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南方恒生中国企业精明指数证券投资基金 （QDII-LOF）
上市交易公告书
基金管理 人： 南方 基金管理 有限公司
基金托管 人： 中国 工商银行 股份有限 公司
公告日期 ： 二○ 一 七年五 月 十二日
上市交易公告书
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目录
一、 重要声明 与提示 ..................................... 3
二、 基金概览 ........................................... 3
三、 基金的募 集与上市 交易 ............................... 4
四、 持有人户 数、持有 人结构及 前十名持 有人 ............... 7
五、 基金主要 当事人简 介 ................................. 8
六、 基金合同 摘要 ...................................... 13
七、 基金财务 状况 ...................................... 13
八、 基金投资 组合 ...................................... 14
九、 重大事件 揭示 ...................................... 16
十、 基金管理 人承诺 .................................... 16
十一、 基金托管 人承诺 ................................. 17
十二、 基金上市 推荐人意 见 ............................. 17
十三、 备查文件 目录 ................................... 17
附件：基 金合同摘 要 ...................................... 19
上市交易公告书
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一、 重 要 声 明与提 示
《南方 恒生 中国企 业精 明指数 证券 投资基 金（QDII-LOF）上市交易 公告 书 》 （以 下简 称
“本公告” ） 依据《中 华 人民共和 国 证券投资 基 金法》 （以下 简称“ 《基金 法》 ” ） 、 《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第1 号 〈上市交 易公告书的内容与格式〉 》 、 《深圳证 券交易所
交易规则》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规 定编制， 南方恒生中国企业精
明指数证券投资基金 （QDII-LOF ） （ 以下简称 “本基金” ） 管 理人 南方基金管理有限公司的董
事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 保 证 本 公 告 中 基 金 财 务 会 计 资 料 等 内 容 的 真
实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、 深圳 证券交 易所 对 南方 恒生 中国企 业精 明指数 证券 投资基 金（QDII-LOF ）
上市交易 及 有关事项 的 意见，均 不 表明对本 基 金的任何 保 证。凡本 公 告 未涉及 的 有关内容，
请投资者详细查阅刊登在 2017 年3 月 15 日 《上海证券报》 等报刊及南方 基金管理有限公司
网站（www.nffund.com ） 上公告 的《 南方恒 生中 国企业 精明 指数证 券投 资基金 （QDII-LOF ）
招募说明书》 。
二、 基金概览
1 、基金名称 ：南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）
2 、基金简称 ：国企精明
3 、基金代码 ：160138
4 、基金份额 总额：341,790,937.91 份 （截止：2017 年5 月10 日）
5 、基金份额 净值 ：1.0011 元（ 截止：2017 年 5 月10 日）
6 、本次上市 交易 份额：7,621,148.00 份
7 、上市交易 的证券交易所：深圳证券交易所
8 、上市交易 日期：2017 年 5 月17 日
9 、基金管理 人： 南方基金管理有限公司
10、基金托 管人： 中国工商银行股份有限公司
11、本次上 市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市交易公告书
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三、 基金募集 与上 市 交 易
（一）本次基金上市前基金募集 情况
1 、基金募集 申请的核准机构和核准文号： 中国证券监督管理委员会 2017 年 2 月 17 日
证监许可[2017]226 号文 。
2 、基金合同 生效日：2017 年4 月26 日
3 、基金运作 方式： 契约型、上市开放式
4 、基金合同 期限：不定期
5 、发售日期 ：2017 年 3 月 20 日至 2017 年 4 月 18 日。
6 、发售价格 ：人民币 1.00 元。
7 、发售方式 ：场外、场内认购
8 、发售机构 ：
(1) 场外销售 机构：
1 ）直销机构 ：南方基金管理有限公司
2 ）场外代销 机构：
场外代销机构： 中国工商银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、 交通银行股份有
限公司、 招商银行股份有限公司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份
有限公司 、 中信银行 股 份有限公 司 、广发银 行 股份有限 公 司、中国 民 生银行股 份 有限公司、
中国光大银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 上海银行股
份有限公司、 北京银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 东莞银行股份有限
公司、 宁波银行股份有限公司、 乌鲁木齐银行股份有限公司、 江苏江南农村商业银行股份有
限公司、 厦门银行股份有限公司、 泉州银行股份有限公司 、 华泰证券股份有限公司、 兴业证
券股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 国泰君安证券股份
有限公司 、 中泰证券 股 份有限公 司 、海通证 券 股份有限 公 司、中信 建 投证券股 份 有限公司、
广发证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 中信证券股份有
限公司、 申万宏源证券有限公司、 光大证券股份有限公司、 中国中投证券有限责任公司、 申
万宏源西部证券有限公司、 湘财证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、 中信证券 （山
东） 有限责任公司、 中银国际证券有限责任公司、 信达证券股份有限公司、 华融证券股份有
限公司、 华西证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 世纪证券有限责任公司、 东北证
券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 江海证券有限公司、 国联证券股份有限公司、 东上市交易公告书
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莞证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、 国都证券股份有限
公司、 东吴证券股份有限公司、 广州证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、 华安证券
股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、 山西证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公
司、 华福证券有限责任公司、 中山证券有限责任公司、 国海证券股份有限公司、 中原证券股
份有限公司、 西南证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、 国盛证券有限责任公司、 中
国国际金融股份有限公司、 大同证券有限责任公司、 东海证券股份有限公司、 西部证券股份
有限公司、 新时代证券股份有限公司、 金元证券股份有限公司、 万联证券有限责任公司、 国
金证券股份有限公司、 财富证券有限责任公司、 恒泰证券股份有限公司、 华龙证券股份有限
公司、 华鑫证券有限责任公司、 中天证券股份有限公司、 五矿证券有限公司、 天相投资顾问
有限公司、 联讯证券股份有限公司、 东兴证券股份有限公司、 开源证券股份有限公司、 中邮
证券有限责任公司、 宏信证券有限责任公司、 天风证券股份有限公司、 诺亚 正行 （ 上海） 基
金销售投 资 顾问有限 公 司、深圳 众 禄金融控 股 股份有限 公 司、上海 好 买基金销 售 有限公司、
蚂蚁 （杭州） 基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 上海天天基金销售
有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 众升财富 （北
京） 基金销售有限公司、 和讯信息科技有限公司、 宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司、 浙
江金观诚财富管理有限公司、 泛华普益基金销售有限公司、 嘉实财富管理有限公司、 深圳市
新兰德证券投资咨询有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 北京钱景基金销售有限公
司、 北京创金启富投 资管理有限公司、 海银基金销售有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、
北京增财基金销售有限公司、 上海利得基金销售有限公司、 上海汇付金融服务有限公司、 厦
门市鑫鼎盛控股有限公司、 中信建投期货有限公司、 上海陆金所资产管理有限公司、 中信期
货有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、 珠海盈米财富
管理有限公司、 深圳富济财富管理有限公司、 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、 上海凯石财
富基金销 售 有限公司 、 大泰金石 基 金销售有 限 公司、济 安 财富（北 京 ）资本管 理 有限公司、
北京汇成基金销售有限公司、 南京苏宁基金销售有限公 司、 北京广源达信投资管理有限公司、
北京蛋卷基金销售有限公司、 上海云湾投资管理有限公司、 东海期货有限责任公司、 深圳市
金斧子基金销售有限公司、 北京肯特瑞财富投资管理有限公司、 上海华夏财富投资管理有限
公司（排 名 不分先后） 。 注：上述 代 销机构中 ， 上海银行 股 份有限公 司 、北京银 行 股份有限
公司仅代销本基金 A 类 份额。
(2) 场内代销 机构： 上市交易公告书
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场内代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单位， 具体名单见深圳证券交易所
网站。
9 、验资机构 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
10、募集资 金总额及入账情况
本次募集的净认购金额为 341,731,608.76 元人民 币，认购资金在本基金验资确认日之
前产生的银行利息共计 59,335.58 元 人民币， 按照本基金基金合同和招募说明书的约定， 其
中 59,329.15 元折算为基 金份额分别计入各基金份额持有人基金账户， 归基金份额持有人所
有；其余的 6.43 为利息折 份额计算尾差归入基金财产。
本次募集有效认购总户数为 2,777 户, 按照每份 基金份额面值 1.00 元人 民币计算,募集
期 募 集 资 金 及 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计 341,790,937.91 份 ， 场 外 认 购 的 基 金 份 额 为
334,169,789.91 份( 含募 集期利息结转的份额) ， 场内认购的基金份额为7,621,148.00 份( 含
募 集 期 利 息 结 转 的 份 额) 。 其 中 本 基 金 管 理 人 基 金 从 业 人 员 认 购 持 有 的 基 金 份 额 总 额 为
202,773.48 ( 含募集期利 息结转的份额) ，占本基 金总份额的比例为 0.0593% 。
募集资金已于2017 年4 月21 日 划入 本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开
立的基金托管专户。
11、 本基金 募集备案情况： 本基金于 2017 年4 月 21 日验资 完毕，2017 年 4 月25 日向
中国证监会提交了验资报告， 办理基金备案手续， 并于 2017 年4 月26 日获得书面确认， 本
基金合同自该日起正式生效。
12、基金合 同生效日：2017 年4 月26 日
13、基金合 同生效日的基金份额总额：341,790,937.91 份
（二）本基金上市交易的主要内容
1 、基金上市 交易的核准机构和核准文号： 深证上【2017 】298 号
2 、上市交易 日期：2017 年 5 月17 日
3 、上市交易 的证券交易所：深圳证券交易所
4 、上市交易 份额 简称：国企精明
5 、交易代码 ：160138
6 、本次上市 交易份额：7,621,148.00 份
7 、未上市交 易份额的流通规定： 未上市交易的份额托管在场外，其中 A 类基金份额 可
跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通，C 类基金份额不能进行跨系统转托管上市交易公告书
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至场内。本基金自2017 年 5 月17 日 开通 A 类基 金份额的跨系统转托管业务。
8 、基金资 产 净值的 披露 ：开放 式基 金每个 工作 日交易 结束 后对基 金资 产净值 进行 的估
值。
基金管理人每日对基金资产估值。 用于基金信息披露的基金资产净值由基金管理人负责
计算， 基金托管人复核。 基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金
份额净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。
四、 持 有 人 户数、 持 有 人结构 及 前 十名持 有 人
（一）持有人户数
截至 2017 年 5 月 10 日，本基金 持有人户数为 2777 户， 平均每户持有的基金份额为
123,079.20 份。其中 A 类份额持有人户数为 1898 户 ， 平 均 每 户 持 有 的 基 金 份 额 为
42,683.56 份 ； 上市交易的场内 A 类 份额持有人户数为 640 户， 平均每户持有的基金份 额
为 11,908.04 份。
（二）持有人结构
截至 2017 年 5 月 10 日 ， 本 基 金 总 份 额 341,790,937.91 份 ， 其 中 A 类 份 额
81,013,389.89 份， 上市 交易的场内 A 类份额7,621,148.00 份 。 其中机构投资者持有的 本
次上市交易的场内 A 类 份额为5,009,097.00 份， 占本次上市交易基金份额比例为65.73% ；
个人投资者持有的本次上市交易的场内 A 类份 额为 2,612,051.00 份， 占 本次上市交易基金
份额比例为 34.27% 。
（三）截至 2017 年5 月10 日 ，前十名 场内基金份额持有人情况
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内基金份额的比例 （% ）
1 方正证券股份有限公司 5,000,097.00 65.61%
2 黎巨英 200,026.00 2.62%
3 柴兆刚 200,003.00 2.62%
4 郑文浩 178,003.00 2.34%
5 彭雪情 160,003.00 2.10% 上市交易公告书
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6 辛海霞 100,001.00 1.31%
7 张敏 90,001.00 1.18%
8 陈保和 80,001.00 1.05%
9 段海涛 70,001.00 0.92%
10 孙颖 60,001.00 0.79%
11 赵伟光 60,001.00 0.79%
合计
6,198,138.00
81.33%
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人 信息编制。
五、 基 金 主 要当事 人 简 介
（一）基金管理人
1 、名称：南 方基金管理有限公司
2 、法定代表 人： 张海波
3 、总裁：杨 小松
4 、注册资本 ：3 亿元人民 币
5 、住所及办 公地址： 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
6 、设立批准 文号： 中国证监会证监基字[1998]4 号
7 、工商登记 注册的法人营业执 照文号：统一社会信用代码 91440300279533137K
8 、经营范围 ： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
9 、 股权结构 ： 华泰证券股份有限公司 45% ； 深圳 市投资控股有限公司 30% ； 厦门国际信
托有限公司 15% ；兴业证 券股份有限公司 10% 。
10、 内部组 织结构及职能：
委 员 会 名称 职责
投资决策委员会
指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则
议 事 程 序： 投决会例行会议每月召开一次， 特殊情况可召开投决会临时会议； 投
决会通过对市场的研判并根据相关部门提交的研究报告、 投资方案， 经过充分论
证， 最终做出投资决策， 形成投资决议； 投决会的通过原则为多数通过原则， 在上市交易公告书
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投决会成员意见不一致时，主席有一票否决权。
风险控制委员会
研究制定风险管理政策和制度， 提出重大风险的解决方案， 指导和监督各职能部
门开展风险管理工作
议 事 程 序： 风控委例行会议每月召开一次， 特殊情况可召开临时会议； 通过原则
为简单多数通过原则。
估值委员会
负责公司估值原则的确定及调整；对特殊品种及特殊情况的估值予以确定。
议 事 程 序： 估值委员会每季度召开定期会议， 或在委员认为有必要时召开临时会
议， 由委员会秘书负责召集和组织。 凡经估值委员会讨论的内容， 均应保留书面
记录， 并由参与讨论的委员确认。 估值委员会做出的决议， 经超过三分之二的委
员同意后生效。
信息技术治理委员会
负责公司中长期信息技术的规划及信息技术治理工作。
议 事 程 序： 信息技术治理委员会原则上每季度召开一次会议， 特殊情况可召开临
时会议，会后形成会议纪要。
产品委员会
负责产品规划和产品 决策的常设机构， 产品委员会 主要 职责： 产品规划、 产品立
项、产品设计和产品管理重大事项 的决策。
议 事 程 序： 产品委员会日常会议每季度固定召开一次， 如遇特殊情况可 举行临时
会议。
年 金 及 绝 对 收 益 专 户
投资决策委员会
对年金、绝对收益、专户等大类资产配置进行决策。
议事程序： 年 金投决会原则上每 2 个 月召开一次会议， 特殊情况可召开临时会议，
会后形成会议纪要。
社 保 理 事 会 委 托 产 品
投资决策委员会
完善社保理事会委托产品投资决策的内部管理机制， 保证社保理事会委托产品投
资决策管理的科学化与规范化。
议 事 程 序： 每季度定期召开例行会议， 如遇特殊情况可举行社保投资决策委员会
临时会议。
电子商务委员会
统筹公司线上业务， 协调线上营销资源及跨部门合作事项， 确保公司线上业务有
序推进。
议 事 程 序： 每季度定期召开例行会议， 根据业务发展需求可举行电商委员会临时
会议。
人力资本委员会
负责公司的组织绩效管理， 核心人才回顾、 晋升及淘汰决策， 部门人员编制的增
减变化及商议决策。
议 事 程 序： 每个季度召开一次例行会议，根据业务发展需要可以召开临时会议。
公司年金理事会
对公司年金重大问题进行决策。
议 事 程 序： 理事会定期召集会议， 每期会议必须超过半数理事参加方为有效。 理上市交易公告书
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事会决议须全体理事二分之一以上的赞成票方可通过； 重大决议须全体理事三分
之二或以上的赞成票方可通过。
部门名称 职能定位
投资部 负责公募股票类基金产品的投资管理
研究部 负责宏观策略、行业与上市公司研究
专户投资管理部
负 责 年 金 、 社 保 及 专 户 产 品 的 权 益 类 资 产 的 投 资 管 理 ， 对 企 业 年 金 整 体 业 绩
负责
固定收益部 负责固定收益类基金产品及资产的投资管理
国际业务部 负责国际基金的投资管理与业务合作
数量化投资部 负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究
资产配置 部
负责大类资 产 配 置 策略 、 资产投资模型和资 产 投 资 组 合 的 研 究 ； 进行 资产配
置类产品的投资 管理工作
养老金业务部 负责养老金业务的市场开拓与服务
机构业务部 负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作
产品开发部 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
企划部 负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护
市场管理部
负 责 对 各 营 销 中 心 的 监 督 管 理 、 代 销 渠 道 总 部 的 开 发 及 维 护 、 渠 道 经 理 的 培
训等
电子商务部 负责基金产品的网上销售及公司网站建设
客户服务部 为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务
监察稽核部 负责合规及运作风险的全面管理
风险管理部 负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析
交易部 负责执行基金、组合交易指令，实施一线风险监控
信息技术部 负责信息技术平台建设，保障业务开展
运作保障部 负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露
人力资源部 负责人力资源管理与服务，使公司获取并保持人力资源竞争优势
办公室
负 责 战 略 研 究 、 创 新 业 务 研 究 与 孵 化 、 办 公 文 秘 管 理 、 董 事 会 事 务 、 党 群 工
作管理等
行政管理部
建 设 、 完 善 和 组 织 公 司 行 政 后 勤 管 理 、 基 建 管 理 、 招 投 标 与 采 购 管 理 、 工 会
和公益事业等
财务部
负 责 编 制 公 司 预 算 、 制 定 资 金 筹 集 及 运 用 方 案 、 会 计 核 算 、 税 收 筹 划 、 税 务
核算、税务申报和税收缴纳等工作 上市交易公告书
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北京分公司
负 责 所 辖 片 区 的 渠 道 、 机 构 销 售 及 政 府 部 门 、 监 管 机 构 、 行 业 协 会 的 公 共 关
系维护和相关接待及后勤服务工作
上海分公司
合肥分公司
成都分公司
深圳分公司
合肥理财中心 CALL-CENTER 客户营销及 服务中心
11、人员情 况：
截止到 2016 年 12 月， 我 公司共有员工 547 人， 博 士 15 人、 硕 士 353 人、 本 科 161 人、
其他 18 人。
12、信息披 露负责人：鲍文革
咨询电话：400-889-8899
13、基金管 理业务情况简介：
截至2016 年12 月 ， 南方基 金管理有限公司旗下共管理 116 只 开放式基金及多只 专户产
品、 社保投资组合和企业年金投资组合， 管理总资产规模 约 6452.16 亿元人民币， 旗下管理
的开放式基金有南方稳健、 南方宝元、 南方避险、 南方现金、 南方积配、 南方高增、 南稳贰
号、 南方绩优、 南方成份、 南方多利、 南方全球、 南方隆元、 南方盛元、 南方价值、 南方恒
元、南方 300 联接、南方 500、深 成 ETF、南方 深成、南方策略、小康 ETF、南方小 康、南
方广利、 南方金砖、 南方成长、 南方 10 年国债 、 南方保本、380ETF 、 南 方 380 、 南方 香港 、
南方消费、 南方金利、 南方润元、 南方理财 14 天、 南方高端装备、 南方 理财 60 天 、 南方安
心、 南方收益宝、500ETF 、300ETF 、 南方 永利、 南方中票、 南方稳利、 南方丰元、 南方聚利、
南方医保、 南方现金通、 南方新优 享、 南方通 利、 中国梦 基金、 南方 薪金宝、 南 方天 元 、 南
方启元、500 医药、南方绝对收益、理财金、恒指 ETF 、南方 产业活力、南方双元、南方创
新经济、500 工业、500 原料、南方利淘、大数据 100、南 方改革机遇、南方利鑫、南方利
众、南方丰合、改革基金、高铁基金、大数据 300 、500 信息 、南方量化成长、互联基金、
南方利达、 南方消费活力、 南方国策动力、 南方香港成长、 南方顺达、 南方利安、 南方荣光 、
南方顺康、 南方弘利、 南方瑞利保本、 南方沪港深价值、 南方益和保本、 南方君选、 南方日
添益、 亚洲美元债、 南方驱动混合、 南方安享绝对收益、 南方新兴混合、 南方卓享绝对收益 、
创业板EF、 南方创业板、 南方原油、 南方甑智混合、 南方品质混合、 南方荣毅、 南方荣欢 、
南方荣冠、500 信息联接 、 南方转型混合、 南方安泰养老、 南方颐元、 南方多元、1000ETF 、
南方天天利、 南方荣发、 南方卓元、 南方安裕养老、 南方荣安、 南方中证 500 增 强、 南方宣上市交易公告书
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利、 南方安颐养老、 南方睿见混合 ； 以及多个 专户产品、 全国社会保障基金委托投资组合和
企业年金投资组合。
14、本基金 基金经理简介
黄亮， 北京 大学工 商管 理硕士 ，具 有基金 从业 资格。 曾任 职于招 商证 券股份 有限 公司、
天华投资有限责任公司，2005 年加 入南方基金国际业务部，负责 QD II 产品设计及国际业
务开拓工作，2007 年 9 月至 2009 年 5 月，担任南方全球基金经理助理；2015 年 9 月至 今 ，
任国际投资决策委员会委员；2016 年 5 月至今，担任国际业务部执行总监；2009 年 6 月至
今， 担任南方全球基金经理；2010 年 12 月至今， 任 南方金砖基金经理；2011 年9 月至2015
年 5 月，任南方中国中小盘基金经理；2015 年 5 月至今，任南方香港优选基金经理；2016
年 6 月至今 ，任南方原油基金经理。
（二）基金托管人
1 、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100140）
法定代表人：易会满
电话： （010 ）66105799
传真： （010 ）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984 年1 月1 日
组织形式：股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决
定》 （国发[1983]146 号）
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
2 、基金托管 部门及主要人员情况
截至 2016 年12 月末 ， 中 国工商银行资产托管部共有员工 207 人， 平均年 龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以
来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责 ” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范
的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责， 为境内外广大上市交易公告书
13
投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 展现优异的市场
形象和影 响 力。建立 了 国内托管 银 行中最丰 富 、最成熟 的 产品线。 拥 有包括证 券 投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权 投资基
金、证券 公 司集合资 产 管理计划 、 证券公司 定 向资产管 理 计划、商 业 银行信贷 资 产 证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在
国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截
至 2016 年 12 月， 中国工 商银行共托管证券投资基金 681 只 。 自 2003 年 以来， 本行连续十
四年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球 金融》 、 内地 《证
券时报》 、 《 上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖
项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（三）验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞
陈熹
六、 基 金 合 同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基 金 财 务状况
本次基 金募 集期间 所发 生的信 息披 露费、 会计 师费、 律师 费以及 其他 费用, 不从 基 金资
产中支付。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比例收取
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 上市交易公告书
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南方恒生中国企业精明指数证券投资基金 （QDII-LOF ）2017 年 5 月10 日 资产负债表如
下：
单位：人民币元
资产
期末余额 负债和所有者权益
期末余额
资产:
负债:
银行存款 4,033,296.64 短期借款
结算备付金 1,829,216.67 交易性金融负债
存出保证金
衍生金融负债
交易性金融资产
卖出回购金融资产款
其中：股票投资
应付证券清算款
债券投资
应付赎回款
资产支持证券投资
应付管理人报酬 46,848.44
基金投资
应付托管费 9,369.70
衍生金融资产
应付销售服务费 28,594.68
买入返售金融资产 336,000,000.00 应付交易费用
应收证券清算款
应付税费
应收利息 378,101.55 应付利息
应收股利
应付利润
应收申购款
其他负债 20,846.24
其他资产
负债合计 105,659.06
所有者权益：
实收基金 341,790,937.91
未分配利润 344,017.89
所有者权益合计 342,134,955.80
资产合计: 342,240,614.86 负债与持有人权益总计： 342,240,614.86
注：本基金发行在外的基金：A 类份额为 81,013,389.89 份，基金份额净值为 1.0011
元；C 类份额 为 260,777,548.02 份，基 金份额净值为 1.0010 元。
八、 基 金 投 资组合
截止到 2017 年 5 月 10 日, 南方恒生中 国企业 精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）的投
资组合如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资
上市交易公告书
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其中：股票
2 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
3 贵金属投资
4 金融衍生品投资
5 买入返售金融资产 336,000,000.00 98.18
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 5,862,513.31 1.71
7 其他各项资产 378,101.55 0.11
8 合计 342,240,614.86 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有股票 。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有股票 。
（四）按债券品种分类的债券投资组合
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资 明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 贵金属。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 权证。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 股指期货。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 国债期货。
（十一）投资组合报告附注
1 、本基金 投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上市交易公告书
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2 、基金投资 的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3 、其他各项 资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
2 应收证券清算款
3 应收股利
4 应收利息
378,101.55
5 应收申购款
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
9 合计
378,101.55
4 、持有的处 于转股期的可转换债券明细
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有 可转换债券。
5 、前十名股 票中存在流通受限情况的说明
截至 2017 年05 月 10 日， 本基金未持有股票 。
九、 重 大 事 件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
十、 基 金 管 理人承 诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格 遵守《 基金 法》及 其他 法律法 规、 《 基金合 同》 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 上市交易公告书
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（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基 金 托 管人承 诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《证券基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本基金 《 基
金合同》 、 《 托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
（二） 根据 《 证券基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 及本基金 《基金合
同》 、 《托管 协议》 的规定， 对基金的投资范围、 基金资产的投资组合比例、 基金资产净值 的
计算、 基金份额净值计算进行监督和核查； 如发现基金管理人 违反 《证券基金法》 、 《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》 及本基金 《基金合同》 、 《 托管协议》 的规定， 将及时通知 基
金管理人纠正； 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人
将及时向中国证监会报告。
十二、 基 金 上 市推荐 人 意 见
本基金无上市推荐人。
十三、 备 查 文 件目录
以下备查文件存放于基金管理人 和基金托管人的办公场所， 投资者可在办公时间免费查
阅。
( 一) 中国证 监会准予 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金 （QDII-LOF ） 注册的批 复
( 二) 《南方 恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）基金合同 》
( 三) 《南方 恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）托管协议 》
( 四) 《南方 恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF ）招募说明 书》
( 五) 法律意 见书
( 六) 基金管 理人业务资格批件、营业执照
( 七) 基金托 管人业务资格批件、营业执照 上市交易公告书
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( 八) 中国证 监会要求的其他文件。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同
和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
南方 基金管理有限公司
2017 年 5 月12 日
上市交易公告书
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附 件 ： 基金合 同 摘 要
一、 基 金 管 理人、 基 金 托管人 和 基 金份额 持 有 人的权 利 、 义务
( 一) 基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集 资金，办理基金份额的发售和登记事宜 ；
（2 ）自《 基 金合同 》生 效之日 起， 根据法 律法 规和《 基金 合同》 独立 运用并 管理 基金
财产；
（3 ）依照 《 基金合 同》 收取基 金管 理费以 及法 律法规 规定 或中国 证监 会批准 的其 他费
用；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ）按照规 定 召集基金份额持有人大会；
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资人的利益；
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9 ）担任 或 委托其 他符 合条件 的机 构担任 基金 登记机 构办 理基金 登记 业务 ， 若委 托其
他机构办理登记业务的，应对委托的基金登记机构办理基金登记的行为进行监督 ；
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购 、赎回申请；
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券/期货经纪商 或其 他为基 金提 供服
务的外部机构；
（16 ）选择 、增加、更换或撤销境外投资顾问； 上市交易公告书
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（17 ）委托 第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；
（18）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ）依法 募 集 资金 ，办 理或者 委托 经中国 证监 会认定 的其 他机构 代为 办理基 金份 额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2 ）办理基 金备案手续；
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起 ， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4 ）配备 足 够的具 有专 业资格 的人 员进行 基金 投资分 析、 决策， 以专 业化的 经营 方式
管理和运作基金财产；
（5 ）建立 健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度，保 证所 管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资；
（6 ）除依 据 《基金法》 、 《基金合 同 》及其他 有 关规定外 ， 不得利用 基 金财产为 自 己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接 受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定 基金份额申购、 赎
回的价格；
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规 定 ， 履 行 信 息 披 露 及 报 告 义 务 ；
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（14） 依据 《 基金法》 、 《 基金合同》 及 其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（15）按规 定保存 基金 财产管 理业 务活动 的会 计账册 、报 表、记 录和 其他相 关资 料 15
年以上；
（16 ） 确保需 要向基金投资 人 提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资 人
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付合上市交易公告书
21
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（17 ） 组织并 参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配；
（18 ） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20 ） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（21 ） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（22 ） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（23 ）基金 管理人 在募 集期间 未能 达到基 金的 备案条 件， 《 基金合 同》 不能生 效， 基金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还 基金认购人；
（24 ）执行 生效的基金份额持有人大会的 决议；
（25 ）建立 并保存基金份额持有人名册；
（26 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 依法律法规、 《基金合同》 和 《托管协议》 的规定安
全保管基金财产；
（2 ）依《 基 金合同 》约 定获得 基金 托管费 以及 法律法 规规 定或监 管部 门批准 的其 他费
用；
（3 ）监督 基 金管理 人对 本基金 的投 资运作 ，如 发现基 金管 理人有 违反 《基金 合同 》及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4 ）根据 相 关市场 规则 ，为基 金开 设资金 账户 及证券 账户 、为基 金办 理证券 等交 易资
金清算；
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 上市交易公告书
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（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）选择、 更换或撤销境外托管人；
（8 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立 专 门的基 金托 管部门 ，具 有符合 要求 的营业 场所 ，配备 足够 的、合 格的 熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立 健 全内部 风险 控制、 监察 与稽核 、财 务管理 及人 事管理 等制 度，确 保基 金财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基 金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的 不 同的基金 分 别设置账 户 ，独立核 算 ，分账管 理 ，保证不 同 基金之间 在 账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依 据 《基金法》 、 《基金合 同》 、 《托管协 议 》及其他 有 关规定外 ， 不得利用 基 金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ）按规 定 开设基 金财 产的资 金账 户和证 券账 户，按 照《 基金合 同》 及《托 管协 议》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保守 基 金商业秘 密 ，除《基 金 法》 、 《基金 合同》 、 《托 管协议》 及 其他有关 规 定另
有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 审计、 法律等外部专业顾问
提供的除外；
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 及 《托管协议》 的规定进行； 如果基金管理
人有未执行 《基金合同》 及 《托管协议》 规定的行为， 还应当说明基 金托管人是否采取了适
当的措施；
（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）从基 金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册；
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持 有 人 支 付 基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ；
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合上市交易公告书
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基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按照法 律法规、 《基 金合同》 及 《托管协议》 的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19） 因违 反 《基金合 同》 及 《托 管协议》 导 致基金财产损失时， 应 承担赔偿责任， 其
赔偿责任不因其退任而免除；
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决议；
（22） 对基金 的境外财产， 基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。
境外托管人依据基金财产投资地法律法规、 监管要求、 证券交易所规则、 市场惯例以及其与
基金托管人之间的主次托管协议持有、 保管基金财产， 并履行资金清算等职责。 境外托管人
在履行职责过程中， 因本身过错、 疏忽等原因而导致基金财产受损的， 基 金托管人应当承担
相应责任； 在决定境外托管人是否存在过错、 疏忽等不当行为， 应根据基金托管人与境外托
管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场规则与惯例决定；
（23） 保护基 金份额持有人利益， 按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施
监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；
（24） 基金托 管人或境外托管人将境外公司行为信息及时通知基金管理人， 按照当地市
场规则和市场惯例收取应得收入；
（25） 每月结 束后 7 个工 作日内， 向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，
并按相关规定进行国际收支申报；
（26） 基金 托管人应办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、 售汇、 收汇、 付汇和人
民币资金结算业务；
（27） 基金 托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、 汇入、 兑换、 收汇、 付
汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
（28）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 基金投资
人自依据 《 基金合同 》 取得基金 份 额，即成 为 本基金份 额 持有人 和 《 基金合同 》 的当事人，上市交易公告书
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直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1 、根据《 基 金法》 、 《运 作办法》 及 其他有关 规 定，基金 份 额持有人 的 权利包括 但 不限
于：
（1 ）分享基 金财产收益；
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申 请赎回 或转让其持有的基金份额；
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ；
（5 ）出席 或 者委派 代表 出席基 金份 额持有 人大 会，对 基金 份额持 有人 大会 审 议事 项行
使表决权；
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基 金管理人的投资运作；
（8 ）对基 金 管理人 、基 金托管 人、 基金 服务 机 构损害 其合 法权益 的行 为依法 提起 诉讼
或仲裁；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。
2 、根据《 基 金法》 、 《运 作办法》 及 其他有关 规 定，基金 份 额持有人 的 义务包括 但 不限
于：
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件 ；
（2 ）了解 所 投资基 金产 品，了 解自 身风险 承受 能力， 自主 判断基 金的 投资价 值， 自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基 金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的 决议；
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基 金份额 持 有 人大会 召 集 、议事 及 表 决的程 序 和 规则 上市交易公告书
25
基金份额持有人大会由基金份额持有 人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的，应当召 开基金份额 持有人大会 ，但法律 法 规 、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外 ：
（1 ）终止《 基金合同》 ；
（2 ）更换基 金管理人；
（3 ）更换基 金托管人；
（4 ）转换基 金运作方式；
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准 以及提高销售服务费 率；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基金的合并；
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序；
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11 ） 终止 基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被 深圳证券交易所终止上市的除外；
（12 ）单独 或合计持有 本基金 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金份额持有人（以基
金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会；
（13 ）对基 金 合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14 ）法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会 规 定的其他应 当召开基金 份额持有 人 大 会
的事项。
2 、 以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取；
（2 ） 在法律 法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费率、 调低赎回费率 、
销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式 ；
（3 ） 在不违反法律法规、 《基金合同》 的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下， 调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转 换、 非交易过户、 转托管等业务的规则；
（4 ） 在不违反法律法规、 《基金合同》 的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下， 增加、 减 少或调整基金份额类别设置 或基金销售币种及对基金份额分类办法、
规则进行调整； 上市交易公告书
26
（5 ）因相应 的法律法规 、深圳 证券 交易所或登 记机构的相 关业务规则 发生变动 而 应 当
对《基金合同》进行修改；
（6 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生 重大 变化；
（7 ）按照法 律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1 、除法律法 规 规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管 理 人 召
集；
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出 书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 ， 应 当 由 基 金 托 管 人 自 行 召 集 ， 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 ；
4 、 代表基金 份 额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金
份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集 ， 并书面告 知 提出提议 的 基金份额 持 有人代表 和 基金托管 人 。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
5 、 代表基金 份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额
持 有 人 大 会 ， 而 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 都 不 召 集 的 ， 单 独 或 合 计 代 表 基 金 份 额 10% 以上
（含 10% ） 的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证 监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻
碍、干扰。
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金 份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定 媒介公告。 基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 上市交易公告书
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（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有 效 期 限
等） 、送达时 间和地点 ；
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说 明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意 见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表 出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决 效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有 基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示， 有效 的 基 金
份额不少 于 本基金在 权 益登记日 基 金总份额 的 二分之一 （含 二分之 一）。 若到会 者 在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个 月以后、6 个 月以内， 就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 召集人通 知 的 非
现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 或系统。 通讯开会应以 召集人通知的非
现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关上市交易公告书
28
提示性公告；
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为 基 金 管
理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人
为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的， 不影响表决效力；
（3 ）本人直 接出具 表决 意见或授权 他人代表出 具 表决意见 的， 基金份 额持有人 所 持 有
的基金份 额 不小于在 权 益登记日 基 金总份额 的 二分之一 （含 二分之 一）； 若本人 直 接出具表
决 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 表 决 意 见 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 小 于 在 权 益 登 记 日
基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、
6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大
会应当有代表三分之一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具 表决 意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份 额 的凭证及 委 托人的代 理 投票授权 委 托证明符 合 法律法规、 《 基金合同 》 和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符 。
3 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其 他 方 式
召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人授权他 人代为出席 会议并表 决 的 ，
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修改、 决定终
止《基金 合 同》 、更换 基 金管理人 、 更换基金 托 管人、与 其 他基金合 并 、法律法 规 及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开会 的方式下， 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票 人 ，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权上市交易公告书
29
其出席会 议 的代表主 持 ；如果基 金 管理人授 权 代表和基 金 托管人授 权 代表均未 能 主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 二分之一以上 （含 二分之一） 选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份 证 明文件号 码 、持有或 代 表有表决 权 的基金份 额 、委托人 姓 名（或单 位 名称）和
联系方式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日 公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有 同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的 基金份 额 持有人或 其代理人所 持表决权 的 二分
之一以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的 基金 份额 持有人 或其代理人 所持表决 权 的 三
分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 与其他基金合并、 更换基 金
管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有 效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资 人， 表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具 表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准 。
（七）计票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应 当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份上市交易公告书
30
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决后立 即 进行清点并 由大会主持 人当场公 布 计 票
结果。
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑， 可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ）计票过 程应由公证 机关予以公 证 ，基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会 的 ， 不
影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机关
对其计票 过 程予以公 证 。基金管 理 人或基金 托 管人拒派 代 表对表决 意 见的计票 进 行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在 指定媒介上公告。 如果采用通讯
方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规
定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内容
进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三 、 基 金收益 分 配 原则、 执 行 方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 上市交易公告书
31
（三）基金收益分配原则
1 、 在符合有 关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每 份基
金 份 额 每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 基 金 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润 的
10% ，若《基 金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配；
2 、本基金 收 益分配 方式 分两种 ：现 金分红 与红 利再投 资， 登记在 基金 份额持 有人 开放
式基金账户下的基金份额， 可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为
同一类别的基金份额进行再投资； 若投资人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。
登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额， 只能选择现金分红的方式， 具体权益分
配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3 、基金收 益 分配后 基金 份额净 值不 能低于 面值 ；即基 金收 益分配 基准 日的基 金份 额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、本基金同 一类别 每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下， 基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整， 不需
召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收 益分 配方案 中应 载明截 止收 益分配 基准 日的可 供分 配利润 、基 金收益 分配 对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工 作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 现金分红及红利
再 投 资 的 计 算 方 法 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相
关规定。
四 、 与 基金财 产 管 理、运 作 有 关费用 的 提 取、支 付 方 式与比 例
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 上市交易公告书
32
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。
本基金的管理费的具体使用由基金管理人支配； 如果委托境外投资顾问， 基金的管理费
可以部分作为境外投资顾问的费用， 具体支付由基金管理人与境外投资顾问在有关协议中进
行约定。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金的托管费的具体使用由基金托管人支配； 如果委托境外托管人， 其中可以部分作
境外托管人的费用，具体支付由基金托管人与境外托管人在有关协议中进行约定。
3 、从C 类基 金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金 A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本
基金销售服务费按前一日C 类基金 份额的基金资产净值的0.4% 年费率计 提。 计算方法 如下 ：
H ＝E ×年销 售服务费率÷当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性
划付到由基金管理人开立的 TA 清算 账户中，基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中
约定的付款周期分别划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
4 、基金合同 生效后的指数许可使用费
本 基 金 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 中 所 规 定 的 指 数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费（包括为指数公司缴纳的相关税费等） 。 上市交易公告书
33
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更新中
披露基金最新适用的方法。
五 、 基 金财产 的 投 资方向 和 投 资限制
（一）投资范围
本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股 （包括 港股通标的股票 、 境内上市的股票 ） 、
已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的 国 家 或 地 区 证 券 监 管 机 构 登 记 注 册 的 公 募
基金、 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他
股票、 固定收益类证券、 银行存款、 货币市场工具、 中国证监会认可的境外交易所上市交易
的股指期货、 权证、 期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
基金的投资组合比例为：
本基金 80% 以 上 的 基 金 资 产 投 资 于 股 票 。 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份
股的比例不低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% 。现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
（二）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基 金 80%以上的基金 资产 投资于 股票 ，基金 投资 标的指 数成 份股、 备选 成份股
的资产不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% 。 现 金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
（2 ）基金 持 有同一 家银 行的存 款不 得超过 基金 资产净 值的 20%。在基金托管账 户的 存
款可以不受上述限制。 本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会
计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。
（3 ）基金 持 有同一 机构 （政府 、国 际金融 组织 除外） 发行 的证券 市值 不得超 过基 金净
值的 10% ，但 标的指数成份股不受此限。
（4 ）基金 持 有与中 国证 监会签 署双 边监管 合作 谅解备 忘录 国家或 地区 以外的 其他 国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10% ， 其中持有任一国家或地上市交易公告书
34
区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3% 。
（5 ）基金 管 理人管 理的 全部基 金不 得持 有 同一 机构 10%以上具有 投票 权的证 券发 行总
量，但标的指数成份股不受此限。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本， 同时应当一并计算全球
存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（6 ）基金持 有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10% 。
前 项 非 流 动 性 资 产 是 指 法 律 或 基 金 合 同 规 定 的 流 通 受 限 证 券 以 及 中 国 证 监 会 认 定 的 其
他资产。
（7 ）基金 持 有境外 基金 的市值 合计 不得超 过基 金资产 净值 的 10% 。但持有货 币市 场基
金可以不受上述限制。
（8 ）同一 基 金管理 人管 理的全 部基 金持有 任何 一只境 外基 金，不 得超 过该境 外基 金总
份额的20％。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工 作日内采用合理的商业措施
减仓以符合投资比例限制要求， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 中国证监会根据证券市
场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。
2 、金融衍生 品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理， 不得用于投机或放大交易， 同
时应当严格遵守下列规定：
（1 ）本基金 的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100 ％。
（2 ）本基 金 投资期 货支 付的初 始保 证金、 投资 期权支 付或 收取的 期权 费、投 资柜 台交
易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10 ％。
（3 ）本基金 投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1 ）所有参 与 交易的 对手 方（中 资商 业银行 除外 ）应当 具有 不低于 中国 证监会 认可 的信
用评级机构评级。
2 ）交易对 手 方应当 至少 每个工 作日 对交易 进行 估值， 并且 基金可 在任 何时候 以公 允价
值终止交易。
3 ）任一交易 对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4 ） 基金管 理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内 向 中国证监会提交包括衍
生品头寸及风险分析年度报告。
3 、本基金可 以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1 ）所有 参 与交易 的对 手方（ 中资 商业银 行除 外）应 当具 有中国 证监 会认可 的信 用评
级机构评级。
（2 ） 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的
102 ％。 上市交易公告书
35
（3 ） 借方应 当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、 利息和分红。
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
（4 ）除中国 证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1 ）现金；
2 ）存款证明 ；
3 ）商业票据 ；
4 ）政府债券 ；
5 ）中资商 业 银行或 由不 低于中 国证 监会认 可的 信用评 级机 构评级 的境 外金融 机构 （作
为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5 ）本基 金 有权在 任何 时候终 止证 券借贷 交易 并在正 常市 场惯例 的合 理期限 内要 求归
还任一或所有已借出的证券。
（6 ）基金管 理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
4 、 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、 逆回购交易， 并且应当遵守下列规定：
（1 ）所有 参 与正回 购交 易的对 手方 （中资 商业 银行除 外） 应当具 有中 国证监 会认 可的
信用评级机构信用评级。
（2 ）参与 正 回购交 易， 应当采 取市 值计价 制度 对卖出 收益 进行调 整以 确保现 金不 低于
已售出证券市值的 102 ％ 。 一旦买方违约， 本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出
收益以满足索赔需要。
（3 ）买方 应 当在正 回购 交易期 内及 时向本 基金 支付售 出证 券产生 的所 有股息 、利 息和
分红。
（4 ）参与 逆 回购交 易， 应当对 购入 证券采 取市 值计价 制度 进行调 整以 确保已 购入 证券
市值不低于支付现金的 102 ％。 一旦 卖方违约， 本基金根据协议和有关法律有权保留 或处置
已购入证券以满足索赔需要。
（5 ）基金 管 理人应 当对 基金参 与证 券正回 购交 易、逆 回购 交易中 发生 的任何 损失 负相
应责任。
（6 ）基金 参 与证券 借贷 交易、 正回 购交易 ，所 有已借 出而 未归还 证券 总市值 或所 有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。
前项比例限制计算， 基金因参与证券借贷交易、 正回购交易而持有的担保物、 现金不得
计入基金总资产。
5 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）购买不 动产；
（2 ）购买房 地产抵押按揭；
（3 ）购买贵 重金属或代表贵重金属的凭证 ； 上市交易公告书
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（4 ）购买实 物商品；
（5 ）除应 付 赎回、 交易 清算等 临时 用途以 外， 借入现 金。 该临时 用途 借入现 金的 比例
不得超过本基金资产净值的 10% ；
（6 ）利用融 资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（7 ）参与未 持有基础资产的卖空交易；
（8 ）从事证 券承销业务；
（9 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保；
（10）从事 承担无限责任的投资；
（11）购买 证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12）向其 基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事 内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14 ）直接 投资与实物商品相关的衍生品；
（15 ）当时 有效的法律 、行政 法规、中国证监会及基金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 活 动 。
6 、关联交易
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基 金管理人董事会
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
7 、如果法 律 法规或 监管 部门对 上述 投资组 合比 例限制 、投 资禁止 行为 等规定 进行 变更
的， 以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金
投资不再受相关限制。
8 、投资组合 比例调整
基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起 3 个月内使基 金的 投资组 合比 例符合 基金 合同
的约定。 在 上述期间 内 ，本基金 的 投资范围 、 投资策略 应 当符合基 金 合同的约 定 。因证券 、
期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 申购或赎回数额较
大 及 港 股 通 额 度 已 满 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 不 符 合 基 金 合 同 约 定 的 投 资 比
例规定的， 基金管理人应当在 30 个交 易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。
因港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在 30 个交易日内完成调整的， 基金管
理人应当在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
上市交易公告书
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六 、 基 金资产 净 值 的计算 方 法 和公告 方 式
1 、基金份额 净值是按照 每个估值日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的 余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国
家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2 、基金管理 人应每个估 值日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或本 基 金 合
同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
在开始办理申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的 2 个工作 日内， 通过其网
站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日各类基金份额的基金份额净值和 基金份额
累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、 各类基金份额的
基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的 2 个工作日内 ， 将基金资产净值、
各类基金份额的基金份额净值、基金份额累计净值登载在指定媒介上。
七 、 基 金合同 解 除 和终止 的 事 由、程 序 以 及基金 财 产 的清算 方 式
（一） 《基金 合同》的变更
1 、变更基 金 合同涉 及法 律法规 规定 或本基 金合 同约定 应经 基金份 额持 有人大 会决 议通
过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并
报中国证监会备案。
2 、关于《 基 金合同 》变 更的基 金份 额持有 人大 会决议 自生 效后方 可执 行，并 自决 议生
效后 2 个工 作日内在指定媒介公告。
（二） 《基金 合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人大会决定终止的；
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个 月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3 、 《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小上市交易公告书
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组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财 产 清算小 组组 成：基 金财 产清算 小组 成员由 基金 管理人 、基 金托管 人、 具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3 、基金财 产 清算小 组职 责：基 金财 产清算 小组 负责基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请 会 计师事 务所 对清算 报告 进行外 部审 计，聘 请律 师事务 所对 清算报 告出 具法
律意见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金 剩余财产进行分配；
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月。
6 、基金管 理 人与基 金托 管人协 商一 致或基 金资 产清算 小组 认为有 对基 金份额 持有 人更
为有利的清算方法， 本基金财产的清算可按该方法进行， 并及时公告， 不需召开基金份 额持
有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的，按相关法 律 法 规 或 监 管 部 门 的 要 求 办 理 。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存 上市交易公告书
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
八 、 争 议解决 方 式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 如经友
好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局
的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》 受中国 （为 本协议之目的， 不包括香港、 澳门特别行政区及台湾地区） 法
律管辖。
九 、 基 金合同 存 放 地和投 资 人 取得合 同 的 方式
《基金合同》 可印制成册， 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
