证券 股
份有限公 司
济南市经
七路 86 号
李
玮
同“注册 地
址”
95538 马晓男
www.qlzq.com.c
n
28
联讯证券 股
份有限公 司
惠州市江
北东江三
路 55 号广
播电视新
闻中心西
面一层大
堂和三、 四
层
徐
刚
同“注册 地
址”
95564 彭莲 www.lxsec.com
29
长城证券 有
限责任公 司
深圳市福
田区深南
大道 6008
号特区报
业大厦
16-17 层
黄
耀
华
深圳市福 田
区深南大 道
6008 号特
区报业大 厦
14 层
4006666888/
0755-336800
00
刘阳 www.cgws.com
30
恒泰证券 股
份有限公 司
内蒙古呼
和浩特新
城区新华
东街 111
号
庞
介
民
内蒙古呼 和
浩特市赛 罕
区敕勒川 大
街东方君 座
D 座14 层
4001966188 魏巍
www.cnht.com.c
n
31
太平洋证 券
股份有限 公
司
云南省昆
明市青年
路 389 号
志远大厦
18 层
李
长
伟
北京市西 城
区北展北 街
9 号华远 企
业号D 座3
单元
400-665-099
9
唐昌田 www.tpyzq.com
13
32
首创证券 有
限责任公 司
北京市西
城区德胜
门外大街
115 号德
胜尚城 E
座
吴
涛
同“注册 地
址”
4006200620 刘宇
www.sczq.com.c
n
33
天相投资 顾
问有限公 司
北京市西
城区金融
街 19 号富
凯大厦 B
座 701
林
义
相
北京市西 城
区新街口 外
大街28 号C
座5 层
010-6604567
8
尹伶
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34
诺亚正行
（上海） 基
金销售投 资
顾问有限 公
司
上海市浦
东新区银
城中路 68
号 8 楼
汪
静
波
同“注册 地
址”
4008215399 徐成
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com
35
深圳众禄 金
融控股股 份
有限公司
深圳市罗
湖区梨园
路物资控
股置地大
厦 8 楼
薛
峰
同“注册 地
址”
4006788887 童彩平
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及
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36
上海天天 基
金销售有 限
公司
上海市徐
汇区龙田
路190 号2
号楼 2 层
其
实
上海市徐 汇
区龙田路
195 号3C 座
7 楼
4001818188 刘之菁
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m.cn
37
上海好买 基
金销售有 限
公司
上海市浦
东南路
1118 号鄂
尔多斯国
际大厦
903~906
室
杨
文
斌
同“注册 地
址”
4007009665 戴稽汉
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38
蚂蚁 （杭州）
基金销售 有
限公司
杭州市余
杭区仓前
街道文一
西路 1218
号1 幢202
室
陈
柏
青
杭州市滨 江
区江南大 道
3588 号恒
生大厦12
楼
4000766123 冷烽 www.fund123.cn
39
和讯信息 科
技有限公 司
北京市朝
阳区朝外
大街 22 号
泛利大厦
1002 室
王
莉
同“注册 地
址”
4009200022
刘英、魏
亚斐
licaike.hexun.
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14
40
浙江同花 顺
基金销售 有
限公司
杭州市文
二西路一
号 903 室
凌
顺
平
同“注册 地
址”
4008773772 朱琼 www.5ifund.com
41
上海联泰 资
产管理有 限
公司
中国（上
海） 自由贸
易试验区
富特北路
277 号3 层
310 室
燕
斌
上海市长 宁
区金钟路
658 弄2 号
楼B 座 6 楼
4000466788 陈东
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42
北京展恒 基
金销售股 份
有限公司
北京市顺
义区后沙
峪镇安富
街 6 号
闫
振
杰
北京市朝 阳
区安苑路
15-1 号邮
电新闻大 厦
2 层
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马林、翟
文
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43
众升财富
（北京） 基
金销售有 限
公司
北京市朝
阳区望京
东园四区
13 号楼 A
座 9 层
908 室
李
招
娣
北京市朝 阳
区望京浦 项
中心A 座9
层04-08
4000598888 李艳
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44
北京增财 基
金销售有 限
公司
北京市西
城区南礼
士路 66 号
1 号楼 12
层 1208 号
罗
细
安
北京市西 城
区南礼士 路
66 号1 号楼
12 层 1208
号
4000018811 李皓
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45
中信期货 有
限公司
深圳市福
田区中心
三路 8 号
卓越时代
广场（二
期）北座
13 层
1301-1305
室、14 层
张
皓
深圳市福 田
区中心三 路
8 号卓越 时
代广场（ 二
期） 北座 13
层
1301-1305
室、14 层
4009908826 洪诚
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46
上海长量 基
金销售投 资
顾问有限 公
司
上海市浦
东新区高
翔路 526
号2 幢220
室
张
跃
伟
上海市浦 东
新区东方 路
1267 号 11
层
4008202899 毛林
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47
嘉实财富 管
理有限公 司
上海市浦
东新区世
纪大道 8
号上海国
金中心办
赵
学
军
北京市朝 阳
区建国路
91 号金地
中心A 座6
层
4000218850 余永键
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15
公楼二期
46 层
4609-10
单元
48
北京乐融 多
源投资咨 询
有限公司
北京市朝
阳区西大
望路1 号1
号楼 1603
董
浩
北京市朝 阳
区工人体 育
馆北路甲2
号盈科中 心
B 座裙楼 二
层
4000681176 牛亚楠
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49
上海陆金 所
资产管理 有
限公司
上海市浦
东新区陆
家嘴环路
1333 号14
楼 09 单元
郭
坚
同“注册 地
址”
4008219031 宁博宇
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50
上海利得 基
金销售有 限
公司
上海市宝
山区蕴川
路 5475 号
1033 室
李
兴
春
上海浦东 新
区峨山路
91 弄 61 号
10 号楼 12
楼
4009217755 曹怡晨
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51
深圳市金 斧
子投资咨 询
有限公司
深圳市南
山区粤海
街道科苑
路 16 号东
方科技大
厦 18 楼
赖
任
军
深圳市南 山
区粤海街 道
科苑路科 兴
科学园B3
单元7 楼
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珠海盈米 财
富管理有 限
公司
珠海市横
琴新区宝
华路 6 号
105 室
-3491
肖
雯
广州市海 珠
区琶洲大 道
东1 号保 利
国际广场 南
塔12 楼
B1201-1203
020-8962906
6
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北京创金 启
富投资管 理
有限公司
北京市西
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民丰胡同
31 号中水
大厦 215A
室
梁
蓉
北京西城 区
白纸坊东 街
2 号经济 日
报社A 综合
楼712 室
010-6615482
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李婷婷 www.5irich.com
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北京钱景 基
金销售有 限
公司
北京市海
淀区丹棱
街 6 号 1
幢 9 层
1008-1012
赵
荣
春
同“注册 地
址”
4008936885 陈剑炜
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16
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中证金牛
（北京） 投
资咨询有 限
公司
北京市丰
台区东管
头 1 号 2
号楼 2-45
室
钱
昊
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北京市西 城
区宣武门 外
大街甲1 号
环球财讯 中
心A 座 5 层
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56
北京广源 达
信基金销 售
有限公司
北京市西
城区新街
口外大街
28 号 C 座
六层 605
室
齐
剑
辉
北京市朝 阳
区望京宏 泰
东街 浦项
中心B 座19
层
4006236060 王英俊
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57
北京晟视 天
下投资管 理
有限公司
北京市怀
柔区九渡
河镇黄坎
村 735 号
03 室
蒋
煜
北京市朝 阳
区朝外大 街
甲6 号万 通
中心D 座28
层
4008188866 殷雯
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ew.com
58
上海万得 投
资顾问有 限
公司
中国（上
海） 自由贸
易试验区
福山路 33
号 11 楼 B
座
王
廷
富
上海市浦 东
新区福山 路
33 号 8 楼
4008210203 姜吉灵
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com.cn
59
北京富国 大
通资产管 理
有限公司
北京市东
城区北三
环东路 36
号 1 号楼
A2501 室
宋
宝
峰
同“注册 地
址”
4000880088
高鹏、张
玥
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60
上海基煜 基
金销售有 限
公司
上海市崇
明县长兴
镇路潘园
公路 1800
号 2 号楼
6153 室
（上海泰
和经济发
展区）
王
翔
上海市杨 浦
区昆明路
518 号
A1002 室
4008205369 吴鸿飞
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61
上海国金 通
用财富资 产
管理有限 公
司
上海市浦
东新区芳
甸路 1088
号 601 室
纪
路
上海市浦 东
新区芳甸 路
1088 号紫
竹国际大 厦
6 楼
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62
北京唐鼎 耀
华投资咨 询
有限公司
北京市延
庆县延庆
经济开发
张
冠
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北京市朝 阳
区东三环 北
路38 号院1
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区百泉街
10 号 2 栋
236 室
号泰康金 融
中心38 层
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上海华信 证
券有限责 任
公司
上海浦东
新区世纪
大道 100
号环球金
融中心 9
楼
郭
林
上海市黄 浦
区399 号明
天广场22F
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64
深圳市新 兰
德证券投 资
咨询有限 公
司
深圳市福
田区华强
北路赛格
科技园 4
栋 10 层
1006#
张
彦
北京市西 城
区宣武门 外
大街28 号
富卓大厦A
座7 层
4001661188 文雯 8.jrj.com.cn/
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北京汇成 基
金销售有 限
公司
北京市海
淀区中关
村大街 11
号 11 层
1108
王
伟
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址”
4006199059 马怡
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大泰金石 投
资管理有 限
公司
南京市建
邺区江东
中路 222
号南京奥
体中心现
代五项馆
2105 室
袁
顾
明
同“注册 地
址”
4009282266 何庭宇
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华西证券 股
份有限公 司
四川省成
都市高新
区天府二
街 198 号
华西证券
大厦
杨
炯
洋
同“注册 地
址”
95584 谢国梅
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中民财富 管
理（上海 ）
有限公司
上海市黄
浦区中山
南路 100
号 7 层 05
单元
弭
洪
军
上海市黄 浦
区中山南 路
100 号17 层
4008765716 茅旦青 www.cmiwm.com
69
北京植信 基
金销售有 限
公司
北京市密
云县兴盛
南路 8 号
院 2 号楼
106 室-67
杨
纪
锋
北京市朝 阳
区惠河南 路
盛世龙源
10 号
4006802123 吴鹏
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18
70
北京肯特 瑞
财富投资 管
理有限公 司
北京市海
淀区中关
村东路 66
号 1 号楼
22 层
2603-06
陈
超
北京市大 兴
区亦庄经 济
开发区科 创
十一街十 八
号院京东 集
团总部
95118/40009
88511
万容
kenterui.jd.co
m/
fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售本
基金或变更上述代销机构，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市 南山区科苑南路 （深圳湾段）3331 号阿里巴巴 大厦 N1 座
第 8 层和第 9 层
办 公 地址 ： 广东 省 深圳市 南 山区 科 苑南 路 （深圳 湾 段）3331 号 阿里巴 巴 大 厦
T1 栋 8 、9 层
法定代表人：于建伟
电话：0755-83172666
传真：0755-83196151
联系人：刘玉兰
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大 厦 1405 室
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
19
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
法定代表人（执行事务合伙人） ： 吴港平
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人： 汤骏
经办注册会计师：汤骏、 郭淑仪
四、基 金的名称
信达澳银转型创新股票型证券投资 基金
五、基 金的运作方式和类 型
运作方式：契约型、开放式
类型：股票型基金
六、基 金的投资目标
本基金通过积极主动的管理， 在有效控制风险的前提下， 深度挖掘企业转型创
新过程中产生的各类投资机遇， 力争在中长期为投资者获取超越 业绩比较基准的投
资回报。
七、基 金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股
票 （ 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 等） 、 债 券 （含中小
企业私募债、 可转换债券等） 、 债券回购、 现金、 货币市场工具、 权证、 股指期货、
资产支持证券 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
20
本基金的投资组 合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95% ，其中投资
于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于
80% ；债 券（ 含中 小企 业私募 债、 可转 换债 券 等）资 产、 现金 、货 币 市场工 具、股
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的的比
例为 5%-20%； 每个 交易 日 日终 在扣 除股 指期货 合 约需 缴纳 的交 易保证 金 后， 基 金
保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；资产支持证券的投资比例不
超过基金资产净值的 20%。
八、基 金的投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略， 并对投资组合
进行动态调整。 由于本基金为股票型基金， 核心投资策略为股票精选策略， 同时辅
以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。
1、资产配置策略
本基金管理人使用趋势和估值相结合的方式， 结合定量和定性分析， 从多个角
度考虑宏观经济面、 政策面、 市场面等多种因素， 综合分析评判证券市场的特点及
其演化趋势。 通过分析股票、 债券等资产的预期 收益风险的匹配关系， 在此基础上，
在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。
本基金考虑的宏观经济指标包括 GDP 增长率 、居民消费价格指数(CPI) 、生产
者价格指数(PPI) 、 采购 经理人指数 （PMI ） 、 货币供应量(M0 ，M1 ，M2) 的增长率等
指标。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、 上市公司的盈利增
长情况、市场总体 P/E 、P/B 等指标相对于长 期均值水平的偏离度、经济增速相近
的国家估值水平横向比较等多种指标， 通过对上述指标的综合分析和研究实施投资
组合的资产配置。
2、股票精选策略
本基金主要的股票投向是通过内生或者外延方式， 使得公司的商业模式、 主营
业务领域实现创新升级或者跨行业转型升级， 获得新的核心竞争优势， 进而推动企
业价值高速成长的企业。
21
（1）转型创新的涵义
在不同的经济发展阶段， 由于特定的社会需求、 技术以及当时的政策导向等多
种因素的共同作用下， 各个产业的发展速度、 空间和行业前景存在差异， 企业开展
业务的具体商业模式也不尽相同。 在原有业务发展面临困境， 或是新行业面临高速
发展的机遇， 部分企业通过并购、 重组、 拓展等策略进入新行业获得竞争优势和新
的发展机遇， 或者通过内生的技术、 组织、 机制等创新手段， 开拓具有较好发展前
景的业务领域，获得新的转折性的发展机遇，称之为转型创新。
本基金转型创新的界定主要包括转型和创新两个方面：
一是转型的界定， 主要包括传统行业、 产能过剩行业 的企业切入新的领域以及
由于收购兼并获得新的增长机会。
传统行业企业转型主要是指传统行业的公司切入新的业务领域， 例如水泥、 钢
铁等传统行业的企业， 由于掌握了余热发电、 污水处理等新的技术， 进而切入政府
产业政策长期鼓励的节能环保行业， 企业实现成功转型； 或者企业通过兼并收购那
些政府产业政策鼓励、前景良好的中小企业进而获得了全新的增长机会。
二是业务创新的界定， 主要包括企业在公司治理结构、 新的技术、 新的营销渠
道、 新的产品或者新的管理模式方面实现了创新突破， 进而拉动企业进入一个新的
增长周期。
公司治理结构方面的创新包括： 公司进行混合所制改革或者股权激励， 由于治
理结构的优化， 使得公司潜力得到更大的释放， 进而推动公司业绩进入一个新的增
长周期； 新的技术是指公司由于长期研发或者专利权购买等原因掌握了国内或者国
际同行业领先的先进技术， 进而获得了新的增长机会； 新的营销渠道是指公司产品
销售渠道获得了实质性突破， 例如介入电子商务或者其他新的渠道领域， 进而拉动
公司销售快速增长； 新的产品是指公司开发出更加适合目标客户需求的新产品， 实
现销售收入的快速增长； 新的管理模式是指公司由于在内部管理方面引入激励约束
机制更强的管理制度，例如事业部制度等，进而带动公司进入一个新的增 长 阶 段 。
（2）转型创新主题股票的挖掘
1）初选股票库的构建
本基金对初选股票库的构建， 是在 转型创新 主题界定的范畴中， 过滤掉明显不
具备投资价值的股票。 剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资
22
的股票、 ST 和*ST 股票 、 筹码集中度高且流动性差的股票、 涉及重大案件和诉讼的
股票等。
同时，本基金将密切关注股票市场企业动态，根据实际情况调整 初 选 股 票 库 。
2）风格股票库的构建
在初选股票库的基础上， 本基金将结合定量评估、 定性分析和估值分析来综合
评估备选公司转型创新活动的价值，从中选择通过转型创新实 现 增 长 的 上 市 公 司 。
① 行业配置
本基金将持续跟踪经济发展状况、 产业结构升级、 技术发展趋势以及国家的相
关政策等， 评估各行业在社会经济发展中的作用， 高度关注具备良好经济效益或社
会溢出效应， 预期未来一段时间内将保持高增长的行业， 确定为主题行业。 具体分
析时， 管理人通过跟踪各行业整体的收入增速、 利润增速、 毛利率变动幅度、ROIC
变动情况， 依此来判断各行业的景气度， 再根据行业整体的估值情况， 市场的预期，
目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例 。 在操作过程中， 本基
金将根据宏观经济中期趋势、 政策环境变化、 各行业景气度情况以及估值区间水平
等因素，对行业配置不断进行调整和优化。
② 个股精选
本基金基于动态静态指标相结合的原则， 采用内在价值、 相对价值相结合的评
估方法，如市盈增长比 率（PEG ） 、 市 盈 率 （P/E ） 、 市 净 率 （P/B ） 、 企 业 价 值/ 息税
前利润 （EV/EBIT ） 、 企 业价值/ 息税、 折旧、 摊销前利润 （EV/EBITDA ） 、 自由现金
流贴现（DCF ）等，对 企业进行合理性评估。
（3）转型创新的投资决策
转型创新主题投资中， 确定 转型切入的主题行业所处的发展阶段尤其重要， 基
金管理人定期召开投资决策委员会会议， 由宏观经济研究员、 策略研究员、 行业研
究员和基金经理对主题 行业进行评估， 综合考虑主题发展阶段、 主题催化因素、 主
题市场容量、 主题估值水平等因素， 确定每个主题 行业的配置权重范围， 从而进行
相关转型创新 主题股票的 配置。
3、债券投资策略
本基金的债券投资将坚持价值投资理念， 通过深入分析宏观经济数据、 货币政
策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 以久期
23
控制和结构分布策略为主， 以收益率曲线策略、 利差策略等为辅， 构造能够提供稳
定收益的债券和货币市场工具组合。
中小企业私募债券投资策略 ： 由于中小企业私募债券具有流动性较差、 信息披
露不公开、 风险收益水平较高等特点， 因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个
券、 总量控制、 分散投资、 长期持有的原则。 对个券投资前主要采取与股票投资相
似的公司分析方式， 对中小企业私募债券发行人的公司治理、 发展前景、 经营管理、
财务状况及偿债能 力作出综合评价， 从而选择收益率水平与信用风险匹配， 利差对
违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。 投资以后以高于普通信用债
的频度对发行人的情况进行密切跟踪， 包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，
与受托人、 投行、 评级机构等中介机构进行信息沟通等等， 以保持对发行人经营状
况和偿债能力变化情况的了解。 对于组合里的中小企业私募债券暴露， 根据本基金
的 类 属 配 置 策 略 、 个 券 的 投 资 价 值 和 流 动 性 管 理 要 求 ， 进 行 总 量 控 制 、 分 散 投 资 ，
降低流动性和信用风险。
4、权证投资策略
本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、 提高投资组 合收益的辅助工具。
本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合 理 估 值 ，
发现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资，追求较为稳健的当期收益。
5、股指期货投资策略
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股
指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在严格控制风险的前提下，
通过参与股指期货投资，管理组合的系统性风险，改善组合的风险收益特征。
（1）时机选择策略
本基金通过对宏观经济运行状况、 市场情绪、 市场估值指标等的研究分析， 判
断是否需要对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约。
（2）期货合约选择和头寸选择策略
本基金根据对需进行套期保值的投资组合的beta 值的计算，在考虑期货合约基
差、 流动性等因素的基础上， 选择合适的期货合约作为套期保值工具， 并根据数量
24
模型 计算所需的期货合约头寸。 本基金将对投资组合的beta值进行跟踪， 动态调整
期货合约的头寸。
（3）展期策略
当套期保值的时间较长时， 需要对股指期货合约进行展期。 本基金在跟踪不同
交割日期期货合约价差的基础上 ，选择合适的交易时机及期货合约进行展期。
（4）保证金管理策略
本基金将通过数量化模型， 根据套期保值的时间、 投资组合及期货合约的波动
性等参数计算所需的结算准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
若相关法律法规发生变化时， 基金管理人期货投资管理从其最新规定， 以符合
上述法律法规和监管要求的变化。
九、基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×85%+ 上证国债指 数收益率×
15%
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：
1、 沪深300 指数是由中证指数有限公司编制的反映A 股市场整体走势的指数，
编制合理、 透明、 运用广泛， 具有较强的代表性与权威性， 能够反映 A 股市场总体
发展趋势，可以作为本基金股票投资部分的基准。
2 、 上 证 国 债 指 数 是 以 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 所 有 固 定 利 率 国 债 为 样 本 ， 按照
国债发行量加权而成 ， 是上证指数系列的第一只债券指数 ， 能够反映债券市场整体
变动状况， 具有较强的市场代表性，可以作为本基金债券投资部分的基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比
较基准推出， 经与基金托管人协商一致， 本基金可在 报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。
十、基 金的 风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。
25
十一、 基金的投资组合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本 次 更 新 招 募 说 明 书 中 的 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告期 所载数据截止至 2016 年 12 月 31 日。本报告中财务资料未
经审计。
一）报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 578,128,107.65 81.51
其中：股票 578,128,107.65 81.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
123,962,664.10 17.48
7 其他各项资产 7,213,528.46 1.02
8 合计 709,304,300.21 100.00
二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
26
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 20,602,000.00 2.93
C
制造业 386,588,607.62 55.07
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 4,056,000.00 0.58
F
批发和 零售 业 30,614,233.35 4.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
30,097,370.20 4.29
J
金融业 71,438,172.40 10.18
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 34,693,806.42 4.94
S
综合 - -
合计 578,128,107.65 82.35
三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002475 立讯精 密 1,900,000 39,425,000.00 5.62
2 600015 华夏银 行 3,199,944 34,719,392.40 4.95
3 601628 中国人 寿 1,200,000 28,908,000.00 4.12
4 000887 中鼎股 份 1,000,000 25,940,000.00 3.69
5 002589 瑞康医 药 699,981 22,714,383.45 3.24
6 002519 银河电 子 1,012,753 22,685,667.20 3.23
7 002050 三花智 控 1,999,946 22,079,403.84 3.15
8 300144 宋城演 艺 999,943 20,938,806.42 2.98
27
9 002384 东山精 密 1,049,934 20,589,205.74 2.93
10 002019 亿帆医 药 1,200,000 18,348,000.00 2.61
四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有 债券。
五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资 明细
注：本基金本报告期末未持有 债券。
六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名资产支持证券
投资 明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有 贵金属。
八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1 、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有 股指期货。
2 、本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1 、本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
2 、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3 、本期国债期货投资评价
注：本基金未参与投资国债期货。
十一）投资组合报告附注
1 、 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 报 告 期 内 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
28
中国人寿 （601628）于 2016 年6 月24 日发布 《中国人寿关于收到 《中国保险
监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 》 的 公 告 》 ， 公 告 称 近日，该 公 司 收 到 《 中 国 保 险
监督管理委员会行政处罚决定书》 （保监罚 〔2016 〕13 号） ， 该公司因 采取退保金直
接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务， 违反了 《中华人民共
和国保险法》相关规定，被罚款 40 万元。
2016 年 6 月 30 日发布 《中国人寿关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有
关情况的公告》 ， 公告称国家审计署于 2015 年对该公司控股股东中国人寿保险 （集
团）公司 2014 年度资 产、负债、损益情况进行了例行审计，该公司作为集团公司
控股子公司接受了相关审计。 审计情况表明， 集团公司能够贯彻落实国家经济金融
政策， 不断提升经营管理水平， 多项业务位居行业前列， 但在财务收支、 重大决策
和执行、 风险管控和廉洁从业方面也存在一些薄弱环节。 本次审计涉及该公司在业
务经营和财务管理方面存在本部超上限缴存住房公积金、 部分福利支出未纳入工资
总额核算、 广告费未按权责发生制进行分摊， 个别分支机构通过投保后退保虚增保
费、 误导销售行为、 部分个人违规领取佣金、 虚列会议费套取资金用于销售支出等
问题； 在重大经济决策制度和执行、 信息系统建设等方面存在薄弱环节或执行不到
位等问题，尚需要进一步改进和完善。
基金管理人分析认为，该公司已积极整改解决，不影响公司长期价值。
东山精密(002384)于 2016 年 3 月 18 日发布 公告称，2016 年 3 月 18 日上午 7
时 30 分左右，该公司位于苏州市吴中区东山镇石鹤山路 8 号的 LED 仓库发生失火
事 故 。 该 公 司 及 时 启 动 应 急 预 案 ， 成 立 现 场 应 急领导小组，由于 失火 事故发现早、
处置得当， 经该公司和消防部门及时扑救， 明火很快被扑灭， 失火造成的财产损失
得到及时控制。
基金管理人分析认为，仓库失火快速扑灭，不影响该公司的正常经营。
除 中 国 人 寿 （601628 ） 、 东 山 精 密(002384) 外 ， 其 余 的 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证
券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
2 、 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的情
形。
3、其他资产构成
序号 名称 金额
29
1 存出保证金 375,517.90
2 应收证券清算款 6,812,103.11
3 应收股利 -
4 应收利息 18,474.48
5 应收申购款 7,432.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,213,528.46
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000887 中鼎股 份 25,940,000.00 3.69 重大事 项停牌
6、 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金的 业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有
风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （截至 2016
年 12 月 31 日） ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准差④
①－ ③ ②－④
30
2015 年
（2015 年 4
月 15 日至
2015 年 12
月31 日）
-20.40% 3.16% -12.45% 2.30% -7.95% 0.86%
2016 年
（2016 年 1
月 1 日至
2016 年 12
月31 日）
-18.59% 1.96% -8.94% 1.19% -9.65% 0.77%
自基金合同
生效日起至
今（2015 年
4 月15 日至
2016 年 12
月31 日
-35.20% 2.53% -20.28% 1.74% -14.92% 0.79%
（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比 较
31
注： 1 、 本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日生 效， 2015 年 5 月 18 日 开始 办理 申 购、 赎回 业务 。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股票 资产占 基金 资产 的比例 为 80%-95% ， 其中 投 资于本 基金 定义
的转型 创新 主题 相关 的股 票资产 占非 现金 基金 资产 的比例 不低 于 80% ； 债券 （含中 小企 业私 募
债、可 转换 债券 等） 资产 、现金 、货 币市 场工 具、 股指期 货及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为5%-20% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳
的交易 保证 金后 ，基 金保 留的现 金或 投资 于到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基
金资产 净值 的 5% ； 权证 的 投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过
基金资 产净 值 的20% 。本 基金按 规定 在合 同生 效后 六个月 内达 到上 述规 定的 投资比 例。
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
32
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货 交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9 、 按 照 国 家 有 关 规 定 和 《 基 金 合 同 》 约 定 ， 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H ＝E× 1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由托管人根据与管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金
支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺
延。 费用自动扣划后， 管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系托管人协商
解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由托管人根据与管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金
33
支付， 管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺
延。 费用自动扣划后， 管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系托管人协商
解决。
上述“ （一） 基金费用的种类中第 3－8 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、
基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会； 调低
基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额 持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介 上公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基
金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办
法》 及其它有关法律法规的规定， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对本基金管理人于2016 年11 月21 日公告的本基 金的招募说明书进行了更新， 主要更
新的内容如下：
（一） 在“重要提示 ”部分， 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财
34
务数据的截止日期；
（二）在“三、基金管理人 ”部分，更新了管理人的相关信息 ：
1、更新了证券投资基金管理情况；
3、更新了基金管理人董事 、监事、高级管理人员 的相关信息；
4、更新了基金经理 信息。
（三）在“五、相关服务机构 ”部分，更新 了代销机构的相关信息；
（五） 在“九、 基金的投资 ”部分， 说明了 本基金最近一期投资组合报告内容，
数据截至2016年12月31日；
（六） 在“十、 基金的业绩 ” 部分， 说明 了基金业绩相关数据， 数据截至2016
年12 月31日；
（七） 在“二十二 、 其他应披露事项”部分， 更新了 本基金的其他应披露事项
列表。
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二〇一七年 五月十九日
