国 泰 中证 申 万证 券 行业 指 数证 券 投资 基 金（LOF ）
上 市 交易 公 告书
基 金管 理人 ：国 泰基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中国 建设 银行 股 份有 限公 司
注 册登 记人 ：中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司
上 市地 点： 上海 证券 交易 所
上 市时 间：2017 年 5 月 19 日
公 告日 期：2017 年 5 月 16 日
目 录
一、重 要声 明与 提示 ....................................................................................................................... 1
二、基 金概 览 ................................................................................................................................... 1
三、基 金的 募集 与上 市交 易 ........................................................................................................... 2
四、持 有人 户数 、持 有人 结构及 前十 名持 有人 情况 ................................................................... 4
五、基 金主 要当 事人 简介 ............................................................................................................... 7
六、基 金合 同摘 要 ......................................................................................................................... 14
七、基 金财 务状 况 ......................................................................................................................... 14
八、基 金投 资组 合 ......................................................................................................................... 15
九、重 大事 件揭 示 ......................................................................................................................... 18
十、基 金管 理人 承诺 ..................................................................................................................... 18
十一、 基金 托管 人承 诺 ................................................................................................................. 19
十二、 备查 文件 目录 ..................................................................................................................... 19
附件
基金 合同 摘要 ..................................................................................................................... 21
1
一 、重 要声明 与提 示
《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ） 上市交易公告书 》 （以
下简称 “ 本公告书” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以 下简称 “ 《基
金法》 ” ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号< 上市交易公告书的
内容与格式>》和 《上海 证券交易所证券投资 基金上市规则》 的规定 编制， 国泰
中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） 管理人的
董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资
料等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所 对 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金
（LOF ）上市交易及有 关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容， 请 投资人 详细查阅刊登在2017年3月21日 《中
国证券报》、《上海证券报》 、 《证券时报》及国泰基金管理有限公司网站
（www.gtfund.com ） 上 公告的 《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ）
招募说明书》 。
二 、基 金概览
1、 基金名称： 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF ）
2、 基金类型： 股票型
3、基金运作方式： 契约型上市开放式
4、 基金存续期限 ：不定期
5、 基金份额的申购与赎回
投资人可通过场外或场内两种方式申购或赎回基金份额 （基金代码： 501016）。
办理基金份额场内申购、 赎回业务的销售机构为 上海证券交易所内具有基金
销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会
员单位 。 办理基金份额场外申购、 赎回业务的机构为 基金管理人的直销机构及其
他场外销售机构 。
2
6、 跨系 统转托 管： 基 金份额持 有人将 持有的 基金份额 在登记 结算系 统和证
券登记系统间进行转托管的行为 。
7、 本次上市交易的基金份额简称及交易代码 ：
份额简称： 券商 基金，交易代码：501016
8、 基金份额总额 ： 截至2017年5月12日， 本基金的份额总额为232,398,769.75
份
9、基金份额净值 ：截至2017年5月12日 ，本基金的份额净值为1.0008 元
10、 本次 上市 交易 的 份额 总额： 截至2017年5 月12日， 本次 上市交 易 的份额
总额为192,307,858.00 份
11、上市交易的证券交易所： 上海证券交易所
12、上市交易日期：2017年5月19日
13、基金管理人：国泰基金管理有限公司
14、基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
15、 本次上市交易的基金份额注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公
司
三 、基 金的募集 与 上市交 易
（一） 本基金上市前基金募集情况
1 、 本 基 金 募 集 申 请 的 注册机 构 和 注册 文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2016]20
号
2、基金合同生效日：2017年4月27日
3、基金运作方式： 契约型上市开放式
4、基金合同期限：不定期
5、发售日期：2017年3月24日至2017年4月21日
6、发售价格：1.00元人民币
7、发售方式：本基金通过场内、场外两种方式公开发售
8、发售机构
（1 ）场内发售机构
本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海
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证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位 （具体名单可在上
海证券交易所网站查询）。
（2 ）场外发售机构
1）直销机构：国泰基金管理有限公司。
2）其他 场外销 售机构 ： 上海陆 金所资 产管理 有限公司 、上海 天天基 金销售
有限公司 、 上海好买基金销售有限公司 、 深圳众禄基金销售有限公司 、 浙江同花
顺基金销售有限公司 、 国泰君安证券股份有限公司 、 中信建投证券股份有限公司 、
国信证券股份有限公司 、 招商证券股份有限公司 、 中信证券股份有限公司 、 中国
银河证券股份有限公司 、 海通证券股份有限公司 、 申万宏源证券有限公司 、 兴业
证券股份有限公司 、 长江证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司 、 西南证券
股份有限公司 、 渤海证券股份有限公司 、 中信证券 （山东） 有限责任公司 、 东吴
证券股份有限公司 、 信达证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司 、 上海证券
有限责任公司 、 平安证券股份有限公司 、 国海证券股份有限公司 、 国都证券股份
有限公司 、 国盛证券有限责任公司 、 华西证券股份有限公司 、 申万宏源西部证券
有限公司 、 中泰证券股份有限公司 、 德邦证券股份有限公司 、 华龙证券股份有限
公司 、 中国国际金融股份有限公司 、 华鑫证券有限责任公司 、 中国中投证券有限
责任公司 、 国金证券股份有限公司 、 天相投资顾问有限公司 、 中信期货有限公司 、
广发证券股份有限公司
9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
10、认购资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为232,323,368.27 元人民币，折合基金份额
232,323,368.27 份； 认购资金在募集期间产生的银行利息共计75,401.48 元人民币，
折合基金份额75,401.48 份， 已分别计入各基金份额持有人的基金账户， 归各基金
份额持有 人所有 。上述 资金总额 已于2017 年4 月26日全 额划入 本基金 在基金托管
人中国 建设 银行股份有限公司开立的基金托管专户。
11、基金备案情况
本基金于2017年4月26日验资完毕， 2017 年4月26日向中国证监会提交了验资
报告，办 理基金 备案手 续，并于2017年4 月27 日获得书 面确认 ，本基 金基金合同
自该日起正式生效。
4
12、基金合同生效日：2017年4月27日。
13、基金合同生效日的基金份额总额：232,398,769.75份
（二） 本基金上市交易的主要内容
1、基金 上市交 易的核 准机构和 核准文 号： 上海 证券交 易所 自 律监管 决定书
[2017]140号
2、上市交易日期：2017年5月19日
3、上市 交易的 证券交 易所： 上海 证券 交易所 。投资人 在 上海 证券交 易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、上市交易份额简称： 券商基金
5、交易代码：501016
6、本次上市交易份额：192,307,858.00份
7、基金 资产净 值的披 露： 每个 工作日 或国家 法律法规 规定需 要对外 披露基
金净值的非 工作日的次日 公布该日的基金份额净值 ， 并按照上海证券交易所的规
定在 上海 证券交易所行情发布系统进行揭示 。
8、未上市交易份额的流通规定：
未上市交易的份额托管在场外， 基金份额持有人将其跨系统转托管至上海证
券交易所 场内后 即可上 市流通。 本基金 的转托 管业务将 于2017年5月19 日起开始
办理，具体详见本基金管理人的相关公告。
四 、持 有人户 数、 持有人 结构 及前十 名持 有人情 况
（一 ）持有人户数
截至2017年5月12日， 本基金的场内基金份额持有人户数： 580户， 平均每户
持有的场内基金份额： 331,565.27份； 本基金的场外基金份额持有人总户数： 726
户，平均每户持有的场外基金份额：55,221.64 份。
（二）持有人结构
截至2017年5月12日，场内基金份额持有人结构如下：
机 构 投 资 者 持 有 的 本 次 上 市 交 易 的 场 内 基 金 份 额 为8,994,924.00 份 ， 占 本 次
上市交易基金份额比例 为4.68% ；个人投资者 持有的本次上市交易的 场内基金份
额为183,312,934.00 份，占本次上市交易基金份额比例为95.32% 。
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（三） 场内前十名基金份额持有人的情况：
截至2017年5月12日，场内前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内基金份额的比例
1 王毅 30,000,350.00 15.60%
2 华宝证券有限责任公司 7,999,720.00 4.16%
3 叶舒婷 1,649,148.00 0.86%
4 罗秋妹 1,499,067.00 0.78%
5 陈惠菊 1,499,067.00 0.78%
6 万卫红 1,299,292.00 0.68%
7 朱彩云 999,945.00 0.52%
8 吕易苇 999,675.00 0.52%
9 杨天舒 999,675.00 0.52%
10 黄朝晖 999,675.00 0.52%
11 周之庭 999,675.00 0.52%
12 蔡洪朝 999,675.00 0.52%
13 潘颖 999,675.00 0.52%
14 黄雪华 999,675.00 0.52%
15 翁凤仪 999,675.00 0.52%
16 彭杰 999,675.00 0.52%
17 林游海 999,675.00 0.52%
18 曾良英 999,675.00 0.52%
19 叶微微 999,675.00 0.52%
20 韩安国 999,675.00 0.52%
6
21 金有花 999,675.00 0.52%
22 谢元禄 999,675.00 0.52%
23 裘兴廉 999,675.00 0.52%
24 孟水泉 999,675.00 0.52%
25 王一芹 999,675.00 0.52%
26 邱坚强 999,675.00 0.52%
27 杨昌亮 999,675.00 0.52%
28 丘卫婷 999,675.00 0.52%
29 饶明朗 999,675.00 0.52%
30 李泓跃 999,675.00 0.52%
31 吕腾蛟 999,675.00 0.52%
32 蒋干福 999,675.00 0.52%
33 李萍 999,675.00 0.52%
34 金一朴 999,675.00 0.52%
35 陈丽雅 999,675.00 0.52%
36 谭巧敏 999,675.00 0.52%
37 马斌 999,675.00 0.52%
38 金奔奔 999,675.00 0.52%
39 杨晖 999,675.00 0.52%
40 管跃武 999,675.00 0.52%
41 蒋晓雷 999,675.00 0.52%
42 卢勇 999,675.00 0.52%
43 翁曜明 999,675.00 0.52%
7
44 姜旭 999,675.00 0.52%
合计
81,934,564.00 42.62%
（四） 基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ：
截至2017年5月12日，基金管理人的从业人员持有本基金的情况 如下表。
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 299.39 0.0001%
（五） 基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 ， 以及本基金
基金经理持有 本基金份额总量的数量区间情况 ：
截至2017年5月12日， 基金管理 人高 级管理 人 员、基金 投资 和研究 部 门负责
人 ，以及本基金基金经理持有 本基金份额总量的数量区间情况 如下表。
项目 持有 本基金份额总量的数量区间 （万份）
基金管理人高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持有本基金
0
本基金基金经理持有 本基金 0
五 、基 金主要 当事 人简介
（一）基金管理人
1、 基本信息
名称：国泰基金管理有限公司
设立日期：1998 年3月5日
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址： 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
法定代表人： 陈勇胜
总经理： 周向勇
注册资本：壹亿壹千万元人民币
设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]5 号
营业执照 统一社会信用代码 ：91310000631834917Y
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务
联系人： 辛怡
8
联系电话：021-31089000，400-888-8688
股东及出资比例
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
2、内部组织结构及职能
公司建立 并完善 了科学 的治理结 构，目 前有独 立董事4 名。董 事会下 设提名
及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经营决
策和发展规划进行决策及监督；
在组织结构方面， 公司设立的 执行委员会 、 投资决策委员会、 风险 管理委员
会等机构分别负责公司经营、 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。 同
时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相互合作
和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系；
公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。 在员工中
加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化；
公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限， 并对公
司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。
3、人员情况
截至2017年3月31日， 公司正式员工254人， 其中55.5% （141人） 的 员工具有
硕士及以上学历。
4、 信息披露负责人： 李永梅
咨询电话：400-888-8688
5、基金管理业务情况
截至2017年3月31 日， 本基金管 理人 共管理88只开放式 证券 投资基 金 ：国泰
金鹰增长 灵活配 置混合 型证券投 资基金 、国泰 金龙系列 证券投 资基金 （包括2只
子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基金） 、
国泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增
值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精
选混合型证券投资基金 （由金鼎证券投资基金转型而来） 、 国泰金牛创新成长混
9
合型证券 投资基 金、国 泰沪深300 指数证 券投 资基金（ 由国泰 金象保 本增值混合
证券投资基金转型而来） 、 国泰双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证
券投资基金、 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 （LOF ） （由金盛 证券投资基
金转型而 来）、 国泰纳 斯达克100 指数证 券投 资基金、 国泰价 值经典 灵活配置混
合 型 证 券投 资 基 金（LOF）、上证180 金融 交易 型 开 放式 指 数 证券 投资 基 金 、 国
泰上证180 金融交 易型 开放式指 数证券 投资基 金联接基 金、国 泰保本 混合型证券
投资基金、 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证
券投资基金、 国泰成长优选混合型证券投资基金、 国泰大宗商品配置证券投资基
金(LOF)、国泰 信用债 券型证券投资基金 、国 泰现金管理货币市 场基 金、国泰金
泰平衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债
券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估
值优势混合型证券投资基金 （LOF ） （由国泰估值优势可分离交易股票型证券投
资基金封闭期届满转换而来） 、 上证5年期国债 交易型开放式指数证券投资基金、
国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克100交易
型开放式指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国
泰黄金交 易型开 放式证 券投资基 金、国 泰美国 房地产开 发股票 型证券 投资基金、
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资
基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证 券投资基金、 国泰民益灵活配置混合
型证券投资基金 （LOF ） 、 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、 国泰浓
益灵活配 置混合 型证券 投资基金 、国泰 安康养 老定期支 付混合 型证券 投资基金、
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 （由
金鑫证券投资基金转型而来） 、 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、 国泰
国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 （由国
泰6个月 短期理 财债券 型证券投 资基金 转型而 来）、国 泰策略 收益灵 活配置混合
型证券投资基金 （由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而 来） 、 国泰深
证TMT50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰生益灵活配 置混合型证券投资基金 、国泰互联网+ 股 票型 证券投资基
金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投资基
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金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基
金、 国泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金、 国泰
黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投
资基金、 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金 （LOF ） （由国泰国 证新能源汽
车指数分级证券投资基金转型而来， 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金
由中小板300 成长 交易 型开放式 指数证 券投资 基金转型 而来） 、国泰 民利保本混
合型证券投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资
基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证
券投资基金、 国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型
证券投资基金、 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合
型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资
基金、 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民惠收益定期开放债券型证
券投资基金、 国泰润利纯债债券型证券投资基金、 国泰嘉益灵活配置混合型证券
投资基金、 国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券投
资基金、 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰现金宝货币市场基金、
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、 国泰 中证国有企业改革 指数证券投
资基金 （LOF）、国泰 国证航天军工指数证券投资基金 （LOF ） 、 国 泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投资基金。 另外， 本基金管理人于2004 年获得全国
社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基金多个
投资组合。 2007年11 月19日， 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。 2008
年2月14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 （专户理财）
的 基 金 公 司 之 一 ， 并 于3 月24 日 经 中 国 证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者
（QDII ） 资 格 ， 囊 括 了 公 募 基 金 、 社 保 、 年 金 、 专 户 理 财 和QDII 等 管 理 业 务 资
格。
6、本基金基金经理
艾小军， 男， 硕士研究 生，2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限
公司任量化分析师； 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司任
11
应用分析师；2007 年 9 月至 2007 年 10 月在 平安资产管理有限公司任量化分析
师；2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司， 历任金融工程分析师、 高级产品
经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 180 金融交易型开放式
指数证券投 资基金联接基金的基金经理， 2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指
数分级证券投资基金的基金经理，2015 年 4 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投
资基金的基金经理，2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联
接基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投
资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理 ，
2017 年 3 月起兼任 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 、国泰保本混合
型证券投资基金 和国泰国证航天军工指数证券投资基金 （LOF ） 的基金 经理 ， 2017
年 4 月起兼 任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF ）的基 金经理 。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制
商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行于2005 年10月在香港联合交易所挂牌上
市( 股票代码939) ，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码601939) 。
2015 年末， 本集团资产总额18.35万亿元， 较上年增长9.59% ； 客户贷款和垫
12
款总额10.49 万 亿 元 ， 增 长10.67% ； 客 户 存 款 总 额13.67 万 亿 元 ， 增 长5.96% 。净
利润2,289 亿元， 增长0.28% ； 营业收入6,052 亿元， 增长6.09% ， 其中， 利息净收
入增长4.65% ， 手续费 及佣金净收入增长4.62% 。 平均资产回报率1.30% ， 加权平
均 净 资 产 收 益 率17.27% ， 成 本 收 入 比26.98% ， 资 本 充 足 率15.39% ， 主 要 财 务 指
标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展， 综合性网
点数量达1.45 万 个 ， 综合 营 销 团 队2.15 万 个 ，综 合 柜 员 占 比 达 到88%。启动深圳
等8家分 行物理 渠道全 面转型创 新试点 ，智慧 网点、旗 舰型、 综合型 和轻型网点
建设有序推进。 电子银行主渠道作用进一步凸显， 电子银行和自助渠道账务性交
易量占比达95.58% ， 较上 年 提 升7.55 个 百 分 点； 同 时 推 广 账 号 支 付 、手 机 支 付 、
跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式， 成功实现绝大多数主要快捷
支付业务的全行集中处理。
转型业务 快速 增长。 信 用卡累计 发卡 量8,074 万张，消 费交 易额2.22 万亿元，
多项核心指标继续保持 同业领先。金融资产1,000 万以上的私人银行 客户数量增
长23.08% ， 客 户 金 融 资 产 总 量 增 长32.94% 。 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 累 计 承 销
5,316 亿元， 承销额市场领先。 资产托管业务规模7.17万亿元， 增长67.36% ； 托管
证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突破，
继伦 敦之后， 再获任瑞士、 智利人民币清算行资格； 上海自贸区、 新疆霍尔果斯
特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年，本 集团 先后获 得国内外 各类 荣誉总 计122项，并 独家 荣获美 国《环
球金融》 杂志 “中国最 佳银行” 、 香港 《财资 》 杂志 “中国最佳银行 ” 及香港 《企
业财资》 杂志 “中国最佳银行” 等大奖。 本集团在英国 《银行家》 杂志2015年 “世
界银行品牌1000强” 中， 以一级资本总额位列全球第二； 在美国 《福布斯》 杂志
2015 年度全球企业2000 强中位列第二。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险
资产市 场处、 理财信托股权市场处、QFII 托 管 处、 养老金托管处、 清 算处、 核算
处、 跨境托管运营处、 监督稽核处等10个职能处室， 在上海设有投资托管服务上
海备份中 心，共 有员工220余人。 自2007年 起 ，托管部 连续聘 请外部 会计师事务
所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
13
2、 主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行
信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行
业务和 内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国
建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室， 长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部， 并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务， 长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长
期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉
持 “以客户为中心” 的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管
人的各项职责， 切实维护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提供高质量的托
管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品
种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人账
户、QFII 、 企业年金等 产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业 银行之 一。截 至2016年一 季度末 ，中 国建设银 行已托 管584 只证券投资
基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得了业内的高度认
同。 中国建设银行自2009年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》 评为 “中
国最佳托管银行”。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
14
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
经办注册会计师： 许康玮、李一
联系人： 李一
六 、基 金合同 摘要
基金合同内容摘要请见附件 。
七 、基 金财务 状况
（一）基金募集期间费用
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ） 募集期间所发生的 信息披
露费、 律师费和会计师费以及其他费用由基金管理人承担， 不从基金财产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金自基金合同生效至上市交易公告书公告前 无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
国 泰 中 证 申万 证 券 行业指 数 证 券 投资 基 金 （LOF ）2017 年5 月12 日资产 负 债
表（未经审计）如下：
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF ）
2017年5月12日 资产负债表
（除特别注明外， 金 额 单 位 为 人 民 币 元 ）
资产 本期末 2017 年 5 月 12 日
资产：
银行存款 20,651,816.24
结算备付金 944,444.44
存出保证金 -
交易性金融资产 955,498.00
其中：股票投资 955,498.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 180,000,000.00
应收证券清算款 30,086,275.03
15
应收利息 37,420.25
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 -
资产总计 232,675,453.96
负债与持有人权益
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 47,771.12
应付托管费 14,331.32
应付销售服务费 -
应付交易费用 723.87
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
预提费用 21,204.96
其他负债 1,910.86
负债合计 85,942.13
所有者权益：
实收基金 232,398,769.75
未分配利润 190,742.08
所有者权益合计 232,589,511.83
负债和所有者权益总计 232,675,453.96
注：报 告 截 止 日2017 年5 月12 日，本 基 金 份 额 净 值 ：1.0008 元， 本 基 金 份额
总额：232,398,769.75 份。
八 、基 金投资 组合
截至2017 年5月12 日 ，国 泰 中 证 申万 证 券 行业指 数 证 券 投资 基 金 （LOF ） 的
投资组合如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 955,498.00 0.41
16
其中：股票 955,498.00 0.41
2 固定收益投资 -
-
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 77.36
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
21,596,260.68 9.28
6 其他各项资产 30,123,695.28 12.95
7 合计 232,675,453.96 100
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
1、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注： 本基金本报告期末 未持有积极投资 的股票。
2、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
955,498.00 0.41
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
17
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
955,498.00 0.41
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、 期末 指数投 资按公 允价值占 基金资 产净值 比例大小 排序的 前十名 股票投
资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600030 中信证券 8,400 131,460.00 0.06
2 600837 海通证券 8,700 128,325.00 0.06
3 601211 国泰君安 4,400 78,672.00 0.03
4 601688 华泰证券 3,200 53,152.00 0.02
5 600958 东方证券 3,400 48,858.00 0.02
6 000776 广发证券 2,900 46,023.00 0.02
7 600999 招商证券 2,400 38,328.00 0.02
8 601377 兴业证券 5,100 38,148.00 0.02
9 000166 申万宏源 6,300 35,091.00 0.02
10 601901 方正证券 4,200 34,608.00 0.01
2、 期末 积极投 资按公 允价值占 基金资 产净值 比例大小 排序的 前五名 股票投
资明细
注： 本基金本报告期末 未持有积极投资 的股票。
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
18
（八） 投资组合报告附注
1、 本报 告期内 基金投 资的前十 名证券 的发行 主体没有 被监管 部门立 案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、 基金 投资的 前十名 股票中， 没有投 资于超 出基金合 同规定 备选股 票库之
外的情况。
3、 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 30,086,275.03
3 应收股利 -
4 应收利息 37,420.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,123,695.28
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注： 本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 本基金本报告期末指数投资前十名股票 中不存在流通受限情况。
（2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注： 本基金本报告期末 未持有积极投资 的股票。
九 、重 大事件 揭示
国 泰 中 证 申万 证 券 行业指 数 证 券 投资 基 金 （LOF ） 基金合同已于2017 年4 月
27 日正式生效， 基金管 理人于2017 年4月28日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、
《证券时报》 及基金管理人网站 （www.gtfund.com ） 上刊登 《国泰中 证申万证券
行业指数证券投资基金（LOF ）基金合同生效 公告 》。
十 、基 金管理 人承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
19
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完 整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露
所有对基金份额持有人 有重大影响的信息， 并接受中国证监会、 上海 证券交易所
的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一、 基金托 管人 承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金 法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 及本
基金 《基金合同》 、 《 托管协议》 的规定， 以 诚实信用、 勤勉尽责的原则托管基
金资产。
（二） 根据 《基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 及 本基金
《基金合同》 、 《托管 协议》 的规定， 对基金 的投资范围、 基金资产 的投资组合
比例、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支
及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查； 如发现基金管理人违反法律法规、 本基金 《基金合
同》 和 《托管协议》 的 规定， 将及时通知基金管理人纠正； 基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人将及时向中国证监会报告。
（三） 基金托管人发现基 金管理人有重大违规行为， 将及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十 二、 备查文 件目 录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所， 投资 人可在办公
时间免费查阅。
（一） 中国证监会关于准予 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金 （LOF ）
注册的批复文件
（二 ）《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF ）基金合同 》；
20
（三 ）《国泰中证申万证券行 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 招 募 说 明 书 》 ；
（四 ）《国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF ）托管协议 》；
（五 ）法律意见书；
（六 ）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（七 ）基金托管人业务资格批件、营业执照；
（八 ）中国证监会要求的其他文件。
国 泰基 金管理 有限 公司
2017 年 5 月 16 日
21
附件
基金合 同摘 要
一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
1、基金管理人的权利
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金管理人的权利 包括但
不限于：
（1 ）依法募集资金；
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产；
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用；
（4 ）销售基金份额；
（5 ）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及 国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册
登记业务并 获得《基金合同》规定的费用；
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资、 转融
通证券出借；
（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
22
（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供 服务的外部机构；
（16 ）在 符合有 关法律 、法规的 前提下 ，制订 和调整有 关基金 认购、 申购、
赎回、转换和非交易过户等的业务规则；
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、基金管理人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金管理人的义务 包括但
不限于：
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
（2 ）办理基金备案手续；
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产；
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外， 不得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接受基金托管人的监督；
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等 法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照 《基金 法》 、 《基金合同 》 及 其他有关规定， 履行信息披露
及报告义务；
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
23
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露；
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14 ）按规定受 理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上，法律法规另有规定的从其规定；
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18 ）组 织并参 加基金 财产清算 小组， 参与基 金财产的 保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的 行为承担责任；
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
24
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金托管人的权利 包括但
不限于：
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产；
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用；
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 资金账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
4、基金托管人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金托管人的义务 包括但
不限于：
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金 财产托管事宜；
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除 依据《 基金法 》、《基 金合同 》及其 他有关规 定外， 不得利 用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
25
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的 资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照 《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》、《 基金合同 》及其 他有关 规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回价
格；
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《 基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施；
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定；
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册；
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定， 召集基金份额持有
人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理 人的投资运作；
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配；
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
26
利益向基金管理人追偿；
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
5、基金份额持有人的权利
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金份额持有人的 权利包
括但不限于：
（1 ）分享基金财产收益；
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权；
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基金管理人的投资运作；
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
6、基金份额持有人的义务
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规 定， 基金份额持有人的 义务包
括但不限于：
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法 规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任；
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持 有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
（1 ） 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召开基金份额持有人大会 （法
律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10） 终止基金份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所
终止上市的除外；
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份
额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
14） 法律法规、 《基金 合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2 ）在 不违背 法律法 规和《基 金合同 》的约 定，以及 对基金 份额 持 有人利
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益无实质性不利影响的情况下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致
后修改，不需召开基金份额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金财产承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）在法 律法规 和《基 金合同》 规定的 范围内 调整本基 金的申 购费率 、调低
赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费
方式；
4）因相 应的法 律法规 、上海证 券交易 所或中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
5）增加或减少份额类别，或调整基 金份额分类办法及规则；
6）调整基金收益的分配原则和支付方式；
7）对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调整业绩比较基准；
9）在法 律法规 规定或 中国证监 会许可 的范围 内且对基 金份额 持有人 利益无
实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；
10） 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理 人、注 册登记 机构、销 售机构 调整有 关基金认 购、申 购、赎 回、转换、
收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
11） 按照法律法规和 《基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的以外
的其他情形。
2、会议召集人及召集方式
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由
基金管理人召集。
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
29
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合。
（4 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应
当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5 ） 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计
代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30 日报中国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。
3、通知
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
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（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规和监管
机构允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《 基金合同》
和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记 资料
相符；
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内， 就 原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票在表
决截止日以前送达至召集人指定的地址。
31
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日 内连续
公布相关提示性公告；
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管
人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响 表决效力；
3）本人 直接出 具表决 意见或授 权他人 代表出 具表决意 见的， 基金份 额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ；
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上 （含三分之一） 基金 份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决
意见；
4）上述第 3） 项中直 接出具表 决意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出
具表决意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
（3 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会， 具体方式在会议通
知中列明。
（4 ）在 会议召 开方式 上，在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金亦
可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份
额持有人大会， 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 表决方式上，
在法律法规和监管机关允许的情况下， 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。
5、议事内容与程序
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（1 ）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、 决定终止 《基金合 同》 、 更换基金管理人 、 更换基金托管人、 与 其他基 金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2 ）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布监票人 ，然后 由大会 主持人宣 读提案 ，经讨 论后进行 表决， 并形成 大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况 下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1 ）一 般决议 ，一般 决议须经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
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表决权的 二分之 一以上 （含二分 之一） 通过方 为有效； 除下列 第（2 ）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2 ）特 别决议 ，特别 决议应当 经参加 大会的 基金份额 持有人 或其代 理人所
持表决权的三分之二以上 （含三分之二） 通过方 可做出。 除基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同》 、 本基
金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明， 否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的
表决视为有效出席的基金份额持有人， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有
效表决， 表决 意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决意
见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1 ）现场开会
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出 席会议 的基金 份额持有 人中选 举三名 基金份额 持有人 代表担 任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
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4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证， 基金管 理人或基 金 托管 人拒不 出席大
会的，不影响计票的效力。
（2 ）通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等规定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本
部分 内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
1、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价 值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价 值 变 动 收 益 后 的 余 额 。
2、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
3、基金收益分配原则
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（1 ）在 符合有 关基金 分红条件 的前提 下，本 基金每年 收益分 配次数 最多为
6 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供 分配利润的 60% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
（2 ）本 基金收 益分配 方式分两 种：现 金分红 与红利再 投资。 登记在 登记结
算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额， 基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 若
基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 登记在证券登
记系统基 金份额 持有人 上海证券 账户下 的基金 份额，只 能选择 现金分 红的方式，
具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司的相关规定；
（3 ）基 金收 益 分配后 基金份额 净值不 能低于 面值，即 基金收 益分配 基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4 ）每一基金份额享有同等分配权；
（5 ）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
4、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
5、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
6、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行
承担。 对于场外份额， 当基金份额持有人的现金红利小于一定金额， 不足以支付
银行转账或其他手续费用时， 基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照 《业务规则》 执行。 对于场内
份额， 现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司的相关规定。
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四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
1、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）标的指数使用许可费；
（4 ）基金上市费用和年费；
（5 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6 ）《 基金合 同》生 效后与基 金相关 的会计 师费、律 师费、 诉讼费 和仲裁
费；
（7 ）基金份额持有人大会费用；
（8 ）基金的证券交易费用；
（9 ）基金的银行汇划费用；
（10 ）基金的开户费用、账户维护费用；
（11 ） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。 管理费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.50% ÷当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E ×0.15% ÷当年天 数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3 ）标的指数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 本基金的标的指数使用许可费
按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下：
H=E ×0.02% ÷当年天 数
H 为每日应计提的标的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数使用许可费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（基金合同生效
日所在季度除外），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
自基金合同生效之日起， 标的指数使用许可费每日计提， 按季支付。 标的指
数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复
核后于次季度前 10 个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公
休日等，支付日期顺延。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数使用许可
费费率和 计算方 法的， 本基金将 采用调 整后的 费率或方 法计算 指数使 用许可费。
基金管理人应及时通知基金托管人， 并依照有关规定最迟于新的费率和计算方法
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
上述 “1、 基金费用的种类中第 （4）－（11） 项费用” ， 根据有关法规及相
应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
基金管理人和基金托管人可根据基金运作情况调低基金管理费率和基金托
管费率， 无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须最迟于新的费率实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、不列入基金费用的项目
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下列费用不列入基金费用：
（1 ）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出
或基金财产的损失；
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ）《基金合同》生效前的相关费用；
（4 ）其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规定 不得列 入基金 费用的
项目。
4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
五、基金财产的投资方向和投 资限制
1、投资目标
本基金紧密跟踪标的指数， 追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
2、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括
国债、金 融债、 企业债 、公司债 、次级 债、可 转换债券 （含分 离交易 可转债）、
央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融 资券等） 、 债券回购、 资产支持证
券、 银行存款等固定收益类品种、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金在履行适当程序
后可将其纳入投资范围， 其投资原则及投资比例按法律法规 或监管机构的相关规
定执行。
基金的投资组合比例为： 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于
85% ， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80% ； 本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5% 。
如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许， 本基金管理人可在履行适
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当程序后对上述资产配置比例进行调整。
3、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 85% ，其中投资于
标的指数成份股及其备 选成份股的资产不低于 非现金基金资产的 80% 且不低于
股票资产净值的 90% ；
（2 ） 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金投资于权证的投资限制如下：
1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
2） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的 10% ；
3）本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5% ；
（4 ）本基金投资于资产支持证券的投资限制如下：
1）本基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证券 的比例 ，不得 超过基
金资产净值的 10% ；
2） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ；
3）本基 金持有 的同一 （指同一 信用级 别）资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ；
4）本基 金管理 人管理 的全部基 金投资 于同一 原始权益 人的各 类资产 支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ；
5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 （含 BBB ） 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（5 ）基 金财产 参与股 票发行申 购，本 基金所 申报 的金 额不超 过本基 金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6 ）本 基金进 入全国 银行间同 业市场 进行债 券回购的 资金余 额不得 超过基
金资产净值的 40% ，本 基 金 在 全 国 银 行 间 同业 市 场 中 的 债 券 回 购 最长 期 限 为 1
年，债券回购到期后不得展期；
（7 ）本 基金参 与融资 的，每个 交易日 日终， 本基金持 有的融 资买入 股票与
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其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（8 ）本 基金参 与转融 通证券出 借交易 的，每 个交易日 日终， 本基金 参与转
融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩 余期
限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（9 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
（10 ） 本基金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规
定， 与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比
例进行投资。 基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动
性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（11 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》 约 定 的 其 他 投 资 限 制 。
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资比例不 符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在相关证券可交
易的 10 个交易日内进 行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的从其规定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准， 无需召
开基金份额持有人大会 审议。
4、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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法律、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则基金管理人
在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
5、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管 人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
额持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按
照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关 联 交 易 事 项 进 行 审 查 。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、基金资产总值
基金资产总值是指拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。
2、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
3、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、 基金份额销售机构以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
1、《基金合同》的变更
（1 ）变 更基金 合同涉 及法律法 规规定 或本基 金合同约 定应经 基金份 额持有
人大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基
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金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
（2 ） 关于 《基金合同》 变更的 基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1 ）基金份额持有人大会决定终止的；
（2 ）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金 管理人、
新基金托管人承接的；
（3 ）《基金合同》约定的其他情形；
（4 ）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
（1 ） 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的 监督下进
行基金清算。
（2 ）基 金财产 清算小 组组成： 基金财 产清算 小组成员 由基金 管理人 、基金
托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3 ）基 金财产 清算小 组职责： 基金财 产清算 小组负责 基金财 产的保 管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4 ）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请 会计师 事务所 对清算报 告进行 外部审 计，聘请 律师事 务所对 清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
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（5 ）基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，法律法 规另有
规定的从其规定 。
八、争议的处理
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决。 如经友好协商未能解决的， 则任何一方有权将争议提交
位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲 裁 费 用 由 败 诉 方 承 担 。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
国泰基金管理有限公司
2017 年 5 月 16 日
