联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
中证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证 券 投
资基金 
招募说明书（更新） 
（2017 年第 1 号） 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 ： 南方基 金管理有 限公司 
基 金托管人 ： 中国农 业银行股 份有限公 司 
截 止日：2017 年04 月 08 日 
 
 



500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
2 
目录 
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 5 
§ 2 释义............................................................................................................................................ 6 
§ 3 基金管理 人 .............................................................................................................................. 10 
§ 4 基金托管 人 .............................................................................................................................. 20 
§ 5 相关服务 机构 .......................................................................................................................... 23 
§ 6 基金的募 集 .............................................................................................................................. 33 
§ 7 基金合同 的生效 ...................................................................................................................... 34 
§ 8 基金份额 折算 .......................................................................................................................... 35 
§ 9 基金份额 的上市交易 .............................................................................................................. 36 
§ 10 基金份 额的申购和赎回 ........................................................................................................ 38 
§ 11 基金的 投资 ............................................................................................................................ 49 
§ 12 基金的 财产 ............................................................................................................................ 60 
§ 13 基金资 产估值 ........................................................................................................................ 61 
§ 14 基金的 收益与分配 ................................................................................................................ 65 
§ 15 基金的 费用与税收 ................................................................................................................ 66 
§ 16 基金的 会计与审计 ................................................................................................................ 68 
§ 17 基金的 信息披露 .................................................................................................................... 69 
§ 18 风险揭 示 ................................................................................................................................ 74 
§ 19 基金合 同的变更、终止和基金财产的清算 ........................................................................ 77 
§ 20 基金合 同的内容摘要 ............................................................................................................ 79 
§ 21 基金托 管协议的内容 摘要 .................................................................................................. 100 
§ 22 基金份 额持有人服务 .......................................................................................................... 115 
§ 23 其他应 披露事项 .................................................................................................................. 117 
§ 24 招募说 明书存放及其查阅方式 .......................................................................................... 118 
§ 25 备查文 件 .............................................................................................................................. 119 
 
 
 
 
 
 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
3 
重要提示 
本基金经中国证监会 2014 年 4 月 15 日证监许可[2014]407 号 文注册募集，并于 2015
年 4 月8 日 成立。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资
本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资
中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险。 同时由于本基金是跟踪中证 500 工业指数 的交易型开放式基金， 投资本基金可能遇
到的风险还包括： 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、 基
金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易
价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策 和 IOPV 计算 错误的风险、 退市风险、 投资人申购失败的
风险、投资 人赎回失败 的风险、退 补现金替代 方式的风险 、基金份额 赎回对价的 变现风险 、
第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、 技术风险、 不可抗力等等。 本基金被动跟踪
标的指数 “中证 500 工 业指 数” ， 因 此， 本基金的业绩表现与中证 500 工业指数的表现密切
相关。 同时， 本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型
基金、及货币市场基金。 
投资人申购的基金份额当日可卖出， 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的
基金份额，T+1 日不得卖 出和赎回，T+1 日交收成 功后 T+2 日 可卖出和赎回。因此为投资人
办理申购业务的代理券商若发生交收违约， 将导致投资人不能及时、 足额获得申购当日未卖
出的基金份额，投资人的利益可 能受到影响。 
投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。 其中， 上海证券交易
所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易， 如投资人需要使用中证 500 工业指数
成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回， 则应开立上海
证券交易所 A 股账户； 如 投资人需要使用中证 500 工业指数成 份股中的深圳证券交易所上市
股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股 账户。 
投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的 风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。 基金的过往 业绩并不预 示其未来表 现。基金管 理人承诺以 恪尽职守、 诚实信用 、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不向投资人保证最低收益。500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
4 
基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营
状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 4 月 8
日, 有关财务 数据和净值表现截止日为 2017 年3 月 31 日（未 经审计）。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
5 
§ 1 绪言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证 券投资基金销售管理
办法》 （以下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信 息
披露办法》）、以及《中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基 金 基 金 合 同 》 编 写 。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金 管理人没有 委托 或授权 任何其他人 提供未在本 招募说明书 中载明的信 息, 或对 本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基金
当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份
额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受， 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
6 
§ 2 释义 
《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词 语具有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指中证 500 工业 指数交易型开放式指数证券投资基金 
2 、基金管理 人：指南方基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指中国农业银行股份有限公司 
4 、基金合同 或本基金合同：指《中证 500 工业 指数交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证 500 工业指数交易型
开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《中证 500 工业 指数交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》
及其定期的更新 
7 、基金份额 发售公告：指《中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金份
额发售公告》 
8 、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过， 自 2004 年 6 月 1 日起实施并在 2012 年 12 月28 日第 十一届全国人民代表大会常务
委员会第三十次会议修订、 自 2013 年 6 月1 日 起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布 机关对其不时做出的修订 
10 、 《销售 办法》 ： 指中国证监会 2013 年3 月15 日颁布、 同 年 6 月1 日 实施的 《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ： 指 中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日 实施的 《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、《运作 办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布，同年 8 月 8 日 实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 交易型 开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 
14 、ETF 联接 基金：是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF （以 下
简称目标 ETF ） ， 紧密跟 踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式
运作方式的基金，简称联接基金 
15 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
7 
17 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18 、个人投 资者：指依据有关法 律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20 、 合格境 外机构投资者： 指符合 《 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
21 、 人民币 合格境外机构投资者： 指按照 《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》 （包 括其不时修订） 及相关法律法规规定， 运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人 
22 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
23 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
24 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金
份额的申购、赎回等业务 
25 、销售机 构：指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商 
26 、基金销 售网点：基金销售机构的销售网点 
27 、发售代 理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
28 、申购赎回代理券商 ：指基金管 理人指定的 办理本基金 申购、赎回 业务的证券 公司 ，
又称为代办证券公司 
29 、 登记业 务： 指 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式
基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 
30 、 登记机 构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司 
31 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
32 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定 的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
33 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月 
34 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
35 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
36 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
37 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) ，n 为自 然数 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
8 
38 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
39 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
40 、 《业务规则》 ： 指上海 证券交易所发布实施的 《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》 、 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限
责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 及上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 
41 、认购： 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
42 、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定， 以申购赎回
清单规定的申购对价 向基金管理人购买基金份额的行为 
43 、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同规定的条件， 向基金管理人
卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 
44 、 申购赎回 清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件； 
45 、 申购对 价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
46 、 赎回对 价： 指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
47 、 标的指 数 ： 指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 工 业指数及其未来可能发生
的变更 
48 、组合证 券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
49 、 最小申 购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资人申购或赎 回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
50 、 现金替 代： 指申购或赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于 替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
51 、 现金差额 ： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
52 、元：指 人民币元 
53 、 基金利 润： 指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费
用后的余额 
54 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
55 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
56 、基金份 额净值：指计算日基 金资产净值除以计算日基金份额总数 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
9 
57 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
58 、 指定媒 体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 
59 、不可抗 力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
10 
§ 3 基金 管 理 人 
3.1 基 金 管理 人 概 况 
名称：南方基金管理有限公司 
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 
成立时间：1998 年3 月6 日 
法定代表人：张海波 
注册资本：3 亿元人民币 
电话：（0755 ）82763888 
传真：（0755）82763889 
联系人：鲍文革 
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准， 由南方证券有限公
司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年，经中国 证监会 证
监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年， 经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文 批准进行增资扩股， 注册资本达 1.5 亿元人民币 。2010
年， 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 （集团） 有限公司将其持有的 30% 股权 转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳 市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有
限公司 15% 及 兴业证券股份有限公司 10% 。 
3.2 主 要 人员 情 况 
3.2.1 董事会成员 
张海波先生， 董事长，1963 年出生 ， 籍贯安徽， 工商管理硕士， 十八年证券从业经历，
中 国 籍 。 曾 任 职 中 共 江 苏 省 委 农 工 部 至 助 理 调 研 员 ， 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 调 研 员 。1998
年 12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行
业务管理 总部总经理、 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股
（香港） 有限公司董事长、 华泰证券 （上海） 资 产管理有限公司董事长等职务， 曾分管投资
银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任
华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司党委书记、董事长。 
王连芬女士， 董事，1966 年出生， 籍 贯天津， 金融专业硕士， 二十五年证券从业经历，
中国籍。 历任赛格集团销售、 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、 大鹏证券经纪业500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
11 
务部副总经理、 深圳福虹路营业部总经理、 南方 总部总经理、 总裁助理、 第一证券总裁助理、
华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总经理、 零售客户
部总经理、 执行办主任、 总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经
理。 
张辉先生， 董事，1975 年出生，籍 贯浙江，管 理学博士， 十七年证券 从业经历， 中 国
籍。 曾任职于北京东城区人才交流服务中心、 华晨集团上海办事处、 通商控股有限公司、 北
京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高
级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部副总经理、 上海瑞金一 路营业部总经理、
证券投资部副总经理、 综合事务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼
党委组织部长。 
冯青山先生，董事，1966 年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第 124 师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军
政治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职
干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营 职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任科员、 副处
级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建设室主任。 现任深圳市投 资控
股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 
李平先生， 董事，1981 年出生，籍 贯四川，工 商管理硕士 ，中国籍。 历任深圳市 城 建
集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管。 现任 深
圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。 
李自成先生 ，董事，1961 年出生，籍贯福建， 近现代史专 业硕士，中 国籍。历任 厦 门
大学哲学系 团总支副书 记、厦门国 际信托投资 公司办公室 主任、营业 部经理、计 财部经理 、
公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任 厦
门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 
王斌先生， 董事，1970 年出生，籍 贯安徽，临 床医学博士 ，中国籍。 历任安徽泗 县 人
民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副 总
监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 
杨小松先生， 董事，1970 年出生， 籍 贯四川， 经济学硕士， 中国注册会计师， 中国籍。
历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监
会处长、 副主任、 南方基金管理有限公司督察长。 现任南方基金管理有限公司总裁、 党委 副
书记。 
姚景源先生 ，独立董事 ，1950 年出生，籍贯山 东，经济学 硕士，中国 籍。历任国 家 经
委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商 业
行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘
书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省 统计局局长、 党组书记、 国 家500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
12 
统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、
中国统计学会副会长。 
李心丹先生， 独立董事，1966 年出生 ， 籍贯湖南， 金融学博士， 国务院特殊津贴专家，
国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员， 中国籍。 历任东南
大学经济管 理学院教授 、南京大学 工程管理学 院院长。现 任南京大学- 牛津大学金 融创新研
究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博
士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及 公司治理委员会委
员、 上海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年
会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省科技创新协会
副会长。 
周锦涛先生 ，独立董事 ，1951 年出生，中国香 港籍，工商 管理博士， 法学硕士， 香 港
证券及投资学会杰出资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总 督察、 香港证券及
期货专员办事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融
管理局顾问。 
郑建彪先生 ，独立董事 ，1964 年出生，籍贯北 京，经济学 硕士、工商 管理硕士 、中国
注册会计师， 中国籍。 历 任北京市财政局干部、 深圳蛇口中华会计师事务所经理、 京都会计
师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人、 中国证监会第三 届
上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 
周蕊女士， 独立董事，1971 年出生，籍贯广东 ，法学硕士 ，中国籍。 历任北京市 万 商
天勤（深圳 ）律师事务 所律师、北 京市中伦（ 深圳）律师 事务所律师 、北京市信 利（深圳 ）
律师事务所律师、 合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人、 全联并购公会广东分会会长、 广 东
省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企业改制专家服务团专家、 深 圳市女企业
家协会理事。 
3.2.2 监事会成员 
吴晓东先生， 监事会主席，1969 年 出生， 籍贯江苏， 法律博士， 中国籍。 历任中国证
监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监管处副处长、 上市公司监管部公司治理监
督处处长、 发行监管部 发审委处长 、华泰证券 合规总监、 华泰联合证 券党委书记 、副总裁 、
董事长。现任南方基金监事会主席。 
舒本娥女士 ，监事，1964 年出生，籍贯江西， 大学本科学 历，十八年 证券从业经 历 ，
中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副
总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
13 
有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰瑞通投资管理有限公司董
事。 
姜丽花女士 ，监事，1964 年出生，籍贯浙江， 大学本科学 历，高级会 计师，中国 籍 。
历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械动力公司
会计、 深圳市建设集团计划财务部 助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会
计师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深 圳
市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 （集团） 股 份有限公司董事、 深
圳市建安 （集团） 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发 展
有限公司董事。 
王克力先生 ，监事，1961 年出生，籍贯福建， 船舶工程专 业学士，中 国籍。历任 厦 门
造船厂技术员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主
任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资 产管理部副经理职务。 现任厦门国 际
信托有限公司投资发展部总经理。 
林红珍女士 ，监事，1969 年出生，籍贯福建， 工商管理硕 士，中国籍 。历任厦门 对 外
供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经
理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控
制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽核审计部副总监、 风险管理部副总经
理 （主持工作） 、 风险管理部总经理。 现任兴业证券财务部、 资金运营管理部总经理、 兴证
期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事 。 
苏民先生， 职工监事，1969 年出生，籍贯安徽 ，计算机硕 士研究生， 中国籍。历 任 安
徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金运作保
障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。 
张德伦先生 ，职工监事 ，1964 年出生，籍贯山 东，企业管 理硕士学历 ，中国籍。 历 任
北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海王生物人力
资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总监。 
林斯彬先生 ，职工监事 ，1977 年出生，籍贯 广 东，民商法 专业硕士， 中国籍。历 任 金
杜律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金
监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监 察 稽 核 部 执 行 总 监 。 
3.2.3 公 司 高 级 管 理 人员 
张海波先生，董事长，简历同上。 
杨小松先生，总裁，简历同上。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
14 
俞文宏先生， 副总裁， 中共党员， 工商管理硕士， 经济师， 中国籍。 历任江苏省投资公
司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江
苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金 ，现任南 方基金 管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长。 
朱运东先生， 副总裁， 中 共党员， 经济学学士， 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司，2002 年 加入南方基 金，历任北 京分公司总 经理、 产
品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 党委委员。 
常克川先生 ，副总裁， 中共党员，EMBA 工商管理硕士，中 国籍。历任 中国农业银 行 副
处级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理， 联 合
证券（现为 华泰联合证 券）董事会 秘书、合 规 总监等职务 ；2011 年加 入南方基金 ，任职 董
事会秘书、 纪委书记， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方 资
本管理有限公司董事。 
李海鹏先生 ，副总裁， 工商管理硕 士，中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部
高级分析师 ，2002 年加 入南方基金 管理有限公 司，历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金
经理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理 助
理兼固定收益投资总监， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 首席投资官 （固定收益） 、 南
方东英资产管理有限公司（香港）董事。 
鲍文革先生， 督察长， 中 国民主同盟盟员， 经济学硕士， 中国籍。 历任财政部中华会计
师事务所审 计师，南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ，1998 年加 入南方 基
金， 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理， 现任南方基金管理有限 公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。 
3.2.4 基金经理 
本基金历任基金经理为：2015 年 4 月至 2015 年 5 月，雷俊；2015 年 5 月至 2016 年 4
月，雷俊、孙伟；2016 年 4 月至2016 年7 月，孙 伟、周豪；2016 年7 月至 今，周豪。 
周豪先生，北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基
金信息技术部，长期负责指数基金及 ETF 基金 的投研及系统支持工作；2015 年 6 月，任数
量化投资部高级研究员； 2016 年 4 月 至今， 任 500 工业 ETF 、 500 原材料ETF 基金经理； 2016
年 8 月至今 ，任 380ETF、南方 380 、小康 ETF 、南方小康、互联基金基金经理；2016 年 9
月至今，任 1000ETF 基金 经理。 
3.2.5 投 资 决 策 委 员 会成 员 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
15 
总裁杨小松先生， 副总裁兼首席投资官 （固定收益） 、 南方 东英资产管理有限公司 （香
港） 董事李海鹏先 生， 总裁助理兼首席投资官 （权益） 史博先生， 交易管理部总监王珂女士，
专户投资管理部总监蒋峰先生， 数量化投资部总监刘治平先生， 研究部总监茅炜先生， 投资
部副总监张原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。 
3.2.6 上 述 人 员 之 间 不存 在 近 亲 属关 系 。 
3.3 基 金 管理 人 的 职 责 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不 得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文 件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的对价，编制申购赎回清单； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按 照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14 ）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
16 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参 与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24） 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基金
管理人承担 全部募集费 用，将已募 集资金并加 计银行同期 存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
3.4 基 金 管理 人 关 于 遵守 法 律 法 规的 承 诺 
1 、基金管理 人承诺不从 事违反《证 券法》的行 为，并承诺 建立 健全的 内部控制制 度 ，
采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2 、基金管理 人承诺不从 事以下违反 《基金法》 的行为，并 承诺建立健 全的内部风 险 控
制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 



（1 ）将 基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 



（2 ）不 公平地对待管理的不同基金财产； 



（3 ）利 用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 



（5 ）法 律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
17 
3 、 基金管理 人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或 违规经营； 
（2 ）违反基 金合同或托管协议； 
（3 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职 守、滥用职权； 
（7 ）泄露在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
（8 ）协助、 接受委托或以其他任何形式 为其他组织或个人进行证券交易； 
（9 ）违反证 券交易场所 业务规则， 利用对敲倒 、对仓等手 段操纵市场 价格，扰乱 市 场
秩序； 
（10）贬损 同行，以提高自己； 
（11）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（12）以不 正当手段谋求业务发展； 
（13）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（14）其他 法律、行政法规禁止的行为。 
3.5 基 金 管理 人 关 于 禁止 性 行 为 的承 诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律法 规和中国证监会禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制。 
3.6 基 金 经理 承 诺 
1 、依照有关 法律、法规 和基金合同 的规定，本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最
大利益； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
18 
2 、不能利用 职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3 、不泄露在 任职期间知 悉的有 关证 券、基金的 商业秘密， 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
4 、不以任何 形式为其他组织或个人进行证券交易。 
3.7 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 
1 、内部控制 制度概述 
为了保证公司规范运作， 有效地防范和化解管理风险、 经营风险以及操作风险， 确保基
金财务和公司财务以及其他信息真实、 准确、 完整， 从而最大程度地保护基金份额持有人的
利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、 管理方法、 操作
程序与控制措施的总称。 内部控制制 度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等组
成。 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是对各项基本管理制度
的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 
基本管理制 度包括内部 会计控制制 度、风险控 制制度、投 资管理制度 、监察稽核 制度 、
基金会计制度、 信息披露制度、 信息技术管理制度、 资料档案管理制度、 业绩评估考核制 度
和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上， 对各部门的主要职责、 岗位设置、 岗位责任、
操作守则等的具体说明。 
2 、内部控制 原则 
健全性 原则。 内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、 各个部门或机构和各级人员， 并
涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 
有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度的有效
执行。 
独立性原则 。公司各机 构、部门、 和岗位在职 能上应当保 持相对独立 ，公司基金 资产 、
自有资产、其他资产的运作应当分离。 
相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、 相互制衡， 并通过切实可行
的措施来实行。 
成本效益原则。 公司应充分发挥各机构、 各部门及各级员工的工作积极性， 运用科学化
的方法尽量降低经营运作成本， 提高 经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
 3 、主要内 部控制制度 
（1 ）内部会 计控制制度 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
19 
公司依据 《中华人民共和国会计法》 等国家有关法律、 法规制订了基金会计制度、 公 司
财务会计制度、 会计工作操作流程和会计岗位职责， 并针对各个风险控制点建立严密的会计
系统控制。 
内部会计控制制度包括凭证制度、 复核制度、 账务处理程序、 基金估值制度和程序、 基
金财务清算制度和程序、 成本控制制度、 财务收支审批制度和费用报销管理办法、 财产登记
保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 
（2 ）风险管 理控制制度 
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定， 风险控制制度由风险控制的目标和原
则、 风险控制的机构设置、 风险控制的程序、 风险类型的界定、 风险控制的主要措施、 风 险
控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、 交易风险管理制度、 财务风险控制制
度以及岗位分离制度、 防火墙制度、 岗位职责、 反馈制度、 保密制度、 员工行为准则等程序
性风险管理制度。 
（3 ）监察稽 核制度 
公司设立督察长， 负责监督检查基金和公司运作的合法合规 情况及公司内部风险控制情
况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。 
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。 除应当回避的情况外， 督察长享有充分的知情
权和独立的调查权。 督察长根据履行职责的需要， 有权参加或者列席公司董事会以及公司业
务、 投资决策、 风险管理等相关会议， 有权调阅公司相关文件、 档案。 督察长应当定期或者
不定期向全体董事报送工作报告， 并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报
告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 
公司设立监察稽核部门， 具体执行监察稽核工作。 公司配备了充 足合格的监察稽核人员，
明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、 内部稽核工作准则等。 通过这些制度的建立， 检
查公司各业务部门和人员遵守有关法律、 法规和规章的情况； 检查公司各业务部门和人员执
行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
20 
§ 4 基金 托 管 人 
（一）基金托管人情况 
1 、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年1 月15 日 
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林葛 
中国农业银 行股份有限 公司是中国 金融体系的 重要组成部 分, 总行设在 北京。经国 务 院
批准， 中国农 业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1 月15 日依 法成立。
中国农业银 行股份有限 公司承继原 中国农业银 行全部资 产 、负债、业 务、机构网 点和员工 。
中国农业银 行网点遍布 中国城乡， 成为国内网 点最多、业 务辐射范围 最广，服务 领域最广 ，
服务对象最多， 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着力 打
造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务优质， 业绩
突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通
过了美国 SAS70 内部控制 审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起 中国农
业银行连续通过托管业务国际内控标准 （ISAE3402 ） 认证， 表明了独立公正第三 方对中国农
业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着
力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁 奖盛典”
中成绩突出 ，获“最佳 托管银行” 奖。2010 年 再次荣获《 首席财务官 》杂志颁发 的“最 佳500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
21 
资产托管奖”。2012 年 荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至
2015 年连续 三年荣获上 海清算所授 予的“托管 银行优秀奖 ”和中央国 债登记结算 有限责 任
公司授予的 “优秀托管 机构奖”称 号；2015 年 荣获中国银 行业协会授 予的“养老 金业务 最
佳发 展奖”称号。 
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2014 年 更名为托管 业务部/ 养老 金管理中心 ，内设综合 管理处、证 券投资基金 托管处 、
委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心 、
市场营销处、内控监管处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2 、主要人员 情况 
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名， 其中具有高级职称的专家 30 余名， 服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3 、基金托管 业务经营情况 
截止到 2016 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 349 只。 
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明 
1 、内部控制 目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经 营、
规范运作、 严格监察, 确保 业务的稳健运行, 保证基 金财产的安全完整, 确保 有关信息的真实 、
准确、完整、及时, 保护 基金份额持有人的合法权益。 
2 、内部控制 组织结构 
风险管理委 员会总体负 责中国农业 银行的风险 管理与内 部 控制工作, 对 托管业务风 险 管
理和内部控 制工作进行 监督和评价 。托管业务 部专门设置 了风险管理 处, 配备了专 职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使 监督稽核职权。 
3 、内部控制 制度及措施 
具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操作 流
程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格
的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账
户资料严格 保管，制约 机制严格有 效；业务操 作区专门设 置，封闭管 理, 实施音像 监控；业
务信息 由专 职信息披露 人负责, 防止 泄密；业务 实现自动化 操作，防止 人为事故的 发生，技
术系统完整、独立。 
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
22 
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同、 托管协议规定的投
资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作， 并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 
1 、电话提示 。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2 、书面警示 。对本基金 投资比例接 近超标、资 金头寸不足 等问题，以 书面方式对 基 金
管理人进行提示； 
3 、书面报告 。对投资比 例超标、清 算资金透支 以及其他涉 嫌违规交易 等行为，书 面 提
示有关基金管理人并报中国证监会。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
23 
§ 5 相关 服 务 机 构 
5.1 销 售 机构 
5.1.1 申 购 赎 回 代 理 证券 公 司 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 华泰证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 南京市江 东 中路 228 号 
法定代表 人 ：周易 
联系人： 庞 晓芸 
联系电话 ：0755-82492193 
客服电话 ：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
2 兴业证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 福州市湖 东 路 268 号 
办公地址 ： 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴业
证券大厦 20 楼 
法定代表 人 ：兰荣 
联系人： 乔 琳雪 
联系电话 ：021-38565547 
客服电话 ：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
3 国信证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国
信证券大 厦 十六层至 二 十六层 
办公地址 ： 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号国
信证券大 厦 十六层至 二 十六层 
法定代表 人 ：何如 
联系人： 周 杨 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客服电话 ：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
4 中国银河 证 券股份有 限 公司 
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6
层 
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号国际
企业大厦 C 座 
法定代表 人 ：陈共炎 
联系人： 邓 颜 
联系电话 ：010-66568292 
客服电话 ：4008-888-888 或 95551 
网址：www.chinastock.com.cn 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
24 
5 国泰君安 证 券股份有 限 公司 
注册地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区商城
路618 号



办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号 
法定代表 人 ：杨德红


 联系人： 芮 敏祺 
电话：021－38676666 
客服电话 ：4008888666 
网址：www.gtja.com 
6 中泰证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 
办公地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 
法定代表 人 ：李玮





 联系人： 许 曼华 
电话：021-20315290 
传真：021-20315137 
客服电话 ：95538 
网址：www.zts.com.cn 
7 海通证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 上海市广 东 路 689 号 
办公地址 ： 上海市广 东 路 689 号 
法定代表 人 ：周杰 
电话：021－23219000 
传真：021-23219100 
联系人： 李 笑鸣 
客服电话 ：95553 
网址：www.htsec.com 
8 中信建投 证 券股份有 限 公司 
注册地址 ： 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址 ： 北京市朝 阳 门内大街 188 号 
法定代表 人 ：王常青





联系人：权 唐 
联系电话 ：010-85130588 
客服电话 ：4008888108 
网址：www.csc108.com 
9 广发证券 股 份有限公 司 
注册地址： 广州天河 区 天河北路 183-187 号大
都会广场 43 楼（4301-4316 房） 
办公地址 ： 广 东省广州 天 河北路大 都 会广场 5 、
18、19 、36 、38、39 、41 、42、43 、44 楼 
法定代表 人 ：孙树明





联系人：黄 岚 
统一客户 服 务热线：95575 或致电各地营业网
点 
网址：广 发 证券网 http://www.gf.com.cn 
10 长城证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 区深南大道 6008 号特
区报业大厦 14、16 、17 层 
办公地址： 深圳市福 田 区深南大 道 特区报业 大
厦14、16、17 层 
法定代表 人 ：丁益








联系人:金夏 
联系电话:021-62821733 
客服电话:0755-33680000


 4006666888 
网址：www.cgws.com 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
25 
11 招商证券 股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A 座
38—45 层 
法定代表 人 ：宫少林 
联系人： 黄 婵君 
联系电话 ：0755-82960167 
客服电话 ：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
12 中信证券 股 份有限公 司 
注册地址： 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号
卓越时代 广 场（二期 ） 北座 
办公地址 ： 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中信
证券大厦 
法定代表 人 ：张佑君 
联系人： 顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-60833739 
客服电话 ：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
13 申万宏源 证 券有限公 司 
注册地址: 上 海市徐汇 区 长乐路 989 号45 层 
办公地址 ： 上海市徐 汇 区长乐路 989 号40 层 
法定代表 人 ：李梅 
联系人： 李 玉婷 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话 ：95523 或 4008895523 
网址: www.swhysc.com 
14 光大证券 股 份有限公 司 
注册地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 
办公地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 
法定代表 人: 薛峰 
联系人: 刘晨 
联系电话:021-22169999 
客服电话 ：95525 
网址：www.ebscn.com 
15 中国中投 证 券有限责 任 公司 
注册地址： 深圳市福 田 区益田路 与 福中路交 界
处荣超商 务 中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01、02 、03 、05、11 、12 、13、15 、16、18、
19、20 、21 、22、23 单元 
办公地址 ： 深圳市福 田 区益田路 6003 号荣超
商务中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 
法定代表 人: 高涛 
联系人： 万 玉琳 
联系电话 ：0755-82026907 
传真 0755-82026539 
客服电话 ：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
26 
16 申万宏源 西 部证券有 限 公司 
注册地址 ： 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市区）
北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼2005 室 
办公地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 （新市区）
北京南路 358 号大成国 际大厦 20 楼2005 室 
法定代表 人 ：韩志谦 
电话：0991-5801913 
传真：0991-5801466 
联系人： 王 怀春 
客户服务 电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
17 
中信证券 （ 山东） 有限 责任公
司 
注册地址： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛国
际金融广场 1 号楼 20 层 
办公地址 ： 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28
号龙翔广 场 东座 5 层 
法定代表 人 ：杨宝林 
联系人： 赵 艳青 
联系电话 ：0532-85023924 
客服电话 ：95548 
网址：www.citicssd.com 
18 信达证券 股 份有限公 司 
注册 （办 公 ） 地址： 北 京市西城 区 闹市口大街
9 号院 1 号楼 
法定代表 人 ：张志刚 
联系人： 尹 旭航 
联系电话 ：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话 ：95321 
网址：www.cindasc.com 
19 长江证券 股 份有限公 司 
注册地址： 武汉市新 华 路特 8 号长 江证券大 厦 
法定代表 人 ：尤习贵 
客户服务 热 线：95579 或 4008-888-999 
联系人： 奚 博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券 客 户服务网 址 ：www.95579.com 
20 上海证券 有 限责任公 司 
注册地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事
商务大厦 7 楼 
办公地址： 上海市黄 浦 区四川中路 213 号久事
商务大厦 7 楼 
法定代表 人 ：李俊杰 
联系人： 邵 珍珍 
联系电话 ：021-53686262 
客户服务 电 话：021-962518 
传真：021-53686277 或 021-53686100-7008 
网址：www.962518.com 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
27 
21 江海证券 有 限公司 
注册地址 ： 黑 龙江省哈 尔 滨市香坊 区 赣水路 56
号 
办公地址： 黑龙江省 哈 尔滨市松 北 区创新三 路
833 号 
法定代表 人 ：孙名扬


 联系人： 周 俊 
电话：0451-85863726 
传真：0451-82337279 
客服电话 ：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
22 国联证券 股 份有限公 司 
注册地址: 江 苏省无锡 滨 湖区太湖 新 城金融一
街 8 号 7-9 层 
办公地址： 江苏省无 锡 滨湖区太 湖 新城金融 一
街 8 号 7-9 层 
法定代表 人: 姚志勇





联系人: 沈刚 
联系电话:0510-82831662 
客服电话:95570 
网址:www.glsc.com.cn 
23 渤海证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 天 津市经济 技 术开发区 第 二大街 42
号写字楼 101 室 
办公地址 ： 天津市南 开 区宾水西道 8 号 
法定代表 人 ：王春峰


 联系人: 蔡霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电话 ：400-651-5988 
网址：www.ewww.com.cn 
24 平安证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 中心区金 田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
办公地址 ： 深圳市福 田 中心区金 田 路 4036 号
荣超大厦 16-20 层 
法定代表 人 ：詹露阳 
联系人: 石静 武 
联系电话:021-38631117 
客服电话:95511-8 
网址：stock.pingan.com 
25 国都证券 股 份有限公 司 
注册地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层 
办公地址： 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号国
华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表 人 ：王少华 
联系人： 黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话 ：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
28 
26 东吴证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 苏州工业 园 区星阳街 5 号 
办公地址 ： 苏州工业 园 区星阳街 5 号 
法定代表 人 ：范力





联系人： 方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电话 ：95330 
网址： www.dwzq.com.cn 
27 南京证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 南京市玄 武 区大钟亭 8 号 
办公地址 ： 南京市玄 武 区大钟亭 8 号 
法定代表 人 ：歩国旬


联系人： 王 万君 
联系电话 ：025-83367029 
客服电话 ：95386 
网址：www.njzq.com.cn 
28 华安证券 股 份有限公 司 
注册地址： 安徽省合 肥 市政务文 化 新区天鹅 湖
路198 号 
办公地址： 安徽省合 肥 市政务文 化 新区天鹅 湖
路198 号财智中心 B1 座 
法定代表 人 ：李工





 联系人： 范 超 
联系电话 ：0551-65161821 
客服电话 ：95318 
网址：www.hazq.com 
29 浙商证券 股 份有限公 司 
办公地址 ： 杭 州杭大路 1 号黄龙世 纪 广场 A6-7
楼 
法定代表 人 ：吴承根


 联系人： 周 存华 
电话：021-80106041 传真：021-80106010 
客服电话 ：95345 
网址：www.stocke.com.cn 
30 华宝证券 有 限责任公 司 
注册地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区世纪
大道 100 号57 层






办公地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区世纪
大道 100 号57 层 
法定代表 人 ：陈林





 联系人： 刘 闻川



















































电话：021-20515589 传真：021-20515593 
客服电话 ：4008209898



网址：www.cnhbstock.com 
31 山西证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 山西省太 原 市府西街 69 号山西国
际贸易中 心 东塔楼 
办公地址 ： 山西省太 原 市府西街 69 号山西国
际贸易中 心 东塔楼 
法定代表 人 ：侯巍





 联系人： 郭 熠 
联系电话 ：0351－8686659 
客服电话 ：400-666-1618 ，95573 
网址：www.i618.com.cn 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
29 
32 华福证券 有 限责任公 司 
注册地址 ： 福 州市五四 路 157 号新天地大厦 7 、
8 层 
办公地址 ： 上海市浦 东 新区陆家 嘴 环路 1088
号招商银 行 大厦 18 楼 
法定代表 人 ：黄金琳


联系人： 王 虹 
电话：021-20655183 
传真：021-20655196 
客服电话 ：96326 （福建省外请先拨 0591 ） 
网址：www.hfzq.com.cn 
33 国海证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 广西省桂 林 市辅星路 13 号 
办公地址： 广东省深 圳 市福田区 竹 子林四路 光
大银行大厦 3F 
法定代表 人 ：何春梅


联系人： 牛 孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话 ：95563 
网址：http://www.ghzq.com.cn 
34 德邦证券 股 份有限公 司 
注册地址： 上海市普 陀 区曹杨路 510 号南半幢
9 楼 
办公地址： 上海市浦 东 新区福山路 500 号城建
国际中心 26 楼 
法定代表 人 ：姚文平


联系人： 朱 磊 
电话：021-68761616 
传真：021-68767032 
客服电话 ：4008888128 
网址：www.tebon.com.cn 
35 中航证券 有 限公司 
注册地址 ： 南 昌市红谷 滩 新区红谷 中 大道 1619
号国际金 融 大厦 A 座41 楼 
办公地址 ： 北京市朝 阳 区安立路 60 号 润枫德
尚 6 号楼 3 层中航证 券 
法定代表 人 ：王宜四


联系人： 史 江蕊 
电话：010-64818301 
传真：010-64818443 
客服电话 ：400-8866-567 
网址：http://www.avicsec.com/ 
36 国盛证券 有 限责任公 司 
注册地址: 江 西省南昌 市 北京西 路88 号江信国
际金融大 厦 
办公地址: 江 西省南昌 市 北京西 路88 号江信国
际金融大 厦 
法定代表 人: 马跃进 
联系人: 俞驰 
联系电话:0791-86283080 
客服电话 ：4008222111 
网址:www.gszq.com 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
30 
37 新时代证 券 股份有限 公 司 
注册地址: 北 京市海淀 区 北三环西路 99 号院 1
号楼 15 层 1501 
办公地址: 北 京市海淀 区 北三环西路 99 号院 1
号楼 15 层 1501 
法定代表 人 ：叶顺德


 联系人： 田 芳芳 
联系电话 ：010-83561146



客服电话 ：4006989898 
网址：www.xsdzq.cn 
38 国金证券 股 份有限公 司 
注册地址 ： 成都市东 城 根上街 95 号 
办公地址 ： 成都市东 城 根上街 95 号 
法定代表 人 ：冉云 
联系人： 刘 婧漪、贾 鹏 
联系电话 ：028-86690057 、028-86690058 
传真：028-86690126 
客服电话 ：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
39 华龙证券 股 份有限公 司 
注册地址： 兰州市城 关 区东岗西路 638 号财富
大厦 
办公地址： 兰州市城 关 区东岗西路 638 号财富
大厦 4 楼 
法定代表 人 ：李晓安


联系人： 范 坤












































 
电话：0931-4890208 
传真：0931-4890628 
客服电话 ：95368 
网址：www.hlzq.com 
40 华鑫证券 有 限责任公 司 
注册地址 ： 深圳市福 田 区金田路 4018 号安联
大厦 28 层 A01 、B01（b ）单元 
办公地址 ： 上海市徐 汇 区肇嘉浜路 750 号 
法定代表 人 ：俞洋 
联系人： 杨 莉娟 
电话：021-54967552 
传真：021-54967032 
客服电话 ：021-32109999 ；029-68918888 ；
4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
41 联讯证券 股 份有限公 司 
注册地址： 广东省惠 州 市惠城区 江 北东江三 路
惠州广播 电 视新闻中 心 三、四楼 
办公地址： 广东省惠 州 市惠城区 江 北东江三 路
惠州广播 电 视新闻中 心 三、四楼 
法定代表 人 ：徐刚


 联系人：郭 晴 
电话：0752-2119391 
传真：0752-2119369 
客服电话 ：95564 
网址：www.lxzq.com.cn 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
31 
42 中国民族 证 券有限责 任 公司 
注册地址 ： 北京市朝 阳 区北四环 中 路 27 号盘
古大观 A 座40F-43F 
办公地址 ： 北京市朝 阳 区北四环 中 路 27 号盘
古大观 A 座40F-43F 
法定代表 人 ：赵大建 
联系人： 齐 冬妮 
电话：010-59355807 
传真：010-56437030 
客服电话 ：4008895618 
网址：www.e5618.com 
43 太平洋证 券 股份有限 公 司 
注册地址： 云南省昆 明 市青年路 389 号志远大
厦18 层 
办公地址： 北京市西 城 区北展北 街 九号华远 企
业号 D 座三 单元 
法定代表 人 ： 李长伟 
联系人： 唐 昌田 
电话：010-88321717 
传真：010-88321763 
客服电话 ：400-665-0999 
网址：www.tpyzq.com 
44 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告 
 
5.1.2 二 级 市 场 交 易 代理 证 券 公 司 
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 
5.2 登 记 机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人：陈文祥 
电话：021-68419095 
传真：021-68870311 
5.3 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 
名称：广东华瀚律师事务所 
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广 场 A 座16 楼G.H 室 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
32 
负责人：李兆良 
电话：(0755)82687860 
传真：(0755)82687861 
经办律师：杨忠、戴瑞冬 
5.4 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系电话：（021 ）23238888 
传真：（021 ）23238800 
联系人：陈熹 
经办注册会计师：薛竞、陈熹 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
33 
§ 6 基金 的 募 集 
本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《 销售办法》 、 基金合同及其他
有关规定，并经中国证监会 2014 年4 月15 日证 监许可[2014]407 号文注 册募集。 
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。募集期自 2015 年 3 月 19 日至 
2015 年 4 月1 日 ，共募 集 940,889,000.00 份基金 份额，募集户数为 10,402 户。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
34 
§ 7 基金 合 同 的 生 效 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集
金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元人 民币且基金份额持有人数不少于
200 人的条件下，基金 管理人依据 法律法规及 招募说明书 可以决定停 止基金发售 ，并在 10
日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案
手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕 基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金合同》 生效； 否则 《基金合同》 不生效。 基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
 
二、基金合同的生效 
本基金合同于 2015 年 4 月 8 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开
始管理本基金。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金
资产净值低于 5000 万元 的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作 日出现
前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、 与其他
基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
35 
§ 8 基金 份 额 折 算 
一、基金份额折算的时间 
本基金份额上市前不进行基金份额折算。 在本基金份额上市后， 为了更好的跟踪标的指
数， 基金管理人可以根据运作情况决定是否 对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。 
 
二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份额的变更登
记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
 
三、基金份额折算的方 法 
对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额计算至整数位 （小数部分舍去， 舍
去部分计入基金财产） ， 加总得到折算后的基金总份额。 基金份额折算的比例和具体安排本
基金管理人将另行公告。本基金管理人将根据折算比例调整最小申购赎回单位等安排。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
36 
§ 9 基金 份 额 的 上 市 交 易 
一、基金上市 
1 、基金名称 ：中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 
2 、基金二级 市场交易简称：500 工业 
3 、二级市场 交易代码： 512310 
4 、基金申购 、赎回简称：500 工业 
5 、申购、赎 回代码：512311 
6 、上市交易 的证券交易 所：上海证券交易所 
7 、上市交易 日期：2015 年 5 月8 日 
 
二、基金份额的上市交易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、 《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》等有关规定。 
 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并
报中国证监会备案： 
1 、不再具备 本部分第一款规定的上市条件； 
2 、基金合同 终止； 
3 、基金份额 持有人大会决定终止上市； 
4 、基金合同 约定的终止上市的其他情形； 
5 、上海证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人 应当在收到 上海证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 发 布
基金终止上市公告。 
若因上述 1 、3 、4 、5 项等 原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的契约型开放式指数基金， 无需召开基金
份额持有人大会。 有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告。 届
时，基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则。 
 
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算 与公告 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
37 
基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 在 相 关 证 券 交 易 所 开 市 后 根 据 申 购
赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV ） 并 由上海证
券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1 、基金份额 参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝ （申购、 赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、 赎回清单中
退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、 赎回清单中可以现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、 赎回清单中禁止现金替代成份证券的 数量与最新
成交价相乘 之和＋申购 、赎回清单 中的预估现 金部分）/ 最 小申购、赎 回单位对应 的基金份
额。 
2 、基金份额 参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3 、基金管理 人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
38 
§ 10 基金 份 额 的 申 购 和 赎 回 
10.1 申 购与 赎 回 场 所 
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商，并予以公 告。 
在未来条件允许的情况下， 基金管理人直销可以开通申购赎回业务， 具体业务的办理时
间及办理方式基金管理人将另行公告。 
10.2 申 购与 赎 回 的 开放 日 及 时 间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在 实施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
若其后基金申请上市，上市期间基金可暂停办理申购、赎回业务。 
本基金已于 2015 年5 月8 日开始办理申购赎回业务。 
10.3 申 购与 赎 回 的 原则 
1 、本基金采 用份额申购和份额赎回的方式, 即申 购和赎回均以份额申请。 
2 、本基金的 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
39 
3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销。 
4 、申购、赎 回应遵守《 上海证券交 易所交易型 开放式指数 基金业务实 施细则》和 《 中
国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 上 海 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细
则》 的规定； 如上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适
用于本基金的，则按 照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
10.4 申 购与 赎 回 的 程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续， 在开放日的开放时间提出申购、 赎回的申请。
投资人申购本基金时， 须根据申购、 赎回清单备足申购对价。 投资人提交赎回申请时， 必 须
持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。 
2 、申购和赎 回申请的确认与通知 
基金投资人申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能提供符合要求的申购对
价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的
现金， 或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回申请失败。 投资人可
在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。 
投资人申购的基金份额当日可卖出， 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖
出和赎回；即在目前结算规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T 日申购当日未卖出的
基金份额，T+1 日不得卖 出和赎回，T+1 日交收成 功后 T+2 日 可卖出和赎回。投资人 赎回获
得的股票当日可卖出。 
3 、申购和赎 回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 组合证券、 现金替代、 现金差额及其他对价的
清算交收适用 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证 券登记结
算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各方
相关协议的 有关规定， 对于本基金 的申购业务 采用净额结 算和逐笔全 额结算相结 合的方式 ，
其中上交所上市的成份股的现金替代、 申购并当日卖出的基金份额涉及的深交所上市的成份
股的现金替代采用净额结算， 申购当日未卖出的基金份额涉及的 深交所上市的成份股的现金
替代采用逐笔全额结算； 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式， 其
中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算， 深交所上市的成份股的现金替代采用代收
代付；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
40 
投资人 T 日 申购成功后， 登记机构在 T 日收市后办 理上交所上市的成份股交收与申购当
日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算； 在 T+1 日 办理现金替代的交收与申购当日
未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算； 在 T+2 日 办理现金差额的交收， 并将结果
发送给申购赎回 代理券商、 基金管理人和基金托管人。 现金替代交收失败的， 该笔申购当日
未卖出基金份额交收失败。 
投资人 T 日 赎回成功后， 登记机构在 T 日收市后办 理上交所上市的成份股交收与基金份
额的注销以及现金替代的清算； 在 T+1 日办理上交 所上市的成份股现金替代的交收以及现金
差额的清算； 在 T+2 日 办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理
人和基金托管人。 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎 回的深交所上市的成份股现金替代的交付。 
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据 《上海证券
交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海
证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参与各方相关协议的有关规定进行
处理。 
在法律法规允许的范围内， 基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
10.5 申 购与 赎 回 的 数额 限 制 
投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 
本基金最小申购赎回单位为 50 万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许 的
情况下， 合理调整申购与赎回的数额限制， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办
法》的有关规定指定媒体公告并报中国证监会备案。 
10.6 申 购、 赎 回 的 对价 、 费 用 及其 用 途 
1 、本基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公
告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 遇特殊情况， 经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
2 、 申购对价 、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资人申购、 赎回的 基金份额数额确定。
申购对价是 指投资人申 购基金份额 时应交付的 组合证券、 现金替代、 现金差额及 其他对价 。
赎回对价是 指基金份额 持有人赎回 基金份额时, 基金管理人 应交付的组 合证券、现 金替代、
现金差额及其他对价。 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证
券交易所开市前公告。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
41 
3 、 投资人在 申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收 取
佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 
10.7 申 购、 赎 回 清 单的 内 容 与 格式 
1 、申购、赎 回清单的内容



T 日申购、 赎 回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券
数据、现金替代、T 日预 估现金部分、T-1 日现金 差额、基金份额净值及其他相关内容。



2 、组合证券 相关内容



组 合 证 券 是 指 本 基 金 标 的 指 数 所 包 含 的 全 部 或 部 分 证 券 。 申 购 、 赎 回 清 单 将 公 告 最 小
申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。



3 、现金替代 相关内容



现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投资人按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。



1 ） 现金替代分为 4 种类 型： 禁止现金替代 （标志为 “禁止” ） 、 可以现金替代 （标志为
“允许 ” ） 、 必须现金替代（标志为 “ 必须” ）和 退补现金替代（标志为 “退补” ）。



禁 止 现 金 替 代 适 用 于 上 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证
券不允许使用现金作为替代。



可 以 现 金 替 代 适 用 于 上 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作
为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替
代。



必 须 现 金 替 代 适 用 于 所 有 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证 券 必 须 使
用固定现金作为替代。



退 补 现 金 替 代 适 用 于 深 交 所 上 市 的 成 份 股 ， 是 指 在 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 时 ， 该 成 份 证
券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与 投资人进行退款或补款。



2 ）可以现金 替代



① 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投资人 无 法 在 申 购 时 买
入的证券。 目前仅适用于标的指数中的上交所股票。



②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：



替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1 ＋现金替 代溢价比例）



其中， “参 考价格 ”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价 ” 。 
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 价 格 确 定 原 则 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规 定 的 参 考
价格为准。



收 取 现 金 替 代 溢 价 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复 交500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
42 
易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便于
操作，基金 管理人在申 购、赎回清 单中预先确 定现金替代 溢价比例， 并据此收取 替代金额 。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差
额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向 投资人收
取欠缺的差额。



③替代金额的 处理程序



T 日，基金管 理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金 额 。



在 T 日后被 替代的成份证券有正常交易的 2 个 交易日（简称为 N+2 日 ）内，基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。



N+2 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还 投资人或投资人应补交的款项； 若未
能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照
N+2 日收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基 金应退还投资人或投资人
应补交的款项。



特例情况： 若自 T 日起 ， 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该 证券正常交易日
低于 2 日， 则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还 投资人或投资人应补交的款项。



若现金替代日（T 日）后至N+2 日（ 若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生除息、送股（转增） 、配股等 权益变动，则进行相应调整。



N+2 日后第1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基金 管理人将
应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人， 相关款项的清
算交收将于此后 3 个工 作日内完成。



④ 替 代 限 制 ： 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ， 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 人 使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计
算公式为：



参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
 
参考基金份额净值 为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价 。 
该证券价格参考价格定义为 该证券前一交易日除权除息后的收盘价 。 
如 果 上 海 证 券 交 易 所 参 考 基 金 份 额 净 值 计 算 方 式 发 生 变 化 ， 以 上 海 证 券 交 易 所 通 知 规
定的参考基金份额净值为准。 
3 ）必须现金 替代 
① 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 的 成 份 证 券
以及处于停牌的股票。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
43 
② 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 、 赎 回 清 单 中 公 告 替 代
的一定数量 的现金，即 “固定替代 金额” 。固定 替代金额的 计算方法为 申购、赎回 清单中该
证券的数量乘以其调整后 T 日开盘 参考价。 
4 ）退补现金 替代 
①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于 标的指数中深交所股票。 
②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘 参考价×（1+ 现金替代溢 价
比例） ； 
赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘 参考价×（1- 现金替代溢 价
比例） 。 
③替代金额的处理程序 
对退补现金替代而言， 申购时收取现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，
基金管理人将买入该证券， 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日 开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此收取替代金 额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管
理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基
金管理人将向 投资人收取欠缺的差额。 
对退补现金替代而言， 赎回时扣除现金替代溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券，
基金管理人将卖出该证券， 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日 开盘参考
价可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购、 赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，
并据此支付替代金额。 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基金管
理人将退还少支 付的差额； 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入， 则基
金管理人将向 投资人收取多支付的差额。 
其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。 
基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券， 在收到赎回交易确认后按照 “时间优先、 实时申报” 的原 则
依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易， 基金管理人在 T 日后被替代的成份证
券有正常交易的 2 个交 易日（简称为 N+2 日） 内完成上述交易。 
时 间 优 先 的 原 则 为 ： 申 购 赎 回 方 向 相 同 的 ， 先 确 认 成 交 者 优 先 于 后 确 认 成 交 者 。 先 后
顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 
实 时 申 报 的 原 则 为 ： 基 金 管 理 人 在 深 交 所 连 续 竞 价 期 间 ， 根 据 收 到 的 上 交 所 申 购 赎 回
确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 
T 日基金管理 人按照 “时间优先” 的原则依次与申购 投资人确定基金应退还投资人或投500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
44 
资人 应补交的款项， 即按照申购时间顺序， 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 （包
括买入价格 与交易费用 ）的差额， 确定基金应 退还申购 投 资人 或申购 投资人应补 交的款项 ；
按照“时间 优先”的原 则依次与赎 回 投资人确 定基金应退 还 投资人或 投资人应补 交的款项 ，
即按照赎回时间顺序， 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费
用）的差额，确定基金应退还赎回 投资人 或赎回投资人 应补交的款项。 
对于 T 日因 停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出， 按照前述原则确定基金应退还 投资人或投资
人应补交的款项。 
N+2 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还申购 投资人或申购投资人应补交的款
项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
（包括买入价格与交易费用） 加上按照 N+2 日收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还申购 投资人或申购 投资人应补交的款项。 
N+2 日日终， 若已卖出全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
（卖出价格扣除交易费用） 的差额， 确定基金应退还赎回 投资人或赎回投资人应补交的款项；
若未能卖出全部被替代的证券， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖出
价格扣除交易费用） 加上按照 N+2 日 收盘价 计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额， 确
定基金应退还赎回 投资人或赎回投资人 应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该 证券正常交易日
低于 2 日， 则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费
用） 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还
申购 投资人 或申购投资人应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入 （卖出价格扣除交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还赎 回投资人 或赎回投资人 应补交的款项。 
若现金替代日（T 日）后 至 N+2 日期 间发生除息、送股（转增） 、配股等 权益变动，则
进行相应调整。 
N+2 日后第1 个工作日， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作 日内完成。 
4 、预估现金 部分相关内容 
预 估 现 金 部 分 是 指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结 申 请 申
购、赎回的 投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购、赎 回清单中公告 T 日预估 现金部分。其计算公式为： 
T 日预估现金 部分＝T-1 日 最小申购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
45 
整后 T 日开盘参考价相 乘之和＋申 购、赎回清 单中可以现 金替代成份 证券的数量 与该证券
调整后 T 日 开盘参考价相乘之和+ 申 购、 赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券
调整后 T 日 开盘参考价相乘之和） 
其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券
的调整后开盘参考价确定。 另外， 若 T 日为基 金分红除息日， 则计算公式中的 “T-1 日最小
申购、 赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。 
5 、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的 申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最小申 购、 赎回单位的基金资产净值－ （申购、 赎回清单中必须 现
金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收 盘价相乘
之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+ 申购 、赎回
清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收 盘价相乘之和） 
T 日投资人申 购、 赎回基金份额时， 需按 T+1 日公 告的 T 日现 金差额进行资金的清算交
收。 
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 人 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投
资人 应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则 投资人将根据其申购
的基金份额获得相应的现金； 在 投资人 赎回时， 如现金差额为正数， 则 投资人将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则 投资人应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。 
6 、申购、赎 回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下 
基本信息 
最新公告日期


XXXX -XX-XX 
基金名称


中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基金 
基金管理公司名称


南方基金管理有限公司 
一级市场基金代码


512311 
 
T-1 日信息内 容 
现金差额（单位: 元）


XXXX.XX 
最小申购、赎回单位资产净值（单位: 元） XXXX.XX 
基金份额净值（单位:元）


X.XXXX 
 
T 日信息内容 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
46 
预估现金部分（单位:元）


XXXX.XX 
现金替代比例上限


XX% 
是否需要公布 IOPV


是 
最小申购、赎回单位（单位: 份）


500,000 
申购、赎回的允许情况


允许申购和赎回 
成份股信息内容 
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标
志 
现金替代溢
价比例



固定替代金额 













 
 
10.8 拒 绝或 暂 停 申 购的 情 形 及 处理 方 式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 申
购申请。 
3 、证券交易 所交易时间 非正常停市 ，导致基金 管理人无法 计算当日基 金资产净值 或 者
无法办理申购业务。 
4 、基金管理 人认为接受 某笔或某些 申购申请可 能会影响或 损害现有基 金份额持有 人 利
益时。 
5 、基金管理 人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购上限。 
6 、基金资产 规模过大， 使基金管理 人无法找到 合适的投资 品种，或其 他可能对基 金 业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
7 、相关证券 交易所、申 购赎回代理 券商、登记 机构等因异 常情况无法 办理申购， 或 者
指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。 
8 、基金管理 人开市前未公布申购赎回清单。 
9 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述除第 4 项以外 的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时， 基金管
理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
47 
拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复申购业
务的办理。 
10.9 暂 停赎 回 或 延 缓支 付 赎 回 对价 的 情 形 及处 理 方 式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回对价。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值情况 时，基金管 理人可暂停 接受投资人 的 赎
回申请或延缓支付赎回对价。 
3 、证券交易 所交易时间 非正常停市 ，导致基金 管理人无法 计算当日基 金资产净值 或 者
无法办理赎回业务。 
4 、相关证券 交易所、申 购赎回代理 券商、登记 机 构等因异 常情况无法 办理赎回， 或 者
指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。 
5 、基金管理 人开市前未公布申购赎回清单。 
6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回申请时， 基金管理人应当根据有
关规定在指定媒体上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复
赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。 
10.10 集 合申 购 与 其 他服 务 
在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资人集合其持有的组合证券，
共同构成最小申购、 赎回单位或其整数倍， 进行申购。 在不损害基金份额持有人利益的前提
下， 基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则， 集合申购业务的相关规则在开始执行前
将予以公告。 
在对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人也可采取其他合理的申购
方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务， 双方需签订书面委托代理
协议，并报中国证监会备案。 
10.11 基 金的 非 交 易 过户 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
48 
登记结算机构可依据其业务规则， 受理基金份额的非交易过户业务， 并收取一定的手续
费用。 
10.12 基 金的 冻 结 和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额的冻结手续、 冻结方式按照登记机
构的相关规定办理。 基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规
章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 
10.13 联 接基 金 的 特 殊申 购 
如基金管理 人推出以本 基金为目标 ETF 的联接基金， 本基 金可向联接 基金开通特 殊 申
购。 
在本基金开放日常申购赎回前， 联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额， 申购价
格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。 
在本基金开放日常申购赎回后， 联接基金可按照管理人公布的申购赎回清单特殊申购本
基金基金份额， 对于申购赎回清单中的深市成份股， 联接基金可以采用实物方式或 “深市退
补”的现金替代方式进行申购，除此之外的其它方面比照普通的场内申购。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
49 
§ 11 基金 的 投 资 
11.1 投 资目 标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
11.2 投 资范 围 
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具
（权证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证券、 债券回购、 银行
存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须 符合中国证 监会的相关 规定）。在 建仓完成后 ，本基金投 资于标的指 数成份股 、
备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 95% ，且不低 于非现金基金资产的 80% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
11.3 投 资策 略 
本基金为被动式指数基金， 采用完全复制法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基 金跟踪标的 指数的效果 可能带来影 响时，或因 某些特殊情 况导致流动 性不足时 ，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金 管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
11.4 投 资决 策 依 据 和决 策 程 序 
（1 ）决策依 据 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
50 
有关法律、 法规、 基金合同 和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。 
（2 ）投资管 理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责制定
有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎 回 清 单 的 编 制 决 策 。 
（3 ）投资程 序 
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 绩效评估、 组合维护等流程的有机配合 共
同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免
重大风险的发生。 
研究支 持： 指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性
分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
投资决策： 投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告， 定期或遇重大事项时
召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 进行基金投资管
理的日常决策。 
组合构建： 根据标的指数， 基金经理构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提
下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成 本、控制投资风险。 
交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
投资绩效评估： 投资绩效评估： 指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估，
以确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此
检视投资策略，进而调整投资组合。 
组合维护： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基 金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监控和调整， 密
切跟踪标的指数。 
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投资管理体制和程序做出调整，并在《招募说明书》中列示。 
11.5 投 资组 合 管 理 
1 、构建投资 组合 
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
51 
本基金采取复制法确定目标组合， 其投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 95% 。 如因标的指数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致
基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内 进行调整。 
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻
求替代。 
2 、日常投资 组合管理 
（1 ）可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 ：基金管理 人将对标的 指数成份股 的 调
整、股本变 化、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。 
（2 ）投资组 合的调整： 利用数量化 分析模型， 优选组合调 整方案，并 利用自动化 指 数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。 
（3 ）制作并 公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 
3 、定期投资 组合管理 
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项： 
（1 ）定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施； 
（2 ）根据标 的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施； 
（3 ）根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求，及时检 查组合中现 金 的
比例，进行支付现金的准备。 
4 、投资绩效 评估 
（1 ）定期对 基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估； 
（2 ）指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3 ）基金经 理根据量化 评估报告， 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现
金的控制情况 、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 
在正常市场 情况下，力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1% ，年跟踪 误
差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
为了实现更好的跟踪标的指数的目的， 基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、
流动性、 投资限制、 交易费用及成本， 以及税务及其他监管限制， 决定是否采用抽样复制 的
策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒体公告，
并阐明变更复制方法的原因。 
11.6 投 资限 制 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
52 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基金 投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，
且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ；
在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券 市值之和, 不 得超过基金 资产净值
的 100% ，其 中，有价证 券指股票、 债券（不含 到期日在一 年以内的政 府债券）、 权证、 资
产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在 任何 交易日日终， 持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何 交易日内交易 （不包括平仓） 的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 本基金所持
有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10% ； 
（9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的资 产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
53 
除上述第 （10 ） 项另有约 定外， 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权
分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不 再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制。 
11.7 标 的指 数 和 业 绩比 较 基 准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 工业 指数。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由其他指数替
代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为
标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和
基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管
理人应就变 更标的指数 召开基金份 额 持有人大 会，并报中 国证监会备 案且在指定 媒体公告 。
若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、
指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致
后，报中国证监会备案并及时公告。 
11.8 风 险收 益 特 征 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
54 
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金采用
完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。 
11.9 基 金管 理 人 代 表基 金 行 使 权利 的 处 理 原则 及 方 法 
1 、不谋求对 上市公 司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理 
2 、有利于基 金资产的安全与增值； 
3 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使债权人 权利，保护 基金份额持 有 人
的利益。 
11.10 基 金的 融 资 融 券及 转 融 通 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融通。 待基金
参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策
略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转
融通业务， 以提高投资效率及进行风险管理。 届时本基金参与融资融券、 转融通等业务的 风
险控制原则、 具体参与比例限制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中 国
证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
11.11 基 金投 资 组 合 报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。 
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅
读本基金的招募说明书。 
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月31 日 （未经审计） 
1.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 
1 权益投资 92,356,550.43 98.64 
 其中：股票 92,356,550.43 98.64 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
55 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 1,264,527.01 1.35 
8 其他资产 8,376.31 0.01 
9 合计 93,629,453.75 100 
 注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值
增值。 
1.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 
1.2.1 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业





 
B 采矿业





 
C 制造业 57,675,481.87


62.01



D 
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业 





































1,005,186.00


1.08



E 建筑业 11,551,440.32


12.42



F 批发和零售业 4,248,182.02


4.57



G 交通运输、仓储和邮政业 11,965,955.50


12.87



H 住宿和餐饮业






I 
信息传输、 软件和信息技术服
务业






J 金融业






K 房地产业






L 租赁和商务服务业 
1,577,048.00


1.70



M 科学研究和技术服务业 361,956.00


0.39



N 水利、 环境和公共设施管理业 1,990,522.88


2.14



O 居民服务、 修理和其他服务业






P 教育






Q 卫生和社会工作






R 文化、体育和娱乐业 609,664.00


0.66



S 综合 1,352,818.72


1.45



 合计 92,338,255.31


99.28


500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
56 




1.2.2 报 告 期 末 积极 投资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业


 
B 采掘业


 
C 制造业








 
D 
电力、热力、燃气及水
生产和供应业 




E 建筑业








 18,295.12


0.02 
F 批发和零售业


 
G 
交通运输、仓储和邮政
业 




H 住宿和餐饮业


 
I 
信息传输、软件和信息
技术服务业 




J 金融业


 
K 房地产业


 
L 租赁和商务服务业


 
M 科学研究和技术服务业


 
N 水利、环境和公共设施
管理业 




O 居民服务、修理和其他
服务业 




P 教育


 
Q 卫生和社会工作


 
R 文化、体育和娱乐业


 
S 综合


 
 合计








 18,295.12


0.02 



 
1.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 
1.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 300156 神雾环保


60,500.00


 2,117,500.00


2.28



2 600525 长园集团


131,460.00


 1,988,989.80


2.14



3 601012 隆基股份


118,900.00


 1,880,998.00


2.02



4 600879 航天电子


81,500.00


 1,443,365.00


1.55



5 002168 深圳惠程


84,740.00


 1,439,732.60


1.55


500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
57 
6 600528 中铁工业


88,599.00


 1,425,557.91


1.53



7 300266 兴源环境


26,000.00


 1,374,880.00


1.48



8 002366 台海核电


26,000.00


 1,309,880.00


1.41



9 600435 北方导航


74,218.00


 1,251,315.48


1.35



10 002573 清新环境


63,904.00


 1,237,181.44


1.33







1.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元 ） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 603388 元成股份


652.00


18295.12 0.02 




1.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


 
注：本基金本报告期末未持有债券。



1.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
1.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。






1.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
1.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
1.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
1.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金本报告期内未投资股指期货。 
1.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
58 
套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
1.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 
1.11 投 资 组 合 报告 附 注 
1.11.1






本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
1.11.2



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
1.11.3 其 他 资 产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 8,136.51 
2 应收证券清算款



3 应收股利



4 应收利息 239.8 
5 应收申购款



6 其他应收款



7 待摊费用



8 其他



9 合计 8,376.31 




1.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



1.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 
1.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
流通受限情况说明 
1 002168 深圳惠程 1,439,732.60 1.55 因重大资产重组停牌 
2 300266 兴源环境 1,374,880.00 1.48 因重大资产重组停牌 
 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
59 
1.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 
 注：本基金 本报告期末不存在积极投资前五名股票流通受限的情况。 
 
11.12 基 金业 绩 
基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产, 但不 保 证
基金一定盈 利，也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－ ④ 
2015.04.08-2015.12.31 -19.31% 2.86% -9.57% 3.13% -9.74% -0.26% 
2016.01.01-2016.12.31 -14.81% 1.96% -19.30% 1.97% 4.49% -0.01% 
2017.01.01-2017.03.31 4.98% 0.77% 4.01% 0.77% 0.97% 0.00% 
自基金成立至今 -27.84% 2.25% -24.10% 2.38% -3.74% -0.13% 
 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
60 
§ 12 基金 的 财 产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户以及投资
所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规 和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
61 
§ 13 基金 资 产 估 值 
一、估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基金 所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它 投 资 等 资 产 及 负 债 。 
 
三、估值方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所 上市的有价 证券（包括 股票、权证 等），以其 估值日在证 券交易所挂 牌 的
市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 基金管理
人与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整； 
（2 ）交易所 上市实行净 价交易的债 券按估值日 收盘价估值 ，估值日没 有交易的， 且 最
近交易日后经济环境未发生 重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（3 ）交易所 上市未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债 券
应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近 交易日债券 收盘价减去 债券收盘价 中所含的债 券应收利息 得到的净价 进行估值 。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ）交易所 上市不存在 活跃市场的 有价证券， 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券和权证 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
62 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定 期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 采用估值技 术 确
定公允价值。 
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5 、 本基金投 资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后
另有规定的，从其规定。 
6 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作 日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
63 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估值错误遭 受损失当事 人( “受损方 ”) 的直接损 失按下述“ 估值错误处 理原则”给 予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应 赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利 的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给 估 值 错 误 责 任 方 。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
64 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金 管理人应当公告。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、暂停估值的情形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金 托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1 、基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2 、由于不可 抗力原因， 或由于证券 交易所及登 记结算公司 发送的数据 错误，或国 家 会
计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理 的
措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成 的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成
的影响。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
65 
§ 14 基金 的 收 益 与 分 配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1 、当基金份 额净值增长 率超过标的 指数同期增 长率达到 1%以上时，可 进行收益分 配。
基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去
1 乘以100% （期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 标的指
数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1
乘以 100% （ 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）； 
2 、本基金以 使收益分配 后基金份额 净值增长率 尽可能贴近 标的指数同 期增长率为 原 则
进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使除息后的 基金份额净值低于面值； 
3 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 基 金份
额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定， 若 《基金合同》 生效不满 3 个月
可不进行收益分配； 
4 、本基金收 益分配采取现金分红方式； 
5 、每一基金 份额享有同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分 配方案中应 载明截止收 益分配基准 日的可供分 配利润、基 金收益分配 对象 、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工 作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
66 
§ 15 基金 的 费 用 与 税 收 
一、基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券交易费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、基金上市 费及年费； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.5%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计 至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等, 支付日 期顺延。 
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
67 
在通常情况 下，指数许 可使用基点 费按前一日 的基金资产 净值的 0.03% 的年费率计 提 。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应付 的指数许可使用基点费 
E 为前一日的 基金资产净值 
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 1 万元， 计费期 间不足一季度的， 根据实际
天数按比例计算。 许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。 自基金合同生效日起， 于
每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更新中
披露基金最新适用的方法。 
上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、费用调整 
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管理费率、 托
管费率，无 需召开基金 份额持有人 大会。提高 上述费率需 经基金份额 持有人大会 决议通过 。
基金管理人必须于新的费率实施日前在 指定媒体上公告。 
 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
68 
§ 16 基金 的 会 计 与 审 计 
一、基金会计政策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月 ，可以并入下一个会计年度披露； 
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
69 
§ 17 基金 的 信 息 披 露 
一、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金
合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的披露方式、 登载媒体、 报备方式等 规
定发生变化时，本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完 整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资人能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行 为。 
 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金信息披露义
务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1 、《基金合 同》是界定 《基金合同 》当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基金份 额 持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的
法律文件。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
70 
2 、基金招募 说明书应当 最大限度地 披露影响基 金投资人决 策的全部事 项，说明基 金 认
购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服
务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说
明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上； 基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书，并 就有关更
新内容提供书面说明。 
本基金在招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓 情
况、 损益情况、 风险 指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标。 
3 、基金托管 协议是界定 基金托管人 和基金管理 人在基金财 产保管及基 金运作监督 等 活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上 。 
（三）《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载 《基金合同》 生效
公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前 款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
（五）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个工
作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
（六）申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通过网站以及
其他媒介公告当日的申购赎回清单。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
71 
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年 度报告正
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
本基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况，
包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体 风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（八）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书， 予以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止《基 金合同》； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事 长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金 托
管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十； 
11 、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
72 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管理人及其董 事、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理受 到严重行政 处罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更基 金销售机构； 
20 、更换基 金登记机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24 、中国证 监会规定的其他事项。 
（九）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基 金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定， 对基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
73 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内 容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书 公布后，应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
74 
§ 18 风险 揭 示 
一、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资心理 和交易制度等各种因素的影响， 导致
基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
1 、


 政策 风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险； 
2 、


 经济周 期风险。 随经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 
3 、


 利率 风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接
影响着国债的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券， 其收益水平
会受到利率变化的影响； 
4 、


购买力风险。基金 的利润将主 要通过现金 形式来分配 ，而现金可 能因为通货 膨 胀
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
 
二、管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决 策、 技能等， 会影响其对信
息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响基金收益水平， 造成管理风险。 但
从长期看， 本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等相关性较
大，可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。 
 
三、本基金特有的风险 
1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。 
2 、标的指数 波动的风险 
标的指数成份股的价格可 能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资人心理
和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化， 产生
风险。 
3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由于标的指数调整成份股或变更编制方法、 标的指数成份股发生配股或增发等行为导致
成份股在标的指数中的权重发生变化、 成份股派发现金红利、 新股市值配售、 成份股停牌或500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
75 
摘牌、 股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素
使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
4 、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金 将 通 过 有 效 的 套 利 机 制 使 基 金 份 额 二 级 市 场 交 易 价 格 的 折 溢 价 控 制 在 一 定
范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在不同于基金份额净值的
情形，即存在价格折溢价的风险。 
5 、IOPV 计算 错误的风险 
证券交易所发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投资人交易、 申购、 赎回 基金份额时参
考。IOPV 与 实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算 也可能出现错误。投资人若参考
IOPV 进行投 资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
6 、投资人赎 回失败的风险 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、 赎 回单位， 由此可能导
致投资人按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购、 赎
回单位全部赎回。 
7 、基金份额 赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价包括组合证券、 现金替代、 现金差额等。 在组合证券变现过程中， 由 于
市场变化、 部分成份股流动性差等因素， 导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。 
8 、投资股指 期货的风险 
本基金可投资于股指期货， 股指期货作为一种金融衍生品， 主要存在以下风险：





（1 ）
市场风险： 是指由于股 指期货价格 变动而给投 资人带来的 风险。





（2 ）流动性 风险：是
指由于股指 期货合约无 法及时变现 所带来的风 险。





（3 ）基差风险 ：是指股指 期货合约
价格和标的 指数价格之 间的价格差 的波动所造 成的风险。





（4 ）保证金风险： 是指由于
无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 
（5 ）杠杆风 险：因股指 期货采用保 证金交易而 存在杠杆， 基金财产可 能因此产生 更 大
的收益波动。





（6 ） 信用风险： 是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。





（7）操
作风险： 是指由于内部流程的不完善， 业务人员出现差错或者疏漏， 或者系统出现故障等原
因造成损失的 风险。 
 
四、其他风险 
1 、因技术因 素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
2 、因业务快 速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险； 
3 、因人为因 素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
4 、对主要业 务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
76 
5 、因业务竞 争压力可能产生的风险； 
6 、不可抗力 可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险； 
7 、其他意外 导致的风险。 
 
五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、 证券市
场普遍规律等做出的概述性描述， 代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售
机构( 包括基 金管理人直销机构和代销机构) 根据 相关法律法规对本基金进行风险评价， 不同
的销售机构采用的评价方法也不同， 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收
益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
77 
§ 19 基金 合 同 的 变 更 、 终 止 和 基 金 财 产 的 清 算 
一、《基金合同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自生 效后方可执 行，自决议 生 效
后 2 个工作 日内在指定媒体公告。 
 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有 新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算 小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
78 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配； 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
79 
§ 20 基金 合 同 的 内 容 摘 要 
一、基金合同当事人的的权利、义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》、《 运作办法》 及其他有关 规定，基金 份额持有人 的权利包括 但 不
限于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转 让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委 派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金销售机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》、《 运作办法》 及其他有关 规定，基金 份额持有人 的义务包括 但 不
限于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》； 
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基 金认购款项 或股票、应 付申购赎回 对价及法律 法规和《基 金合同》所 规 定
的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有 关规定， 基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
80 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资人的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记机构办 理基金登记 业务并获得 《 基
金合同》规定的费用； 
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融 资 、 融 券 及 转 融 通 ； 
（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构； 
（16） 在符 合有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回和非 交
易过户等业务规则； 
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ）自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
81 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投资； 
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同 》 及其他有关规定外, 不 得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的对价，编制申购赎回清单； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11） 严格按 照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务； 
（12） 保守 基金商业秘密 ， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保 需 要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资人
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
82 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24） 基金 管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基金
管理人承担 全部募集费 用，将已募 集资金并加 计银行同期 存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持 有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不 同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同 基金之间在 账户设置 、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、《基金合 同》及其他 有关规定外 ，不得利用 基 金财产为 自 己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设基金财 产的资金账 户和证券账 户，按照《 基金合同》 的约定，根 据 基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
83 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》、《基 金合同》及 其他有关规 定另有规定 外 ，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金 收 益 和 赎 回 对 价 ； 
（15） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规 定， 召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按照法 律法规和 《基金合同》 和 《 托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人
组成， 上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。 本基金的基金份额持有人持有
的每一基金份额为一参会份额，每 一参会份额拥有平等的投票权。 
若 以 本 基 金 为 目 标 基 金 且 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 与 本 基 金 相 同 的 联 接 基 金 的 基 金 合
同生效， 鉴于本基金和联接基金的相关性， 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接
基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和票数
时， 联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有
人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
84 
占联接基金总份额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。 联接基金折算为
本基金后 的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 
若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 
（一）召开事由 
1 、当出现或 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《 基金合同》； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式 ，但法律法 规、中国证 监会另有规 定或基金合 同另有约定 的 除
外； 
（5 ）提高基 金管理人、 基金托管人 的报酬标准 ，但根据法 律法规的要 求提高该等 报 酬
标准的除外； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定的除外； 
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10） 终止基 金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； 
（11）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会； 
（13）对基 金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14） 法律 法规、 《基金 合同 》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。 
2 、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低基 金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 调整本基金 的申购费率 、调低赎回 费 率
或变更收费方式； 
（4 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6 ）按照法 律法规和《 基金合同》 规定不需召 开基金份额 持有人大会 的以外的其 他 情
形。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
85 
（二）会议召集人及召集方式 
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书 面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基金 份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、 干
扰。 
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒体公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等）、送达时间和地点； 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履 行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
86 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决
意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管 理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会、 通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式
召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会 议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） 。 若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个 月以内， 就原定审议事项重新 召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 召集人通知 的 非
现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。 通讯开会应以召集人通知的非
现场方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人
为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的， 不影响表决效力； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
87 
（3 ）本人直 接出具表决 意见或授权 他人代表出 具表决意见 的，基金份 额持有人所 持 有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一 （含二分之一） ； 若本人直接出具表
决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、 《基金合同》 和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式
召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的，授权 方式可以采 用书面、网 络 、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终
止 《基 金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会 的方式下， 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 ，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席 会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议 的代表主持 ；如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一） 选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
88 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份 额、 委托人姓名 （或单位名称） 和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 二 分
之一以上 （含二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式 通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其他基金合并、 更换基 金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 
（七）计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会 虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
89 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持 人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ） 计票过 程应由公证机关予以公证, 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的， 不影
响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过 程予以公证 。基金管理 人或基金托 管人拒派代 表对表决意 见的计票进 行监督的 ，
不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决 议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒体上公告。 如果采用通讯
方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证 员
姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等 规
定， 凡是直接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变 更的， 基
金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会
审议。 
 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1 、当基金份 额净值增长 率超过标的 指数同期增 长率达到 1%以上时，可 进行收益分 配。
基金管理人 对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参 见 《 招 募 说 明 书 》 ； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
90 
2 、本基金以 使收益分配 后基金份额 净值增长率 尽可能贴近 标的指数同 期增长率为 原 则
进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提， 收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
3 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 基 金份
额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定， 若 《基金合同》 生效不满 3 个月
可不进行收益分配； 
4 、本基金收 益分配采取现金分红方式； 
5 、每一基金 份额享有 同等分配权； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分 配方案中应 载明截止收 益分配基准 日的可供分 配利润、基 金收益分配 对象 、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工 作日内在指定
媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 
 
四、基金费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6 、基金份额 持有人大会费用； 
7 、基金的证 券交易费用； 
8 、基金的银 行汇划费用； 
9 、、基金上 市费及年费； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金 财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
91 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.5%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等, 支付日 期顺延。 
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中， 基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。 
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更新中
披露基金最新适用的方法。 
上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出 金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）费用调整 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
92 
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管理费率、 托
管费率，无 需召开基金 份额持有人 大会。提高 上述费率需 经基金份额 持有人大会 决议通过 。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
 
五、基金财产的投资范围和投资限制 
（一）投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具
（权证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证 券、 债券回购、 银行
存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须 符合中国证 监会的相关 规定）。在 建仓完成后 ，本基金投 资于标的指 数成份股 、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，且不低 于非现金基金资产的 80% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
（二）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本基金 投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，
且不低于非 现金基金资产的 80% ； 
（2 ） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ；
在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券 市值之和, 不 得超过基金 资产净值
的 100% ，其 中，有价证 券指股票、 债券（不含 到期日在一 年以内的政 府债券）、 权证、 资
产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在 任何交易日日终， 持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何 交易日内交易 （不包括平仓） 的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 本基金所持
有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
93 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10% ； 
（9 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金 财产参与股票发行申购， 本基 金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （10 ） 项另有约 定外， 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权
分 置 改 革 中 支 付 对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内 进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
94 
如法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受相关限制。 
 
六、基金资产估值 
（一）估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它 投 资 等 资 产 及 负 债 。 
（三）估值方法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ）交易所 上市的有价 证券（包括 股票、权证 等），以其 估值日在证 券交易所挂 牌 的
市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 基金管理
人与基金托管人协商一致后，可对估值方法进行调整； 
（2 ）交易所 上市实行净 价交易的债 券按估值日 收盘价估值 ，估值日没 有交易的， 且 最
近交易日后经济环境未 发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，
确定公允价格； 
（3 ）交易所 上市未实行 净价交易的 债券按估值 日收盘价减 去债券收盘 价中所含的 债 券
应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近 交易日债券 收盘价减去 债券收盘价 中所含的债 券应收利息 得到的净价 进行估值 。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ）交易所 上市不存在 活跃市场的 有价证券， 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券和权证 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公 开发行有明 确 锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
95 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 采用估值技 术 确
定公允价值。 
4 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5 、 本基金投 资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后
另有规定的，从其规定。 
6 、如有确凿 证据表 明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
7 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有 关的会计问题， 如经相关各方
在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。 
（四）估值程序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结 果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第4 位) 发生估 值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估值错误遭 受损失当事 人( “受损方 ”) 的直接损 失按下述“ 估值错误处 理原则”给 予赔偿，
承担赔偿责任。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
96 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、 下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错， 若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗
力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差错取得不当得利的当事人
仍应负有返还不当得利的义务。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给 估 值 错 误 责 任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
97 
（2 ）错误偏 差达到基金 份额净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基金 托管人并报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金 管理人应当公告。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
七、基金 合同变更、终止与基金财产的清算 
（一）《基金合同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会决 议 通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自生 效后方可执 行，自决议 生 效
后 2 个工作 日内在指定媒体公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额 持有人 大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
98 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配； 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 如经友
好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照 中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
九、基金合同的效力 
《基金合同》 是约定基金合同当事人之间、 基金与基金合同当事人之间权利义务关系的
法律文件。 
1 、《基金合 同》经基金 管理人、基 金托管人双 方盖章以及 双方法定代 表人或授权 代 表
签字或签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会
书面确认后生效。 
2 、《基金合 同》的有效 期自其生效 之日起至基 金财产清算 结果报中国 证监会备案 并 公
告之日止。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
99 
3 、《基金合 同》自生效 之日起对包 括基金管理 人、基金托 管人和基金 份额持有人 在 内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4 、《基金合 同》正本一 式六份，除 上报有关监 管机构一式 二份外，基 金管理人、 基 金
托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5 、《基金合 同》可印制 成册，供投 资人在基金 管理人、基 金托管人、 销售机构的 办 公
场所和营业场所查阅。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
100 
§ 21 基金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：南方基金管理有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32 、33 层整层 
办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32 、33 层整层 
邮政编码：518048 
法定代表人：吴万善 
成立日期：1998 年3 月6 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]4 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 3 亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人：刘士余 
成立时间：2009 年1 月15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围： 吸收公众存 款；发放短 期、中期、 长期贷款； 办理国内外 结 算；办理 票 据
承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券、 金融债
券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 结汇、 售汇； 从事银行卡业务； 提供信用证服务
及担保；代 理收付款项 及代理保险 业务；提供 保管箱服务 ；代理资金 清算；各类 汇兑业务 ；
代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外
汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外汇借款； 发行、 代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外
币有价证券； 外汇票据承兑和贴现； 自营 、 代客外汇买卖； 外币兑换； 外汇担保； 资信调查、
咨询、 见证业务； 企业、 个人财务顾问服务； 证券公司客户交易结算资金存管业务； 证券投500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
101 
资基金托管业务； 企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务； 合格境外机构投资者境内证 
券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机银行、 网上银行业务； 金融衍生 产
品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资
对象进行监督。 基金合同明确约定基金投 资风格或证券选择标准的， 基金管理人应按照基金
托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基金托管人运用相关技术系统， 对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核
查。 
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具
（权证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持证券 、 债券回购、 银行
存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须 符合中国证 监会的相关 规定）。在 建仓完成后 ，本基金投 资于标的指 数成份股 、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，且不低 于非现金基金资产的 80% 。 
如法律法规 或监管机构 以后允许基 金投资的其 他品种，基 金管理人在 履行适当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围。 
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、 融资、 融
券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
（1 ） 本基金 投资于标 的指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，
且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ） 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的 10% ；
在任何交易 日日终，持 有的买入期 货合约价值 与有价证券 市值之和, 不 得超过基金 资产净值
的 100% ，其 中，有价证 券指股票、 债券（不含 到期日在一 年以内的政 府债券）、 权证、 资
产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在 任何交易日日终， 持有的卖出期
货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何 交易日内交易 （不包括平仓） 的
股指期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 本基金所持
有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 合 计 （ 轧 差 计 算 ） 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100% ； 
（3 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
102 
（4 ）本基金 管理人管理 的、且由本 基金托管人 托管的全部 基金持有的 同一权证， 不 得
超过该权证的 10% ； 
（5 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5% ； 
（6 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10% ； 
（7 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10% ； 
（9 ）本基金 管理人管理 的、且由本 基金托管人 托管的全部 基金投资于 同一原始权 益 人
的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出； 
（11） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（12） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第 （10） 项另有约定外， 因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金
管理人之外 的因素致使 基金投资比 例 不符合上 述规定的投 资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 3 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 上述投资组
合限制条款中， 若属法律法规的强制性规定， 则当法律法规或监管部门取消上述限制， 本基
金投资可不受上述规定限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定 及基金合同的约定， 对本协议第十五条第九
项基金投资禁止行为进行监督。 
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人参与银行
间债券市场 进行监督。 基金管理人 应在基金投 资运作之前 向基金托管 人提供经慎 重选择的 、
本基金适用的银行间债券市场交易对手名单， 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
103 
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新， 如基金管理人根据市场情况需要
临时调整银行间债券市场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由， 在与交易对手发生交易
前 3 个工作 日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调
整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应
按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行间债券市场的交易规则
进行交易， 基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督， 但不承担交
易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管人不承担由此造
成的任何损失和责任。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理人选择存款
银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存
款银行。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1 、基金管理 人、基金托 管人应当与 存款银行建 立定期对账 机制，确保 基金银行存 款 业
务账目及核算的真实、准确。 
2 、基金托管 人应加强对 基金银行存 款业务的监 督与核查， 严格审查、 复核相关协 议 、
账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
3 、基金管理 人与基金托 管人在开展 基金存款业 务时，应严 格遵守《基 金法》、《 运 作
办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 在 选 择 存 款 银 行 时 有 违 反 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同
的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理 人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人在
10 个工作日 内纠正或拒绝结算。 
（六）基金 托管人根据 有关法律法 规的规定及 基金合同的 约定，对基 金资产净值 计算 、
基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息 披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
如 果 基 金 管 理 人 未 经 基 金 托 管 人 的 审 核 擅 自 将 不 实 的 业 绩 表 现 数 据 印 制 在 宣 传 推 介 材
料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 
（七） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资流通受限证
券进行监督。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
104 
1 、基金投资 流通受限证 券，应遵守 《关于规范 基金投资非 公开发行证 券行为的紧 急 通
知》 、 《关于 基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关法律法规规
定。 
2 、流通受限 证券，包括 由《上市公 司证券发行 管理办法》 规范的非公 开发行股票 、 公
开发行股票 网下配售部 分等在发行 时明确一定 期限锁定期 的可交易证 券, 不包括由 于发布重
大消息或其他原因而临时 停牌的证券、 已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限
证券。 
3 、在首次投 资流通受限 证券之前， 基金管理人 应当制定相 关投资决策 流程、风险 控 制
制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例， 并在风险控制制度中明确具体比例， 避免基金出现流动性风险。 上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述规章制度经董事会通过之后， 基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4. 在投资流 通受限证券之前， 基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关
流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 
拟发行数量、 定价依据、 监管机构的批准证明文件复印件、 基金管理人与承销商签订的
销售协议复 印件、缴款 通知书、基 金拟认购的 数量、价格 、总成本、 划款账号、 划款金额 、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 
5. 基金托管 人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中， 如认为因市场出现剧烈变
化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险， 基金托管人有权要求基金
管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并做出书面说明。 否 则， 基金托管人经
事先书面告知基金管理人， 有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失
的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
6. 基金管理 人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下， 并确保证基金托管人
能够正常查询。 因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题， 造成基金财产的损失或基
金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。 
7. 如 果 基 金 管 理 人 未 按 照 本 协 议 的 约 定 向 基 金 托 管 人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了 虚 假 的
数据， 导致基金托管人不能履行托管人职责的， 基金管理人应依法承担相应 法律后果。 除基
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外， 因投资流通受限证券产生的损失， 基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 
（八） 基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前， 与基金托管人签
署相应的风险控制补充协议， 并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 
（九） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法
规和基金合同的规定， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 基 金管理人应积极配合500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
105 
和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正
期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内, 基 金托管人有权随时对通知事项
进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠
正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当立即通知基
金管理人， 并报告中国证监会。 
（十） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议
对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改
正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（十一） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通
知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻
挠对方根据本协议规定行使监督权 ， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节
严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未
执行或无故延迟执行基金管理人资 金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反 《基金法》 、 基金
合同、 本协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人
收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函， 说明违规原因
及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通
知事项进行复查, 督促 基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包
括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内
答复基金管理人并改正。 
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大 违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知
基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻 挠
对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
106 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、基金托管 人应安全保 管基金财产 。未经基金 管理人依据 合法程序作 出的合法合 规 指
令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、基金托管 人根据基金 管理人的指 令，按照基 金合同和本 协议的约定 保管基金财 产 ，
如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6 、对于因为 基金投资产 生的应收资 产，应由基 金管理人负 责与有关当 事人确定到 账 日
期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7 、除依据法 律法规和基金合同的 规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金、股票的验资 
1 、基金募集 期间的资金 应存于基金 管理人在具 有托管资格 的商业银行 开设的基金 认 购
专户。 该账户由基金管理人开立并管理。 募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办
理股票的冻结与过户，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账户。 
2 、基金募集 期满或基金 停止募集时 ，募集的基 金份额总额 、基金募集 金额（含网 下 股
票认购所募集的股票市值） 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《 运作办法》 等有关规
定后，基金 管理人应将 属于基金财 产的全部资 金 划入基金 托管人开立 的基金托管 资金账户 ，
同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报
告。 出具的验 资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字方为有效。 验资完 成，
基 金 管 理 人 应 将 募 集 的 属 于 本 基 金 财 产 的 全 部 资 金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管
专户中，基金募集的股票存放在以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。 
3 、若基金募 集期限届满 ，未能达到 基金合同生 效的条件， 由基金管理 人按规定办 理 退
款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金资金账户的开立和管理 
1 、基金托管 人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 
2 、 基金托管 人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户， 并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 本基
金的一切货 币收支活动 ，包括但不 限于投资、 支付赎回金 额、支付基 金收益、收 取申购款 ，
均需通过本基金的资金账户进行。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
107 
3 、基金托管 资金帐户的 开立和使用 ，限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人 和
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。 
4 、基金托管 资金账户的 开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
5 、在符合法 律法规规定 的条件下， 基金托管人 可以通过基 金托管人专 用账户办理 基 金
资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 
1 、基金托管 人在中国证 券登记结算 有限责任公 司上海分公 司、深圳分 公司为基金 开 立
基金托管人与基金联名的证券账户。 
2 、基金证券 账户的开立 和使用，限 于满足开展 本基金业务 的需要。基 金托管人和 基 金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。 
3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责 任公司开立结算备付金账户，
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作， 基金管理
人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、基金证券 账户的开立 和证券账户 卡的保管由 基金托管人 负责，账户 资产的管理 和 运
用由基金管理人负责。 
5 、在本托管 协议生效日 之后，本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务，涉及 相 关
账户的开设、 使用的， 按 有关规定开设、 使用并管理； 若无相关规定， 则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）投资人申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据登记机构的结算通知或者基金管理人的指令办理本基金因申购、 赎回
产生的现金替代和现金差额的结算。 
（六）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责任公司的有
关规定， 以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户， 并代表
基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债
券市场债券回购主协议。 
（七）其他账户的开立和管理 
1 、因业务发 展需要而开 立的其他账 户，可以根 据法律法规 和基金合同 的规定，在 基 金
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2 、法律法规 等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
108 
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管， 保管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失，
由此产生的责任应由基金托 管人承担。 托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金
托管人保管。 除协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算及复核程序 
1 、基金资产 净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。 基金
份额净值的计算，精确到 0.0001 元 ，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。国家另有规定的，从其规定。 
每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经
基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 
1 、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券 、权证及其他基金资产和负债。 
2 、估值方法 
（1 ）股票估 值方法： 
1 ）上市股票 的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值； 估值日无交易的， 且最近交易
日后经济环境未发生重大变化， 以最近交易日的收盘价估值； 基金管理人与基金托管人协商
一致后，可对估值方法进行调整。 
2 ）未上市股 票的估值。 
①首次发行未上市的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本价估值； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
109 
②送股、 转增股、 配股和公开增发新股等发行未上市的股票， 按估值日在证券交易所上
市的同一股票的市价进行估值； 
③首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按估值日在证券交易
所上市的同一股票的市价进行估值； 
④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 ） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 1）－2 ） 小项规定的方法对基金资产进行
估值，均应 被认为采用 了适当的估 值方法。但 是，如果基 金管理人认 为按本项第 1 ）－2 ）
小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情
况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 
4 ）国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 
（2 ）债券估 值方法： 
1 ）在证券交 易所市场挂 牌交易且实 行净价交易 的债券按估 值日收盘价 估值；估值 日 没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 如果估
值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
2 ）在证券交 易所市场挂 牌交易且未 实行净价交 易的债券按 估值日收盘 价减去债券 收 盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环
境未发 生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价估值； 如果估值日无交易， 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 将参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 
3 ）首次发行 未上市债券 采用估值技 术确定的公 允价值进行 估值，在估 值技术难以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4 ）交易所以 大宗交易方 式转让的资 产支持证券 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5 ）在全国银 行间债券市 场交易的债 券、 资产支 持证券等固 定收益品种 ，采用估值 技 术
确定公允价值。 
6 ）同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
7) 在任何情况下，基金 管理人如采 用本项第 1 ）－6 ）小项 规定的方法 对基金资产 进 行
估值，均应 被认为采用 了适当的估 值方法。但 是，如果基 金管理人认 为按本项第 1 ）－6 ）
小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人在综合考虑市
场成交价、 市场报价、 流动性、 收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值， 基金管理 人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8 ）国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
110 
（3 ）权证估 值方法： 
1) 基金持有 的权证， 从持有确认日起到卖出日或行权日止， 上市交易的权证按估值日在
证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值； 基金管理人与基金托管人协商一致后， 可对估值
方法进行调整。 
2) 首次发行 未上市的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。 
3) 因持有股票而享有的 配股权，以 及停止交易 、但未行权 的权证，采 用估值技术 确 定
公允价值进 行估值。 
4 ） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 1）－3 ） 项规定的方法对基金资产进行估
值，均应被 认为采用了 适当的估值 方法。但是 ，如果基金 管理人认为 按本项第 1 ）－3）项
规定的方法 对基金资产 进行估值不 能客观反映 其公允价值 的，基金管 理人可根据 具体情况 ，
并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
5 ）国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 
（4 ）股票指 数期货合约估值方法： 
1 ） 本基金投 资股指期货合约， 一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后
另有规定的，从其规定。 
2 ） 在任何情况下， 基金管理人如采用本项第 1 ） 小项规定的方法对基金资产进行估值，
均应被认为采用了适当的估值方法。 但是， 如 果基金管理人认为按本项第 1 ） 小项规定的方
法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况， 并与基金
托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
3 ）国家有最 新规定的，按其规定进行估值。 
（5 ）其他有 价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商解决。 以约定的方法、 程序和相关法律法规的规定进行估值， 以维护基金份额持有
人的利益。 
3 、特殊情形 的处理 
基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3 ）项、债券估值方法的第 7 ）项、权证
估值方法的第 4 ）项、股票指数期货合约估值方法的第 2 ）项进行估值时，所造成的误差不
作为基金份额净值错误处理。 
（三）基金份额 净值错误的处理方式 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
111 
（1 ）当基金 份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生差错 时，视为基金份额净值错
误； 基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人， 并采取 合
理的措施防止损失进一步扩大； 错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25% 时， 基 金管理公
司应当及时通知基金托管人并报中国证监会； 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时， 基金
管理人应当公告、 通报基金托管人并报中国证监会备案； 当发生净值计算错误时， 由基金管
理人负责处理， 由此给基金份额持有人和基金造成损失的， 应由基金管理人先行赔付， 基金
管理人按差错情形，有权向其 他当事人追偿。 
（2 ）当基金 份额净值计 算差错给基 金和基金份 额持有人造 成损失需要 进行赔偿时 ， 基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认后按以下条款进行赔偿： 
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。 与本基金有关的会计问题， 如经双方在
平等基础上充分讨论后， 尚不能达成一致时， 按基金会计责任方的建议执行， 由此给基金份
额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告， 而且基金托管人
未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明， 基金份额 净值出错且造成基金份额持有
人损失的， 应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金， 就实际向基金份额
持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50% ， 基金托管人承担 50% 。 
③如基金管 理人和基金 托管人对基 金份额净值 的计算结果 ，虽然多次 重新计算和 核对 ，
尚不能达成一致时， 为避免不能按时公布基金份额净值的情形， 以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 
④由于基金管理人提供的信息错误 （包括但不限于基金申购或赎回金额等） ， 基金托管
人在履行正常复核程序后仍不 能发现该错误， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金
份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。 
（3 ）由于证 券交易所、 登记结算公 司发送的数 据错误，有 关会计制度 变化或由于 其 他
不可抗力原 因，基金管 理人和基金 托管人虽然 已经采取必 要、适当、 合理的措施 进行检查 ，
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误， 基金管理人、 基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
（4 ）基金管 理人和基金 托管人由于 各自技术系 统设置而产 生的净值计 算尾差，以 基 金
管理人计算结果 为准。 
（5 ）前述内 容如法律法 规或监管机 关另有规定 的，从其规 定处理。如 果行业有通 行 做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 
（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 
（1 ）基金投 资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（2 ）因不可 抗力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资产 价 值
时； 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
112 
（3 ）中国证 监会和基金合同认定的其他情形。 
（五）基金会计制度 
按国家有关部门规定的会计制度执行。 
（六）基金账册的建立 
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 。 基金管理人独立地设置、 记录
和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧， 应以基金
管理人的处理方法为准。 若当日核对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净
值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
（七）基金财务报表与报告的编制和复核 
1 、财务报表 的编制 
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、 完整的基金财务会计报告。 月度报表的编制，
基金管理人应于每月终了后 5 工作 日内完成； 招募说明书在基金合同生效后每 6 个 月更新并
公告一次， 于该等期间届满后 45 日内 公告。 季度报告应在每个季度结束 之日起 15 个工 作日
内编制完毕并予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 60 日内编制完毕并予以公告；
年度报告在会计年度结束后 90 日内 编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的，基
金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
2 、报表复核 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应在 3 日内进行复 核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完
成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 7 个 工作日内完成复核，
并将复核结果书面通知基金 管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给
基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管
理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在
收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之
间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共
同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致， 以 基
金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业
务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基 础 数 据 和 编 制 结 果 。 
六、基金份额持有人名册的保管 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
113 
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括基金合
同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 、 基 金 权 益 登 记 日 、 基 金 份 额 持 有 人 大 会 权 益 登 记 日 、 每 年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由登记机构编制， 由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金
托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册， 基金
管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 基金合同生效日、 基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密
义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有
关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解 决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、 调解不能
解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对当事
人均有约束力。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续忠实、 勤勉、
尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
八、托管协议的变更和终止 
（一）托管协议的变更程序 
本协议 双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 
（二）基金托管协议终止的情形 
1 、基金合同 终止； 
2 、基金托管 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3 、基金管理 人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 
4 、发生法律 法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
1 、基金财产 清算小组 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
114 
(1) 自出现 《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内，成立基金财产清算小组，基
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
(2)基金清算小组成员由 基金管理人 、基金托管 人、具有从 事证券相关 业务资格的 注 册
会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 
(3)在基金财产清算过程 中，基金管 理人和基金 托管人应各 自履行职责 ，继续忠实 、 勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
(4)基金清算小组负责基 金财产的保 管、清理、 估价、变现 和分配 。基 金清算小组 可 以
依法进行必要的民事活动。 
2 、基金财产 清算程序 
(1) 基金合同 终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 
(2) 对基金财 产和债权债务进行清理和确认； 
(3) 对基金财 产进行估值和变现； 
(4) 编制清算 报告； 
(5) 聘请会计 师事务所对清算报告进行外部审计； 
(6) 聘请律师 事务所对清算报告出具法律意见书； 
(7) 将清算报 告报中国证监会备案； 
(8) 公告基 金清算报告； 
(9) 对基金剩 余财产进行分配。 
3 、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。 
4 、基金财产 按下列顺序清偿： 
(1) 支付清算 费用； 
(2) 交纳所欠 税款； 
(3) 清偿基金 债务； 
(4) 按基金份 额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1) －(3) 项规定清 偿前，不分配给基金份额持有人。 
5 、基金财产 清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计， 律师
事务所出具法律意见书后， 由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公
告于 基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
6 、基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
115 
§ 22 基金 份 额 持 有 人 服 务 
如本招募说 明书存在任 何您/ 贵机构 无法理解的 内容，请及 时通过下述 方式联系基 金 管
理人。请确保投资前，您/ 贵机构已 经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。 
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售机构及销售机构提供， 以下是基金管
理人提供的主要服务内容。 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权在符
合法律法 规的前提下， 增加和修改相关服务项目。 如因系统、 第三方或不可抗力等原因， 导
致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。 
若本基金包含在中国香港特别行政区销售的 H 类份额， 则该份额持有人享有客户服务中
心电话服务、客户投诉及建议受理服务及网站资讯等服务。 
一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务 
1 、纸质对账 单 
每季度结束后 15 个工作日内，基金管理人向本季度有场外交易（本基金是否支持场外
交易， 请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 且有定制的投资人寄送纸质对账单，
资料（含姓名及地址等）不详的除外。 
2 、电子对账 单 
基金管理人提供月度、 季度、 年度场外交易电子邮件对账单及月度、 季度场外交易手机
短信对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。 
3 、注册登记 机构和基金 管理人不提 供投资人的 场内交易（ 本基金是否 支持场内交 易 ，
请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准） 对账单服务 （含纸质及电子对账单） 。 投
资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 
二、在线服务 
通过基金管理人网站（www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“4008898899 ”）或客户 端，投资人可获得如下服务： 
1 、查询服务 
投资人通过基金账号、 身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站、 微信
公众号或客户端，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 
2 、网上交易 服务 
投资人可通 过基金管理 人网站、微 信公众号或 客户端办理 开户、认购/ 申购、赎回 及 信
息查询等业务。 有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业
务规则。 
3 、信息资讯 服务 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
116 
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律
文件、基金公告、定期报告和基金管理 人最新动态等各类最新资料。 
4 、自助答疑 服务 
投资人可通 过基金管理 人网站及客 户端的“在 线客服” ， 根据提示操 作输入要咨 询 问
题的关键词，便可自助进行相关问题的搜索及解答。 
5 、网上人工 服务 
投资人可通过基金管理人网站、 客户端的 “在线客服” 或微信公众号的 “微客服” 获得
投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。 
三、客户服务中心电话服务 
投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899 （ 国内免长途话费）可享有如下服务： 
1 、自助语音 服务：提供 7 ×24 小时基 金净值信息、基金产品等自助查询服务。 
2 、人工服务 ：提供每周七天，每日不少于 8 小时的人工服务（法定节假日除外）。投
资人可以通过该热线获得投资咨询、 业务咨询、 信息查询、 服务投诉及建议、 信息定制等专
项服务。 
3 、电话交易 服务：基金 管理人电子 直销投资人 可通过基金 管理人的电 话交易系统 办 理
开放式基金的认购、 申购、 交易撤单、 交易密码修改、 信息查询和投资人该直销账户下开 放
式基金的赎回等业务。 有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和
业务规则。 
四、客户投诉及建议受理服 务 
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、 在线客服、 微客服、 书信、 电 子邮
件、 短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务
进行投诉或提出建议。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
117 
§ 23 其他 应 披 露 事 项 
标题 公告日期 
中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告 2017-03-30 
中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基金 2016 年 年度报告摘要 2017-03-30 
中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 4 季度报 告 2017-01-19 
中证 500 工 业指数交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告 2016-10-25 
 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
118 
§ 24 招募 说 明 书 存 放 及 其 查 阅 方 式 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构的办公场所， 投资人可
在办公时间免费查阅； 也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书
正本为准。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 500 工业（2017 年第 1 号）招 募说明书（更新） 
119 
§ 25 备查 文 件 
1 、中国证监 会准予本基金注册的文件； 
2 、《中证 500 工业指数交 易型开放式指数证券投资基金合同》； 
3 、《中证 500 工业指数交 易 型开放式指数证券投资基金托管协议》； 
4 、法律意见 书； 
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照； 
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照； 
7 、《中证 500 工业指数交 易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》； 
8 、中国证监 会要求的其他文件。 
 
 
南方基金管理有限公司 
2017 年 5 月 15 日