上证 主 要 消费 交 易 型 开放 式 指 数
发 起 式 证 券投 资 基 金
招募说明书 （更新） 摘要
2017 年 第 1 号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
重要提示
上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本基 金 ”） 经中国 证
监会2012年9月13 日 证监 许 可[2012]1221 号文 核准 募集 。 本基 金基 金合 同于2013 年3月28 日正
式生效 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金 募集 的核 准， 并不 表明 其对 本 基金 的价 值和 收益 做出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 为发 起式 基金 ， 在 基金募 集时 ， 基 金管 理人 股东将 运用 其自有 资 金认 购本基 金的
金额不 低于1000 万元 ， 认 购的基 金份 额持 有期 限不 低于三 年。 基金 管理 人股 东的认 购行 为并
不表明 其对 本基 金的 价值 和收益 作出 实质 性判 断或 保证， 也不 表明 投资 于本 基金没 有 风 险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金 投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 管理 风险 ， 某 一基金 的特 定风
险等。 本基金 是 股票 基金 ， 风险 和收 益高 于混 合基 金、 债 券基 金与 货币 市场 基金。 基金 主要
投资于 标的 指数 成份 股及 备选成 份股 ， 在股票 基金 中属于 较高 风险 、 较 高收 益的产 品 。 投资
有风险 ， 投资 者在投 资 本 基金 之 前 ， 请 仔细阅 读 本 基金 的 招募 说明 书和 基金 合同 ， 全 面认 识
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ， 并充 分考虑 自身 的风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 谨慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 招募 说明 书编 写， 并经中 国证 监会 核准 。 基 金合同 是约
定基金 当事 人之 间权 利、 义务的 法律 文件 。 基 金投 资者自 依基 金合 同取 得基 金份额 ， 即成 为
基金份 额持 有人 和本 基金 合同的 当事 人 ， 其 持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的
承认和 接受， 并按照 《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定 享有 权利、 承担义
务。基 金投 资者 欲了 解基 金份额 持有 人的 权利 和义 务，应 详细 查阅 基金 合同 。
本招募说 明书 所载内 容截 止日为2017年3 月28 日，有 关财务数 据和 净值表 现数 据截止 日
为2016 年12 月31 日。 （本 招 募说明 书中 的财 务资 料未 经审计 ） 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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一、基金管理人
（ 一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业 区 A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦 B 座 8 层
设立日 期：1998 年 4 月 9 日
法定代 表人 ：杨 明辉
联系人 ：李彬
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为 23800 万元 ，公 司股权 结构 如下 ：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 62.2%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 10%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 7.8%
合计 100%
（ 二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
杨明辉 先生： 董事 长、 党 委书记 ， 中信 证券 股份 有 限公司 执行 董事、 总经 理 ， 硕士， 高
级经济 师。 曾 任中 信证 券 公司董 事、 襄 理、 副 总经 理， 中信 控股 公司 董事、 常务副 总裁， 中
国建银 投资 证券 有限 责任 公司党 委副 书记 、 执 行董 事、 总裁 ， 兼 任信 诚基 金 管理有 限公 司董
事长、 证通 股份 有限 公司 董事等 。
杨一夫 先生 ： 董 事， 硕士。 现任鲍 尔太 平有 限公 司总 裁， 负 责总 部加 拿大 鲍尔 公司在 中
国的投 资活 动 ， 兼任 三川 能源开 发有 限公 司董 事、 中国投 资协 会常 务理 事。 曾任国 际金 融 公
司（世 界银 行组 织成 员） 驻中国 的首 席代 表等 。
胡祖六 先生 ： 董 事， 博士 ， 教授 。 现 任春 华资 本集 团主席 。 曾 任国 际货 币基 金组织 高级
经济学 家， 达沃 斯世 界经 济论坛 首席 经济 学家 ， 高 盛集团 大中 华区 主席 、 合 伙人、 董事 总经
理。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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沈强先 生： 董事 ， 硕 士， 高 级经济 师。 现任 中信 证券 股份有 限公 司经 纪业 务发 展与管 理
委员会 主任 。 曾 任浙 江省 国际信 托投 资公 司证 券管 理总部 总经 理， 金通 证券 股份有 限公 司总
经理， 中信证 券 （浙 江） 有限责 任公 司总 经理、 党 委书记、 执行 董事， 中信 证券股 份有 限公
司经纪 业务 发展 与管 理委 员会副 主任 等。
葛小波 先生 ： 董 事， 硕士 。 中信 证券 党委 委员 、 董 事总经 理。 葛先 生于2007 年荣获 全国
金融五 一劳 动奖 章。
汤晓东 先生 ：董 事、 总 经 理，硕 士。 曾任 职于 摩根 大通、 荷兰 银行 、苏 格兰 皇家银 行 、
中国证 监会 等。
朱武祥 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 金融 系教 授、 博 士生
导师， 兼任北 京建设 （香 港上市） 、华夏 幸福 基业、 中海油 海洋工 程、东 兴证 券、中 兴通讯
等五家 上市 公司 独立 董事 。
贾建平 先生 ：独 立董 事， 大学本 科， 高级 经济 师。 现已退 休。 兼任 东莞 银行 独立董 事 。
曾任职 于北京 工艺品 进出 口公司 、美国 纽约中 国物 产有限 公司（ 外派工 作） ， 曾担任 中国银
行信托 咨询 公司 副处 长、 处长 ， 中 国银 行卢森 堡公 司副总 经理 ， 中国银 行意 大利代 表处 首 席
代表， 中银 集团 投资 管理 公司副 董事 长、 总经 理， 中国银 行重 组上 市办 公室 、 董事 会秘 书办
公室、 上市 办公 室总 经理 ，中银 基金 管理 有限 公司 董事长 。
谢德仁 先生 ： 独 立董 事， 博士， 教授 。 现 任清 华大 学经济 管理 学院 会计 学教 授、 博 士生
导师， 兼任中 华联合 人寿 保险股 份有限 公司、 博彦 科技股 份有限 公司（ 上市 公司） 、 朗新 科
技股份 有限 公司 独立 董事 ， 中国 会计 学会 第八 届理 事会理 事， 中国 会计 学会 财务成 本分 会第
八届理 事会 副会 长。
张霄岭 先生 ： 副 总经 理， 博士。 现兼 任上 海高 级金 融学院 客座 教授 、 清 华大 学五道 口金
融学院 特聘 教授 。 曾 任中 国 技术进 出口 总公 司项 目经 理、 美 国联 邦储 备委 员会 （ 华盛顿 总部 ）
经济学 家、 摩根 士丹 利 （ 纽约总 部） 信用 衍生 品交 易模型 风险 主管 、 中 国银 监会银 行监 管三
部副主 任等 。
刘义先 生： 副总 经理 ， 硕 士。 现 任华 夏基 金管 理有 限公司 党委 委员 。 曾 任中 国人民 银行
总行计 划资 金司 副主 任科 员、 主 任科 员， 中 国农 业发 展银行 总行 信息 电脑 部信 息综合 处副 处
长（主 持工作） ，华 夏基金 管理有 限公司 监事、 党办 主任、 养老金 业务总 监， 华夏资 本管理
有限公 司执 行董 事、 总经 理等。
阳琨先 生： 副总 经理 、 投 资总监 ， 硕 士。 现任 华夏 基金管 理有 限公 司党 委委 员。 曾 任中
国对外 经济 贸易 信托 投资 有限公 司财 务部 部门 经理 ，宝盈 基金 管理 有限 公司 基金经 理助 理 ，上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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益民基 金管 理有 限公 司投 资部部 门经 理， 华夏 基金 管理有 限公 司股 票投 资部 副总经 理等 。
李一梅 女士 ：副 总经 理， 硕士。 兼任 证通 股份 有限 公司董 事。 曾任 基金 营销 部总经 理 、
营销总 监、 市场 总监 ，上 海华夏 财富 投资 管理 有限 公司执 行董 事、 总经 理等 。
周璇女 士： 督察 长， 硕士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司纪委 书记 。 曾 任华 夏基 金管理 有
限公司 总经 理助 理； 曾任 职于中 国证 监会 、北 京金 融街建 设开 发公 司。
李红源 先生 ： 监 事长 ， 硕 士， 研 究员 级高 级工 程师 。 现任 南方 工业 资产 管理 有限责 任公
司总经 理 。 曾 任中国 北方 光学电 子总 公司 信息 部职 员， 中国 兵器 工业总 公司 教育局 职员 、 主
任科员 、 规 划处 副处 长、 计划处 处长 ， 中 国兵 器装 备集团 公司 发展 计划 部副 主任、 经济 运营
部副主 任、 资本 运营 部巡 视员兼 副主 任。
吕翔先 生： 监事 ， 学 士。 现 任中信 证券 股份 有限 公司 投资管 理部 执行 总经 理。 曾任国 家
劳动部 综合 计划 与工 资司 副主任 科员 ，中 信证 券股 份有限 公司 人力 资源 管理 部执行 总 经 理 。
张伟先 生： 监事 ， 硕 士， 高级工 程师 。 现 任山 东高 速投资 控股 有限 公司 党委 书记、 副总
经理 ， 兼任 山东 渤海 轮渡 股份有 限公 司董 事。 曾任 山东省 济青 公路 工程 建设 指挥部 办公 室财
务科职 员， 济青 高速 公路 管理局 经营 财务 处副 主任 科员， 山东 基建 股份 有限 公司计 划财 务部
经理， 山东 高速 股份 有限 公司董 事、 党委 委员 、总 会计师 。
汪贵华 女士 ： 监 事， 博士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司董事 总经 理。 曾任 财政 部科研 所
助理研 究员 、 中 关村 证券 股份有 限公 司计 划资 金部 总经理 、 华 夏基 金管 理有 限公司 财务 总监
等。
李彬女 士： 监事 ， 硕 士。 现任华 夏基 金管 理有 限公 司合规 部总 监 、 信息 披露 负责人。曾
任中信 证券 股份 有限 公司 基金管 理部 项目 经理 、 中信 基金管 理有 限责 任公 司监 察稽核 部高 级
副总裁 、华 夏基 金管 理有 限公司 法律 监察 部总 监等 。
宁晨新 先生 ： 监 事， 博士 ， 高级 编辑 。 现 任华 夏基 金管理 有限 公司 办公 室总 监、 董 事会
秘书（ 兼） 。曾 任中 国证 券 报社记 者、 编辑 、办 公室 主任、 副总 编辑 ，中 国政 法大学 讲师 。
2 、本 基金 基金 经理
荣膺女 士， 北京 大学 光华 管理学 院会 计学 硕士 。 2010 年7月 加入 华夏 基金 管理 有限公 司，
曾任研 究发 展部 高级 产品 经理， 数量 投资 部研 究员 、 投资 经理 、 基 金经 理助 理等， 现任 数量
投资部高级副总裁 ，上证 主要消费交易型开 放式指 数发起式证券投资 基金基 金经理（2015
年11 月6 日起 任职 ） 、MSCI 中国A 股交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金基 金经 理（2016年10月
20 日起 任职 ） 、MSCI 中国A 股交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金经 理 （2016 年10
月20日 起任 职） 、 华夏 中证500交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金经 理 （2016 年10月20日起上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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任职） 、 华夏 中证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 经理 （2016 年10 月20 日起
任职） 、 华 夏沪 港通 上证50AH 优 选指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 （2016 年10 月27 日起
任职） 。
历任基 金经 理：2013 年3 月28日至2017 年2 月10 日期 间 ，王 路 先生 任基 金经 理。
3 、本 公司 量化 投资 决策 委 员会
主任： 张弘 弢先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事总 经理， 基金 经理 。
成员： 汤晓 东先 生， 华夏 基金管 理有 限公 司董 事、 总经理 。
杨志诚 先生 ，华 夏基 金管 理有限 公司 数量 投资 部总 监。
徐猛先 生， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。
宋洋女 士， 华夏 基金 管理 有限公 司数 量投 资部 总监 ，基金 经理 。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 简称 “中 国建 设银行 ” ）
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年9 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：010-67595096
中国建 设银 行成 立于1954 年10月 ，是 一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行 ，
总 部设 在北 京。中 国建 设银 行于2005 年10月 在香 港联 合交 易所 挂牌上 市( 股 票代 码939) ，于
2007 年9月 在上 海证 券交 易 所挂 牌 上市( 股票 代码601939) 。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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2015年 末 ， 本 集团 资产 总 额18.35 万 亿元 ， 较上 年增 长9.59% ； 客户 贷款 和垫 款 总额10.49
万亿元 ， 增 长10.67% ； 客户 存款总 额13.67 万亿 元， 增 长5.96% 。 净 利润2,289 亿元 ， 增长0.28% ；
营业收入6,052 亿 元，增长6.09% ，其中，利息 净收入 增长4.65% ，手续费 及佣金 净收入增长
4.62% 。平均资产回 报率1.30% ，加权 平均净资产收益率17.27% ，成本收入比26.98% ，资本
充足率15.39% ， 主要 财务 指标领 先同 业。
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营 业网 点 “ 三综 合 ” 建 设 取得新 进展 ， 综合 性网 点 数量达1.45
万 个 ，综 合 营销 团 队2.15 万 个 ，综 合 柜员 占 比达 到88% 。 启 动深 圳等8 家 分行物 理 渠道 全 面
转型创 新试 点， 智慧 网点 、 旗舰 型、 综合 型和 轻型 网点建 设有 序推 进。 电子 银行主 渠道 作用
进一步 凸显 ，电 子银 行和 自助渠 道账 务性 交易 量占 比达95.58% ，较 上年 提升7.55 个 百分 点；
同时推 广账 号支 付、 手机 支付、 跨行 付、 龙卡 云支 付、 快 捷付 等五 种在 线支 付方式 ， 成 功实
现绝大 多数 主要 快捷 支付 业务的 全行 集中 处理 。
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张 ， 消费交 易额2.22 万亿 元， 多 项核心 指
标继续保持同业领 先。金融资产1,000 万以上的私人银行客户数量增长23.08% ，客户金融 资
产总量增长32.94% 。非金融企业债务融资工 具累计承销5,316 亿元，承销额市场领先。资 产
托管业 务规 模7.17 万 亿元 ，增长67.36% ； 托管 证券 投资基 金数 量和 新增 只数 均为市 场第 一。
人民币 国际 清算 网络 建设 再获突 破， 继伦 敦之 后， 再获任 瑞士 、 智 利人 民币 清算行 资格 ； 上
海自贸 区、 新疆 霍尔 果斯 特殊经 济区 主要 业务 指标 居同业 首位 。
2015年 ，本集 团先后 获得 国内外各 类荣 誉总计122项 ，并独家 荣获 美国 《 环球 金融》 杂
志“中 国最佳 银行” 、香港 《财资 》杂志 “中国 最佳 银行” 及香港 《企业 财资 》杂志 “中国
最佳银 行” 等大 奖。 本 集 团在英 国 《 银行 家》 杂 志2015 年 “ 世界 银行 品牌1000 强” 中， 以一
级资本 总额 位列 全球 第二 ；在美 国《 福布 斯》 杂志2015 年 度全 球企 业2000 强 中 位列第 二。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下 设综 合处、 基金市 场处 、 证 券保 险资 产 市场处 、
理财信 托股 权市 场处 、QFII 托管处、 养 老金 托管 处、 清算处 、 核 算处、 跨境 托 管运营 处、 监
督稽核处 等10 个职能 处室 ，在上海 设有 投资托 管服 务上海备 份中 心，共 有员 工220余人 。自
2007 年 起， 托管 部连 续聘 请外部 会计 师事 务所 对托 管业务 进行 内部 控制 审计 ， 并已 经成 为常
规化的 内控 工作 手段 。
2 、主 要人 员情 况
赵观甫 ， 资 产托 管业 务部 总经理 ， 曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、 总
行信贷 二部 、 行 长办 公室 工 作， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部、 总行 个人 银 行业务 部、
总行审 计部 担任 领导 职务 ， 长 期从 事信 贷业务 、 个 人银行 业务 和内 部审 计等 工作 ， 具 有丰 富上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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的客户 服务 和业 务管 理经 验。
张军红 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行 总
行零售 业务 部 、 个人 银行 业务部 、 行长 办公室 ， 长 期从事 零售 业务 和个 人存 款业务 管理 等工
作，具 有丰 富的 客户 服务 和业务 管理 经验 。
张力铮 ， 资 产托 管业 务部 副 总经理 ， 曾 就职 于中 国建 设 银行总 行建 筑经 济部 、 信 贷 二部、
信贷部 、 信 贷管 理部 、 信 贷经营 部、 公司 业务 部， 并在总 行集 团客 户部 和中 国建设 银行 北京
市分行 担任 领导 职务 ， 长 期从事 信贷 业务 和集 团客 户业务 等工 作， 具有 丰富 的客户 服务 和业
务管理 经验 。
黄秀莲 ， 资产 托管业 务部 副总经 理 ， 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托 管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户
为中心 ” 的 经营 理念 ， 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制， 严 格履 行托 管人 的各 项职责 ， 切 实维
护资产 持有 人的 合法 权益 ， 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 ， 中 国
建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 ， 托管 业务品 种不 断增加 ， 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保
基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、QFII 、 企业年金等 产品 在内 的托 管业 务体系 ， 是 目前
国内托管 业务 品种最 齐全 的商业银 行之 一。截 至2016 年一季 度末， 中国建 设银 行已托管584
只证券 投资 基金 。 中 国建 设银行 专业 高效 的托 管服 务能力 和业 务水 平， 赢得 了业内 的高 度认
同。 中 国建 设银 行自2009 年至今 连续 六年 被国 际权 威杂志 《全 球托 管人 》 评 为 “中 国最 佳托
管银行 ” 。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制目 标
作为基 金托 管人 ， 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章
和本行 内有 关管 理规 定， 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 ， 确 保业 务的 稳健 运行， 保证 基金
财产的 安全 完整 ， 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权
益。
2 、内 部控 制组 织结 构
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ， 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作， 对 托管
业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资 产托 管业 务部 专门设 置了 监督 稽核 处， 配备了 专职 内控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 具有 独立 行使监 督稽 核工 作职 权和 能力。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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3 、内 部控 制制 度及 措施
资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职
责、 业 务操 作流 程， 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从业 资格 ； 业
务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、 存
放、 使 用， 账 户资料 严格 保管， 制约机 制严 格有 效 ； 业务操 作区 专门 设置， 封闭管 理， 实 施
音像监 控； 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责， 防止 泄密； 业务 实现 自动 化操 作， 防 止人 为事
故的发 生， 技术 系统 完整 、独立 。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
1 、监 督方 法
依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自
行开发 的“托 管业务 综合 系统—— 基金 监督子 系统” ，严格 按照现 行法律 法规 以及基 金合同
规定， 对基 金管 理人 运作 基金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投 资组 合等 情况 进行 监督， 并定 期编
写基金 投资 运作 监督 报告 ， 报送 中国 证 监 会。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核
算服务 环节 中， 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费 用的 提取与 开支 情况
进行检 查监 督。
2 、监 督流 程
（1） 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统， 对各 基金 投资运 作比 例控 制等 情况 进行监 控，
如发现 投资 异常 情况 ， 向 基金管 理人 进行 风险 提示 ， 与 基金 管理 人进行 情况 核实 ， 督 促其 纠
正，并 及时 报告 中国 证监 会。
（2） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。
（3）根 据基金 投资运 作监 督情况， 定期 编写基 金投 资运作监 督报 告，对 各基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ，报 送中国 证监 会。
（4）通 过技术 或非技 术手 段发现基 金涉 嫌违规 交易 ，电话或 书面 要求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。
三、相关服务机构
（一） 基金 份额 销售 机构
1 、申 购赎 回代 理券 商
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ：芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：95521
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
客户服 务电 话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：周 杨
网 址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
9
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：95565
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39、41 、
42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人 ：黄 岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95548
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
电话：010-66568430
传真：010-66568990
联系人 ：田 薇 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
10
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：4008-888-888 或 95551
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：95553 、400-888-8001
（9） 申万 宏源 证券 有限 公 司
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：李 梅
客户服 务电 话：400-800-0562
传真：010-88085599
联系人 ：钱 达琛
网址：www.hysec.com
（10） 长江 证券 股份 有限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证 券 大厦
法定代 表人 ：杨 泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（11 ）安 信证 券股 份有 限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
11
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（12） 西南 证券 股份 有限 公司
住所： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人 ：张 煜
网址：www.swsc.com.cn
客户服 务电 话：400-809-6096
（13） 万联 证券 有限 责任 公司
住所： 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号 高德 置地 广 场 F 座 18 、19 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 座 18、19 楼
法定代 表人 ：张 建军
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人 ：王 鑫
网址：www.wlzq.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8133
（14） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
电话：022-28451991 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
12
传真：022-28451892
联系人 ：蔡 霆
网址：www.ewww.com.cn
客户服 务电 话：400-651-5988
（15） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址 ： 南 京市 建邺 区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场 、 深 圳市 福田 区深 南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周 易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （深 圳）
联系人 ：庞 晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（16） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
住所： 山东 省青 岛市 崂山 区深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 山东 省青 岛市 崂山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 ：杨 宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
网址：www.citicssd.com
客户服 务电 话：95548
（17） 东兴 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：魏 庆华
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人 ：汤 漫川 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
13
网址：www.dxzq.net.cn
客户服 务电 话：400-888-8993
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：尹 旭航
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：唐 静
网址：www.cindasc.com
客户服 务电 话：95321
（19） 长城 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人 ：李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000
（20） 光大 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘 晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：95525 、400-888-8788
（21） 东北 证券 股份 有限 公司 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
14
住所： 长春 市自 由大 路 1138 号
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号
法定代 表人 ：李 福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人 ：安 岩岩
网址：www.nesc.cn
客户服 务电 话：95360
（22） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：张 瑾
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：400-891-8918
（23） 国联 证券 股份 有限 公司
住所： 无锡 市太 湖新 城金 融一 街 8 号 国联 金融 大厦
办公地 址： 无锡 市太 湖新 城金融 一 街 8 号 国联 金融 大厦
法定代 表人 ：姚 志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：95570
（24） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号 荣超 大厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：谢 永林 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
15
电话：021-38631117
传真：021-33830395
联系人 ：石 静武
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：95511-8
（25） 国都 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层、10 层
法定代 表人 ：常 喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
客户服 务电 话：400-818-8118
（26） 中泰 证券 股份 有限 公司
住所： 山东 省济 南市 市中 区经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
联系人 ：吴 阳
网址：www.zts.com.cn
客户服 务电 话：95538
（27） 第一 创业 证券 股份 有限公 司
住所： 广东 省深 圳市 罗湖 区笋岗 路 12 号 中民 时代 广 场 B 座 25 、26 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25831754
传真：0755-23838750
联系人 ：毛 诗莉 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
16
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服 务电 话：95358
（28） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
住所： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：金 立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人 ：罗 春蓉 、武 明明
网址：www.cicc.com.cn
客户服 务电 话：010-65051166
（29） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路与福 中路 交界 处荣 超商 务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 毅
网址：www.china-invs.cn
客户服 务电 话：400-600-8008 、95532
（30） 华宝 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市陆 家嘴 环 路 166 号 27 楼
办公地 址： 上海 市陆 家嘴 环路 166 号 27 楼
法定代 表人 ：陈 林
电话：021-50122128
传真：021-50122398
联系人 ：徐 方亮
网址：www.cnhbstock.com
客户服 务电 话：400-820-9898 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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2 、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ，选 择其他 符合 要求的机 构代 理销售 本基 金，并 及
时公告 。 销 售机 构可 以根 据情况 变化 增加 或者 减少 其销售 城市 、网 点。
（ 二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ：陈 文祥
电话：021-68419095
传真：021-68870311
（ 三） 律师 事务 所
名称： 北京 市天 元律 师事 务所
住所： 北京 市西 城区 丰盛 胡同 28 号 太平 洋保 险大 厦 10 层
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 10 层
法定代 表人 ： 朱 小辉
联系电 话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人 ：吴 冠雄
经办律 师： 王立 华、 吴冠 雄
（ 四） 会计 师事 务所
名称： 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街1 号东 方广 场安 永大 楼17层01-12室
办公地 址： 北京 市东 城区 东长安 街1 号东 方广 场安 永 大楼17 层01-12室
执行事 务合 伙人 ：毛 鞍宁
联系电 话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办注 册会 计师 ：汤 骏、 马剑英 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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四、基金的名称
本基金 名称 ： 上 证主 要消 费交易 型开 放式 指数 发起 式证券 投资 基金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式。
六、基金的 投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 以期 获得 与标 的指 数收益 相
似的回 报。
七、基金的 投资 方向
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 替代性 股票 。为 更好 地实 现投资 目
标，基 金还 可投 资于 非成 份股、 债券 、 股 指期 货、 权证以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金投 资于 标的 指数 成份 股及备 选成 份股 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% 。
八、基金的 投资策略
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其他 合 理方 法构 建基 金的股 票投 资组 合， 并根 据标的 指
数成份 股及 权重 的变 动对 股票投 资组 合进 行相 应地 调整。 如市 场流 动性 不足 、个别 成份 股
被限制 投资 等原 因导 致基 金无法 获得 足够 数量 的股 票时， 基金 管理 人将 搭配 使用其 他合 理
方法 （ 如买 入非 成份 股等 ）进行 适当 的替 代 。
为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 股指 期货 、权 证等衍 生工 具 。
本基金 力争 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.1% ， 年跟踪 误差 不超 过 2% 。
未来， 根据 市场 情况 ，基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略， 并在 招募 说明 书更新 中
公告。 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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九、基金的业绩比较 基准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。 本 基金 的标 的指 数为上 证主 要消 费行 业指 数。
若基金 标的 指数 发生 变更 ，基金 业绩 比较 基准 随之 变更， 基金 管理 人可 根据 投资情 况
和市场 惯例 调整 基金 业绩 比较基 准的 组成 和权 重， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会， 但基 金
管理人 应取 得基 金托 管人 同意后 ，报 中国 证监 会备 案。
十、基金的风险收益 特征
本 基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基金 。基金 主
要投资 于标 的指 数成 份股 及备选 成份 股， 在股 票基 金中属 于较 高风 险、 较高 收益的 产 品 。
十一、基金投资组合 报告
以下内 容摘 自本 基 金 2016 年第 4 季度 报告 ：
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 205,940,220.68 98.84
其中： 股票 205,940,220.68 98.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,416,754.05 1.16
7 其他各 项资 产 4,288.41 0.00
8 合计 208,361,263.14 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 8,416,038.92 4.04
B 采矿业 - -
C 制造业 171,670,517.11 82.46
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 25,853,664.65 12.42
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 205,940,220.68 98.92
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 103,414 34,555,788.10 16.60
2 600887 伊利股 份 1,754,265 30,875,064.00 14.83
3 601933 永辉超 市 2,467,790 12,116,848.90 5.82
4 600315 上海家 化 345,543 9,367,670.73 4.50
5 600737 中粮屯 河 657,992 8,198,580.32 3.94
6 600873 梅花生 物 1,193,366 7,780,746.32 3.74
7 600827 百联股 份 508,600 7,303,496.00 3.51
8 600811 东方集 团 899,765 6,433,319.75 3.09
9 603589 口子窖 188,700 6,062,931.00 2.91
10 600108 亚盛集 团 990,211 5,664,006.92 2.72 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
21
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 ，本基 金 投资决 策程序 符合 相关法 律法规 的要求 ，未 发现本 基金投 资的前
十名证 券的 发行 主体 本期 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴
责、处 罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 期 末其 他各 项资 产 构成
单位： 人民 币元 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,742.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 545.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,288.41
5.11.4 期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 ”
十二、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2013 年 3 月 28 日至
2013 年 12 月 31 日
7.83% 1.24% -0.24% 1.30% 8.07% -0.06%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
15.13% 1.15% 15.06% 1.17% 0.07% -0.02%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
26.77% 2.47% 24.11% 2.52% 2.66% -0.05%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
2.48% 1.49% 1.10% 1.51% 1.38% -0.02% 上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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十三、费用 概览
（一） 基金 运作 费用 的种 类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
1 、基 金管 理人 的管 理费 。
2 、基 金托 管人 的托 管费 。
3 、基 金上 市初 费及 年费 。
4 、标 的指 数许 可使 用费 。
5 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 。
6 、基 金收 益分 配中 发生 的 费用。
7 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用。
8 、基 金份 额持 有人 大会 费 用。
9 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 。
10 、基 金的 证券 交易 或结 算产生 的费用 （ 包括 但不 限于经 手费 、印 花税 、证 管费、 过
户费、 手续 费、 券商 佣金 、权证 交易 的结 算费 、融 资融券 费及 其他 类似 性质 的费用 等） 。
11 、 基金 的开 户费 用、 账 户维护 费用 。
12 、依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。
在中国 证监 会规 定允 许的 前提下 ，本 基金 可以 从基 金财产 中计 提销 售服 务费 ，具体 计
提方法 、计 提标 准在 招募 说明书 或相 关公 告中 载明 。
（二） 上述 基金 费用 由基 金管理 人在 法律 规定 的范 围内参 照公 允的 市场 价格 确定， 法
律法规 另有 规定 时从 其规 定。
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据，自 动在 月初 五个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ，基 金管 理人无 需再 出上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后， 基金 管
理人应 进行 核对 ，如 发现 数据不 符， 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方法 如
下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。 由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数
据，自 动在 月初 五个 工作 日内、 按照 指定 的账 户路 径进行 资金 支付 ，基 金管 理人无 需再 出
具资金 划拨 指令 。若 遇法 定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。费 用自 动扣 划后， 基金 管
理人应 进行 核对 ，如 发现 数据不 符， 及时 联系 基金 托管人 协商 解决 。
3 、标 的指 数许 可使 用费
基金合 同生 效后 的标 的指 数许可 使用 费按 照基 金管 理人与 指数 许可 方签 署的 指数使 用
许可协 议的 约定 从基 金财 产中支 付。 标的 指数 使用 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.03%的年
费率计 提。 标的 指数 许可 使用费 每日 计提 ，按 季支 付。计 算方 法如 下：
H=E× 0.03%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费，E 为前 一 日的基 金资 产净 值。
标的指 数许 可使 用费 的收 取下限 为每 季度 人民 币 1 万元。
基金合 同生 效当 年不 足 3 个月的 按 3 个月 收费 。
如果指 数许 可使 用费 的计 算方法 和费 率等 发生 调整 ，本基 金将 采用 调整 后的 方法或 费
率计算 指数 许可 使用 费。 基金管 理人 应及 时按 照《 信息披 露管 理办 法》 的规 定在指 定媒 体
进行公 告。
4 、 除 管理 费、 托 管费 、 指 数许可 使用 费 之 外的 基金 费用， 由基 金托 管人 根据 其他有 关
法规及 相应 协议 的规 定， 按费用 实际 支出 金额 支付 ，列入 或摊 入当 期基 金费 用。
（四） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金合 同生效 前所 发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
（五） 基金 管理 人和 基金 托管人 可根 据基 金发 展情 况调整 基金 管理 费率 和基 金托管 费上证主要消费交易型开放式指数 发起式证券投资基金招募说明书（更新） 摘要
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率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日 2 日前 在指定 媒体 上刊 登公 告。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 招募 说明 书（ 更新 ）依 据《基 金
法》 、 《 运作 办法》 、 《 销 售 办法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金合 同及 其他 法律 法规 的要求 ， 对 本
基金管 理人 于 2016 年 11 月 11 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （ 更新 ） 进行了 更 新， 主要 更新
内容如 下：
（一） 更新 了 “ 三、 基金 管理人 ”中 相关 内容 。
（ 二） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关内 容。
（ 三） 更新 了 “ 九 、 基金 份额的 申购 与赎回 ” 中“ 申购赎 回清 单的 格式 ” 。
（ 四） 更新 了 “ 十 、 基金 的投资 ”中 “基 金投 资组 合报告 ”相 关内 容， 该部 分内容 均
按有关 规定 编制 。
（ 五） 更新 了 “ 十 一 、基 金的业 绩 ” 的相 关内 容 ， 该部分 内容 均按 有关 规定 编制， 并
经托管 人复 核。
（ 六） 更新 了 “ 二十 三、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自 上 次招 募说 明书 更新 截止日 以
来涉及 本基 金的 相关 公告 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二 ○一 七 年 五月 十日
