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招商招钱宝A(000588)

招商招钱宝:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

 
招商招 钱 宝 货币 市 场基 金 
更 新 的招 募 说明 书 摘要 
( 二零一七 年第 一 号) 
 
 
 
 
 
 
重 要提 示 
 
招商招 钱宝 货币 市场 基金 (以 下简 称 “本 基金” ) 经 中国证 券监 督管 理委 员 会 2014 年 3
月 13 日 《关 于核 准招 商招 财宝货 币市 场基 金募 集的 批复》 ( 证监 许可 〔2014 〕289 号 文 ) 注
册公开 募集 。 本 基金 的基 金合同 于 2014 年 3 月 25 日正式 生效 。 
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人” )保证 招募说 明书的内
容真实 、 准 确、 完 整。 本招 募说明 书经 中国 证监 会注册 , 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ,
并 不 表 明 其 对本 基 金 的 价值 和 收 益 作 出实 质 性 判 断或 保 证 , 也 不表 明 投 资 于本 基 金 没 有风
险 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但投 资者
购买货 币市 场基 金并 不等 于将资 金作 为存 款存 放在 银行或 者存 款类 金融 机构 , 基金管 理人 不
保证投 资于 本基 金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益 。 当投资 人赎 回时 , 所 得或 会高于 或低 于投
资人先 前所 支 付 的金 额。 如对本 招募 说 明 书有 任何 疑问, 应寻 求独 立及 专业 的 财务意 见。 
投资有 风险 , 投资 人拟 认 购 ( 或申 购 ) 基 金时 应认 真阅读 本招 募说 明书 , 全 面认识 本基
金产品 的风 险收 益特 征, 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险, 包括 : 因 整体 政治、 经济 、 社
会等环 境因 素对 证券 价格 产生影 响而 形成 的系 统性 风险, 个别 证券 特有 的非 系统性 风险 , 由
于基金 投资 人连 续大 量赎 回基金 产生 的流 动性 风险 , 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生
的基金 管理 风险 , 本 基金 的特定 风险 , 等 等。 本基 金是货 币市 场基 金, 属证 券投资 基金 中的
低风险 品种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基 金 。 投 资人
应充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 , 并 对于 认购 (或 申购) 基金 的意 愿、 时机 、 数量 等投 资行
为作出 独立 决策 。 基 金管 理人提 醒投 资人 基金 投资 的 “ 买 者自 负 ” 原 则, 在 投 资人作 出投 资决策后, 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投 资风 险,由 投资 人自 行负 责。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 所管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成 对
本基金 业绩 表现 的保 证。 投资人 在认 购 (或申 购 ) 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的招 募说 明书
和基金 合同 。 
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 , 每 六个 月更 新一次 , 并 于每 六个 月结 束之日 后 的
45 日 内公 告 , 更新 内容 截 至 每六 个月 的最 后一 日 。 
本更新 招 募 说明 书所 载内 容截止 日 为 2017 年 3 月 25 日, 有关 财务 和业 绩表 现 数据截 止
日为 2016 年 12 月 31 日 , 财务和 业绩 表现 数据 未经 审计。 
 
一 、基 金管理 人 
( 一) 基金 管理人 概况 
名称:招商 基金 管理 有限 公司 
注册地址: 深圳 市 福 田区 深南大 道7088 号 
设立日期:2002 年12 月 27 日 
注册资本:人 民币2.1 亿元 
法定代表人:李浩 
办公地址: 深圳 市 福 田区 深南大 道7088 号 
电话: (0755 )83199596 
传真: (0755 )83076974 
联系人:赖 思斯 
股权结构和公司沿革 : 
招商基 金管 理有 限公 司于 2002 年 12 月 27 日 经中 国 证监会 证监 基金 字[2002]100 号文批
准设立, 是中 国第一 家中 外合资基 金管 理公司 。公 司由招商 证券 股份有 限公 司、ING Asset 
Management B.V. (荷 兰投 资) 、 中国 电力 财务 有限 公 司、 中 国华 能财 务有 限责 任公司 、 中 远
财务有 限责 任公 司共 同投 资组建 。 经 公司 股东 会通 过并经 中国 证监 会批 准, 公司的 注册 资本
金已经 由人 民币 一亿 元(RMB100 ,000 ,000 元) 增 加为人 民币 二亿 一千 万元 (RMB210 ,
000 ,000 元) 。 
2007 年 5 月, 经公 司股 东会通 过并 经中 国 证 监会 批复同 意, 招商 银行 股份 有限公 司 受
让中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公司、 中远 财务 有限 责任 公司及 招商 证券
股份有 限公 司分 别持 有的 公司 10 %、10 %、10 %及 3.4% 的 股权 ;公 司外 资股 东 ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资) 受让 招商 证券 股份 有 限公司 持有 的公 司 3.3 % 的 股权 。 上 述股
权转让 完成 后, 招商 基金 管理有 限公 司的 股东 及股 权结构 为: 招商 银行 股份 有限公 司持 有公
司 全 部 股 权 的 33.4% ,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3% ,ING Asset 
Management B.V. (荷 兰投 资)持 有公 司全 部股 权 的 33.3% 。 
2013 年 8 月, 经公 司股 东 会审议 通过 , 并经 中国 证 监会证 监许 可[2013]1074 号文批 复同
意, 荷 兰投 资公 司 (ING Asset Management B.V.) 将其 持有的 招商 基金 管理 有限 公司 21.6% 股
权转让 给招 商银 行股 份有 限公司 、11.7% 股权 转让给 招商证 券股 份有 限公 司。 上述股 权转 让
完成后 , 招 商基 金管 理有 限公司 的股 东及 股权 结构 为: 招 商银 行股 份有 限公 司持有 全部 股权
的 55 %, 招商 证券 股份 有 限公司 持有 全部 股权 的 45 %。 
公司主 要股 东招 商银 行股 份有限 公司 成立 于 1987 年 4 月 8 日, 总行设 在深 圳,业 务 以
中国市 场为 主。 招商 银行 于 2002 年 4 月 9 日 在上 海 证券交 易所 上市 (股 票代 码:600036)。
2006 年 9 月 22 日, 招商 银行在 香港 联合 交易 所上 市(股 份代 号:3968)。 
招商证 券股 份有 限公 司是 百年招 商局 旗下 金融 企业 , 经过 多年 创业 发展, 已成 为拥有 证
券市场 业务 全牌 照的 一流 券商。2009 年 11 月, 招 商证券 在上 海证 券交 易所 上市( 代码
600999)。 
公司将 秉承 “诚 信、 理性 、专业 、协 作、 成长 ”的 理念, 以“ 为投 资者 创造 更多价 值 ”
为使命 ,力 争成 为中 国资 产管理 行业 具有 “差 异化 竞争优 势、 一流 品牌 ”的 资产管 理 公 司 。 
 
( 二 ) 主要 人员情 况 
1、基金管理人董事、监 事 及高级管理人员介绍 : 
李浩, 男, 招商 银行 股份 有限公 司执 行董 事、 常务 副行长 兼财 务负 责人 。 美 国南加 州大
学工商 管理 硕士 学位 ,高 级会计 师。1997 年 5 月 加 入招商 银行 任总 行行 长助 理,2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼 任招 商 银行上 海分 行行 长,2001 年 12 月起 担任 招商 银行 副 行长,2007
年 3 月 起兼 任财 务负 责人 , 2007 年 6 月起 担任 招商 银行执 行董 事, 2013 年 5 月起担 任招 商
银行常 务副 行长 , 2016 年 3 月起 兼任 深圳 市招 银前 海金融 资产 交易 中心 有限 公司副 董事 长。
现任公 司董 事长 。 
邓晓力 ,女 ,毕 业于 美国 纽约州 立大 学, 获经 济学 博士学 位。2001 年 加入 招 商证券 ,
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被 中国 证监 会借 调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 。
在加入 招商 证券 前, 邓女 士曾 任 Citigroup (花 旗集 团)风 险管 理部 高级 分析 师。现 任招 商
证券股 份有 限公 司副 总裁 兼首席 风险 官, 分管 风险 管理、 公司 财务 、 结 算及 培训工 作; 兼任
中国证 券业 协会 财务 与风 险控制 委员 会副 主任 委员 。现任 公司 副董 事长 。 金旭 , 女 , 北京 大学 硕士 研 究生 。 1993 年 7 月至 2001 年 11 月在 中国 证监 会工 作 。 2001
年 11 月至 2004 年 7 月 在 华夏基 金管 理有 限公 司任 副总经 理 。 2004 年 7 月至 2006 年 1 月在
宝盈基 金管 理有 限公 司任 总经理 。 2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅 隆全 球投 资 有限公 司北 京
代表处 任首 席代 表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担 任国泰 基金 管理 有限 公司 总经理 。2015
年 1 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司, 现任 公司 总经 理、 董 事兼 招商 资产 管理 (香港 ) 有 限公
司董事 长。 
吴冠雄 , 男 , 硕 士研 究生 ,22 年 法律 从业 经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在 中 国北方
工业公 司任 法律 事务 部职 员。 1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新 加 坡 Colin Ng & Partners 任中
国法律 顾问 。1999 年 2 月 至今在 北京 市天 元律 师事 务所工 作, 先后 担任 专职 律师、 事务 所
权益合 伙人 、事 务所 管理 合伙人 、事 务所 执行 主任 和管理 委员 会成 员。2009 年 9 月 至今 兼
任北京 市华 远集 团有 限公 司外部 董事 ,2016 年 4 月 至今兼 任北 京墨 迹风 云科 技股份 有限 公
司独立 董事 ,2016 年 12 月 至今兼 任新 世纪 医疗 控股 有限公 司 ( 香港 联交 所上 市公司 ) 独 立
董事 , 2016 年 11 月至 今任 中国证 券监 督管 理委 员会 第三届 上市 公司 并购 重组 专家咨 询委 员
会委员 。现 任公 司独 立董 事。 
王莉, 女, 高级 经济 师。 毕 业于中 国人 民解 放军 外国 语学院 , 历 任中 国人 民解 放军昆 明
军区三 局战 士、 助理 研究 员 ; 国务 院科 技干 部局 二处 干 部; 中 信公 司财 务部 国际 金 融处干 部、
银行部 资金 处副 处长 ;中 信银行( 原中 信实 业银 行) 资本市 场部 总经 理、 行长 助理、 副行 长
等职。 现任 中国 证券 市场 研究设 计中 心(联办) 常 务干 事兼基 金部 总经 理; 联办 控股有 限公 司
董事总 经理 等。 现任 公司 独立董 事。 
何玉慧 ,女 ,加 拿大 皇后 大学荣 誉商 学士 ,26 年 会 计从业 经历 。曾 先后 就职 于加拿 大
National Trust Company 和 Ernst & Young , 1995 年 4 月加入 香港 毕马 威会 计师 事务所 , 2015
年 9 月 退休 前系 香港 毕马 威会计 师事 务所 金融 业内 部审计 、风 险管 理和 合规 服务主 管合 伙
人。2016 年 8 月至 今任 泰 康保险 集团 股份 有限 公司 独立董 事, 同时 兼任 多个 香港政 府机 构
辖下委 员会 的委 员和 香港 会计师 公会 纪律 评判 小组 委员。 现任 公司 独立 董事 。 
孙谦 , 男 , 新 加坡 籍 , 经 济 学博士 。 1980 年至 1991 年 先后就 读于 北京 大学 、 复 旦大学 、 
William Paterson College 和 Arizona State University 并获得 学士 、工 商管 理硕 士和经 济学 博
士学位 。 曾 任新 加坡 南洋 理工大 学商 学院 副教 授、 厦门大 学任 财务 管理 与会 计研究 院院 长及
特聘教 授、 上海 证券 交易 所高级 访问 金融 专家 。 现 任复旦 大学 管理 学院 特聘 教授和 财务 金融
系主任 。兼 任上 海证 券交 易所, 中国 金融 期货 交易 所和上 海期 货交 易所 博士 后工作 站导 师 ,
科技部 复旦 科技 园中 小型 科技企 业创 新型 融资 平台 项目负 责人 。现 任公 司独 立董事 。 
丁安华 , 男 , 毕 业于 华南 理工大 学工 商管 理学 院 , 获硕士 学位 。1984 年 8 月至 1986 年
8 月任 人民 交通 出版 社编 辑;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任 华南 理工 大学 工 商管理 学院 讲
师; 1992 年 10 月至 1994 年 12 月 任招 商局 集团 研 究部主 任研 究员 ;1995 年 1 月至 1998
年 8 月 ,任 美资 企业 高级 管理人 员;1998 年 8 月至 2001 年 2 月, 任职 于加 拿 大皇家 银行 ;2001 年 3 月至 2009 年 4 月, 历 任招 商局 集团 业务 开发部 总经 理助 理、 副总 经理, 企业 规划
部副总 经理 ,战 略研 究部 总经理 。2004 年 12 月至 2010 年 4 月 ,兼 任招 商轮 船董事 ;2007
年 6 月至 2010 年 6 月, 兼 任招商 银行 董事 ;2007 年 8 月至 2011 年 4 月 兼任 招 商证券 董事 。
2009 年 5 月任 招商 证券 首 席经济 学家 , 2011 年 10 月 起任招 商证 券副 总裁 。 现 任公司 监事 会
主席。 
周松, 男, 武汉 大学 世界 经济专 业硕 士研 究生 。1997 年 2 月加 入招 商银 行,1997 年 2
月至 2006 年 6 月历 任招 商 银行总 行计 划资 金部 经理 、 总经 理助 理、 副 总经 理 ,2006 年 6 月
至 2007 年 7 月 任招 商银 行 总行计 划财 务部 副总 经理 ,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任 招商 银
行武汉 分行 副行 长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招 商银行 总行 计划 财务 部副 总经理 (主 持
工作) 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任 招商 银行 总行 计划财 务部 总经 理。2012 年 9 月至 2014
年 6 月 任招 商银 行总 行业 务总监 兼总 行计 划财 务部 总经理 。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银 行总 行业 务总 监兼 总行资 产负 债管 理部 总经 理。 2014 年 12 月 起任 招商 银行总 行同 业
金融总 部总 裁兼 总行 资产 管理部 总经 理。2016 年 1 月起任 招商 银行 总行 投行 与金融 市场 总
部总裁 兼总 行资 产管 理部 总经理 。现 任公 司监 事。 
罗琳, 女, 厦门 大学 经济 学硕士 。1996 年加 入招 商 证券股 份有 限公 司投 资银 行部, 先
后担任 项目 经理 、高 级经 理、业 务董 事;2002 年 起 参与招 商基 金管 理有 限公 司筹备 ,公 司
成立后 先后 担任 基金 核算 部高级 经理 、产 品研 发部 高级经 理、 副总 监、 总监 、产品 运营 官 ,
现任首 席市 场官 兼市 场推 广部总 监、 公司 监事 。 
鲁丹, 女, 中 山大 学国 际工 商管理 硕士 ; 2001 年加 入美 的集团 股份 有限 公司 任 Oracle ERP
系统实 施顾 问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于 韬睿 惠悦咨 询有 限公 司任 咨询 顾问;2006 年
12 月至 2011 年 2 月于 怡 安翰威 特咨 询有 限公 司任 咨询总 监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人 才管 理咨 询有 限公 司首席 运营 官; 现任 招商 基金管 理有 限公 司人 力资 源部总 监、 公司
监事, 兼任 招商 财富 资产 管理有 限公 司董 事。 
李扬, 男, 中央 财经 大学 经济学 硕士 ,2002 年加 入 招商基 金管 理有 限公 司, 历任基 金
核算部 高级 经理 、副 总监 、总监 ,现 任产 品研 发一 部总监 、公 司监 事。 
钟文岳 , 男, 厦门 大学 货 币银行 学硕 士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于 中国 农 村发展 信
托投资 公司 任福 建 ( 集团 ) 公司 国际 业务 部经 理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月 于申银 万国 证
券股份 有限 公司 任九 江营 业部总 经理 ; 2000 年 1 月至 2001 年 1 月 任厦 门海 发 投资股 份有 限
公司总 经理 ;2001 年 1 月至 2004 年 1 月 任深 圳二 十 一世纪 风险 投资 公司 副总 经理;2004
年 1 月至 2008 年 11 月 任 新江南 投资 有限 公司 副总 经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任 招
商银行 股份 有限 公司 投资 管理部 总经 理;2015 年 6 月加入 招商 基金 管理 有限 公司, 现任 常
务副总 经理 兼招 商财 富资 产管理 有限 公司 董事 。 
沙骎, 男, 中国 国籍 ,中 欧国际 工商 学 院 EMBA , 曾任职 于南 京熊 猫电 子集 团,任 设
计师; 1998 年 3 月 加入 原 君安证 券南 京营 业部 交易 部, 任 经理 助理 ; 1999 年 11 月加 入中 国平安保 险 ( 集团 ) 股 份有 限公司 资金 运营 中心 基金 投资部 , 从 事交 易及 证券 研究工 作;2000
年 11 月加 入宝 盈基 金管 理 有限公 司基 金投 资部 , 任 交易主 管;2008 年 2 月 加 入国泰 基金 管
理有限 公司 量化 投资 事业 部, 任 投资 总监 、部 门总 经理;2015 年 加入 招商 基 金管理 有限 公
司,现 任公 司副 总经 理兼 招商资 产管 理( 香港 )有 限公司 董事 。 
欧志明 ,男 ,华 中科 技大 学经济 学及 法学 双学 士、 投资经 济硕 士;2002 年 加 入广发 证
券深圳 业务 总部 任机 构客 户经理 ; 2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广 发证 券总 部 任风险 控制 岗
从事风 险管 理工 作;2004 年 7 月 加入 招商 基金 管理 有限公 司, 曾任 法律 合规 部高级 经理 、
副总监 、 总 监、 督察 长, 现任公 司副 总经 理、 董事 会秘书 , 兼 任招 商财 富资 产管理 有限 公司
董事兼 招商 资产 管理 (香 港)有 限公 司董 事。 
杨渺, 男, 硕士 ,2002 年 起先后 就职 于南 方证 券股 份有限 公司 、巨 田基 金管 理有限 公
司,历 任金 融工 程研 究员 、行业 研究 员、 助理 基金 经理。2005 年 加入 招商 基 金管理 有限 公
司, 历任 高级 数量 分析 师 、 投 资经 理 、 投 资管 理二 部( 原专 户资 产投 资部) 负责 人及总 经理 助
理,现 任公 司副 总经 理。 
潘西里 ,男 ,硕 士,1998 年加入 大鹏 证券 有限 责任 公司法 律部 ,负 责法 务工 作;2001
年 10 月加 入天 同基 金管 理 有限公 司监 察稽 核部 , 任 职主管 ;2003 年 2 月 加入 中国证 券监 督
管理委 员会 深圳 监管 局, 历任副 主任 科员 、主 任科 员、副 处长 及处 长;2015 年加入 招商 基
金管理 有限 公司 ,现 任督 察长。 
2、本基金基金经理介绍 
向霈, 女, 中国 国籍 ,工 商管理 硕士 。2006 年加 入 招商基 金管 理有 限公 司, 先后任 职
于市场 部、 股票 投资 部、 交易部 ,2011 年起 任固 定 收益投 资部 研究 员, 现任 招商招 钱宝 货
币市场 基金 基金 经理 ( 管 理时间 :2014 年 3 月 25 日至今 ) 、 招商 招利 1 个 月 期理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 ( 管理时 间:2015 年 4 月 8 日至今 ) 、 招 商信 用添 利债 券型证 券投 资
基金(LOF )基金经 理( 管理时 间:2015 年 6 月 9 日至今 ) 、 招商 招盈 18 个 月定开 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 ( 管理时 间:2016 年 6 月 1 日至今 ) 、 招 商财 富宝 交易 型货币 市场 基
金基金 基金 经理 ( 管 理时 间:2016 年 6 月 30 日至 今) 、 招商 中国 信用 机会 定 期开放 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理 ( 管理时 间:2016 年 9 月 2 日至今 ) 、 招 商招 轩债 券型 证券投 资基 金
基金 经 理( 管理 时间 :2016 年 10 月 26 日 至今 ) 及 招商招 泰 6 个月 定期 开放 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 (管 理时 间 :2016 年 12 月 23 日 至 今) 。 
3、投资决策委员会 
公司的 投资 决策 委员 会由 如下成 员组 成: 总经 理金 旭、副 总经 理沙 骎、 副总 经理杨 渺 、
总经理 助理 兼量 化投 资部 负责人 吴武 泽、 总经 理助 理兼固 定收 益投 资部 负责 人裴晓 辉、 交 易
部总监 路明 、国 际业 务部 总监白 海峰 。 
4、上述人员之间均 不存在 近亲属关系。 
 二 、基 金托管 人 
( 一) 基金托 管人 情况 
名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 信银 行 ” ) 
住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 9 号 
办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 9 号 
法定代 表人 : 李 庆萍 
成立时 间:1987 年 4 月 7 日 
组织形 式: 股份 有限 公司 
注册资 本:489.35 亿 元人 民币 
存续期 间: 持续 经营 
批准设 立文 号: 中华 人民 共和国 国务 院办 公厅 国办 函[1987]14 号 
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[2004]125 号 
联系人 :中 信银 行资 产托 管部 
联系电 话:4006800000 
传真:010-85230024 
客服电 话:95558 
网址:bank.ecitic.com 
经营范 围: 吸收 公众 存款 ; 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款; 办理 国内 外结 算; 办理票 据承
兑与贴 现; 发行 金融 债券 ; 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券; 买卖 政府 债券 、 金融债 券;
从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付
款项; 提供保 管箱 服务; 结汇、 售汇业 务; 代 理开 放式基 金业 务; 办 理黄 金 业务; 黄 金进 出
口; 开 展证 券投 资基 金、 企业年 金基 金、 保险 资 金 、 合格 境外 机构 投资 者托 管业务 ; 经 国务
院银行 业监 督管 理机 构批 准的其 他业 务 ; 保 险兼 业代 理业务 ( 有效 期 至 2017 年 09 月 08 日 ) 。
(依法 须经 批准 的项 目, 经相关 部门 批准 后依 批准 的内容 开展 经营 活动 。 ) 
中信银 行 (601998.SH 、0998.HK ) 成 立于 1987 年, 原名中 信实 业银 行, 是中 国改革 开
放中最 早成 立的 新兴 商业 银行之 一, 是中 国最 早参 与国内 外金 融市 场融 资的 商业银 行, 并以
屡创中 国现 代金 融史 上多 个第一 而蜚 声海 内外 。 伴 随中国 经济 的快 速发 展, 中信实 业银 行在
中国金 融市 场改 革的 大潮 中逐渐 成长 壮大 , 于 2005 年 8 月 ,正 式更 名 “ 中信 银行” 。2006
年 12 月, 以中 国中 信集 团 和中信 国际 金融 控股 有限 公司为 股东 ,正 式成 立中 信银行 股份 有
限公司 。 同 年, 成 功引 进 战略投 资者 , 与 欧洲 领先 的西班 牙对 外银 行 (BBV A ) 建立 了优 势
互补的 战略 合作 关系 。2007 年 4 月 27 日, 中信 银行 在上海 交易 所和 香港 联合 交易所 成功 同
步上市 。 2009 年, 中信 银 行成功 收购 中信 国际 金融 控股有 限公 司 ( 简称: 中信 国金) 70.32%股权 。 经 过近 三十年 的发 展, 中信 银行 已成为 国内 资本实 力最 雄厚 的商 业银 行之一 , 是一 家
快速增 长并 具有 强大 综合 竞争力 的全 国性 商业 银行 。 
2009 年, 中信 银行 通过 了 美国 SAS70 内部 控制 审订 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审订 报
告, 表明 了独 立公 正第 三方 对中信 银行 托管 服务 运作 流程的 风险 管理 和内 部控 制的健 全有 效
性全面 认可 。 
 
( 二) 主要人 员情 况 
孙德顺 先生 , 中 信银 行执 行董事 、 行 长。 孙先 生自 2016 年 7 月 20 日起 任本 行 行长。 孙
先生同 时担 任中 信银 行 ( 国际) 董事 长。 此前, 孙先 生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月 任本 行
常务副 行长 ;2014 年 3 月 起任本 行执 行董 事;2011 年 12 月至 2014 年 5 月任 本行副 行长 ,
2011 年 10 月 起任 本行 党 委副书 记; 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任 交通 银行 北 京管理 部副 总
裁兼交 通银 行北 京市 分行 党委书 记、 行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任 交 通银行 北京 市
分行党 委书 记、 行长 ;1984 年 5 月至 2005 年 11 月 在中国 工商 银行 海淀 区办 事处、 海淀 区
支行 、 北 京分 行 、 数 据中 心 ( 北京 ) 等单 位工 作, 期间 ,1995 年 12 月至 2005 年 11 月 任中
国工商 银行 北京 分行 行长 助理、 副行 长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾 兼任 中 国工商 银行 数
据中心 ( 北京 ) 总经 理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月 就职于 中国 人民 银行 。 孙 先生拥 有三 十
多年的 中国 银行 业从 业经 验。孙 先生 毕业 于东 北财 经大学 , 获 经济 学硕 士学 位。 
张强先生 , 中信 银行 副行 长,分管 托 管业 务。 张先 生自 2010 年 3 月起 任本 行 副行长 。
此前, 张先 生 于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任 本行 行 长助理 、党 委委 员, 期间 ,2006 年 4
月至 2007 年 3 月曾 兼任 总 行公司 银行 部总 经理 。张 先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月 任本 行
总行营 业部 副总 经理 、 常 务副总 经理 和总 经理 ;1990 年 9 月至 2000 年 1 月 先 后在本 行信 贷
部、 济 南分 行和 青岛 分行 工作, 曾任 总行 信贷 部副 总经理 、 总 经理 、 分 行副 行长和 行长 。 自
1990 年 9 月至 今, 张先 生 一直为 本行 服务 ,在 中国 银行业 拥有 近三 十年 从业 经 历。 张先 生
为高级 经济 师, 先后 于中 南财经 大学 (现 中南 财经 政法大 学) 、辽 宁大 学获 得 经济学 学士 学
位、金 融学 硕士 学位 。 
杨洪先 生, 现任 中信 银行 资产托 管部 总经 理, 硕士 研究生 学历 , 高 级经 济师 , 教授 级注
册咨询 师。 先后 毕业 于四 川大学 和北 京大 学工 商管 理学院 。 曾 供职 于中 国人 民银行 四川 省分
行、中 国工 商银 行四 川省 分行。1997 年 加入 中信 银 行,相 继任 中信 银行 成都 分行信 贷部 总
经理、 支行 行长 , 总 行零 售银行 部总 经理 助理 兼市 场营销 部总 经理 、 贵 宾理 财部总 经理 、 中
信银行 贵阳 分行 党委 书记 、行长 ,总 行行 政管 理部 总经理 。 
 
( 三) 基金托 管业 务经营 情况 2004 年 8 月 18 日 ,中 信 银行经 中国 证券 监督 管理 委员会 和中 国银 行业 监督 管理委 员
会批准 , 取得 基金 托管 人 资格。 中信银 行本 着 “诚 实信用、 勤勉 尽责” 的原 则, 切实 履行 托
管人职 责。 
截至 2016 年末 ,中 信银 行 已托 管 119 只 公开 募集 证 券投资 基金 ,以及 证 券公 司资产 管
理产品 、 信 托产 品、 企业 年金、 股权 基金 、QDII 等其他托 管资 产, 托管 总规 模达 到 6.57 万
亿元人 民币 。 
 
三 、相 关服务 机构 
( 一) 基金份 额销 售机构 
1、 直销机构:招商基金 管理 有限公司 
招商基 金客 户服 务中 心电 话:400-887-9555 ( 免长 途话费 ) 
招商基金官网交易平 台 
交易网 站:www.cmfchina.com 
客服电 话:400-887-9555 (免长 途话 费) 
电话: (0755 )83196437 
传真: (0755 )83199059 
联系人 :陈 梓 
招商基金战略客户部 
地址: 北京 市西 城区 丰盛 胡同28 号太 平洋 保险 大厦B 座2层 西侧207-219单元


电话: (010 )56937566 联系人 :莫 然 地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1088 号 上海 招商 银行大 厦南 塔15 楼 电话: (021 )38577378


联系人 :秦 向东 招商基金机构理财部 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 招商 银行 大厦23 楼 电话: (0755 )83190452 联系人 :刘 刚 地址: 北京 市西 城区 丰盛 胡同28 号太 平洋 保险 大厦B 座2层 西侧207-219单元


电话: (010 )56937404 联系人 :贾 晓航


地址: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1088 号 上海 招商 银行大 厦南 塔15 楼 电话: (021 )38577379


联系人 :伊 泽源


招商基金直销交易服 务联 系方式 地址: 深圳 市南 山区 科苑 路科兴 科学 园A3 单元3楼 招 商基金 客服 中心 直销 柜台 电话: (0755 )83196359 83196358 传真: (0755 )83196360 备用传 真: (0755 )83199266 联系人 :冯 敏 2、 代销机构:招商银行 股份 有限公司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 :李 建红 电话: (0755 )83198888 传真: (0755 )83195050 联系人 :邓 炯鹏 ( 注: 仅上 线招 商 招 钱宝B 份额, 在招 商银 行名 称为 朝朝盈 ) 3、 代销机构:上海天天 基金 销售有限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 法定代 表人 :其 实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人 :潘 世友 4、 代销机构:上海陆金 所资 产管理有限公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14楼09 单元 法定代 表人 :郭 坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人 :宁 博宇 5、 代销机构:上海联泰 资产 管理有限公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易区 富特 北路277 号3层310 室 法定代 表人 :燕 斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人 :凌 秋艳 6、 代销机构:上海华信 证券 有限责任公司 注册地 址: 上海 浦东 新区 世纪大 道100 号 环球 金融 中 心9楼 法定代 表人 :郭林 电话:400-820-5999 联系人 :陈 媛 网址:www.shhxzq.com 7、 代销机构:上海中正 达广 投资管理有限公司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙腾大 道2815 号302 室 法定代 表人 :黄欣 电话:400-6767-523 联系人 : 戴 珉微


网址:www.zzwealth.cn 8、 代销机构:联储证券 有限 责任公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路333 号 东方 汇 经中心8楼 法定代 表人 :沙 常明 电话:400-620-6868 联系人 :唐 露


网址: http://www.lczq.com/ 基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 规定 , 选 择其 他符 合要求 的机 构代 理销 售本 基金, 并及 时公告 。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 招商 基金 管理 有限 公司 地址: 深圳 市福 田区 深南 大道7088 号 法定代 表人 :李 浩 电话: (0755 )83196445 传真: (0755 )83196436 联系人 :宋 宇彬 ( 三) 律师事 务所 和经办 律师 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路256 号华 夏银 行 大厦14 楼 负责人 :廖 海 电话: (021 )51150298 传真: (021 )51150398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 联系人 :刘 佳 ( 四) 会计师 事务 所和经 办注 册会计 师 名称: 毕马 威华 振会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 注册地 址: 北京 市东 长安 街1号 东方 广场 东二 办公 楼 八层 法定代 表人 :邹 俊 电话:(0755 )2547 1000 传真:(0755 )8266 8930 经办注 册会 计师 :程 海良 、吴钟 鸣 联系人: 蔡 正轩 四 、基 金名称 : 招商 招 钱宝 货 币市 场基 金 五 、基 金类型 : 契约 型 开放式 六 、基 金的投 资目 标 在兼顾基金资产的安 全性 和高流动性的前提下 ,力 争实现超越业绩比较 基准 的投资回报。 七 、投 资 范围 本基金 投资 于法 律法 规或 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括: 现金 , 期 限 在 1 年 以内 (含 1 年) 的 银行 存款、 债券回 购、 中 央银 行票 据 、 同业存 单, 剩余期 限 在 397 天 以内 ( 含 397 天 ) 的债 券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资产 支 持证券 , 及中 国证 监会 、 中国人 民银 行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具 。 法律法 规或 监管 机构 允许 基金投 资其 他基 金的 , 且允 许货币 市场 基金 投资 其他 货币市 场 基金的 , 在不 改变基 金投 资目标 、 不改 变基金 风险 收益特 征的 条件 下 , 本基 金可参 与其 他 货 币市场 基金 的投 资, 不需 召开持 有人 大会 。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许货 币市 场基 金投 资其他 品种 , 基金 管理 人在 履行适 当 程序后 ,可 以将 其纳 入投 资范围 。 八 、投 资策略 本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 , 采 用稳 健的 投资组 合策 略, 通过 对短 期金融 工具 的组合 操作 ,在 保持 本金 的安全 性与 资产 流动 性的 同时, 追求 稳定 的当 期收 益。 ? 根据宏 观经 济指 标、 货币 政策的 研究 ,确 定组 合平 均剩余 到期 期限 ; ? 根据各 期限 各品 种的 流动 性、收 益性 以及 信用 水平 来确定 组合 资产 配置 ; ? 根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投 资品种 比例 进行 适当 调整 ; ? 在保证 组合 流动 性的 前提 下, 利 用现 代金 融分 析方 法和工 具, 寻找 价值 被低 估的投 资品种 和无 风险 套利 机会 。 ? 合理有 效分 配基 金的 现金 流,保 持本 基金 的流 动性 。 1 、本 基金 主要 投资 策略 的 制定将 依据 以下 投资 方法 和技术 (1) 收益 率曲 线研 究 短期资 金市 场同 债券 市场 紧密相 关, 连接 两个 市场 的分析 工具 是收 益率 曲线 。 本基 金将 根据债 券市 场收 益率 曲线 以及隐 含的 短期 收益 率和 远期利 率提 供的 价值 判断 基础 , 为 各种 投 资策略 的制 定提 供决 策依 据。 (2) 短期 资金 市场 的资 金 供给与 需求 研 究 短期利 率是 短期 资金 成本 的反映 。 短 期货 币资 金供 应与需 求决 定了 短期 利率 水平。 短期 资金市 场资 金供 应量 同以 下几种 因素 相关 : ? 央行公 开市 场操 作的 方向 、 强 度、 频率 以及 中标 利 率水平 。 短期 利率是 央行 货币政策调 控的主要目 标之一,央行 向短期资金 市场注入资金 或者从短期 资金市场抽 出 资金, 都对 短期 利率 产生 重大影 响。 ? 回购市 场的 交易 量、 成交 的利率 水平 分布 。 ? 短期资 金市 场资 金供 给同 资本市 场资 金供 给的 关系 。 一般 在股 市转 暖、 一 级市 场申 购增多 、新 债交 款日 期附 近资金 面偏 紧。 ? 货币供 应量 的季 节性 因素 。一般 资金 在年 末时 较为 紧张, 而在 年初 时则 较为 宽 松 。 通过对 这些 不同 因素 的综 合考虑 , 本 基金 可以 概算 市场资 金供 给的 充裕 程度 , 据此 决定 本基金 的市 场操 作策 略。 (3) 企业 信用 分析 直接融 资的 发展 是一 个长 期趋势 , 企 业债、 企业 短期 融资券 因此 也将 成为 货币 市场基 金 重要的 投资 对象 。 为 了保 障基金 资产 的安 全, 本基 金将按 照相 关法 规仅 投资 于具有 满足 信用 等级要 求的 企业 债券 、短 期融资 券。 与此 同时 ,本 基金还 将深 入分 析发 行人 的财务 稳健 性 , 判断发 行人 违约 的可 能性 ,严格 控制 企业 债券 、短 期融资 券的 违约 风险 。 (4) 市场 结构 研 究 银行间 市场 与交 易所 市场 在资金 供给 者和 需求 者结 构上均 存在 差异 , 利率 水平 因此有 所 不同。 不同 类型 市场 工具 由于存 在税 负、 流动 性、 信用风 险上 的差 异, 其收 益率水 平也 略有 不同。 资金 供给 者、 需求 者结构 的变 化也 会引 起利 率水平 的变 化。 积极 利用 这些利 率差 异 、 利率变 化就 可能 在保 证流 动性、 安全 性的 基础 上为 基金资 产带 来更 高的 收益 率。 2 、本 基金 具体 操作 策略 (1) 滚动 配置 策略 本基金 将根 据具 体投 资品 种的市 场特 性采 用持 续投 资的方 法 , 既 能提 高基 金资 产变现 能 力的稳 定性 ,又 能保 证基 金资产 收益 率与 市场 利率 的基本 一致 。 (2) 久期 控制 策略 本 基金 将根 据对 货币 市场 利率趋 势的 判断 来配 置基 金资产 的久 期。 在预 期利 率上升 时 , 缩短基 金资 产的 久期 , 以 规避资 本损 失或 获得 较高 的再投 资收 益 ; 在预 期利 率下降 时 , 延 长 基金资 产的 久期 ,以 获取 资本利 得或 锁定 较高 的收 益率。 (3) 套利 策略 套利策 略包 括跨 市场 套利 和跨品 种套 利 。 跨 市场 套利 是利用 同一 金融 工具 在各 个子市 场 的不同 表现 进行 套利 。 跨 品种套 利是 利用 不同 金融 工具的 收益 率差 别, 在满 足基金 自身 流动 性、安 全性 需要 的基 础上 寻求更 高的 收益 率。 (4) 时机 选择 策略 股票、 债券 发行 以及 年末 效应等 因素 可能 会使 市场 资金供 求情 况发 生暂 时失 衡, 从 而推 高市场 利率 。充 分利 用这 种失衡 就能 提高 基金 资产 的收益 率。 A. 根 据宏观经 济和短 期资 金市场的利 率走势 ,来确 定投资组合 的平均 剩余到 期期限。 具体而 言, 在预 计市 场利 率上升 时, 适当 缩短 投资 品种的 平均 期限 ; 在 预计 利率下 降时 , 适 当延长 投资 品种 的平 均期 限。 市场 对利 率的 预期 可以 从市场 的交 易变 化和 资金 流向上 反映 出 来,也 可通 过不 同品 种之 间反映 出的 隐含 远期 利率 来评估 市场 未来 利率 的走 势。 B. 根据自有的 资产配置模 型,结合各品种之间 的流 动性、收益性以及信 用风 险情况, 来确定 组合 的资 产配 置比 例。其 前提 条件 是保 证基 金的高 流动 性、 低风 险 和 稳定收 益。 C. 根据当期和 远期市场资 金面充裕程度的分析 ,匹 配各期限的回购与债 券品 种的到期 日,实 现现 金流 的有 效管 理。 D. 目 前短期资 金市场 分为 银行间市场 和交易 所市场 两个子市场 ,其中 投资群 体、交易 方式等 市场 要素 不同 , 使得 两个市 场的 资金 面和 市场 短期利 率在 一定 期间 内可 能存在 定价 偏 离。 本 基金 在充 分论 证这 种 套利机 会可 行性 的基 础上 , 寻找最 佳介 入时 机, 进行 跨 市场操 作, 获得安 全的 超额 收益 。 E. 由于投资群体的差异, 对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价 值出现 明显 偏离 时, 本基 金可以 在保 证流 动性 的基 础上 , 进 行品 种间的 套利 操作 , 增 加超 额 收益。 F. 积 极参与 国债、金 融债、 央行票 据一级市 场投标, 增加盈 利空间。 一级市场 发行的 国债 、 金 融债 数量大 且连 续, 提供 了有 效的品 种建 仓机会 。 本基 金管理 人根 据二级 市场 的 收 益水平 和市 场资 金面 的状 况, 对一 级市 场进行 准确 的招标 预测 , 决定本 基金 的投标 价位 。 在 合理价 格获 得债 券, 满足 组合配 置需 要。 未来, 随着 证券 市场 投资 工具的 发展 和丰 富, 本基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略 , 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 九 、业 绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准: 人民币 活期 存款 基准 利率 (税后 ) 十 、基 金的风 险收 益特征 本 基金为 货币 市场证 券投资 基金, 是证 券投资 基金中 的低风 险品 种。本 基金的 预期 风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 十 一、 投资组 合报 告 招商 招钱宝 货币市场 基金基金 管理人 -招商基 金管理 有限公司 的董事会 及董事 保证本 报告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏 , 并 对其 内容 的真 实 性、 准确 性和 完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年12 月 31 日 , 来源于 《 招商 招钱 宝货 币 市场基金 2016 年第4 季 度报 告》 。 1. 报告期末基金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 11,054,430,837.65 17.97 其中: 债券 11,054,430,837.65 17.97 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 10,564,691,487.04 17.17 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金 合计 39,413,966,073.72 64.06 4 其他资 产 488,823,432.61 0.79 5 合计 61,521,911,831.02 100.00


2. 报告期债券回购融资 情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.99 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( % ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 206,999,489.50 0.34 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资 产净值 比例 的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的说 明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。 3. 基金投资组合平均剩 余期 限 3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 104 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过120天情况说明 本基金 合同 约定 : “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ” , 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 31.32


0.34


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.23 - 2 30 天( 含)-60 天 2.12 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 15.20 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.23 - 4 90 天( 含)-120 天 0.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 50.14 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.59 0.34


4. 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 本报 告期 内, 本基 金未 发 生过投 资组 合的 平均 剩余 存续期 超 过 240 天的 情况 。 5. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 3,286,456,546.45 5.36


其中: 政策 性金 融债 3,286,456,546.45 5.36 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 858,421,684.33 1.40 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 6,909,552,606.87 11.27 8 其他 - - 9 合计 11,054,430,837.65 18.04 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 278,996,510.30 0.46


6. 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111611476 16 平安 CD476 8,000,000 791,793,253.48 1.29 2 111610331 16 兴业 CD331 6,000,000 599,800,027.03 0.98 3 150417 15 农发 17 5,800,000 582,962,607.51 0.95 4 111614226 16 江 苏银 行 CD226 5,200,000 509,078,885.02 0.83 5 111619222 16 恒 丰银 行 CD222 5,000,000 494,755,583.13 0.81 6 111682721 16 苏 州银 行 CD145 5,000,000 494,403,366.01 0.81 7 111680805 16 贵 阳银 行 CD070 5,000,000 493,248,676.20 0.80 8 111694691 16 长 沙银 行 CD072 5,000,000 492,644,907.22 0.80 9 111618315 16 华夏 CD315 5,000,000 488,883,979.35 0.80 10 111697974 16 天 津银 行 CD041 5,000,000 487,877,795.69 0.80


7. “ 影子定价” 与 “ 摊余成本法 ” 确定的基金资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0206% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0809% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均 值 0.0212% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到0.25%情况说明


本报告 期内 ,本 基金 未发 生过负 偏离 度绝 对值 达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到0.5%情况说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 生过正 偏离 度绝 对值 达 到0.5%的 情况 。 8. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 9. 投资组合报告附注 9.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法, 即 估值 对象 以买 入成 本列示 , 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价 , 在其 剩余 存续期 内摊 销 , 每日 计提 损益 。 本 基金 通过每 日分 红使基 金份 额 净 值维持 在1.0000 元。 9.2 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 , 不 存在 报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 251,989,174.72 4 应收申 购款 236,834,257.89 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 488,823,432.61 十 二、 基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较: 招商招 钱宝 货 币A : 阶段 净 值 增 长 率① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ①-③ ②-④ 2014.03.25-2014.12.31 3.6118% 0.0015% 0.2742% 0.0000% 3.3376% 0.0015% 2015.01.01-2015.12.31 3.8487% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4938% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7168% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.3610% 0.0011% 基金成 立起 至 2016.12.31 10.5228% 0.0027% 0.9849% 0.0000% 9.5379% 0.0027%


招 商招 钱宝 货币B: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率③ 业 绩 比较 基 准 收 益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.03.25-2014.12.31 3.0631% 0.0017% 0.2343% 0.0000% 2.8288% 0.0017% 2015.01.01-2015.12.31 3.8492% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4943% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7156% 0.0011% 0.3558% 0.0000% 2.3598% 0.0011% 基金成 立起 至 2016.12.31 9.9367% 0.0027% 0.9450% 0.0000% 8.9917% 0.0027% 招商招 钱宝 货币 C : 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比较 基 准 收 益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 2014.03.25-2014.12.31 1.3981% 0.0054% 0.1108% 0.0000% 1.2873% 0.0054% 2015.01.01-2015.12.31 3.8477% 0.0022% 0.3549% 0.0000% 3.4928% 0.0022% 2016.01.01-2016.12.31 2.7298% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.3740% 0.0012% 基金成 立起 至 2016.12.31 8.1741% 0.0031% 0.8215% 0.0000% 7.3526% 0.0031% 注:本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月25 日。 十 三、 基金的 费用 概览 ( 一) 基金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 仲裁 费 和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、基 金的 账户 开户 费用 、 账户维 护费 用; 10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.27%年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 : H =E×0.27% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节 假日、 公休 假 或 不可 抗力 等 , 支付 日期 顺延 至最 近可 支 付日支 付 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.05% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如 下: H =E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金托 管费 划款指 令, 基金托管 人复 核后于 次月 前 3 个 工作 日 内从 基金财 产中一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日或 不可 抗力 等, 支付 日 期顺 延 至最 近可 支付 日支 付。 3. 基金 销售 服务 费 本基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% 。 销售 服务 费的 计算方 法如 下: H =E×0.25% ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 , 按月 支付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费 划付指 令, 经基 金托 管人 复核后 于次月前 3 个 工作 日从基 金财 产中 一次 性支 付给登 记机 构 , 由登记 机构 代付 给销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、 休 息日或 不可 抗力 致使 无法 按时支 付的 , 支 付日期 顺延 至最 近可 支付 日支付 。 上述 “ (一) 基金 费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定, 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。


( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 费用调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托 管费率 、 基金 份额的 销售 服务费 率等 相关 费率 。 调 高基金 管理 费率 、 基 金托 管费率 或基 金 份 额的销 售服 务费 率等 相关 费率 , 须 召开 基金份 额持 有人大 会 ; 调 低基金 管理 费率 、 基 金托 管 费率或 基金 份额 的销 售服 务费率 等相 关费 率, 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基金 管理 人必 须最迟 于新 的费 率实 施日 前按照 《信 息披 露办 法》 的规定 在指 定媒 体上 刊登 公告。 ( 五) 基金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说 明 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法 律法规 的要 求, 对本 基金 管理人 于 2016 年11 月7 日刊登 的本 基金 招募 说明 书进行 了更 新 , 并 根 据 本 基 金管 理 人 在 前次 的 招 募 说 明书 刊 登 后 本基 金 的 投 资 经营 活 动 进 行了 内 容 补 充和 数据更 新。 本次主 要更 新的 内容 如下 : 1、 在“三 、基 金管 理人 ”部 分,更 新了 “ ( 二) 主要 人 员情况 ” 。 2、 在 “四 、 基 金托 管人 ” 部分 , 更新 了 “ (一) 基金 托管 人情况 ”、 “ (二 ) 主 要 人 员 情况”、 “ (三 )基 金托 管业 务经 营 情况”。 3、 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 更新 了“ (一 )基 金 份额销 售机 构” 。 4、 在“八 、基 金的 投资 ”部 分,更 新了 “ ( 十二 )基 金 投资组 合报 告” 。 5、 更新了 “九 、基 金的 业绩 ” 。 6、 更新了 “二 十一 、其 他应 披露事 项” 。 招商基金管理有限公 司






















































































2017 年 5 月 6 日