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国泰深证 TMT50 指数分级 
证券投资基金 更新招募说明书 
（2017 年 第一 号） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国泰 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
截止日：二 〇 一七 年 三 月 二 十 六日 
 
 
 










































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 1 
目





录 
第一部 分


绪言 ............................................................................................................................... 3 
第二部 分 释义 ................................................................................................................................. 3 
第三部 分


基金 管理 人 ................................................................................................................... 9 
第四部 分 基金 托管 人 ................................................................................................................... 24 
第五部 分 相关 服务 机构 ............................................................................................................... 26 
第六部 分 基金 份额 分级 与 净值计 算规 则 ................................................................................... 39 
第七部 分


基金 的募 集 ................................................................................................................. 43 
第八部 分


基金 合同 的生 效 ......................................................................................................... 43 
第九部 分


TMT50A 份额 和 TMT50B 份额 的上 市交 易 ........................................................... 44 
第十部 分


国泰 TMT50 份 额的申 购、 赎回 与转 换 .................................................................. 45 
第十一 部分


基 金的 非交 易过户 、转 托管 、冻 结与 解冻 ......................................................... 53 
第十二 部分


场 内份 额配 对转换 ................................................................................................. 55 
第十三 部分


基 金的 投资 ............................................................................................................. 57 
第十四 部分


基 金的 业绩 ............................................................................................................. 68 
第十五 部分


基 金的 财产 ............................................................................................................. 68 
第十六 部分


基 金资 产估 值 ......................................................................................................... 69 
第十七 部分


基 金的 收益 与分配 ................................................................................................. 74 
第十八 部分


基 金费 用与 税收 ..................................................................................................... 75 
第十九 部分


基 金份 额折 算 ......................................................................................................... 77 
第二十 部分


TMT50A 份 额和 TMT50B 份 额的 终止 运作........................................................ 86 
第二十 一部 分


基金 的会 计与审 计 ............................................................................................. 87 
第二十 二部 分


基金 的信 息披露 ................................................................................................. 88 
第二十 三部 分


风险 揭示 ............................................................................................................. 93 
第二十 四部 分


基金 的终 止与清 算 ............................................................................................. 98 
第二十 五部分


基金 合同 的内容 摘要 ....................................................................................... 100 
第二十 六部 分


托管 协议 的内容 摘要 ....................................................................................... 117 
第二十 七部 分


对基 金份 额持有 人的 服务 ............................................................................... 129 
第二十 八部 分


其他 应披 露事项 ............................................................................................... 130









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 2 
第二十 九部 分


招募 说明 书存放 及查 阅方 式 ........................................................................... 131 
第三十 部分


备 查文 件 ............................................................................................................... 132









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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重 要提 示 
 
本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]308 号文准予 募集注册，
并依据 中国证券监督管理委员会 机构部函[2015]378 号文进行募集。 本基金基金
合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、
完整。 本招募说明书经中国证监会 注册， 但中国证监会对本基金募集的 注册，并
不表明其对本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金
没有风险。 本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动。 投资人在投资本基金前， 需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，
充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对投资本基金的意愿、 时机、 数
量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益， 但同时也
需承担相应的投资风险。 基金投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环
境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性
风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动 性风险， 基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险 （TMT50A 份额的
本金 及约定收益的 风险 、指数化投资风险、运作风险 ）等。



本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征 。国泰 TMT50 份额是本基金基础份额，具
有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风险 和预期收益高于混合型基金 、
债券型基金 和 货 币 市 场 基 金 。TMT50A 份额和 TMT50B 份额通过场内的国泰
TMT50 份额按照 1： 1 的基金份额配比自动分离或 分拆而来， 按照基金合同的约
定， 具有与国泰 TMT50 份额不同的风险收益特征。TMT50A 份额的 预期风险和
预期收益较低， TMT50B 份额由于 内含杠杆机 制的设计， 预期风险和预期收益有
所放大，将高于普通的股票型基金 ，其净值的变动幅度将大于国泰 TMT50 份额
和 TMT50A 份额净值的变动幅度，即 TMT50B 份额的波动性要高 于其他两类份
额， 其承担的风险也较高。 TMT50B 份额的持 有人会因杠杆倍数的变化而承担不
同程度的投资风险。TMT50A 份额和 TMT50B 份额可通过基金合同 约定的配对
转换方式合并为场内的国泰 TMT50 份额， 或通过基金合同约定的份额折算 方式，
折算为场内的国泰 TMT50 份额，从而体现出 本基金基础份额的风险收益特征。









































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投资有风险， 投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒
投资人基金投资的 “ 买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与
基金净值变化导致的投资风险， 由投资人自行负担。 当投资人赎回时， 所得或会
高于或低于投资人先前所支付的金额。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合
同》 。 
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。 本招
募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 26 日 ，投资组合报告为 2016 年 4 季度
报告，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。









































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 3 
第 一部 分


绪言 
 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“ 《基金
法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ） 、 《证券投资基金
销售管理办法》 （以下简称 “ 《销售 办法》 ” ） 和其他法律法规的有关规定以及 《国
泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合 同” ） 编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同
是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件， 如本招 募说明书内容
与基金合同有冲突或不一致之处， 均以基金合同为准。 基金投资人自依基金合同
取得基金份额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的
行为本身 即表明 其对基 金合同的 承认和 接受， 并按照《 基金法 》 、基 金合同及其
他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。 
 
第 二部 分 释义 
 
在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 
2、 基金管理人：指 国泰基金管理有限公司 
3、 基金托管人：指 中国农业银行股份有限公司 
4、 基金合同：指《 国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资基金基金合同》及
对基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管协议： 指基金管 理人与基金托管人就本基金签订之 《 国泰深证 TMT50
指数分级 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充









































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6、 招募说明书 或本招募说明书：指《国泰深证 TMT50 指数分级 证券投资
基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金份额发售公告：指《 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金
份额发售公告》 
8、 上市交易公告书： 指 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMT50A
份额与 TMT50B 份额 上市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指《中华人民共和国证券投资基金法》



11、 《销售办法》 ：指《证券投资基金销售管理办法》 
12、 《信息披露办法》 ：指《证券投资基金信息披露管理办法》 
13、 《运作办法》 ：指《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 
14、 《业务规则》 ： 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申 购赎回实施细则》 、 《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务
指引》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 及对其不时做出的修订； 中国
证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市开
放式基金 登记结 算业务 实施细则 （修订 版） 》 及对其不 时做出 的修订 ；深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南 
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
17、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利 并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
20、 合格境外机构投资者： 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内市场的中国境外的机构投资者









































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21、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合 称 
22、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、 销售机构： 指 基金管理人以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其
他条件， 取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理
基金销售业务的机构， 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的
会员单位。 其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须
是具有基金销售业务资格、 并经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易
所会员单位 
25、 注册登记业务： 指 基金登记、 存管、 过户 、 清算和结算业务， 具 体内容
包括投资人 开放式基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、
清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户
等 
26、 注册 登记机构： 指办理 注册登记业务的机构。 本基金的注册 登记机构为
国泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理本基金注册
登记业务的机构 
27、 场外： 指通过深圳 证 券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、
申购和赎回等业务的场所。 通过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称
为场外认购、场外申购、场外赎回 
28、 场内： 指通过深圳 证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
系统办理基金份额认购、 申购、 赎回和上市交易等业务的场所。 通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 
29、 登记结算系统： 指 中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 
30、 证券登记系统： 指 中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司证券登记









































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系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 
31、基金份额结构：本基金的基金份额包括国泰深证 TMT50 指数分级证券
投资基金的基础份额（简称“国泰 TMT50 份 额” ） 、国泰深证 TMT50 指数分级
证 券 投资 基 金的 稳健 收益 类 份额 （ 简称 “TMT50A 份 额 ” ） 和国 泰 深证 TMT50
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 积 极 收 益 类 份 额 （ 简 称 “TMT50B 份 额 ” ） 。 其 中 ，
TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额配 比始终保持 1：1 的比例不变 
32、国泰 TMT50 份额 ：指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础
份额 
33、TMT50A 份额： 指国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的稳健收益
类份额 
34、TMT50B 份额 ： 指 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的积极收益
类份额 
35、分级份额：指 TMT50A 份额、TMT50B 份额的统称 
36、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 
37、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 
38、 开放式基金账户： 指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。 基金投资人办理场外认购、 场外申购和场外赎
回等业务时需具有开放式 基金账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记
机构的登记结算系统 
39、 深圳证券账户： 指 投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 基金投资人通
过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、 场内认购、 场内申购和场内赎回等业
务时需持有深圳证券账户。 记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证
券登记系统 
40、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构 办理基金 交易业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 
41、 本金： 除非基金合同文义另 有所指， 对于 TMT50A 份额而言， 指 1.0000
元 
42 、TMT50A 份额约定年基准收益率： 指 “ 一年期定期存款利率（税后）









































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+3.00%” ，其中，一 年 期定期存款利率 以最近 一次基金份额折算基准 日中国人民
银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 。 基金合同生效
日 （含） 至第一次基金份额折算基准日 （含） 期间的一年期定期存款利率以基金
合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利
率为准 
43、TMT50A 份额约定 日单利收益率 ： 指 TMT50A 份额约定年基准 收益率
除以 365 
44、TMT50A 份额的约 定 收益： 指自基金合同生效日 （含） 起至第 1 个基金
份额折算基准日 （含） 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 （定期折算基准日
或不定期折算基准日） 次日（含）起至下一个基金份额折算基准日 （含） 期间，
以 1.0000 元为基准，采用 TMT50A 份额约定日单利收益率 累计计算 的金额 
45、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
46、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期 
47、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
48、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
49、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
50、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
51、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日（不包含 T 日） 
52、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
53、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
54、标的指数：指深证 TMT50 指数 
55、 上市交易： 指基金 合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖 TMT50A 份额、TMT50B 份额的行为 
56、分拆：指根据基金合同的约定，场内的国泰 TMT50 份额按 照 1:1 的基









































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金份额配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的行为 
57、 合并： 指根据基金 合同的约定，TMT50A 份额和 TMT50B 份额 按照 1:1
的基金份额配比合并为场内的国泰 TMT50 份额的行为 
58、场内份额配对转换：指根据基金合同约定，场内的国泰 TMT50 份额与
分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并 
59、 自动 分离： 指 基金发售结束后， 对投资人 场内认购所得的全部份额按照
1：1 的 基金份额配比确认 为 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 
60、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
61、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
62、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
63、 基金转换： 指基金 份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效 的公
告， 在本基金份额与 基金管理人管理的其他基金基金份额 间的转换行为 
64、 转托管： 指基金份 额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 ，包括系统内转托管和跨系统转托管 
65、 系统内转托管： 指 基金份额持有人将持有的 基金份额在登记结算系统内
不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为 
66、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的 国泰 TMT50 份额 在登记结
算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 
67、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期 申
购 日、 申购金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定 申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及 受理基金申购申请的一种投资方式 
68、 巨额赎回：指本基金单个开放日， 国泰 TMT50 份额净赎回申请（赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额） 超过上一开放日基金总份额的 （包括国泰
TMT50 份额、TMT50A 份额与 TMT50B 份 额）的 10% 
69、 元：指人民币元









































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70、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
71、 基金资产总值： 指 基金拥有的各类有价证券 及票据价值、 银行存款本息、
基金应收申购款及其他资产的价值总和 
72、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
73、 基金份额净值： 指 根据基金份额净值计算规则计算的国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额净 值 
74、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
75、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
76、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的 客观事
件 
 
第 三部 分


基金 管理 人 
 
一、 基金管理人概况 
名称：国泰基金管理有限公司 
住所：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 
成立时间：1998 年 3 月 5 日 
法定代表人： 陈勇胜 
注册资本：壹亿壹 仟万元人民币 
联系人： 辛怡 
联系电话： （021 ）31089000，4008888688 
股权 结构： 
股东名称 股权比例 
中国建银投资有限责任公司 60% 
意大利忠利集团 30%









































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中国电力财务有限公司 10% 
二、 基金管理人管理基金的基本情况 
截至 2017 年 3 月 26 日 ，本基金管理人共管理 85 只开放式证券投 资基金：
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 （包括
2 只子基金， 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、 国泰金龙债券证券投资基
金） 、国 泰金马 稳健回 报证券投 资基金 、国泰 货币市场 证券投 资基金 、国泰金鹿
保本增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎
价值精选 混合型 证券投 资基金（ 由金鼎 证券投 资基金转 型而来 ） 、国 泰金牛创新
成长混合型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 （由国泰金象保 本增
值混合证 券投资 基金转 型而来） 、国泰 双利债 券证券投 资基金 、国泰 区位优势混
合 型 证 券投 资 基金 、 国泰 中 小 盘成 长 混合 型 证券 投 资 基金 （LOF ） （ 由 金 盛 证 券
投资基金转型而来） 、国泰纳斯达克 100 指数 证券投资基金、国泰价值经典灵活
配置混合型证券投资基金（LOF ） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 国泰保本混合
型证券投资基金、 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债
券型证券投资基金、 国泰成长优选混合型证券投资基金、 国泰大宗商品配置证券
投资基金(LOF) 、国泰 信用债券型证券投 资基 金、国泰现金管理 货币 市场基金、
国泰金泰 平衡混 合型证 券投资基 金（由 金泰证 券投资基 金转型 而来） 、国泰民安
增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、
国 泰 估 值优 势 混合 型 证券 投 资 基金 （LOF ） （ 由 国 泰 估值 优 势可 分 离交 易 股 票 型
证券投资基金封闭期届满转换而来） 、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投
资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达
克 100 交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投
资基金、 国泰黄金交易型 开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券
投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券
型证券投资基金、 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵
活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金 （LOF ） 、 国 泰 国策 驱 动 灵活 配 置混 合 型证 券 投 资 基
金、 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型证券
投资基金、 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投









































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资基金（ 由金鑫 证券投 资基金转 型而来 ） 、国 泰新经济 灵活配 置混合 型证券投资
基金、 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资 基金、 国泰创利债券型证券投资
基金（由国泰 6 个月短 期理财债券型证券投资基金转型而来） 、国泰策略收益灵
活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而
来） 、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分
级证券投资基金、 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混
合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰互 联网+ 股票
型证券投资基金、 国泰央企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合
型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫保 本混合
型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投
资基金、 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰定增灵活配置
混 合 型 证券 投 资基 金 、国 泰 国 证新 能 源汽 车 指数 证 券 投资 基 金（LOF ） （ 由 国 泰
国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来， 国泰国证新能源汽车指数分级
证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放 式指数证券投资基金转型而来） 、国
泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基
金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置
混合型证券投资 基金、 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰创业板指数
证 券 投 资基 金 （LOF ） 、 国 泰 鸿益 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金 、 国泰 景 益 灵 活
配置混合型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵
活配置混合型证券投资基金、 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益
灵活配置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民惠收益定期
开放债券型证券投资基金、 国泰润利纯债债券型证券投资基金、 国泰嘉益灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰众益灵活 配置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债
债券型证券投资基金、 国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金、 国泰现金宝
货币市场基金、 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 。 另外， 本基金管理
人于 2004 年获得全国 社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托
管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业
年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定









































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客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经 中国证监会
批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投 资 者 （QDII ） 资 格 ， 囊 括 了 公 募 基 金 、 社 保 、 年 金 、
专户理财和 QDII 等管 理业务资格。 
三、 主要人员情况 
1、董事会成员 
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月
在中国建设银行总行工作， 历任综合计划处、 资金处副处长、 国际结算部副总经
理 （主持工作） 。1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总
经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国
泰基金管理有限公司工作， 其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理，1999 年
10 月至 2015 年 8 月任董事长。 2015 年 10 月至 2016 年 8 月， 在中建投信托有限
责任公司任监事长。2016 年 8 月至 11 月， 在建投投资有限责任公司、 建投传媒
华文公司任监事长、 纪委书记。2016 年 11 月 起任公司党委书记，2017 年 3 月起
任公司董事长、法定代表人。 
张瑞兵，董事，博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司
工作， 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理， 资本市场部业务经理， 策略投
资部助理投资经理， 公开市场投资部助理投资经理， 战略发展部业务经理、 组负
责人，现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 
傅敏，董事，大学本科，会计 师。1979 年 12 月至 1988 年 3 月，任 冶金工
业部西南地勘局财会处干部。 1988 年 3 月至 2005 年 7 月， 在中国建设银行工作，
历任财会部干部、人力资源部干部、副处长、处长、总经理助理。2005 年 7 月
至 2011 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司工作，历任人力资源部副总经理、
业务总监。2011 年 6 月至 2016 年 11 月，在 中投发展有限责任公司工作，历任
人力资源部总经理、 总 裁助理、 工会主席、 党 委委员、 副总裁、 董事 。 现任中国
建银投资有限责任公司战略发展部专职董事。2017 年 3 月起任公司董事。 
Santo Borsellino ，董事 ，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负
责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助 理，1995-1997
年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融
分析师； 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研









































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究员； 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人； 2005-2006 年在 CREDIT 
SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基
金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013
年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公
司董事。 
游一冰， 董事， 大学本 科， 英国特许保险学会高级会员 （FCII ） 及英 国特许
保险师 （Chartered Insurer）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经
理；1994 年起任中国保险 （欧洲) 控股有限公司总裁助理；1996 年起任忠利保险
有限公司英国分公司再保险承保人； 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002
年起任中 意人寿 保险有 限公司董 事。2007 年 起任中意 财产保 险有限 公司董事、
总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 
董树梓， 董事， 大学本科， 高级会计师。1983 年 7 月至 2002 年 3 月， 在山
东临沂电业局工作， 历任会计、 科长、 副总会计师。 2002 年 3 月至 2003 年 2 月，
在山西鲁晋王曲发电公司工作， 任党组成员、 总会计师。2003 年 2 月至 2008 年
3 月，任鲁能集团经营考核与审计部总经理。2008 年 3 月至 2011 年 2 月，任英
大 泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理。2011 年 2 月至今，在 中国电力财
务有限公司工作。历任审计部主任，公司党组成员、总会计师。2017 年 3 月起
任公司董事。 
周向勇，董事，硕士研究生，21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年
12 月在中国建设银行总行工作， 先后任办公室科员、 个人银行业务部主任科员。
2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作， 任办公室高级业务经理、
业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基 金管理有限公司，任总经理助理，
2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理，2016 年 7 月 8 日起任公司总
经理及公司董事。 
王军，独 立董 事，博 士 研究生， 教授 。1986 年起在对 外经 济贸易 大 学法律
系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、
院长， 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律
研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会
常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁









































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委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连仲裁
委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公 司 （目前已上市）
独立董事，2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任
公司独立董事。 
常瑞明， 独立 董事， 大 学学历， 高级 经济师 。1980 年起在 工商 银行 河北省
工作， 历任河北沧州市支行主任、 副行长； 河北省分行办公室副主任、 信息处处
长、 副处长； 河北保定 市分行行长、 党组副书 记、 书记； 河北省分行 副行长、 行
长、党委书记；2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记；2007 年起任
工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉 大厦董事长。
2014 年 10 月起任公司独立董事。 
杨小舟 ， 独立董事， 博士研究生， 研究员。1981 年 7 月至 1985 年 7 月， 任
南京林业大学（原南京林产工业学院）财务处会计员。1988 年 9 月至 1998 年 3
月， 在中国财政科学研究院 （原财政部财政科学研究所） 工作， 历任 实习研究员、
助理研究员、 副研究员 、 研究室主任。1998 年 3 月至 2000 年 3 月， 任长天国际
科技有限公司财务总监。2000 年 3 月至 2002 年 4 月， 任福建实达集团股份有限
公司财务总监。2002 年 6 月至 2005 年 5 月， 任同方股份有限公司副总裁。2005
年 12 月起在中国财政 科学研究院工作，任研究员，研究生部博士生导师。2017
年 3 月起任公司独立董事。 
黄晓衡， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月，
在中国建设银行江苏省分行工作， 先后任职于计划处、 信贷处、 国际业务部， 历
任副处长、 处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月， 任中国建设银行伦敦代表处首席
代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月， 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994
年 7 月至 1999 年 3 月 ，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金
计划部总经理、 会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月， 在中国国际金融有
限公司工作，历任财务总监、公司 管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3
月， 任汉石投资管理有限公司 （香港） 董事总经理。 2013 年 8 月至 2016 年 1 月，
任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。 
2、 监事会成员 
梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6









































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月， 先后于建设银行辽宁分行国际业务部、 人力资源部、 葫芦岛市分行城内支行、
葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部
工作， 任业务经理、 副 行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国
建银投资有限责任 公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资
咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司
财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任
副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine 
Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner 
Kleinwort Benson 任合规部主管、公 司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月
任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential 
Property Investment Management Singapore 法律 及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014
年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。
2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2016 年 12
月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。2014 年 12 月起任公司
监事。 
刘锡忠， 监事， 研究生 。1989 年 2 月至 1995 年 5 月， 中国人民银行 总行稽
核监察局主任科员。1995 年 6 月至 2005 年 6 月， 在华北电力集团财务有限公司
工作， 历任部门经理、 副总经理。2005 年 7 月起在中国电力财务有限公司工作，
历任华北分公司副总经理、 纪检监察室主持工作、 风险管理部主任、 资金管理部
主任、河北业务部主任，现任风险管理部主任。2017 年 3 月起任公司监事。 
邓时锋，监事，硕士研究生。曾任 职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基
金管理有限公司， 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值
混合和国泰金泰封闭的基金经理助理，2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券
投资基金的基金经理， 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 （原
国泰区位优势股票型证券投资基金） 的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼
任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF ） 的基金经理，2015 年 9 月起兼任
国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。 2015 年 8 月起任公司职工监事。 
倪蓥， 监事， 硕士研究 生。1998 年 7 月至 2001 年 3 月， 任新晨信息 技术有









































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限责任公司项目经理。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，现任信息技术
部总监、运营管理部总监。2017 年 2 月起任公司职工监事。 
宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 10 月，任毕马威华振会计
师事务所上海分所助理经理。2012 年 12 月加入国泰基金管理有限公司， 现任纪
检监察室副主任、审计部总监助理。2017 年 3 月起任公司职工监事。 
3、高级管理人员 
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 
周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 
陈星德， 博士 ，15 年证 券基金 从业 经历。 曾 就职于江 苏省 人大常 委 会、中
国证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有
限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于 上投摩根基金管理有限公司，历任
督察长、 副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司， 担任公司副总经
理。 
李辉， 大学本科， 17 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上
海远洋运输公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司，
2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年 7 月至 2007
年 7 月任职 于 AIG 集 团， 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4
月加入国泰基金管理有限公司， 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人、
人力资源部 （财富大学） 及行政管理部负责人，2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公
司总经理助理，2017 年 2 月起担任公司副总经理。 
李永梅，博士研究生学历，硕士学位，18 年证券从业经历。1999 年 7 月至
2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局， 历任稽查处副主任科员、 主任科员、
行政办公室副主任、稽查二处副处长等；2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中
国证监会上海专员办， 任 副处长；2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实
业控股集团有限公司， 任副总经理；2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金
管理有限公司，2015 年 7 月起任公司督察长；2016 年 3 月加入国 泰基金管理有
限公司，2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。 
4、本基金 的基金经理 
（1 ）现任基金经理









































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艾小军，硕士研究生，16 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9
月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006 年9 月至2007 年8 月在汇丰晋
信基金管理有限公司任应用分析师；2007 年 9 月至 2007 年 10 月在 平安 资产管
理有限公司任量化分析师；2007 年10 月加入国泰基金管理有限公司， 历任金融
工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证
180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2015 年3 月起兼
任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理，2015 年 4 月 起兼任国泰
沪深 300 指数证券投资基金的基金经理，2016 年 4 月起兼任国泰黄 金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中 证军工交易
型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰保本混合型证券投资基金、国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF）的基金经理。 
（2 ）历任基金经理 
本基金自基金成立以来一直由艾小军担任本基金的基金经理。 
5、本基金投资决策委员会成员 
本基金管理人设有公司投资决策委员会， 其成员在公司高级管理人员、 投研
部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的
投资管理相关人员担任成员， 督察 长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会
会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同， 审议并决策公
司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则， 以及研究相
关投资部门提出的重大投资建议等。 
投资决策委员会成员组成如下： 
主任委员： 
周向勇：总经理 
委员： 
周向勇：总经理 
陈星德：副总经理









































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吴晨：绝对收益投资（事业）部副总监（主持工作） 
邓时锋：权益投资（事业）部小组负责人 
吴向军：国际业务部副总监（主持工作） 
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 
四、 基金管理人职责 
1、依法 募 集资 金， 办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜 ； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算 并公告 基金资 产净值 与 基金份 额净值 ，确定基 金份额 申购、 赎回价
格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照 规定召 集基金 份额持有 人大会 或配合 基金托管 人、基 金份额 持有人
依法召集基金份额持有人大会 ； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
五、 基金管理人承诺 
1、基金 管理人 承诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》的 行为， 并承诺
建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《中华人民共和国证券法》 行
为的发生。 
2、基金 管理人 承诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部控
制制度，采取有效措施，防止下列行 为发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；









































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（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动； 
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发 展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金 管理人 承诺严 格遵守基 金合同 的规定 ，并承诺 建立健 全内部 控制制
度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 
六、 基金经理承诺 
1、依照 有关法 律法规 和基金合 同的规 定，本 着谨慎的 原则为 基金份 额持有
人谋取最大利益；









































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2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、 基金投资计划等信息， 且不利用该信息从事或者明示、 暗示他人
从事相关的交易活动； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
七、 基金管理人内部控制制度 
1、内部控制制度概述 
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规
和有效开展， 制定了一系列组织机制、 管理方法、 操作程序与控制措施， 形成了
公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、 风险管理控制
和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程 来严格
实施。 
（1 ）内部风险控制遵循的原则 
1）全面 性原则 ：内部 风险控制 必须覆 盖公司 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节； 
2）独立 性原则 ：公司 设立独立 的稽核 监察部 ，稽核监 察部保 持高度 的独立
性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 
3）相互 制约原 则：公 司及各部 门在内 部组织 结构的设 计上形 成一种 相互制
约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 
4）保持 与业务 发展的 同等地位 原则： 公司的 发展必须 建立在 风险控 制制度
完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 
5）定性 和定量 相 结合 原则：建 立完备 风险控 制指标体 系，使 风险控 制更具
客观性和操作性。 
（2 ）内部会计控制制度 
公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求， 建立了完善的内部会计
控制制度， 实现了职责分离和岗位相互制约， 确保会计核算的真实、 准确、 完整，
并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立， 保护基金资产的独立、 安全。 
（3 ）风险管理控制制度 
公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制









































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度， 其内容由一系列的具体制度构成， 主要包括： 岗位分离和空间分离制度、 投
资管理控制制度、 信息技术控制、 营销业务控制、 信息披 露制度、 资料保全制度
和独立的稽核制度、 人力资源管理以及相应的业务控制流程等。 通过这些控制制
度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 
（4 ）监察稽核制度 
公司实行独立的监察稽核制度， 通过对稽核监察部充分授权， 对公司执行国
家有关法律法规情况、 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独
立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 
2、基金管理人内部控制制度要素 
（1 ）控制环境 
公司经过多年的管理实践， 建立了良好的控制环境， 以保证内部会计控制和
管理控制的有效实施， 主要包括科学的公 司治理结构、 合理的组织结构和分级授
权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 
1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事 4 名。董事 会下设
提名及资格审查委员会、 薪酬委员会、 考核委员会等专业委员会， 对公司重大经
营决策和发展规划进行决策及监督； 
2）在组 织结构 方面， 公司设立 的执行 委员会 、投资决 策委员 会、风 险管理
委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控
制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任， 既相互独立， 又相
互合作和制约，形成了合理的组织结构 、决策授权和风险控制体系； 
3）公司 一贯坚 持诚信 为投资人 服务的 道德观 和稳健经 营的管 理理念 。在员
工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 
4）公司 稽核监 察部拥 有对公司 任何经 营活动 进行独立 监察稽 核的权 限，并
对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 
（2 ）控制的性质和范围 
1）内部会计控制 
公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、
全面性、真实性和及时性。 
首先， 公司根据国家有关法律法规、 有关会计制度和准则， 制定了完善的公









































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司财务制度、 基金会计 制度以及会计业务控制流程， 做好基金业务和公司经营的
核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 
其次， 公司将基金会计和公司财务核算从人员上、 空间上和业务活动上严格
分开， 保证两者相互独立， 各基金之间做到独立建账、 独立核算， 保证基金资产
和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 
公司建立了严格的岗位职责分离控制、 凭证与记录控制、 资产接触控制、 独
立稽核等制度， 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、 有关
功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 
另外公司还建立了严格的财务管理制度 ， 执行严格的预算管理和财务费用审
批制度，加强成本控制和监督。 
2）风险管理控制 
公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 
岗位分离和空间隔离制度： 为保证各部门的相对独立性， 公司建立了明确的
岗位分离制度； 同时实行空间隔离制度， 建立防火墙， 充分保证信息的隔离和保
密； 
投资管理业务控制： 通过建立完整的研究业务控制、 投资决策控制、 交易业
务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职
能， 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度， 进行集中交易， 以及
风险管理部对投资交易实时监控 等， 加强投资管理控制， 做到研究、 投资、 交易、
风险控制的相互独立、 相互制约和相互配合， 有效控制操作风险； 建立了科学先
进的投资风险量化评估和管理体系， 控制投资业务中面临的市场风险、 集中风险、
流动性风险等； 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系， 对投资管理的风险和
业绩进行及时评估和反馈； 
信息技术控制： 为保证信息技术系统的安全稳定， 公司在硬件设备运行维护、
软件采购维护、 网络安全、 数据库管理、 危机处理机制等方面均制定实施了完善
的制度和控制流程； 
营销业务控制： 公司制定了完善的市场营销、 客户开发和客户服务制度， 以
保证在 营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 
信息披露控制和资料保全制度： 公司制定了规范的信息披露管理办法， 保证









































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信息披露的及时、 准确和完整； 在资料保全方面， 建立了完善的信息资料保全备
份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 
独立的监察稽核制度：稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检
查，并保证稽核的独立性和客观性。 
3）内部控制制度的实施 
公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度， 对公司面临的
主要风险进行辨识和评估， 制定了风险控制原则。 在风险管理委员会总体方针指
导下， 各 部门根据各自业务特点， 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，
有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 
（3 ）内部控制制度实施情况检查 
公司稽核监察部在进行风险评估的基础上， 对公司各业务活动中内部控制措
施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核， 重点是业务活动中风险暴露程度较
高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 
在确保现有内部控制制度实施情况的基础上， 公司会根据新业务开展和市场
变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整， 以适应公司经营活动的变化。
公司稽核监察部在 对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上， 也会重点
对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 
（4 ）内部控制制度实施情况的报告 
公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程， 各部门对于内部控制制度实
施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告， 使公司高
级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 
稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中， 对发现的问题均立即向公司高
级管理层报告， 并提出相应的建议， 对于重大问题， 则通过督察长及时向公司董
事长和中国证监会报告。 同时稽核监察 部定期出具独立的监察稽核报告， 直接报
公司董事长和中国证监会。 
3、基金管理人内部控制制度声明书 
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、 准确， 并承诺基 金管理
人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度， 切实维护基金份额持有人
的合法权益。 










































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第 四部 分 基 金托管 人 
 
（ 一） 基金托 管人 情况 
1、基本情况 
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 
法定代表人：周慕冰 
成立日期：2009 年1 月15 日 
批准 设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元人民币 
存续期间：持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林葛 
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中 国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金 融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。 
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务









































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优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计， 并获得 无保留 意 见的 SAS70
审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
（ISAE3402 ） 认证， 表 明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设，
品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首届 “ ‘金牌 理财’TOP10 颁奖盛典 ” 中成绩突
出，获“ 最佳托 管银行 ”奖。2010 年再次 荣 获《首席 财务官 》杂志 颁发的“最
佳资产托管奖” 。2013 年至2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖” ，
2015 年被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖” 。 
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2014 年更名为托管业务部/ 养老金管理中心，内设综合管理处、
证券投资基金托管处、 委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风
险管理处、 技术保障处 、 营运中心、 市场营销 处、 内控监 管处、 账户 管理处， 拥
有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 
2、主要人员情况 
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名，其中具有高级职称的专家 30
余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 
3、基金托管业务经营情况 






截止到 2016 年 12 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 349 只。 
（ 二） 基金托 管人 的内部 风险 控制制 度说 明 
1、内部控制目标 
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行 业监管规章和行内有关管理规定,
守法经营、 规范运作、 严 格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,
确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 
2、内部控制组织结构 
风险管理 委员会 总体负 责中国农 业银行 的风险 管理与内 部控制 工作, 对托管
业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。 托管业务部专门设置了风险管理









































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处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 监 督 工 作, 独 立 行 使 监 督 稽 核
职权。 
3、内部控制制度及措施 
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程 ， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资
格； 业务管理实行严格的复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务
印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约机制严格有效； 业务操
作区专门设置， 封闭管理,实施音像监控； 业务信息由专职信息披露人负责,防止
泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 
 
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序 
基金托管 人通过 参数设 置将《基 金法》 、 《运 作 办法》 、 基金合 同、托 管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统， 每日 登录监控系统监督基金管理
人的投资运作， 并通过基金资金账户、 基金管理人的投资指令等监督基金管理人
的其他行为。 
当基金出现异常交易行为时， 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的
处理： 
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 
2、书面 警示。 对本基 金投资比 例接近 超标、 资金头寸 不足等 问题， 以书面
方式对基金管理人进行提示； 
3、书面 报告。 对投资 比例超标 、清算 资金透 支以及其 他涉嫌 违规交 易等行
为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 
 
第 五部 分 相 关服务 机构 
 
一、基金份额 销售 机构 
1、场外 销售机构 
（1 ）直销机构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息









































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1 
国泰基金管理有
限公司上海直销
柜台 
地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱 大厦 16
层-19 层 
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com 
2 
国泰基金 
电子交易平台 
电子交易网站：www.gtfund.com 登录网上交 易页面 
智能手机 APP 平台：iphone 交易客户端、Android 交
易客户端 
“国泰基金”微信交易平台 
电话：021-31081738 联系人：李静姝 
（2 ）其他场外销售 机构 
①销售银行及券商 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 1 
中国农 业银 行股
份有限 公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：周 慕冰 客户服 务电 话：95599 
联系人 ： 客 户服 务中 心 传真：010-85109219 
网址：www.95599.cn 
2



中国银行股份
有限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ： 田 国立 联系人 ：客 户服 务中 心 
客服电 话：95566 网址：www.boc.cn 
3



招商银 行股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 联系人 ：邓 炯鹏 
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 
客户服 务热 线：95555 网址：www.cmbchina.com 
4



上海浦 东发 展银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 电话：021-61618888 
联系人 ：高 天、 虞谷 云 客户服 务热 线：95528 
5



中国邮 政储 蓄银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街3 号 
法定代 表人 ：李 国华 
客服电 话：95580









































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网址：www.psbc.com 
6



上海农 村商 业银
行股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道981 号 
法定代 表人 ：胡 平西 联系人 ：吴 海平 
电话：021-38576977 传真：021-50105124 
客服电 话：021-962999 网址：www.srcb.com 
7



国泰君 安证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676161 传真：021-38670161 
客服电 话：95521 网址：www.gtja.com 
8



中信建 投证 券股
份有限 公司 
注册地 址： 北 京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园 
电话：010-85156398 传真：010-65182261 
客服电 话：95587 
4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
9



国信证 券股 份有
限公司 
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼 
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周杨 
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn 
10



招商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君 
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343 
网址：www.newone.com.cn 
客服电 话：400-888-8111/95565 
11



海通证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号 
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣 
电话：021-23219000 传真：021-63602722 
客服电 话：95553 
网址：www.htsec.com 
12



申万宏 源证 券有
限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹









































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 29 
电话：021-33388211 
客服电 话：95523 
4008895523 
网址：www.swhysc.com 
13



东吴证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街5 号 
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓 
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021 
全国客 服 电 话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 
14



上海证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾 
电话：021-53519888 传真：021-53519888 
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com 
15



光大证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳 
电话：021-22169999 传真：021-22169134 
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788 
网址：www.ebscn.com 
 
 
16



广发证 券股 份有
限公司 
注册地址 ：广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43
楼（4301-4316 房） 
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18、19、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 传真：020-87555305 
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn 
17



中信证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 广 东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 
法定代 表人 ： 张 佑君 联系人 ： 侯 艳红 
电话：010-60838888 传真：010-60836029 
网址：www.cs.ecitic.com 
18



渤海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101
室 
办公地 址： 天津 市河 西区 宾水 道8 号 
法定代 表人 ：杜 庆平 联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 传真：022-28451892









































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 30 
客服电 话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com 
19



中信证 券（ 山东 ）
有限责 任公 司 
注 册 地 址 ： 青 岛 市 崂 山 区 苗 岭 路 29 号 澳 柯 玛 大 厦 15 层
1507-1510 室 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路 222 号 青岛 国际 金 融广场 1
号楼 第20 层（266061 ） 
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ： 赵 艳青 
电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 
客服电 话：95548 网址：www.citicssd.com 
20



华泰证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深
圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周易 联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn 
客服电 话：95597 
21



中国中 投证 券有
限责任 公司 
注册地 址：深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 
法定代 表人 ：高涛 联系人 ：张鹏 
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 
网址：www.china-invs.cn 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
22



长城国 瑞证 券有
限公司 
注册地 址： 厦门 市莲 前西 路二号 莲富 大厦 十七 楼 
法定代 表人 ：王勇 联系人 ：赵 钦 
电话：0592-5161642 传真：0592-5161140 
客服电 话：0592-5163588 网址：www.xmzq.cn 
23



华宝证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层 
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778081 传真 021-68778117 
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 
24



中国国 际金 融 股
份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座 27 层及
28 层 
法定代 表人 ：李 剑阁 联系人 ：罗 文雯









































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 31 
电话：010-65051166 传真：010-65051156 
网址：www.cicc.com.cn 
25



天相投 资顾 问有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街19 号富 凯大 厦 B 座 701 
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：林 爽 
电话：010-66045608 传真：010-66045527 
客服电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com 
26



信达证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静 
电话：010-88656100 传真：010-88656290 
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com 
27



中国民 族证 券有
限责任 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层 
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微 
电话：010-59355941 传真：010-66553791 
客服电 话 ：400-889-5618 网址：www.e5618.com 
28



华龙证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路308 号 
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：李 昕田 
电话：0931-8888088 传真：0931-4890515 
客服电 话：0931-4890100 、4890619 、4890618 
网址：www.hlzqgs.com 
29



西部证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 陕西 省西 安市 东新 街232 号信 托大 厦 16-17 楼 
法定代 表人 ：刘 建武 联系人 ：冯 萍 
电话：029-87406488 传真：029-87406387 
客服电 话：95582 网址：www.westsecu.com 
30



平安证 券股份 有
限公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20
层 
法定代 表人 ： 谢 永林 联系人 ： 周 一涵 
电话：021-38637436 传真：021-33830395 
客服电 话：95511-8 网址：stock.pingan.com 
31



中航证 券有 限公
司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼 
法定代 表人 ： 王 宜四 联系人 ： 史 江蕊









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 32 
电话：010-64818301 传真：010-64818443 
客服电 话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com 
32



东海证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761 
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn 
33



方正证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24
层 
法定代 表人 ：雷 杰 联系人 ：郭 瑞军 
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214 
客服电 话：95571 网址：www.foundersc.com 
34



江海证 券有 限公
司 
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：张 宇宏 
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211 
客服电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn 
35



广州证 券有 限责
任公司 
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号 广州 国际 金 融中心 主
塔19 楼、20 楼 
法定代 表人 ：刘 东 联系人 ：林 洁茹 
电话：020-88836655 传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 网址：www.gzs.com.cn 
36



浙商证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座 6/7 
法定代 表人 ：吴 承 根 联系人 ：毛 亚莉 
电话：021-64318893 传真：021-64713795 
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn 
37



新时代 证券 有限
责任公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 1 号 A 座 8 层 
法定代 表人 ：马 金声 联系人 ：孙 恺 
电话：010-83561149 传真：010-83561094 
客服电 话：4006989898 网址： www.xsdzq.cn 
38



西南证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号 
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜 
电话：023-63786141 传真：023-63786212









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 33 
网址：www.swsc.com.cn 
39



华安证 券股 份有 限
公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智
中心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕



电话：0551-65161675 传真：0551-65161600 
客服电 话：4008096518 网址：www.huaan.com 
40



华鑫证 券有 限责 任
公司 
注册地 址 ： 深 圳市 福田 区 金田 路4018 号 安联 大厦28 层 A01 、
B01（b ）单 元 
法定代 表人 ：俞 洋 联系人 ：王 逍 
电话：021-64339000 
客服电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
网址：www.cfsc.com.cn 
41



国金证 券股 份有 限
公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：贾 鹏 
电话：028-86690058 传真：028-86690126 
客户服 务电 话: 4006600109 网址：www.gjzq.com.cn 
42



中信期 货股 份有 限
公司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 
法定代 表人 ：张 皓 联系人 ：洪 诚 
电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 
网址： www.citicsf.com 
43



华西证 券股 份有
限公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大
厦 
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二街 198 号 华 西证券 大
厦 
法定代 表人 ：杨 炯洋 联系人 ：谢 国梅 
联系电 话：010-52723273 传真：028-86150040 
客户服 务电 话：95584 网址：www.hx168.com.cn 
44



江苏江 南农 村商 业
银行股 份有 限公 司 
注册地 址： 常州 市和 平中 路 413 号 
法定代 表： 陆向 阳 联系人 ：包 静









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 34 
电话：0519-89995170 传真：0519-89995170 
客服电 话：(0519)96005 
网址：www.jnbank.com.cn. 
②第三方销售机构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1



诺亚正 行（ 上海 ）
基金销 售投 资顾 问
有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路360 弄 9 号 3724 室 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋 
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：李 娟 
电话：021-38602377 传真：021-38509777



客服电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 
2



上海好 买基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新区 浦东南 路1118 号鄂 尔多 斯 国际大
厦903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：薛 年 
电话：021-20613999 传真：021-68596916 
客服电 话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 
3



蚂蚁（ 杭州 ）基 金
销售有 限公 司 
注册地 址 ： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202
室 
办公地 址 ： 浙 江省 杭州 市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B
座6F



法定代 表人 ： 陈柏 青 联系人 ： 韩 爱彬 
电话：0571-28829790 传真：0571- 26698533 
客服电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 
4



深圳众 禄金 融控 股
股份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：童 彩平 
电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 
客服电 话：4006-788-887 
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
5



上海长 量基 金销 售
投资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室 
办公地 址 ： 上 海市 浦东 新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16
层









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 35 
法定代 表人 ： 张跃 伟 联系人 ：何 昳 
电话：021-58788678-8201 传真：021 —58787698 
客服电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 
6



北京展 恒基 金销 售
有限公司 
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 
法定代 表人 ：闫 振杰 联系人 ：焦 琳 
电话：010-62020088-8288 传真：010-62020088-8802 
客服电 话：4008886661 
网址：www.myfund.com 
7



浙江同 花顺 基金 销
售公司 
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室 
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街18 号同 花 顺大楼 
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：杨 翼 
电话：0571-88911818-8653 传真：0571-86800423 
客服电 话：4008-773-772 
0571-88920897 
网址：www.5ifund.com 
8



上海天 天基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号 2 号楼 二层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 
法定代 表： 其 实 联系人 ：朱 钰 
电话：021-54509977 传真：021-64383798 
客服电 话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn 
9



众升财 富（ 北京 ）
基金销 售有 限公 司 
注册地 址 ： 北 京市 朝阳 区 望京东 园四 区 13 号楼 A 座9 层908
室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心 A 座 9 层 04-08 
法定代 表： 李招 弟 联系人 ：李 艳 
电话：010-59497361 传真：010-64788016 
客服电 话：400-059-8888 网址：www.zscffund.com 
10



上海利 得基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路5475 号1033 室 
法定代 表： 李兴 春 联系人 ： 叶 志杰 
电话：021-50583533 传真：021-50583633 
客服电 话：400-921-7755 
网址：www.leadfund.com.cn 
11



嘉实财 富管 理有 限 注册地 址 ： 上 海市 浦东 新区 世纪大 道8 号 B 座 46 楼06-10 单









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 36 
公司 元 
法定代 表： 赵学 军 联系人 ：张 倩 
电话：021-20289890 客服电 话：400-021-8850 
传真： 021-20280110 、010-85097308 
网址：www.harvestwm.cn 
12



一路财 富（ 北京 ）
信息科 技有 限公 司 
办公地 址： 北京 西城 区阜 成门大 街 2 号 万通 新世 界 广场 A 座
22 层2208 
办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大街 2 号万 通新 世 界广场 A
座2208 
法定代 表人 ：吴 雪秀 联系人 ：徐 越 
客服电 话：400-001-1566 联系电 话：010-88312877 
网址：www.yilucaifu.com 
13



上海汇 付金 融服 务
有限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 虹梅路1801 号凯 科国 际大 厦7楼 
法定代 表人 ：金 佶 联系人 ：陈 云卉 
客服电 话：400-821-3999 
手机客 户端 ：天 天盈 基金 
14



上海陆 金所 资产 管
理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号15 楼 
法定代 表人 ：鲍 东华 
客户服 务电 话：400-821-9031 
网站：www.lufunds.com 
15



北 京 钱 景 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012 
法定代 表人 ：赵 荣春 
电话：010-57418829 传真：010-57569671 
客服电 话：400-893-6885 
网址： www.qianjing.com 
16



深圳市 新兰 德证 券
投资咨 询有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市 新 兰德 证券投 资咨 询有 限公 司 
公司地 址 ： 北 京市 西城 区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座7
层









































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 37 
客户服 务电 话：400-166-1188 
法定代 表人 ：张彦 联系人 ：文雯 
电话：010-83363101 
网址：8.jrj.com.cn 
17



上海凯 石财 富基 金
销售有 限公 司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室 
法定代 表： 陈继 武 联系人 ： 李晓 明 
电话：021-63333319 传真：021-63333390 
客服电 话：4000-178-000 
网址：www.lingxianfund.com 
18



深圳富 济财 富管 理
有限公 司 
注册地址 ：深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒
集团二 期418 室 
办公地址 ：深圳市南山区粤海街道 科苑南路高新南七道惠 恒
集团二 期418 室 
法定代 表： 刘鹏 宇 联系人 ：杨 涛 
电话：0755-83999907-815 传真：0755-83999926 
客服电 话：0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn



19



珠海盈 米财 富管 理
有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔
12 楼1201-1203 单元 
法定代 表： 肖雯 联系人 ：李 孟 军 
电话：18500050725 传真：021-63333390 
客服电 话：020-89629099 
网址：www.yingmi.cn 
20



北京新 浪仓 石基 金
销售有 限公 司 
注册地址 ：北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期（ 西
扩）N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 
办公地址 ： 北京市海淀区东北旺西 路中关村软件园二期（ 西
扩）N-1 、N-2 地块 新浪 总 部科研 楼 5 层 518 室 
法定代 表： 李昭 琛 联系人 ：付 文红 
电话：010-62676405 传真：010-82607151 
客服电 话：010-62675369 
网址：www.xincai.com









































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 38 
21 3 
北京汇 成基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层 1108



法定代 表： 王伟 刚 联系人 ：丁 向坤 
电话：010-56282140 传真：010-62680827 
客服电 话：400-619-9059 
网址：www.hcjijin.com 
22 3 
北京创 金启 富投 资
管理有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 
法定代 表： 梁蓉 联系人 ：李 婷婷 
电话：010-66154828 传真：010-63583991 
客服电 话：400-6262-818 
网址：www.5irich.com 
23 3 
北京肯 特瑞 财富 投
资管理 有限 公司 
注册地址：北 京 市 海 淀 区 中 关 村 东 路 66 号 1 号楼 22 层
2603-06 
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街18 号院 
法定代 表： 江卉 联系人 ：赵 德赛 
电话：010-89188343 客服电 话：95118 
网址：fund.jd.com 
24 3 
北京蛋 卷基 金销 售
有限公 司 
注册地 址： 北京市 朝阳 区 阜通东 大 街1 号院 6 号楼 2 单元21
层222507 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T2 B 座 2507 
法定代 表： 钟斐 斐 联系人 ：戚 晓强 
电话：010-61840688 传真：010-61840699 
客服电 话：4000618518 
APP 下 载网 址：danjuanapp.com 
2、场内 销售机构 
场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可 的会员单位销售。 尚未取得基金销售业务
资 格 ， 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他 机 构 ， 可 在 本 基 金 TMT50A 份额和
TMT50B 份额上市交 易后，通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 TMT50A
份额和 TMT50B 份额 的上市交易。 
3、 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 39 
二、 注册登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号



法定代表人： 周明 
联系人：朱立元 
电话：010-59378839



传真：010-59378907 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
联系电话：021-31358666 
传真：021-31358600 
联系人：孙睿 
经办律师：黎明、孙睿 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）



住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：（021 ）23238888



传真：（021）23238800



联系人： 李一 
经办注册会计师：许康玮、 李一 
 
第 六部 分 基 金份额 分级 与净 值计 算规 则 
 
一、 基金份额结构









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 40 
本基金的基金份额包括国泰 深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基础份额
（简称 “ 国泰 TMT50 份额” ）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投 资基金的稳健
收益类份额（简称 “TMT50A 份额” ）和国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
的积极收益类份额（简称 “TMT50B 份额” ）。 其中，TMT50A 份额 和 TMT50B
份额的基金份额配比始终保持 1：1 的比例不变。 
二、 基金运作概要 
1、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资人场外认购所得的份额，
将被确认为国泰 TMT50 份额。投资人场内认购所得的份额，将按照 1∶1 的基
金份额配比 自动分离 为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。基金合同 生效后，投资
人认购所得的国泰 TMT50 份额场内份额的自动分离 ，由基金管理人委托注册登
记机构进行，无需基金份额持有人申请。 
2、 基金合同生效后，国泰 TMT50 份额设置单独的基金代码，只可以进行
场内与场外的申购和赎回， 不上市交易。 在 本 基金 符合法律法规和深圳证券交易
所规定的上市条件的情况下，TMT50A 份额 与 TMT50B 份额可分别 在深圳证券
交易所上市交易，交易代码不同。 
3、TMT50A 份额、TMT50B 份额与国泰 TMT50 份额的资产合并投资运作。



4、 基金合同生效后， 本基金将根据基金合同约定， 办理 场内的 国泰 TMT50
份额与 分级份额 之间的场内份额配对转换业务， 即： 基金份额持有人 可将其场内
的国泰 TMT50 份额，按 照 1：1 的基金份额配比，申请分拆为 TMT50A 份额和
TMT50B 份额； 或基金 份额持有人可将其持有的 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额，
按 照 1：1 的基金份额 配比，申请合并为国泰 TMT50 份额的场内 份额。场外的
国泰 TMT50 份额不进 行份额配对转换。场外的国泰 TMT50 份额通 过 办理跨系
统转托管 业务转至场内后，可按照场内的国泰 TMT50 份额配对转换 原则进行操
作。



5、基金合同生效后，本基金将按照基金合同规定，对 国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额进行定期份额 折算及不定期份额折算。 除分级份
额终止运作的份额折算 （详见基金合同第二十 二部分的约定） 外， 基金份额折算
后，本基金的运作方式不变，TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份 额配比不 变。 
6、 无论 是定期 份额折 算，还是 不定期 份额折 算（有关 本基金 的份额 折算详









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 41 
见基金合同 “ 第二十 一部分


基金份额折算 ” ），其所产生的场内国泰 TMT50 份
额不进行自动 分离。投资人可选择将上述折算产生的 场内国泰 TMT50 份额按照
1：1 的比例分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额。 
三、TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份 额净值 计算原则 
在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内， 本基金将在每个工作日按基金
合同约定的净值计算 原则对 TMT50A 份额和 TMT50B 份额分别进行 基金份额净
值计算 。 TMT50A 份额 为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额， 本基金扣
除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保所有
TMT50A 份额的本金及 TMT50A 份额的约 定收益；TMT50B 份额 为高 预期风险
且预期收益相对较高的基金份额，本基金扣除掉国泰 TMT50 份额对应的净资产
部分后剩余的净资产在优先确保 所有 TMT50A 份额的本金及约定收益后，将计
为 TMT50B 份额的净 资产。 
在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内， 本 基金 TMT50A 份额和 TMT50B
份额 的基金份额净值计算原则如下： 
1、 TMT50A 份额约定年 基准收益率为“ 一年期定期存款利率 （税后） +3.00%” ，
其中， 一年期定期存款利率 以最近一次基金份额折算基准日中国人民银行公布并
执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准 。 基金合同生效日 （含） 至
第一次基金份额折算基准日 （含） 期间的一年 期定期存款利率以基金合同生效日
中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。 若届
时无法获得一年期定期存款利率， 基金管理人将选择其他具有市场代表性的利率
作为计算基准，并据此约定 TMT50A 份额约定年基准收益率 的计算方式。 基金
管理人应在调整 实施 前依据 《信息披露办法》 的有关规定进行公告， 并报中国证
监会备案。 
TMT50A 份额的约定日 单利收益率为 TMT50A 份额约定年基准收益 率除以
365 。 
TMT50A 份额的 约定收益， 自基金合同生效日 （含） 起至第 1 个基金份额折
算基准日 （含） 期间、 或自上一个基金份额折算基准日 （定期折算基准日或不定
期折算基准日） 次日 （含） 起至下一个基金份额折算基准日 （含） 期间， 以 1.0000
元为基准，采用 TMT50A 份额约定日单利收益率 累计计算。









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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基金管理人不承诺也不保证 TMT50A 份额的基金份额持有人获得约定收益
或本金安全， 在本基金出现极端损失的情形 下， TMT50A 份额的基金 份额持有人
的收益可能低于其约定收益，也可能遭受本金损失的风险。 
2、 本基金 1 份 TMT50A 份额与 1 份 TMT50B 份额构成一对份额组 合，一
对份额组合的 基金份额 净值之和等于 2 份国泰 TMT50 份额的基金份额 净值。计
算出 TMT50A 份额的 基金份额净值后，根据 上述关系，计算出 TMT50B 份额的
基金 份额净值。 
3、 基金份额折算（定期 份额折算或不定期 份额折算）后，TMT50A 份额、
TMT50B 份额各自基金 份额净值的计算方法保持不变。 
4、 在基 金份额 折算基 准日（ 包括 定期 份额 折 算和不定 期 份额 折算的基 金份
额折算 基准日） ， 按照上述原则计算出来的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和
TMT50B 份 额 的 基 金 份 额 净 值 均 为 基金份额 折算基准日折算前各份 额的基金份
额净值。 
四、 基金份额净值 的计算 
假设： 
T 日为计算日，T 日国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额 的基
金份额净值分别为NAV 、 ? ? A NAV 、 ? ? B NAV ；
T
R 为T 日 TMT50A 份额的 约定
年基准收益率；t 为截至T 日 TMT50A 份额的应计收益天数， 则t =min{ 基金合同
生效日 （含该日） 至T 日 （含该日） 的实际天数 ； 最近一个基金份额折算基准日
次日（含该日）至T 日（含该日）的实际天数}。 
则： 
NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数



365
0000 . 1 0000 . 1 ) (
T
R
t A NAV ? ? ? ? 
) ( 2 ) ( A NAV NAV B NAV ? ? ?
 
其中，T 日闭市 后本基金的基金资产净值是指本基金总资产减去总负债后的
价值，T 日 本 基 金 基 金 份 额 的 总 数 为T 日 国 泰 TMT50 份 额 、TMT50A 份额和
TMT50B 份额的份额数 之和。 
五、TMT50A 份额 和 TMT50B 份额的终止运 作









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 43 
经基金份额持有人大会决议通过，TMT50A 份 额和 TMT50B 份额可 申请终
止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决
通 过 ，即 须 经参 加 基金份 额 持有 人 大会 的 国泰 TMT50 份 额、TMT50A 份额和
TMT50B 份额各自的基 金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 （含
三分之二）通过方为有效。 
 
第 七部分


基金的 募集 
 
一、基金募集的依据 
本基金由 基金管 理人依 照《基金 法》 、 《运作 办 法》 、 《 销售办 法》 、 基 金合同
及其他有 关规定 ，经中 国证监会 证监许 可【2014】308 号文 （ 《 关于 核准国泰 深
证 TMT50 指数分级证券投资基金 募集的批复》 ）准予募集注册，并依据中国证
监会机构部函 【2015 】378 号文 （ 《关于国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金
延期募集备案的回函》 ） 进行 募集。 本基金自 2015 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 20
日通过深 圳证券 交易所 （以下简 称“深 交所” ）挂牌发 售，同 时通过 基金管理人
指定的场外销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构）公开发售。
经普华永道中天会 计师事务所 （特殊普通合伙） 验资， 本次募集的净认购金额为
1,056,354,790.60 元人 民币， 认购款 项在 基金 验资确 认日之 前产 生的 银行利 息共
计 245,123.23 元人民币， 上述资金已于 2015 年 3 月 25 日全额划入本基金在基金
托管人中国农业银行股份有限公司开立的国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基
金托管专户。 
二、基金类型和存续期限



1、基金类型：股票型基金 
2、基金运作方式：契约型开放式 
3、基金的存续期间：不定期 
 
第 八部分


基金合同 的生 效 
 
根据有关规定， 本基金满足基金合同生效条件， 基金合同于 2015 年 3 月 26









































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日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
 
第 九部分


TMT50A 份额和 TMT50B 份 额 的 上市 交易 
 
TMT50A 份额与 TMT50B 份额 于 2015 年 4 月 10 日开始在深圳证券交易所
上市交易，TMT50A 份额简称为 TMTA ，交易代码为 150215，TMT50B 份额简
称为 TMTB ，交易代码 为 150216。 
一、上市交易的地点 
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。 
TMT50A 份额 和 TMT50B 份 额 上 市 交易 后 ， 登 记 在 证 券 登 记 系 统 中 的
TMT50A 份额与 TMT50B 份额可直接在深圳 证券交易所上市交易；登记在登记
结算系统中的国泰 TMT50 份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记系统并
分拆成 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额后， 方可上市交易。 
二、上市交易的时间 
TMT50A 份额和 TMT50B 份额 于 2015 年 4 月 10 日开始在深圳证券交易所
上市交易。 
详细内容请参阅刊登于 2015 年 4 月 7 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》 上的 《国泰深 证 TMT50 指数分级证券投资基金之 TMTA 与 TMTB 基
金份额上市交易公告书》 。 
三、上市交易的规则 
TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 按 照深圳 证券交易所相关业务规
则 、通知、指南 等有关规定 执行。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 
五、上市交易的停复牌 、暂停上市、恢复上市和终止上市 
本基金 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的停 复牌、暂停上市、恢复上市和终
止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则 、通知、指南等有关规定 执行。 
六、 相关法律法规、 中 国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，









































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且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
七、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 
 
第 十部分


国泰 TMT50 份 额的 申购 、 赎回 与转 换 
 
本基金的 TMT50A 份 额、TMT50B 份额不接 受投资人的申购与赎回，只上
市交易；本基金基金合同生效后，投资人可通过场内或场外两种方式对国泰
TMT50 份额进行申购与赎回。 
一、申购和赎回场所 
国泰 TMT50 份额的申购与赎回将通过销售机构进行。 投资人可以使用开放
式基金账户，通过基金管理人的直销机构及其他场外销售机构办理国泰 TMT50
份额 的场外申购和赎回业务。 基金投资人也可使用深圳证券账户， 通过场内销售
机 构 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 国 泰 TMT50 份 额 的 场 内 申 购 和 赎 回 业
务。 具体的销售机构 将由基金管理人在相关公告中列明。 基金管理人可根据情况
变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金投资人应当 在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
办理国泰 TMT50 份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务
资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。 办理国泰
TMT50 份额场外申购、赎回业务 的机构为直销机构和其他场外销售机构。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
国泰 TMT 份额于 2015 年 4 月 10 日开放日常申购业务，于 2015 年 4 月 10
日开放日常赎回业务。详细内容请参阅刊登于 2015 年 4 月 7 日《 中国证券报》 、
《上海证券报》 、 《证券时报》上的《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金开
放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告》 。 
投资人在开放日办理 国泰 TMT50 份额的申购和赎回，具体办理时间为上海
证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货 交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时









































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间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理国泰 TMT 份额的
申购、 赎回。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回申请且注
册登记机构确认接受的， 其国泰 TMT 份额申购、 赎回价格为下一开放日国泰 TMT
份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1 、 “ 未知价 ” 原则 ， 即 申 购 、 赎 回 价 格 以 受理 申 请 当 日 收 市 后 计 算 的 国泰
TMT50 份额的基金份额 净值为基准进行计算； 
2、 “ 金额申购、 份额赎 回 ” 原则， 即申购 国泰 TMT50 份额以金额申请， 赎回
国泰 TMT50 份额以份额申请； 
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、场外 赎 回 遵循 “ 先 进先 出 ” 原 则， 即 对该 基金 份 额 持有 人 在该 销 售机 构 托
管的国泰 TMT50 份额 进行处理时，注册登记确认日期在先的国泰 TMT50 份额
先赎回，注册登记确认日期在后的国泰 TMT50 份额后赎回，以确定所适用的赎
回费率；



5、 投资人通过深圳证券交易 所交易系统办理国泰 TMT50 份额的场内申购、
赎回业务时， 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证
监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务
规则有新的规定，按新规定执行。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出
对 国泰 TMT50 份额的 申购或赎回申请。 
2、 申购和赎回的款项支付 
投资人申购 国泰 TMT50 份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付 申购
款项， 申购申请 成立； 注册登记机构确认基金份额时， 申购生效 。 若资金在规定









































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时间内未全额到账则申购不成立， 申购款项将退回投资人账户， 基金管理人、 基
金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 注册登记机构确认赎回时， 赎回
生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日（包括该日）内 将赎回
款项划往基金份额持有人银行账户 。 在发生巨额赎回时， 款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。 
3、 申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T 日） ，在正常情况下，本基金 注册登记机构在 T+1 日内对该交
易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人 应在 T+2 日后（ 包括该日）
及时 到销售 机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购
不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不
代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购、 赎回的确认以注
册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于申请的确认情况， 投资人应及 时
查询。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、申购金额的限制 
本基金场内单笔申购的最低金额为 50,000.00 元 （含申购费） ， 场外单 笔申购
的最低金额为 10.00 元（含申购费） 。各代销机构对本基金最低申购金额及交易
级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 
2、赎回份额的限制 
基金份额持有人可将其全部或部分国泰 TMT50 份额赎回。单笔赎回申请最
低份数为 100.00 份， 若某基金份额持有人在销售 机构保留的国泰 TMT50 份额不
足 100.00 份，则赎回时必须一起赎回。 
3、本基 金不对 投资人 每个基金 交易账 户的最 低基金份 额 余额 进行限 制，但
各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的， 以各代销机构的业务规定为
准。 
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 
5、 基金 管理人 可在法 律法规允 许的情 况下， 调整上述 规定申 购金额 和赎回









































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份额的数量限制。 基金管理人必须在调整 实施 前依照 《信息披露办法》 的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的费用 
1、申购费用 
本基金不收取申购费用。 
2、赎回费用 
赎回费用由赎回国泰 TMT50 份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 未 归入基金财
产的部分 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 
本基金的场外赎回费率 不高 于 0.7% ，随基金 份额持有期限的增加而 递减；
本基金的场内赎回费率 为固定赎回费率 0.7% ，不按份额持有时间分 段设置赎回
费率： 
场外赎回费 
申请份额持有时间（N ） 赎回费率 
N ﹤1 年 0.70% 
1 年≤N ﹤2 年 0.25% 
N≥2 年 0.00% 
场内赎回费 
本基金场内赎回费为固定值0.7% ， 不按份额持 有时间
分段设置赎回费率。 
3、 基金 管理人 可以在 基金合同 约定的 范围内 调整费率 或收费 方式， 并最迟
应于新 的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定及 基金合同 约定的 情形下 根据市
场情况制定基金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 进
行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低国泰 TMT50 份
额的赎回费率。 
5、办理国泰 TMT50 份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及
中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中 国证监会、
深圳 证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有
新的规定， 基金合同相应予以修改， 并按照新规定执行， 且此项修改无须召开基









































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金份额持有人大会。 
七、申购份额与赎回金额的计算方式 
1、申购 份额的 计算方 式：申购 的有效 份额为 按实际确 认的申 购金额 ，以申
请当日国泰 TMT50 份额的基金份额净值为基准计算。 
本基金 国泰 TMT50 份额申购份额的计算 方式如下： 
申购份额= 申购金额/T 日国泰 TMT50 份额基金份额净值 
场外申购国泰 TMT50 份额的份额计算结果按四舍五入方法，保留 至小数点
后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 场内申购国泰 TMT50 份额的
份额计算结果采用截位法保留至整数位， 整数位后小数部分的份额对应的资金返
还至投资人资金账户。 
例：某投资人投资 50,000.00 元申购本基金， 假设申购当日国泰 TMT50 份
额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 
申购份额=50,000.00/1.1280=44,326.24 份 
若投资人是场外申购，则所得份额为 44,326.24 份。若投资人是场内申购，
则所得份额为 44,326 份，整数位后小数部分的申购份额（0.24 份）对应的资金
返还 至投资人账户 。具体计算公式为： 
实际净申购金额=44,326× 1.1280=49,999.73 元 
退款金额=50,000.00-49,999.73=0.27 元 
即 投 资 人 投 资 50,000.00 元 从 场 内 申 购 本 基 金 ， 则 可 得 到 44,326 份国泰
TMT50 份额，同时应得退款 0.27 元。 
2、赎回 金额的 计算方 式：赎回 金额为 按实际 确认的有 效赎回 份额乘 以当日
基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五
入方法， 保留 至小数点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体计
算公式为： 
赎回金额= 赎回国泰 TMT50 份额份数×T 日国 泰 TMT50 份额基金份额净值 
赎回费用= 赎回金额× 赎 回费率 
净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 
例： 某投资人持有本基金 50,000.00 份场外国泰 TMT50 份额， 持有 0.5 年时
决定赎回， 假设赎回当日国泰 TMT50 份额净值 1.2500 元， 则其获得的赎回金额









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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计算如下： 
赎回金额=50,000.00× 1.2500=62,500.00 元 
赎回费用=62,500.00× 0.7%=437.50 元 
净赎回金额=62,500.00-437.50=62,062.50 元 
即投资人 赎回本基金 50,000.00 份场外国泰 TMT50 份额， 持有 0.5 年， 假设
赎回当日国泰 TMT50 份额净值 1.2500 元，则其获得的 净赎回金额 为 62,062.50
元。 
3、国泰 TMT50 份额 净值的计算，保留 至小数点后 4 位，小数点后 第 5 位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的国泰 TMT50 份额净
值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
可以适当延迟计算或公告。 
八、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的申购申请。 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 基金 管理人 认为接 受某笔或 某些申 购申请 可能会影 响或损 害现有 基金份
额持有人利益时。 
5、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种，或 其他可
能对基金业绩产生负面影响， 从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5 、6 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受
投资人申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公
告。 如果投资人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回









































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款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。 
4、 连续两个或两个以上 开放日发生巨额赎回。 
5、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支
付赎回款项 时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基
金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4
项所述情形， 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先
选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 当 出 现 暂 停 赎 回 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项
时， 场内赎回申请按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的有关
业务规则办理。 在暂停赎回 或延缓支付赎回款项 的情况消除时， 基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、 巨额赎回的情形及处理方式 
1、 巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的 国泰 TMT50 份额净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额） 超过前一开放日的基金总份额 （包括国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额）的 10% ，即 认为是发生了巨额赎回。 
2、 巨额赎回的 场外处理方式 
当基金出现巨额 赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1 ）全 额赎回 ：当基 金管理人 认为有 能力支 付投资人 的全部 赎回申 请时，
按正常赎回程序执行。 
（2 ）部 分延期 赎回： 当基金管 理人认 为支付 投资人的 赎回申 请有困 难或认









































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为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 （包括
国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额和 TMT50B 份额）10% 的前提下， 可对其余赎
回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量 占赎回申请
总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放
日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放 日以上（含 2 个开放日）发生巨额赎回，如
基金管理 人认为有必要，可暂停接受 国泰 TMT50 份额的赎回申请；已经接受的
赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应 当在指定媒介
公告。 
3、 巨额赎回的 场内处理方式 
巨额赎回的场内处理， 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司的有关业务规则办理。 
4、 巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者 基
金管理人网站 在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在
指定媒介上刊登公告。 
十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、 如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应 于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日国泰 TMT50 份额的
基金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人 可以根据暂停申购或赎回的时









































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间， 依照 《信息披露办法》 的有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告； 也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购
或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 
十二、 基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十三、 定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 申购金额， 每期 申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
 
第 十一 部分


基 金 的 非交 易过 户、 转托 管、 冻结 与解 冻 
 
一、 基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金 注册登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行 等
情形 而产生的非交易过户以及 注册登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过
户。 无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份
额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然 人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金注册登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金注
册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 
二、 基金的注册登记、系统内转托管和跨系统 转托管 
1、基金份额的注册登记









































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（1 ） 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购的国泰 TMT50
份额，登记在登记结算系统中基金份额持有人的开放式基金账户下；场内认购、
申购的国泰 TMT50 份 额，或上市交易的 TMT50A 份额和 TMT50B 份额，登记
在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 
（2 ）登记在证券登记系统中的国泰 TMT50 份额，可以直接申请场内赎回，
不在深圳证券交易所上市交易，但经基金份额持有人申请，按照 1：1 的份额配
比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额后 ，可在深圳证券交易所上市交易。 
（3 ）登记在证券登记系统中的 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额在 深圳证券
交易所上市交易，不能直接申请场内赎回，但可按照 1：1 的份额配 比申请合并
为国泰 TMT50 份额的场内份额后，再申请场内赎回。 
（4 ）登记在登记结算系统中的国泰 TMT50 份额，既可以直接申请场外赎
回， 也可以在办理跨系统转托管业务转至 证券登记系统后， 由基金份额持有人申
请，按照 1：1 的份额 配比分拆为 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 ，在深圳证券
交易所上市交易。 
2、系统内转托管 
（1 ）系 统内转 托管是 指基金份 额持有 人将持 有的基金 份额在 登记结 算系统
内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为。 
（2 ）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理国泰
TMT50 份额赎回业务的销售机构时， 需办理已持有国泰 TMT50 份额的系统内转
托管。 
（3 ）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理国泰
TMT50 份额场内赎回 的会员单位、 或变更办理 TMT50A 份额和 TMT50B 份额上
市交易的会员单位时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 
3、跨系统转托管 
（1 ）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的国泰 TMT50 份额在登记
结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2 ）本 基金跨 系统转 托管的具 体业务 按照中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关规定办理。 
基金销售机构可以按照 相关规定向基金份额持有人 收取转托管费。









































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三、 基金份额的冻结和解冻 
基金 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，
以及 注册 登记机构认可、符合法 律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
 
第 十二 部分


场 内 份 额配 对转 换 
 
根据基金合同约定， 本基金自 2015 年 4 月 10 日起办理场内的国泰 TMT50
份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。 
一、 场内份额配对转换 业务 
1、场内份额配对转换 业务：指根据基金合同约定，场内的国泰 TMT50 份
额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。 
2、分拆 ：指根据基金合同约定，场内的国泰 TMT50 份额按照 1：1 的基金
份额配比分拆 为 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的行为。 
3、合并：指根据基金合同约定，TMT50A 份 额和 TMT50B 份额按 照 1：1
的基金份额配比合并 为场内的国泰 TMT50 份额的行为。 
4、 场外的国泰 TMT50 份额不进行份额配对转换。 场外的国泰 TMT50 份额
通过办理跨系统转托管业务转至 场 内 后 ， 可 按 照 场 内 份 额 配 对 转 换 规 则 进 行 操
作。 但深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司、 基金合同等另有规定
的除外。 
二、 业务办理机构 
本基金场内份额配对转换业务的办理机构见基金管理人届时发布的相关公
告。 基金份额持有人， 应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其
提供的其他方式， 办理场内份额配对转换。 深圳证券交易所、 中国证券登记 结算
有限责任公司 或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构， 并予以公
告。 
三、 业务办理时间 
深圳证券交易所交易日上午 9∶30-11 ∶30 和 下午 1∶00-3∶00 （基金管理人
公告暂停份额配对转换业务时除外） 。 
四、 场内份额配对转换的原则









































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1、场内份额配对转换以份额申请。 
2、如果申请场内份额的分拆，国泰 TMT50 份额的场内份额数，必须是相
关业务公告规定份额的正整数倍。 
3、 如果申请场内份额的合并， TMT50A 份额 和 TMT50B 份额必须 同时配对
申请，且 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的 份额数必须分别为相 关业务公告规定
份额的正整数倍 ，份额配比为 1：1。 
4、国泰 TMT50 份额的场外份额如需申请进行场内份额的分拆，须跨系统
转托管为国泰 TMT50 份额的场内份额后方可进行。 
5、场内份额配对转换，应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 
深圳证券交易所 、 中国证券登记结算有限责任公司或基金 管理人可视情况对
上述规定作出调整， 并在正式实施前按照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒
介上予以公告。 
五、 业务办理程序 
场内份额配对转换 业务的办理程序， 遵循深圳证券交易所、 中国证券登记结
算有限责任公司 的相关 业务规则，具体见相关业务公 告。 
六、 暂停场内份额配对转换的情形 
1、深圳 证券交 易所、 中国证券 登记结 算有限 责任公司 、业务 办理机 构因异
常情况无法办理该业务的情形 ； 
2、基金 管理人 根据本 基金届时 投资运 作、交 易的实际 情形可 决定是 否暂停
办理 配对转换 业务； 
3、 基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形； 
4、 法律 法规、 深圳证 券交易所 规定 、 中国证 券登记结 算有限 责任公 司规定
或经中国证监会认定的其他情形。 
发生前述情况之一 且基金管理人决定暂停场内份额配对转换 的， 基金管理人
应在指定媒介就暂停场内份额配对转换业务予以公告。 当恢复场内 份额配对转换
业务时，基金管理人将在指定媒介 就恢复场内份额配对转换业务 予以公告。 
七、 业务办理费用 
本基金场内份额配对转换业务的办理机构可对该业务的办理收取一定的费
用，具体见相关业务公告。









































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八、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司调整上述规则的， 基
金合同将相应予以修改， 且此项修改无须召开基金份额持有人大会， 并在本基金
更新的招募说明书中列示。 
 
第十 三 部分


基 金 的 投资 
 
一、投资目标 
本基金 紧密跟踪标的指数， 追求 基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。 
二、投资范围 
本基金的投资 范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股、 债券、 债券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或 中国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标 的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资产的
80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ，权证投资不高于
基金资产净值的 3% 。 
如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
三、投资策略 
1、股票投资策略 
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票
投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊
情况 （如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变
化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理人无法按照标的指数
构成及权重进行同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 尽量降低跟踪
误差。 
在正常市场情况下， 本基金的风险控制目标是追求 基金净值收益率与业绩比









































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较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
2、债券投资策略 
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产
的投资收益。 
3、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基
金力争利用股指期货的杠杆作用 ， 降 低 股 票 仓 位 频 繁 调 整 的 交 易 成 本 和 跟 踪 误
差，达到有效跟踪标的指数的目的。 
本基金投资股指期货的， 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告
等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政
策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风
险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
4、 基金管理人运用基金财产的决策 程序 
（1 ）投资依据 
1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定； 
2）经济运行态势和证券市场走势。 
（2 ）投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领 导下的基金经理团队制。 投资决策委员
会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则； 确定基金的投资策略和在
不同阶段的重大资产配置比例， 包括大类资产配置比例 （股票、 转债 及其他债券）
以及各类属资产内部行业比例等； 审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项
投资。 基金经理根据投资决策委员会的决策， 负责投资组合的构建、 调整和日常
管理等工作。 
（3 ）投资程序 
1）金融 工程部 运用风 险监测模 型以及 各种风 险监控指 标，结 合公司 内外研
究报告， 对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析， 依此提出研









































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究分析报告。 
2）投资 决策委 员 会依 据金融工 程部、 研究开 发部等部 门提供 的研究 报告，
定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资
决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。 
3）基金 经理以 基金合 同、投资 决策委 员会决 议、金融 工程部 和研究 开发部
研究报告等为依据建立基金的投资组合。 
4）交易 管理部 根据基 金经理下 达的交 易指令 制定交易 策略， 完成具 体证券
品种的交易。 
5） 金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，
并提供相关绩效评估报告。 稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风
险控制。 
6）基金 经理 结 合个券 的基本面 情况、 流动性 状况、基 金申购 和赎回 的现金
流量情况、 金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估
结果，对投资组合进行监控和调整。 
7）本基 金管理 人在确 保基金份 额持有 人利益 的前提下 有权根 据市场 环境变
化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ，其 中标的
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金
资产的 80% ； 
（2 ）每 个交易 日 日终 在扣除股 指期货 合约需 缴纳的交 易保证 金后， 应当 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
（3 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的


 
10% ； 
（5 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ；









































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（6 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（8 ）本 基金持 有的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（9 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（11） 本基金参与股票 发行申购， 所申报的金额不超过本基金的总资产， 所
申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量； 
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期 ； 
（13）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 
①在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净
值的 10% ； 
②在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年
以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等 ； 
③在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20% ； 
④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
⑤在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ；









































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（14 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，
基金管理人应当在 相关证券可交易的 10 个交 易日内进行调整 ，但中国证监会规
定的特殊情形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。 基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准。 法律
法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政 法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承 销的证券， 或者从
事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持
有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照
市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法
规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。









































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法律 、 行政法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
五、业绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为： 深证 TMT50 指数收益率× 95%+ 银行活期 存款利
率（税后）× 5% 。 
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的 指数由
其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标
的指数不宜继续作为跟踪标的， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指
数推出时， 本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则， 在履行适当程序
后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 若变更标的指数 、 业绩比
较基准 对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变
更、 指数 更名等 事项） ，则无需 召开基 金份额 持有人大 会，基 金管理 人应与基金
托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标的
指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更业绩
比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。 
六、风险收益特征 
本基金虽为股票型指数基金， 但由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同
的基金份额具有不同的风险收益特征。 
运作过程中， 本基金共有三类基金份额， 分别为国泰 TMT50 份额、 TMT50A
份额、TMT50B 份额。其中国泰 TMT50 份额为 普通的股票型指数基金 份额，具
有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益均高于混合型基
金、债券型基金和货币 市场基金；TMT50A 份额的预期风险 和 预 期收 益 较 低 ；
TMT50B 份额采用了杠 杆式的结构， 预期风险和预期收益有所放大， 将高于普通
的股票型基金。 
七、基金的融资融券及转融通 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、 转融
通。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后， 基金管理人可以在不
改变本基金既有投资目标、 策略和风险收益特征并在控制风险的前提下， 参与融
资融券业务以及通过 证券金融公司办理转融通业务， 以提高投资效率及进行风险









































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管理。 届时基金参与融资融券、 转融通等业务的风险控制原则、 具体参与比例限
制、 费用收支、 信息披露、 估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其
他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 
八、基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1
月 18 日复核了本报告 中的财务指标 、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截止 2016 年 12 月 31 日，本报告所列财务数据未
经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资产
的比例（%） 
1 权益投资 230,726,924.77 94.07 
 其中：股票 230,726,924.77 94.07 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 14,443,097.88 5.89 
7 其他各项资产 108,994.15 0.04 
8 合计 245,279,016.80 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合









































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（1 ）积极投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
- - 
C 制造业 10,129,913.18 4.14 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,474,717.20 1.01 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 12,604,630.38 5.15 
（2 ）指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 105,562,883.79 43.15 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -









































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业 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,455,656.77 35.75 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 6,841,004.15 2.80 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 18,262,749.68 7.46 
S 综合 - - 
 合计 218,122,294.39 89.15 
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
（1 ）期 末指数 投资按 公允价值 占基金 资产净 值比 例大 小排序 的前十 名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金
资产净
值比例
（％） 
1 000725 京东方Ａ 4,951,519 14,161,344.34 5.79 
2 002415 海康威视 497,160 11,837,379.60 4.84 
3 000063 中兴通讯 591,493 9,434,313.35 3.86 
4 300059 东方财富 544,165 9,212,713.45 3.77 
5 300104 乐视网 276,879 9,125,931.84 3.73 
6 000413 东旭光电 707,641 7,968,037.66 3.26 
7 000503 海虹控股 181,375 7,626,818.75 3.12 
8 300017 网宿科技 125,894 6,749,177.34 2.76 
9 002456 欧菲光 193,719 6,640,687.32 2.71 
10 002230 科大讯飞 240,510 6,515,415.90 2.66









































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 （2 ）期末积极投资按 公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五 名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金
资产净
值比例
（％） 
1 300408 三环集团 273,141 4,337,479.08 1.77 
2 300431 暴风集团 53,650 2,467,900.00 1.01 
3 000938 紫光股份 37,800 2,169,342.00 0.89 
4 300014 亿纬锂能 59,638 1,741,429.60 0.71 
5 002610 爱康科技 483,000 1,579,410.00 0.65 
 4、报告期末按债券品种分类的债 券投资组合 
 本基金本报告期末未持有债券。 
5 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券 投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前十名资产 支持证
券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名贵金 属投资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8 、报告期末按公允价 值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证 投资明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将









































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 67 
主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降 低投资组合的整体风险。 
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
11 、投资组合报告附注 
（1 ）本报告期内基金 投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门 立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。


 
（2 ）基金投资的前十 名股票中，没有投资于 超出基金合同规定备选 股票库
之外的情况。 
（3 ）其他各项资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 9,741.91 
2 应收证券清算款 69,954.01 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,798.23 
5 应收申购款 26,500.00 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 108,994.15 
（4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有可转换债券。 
5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
（1 ）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明









































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序号 股票代码 股票名称 
流通受限部分
的公允价值
(元) 
占基金资产
净值比例(%) 
流通受限
情况说明 
1 300104 乐视网 9,125,931.84 3.73 重大事项 
（2 ）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
 
第十 四 部分


基金的 业绩 
基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日，并经基金托管人复核。 
基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
2015 年3 月26 日至
2015 年 12 月31 日 
-9.36% 3.48% 5.49% 3.04% -14.85% 0.44% 
2016 年度 -24.12% 2.07% -23.94% 1.83% -0.18% 0.24% 
2015 年3 月26 日至
2016 年 12 月31 日 
-31.23% 2.77% -19.76% 2.43% -11.47% 0.34% 
注：2015 年3 月 26 日为基金合同生效日 
 
第十 五 部分


基 金 的 财产 
 
一、基 金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值









































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基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户、 期货账户 以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金 注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 注册登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不
得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 
第十 六 部分


基 金 资 产估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期 货合约、
其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发









































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生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易 日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日 没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的 股票 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ） 已公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ）已 公开 发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。 
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 调整对处于未上市期间的
有价证券的估值方法，按最能反映公允价值的价格估值。 
3、 全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。









































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 71 
4、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
5、 股指 期货合 约以结 算价格进 行估值 。国家 有最新规 定的， 按其规 定进行
估值。 
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明 的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、 本基金作为分级基金，按照 TMT50A 份 额和 TMT50B 份额的 净值计算
规则（具 体计算 方法见 基金合同 “第四 部分 基金份额 分 级与 净值计 算规则”中
“ 四、 基金份额净值 的计算” ） 分别计算并公告 T 日国泰 TMT50 份额、 TMT50A
份额和 TMT50B 份额 的基金份额净值。 
基金份额净值的计算 精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及 各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将 各类基金份额的基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 ， 经 基 金 托 管 人 复 核 无误
后，由基金管理人 按规定 对外公布。









































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五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内 （含第 4 位） 发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或 注册 登记机构、
或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 （ “ 受损方” ） 的 直接损失按
下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估 值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正 ； 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责 ； 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或 不 全 部返 还不 当 得利造 成 其 他当 事人 的 利益损 失 （ “ 受损 方 ” ） ， 则估 值 错 误 责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方 ；









































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 73 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金 注册登 记机构 交易数 据的，
由基金 注册 登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大 ； 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应当公 告 ，并报中国证监会备案； 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金 投资所 涉及的 证券 、期 货 交易 市场遇 法定节假 日或因 其他原 因暂停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算， 基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份
额的 基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后
发送给基金管理人，由基金管理人 按规定对基金净值予以公布。









































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 74 
八、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所 造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未
能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人可以免
除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。 
 
第 十七 部分


基 金 的 收益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。 
在本基金国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额的运作期 间内，
基金管理人可根据实际情况 ，在履行适当程序后 对基金收益分配原则进行调整，
并相应修改 TMT50A 份额、TMT50B 份额基 金份额净值 的计算公式等， 且此项
修改无需召开基金份额持有人大会。 
经基金份额持有人大会决议通过，并报中国证监会备案后，如果终止
TMT50A 份额、TMT50B 份额的运作，本基 金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 










































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 75 
第十 八 部分


基 金 费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、标的指数使用许可费； 
4、基金上市费及年费； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券/ 期货交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金证券/ 期货账户的开户费用、银行 账户维护费用； 
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一 日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下：









































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 76 
 
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人 向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
3、标的指数使用许可费 
本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的 年 费 率 计
提， 且收取下限为每季度人民币 5 万元 （基金合同生效日所在季度除外） 。 计算
方法如下： 
H= E× 0.02%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的标的指数使用许可费 
E 为前一日的基金资产净值 
标的指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 标的指数使用许可费
的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指 令， 经基金托管人复核后从基金财
产中一次性支付。 若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。 
基金管理人可根据指数使用许可协议， 对上述计提标准和计提方式进行合理
变更， 此项变更无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人将在更新招募说明书
或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。 
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4－11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行 义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项









































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目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
第 十九 部分


基金 份 额折 算 
 
除分级份额终止运作的份额折算（详见基金合同第二十 二部分的约定）外，
基金份额折算后，本基金的运作方式不变。 
一、 定期份额折算 
在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额存续期内的 每个会计年度（ 除基金合同生
效日所在会计年度外） 第一个工作日， 本基金将按照以下规则进行基金的定期份
额折算。 
1、基金份额折算基准日 
每个会计年度 （除基金合同生效日所在会计年度外） 第一个工作日。 但基金
合同生效日至第 1 个定期份额折算基准日不足 6 个月的， 则该年度可不进行定期
份额 折算； 定期份额折算基准日前 3 个月内发生过不定期 份额折算的， 则该年度
可不进行定期份额折 算 。 若 基 金 管 理 人 在 前 述 情 况 下 决 定 不 进 行 定 期 份额折算
的，应至 少提前 2 个 工作日在 指定媒 介上公 告不进行 定期 份额 折算 的提示性公
告。 
基金管理人可对定期份额折算的基金份额折算基准日进 行调整， 并对本基金
《基金合同》 予以相应修改， 且此项调整无需召开基金份额持有人大会。 基金管
理人在调整实施前应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
2、基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份额和国泰 TMT50 份额。 
3、基金份额折算频率 
每个会计年度进行 1 次（可不进行定期 份额折算的除外） 。 
4、基金份额折算方式 
（1 ）每 个会计 年度第 一个工作 日为基 金份额 折算基准 日，本 基金将 在该日









































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 78 
对 TMT50A 份额进行 约定收益的定期份额折算， 国泰 TMT50 份额 的基金份额净
值也相应的进行调整。在基金份 额折算前与折算后，TMT50A 份额和 TMT50B
份额的份额配比保持 1：1 的比例。 
（2 ）折算前的 TMT50A 份额持有人，以 TMT50A 份额在基金份额折算基
准日的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分， 获得新增国泰 TMT50 份额的份额
分配。 折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值， 其持有的 TMT50A 份额的
基金份额净值折算调整为 1.0000 元 、 份 额 数 量 不 变 ， 相 应 折 算 增 加 场 内 国 泰
TMT50 份额。 
（3 ）折算前的国泰 TMT50 份额的基金份额持有人，以每 2 份国泰 TMT50
份额， 按 1 份 TMT50A 份额的份额分配， 获 得新增国泰 TMT50 份额。 持有场外
国泰 TMT50 份额的持 有人将按前述折算方式获得新增场外国泰 TMT50 份额；
持有场内国泰 TMT50 份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰 TMT50
份额。折算不改变国泰 TMT50 份额持有人的资产净值。 
（4 ） 折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产 净值， 其持有的 TMT50B 份额
的基金份额净值及份额数量不变。 
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持有人的资产净值。 
5、基金份额折算公式 
（1 ）TMT50A 份额 
? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ? 
TMT50A 份额持有人持有的新增场内国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ? ? ? ? ?
后
前 前
NAV
NAV NUM 0000 . 1 - A A ?
 
其中：



? ?
前
A NUM
：基金 份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的份额数









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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? ?
后
A NUM
：基金 份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的份额数 
? ?
前
A NAV
：基金 份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的基金份额净值 
? ?
后
A NAV
：基金 份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的基金份额净值 
前
NAV
：基金份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
后
NAV
：基金份额折算基准日折算后国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
TMT50A 份额折算 新增的场内国泰 TMT50 份额数取整计算（最小单位为 1 
份） ，不足 1 份的零碎 份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份
额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的 合计份额分配完毕。 
（2 ）TMT50B 份额 
每个会计年度的定期份额折算不改变 TMT50B 份额的基金份额净值及其份
额数。 
（3 ）国泰 TMT50 份额 
? ?
2
1.0000 - A
-
前
前 后
NAV
NAV NAV ? 
折算后国泰 TMT50 份额持有人持有的新增国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ?
后
前 后 前
NAV
NUM NAV NAV ? ?
 
其中： 
前
NAV
：基金份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
后
NAV
：基金份额折算基准日折算后国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
前
NUM
：基金 份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的份额数 
国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后
两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰 TMT50 份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到
小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额
分配完毕。 
在实施基金份额折算时， 基金份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 80 
金份额净值、 TMT50A 份额的基金份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关
公告。 
6、基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额和
TMT50B 份额的上市交 易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务， 具体见
基金管理人届时发布的相关公告。 
7、基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告
折算结果，并报中国证监会备案。 
二、 不定期份额 折算 
除以上定期 份额 折算外，本基金还将在 国泰 TMT50 份额的基金 份额净值大
于或等于 1.5000 元时以及 TMT50B 份额的基金 份额净值小于或等于 0.2500 元时
进行不定期份额折算。 
1、 国泰 TMT50 份额的基金份额净值大于 或等于 1.5000 元时 
（1 ）基金份额折算基准日 
如果某个工作日 国泰 TMT50 份额的基金 份额净值大于或等于 1.5000 元，基
金管理人 应确定基金份额折算基准日。 基金份额折算基准日的具体日期， 详见基
金管理人届时发布的公告。 
（2 ）基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份 额、 TMT50B 份额、 国泰 TMT50
份额。 
（3 ）基金份额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份额折算方式 
①折算前的 TMT50A 份额持有人， 以 TMT50A 份额在基金份额折算基准日
的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分， 获得 新增国泰 TMT50 份额的份额分配。
折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值， 其持有的 TMT50A 份额净值折算
调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰 TMT50 份额；









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 81 
②折算前的 TMT50B 份额持有人，以 TMT50B 份额在基金份额折 算基准日
的基金份额净值超出本金 1.0000 元部分， 获得 新增国泰 TMT50 份额的份额分配。
折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净值，其持有的 TMT50B 份额净值折算
调整为 1.0000 元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰 TMT50 份额 ； 
③折算前的国泰 TMT50 份额持有人，获得新增国泰 TMT50 份额的 份额分
配。折算不改变国泰 TMT50 份额持有人的资产净值，其持有的国泰 TMT50 份
额净值折算调整为 1.0000 元， 份额数量相应折算增加 。 持有场外国泰 TMT50 份
额的持有人将 折算增加 场外国泰 TMT50 份额 ；持有场内国泰 TMT50 份额的持
有人将 折算增加 场内国泰 TMT50 份额。 
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持 有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持有人的资产净值。 
（5 ）基金份额折算公式 
①TMT50A 份额 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ? ? ?
前 后
A NUM A NUM ?
 
折算后 TMT50A 份额持有人持有的新增国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
A NUM A NAV ?
 
其中：



? ?
前
A NUM
：份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的份额数 
? ?
后
A NUM
：份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的份额数 
? ?
前
A NAV
：份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的基金份额净值 
? ?
后
A NAV
：份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的基金份额净值 
TMT50A 份额折算 新增的场内国泰 TMT50 份额数取整计算（最小单位为 1 
份） ，不足 1 份的零碎 份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份
额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 
②TMT50B 份额









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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? ? 1.0000 ?
后
B NAV 
? ? ? ?
前 后
B NUM B NUM ?
 
折算后 TMT50B 份额 持有人持有的新增国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ? ? ? ? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
B NUM B NAV ?
 
其中：



? ?
前
B NUM
：份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的份 额数 
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份 额数 
? ?
前
B NAV
：份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的基 金份额净值 
? ?
后
B NAV
：份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的基 金份额净值 
TMT50B 份额折算 新增 的场内国泰 TMT50 份额 数取整计算（最小单位为 1 
份） ，不足 1 份的零碎 份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份
额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 
③国泰 TMT50 份额 
0000 . 1 ?
后
NAV 
折算后国泰 TMT50 份额持有人持有的新增国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ?
0000 . 1
1.0000 -
前 前
NUM NAV ?
 
其中： 
后
NAV
：份额折算基准日折算后国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
前
NAV
：份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
前
NUM
：份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的份额数 
国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后
两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰 TMT50 份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到
小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
 83 
分配完毕。 
在实施基金份额折算时， 份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份
额净值、TMT50A 份额的基金份额净值、TMT50B 份额的基金份 额净值等具体
见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额和
TMT50B 份额的上市交 易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务， 具体见
基金管理人届时发布的相关公告。 
（7 ）基金份额折算结果的公告 
基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告
折算结果，并 报中国证监会备案。 
2、TMT50B 份额的基金 份额净值小于或 等于 0.2500 元时 
（1 ）基金份额折算基准日 
如果某个工作日 TMT50B 份额的 基金份额净 值小于或等于 0.2500 元，基金
管理人 应确定基金份额 折算基准日。 基金份额 折算基准日的具体日期， 详见基金
管理人届时发布的公告。 
（2 ）基金份额折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的 TMT50A 份 额、 TMT50B 份额、 国泰 TMT50
份额。 
（3 ）基金份额折算频率 
不定期。 
（4 ）基金份额折算方式 
①折算不改变 TMT50B 份额持有人的资产净 值，其持有的国泰 TMT50B 份
额的基金份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整；



②TMT50A 份额与 TMT50B 份额的基金份额 配比保持 1：1 的比例不变 ； 
③折算不改变 TMT50A 份额持有人的资产净值， 其持有的 TMT50A 份额净
值折算调整为 1.0000 元、份额数量折算调整，相应折算增加国泰 TMT50 份额；



④折算不改变国泰 TMT50 份额持有人的资产净值，其持有的国泰 TMT50









































国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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份额净值折算调整为 1.0000 元、份额数量相应折算调整 。 
按照上述折算方法， 可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差， 视
为未改变基金份额持 有人的资产净值。 
（5 ）基金份额折算公式 
①TMT50B 份额 
? ? 1.0000 ?
后
B NAV 
? ?
? ? ? ?
1.0000
前 前
后
B NAV B NUM
B NUM
?
? 
其中：



? ?
前
B NUM
：份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的份 额数 
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份 额数 
? ?
前
B NAV
：份额折算基准日折算前 TMT50B 份额的基 金份额净值 
? ?
后
B NAV
：份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的基 金份额净值 
不定期折算后 TMT50B 份额 的份额数取整计 算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 
份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增
1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 
②TMT50A 份额 
? ? 1.0000 ?
后
A NAV 
? ? ? ?
后 后
B NUM A NUM ?
 
折算后 TMT50A 份额持有人持有的新增国泰 TMT50 份额的份额数为： 
? ? ? ? ? ?
1.0000
1.0000 ? ? ?
后 前 前
A NUM A NAV A NUM
 
其中：



? ?
后
A NUM
：份额折算 基准日折算后 TMT50A 份额的份额数 
? ?
后
B NUM
：份额折算基准日折算后 TMT50B 份额的份 额数 
? ?
前
A NAV
：份额折算基准日折算前 TMT50A 份额的基金份额净值









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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? ?
后
A NAV
：份额折算基准日折算后 TMT50A 份额的基金份额净值 
不定期折算后 TMT50A 份额的份额数及不定期折算后 TMT50A 份 额新增的
场内 国泰 TMT50 份额 数取整计算（最小单位为 1 份） ，不足 1 份的零碎份，按
各个零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基 金份额持有人记增 1 份， 直到所有
零碎份的合计份额分配完毕。 
③国泰 TMT50 份额 
0000 . 1 ?
后
NAV 
折算后国泰 TMT50 份额持有人持有的国泰 TMT50 份额的份额数为： 
0000 . 1
前 前
NUM NAV ?
 
其中： 
后
NAV
：份额折算基准日折算后国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
前
NAV
：份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份额净值 
前
NUM
：份额折算基准日折算 前国泰 TMT50 份额的份额数 
国泰 TMT50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留至小数点后
两位，由此产生的误差计入基金财产；国泰 TMT50 份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到
小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额
分配完毕。 
在实施基金份额折算时， 份额折算基准日折算前国泰 TMT50 份额的基金份
额净值、TMT50A 份额的基金份额净值、TMT50B 份额的基金份 额净值等具体
见基金管理人届时发布的相关公告。 
（6 ）基金份额折算期间的基金业务办理 
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可根据深圳证券交
易所、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 TMT50A 份额和
TMT50B 份额的上市交 易和国泰 TMT50 份额的申购或赎回等相关业务， 具体见
基金管理人届时发布的相关公告。 
（7 ）基金份额折算结果的公告









































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基金份额折算结束后， 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告
折算结果，并报中国证监会备案。 
三、 特殊情况的处理 
若在某一个会计年度的定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不
定期份额折算的情形时， 基金管 理人本着维护基金份额持有人利益的原则， 根据
具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行基金 份
额折算。 
四、其他事项 
基金管理人、 深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司有权调整上
述规则， 对本基金 《基金合同》 予以相应修改， 并在本基金更新的招募说明书中
列示。且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
 
第 二十 部分


TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的 终止 运作 
 
一、经基金份额持有人大会决议通过，TMT50A 份额和 TMT50B 份 额可申
请终止运作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别 决议的形式
表决通过， 即须经参加基金份额持有人大会的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额
和 TMT50B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过方为有效。 
二、TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作 后的份额折算 
TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作后， 除非基金份额持有人大会决议
另有规定的， TMT50A 份额和 TMT50B 份额将全部折算成场内国泰 TMT50 份额。 
1、份额折算基准日 
份额折算基准日为分级份额终止运作日，即 TMT50A 份额和 TMT50B 份额
终止运作日（如该 日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。 
2、份额折算方式 
分级份额终止运作日，TMT50A 份额和 TMT50B 份额按届时各自基 金份额
净值与国泰 TMT50 份额基金份额净值之比折算为国泰 TMT50 份额。 
3、份额折算计算公式：









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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TMT50A 份额折算的国泰 TMT50 份额份额数=
? ? ? ?
NAV
A NAV A NUM ?
 
TMT50B 份额折算的国 泰 TMT50 份额份额数=
? ? ? ?
NAV
B NAV B NUM ?
 
其中： 
? ? A NUM 、 ? ? B NUM 分别指折算前 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的份额数，
即分级份额终止运作日闭市后 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的份 额数； 
? ? A NAV 、 ? ? B NAV 、NAV ：分别指折算前 TMT50A 份额、TMT50B 份额
和国泰 TMT50 份额的基金份额净值， 即分级 份额终止运作日闭市后 TMT50A 份
额、TMT50B 份额和国 泰 TMT50 份额的基金份额净值。 
4、份额折算后的基金运作 
TMT50A 份额和 TMT50B 份额全部折算为 场 内国泰 TMT50 份额后， 本基金
转型为国泰深证 TMT50 指数证券投资基金（LOF ），接受场外与场 内申购和赎
回。 
5、份额折算的公告 
TMT50A 份额和 TMT50B 份额进行份额折算 结束后，基金管理人应在 2 个
工作日内在指定媒介公告，并报中国证监会备案。 
 
第 二十 一部分


基 金 的会 计与 审计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ； 
3、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；









































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7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计 ； 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理 人同意 ； 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 
 
第 二十 二部分


基 金 的信 息披 露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称 “ 网站” ） 等媒介披露 ， 并保证基金投资 人 能够按照 《基金合同》 约定的时间和
方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任 何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字；









































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6、 法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会 召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
人 重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 人决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金 托 管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合 同》生效公告。









































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（四）上市交易公告书 
TMT50A 份额、TMT50B 份额获准在深圳证 券交易所上市交易的，基金管
理人应当 在基金 份额上 市交易前 至少 3 个工 作日，在 指定媒 介上登 载上市交易
公告书。 
（五 ）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生效后，在 TMT50A 份额和 TMT50B 份额开始上市交 易或者
国泰 TMT50 份额开始办理申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次
基金资产净值和 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额 各自的 基金份
额净值。 
在 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额开始上市 交易或者国 泰 TMT50 份额开始
办理 国泰 TMT50 份额 申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，
通过网站、基金份额发售 机构以及其他媒介，披露开放日的 国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份 额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 国
泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额各自的 基金份额净值。 基金管理
人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份 额净值和基金 份额累计净值登载在
指定媒介上。 
（六 ）国泰 TMT50 份额申购、赎回价格 
基 金 管 理 人 应 当 在 《 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 国泰
TMT50 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资 人
能够在基金份额发售 机构查阅或者复制前述信息资料。 
（七 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半 年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度









































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报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（八 ）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当 在 2 个工作日内编制临时报
告书， 予以公告， 并在 公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所
所在地的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基 金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项；









































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15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发 生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金 注册 登记机构； 
21、 国泰 TMT50 份额开始办理申购、赎回； 
22、 国泰 TMT50 份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、 国泰 TMT50 份额发生巨额赎回并延期 办理； 
24、 国泰 TMT50 份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、 国泰 TMT50 份额暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金开始办理或暂停接受场内份额配对转换； 
27、本基金暂停接受 场内份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换； 
28、本基金实施基金份额折算； 
29、TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作 ； 
30、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作 后 TMT50A 份额和 TMT50B 份
额的份额折算； 
31、TMT50A 份额和 TMT50B 份额上市交易 、停复牌、 暂停上市、恢复上
市或终止上市 ； 
32、中国证监会规定的其他事项。 
（九 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十 一）本基金投资股指期货，需按照法规要求在季度报告、半年度报告、
年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基









































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金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十 二）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当 建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值、 基金份
额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金
信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指 定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的 办公场所 ，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场
所 ，以供公众查阅、复制。 
 
第 二十 三部分


风 险 揭示 
 
一、系统性风险： 
市场风险是指由于经济、政治、环境等因素的变化对证券价格造成的影响，
其主要包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货膨胀风险。









































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1、利率 风险： 对于股 票投资而 言，利 率的变 化将导致 证券市 场资金 供求状
况、 上市公司的融资成本和利润水平等发生变化， 同时改变市场参与者对于后市
利率变化方向及幅度的预期， 这将直接影响证券价格发生变化， 进而影响本基金
的收益水平。 对于债券投资而言， 利率的变化不仅会影响债券的价格及投资人对
于后市的预期，而且会带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 
2、政策 风险： 因国家 宏观政策 （如货 币政策 、财政政 策、产 业政策 、区域
发展政策，进出口贸易政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
3、经济 周期风 险：宏 观经济运 行具有 周期性 的特点， 宏观经 济的运 行状况
将直接影响上市公司的经营、 盈利情况。 证券 市场对宏观经济运行状况的直接反
应将影响本基金的收益水平。 
4、购买 力风险 ：购买 力风险又 称通货 膨胀风 险，是由 于通货 膨胀、 货币贬
值造成投资人实际收益水平下降的风险。 
二、非系统性风险： 
非系统性风险是指个别行业或个别证券特有的风险，包括上市公司经营风
险、信用风险等。 
1、 经营 风险： 上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、
管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。 
2、信用 风险： 指基金 在交易过 程发生 交收违 约，或者 基金所 投资债 券的发
行人出现违约、 无法支付到期本息， 或者由于债券发行人信用等级下降等原因造
成的基金资产损失的风险。 
三、流动性风险 
流动性风险主要包括以下两个方面： 一方面是指在市场或个股流动性不足的
情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地变现或调整基金投资组合的风险。
另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成的风险。 
四、 运作风险 
1、管理 风险： 指在基 金管理运 作过程 中，由 于基金管 理人的 知识、 经验、
判断、 决策等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格
走势的判断而产生的风险， 或者由于 基金管理人 内部控制不完善而导致基金财产
损失的风险。









































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2、交易风险：指在基金投资交易过程中由于各种原因造成的风险。 
3、运作 风险： 由于运 营系统、 网络系 统、计 算机或交 易软件 等发生 技术故
障等突发情况而造成的风险，或者由于操作过程中的疏忽和错误而产生的风险。 
4、道德 风险： 指业务 人员道德 行为违 规产生 的风险， 包括由 内幕交 易、违
规操作、欺诈行为 等原因造成的风险 。 
五、特定风险 
1、TMT50A 份额的本金 及约定收益的风险 
基金管理人不承诺也不保证 TMT50A 份额的基金份额持有人获得 约定收益
或不亏损， 在本基金出现极端损失的情形下， TMT50A 份额的基金份额持有人的
收益可能低于其约定收益，也 存在遭受本金损失的风险。 
2、指数化投资风险 
（1 ）标的指数的系统性风险 
标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当深证 TMT50 指数下跌时，
本基金面临基金净值与深证 TMT50 指数同步下跌的风险。 
（2 ）投资替代风险 
因特殊情况 （比如市场流动性不足、 个别成份股被限制投资等） 导致本基金
无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将搭配使用其他合理方法 （如买入非成
份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。 
（3 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数为 主题 指数， 并不代表整个股票市场， 标的指数成份股的平均回报
率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 
（4 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和深证 TMT50 指数成份股
调整等情况导致基金投资组合回报 与标的指数回报存在跟踪偏离风险， 主要影响
因素可能包括： 
1） 基金 运作过 程中发 生的费用 ，包括 交易成 本、市场 冲击成 本、管 理费和
托管费等； 
2） 当标 的指数 调整成 份股构成 ，或成 份股公 司发生配 股、增 发等行 为导致









































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该成份股在指数中的权重发生变化， 或标的指数变更编制方法时， 基金在相应的
组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 
3） 投资 人申购 、赎回 可能带来 一定的 现金流 或变现需 求，在 遭遇标 的指数
成份股停牌、 摘牌或流动性差等情形时， 基金可能无法及时调整投资组合或承担
冲击 成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； 
4） 在指 数化投 资过程 中， 基金 管理人 对指数 基金的管 理能力 ，如跟 踪技术
手段、 买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对
业绩比较基准的跟踪程度； 本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制
方式降低跟踪风险。 
（5 ）标的指数变更风险 
根据基金合同的规定， 本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合将随之调
整， 基金的风险收益特征可能发生变化， 投资人还须承担投资组合调整所带来的
风险与成本。 
3、特有的运作风险 
（1 ）上市交易风险



本基金在基金合同生效后，TMT50A 份额和 TMT50B 份额在深圳证 券交易
所上市交易。 由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌， 投资人在停牌期间不
能买卖 TMT50A 份额和 TMT50B 份额，产 生风险；同时，可能因上市后交易对
手不足导致 TMT50A 份额与 TMT50B 份额 产生流动性风险。 
（2 ）杠杆机制风险



本基金为完全复制指数的股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的
特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 。
TMT50A 份额的预期风险 和预期收益较低；TMT50B 份额采用了杠 杆式的结构，
预期风险和预期收益有所放大， 将高于普通的股票型基金。



由于 TMT50B 份额内含杠杆机制的设计，其份额净值的变动幅度将大于国
泰 TMT50 份额和 TMT50A 份额净值的变动幅 度，即 TMT50B 份额 净值变动的
波动性要高于其他两类基金份额。并且，随着国泰 TMT50 份额的基金份额净值
的变化，TMT50B 份额 的实际杠杆大小也在发生变化，从而影响着 TMT50B 份









































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额净值变动的波动性。 
（3 ）折/ 溢价交易风险



TMT50A 份额与 TMT50B 份额上市交易后， 由 于受到市场供求关系的影响，
基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/ 溢价风险。本基 金
份额配对转换机制有助于降低折/ 溢价交易风险， 但 TMT50A 份额和 TMT50B 份
额 仍 有 可 能 处 于 折/ 溢 价 交 易 状 态 。 另 外 ， 由 于 份 额 配 对 转 换 机 制 的 存 在 ，
TMT50A 份额和 TMT50B 份额的交易价格可 能会相互影响。 
（4 ）基金份额风险收益特征变化风险



根据本基金的份额折算的设计， 本基金将进行定期份额折算和不定期份额折
算，在实施基金份额折算后，TMT50A 份额持 有人或 TMT50B 份额 持有人将会
获得一定比例的场内国泰 TMT50 份额，因此其所持有的基金份额将面临风险收
益特征出现变化的风险。 
在定期份额折算 的基金份额折算基准日，本基金将对 TMT50A 份额和国泰
TMT50 份额进行定期份额折算， 将 TMT50A 份额的基金份额净值大于 1.0000 元
的 部 分 折 算 成 场 内 国 泰 TMT50 份 额 分 配 给 TMT50A 份 额 持 有 人 ， 因 此 ， 原
TMT50A 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 
在国泰 TMT50 份额的 基金份额净值大于或等于 1.5000 元时以及 TMT50B
份额的 基金 份额净值小于或等于 0.2500 元时，本基金将进行不定期份额折算。
原 TMT50A 份额和 TMT50B 份额持有人将 会获得一定比例的场内国泰 TMT50
份额，因此原 TMT50A 份额、TMT50B 份额 持有人所持有的部分基金份额的风
险收益特征将会发生改变。 
当 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作后， TMT50A 份额和 TMT50B 份
额将全部 折算成场内 国泰 TMT50 份额，因此基金份额持有人所持有的基金份额
将面临风险收益特征出现变化的风险。 
（5 ）份额折算风险



场外份额进行份额折算时计算结果保留至小数点后两位， 小数点后两位以后
的部分舍去， 由此产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果
保留至整数位 （最小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小
的排序， 依次 向相应的基金份额持有人记增 1 份， 直到所有零碎份的合计份额分
配完毕。









































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场内购买的 TMT50A 份额或 TMT50B 份额 的投资人由于份额折算而新增持
有的国泰 TMT50 份额可能面临无法赎回的风险。由于在二级市场可以做交易的
证券公司并不全部具备 基金销售业务资格， 而只有具备 基金销售业务资格 的证券
公司才可以允许投资人赎回基金份额。 因此， 如果投资人通过不具备 基金销售业
务资格 的证券公司购买 TMT50A 份额或 TMT50B 份额，在其参与 份额折算后，
折 算 新 增 的 国 泰 TMT50 份 额 并 不 能 被 赎 回 。 投 资 人 可 以 选 择 在 份 额 折 算 前 将
TMT50A 份额或 TMT50B 份额卖出， 或者将新增的国泰 TMT50 份额通过转托管
业务转入具有 基金销售业务资格 的证券公司后赎回基金份额。 
（6 ）份额配对转换业务中存在的风险



基金合同生效后， 在国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份 额的存
续期内， 基金管理人将 根据基金合同的约定办理国泰 TMT50 份额与 TMT50A 份
额、 TMT50B 份额之间 份额配对转换。 一方面， 份额配对转换业务的办理可能改
变 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的市场供求 关系，从而可能影响其交易价格；
另一方面， 份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形， 投资人的份额配对转换
申请也可能存在不能及时确认的风险。 
（7 ）基金的收益分配



本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。 
在定期份额折算 的基金份额折算基准日 ， 基金管理人将根据基金合同的约定
对本基金的 TMT50A 份额和国泰 TMT50 份额实施定期份额折算。 基金份额折算
后， 如果出现新增份额的情形， 投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投
资回报， 但是， 投资人 通过 赎回折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等
同于基金收益分配， 投资人不仅须承担相应的交易成本， 还可能面临基金份额赎
回的价格波动风险。 
六、其他风险 
主要 是由某些不可抗力因素， 如战争、 自然灾 害等造成的基金财产损失的风
险。 
 
第 二十 四部分


基金 的终 止与 清算 










































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一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行，
并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《 基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及 中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算









































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报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案 并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的应计分 配比例， 并据此由国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份 额持有 人根据其持有的基金份额比
例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
第 二十 五部分


基 金 合同 的内 容摘 要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一）基金份额持有人的权利和义务 
投资 人持有本基金 基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 投
资 人自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成 为本基金份额持有人和 《基金合同》
的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》
当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。









































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国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额仅在其各自份额类别内拥
有同等的权益。 如果 TMT50A 份额和 TMT50B 份额终止运作， 则在终止 TMT50A
份额和 TMT50B 份额 的运作后，本基金 每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》 及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转让其持有的 TMT50A 份额 和 TMT50B 份额，依法申 请赎回其
持有的 国泰 TMT50 份额； 
（4 ） 按照规定要求召开基金份额持有人大会 或者召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；









































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（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利和义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以 及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金 注册登 记机构 办理基 金 注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资 融券；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15 ）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、









































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赎回、转换的业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的 经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购、申购 、赎回 和注销 价格的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定 国泰 TMT50 份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益；









































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（14 ）按规定受理 国泰 TMT50 份额的申购与赎回申请，及时、足额支付 赎
回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资人能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人 利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利和义务









































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1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 资金账 户、 证券 账户、 期货账 户等投
资所需账户， 为基金办理证券交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名 新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同 的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、 证券 账户 、期 货账户 等投资 所需账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理 人的投资指令， 及时办 理清算、 交
割事宜；









































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（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定 另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 国泰 TMT50 份额的申
购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金 份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并 通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。









































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二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应
分别由国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额与 TMT50B 份额基金份额 持有人独立进
行表决。 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额与 TMT50B 份额基金份额 持有人持有
的每一基金份额 在其份额类别内 拥有平等的投票权 ， 且相同类别基金份额的同等
投票权不因基金份额 持 有人取得基金份额的 方 式（场内认/ 申购、场 外认/ 申购、
自动分离、分拆、合并或上市交易）而有所差异 。 
本基金份额持有人大会不设日常机构。 
1、召开事由 
（1 ）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额 持有人大会： 
1）终止《基金合同》 ； 
2）更换基金管理人； 
3）更换基金托管人； 
4）转换基金运作方式； 
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
6）变更基金类别； 
7）本基金与其他基金的合并； 
8）变更 基金投 资目标 、范围或 策略 （ 法律法 规和中国 证监会 另有规 定的除
外） ； 
9）变更基金份额持有人大会程序； 
10）终止 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的 运作； 
11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
12）单独或合计持有 10% 以上（含 10% ）基 金份额的基金份额持有人（ ①
以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算， 下同；②“ 单 独 或 合 计持 有 10%
以上 （含 10% ） 基金份额 ” 指单独或合计持有国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额
与 TMT50B 份额各自 的基金总份额 10% 以上基金份额的基金份额持有人， 下同 ）
就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
13） 终止 TMT50A 份 额、TMT50B 份额上市 ，但因本基金不再具备上市条









































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件而被深圳证券交易所终止上市的除外； 
14）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
15）法律 法规、 《基金 合同》或 中国证 监会规 定的其他 应当召 开基金 份额持
有人大会的事项。 
（2 ）以 下情况 可由基 金管理人 和基金 托管人 协商后修 改，不 需召开 基金份
额持有人大会： 
1）调低基金管理费、基金托管费 和其他应由基金承担的费用 ； 
2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 国泰 TMT50 份额的申购
费率、调低赎回费率 或变更收费方式； 
4）因相 应的法 律法规 、深圳证 券交易 所或 中 国证券登 记结算 有限责 任公司
的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
5）对《 基金合 同》的 修改对基 金份额 持有人 利益无实 质性不 利影响 或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
6） 按照 法律法 规和《 基金合同 》规定 不需召 开基金份 额持有 人大会 的以外
的其他情形。 
1、会议召集人及召集方式 
（1 ）除 法律法 规规定 或《基金 合同》 另有约 定外，基 金份额 持有人 大会由
基金管理人召集 。 
（2 ）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
（3 ）基 金托管 人认为 有必要召 开基金 份额持 有人大会 的，应 当向基 金管理
人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起




















 
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
（4 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金份额 的基金份额持有人就同
一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基
金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面告知提出提









































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议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书
面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 单独或合计持有 10% 以上
（含 10% ） 基金份额 的 基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应
当配合 。 
（5 ） 单独或合计持有 10% 以上 （含 10% ） 基 金份额 的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，
单独或合计 持有 10% 以上 （含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人有权自行召集，
并至少提前 30 日报中 国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持
有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
（6 ）基 金份额 持有人 会议的召 集人负 责选择 确定开会 时间、 地点、 方式和
权益登记日。 
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
（1 ） 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介
公告。 基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。 基金份额持有人大
会通知应至少载明以下内容： 
1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
3）有权出席基金份额持 有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
4）授权 委托证 明的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
7）召集人需要通知的其他事项。 
（2 ）采 取通讯 开会方 式并进行 表决的 情况下 ，由会议 召集人 决定在 会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。









































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（3 ）如 召集人 为基金 管理人， 还应另 行书面 通知基金 托管人 到指定 地点 对
表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基
金管理人或基金托管人拒不派代表对 书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表
决意见的计票效力。 
4、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式以及法律法规或监
管机构允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
（1 ）现 场开会 。由基 金份额持 有人本 人出席 或以代理 投 票授 权委托 证明委
派代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
1）亲自 出席会 议者持 有基金份 额的凭 证、受 托出席会 议者出 具的委 托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符； 
2）经核 对，汇 总到会 者出示的 在权益 登记日 持有基金 份额的 凭证显 示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（ ① 含 二 分 之
一 ， 下 同 ； ② 指 全 部 有 效 凭 证 所 对 应 的 国 泰 TMT50 份 额 、TMT50A 份 额 和
TMT50B 份额分别占权 益登记日国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份
额各自基 金总份 额二分 之一以上 ，下同）。 若 到会者在 权益登 记日代 表的有效的
基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记
日代表的有效的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额应 不少于本基
金在权益登记日国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额各 自基金总份
额的三分之一。 
（2 ）通 讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额持有 人将其对 表决事 项的投 票以书









































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面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行
表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
1）会议 召集人 按《基 金合同》 约定公 布会议 通知后， 在 两个 工作日 内连续
公布相关提示性公告； 
2）召集 人按基 金合同 约定通知 基金托 管人（ 如果基金 托管人 为召集 人，则
为基金管理人） 到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金
托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
3）本人 直接出 具书面 意见或授 权他人 代表出 具书面意 见的， 基金份 额持有
人所持有的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额 、TMT50B 份额分别占 权益登记日
国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额、 TMT50B 份额各自基金总份额的二分之一 （含
二分之一）； 若 本人直 接出具书 面意见 或授 权 他人代表 出具书 面意见 基金份额持
有人所持有的国泰 TMT50 份额、TMT50A 份 额、TMT50B 份额小于 在权益登记
日国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额、 TMT50B 份额各自基金总份额的二分之一，
召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，
就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额、TMT50B 份额各自
基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 
4）上述 第 3） 项中直 接出具 书 面意见 的基金 份额持有 人或受 托代表 他人出
具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金注册登记机构记录相符 。 
（3 ）在 法律法 规和监 管机关允 许的情 况下， 本基金的 基金份 额持有 人亦可
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会 ， 具体方式在会议通
知中列明 。 
（4 ）在 会议召 开方式 上，本基 金亦可 采用其 他非现场 方式或 者以现 场方式
与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会， 会议程序比照现场开会和









































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通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或
其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5、议事内容与程序 
（1 ）议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 终止 TMT50A 份额与 TMT50B 份额的 运作、 法律法规及《基金合同》规定
的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
（2 ）议事程序 
1）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理 人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有 效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
6、表决









































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国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的基金份额持有人持有的
每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
（1 ）一般决议，一般决议须经参加大会的 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份
额和 TMT50B 份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自类别内的 表决权的二分之一以上（含 二分之
一 ）通过 方为有 效；除 下列第 （2）项 所规定 的须以特 别决议 通过事 项以外的其
他事项 均以一般决议的方式通过。 
（2 ） 特别 决议 ， 特别决 议 应 当经 参加 大 会的 国泰 TMT50 份额 、TMT50A
份额和 TMT50B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自类别内的 表决权的三分之二以上（含 三分之
二 ） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止
TMT50A 份额和 TMT50B 份额的运作、 终止 《基金合同》 、 本基金 与其他基金合
并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的 相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人， 表面
符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
7、计票 
（1 ）现场开会 
1）如大 会由基 金管理 人或基金 托管人 召集， 基金份额 持有人 大会的 主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权 的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后









































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宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
2）监票 人应当 在基金 份额持有 人表决 后立即 进行清点 并由大 会主持 人当场
公布计票结果。 
3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票 人应当进行重新
清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清点结
果。 
4）计票 过程应 由公证 机关予以 公证 ， 基金管 理人或基 金托管 人拒不 出席大
会的，不影响计票的效力。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
8、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应 当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
9、本部 分关于 基金份 额持有人 大会召 开事由 、召开条 件、议 事程序 、表决
条件等的规定， 凡是直 接引用法律法规的部分， 如将来法律法规修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调
整，无需召开基金份额持有人大会审议。









































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三、基金合同解除和终止的事由、程序 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1、变更 基金合 同 涉及 法律法规 规定或 本 基金 合同约定 应经基 金份额 持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于 《基金 合同》 变更的基 金份额 持有人 大会决议 自生效 后方可 执 行，
并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成 ：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告；









































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（5 ）聘 请会计 师事务 所对清 算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四） 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后， 分别计算国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各 自的应计分 配比例， 并据此由国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额和 TMT50B 份额各自的基金份 额持有人根据其持有的基金份额比
例进行分配。 
（六） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组公告。 
（七） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《基金合 同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 应经友好协商解决， 但若未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提
交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市， 按照其时有效的仲裁规则
进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。









































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五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资 人在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公 场所和营业场所查阅。 
 
第 二十 六部分


托 管 协议 的内 容摘 要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：国泰基金管理有限公司 
注册地址：上海市 浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 
邮政编码：200082 
法定代表人 ：陈勇胜 
成立日期：1998 年 3 月 5 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基 金字[1998]5 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：壹亿壹仟万元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围： 基金管理业务、 发起设立基金 及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务。 
（二）基金托管人 
名称：中国农业银行 股份有限公司 
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 
邮政编码：100031 
法定代表人： 周慕冰 
成立 时间：2009 年 1 月 15 日 
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册 资本：32, 479, 411.7 万元人民币









































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存续期间：持续经营 
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理国内外结 算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行 、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖 、 代理买卖外汇； 结汇 、 售汇； 从
事银行卡业务； 提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保
管箱服务； 代理资金清算； 各类汇兑业务； 代理政策性银行、 外国政府和国际金
融机构贷款业务； 贷款承诺； 组织或参加银团贷款； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇
汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；
外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、
咨询、 见证业务； 企业、 个人财务顾问服务； 证券公司客户交易结算资金 存管业
务； 证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务； 产业投资基金托管业务； 合格
境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理开放式基金业务； 电话银行、 手机
银行、 网上银行业务； 金融衍生产品交易业务； 经国务院银行业监督管理机构等
监管部门批准的其他业务。 
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资
范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库， 以便基
金托管人运用相关技术 系统， 对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其
备选成份股、 债券、 债券回购、 银行存款、 权证、 股指期货以及 法律法规或 中国
证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 
本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中标 的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资产的
80% 。 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ，权证投资不高于
基金资产净值的 3% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当









































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程序后，可以将其纳入投资范围。 
（二） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资、
融资 、融券 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
1、本基金所持有的 股票资产占基金资产的比例为 90% －95% ，其中 标的指
数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% ， 且不低于非现金资
产的 80% ； 
2、每个 交易日 日终在 扣除股指 期货 合 约需缴 纳的交易 保证金 后，应 当 保持
不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券； 
3、 本基 金 进入 全国银 行间同业 市场的 债券回 购融入的 资金余 额不超 过基金
资产净值的 40% 。 在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不得展期； 
4、本基 金参与 股票发 行申购， 所申报 的金额 不超过本 基金的 总资产 ，所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
5、本基 金在任 何交易 日买入权 证的总 金额， 不得超过 上一交 易日基 金资产
净值的 0.5% ； 本基金持有的全部权证， 其市值不得超过基金资产净值的 3%；本
基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
6、本基 金持有 的同一 （指同一 信用级 别）资 产支持证 券的比 例，不 得超过
该资产支持证券规模的 10% ； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券
的比例， 不得超过该基金资产净值的 10% ； 本 基金管理人管理的全部基金投资于
同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10% ； 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过该基金资产净值的 20% ；
本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产支持证 券。 基金持
有资产支持证券期间 ， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告
发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
7、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 
①在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净
值的 10% ； 
②在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得
超过基金资产净值的 100% ，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年









































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以内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购）
等； 
③在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20% ； 
④基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算）
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
⑤在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指 期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20% ； 
8、本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； 
9、 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、 投资策略、 投资比例的规定； 
10、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 
因证券/ 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支
付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述 1-3 项以及 5-10
项 规定的投资比例的，基金管理人应当在 相关证券可交易的 10 个交 易日内进行
调整 ，但中国证监会规定的特殊情形除外 。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 在上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合
基金合同的约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
上述投资组合限制条款中， 若属法律法规的强制性规定， 则当法律法规或监
管部门取消上述限制， 在履行适当程序后， 本基金投资可不受上述规定限制。 如
果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后 的规定为准。 
基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
（三） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对本协议第
十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 
（四） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市场交易对手名单 ， 并约定各交
易对手所适用的交易结算方式 。 基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可以每半年对 银行间债券市场









































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交易对手名单进行更新， 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市
场交易对手名单， 应向基金托管人说明理由， 在与交易对手发生交易前 3 个工作
日内与基金托管人协商解决。 基金管理人收到基金托管人书面确认后， 被确认调
整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易， 仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制， 按银行
间债券市场的交易规则进行交易， 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合
同履行情况进行监督 ， 但不承担交易对手不履行合同造成的损失。 如基金托管人
事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时， 基金
托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任 。 
（五） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金管理
人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定 选择存款银行 。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1、基金 管理人 、基金 托管人应 当与存 款银行 建立定期 对账机 制，确 保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确 ； 
2、基金 托管人 应加强 对基金银 行存款 业务的 监督与核 查，严 格审查 、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责 ； 
3、 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基 金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算等
的各项规定。 
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规规定及
基金合同约定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正 的，基金托
管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报
告中 国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算 。 
（六 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资产
净值计算、 国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额及 TMT50B 份额各自 的 基金份额净
值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披









































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露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上， 则基金托管人对此不承担任何责任， 并将在发现后立即报告中
国证监会。 
（七） 基金托管人 根据有关法律法规的规定及基金合同的约定 ， 对基金投资
流通受限证券进行监督。 
1、基金 投资流 通受限 证券，应 遵守《 关于规 范基金投 资非公 开发行 证券行
为 的 紧 急 通 知 》 、 《 关 于 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 等 流 通 受 限 证 券 有 关 问 题 的 通
知》等有关法律法规规定； 
2、流通 受限证 券，包 括由《上 市公司 证券发 行管理办 法》规 范的非 公开发
行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券， 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券；













































































 
3、 在首次投资流通受限证券之前， 基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、 流动性风险控制预案等规章制度。 基金管理人应当根据基金流动
性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比
例， 避免基金出现流动性风险。 上述规章制度须经基金管理人董事会批准。 上述
规章制度经董事会通过之后， 基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上
述规章制度的决议提交给基金托管人； 
4、在投 资流通 受限证 券之前， 基金管 理人应 至少提前 一个交 易日向 基金托
管 人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有） ：拟 发行数 量、定 价依据、 监管机 构的批 准证明文 件复印 件、基 金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、 缴款通知书、 基金拟认购的数量、 价格、 总成本、
划款账号、 划款金额、 划款时间文件等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完
整； 
5、 基金 托管人 在监督 基金管理 人投资 流通受 限证券的 过程中 ，如认 为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，
基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改， 并
做出书面说明。 否则， 基 金托管人经事先书面告知基金管理人， 有权拒绝执行其









































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有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会 ； 
6、基金 管理人 应保证 基金投资 的 流通 受限证 券登记存 管在本 基金名 下，并
确保证基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产生的 流通受限证券登记存
管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损
失，由基金管理人承担； 
7、如果 基金管 理人未 按照本协 议的约 定向基 金托管人 报送相 关数据 或者报
送了虚假的数据， 导致基金托管人不能履行托管人职责的， 基金管理人应依法承
担相 应法律后果。 除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外， 因投资
流通受限证券产生的损失， 基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损
失。 
（八 ） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人
的疑义进行解释或举证， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改
正。 在上述规定期限内， 基 金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管
理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金
托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的
投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当
立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
（九 ） 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应
在规定时间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管
人按照法规 要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。 
（十 ） 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段









































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妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托
管人应报告中国证监会。 
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
基金托管人安全保 管基金财产、 开设基金财产的资金账户 、 证券账户 和期货账户
等 投 资 所 需 账 户 、 复 核 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 和 国泰 TMT50 份额、
TMT50A 份额及 TMT50B 份额各自的基金份 额净值、根据基金管理人指令办理
清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《基 金法》 、基金 合同、本 协议及 其他有 关规定时 ，应及 时以书 面形式通知
基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日前 及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内
及时改正。 在上述规定期限内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促
基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答
复基金管理人并改正。 
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正
当理由， 拒绝、 阻挠对方根据本协议规定行使监督权， 或采取拖 延、 欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的， 基金管
理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、 基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 依据合 法程序 作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、 基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户 、证 券账户 和期货 账户等
投资所需账户 。









































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4、 基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，确保 基金财 产的完
整与独立。 
5、 基金 托 管人 根据基 金管理人 的指令 ，按照 基金合同 和本协 议的约 定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、 对于 因为基 金投资 产生的应 收资产 ，应由 基金管理 人负责 与有关 当事人
确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到达基金账户的， 基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金 财产造成损失的， 基
金托管人对此不承担任何责任。 
7、 基金托管人应安全、 完整地保管基金资产； 未经基金管理人的正当指令，
不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 。 
8、 除依 据法律 法规和 基金合同 的规定 外，基 金托管人 不得委 托第三 人托管
基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1、 基金 募集期 间的资 金应存于 基金管 理人在 具有基金 销售业 务资格 或托管
资格的商业银行开设的 基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 
2、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金 托管资金账户 ， 同时在规
定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资
报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有
效。 
3、 若基 金募集 期限届 满，未能 达到基 金合同 生效的条 件，由 基金管 理人按
规定办理退款等事宜 ，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金资金账户的开立和管理 
1、基金托管人 应负责本基金资金账户的开设和管理 。 
2、 基金 托管人 应以本 基金的名 义在其 营业机 构开设本 基金的 资金账 户 ，并
根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付 。 本基金的银行预留印鉴由基金托
管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金
额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。









































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3、 基金 托管资 金账户 的开立和 使用， 限于满 足开展本 基金业 务的需 要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4、 基金托管资金账户的开立和管理应符合 相关法律法规的有关 规定。 
5、 在符 合法律 法规规 定的条件 下，基 金托管 人可以通 过基金 托管人 专用账
户办理基金资产的支付。 
（四）基金证券账户的开立和管理 
1、 基金 托管人 在中国 证券登记 结算有 限责任 公司上海 分公司 、深圳 分公司
为基金开立基金托管人与 本基金联名的证券账户。 
2、 基金 证券账 户的开 立和使用 ，限于 满足开 展本基金 业务的 需要 。 基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任公司开立结算
备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作 ， 基金管理人应予以积极协助 。 结算备付金的收取按照中国证券登
记结算 有限责任 公司的规定执行。 
4、 基金 证券账 户的开 立和证券 账户卡 的保管 由基金托 管人负 责，账 户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
5、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他 投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后， 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责
任公司的有关规定， 以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券
托管与结算账户， 并代表 本基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和基金
托管人同时代表 本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1、 因业 务发展 需要而 开立的其 他账户 ，可 以 根据法律 法规和 基金合 同的规
定， 在基金 管理人和基金 托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。









































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2、 法律 法规等 有关规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定办
理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券 、 银行定期存款存单等有价凭证 由基金托管人
负责妥善保管， 保管凭证由基金托管人持有 。 实物证券的购买和转让， 由基金托
管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在
基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由基金托管人承担。 托管
人对托管人以外机构实际有 效控制的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的、 与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
理人、 基金托管人保管。 除协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金
托管人至 少各持 有一份 正本的原 件。重 大合同 的保管期 限为基 金合同 终止后 15
年。 
五、基金资产净值计算与复核 
1、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的 价值。 
本基金分别计算国泰 TMT50 份额、 TMT50A 份额及 TMT50B 份额 的基金份
额净值。 基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。 国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每工作日计算基金资产净值及 国泰 TMT50 份额、TMT50A 份额
及 TMT50B 份额的 基 金份额净值，并按规定公告。 
2、 复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后， 将 国泰 TMT50 份额、 TMT50A
份额及 TMT50B 份额的 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核
无误后， 由基金管理人 依据基金合同和相关法律法规的规定 对外公布。 但基金管
理人根据法律法规或本基 金合同的规定暂停估值时除外。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，









































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包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会
权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额持有人名册。基金份额持
有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由注册登记机构编制， 由基金管理人审核并提交基金托
管人保管。 基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的
基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得 拖延或拒绝提供。 
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 基金合同生
效日、 基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。 
基金管理 人和 基金托 管 人应妥善 保管 基金份 额 持有人名 册，保 存期 限 为 15
年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途， 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善
保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的 责任。 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间， 双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 各自继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务， 维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
八、托管协议的修改与终止 
（一）托管协议 的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更 应报中国证监会 核
准或备案 。 
（二）基金托管协议终止的情形









































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1、 基金合同终止； 
2、 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3、 基金 管理人 解散、 依法被撤 销、破 产或由 其他基金 管理人 接管基 金管理
权； 
4、 发生法律法规 、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 
 
第 二十 七部分


对 基 金份 额持 有人 的服 务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的 服务内
容， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 有权增加、 修改这些
服务项目。 
一、客户服务专线 
1、理财咨询 
人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。 
2、全天候的 7 ×24 小 时电话自助查询（基金净值、账户信息、公司介绍、
产品介绍、交易费率等） 。 
3、7×24 小时 留言信 箱。若不 在人工 服务时 间或座席 繁忙， 可留言 ，基金
管理人会尽快在 2 个工作日内回电。 
二、客户投诉及建议受理服务 
投资人可以通过信函、 电邮、 传真等方式提出咨询、 建议、 投诉等需求， 基
金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈 。 
三、短信提示发送服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。 
四、电子邮件电子刊物发送服务 
投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、 网站申请订制 （退订） 免费
的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。 
五、联系基金管理人 
1、网址：www.gtfund.com









































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2、电子邮箱：service@gtfund.com 
3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途 话费） ，021-31089000 
4、客户服务传真：021-31081700 
5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大 厦 16 层
-19 层


邮编：200082 
六、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 
第 二十 八部分


其 他 应披 露事 项



公告名称 报纸 日期 
国泰基金管理 有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2016/11/30 
关于新增北京创金启富投资管理
有限公司销售国泰基金旗下部分
基金并开通定期定额投资计划、
转换业务及开展申购（含定投）
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2016/12/10 
国泰基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2016/12/14 
关于北京汇成基金销售有限公司
新增销售国泰基金旗下部 分基
金、开通定期定额投资计划并同
时开展申购（含定投）费率优惠
活动的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2016/12/15 
关于新增华西证券股份有限公司
销售国泰基金旗下部分基金并开
通定期定额投资计划、转换业务
的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2016/12/22 
关于北京新浪仓石基金销售有限
公司新增销售国泰基金旗下部分
基金、开通定期定额投资计划并
同时开展申购（含定投）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2016/12/28 
关于国泰深证TMT50 指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
务的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2016/12/28 
关于国泰深证TMT50 指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/1/4









































 国泰深证 TMT50 指数分级 证 券投资基金更新招募说明书 （2017 年第一号） 
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务期间TMTA 份额停复牌的公告 
关于国泰深证TMT50 指数分级证
券投资基金定期份额折算结果及
恢复交易的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/1/5 
关于国泰深证TMT50 指数分级证
券投资基金之TMTA 份额定期份额
折算后次日前收盘价调整的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/1/5 
国泰基金管理有限公司副总经理
任职公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2017/2/9 
国泰基金管理有限公司关于新增
交通银行股份有限公司直销账户
的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2017/3/3 
国泰基金管理有限公司关于新增
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司销售旗下部分基金、开通定期
定额投资计划、转换业务并开展
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2017/3/14 
国泰基金管理有限公司关于新增
旗下部分基金在电子直销平台开
通国泰利是宝货币市场基金快速
转购业务并开展费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2017/3/16 
国泰基金管理有限公司关于新增
方正证券股份有限公司销售旗下
部分基金的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 
2017/3/24 
国泰基金管理有限公司关于北京
分公司迁址的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/3/25 
国泰基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/3/25 
国泰基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告 
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 
2017/3/25 
 
第 二十 九部分


招 募 说明 书存 放及 查阅 方式 
 
本招募说明书存放在本基金管理人、 基金托管人、 销售机构的 办公场所，投
资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，
但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告
的内容完全一致。 










































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第 三十 部分


备查文件



 
以下备查文件存放在本基金管理人、 基金托管人的办公场所。 投资人可在办
公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
一、中国证监会 关于准予国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 募集注册
的 文件 
二、 中国证监会关于 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 延期募集备案
的回函 
三、 《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金基金合同》



四、《国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金托管协议》



五、法律意见书



六、基金管理人业务资格批件、营业执照



七、基金托管人业务资格批件、营 业执照 
八、中国证监会要求的其他文件 
 
国泰基金管理有限公司 
2017 年 5 月 9 日