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南 方 中 证 银 行 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起 式 联 接 基 金 招 募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：南方基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 







 
目录 
 
一、 绪言 ................................................................................................................................... 4 
二、 释义 ................................................................................................................................... 5 
三、 基金管理人 ....................................................................................................................... 9 
四、 基金托管人 ..................................................................................................................... 18 
五、 相关服务机构 ................................................................................................................. 22 
六、 基金募集 ......................................................................................................................... 23 
七、 基金合同的生效 ............................................................................................................. 27 
八、 基金份额的申购和赎回 ................................................................................................. 28 
九、 基金的投资 ..................................................................................................................... 37 
十、 基金的财产 ..................................................................................................................... 43 
十一、 基金资产估值 ............................................................................................................. 44 
十二、 基金的收益与分配 ..................................................................................................... 48 
十三、 基金的费用与税收 ..................................................................................................... 50 
十四、 基金的会计与审计 ..................................................................................................... 52 
十五、 基金的信息披露 ......................................................................................................... 53 
十六、 风险揭示 ..................................................................................................................... 58 
十七、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................. 61 
十八、 基金合同的内容摘要 ................................................................................................. 63 
十九、 基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................... 82 
二十、 基金份额持有人服务 ................................................................................................. 95 
二十一、 其它应披露事项 ........................................................................................................ 97 
二十二、 招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................................ 98 
二十三、 备查文件 .................................................................................................................... 99 
 
 



 
重要提示 
 
本基金经中国证监会 2016 年 11 月 30 日证监许可[2016]2985 号 文注册募集 。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资
中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的 流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险详见招募
说明书 “风险揭示” 章节等。 本基金为南方中证银行 交易型开放式指数证券投资基金 （简 “ 目
标 ETF ”） 的 ETF 联接 基金， 通过投资于目标 ETF 跟踪标的 指数表现， 具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基 金
时应认真阅 读本基金的 《招募说明 书》及《基 金合同》 ，全 面认识本基 金的风险收 益特征和
产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策 。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资人应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 



 
一、 绪言 
 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 （以 下简称 《运作办法》 ） 、 《证 券投资基金销售管理办法》 （以
下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 、 以
及《 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同》编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 ， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明 。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金
当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照 《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权利 、承担义务 。基金投资 人欲了解
基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同 。 
 



 
二、 释义 
 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简 称具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 
2 、基金管理 人：指 南方基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指 中国工商银行股份有限公司 
4 、基金合同 ：指《 南方 中证银行交 易型开放式 指数证券投 资基金发起 式联接基金 基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 南方中证 银行交易型 开 放
式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《 南 方中证银行 交易型开放 式指数证券 投资基金发 起式联接基 金 招
募说明书》及其定期的更新 
7 、基金份额 发售公告： 指《 南方中 证银行交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联 接
基金 基金份额发售公告》 
8 、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法 》 ： 指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实 施 ， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华人民共和国港口法>
等七部法律的决定》 修 改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的
修订 
10 、 《销售办 法》 ： 指中国 证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ：指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布，同年 8 月 8 日实施 的《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
15 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并 
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
18 、合格境外机构投资 者：指符合 《合格境外 机构投资者 境内证券投 资管理办法》 （包
括其不时修订） 及相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 
19 、 人民币 合格境外机构投资者： 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》 （包 括其不时修 订）及相关 法律法规规 定，运用来 自境外的人 民币资金进 行境内证
券投资的境外法人 
20 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者 、 合格境外机构投资者 、 人民币合格境外机构
投资者 和 发 起 资 金 提 供 方 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投 资 人
的合称 
21 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
22 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金
份额的申购、赎回、转换、转托管及 定投等业务 
23 、 销售机 构： 指南方基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业
务的机构 
24 、 登记业 务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金
账户的建 立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
25 、 登记机 构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 南方基金管理有限公司或接
受南方基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 ， 本基金的登记机构为南方基金管理
有限公司 
26 、 基金账 户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基 金
份额余额及其变动情况的账户 
27 、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 办理基金
业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 
28 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
29 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
30 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月 
31 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的开放日



34 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) ，n 为自 然数 
35 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
37 、 《业务规则》 ：指《 南 方基金管理 有限公司 开 放式基金业 务规则》 ，是 规范基金管 理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
38 、 认购： 指 在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金
份额的行为 
39 、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
40 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为 
41 、 基金转换 ： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份
额的行为 
42 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
43 、 定投 计 划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每 期申购日、 扣款金额及 扣
款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理基金申
购申请的一种投资方式 
44 、巨额赎回：指本基 金单个开放 日，基金净 赎回申请( 赎 回申请份额 总数加上基 金 转
换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数 后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10% 
45 、 交易型 开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金 ” ， 简称 ETF 
46 、 ETF 联 接基金： 指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以 下简
称目标 ETF ） ，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运
作方式的基金，简称联接基金 
47 、元：指 人民币元 
48 、 基金利润 ： 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费
用后的余额 
49 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
50 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数



52 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
53 、 发起式 基金： 指符合 《运作办法》 和中国证监会规定的相关条件而募集、 运作， 由
基金管理人、 基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理 （指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者， 包括但不限于本基金的基金经理， 同时也可以包括基金经理之外
的投研人员，下同） 等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 
54 、 发起资 金： 指基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理 人
员、基金经理等人员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万 元，且发
起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 
55、 发起资金 提供方： 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于三年的基金管理人股东、 基金管理人、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员 
56 、 指定媒 介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒 介 
57 、不可抗 力：指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 



 
三、 基 金 管理 人 
 
一、基金管理人概况 
名称：南方基金管理有限公司 
住所及办公地址 ：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
成立时间：1998 年3 月6 日 
法定代表人： 张海波 
注册资本：3 亿元人民币 
电话： （0755 ）82763888 
传真： （0755 ）82763889 
联系人：鲍文革 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准，由南方证券有限公
司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年，经中国 证监会 证
监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币 。2005 年， 经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文批 准进行增资扩股，注册资本达 1.5 亿元人民币。2010
年， 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 （集团） 有限公司将其持有的 30% 股 权转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构： 华泰证券股份有限公司 45% 、 深圳市投资控股有限公司 30% 、 厦门国际信托有
限公司 15% 及兴业证券股份有限公司 10% 。 
 
二、主要人员情况 
1 、董事会成员 
张海波先生， 董事长，1963 年出生 ， 籍贯安徽， 工商管理硕士， 十八年证券从业经历，
中国籍。 曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员， 江苏省人民政府办公厅调研员。1998 年
12 月加入华泰证券，曾 任总裁助理 、投资银行 部总经理、 投资银行业 务总监兼投 资银行 业
务 管 理 总 部 总 经 理 、 华 泰 证 券 副 总 裁 兼 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长 、 华 泰 金 融 控 股
（香港） 有限公司董事长、 华泰证券 （上海） 资 产管理有限公司董事长等职务， 曾分管投资
银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任
华泰证券股份有限公司副总裁、党 委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 
王连芬女士，董事，1966 年出生，籍 贯天津，金融专业硕士，二十五年证券从业经
历，中国籍。历任赛格集团销售、深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、大鹏证券
经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理、第一证券 
总裁助理、华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经
理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼
深圳分公司总经理。 
张辉先生，董事，1975 年出生，籍贯浙江，管理学博士，十 七年证券从业经历，中国
籍。曾任职于北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、
北京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入 华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部
高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司人力资源部
总经理兼党委组织部长。 
冯青山先生， 董事，1966 年出生， 籍 贯江西， 工学学士， 中国籍。 历任陆军第 124 师工
兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军政
治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职干
事、 陆军第 163 师政治部 宣传科副科长( 正营职) 、 深圳市纪委教育调研室主任科员、 副处级
纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建设室主任。 现任深圳市投资控股
有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 
李平先生， 董事，1981 年出生， 籍贯四川， 工商管理硕士， 中国籍。 历 任深圳市城建集
团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管。 现任深圳
市投资控股有限公司企业三部高级 主管。 
李自成先生， 董事，1961 年出生， 籍 贯福建， 近现代史专业硕士， 中国籍。 历任厦门大
学哲学系团总支副书记、 厦门国际信托投资公司办公室主任、 营业部经理、 计财部经理、 公
司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任厦 门
国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 
王斌先生， 董事，1970 年出生， 籍贯安徽， 临床医学博士， 中国籍。 历 任安徽泗县人民
医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副总监、
副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 
杨小松先生， 董事，1970 年出生， 籍 贯四川， 经济学硕士， 中国注册会计师， 中国籍。
历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监
会处长、副主任、南方基金督察长。现任南方基金总裁、党委副书记。 
姚景源先生， 独立董事，1950 年出生 ， 籍贯 山 东， 经济学硕士， 中国籍。 历 任国家经委 
副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商业 行
业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘 书
长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党组书记、 国家 统
计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、中
国统计学会副会长。 
李心丹先生， 独立董事，1966 年出生 ， 籍贯湖南， 金融学博士， 国务院特殊津贴专家，
国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员 会委员， 中国籍。 历任东南
大学经济管 理学院教授 、南京大学 工程管理学 院院长。现 任南京大学- 牛津大学金 融创新研
究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博
士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委
员、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年
会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省科技创新协会
副会长。 
周锦涛先生，独立董事，1951 年出 生，中国香港籍，工商管理博士， 法学硕士，香港
证券及投资学会 杰出资深会员。历任香港警务处( 商业罪案 调查科) 警务 总督察、香港证券
及期货专员办事处证券主任、香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港
金融管理局顾问。 
郑建彪先生，独立董事，1964 年出 生，籍贯北京，经济学硕士、工商管理硕士、中国
注册会计师，中国籍。历任北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会
计师事务所副主任。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、中国证监会第
三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 
周蕊女士，独立董事，1971 年出生， 籍贯广东，法学硕士，中国籍。历任北京市万商
天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深
圳）律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人、全联并购公会广东分会会
长、广东省律师协会女律师工作委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深
圳市女企业家协会理事。 
2 、监事会成 员 
吴晓东先生，监事会主席，1969 年 出生，籍贯江苏，法律博士，中国籍。 历任中 国
证监会法律部法规处副处长、上市公司监管部并购监管处副处长、上市公司监管部公司治 
理监督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副
总裁、董事长。现任南方基金监事会主席。 
舒本娥女士，监事，1964 年出生，籍 贯江西，大学本科学历，十八年证券从业经
历，中国籍。历任熊猫电子集团公司财务处处长、华泰证券计划资金部副总经理、稽查监
察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任华泰证券股份有限公司财务总监、华泰
联合证券有限责任公司监事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰瑞通投资管理
有限公司董事。 
姜丽花女士， 监事，1964 年出生， 籍 贯浙江， 大学本科学历， 高级会计师， 中国籍。 历
任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械动力公司会
计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计
师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深圳 市
投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 （集团） 股份 有限公司董事、 深圳
市建安 （集团） 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发展 有
限公司董事。 
王克力先生， 监事，1961 年出生， 籍 贯福建， 船舶工程专业学士， 中国籍。 历任厦门造
船厂技术 员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任、
厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国际信托
有限公司投资发展部总经理。 
林红珍女士，监事，1969 年出生，籍 贯福建，工商管理硕士，中国籍。历任厦门对
外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外供房地产开发公司财务
部经理、兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、
风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理
部副总经理（主持工作 ） 、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经
理、兴证期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。 
苏民先生， 职工监事，1969 年出生， 籍贯安徽， 计算机硕士研究生， 中国籍。 历任安徽
国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金运作保障
部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。 
张德伦先生， 职工监事，1964 年出生 ， 籍贯山东， 企业管理硕士学历， 中国籍。 历任北
京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海王生物人力 资 
源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总监。 
林斯彬先生， 职工监事，1977 年出生 ， 籍贯广东， 民商法专业硕士， 中国籍。 历任金杜
律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金监
察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。 
3 、公司高级 管理人员 
张海波 先生，董事长，简历同上。 
杨小松先生，总裁，简历同上。 
俞文宏先生， 副总裁， 中共党员， 工商管理硕士， 经济师， 中国籍。 历任江苏省投资公
司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理 、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江
苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金，现任南 方基金 管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长 。 
朱运东先生， 副总裁， 中 共党员， 经济学学士， 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、 中国经济开发信托投资公司，2002 年加入 南方基金， 历任北京分公司总经理、 产 品
开发部总监 、总裁助理 、首席市场 执行官，现 任南方基金 管理有限公 司副总裁、 党委委员 。 
鲍文革先生， 督察长， 中 国民主同盟盟员， 经济学硕士， 中国籍。 历任财政部中华会计
师事务所审 计师，南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ，1998 年加 入南方 基
金， 历任 运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理 ， 现任南方基金管理有限 公
司督察长、南方资本管理有限公司董事 。 
常克川先生， 副总裁， 中 共党员，EMBA 工商管理硕 士， 中国籍。 历任中国农业银行副处
级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理， 联合 证
券 （现为华泰联合证券） 董事会秘书、 合规总监等职务；2011 年加入南 方基金， 任职董事会
秘书、 纪委书记， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方资本 管
理有限公司董事。 
李海鹏先生，副总裁，工商管理硕士，中国籍。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部
高级分析师，2002 年加入 南方基金管理有限公司， 历任高级研究员、 基金经理助理、 基金 经
理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理助 理
兼固定收益 投资总监， 现任南方基 金管理有限 公司副总裁 、首席投资 官（固定收 益） 、南 方
东英资产管理有限公司（香港）董事。 
4 、基金经理 
孙伟先生 ， 管理学学士， 具有基金从业资格、 金融分析师 （CFA ） 资 格、 注册会计师 （CPA ）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 审 计 部 。
2010 年 2 月 加入南方基金， 历任运作保障部基金会计、 数量化投资部量化投资研究员；2014
年 12 月至 2015 年 5 月， 担任南方恒生 ETF 的基 金经理助理；2015 年 5 月至 2016 年 7 月， 
任南方 500 工业 ETF 、 南方 500 原材 料 ETF 基金 经理；2015 年 7 月至今 ， 任改革基金、 高铁
基金、500 信 息基金经理；2016 年5 月至今， 任南方创业板 ETF 、 南方创 业板 ETF 联接 基金
经理；2016 年 8 月至今 ，任 500 信 息联接、深成 ETF 、南方 深成基金经理；2017 年 3 月至
今，任南方全指证券 ETF 联接、南方 中证全指证券 ETF 基金 经理。 
5 、投资决策委员会成员 
总裁杨小松 先生，副总 裁兼首席投 资官（固定 收益） 、南方 东英资产管 理有限公司 （ 香
港） 董事李海鹏先生， 总裁助理兼首席投资官 （权益） 史博先生， 交易管理部总监王珂女士，
专户投资管理部总监蒋峰先生， 数量化投资部总监刘治平先生， 研究部总监茅炜先生， 投资
部副总监张 原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。 
6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
三、基金管理人的职责 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
（4 ）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
（5 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（6 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（7 ）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
（8 ）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
（9 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（10）保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（11） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为； 
（12）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 
 
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 
1 、基金管理 人承诺遵守 《基金法》 及其他相关 法律法规的 规定，建立 健全的内部 控 制
制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 
2 、基金管理 人承诺不从事下列行为： 
（1 ）将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基 金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；



（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、 挪用基金财产； 
（6 ）泄露因 职务便利获 取的未公开 信息、利用 该信息从事 或者明示、 暗示他人从 事 相
关的交易活动； 
（7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 
 
五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1 、承销证券 ； 
2 、违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
3 、从事承担 无限责任的投资； 
4 、买卖除目标 ETF 以外 的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
5 、向基金管 理人、基金托管人出资； 
6 、从事内幕 交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
7 、法律、行 政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突，符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。 
法律法规或 监管部门取 消上述限制 ，如适用于 本基金，则 本基金投资 不再受相关 限制 。 
 
六、基金经理承诺 
1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定，本 着勤勉尽责 的原则为基 金份额持有 人 谋
取最大利益； 
2 、不能利用 职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益； 
3 、不泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息 ，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动 ； 
4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。 
 
七、基金管理人的内部控制制度 
1 、内部控制 制度概述 
为了保证公司规范运作， 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风险， 确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整， 从而最大程度地保护基金份额持有人的 
利益，本基金管理人建立了科学合 理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、 操作
程序与控制措施的总称。 内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等组
成。 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基本管理制度
的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 
基本管理制 度包括内部 会计控制制 度、风险控 制制度、投 资管理制度 、监察稽核 制度 、
基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制 度
和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、
操作守则等的具体说明。 
2 、内部控制 原则 
健全性原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员， 并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 
有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效
执行。 
独立性原则 。公司各机 构、部门和 岗位在职能 上应当保持 相对独立， 公司基金资 产、 自
有资产、其他资产的运作应当分离。 
相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡， 并通过切实可行
的措施来实行。 
成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性， 运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本， 提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、主要内部 控制制度 
（1 ）内部会 计控制制度 
公司依据 《中华人民共和国会计法》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计制度、 公 司
财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责， 并针对各个风险控制点建立严密的会计
系统控制。 
内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处 理程序、 基金估值制度和程序、 基
金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 
（2 ）风险管 理控制制度 
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定， 风险控制制度由风险控制的机构设置、
风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务风险控制制 
度、 信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 反馈制度、 保密制度等 程
序性风险管理制度。 
（3 ）监察稽 核制度 
公司设立督察长， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外， 督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要， 有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、 投资决策、 风险管理等相关会议， 有权调阅公司相关文件、 档案。 督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送 工作报告， 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充足合格的监察稽核人员，
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度的建立， 检查公
司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况； 检查公司各业务部门和人员执行公
司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 



 
 
 
四、 基 金 托管 人 
 
一、 基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年1 月1 日 
法定代表人：易会满 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：洪渊 
 
二、主要人员情况 
截至2016 年 12 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 207 人 ， 平 均 年 龄 30 岁，
95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职 称 。 
 
三、基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以
来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范
的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责， 为境内外广大
投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 展现优异的市场
形象和影响 力。建立了 国内托管银 行中最丰富 、最成熟的 产品线。拥 有包括证券 投资基金 、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、证券公 司集合资产 管理计划 、 证券公司定 向资产管理 计划、商业 银行信贷资 产证券化 、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在
国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截
至 2016 年 12 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 681 只 。 自 2003 年 以来， 本行连续十
四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全 球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内地 《证
券时报》 、 《 上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖
项最多的国内托管银行，优良的服务品 质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
 
四、基金托管人的内部控制制度



1 、内部风险 控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法经营、 规范
运作的经营 思想和经营 风格，形成 一个运作规 范化、管理 科学化、监 控制度化的 内控体系 ；
防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持有人的权益； 保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。 
2 、内部风险 控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控
合规部、内 部审计局） 、 资产托管部 内设风险控 制处及资产 托管部各业 务处室共同 组成。总
行稽核监察 部门负责制 定全行风险 管理政策， 对各业务部 门风险控制 工作进行指 导、监督 。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3 、内部风险 控制原则 
（1 ）合法性 原则。内控 制度应当符 合国家法律 法规及监 管 机构的监管 要求，并贯 穿 于
托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 完整性原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 
（3 ）及时性 原则。托管 业务经营活 动必须在发 生时能准确 及时地记录 ；按照“内 控 优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 
（4 ）审慎性 原则。各项 业务经营活 动必须防范 风险，审慎 经营，保证 基金资产和 其 他
委托资产的安全与完整。 
（5 ）有效性 原则。内控 制度应根据 国家政策、 法律及经营 管 理的需要 适时修改完 善 ，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ）独立性 原则。设立 专门履行托 管人职责的 管理部门； 直接操作人 员和控制人 员 必
须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4 、内部风险 控制措施实施 
（1 ）严格的 隔离制度。 资产托管业 务与传统业 务实行严格 分离，建立 了明确的岗 位 职
责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取 了
良好的防火 墙隔离制度 ，能够确保 资产独立、 环境独立、 人员独立、 业务制度和 管理独立 、
网络独立 。 
（2 ）高层检 查。主管行 领导与部门 高级管理层 作为工行托 管业务政策 和策略的制 定 者
和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互控防 线” 、 “ 监 
控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本” 的内控文化， 增强员
工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职业道
德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。 
（4 ）经营控 制。资产托 管部通过制 定计划、编 制预算等方 法开展各种 业务营销活 动 、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 
（5 ）内部风 险管理。资 产托管部通 过稽核监察 、风险评估 等方式加强 内部风险管 理 ，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行风险识别、 评估， 制 定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ）数据安 全控制。我 们通过业务 操作区相对 独立、数据 和传真加密 、数据传输 线 路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应急准 备与响应。 资产托管业 务建立专门 的灾难恢复 中心，制定 了基于数据 、 应
用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近
实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5 、资产托管 部内部风险控制情况 
（1 ）资产托 管部内部设 置专职稽核 监察部门， 配备专职稽 核监察人员 ，在总经理 的 直
接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、 稳 定
地发展。 
（2 ）完善组 织结构，实 施全员风险 管理。完善 的风险管理 体系需要从 上至下每个 员 工
的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管
理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构， 形成不同部门、 不同岗位 相
互制衡的组织结构。 
（3 ）建立健 全规章制度 。资产托管 部十分重视 内控制度的 建设，一贯 坚持把风险 防 范
和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力， 资产托管部已
经建立了一整套内部风 险控制制度， 包括： 岗位 职责、 业务操作流程、 稽核监察制度、 信息
披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务过程， 形成各个业务环节之间的相互制约
机制。 
（4 ）内部风 险控制始终 是托管部工 作重点之一 ，保持与业 务发展同等 地位。资产 托 管
业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建
立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 




五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同和有关 基金法律法 规的规定， 对基金的投 资 对
象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬 的
计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金
收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反
基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其
他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报
告。 
基金托管人 发现基金管 理人有其他 违反《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同和有关 基 金
法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后
应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对通
知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。 
 



 
 
五、 相 关 服务 机 构 
 
一、销售机构 
基金份额发售机构 详见《发售公告》及 基金管理人发布的相关公告 。 
 
二、登记机构 
南方基金管理有限公司 
住所及办公地址 ：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
法定代表人： 张海波 
电话：（0755）82763849 
传真：（0755）82763889 
联系人： 古和鹏 
 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
注册地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系人：丁媛 
电话: (86 21) 3135 8666 
传真: (86 21) 3135 8600 
经办律师：黎明、丁媛 
 
四、 审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 
办公地址： 上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系人：陈熹 
联系电话：021-23238888 
传真：021-23238800 
经办注册会计师： 薛竞、陈熹 



 
六、 基 金 募集 
 
本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关
规定，并经中国证监会 2016 年11 月30 日证监许 可[2016]2985 号文注册募 集。 
本基金的类别 为 ETF 联接基金，运 作方式 为契 约型开放式 基金，基金 存续期限为 不 定
期。 
 
一、募集期 
自基金份额发售之日起不超过 3 个 月，具体发售时间见基金份额发售公告。 
 
二、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构
投资者 、 人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方 以及法律法规或中国证监会允许购买
证券投资基金的其他投资人。 
 
三、发售方式和销售渠道 
本基金将通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、 销售机构提供的其他方式办
理公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告。 
本基金认购采取全额缴款认购的方式。 若资金未全额到账则认购无效， 基金管理人将认
购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构已经接收
到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
本基金认购的申请方式为 书面申请或各销售机构规定的其他方式 ， 认购本基金所应提交
的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 基 金 销 售 机 构 的 相 关 业 务 办 理 规
则。 
投资人认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定， 请参见
本基金的基金份额发售公告或基金销售机构的相关公告。 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，按面 值发售。 
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在 T+2 日到网 点查询交易情况，
在募集截止日后 3 个工 作日内可以到网点打印交易确认书。 
 
四、 首次募集规模上限



本基金可设置首次募集规模上限， 具体募集上限及 规模控制的方案详见基金份额发售公
告或其他公 告。若本基 金设置首次 募集规模上 限，基金合 同生效后不 受此募集规 模的限制 。 
 
五、基金份额的类别 
本基金根据认购/ 申购费 用、 销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购/ 申购时收 取前端认购/ 申购费用并在赎回时根据 持有期限收取赎回费用、 不从
本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额， 称为 A 类基 金份额； 从本类别基金资产中计
提销售服务费、 不收取认购/ 申购费用 的基金份额 并在赎回时根据 持有期限收取赎回费用的，
称为 C 类基 金份额。 
本基金 A 类和 C 类基金 份额分别设置代码。 由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金 份额
和 C 类基金 份额将分别 计算基金份 额净值，计 算公式为计 算日各类别 基金资产净 值除以 计
算日发售在外的该类别基金份额总数。 
在不违反法律法规、 基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
况下， 经与基金托管人协商一致， 基金管理人可增加、 减少或调整基金份额类别设置、 对 基
金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前 依照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒介上公告 ，不需要召开基金份额持有人大会。 
 
六、认购费用 
1 、 对于认购本 基金 A 类 份额的投资人， 本基金认购费率最高不高于 1.0% ， 且随认购金
额的增加而递减，如下表所示： 
认购金额（M ） 认购费率 
M ＜100 万 1.0% 
100 万≤M ＜300 万 0.6% 
300 万≤M ＜500 万 0.3% 
M ≥500 万 每笔 1,000 元 
2 、对于认购本基金C 类份额的投资人，认购费率为零。 
投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 
基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募集期间发生
的各项费用。 
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及 《基金合同》 约定的情形
下， 对基金认购费用实行一定的优惠， 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基
金销售机构届时发布的相关公告或通知。 




七、 募集期利息的处理方式 
《基金合同》 生效前， 投 资人的认购款项只能存入专门账户， 不得动用。 有效认购款项
在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利息转份额 的数额以
登记机构的记录为准。 
 
八、基金认购份额的计算 
1 、基金认购 采用“金额 认购、份额 确认”的方 式。基金的 认购金额包 括认购费用 和 净
认购金额。认购份额的计算公式为： 
A 类基金份额 
（1 ）适用于 比例费率 ： 
净认购金额 = 认购金额/ （1+认购费 率） 
认购费用 = 认购金额－净认购金额 
认购份额 = （净认购金额+ 认购利息 ）/ 基金份额 发售面值 
（2 ）适用于 固定费用 
净认购金额 ＝认购金额- 固定认购费用 
认购份额 ＝（净认购金额＋认购利息）/ 基金份 额发售面值 
C 类基金份额 
认购份额 ＝（认购金额＋认购利息）/ 基金份额 发售面值 
例： 某投资人投资 10 万 元认购 A 类 基金份额， 该笔认购产生利息 50 元 ， 对应认购费率
为 1.0% ，则 其可得到的认购份额为： 
净认购金额＝100,000/ (1+1.0% ）＝99,009.90 元 
认购费用＝100,000 －99,009.90 ＝990.10 元 
认购份额 = （99,009.90 ＋50）/1.00 =99,059.90 份 
2 、认购份额 的计算中， 涉及基金份 额的计算结 果均保留到 小数点后两 位，小数点 后 两
位以后的部分舍弃， 舍弃部分归入基金财产； 涉及金额的计算结果均按四舍五入方法， 保留
到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
3 、认购款项 在募集期间 产生的利息 将折算为基 金份额归基 金份额持有 人所有，其 中 利
息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。 利息折算的份额保留到小数点后两位， 小数点
后两位以后部分舍去，余额计入基金财产。 
 
九、基金认购金额的限制 
本基金销售 机构首次认 购和追加认 购最低金额 均为人民 币 1,000 元，具体认购金 额 以
各基金销售机构的公告为准。 




十、基金份额的认购和持有限额 
基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制 ， 但法律法规或监管要
求另有规定的除外 。 
 
十一 、 基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动
用。 
 
十二 、发起资金的认购 
基金管理人的股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员出资认购的金额不少于 1000 万 元， 且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生
效之日起不少于 3 年。 
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 
 







七、 基 金 合同 的 生效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000
万元， 且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条 件下， 基金管理人依
据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自
收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 验资报告需对发起资金的
持有人及其持有份额进行专门说明。 
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监
会书面确认之日起， 《基 金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国
证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间
募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返 还投资人已缴纳的款 项， 并加计银行同期活期存款
利息 ； 
3 、 如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人 及销售机构不得请求报酬。 基金管理人 、
基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》 生效之日起三年后的对应日， 若基金资产净值低于 2 亿 元， 基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 
《基金合同》生效满 三年后，连续 20 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作
日出现前述 情形的，基 金管理人应 当向中国证 监会报告并 提出解决方 案，如转换 运作方式 、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 
 



 
八、 基 金 份额 的 申购 和 赎回 
 
一、申购与赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金
投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基
金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式，
投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 
 
二、申购与赎回的开放日及时间 
1 、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证
券交易所的正常交易日的交易 时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券、 期货交易市场， 证券、 期货交易所交易时间变更或
其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转
换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 
 
三、申购与赎回的原则 
1 、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算； 
2 、 “金额申 购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3 、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；



4 、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四、申购与赎回的程序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
2 、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须 在规定的时间内 全额交付申购款项， 否则所提交的申购申
请不成立。 投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额， 否则所提交的赎回申请不
成立。 投资人交付申购款项， 申购成立； 登记机构确认基金份额时， 申购生效。 基金份额 持
有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效 。 
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。如遇证
券、 期货 交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统故障或其他非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程， 则赎回款项 划付时间相应顺延。 在发
生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
3 、申购和赎回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交
的有效申请， 投资人 应在 T+2 日后( 包括该日) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实
接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
1 、 本基金首 次申购和追加申购的最低金额均为 10 元， 基金销 售机构另有规定的， 以基
金销售机构 的规定为准 。本基金单 笔赎回申请 不低于 1 份 ，投资人全 额赎回时不 受上述 限
制。 各销售机构在符合上述规定的前提下， 可根据情况调高单笔最低赎回份额要求， 具体以
销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相 关规定； 
2 、本基金不 对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； 
3 、本基金不 对单个投资 人累计持有 的基金份额 上限进行限 制 ，但法律 法规或监管 要 求
另有规定的除外 ；



4 、基金管理 人可在法律 法规允许的 情况下，调 整上述规定 申购金额和 赎回份额的 数 量
限制。 基金管理人必须在调整 实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并
报中国证监会备案。 
 
六、申购费用和赎回费用 
1 、本基金的 申购费： 
对于申购本基金 A 类份额的投资人，本基金的申购费率最高不高于 1.2% ，且随申 购金
额的增加而递减，如下表所示 
申购金额（M ） 申购费率 
M ＜100 万 1.2% 
100 万≤M ＜300 万 0.8% 
300 万≤M ＜500 万 0.4% 
M ≥500 万 每笔 1,000 元 
对于申购本基金 C 类份额的投资人，申购费率为零。 
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登 记等
各项费用。 
2 、 本基金赎回费率最高不超过 0.5%， 随申请份额持有时间增加而递减。 具体如下表所
示（其中 1 年指 365 天 ） ： 
A 类份额的赎 回费 
赎回时点（T ） 赎回费率 
T ＜1 年 0.50% 
1 年≤T ＜2 年 0.25% 
T≥2 年 0 
不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。 
C 类份额赎回 费 
赎回时点（T ） 赎回费率 
T ＜30 天 0.5% 
T≥30 天 0 
不低于赎回费总额的 75% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的
手续费。 
3 、本基金的 申购费率、 赎回费率和 收费方式由 基金管理人 根据《基金 合同》的规 定 确 
定。 基金管理人可以根据 《基金合同》 的相关约定调整费率或收费方式， 基金管理人最迟 应
于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
4 、基金管理 人及其他基 金销售机构 可以在不 违 背法律法规 规定及《基 金合同》约 定 的
情形下， 对基金销售费用实行一定的优惠， 费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其
他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。 
 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1 、基金申购 份额的计算 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 
A 类基金份额 
（1 ）适用于 比例费率 
净申购金额= 申购金额/ （1+申购费 率） 
申购费用 = 申购金额－净申购金额 
申购份额 = 净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 
（2 ）适用于 固定费用 
净申购金额＝申购金额- 固定申购费用 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日 A 类基金份额净值 
C 类基金份额 
申购份额＝净申购金额/ 申购当日 C 类基金份额净值 
例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为
1.0170 元， 对应申购费率为 1.2% ， 则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝100,000/ (1+1.2% ）＝98,814.23 元 
申购费用＝100,000 －98,814.23 ＝1,185.77 元 
申购份额 = 98,814.23/1.0170 =97,162.46 份 
例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为
1.0160 元。 则其可得到的申购份额为： 
申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.19 份 
2 、基金赎回 金额的计算 
本基金的赎回金额计算公式为： 
赎回费用= 赎 回份额 ? 赎回当日该类基金份额净值 ? 赎回费率 
赎回金额= 赎 回份额 ? 赎回当日该类基金份额净值 ? 赎回费用 
例： 某投资人申购本基金 A 类份额 ， 持有 3 个 月赎回 10 万 份， 赎回费率为0.5%， 假 设
赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可 得到的赎回金额为： 
赎回费用＝100,000 ×1.0170×0.5% ＝508.50 元



赎回金额=100,000 ×1.0170 －508.50 ＝101,191.50 元 
例： 某投资人申购本基金 C 类份额 ，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0 ，假设赎
回当日基 金份额净值是 1.0170 元，则 其可得到的赎回金额为： 
赎回费用＝0 元



赎回金额=100,000×1.0170 －0 ＝101,700.00 元 
3 、基金份额 净值的计算 
T 日的基金份 额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况， 经中国证监
会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后 4 位， 小数 点
后第 5 位四 舍五入 ，由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 
4 、申购份额 、余额的处理方式 
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基金份额净值为
基准计算， 上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位， 小数点 后 2 位以后 的部分
舍弃， 舍弃部分归入基金财产； 上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点
后 2 位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。 
5 、赎回金额 的处理方式 
赎回金额为 按实际确认 的有效赎回 份额以当日 基金份额净 值为基准并 扣除相应的 费用 ，
计算结果保留到小数点后 2 位， 小数 点后 2 位以 后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基
金财产。 
 
八、申购和赎回的登记 
投资 人申购基金成功后， 基金登记机构在 T+1 日 为投资 人登记权益并办理登记手续， 投
资人 自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 
投资 人赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述登记办理时间进行调整， 但不得实质
影响投资 人的合法权益， 并最迟于实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定 在指定媒介公告。 
 
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3 、目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的
情形。 
4 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 申
购申请。



5 、 证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或者无法办理申购业务 。 
6 、 基金管理 人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
7 、基金资产 规模过大， 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种，或其 他可能对基 金 业
绩产生负面影响， 或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
8 、基金管理 人、基金托 管人、 基金 销售机构或 登记机构因 技术故障或 异常情况导 致 基
金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 
9 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述除第 6 项外暂 停申购情形 之一且基金 管理人决定 暂停申购时 ，基金管理 人 应
当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的
申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业务的办
理。 
 
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、目标 ETF 暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 
3 、目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价，基金管理人认为有必
要暂停本基金赎回的情形 。 
4 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 赎
回申请或延缓支付赎回款项。 
5 、 证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或者无法办理赎回业务 。 
6 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 
7 、继续接受 赎回申请将 损害现有基 金份额持有 人利益的情 形时，可暂 停接受投资 人 的
赎回申请。 
8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 之一且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 基 金 份 额 持 有 人 的 赎 回 申 请 或 者 延 缓 支
付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应
足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人， 未支付部分可延期支付 ， 并以有效申请当日的基金份额净值为依据计算赎回
金额 。 若出现上述第 6 项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎
回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。



 
十一、巨额赎回的情形及处理方式 
1 、巨额赎回的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出
申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额) 超 过 前一
开放日的基金总份额的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎回
程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回：当 基金管理人 认为支付投 资人的赎回 申请有困难 或认为因支 付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10% 的 前 提 下 ， 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办
理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受
理的赎回份额； 对 于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。
选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的，
当日未获受 理的部分赎 回申请将被 撤销。延期 的赎回申请 与下一开放 日赎回申请 一并处理 ，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为
止。如投资 人在提交赎 回申请时未 作明确选择 ，投资人未 能赎回部分 作自动延期 赎回处理 。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回 申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过
20 个工作日 ，并应当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回的公告 
当发生上述 巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规
定的其他方式 （包括但不限于短信、 电子邮件或由基金销售机构通知等方式） 在 3 个交易日
内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。 
 
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ，基金管理 人 应及时向 中国证监会 备案，并在 规定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、基金管理 人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ，依照《信 息披露办法 》的有关规 定，
最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。



 
十三、基金转换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管理的其他基金 份额之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管
理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机
构。 
 
十四、基金的非交易过户 
基金 的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、 法
人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
十五、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。 
 
十六、定投计划 
基金管理人可以为投资人办理定投计划， 具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办
理定投计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或
更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。 
 
十七、基金的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。 基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 
 
十八、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 
会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 通过其他 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过
户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告， 基金份额持有人应根据基金
管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
十九、其他业务 
在相关法律法规允许的条件下， 基金登记机构可依据其业务规则， 受理基金份额质押等
业务，并收取一定的手续费用。 
 



 
九、 基 金 的投 资 
 
一、投资目标 
本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 
 
二、投资范围 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好
地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会
核准上市的 股票） 、债券 （包括国内 依法发行和 上市交易的 国债、央行 票据、金融 债券、企
业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、
政府支持债 券、地方政 府债券、可 转换债券及 其他经中国 证监会允许 投资的债券） 、资产支
持证券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货 币市场工具、
权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相
关规定。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围 ，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 
 
三、投资策略 
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的， 方便特 定的客户群通过本基金投资目标 ETF 。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ， 年跟 踪误差不超过 4% 。如因 指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）资产配置策略 
为 实 现 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 投 资 目 标 ， 本 基 金 将 以 不 低 于 基 金 资 产 净 值 90% 的 资 产投
资于目标 ETF 。 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股、 债券、 资产支持证
券、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投 资
的其 他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 
（二）目标 ETF 投资策略 
本基金投资目标 ETF 的方式如下： 
（1 ） 申购和 赎回： 目标 ETF 开放申购赎回后， 以股票组合进行申购赎回或者按照目标 
ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF 。 
（2 ）二级市 场方式：目标 ETF 上市 交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交
易。 
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调
整，无须召开基金份额持有人大会。 
（三）成份股、备选成份股投资策略 
本基金对成份股、 备选成份股的投资目的是为准备构建股票组 合以申购目标 ETF 。 因此
对可投资于成份股、 备选成份股的资金头寸， 主要采取复制法， 即按照标的指数的成份股组
成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调
整。 但在因特殊情况 （如流动性不足等） 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将 搭
配使用其他合理方法进行适当的替代。 
（四）债券投资策略 
在选择债券品种时， 首先根据宏观经济分析、 资金面动向分析和投资人行为分析判断未
来利率期限结构变化， 并充分考虑组合的流动性管理的实际情况， 配置债券组合的久期； 其
次， 结合信用分析、 流动性分析、 税收分析 等确定债券组合的类属配置； 再次， 在 上述基础
上利用债券定价技术， 进行个券选择， 选择被低估的债券进行投资。 在具体投资操作中， 采
用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 
（五）权证投资策略 
本基金在进行权证投资时， 将通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型
寻求其合理估值水平， 主要考虑运用的策略包括： 杠杆策略、 价值挖掘策略、 获利保护策略、
价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种
与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 
（六）股指期货等投资策略 
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的， 采用流
动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用
股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动 性风险， 如大额申购赎回等； 对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险； 利用金融衍生品的杠杆作用， 降低股票和目标 ETF
仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的 。 
（七）资产支持证券投资策略 
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产
证券化产品具体政策框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和 
价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资， 以
降低流动性风险。 
今后， 随着证券市场的发展、 金融工具的丰富和交易方式的创新 等， 基金还将积极寻求
其他投资机会， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 
 
四、投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ； 
（2 ）每个交 易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保 证金后，现 金或到期日 在 一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％； 
（3 ）若本基 金参与股指 期货交易的 ， 在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合 约 价
值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任
何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 20% ； 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧差计算） 应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4 ）本基金 持有 的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（5 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（7 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（8 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（9 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（10） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出；



（12） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回 购到期后不得展期； 
（14）基金 资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（15 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （11 ）项另有约 定 外，因证 券/ 期货市场 波动、 证券 发行人 合并 、基金规模 变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从
其规定 。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如法律法规 或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法
律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基
金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无 限责任的投资； 
（4 ）买卖除 目标 ETF 以外 的其他基金份额，但 是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当 
程序后， 则本基金投资不再受相关限制 。 
 
五、 标的指数和业绩比较基准 
本基金的标的指数为中证 银行指数。 
本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+ 银行人民币活期存款利率 （税后） ×5% 。 
本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于
基金资产净值的 5% 。业 绩比较基准与投资比例相符。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由其他指数替
代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依
据维护投资 人合法权益 的原则，在 按监管部门 要求履行适 当程序后变 更本基金的 标的指数 、
业绩比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性
变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在
指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投 资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指
数编制单位 变更、指数 更名等事项） ，则无需召 开基金份额 持有人大会 ，基金管理 人应与基
金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 
 
六、风险收益特征 
本基金 的目标 ETF 为股 票型基金， 其 长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债
券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标 的指数表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 
 
七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 
1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理 ； 
2 、有利于基金资产的安全与增值； 
3 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利， 保护基金份额持有人的利益。 
 
八、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理 
目标 ETF 出 现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基 金变更为直接投
资该标的指数的指数基金； 若届时本基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金 ， 则本基金
将本着维护 投资人合法 权益的原则 ，履行适当 的程序后选 取其他合适 的指数作为 标的指数 。
相应地， 本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分 ， 或将变更标的指数， 届时将由
基金管理人另行公告。



1 、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； 
2 、目标 ETF 终止上市； 
3 、目标 ETF 基金合同终止； 
4 、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的 基金管理人相同
的除外） 。 
若目标 ETF 变更标的指 数，本基金 将在履行适 当程序后相 应变更标的 指数且继续 投 资
于该目标 ETF 。 



 
十、 基 金 的财 产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资
所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和 基金销售机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。 非因基金财产本身承担的 债务，不得对基金财产强制执行。 
 
 



 
十一、 基 金 资产 估 值 
 
一、估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基金所拥有的 目标 ETF 基金份额、 股票、 债券 、 衍生工具和其他持续以公允价值计量的
金融 资产及负债。 
 
三、估值方法 
1 、目标 ETF 的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。 
2 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市
价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如 最近交易
日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2 ） 交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （本合同另有约定的除外） ， 采用
估值技术确定公允价值 ； 
（3 ）交易所 上市 的可转 换 债券按估 值日收盘价 减去债券收 盘价中所含 的债券应收 利 息
得到的净价进行估值； 
（4 ）交易所 上市的资产 支持证券， 采用估值技 术确定公允 价值，在估 值技术难以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的 股票， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市 或未挂牌 转让 的股票 、债券和权 证，采用估 值技术确定 公 允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
4 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 选取第三方 估 值 
机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值 。 
5 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
6 、因持有股 票而享有的 配股权，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
7 、本基金投 资期货合约 ，按估值当 日结 算价进 行估值，估 值当日无结 算价的，且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
8 、如有确凿 证据表明按 原有方法进 行估值不能 客观反映 上 述资产或负 债 公允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的 方法估值。 
9 、相关法律 法规 、监管 部门 及自律 规则另 有规 定的，从其 规定。如有 新增事项， 按 国
家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商 解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后， 各 类基金份额 的基金资产 净值除以当 日 该
类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元 ，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。 
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或基金 合同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或 
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估值错误遭 受损失当事 人 (“ 受损方 ”) 的直接损 失按下述 “ 估值错误处 理原则 ”给 予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错 、
系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正 而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失 (“ 受损 方 ”) ， 则估 值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经 获得的不当 得利返还的 总和超过其 实际损失的 差额部分支 付给估值错 误责任方 。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。



4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金 管理人应当公告。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的证券/ 期货 交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、本基金所 投资的目标 ETF 发生暂停 估值、暂停公告基金份额净值的情形； 
4 、法律法规 规定、 中国证监会和基金合同认定的 其他情形。 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2 、由于不可 抗力原因， 或由于证券 交易所、期 货交易所及 登记结算公 司发送的数 据错
误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能发
现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金
管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 



 
十二、 基 金 的收 益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
 
三、基金收益分配原则 
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 份
基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润
的 10% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红 利或将
现金红利自动转为 相应类别的基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分
配方式是现金分红； 
3 、 基金收益分 配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4 、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 可 在 法 律
法规允许的前提下， 按照监管部门要求履行适当程序后， 经与基金托管人协商一致酌情调整
以上基金收益分配原则， 不需召开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在指定媒介公
告。 
 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过 
15 个工作日 。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当投资人的现金
红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为 相应类别的 基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 登记机构相关
业务规则 执行。


 
十三、 基 金 的费 用 与税 收 
 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、从C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券/ 期货交易 费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、基金相关 账户的开户及维护费用； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取管理费。 本基金的管 理费按前一 日 基
金资产净值 扣除所持有目标 ETF 基 金份额部分基金资产后的余额 （若为负数， 则取 0 ） 的 0.5%
年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E×0.5 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 扣除前一日所持有目标 ETF 基金 份额部分基金资产 （若为负
数，则 E 取0 ） 
基金 管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金
划拨指令 。 费用自动扣划后， 管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系托管人协商 解
决。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取托管费。 基金的托管 费按前一日 基 金
资产净值 扣除所持有目标 ETF 基金 份额部分基金资产后的余额 （若为负数， 则取 0 ） 的 0.1%
的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H ＝E×0.1 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费



E 为前一日的 基金资产净值 扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为
负数，则取 0 ） 
基金 托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金
划拨指令 。 若遇法定节假日、 公休 日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 管理人应进行 核
对，如发 现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
3 、从 C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费 
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本
基金销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.4% 年费率计 提。 计算方法 如下： 
H ＝E ×年销 售服务费率÷当年天数 
H 为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费 
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据， 自动在月初 5 个 工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理 人无需再出
具资金划拨指令。 基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中约定的付款周期分别划付 给
销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 管理人应进行 核
对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
上述 “一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、基金税收



本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 



 
 
十四、 基 金 的会 计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月 ，可以并入下一个会计年度披露； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面方
式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
 



 
十五、 基 金 的信 息 披露 
 
一、本基金 的信息披露 应符合《基 金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办 法》 、 《基金合同 》
及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、 披露内容、 登载媒介、 报备方式
等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会 的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资 人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1 、 《基金合 同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资 人重大利益的事项的法
律文件。 
2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资 人决 策的全部事 项，说明基 金 认 
购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服
务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内， 更新招募说 明
书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人在公告的 15
日前向主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书， 并就有关更新内
容提供书面说明。 
本基金在招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓 情
况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标。 
3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册 后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当 将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定 媒介上。 
（三） 《基金 合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金合同》 生效
公告。 基金管理人应当按照相关法律法规的规定在 《基金合同》 生效公告 中披露基金管理人
固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理以及基金管理人股东持有基金的份额。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申 购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定 媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎
回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资 人能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正 
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半 年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报 告在公开披 露的第 2 个 工作日，分 别报中国证 监会和基金 管理人主要 办 公
场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本 或书面报告方式。 
本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况，
包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基
金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 本基金在基金季度报告中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资
产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
基金管理人应当按照相关法律 法规的规定在基金年报、 半年报、 季报中分别披露基金管
理人固有资 金、基金管 理人高级管 理人员、基 金经理以及 基金管理人 股东持有基 金的份额 、
期限及期间的变动情况。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书， 予以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止《基 金合同》 ； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托 
管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十； 
11 、涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁； 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管理人及其董 事、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理受 到严重行政 处罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费 、销售服务费 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更基 金销售机构； 
20 、更换基 金登记机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 发生巨额赎回并延期 办理； 
24 、本基金 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26 、目标ETF 变更； 
27 、 根据基 金合同约定， 基金合同生效之日起 3 年后的对应 日， 若基金资产净值低于 2
亿元， 基金合同自动终止， 且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 在可能
发生该情况下时，基金管理人将根据实际情况发布提示性公告； 
28 、中国证 监会规定 及基金合同约定 的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报 中国证监会备案，并予以公告。 
（十）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、信息披露事务管理



基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托 管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认 或者 XBRL 电子方式 复核 确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的 媒介。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定 媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒介 披露信息， 但是其他公共 媒介不得早于指定媒介 披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书 公布后，应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 



 
十六、 风 险 揭示 
 
本基金面临的主要风险有市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特有风险及其他风
险等。


 
 
一、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理和交易制度等各种因素的影响， 导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1 、 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等 ）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
2 、经济周期 风险。随经 济运行的周 期性变化， 证券市场的 收益水平也 呈周期性变 化 。
基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
3 、利率风险 。金融市场 利率的波动 会导致证券 市场价格和 收益率的变 动。利率直 接 影
响着国债的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金 投资于国债和股票， 其收益
水平会受到利率变化的影响。 
4 、 上市公司 经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财务状况、
市场前景、 行业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化。 如果基金所投资 的
上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于分配的利润减少， 使基金投资收益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
5 、购买力风 险。基金的 利润将主要 通过现金形 式来分配， 而现金可能 因为通货膨 胀 的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
6 、信用风险 。主要是指 债 务人的违 约风险，若 债务人经营 不善，资不 抵债，债权 人 可
能会损失掉大部分的投资，这主要体现在企业债中。 
7 、债券收益 率曲线变动 风险。债券 收益率曲线 变动风险是 指与收益率 曲线非平行 移 动
有关的风险，单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
8 、再投资风 险。再投资 风险反映了 利率下降对 固定收益证 券利息收入 再投资收益 的 影
响， 这与利率上升所带来的价格风险 （即前面所提到的利率风险） 互为消长。 具体为当利 率
下降时，基 金从投资的 固定收益证 券所得的利 息收入进行 再投资时， 将获得较少 的收益率 。 
9 、投资股指 期货的风险 。 本基金可 投资于股 指 期货，股指 期货作为一 种金融衍生 品 ，
主要存在以下风险： 
（1 ）市场风 险：是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。 
（2 ）流动性 风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 
（3 ）基差风 险：是指股 指期货合约 价格和标的 指数价格之 间的价格差 的波动所造 成 的
风险。



（4 ）保证金 风险：是指 由于无法及 时筹措资金 满足建立或 者维持股指 期货合约头 寸 所
要求的保证金而带来的风险。 






（5 ）杠 杆风险：因 股指期货采 用保证金交 易而存在杠 杆，基金财 产可能因此 产生更 大
的收益波动。 
（6 ）信用风 险：是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。 
（7 ）操作风 险：是指由 于内部流程 的不完善， 业务人员出 现差错或者 疏漏，或者 系 统
出现故障等原因造成损失的风险。 
 
二、管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决 策、 技能等， 会影响其对信
息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水平， 造成管理风险。 但
从长期看， 本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等相关性较
大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 
 
三、流动性风险 
本基金属开放式基金， 在 所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。 如果出现较大数
额的赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。 
 
四、本基金特有的风险 
1 、标的指数 的风险：即 标的指数因 为编制方法 的缺陷有可 能导致标的 指数的表现 与 总
体市场表现存在差异， 因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大， 增加基金投
资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 
2 、标的指数 波动的风险 ：标的指数 成份股的价 格可能受到 政治因素、 经济因素、 上 市
公司状况、 投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收
益水平发生变 化，产生风险。 
3 、跟踪偏离 风险：即基 金在跟踪指 数时由于各 种原因导致 基金的业绩 表现与标的 指 数
表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素： 
（1 ）标的指 数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
（2 ）标的指 数成份股的调整； 
（3 ）基金买 卖股票时产生的交易成本和交易冲击； 
（4 ）申购、 赎回因素带来的跟踪误差； 
（5 ）新股市 值配售、新股认购带来的跟踪误差； 
（6 ）基金现 金资产的拖累； 
（7 ）基金的 管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差；



（8 ）指数成 份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
（9 ）基金管 理人的买入卖出时机选择； 
（10）其他 因素带来的偏差。 
4 、标的指数 变更的风险 
根据基金合同的规定， 因标的指数的编制与发布等原因， 导致原标的指数不宜继续作为
本基金的投资标的指数及业绩比较基准， 本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合随之调
整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 
5 、投资于目 标 ETF 基金 带来的风险 
由于主要投资于目标 ETF ， 所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、 目
标 ETF 基金 份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风险 等风险。 
 
五、其他风险 
1 、因技术因 素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2 、因业务快 速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 
3 、因人为因 素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4 、对主要业 务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
5 、因业务竞 争压力可能产生的风险； 
6 、不可抗力 可能导致基金资产的损失，影响基金收益水 平，从而带来风险； 
7 、其他意外 导致的风险。 
 
六、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金 法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、 证券市
场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售
机构( 包 括 基 金 管 理 人 直 销 机 构 和 其 他 销 售 机 构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评 价 ，
不同的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与基金 法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完 成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。 
 



 
十七、 基 金 合同 的 变更 、 终止 和 基金 财 产的 清 算 
 
一、 《基金合 同》的变更 
1 、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自生 效后方可执 行，并自决 议生
效后 两个工作日内在指定媒介公告。 
 
二、 《基金合 同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基 金合同》 终 止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具有
从事证券相关业务资格 的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具法
律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告；



（7 ）对剩余基金财产进行分配。 
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 
6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人更
为有利的清算方法， 本基金财产的清算可按该方法进行， 并及时公告， 不需召开基金份额持
有人大会。 相关法律法 规或监管部 门另有规定 的，按相关 法律法规或 监管部门的 要求办理 。 
 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
 



 
十八、 基 金 合同 的 内 容摘要 
 
一 、 基 金份额 持 有 人、基 金 管 理人和 基 金 托管人 的 权 利、义 务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集 资金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）按照规 定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资 人 的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9 ）担任或 委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；



（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利 及债权人权利， 为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（15）选择、更换律师 事务所、会 计师事务所 、证券/ 期货 经纪商或其 他为基金提 供 服
务的外部机构；



（16） 在符合 有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换 、
非交易过户 、转托管和定投等的业务规则； 
（17）委托 第三方机 构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务； 
（18 ） 经与基 金托管人协商一致， 代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目
标 ETF 所产 生的权利； 
（19 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集 资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 、申购、赎 回价格的方 法符合《基 金 合
同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回 的
价格； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11）严格按照《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 ，履行信息 披露及报告 义务 ； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不向他人泄露 ， 但向 监
管机构、司法机关 及审计、法律等外部专业顾问提供的除外 ； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资 人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资 人
能够按照 《基金合同》 规定的 时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应 
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为 基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基 金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还 基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规 定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资 人 的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则 ，为基金开 设证券 、期 货 等投资所 需 账户，为 基金办理证 券 、
期货 交易资金清算 ； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不 同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同 基金之间在 账户设置 、 
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设基金财 产的资金账 户和证券账 户等投资所 需账户 ，按 照《基金合 同 》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 ， 在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的 行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人 的指令或有 关规定向基 金份额持有 人支付基金 收益和赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法 律法规 、 《基 金合同》 和 《托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议 ； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人的权利和义务 
基金投资 人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 基金投资
人自依据《 基金合同》 取得基金份 额，即成为 本基金份额 持有人和《 基金合同》 的当事人 ，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。



同一类别 每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申 请赎回 或转让其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）出席或 者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会，对目标 ETF 份额 持有人大会审
议事项行使 表决权。本 基金参会份 额和票数按 权益登记日 本基金所持 有的目标 ETF 份额占
本基金资产的比例折算； 
（7 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（8 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（9 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金 服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（10）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了解所 投资基金产 品，了解自 身风险承受 能力， 自主 判断基金的 投资价值， 自 主
做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购、申购 款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）发起资 金提供方认购的基金份额持有期限不少于 3 年； 
（10）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持 有人出席会 议并表决。 基金份额持 有人持有的 每一基金份 额拥有平等 的投票权 。



鉴于本基金 是目标 ETF 的联接基金 ，本基金的 基金份额持 有人可以凭 所持有的本 基 金
份额直接参 加或者委派 代表参加目 标 ETF 基金份额持有人 大会并表决 。在计算参 会份额 和
票 数 时 ， 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 享 有 表 决 权 的 参 会 份 额 数 和 表 决 票 数 为 ： 在 目 标
ETF 基金份 额持有人大会的权益登记日，本基金持有 目标 ETF 基金份额的总数乘以该持有
人所持有的本基 金份额占本基金总份额的比 例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数
位。本基金份额折算为目标 ETF 后 的每一参会份额和目标 ETF 的每一 参会份额拥有平等的
投票权。 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的基金份 额持有人的身份行使表决权， 但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以
本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基 金份额持有人大会并参与表决。 
本基金的基 金管理人代 表本基金的 基金份额持 有人提议召 开或召集目 标 ETF 基金 份 额
持有人大会的， 须先遵照本基金 《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会， 本
基金的基金 份额持有人 大会决定提 议召开或召 集目标 ETF 基金份额持 有人大会的 ，由本 基
金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定
的，以届时有效的法律法规为准。 
（一 ）召开事由 
1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的，应当召 开基金份额 持有人大会 ，但法律法 规 、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 ： 
（1 ）终止《 基金合同》 ； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费率； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；



（12）对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）基金管理人代表 本基金的基 金份额持有 人提议召开 或召集目 标 ETF 基金份额 持
有人大会； 
（14）法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大 会
的事项。 
2 、以下情况 可由基金管 理人和基金 托管人协商 后修改， 在 不违反法律 法规、基金 合 同
及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低销 售服务费等除 基金管理费、基金托管费 之外的其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 调整本基金 的申购费率 、调低赎回 费 率
或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式 ； 
（4 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化； 
（6 ）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4 、 代表基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集， 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金 管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日 内召开 ，并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5 、 代表基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上 
（含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证 监会备案。 基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻
碍、干扰。 
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定 媒介公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点 ； 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决
意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行 监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式 或法律法规和监管机关允许的
其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金 托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者 出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金 
份额不少于 本基金在权 益登记日基 金总份额的 二分之一（含 二分之一）。 若到会者 在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个 月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金 份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 召集人通知 的 非
现场方式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址 或系统。 通讯开会应以 召集人通知的非
现场方式 进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人
为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的， 不影响表决效力； 
（3 ）本人直 接出具 表决 意见或授权 他人代表出 具 表决意见 的，基金份 额持有人所 持 有
的基金份额 不小于在权 益登记日基 金总份额的 二分之一（含 二分之一）； 若本人直 接出具表
决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基金总份额 的二分之一 ，召集人可 以在原公告 的基金份额 持有人大会 召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和 会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符。 
3 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式
召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人授权他 人代为出席 会议并表决 的 ，
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五 ）议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定 终 
止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会 的方式下， 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 ，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议 的代表主持 ；如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 二分之一以上 （含 二分之一） 选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影 响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个工作日 内在公证机 关监督下由 召集人统计 全部有效表 决，在公证 机关监督下 形成决议 。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 二分
之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二 以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其他基金合并、 更换基 金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证 明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资 人身份文件的表决视为有效出席的投资 人者， 表面符合会议通知规定的
表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具 表
决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。



基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 
（七 ）计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结 果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过 程应由公证 机关予以公 证，基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 ， 不
影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过 程予以公证 。基金管理 人或基金托 管人拒派代 表对表决意 见的计票进 行监督的 ，
不影响计票和表决结果。 
（八 ）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持 有人大会决 议自生效之 日起 2 个工 作日内在 指 定媒介 上公 告。如果采 用 通
讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公 证
员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。 
( 九) 本部分关 于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的， 履行适 
当程序后， 基金管理人与基金托管人协商一致，可直接对本部分内容进行修改和 调整。 
 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一 ）基金利润的构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二 ）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三 ）基金收益分配原则 
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份
基 金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润
的 10% ，若 《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配； 
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资 人可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资 人 不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红； 
3 、 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 
4 、同一类别 内 每一基金份额享有同等分配权； 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人、 登记机构 可在法律法
规允 许的前提下 ， 按照监管部门要求履行适当程序后， 经与基金托管人协商一致 酌情调整以
上基金收益分配原则 ， 不需召开基金份额持有人大会 ， 但应于变更实施日前在指定媒介公告 。 
（四 ）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五 ）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒介 公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
（六 ）基金收益分配中发生的费用 
基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 人 自 行 承 担 。 当 投 资 人 的现
金红利小于一定金额， 不足 以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额 
持有人的现金红利自动转为 相应类别 的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 登记机构相
关业务规则 执行。 
 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一 ）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、从C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、审计费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券/ 期货交易 费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、基金相关 账户的开户及维护费用； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取管理费。 本基金的管 理费按前一 日 基
金资产净值 扣除所持有目标 ETF 基 金份额部分基金资产后的余额 （若为负数， 则取 0 ） 的 0.5%
年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E×0.5 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 扣除前一日所持有目标 ETF 基金 份额部分基金资产 （若为负
数，则 E 取0 ） 
基金 管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金
划拨指令 。 费用自动扣划后， 管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系托管人协商 解
决。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金基金 财产中投资 于目标 ETF 的部分不收 取托管费。 基金的托管 费按前一日 基 金
资产净值 扣除所持有目标 ETF 基金 份额部分基金资产后的余额 （若为负数， 则取 0 ） 的 0.1%
的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H ＝E×0.1 %÷ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费



E 为前一日的 基金资产净值 扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额 （若为
负数，则取 0 ） 
基金 托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，
自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金
划拨指令 。 若遇法定节假日、 公休 日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 管理人应进行 核
对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
3 、从C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费 
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基 金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本
基金销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.4% 年费率计 提。 计算方法 如下： 
H ＝E ×年销 售服务费率÷当年天数 
H 为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费 
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计 提， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据， 自动在月初 5 个 工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出
具资金划拨指令。 基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中约定的付款周期分别划付 给
销售机构。 若遇法定节假日、 公休日等 ， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 管理人应进行 核
对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
上述 “一、基金费用的种类中第 4-10 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金 托管人从基金财产中支付。 
 
五 、 基 金财产 的 投 资方向 和 投 资限制 
（一） 投资范围 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好
地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会
核准上市的 股票） 、债券 （包括国内 依法发行和 上市交易的 国债、央行 票据、金融 债券、企
业债券、 公司债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 次级债券、 政府支持机构债券、
政府支持债 券、地方政 府债券、可 转换债券及 其他经中国 证监会允许 投资的债券） 、资产支
持证券、 债券回购、 银行存款 （包括协议 存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货 币市场工具、
权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相
关规定。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围 ，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% 。
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政 
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 
（二） 投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ； 
（2 ）每个交 易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保 证金后，现 金或到期日 在 一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％； 
（3 ）若本基 金参与股指 期货交易的 ， 在任何交 易日日终， 持有的买入 股指期货合 约 价
值， 不得超过基金资产净值的 10% ； 在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证
券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日
在一年以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等；
在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任
何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净
值的 20% ； 所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧差计算） 应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（5 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权 证，不得超过该权证的10％； 
（6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（7 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（8 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（9 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％； 
（10） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11） 本基 金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出； 
（12） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 
（14）基金 资产总值不得超过基金资产净值的 140%；



（15 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （11 ）项另有约 定 外，因证 券/ 期货市场 波动、 证券 发行人 合并 、基金规模 变
动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当
在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的，从
其规定 。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如法律法规 或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法
律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本基
金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖除 目标 ETF 以外 的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资 ； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、 行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
如法律 、 行政 法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当
程序后， 则本基金投资不再受相关限制 。 
 
六 、 基 金资产 净 值 的计算 方 法 和公告 方 式 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后， 各 类基金份额 的基金资产 净值除以当 日 该
类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元 ，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定 
的，从其规定。 
基金管理人应 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值 后， 将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 按规定对外公布。 
 
七、基金合 同的变更、终止与基金财产的清算 
（一 ） 《基金 合同》的变更 
1 、变更基金 合同 涉及法 律法规规定 或本 基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于 法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议 自生 效后方可执 行， 并自决 议 生
效后 2 个工 作 日内在指定媒介公告。 
（二 ） 《基金 合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成 员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告；



（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配； 。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
6 、基金管理 人与基金托 管人协商一 致或基金资 产清算小组 认为有对基 金份额持有 人 更
为有利的清算方法， 本基金财产的清算可按该方法进行， 并及时公告， 不需召开基金份额持
有人大会。 相关法律法 规或监管部 门另有规定 的，按相关 法律法规或 监管部门的 要求办理 。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合 理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
八 、 争 议解决 方 式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 如经友
好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
九 、 基 金合同 存 放 地和投 资 人 取得基 金 合 同的方 式 
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。 




 
 
 



 
十九、 基 金 托管 协 议的 内 容摘 要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：南方基金管理有限公司 
住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
法定代表人： 张海波 
成立时间：1998 年3 月6 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4 号 
注册资本：人民币 3 亿元 
组织形式: 有 限责任公司 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
电话：0755-82763888 
传真：0755-82763889 
联系人：鲍文革 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人：易会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人：洪渊 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机 关和设立文 号：国务院 《关于中国 人民银行专 门行使中央 银行职能的 决定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据承兑、 贴现、 转
贴现、各类 汇兑业务； 代理资金清 算；提供信 用证服务及 担保；代理 销售业务； 代理发行 、
代理承销、 代理兑付政 府债券；代 收代付业务 ；代理证券 投资基金清 算业务（银 证转账） ；
保险代理业务； 代理政 策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行 金
融债券； 买卖政府债券、 金融债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理 
服务； 年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨
询、 见证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外
汇贷款； 外币兑换； 出口托收及进口代收； 外汇票据承兑和贴现； 外汇借款； 外汇担保； 发
行、 代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营、 代客 外汇买卖； 外汇金融
衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银行业 务； 办理结汇、 售汇业务； 经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1 、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。 
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股、 备选成份股。 此外， 为更好 地
实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核
准上市的股 票） 、债券（ 包括国内依 法发行和上 市交易的国 债、央行票 据、金融债 券、企业
债券、公司 债券 、中期 票据、短期 融资券、超 短期融资券 、次级债券 、政府支持 机构债券 、
政府支持债 券、地方政 府债券、可 转换债券及 其他经中国 证监会允许 投资的债券） 、资产支
持证券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货 币市场工具、
权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相
关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围 ，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围 。 
本基金不得投资于 相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具 。 
2 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定对下述 基金投融资 比 例
进行监督： 
（1 ）按法律 法规的规定 及《基金合 同》的约定 ，本基金的 投资资产配 置比例为： 本 基
金投资于目标 ETF 的比 例不低于基金资产净值的 90% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净
值的 5%。 
如法律法规 或监管机构 以后允许本 基金投资其 他品种，基 金管理人在 履行适当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围，并可依据届时有 效的法律法规适时合理地调整投资范围。 
（2 ） 根据法 律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 本基金投资组合遵循以下投资限制： 
1 ）本基金投 资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；



2 ）每个交易 日日终在扣 除股指期货 合约需缴纳 的交易保证 金后，现金 或到期日在 一 年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5 ％； 
3 ） 若本基金 参与股指期货交易的， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值，
不得超过基金资产净值的 10% ； 在任 何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中 ， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一
年以内的政 府债券） 、权 证、资产支 持证券、买 入返售金融 资产（不含 质押式回购 ）等；在
任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何
交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值
的 20% ； 所 持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符合基
金合同关于股票投资比例的有关约定； 
4 ）本基金持 有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
5 ）本基金管 理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超 过该权证的 10 ％； 
6 ） 本基金在 任何交易日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； 
7 ）本基金投 资于同一原 始权益人的 各类资产支 持证券的比 例，不得超 过基金资产 净 值
的10 ％； 
8 ）本基金持 有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
9 ）本基金持 有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例 ，不得超过 该资产支持 证
券规模的 10 ％； 
10 ） 本基金管 理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； 
11 ） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。 基金持有资产
支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出； 
12 ） 基金财 产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
13 ） 本基金进 入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40% ； 在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年 ，债券回购到期后不得展期； 
14 ）基金资 产总值不得超过基金资产净值的 140% ； 
除上述第 11 ） 项另有约定外， 由于证券/ 期货市 场波动、 证券发行人合并 或基金规模 变
动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例，基金管理人应在 10 个
交易日 内进 行调整，以 达到 规定的 投资比例限 制要求，但 中国证监会 规定的特殊 情形除外 。
法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人 应在出现可 预见资产规 模大幅变动 的情况下， 至少提前 2 个工作日正 式 向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。



基金托管人对基金投资的监督和检查自 《基金合同》 生效之日起开始。 基金管理人应当
自基金合同 生效之日 起 6 个月内使 基金的投资 组合比例符 合基金合同 的有关约定 。在上 述
期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 
3 、基金托管 人根据有关 法律法规的 规定及《基 金合同》的 约定对下述 基金投资禁 止 行
为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖除 目标 ETF 以外 的其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资。 
如法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
4 、基金托管 人依据有关 法律法规的 规定和《基 金合同》的 约定对基金 管理人参与 银 行
间债券市场进行监督。 
（1 ）基金托 管人按以下 方式对基金 管理人参与 银行间市场 交易的交易 对手资信风 险 控
制措施进行监督。 
基金管理人 向基金托管 人提供符合 法律法规及 行业标准的 银行间市场 交易对手的 名单 ，
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人
在收到名单 后 2 个工作 日内回函确 认收到该名 单。基金管 理人应定期 或不定期对 银行间 市
场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书
面通知基金托管人， 基金托管人于 2 个工作日内 回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管
理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除
的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易， 应及时
提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的， 基金托
管人不承担责任，发生此种情形时 ，托管人有权报告中国证监会。 
（2 ）基金托 管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
 基金管理人 在银行间市 场进行现券 买卖和回购 交易时，需 按交易对手 名单中约定 的 该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约
定 的 交 易 方 式 进 行 交 易 时 ， 基 金 托 管 人 应 及 时 提 醒 基 金 管 理 人 与 交 易 对 手 重 新 确 定 交 易 方
式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3 ）基金管 理人参与银 行间市场交 易的核心交 易对手为中 国工商银行 、中国银行 、 中
国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金 管理人在通知基金托管人后， 可以根据当时的 
市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任控制交易对手的资信风险， 在与核心交
易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易对手资信风险引起的损失可以先由基金管理人
承担， 其后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，
审核交易对手是否在名单内列明。 
5 、基金托管 人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为中国工商银行、 中国 银行、 中
国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由
于存款银行信用风险而造成的损失时， 可以先由基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责
任人进行赔偿。 基金管理人在通知基金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银
行名单进行调整。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核核心存款银行是否
在名单内列明。 
6 、基金托管 人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基金投 资流通受限 证券，应遵 守《关于基 金投资非公 开发行股票 等流通受限 证 券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流通受 限证券，包 括由《上市 公司证券发 行管理办法 》规范的非 公开发行股 票 、
公开发行股 票网下配售 部分等在发 行时明确一 定期限锁定 期的可交易 证券, 不包括 由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受
限证券。 
（3 ）基金管 理人应在基 金首次投资 流通受限证 券前，向基 金托管人提 供经基金管 理 人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制制度。 基金投资非公开
发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。 上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 
基 金 管 理 人 应 至 少 于 首 次 执 行 投 资 指 令 之 前 两 个 工 作 日 将 上 述 资 料 书 面 发 至 基 金 托 管
人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基金投 资流通受限 证券前，基 金管理人应 向基金托管 人提供符合 法律法规要 求 的
有关书面信息， 包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、 发行证券数量、 发行
价格、 锁定期， 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、 总成本占基金资产净值的比例、 已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、
完整， 并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金
托管人有足够的时间进行审核。 
（5 ）基金托 管人应按照 《关于基金 投资非公开 发行股票等 流通受限证 券有关问题 的 通
知》 规定 ， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书面信 
息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权
拒绝执行有 关指令。因 拒绝执行该 指令造成基 金财产损失 的，基金托 管人不承担 任何责任 ，
并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致， 应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金
托管人 切实履行监督职 责， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没有切实履行监督职责， 导
致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金资产净值
计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基金合同》 、
基金托管协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通
知后应在下 一个工作日 及时 核对， 并以书面形 式向基金托 管人发出回 函，进行解 释或举证 。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人
发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反 《基金合同》 约定的， 应当拒绝执行， 立即通
知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令， 基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内答复基金托
管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。 
基金管理人无 正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖
延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金管理 
人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 《基金合
同》 、本托管 协议及其他 有关规定时 ，基金管理 人应及时以 书面形式通 知基金托管 人限期纠
正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现 基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖
延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、 基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管 人应安全保 管基金财产 。未经基金 管理人的正 当指令，不 得自行运用 、 处
分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。 
4 、基金托管 人对所托管 的不同基金 财产分别设 置账户，与 基金托管人 的其他业务 和 其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5 、对于因基 金认（申） 购、基金投 资过程中产 生的应收财 产，应由基 金管理人负 责 与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金托管人处的， 基
金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定， 将认购资金划入基金管理人在具有托
管资格的商业银行开设的南方基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人或其委
托的登记机构开立并管理。 基金募集期满， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份 额
持有人人数符合 《基金法》 、 《运作 办法》 等有关规定后， 由基金管理人聘请具有从事证券 业
务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的 验资报告应由参加验资的 2 名以上 
（含 2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基金管理人应将募集的属于本基金财产的
全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 基金托管人在收到资金当日出具确
认文件。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按规定办理 退
款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人
的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。 
资产托管专 户的管理应 符合《人民 币银行结算 账户管理办 法》 、 《现金管理暂行条 例》 、
《人民币利率管理规定》 、 《利率管理 暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及银行业监督管理机构
的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基 金 托 管 人 以 基 金 托 管 人 和 本 基 金 联 名 的 方 式 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 上 海 分 公
司/ 深圳分公 司开设证券账户。 
基金托 管人 以基金托管 人的名义在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1 、 《基金合 同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结 算 有 限 责 任 公 司 和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 开 设 银 行 间 债 券 市 场 债 券 托 管 自 营 账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2 、基金管理 人和基金托 管人应一起 负责为基金 对外签订全 国银行间债 券市场回购 主 协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合同》 约定的
其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基金管理人协助基金托管
人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该账户按有关规则使 用 
并管理。 
（七 ）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券
也可存入中 央国债登记 结算有限责 任公司或中 国证券登记 结算有限责 任公司上海 分公司/ 深
圳分公司或票据营业中心的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理
人的指令办 理。属于基 金托管人实 际有效控制 下的实物证 券在基金托 管人保管期 间的损坏 、
灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控
制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关 的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、 基金
管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。 基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以
上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算 
1 、基金资产 净值的计算、复核的时间 和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日 各类基金
份额 的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额数量后的数值。 基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位，小 数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资 基金
会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份
额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计
算当日的基金份额资产净值并以双方认可的 方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算
结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基金 法》 ，基金管 理人计算并 公告基金资 产净值，基 金托管人复 核、审查基 金 管
理人计算的基金资产净值。 因此， 本基金的会计责任方是基金管理人， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人
对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
（二）基金资产估值方法 
1 、估值对象 
基金所拥有的 目标 ETF 基金份额、 股票、 债券 、 衍生工具和其他持续以公允价值计量的 
金融 资产及负债。 
2 、估值方法 
本基金的估值方法为： 
(1) 目标 ETF 的估值 
本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。 
(2) 证券交易 所上市的有价证券的估值 
1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化 或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日
后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2 ） 交易所市 场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （本合同另有约定的除外） ， 采 用估
值技术确定公允价值 ； 
3 ）交易所上 市 的可转换 债券 按估值 日收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债券应收利 息 得
到的净价进行估值； 
4 ）交易所上 市的资产支 持证券，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
(3) 处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
1 ）送股、转 增股、配股 和公开增发 的股票，按 估值日在证 券交易所挂 牌的同一股 票 的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
2 ）首次公开 发行未上市 或未挂牌转 让 的股票、 债券和权证 ，采用估值 技术确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
3 ）首次公开 发行有明确 锁定期的股 票，同一股 票在交易所 上市后，按 交易所上市 的 同
一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规定
确定公允价值。 
(4)全国银行间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 选取第三方 估 值
机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值 。 
(5) 同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
(6)因持有股票而享有的 配股权，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
(7)本基金投资期货合约 ，按估值当 日结算价进 行估值，估 值当日无结 算价的，且 最 近
交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
(8)如有确凿证据表明按 原有方法进 行估值不能 客观反映 上 述资产或负 债 公允价值 的 ，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的 方法估值。



(9)相关法律法规、监管 部门 及自律 规则另 有规 定的，从其 规定。如有 新增事项， 按 国
家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担， 基金管理人对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理 人计算的基 金资产净值 、基金份额 净值已由基 金托管人复 核确认后公 告的 ，
由此造成的投资者或基金的损失， 应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金， 就实
际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的
比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误， 另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现
该错误， 进而导致基金资产净值、 基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失， 以及由
此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损
失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 
由于证券、 期货交易所 及其登记结 算公司发送 的数据错误 ，或由于其 他不可抗力 原因 ，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但是未能发现该
错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 
基金管理人 或基金托管 人按估值方 法的第（8 ） 项进行估值 时，所造成 的误差不作 为 基
金资产估值错误处理。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时， 相关各方应本着
勤勉尽责的态度重新计算核对， 如果最后仍无法达成一致， 应以基金管理人的计算结果为准
对外公布， 由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金
管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 
六、 基金份额持有人名册的的登记与 保管 
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合
同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月
30 日、12 月31 日的基金 份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的
名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由登记机构编制， 由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金
托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册， 基金
管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 基金合同生效日、 基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。



基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密
义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有
关法规规定各自承担相应的责任。 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有
人名册， 包括 《 基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日、 基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括
基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采
用电子或文档的形式。 基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。 
基金管理人 应当及时向 基金托管人 提交下列日 期的基金份 额持有人名 册： 《基金合 同 》
生效日 、 《基 金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、 每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基 金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交； 《基金合同》 生效日、 《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备份， 保存期
限为 15 年以上。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外 的
其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关
法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经友好协商可
以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲
裁的地点在 北京，仲裁 裁决是终局 性的并对相 关各方均有 约束力，仲 裁费用由败 诉方承担 。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续忠实、 勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议受中国法律 （不含港澳台地区法律） 管辖。 八、 托管 协议的变更 、 终止与基金财
产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管协议， 其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 
（二）基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止：



（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时 ； 
（2 ）基金托 管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； 
（3 ）基金管 理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； 
（4 ）发生法 律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
 
 



 
二十、 基 金 份额 持 有人 服 务 
 
如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 
对 基 金 份 额持 有 人 的 服务 主 要 由 基金 管 理 人 、发 售 机 构 及 销售机构 提供 ， 以 下 是基金
管理人提供的主要服务内容。 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权
在符合法律法规的前提下， 增加和修改相关服务项目。 如因系统、 第三方或不可抗力等原因，
导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 
若本基金包含在 中国香港特别行政区销售的 H 类份额，则该份额持有人享有客户服务
中心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 
 
一 、 基 金份额 持 有 人交易 资 料 的寄送 及 发 送服务 
1 、纸质对账单 
每季度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外
交易， 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 且有定制的投资人寄送纸质对账单，
资料（含姓名及地址等）不详的除外。 
2 、电子对账单 
基金管理人提供月度、 季度、 年度场外交易电子邮件对账单及月度、 季度场外交易手机
短信对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。 
3 、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易 （本基金是否支持场内交易，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 对账单服务（含纸质及电子对账单） 。投
资人可到 交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 
 
二 、 在 线服务 
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“4008898899 ” ）或客户 端 ，投资人可获得如下服务： 
1 、查询服务 
投资人通过基金账号、 身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站、 微信
公众号或客户端，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。



2 、网上交易服务 
投 资 人 可 通过 基 金 管 理人 网 站 、 微信 公 众 号 或客 户 端 办 理开 户 、 认 购/ 申 购 、 赎 回及 信
息查询等业务。 有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告 和业
务规则 。 
3 、信息资讯服务 
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律
文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 
4 、自助答疑服务 
投资人可通 过基金管理 人网站 及客 户端的“在 线客服” ， 根据提示操 作输入要咨 询 问
题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。 
5 、网上人工服务 
投资人可通过基金管理人网站、 客户端的 “在线客服” 或微信公众号的 “微客服” 获得
投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议 、信息定制等专项服务。 
 
三 、 客 户服务 中 心 电话服 务 
投资人拨打基金管理人客服热线400-889-8899 （ 国内免长途话费）可享有如下服务： 
1 、自助语音服务：提供7 ×24小时基 金净值信息、基金产品等自助查询服务。 
2 、人工服务 ： 提供每周 七天，每日 不少于8 小时 的人工服务 （法定节假 日除外） 。投 资
人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、 信息查询、 服务投诉及建议、 信息定制等专 项
服务。 
3 、电话交易 服务： 基金 管理人 电子 直销投资人 可通过基金 管理人的电 话交易系统 办理
开放式基金的认购、 申购、 交易撤单、 交易密码修改、 信息查询和投资人该直销账户下开 放
式基金的赎回等业务。 有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告 和
业务规则 。 
 
四 、 客 户投诉 及 建 议受理 服 务 
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、 在线客服、 微客服、 书信、 电 子邮
件、 短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务
进行投诉或提出建议。



二 十 一、 其 它 应披 露 事项 
 
本基金暂无其他应披露事项。 基金合同如有未尽事宜， 由基金合同当事人各方按有关法
律法规和规定协商解决。 
 
 



 
二 十 二、 招 募 说明 书 存放 及 其查 阅 方式 
 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构 的办公场所， 投资 人可在办
公时间免费查阅； 也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书正本
为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 



 
二 十 三、 备 查 文件 
 
一、 中国证监会准予本基金注册的文件 
二、 《 南方中 证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金合同》 
三、 《 南方中 证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 托管协议》 
四、 《南方基 金管理有限公司开放式基金业务规则》 
五、法律意见书 
六、基金管理人业务资格批件、营业执照 
七、基金托管人业务资格批件、营业执照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




（本页仅供南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说
明书使用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签订地：





 市 
 
签订日：2017 年 5 月 17 日