联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
 
 
 
国泰国证 有色 金 属 行 业指 数 分级 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
（2017 年 第 一号） 
 
 
 
 
 
基金管理人： 国泰 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 建设银行 股 份有 限 公 司 
截止日： 二 零 一七 年 三 月 三 十 日 
 
 




































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
1 
目





录 
第一部 分


绪言 ............................................................................................................................... 3 
第二部 分 释义 ................................................................................................................................. 3 
第三部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................... 8 
第四部 分 基金 托管 人 ................................................................................................................... 22 
第五部 分 相关 服务 机构 ............................................................................................................... 25 
第六部 分 基金 份额 分级 与 净值计 算规 则 ................................................................................... 38 
第七部 分


基金 的募 集 ................................................................................................................. 41 
第八部 分


基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 41 
第九部 分


有色 A 份额 和 有色 B 份 额的 上市 交易 ................................................................... 42 
第十部 分


国泰 有色 份额 的申购 、赎 回与 转换 ......................................................................... 42 
第十一 部分


基 金的 非交 易过户 、转 托管 、冻 结与 解冻 ......................................................... 50 
第十二 部分


场 内份 额配 对转换 ................................................................................................. 51 
第十三 部分


基 金的 投资 ............................................................................................................. 53 
第十四 部分


基 金的 业绩 ............................................................................................................. 62 
第十五 部分


基 金的 财产 ............................................................................................................. 62 
第十六 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 63 
第十七 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................................................................. 67 
第十八 部分


基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 68 
第十九 部分


基 金份 额折 算 ......................................................................................................... 69 
第二十 部分


有色 A 份 额 和有 色 B 份额 的终 止运 作 ............................................................... 78 
第二十 一部 分


基金 的会 计与审 计 ............................................................................................. 79 
第二十 二部 分


基金 的信 息披露 ................................................................................................. 80 
第二十 三部 分


风险 揭示 ............................................................................................................. 85 
第二十 四部 分


基金 的终 止与清 算 ............................................................................................. 89 
第二十 五部 分


基金 合同 的内容 摘要 ......................................................................................... 91 
第二十 六部 分


托管 协议 的内容 摘要 ....................................................................................... 106 
第二十 七部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ............................................................................... 116 
第二十 八部 分


其他 应披 露事项 ............................................................................................... 117 
第二十 九部 分


招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ........................................................................... 118 
第三十 部分


备 查文 件 ............................................................................................................... 119 







































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
2 
重 要提 示 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会证 监许 可[2014]360 号文 准予 募集 注册 ，并 依据中 国
证券监 督管 理委 员会 机构 部函[2015]379 号 文进 行募 集 。 本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 3
月 30 日。 基 金管 理人 保证 招募说 明书 的内 容真 实、 准确、 完整 。本 招募 说明 书经中 国证 监
会注册 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册， 并不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益做 出实 质性
判断或 保证 ， 也不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 本 基金投 资于 证券 市场 ， 基 金净值 会因 为 证
券市场 波动 等因 素产 生波 动。 投 资人 在投 资本 基金 前， 需 全面 认识 本基 金产 品的风 险收 益特
征和产 品特 性， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力， 理性 判 断市场 ， 对 投资 本基 金的 意 愿、 时 机、
数量等 投资 行为 作出 独立 决策。 投资 人根 据所 持有 份额享 受基 金的 收益 ， 但 同时也 需承 担相
应的投 资风 险。 基金 投资 中的风 险包 括： 因整 体政 治、 经 济、 社会 等环 境因 素变化 对证 券价
格产生 影响 而形 成的 系统 性风险 ， 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险， 由于 基金 份额持 有人 连续
大量赎 回基金 产生的 流动 性风险 ，基金 管理人 在基 金管理 实施过 程中产 生的 基金管 理风险 ，
本基金 的特 定风 险 （ 有色 A 份额 的本 金及 约定 收益 的风险 、指 数化 投资 风险 、运作 风险 ）
等。



本基金 虽为 股票 型指 数基 金， 但 由于 采取 了基 金份 额分级 的结 构设 计， 不同 的基金 份额
具有不 同的 风险 收益 特征 。 国泰 有色 份额 是本 基金 基础份 额 ， 具 有较高 预期 风险 、 较 高预 期
收益的 特征 ， 其预 期风 险 和预期 收益 高于 混合 型基 金、 债券 型基 金和 货币 市 场基金 。 有色 A
份额 和 有色 B 份额 通过 场 内的国泰 有色 份额 按照 1 ： 1 的基金 份额 配比 自动 分 离或分 拆而 来，
按照基 金合 同的 约定 ，具 有与国泰 有色 份额 不 同的 风险收 益特 征。 有色 A 份额 的预 期风 险
和预期 收益 较低 ，有色 B 份额 由 于内 含杠 杆机 制的 设计， 预期 风险 和预 期收 益有所 放大 ，
将高于 普通 的股 票型 基金 ，其净 值的 变动 幅度 将大 于 国泰 有色 份额 和有色 A 份额净 值的 变
动幅度 ，即 有色 B 份 额的 波动性 要高 于其 他两 类份 额，其 承担 的风 险也 较高 。有色 B 份额
的持有 人会 因杠 杆倍 数的 变化而 承担 不同 程度 的投 资风险 。有色 A 份额 和 有色 B 份额 可通
过基金 合同 约定 的配 对转 换方式 合并 为场 内的 国泰 有色份额， 或 通过 基金 合同 约定的 份额 折
算方式 ，折 算为 场内 的国泰 有色 份额 ，从 而体 现出 本基金 基础 份额 的风 险收 益特征 。 
投资有 风险 ， 投 资人 申购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 。 基 金管 理人 提醒 投资人 基金
投资的 “ 买 者自 负 ” 原 则， 在投资 人作 出投 资决 策后 ， 基金 运营 状况 与基 金净 值变化 导致 的投
资风险 ， 由投 资人自 行负 担。 当投 资人 赎回时 ， 所 得或会 高于 或低 于投 资人 先前所 支付 的金
额。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
3 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2017 年 3 月 30
日，投 资组 合报 告为 2017 年 1 季度报 告， 有关 财务 数据和 净值 表现 截止 日为 2016 年 12 月
31 日。 
第 一部 分


绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 公开
募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ” ） 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理
办法》 （以 下简 称 “ 《 信息 披露办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《销 售办
法》 ” ） 和其 他法 律法 规的 有关规 定以 及 《 国泰 国证 有色金 属 行 业指 数 分 级证 券投资 基金 基金
合同》 （以 下简 称“ 基金 合 同” ） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注册 。 基金 合同 是规定 基金
合同当 事人 之间 权利 义务 关系的 基本 法律 文件 ， 如本 招募说 明书 内容 与基 金合 同有冲 突或 不
一致之 处 ， 均 以基金 合同 为准 。 基 金 投 资人 自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额 持
有人和 基金合 同的当 事人 ，其持 有基金 份额的 行为 本身即 表明其 对基金 合同 的承认 和接受 ，
并按照 《基金 法》 、 基金合 同及其 他有关 规定享 有权 利、承 担义务 。基金 投资 人 欲了 解基金
份额持 有人 的权 利和 义务 ，应详 细查 阅基 金合 同。 
第 二部 分 释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指国泰国证有 色金 属 行 业指 数分级 证券 投资 基金 
2 、基 金管 理人 ：指 国泰 基 金管理 有限 公司 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 建设 银行 股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指 《国 泰国证 有色金 属 行 业指数 分级 证券投资 基金 基金合 同》 及对基 金
合同的 任何 有效 修订 和补 充



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
4 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之 《 国泰 国证 有 色金 属 行业 指
数 分级 证券 投资 基金 托管 协议》 及对 该托 管协 议的 任何有 效修 订和 补充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《国 泰 国证 有色 金属 行业 指数 分级 证 券投 资基金 招
募说明 书》 及其 定期 的更 新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 国泰国证 有 色金属 行业 指数 分级 证券 投资基 金基 金份额 发
售公告 》 
8 、 上 市交 易公 告书 ： 指 《 国泰国证 有 色金 属 行 业指 数 分级 证券 投资 基金 之有色 A 份额
与有色 B 份额 上市 交易 公 告书》 
9 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
10 、 《 基金 法》 ： 指《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》



11 、 《 销售 办法 》 ： 指《 证 券投资 基金 销售 管理 办法 》 
12 、 《 信息 披露 办法》 ：指 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 
13 、 《 运作 办法》 ：指 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 
14 、 《 业务 规则 》 ： 指深 圳 证券交 易所 发布 实施 的 《 深圳证 券交 易所 证券 投资 基金交 易和
申购赎 回实 施细 则》 、 《深 圳证券 交易 所上 市开 放式 基金登 记结 算业 务指 引》 、 《深圳 证券 交易
所证券 投资 基金 上市 规则 》 及对 其不 时做 出的 修订； 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 发布 实
施的《 中国证 券登记 结算 有限责 任公司 上市开 放式 基金登 记结算 业务实 施细 则 （修 订版） 》
及对其 不时 做出 的修 订 ； 深 圳证券 交易 所及 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司发 布的 相 关通 知 、
指引、 指南 
15 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
16 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
17 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
18 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
19 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
20 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 市
场的中 国境 外的 机构 投资 者



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
5 
21 、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
22 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
23 、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
24 、 销 售机 构： 指 基 金管 理人 以 及符 合 《 销售 办法 》 和中 国证 监会 规定 的其 他条件 ， 取
得基金 销售业 务资格 并与 基金管 理人签 订了基 金销 售服务 协议， 办理基 金销 售业务 的机构 ，
以及可 通过 深圳 证券 交易 所交易 系统 办理 基金 销售 业务的 会员 单位 。 其中 可通 过深圳 证券 交
易所交 易系 统办 理本 基金 销售业 务的 机构 必须 是具 有基金 销售 业务 资格 、 并经 深圳证 券交 易
所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 认可 的 、 可 通过 深圳证 券交 易所 交易 系统 办理本 基金 销
售业务 的深 圳证 券交 易所 会员单 位 
25 、 注册 登记 业务： 指基 金登记 、 存管 、 过户 、 清 算和结 算业 务， 具 体内 容 包括投 资人
开放式 基金 账户 的建 立和 管理、 基金 份额 登记 、 基 金销售 业务 的确 认、 清算 和结算 、 代 理发
放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 和办 理非 交易过 户等 
26 、 注册 登记 机构 ： 指 办 理 注册 登记 业务 的机 构。 本基金 的注册 登 记机 构为 国泰基 金管
理有限 公司 或接 受国 泰基 金管理 有限 公司 委托 代为 办理本 基金 注册 登记 业务 的机构 
27 、 场外 ： 指 通过 深圳 证 券交易 所交 易系 统外 的销 售机构 进行 基金 份额 认购 、 申 购和 赎
回等业 务的 场所 。 通 过该 等场所 办理 基金 份额 的认 购、 申 购、 赎回 也称 为场 外认购 、 场 外申
购、场 外赎 回 
28 、 场 内： 指 通过 深圳 证券 交易所 内具 有相 应业 务资 格的会 员单 位利 用交 易系 统办理 基
金份额 认购 、 申 购、 赎回 和上市 交易 等业 务的 场所 。 通过 该等 场所 办理 基金 份额的 认购 、 申
购、赎 回也 称为 场内 认购 、场内 申购 、场 内赎 回 
29 、 登记 结算 系统 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 登记 结算 系统 。 通 过
场外销 售机 构认 购、 申购 的基金 份额 登记 在本 系统 
30 、 证券 登记 系统 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 证券 登记 系统 。 通 过
场内会 员单 位认 购、 申购 或买入 的基 金份 额登 记在 本系统 
31 、 基 金份 额结 构： 本 基金 的基金 份额 包括 国泰 国证 有色金 属 行 业指 数分级 证 券投资 基
金的基 础份 额 （简称 “ 国泰 有色 份额 ” ） 、 国泰 国证 有色金 属 行 业指 数分级 证 券投资 基金 的稳
健收益 类份 额 （ 简称 “有色 A 份额 ” ） 和国 泰国证 有 色金属 行业 指数 分级 证券 投资基 金的 积



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
6 
极收益 类份 额 （简 称“ 有色 B 份额 ” ） 。 其中 ，有色 A 份额 和 有色 B 份额 的基 金份额 配比 始
终保 持 1：1 的 比例 不变 
32 、国泰 有色 份额 ： 指国 泰 国证 有色 金属 行业 指数 分级证 券投 资基 金 的 基础 份额 
33 、有色 A 份额 ：指国泰国证有 色金 属 行 业指 数分级 证券 投资 基金 的稳 健收 益类份 额 
34 、有色 B 份额 ：指 国泰 国证 有 色金 属 行 业指 数分级 证券 投资 基金 的积 极收 益类份 额 
35 、分 级份 额： 指有色 A 份额、 有色 B 份额 的统 称 
36、场 外份 额： 指登 记在 登记结 算系 统 下 的基 金份 额 
37、场 内份 额： 指登 记在 证券登 记系 统 下 的基 金份 额 
38 、 开 放式 基金 账户： 指投 资人通 过场 外销 售机 构在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注
册的开 放式 基金 账户 。 基 金投资 人办 理场 外认 购、 场外申 购和 场外 赎回 等业 务时需 具有 开放
式基金 账户 。记 录在 该账 户下的 基金 份额 登记 在注 册登记 机构 的 登 记结 算系 统 
39 、 深 圳证 券账 户： 指 投资 人在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司开 设的深 圳
证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户。 基金 投资 人通 过深 圳证 券交易 所交 易
系统办 理基 金交 易、 场内 认购 、 场 内申 购和场 内赎 回等业 务时 需持 有深 圳证 券账户 。 记录 在
该账户 下的 基金 份额 登记 在注册 登记 机构 的 证 券登 记系统 
40 、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构 办理 基金
交易业 务而 引起 的基 金份 额变动 及结 余情 况的 账户 
41 、本 金： 除非 基金 合同 文义另 有所 指， 对于 有色 A 份额 而 言， 指 1.0000 元 
42 、 有色 A 份额 约定 年基 准收益 率 ： 指“ 一年 期定 期 存款利 率 （税 后 ） +4.0 0% ” ， 其 中，
一 年 期 定 期 存款 利 率 以 最近 一 次 基 金 份额 折 算 基 准日 中 国 人 民 银行 公 布 并 执行 的 金 融 机构
人民币 一年 期定 期存 款基 准利率 为准 。 基金合 同生 效日 （含 ） 至 第一 次基 金 份额折 算基 准日
（含 ） 期 间的 一年 期定 期存 款利率 以基 金合 同生 效日 中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 人
民币一 年期 定期 存款 基准 利率为 准 
43 、有色 A 份额 约定日 单 利收益 率： 指有色 A 份额约定年 基准 收益 率除 以 365 
44 、有色 A 份额 的 约定 收 益： 指 自基 金合 同生 效日 （含） 起至 第 1 个 基金 份 额折算 基
准日 （ 含） 期 间、或 自上 一个基 金份额 折算基 准日 （定期 折算基 准日或 不定 期折算 基准日 ）
次 日（ 含） 起至 下一 个基 金份额 折算 基准 日 （ 含） 期间， 以 1.0000 元为 基准 ，采用 有色 A
份额 约 定日 单利 收益 率累计 计算 的金 额 
45、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
7 
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
46、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
47、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
48、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
49、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
50 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
51、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日 （ 不包 含 T 日） 
52、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
53、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
54 、标 的指 数： 指国证 有 色金属 行业 指数 
55 、 上 市交 易： 指 基金 合同 生效后 投资 人通 过场 内会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖有色
A 份额 、 有色 B 份额 的行 为 
56 、 分 拆： 指 根据 基金 合 同的约 定， 场内 的国泰 有色 份额 按照 1:1 的 基金 份 额配比 分拆
为有色 A 份额 和 有色 B 份额 的行 为 
57 、合 并： 指根 据基 金合 同的约 定， 有色 A 份额 和 有色 B 份额 按照 1:1 的 基 金份额 配
比合并 为场 内的 国泰 有色 份额的 行为 
58 、 场内 份额 配对转 换 ： 指根据 基金 合同 约定 ， 场 内的国泰 有色 份额 与 分级 份额之 间进
行转换 的行 为， 包括 分拆 与合并 
59、自 动分 离： 指基 金发 售结束 后， 对投 资人 场内 认购所得 的 全部 份额 按照 1：1 的 基
金份额 配比 确认 为有色 A 份额与 有色 B 份额 
60 、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定 申 请购买 基金
份额的 行为 
61、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
62、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同 和 招募 说明 书 规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
63、 基金 转换 ： 指 基金 份 额持有 人按 照基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 的 公 告， 在本 基



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
8 
金份额 与 基 金管 理人 管理 的其他 基金 基金 份额 间的 转换行为 
64、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 ，包 括系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 
65、 系 统内 转托 管： 指 基金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 登记 结算 系统 内不 同销售 机
构之间 或 证 券登 记系 统 内 不同会 员单 位之 间进 行转 托管的 行为 
66、 跨 系统 转托 管： 指 基金 份额持 有人 将持 有的 国泰 有色份额 在 登记 结算 系统 和证券 登
记系统 间进 行转 托管 的行 为 
67、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申 购日、 申购
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定申购 日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
68、 巨 额赎 回： 指本 基金 单个开 放日 ， 国泰 有色 份额 净赎 回申 请 （ 赎回 申请 份额总 数加
上 基 金 转 换 中转 出 申 请 份额 总 数 后 扣 除申 购 申 请 份额 总 数 及 基 金转 换 中 转 入申 请 份 额 总数
后的余 额 ） 超 过上 一开 放 日基金 总份 额的 （ 包括 国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 与有色 B 份额 ）
的 10% 
69、元 ：指 人民 币元 
70 、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
71、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券 及 票据价 值 、 银行 存款 本息 、 基金 应收
申购款 及其 他资 产的 价值 总和 
72、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
73、基 金份 额净 值： 指 根 据基金 份额 净值 计算 规则 计算的 国泰 有色 份额 、有色 A 份额
和有色 B 份额 的基 金份 额 净值 
74、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
75、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
76、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 
第 三部 分


基金 管理 人 
一、基 金管 理人 概况 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
9 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海 环球 金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
法定代 表人 ： 陈 勇胜 
注册资 本： 壹亿 壹 仟 万元 人民币 
联系人 ：辛怡 
联系电 话： （021 ）31089000 ，4008888688 
股 权结 构： 
股东名 称 股权比 例 
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60% 
意大利 忠利 集团 30% 
中国电 力财 务有 限公 司 10% 
二、基 金管 理人 管理 基金 的基本 情况 
截至2017 年 3 月 30 日，本基金 管理 人共 管理 87 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 国泰 金龙系 列证 券投资 基金 （ 包括 2 只子 基金 ， 分 别为 国
泰金 龙 行业精 选证券 投资 基金、 国泰金 龙债券 证券 投资基 金） 、国 泰金 马稳健 回报证 券投资
基金 、 国 泰货 币市场 证券 投资基 金 、 国 泰金鹿 保本 增值混 合证 券投 资基 金、 国泰金 鹏蓝 筹 价
值混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鼎价 值精 选混 合型 证券投 资基 金 （ 由金 鼎证 券投资 基金 转型
而来） 、国 泰金 牛创 新成 长 混合型 证券 投资 基金 、国 泰沪深 300 指 数证 券投 资 基金（ 由国 泰
金象保 本增值 混合证 券投 资基金 转型而 来） 、 国泰双 利债券 证券投 资基金 、国 泰区位 优势混
合型证 券投 资基 金、 国泰 中小 盘 成长 混合 型证 券投 资基金 （LOF）（ 由 金盛 证 券投资 基金 转型
而来） 、国 泰纳 斯达 克 100 指数证 券投 资基 金、 国泰 价值经 典灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
（LOF） 、 上 证180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 、 国泰 保本 混合 型证 券投 资基金 、 国 泰事 件驱 动策 略混合 型证 券投
资基金 、 国泰 信用互 利分 级债券 型证 券投 资基 金、 国泰成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰
大宗商品 配置 证券投 资基 金(LOF) 、国 泰信用 债券型 证券投资 基金 、国泰 现金 管理货币 市场
基金、 国泰金 泰平衡 混合 型证券 投资基 金（由 金泰 证券投 资基金 转型而 来） 、 国泰民 安增利
债券型 发起 式证 券投 资基 金、 国 泰国 证房 地 产 行业 指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） （ 由国泰 估值 优势 可分 离交 易股票 型证 券投 资基 金封 闭期届 满转 换



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
10 
而来） 、上 证 5 年 期国 债交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 5 年 期国 债交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 国 泰中 国企
业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金、 国泰 黄金 交易 型开放 式证 券投 资基 金、 国泰美 国房 地产
开发股 票型 证券 投资 基金 、 国泰 国证 医药 卫生 行业 指数分 级证 券投 资基 金、 国泰淘 金互 联网
债券型 证券 投资 基金 、 国 泰 聚信 价值 优势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰民益 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 国 泰国 策驱 动灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金、 国泰 结构转 型灵 活配
置混合 型证券 投资基 金、 国泰金 鑫股票 型证券 投资 基金（ 由金鑫 证券投 资基 金转型 而来） 、
国泰新 经济灵 活配置 混合 型证券 投资基 金、国 泰国 证食品 饮料行 业指数 分级 证券投 资基金 、
国泰创 利债 券型 证券 投资 基金（ 由国 泰 6 个 月短 期 理财债 券型 证券 投资 基金 转型而 来） 、国
泰策略 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 由国 泰目 标收益 保本 混合 型证 券投 资基金 转型 而
来） 、 国泰 深 证 TMT50 指数 分级证 券投 资基 金、 国泰 国证有 色金 属行 业指 数分 级证券 投资 基
金、 国泰 睿吉 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金、 国泰 兴益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰
生益灵 活配置 混合型 证券 投资基 金、国 泰互联 网+ 股 票型证 券投资 基金、 国泰 央企改 革股票
型证券 投资 基金 、 国 泰新 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金、 国泰 全球 绝对 收益型 基金 优选
证券投 资基 金 、 国泰 鑫保 本混合 型证 券投 资基 金、 国泰大 健康 股票 型证 券投 资基金 、 国泰 民
福保本 混合 型证 券投 资基 金、 国 泰黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金 、 国泰 融丰 定增
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰国 证新能 源汽 车指数 证券 投资 基金 （LOF ） （由 国泰 国证
新能源 汽车 指数 分级 证券 投资基 金转 型而 来 ， 国 泰国 证新能 源汽 车指 数分 级证 券投资 基金 由
中小板 300 成 长交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 民利 保本 混 合型证 券投 资
基金、 国泰 中证 军工 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 国 泰 中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 国泰 添益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 国泰 福益 灵活 配置混 合型 证券
投资基 金、国 泰创业 板指 数证券 投资基 金（LOF）、 国泰鸿 益灵活 配置混 合型 证券投 资基金 、
国泰景 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 泽益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 丰益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 鑫益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰信益 灵活 配置
混合型 证券投 资基金 、国 泰利是 宝货币 市场基 金、 国泰安 益灵活 配置混 合型 证券投 资基金 、
国泰普 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 国泰 民惠 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 国泰
润利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 国泰 嘉益 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰众益 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 国 泰润泰 纯债 债券 型证 券投 资基金 、 国 泰融 信定 增灵 活配置 混合 型证



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
11 
券投资 基金 、 国泰现 金宝 货币市 场基 金 、 国泰 景气 行业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰
国证航 天军工 指 数证 券投 资基金 （LOF） 、国泰 中 证 国有企 业改革 指数证 券投 资基金 （LOF）。
另外， 本基 金管 理人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目
前受托 管理 全国 社保 基金 多个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日 ，本 基金 管理 人 获得企 业年 金
投资管 理人 资格 。2008 年2 月 14 日， 本基 金管 理人 成为首 批获 准开 展特 定客 户资产 管理 业
务（专 户理 财） 的基 金公 司之一 ，并 于 3 月 24 日经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资
者（QDII ） 资格 ，囊 括了 公募基 金、 社保 、年 金、 专户理 财 和 QDII 等 管理 业 务资格 。 
三、主 要人 员情 况 
1 、董 事会 成员 
陈勇胜 ，董 事长 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月 在 中国建 设
银行总行 工作 ，历任 综合 计划处、 资金 处副处 长、 国际结算 部副 总经理 （主 持工作） 。1992
年 11 月至 1998 年 1 月 任 国泰证 券有 限公 司国 际业 务部总 经理 ， 公 司总 经理 助 理兼北 京分 公
司总经 理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在 国泰 基金 管理有 限公 司工 作， 其中 1998 年 2 月至
1999 年 10 月任 总经 理，1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董 事长 。2015 年 10 月至 2016 年 8
月， 在 中建 投信 托有 限责 任 公司任 监事 长。 2016 年 8 月至 11 月 ， 在 建投 投资 有 限责任 公司 、
建投传 媒华 文公 司任 监事 长、 纪 委书 记。 2016 年 11 月起任 公司 党委 书记 ， 2017 年 3 月起 任
公司董 事长 、法 定代 表人 。 
张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投 资有 限责 任公 司工 作，先 后
任股权 管理 部业 务副 经理 、 业务 经理 ， 资 本市 场部 业务经 理， 策略 投资 部助 理投资 经理 ， 公
开市场 投资 部助 理投 资经 理， 战 略发 展部 业务 经理 、 组负 责人 ， 现 任战 略发 展部处 长。2014
年 5 月 起任 公司 董事 。 
傅敏， 董事 ，大学 本 科， 会计师 。1979 年 12 月至 1988 年 3 月， 任冶 金工 业 部西南 地
勘局财 会处 干部 。1988 年3 月至2005 年7 月 ， 在 中 国建设 银行 工作 ， 历任 财 会部干部、 人
力资源 部干 部 、 副 处长 、 处长 、 总 经理 助理 。2005 年7 月至 2011 年3 月在 中 国建银 投资 有
限责任 公司 工作 ，历 任 人 力资源 部副 总经 理、 业务 总监 。2011 年 6 月至 2016 年 11 月， 在
中投发 展有 限责 任公 司工 作 ， 历 任 人 力资 源部 总经 理、 总 裁助 理、 工会 主席 、 党委 委员 、 副
总裁、 董事 。现 任中 国建 银投资 有限 责任 公司 战略 发展部 专职 董事 。2017 年 3 月起 任公 司
董事。 
Santo Borsellino ， 董 事， 硕 士研究 生 。 1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经 济 研究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金融 部 助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
12 
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金融分 析师 ；1999-2004 年在 LEHMAN 
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员； 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任 副总 裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR 
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总
监。 2013 年 6 月 起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经 理。 2013 年 11 月起 任公 司
董事。 
游 一 冰 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 英 国 特 许 保 险 学 会 高 级 会 员 （FCII ）及英国特许保险师
（Chartered Insurer）。 1989 年起任 中国 人民 保险 公司 总公司 营业 部助 理经 理； 1994 年 起任 中
国保险 （ 欧洲) 控股 有限 公 司总裁 助理 ；1996 年起 任 忠利保 险有 限公 司英 国分 公司再 保险 承
保人； 1998 年起 任忠 利亚 洲中国 地 区 总经 理。 2002 年起任 中意 人寿 保险 有限 公司董 事。 2007
年起任 中意 财产 保险 有限 公司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董 事。 
董树梓 ， 董事 ， 大学 本科 ， 高 级会 计师 。1983 年 7 月至 2002 年 3 月 ， 在 山东 临沂电 业
局工作 ， 历任 会计 、 科长 、 副 总会 计师 。2002 年3 月至 2003 年 2 月 ， 在 山西 鲁晋王 曲发 电
公司工 作 ， 任 党组 成员 、 总会计 师 。2003 年2 月 至2008 年 3 月， 任鲁 能集 团 经营考 核与 审
计部总 经理 。 2008 年3 月 至2011 年2 月， 任英 大泰 和人寿 股份 有限 公司 山东 分公司 总经 理 。
2011 年 2 月 至今 ，在 中国 电力财 务有 限公 司工 作。 历任 审 计部 主任 ，公司 党 组成员 、总 会
计师。2017 年3 月 起任 公 司董事 。 
周向勇 ，董 事， 硕士 研究 生，21 年金 融从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国
建设银 行总 行工 作， 先后 任办公 室科 员、 个人 银行 业务部 主任 科员 。2004 年 12 月至 2011
年 1 月在 中国 建银 投资 公 司工作 ，任 办公 室高 级业 务经理 、业 务运 营组 负责 人。2011 年 1
月加入 国泰 基金 管理 有限 公司， 任总 经理 助理 ，2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任 公司 副
总经理 ，2016 年 7 月 8 日 起任公 司总 经理 及公 司董 事。 
王军，独 立董 事，博 士研 究生，教 授。1986 年起在 对外经济 贸易 大学法 律系 、法学 院
执教， 任助 教、 讲师 、 副 教授、 教授 、 博 士生 导师 、 法学 院副 院长 、 院 长， 兼任全 国法 律专
业学位 研究 生教 育指 导委 员会委 员、 国际 贸易 和金 融法律 研究 所所 长、 中国 法学会 国际 经济
法学研 究会 副会 长、 中国 法学会 民法 学研 究会 常务 理事、 中国 法学 教育 研究 会第一 届理 事会
常务理 事 、 中 国国际 经济 贸易仲 裁委 员会 仲裁 员、 新加坡 国际 仲裁 中心 仲裁 员、 北京 仲裁 委
员会仲 裁员 、 大连 仲裁 委 员会仲 裁员 等职 。 2013 年 起兼任 金诚 信矿 业管 理股 份有限 公司 （ 目
前已上 市） 独立 董事 ，2015 年 5 月起 兼任 北 京 采安 律师事 务所 兼职 律师 。2010 年 6 月起 任
公司独 立董 事。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
13 
常瑞明， 独立 董事， 大学 学历，高 级经 济师。1980 年起在工 商银 行河北 省工 作，历 任
河北沧 州市 支行 主任 、 副 行长； 河北 省分 行办 公室 副主任 、 信 息处 处长 、 副 处长； 河北 保定
市分行行 长、 党组副 书记 、书记； 河北 省分行 副行 长、行长 、党 委书记 ；2004 年起任 工商
银行山西 省分 行行长 、党 委书记；2007 年起 任工商 银行工会 工作 委员会 常务 副主任；2010
年至 2014 年任 北京 银泉 大 厦董事 长。2014 年 10 月 起任公 司独 立董 事。 
杨小舟 ， 独立 董事 ， 博士 研究生 ， 研究 员 。1981 年7 月至1985 年7 月 ， 任南 京林业 大
学 （ 原南 京林 产工 业学 院 ） 财 务处 会计 员 。1988 年9 月至1998 年3 月 ， 在 中 国财政 科学 研
究院 （ 原财政 部财 政科 学 研究所 ） 工作 ， 历任 实习 研究员、 助理 研究 员、 副 研究员、 研究 室
主任 。1998 年3 月至 2000 年 3 月 ， 任长 天国 际科 技 有限公 司财 务总 监 。2000 年 3 月至 2002
年4 月 ， 任 福建 实达 集团 股份有 限公 司财 务总 监。2002 年6 月 至2005 年5 月 ， 任同 方股 份
有限公 司副 总裁 。2005 年12 月 起在 中国 财政 科学 研 究院工 作 ， 任研 究员， 研 究生部 博士 生
导师。2017 年3 月 起任 公 司 独立 董事 。 
黄晓衡 ， 独立 董事 ， 硕士 研究生 ， 高级 经济 师 。1975 年 7 月至1991 年6 月， 在中国 建
设银行 江苏 省分 行工 作 ， 先后任 职于 计划 处 、 信 贷 处、 国际 业务 部 ， 历任 副处 长、 处长 。1991
年6 月 至1993 年9 月 ， 任 中国建 设银 行伦 敦代 表处 首席代 表 。 1993 年9 月至1994 年7 月 ，
任中国 建设 银行 纽约 代表 处首席 代表 。1994 年7 月至 1999 年3 月， 在中 国建 设银行 总行 工
作 ， 历任 国际 部 副 总经 理、 资金计 划部 总经 理 、 会计部 总经 理 。 1999 年3 月至2010 年1 月，
在中国 国际 金融 有限 公司 工作 ， 历任 财务 总监、 公司 管委会 成员 、 顾 问。2010 年 4 月 至 2012
年3 月 ， 任汉 石投 资管 理 有限公 司 （香 港 ） 董 事总 经理 。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任 中
金基金 管理 有限 公司 独立 董事 。2017 年3 月 起任 公 司 独立 董事 。 
2 、监 事会 成员 
梁凤玉 ， 监事 会主 席 ， 硕 士研究 生 ， 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 ， 先 后于
建设银 行辽 宁分 行国 际业 务部 、 人 力资 源部 、 葫 芦岛 市分行 城内 支行 、 葫芦 岛市 分行计 财部 、
葫芦岛 市分 行国 际业 务部 、 建设 银行 辽宁 分行 计划 财务部 工作 ， 任 业务 经理 、 副行 长、 副总
经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建银 投 资有限 责任 公司 财务 会计 部工作 。2007
年 4 月至 2008 年 2 月 在中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国
建银投 资有 限责 任公 司财 务会计 部任 高级 经理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月 在 建投投 资有 限
责任公 司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会 主席。 
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大 学本 科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
14 
India 任公司秘 书及 法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月 ， 在 Dresdner Kleinwort Benson 任 合规
部主管 、 公司 秘书 兼法 务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部 副总
经理。2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法
律及合 规部 主管 。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东
南亚及 南亚 合规 部主 管。2014 年 3 月 17 日起 任 Generali Investments Asia Limited 首席 执行
官。 2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事 。 2014 年 12 月起 任公
司监事 。 
刘锡忠 ， 监事 ， 研究 生。1989 年 2 月至 1995 年 5 月 ， 中 国人 民银 行总 行稽 核 监察局 主
任科员 。1995 年 6 月至 2005 年 6 月， 在华 北电 力集 团财务 有限 公司 工作 ，历 任部门 经理 、
副总经 理。2005 年 7 月起 在中国 电力 财务 有限 公司 工作， 历任 华北 分公 司副 总经理 、纪 检
监察室 主持 工作 、 风 险管 理部主 任、 资金 管理 部主 任、 河 北业 务部 主任 ， 现 任风险 管理 部主
任。2017 年 3 月起 任公 司 监事。 
邓时锋 ，监 事， 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月加 盟国 泰基 金 管理有 限
公司， 历任 行业 研究 员、 社保 111 组合 基金 经理 助 理、 国 泰金 鼎价 值混 合和 国泰金 泰封 闭的
基金经 理助 理，2008 年 4 月起任 国泰 金鼎 价值 精选 证券投 资基 金的 基金 经理 ，2009 年 5 月
起兼任 国泰 区位 优势 混合 型证券 投资 基金 （原 国泰 区位优 势股 票型 证券 投资 基金） 的基 金经
理， 2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼 任国 泰估 值优 势股 票型证 券投 资基 金 （LOF ） 的基金 经理 ，
2015 年 9 月 起兼 任国 泰央 企改革 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2015 年 8 月起任 公司 职
工监事 。 
倪蓥 ， 监 事 ， 硕 士研 究生 。1998 年 7 月至 2001 年 3 月 ， 任 新晨 信息 技术 有 限责任 公司
项目经 理。2001 年 3 月加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ，现任 信息 技术 部总 监、 运营管 理部 总
监。2017 年 2 月起 任公 司 职工监 事。 
宋凯， 监事 ，大 学本 科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任 毕马 威华 振会 计师 事务所 上
海分所 助理 经理 。2012 年 12 月 加入 国泰 基金 管理 有 限公司 ， 现 任纪 检监 察室 副主任 、 审 计
部总监 助理 。2017 年 3 月 起任公 司职 工监 事 。 
3 、高 级管 理人 员 
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
周向勇 ，总 经理 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
陈星德， 博士 ，15 年证券 基金从业 经历 。曾就 职于 江苏省人 大常 委会、 中国 证券监 督



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
15 
管理委 员会 、瑞 士银 行环 球资产 管理 香港 公司 和国 投瑞银 基金 管理 有限 公司 。2009 年 1 月
至 2015 年 11 月就 职于 上 投摩根 基金 管理 有限 公司 ， 历任 督察 长、 副 总经 理 。2015 年 12 月
加入国 泰基 金管 理有 限公 司，担 任公 司副 总经 理。 
李辉 ， 大 学本 科， 17 年 金 融从业 经历 。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月 任职 于上 海 远洋运 输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任 职于 中宏 人寿 保 险有限 公司 ，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职 于海 康人 寿保 险有 限公司 ，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任 职于 AIG 集 团，2007 年 7
月至 2010 年 3 月任 职于 星 展银行 。2010 年 4 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 先后担 任财 富
大学负责人、总经 理办公 室负责人、人力资 源部（ 财富大学）及行政 管理部 负责人，2015
年 8 月至 2017 年 2 月任 公 司总经 理助 理，2017 年 2 月起担 任公 司副 总经 理。 
李永梅 ，博 士研 究生 学历 ，硕士 学位 ，18 年 证券 从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2
月就职 于中国 证监会 陕西 监管局 ，历任 稽查处 副主 任科员 、主任 科员、 行政 办公室 副主任 、
稽查二 处副 处长 等； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月就 职于中 国证 监会 上海 专员 办， 任副 处长 ；
2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职 于上 海申 乐实 业控 股集团 有限 公司 ， 任 副总 经理；2015 年 2
月至 2016 年 3 月 就职 于 嘉合基 金管 理有 限公 司，2015 年 7 月起 任公 司督 察 长；2016 年 3
月加入 国泰 基金 管理 有限 公司，2016 年 3 月 25 日 起任公 司督 察长 。 
4 、本 基金 的基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
徐皓， 硕 士研 究生，FRM ， 注册黄 金投 资分 析师 （ 国家一 级） ，10 年 证券 从 业经历。 曾
任职于 中国 工商 银行 总行 资产托 管部 。2010 年 5 月 加盟国 泰基 金， 任高 级风 控经理 。2011
年 6 月至 2014 年 1 月担 任 上证 180 金融 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、国 泰上证 180 金
融交易型 开放 式指数 证券 投资基金 联接 基金及 国泰 沪深 300 指 数证券 投资基 金的基金 经理
助理，2012 年 3 月至 2014 年 1 月 兼任 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国
泰中小 板 300 成长 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金的 基金 经理 助理 。2014 年 1 月
至 2015 年 8 月 任国 泰中 小 板 300 成 长交 易型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金的基 金经 理，
2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中 小 板 300 成 长交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的基 金经 理，
2014 年 6 月起 兼任 国泰 国 证房地 产行 业指 数分 级证 券投资 基金 的基 金经 理， 2014 年 11 月起
兼任国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 和纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的
基金经 理，2015 年 3 月起 兼任国 泰国 证有 色金 属行 业指数 分级 证券 投资 基金 的基金 经理 ，
2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国 泰国 证新 能源 汽车 指数分 级证 券投 资基 金 （ 原中小 板 300 成



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
16 
长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金） 的基 金经 理，2016 年 7 月 1 日起 任国 泰 国证新 能源 汽
车指数 证券 投资 基金 （LOF ） （ 原国 泰国 证新 能源 汽车 指数分 级证 券投 资基 金 ） 的基金 经理 ，
2016 年 11 月 起兼 任国 泰 创业板 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 的基金经 理 ，2017 年 3 月起 兼任
国泰中 证国 有企 业改 革指 数证券 投资 基金 （LOF ） 的基金 经理 。 
（2） 历任 基金 经理 
本基金 自基 金成 立以 来一 直由徐皓 担 任基 金经 理 ， 无基金 经理 改聘 事宜 。 
5 、本 基金 投资 决策 委员 会 成员 
本基金 管理 人设 有公 司投 资决策 委员 会， 其成 员在 公司高 级管 理人 员、 投研 部门负 责人
及业务 骨干 等相 关人 员中 产生 。 公 司总 经理 可以 推荐 上述人 员以 外的 投资 管理 相关人 员担 任
成员， 督察 长和 运营 体系 负责人 列席 公司 投资 决策 委员会 会议 。 公 司投 资决 策委员 会主 要职
责是根 据有 关法 规和 基金 合同， 审议 并决 策公 司投 资研究 部门 提出 的公 司整 体投资 策略 、 基
金大类 资产 配置 原则 ，以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。 
投资决 策委 员会 成员 组成 如下： 
主任委 员： 
周向勇 ：总 经理 
委员： 
周向勇 ：总 经理 
陈星德 ：副 总经 理 
吴晨： 绝对 收益 投资 （事 业）部 副总 监（ 主持 工作 ） 
邓时锋 ：权 益投 资（ 事业 ）部小 组负 责人 
吴向军 ：国 际业 务部 副总 监（主 持工 作） 
6 、上 述成 员之 间均 不存 在 近亲属 或家 属关 系。 
四、基 金管 理人 职责 
1 、依法 募集资 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜 ； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
17 
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值与基 金份 额净 值， 确定 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、按照 规定召 集基金 份额 持有人大 会或 配合基 金托 管人、基 金份 额持有 人依 法召集 基
金份额 持有 人大 会 ； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
五、基 金管 理人 承诺 
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《中 华人 民共和 国证 券法》的 行为 ，并承 诺建 立健全 内
部控制 制度 ，采 取有 效措 施，防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生。 
2 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《基 金法 》的行 为， 并承诺建 立健 全内部 控制 制度， 采
取有效 措施 ，防 止下 列行 为发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3 、 基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 ， 强 化职 业操 守， 督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ，不按 照规 定履 行职 责； 
（7）违 反现行 有效的 有关 法律、法 规、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 ， 尚 未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ，或 利用 该信 息从事 或者 明示 、暗 示他 人从事 相关 的交 易活 动；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
18 
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11 ）有 悖社 会公 德， 损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
4 、基金 管理人 承诺严 格遵 守基金合 同的 规定， 并承 诺建立健 全内 部控制 制度 ，采取 有
效措施 ，防 止违 反基 金合 同行为 的发 生。 
5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。 
六、基 金经 理承 诺 
1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规定 ，本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ，且不 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易活动 ； 
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。 
七、基 金管 理人 内部 控制 制度 
1 、内 部控 制制 度概 述 
基金管 理人 为防 范和 化解 经营运 作中 面临 的风 险 ， 保 证经营 活动 的合 法合 规和 有效开 展 ，
制定了 一系 列组 织机 制 、 管 理方法 、 操作 程序 与控 制措 施， 形成 了公 司完 整的 内部 控制体 系。
该内部 控制 体系 涵盖 了内 部会计 控制 、 风险 管理 控制 和监察 稽核 制度 等公 司运 营的各 个方 面 ，
并通过 相应 的具 体业 务控 制流程 来严 格实 施。 
（1） 内部 风险 控制 遵循 的 原则 
1 ）全面 性原则 ：内部 风险 控制必须 覆盖 公司所 有部 门和岗位 ，渗 透各项 业务 过程和 业
务环节 ； 
2 ） 独立 性原 则： 公 司设 立 独立的 稽核 监察 部， 稽 核 监 察部保 持高 度的 独立 性和 权威性 ，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查； 
3 ）相互 制约原 则：公 司及 各部门在 内部 组织结 构的 设计上形 成一 种相互 制约 的机制 ，



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
19 
建立不 同岗 位之 间的 制衡 体系； 
4 ）保持 与业务 发展的 同等 地位原则 ：公 司的发 展必 须建立在 风险 控制制 度完 善和稳 固
的基础 上， 内部 风险 控制 应与公 司业 务发 展放 在同 等地位 上； 
5 ）定性 和定量 相结合 原则 ：建立完 备风 险控制 指标 体系，使 风险 控制更 具客 观性和 操
作性。 
（2） 内部 会计 控制 制度 
公司根据 国家 有关法 律法 规和财务 会计 准则的 要求 ，建立了 完善 的内部 会计 控制制度 ，
实现了 职责 分离 和岗 位相 互制约 ， 确 保会 计核 算的 真实、 准确 、 完 整， 并 保证 各基金 会计 核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 
（3） 风险 管理 控制 制度 
公司为 有效 控制 管理 运营 中的风 险， 建立 了一 整套 完整的 风险 管理 控制 制度 ， 其内 容由
一系列 的具 体制 度构 成， 主要包 括： 岗位 分离 和空 间分离 制度 、 投 资管 理控 制制度 、 信 息技
术控制 、 营 销业 务控 制、 信息披 露制 度、 资料 保全 制度和 独立 的稽 核制 度、 人力资 源管 理以
及相应 的业 务控 制流 程等 。 通过 这些 控制 制度 和流 程， 对 公司 面临 的投 资风 险和管 理风 险进
行有效 的控 制。 
（4） 监察 稽核 制度 
公司实 行独 立的 监察 稽核 制度， 通过 对稽 核监 察部 充分授 权， 对公 司执 行国 家有关 法律
法规情 况、 以及 公司 内部 控制制 度的 遵循 情况 和有 效性进 行全 面的 独立 监察 稽核， 确保 公司
经营的 合法 合规 性和 内部 控制的 有效 性。 
2 、基 金管 理人 内部 控制 制 度要素 
（1） 控制 环境 
公司经 过多 年的 管理 实践 ， 建立 了良 好的 控制 环境， 以保证 内部 会计 控制 和管 理控制 的
有效实 施 ， 主 要包括 科学 的公司 治理 结构 、 合 理的 组织结 构和 分级 授权 、 注 重诚信 并关 注 风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 
1 ）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ，目 前有 独立 董事 4 名 。董 事会 下 设 提 名及资 格
审查委 员会 、 薪酬委 员会 、 考 核委 员会 等专业 委员 会， 对公 司重 大经营 决策 和发展 规划 进 行
决策及 监督 ； 
2 ）在组 织结构 方面， 公司 设立的执 行委 员会、 投资 决策委员 会、 风险管 理委 员会等 机
构分别 负责 公司 经营 、 基 金投资 和风 险控 制等 方面 的决策 和监 督控 制。 同时 公司各 部门 之间



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
20 
有明确 的授 权分 工和 风险 控制责 任 ， 既 相互独 立 ， 又相互 合作 和制 约， 形成 了合理 的组 织结
构、决 策授 权和 风险 控制 体系； 
3 ）公司 一贯坚 持诚信 为投 资人服务 的道 德观和 稳健 经营的管 理理 念。在 员工 中加强 职
业道德 教育 和风 险观 念， 形成了 诚信 为本 和稳 健经 营的企 业文 化； 
4 ）公司 稽核监 察部拥 有对 公司任何 经营 活动进 行独 立监察稽 核的 权限， 并对 公司内 部
控制措 施的 实施 情况 和有 效性进 行评 价和 提出 改进 建议。 
（2） 控制 的性 质和 范围 
1 ）内 部会 计控 制 
公司建 立了 完善 的内 部会 计控制 ， 保证 基金核 算和 公司财 务核 算的 独立 性、 全面性 、 真
实性和 及时 性。 
首先 ， 公 司根 据国 家有 关法 律法规 、 有关 会计 制度 和准 则， 制定 了完 善的 公司 财务 制度、
基金会 计制度 以及会 计业 务控制 流程， 做好基 金业 务和公 司经营 的核算 工作 ，真实 、完整 、
准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。 
其次 ， 公 司将 基金会 计和 公司财 务核 算从 人员 上、 空间上 和业 务活 动上 严格 分开 ， 保 证
两者相 互独 立， 各基 金之 间做到 独立 建账 、 独 立核 算， 保 证基 金资 产和 公司 资产之 间、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 
公司建 立了 严格 的岗 位职 责分离 控制 、 凭证与 记录 控制 、 资 产接 触控制 、 独 立稽核 等制
度， 确 保在 基金 核算 和公 司财务 管理 中做 到对 资源 的有效 控制 、 有 关功 能的 相互分 离和 各岗
位的相 互监 督等 。 
另外公 司还 建立 了严 格的 财务管 理制 度， 执行 严格 的预算 管理 和财 务费 用审 批制度 ， 加
强成本 控制 和监 督。 
2 ）风 险管 理控 制 
公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控 制 体系 ，主要 包括 ： 
岗位分 离和 空间 隔离 制度 ： 为保 证各 部门 的相 对独 立性， 公司 建立 了明 确的 岗位分 离制
度；同 时实 行空 间隔 离制 度，建 立防 火墙 ，充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ； 
投资管 理业 务控 制： 通过 建立完 整的 研究 业务 控制 、 投资 决策 控制 、 交 易业 务控制 ， 完
善投资 决策 委员 会的 投资 决策职 能和 风险 管理 委员 会的风 险控 制职 能 ， 实 行投 资总监 和基 金
经理分 级授权 制度和 股票 池制度 ，进行 集中交 易， 以及风 险管理 部对投 资交 易实时 监控等 ，
加强投 资管理 控制， 做到 研究、 投资、 交易、 风险 控制的 相互独 立、相 互制 约和相 互配合 ，



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
21 
有效控 制操 作风 险； 建立 了科学 先进 的 投 资风 险量 化评估 和管 理体 系， 控制 投资业 务中 面临
的市场 风险 、 集 中风 险、 流动性 风险 等； 建立 了科 学合理 的投 资业 绩绩 效评 估体系 ， 对 投资
管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈； 
信息技 术控 制 ： 为保 证信 息技术 系统 的安 全稳 定， 公司在 硬件 设备 运行 维护 、 软 件采 购
维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制流程 ； 
营销业 务控 制 ： 公司 制定 了完善 的市 场营 销、 客户 开发和 客户 服务 制度 ， 以 保证在 营 销
业务中 对有 关法 律法 规的 遵守， 以及 对经 营风 险的 有效控 制； 
信息披 露控 制和 资料 保全 制度： 公司 制定 了规 范的 信息披 露管 理办 法， 保证 信息披 露的
及时、 准确 和完 整； 在资 料保全 方面 ， 建 立了 完善 的信息 资料 保全 备份 系统 ， 以及 完整 的会
计、统 计和 各种 业务 资料 档案； 
独立的 监察 稽核 制度 ： 稽 核监察 部有 权对 公司 各业 务部门 工作 进行 稽核 检查 ， 并保 证稽
核的独 立性 和客 观性 。 
3 ）内 部控 制制 度的 实施 
公司风 险管 理委 员会 首先 从总体 上制 定了 公司 风险 控制制 度 ， 对 公司 面临 的主 要风险 进
行辨识 和评 估 ， 制定 了风 险控制 原则 。 在风险 管理 委员会 总体 方针 指导 下， 各部门 根据 各 自
业务特 点， 对业 务活 动中 存在的 风险 点进 行了 揭示 和梳理 ， 有 针对 性地 建立 了详细 的风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以 控 制。 
（3） 内部 控制 制度 实施 情 况检查 
公司稽 核监 察部 在进 行风 险评估 的基 础上 ， 对公 司各 业务活 动中 内部 控制 措施 的实施 情
况进行 定期 和不 定期 的监 察稽核 ， 重 点是 业务 活动 中风险 暴露 程度 较高 的环 节， 以 确保 公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 
在确保现 有内 部控制 制度 实施情况 的基 础上， 公司 会根据新 业务 开展和 市场 变化情况 ，
对内部 控制 制度 进行 及时 的更新 和调 整， 以适 应公 司经营 活动 的变 化。 公司 稽核监 察部 在对
内部控 制制 度的 执行 情况 进行监 察稽 核的 基础 上 ， 也 会重点 对内 部控 制制 度的 有效性 进行 评
估，并 提出 相应 改进 建议 。 
（4） 内部 控制 制度 实施 情 况的报 告 
公司建 立了 有效 的内 部控 制制度 实施 报告 流程 ， 各部 门对于 内部 控制 制度 实施 过程中 出
现的失 效情 况须 及时 向公 司高级 管理 层和 稽核 监察 部报告 ， 使公 司高 级管 理层 和稽核 监察 部
及时了 解内 部控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
22 
稽核监 察部 在对 内部 控制 实施情 况的 监察 中 ， 对 发现 的问题 均立 即向 公司 高级 管理层 报
告， 并提 出相 应的 建议 ， 对 于重大 问题 ， 则通 过督 察长 及时向 公司 董事 长和 中国 证监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 
3 、基 金管 理人 内部 控制 制 度声明 书 
基金管 理人 保证 以 上 关于 内部控 制制 度的 披露 真实 、 准确， 并承 诺基 金管 理人 将根据 市
场变化 和业 务发 展不 断完 善内部 控制 制度 ，切 实维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益 。 
第 四部 分 基 金托管 人 
一、基 金托 管人 情况 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立时 间：2004 年 09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田


青 
联系电 话：(010)6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 ， 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 ，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007
年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 
2015 年末 ，本集 团资 产总 额 18.35 万 亿元 ，较 上年 增长 9.59% ；客 户贷 款和 垫款总 额
10.49 万亿 元 ， 增 长10.67% ； 客 户存 款总 额13.67 万 亿元 ， 增 长 5.96% 。 净 利润2,289 亿元 ，
增长 0.28% ；营 业收入 6,052 亿元 ，增 长 6.09% ， 其 中，利 息净 收入 增长 4.65% ，手 续费 及
佣金净 收入 增 长4.62% 。 平 均资产 回报 率1.30% ， 加 权 平均净 资产 收益 率17.27% ， 成本 收入
比26.98% ，资 本充 足率 15.39% ， 主要 财务 指标 领先 同业。 
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营业网 点 “ 三综 合” 建 设取 得新进 展， 综合 性网 点数 量 达1.45



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
23 
万个 ， 综 合营 销团队2.15 万个 ， 综 合柜 员占比 达到88% 。 启动 深圳 等8家 分行 物 理渠道 全面 转
型创新 试点 ， 智 慧网 点、 旗舰型 、 综 合型 和轻 型网 点建设 有序 推进 。 电 子银 行主渠 道作 用进
一步凸 显 ， 电 子银行 和自 助渠道 账务 性交 易量 占比 达95.58% ， 较 上年提 升7.55 个百 分点 ； 同
时推广 账号 支付 、 手 机支 付、 跨 行付 、 龙 卡云 支付 、 快捷 付等 五种 在线 支付 方式， 成功 实现
绝大多 数主 要快 捷支 付业 务的全 行集 中处 理。 
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元， 多项核 心
指标继 续保 持同 业领 先。 金融资 产1,000 万以 上的 私 人银行 客户 数量 增 长23.08% ，客 户金 融
资产总 量增 长32.94% 。非 金融企 业债 务融 资工 具累 计承销5,316 亿 元， 承销 额 市场领 先。 资
产托管 业务 规模7.17 万亿 元， 增长67.36% ； 托 管证 券 投资基 金数 量和 新增 只数 均为市 场第 一。
人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破， 继伦 敦之 后， 再获任 瑞士 、 智 利人 民币 清算行 资格 ； 上
海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居同业 首位 。 
2015年 ，本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ，并独 家荣 获美 国《 环球 金融》 杂
志 “中 国最 佳银 行 ” 、 香 港 《财 资》 杂志 “中 国最 佳银行 ”及 香港 《企 业财 资》 杂 志 “ 中国
最佳银 行” 等大 奖。 本集 团在英 国 《 银行 家》 杂志2015 年 “世 界银 行品 牌1000 强” 中 ， 以 一
级资本 总额 位列 全球 第二 ；在美 国《 福布 斯》 杂志2015 年 度全 球企 业2000 强 中 位列第 二。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处、QFII 托管 处、 养 老金 托管 处、 清算处、 核算 处、 跨 境托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余 人。 自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工 作 手段 。 
（二） 主要 人员 情况 
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行长 办公 室工 作， 并在 中国 建设 银行 河北 省分行 营业 部 、 总 行个 人银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。 
张军红 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。 
张力铮 ， 资产 托管 业务 部副 总经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行总 行建 筑经 济部 、 信贷 二部、



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
24 
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。 
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业 年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托 管业 务品 种最 齐全 的商业 银行 之一。 截 至2016 年一 季度 末， 中 国建 设银 行已托 管 584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银 行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。中 国建 设银 行自 2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为“中 国最 佳
托管银 行” 。 
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 
（一） 内部 控制 目标 
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。 
（二） 内部 控制 组织 结构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行 风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资 产托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 
（三） 内部 控制 制度 及措 施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
25 
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。 
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序 
（一） 监督 方法 
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。 
（二） 监督 流程 
1. 每工 作日 按时 通过 基金 监督子 系统 ， 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 ， 如
发现投 资异 常情 况 ， 向 基金 管理人 进行 风险 提示 ， 与基 金管理 人进 行情 况核 实 ， 督 促其纠 正，
并及时 报告 中国 证监 会。 
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 
3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况， 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告， 对各 基金 投资运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。 
4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 ， 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。 
第 五部 分 相 关服务 机构 
一、基 金份 额销售 机构 
1 、场 外销售 机构 
（1） 直销 机构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台 
地址 ： 上 海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层 
客户服 务专 线：400-888-8688，021-31089000 
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
26 
2 
国泰基 金 
电子交 易平 台 
电子交 易网 站：www.gtfund.com 登录网 上交 易页 面 
智能手 机 APP 平 台： iphone 交易 客户 端、 Android 交 易客户 端 
“国泰 基金 ”微 信交 易平 台 
电话：021-31081738 联系人 ：李 静姝 
（2） 其他 场外 销售 机构 ：



①销售 银行 及券 商 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



中国银行股份
有限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心 
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn 
2



招商银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏 
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 
客户服 务热 线：95555 网址：www.cmbchina.com 
3



上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888 
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528 
4



上海农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平 
电话：021-38576977 传真：021-50105124 
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com 
5



国泰君 安证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电 话：95521 网址：www.gtja.com 
6



中信建 投证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园 
电话：010-85156398 传真：010-65182261 
客服电 话：95587 
4008-888-108 
网址：www.csc108.com



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
27 
7



国信证 券股 份有
限公司 
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼 
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周杨 
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 
8



招商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君 
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343 
网址：www.newone.com.cn 
客服电 话：400-888-8111/95565 
9



中国银 河证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：邓颜 
电话：010-66568292 传真：010-66568990 
客服电 话：400-8888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
10



海通证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 
电话：021-23219000 传真：021-63602722 
客服电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
11



申万宏 源证 券有
限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹 
电话：021-33388211 
客服电 话：95523 
4008895523 
网址：www.swhysc.com 
12



东吴证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓 
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 
全国客 服电 话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 
13



上海证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
28 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com 
14



光大证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
15



广发证 券股 份有
限公司 
注册地址 ：广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43
楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18、19、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 传真：020-87555305 
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn 
16



中信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 
法定代 表人 ： 张 佑君 联系人 ： 侯 艳红 
电话：010-60838888 传真：010-60836029 
网址：www.cs.ecitic.com 
17



中信证 券（ 山东 ）
有限责 任公 司 
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层
1507-1510 室 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号 青岛 国际 金 融广场 1
号楼 第20 层（266061 ） 
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ： 赵 艳青 
电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 
客服电 话：95548 网址：www.citicssd.com 
18



华泰证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深
圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周易 联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn 
客服电 话：95597 
19


长江证 券股 份有 注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
29 
限公司 
法定代 表人 ： 崔 少华 联系人 ： 奚 博宇 
电话：027-65799999 传真：027-85481900 
客服电 话：95579 网址：www.95579.com 
20



中泰证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号 
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 
客服电 话：95538 网址：www.zts.com.cn 
21



中国中 投证 券有
限责任 公司 
注册地 址：深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 
法定代 表人 ：高涛 联系人 ：张鹏 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
22



长城国 瑞证 券有
限公司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：王勇 联系人 ：赵 钦 
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 
23



华宝证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层 
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778081 传真 021-68778117 
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 
24



中国国 际金 融 股
份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及
28 层 
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯 
电话：010-65051166 传真：010-65051156 
网址：www.cicc.com.cn 
25



天相投 资顾 问有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座 701 
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 传真：010-66045527



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
30 
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com 
26



信达证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静 
电话：010-88656100 传真：010-88656290 
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 
27



中国民 族证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微 
电话：010-59355941 传真：010-66553791 
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com 
28



华龙证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号 
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田 
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618 
网址：www.hlzqgs.com 
29



西部证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼 
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍 
电话：029-87406488 传真：029-87406387 
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com 
30



平安证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号荣 超大厦 16-20
层 
法定代 表人 ： 谢 永林 联系人 ： 周 一涵 
电话：021-38637436 传真：021-33830395 
客服电 话：95511-8 网址：stock.pingan.com 
31



东海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 
32


方正证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24
层 
法定代 表人 ：雷 杰 联系人 ：郭 瑞军 
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
31 
客服电 话：95571 网址：www.foundersc.com 
33



江海证 券有 限公
司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏 
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 
34



广州证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔19 楼、20 楼 
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹 
电话：020-88836655 传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 
35



浙商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7 
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉 
电话：021-64318893 传真：021-64713795 
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn 
36



新时代 证券 有限
责任公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层 
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺 
电话：010-83561149 传真：010-83561094 
客服电 话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn 
37



西南证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜 
电话：023-63786141 传真：023-63786212 
网址：www.swsc.com.cn 
38



华安证 券股 份有 限
公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财智
中心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕



电话：0551-65161675 传真：0551-65161600 
客服电 话：4008096518 网址：www.huaan.com 
39



华鑫证 券有 限责 任
公司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路4018 号 安联 大厦28 层 A01 、
B01（b ）单 元 
法定代 表人 ：俞 洋 联系人 ：王 逍 
电话：021-64339000



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
32 
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
40



国金证 券股 份有 限
公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：贾 鹏 
电话：028-86690058 传真：028-86690126 
客户服 务电 话: 4006600109 网址：www.gjzq.com.cn 
41



中信期 货股 份有 限
公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
法定代 表人 ：张 皓 联系人 ：洪 诚 
电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 
网址： www.citicsf.com 
42



华西证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大
厦 
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大
厦 
法定代 表人 ：杨 炯洋 联系人 ：谢 国梅 
联系电 话：010-52723273 传真：028-86150040 
客户服 务电 话：95584 网址：www.hx168.com.cn 
43



江苏江 南农 村商 业
银行股 份有 限公 司 
注册地 址： 常州 市和 平中 路 413 号 
法定代 表： 陆向 阳 联系人 ：包 静 
电话：0519-89995170 传真：0519-89995170 
客服电 话：(0519)96005 
网址：www.jnbank.com.cn. 
②第三 方销 售机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问
有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路360 弄 9 号 3724 室 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：李 娟 
电话：021-38602377 传真：021-38509777






































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
33 
客服电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 
2



上海好 买基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新区 浦东南 路1118 号鄂 尔多 斯 国际大
厦903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：薛 年 
电话：021-20613999 传真：021-68596916 
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 
3



蚂蚁（ 杭州 ）基 金
销售有 限公 司 
注册地 址 ： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202
室 
办公地 址 ： 浙 江省 杭州 市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B
座6F



法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 韩 爱彬 
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533 
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 
4



深圳众 禄金 融控 股
股份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：童 彩平 
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 
客服电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
5



上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16
层 
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：何 昳 
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698 
客服电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 
6



北京展 恒基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳 
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802 
客服电 话：4008886661 
网址：www.myfund.com 
7


浙江同 花顺 基金 销 注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
34 
售公司 
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大楼 
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：杨 翼 
电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 
客服电 话：4008-773-772 
0571-88920897 
网址：www.5ifund.com 
8



上海天 天基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 二层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 
法定代 表： 其实 联系人 ：朱 钰 
电话：021-54509977 传真：021-64383798 
客服电 话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 
9



众升财 富（ 北京 ）
基金销 售有 限公 司 
注册地 址 ： 北 京市 朝阳 区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908
室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心A 座 9 层 04-08 
法定代 表： 李招 弟 联系人 ：李 艳 
电话：010-59497361 传真：010-64788016 
客服电 话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com 
10



上海利 得基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室 
法定代 表： 李兴 春 联系人 ： 叶 志杰 
电话：021-50583533 传真：021-50583633 
客服电 话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn 
11



嘉实财 富管 理有 限
公司 
注册地 址 ： 上 海市 浦东 新区 世纪大 道8 号 B 座 46 楼06-10 单
元 
法定代 表： 赵学 军 联系人 ：张 倩 
电话：021-20289890 客服电 话：400-021-8850 
传真： 021-20280110 、010-85097308 
网址：www.harvestwm.cn 
12



一路财 富（ 北京 ）
信息科 技有 限公 司 
办公地 址： 北京 西城 区阜 成门大 街 2 号 万通 新世 界 广场 A 座
22 层2208 
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大街 2 号万 通新 世 界广场 A
座2208 
法定代 表人 ：吴 雪秀 联系人 ：徐 越 
客服电 话：400-001-1566 联系电 话：010-88312877



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
35 
网址：www.yilucaifu.com 
13



北京增 财基 金销 售
有限公 司 
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路66 号1 号楼12 层1208 号 
客户服 务热 线：400-001-8811 
公司网 站：www.zcvc.com.cn 
14



上海汇 付金 融服 务
有限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 虹梅路1801 号凯 科国 际大 厦7楼 
法定代 表人 ：金 佶 联系人 ：陈 云卉 
客服电 话：400-821-3999 
手机客 户端 ：天 天盈 基金 
15



上海陆 金所 资产 管
理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号15 楼 
法定代 表人 ：鲍 东华 
客户服 务电 话：400-821-9031 
网站：www.lufunds.com 
16



北 京 钱 景 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012 
法定代 表人 ：赵 荣春 
电话：010-57418829 传真：010-57569671 
客服电 话：400-893-6885 
网址： www.qianjing.com 
17



深圳市 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司 
公司地 址 ： 北 京市 西城 区 宣武门 外大 街 28 号富 卓大厦 A 座7
层 
客户服 务电 话：400-166-1188 
法定代 表人 ：张 彦 联系人 ：文雯 
电话：010-83363101 
网址：8.jrj.com.cn 
18



上海凯 石财 富基 金
销售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室 
法定代 表： 陈继 武 联系人 ： 李晓 明



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
36 
电话：021-63333319 传真：021-63333390 
客服电 话：4000-178-000 
网址：www.lingxianfund.com 
19



深圳富 济财 富管 理
有限公 司 
注册地址 ：深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒
集团二 期418 室 
办公地址 ：深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒
集团二 期418 室 
法定代 表： 刘鹏 宇 联系人 ：杨 涛 
电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926 
客服电 话：0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn



20



珠海盈 米财 富管 理
有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔
12 楼1201-1203 单元 
法定代 表： 肖雯 联系人 ：李 孟 军 
电话：18500050725 传真：021-63333390 
客服电 话：020-89629099 
网址：www.yingmi.cn 
21



北京新 浪仓 石基 金
销售有 限公 司 
注册地址 ：北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期（ 西
扩）N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 
办公地址 ：北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期（ 西
扩）N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 
法定代 表： 李昭 琛 联系人 ：付 文红 
电话：010-62676405 传真：010-82607151 
客服电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com 
22 3 
北京汇 成基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层 1108



法定代 表： 王伟 刚 联系人 ：丁 向坤 
电话：010-56282140 传真：010-62680827 
客服电 话：400-619-9059 
网址：www.hcjijin.com 
23 3 
北京创 金启 富投 资
管理有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 
法定代 表： 梁蓉 联系人 ：李 婷婷



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
37 
电话：010-66154828 传真：010-63583991 
客服电 话：400-6262-818 
网址：www.5irich.com 
24 3 
北京蛋 卷基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 北京市 朝阳 区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21
层222507 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T2 B 座 2507 
法定代 表： 钟斐斐 联系人 ：戚 晓强 
电话：010-61840688 传真：010-61840699 
客服电 话：4000618518 
APP 下 载网 址：danjuanapp.com 
25



北京肯 特瑞 财富 投资
管理有 限公 司 
注册地址：北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 66 号 1 号楼 22 层
2603-06 
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号院 
法定代 表： 江卉 联系人 ：赵 德赛 
电话：010-89188343 客服电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
2 、场 内销售 机构 
场内将通过深圳证券 交易 所内具有基金销售业 务资 格并经深圳证券交易 所和 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司认 可 的会 员单 位发 售。 尚未 取得基 金销 售业 务资 格， 但属于 深圳 证券
交易所 会员 的其 他机 构， 可在本 基金 有色 A 份额 和 有色 B 份额 上 市交 易后 ， 通过深 圳证 券
交易所 交易 系统 办理 本基 金有色 A 份额 和 有色 B 份额 的上 市交 易。 
3 、基 金管 理人 可根 据情 况 变更或 增减 销售 机构 ，并 予以公 告。 
二、注 册登 记机 构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号



法定代 表人 ：周明 
联系人 ：朱 立元 
电话：010-59378839



传真：010-59378907 
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
38 
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 19 楼 
负责人 ： 俞 卫锋 
联系电 话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人 ：孙 睿 
经办律 师： 黎明 、孙 睿 
四、审 计基 金财 产的 会计 师事务 所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼



办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼



执行事 务合 伙人 ：李 丹



联系电 话： （021 ）23238888



传真： （021 ）23238800



联系人 ：李一 
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、 李一 
第六 部分 基 金份额 分级 与净 值计 算规 则 
一、基 金份 额结 构 
本基金 的基 金份 额包 括国 泰 国证 有色 金属 行业 指数 分级证 券投 资基 金的 基础 份额 （简 称
“ 国泰 有色 份额 ” ） 、 国 泰国证 有色 金属 行业 指数 分级 证券投 资基 金的 稳健 收益 类份额 （简 称
“ 有色 A 份额 ” ） 和 国泰 国证 有色金 属 行 业指 数分级 证 券投资 基金 的积 极收 益类 份额 （ 简称 “ 有
色 B 份额 ” ） 。 其 中， 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的基 金份额 配比 始终 保 持 1： 1 的比例 不 变 。 
二、基 金运 作概 要 
1 、本基 金通过 场外、 场内 两种方式 公开 发售。 投资 人场外认 购所 得的份 额， 将被确 认
为 国泰 有色 份额 。 投 资人 场内认 购所 得的 份额 ， 将 按照 1 ∶1 的基 金份 额配 比 自动 分离 为有
色 A 份额 和 有色 B 份额 。 基金合 同生 效后 ，投 资人 认购所 得的 国泰 有色 份额 场内份 额的 自
动分离 ，由 基金 管理 人委 托注册 登记 机构 进行 ，无 需基金 份额 持有 人申 请。 
2 、基金 合同生 效后， 国泰 有色 份额 设置 单独的 基金 代码，只 可以 进行场 内与 场外的 申



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
39 
购和赎 回 ， 不 上市 交易 。 在 本基金 符合 法律 法规 和深 圳证券 交易 所规 定的 上市 条件的 情况 下，
有色 A 份额 与有色 B 份额 可分别 在深 圳证 券交 易所 上市交 易， 交易 代码 不同 。 
3 、有色 A 份额 、 有色 B 份额与 国泰 有色 份额 的资 产合并 投资 运作 。



4 、基金 合同生 效后， 本基 金将根据 基金 合同约 定， 办理场内 的国泰 有色 份额 与分级 份
额 之间 的场 内份 额配 对转 换业务 ， 即 ： 基 金份 额持 有 人可将 其场 内的 国泰 有色 份额，按 照 1：
1 的基 金份 额配 比， 申请 分拆为 有色 A 份额 和有色 B 份额 ； 或基 金份 额持 有人可 将其 持有
的有色 A 份额 和 有色 B 份额，按 照 1：1 的 基金 份额 配比， 申请 合并 为国泰 有色 份额 的场 内
份额。 场外 的国泰 有色 份额 不进 行份 额配 对转 换。 场外的 国泰 有色 份额 通过 办理 跨 系统 转托
管 业务 转 至 场内 后， 可按 照场内 的国泰 有色 份额 配 对转换 原则 进行 操作 。



5 、 基金 合同 生效 后， 本基 金将按 照基 金合 同规 定， 对 国泰 有色 份额 、 有色 A 份额和 有
色 B 份额 进行 定期 份 额折 算 及不 定期 份额 折算 。除 分级份 额终 止运 作的 份额 折算（ 详见 基
金合同 第二 十 二 部分 的约 定）外 ，基 金份 额折 算后 ，本基 金的 运作 方式 不变 ， 有色 A 份额
和有色 B 份额 的份 额配 比 不变。 
6 、 无论 是定 期份 额折 算， 还 是不定 期份 额折 算 （ 有关 本 基金的 份额 折算 详见 基金 合同 “ 第
二十 一部分


基金份额 折 算 ” ），其所产 生的 场内 国泰 有色份额 不进行自 动分离 。投资人 可
选择将 上述 折算 产生 的场内 国泰 有色 份额 按照 1：1 的比 例分 拆为 有色 A 份额 和有色 B 份
额 。 
三、有色 A 份额 和有色 B 份额的 基金 份额 净值 计算 原则 
在 有色 A 份额 和 有色 B 份额 存续 期内 ，本 基金 将在 每个工 作日 按基 金合 同约 定的净 值
计算原则 对 有色 A 份额 和 有色 B 份额 分 别进 行 基 金 份额 净 值计 算 。 有色 A 份额 为低 预期 风
险且预 期收 益相 对稳 定的 基金份 额 ， 本 基金 扣除 掉国泰 有色 份额 对应 的净 资产 部分后 剩余 的
净资产 将优 先确 保所有 有色 A 份额 的 本金 及有色 A 份额的 约定 收益 ； 有色 B 份额为高 预期
风险且 预期 收益 相对 较高 的基金 份额 ， 本基 金扣 除掉 国泰有色 份额 对 应的 净资 产部分 后剩 余
的净资 产在 优先 确保 所有 有色 A 份额 的本 金及约 定 收益后 ，将 计为 有色 B 份额 的净 资产 。 
在有色 A 份额 和 有色 B 份额 存续 期内 ， 本 基金 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的基 金份额 净
值计算 原则 如下 ： 
1 、 有色 A 份额 约定 年基 准 收益率 为 “ 一年 期定 期存 款 利率 （ 税后）+4.0 0% ” ， 其 中， 一
年 期 定 期 存 款利 率 以 最 近一 次 基 金 份 额折 算 基 准 日中 国 人 民 银 行公 布 并 执 行的 金 融 机 构人
民币一 年期 定期 存款 基准 利率为 准。 基金 合同 生效 日 （含） 至 第一 次基 金份 额折 算基准 日 （ 含）



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
40 
期 间 的 一 年 期定 期 存 款 利率 以 基 金 合 同生 效 日 中 国人 民 银 行 公 布并 执 行 的 金融 机 构 人 民币
一年期 定期 存款 基准 利率 为准。 若届 时无 法获 得一 年期定 期存 款利 率， 基金 管理人 将选 择其
他具有 市场 代表 性的 利率 作为计 算基 准， 并据 此约 定 有色 A 份额 约 定年 基准 收益率 的计 算
方式。 基金 管理 人应 在调 整 实施 前依 据 《 信息 披露 办法》 的有 关规 定进 行公 告， 并 报中 国证
监会备 案。 
有色 A 份额 的约 定日单 利 收益率 为有色 A 份额 约 定 年基准 收益 率除 以 365 。 
有色 A 份额 的约 定收益 ， 自基金 合同 生效 日 （含） 起 至第 1 个基 金份 额折 算基 准日 （ 含）
期间、 或自上 一个基 金份 额折算 基准日 （定期 折算 基准日 或不定 期折算 基准 日） 次 日（含 ）
起至下 一个 基金 份额 折算 基准日 （含 ） 期 间， 以 1.0000 元为 基准 ，采 用有色 A 份额 约定 日
单利 收 益率 累计 计算 。 
基金管 理人 不承 诺也 不保 证 有色 A 份额 的 基金 份额 持有人 获得 约定 收益 或本 金安全 ，
在本基 金出 现极 端损 失的 情形下 ，有色 A 份额 的基 金份额 持有 人的 收益 可能 低于其 约定 收
益，也 可能 遭受 本金 损失 的风险 。 
2 、 本基 金 1 份有色 A 份额 与 1 份 有色 B 份额 构成 一 对份额 组合 ， 一 对份 额组 合的基金
份额 净 值之 和等 于 2 份 国泰 有色 份额 的基 金份 额 净 值。计 算出 有色 A 份额 的 基金份 额净 值
后，根 据上述 关 系， 计算 出有色 B 份额 的基金 份 额 净值。 
3 、 基 金份 额折 算 （定 期份额 折算 或不 定期 份额 折算 ） 后， 有色 A 份额 、 有色 B 份额 各
自基金 份额 净值 的计 算方 法保持 不变 。 
4 、在基 金份额 折算基 准日 （ 包括定期 份额 折算 和不 定期 份额 折算 的基金 份额 折算基准
日）， 按照 上述 原则 计算 出来的 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和有色 B 份额 的 基金份 额净 值
均为 基 金份 额 折 算基 准日 折算前 各份 额的 基金 份额 净值。 
四、基 金份 额净 值 的 计算 
假设： 
T 日为计 算日 ，T 日国泰 有色 份额、 有色 A 份额 和有色 B 份额 的基 金份 额净 值分 别 为
NAV 、 ? ? A NAV 、 ? ? B NAV ；
T
R 为T 日有色 A 份额 的 约 定年基 准收 益率 ；t 为截 至T 日
有色 A 份额 的应 计收 益天 数，则t =min{ 基金合 同生 效 日（含 该日 ）至T 日（ 含该 日）的 实
际天数 ；最 近一 个基 金份 额折算 基准 日次 日（ 含该 日）至T 日（ 含该 日） 的实 际天数} 。 
则： 
NAV =T 日闭市 后本 基金 的基 金资 产净值/T 日本 基金 基金 份额 的总数






































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
41 
365
0000 . 1 0000 . 1 ) (
T
R
t A NAV ? ? ? ? 
) ( 2 ) ( A NAV NAV B NAV ? ? ?
 
其中，T 日闭 市后 本基 金的 基金资 产净 值是 指本 基金 总资产 减去 总负 债后 的价 值，T 日
本基金 基金 份额 的总 数为T 日国泰 有色 份额 、有色 A 份额和 有色 B 份额 的份 额 数之和 。 
五、有色 A 份额 和有色 B 份额的 终止 运作 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，有色 A 份额 和 有色 B 份额 可申 请终 止运 作 。该基 金
份额持 有人 大会 决议 须经 本基金 所有 份额 以特 别决 议的形 式表 决通 过 ， 即 须经 参加基 金份 额
持有人 大会 的国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和 有色 B 份额各 自的 基金 份额 持有 人或其 代理 人
所持表 决权 的三 分之 二以 上（含 三分 之二 ）通 过方 为有效 。 
第 七部分


基金的 募集 
一、基 金募 集的 依据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定，并 经中 国证监 会证 监许可【2014 】360 号文 （ 《关于 核准国 泰 国证 有色 金属 行业 指数
分级证券投资基金 募集的 批复》 ） 准 予 募 集 注册 ， 并依 据 中 国 证 监 会 机构 部 函【2015 】379
号文 （ 《 关于 国泰 国证 有色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 延期 募集 备案 的回 函》 ） 进 行募 集 。
本基金 自 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 3 月 24 日， 通 过深圳 证券 交易 所 （ 以下 简 称 “ 深 交所 ” ）
挂牌发 售， 同时 通过 基金 管理人 指定 的场 外销 售机 构 （包 括基 金管 理人 的直 销机构 及其 他销
售机构 ） 公 开发 售。 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验 资， 本次募 集的 净认
购金额 为 416,538,499.98 元人民 币， 折合 基金 份额 416,538,499.98 份； 认购 资 金在募 集期 间
产生的 银行 利息 共 计 34,709.70 元 人民 币， 折合 基金 份额 34,709.70 份， 已 分别 计入各 基金 份
额持有 人的 基金 账户 ， 归 各基金 份额 持有 人所 有。 上述资 金总 额已 于 2015 年 3 月 27 日全 额
划入本 基金 在基 金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司开立 的基 金托 管专 户。 
二、基 金类 型和 存续 期限



1 、基 金类 型： 股票 型基 金 
2 、基 金运 作方 式： 契约 型 开放式 
3 、基 金的 存续 期间 ：不 定 期 
第 八部分


基金合同 的生 效



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
42 
根据有 关规 定， 本基 金满 足 基金合 同生 效条 件， 基金 合 同于 2015 年 3 月 30 日 正式 生效。
自基金 合同 生效 之日 起， 本基金 管理 人正 式开 始管 理本基 金 。 
第九 部分


有色 A 份额 和 有色 B 份额 的上 市交 易 
有色 A 份额 与有色 B 份额 于 2015 年 4 月 15 日开 始 在深圳 证券 交易 所上 市交 易，有色
A 份 额简 称为 有色 A ， 交易 代码 为 150196 ， 有色 B 份 额的简 称为 有 色 B ， 交易 代 码为 150197 。 
一 、上 市交 易的 地点 
本基金 上市 交易 的地 点为 深圳证 券交 易所 。 
有色 A 份额 和有色 B 份额 上市交 易后 ，登 记在 证券 登记系 统中的 有色 A 份额 与有色 B
份额 可 直接 在深 圳证 券交 易所上 市交 易 ； 登 记在 登记 结算系 统中的 国泰 有色 份额 通过 办理 跨
系统转 托管 业务 转至 证券 登记系 统 并 分拆 成有色 A 份额和 有色 B 份额 后， 方 可上市 交易 。 
二 、上 市交 易的 时间 
有色 A 份额 和有色 B 份额 于 2015 年 4 月 15 日 开始 在深圳 证券 交易 所上 市交 易。 
详细内 容请 参阅 刊登 于 2015 年 4 月 10 日《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》
上的《 国泰 国证 有色 金属 行业指 数分 级证 券投 资基 金之有 色 A 与 有色 B 基金 份额上 市交 易
公告书 》 。 
三 、上 市交 易的 规则 
有色 A 份额 和 有色 B 份额 的上市 交易 按照 深圳 证券 交易所 相关 业务 规则 、通 知、指 南
等有关 规定 执行 。 
四 、上 市交 易的 费用 
本基金 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所的 有关 规定办 理。 
五 、上 市交 易的 停复 牌 、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止上市 
本基金 有色 A 份额 与 有色 B 份额 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市和 终止 上市 按照深 圳
证券交 易所 的相 关业 务规 则、通 知、 指南 等有 关规 定执行 。 
六 、 相 关法 律法 规、 中 国证 监会及 深圳 证券 交易 所对 基金上 市交 易的 规则 等相 关规定 内
容进行 调整 的 ， 本基 金基 金合同 相应 予以 修改 ， 并 按照新 规定 执行 ， 且 此项 修改无 须召 开 基
金份额 持有 人大 会。 
七 、 若深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司增 加了 基金 上市 交易 的新功 能，
基金管 理人 可以 在履 行适 当的程 序后 增加 相应 功能 。 
第十 部 分


国泰有色 份额 的申 购 、 赎回 与转 换



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
43 
本基金 的有色 A 份额 、 有色 B 份额 不接 受投 资人 的 申购与 赎回 ，只 上市 交易 ；本基 金
基金合 同生 效后 ，投 资人 可通过 场内 或场 外两 种方 式对国泰 有色 份额 进 行申 购与赎 回。 
一、申 购和 赎回 场所 
国泰有色 份额 的 申购 与赎 回将通 过销 售机 构进 行。 投资人 可以 使用 开放 式基 金账户 ， 通
过基金 管理 人的 直销 机构 及 其他 场外 销售 机构 办理 国泰有色 份额 的 场外 申购 和赎回 业务 。 基
金投资 人也 可使 用深 圳证 券账户 ， 通过 场内 销售 机构 利用深 圳证 券交 易所 交易 系统办 理国泰
有色份额 的 场内 申购 和赎 回业务 。 具 体的 销售 机构 将由基 金管 理人 在相 关公 告中列 明。 基金
管理人 可根 据情 况变 更或 增减销 售机 构， 并予 以公 告。 基 金 投 资人 应当 在销 售机构 办理 基金
销售业 务的 营业 场所 或按 销售机 构提 供的 其他 方式 办理基 金份 额的 申购 与赎 回。 
办理国泰 有色 份额 场 内申 购、 赎回 业务 的销 售机 构为 具有基 金销 售业 务资 格且 符合深 圳
证券交 易所 风险 控制 要求 的深圳 证券 交易 所会 员单 位。 办 理国泰 有色 份额 场 外申购 、 赎 回业
务的机 构为 直销 机构 和其 他场外 销售 机构 。 
二、申 购和 赎回 的开 放日 及业务 办理 时间 
国泰有 色份 额 于 2015 年 4 月 15 日开 放日 常申 购业 务 ， 于 2015 年 4 月 15 日 开放 日常赎
回业务 。 详 细内 容请 参阅 于 2015 年 4 月 10 日 刊登 在 《中 国证 券报》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券
时报》 上的 《国 泰国 证有 色金属 行业 指数 分级 证券 投资基 金开 放日 常申 购、 赎回、 定期 定额
投资业 务的 公告 》 。 
投资人 在开 放日 办理 国泰 有色份额 的 申购 和赎 回， 具体办 理时 间为 上海 证券 交易所 、 深
圳证券 交易 所的 正常 交易 日的交 易时 间， 但基 金管 理人根 据法 律法 规、 中国 证监会 的要 求或
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基 金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/ 期 货交 易市 场、 证券/ 期 货交 易所 交易 时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 
基金管理 人不 得在基 金合 同约定之 外的 日期或 者时 间办理国 泰有 色份额 的申 购、赎回 。
投资者 在基金 合同约 定之 外的日 期和时 间提出 申购 、赎回 申请且 注册登 记机 构确认 接受的 ，
其国泰 有色 份额 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 国泰 有色份 额申 购、 赎回 的价 格。 
三、申 购与 赎回 的原 则 
1 、“ 未知价” 原则，即申购 、赎回价格以 受理 申请当 日收市后计算的 国泰 有色 份额 的基
金份额 净值 为基 准进 行计 算；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
44 
2 、“ 金额申购、份额赎回 ” 原则，即申购国泰 有色份额 以金额申请，赎回 国泰 有色 份额
以份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、场外赎回遵循 “ 先进先 出 ” 原则，即对该基金份额 持有人在该销售机构托管 的 国泰 有
色 份额 进行 处理 时， 注册 登记确 认日 期在 先的 国泰 有色份额 先 赎回 ， 注 册登 记确认 日期 在后
的 国泰 有色 份额 后赎 回， 以确定 所适 用的 赎回 费率 ；



5 、投资 人通过 深圳证 券交 易所交易 系统 办理国泰 有色 份额 的 场内 申购、 赎回 业务时 ，
需遵守 深圳 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 深 圳证券 交易 所或
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，按 新规定 执行 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
四、申 购与 赎回 的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出 对 国泰有色
份额 的 申购 或赎 回申 请。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 国泰 有色 份额 时， 必须 全额 交付申 购款 项， 投资 人交 付 申购 款项 ， 申 购申 请
成立 ； 注册 登 记机构 确认 基金份 额时 ， 申购生 效 。 若资金 在规 定时 间内 未全 额到账 则申 购不
成 立 ， 申 购款 项将 退 回投 资人账 户 ， 基 金管理 人 、 基金托 管人 和销 售机 构等 不承担 由此 产生
的利息 等任 何损 失。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 注册 登 记机构 确认 赎回 时， 赎回 生效。 投资
人赎回 申请 成功 后， 基金 管理人 将 在 T ＋7 日 （ 包 括 该日 ） 内将 赎回 款项 划往 基金份 额持 有
人银行 账户 。在 发生 巨额 赎回时 ，款 项的 支付 办法 参照基 金合 同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请
日 （T 日） ， 在正 常情 况下 ，本基 金注册 登 记机 构在 T+1 日内 对该 交易 的有 效 性进行 确认 。
T 日 提交 的有 效申 请， 投 资人 应 在 T+2 日后 （ 包括 该日 ） 及时 到 销售 机构 柜 台或以 销售 机构
规定的 其他 方式 查询 申请 的确认 情况 。 若申购 不成 功， 则申 购款 项退还 给投 资人 。 基 金销 售
机构对 申购、 赎回申 请的 受理并 不代表 申请一 定成 功，而 仅代表 销售机 构确 实接收 到申请 。



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
45 
申购 、 赎 回的 确认以 注册 登记机 构或 基金 管理 人的 确认结 果为 准 。 对于 申请 的确认 情况 ， 投
资 人应 及时 查询 。 
五、申 购和 赎回 的数 量限 制 
1 、申 购金 额的 限制 
本基金 场内 单笔 申购 的最 低金额 为 50,000.00 元 （含 申购费 ） ， 场 外单 笔申 购的 最低金 额
为 10.00 元（ 含申 购费 ） 。 各代销 机构 对本 基金 最低 申购金 额及 交易 级差 有其 他规定 的， 以
各代销 机构 的业 务规 定为 准。 
2 、赎 回份 额的 限制 
基金份 额持 有人 可将 其全 部或部 分国泰 有色 份额 赎 回。 单笔 赎回 申请 最低 份数 为 100.00
份，若 某基 金份 额持 有人 在销售 机构 保留 的国泰 有色 份额 不足 100.00 份 ，则 赎回时 必须 一
起赎回 。 
3 、本基 金不对 投资人 每个 基金交易 账户 的最低 基金 份额余额 进行 限制， 但各 代销机 构
对交易 账户 最低 份额 余额 有其他 规定 的， 以各 代销 机构的 业务 规定 为准 。 
4 、本 基金 不对 单个 投资 人 累计持 有的 基金 份额 上限 进行限 制。 
5 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量
限制 。 基 金管 理人必 须在 调整实施 前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 在指 定 媒介 上公 告 并
报中国 证监 会备 案。 
六、申 购和 赎回 的费 用 
1 、申 购费 用 
本基金 不收 取申 购费 用。 
2 、赎 回费 用 
赎回费 用由 赎回 国泰 有色 份额的 基金 份额 持有 人承 担， 在基 金份 额持 有人 赎回 基金份 额
时收取。不低于赎回费总额 的 25% 应归基金财产， 未归入基金财产的部分用于支付注册 登
记费和 其他 必要 的手 续费 。 
本基金 的场 外赎 回费 率不 高于 0.7% ， 随基 金份 额持 有期限 的增 加而 递减 ；本 基金的 场
内赎回 费率 为固 定赎 回费 率 0.7% ，不 按份 额持 有时 间分段 设置 赎回 费率 ： 
场外赎 回费 
申请份 额持 有时 间（N ） 赎回费 率 
N ﹤1 年 0.70% 
1 年≤N ﹤2 年 0.25% 
N ≥2 年 0.00%



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
46 
场内赎 回费 
本基金 场内 赎回 费为 固定 值0.7% ， 不按 份额 持有 时 间分段 设
置赎回 费率 。 
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式 （如 网上 交易 、 电话 交易 等） 进行 基 金 交易的 投资 人定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低国泰 有色 份额 的 赎回 费率。 
5 、办理 国泰有色 份额 的场 内申购、 赎回 业务应 遵守 深圳证券 交易 所及中 国证 券登记 结
算有限 责任 公司 的有 关业 务规则 。 若相 关法律 法规 、 中 国证 监会 、 深 圳证 券 交易所 或中 国证
券登记 结算有 限责任 公司 对场内 申购、 赎回业 务规 则有新 的规定 ，基金 合同 相应 予 以修改 ，
并按照 新规 定执 行， 且此 项修改 无须 召开 基金 份额 持有人 大会 。 
七、申 购份 额与 赎回 金额 的计算 方式 
1 、申购 份额的 计算方 式： 申购的有 效份 额为按 实际 确认的申 购金 额，以 申请 当日国泰
有色份额 的 基金 份额 净值 为基准 计算 。 
本基金 国泰 有色 份额 申购 份额的 计算 方式 如下 ： 
申购份 额= 申 购金 额/T 日 国泰有色 份额 基 金份 额净 值 
场外申 购国泰 有色 份额 的 份额计 算结 果按 四舍 五入 方法， 保留 至小 数点 后 2 位， 由 此产
生的收 益或 损失 由基 金财 产承担 。 场内 申购 国泰 有色 份额的 份额 计算 结果 采用 截位法 保留 至
整数位 ，整 数位 后小 数部 分的份 额对 应的 资金 返还 至投资 人资 金账 户。 
例：某 投资 人投 资 50,000.00 元申 购本 基金 ，假 设申 购当日 国泰 有色 份额 净值 为 1.1280
元，则 其可 得到 的申 购份 额为： 
申购份 额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份 
若投资 人是 场外 申购 ，则 所得份 额为 44,326.24 份。 若投资 人是 场内 申购 ，则 所得份 额
为 44,326 份， 整数 位后 小 数部分 的申 购份 额（0.24 份）对 应的 资金 返还 至投 资人账 户。具
体计算 公式 为： 
实际净 申购 金额=44,326× 1.1280=49,999.73 元 
退款金 额=50,000.00-49,999.73=0.27 元 
即投资 人投 资 50,000.00 元 从场内 申购 本基 金， 则可 得到 44,326 份 国泰 有色 份额 ， 同 时
应得退 款 0.27 元。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
47 
2 、赎回 金额的 计算方 式： 赎回金额 为按 实际确 认的 有效赎回 份额 乘以当 日基 金份额 净
值并扣 除相 应的 费用 ， 赎 回金额 单位 为元 。 上 述计 算结果 均按 四舍 五入 方法 ， 保 留至 小数 点
后 2 位 ，由 此产 生的 收益 或损失 由基 金财 产承 担。 具体计 算公 式为 ： 
赎回金 额=赎回 国泰 有色 份额 份数×T 日 国泰 有色 份额 基金份 额净 值 
赎回费 用= 赎 回金 额× 赎回 费率 
净赎回 金额= 赎回 金额- 赎回费用 
例：某 投资 人持 有本 基金 50,000.00 份场 外国泰 有色份额， 持有 0.5 年时 决定 赎回， 假
设赎回 当日 国泰 有色 份额 净值 1.2500 元 ，则 其获 得 的赎回 金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=50,000.00× 1.2500=62,500.00 元 
赎回费 用=62,500.00× 0.7%=437.50 元 
净赎回 金额=62,500.00-437.50=62,062.50 元 
即投资 人赎 回本 基金 50,000.00 份场 外国泰 有色 份额，持有 0.5 年， 假设 赎回 当日国泰
有色份额 净值 1.2500 元 ， 则其获 得的 净赎 回金 额 为 62062.50 元。 
3 、国泰 有色 份额 净 值的 计 算，保 留至 小数 点后 4 位 ，小数 点后 第 5 位四 舍五 入，由 此
产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担 。T 日的 国泰 有色 份额 净值 在当 天收 市后 计算 ， 并 在 T+1
日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监 会同 意， 可以 适当延 迟计 算或 公告 。 
八 、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接 受投 资人的 申
购申请 。 
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从而 损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3、5 、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停接 受投 资人申 购
申请 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒介 上刊登 暂停 申购 公告 。 如 果投资 人的 申购



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
48 
申请被 拒绝 ， 被拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的情 况消 除时 ， 基 金管 理人 应
及时恢 复申 购业 务的 办理 。 
九 、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之一 且基 金管 理 人 决 定 暂 停 接 受投 资人 的 赎 回 申 请 或 延 缓支 付赎 回 款 项
时，基 金管理 人应在 当日 报中国 证监会 备案， 已确 认的赎 回申请 ，基金 管理 人应足 额支付 ；
如暂时 不能 足额 支付 ， 应将 可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请
人， 未 支付 部分 可延 期支 付。 若 出现 上述 第 4 项所 述情形 ， 按 基金 合同 的相 关条款 处理 。 基
金份额 持有 人在 申请 赎回 时可事 先选 择将 当日 可能 未获受 理部 分予 以撤 销 。 当 出现暂 停赎 回
或延缓 支付 赎回 款项 时 ， 场 内赎回 申请 按照 深圳 证券 交易所 及中 国证 券登 记结 算有限 责任 公
司的有 关业 务规 则办 理。 在暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 况消 除时 ， 基 金管理 人应 及时
恢复赎 回业 务的 办理 并公 告。 
十 、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基 金单 个开 放日 内的 国泰有色 份额 净 赎回 申请 （ 赎回申 请份 额总 数加 上基 金转换 中
转出申 请份 额总 数后 扣除 申购申 请份 额总 数及 基金 转换中 转入 申请 份额 总数 后的余 额 ） 超过
前一开 放日 的基 金总 份额 （包括 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和 有色 B 份额 ） 的 10% ， 即认
为是发 生了 巨额 赎回 。 
2 、巨 额赎 回的 场外 处理 方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
49 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的 （ 包括国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 和 有色 B
份额 ）10% 的前 提下 ， 可 对 其余赎 回申 请延 期办 理 。 对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户
赎回申 请量 占赎 回申 请总 量的比 例 ， 确 定当日 受理 的赎回 份额 ； 对于未 能赎 回部分 ， 投资 人
在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转入下 一个 开放
日继续 赎回 ， 直到 全部 赎回 为止 ； 选 择取 消赎 回的 ， 当 日未获 受理 的部 分赎 回申 请将被 撤销 。
延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理 ， 无 优先权 并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值
为基础 计算 赎回 金额 ， 以 此类推 ， 直到 全部赎 回为 止。 如投 资人 在提交 赎回 申请时 未作 明 确
选择， 投资 人未 能赎 回部 分作自 动延 期赎 回处 理。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个 开放 日 以上 （含 2 个 开放 日 ）发 生巨 额赎 回， 如基 金管理 人
认为有 必要 ， 可 暂停 接受 国泰有色 份额 的 赎回 申请 ； 已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回
款项， 但不 得超 过 20 个 工 作日， 并应 当在 指定 媒介 公告。 
3 、巨 额赎 回的 场内 处理 方 式 
巨额赎 回的 场内 处理 ， 按照 深圳证 券交 易所 及中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的有关 业
务规则 办理 。 
4 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者 基 金管理 人网
站 在 3 个交 易日 内通 知基 金份额 持有 人， 说明 有关 处理方 法， 同时 在指 定媒介 上刊 登公告 。 
十 一、 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日国泰 有色 份额 的基 金份 额净 值。 
3 、 如发 生暂 停的 时间 超 过 1 日， 基金 管理 人可 以根 据 暂停申 购或 赎回 的时 间， 依照 《 信
息披露 办法 》 的有 关规 定 ， 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告；
也可以 根据 实际 情况 在暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ， 届时 不再 另行发 布重 新
开放的 公告 。 
十二、 基金 转换



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
50 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关机构 。 
十三、 定期 定额 投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期申购 金额 ， 每期 申购 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 
第十 一 部分


基 金 的 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与解 冻 
一、基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、 捐赠和 司法 强制 执行 等情 形而产 生
的非交 易过 户以 及注 册登 记机构 认可 、 符 合法 律法 规的其 它非 交易 过户 。 无 论在上 述何 种情
况下， 接受 划转 的主 体必 须是依 法可 以持 有本 基金 基金份 额的 投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 注册 登记机 构要 求提 供的 相关 资料， 对于 符合
条件的 非交 易过 户申 请按 基金注 册登 记机 构的 规定 办理 ， 并 按基 金注 册登 记机 构规定 的标 准
收费。 
二、基 金的 注册 登记 、系 统内转 托管 和跨 系统 转托 管 
1 、基 金份 额的 注册 登记 
（1）本 基金的 份额采 用分 系统登记 的原 则。场 外认 购或申购 的国泰 有色 份额 ，登记 在
登记结 算系 统 中 基金 份额 持有人 的开 放式 基金 账户 下； 场内 认购 、 申 购的 国泰 有色 份额，或
上市交 易的 有色 A 份额 和 有色 B 份额 ， 登记 在 证 券 登记系 统 基 金份 额持 有人 深圳证 券账 户
下。 
（2）登 记在 证 券登记 系统 中的 国泰 有色 份额 ， 可以 直接申请 场内 赎回， 不在 深圳证 券
交易所 上市 交易 ， 但 经基 金份额 持有 人申 请， 按 照 1 ：1 的 份额 配比 分拆 为有色 A 份额 和 有
色 B 份额 后， 可在 深圳 证 券交易 所上 市交 易。 
（3） 登记 在 证 券登 记系 统 中的有色 A 份额 和 有色 B 份额 在 深圳 证券 交易 所上 市交易 ，
不能直 接申 请场 内赎 回 ， 但 可按 照 1 ： 1 的份 额配 比申 请合并 为国泰 有色 份额 的 场内份 额后 ，



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
51 
再申请 场内 赎回 。 
（4）登 记在 登 记结算 系统 中的 国泰 有色 份额 ， 既可 以直接申 请场 外赎回 ，也 可以在 办
理跨系 统转 托管 业务 转至 证券登 记系 统 后 ，由 基金 份额持 有人 申请 ，按 照 1 ：1 的 份额 配比
分拆为 有色 A 份额 和有色 B 份额 ， 在深 圳证 券交 易 所上市 交易 。 
2 、系 统内 转托 管 
（1）系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份额在 登记 结算系 统 内 不同销 售
机构之 间或 证券 登记 系统 内不同 会员 单位 之间 进行 转托管 的行 为。 
（2）基 金份额 登记 在 登记 结算系统 的基 金份额 持有 人在变更 办理 国泰有色 份额 赎回 业
务的销 售机 构时 ，需 办理 已持有 国泰 有色 份额 的系 统内转 托管 。 
（3）基 金份额 登记在 证券 登记系统 的基 金份额 持有 人在变更 办理 国泰有色 份额 场内 赎
回的会 员单 位、 或变 更办 理 有色 A 份额 和有色 B 份额 上市 交易 的会 员单 位时 ，需办 理已 持
有基金 份额 的系 统内 转托 管。 
3 、跨 系统 转托 管 
（1）跨 系统转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的国泰 有色份额 在 登记结 算系 统 和证券
登记系 统 之 间进 行转 托管 的行为 。 
（2）本 基金跨 系统转 托管 的具体业 务按 照中国 证券 登记结算 有限 责任公 司的 相关规 定
办理。 
基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 
三、基 金份 额的 冻结 和解 冻 
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻 ， 以 及注册 登
记机构 认可 、符 合法 律法 规的其 他情 况下 的冻 结与 解冻。 
第 十二 部分


场 内 份 额配 对转 换 
根据基 金合 同约 定 ， 本 基金 自 2015 年 4 月 15 日起 办 理场内 的国泰 有色 份额 与 分级份 额
之间的 场内 份额 配对 转换 业务。 
一、场 内份 额配 对转 换业务 
1 、场内 份额配 对转换 业务 ：指 根据 基金 合同约 定， 场内的国泰 有色 份额 与分 级份额 之
间进行 转换 的行 为， 包括 分拆与 合并 。 
2 、 分 拆 ： 指 根据 基金 合同 约定， 场内 的国泰 有色 份额 按照 1：1 的基 金份 额配 比分拆 为
有色 A 份额 和有色 B 份额 的行为 。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
52 
3 、合 并： 指根 据基 金合 同 约定， 有色 A 份额 和 有色 B 份额 按照 1 ：1 的 基金 份 额配比
合并 为 场内 的国泰 有色 份额 的行 为。 
4 、场外 的 国泰 有色份额 不 进行份额 配对 转换。 场外 的 国泰有色 份额 通过 办理 跨系统 转
托管 业 务转 至场 内后 ， 可 按照场 内份 额配 对转 换规 则进行 操作 。 但深圳 证券 交易所 、 中国 证
券登记 结算 有限 责任 公司 、基金 合同 等另 有规 定的 除外。 
二、业 务办 理机 构 
本基金 场内 份额 配对 转换 业务的 办理 机构 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 基金份 额
持有人 ， 应 当在 场内 份额 配对转 换业 务办 理机 构的 营业场 所或 按其 提供 的其 他方式 ， 办 理场
内份额 配对 转换 。 深 圳证 券交易 所、 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司 或 基金 管理人 可根 据情
况变更 或增 减该 业务 的办 理机构 ，并 予以 公告 。 
三、业 务办 理时 间 
深圳证 券交 易所 交易 日上 午 9∶30-11 ∶30 和 下午 1 ∶00-3∶00 （ 基金 管理 人公 告暂停 份
额配对 转换 业务 时除 外） 。 
四、场 内份 额配 对转 换的 原则 
1 、场 内份 额配 对转 换以 份 额申请 。 
2 、如果 申请场 内份额 的分 拆， 国泰 有色 份额 的 场内 份额数， 必须 是相关 业务 公告规 定
份额的 正整 数倍 。 
3 、 如 果申 请场 内份 额的 合 并， 有色 A 份额 和有色 B 份额 必 须同 时配 对申 请， 且有色 A
份额 和 有色 B 份额 的份 额 数必须 分别 为相 关业 务公 告规定 份额 的正 整数 倍， 份额配 比 为 1：
1。 
4 、国泰 有色份额 的场 外份 额如需申 请进 行场内 份额 的分拆， 须跨 系统转 托管 为 国泰 有
色 份额 的场 内份 额后 方可 进行。 
5 、场 内份 额配 对转 换， 应 遵循届 时相 关机 构发 布的 相关业 务规 则。 
深圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 或 基金 管 理人 可视 情况 对上 述规定 作
出调整 ，并 在正 式实 施前 按照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上予 以公告 。 
五、业 务办 理程 序 
场内份 额配 对转 换 业 务的 办理 程 序， 遵循 深圳 证券 交易所 、 中 国证 券登 记结 算有限 责任
公司 的 相关 业务 规则 ，具 体见相 关业 务公 告。 
六、暂 停场 内份 额配 对转 换的情 形



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
53 
1 、深圳 证券交 易所、 中国 证券登记 结算 有限责 任公 司 、业务 办理 机构因 异常 情况无 法
办理该 业务 的情 形； 
2 、基金 管理人 根据本 基金 届时投资 运作 、交易 的实 际情形可 决定 是否暂 停办理 配对 转
换 业务 ； 
3 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形； 
4 、法律 法规、 深圳证 券交 易所规定 、中国 证券 登记 结算有限 责任 公司规定 或 经中国 证
监会认 定的 其他 情形 。 
发生前 述情 况之 一 且 基金 管理人 决定 暂停 场内 份额 配对转 换 的 ， 基金 管理 人应 在指定 媒
介 就暂 停场 内份 额配 对转 换业务 予以 公告 。 当 恢复 场内份 额配 对转 换业 务时 ， 基金 管理 人将
在指定 媒介 就恢 复场 内份 额配对 转换 业务 予以 公告 。 
七、业 务办 理费 用 
本基金 场内 份额 配对 转换 业务的 办理 机构 可对 该业 务的办 理收 取一 定的 费用 ， 具体见 相
关业务 公告 。 
八、 深圳 证券 交易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 调 整上 述规 则的 ， 基 金合同 将相
应予以 修改 ， 且 此项 修改 无须召 开基 金份 额持 有人 大会， 并在 本基 金更 新的 招募说 明书 中列
示。 
第十 三部 分


基 金 的 投资 
一、投 资目 标 
本基金 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求 基 金净 值收 益率 与业 绩比较 基准 之间 的 跟 踪偏 离度和 跟
踪误差 最小 化。 
二、投 资范 围 
本基金 的投资范围为 具有良好流 动性的金融工 具，包括 标 的指数成份股 及其备选成 份
股、 债 券、 债券 回购、 银 行存款 、 权 证、 股指 期货 以及 法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资
的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会相 关规 定） 。 
本基金所持有 的股票资 产 占基金资产的 比例为 90% －95% ，其中 标的指数成 份股及其
备选成 份股 的投 资比 例不 低于股 票资 产 的 90% ，且 不低于 非现 金资 产 的 80% 。每个 交易 日
日终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ，权 证投 资不 高于 基金资 产净 值 的 3% 。 
如法律 法规或监管机 构以后允许 基金投资其他 品种，基金 管理人在履行 适当程序后 ，



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
54 
可以将 其纳 入投 资范 围。 
三、投 资策 略 
1 、股 票投 资策 略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 股票 投资组 合，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动而 进行 相应 的调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份股 长期 停
牌、 成 份股 发生 变更 、 成 份股权 重由 于自 由流 通量 发生变 化、 成份 股公 司行 为、 市 场流 动性
不足等 ） 导 致本 基金 管理 人无法 按照 标的 指数 构成 及权重 进行 同步 调整 时， 基金管 理人 将对
投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟 踪误 差。 
在正常 市场情况下， 本基金的风 险控制目标是 追求 基金净 值收益率与业 绩比较基准 之
间的 日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。如 因标 的指数 编制 规
则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围 ， 基 金管 理人 应采 取合理 措施 避
免跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一步 扩大 。 
2 、债 券投 资策 略 
基于流 动性管理的需 要，本基金 可以投资于到 期日在一年 期以内的政府 债券、央行 票
据和金 融债 ，债 券投 资的 目的是 保证 基金 资产 流动 性并提 高基 金资 产的 投资 收益。 
3 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 投资股指期货 将主要选择 流动性好、交 易活跃的股 指期货合约。 本基金力争 利
用股指 期货 的杠 杆作 用， 降低股 票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ， 达 到有效 跟踪 标的
指数的 目的 。 
本基金 投资股指期货 的，基金管 理人应在季度 报告、半年 度报告、年度 报告等定期 报
告和招 募说 明书 （更 新） 等文件 中披 露股 指期 货交 易情况 ， 包 括投 资政 策、 持仓情 况、 损益
情况、 风险 指标 等， 并 充分 揭示股 指期 货交 易对 基金 总体风 险的 影响 以及 是否 符合既 定的 投
资政策 和投 资目 标。 
4 、基 金管 理人 运用 基金 财 产的决 策程 序 
（1） 投资 依据 
1 ）有 关法 律、 法规 、基 金 合同等 的相 关规 定； 
2 ）经 济运 行态 势和 证券 市 场走势 。 
（2） 投资 管理 体制 
本基金 管理人实行投 资决策委员 会领导下的基 金经理团队 制。投资决策 委员会负责 制



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
55 
定基金 投资 方面 的整 体投 资计划 与投 资原 则 ； 确 定基 金的投 资策 略和 在不 同阶 段的重 大资 产
配置比 例， 包括 大类 资产 配置比 例 （ 股票 、 转 债及 其他债 券） 以及 各类 属资 产内部 行业 比例
等； 审 批基 金经 理提 出的 投资组 合计 划和 重大 单项 投资。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 的决
策，负 责投 资组 合的 构建 、调整 和日 常管 理等 工作 。 
（3） 投资 程序 
1 ） 金 融工 程部 运用风 险监 测模型 以及 各种 风险 监控 指标， 结合 公司 内外 研究 报告， 对
市场预 期风 险和 投资 组合 风险进 行风 险测 算与 归因 分析， 依此 提出 研究 分析 报告。 
2 ） 投 资决 策委 员会依 据金 融工程 部、 研究 开发 部等 部门提 供的 研 究 报告 ， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 进
行基金 投资 管理 的日 常决 策。 
3 ） 基 金经 理以 基金合 同、 投资决 策委 员会 决议 、 金 融工程 部和 研究 开发 部研 究报告 等
为依据 建立 基金 的投 资组 合。 
4 ） 交 易管 理部 根据 基金 经 理下达 的交 易指 令制 定交 易策略 ， 完成 具体 证券 品种 的交易 。 
5 ） 金 融工 程部 等部 门根 据 市场变 化定 期和 不定 期对 基金进 行投 资绩 效评 估 ， 并提供 相
关绩效 评估 报告 。稽 核监 察部对 投资 计划 的执 行进 行日常 监督 和实 时风 险控 制。 
6 ）基金经理结合个 券的基本面情 况、流动性状况 、基金申 购 和赎回的现金 流量情况 、
金融工 程部 和稽 核监 察部 的绩效 评估 报告 和对 各种 风险的 监控 和评 估结 果 ， 对 投资组 合进 行
监控和 调整 。 
7 ） 本基 金管 理人 在确 保基 金份额 持有 人利 益的 前提 下有权 根据 市场 环境 变化 和实际 需
要调整 上述 投资 程序 ，并 在招募 说明 书中 更新 。 
四、投 资限 制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 
（1） 本基 金所 持有 的股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为 90% －95% ， 其中 标的 指数 成份股
及其备 选成 份股 的投 资比 例不低 于股 票资 产 的 90% ，且不 低于 非现 金资 产 的 80% ； 
（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，应当 保持 不低于 基
金资产 净 值 5% 的 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10% ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
56 
（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ； 
（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ； 
（8）本 基金持 有的同 一 （ 指同一信 用级 别 ） 资 产支 持证券的 比例 ，不得 超过 该资产 支
持证券 规模 的 10% ； 
（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ； 
（10 ） 本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 。 基 金持
有资产 支持 证券 期间 ， 如 果其信 用等 级下 降、 不再 符合投 资标 准 ， 应在 评级 报告发 布之 日 起
3 个月 内予 以全 部卖 出； 
（11 ） 本 基金 参与 股票 发 行申购 ， 所 申报 的金 额不 超过本 基金 的总 资产 ， 所 申报的 股票
数量不 超过 拟发 行股 票公 司本次 发行 股票 的总 量； 
（12 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ，在 全国 银行 间同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限 为 1 年 ，债 券回 购到 期后不 展期 ； 
（13） 本基 金参 与股 指期 货交易 依据 下列 标准 建构 组合： 
①在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ； 
②在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入期 货合 约价 值与 有价证 券市 值之 和， 不得 超过基 金资
产净值 的 100% ，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ； 
③在任 何交 易日 日终 ， 持 有 的卖出 期货 合约 价值 不得 超过基 金持 有的 股票 总市 值的 20% ； 
④基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当符 合
基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约 定； 
⑤在任 何交 易日 内交 易 （ 不包括 平仓 ） 的 股指 期货 合约的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日
基金资 产净 值 的 20% ； 
（14） 本基 金资 产总 值不 超过基 金资 产净 值 的 140% ； 
（15） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券/ 期货市场波动 、上市公司 合并、基金规 模变动、股 权分置改革中 支付对价等 基



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
57 
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ， 基金 管理 人应当 在相关
证券可 交易 的 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 在 上述 期间 内， 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金
托管人 对基 金投 资的 监督 与检查 自基 金合 同生 效之 日起开 始。 
如果法 律法 规对 上述 投资 比例限 制进 行变 更的 ， 以 变更后 的规 定为 准。 法律 法规或 监管
部门取 消上 述限 制， 如适 用于本 基金 ， 基金管 理人 在履行 适当 程序 后， 则本 基金投 资不 再 受
相关限 制。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 ， 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 ，
应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 ， 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 ， 防 范利益 冲突 ，
建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制， 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基
金托管 人的 同意 ， 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 ， 并
经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审
查。 
法律 、 行 政 法 规或监 管部 门取消 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金 ， 基 金管理 人在 履行适 当 程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 
五、业 绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 国证 有色 金属 行业 指数 收益率× 95%+ 银行 活期 存 款利率 （税
后）× 5% 。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
58 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护 投 资人 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若变 更标的 指数 、 业 绩比 较基 准 对基 金投 资范围 和投 资策 略无 实质 性影响 （ 包括 但
不限于 指数编 制单位 变更 、指数 更名等 事项） ，则无 需召开 基金份 额持有 人大 会，基 金管理
人应与 基金 托管 人协 商一 致后 ， 报 中国 证监会 备案 并及时 公告 。 若变更 业绩 比较基 准 、 标 的
指数涉 及本基 金投资 范围 或投资 策略的 实质性 变更 ，则基 金管理 人应就 变更 业绩比 较基准 、
标的指 数召 开基 金份 额持 有人大 会， 并报 中国 证监 会备案 。 
六、风 险收 益特 征 
本基金 虽为 股票 型指 数基 金， 但 由于 采取 了基 金份 额分级 的结 构设 计， 不同 的基金 份额
具有不 同的 风险 收益 特征 。 
运作过 程中 ，本 基金 共有 三类基 金份 额， 分别 为国泰 有色 份额 、有色 A 份额、有色 B
份额 。 其 中国泰 有色 份额 为普通 的股 票型 指数 基金 份额 ， 具 有较 高 预期 风险 、 较 高预 期收 益
的 特征，其 预期风险 和预期 收益均高 于混合型 基金、 债券型基 金和货币 市场基 金； 有色 A
份额 的 预期 风险 和预 期收 益较低 ；有色 B 份额 采用 了杠杆 式的 结构 ，预期 风 险和预 期收 益
有所放 大， 将高 于普 通的 股票型 基金 。 
七、基 金的 融资 融券 及转 融通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。 待 基金
参与融 资融 券和 转融 通业 务的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理人 可以 在不 改变 本基 金既有 投资 目
标、 策 略和 风险 收益 特征 并在控 制风 险的 前提 下， 参与融 资融 券业 务以 及通 过证券 金融 公司
办理转 融通 业务 ， 以 提高 投资效 率及 进行 风险 管理 。 届 时基 金参 与融资 融券 、 转 融通 等业 务
的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值 方法 及其 他相关 事项 按照
中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ，无需 召开 基金 份额 持有 人大会 决定 。 
八、基 金投 资组 合报 告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。



基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2017 年 4 月 20 日 复核
了本报 告中的 财务指 标、 净值表 现和投 资组合 报告 等内容 ，保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
59 
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2017 年 3 月 31 日， 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的
比例（%） 
1 权益投 资 1,531,773,160.82 93.16 
 其中： 股票 1,531,773,160.82 93.16 
2 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
3 贵金属 投资 
- - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产 
- - 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,212,614.97 6.52 
7 其他资 产 5,197,174.57 0.32 
8 合计 1,644,182,950.36 100.00 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
（1） 积极 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
（2） 指数 投资 按行 业分 类 的股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 
- - 
B 采矿业 571,251,864.50 
 
35.35 
 
C 制造业 960,521,296.32 59.43 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
60 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,531,773,160.82 94.78 
3、 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 股票投 资明 细 
（1） 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前十 名股 票投 资明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资
产净值 比
例（％ ） 
1 601899 紫金矿 业 31,559,002 106,669,426.76 6.60 
2 601600 中国铝 业 18,003,666 83,717,046.90 5.18 
3 600547 山东黄 金 2,132,706 76,308,220.68 4.72 
4 600111 北方稀 土 5,812,361 70,387,691.71 4.36 
5 600489 中金黄 金 5,265,987 61,717,367.64 3.82 
6 002460 赣锋锂 业 1,488,473 61,518,589.09 3.81 
7 000630 铜陵有 色 17,934,212 56,851,452.04 3.52 
8 002340 格林美 6,320,314 51,889,777.94 3.21 
9 000060 中金岭 南 4,480,981 49,918,128.34 3.09 
10 600219 南山铝 业 15,230,491 49,803,705.57 3.08 
（2） 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名股 票投 资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 
4、 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
61 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告为 末未 持有 权证。 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若 本基 金投 资股 指期货 ， 本 基金 将根 据风 险管理 的原
则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 有 选择 地投 资于 股指 期货。 套期 保值 将主 要采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。 
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并 结合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征 ， 通过 资产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。 
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的 ， 本 基金 将按 法律 法规 的规定 执
行。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 
11 、 投资 组合 报告 附注 
（1） 本报 告期 内基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制
日前一 年受 到公 开谴 责、 处 罚的 情况 。 
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的情 况。 
（3） 其他 各项 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 531,881.44 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 26,195.68 
5 应收申 购款 4,639,097.45 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 5,197,174.57



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
62 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 
（5） 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 
①期末 指数 投资 前十 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
②期末 积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票 。 
第 十四 部分


基 金 的 业绩 
基金业 绩截 止日 为 2016 年 12 月 31 日， 并经 基金 托管人 复核 。 
基金管 理人 依照 恪守 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④ 
①- ③ ②- ④ 
2015 年 3 月 30 日至 
2015 年 12 月 31 日 
-22.75% 3.46% -15.94% 3.12% -6.81% 0.34% 
2016 年度 -6.79% 2.09% -4.43% 2.09% -2.36% 0.00% 
2015 年 3 月 30 日至
2016 年 12 月 31 日 
-28.00% 2.77% -19.66% 2.59% -8.34% 0.18% 
注：2015 年 3 月 30 日为 基金合 同生 效日 。 
第十 五 部分


基 金 的 财产 
一、基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
二、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
三、基 金财 产的 账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规 、 规 范性 文件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户 、 期货 账
户 以及 投资 所需 的其 他专 用账户 。 开立 的基金 专用 账户与 基金 管理 人、 基金 托管人 、 基金 销
售机构 和基 金注册 登 记机 构自有 的财 产账 户以 及其 他基金 财产 账户 相独 立。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
63 
四、基 金财 产的 保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金注册 登记 机构 和基金 销售 机构 以其 自有 的财产 承担 其自
身的法 律责 任 ， 其债 权人 不得对 本基 金财 产行 使请 求冻结 、 扣押 或其他 权利 。 除 依法 律法 规
和《基 金合 同》 的规 定处 分外 ， 基金 财产 不得 被处 分。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
第十 六 部分


基 金 资 产估 值 
一、估 值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
二、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 股指 期货 合约 、 其它 投资
等资产 及负 债。 
三、估 值方 法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1） 交易 所上市 的有 价证 券 （包 括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （收 盘价 ） 估 值； 估 值日 无交易 的， 且最 近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行
机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 以最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ） 估 值； 如 最近 交易
日后经 济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 影响证 券价 格的 重大 事件 的， 可参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格 ； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
64 
化，按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生 了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 股票 ， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）已 公开发 行未上 市的 股票、债 券和 权证， 采用 估值技术 确 定 公允价 值， 在估值 技
术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下， 按成 本估 值 ； 
（3）已 公开发 行有明 确锁 定期的股 票， 同一股 票在 交易所上 市后 ，按交 易所 上市的 同
一股票 的估 值方 法估 值； 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ， 按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定
确定公 允价 值。 
基金管 理人 可根 据具 体情 况与基 金托 管人 商定 后 ， 调 整对处 于未 上市 期间 的有 价证券 的
估值方 法， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、股 指期 货合 约以 结算 价 格进行 估值 。国 家有 最新 规定的 ，按 其规 定进 行估 值。 
6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
65 
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
四、估 值程 序 
1 、 本 基金 作为 分级 基金， 按照有色 A 份额 和有色 B 份额的 净值 计算 规则 （具 体 计算 方
法见基 金合同 “第四 部分 基金份 额分级 与净值 计算 规则” 中“四、 基金 份额 净值的 计算”）
分别计 算并 公 告 T 日国泰 有色份额 、 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的 基金 份额 净 值。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.0001 元 ，小 数点 后 第 5 位四舍 五入 。国 家另 有规定 的，
从其规 定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及 各 类基 金份额 的基 金份 额净 值 ， 并 按规定 公
告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 各类 基金份 额的 基金
份额净 值结 果发 送基 金托 管人， 经基 金托 管人 复核 无误后 ，由 基金 管理 人 按 规定 对 外公布 。 
五、估 值错 误的 处理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 4 位以 内 （ 含第 4 位） 发生 估值 错误 时， 视 为基金 份额 净
值错误 。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或注册 登 记机 构、 或销 售机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 估值错 误， 导致 其他 当事 人遭受 损失 的， 过错 的责 任人应 当对 由于
该估值错误 遭受损失当事人 （ “ 受损方” ） 的直接损失按下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
66 
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正 ； 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ； 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其他当事人的利益损 失 （ “ 受损方” ） ，则 估值错 误责任方应赔偿受损方的 损失，并在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 ； 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 注册 登记机构 交易 数据的 ，由 基金注册
登记机 构进 行更 正， 并就 估值错 误的 更正 向有 关当 事人进 行确 认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时， 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正， 通报 基金 托 管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大 ； 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 ，并报 中国 证
监会备 案； 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
六、暂 停估 值的 情形



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
67 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
七、基 金净 值的 确认 
用于基金信息披露的 基金 资产净值和 各 类 基 金份 额的 基金份额净值由基 金管 理人负责
计算， 基金 托管 人负 责进 行复核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资
产净值 和国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的基金 份额 净值 并发 送给 基金托 管人 。
基金托 管人 对净 值计 算结 果复核 确认 后发 送给 基金 管理人 ， 由基 金管 理人 按规 定 对基 金净 值
予以公 布。 
八、特 殊情 形的 处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基
金托管 人 应 当积 极采 取必 要的措 施消 除 或 减轻 由此 造成的 影响 。 
第十 七部 分


基 金 的 收益 与分 配 
一、基 金利 润的 构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
二、基 金可 供分 配利 润 
基金 可供分 配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收益
的孰低 数。 
三、基 金收 益分 配原 则 
本基金 分级 份额 存续 期间 暂不进 行收 益分 配。 
在本基 金国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 、 有色 B 份额 的运作 期间 内， 基金 管理 人可根 据
实际情 况， 在履 行适 当程 序后 对 基金 收益 分配 原则 进行调 整， 并相 应修 改有色 A 份额 、 有
色 B 份额 基金 份额 净值 的 计算公 式等 ， 且 此项 修改 无需召 开基 金份 额持 有人 大会。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，并 报中 国证 监会 备案后 ，如 果终 止有色 A 份额、 有



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
68 
色 B 份额 的 运作 ，本 基金 将根据 基金 份额 持有 人大 会决议 调整 基金 的收 益分 配原则 。具 体
见基金 管理 人届 时发 布的 相关公 告。 
第十 八 部分


基 金 费 用与 税收 
一、基 金费 用的 种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数使 用许 可费 ； 
4 、基 金上 市费 及年 费； 
5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
6 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
7 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
8 、基 金的 证券/期货 交 易 费用； 
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
10 、基 金证券/ 期 货账 户 的 开户费 用、 银行 账户 维护 费用； 
11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.0% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 。 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 3 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径从 基金财 产中 一次
性支付 给基 金管 理人 ， 管 理人无 需再 出具 资金 划拨 指令。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付
日期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如 下 ： 
H ＝E× 0.22%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
69 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理
人核对 一致 的财 务数 据， 自动在 月 初 3 个 工作 日内 、 按照 指定 的账 户路 径从 基金财 产中 一次
性支取 ，管 理人 无需 再出 具资 金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。 
3 、标 的指 数使 用许 可费 
本基金 的标的 指 数使 用许可 费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02% 的年 费率 计提， 且收取 下
限为每 季度 人民 币 5 万元 （基金 合同 生效 日所 在季 度除外 ） 。 计算 方法 如下 ： 
H= E× 0.02%÷ 当 年天 数 
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数使用 许可 费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
标的指 数使 用许 可费 每日 计提， 按季 支付。 标的 指数 使用许 可费 的支 付由 基金 管理人 向
基金托 管人 发送 划付 指令 ， 经基金 托管 人复 核后 从基 金财产 中一 次性 支付 。 若遇 法定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。 
基金管 理人 可根 据指 数使 用许可 协议 ， 对 上述 计提 标准和 计提 方式 进行 合理 变更， 此项
变更无 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 基 金管 理人 将在 更新招 募说 明书 或其 他公 告中披 露基 金
最新适 用的 计提 标准 和计 提方法 。 
上述“ 一、 基 金费 用的 种类 中 第 4 －11 项 费用 ” ， 根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
三、不 列入 基金 费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
四、基 金税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
第 十九 部分


基 金 份 额折 算



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
70 
除分级 份额 终止 运作 的份 额折算 （ 详见 基金合 同第 二十 二 部分 的约 定） 外 ， 基金份 额折
算后， 本基 金的 运作 方式 不变。 
一、定 期份 额折 算 
在 有色 A 份额 和 有色 B 份额 存续 期内 的每 个会 计年 度（除 基金 合同 生效 日所 在会计 年
度外） 第一 个工 作日 ，本 基金将 按照 以下 规则 进行 基金的 定期 份额 折算 。 
1 、基 金份 额折 算基 准日 
每个会 计年 度 （除基 金合 同生效 日所 在会 计年 度外 ） 第 一个 工作 日。 但基 金 合同生 效日
至第 1 个定 期份 额折 算基 准日不 足 6 个月 的， 则该 年度可 不进 行定 期份额 折 算； 定 期份 额折
算基准 日 前 3 个 月内 发生 过不定 期份额 折 算的 ， 则 该年度 可不 进行 定期 份额 折算。 若基 金管
理人在 前述 情况 下决 定不 进行定 期份额 折 算的 ， 应至 少提 前 2 个 工作 日在 指定 媒介上 公告 不
进行定 期份额 折 算的 提示 性公告 。 
基金管 理人 可对 定期 份额 折 算的 基金 份额 折算 基准 日进行 调整 ， 并对 本基 金 《 基金合 同》
予以相 应修 改 ， 且此 项调 整无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。 基 金管 理人 在调 整实施 前 应 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒介 公告 。 
2 、基 金份 额折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 有色 A 份额 和国泰有色份额 。 
3 、基 金份 额折 算频 率 
每个会 计年 度进 行 1 次（ 可不进 行定 期份额 折 算的 除外） 。 
4 、基 金份 额折 算方 式 
（1 ） 每 个会 计年 度第 一个 工作日 为基 金份 额折 算基 准日 ， 本 基金 将在 该日 对 有色 A 份
额 进行 约定 收益 的定 期份 额折算 ， 国泰 有色 份额 的 基金份 额净 值也 相应 的进 行调整 。 在 基金
份额折 算前 与折 算后 ，有色 A 份额 和 有色 B 份额 的 份额配 比保 持 1 ：1 的比 例 。 
（2） 折算 前的 有色 A 份额 持有人 ， 以有色 A 份额 在 基金份 额折 算基 准日 的基 金份额 净
值超出 本 金 1.0000 元 部分 ，获得 新增 国泰 有色 份额 的份额 分配 。折 算不 改变 有色 A 份额 持
有人的 资产 净值 ，其 持有 的有色 A 份额 的基金 份额 净值折 算调 整 为 1.0000 元 、份额 数量 不
变，相 应折 算增 加场 内国泰 有色 份额 。 
（3） 折算 前的 国泰 有色 份额 的基 金份 额持 有人 ，以 每 2 份 国泰 有色 份额 ，按 1 份有色
A 份额 的 份额 分配 ， 获得 新增国泰 有色 份额。 持 有 场外国泰 有色 份额 的 持有 人将按 前述 折算
方式获 得新 增场 外国泰 有色 份额 ； 持有 场内 国泰 有色 份额的 持有 人将 按前 述折 算方式 获得 新



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
71 
增场内 国泰 有色 份额 。折 算不改 变国泰 有色 份额 持 有人的 资产 净值 。 
（4 ） 折 算不 改变 有色 B 份额 持有 人的 资产 净值 ， 其 持有的 有色 B 份额 的基 金 份额净 值
及份额 数量 不变 。 
按照上 述折 算方 法， 可能 会给基 金份 额持 有人 的资 产净值 造成 微小 误差 ， 视 为未改 变基
金份额 持有 人的 资产 净值 。 
5 、基 金份 额折 算公 式 
（1） 有色 A 份额 
? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ? 
有色 A 份额 持有 人持有 的 新增场 内国泰 有色 份额 的 份额数 为： 
? ? ? ? ? ?
后
前 前
NAV
NAV NUM 0000 . 1 - A A ?
 
其中：



? ?
前
A NUM
：基金 份额 折算 基准 日折 算前有色 A 份额 的份额 数 
? ?
后
A NUM
：基金 份额 折算 基准 日折 算后有色 A 份额 的份额 数 
? ?
前
A NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算前有色 A 份额 的基金 份 额净值 
? ?
后
A NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算后有色 A 份额 的基金 份 额净值 
前
NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算前国泰 有色 份额 的 基金 份额净 值 
后
NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算后国泰 有色 份额 的 基金 份额净 值 
有色 A 份额 折算 新增的场内 国泰 有色 份额 数取 整计 算 （ 最小 单位 为 1 份） ， 不 足 1 份的
零碎份 ， 按各 个零碎 份从 大到小 的排 序 ， 依次 向相 应的基 金份 额持 有人 记 增 1 份， 直到 所有
零碎份 的合 计份 额分 配完 毕。 
（2） 有色 B 份额 
每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 有色 B 份额 的 基金份 额净 值及 其份 额数 。 
（3） 国泰 有色 份额



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
72 
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ? 
折算后 国泰 有色 份额 持有 人持有 的新 增国泰 有色 份额 的份 额数 为： 
? ?
后
前 后 前
NAV
NUM NAV NAV ? ?
 
其中： 
前
NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算前国泰 有色 份额 的 基金 份额净 值 
后
NAV
：基金 份额 折算 基准 日折 算后国泰 有色 份额 的 基金 份额净 值 
前
NUM
：基金 份额 折算 基准 日折 算前国泰 有色 份额 的 份额 数 
国泰有色 份额 的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用截 位法 保 留至 小数 点 后 两位 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 ； 国泰 有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 
份） ， 不足 1 份的 零碎 份， 按各个 零碎 份从 大到 小的 排序， 依次 向相 应的 基金 份额持 有人 记
增 1 份 ，直 到所 有零 碎份 的合计 份额 分配 完毕 。 
在实施 基金 份额 折算 时， 基金份 额 折 算基 准日 折算 前 国泰 有色 份额 的基 金份 额净值 、 有
色 A 份额 的 基金 份额净 值 等具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公告 。 
6 、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司 的相 关业 务规 定暂 停有色 A 份额 和有色 B 份额 的 上市交 易和 国
泰 有色 份额 的申 购或 赎回 等相关 业务 ，具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
7 、基 金份 额折 算结 果的 公 告 
基金份额 折算 结束后 ，基 金管理人 应按 照《信 息披 露办法》 在指 定 媒介 公告 折算结果 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
二、不 定期 份额 折算 
除以上 定期 份额 折算 外 ， 本 基金还 将在 国泰 有色 份额 的基金 份额 净值 大于 或等 于 1.5000
元 时以 及有色 B 份额 的 基金 份额 净值 小于 或等 于 0.2500 元 时进 行不 定期 份额 折算 。 
1 、国泰 有色 份额 的 基金 份 额净值 大于 或等 于 1.5000 元时 
（1） 基金 份额 折算 基准 日 
如果某 个工 作日 国泰 有色 份额的 基金 份额 净值 大于 或等于 1.5000 元 ，基 金管 理人应确



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
73 
定 基金 份额 折算 基准 日 。 基 金份额 折算 基准 日 的 具体 日期 ， 详 见基 金管 理人 届时 发布的 公 告 。 
（2） 基金 份额 折算 对象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 有色 A 份额 、有色 B 份额 、 国泰 有色 份额 。 
（3） 基金 份额 折算 频率 
不定期 。 
（4） 基金 份额 折算 方式 
① 折算 前的 有色 A 份额 持 有人， 以有色 A 份额 在基 金份额 折算 基准 日的 基金 份额净 值
超出本 金 1.0000 元部 分， 获得新 增国泰 有色 份额 的 份额分 配。 折算 不改 变有色 A 份额 持有
人的资 产净 值， 其持 有的 有色 A 份额 净 值折算 调整 为 1.0000 元 、份 额数 量不 变，相 应折 算
增加场 内国泰 有色 份额 ； 
② 折算 前的 有色 B 份额 持 有人， 以有色 B 份额 在基 金份额 折算 基准 日的 基金 份额净 值
超出本 金 1.0000 元 部分 ， 获得新 增国泰 有色 份额 的 份额分 配。 折算 不改 变有色 B 份额 持有
人的资 产净 值， 其持 有的 有色 B 份额 净 值折 算调 整 为 1.0000 元、 份额 数量 不 变，相 应折 算
增加场 内国泰 有色 份额 ； 
③ 折算 前的 国泰 有色 份额 持有人 ， 获 得新 增国泰 有色 份额 的份 额分 配。 折算 不改变 国泰
有色份额 持 有人 的资 产净 值，其 持有 的国泰 有色 份额 净值 折算 调整 为 1.0000 元，份 额数 量
相应折 算增 加 。 持有 场外 国泰有色 份额 的 持有 人将 折算增 加场 外国泰 有色 份额 ； 持 有场 内 国
泰 有色 份额 的持 有人 将折 算增加 场内 国泰 有色 份额 。 
按照上 述折 算方 法， 可能 会给基 金份 额持 有人 的资 产净值 造成 微小 误差 ， 视 为未改 变基
金份额 持有 人的 资产 净值 。 
（5） 基金 份额 折算 公式 
①有色 A 份额 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
 
折算后 有色 A 份额 持有 人 持有的 新增 国泰 有色 份额 的份额 数为 ： 
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
A NUM A NAV ?
 
其中：






































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
74 
? ?
前
A NUM
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 A 份额 的份 额数 
? ?
后
A NUM
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 A 份额 的份 额数 
? ?
前
A NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 A 份额 的基 金份额 净 值 
? ?
后
A NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 A 份额 的基 金份额 净 值 
有色 A 份额 折算 新增的 场 内 国泰 有色 份额 数取 整计 算 （ 最小 单位 为 1 份） ， 不 足 1 份的
零碎份 ， 按各 个零碎 份从 大到小 的排 序 ， 依次 向相 应的基 金份 额持 有人 记 增 1 份， 直到 所有
零碎份 的合 计份 额分 配完 毕。 
②有色 B 份额 
? ? 1.0000 ?
后
B NAV 
? ? ? ?
前 后
B NUM B NUM ?
 
折算后 有色 B 份额 持有 人 持有的 新增 国泰 有色 份额 的份额 数为 ： 
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
B NUM B NAV ?
 
其中：



? ?
前
B NUM
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 B 份额 的 份额 数 
? ?
后
B NUM
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 B 份额 的 份额 数 
? ?
前
B NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 B 份额 的 基金 份额 净 值 
? ?
后
B NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 B 份额 的 基金 份额 净 值 
有色 B 份额 折 算新 增的 场 内 国泰 有色 份额 数取 整计 算 （最 小单 位 为 1 份） ， 不 足 1 份的
零碎份 ， 按各 个零碎 份从 大到小 的排 序 ， 依次 向相 应的基 金份 额持 有人 记 增 1 份， 直到 所有
零碎份 的合 计份 额分 配完 毕。 
③ 国泰 有色 份额 
0000 . 1 ?
后
NAV 
折算后 国泰 有色 份额 持有 人持有 的新 增国泰 有色 份额 的份 额数 为： 
? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
NUM NAV ?




































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
75 
其中： 
后
NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 国泰有色 份额 的 基金 份额 净值 
前
NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 国泰有色 份额 的 基金 份额 净值 
前
NUM
：份额 折算 基准 日折 算前 国泰有色 份额 的 份额 数 
国泰有色 份额 的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用截 位法 保 留至 小数 点 后 两位 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 ； 国泰 有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 
份） ， 不足 1 份的 零碎 份， 按各个 零碎 份从 大到 小的 排序， 依次 向相 应的 基金 份额持 有人 记
增 1 份 ，直 到所 有零 碎份 的合计 份额 分配 完毕 。 
在实施 基金 份额 折算 时 ， 份额折 算基 准日 折算 前国泰 有色 份额 的基 金份 额净 值、 有色 A
份额 的 基金 份额 净值 、有色 B 份额 的 基金 份额 净值 等具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公
告。 
（6） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司 的相 关业 务规 定暂 停有色 A 份额 和有色 B 份额 的 上市交 易和 国
泰 有色 份额 的申 购或 赎回 等相关 业务 ，具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
（7） 基金 份额 折算 结果 的 公告 
基金份额 折算 结束后 ，基 金管理人 应按 照《信 息披 露办法》 在指 定 媒介 公告 折算结果 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
2 、有色 B 份额 的 基金 份额 净值小 于或 等 于 0.2500 元时 
（1） 基金 份额 折算 基准 日 
如果某 个工 作日 有色 B 份额 的基金 份 额净 值小 于或 等于 0.2500 元 ，基 金管 理 人 应确 定
基金份 额 折 算基 准日 。 基 金份额 折算 基准 日的 具体 日期， 详见 基金 管理 人届 时发布 的公告 。 
（2） 基金 份额 折算 对象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 有色 A 份额 、有色 B 份额 、 国泰 有色 份额 。 
（3） 基金 份额 折算 频率 
不定期 。 
（4） 基金 份额 折算 方式 
① 折算 不改 变有色 B 份额 持有人 的资 产净 值， 其持 有的国 泰有色 B 份额 的基 金份额 净



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
76 
值折算 调整 为 1.0000 元 、 份额数 量相 应折 算调 整；



②有色 A 份额 与 有色 B 份额 的基 金份 额配 比保 持 1 ：1 的 比例 不变 ； 
③ 折算不改变 有色 A 份额 持有人的资 产净值，其 持有的 有色 A 份额 净值 折算调整为
1.0000 元、 份额 数量 折算 调整， 相应 折算 增加 国泰 有色份额 ；



④ 折算 不改 变国泰 有色 份额 持有 人的 资产 净值 ， 其持 有的国泰 有色 份额 净 值折 算调整 为
1.0000 元、 份额 数量 相应 折算调 整。 
按照上 述折 算方 法， 可能 会给基 金份 额持 有人 的资 产净值 造成 微小 误差 ， 视 为未改 变基
金份额 持有 人的 资产 净值 。 
（5） 基金 份额 折算 公式 
①有色 B 份额 
? ? 1.0000 ?
后
B NAV 
? ?
? ? ? ?
1.0000
前 前
后
B NAV B NUM
B NUM
?
? 
其中：



? ?
前
B NUM
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 B 份额 的 份额 数 
? ?
后
B NUM
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 B 份额 的 份额 数 
? ?
前
B NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 B 份额 的 基金 份额 净 值 
? ?
后
B NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 B 份额 的 基金 份额 净 值 
不定期 折算 后有色 B 份额 的份额 数取 整计 算 （ 最小 单 位为 1 份） ， 不 足 1 份的 零 碎份，
按各个零 碎份 从大到 小的 排序，依 次向 相应的 基金 份额持有 人记 增 1 份，直 到所有零 碎份
的合计 份额 分配 完毕 。 
②有色 A 份额 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ? ? ?
后 后
B NUM A NUM ?
 
折算后 有色 A 份额 持有 人 持有的 新增 国泰 有色 份额 的份额 数为 ： 
? ? ? ? ? ?
1.0000
1.0000 ? ? ?
后 前 前
A NUM A NAV A NUM




































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
77 
其中：



? ?
后
A NUM
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 A 份额 的份 额数 
? ?
后
B NUM
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 B 份额 的 份额 数 
? ?
前
A NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 有色 A 份额 的基 金份额 净 值 
? ?
后
A NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 有色 A 份额 的基 金份额 净 值 
不定期 折算 后有色 A 份额 的份额 数及 不定 期折 算后 有色 A 份额 新增 的场内 国泰 有色 份
额 数取 整计 算 （最 小单 位 为 1 份） ， 不 足 1 份的 零 碎份 ， 按 各个 零碎 份从 大 到小的 排序 ， 依
次向相 应的 基金 份额 持有 人记 增 1 份 ，直 到所 有零 碎份的 合计 份额 分配 完毕 。 
③ 国泰 有色 份额 
0000 . 1 ?
后
NAV 
折算后 国泰 有色 份额 持有 人持有 的国泰 有色 份额 的 份额数 为： 
0000 . 1
前 前
NUM NAV ?
 
其中： 
后
NAV
：份额 折算 基准 日折 算后 国泰有色 份额 的 基金 份额 净值 
前
NAV
：份额 折算 基准 日折 算前 国泰有色 份额 的 基金 份额 净值 
前
NUM
：份额 折算 基准 日折 算前 国泰有色 份额 的 份额 数 
国泰有色 份额 的 场外 份额 经折算 后的 份额 数采 用截 位法 保 留至 小数 点 后 两位 ， 由此产 生
的误差 计入 基金 财产 ； 国泰 有色 份额 的场 内份 额经 折算后 的份 额数 取整 计算 （最小 单位 为 1 
份） ， 不足 1 份的 零碎 份， 按各个 零碎 份从 大到 小的 排序， 依次 向相 应的 基金 份额持 有人 记
增 1 份 ，直 到所 有零 碎份 的合计 份额 分配 完毕 。 
在实施 基金 份额 折算 时 ， 份额折 算基 准日 折算 前国泰 有色 份额 的基 金份 额净 值、 有色 A
份额 的 基金 份额 净值 、有色 B 份额 的 基金 份额 净值 等具体 见基 金管 理人 届时 发布的 相关 公
告。 
（6） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司 的相 关业 务规 定暂 停有色 A 份额 和有色 B 份额 的 上市交 易和 国



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
78 
泰 有色 份额 的申 购或 赎回 等相关 业务 ，具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
（7） 基金 份额 折算 结果 的 公告 
基金份额 折算 结束后 ，基 金管理人 应按 照《信 息披 露办法》 在指 定 媒介 公告 折算结果 ，
并报中 国证 监会 备案 。 
三、特 殊情 况的 处理 
若在某一个会计年度 的定 期份额折算基准日发 生基 金合同约定的本基金 不定 期份额折
算的情 形时 ， 基 金管 理人 本着维 护基 金份 额持 有人 利益的 原则 ， 根 据具 体情 况选择 按照 定期
份额折 算的 规则 或者 不定 期份额 折算 的规 则进 行基金 份额 折算 。 
四、其 他事 项 
基金管 理人 、 深圳证 券交 易所 、 中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司有 权调 整上 述规则 ， 对
本基金 《基 金合 同》 予以 相应修 改， 并在 本基 金更 新的招 募说 明书 中列 示。 且此项 修改 无须
召开基 金份 额持 有人 大会 。 
第 二十 部分


有色 A 份额和 有色 B 份额的 终止 运作 
一、经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ， 有色 A 份额和有色 B 份额 可申 请终 止 运作。 该
基金份 额持 有人 大会 决议 须经本 基金 所有 份额 以特 别决议 的形 式表 决通 过 ， 即 须经参 加基 金
份额持 有人 大会 的国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和 有色 B 份额 各自 的基 金份 额 持有人 或其 代
理人所 持表 决权 的三 分之 二以上 （含 三分 之二 ）通 过方为 有效 。 
二、有色 A 份额 和有色 B 份额终 止运 作后 的份 额折 算 
有色 A 份额 和 有色 B 份额 终止运 作后 ，除 非基 金份 额持有 人大 会决 议另 有规 定的， 有
色 A 份额 和 有色 B 份额 将 全部折 算成 场内 国泰 有色 份额 。 
1 、份 额折 算基 准日 
份额折 算基 准日 为分 级份 额终止 运作 日， 即 有色 A 份额和 有色 B 份额 终止 运 作日（ 如
该日为 非工 作日 ，则 顺延 至下一 个工 作日 ）。 
2 、份 额折 算方 式 
分级份 额终 止运 作日 ，有色 A 份额 和有色 B 份额 按 届时各 自基金 份 额净 值与 国泰有色
份额 基 金份 额 净 值之 比折 算为国泰 有色 份额 。 
3 、份 额折 算计 算公 式： 
有色 A 份额 折算 的 国泰 有色 份额 份额 数=
? ? ? ?
NAV
A NAV A NUM ?




































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
79 
有色 B 份额 折 算的 国泰 有色 份额 份额 数=
? ? ? ?
NAV
B NAV B NUM ?
 
其中： 
? ? A NUM 、 ? ? B NUM 分别 指折 算前 有色 A 份额 和有色 B 份额 的 份额 数 ，即分 级份 额
终止运 作日 闭市 后有色 A 份额和 有色 B 份额 的份 额 数； 
? ? A NAV 、 ? ? B NAV 、NAV ： 分别 指折 算前 有色 A 份额 、 有色 B 份额 和国泰 有色 份
额 的基 金份 额净 值， 即分 级份额 终止 运作 日闭 市后 有色 A 份额 、 有色 B 份额 和国泰 有色 份
额 的基 金份 额净 值。 
4 、份 额折 算后 的基 金运 作 
有色 A 份额 和 有色 B 份额 全部折 算为 场内 国泰 有色 份额后 ，本 基金 转型 为国 泰 国证 有
色金属 行业 指数 证券 投资 基金（LOF ），接受 场外 与场内 申购 和赎 回。 
5 、份 额折 算的 公告 
有色 A 份额 和有色 B 份额 进行份 额折 算结 束后 ， 基 金管理 人应 在 2 个 工作 日 内在指 定
媒介 公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
第 二十 一部分


基 金 的会 计与 审计 
一、基 金会 计政 策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
二、基 金的 年度 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
80 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒介 公 告并 报中 国证 监会备 案。 
第 二十 二部 分


基 金 的信 息披 露 
一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、 《 基金合 同》
及其他 有关 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的媒介 和 基金 管理人 、 基 金托 管人 的互 联 网网站 （以 下简 称 “ 网站” ） 等媒介 披露 ，
并保证 基金 投资 人 能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性 、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、法 律、 行政 法规 和 中 国 证监会 规定 禁止 的其 他行 为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
81 
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 人 重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金 投 资人 决策 的全 部事项 ，说 明基金 认
购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘要 登载在 指定 媒介 上 ； 基 金 管理人 、 基金 托管 人应 当 将 《 基金 合同 》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 上市 交易 公告 书 
有色 A 份额 、 有色 B 份额 获准在 深圳 证券 交易 所上 市交易 的， 基金 管理 人应 当在基 金
份额上 市交 易前至少 3 个 工作日 ， 在 指定 媒介 上登 载上市 交易 公告 书 。 
（ 五） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》生 效后 ，在 有色 A 份额 和 有色 B 份额 开始上 市交 易或 者国泰 有色 份额 开
始办理 申购或 者赎回 前， 基金管 理人应 当至少 每周 公告一 次基金 资产净 值和 国泰有色 份额 、
有色 A 份额 和有色 B 份额 各自的 基金 份额 净值 。 
在 有色 A 份额 和 有色 B 份额 开始 上市 交易 或者 国泰 有色份额 开 始办 理国泰 有色 份额 申
购或者 赎回 后 ， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通过 网站 、 基 金份 额 发售机构 以 及其
他媒介 ，披 露开 放日 的国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和有色 B 份额 各自 的 基 金 份额净 值和 基



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
82 
金份额 累计 净值 。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 国泰 有色份额 、
有色 A 份额 和 有色 B 份额 各自的 基金 份额 净值 。基 金管理 人应 当在 前款 规定 的市场 交易 日
的次日 ，将 基金 资产 净值 、 国泰 有色 份额 、有色 A 份额和 有色 B 份额 各自 的 基金份 额净 值
和基金 份额 累计 净值 登载 在指定 媒介 上。 
（ 六） 国泰 有色 份额 申购 、赎回 价格 
基金管 理人 应当 在 《基 金合 同》 、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明国泰 有色 份额 申购 、
赎回价 格的 计算 方式 及有 关申购 、 赎 回费 率， 并 保证 投资人 能够 在基 金份 额发 售 机构 查阅 或
者复制 前述 信息 资料 。 
（ 七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 
（ 八） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ， 有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 个工 作日 内编 制临 时报 告书， 予以
公告 ， 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派
出机构 备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
83 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管 部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金注册 登 记机 构； 
21 、国泰 有色 份额 开 始办 理申购 、赎 回； 
22 、国泰 有色 份额 申 购、 赎回费 率及 其收 费方 式发 生变更 ； 
23 、国泰 有色 份额 发 生巨 额赎回 并延 期办理 ； 
24 、国泰 有色 份额 连 续发 生巨额 赎回 并暂 停接 受赎 回申请 ； 
25 、国泰 有色 份额 暂 停接 受申购 、赎 回申 请后 重新 接受申 购、 赎回 ； 
26 、本 基金 开始 办理 或暂 停接受 场内 份额 配对 转换 ； 
27 、本 基金 暂停 接受 场内 份额配 对转 换后 恢复 办理 场内份 额配 对转 换； 
28 、本 基金 实施 基金 份额 折算；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
84 
29 、有色 A 份额 和有色 B 份额终 止运 作； 
30 、有色 A 份额 和有色 B 份额终 止运 作后 有色 A 份额 和有色 B 份额 的 份额 折 算； 
31 、有色 A 份额 和有色 B 份额上 市交 易 、 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 或终 止上市 ； 
32 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 九） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（ 十） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十一 ） 本 基金 投资 股指 期货， 需按 照法 规要 求在 季度报 告、 半年 度报 告、 年度报 告等
定期报 告和 招募 说明 书 （ 更 新） 等 文件 中披 露股 指期 货 交易情 况， 包括 投资 政策、 持仓情 况、
损益情 况、 风险 指标 等， 并 充分揭 示股 指期 货交 易对 基金总 体风 险的 影响 以及 是否符 合既 定
的投资 政策 和投 资目 标等 。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 各类 基金 份额的 基金 份额净 值 、 基 金份额 申购 赎回价 格 、 基 金
定期报 告和 定期 更新 的招 募说明 书等 公开 披露 的相 关基金 信息 进行 复核 、 审 查， 并 向基 金管
理人出 具书 面文 件或 者盖 章确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介 披 露信 息， 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
85 
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的 办 公场
所 ，供 公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 办公 场所 ， 以供 公众
查阅、 复制 。 
第 二十 三部分


风 险 揭示 
一、系 统性 风险 ： 
市场风 险是 指由 于经 济、 政治 、 环 境等 因素的 变化 对证券 价格 造成 的影 响， 其主要 包 括
利率风 险、 政策 风险 、经 济周期 风险 、通 货膨 胀风 险。 
1 、利率 风险： 对于股 票投 资而言， 利率 的变化 将导 致证券市 场资 金供求 状况 、上市 公
司的融 资成 本和 利润 水平 等发生 变化 ， 同时 改变 市场 参与者 对于 后市 利率 变化 方向及 幅度 的
预期， 这将直 接影响 证券 价格发 生变化 ，进而 影响 本基金 的收益 水平。 对于 债券投 资而言 ，
利率的 变化 不仅 会影 响债 券的价 格及 投资 人对 于后 市的预 期 ， 而 且会 带来 票息 的再投 资风 险 ，
对基金 的收 益造 成影 响。 
2 、政策 风险： 因国家 宏观 政策（如 货币 政策、 财 政 政策、产 业政 策、区 域发 展政策 ，
进出口 贸易 政策 等） 发生 变化， 导致 市场 价格 波动 而产生 风险 。 
3 、经济 周期风 险：宏 观经 济运行具 有周 期性的 特点 ，宏观经 济的 运行状 况将 直接影 响
上市公 司的 经营 、 盈 利情 况。 证 券市 场对 宏观 经济 运行状 况的 直接 反应 将影 响本基 金的 收益
水平。 
4 、购买 力风险 ：购买 力风 险又称通 货膨 胀风险 ，是 由于通货 膨胀 、货币 贬值 造成投 资
人实际 收益 水平 下降 的风 险。 
二、非 系统 性风 险： 
非系统 性风 险是 指个 别行 业或个 别证 券特 有的 风险 ， 包括 上市 公司 经营 风险、 信用风 险
等。 
1 、经营 风险： 上市公 司的 经营状况 受多 种因素 影响 ，如市 场 、技 术、竞 争、 管理、 财
务等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 ，从 而导 致股 票价 格变动 的风 险。 
2 、信用 风险： 指基金 在交 易过程发 生交 收违约 ，或 者基金所 投资 债券的 发行 人出现 违
约、 无 法支 付到 期本 息， 或 者由于 债券 发行 人信 用等 级下降 等原 因造 成的 基金 资产损 失的 风



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
86 
险。 
三、流 动性 风险 
流动性 风险 主要 包括 以下 两个方 面： 一方 面是 指在 市场或 个股 流动 性不 足的 情况下 ， 基
金管理 人可 能无 法迅 速、 低成本 地变 现或 调整 基金 投资组 合的 风险 。 另 一方 面是指 本基 金面
临大量 赎回 而无 法及 时变 现其资 产而 造成 的风 险。 
四、运 作风 险 
1 、管理 风险： 指在基 金管 理运作过 程 中 ，由于 基金 管理人的 知识 、经验 、判 断、决 策
等主观 因素 的限 制而 影响 其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、 证券 价格 走势 的判 断而产 生的 风
险，或 者由 于 基 金管 理人 内部控 制不 完善 而导 致基 金财产 损失 的风 险。 
2 、交 易风 险： 指在 基金 投 资交易 过程 中由 于各 种原 因造成 的风 险。 
3 、运作 风险： 由于运 营系 统、网络 系统 、计算 机或 交易软件 等发 生技术 故障 等突发 情
况而造 成的 风险 ，或 者由 于操作 过程 中的 疏忽 和错 误而产 生的 风险 。 
4 、道德 风险： 指业务 人员 道德行为 违规 产生的 风险 ，包括由 内幕 交易、 违规 操作、 欺
诈行为 等原 因造 成的 风险 。 
五、特 定风 险 
1 、有色 A 份额 的 本金 及 约定收 益的 风险 
基金管 理人 不承 诺也 不保 证 有色 A 份额 的 基金 份额 持有人 获得 约定 收益 或不 亏损， 在
本基金 出现 极端 损失 的情 形下， 有色 A 份额 的基 金份 额持有 人的 收益 可能 低于 其约定 收益 ，
也 存在 遭受 本金 损失 的风 险。 
2 、指 数化 投资 风险 
（1） 标的 指数 的系 统性 风 险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能由于 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 。 当 国证 有色 金属 行 业指 数 下 跌时 ， 本 基金面 临基 金净
值与国证 有 色金 属 行 业指 数 同步 下跌 的风 险。 
（2） 投资 替代 风险 
因特殊 情况 （ 比如市 场流 动性不 足 、 个 别成份 股被 限制投 资等 ） 导致本 基金 无法获 得 足
够数量 的股 票时 ， 基 金管 理人将 搭配 使用 其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进 行适 当的 替
代，由 此可 能对 基金 产生 不利影 响。 
（3） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
87 
标的指 数为 主题 指数 ， 并 不代表 整个 股票 市场 ， 标 的指数 成份 股的 平均 回报 率与整 个股
票市场 的平 均回 报率 存在 偏离。 
（4） 基金 投资 组合 回报 与 标的指 数回 报偏 离的 风险 
由于基 金投 资过 程中 存在 流动性 风险 、 交易 成本 和国证 有色 金属 行业 指数 成份 股调整 等
情况导 致基 金投 资组 合回 报与标 的指 数回 报存 在跟 踪偏离 风险 ，主 要影 响因 素可能 包括 ： 
1 ）基 金运 作过 程中 发生 的 费用， 包括 交易 成本 、市 场冲击 成本 、管 理费 和托 管费等 ； 
2 ）当标 的指数 调整成 份股 构成，或 成份 股公司 发生 配股、增 发等 行为导 致该 成份股 在
指数中 的权 重发 生变 化， 或标的 指数 变更 编制 方法 时， 基 金在 相应 的组 合调 整中可 能暂 时扩
大与标 的指 数的 构成 差异 ，而且 会产 生相 应的 交易 成本， 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差扩大 ； 
3 ） 投资 人申 购、 赎 回可 能 带来一 定的 现金 流或 变现 需求， 在遭 遇标 的指 数成 份 股停牌 、
摘牌或 流动 性差 等情 形时 ， 基金 可能 无法 及时 调整 投资组 合或 承担 冲击 成本 ， 导致 跟踪 偏离
度和跟 踪误 差扩 大； 
4 ）在指 数化投 资过程 中， 基金 管理 人对 指数基 金的 管理能力 ，如 跟踪技 术手 段、买 入
卖出的 时机 选择 等都 会对 本基金 的收 益产 生影 响 ， 从 而影响 本基 金对 业绩 比较 基准的 跟踪 程
度；本 基金 将进 行被 动型 的股票 投资 并通 过多 项风 险控制 方式 降低 跟踪 风险 。 
（5） 标的 指数 变更 风险 
根据基 金合 同 的 规定 ， 本 基金可 能变 更标 的指 数， 基金的 投资 组合 将随 之调 整， 基金 的
风险收 益特 征 可 能发 生变 化，投 资人 还须 承担 投资 组合调 整所 带来 的风 险与 成本。 
3 、特 有的 运作 风险 
（1） 上市 交易 风险



本基金 在基 金合 同生 效后 ， 有色 A 份额 和有色 B 份额 在深 圳证 券交 易所 上市 交易。 由
于上市 期间 可能 因信 息披 露导致 基金 停牌 ， 投 资人 在 停牌期 间不 能买 卖有色 A 份额和 有色 B
份额 ， 产生 风险 ；同 时， 可能因 上市 后交 易对 手不 足导致 有色 A 份额 与有色 B 份额 产生 流
动性风 险。 
（2） 杠杆 机制 风险



本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ， 具有较 高预 期风险 、 较高 预期收 益的 特征 ， 其 预
期风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。有色 A 份额的 预期 风
险和预 期收 益较 低； 有色 B 份额 采 用了 杠杆 式的 结 构，预 期风 险和 预期 收益 有所放 大， 将
高于普 通的 股票 型基 金。






































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
88 
由于有色 B 份额 内含 杠杆 机制的 设计 ，其 份额 净值 的变动 幅度 将大 于国泰 有色 份额 和
有色 A 份额 净 值的 变动 幅 度，即 有色 B 份额 净值 变 动的波 动性 要高 于其 他两 类基金 份额 。
并且， 随着 国泰 有色 份额 的基金 份额 净值 的变 化， 有色 B 份额 的实 际杠 杆大 小也在 发生 变
化，从 而影 响着 有色 B 份额 净值 变动 的波 动性 。 
（3）折/ 溢价 交易 风险



有色 A 份额 与 有色 B 份额 上市交 易后 ，由 于受 到市 场供求 关系 的影 响， 基金 份额的 交
易价格与 基金份额净值可 能出现偏 离并出现折/ 溢价风险。 本 基金份额配对转换机制有 助于
降低折/ 溢价 交易 风险 ，但 有色 A 份额 和有色 B 份 额 仍有可 能处 于折/ 溢价 交易 状态。 另外 ，
由于份 额配 对转 换机 制的 存在， 有色 A 份 额和有色 B 份 额的 交易 价格 可能 会 相互影 响。 
（4） 基金 份额 风险 收益 特 征变化 风险



根据本 基金 的份 额折 算的 设计， 本基 金将 进行 定期 份额折 算和 不定 期份 额折 算， 在 实施
基金份 额折 算后 ， 有色 A 份额 持 有人 或 有色 B 份额 持有人 将会 获得 一定 比例 的场内 国泰 有
色 份额 ，因 此其 所持 有的 基金份 额将 面临 风险 收益 特征出 现变 化的 风险 。 
在 定期 份额 折算 的 基 金份 额折算 基准 日 ， 本基 金将 对 有色 A 份额 和 国泰 有色 份额进行
定期份 额折 算， 将有色 A 份额 的 基金 份额 净值 大 于 1.0000 元 的部 分折 算成 场 内 国泰 有色 份
额 分配 给有色 A 份额 持有 人，因 此， 原有色 A 份额 持有人 所持 有的 部分 基金 份额的 风险 收
益特征 将会 发生 改变 。 
在 国泰 有色 份额 的基 金份 额净值 大于 或等 于 1.5000 元时以 及有色 B 份额 的 基 金份额 净
值小于 或等 于 0.2500 元时 ， 本基 金将 进行 不定 期份 额折算 。 原 有色 A 份额 和 有色 B 份额 持
有人将 会获 得一 定比 例的 场内国泰 有色 份额 ， 因此 原 有色 A 份额 、有色 B 份额 持有 人所 持
有的部 分基 金份 额的 风险 收益特 征将 会发 生改 变。 
当有色 A 份额 和 有色 B 份额 终止 运作 后， 有色 A 份额 和有色 B 份额 将 全部 折算 成场内
国泰有色 份额， 因 此基 金份 额持有 人所 持有 的基 金份 额将面 临风 险收 益特 征出 现变化 的 风 险 。 
（5） 份额 折算 风险



场外份 额进 行份 额折 算时 计算结 果 保 留至 小数 点 后 两位 ， 小 数点 后两 位以 后的 部分舍 去 ，
由此产 生的 误差 计入 基金 财产。 场内 份额 进行 份额 折算时 计算 结果 保留 至整 数位 （ 最小 单位
为 1 份 ） ， 不足 1 份 的零 碎份， 按各 个零 碎份 从大 到小的 排序 ， 依 次向 相应 的基金 份额 持有
人记 增 1 份 ，直 到所 有零 碎份的 合计 份额 分配 完毕 。 
场内购 买的 有色 A 份额 或 有色 B 份额 的 投资 人由 于 份额折 算而 新增 持有 的国泰 有色 份



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
89 
额 可能 面临 无法 赎回 的风 险。 由于 在二 级市 场可 以做 交易的 证券 公司 并不 全部 具备 基 金销 售
业务资 格 ， 而 只有 具备 基金 销售业 务资 格 的 证券 公司 才可以 允许 投资 人赎 回基 金份额 。 因此 ，
如果投 资人 通过 不具 备 基 金销售 业务 资格 的证 券公 司购买 有色 A 份额 或有色 B 份额 ，在 其
参与份 额折 算后 ， 折 算新 增的国泰 有色 份额 并 不能 被赎回 。 投 资人 可以 选择 在份额 折算 前将
有色 A 份额 或 有色 B 份额 卖出， 或者 将新 增的 国泰 有色份额 通 过转 托管 业务 转入具 有基金
销售业 务资 格 的 证券 公司 后赎回 基金 份额 。 
（6） 份额 配对 转换 业务 中 存在的 风险



基金合 同 生 效后 ，在 国泰 有色份额 、 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的 存续 期内 ， 基金管 理
人将根 据 基 金合 同 的 约定 办理国泰 有色 份额 与 有色 A 份额 、 有色 B 份额 之间 份 额配对 转换 。
一方面 ，份 额配 对转 换业 务的办 理可 能改 变 有色 A 份额和 有色 B 份额 的市 场 供求关 系， 从
而可能 影响 其交 易价 格； 另一方 面 ， 份 额配对 转换 业务可 能出 现暂 停办 理的 情形 ， 投 资人 的
份额配 对转 换申 请也 可能 存在不 能及 时确 认的 风险 。 
（7） 基金 的收 益分 配



本基金 分级 份额 存续 期间 暂不进 行收 益分 配。 
在定期 份额 折算 的 基 金份 额折算 基准 日 ， 基 金管 理人 将根据 基金 合同 的约 定对 本基金 的
有色 A 份额 和国泰 有色 份额 实施 定期 份额 折算 。基 金份额 折算 后， 如果 出现 新增份 额的 情
形， 投资 人可 通过赎 回折 算后新 增份 额的 方式 获取 投资回 报 ， 但 是， 投资 人 通过赎回 折 算后
的新增 份额 以获 取投 资回 报的方 式并 不等 同于 基金 收益分 配 ， 投 资人 不仅 须承 担相应 的交 易
成本， 还可 能面 临基 金份 额赎回 的价 格波 动风 险。 
六、其 他风 险 
主要是 由某 些不 可抗 力因 素，如 战争 、自 然灾 害等 造成的 基金 财产 损失 的风 险。 
第 二十 四部分


基金 的终 止与 清算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自生 效后 方可 执行 ， 并 自决议 生
效后两 日内 在指 定媒介 公 告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
90 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
91 
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ， 分 别计 算国泰 有色 份额 、有色 A 份额和 有色 B 份额
各自的 应计 分配 比例 ，并 据此由 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和有色 B 份额 各 自的基 金份 额
持有人 根据 其持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
第 二十 五部分


基 金 合同 的内 容摘 要 
一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务 
（一） 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 
投资人 持有 本基 金基 金份 额的行 为即 视为 对 《 基金 合同 》 的 承认 和接受 ， 投 资人自 依据
《基金 合同 》 取 得基 金份 额， 即 成为 本基 金份 额持 有人和 《基 金合 同》 的当 事人， 直至 其不
再持有 本基金 的基金 份额 。基金 份额持 有人作 为《 基金合 同》当 事人并 不以 在《基 金合同 》
上书面 签章 或签 字为 必要 条件。 
国泰有色 份额 、 有色 A 份额 和有色 B 份额 仅 在其 各 自份额 类别 内拥 有同 等的 权益。 如
果有色 A 份额 和 有色 B 份额 终止 运作 ， 则 在终 止有色 A 份额 和 有色 B 份额 的 运作后 ， 本 基
金每份 基金 份额 具有 同等 的合法 权益 。 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依 法转 让其 持有 的有色 A 份额 和 有色 B 份额 ， 依法申 请赎 回其 持有 的国泰 有色 份
额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
92 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ， 自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金 管理 人的 权利 和义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ； 
（2）自 《 基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 人的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
93 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 注册 登记机构 办理 基金注 册登 记业务 并
获得《 基金 合同 》规 定的 费用；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资融 券；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15 ） 选择、更换律 师事务所、 会计师事务所 、证券/ 期货 经纪商或其他 为基金提供 服
务的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
的业务 规则 ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
94 
金合同 》 等法 律文 件的 规定 ， 按 有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定 国泰 有色 份额申 购、
赎回的 价格 ； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理国泰 有色 份额 的申 购与 赎回 申请 ，及时 、足 额支 付赎 回款 项； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资人提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资人
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；







































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
95 
（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 托管 人的 权利 和义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资人 的利 益； 
（4） 根 据相 关市 场规 则， 为基金 开设 资金 账户 、 证 券账户 、 期 货账 户等 投资 所需账 户，
为基金 办理 证券 交易 资金 清算； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管 人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
96 
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按 规定 开设 基金 财产 的资金 账户 、 证 券账 户、 期 货账户 等投 资所 需账 户， 按照 《 基
金合同 》的 约定 ，根 据基 金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 国泰有色 份额 的 申购 、赎 回价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
97 
基金份 额持有 人出席 会议 并表决 。基金 份额持 有人 大会的 审议事 项应分 别由 国泰有色 份额 、
有色 A 份额 与有色 B 份额 基金份 额持 有人 独立 进行 表决。 国泰 有色 份额、 有色 A 份额 与 有
色 B 份额 基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 在其 份额类 别内 拥有 平等 的投 票权， 且相 同
类别基金 份额的同等投票权不因基 金份额持有人取得基金份 额的方式（场内认/ 申购、 场外
认/ 申购 、自 动分 离、 分拆 、合并 或上 市交 易） 而有 所差异 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
1 、召 开事 由 
（1） 当出 现或 需要 决定 下 列事由 之一 的， 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 ： 
1 ）终 止《 基金 合同》 ； 
2 ）更 换基 金管 理人 ； 
3 ）更 换基 金托 管人 ； 
4 ）转 换基 金运 作方 式； 
5 ）提 高基 金管 理人 、基 金 托管人 的报 酬标 准； 
6 ）变 更基 金类 别； 
7 ）本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
8 ）变 更基 金投 资目 标、 范 围或策 略（ 法律 法规 和中 国证监 会另 有规 定的 除外 ） ； 
9 ）变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
10 ）终 止有色 A 份额 与 有色 B 份额 的运 作； 
11 ） 基金 管理 人或 基金 托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
12 ）单 独或 合计 持 有 10% 以上（ 含 10% ） 基金 份额 的基金 份额 持有 人（ ①以 基金管 理
人收到 提议 当日 的基 金份 额计算 ，下 同； ②“ 单独 或合计 持 有 10% 以上 （ 含 10% ）基 金份
额”指 单独 或合 计持 有国泰 有色 份额 、有色 A 份额 与 有色 B 份额 各 自的 基金 总份额 10% 以
上基金 份额 的基 金份 额持 有人， 下同 ）就 同一 事项 书面要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
13 ）终 止有色 A 份额 、 有色 B 份额 上市 ，但 因本 基 金不再 具备 上市 条件 而被 深圳证 券
交易所 终止 上市 的除 外； 
14 ）对 基金 当事 人权 利和 义务产 生重 大影 响的 其他 事项； 
15 ）法律 法规、 《基金 合同 》或中国 证监 会规定 的其 他应当召 开基 金份额 持有 人大会 的
事项。 
（2）以 下情况 可由基 金管 理人和基 金托 管人协 商后 修改，不 需召 开基金 份额 持有人 大



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
98 
会： 
1 ）调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2 ）法 律法 规要 求增 加的 基 金费用 的收 取； 
3 ）在法 律法 规 和《基 金合 同》规定 的范 围内调 整国泰 有色份额 的 申购费 率、 调低赎 回
费率或 变更 收费 方式 ； 
4 ）因相 应的法 律法规 、深 圳证券交 易所 或中国 证券 登记结算 有限 责任公 司的 相关业 务
规则发 生变 动而 应当 对《 基金合 同》 进行 修改 ； 
5 ）对《 基金合 同》的 修改 对基金份 额持 有人利 益无 实质性不 利影 响或修 改不 涉及《 基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
6 ） 按照 法律 法规 和 《基 金 合同》 规定 不需 召开 基金 份 额持有 人大 会的 以外 的其 他情形 。 
1 、会 议召 集人 及召 集方 式 
（1）除 法律法 规规定 或《 基金合同 》另 有约定 外， 基金份额 持有 人大会 由基 金管理 人
召集。 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集。 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。 基 金管 理人 决定 召集 的， 应 当自 出具 书面 决定 之日起




















 60 日内 召开 ； 基
金管理 人决 定不 召集 ， 基 金托管 人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应 当由 基金托 管人 自行召 集 ， 并 自
出具书 面决 定之 日 起 60 日 内召开 并告 知基 金管 理人 ，基金 管理 人应 当配 合 。 
（4 ） 单 独或 合计 持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金 份 额 的基金 份额 持有 人就 同一 事项书 面
要求召 开基 金份 额持 有人 大会， 应当 向基 金管 理人 提出书 面提 议。 基金 管理 人应当 自收 到书
面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的基 金份 额持 有人 代表和 基金 托
管人。 基金 管理 人决 定召 集的， 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日内 召开 ；基 金管理 人决 定
不召集 ，单 独或 合计 持 有 10% 以 上（ 含 10% ）基 金 份额的 基金 份额 持有 人仍 认为有 必要 召
开的， 应当 向基 金托 管人 提出书 面提 议。 基金 托管 人应当 自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决
定是否 召集 ， 并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金管 理人 ； 基 金托管 人决 定召
集的， 应当 自出 具书 面决 定之日 起 60 日 内召 开 并 告 知基金 管理 人， 基金 管理 人应当 配合 。 
（5 ） 单 独或 合计 持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求
召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持 有 10%



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
99 
以上 （ 含 10% ） 基 金份 额 的基金 份额 持有 人有 权自 行召集 ， 并 至少 提前 30 日 报中国 证监 会
备案 。 基 金份 额持有 人依 法自行 召集 基金 份额 持有 人大会 的 ， 基 金管理 人 、 基金托 管人 应当
配合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6） 基 金份 额持 有人 会议 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地 点、 方 式和 权益 登记 日 。 
3 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金份 额持 有人 大会， 召集 人应 于会 议召 开前 30 日 ， 在指 定媒介 公 告。 基 金
份额持 有人 大会 不得 就未 经公告 的事 项进 行表 决 。 基 金份额 持有 人大 会通 知应 至少载 明以 下
内容： 
1 ）会 议召 开的 时间 、地 点 和会议 形式 ； 
2 ）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决方 式； 
3 ）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4 ） 授 权委 托证 明的 内容 要 求 （ 包括 但不 限于 代理 人身 份， 代理 权限 和代 理有 效期 限等） 、
送达时 间和 地点 ； 
5 ）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6 ）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7 ）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2）采 取通讯 开会方 式并 进行表决 的情 况下， 由会 议召集人 决定 在会议 通知 中说明 本
次基金 份额 持有 人大 会所 采取的 具体 通讯 方式 、 委 托的公 证机 关及 其联 系方 式和联 系人 、 书
面表决 意见 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 另行 书面通 知基 金托管人 到指 定地点 对表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 另行 书面通 知基 金管 理人 到指 定地点 对表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应另 行书 面通 知基 金管 理人和 基金 托管
人到指 定地 点对 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对书面 表决
意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 
4 、基 金份 额持 有人 出席 会 议的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式以 及法 律法 规或 监管 机构允 许
的其他 方式 召开 ，会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
（1 ） 现 场开 会 。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
100 
或基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
1 ）亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 、受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委托 人的代 理投 票授权 委托证 明符合 法律 法规、 《 基金合 同》 和会议 通知的 规定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
2 ）经核 对，汇 总到会 者出 示 的在权 益登 记日持 有基 金份额的 凭证 显示， 有效 的基金 份
额不少 于本 基金 在权 益登 记日基 金总 份额 的二 分之 一 （ ①含 二分 之一 ， 下 同； ②指全 部有 效
凭证所 对应 的国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和 有色 B 份额分 别占 权益 登记 日国泰 有色 份额 、
有色 A 份额 和有色 B 份额 各自基 金总 份额 二分 之一 以上， 下同） 。 若 到会 者在 权益登 记日 代
表的有 效的 基金 份额 少于 本基金 在权 益登 记日 基金 总份额 的二 分之 一 ， 召 集人 可以在 原公 告
的基金 份额 持有 人大 会召 开时间 的 3 个月 以后 、6 个 月以内 ， 就 原定 审议 事项 重新召 集基 金
份额持 有人 大会 。 重新 召集 的基金 份额 持有 人大 会到 会者在 权益 登记 日代 表的 有效的 国泰 有
色 份额 、 有色 A 份额 、 有色 B 份额 应不 少于 本基 金 在权益 登记 日国泰 有色 份额 、 有色 A 份
额 、有色 B 份额 各 自基 金 总份额 的三 分之 一。 
（2）通 讯开会 。通讯 开会 系指基金 份额 持有人 将其 对表决事 项的 投票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1 ）会议 召集人 按《基 金合 同》约定 公布 会议通 知后 ，在两个 工作 日内连 续公 布相关 提
示性公 告； 
2 ）召集 人按基 金合同 约定 通知基金 托管 人（如 果基 金托管人 为召 集人， 则为 基金管 理
人） 到指 定地 点对书 面表 决意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如 果基 金托 管
人为召 集人 ， 则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ； 
3 ）本人 直接出 具书面 意见 或授权他 人代 表出具 书面 意见的， 基金 份额持 有人 所持有 的
国泰有色 份额 、 有色 A 份额 、有色 B 份额 分 别占 权 益登记 日国泰 有色 份额 、 有色 A 份额、
有色 B 份额 各 自基 金总 份 额的二 分 之 一 （ 含二 分之 一） ； 若本 人直 接出 具书 面 意见或 授权 他
人代表 出具 书面 意见 基金 份额持 有人 所持 有的 国泰 有色份额 、 有色 A 份额 、 有色 B 份额 小
于在权 益登 记日 国泰 有色 份额、 有色 A 份额 、有色 B 份额 各自 基金 总份 额的 二分之 一， 召



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
101 
集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后、6 个月 以内 ， 就原 定审 议
事项重 新召 集基 金份 额持 有人大 会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大会 应当 有代 表三分 之一 以
上 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 、 有色 B 份额 各自 基 金份额 的基 金份 额持 有人 直接出 具书 面
意见或 授权 他人 代表 出具 书面意 见； 
4 ）上述 第 3） 项中直 接出 具书面意 见的 基金份 额持 有人或受 托代 表他人 出具 书面意 见
的代理 人， 同时 提交 的持 有基金 份额 的凭 证、 受托 出具书 面意 见的 代理 人出 具的委 托人 持有
基金份 额的凭 证及委 托人 的代理 投票授 权委托 证明 符合法 律法规、 《基 金合同 》和会 议通知
的规定 ，并 与基 金注 册登 记机构 记录 相符 。 
（3）在 法律法 规和监 管机 关允许的 情况 下，本 基金 的基金份 额持 有人亦 可采 用其他 非
书面方 式授 权其 代理 人出 席基金 份额 持有 人大 会 ， 具体方 式在 会议 通知 中列 明 。 
（4）在 会议召 开方式 上， 本基金亦 可采 用其他 非现 场方式或 者以 现场方 式与 非现场 方
式相结 合的 方式 召开 基金 份 额持 有人 大会 ， 会议 程序 比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进
行。 基 金份 额持 有人 可以 采用书 面、 网络 、 电 话、 短信或 其他 方式 进行 表决 ， 具体 方式 由会
议召集 人确 定并 在会 议通 知中列 明。 
5 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止 《基 金合 同》 、 更 换基 金 管理人 、 更 换基 金托 管人 、 与其 他基 金合 并、 终止 有色 A 份额 与
有色 B 份额 的运 作、 法律 法规及 《基 金合 同》 规定 的其他 事项 以及 会议 召集 人认为 需提 交
基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
（2） 议事 程序 
1 ）现 场开 会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表主 持； 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ，



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
102 
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 （ 含二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
2 ）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ，在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 
6 、表 决 
国泰有色 份额 、 有色 A 份额 和有色 B 份额 的 基金 份 额持有 人持 有的 每一 份基 金份额 在
其份额 类别 内拥 有同 等的 投票权 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一般 决议， 一般 决议 须经参 加大 会的 国泰 有色 份额、 有色 A 份额 和有色 B 份额 的
基金份 额持 有人 或其 代理 人所持 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和有色 B 份额 各 自类别 内的 表
决权的 二分之 一以上 （含 二分之 一）通 过方为 有效 ；除下 列第 （2 ） 项 所规定 的须以 特别决
议通过 事项 以外 的其 他事 项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2） 特别 决议， 特别 决议 应当经 参加 大会 的国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 和 有色 B 份额
的基金 份额 持有 人或 其代 理人所 持国泰 有色 份额 、 有色 A 份额 和 有色 B 份额 各自类 别内 的
表决权 的三 分之 二以 上 （ 含三分 之二 ） 通 过方 可做 出。 转 换基 金运 作方 式、 更换基 金管 理人
或者基 金托 管人 、 终止 有色 A 份额 和 有色 B 份额 的 运作 、 终 止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他
基金合 并以 特别 决议 通过 方为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 人身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资人 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面 表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
103 
7 、计 票 
（1） 现场 开会 
1 ）如大 会由基 金管理 人或 基金托管 人召 集，基 金份 额持有人 大会 的主持 人应 当在会 议
开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基金 份 额 持 有人 代 表 与 大会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由
基金管 理人 或基 金托 管人 召集， 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额 持有
人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 中 选 举三 名 基 金 份额
持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的， 不影 响计 票的效 力。 
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如果 会议主 持人或 基金 份额持有 人或 代理人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以在 宣
布表 决 结果 后立 即对 所投 票数要 求进 行重 新清 点。 监票人 应当 进行 重新 清点 ， 重新 清点 以一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 
4 ）计票 过程应 由公证 机关 予以公证 ，基 金管理 人或 基金托管 人拒 不出席 大会 的，不 影
响计票 的效 力。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
8 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在指 定媒介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束
力。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
104 
9 、本部 分关于 基金份 额持 有人大会 召开 事由、 召开 条件、议 事程 序、表 决条 件等的 规
定， 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 ， 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ， 基
金管理 人提 前公 告后 ， 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整， 无需 召开 基金 份额持 有人 大会
审议。 
三、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 本基 金合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于可 不经 基金 份额 持有人 大会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、关 于《 基金 合同 》变 更的基 金份 额持 有人 大会 决议 自 生效 后方 可执 行， 并自决
议生效 后两 日内 在指 定媒介 公告 。 
（ 二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
105 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（ 四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（ 五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，分 别计 算国泰 有色 份额 、有色 A 份额和 有色 B 份额
各自的 应计 分配 比例 ，并 据此由 国泰 有色 份额 、有色 A 份额 和有色 B 份额 各 自的基 金份 额
持有人 根据 其持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 
（ 六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 公告 。 
（ 七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
四、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 应经 友
好协商 解决 ， 但 若未 能以 协商方 式解 决的 ， 则 任何 一方有 权将 争议 提交 中国 国际经 济贸 易仲
裁委员 会， 仲裁 地点 为北 京市， 按照 其时 有效 的仲 裁规则 进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是终 局的 ， 对
仲裁各 方当 事人 均具 有约 束力。 
争议处 理期 间， 基金 合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
106 
五、基 金合 同存 放地 和投资 者取 得基 金合 同的 方式 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资人 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 
第 二十 六部分


托 管 协议 的内 容摘 要 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层 
邮政编 码：200082 
法定代 表人 ： 陈 勇胜 
成立日 期：1998 年 3 月 5 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[1998]5 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 壹仟 万元 人民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他业务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 ：中 国建 设银行 ） 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ：王 洪章 
成立日 期：2004 年 09 月 17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范围 ：吸 收公众 存款 ；发放短 期、 中期、 长期 贷款；办 理国 内外结 算； 办理票 据



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
107 
承兑与 贴现； 发行 金融 债 券； 代 理发行 、 代理 兑付 、 承销政 府债 券； 买 卖政 府债券、 金融 债
券； 从 事同 业拆 借； 买 卖 、 代理 买卖 外汇； 结汇、 售汇； 从事 银行 卡业 务； 提供信 用证 服务
及担保 ；代理 收付款 项及 代理保 险业务 ；提供 保管 箱服务 ；代理 资金清 算； 各类汇 兑业务 ；
代理政 策性 银行 、 外 国政 府和国 际金 融机 构贷 款业 务； 贷 款承 诺； 组织 或参 加银团 贷款 ； 外
汇存款 ； 外汇 贷款； 外汇 汇款； 外汇借 款； 发 行 、 代理发 行、 买 卖或 代理 买 卖股票 以外 的外
币有价 证券 ； 外汇 票据 承 兑和贴 现 ； 自 营、 代客 外汇 买卖 ； 外 币兑 换； 外汇 担保 ； 资 信调 查、
咨询、 见证 业务 ； 企 业、 个人财 务顾 问服 务； 证券 公司客 户交 易结 算资 金存 管业务 ； 证 券投
资基金 托管 业务 ； 企 业年 金托管 业务 ； 产业投 资基 金托管 业务 ； 合格境 外机 构投资 者境 内 证
券投资 托管 业务 ； 代 理开 放式基 金业 务； 电话 银行 、 手机 银行 、 网 上银 行业 务； 金 融衍 生产
品交易 业务 ；经 国务 院银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一）基 金托 管人根 据有 关法律法 规的 规定及 《 基 金合同》 的约 定，对 基金 投资范围 、
投资对 象进行 监督。 《基金 合同》 明确约 定基金 投资 风格或 证券选 择标准 的， 基金管 理人应
按照基 金托 管人 要求 的格 式提供 投资 品种 池， 以便 基金托 管人 运用 相关 技术 系统， 对基 金实
际投资 是否 符合 《基 金合 同》 关于 证券 选择标 准的 约定进 行监 督 ， 对存 在疑 义的事 项进 行 核
查。 
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股 、
债券、 债券 回购 、 银 行存 款、 权 证、 股指 期货 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其
他金融 工具 （但 须符 合中 国证监 会相 关规 定） 。 
本基金 所持 有的 股票 资产 占基金 资 产 的比 例 为 90% －95% ， 其中 标的 指数 成份 股及其 备
选成份 股的 投资 比例 不低 于股票 资产 的 90% ， 且不 低于非 现金 资产 的 80% 。 每个交 易日 日
终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券， 权证 投资 不高 于基 金资产 净值 的 3% 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
（二） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对 基金 投资 、 融资 、 融
券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1 、本 基金 所持 有的 股票 资 产占基 金资 产的 比例 为 90% －95% ，其 中标 的指 数成 份股及
其备选 成份 股的 投资 比例 不低于 股票 资产 的 90% ， 且不低 于非 现金 资产 的 80% ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
108 
2 、每个 交易日 日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保证金 后， 应当保 持不 低于基 金
资产净 值 5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
3 、本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％； 
4 、 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5 ％； 
5 、本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的 10 ％； 
6 、本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
7 、 本 基金 持有的 同一( 指同 一信 用级别) 资产 支持证券 的比 例，不 得超 过该资产 支持 证
券规模 的 10 ％； 
8 、 本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ； 
9 、本基 金参与 股票发 行申 购，所申 报的 金额不 超过 本基金的 总资 产，所 申报 的股票 数
量不超 过拟 发行 股票 公司 本次发 行股 票的 总量 ； 
10 、 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40 ％； 在全 国银 行间 同业 市场中 的债 券回 购最 长期 限为 1 年， 债券 回购 到期 后不展 期； 
11 、 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ， 其公 允价 值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 20%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的 10 % ； 
12 、 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的 10% ； 
13 、 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超
过基金 资产 净值 的 100% 。 其中， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券） 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押 式回 购） 等； 
14 、 本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的 20% ； 
15 、 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当
符合《 基金 合同 》关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 
16 、 本基 金在 任何交 易日 内交易 （ 不包 括平仓 ） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值 的 20% ；



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
109 
17 、本 基金 资产 总值 不超 过基金 资产 净值 的 140% ； 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为 准。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券/ 期货市场波动 、上市公司 合并、基金规 模变动、股 权分置改革中 支付对价等 基
金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ， 基金 管理 人应当 在相 关
证券可 交易 的 10 个 交易 日 内进行 调整 ，但 中国 证监 会规定 的特 殊情 形除 外 。 
（三） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 本托 管协议 第十
五条第 九款 基金 投资 禁止 行为进 行监 督 。 基 金托 管人 通过事 后监 督方 式对 基金 管理人 基金 投
资禁止 行为 进行 监督 。 
（四） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 参与
银行间 债券 市场 进行 监督 。 基金管 理人 应在 基金 投资 运作之 前向 基金 托管 人提 供符合 法律 法
规及行 业标 准的 、 经 慎重 选择的 、 本基 金适用 的银 行间债 券市 场交 易对 手名 单， 并约 定各 交
易对手 所适 用的 交易 结算 方式 。 基 金管 理人 应严 格按 照交易 对手 名单 的范 围在 银行间 债券 市
场选择 交易 对手 。 基 金 托管 人监督 基金 管理 人是 否按 事前提 供的 银行 间债 券市 场交易 对手 名
单进行 交易。 基金管 理人 可以每 半年对 银行间 债券 市场交 易对手 名单及 结算 方式进 行更新 ，
新名单 确定前 已与本 次剔 除的交 易对手 所进行 但尚 未结算 的交易 ，仍应 按照 协议进 行结算 。
如基金 管理 人根 据市 场情 况需要 临时 调整 银行 间债 券市场 交易 对手 名单 及结 算方式 的 ， 应 向
基金托 管人 说明 理由 ，并 在与交 易对 手发 生交 易 前 3 个工 作日 内与 基金 托管 人协商 解决 。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制， 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易， 并负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管 人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担， 然后 再向相 关交 易对
手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 管理人 投资
流通受 限证 券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券， 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定， 明确 基金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
110 
作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
1 、本基 金投资 的流通 受限 证券须为 经中 国证监 会批 准的非公 开发 行股票 、公 开发行 股
票网下 配售 部分 等在 发行 时明确 一定 期限 锁定 期的 可交易 证券 ， 不包 括由 于发 布重大 消息 或
其他原 因而 临时 停牌 的证 券、 已发 行未 上市证 券 、 回购交 易中 的质 押券 等流 通受限 证券 。 本
基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。 
本基金投资的流通受 限证 券限于可由中国证券 登记 结算有限责任公司或 中央 国债登记
结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管， 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的证券 。 
本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 ， 基金 管理 人负 责相 关工作 的
落实和 协调 ， 并 确保 基金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的受 限证券 登记 存管
问题， 造成 基金 托管 人无 法安全 保管 本基 金资 产的 责任与 损失 ， 及 因受 限证 券存管 直接 影响
本基金 安全 的责 任及 损失 ，由基 金管 理人 承担 。 
本基金 投资 流通 受限 证券 ，不得 预付 任何 形式 的保 证金。 
2 、基金 管理人 投资非 公开 发行股票 ，应 制订流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 流通 受限 证券 需要解 决的 基金 投资 比例 限制失 调 、 基 金
流动性 困难 以及 相关 损失 的应对 解决 措施 ， 以 及有 关异常 情况 的处 置。 基金 管理人 应在 首次
投资流 通受 限证 券前 向基 金托管 人提 供基 金投 资非 公开发 行股 票相 关流 动性 风险处 置预案 。 
基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 ， 确保 对相 关风 险采 取积极 有
效的措 施， 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生
剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现 金 周转 困难 时 ， 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支
付结算 ， 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 ， 基 金托 管人 不
承担任 何责 任 。 如 因基 金管 理人原 因导 致本 基金 出现 损失致 使基 金托 管人 承担 连带赔 偿责 任
的，基 金管 理人 应赔 偿基 金托管 人由 此遭 受的 损失 。 
3 、本基 金投资 非公开 发行 股票，基 金管 理人应 至少 于投资前 三个 工作日 向基 金托管 人
提交有 关书 面资 料， 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有
调整， 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于： 
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非 公开 发行 股票 的批 准文 件。 
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 
（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
111 
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 
4 、基金 管理人 应在本 基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
介 披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值， 以及 总成 本和账 面价 值占
基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 
本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定 ， 在 合理 期限 内未 能 进 行及时 调
整，基 金管 理人 应在 两个 工作日 内编 制临 时报 告书 ，予以 公告 。 
5 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督： 
（1） 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 
（2）在 基金投 资流通 受限 证券管理 工作 方面有 关制 度、流动 性风 险处置 预案 的建立 与
完善情 况。 
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。 
（4） 信息 披露 情况 。 
6 、相 关法 律法 规对 基金 投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。 
（六） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》 的 约定 ， 对 基金 资产净 值计
算、国 泰有 色份 额、 有色 A 份额 及有色 B 份 额各 自 的基金 份额 净值 计算 、应 收资金 到账 、
基金费 用开 支及 收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相关 信 息披露 、 基金 宣传推 介材 料中登 载基 金业
绩表现 数据 等进 行监 督和 核查。 
（七 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法 规 、
《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定， 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限
期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知
后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 ， 就基 金托 管人的 疑义 进
行解释 或举 证 ， 说明 违规 原因及 纠正 期限 ， 并 保 证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限
内， 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托
管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（八）基 金管 理人有 义务 配合和协 助基 金托管 人依 照法律法 规、 《 基金合 同》 和本托 管
协议对 基金 业务 执行 核查 。 对基 金托 管人 发出 的书 面提示 ， 基 金管 理人 应在 规定时 间内 答复
并改正 ， 或 就基 金托 管人 的 疑义进 行解 释或 举证 ； 对 基 金托管 人按 照法 律法 规、 《 基金合 同》
和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 ， 基金 管理 人应 积极配 合提 供



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
112 
相关数 据 资 料和 制度 等。 
（九） 若基 金托 管人 发现 基金管 理人 依据 交易 程序 已经生 效的 指令 违反 法律 、 行政 法规
和其他 有关 规定 ， 或 者违 反 《基 金合 同》 约定 的， 应当立 即通 知基 金管 理人 ， 由此 造成 的损
失由基 金管 理人 承担 。 
（十 ） 基 金托 管人发 现基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基 金管 理人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 托管 协议 规定 行使监 督权 ， 或采取 拖延 、 欺 诈等 手段 妨碍对 方进 行有效 监督 ， 情
节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 托管人 应报 告中 国证 监会 。 
三、基 金管 理 人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一） 基金 管理 人对 基金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查， 核查 事项 包括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产、 开设 基金财 产的 资金 账户 、 证 券账户 和期 货账 户等 投资 所需账 户 、 复 核
基金管 理人 计算 的基 金资 产净值 和国 泰有 色份 额、 有色 A 份 额及 有色 B 份额 各自的 基金 份
额净值 、根 据基 金管 理人 指令办 理清 算交 收、 相关 信息披 露和 监督 基金 投资 运作等 行为 。 
（二 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产实 行分 账管理 、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、 泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 《基 金
合同》 、 本协议 及其 他有关 规定时 ，应及 时以书 面形 式通知 基金托 管人限 期纠 正。基 金托管
人收到 通知后 应及时 核对 并以书 面形式 给基金 管理 人发出 回函， 说明违 规原 因及纠 正期限 ，
并保证 在规 定期 限内 及时 改正。 在上 述规 定期 限内， 基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复
查，督 促基金 托管人 改正 。基金 托管人 应积极 配合 基金管 理人的 核查行 为， 包括但 不限于 ：
提交相 关资 料以 供基 金管 理人核 查托 管财 产的 完整 性和真 实性 ， 在规 定时 间内 答复基 金管 理
人并改 正。 
（三 ） 基 金管 理人发 现基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国证 监会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中 国 证监 会。 基 金托 管人 无正 当理 由， 拒 绝、 阻挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖延 、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
113 
3 、基金 托管人 按照规 定开 设基金财 产的 资金账 户、 证券账户 和期 货账户 等投 资所需 账
户。 
4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5 、基金 托管人 按照《 基金 合 同》和 本协 议的约 定保 管基金财 产， 如有特 殊情 况双方 可
另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 ， 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任
何资产 （ 不包 含基 金托 管人 依据中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 结算 数据 完成 场内交 易交 收 、
托管资 产开 户银 行扣 收结 算费和 账户 维护 费等 费用 ） 。 
6 、对于 因为基 金投资 产生 的应收资 产， 应由基 金管 理人负责 与有 关当事 人确 定到账 日
期并通 知基 金托 管人 ， 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的， 基金 托管 人应 及时通 知基 金管
理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的， 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿
基金财 产的 损失 ，基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 
7 、除依 据法律 法规和 《基 金合同》 的规 定外， 基金 托管人不 得委 托第三 人托 管基金 财
产。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1 、基金 募集期 间募集 的资 金应存于 基金 管理人 在基 金托管人 的营 业机构 开立 的“基 金
募集专 户” 。该 账户 由基 金 管理人 开立 并管 理。 
2 、基金 募集期 满或基 金停 止募集时 ，募 集的基 金份 额总额、 基金 募集金 额、 基金份 额
持有人 人数 符合 《基 金法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 后， 基 金管 理人 应将 属于 基金财 产的 全
部资金 划入 基金 托管 人开 立的基 金银 行账 户， 同时 在规定 时间 内， 聘请 具有 从事证 券相 关业
务资格的 会计 师事务 所进 行验资， 出具 验资报 告。 出具的验 资报 告由参 加验 资的 2 名或 2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
3 、若基 金募集 期限届 满， 未能达到 《基 金合同 》生 效的条件 ，由 基金管 理人 按规定 办
理退款 等事 宜。 
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理 
1 、基金 托管人 应以基 金的 名义在其 营业 机 构开 立基 金的银行 账户 ，并根 据基 金管理 人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 
2 、基金 银行账 户的开 立和 使用，限 于满 足开展 本基 金业务的 需要 。基金 托管 人和基 金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
114 
3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 
4 、在符 合法律 法规规 定的 条件下， 基金 托管人 可以 通过基金 托管 人专用 账户 办理基 金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理 
1 、基金 托管人 在中国 证券 登记结算 有限 责任公 司上 海分公司 、深 圳分公 司为 基金开 立
基金托 管人 与本 基金 联名 的证券 账户 。 
2 、基金 证券账 户的开 立和 使用，仅 限于 满足开 展本 基金业务 的需 要。基 金托 管人和 基
金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 ， 亦 不得 使用 基金的 任何 账
户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 
3 、基金 证券账 户的开 立和 证券账户 卡的 保管由 基金 托管人负 责， 账户资 产的 管理和 运
用由基 金管 理人 负责 。 
4 、基金 托管人 以基金 托管 人的名义 在中 国证券 登记 结算有限 责任 公司开 立结 算备付 金
账户， 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记 结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 ， 基
金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
5 、若中 国证监 会或其 他监 管机构在 本托 管协议 订立 日之后允 许基 金从事 其他 投资品 种
的投资 业务 ， 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的， 若无 相关规 定， 则基 金托 管人 比照上 述关 于账
户开立 、使 用的 规定 执行 。 
（五） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
《基金 合同 》 生效后 ， 基 金托管 人根 据中 国人 民银 行、 银行 间市 场登记 结算 机构的 有关
规定， 以本 基金 的名 义在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户， 持有 人 账户 和资 金结
算账户 ， 并 代表 本基 金进 行银行 间市 场债 券的 结算 。 基金 管理 人和 基金 托管 人共同 代表 本基
金签订 全国 银行 间债 券市 场债券 回购 主协 议。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
1 、因业 务发展 需要而 开立 的其他账 户， 可以根 据法 律法规和 《基 金合同 》的 规定， 由
基金托 管人 负责 开立 。新 账户按 有关 规定 使用 并管 理。 
2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
115 
金托管 人的 保管 库， 也可 存入中 央国 债 登 记结 算有 限责任 公司 、 中 国证 券登 记结算 有限 责任
公司上海 分公司/ 深圳分公司或票据 营业中心的代保管库，保 管凭证由基金托管人持有 。有
价凭证 的购 买和 转让 ， 由 基金管 理人 和基 金托 管人 共同办 理。 基金 托管 人对 由基金 托管 人以
外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管责 任。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定
外， 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同， 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期
限为《 基金 合同 》终 止 后 15 年。 
五、基 金资 产净 值计 算与 复核 
1 、 基金 资产 净值 是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。 本基 金分 别计 算国 泰有 色份额 、
有色 A 份额 及有 色 B 份额 的基金 份额 净值。 基金 份 额净值 的计 算， 精 确 到 0.0001 元， 小数
点后 第 5 位 四舍 五入 。国 家另有 规定 的， 从其 规定 。 
基金管 理人 每个 交易 日计 算基金 资产 净值 及国 泰有 色份额 、有 色 A 份 额及 有 色 B 份额
的基金 份额 净值 ，并 按规 定公告 。 
2 、 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。 但 基金 管 理人根 据法 律法 规或 《基 金 合同》
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 ， 将 国泰 有色份 额 、 有 色
A 份 额及 有色 B 份额 的基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ，经 基金 托管 人复 核无误 后， 由
基金管 理人 对外 公布 。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额持
有人名 册由 基金 注册 登记 机构根 据基 金管 理人 的指 令编制 和保 管 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人
应分别 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 不少 于 15 年。如 不能 妥善 保管 ，则 按相关 法规 承
担责任 。 
在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前，基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 ，
不得无 故拒 绝或 延误 提供 ， 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
116 
的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ，并 应遵 守保 密义 务。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决， 协商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方 均 有权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲 裁地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲 裁裁 决是 终局的 ， 对 当事
人均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承 担。 
争议处 理期 间 ， 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各自 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
八、托 管协 议的 修改 与终 止 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更应 报中 国证 监会 备案 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 
1 、 《基 金合 同》 终止 ； 
2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4 、发 生法 律法 规、 中国 证 监会或 《基 金合 同》 规定 的终止 事项 。 
第 二十 七部 分


对 基 金份 额持 有人 的服 务 
基金管 理人承诺为基 金份额持有 人提供一系列 的服务。以 下是主要的服 务内容，基 金
管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化， 有权增 加、 修改 这些 服务 项目。 
（一） 客户 服务 专线 
1 、理 财咨 询 
人工理 财咨 询、 账户 查询 、投资 人个 人资 料完 善等 。 
2 、全 天候 的 7 ×24 小 时 电话自 助查 询（ 基金 净值 、账户 信息 、公 司介 绍、 产品介 绍、
交易费 率等 ） 。 
3 、7×24 小 时留 言信 箱。 若不在 人工 服务 时间 或座 席繁忙 ，可 留言 ，基 金管 理人会 尽
快在 2 个工 作日 内回 电。 
（二） 客户 投诉 及建 议受 理服务



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
117 
投资人 可以通过信函 、电邮、传 真等方式提出 咨询、建议 、投诉 等需求 ，基金管理 人
将尽快 给予 回复 ，并 在处 理进程 中随 时给 予跟 踪反 馈。 
（三） 短信 提示 发送 服务 
投资人 可以通过拨打 基金管理人 客户服务电话 、网站申请 订制（退订） 免费的手机 短
信资讯 。基 金管 理人 定期 或不定 期向 投资 人发 送短 信资讯 。 
（四） 电子 邮件 电子 刊物 发送服 务 
投资人 可以通过拨打 基金管理人 客户服务电话 、网站申请 订制（退订） 免费的电子 邮
件资讯 。基 金管 理人 定期 或不定 期向 投资 人发 送电 子资讯 。 
（五） 联系 基金 管理 人 
1 、网 址：www.gtfund.com 
2 、电 子邮 箱：service@gtfund.com 
3 、客 户服 务热 线：400-888-8688（全 国免 长途 话费） ，021-31089000 
4 、客 户服 务传 真：021-31081700 
5 、基 金管 理人 办公 地址 ： 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层


邮
编：200082 
（ 六） 如本招 募说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无 法理解的 内容 ，请通 过上述 方式联 系基 金
管理人 。请 确保 投资 前， 您/ 贵机 构已 经全 面理 解了 本招募 说明 书。 
第 二十 八部分


其 他 应披 露事 项 
公告名称 报社 日期 
关 于 新 增 北 京 创 金 启 富 投 资 管 理 有 限 公 司 销
售 国 泰 基 金 旗 下 部 分 基 金 并 开 通 定 期 定 额 投
资计划 、 转换 业务 及开 展 申购 （含 定投 ） 费 率
优惠活 动的 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日
报》 
2016/12/10 
关 于 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 新 增 销 售 国
泰基金 旗下 部分 基金 、 开 通 定期定 额投 资计 划
并同时 开展 申购 （含 定投 ） 费率优 惠活 动的 公
告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日
报》 
2016/12/15 
国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 与 财 付 通 合 作 开
通 直 销 业 务 及 支 付 业 务 并 同 时 开 展 费 率 优 惠
活动的 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报 》 
2016/12/17 
关 于 新 增 华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 销 售 国 泰 基
金旗下 部分 基金 并开 通定 期定额 投资 计划 、 转
换业务 的公 告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报 》 
2016/12/22



































 国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
118 
关 于 北 京 新 浪 仓 石 基 金 销 售 有 限 公 司 新 增 销
售国泰 基金 旗下 部分 基金 、 开通定 期定 额投 资
计划并 同时 开展 申购 （含 定投） 费率 优惠 活动
的公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日
报》 
2016/12/28 
关 于 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 分 级 证 券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 业务的 公告 
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券
报》 、 《 证券 时报 》 
2016/12/28 
关于国 泰国 证有 色金 属行 业指数 分级 证券 投
资基金 办理 定期 份额 折算 业务期 间有 色A 份
额停复 牌的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/1/4 
关于国 泰国 证有 色金 属行 业指数 分级 证券 投
资基金 定期 份额 折算 结果 及恢复 交易 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/1/5 
关于国 泰国 证有 色金 属行 业指数 分级 证券 投
资基金 之有 色A 份额 定期 份额折 算后 次日 前
收盘价 调整 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/1/5 
国泰基 金管 理有 限公 司副 总经理 任职 公告 《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 、 《 证
券日报 》 
2017/2/9 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于开通 旗下 部分 开
放式基 金在 长江 证券 股份 有限公 司定 期定 额
投资计 划并 同时 调整 定投 金额下 限的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/2/17 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于新增 交通 银行 股
份有限 公司 直销 账户 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 、 《 证
券日报 》 
2017/3/3 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 肯特 瑞
财富投 资管 理有 限公 司销 售旗下 部分 基金 、 开
通定期 定额 投资 计划 、 转 换 业务并 开展 费率 优
惠活动 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 、 《 证
券日报 》 
2017/3/14 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金场 外单 笔赎 回最 低份额 限制 的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/3/16 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于新增 旗下 部分 基
金在电 子直 销平 台开 通国 泰利是 宝货 币市 场
基金快 速转 购业 务并 开展 费率优 惠活 动的 公
告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 、 《 证
券日报 》 
2017/3/16 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于新增 方正 证券 股
份有限 公司 销售 旗下 部分 基金的 公告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报 》 、 《 证
券日报 》 
2017/3/24 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于北京 分公 司迁 址
的公告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/3/25 
国泰基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告 
《中国 证券 报》 、《 上海 证
券报》 、《 证券 时报 》 
2017/3/25 
第 二十 九部分


招 募 说明 书存 放及 查阅 方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人 、 基 金托管 人 、 销售机 构的 办公 场所 ， 投 资人 可 在办



































国 泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 
 
119 
公时间 免费 查阅 ； 也 可按 工本费 购买 本招 募说 明书 复制件 或复 印件 ， 但 应以 招募说 明书 正本
为准。 基金 管理 人和 基金 托管人 保证 文本 的内 容与 所公告 的内 容完 全一 致。 
第 三十 部分


备查文件



以下备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。 投资 人 可 在办 公时间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
一、 中国 证监 会关于 准予 国泰 国证 有色 金属 行业 指数 分级证 券投 资基 金募集 注册 的 文件 
二、 中国 证监 会关 于国 泰国 证有色 金属 行业 指数 分级 证券投 资基 金 延 期募 集备 案的 回 函 
三、《 国泰 国证 有色 金属 行业指 数 分 级证 券投 资基 金基金 合同 》



四 、《 国泰 国证 有色 金属 行业指 数 分 级证 券投 资基 金托管 协议 》



五 、法 律意 见书



六 、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照



七 、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
八 、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
 
 
 
国泰基 金管 理有 限公 司 
二零一 七年 五月 十三 日