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全指金融(159940)

全指金融:更新招募说明书(2017年5月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数 
证券投资基金更新的招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
时间: 二 〇 一 七 年 五 月


【 重 要 提 示】 本基金于2013年9月29日经中国证监会证监 许可[2013]1262 号文 注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本 招 募 说 明书 经 中 国 证监 会 注册 ,但 中 国 证 监会 对 本 基 金募 集 的 注册 , 并 不 表 明其 对 本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人 认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动, 投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资 中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险, 本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数 中证全指 金融地产 指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF ),将在深圳证券交易所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,本基金的申购、赎回采用组合证 券“场外实物申购、赎回”的模式办理,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券 交易所上市的ETF产品 有所差异。 通常 情况下, 投资人的申购、 赎回申请在T+1 日确认, 申购 所得ETF 份 额及赎回所得组合证券在T+2日可用。 如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本 基金的申购、 赎回, 则应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A 股账户, 且该两个账户的证件 号码及名称属于同一投资人所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公 司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金 份额时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金 运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资人自行负责。 投资 人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为2017年3月23日, 有关财务数据和净值表现截止日 为2016年12月31日。(财务数据未经审计) 。 目录 第一部分


绪言 .............................................................. 1 第二部分


释义 .............................................................. 2 第三部分


基金管理人 ........................................................ 7 第四部分


基金托管人 ....................................................... 14 第五部分


相 关 服 务 机构 ..................................................... 16 第六部分


基金的募集 ....................................................... 26 第七部分


基 金 合 同 的生 效 ................................................... 27 第八部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 ........................................... 28 第九部分


基 金 份 额 的上 市 交 易 ............................................... 29 第十部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 ............................................. 32 第十一部分 基 金 的 投资 ...................................................... 44 第十二部分 基 金 的业绩 ...................................................... 54 第十三部分


基金的财产 ..................................................... 56 第十四部分


基金资产估值 ................................................... 57 第十五部分


基金的收益与分配 ............................................... 62 第十六部分


基金费用与税收 ................................................. 64 第十七部分


基金的会计与审计 ............................................... 66 第十八部分


基金的信息披露 ................................................. 67 第十九部分


风险揭示 ....................................................... 73 第二十部分


基金合同的变更、终 止和基金财 产的清算 ........................... 77 第 二 十 一 部分


基金合同的内容摘 要 ........................................... 79 第 二 十 二 部分


基金托管协议的内 容摘要 ....................................... 93


第 二 十 三 部分


对基金份额持有人 的服务 ...................................... 103 第 二 十 四 部分


招募说明书存放及 查阅方式 .................................... 105 第 二 十 五 部分


其他应披露事项 .............................................. 106 第 二 十 六 部分


备查文件 .................................................... 107


1 第一部分


绪言 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 (以下简 称 “招募说明书” 或 “ 本招募说明书 ” ) 依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 ( 以 下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》( 以 下简称 “ 《 运作办 法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金 信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” )以及《广发中证全指金融地产 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 、准确性、完整性承担法律责任。 广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金(以下简称“基金 ”或 “ 本基金” ) 是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金 管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何 解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以 下简称 “中国证监会” ) 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。


2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1 、 招募说明书: 指 《广发中证全指金融地产 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 2 、基金或本基金:指广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金 3 、基金管理人:指广发基金管理有限公司


4 、基金托管人:指中国银行股份有限公司 5 、 基金合同或本基金合同: 指 《 广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6 、 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 广发中证全指金融地产交易 型开放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7 、 基金份额发售公告: 指 《 广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金基金 份额发售公告》 8 、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9 、 《基金法》 :指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次 会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 10、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息 披露办法》 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 深交所 《业务细则》 : 指 《 深 圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及 其不时做出的修订 14 、 《 登 记结 算 业 务 实施 细 则 》 :指 《 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 关 于 深 圳证 券 交 易 3 所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 15 、 交 易 型开 放 式 指 数 证券投资 基金 : 指 深 交所 《 业 务 细则 》 定 义 的“ 交 易 型 开放 式 指 数基金” 16、ETF 联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似, 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金 17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 19 、 基 金 合同 当 事 人 :指 受 基 金 合同 约 束 , 根据 基 金 合 同享 有 权 利 并承 担 义 务 的法 律 主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21 、 机 构 投资 者 : 指 依法 可 以 投 资证 券 投 资 基金 的 、 在 中华 人 民 共 和国 境 内 合 法登 记 并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 22 、 合 格 境外 机 构 投 资者 : 指 符 合《 合 格 境 外机 构 投 资 者境 内 证 券 投资 管 理 办 法》 及 相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 23 、 人 民 币合 格 境 外 机构 投 资 者 : 《 人 民 币 合格 境 外 机 构投 资 者 境 内证 券 投 资 试点 办 法 》 ( 包 括 其 不时 修 订 ) 及相 关 法 律 法规 规 定 可 以投 资 于 在 中国 境 内 依 法募 集 的 证 券投 资 基 金 的 中国境外的机构投资者 24 、 投 资 人: 指 个 人 投资 者 、 机 构投 资 者 、 合格 境 外 机 构投 资 者 、 人民 币 合 格 境外 机 构 投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26 、 基 金 销售 业 务 : 指基 金 管 理 人或 销 售 机 构宣 传 推 介 基金 , 发 售 基金 份 额 , 办理 基 金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 27 、 销 售 机构 : 指 广发 基金 管 理 有限 公 司 以 及符 合 《 销 售办 法 》 和 中国 证 监 会 规定 的 其 他 条 件 , 取得 基 金 销售 业 务 资 格 并与 基 金 管 理人 签 订 了 基金 销 售 服 务代 理 协 议 ,代 为 办 理 基 金销售业务的机构 28、直销机构:指广发基金管理有限公司 29 、 代 销 机构 : 指 符 合《 销 售 办 法》 和 中 国 证监 会 规 定 的其 他 条 件 ,取 得 基 金 代销 业 务 资 格 并 与 基金 管 理 人 签订 了 基 金 销售 服 务 代 理协 议 , 代 为办 理 基 金 销售 业 务 的 机构 ,包括发 售代理机构和申购赎回代理券商(代办证券公司)


4 30 、 发 售 代理 机 构 : 指符 合 《 销 售办 法 》 和 中国 证 监 会 规定 的 其 他 条件 , 由 基 金管 理 人 指定的代理本基金发售业务的机构 31 、 申 购 赎回 代 理 券 商: 指 符 合 《销 售 办 法 》和 中 国 证 监会 规 定 的 其他 条 件 , 由基 金 管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 32、基金销售网点:指直销机构的直销 中心及代销机构的代销网点 33 、 登记 结算 业务: 指《 登 记 结 算业 务 实 施 细则 》 定 义 的基 金 份 额 的登 记 、 托 管和 结 算 业务 34 、 登记 结算 机构: 指办 理 登 记 结算 业 务 的 机构 。 基 金 的登 记 结算 机构 为 中 国 证券 登 记 结算有限责任公司 35 、 基 金 账户 : 指 登 记 结算 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 其持 有 的 、 基金 管 理 人 所管 理 的 基金份额余额及其变动情况的账户 36 、 基 金 交易 账 户 : 指销 售 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 投资 人 通 过 该销 售 机 构 买卖 基 金 的基金份额变动及结余情况的账户 37 、 基 金 合同 生 效 日 :指 基 金 募 集达 到 法 律 法规 规 定 及 基金 合 同 规 定的 条 件 , 基金 管 理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 38、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39 、 基 金 募集 期 : 指 自基 金 份 额 发售 之 日 起 至发 售 结 束 之日 止 的 期 间, 最 长 不 得超 过 3 个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46 、 《 业 务规 则 》 : 指 深 圳 证 券 交易 所 发 布 实施 的 《 深 圳证 券 交 易 所交 易 型 开 放式 指数 基 金业务 实施细则》 , 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任 公 司 关 于 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 基 金 登记 结 算 业 务实 施 细 则 》及 销 售 机 构业 务 规 则 等 相关业务规则和实施细则


5 47、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 48 、 申 购 :指 基 金 合 同生 效 后 , 投资 人 根 据 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 申 请 购买 基 金 份额的行为 49 、 赎 回 :指 基 金 合 同生 效 后 , 基金 份 额 持 有人 按 基 金 合同 规 定 的 条件 要 求 将 基金 份 额 兑换为现金的行为 50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 51 、 申 购 对价 : 指 投 资人 申 购 基 金份 额 时 , 按基 金 合 同 和招 募 说 明 书规 定 应 交 付的 组 合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 52 、 赎 回 对价 : 指 基 金份 额 持 有 人赎 回 基 金 份额 时 , 基 金管 理 人 按 基金 合 同 和 招募 说 明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 53 、 标 的 指数 : 指 中 证指 数 有 限 公司 编 制 并 发布 的 中 证 全指 金 融 地 产指 数 及 其 未来 可 能 发生的变更 54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55 、 完 全 复制 法 : 指 一种 构 建 跟 踪指 数 的 投 资组 合 的 方 法。 通 过 购 买标 的 指 数 中的 所 有 成 份 证 券 ,并 且 按 照 每种 成 份 证 券在 标 的 指 数中 的 权 重 确定 购 买 的 比例 , 以 达 到复 制 指 数 的 目的 56 、 最 小 申购 赎 回 单 位: 指 本 基 金申 购 份 额 、赎 回 份 额 的最 低 数 量 ,投 资 人 申 购或 赎 回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57 、 现 金 替代 : 指 申 购或 赎 回 过 程中 , 投 资 人按 基 金 合 同和 招 募 说 明书 的 规 定 ,用 于 替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58 、 现 金 替代 退 补 款 :指 投 资 人 支付 的 现 金 替代 与 基 金 购入 被 替 代 成份 证 券 的 成本 及 相 关 费 用 的 差额 。 若 现 金替 代 大 于 本基 金 购 入 被替 代 成 份 证券 的 成 本 及相 关 费 用 , 则本基金需 向 投 资 人 退还 差 额 , 若现 金 替 代 小于 本 基 金 购入 被 替 代 成份 证 券 的 成本 及 相 关 费用 , 则 投 资 人需向本基金补缴差额 59 、 现 金 差额 : 指 最 小申 购 赎 回 单位 的 资 产 净值 与 按 当 日收 盘 价 计 算的 最 小 申 购赎 回 单 位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之差 ; 投 资 人申 购 或 赎 回时 应 支 付 或应 获 得 的 现金 差 额 根 据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、预估现金差额:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额 预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结


6 61 、 基 金 份额 参 考 净 值: 指 基 金 管理 人 或 者 基金 管 理 人 委托 中 证 指 数有 限 公 司 根据 申 购 赎 回 清 单 和组 合 证 券 内各 只 证 券 的实 时 成 交 数据 计 算 并 由深 圳 证 券 交易 所 在 交 易时 间 内 发 布 的基金份额参考净值,简称 IOPV 62 、 转 托 管: 指 基 金 份额 持 有 人 在本 基 金 的 不同 销 售 机 构之 间 实 施 的变 更 所 持 基金 份 额 销售机构的操作 63、元:指人民币元 64、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 66 、 基 金 净值 增 长 率 :指 收 益 评 价日 基 金 份 额净 值 与 基 金上 市 前 一 日基 金 份 额 净值 之 比 减去 1 乘以 100% (期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 67 、 标 的 指数 同 期 增 长率 : 指 收 益评 价 日 标 的指 数 收 盘 值与 基 金 上 市前 一 日 标 的指 数 收 盘值之比减去 1 乘以 100% (期间 如发生基金份额折算, 则以基金份额折算日为初始日重新计 算) 68 、 基 金 资产 总 值 : 指基 金 拥 有 的各 类 有 价 证券 、 银 行 存款 本 息 、 基金 应 收 申 购款 及 其 他资产的价值总和 69 、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71 、 基金资 产 估 值 : 指计 算 评 估 基金 资 产 和 负债 的 价 值 ,以 确 定 基 金资 产 净 值 和基 金 份 额净值的过程 72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒 介 73、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 7 第三部分


基金管理人 一、概况 1 、名称:广发基金管理有限公司 2 、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-56 室 3 、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 4 、法定代表人:孙树明


5 、设立时间:2003 年8 月5 日 6 、电话:020-83936666 全国统一客服热线:95105828 7 、联系人:段西军 8 、注册资本:1.2688 亿元人民币 9 、 股权结构: 广发证券股份有限公司 (以下简称 “广发证券” ) 、 烽火通信科技股份有 限 公 司 、 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集团 有 限 公 司、 康 美 药 业股 份 有 限 公司 和 广 州 科技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 , 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 %、15.763 %、15.763 %、9.458 %和 7.881 %的股权。 二 、 主 要 人员 情 况 1 、董事会成员 孙 树 明 先 生: 董 事 长 ,博 士 , 高 级经 济 师 。 兼任 广 发 证 券股 份 有 限 公司 董 事 长 、执 行 董 事 、 党 委 书记 , 中 国 注册 会 计 师 协会 道 德 准 则委 员 会 委 员, 中 国 资 产评 估 协 会 常务 理 事 , 上 海 证 券 交 易所 第 三 届 理事 会 理 事 ,上 海 证 券 交易 所 第 一 届上 市 咨 询 委员 会 委 员 ,广 东 金 融 学 会 副 会 长 ,广 东 省 预 算腐 败 工 作 专家 咨 询 委 员会 财 政 金 融运 行 规 范 组成 员 , 中 证机 构 间 报 价 系 统 股 份 有限 公 司 副 董事 长 。 曾 任财 政 部 条 法司 副 处 长 、处 长 , 中 国经 济 开 发 信托 投 资 公 司 总 经 理 办 公室 主 任 、 总经 理 助 理 ,中 共 中 央 金融 工 作 委 员会 监 事 会 工作 部 副 部 长, 中 国 银 河 证券有限公司监事会监事,中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林 传 辉 先 生: 副 董 事 长, 学 士 , 现任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 总 经 理 ,兼 任 广 发 国际 资 产 管 理 有 限 公司 董 事 长 ,瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司董 事 长 , 中国 基 金 业 协会 创 新 与 战略 发 展 专 业 委 员 会 委 员、 资 产 管 理业 务 专 业 委员 会 委 员 ,深 圳 证 券 交易 所 第 四 届上 诉 复 核 委员 会 委 员 。 8 曾任广发 证券股份有限公司投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 孙 晓 燕 女 士: 董 事 , 硕士 , 现 任 广发 证 券 执 行董 事 、 副 总经 理 、 财 务总 监 , 兼 任广 发 控 股 ( 香 港 )有 限 公 司 董事 , 证 通 股份 有 限 公 司监 事 长 。 曾任 广 东 广 发证 券 公 司 投资 银 行 部 经 理 、 广 发 证券 有 限 责 任公 司 财 务 部经 理 、 财 务部 副 总 经 理、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 投资自营 部副总经理, 广 发 基 金管 理 有 限 公司 财 务 总 监、 副 总 经 理, 广发证 券股 份 有 限 公司 财 务 部 总经 理。 戈 俊 先 生 :董 事 , 硕 士, 高 级 会 计师 , 现 任 烽火 通 信 科 技股 份 有 限 公司 总 裁 , 兼任 南 京 烽 火 星 空 通信 发 展 有 限公 司 董 事 。曾 任 烽 火 通信 科 技 股 份有 限 公 司 财务 部 总 经 理助 理 、 财 务 部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟 美 卿 女 士: 董 事 , 硕士 , 现 任 深圳 香 江 控 股股 份 有 限 公司 董 事 长 ,南 方 香 江 集团 董 事 长、总经理 , 香 江 集 团有 限 公 司 总裁 、 深 圳 市金 海 马 实业 股 份 有 限 公司 董 事 长 。兼 任 全 国 政 协 委 员 , 全国 妇 联 常 委, 中 国 女 企业 家 协 会 副会 长 , 广 东省 妇 联 副 主席 , 广 东 省工 商 联 副 主 席 , 广 东 省女 企 业 家 协会 会 长 , 香江 社 会 救 助基 金 会 主 席, 深 圳 市 深商 控 股 集 团股 份 有 限 公 司 董 事 , 广东 南 粤 银 行董 事 , 深 圳龙 岗 国 安 村镇 银 行 董 事。 曾 任 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集 团有限公司法定代表人、 董事长。 许 冬 瑾 女 士: 董 事 , 硕士 , 副 主 任药 师 , 现 任康 美 药 业 股份 有 限 公 司副 董 事 长 、常 务 副 总 经 理 , 兼任 世 界 中 联中 药 饮 片 质量 专 业 委 员会 副 会 长 、国 家 中 医 药管 理 局 对 外交 流 合 作 专 家 咨 询 委 员会 委 员 、 中国 中 药 协 会中 药 饮 片 专业 委 员 会 专家 , 全 国 中药 标 准 化 技术 委 员 会 委 员 , 全 国 制药 装 备 标 准化 技 术 委 员会 中 药 炮 制机 械 分 技 术委 员 会 副 主任 委 员 , 国家 中 医 药 行 业 特 有 工 种职 业 技 能 鉴定 工 作 中 药炮 制 与 配 置工 专 业 专 家委 员 会 副 主任 委 员 , 广东 省 中 药 标 准化技术委员会副主任委员等。 罗海平先生: 独立董事, 博士, 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、 党委书记, 兼 任 中 华 联合 保 险 集 团股 份 有 限 公司 常 务 副 总经 理 , 保 监会 行 业 风 险评 估 专 家 。曾 任 中 国 人 民 保 险 公 司荆 襄 支 公 司经 理 、 湖 北省 分 公 司 国际 保 险 部 党组 书 记 、 总经 理 、 汉 口分 公 司 党 委 书 记 、 总 经理 , 太 平 保险 有 限 公 司市 场 部 总 经理 、 湖 北 分公 司 党 委 书记 、 总 经 理、 助 理 总 经 理 、 副 总 经理 兼 董 事 会秘 书 , 阳 光财 产 保 险 股份 有 限 公 司总 裁 , 阳 光保 险 集 团 执行 委 员 会 委 员,中华联合财产保险股 份有限公司总经理。 董 茂 云 先 生: 独 立 董 事, 博 士 , 高级 经济师 ,现 任 宁 波 大学 法 学 院 教授 、 学 术 委员 会 主 任 , 兼 任 绍兴 银 行 独 立董 事 , 海 尔施 生 物 医 药股 份 有 限 公司 独 立 董 事。 曾 任 复 旦大 学 教 授 、 9 法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生: 独立董事, 博士、 教 授、 博士生导师, 现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽 宁 大 学 商学 院 博 士 生导 师 , 兼 任中 国 会 计 教授 会 理 事 、东 北 地 区 高校 财 务 与 会计 教 师 联 合 会 常 务 理 事、 辽 宁 省 生产 力 学 会 副理 事 长 、 东北 制 药 ( 集团 ) 股 份 有限 公 司 独 立董 事 、 沈 阳 化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 (集团) 股份有限公司独立 董事。 曾任辽宁 大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设 处 处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2 、监事会成员 符 兵 先 生 :监 事 会 主 席, 硕 士 , 经济 师 。 曾 任广 东 物 资 集团 公 司 计 划处 副 科 长 ,广 东 发 展银行广州分行世贸支行行长、 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡 丽 军 女 士: 监 事 , 硕士 , 高 级 涉外 秘 书 , 现任 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 工 会 主 席 、 副总 经 理 。 曾任 广 州 科 技房 地 产 开 发公 司 办 公 室主 任 , 广 州屈 臣 氏 公 司行 政 主 管 , 广 州 市 科 达实 业 发 展 公司 办 公 室 主任 、 总 经 理, 广 州 科 技风 险 投 资 有限 公 司 办 公室 主 任 、 董 事会秘书。 吴 晓 辉 先 生: 监 事 , 硕士 , 现 任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 信息 技 术 部 总经 理 , 兼 任广 发 基 金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心副经理、经理。 张 成 柱 先 生: 监事, 学士 , 现任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 中央 交 易 部 交易 员 。 曾任 广州 新 太 科 技 股 份有 限 公 司 工程 师 , 广 发证 券 股 份 有限 公 司 工 程师 , 广 发 基金 管 理 有 限公 司 信 息 技 术部工程师。 刘敏女士: 监 事 , 硕 士, 现 任 广 发基 金 管 理 有限 公 司 产品 营销管理 部副 总 经 理 。曾 任 广 发 基 金 管 理有 限 公 司 市场 拓 展 部 总经 理 助 理 ,营 销 服 务 部总 经 理 助 理 , 产 品 营 销管 理 部 总 经 理助理。 3 、总经理及其他高级管理人员 林 传 辉 先 生: 总 经 理 ,学 士 , 兼 任广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 董 事 长, 瑞 元 资 本管 理 有 限 公 司 董 事长 , 中 国 基金 业 协 会 创新 与 战 略 发展 专 业 委 员会 委 员 , 资产 管 理 业 务专 业 委 员 会 委 员 , 深 圳证 券 交 易 所第 四 届 上 诉复 核 委 员 会委 员 。 曾 任广 发 证 券 股份 有 限 公 司 投资银行部 常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理。 朱 平 先 生 :副 总 经 理 ,硕 士, 经 济师 。 曾 任 上海 荣 臣 集 团市 场 部 经 理、 广 发 证 券投 资 银 10 行部华南业务部副 总经理、 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广 发 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理 助 理, 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会 第 六 届创 业 板 发 行审 核 委 员 会 兼职委员 。 易 阳 方 先 生: 副 总 经 理, 硕士 。 兼任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 投 资 总 监, 广发聚丰 混合 型 证 券 投 资 基金 基 金 经 理、 广 发 聚 祥灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发稳 裕 保 本 混 合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发鑫 享 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金基 金 经 理 、广 发 鑫 益 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基 金 经理 , 广 发 国际 资 产 管 理有 限 公 司 董事 , 瑞 元 资本 管 理 有 限 公 司 董 事 。曾 任 广 发 证券 投 资 自 营部 副 经 理 ,中 国 证 券 监督 管 理 委 员会 发 行 审 核委 员 会 发行 审 核 委 员 ,广 发 基 金 管理 有 限 公 司投 资 管 理 部总 经 理 、 总经 理 助 理 ,广 发 聚 富 开放 式 证 券 投 资基金基金 经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段 西 军 先 生: 督 察 长 ,博 士 。 曾 在广 东 省 佛 山市 财 贸 学 校 、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 、 中 国证监会广东监管局工作。 邱 春 杨 先 生: 副 总 经 理, 博 士 , 瑞元 资 本 管 理有 限 公 司 董事 。 曾 任 原南 方 证 券 资产 管 理 部 产 品 设 计人 员 , 广 发基 金 管 理 有限 公 司 机 构理 财 部 副 总经 理 、 金 融工 程 部 副 总经 理 、 产 品 总监、金融工程部总经理。 魏 恒 江 先 生: 副 总 经 理, 硕 士 , 高级 工 程 师 。兼 任 广 东 证券 期 货 业 协会 副 会 长 及发 展 委 员 会 委 员 。曾 在 水 利 部、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 工 作 , 历任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 上 海 分 公 司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张 敬 晗 女 士: 副 总 经 理, 硕 士 , 兼任 广 发 国 际资 产 管 理 有限 公 司 副 董事 长 。曾任中 国 农 业 科 学 院 助理 研 究 员 , 中国证监会 培 训 中 心 、监 察 局 科 员, 基 金 监 管部 副 处 长 及处 长 , 私募 基金监管部处长。 4 、基金经理 陆志明, 男, 中国籍, 经济学硕士,18 年证券业和基金业从业经历, 持有中国证券投资 基金业从业证书,1999 年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证券有限公司任研究员,2001 年 5 月至 2010 年 8 月在深圳证券信息有限公司任部门总监, 2010 年 8 月 9 日至 2016 年 5 月 29 日任广 发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 27 日任广发中小板 300ETF 基 金的基金经理, 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 27 日任广发中小板 300ETF 联接基 金的基金经理,2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27 日任广发深证 100 指数分级基金的基金经 理,2014 年 6 月 3 日起任广发中证全指可选消费 ETF 基金的基金经理,2014 年 10 月 30 日 11 至 2016 年 7 月 27 日任广发百发 100 指数基金的基金经理,2014 年 12 月 1 日起任广发中证 全指医药卫生 ETF 基 金的基金经理,2015 年 1 月 8 日起任广发中证全指信息技术 ETF 基金 的基金经理,2015 年 1 月 29 日起任广发中证全指信息技术 ETF 联接基金的基金经理,2015 年 3 月 23 日起任广发中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理, 2015 年 4 月 15 日起任广发可 选消费联接基金的基金经理,2015 年 5 月 6 日起任广发医药卫生联接基金的基金经理,2015 年 6 月 25 日起任广发中证全指能源 ETF 和 广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理,2015 年 7 月 1 日起任广发中证全指主要消费 ETF 基金的基金经理, 2015 年 7 月 9 日起任广发能源 联接和广发金融地产联接基金的基金经理,2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日任广发医疗 指数分级基金的基金经理,2015 年 8 月 18 日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的 基金经理,2016 年 5 月 30 日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。 5 、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下: 主 席 : 公 司副 总 经 理 易阳 方 先 生 ;成 员 : 权 益投 资 一 部 总经 理 李 巍 先生 , 研 究 发展 部 总 经理孙迪先生,固定收益投资总监张芊女士。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三 、 基 金 管理 人 的 职 责 1 、 依法募集基金, 办理或者委托经 中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜;


2 、办理基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;


6 、编制中期和年度基金报告;


7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回 清单;


8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;


9 、召集基金份额持有人大会;


10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;


11 、 以基金 管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


12 、有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。


12 四 、 基 金 管理 人 和 基 金经 理 的 承 诺 1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监 会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法 规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金 法》 及有关法律法规, 建立健全的内 部 控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、 本基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7) 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。


13 4 、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规 章、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五 、 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指 导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内 部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金 绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员 工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部 门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线: 1 、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责, 各 业 务 均 制定 详 尽 的 操作 流 程 , 各岗 位 人 员 上岗 前 必 须 声明 已 知 悉 并承 诺 遵 守 ,在 授 权 范 围 内承担各自职责。 2 、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗 位 之 间 建 立重 要 业 务 处理 凭 据 传 递和 信 息 沟 通制 度 , 后 续部 门 及 岗 位对 前 一 部 门及 岗 位 负 有 监督的责任。 3 、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 监察稽核部属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 4 、 建立以合规审核委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道 监控防线。 14 第四部分


基金托管人 一 、 基 本 情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖 拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 二 、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证 券 、 基 金、 信 托 从 业经 验 , 且 具有 海 外 工 作、 学 习 或 培训 经 历 ,60% 以 上 的 员工 具 有 硕 士 以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提供 专 业 化 的托 管 服 务 ,中 国 银 行 已在 境 内 、 外分 行 开 展 托 管业务。 作 为 国 内 首 批 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 , 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 、 基 金 ( 一 对 多、 一 对 一 ) 、 社 保 基 金、 保 险 资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类机 构 、 券 商 资 产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金 、 资 金托 管 等 门类 齐全、 产 品丰 富 的托管 业务体系。在 国 内 , 中国 银 行 首 家 开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析 等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管 增值 服务,是国内领先的大型中资托管银行。 三 、 证 券 投资 基 金 托 管情 况 截至 2016 年12 月31 日,中国银行已托管 534 只证券投资基金,其中境内基金 500 只, QDII 基金 34 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满 足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


15 四 、 托 管 业务 的 内 部 控制 制 度 中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部分 , 秉 承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 , 坚 持 “规 范 运 作 、稳 健 经 营 ”的 原 则 。 中国 银 行 托 管业 务 部 风 险 控 制 工 作 贯穿 业 务 各 环节 , 通 过 风险 识 别 与 评估 、 风 险 控制 措 施 设 定及 制 度 建 设、 内 外 部 检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会 计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准 则 的无保留意见的审阅报告。2016 年, 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16”双 准 则 的 内 部控 制 审 计 报告 。 中 国 银行 托 管 业 务内 控 制 度 完善 , 内 控 措施 严 密 , 能够 有 效 保 证 托管资产的安全。 五 、 托 管 人对 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序 根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 的 相 关 规 定 , 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 的 投 资 指令 违 反 法 律、 行 政 法 规和 其 他 有 关规 定 , 或 者 违 反 基 金 合同 约 定 的 ,应 当 拒 绝 执行 , 及 时 通知 基 金 管 理人 , 并 及 时向 国 务 院 证券 监 督 管 理 机 构 报 告 。基 金 托 管 人如 发 现 基 金管 理 人 依 据交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律 、 行 政 法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院 证券监督管理机构报告。


16 第五部分


相 关 服 务 机构 一、 基 金 份额 发 售 机 构 1 、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 本 公 司 通 过在 广 州 、 北京 、 上 海 设立 的 分 公 司及 本 公 司 网上 交 易 系 统为 投 资 者 办理 本 基 金的开户、 认购等业务: (1)广州分公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼 直销中心电话:020-89899073





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020-89899070 (2)北京分公司 地址:北京市 西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3)上海分公司 地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4)网上交易 投资者可 以通 过 本 公 司网 上 交 易 系统 办 理 本 基金 的 开 户 、认 购 等 业 务, 具 体 交 易细 则 请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免长途费) 客服传真:020-34281105 (5)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2 、网上现金发售代理机构 投 资 者 可 以到 以 下 代 销机 构 办 理 本基 金 的 募 集期 的 认 购 业务 : 爱 建 证券 、 安 信 证券 、 渤 海 证 券 、 财达 证 券 、 财富 证 券 、 财富 里 昂 、 财通 证 券 、 长城 证 券 、 长江 证 券 、 诚浩 证 券 、 川 财 证 券 、 大通 证 券 、 大同 证 券 、 德邦 证 券 、 第一 创 业 、 东北 证 券 、 东方 证 券 、 东海 证 券 、 东 17 莞 证 券 、 东吴 证 券 、 东兴 证 券 、 高华 证 券 、 方正 证 券 、 光大 证 券 、 广发 证 券 、 广州 证 券 、 国 都 证 券 、 国海 证 券 、 国金 证 券 、 国开 证 券 、 国联 证 券 、 国盛 证 券 、 国泰 君 安 、 国信 证 券 、 国 元 证 券 、 海通 证 券 、 恒泰 长 财 、 恒泰 证 券 、 红塔 证 券 、 宏信 证 券 、 华安 证 券 、 华宝 证 券 、 华 创 证 券 、 华福 证 券 、 华林 证 券 、 华龙 证 券 、 华融 证 券 、 华泰 联 合 、 华泰 证 券 、 华西 证 券 、 华 鑫 证 券 、 江海 证 券 、 金元 证 券 、 开源 证 券 、 联讯 证 券 、 民生 证 券 、 民族 证 券 、 南京 证 券 、 平 安证券 、 齐鲁 证 券 、 日信 证 券 、 瑞银 证 券 、 山西 证 券 、 上海 证 券 、 申万 宏 源 、 世纪 证 券 、 首 创 证 券 、 太平 洋 证 券 、天 风 证 券 、天 源 证 券 、万 和 证 券 、万 联 证 券 、西 部 证 券 、西 藏 同 信 、 西南证券、 厦门证券、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券 、 英 大 证 券 、招 商 证 券 、浙 商 证 券 、中 航 证 券 、中 金 公 司 、中 山 证 券 、中 投 证 券 、中 天 证 券 、 中 信 建 投 、中 信 浙 江 、中 信 万 通 、中 信 证 券 、中 银 证 券 、中 邮 证 券 、中 原 证 券 (排 名 不 分 先 后) 。 本 基 金 募 集期 结 束 前 获得 基 金 代 销资 格 的 深 交所 会 员 可 通过 深 交 所 网上 系 统 办 理本 基 金 的网上现金认购业务。 3 、网下股票发售代理机构 (1)名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办 公 地 址 :广 东 省 广 州天 河 北 路 大都 会 广 场 5、18 、19 、36 、38 、39、41 、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn (2)名称:东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址 :上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 客服电话:95531;4008888588


18 联系人:梁旭 电话:0519-88157761 传真:0519-88157761 公司网站:www.longone.com.cnn (3)名称:国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 公司地址:广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 公司网站:www.ghzq.com.cn (4)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn (5)名称:国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市县前东街 168 号 办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话: 95570


19 公司网站:www.glsc.com.cn (6)名称:长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服务热线:0755-33680000;400-6666-888 公司网站:www.cgws.com (7)名称:万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人:张建军 开放式基金咨询电话:400-8888-133 开放式基金接收传真:020-22373718-1013 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 公司网站:www.wlzq.com.cn (8)名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 统一客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn (9)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼


20 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网站:www.cindasc.com (10)名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 法 定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 公司网站:www.dwzq.com.cn (11 )名称:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01(b) 单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人:洪家新 联系人 : :陈敏 联系电话:021-64316642 业务传真:021-54653529 客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918 公司网址:www.cfsc.com.cn (12)名称:华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623


21 传真:0591-87383610 公司网站:www.hfzq.com.cn 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) (13)名称:东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法人代表:张运勇 联系人:乔芳 联系电话:0769-22100155 客服电话:0769-961130 传真:0769-22119426 公司网址:www.dgzq.com.cn (14)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 公司网站:www.guosen.com.cn (15)名称:光大证券股份有限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788,10108998 ,95525


22 公司网站:www.ebscn.com (16)名称:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:王春峰 联系人: 蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客 服电话:400-6515-988 公司网站:www.bhzq.com (17)名称:江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务热线:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (18)名称:华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 法定代表人:李工 联络人:甘霖 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客服电话:96518(安徽) ,4008096518 (全国) 公司网站:www.hazq.com (19)名称:长江证券股份有限公司


23 地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客服电话:955679 或 4008888999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服网站:www.95579.com (20)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 公司网站:www.csc108.com (21)名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 办公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (22)名称:中国中投证券有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元


24 办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008 公 司网站:www.china-invs.cn


(23)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人: 芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-8888-666、95521 公司网站:www.gtja.com (24)名称:中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦 法定代表人:李玮 联系人 :吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 公司网站:www.qlzq.com.cn 基 金 管 理 人可 根 据 有 关法 律 法 规 要求 , 选 择 其他 符 合 要 求的 机 构 代 理销 售 本 基 金或 变 更 上述发售代理机构,并及时公告。 二 、 登 记 结算 机 构


25 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 联系人:任瑞新 电话:010-59378835 传真:010-59378907 三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称: 北京市盈科(广州)律师 事务所 住所: 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦15-18 层 负责人: 牟晋军 电话:020-66857288 传真:020-366857289 经办律师: 刘智、陈琛 联系人: 牟晋军 四 、 审 计 基金 资 产 的 会计 师 事 务 所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法人代表:卢伯卿 联系人: 洪锐明 电话:021-61418888 传真:021-63350003 经办注册会计师: 洪锐明、江丽雅 26 第六部分


基金的募集 基金管理人按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有关规定募集本 基金,并于2013年9月29日经中国证监会证监 许可[2013]1262号文注册 募集。 本基金为 契 约型开放式基金,基金存续期为不定期。 本基金自 2015年2月25日至2015 年3月13日进行发售。 本基金募集对象为符合法律法规规 定 的 可 投 资于 证 券 投 资基 金 的 个 人投 资 者 、 机构 投 资 者 和合 格 境 外 机构 投 资 者 以及 法 律 法 规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。


27 第七部分


基 金 合 同 的生 效 一、 基 金 合 同 生效 本基金合同已于 2015 年 3 月 23 日正式生效。 二 、 基 金 存续 期 内 的 基金 份 额 持 有人 数 量 和 资 产规模 《基金合同》生效后, 连续二十个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露; 连续六十个工作 日 出 现 前 述情 形 的 , 基金 管 理 人 应当 向 中 国 证监 会 报 告 并提 出 解 决 方案 , 如 转 换运 作 方 式 、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 法律法规另有规定时,从其规定。


28 第 八 部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额 折算。 一、 基 金份 额 折 算 的时 间 基金管理人应事先确定基金份额折算日, 并依照 《信息披露办法》 的有关规定提前公告。 二、 基 金份 额 折 算 的原 则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额 的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照 折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基 金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理 人可延迟办理基金份额折算。 三、 基 金份 额 折 算 的方 法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


29 第九部分


基金份额的 上市交易 一 、 基 金 份额 的 上 市 《 基 金 合 同》 生 效 后 ,具 备 下 列 条件 的 , 基 金管 理 人 可 依据 《 深 圳 证券 交 易 所 证券 投 资 基金上市规则》 ,向深圳证券交易所申请基金份额上市: 1 、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元人民币; 2 、基金份额持有人不少于 1,000 人; 3 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 规定的其他条件。 基 金 上 市 前, 基 金 管 理人 应 与 深 圳证 券 交 易 所签 订 上 市 协议 书 。 基 金份 额 获 准 在深 圳 证 券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交易公 告书。 二 、 基 金 份额 的 交 易 基 金 份 额 在深 圳 交 易 所的 上 市 交 易、 暂 停 或 终止 上 市 交 易, 应 遵 照 《深 圳 证 券 交易 所 交 易 规 则 》 、 《深 圳 证 券 交易 所 证 券 投资 基 金 上 市规 则 》 、 《 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 指 数 基 金业务实施细则》等有关规定。 三 、 暂 停 上市 交 易


基 金 份 额 上市 交 易 期 间出 现 下 列 情形 之 一 的 ,深 圳 证 券 交易 所 可 暂 停基 金 的 上 市交 易 , 并报中国证监会备案:


1 、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件;


2 、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市;


3 、严重违反深圳证券交易所有关规则的;


4 、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。


当 暂 停 上 市情 形 消 除 后, 基 金 管 理人 可 向 深 圳证 券 交 易 所提 出 恢 复 上市 申 请 , 经深 圳 证 券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒 介发布基金恢复上市公告。


四 、 终 止 上市 交 易


30 基 金 份 额 上市 交 易 后 ,有 下 列 情 形之 一 的 , 深圳 证 券 交 易所 可 终 止 基金 的 上 市 交易 , 并 报中国证监会备案:


1 、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2 、基金合同终止; 3 、基金份额持有人大会决定终止上市; 4 、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5 、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。


基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终止 上市公告。


若因上述 1、3 、4 、5 项 等 原 因 使本 基 金 不 再具 备 上 市 条件 而 被 深 圳证 券 交 易 所终 止 上 市 的 , 本 基金 将 在 履 行适 当 程 序 后由 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金变 更 为 以 中证 全 指 金 融 地 产 指 数 为标 的 指 数 的指 数 基 金 。若 届 时 本 基金 管 理 人 已有 以 该 指 数作 为 标 的 指数 的 指 数 基 金 , 基 金 管理 人 将 本 着维 护 基 金 份额 持 有 人 合法 权 益 的 原则 , 选 取 其他 合 适 的 指数 作 为 标 的 指数,报中国证监会备案并及时公告。 五 、 基 金 份额 参 考 净 值的 计 算 与 公告 基 金 管 理 人或 者 基 金 管理 人 委 托 中证 指 数 有 限公 司 在 相 关证 券 交 易 所开 市 后 根 据申 购 赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 (IOPV ) 并由深圳证券 交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1 、基金份额参考净值计算公式为: 基 金 份 额 参考 净 值 = (申 购 赎 回 清单 中 必 须 用现 金 替 代 的替 代 金 额 +申 购 赎 回 清单 中 可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/ 最小申购赎回单位对 应的基金份额。 2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3 、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。 六、 在 不违反 法 律 法 规及 不 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 前提 下 , 本 基金 可 以 申 请在 包 括 境外交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无需召开持有人大会审议。


31 七 、 如未来深圳证券交易所推出 ETF 的新业务,如分级 ETF 等,在不损害基金份额持有 人利益 的 前提 下 , 经 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人协 商 一 致 后, 本 基 金 将增 设 分 级 份额 。 基 金 管 理 人 可 就 分级 后 的 全 部或 部 分 份 额申 请 上 市 。本 基 金 基 金合 同 相 应 予以 修 改 , 此项 修 改 无 需 召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。


32 第 十 部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎回 一 、 申 购 与赎 回 的 场 所 基 金 投 资 者应 当 在 申 购赎 回 代 理 券商 办 理 基 金申 购 、 赎 回业 务 的 营 业场 所 或 按 申购 赎 回 代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基 金 管 理 人可 根 据 情 况变 更 或 增 减基 金 申 购 赎回 代 理 券 商, 并 予 以 公告 。 在 相 关条 件 许 可的前提下,基金管理人可增加或调整 申购赎回代理机构,并予以公告。 二 、 申 购 与赎 回 的 开 放日 及 时 间 1 、开放日及开放时间 投 资 人 在 开放 日 办 理 基金 份 额 的 申购 和 赎 回 ,具 体 办 理 时间 为 上 海 证券 交 易 所 和深 圳 证 券交易所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间, 但 基 金 管理 人 根 据 法律 法 规 、 中国 证 监 会 的要 求 或 本 基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基 金 管 理 人将 视 情 况 对前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的调 整 , 但 应在 实 施 日 前依 照 《 信 息 披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时 间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本 基 金 可 在基 金 上 市 交易 之 前 开 始办 理 申 购 、赎 回 , 但 在基 金 申 请 上市 期 间 , 可暂 停 办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告申购与赎回的开始时间。 三 、 申 购 与赎 回 的 原 则 1 、 申购、 赎回应遵守深交所 《业务细则》 和 《登记结算业务实施细则 》 及其他相关规定。


33 2 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。 3 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 4 、申购、赎回申请提交后不得撤销。 基 金 管 理 人可 在 法 律 法规 允 许 的 情况 下 , 对 上述 原 则 进 行调 整 。 基 金管 理 人 必 须在 新 规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 四 、 申 购 与赎 回 的 程 序 1 、申购和赎回的申请方式 投 资 人 必 须根 据 申 购 赎回 代 理 券 商 或 基 金 管 理人 规 定 的 程序 , 在 开 放日 的 具 体 业务 办 理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人 在 提交 申 购 申 请时 须 按 申购 赎 回 清 单 备足 申 购 对 价 , 投资人 在提 交 赎 回 申请 时 须 持有足够的基金份额余额 和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2 、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。 对于投资人提交的申购申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基 金 管 理 人 公布 的 申 购 赎回 清 单 , 相应 冻 结 投 资人 账 户 内 的组 合 证 券 、现 金 替 代 款和 预 估 现 金 差额。T+1 日,基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要 求,则申购申请失败。 对于投资人提交的赎回申请,申购赎回代理券商根据投资人提交的 赎回申请以及 T 日基 金管理人公布的申购赎回清单, 相应冻结投资人账户内的基金份额、 预估现金差额。T+1 日, 基 金 管 理 人根 据 冻 结 情况 对 投 资 人的 赎 回 申 请予 以 确 认 。如 投 资 人 持有 的 符 合 要求 的 基 金 份 额 不 足 或 未能 根 据 要 求准 备 足 额 的现 金 , 或 本基 金 投 资 组合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回 对价,则赎回申请失败。 投资人可在 T+2 日通过其办理申购、 赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 投资人 应及时查询有关申请的确认情况。 3 、申购和赎回的清算交收与登记 本 基 金 申 购赎 回 过 程 中涉 及 的 组 合证 券 和 基 金份 额 交 收 适用 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公司及相 关证券交易所最新的相关规则。 T+1 日,登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息,为投资者办理组 34 合 证 券 、 基金 份 额 的 清算 交 收 , 并将 结 果 发 送给 相 关 证 券交 易 所 、 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金 管理人和基金托管人。通常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算, T+2 日进行交收,登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于 确 认 失 败 的申 请 , 登 记结 算 机 构 将对 冻 结 的 组合 证 券 和 基金 份 额 予 以解 冻 , 申 购赎 回 代 理 券 商将对冻结的资金予以解冻。 如 果 登 记 结算 机 构 在 清算 交 收 时 发生 清 算 交 收参 与 方 不 能正 常 履 约 的情 形 , 则 依据 《 登 记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 投 资 者 应 按照 本 基 金 合同 的 约 定 和申 购 赎 回 代理 券 商 的 规定 按 时 足 额支 付 应 付 的现 金 差 额 、 现 金 替代 和 现 金 替代 退 补 款 。因 投 资 人 原因 导 致 现 金差 额 、 现 金替 代 和 现 金替 代 退 补 款 未 能 按 时 足额 交 收 的 ,基 金 管 理 人有 权 为 基 金的 利 益 向 该投 资 人 追 偿并 要 求 其 承担 由 此 导 致 的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 若 投 资 人 用以 申 购 的 部分 或 全 部 组合 证 券 或 者用 以 赎 回 的部 分 或 全 部基 金 份 额 因被 国 家 有 权 机 关 冻结 或 强 制 执行 导 致 不 足额 的 , 基 金管 理 人 有 权指 示 申 购 赎回 代 理 券 商及 登 记 结 算 机 构 依 法 进行 相 应 处 置; 如 该 情 况导 致 其 他 基金 份 额 持 有人 或 基 金 资产 遭 受 损 失的 , 基 金 管 理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 4 、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记结算机构相关规则 的 情 况 下 可更 改 上 述 程序 。 基 金 管理 人 最 迟 须于 新 规 则 开始 日 前 按 照《 信 息 披 露办 法 》 的 有 关规定在指定媒 介公告。 五 、 申 购 与赎 回 的 数 额限 制 1 、 投资人申购、 赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回 单位为 1000000 份。 2 、 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定的数量 或比例 限 制 。 基 金管 理 人 必 须在 调 整 前 依照 《 信 息 披露 办 法 》 的有 关 规 定 在指 定 媒 介 上公 告 并 报 中 国证监会备案。 六、 申 购 和赎 回 的 对价 、费用 1 、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申 35 购 对 价 是 指投 资 者 申 购基 金 份 额 时应 交 付 的 组合 证 券 、 现金 替 代 、 现金 差 额 及 其他 对 价 。 赎 回 对 价 是 指投 资 者 赎 回基 金 份 额 时, 基 金 管 理人 应 交 付 给赎 回 人 的 组合 证 券 、 现金 替 代 、 现 金差额及其他对价。 2 、 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前 通知深圳证 券交易所及 登记结算机 构,并在深 圳证券交易 所及基金管 理人网站公 告。T 日的 基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计 算日发售在外的基金份额总数 ,保留到小数点后 4 位,小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊情 况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 3 、投 资者 在申购 或赎 回基金 份额 时,申 购赎 回代理 券商 可按照 不超 过 0.5% 的 标准收取 佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 七 、 申 购 、赎 回 清 单 的内 容 与 格 式 1 、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成分证券数据、 现金替代标志、 现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、T-1 日 现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。 2 、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3 、现金替代相关内容 现 金 替 代 是指 申 购 、 赎回 过 程 中 ,投 资 者 按 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 , 用 于替 代 组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 采 用 现 金 替代 是 为 了 在相 关 成 份 股停 牌 等 情 况下 便 利 投 资者 的 申 购 、提 高 基 金 运作 的 效 率 , 基 金 管理 人 在 制 定具 体 的 现 金替 代 方 法 时遵 循 公 平 及公 开 的 原 则, 以 保 护 基金 份 额 持 有 人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。 (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代( 标志为“ 禁止”) 、 可以现金替代(标志为 “允许”) 和必须现金替代(标志为“ 必须”)。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不 允许使用现金作为替代。


36 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2)可以现金替代 ① 适 用 情 形: 在 通 过 “可 以 现 金 替代 比 例 上 限” 来 控 制 可以 现 金 替 代比 例 的 前 提下 , 如 无 特 殊 情 况, 将 除 设 置为 “ 必 须 现金 替 代 ” 和“ 禁 止 现 金替 代 ” 情 形以 外 的 股 票设 置 为 “ 可 以现金替代 ” 。 采用可以现金替代时, 应充分考虑由此引发的市场套利行为对基金份额持有人 可能造成的利益损害。 ② 替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收 盘价×(1 +现金替代保证金率)


对 于 使 用 现金 替 代 的 证券 , 基 金 管理 人 需 在 证券 恢 复 交 易后 买 入 , 而实 际 买 入 价格 加 上 相 关 交 易 费用 后 与 申 购时 的 最新价格 可 能 有 所差 异 。 为 便于 操 作 , 基金 管 理 人 在申 购 赎 回 清 单 中 预 先 确定 现 金 替 代保 证 金 率 ,并 据 此 收 取替 代 金 额 。如 果 预 先 收取 的 金 额 高于 基 金 购 入 该 部 分 证 券的 实 际 成 本, 则 基 金 管理 人 将 退 还多 收 取 的 差额 ; 如 果 预先 收 取 的 金额 低 于 基 金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向 投资人收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T 日,基金管理人在申购 赎回清单中公布 现金替代保证金率,并据此 在 T+2 日收取替代 金额。 在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 (简称为 T+3 日) 内, 基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T +3 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包 括 买 入价 格 与 交 易费 用 ) 的 差额 , 确 定 基金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款 项 ; 若 未 能 购 入 全 部被 替 代 的 证券 , 则 以 替代 金 额 与 所购 入 的 部 分被 替 代 证 券实 际 购 入 成本 加 上 按 照 T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 特例情况:若自 T+1 日起,相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易 日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价 计 算 的 未购 入 的 部 分被 替 代 证 券价 值 的 差 额, 确 定 基 金应 退 还 投 资者 或 投 资 者应 补 交 的 款 项。 T +3 日后第 1 个工作日( 若在特例情况下,则为 T+1 日起第 21 个交易日), 基金管理人将 应 退 款 和 补款 的 明 细 数据 发 送 给 申购 赎 回 代 理券 商 和 基 金托 管 人 , 现金 替 代 多 退少 补 资 金 的 清算和交收在 T +3 日后 2 个工作日( 若在特例情况下, 则为 T+1 日起第 22 个交易日) 内完成, 37 登记结算机构对此提供代收代付服务。 ④ 替 代 限 制: 为 有 效 控制 基 金 的 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 ,基 金 管 理 人可 规 定 投资 人使用 可 以 现 金 替代 的 比 例 合计 不 得 超 过申 购 基 金 份额 资 产 净 值的 一 定 比 例。 现 金 替 代比 例 的 计 算 公式为: 现金替代比例(% )= 1 i T-1 T-1 n i ? ? ? ? 第 只 替 代 证 券 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价 申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值 说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 (3)必须现金替代 ① 适 用 情 形: 必 须 现 金替 代 的 证 券一 般 是 因 标的 指 数 调 整将 被 剔 除 、或 基 金 管 理人 出 于 保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ② 替 代 金 额: 对 于 必 须现 金 替 代 的证 券 , 基 金管 理 人 将 在申 购 赎 回 清单 中 公 告 替代 的 一 定数量的现金, 即 “固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数 量乘以其 经除权调整的 T-1 日收 盘价 。 4 、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估 计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金差额的计算公式为: T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-( 申购 赎回清单中必须用现 金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调整 后的开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调 整后的开盘参考价乘积之和)


其中,T 日 经除权调整 后的开盘参 考价主要根 据中证指数 公司所提供 的标的指数 成 份 证 券调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的 “T-1 日最小申 购、赎回单位的基金资产净值 ” 需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 5、现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现金 替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 38 + 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)


T 日投资人 申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行资金的清算交 收。


现 金 差 额 的数 值 可 能 为正 、 为 负 或为 零 。 在 投资 人 申 购 时, 如 现 金 差额 为 正 数 ,则 投 资 人 应 根 据 其申 购 的 基 金份 额 支 付 相应 的 现 金 ,如 现 金 差 额为 负 数 , 则投 资 人 将 根据 其 申 购 的 基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 ; 在 投资 人 赎 回 时 ,如 现 金 差 额为 正 数 , 则 投资人 将 根据 其 赎 回 的 基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 , 如 现 金差 额 为 负 数, 则 投 资 者应 根 据 其 赎回 的 基 金 份额 支 付 相 应 的现金。


6 、申购、赎回清单的格式 基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 申购、赎回清单的格式举例如下: 基本信息


最新公告日期: 20150211 基金名称: 广发中证全指金融地产 ETF 基金管理公司名称: 广发基金管理有限公司 基金代码: 159940 标的指数代码: 000992





T-1 日 信息内容


现金差额(单位:元) : 0 最小申购、赎回单位资产净值 (单位:元) : 1000000.00 基金份额净值(单位:元) : 1.0000





T 日 信息 内 容


预估现金差额(单位:元) : -9624.00 可以现金替代比例上限: 40.000% 是否需要公布 IOPV : 是 最小申购、 赎回单位 (单位: 份) : 1000000 最小申购赎回单位现金红利 (单 位:元) : 0


39 申购赎回组合证券只数: 123 只 是否开放申购: 是 是否开放赎回: 是 是否开放保证金申购: 否 组 合 信 息内容 证券代码 证券简称 股票数量 现 金 替 代 标志 现金替代保 证金率 固定替代金 额 000001 平安银行 1500 允许 0.21


000002 万科A 2600 允许 0.21


000006 深振业A 200 允许 0.21


000011 深物业 A 100 允许 0.21


000024 招商地产 300 允许 0.21


000029 深深房A 100 允许 0.21


000031 中粮地产 200 允许 0.21


000036 华联控股 200 允许 0.21


000042 中洲控股 100 允许 0.21


000043 中航地产 100 允许 0.21


000046 泛海控股 400 允许 0.21


000166 申万宏源 1200 允许 0.21


000402 金 融 街 600 允许 0.21


000416 民生控股 100 允许 0.21


000506 中润资源 100 允许 0.21


000511 烯碳新材 300 允许 0.21


000514 渝开发 100 允许 0.21


000540 中天城投 200 允许 0.21


000563 陕国投A 100 允许 0.21


000616 海航投资 400 允许 0.21


000620 新华联 100 允许 0.21


000631 顺发恒业 100 允许 0.21


000656 金科股份 100 允许 0.21


000667 美好集团 500 允许 0.21


000671 阳光城 100 允许 0.21


000686 东北证券 300 允许 0.21


000718 苏宁环球 200 允许 0.21


000728 国元证券 300 允许 0.21


000732 泰禾集团 100 允许 0.21


000750 国海证券 200 允许 0.21


000776 广发证券


必须 0.21 18368 000783 长江证券 900 允许 0.21


40 000861 海印股份 100 允许 0.21


000863 三湘股份 100 允许 0.21


000882 华联股份 200 允许 0.21


000886 海南高速 200 允许 0.21


000897 津滨发展 300 允许 0.21


000926 福星股份 200 允许 0.21


000931 中关村 100 允许 0.21


000965 天保基建 100 允许 0.21


000979 中弘股份 300 允许 0.21


002016 世荣兆业 100 允许 0.21


002142 宁波银行 300 允许 0.21


002146 荣盛发展 200 允许 0.21


002244 滨江集团 100 允许 0.21


002285 世联行 100 允许 0.21


002305 南国置业 100 允许 0.21


002500 山西证券 300 允许 0.21


002673 西部证券 100 允许 0.21


600000 浦发银行 2900 允许 0.21


600015 华夏银行 1200 允许 0.21


600016 民生银行 7100 允许 0.21


600030 中信证券 2100 允许 0.21


600036 招商银行 4300 允许 0.21


600048 保利地产 1700 允许 0.21


600064 南京高科 100 允许 0.21


600067 冠城大通 200 允许 0.21


600077 宋都股份 100 允许 0.21


600094 大名城 100 允许 0.21


600109 国金证券 500 允许 0.21


600158 中体产业 200 允许 0.21 600162 香江控股 必须 0.21 660 600185 格力地产 100 允许 0.21


600208 新湖中宝 600 允许 0.21


600223 鲁商置业 100 允许 0.21


600239 云南城投 200 允许 0.21


600240 华业地产 200 允许 0.21


600246 万通地产 200 允许 0.21


600266 北京城建 200 允许 0.21


600322 天房发展 200 允许 0.21


600325 华发股份 200 允许 0.21


600340 华夏幸福 100 允许 0.21


600369 西南证券 300 允许 0.21


600376 首开股份 200 允许 0.21


600383 金地集团 1200 允许 0.21


41 600503 华丽家族 300 允许 0.21


600510 黑牡丹 100 允许 0.21


600565 迪马股份 100 允许 0.21


600620 天宸股份 100 允许 0.21


600638 新黄浦 100 允许 0.21


600639 浦东金桥 100 允许 0.21


600643 爱建股份 200 允许 0.21


600649 城投控股 400 允许 0.21


600657 信达地产 200 允许 0.21


600658 电子城 100 允许 0.21


600663 陆家嘴 100 允许 0.21


600675 中华企业 300 允许 0.21


600684 珠江实业 100 允许 0.21


600705 中航资本 400 允许 0.21


600716 凤凰股份 100 允许 0.21


600736 苏州高新 200 允许 0.21


600743 华远地产 100 允许 0.21


600745 中茵股份 100 允许 0.21


600747 大连控股 300 允许 0.21


600748 上实发展 100 允许 0.21


600759 洲际油气 200 允许 0.21


600773 西藏城投 100 允许 0.21


600777 新潮实业 200 允许 0.21


600816 安信信托 100 允许 0.21


600823 世茂股份 100 允许 0.21


600837 海通证券 2100 允许 0.21


600895 张江高科 200 允许 0.21


600999 招商证券 600 允许 0.21


601009 南京银行 500 允许 0.21


601099 太平洋 700 允许 0.21


601166 兴业银行 3000 允许 0.21


601169 北京银行 1700 允许 0.21


601288 农业银行 6800 允许 0.21


601318 中国平安 1400 允许 0.21


601328 交通银行 4100 允许 0.21


601336 新华保险 200 允许 0.21


601377 兴业证券 1000 允许 0.21


601398 工商银行 4500 允许 0.21


601555 东吴证券 400 允许 0.21


601588 北辰实业 400 允许 0.21


601601 中国太保 800 允许 0.21


601628 中国人寿 400 允许 0.21


601688 华泰证券 700 允许 0.21


42 601818 光大银行 5200 允许 0.21 601901 方正证券 1100 允许 0.21


601939 建设银行 2500 允许 0.21


601988 中国银行


必须 0.21 7254 601998 中信银行 800 允许 0.21


八 、 拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 及 处 理方 式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3 、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 5 、 相关 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记结算机构等因异常情况无法办理申购, 或 者 指 数 编 制单 位 、 相关 证 券 交 易 所等 因 异 常 情况 使 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上述 异 常 情 况 指基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 , 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通 讯故障、电力故障、数据错误等。 6 、 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 7 、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 8 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3 、4、5、7 项暂停申购情形时, 基金管理人应当根据有关规定在指定 媒 介 上 刊 登暂 停 申 购 公告 。 如 果 投资 人 的 申 购申 请 被 拒 绝, 被 拒 绝 的申 购 款 项 将退 还 给 投 资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、 暂 停 赎回 的 情 形 及处 理 方 式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请。


43 3 、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无 法计算当日基金资产净值。 4 、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 5 、 相关 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理赎回,或 者 指 数 编 制单 位 、 相关 证 券 交 易 所等 因 异 常 情况 使 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上述 异 常 情 况 指基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 , 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通 讯故障、电力故障、数据错误等。 6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发 生 上 述 情形 时 , 基 金管 理 人 应 在当 日 报 中 国证 监 会 备 案, 已 确 认 的赎 回 申 请 ,基 金 管 理人应足额支付 , 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、基金的 转托管、非交 易 过 户 等 其他业务 登记结算 机构 可 依 据 其业 务 规 则 ,受 理 基 金 份额 的 转 托 管、 非 交 易 过户 、 冻 结 与解 冻 等 业务,并收取一定的手续费用。


44 第十 一 部分 基 金 的 投资 一 、 投 资 目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二 、 投 资 范围 本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 即 中 证全 指 金 融 地产 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 为更 好 地 实 现 投 资 目标 , 本 基 金可 少 量 投 资于 非 成 份 股( 包 括 中 小板 、 创 业 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核 准上市的股票) 、 新股、 债券、 权 证、 股指期货 、 货币市场工具及中 国证监会允许基金投资的 其 他 金 融 工具 , 但 须 符合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 。 在 建 仓完 成 后 , 本基 金 投 资 于标 的 指 数 成 份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ,权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以将其纳入投资范围 。 待 基 金 参 与融 资 融 券 和转 融 通 业 务的 相 关 规 定颁 布 后 , 基金 管 理 人 可以 在 不 改 变本 基 金 既 有 投 资 策略 和 风 险 收益 特 征 并 在控 制 风 险 的前 提 下 , 参与 融 资 融 券业 务 以 及 通过 证 券 金 融 公 司 办 理 转融 通 业 务 , 以 提 高 投 资效 率 及 进 行风 险 管 理 。届 时 基 金 参与 融 资 融 券、 转 融 通 等 业 务 的 风 险控 制 原 则 、具 体 参 与 比例 限 制 、 费用 收 支 、 信息 披 露 、 估值 方 法 及 其他 相 关 事 项 按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行, 无需召开基金份额持有人大会决定。 三、 投 资 理念 本 基 金 遵 循指 数 化 投 资理 念 , 在 有效 分 散 风 险的 基 础 上 以较 低 的 成 本获 得 标 的 指数 所 代 表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 四、 投 资 策略 本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 , 即 按照 标 的 指 数的 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 指 数化 投 资 组 合 , 并 根据 标 的 指 数成 份 股 及 其权 重 的 变 动进 行 相 应 的调 整 。 本 基金 投 资 于 标的 指 数 成 份 股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。 一 般 情 形 下, 本 基 金 将根 据 标 的 指数 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 股 票资 产 投 资 组合 , 但 45 在 标 的 指 数成 份 股 发 生调 整 、 配 股、 增 发 、 分红 等 公 司 行为 导 致 成 份股 的 构 成 及权 重 发 生 变 化 时 , 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流动 性 不 足 等原 因 导 致 基金 无 法 及 时 完成投资组合的同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 以更紧密的跟踪标的指数。 本 基 金 将 根据 市 场 情 况, 结 合 经 验判 断 , 综 合考 虑 相 关 性、 估 值 、 流动 性 等 因 素挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成份 股 或 备 选 成 份 股 进 行替 代 , 以 期在 规 定 的 风险 承 受 限 度之 内 , 尽 量缩 小 跟 踪 误 差。 在 正 常 情 况下 , 本 基 金力 争 控 制 投资 组 合 的 净值 增 长 率 与业 绩 比 较 基准 之 间 的 日均 跟 踪 偏离度小于 0.2% ,年化跟踪误差不超过 2% 。 本 基 金 可 投资 股 指 期 货和 其 他 经 中国 证 监 会 允许 的 衍 生 金融 产 品 , 如期 权 、 权 证以 及 其 他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、备 选 成 份 股相 关 的 衍 生工 具 , 包 括融 资 融 券 等。 本 基 金 投 资股指期货将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 力争提高投资效率、 降低交易成本、 缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 1 、投资决策依据 有关法律、 法 规 、 基 金合 同 以 及 标的 指 数 的 相关 规 定 是 基金 管 理 人 运用 基 金 财 产的 决 策 依据。 2 、投资管理体制 本 基 金 管 理人 实 行 投 资决 策 委 员 会领 导 下 的 基金 经 理 负 责制 。 投 资 决策 委 员 会 负责 决定 有 关 标 的 指数 重 大 调 整的 应 对 决 策、 其他重 大组 合 调 整 决策 以 及 重 大的 单 项 投 资决 策 。 基 金 经理决定 日常 标 的 指 数跟 踪 维 护 过程 中 的 组 合构 建 、 调 整 决策以及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编 制等决策。 3 、投资管理程序 研究、投资 决 策 、 组 合构 建 、 交 易 执行、 绩效 评估、组合 监 控 与 调 整等 流 程 的 有机 配 合 共 同 构 成 了本 基 金 的 投资 管 理 程 序。 严 格 的 投资 管 理 程 序可 以 保 证 投资 理 念 的 正确 执 行 , 避 免重大风险的发生。 (1) 研究: 数量投资部 依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量 的研究成果 , 开 展 指 数跟 踪 、 成 份股 公 司 行 为等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分 析 、 误 差 及其归因分析等工作, 并撰写相关的 研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2) 投资决策: 投资决策委员会依据 数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事 项 时 召 开 投资 决 策 会 议, 决 策 相 关事 项 。 基 金经 理 根 据 投资 决 策 委 员会 的 决 议 ,进 行 基 金 投 46 资管理的日常决策。 (3) 组合构建: 根据标的指数, 结合研究报告, 基金经理 主要 以完全复制标的指数成份 股 权重 的 方法 构 建 组 合。 在 追 求 跟踪 偏离度和跟 踪 误 差 最小 化 的 前 提下 , 基 金 经理 将 采 取 适 当的方法, 提高投资效率、降低交易 成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5) 绩效评估: 绩效评估与风险管理组 定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供 相关的 绩 效评 估 报 告 。绩 效 评 估 能够 确 认 组 合是 否 实 现 了投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资 策略成功与否,基金经理可以据此 总结和 检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6) 组合监控与调整: 基金经理将跟踪标的指数 的变动, 结合成份股基本面情况、 流动 性状况 以及组合投资绩效评估的结果 等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基 金 管 理 人在 确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的 前 提下 , 有 权 根据 环 境 变 化和 实 际 需 要对 上 述 投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中 予以公告。 五 、 投 资 组合 管 理 1 、投资组合构建 本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1) 确定目标组合: 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法 确定目标组合; (2) 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析, 制定合理的建仓策 略; (3) 组合调整: 基金经理在规定的时间内, 采用适当的方法和措施对组合进行调整, 直 至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2 、投资组合的日常管理 (1) 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为信息以 及 成 份 股 公司 其 他 重 大信 息 , 包 括但 不 限 于 成份 股 发 生 配股 、 增 发 、分 红 、 停 牌、 复 牌 等 , 分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2) 标的指数的跟踪与分析: 跟踪标的指数的调整等变化, 确定标的指数变化是否与预 期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3) 每日申购赎回情况的跟踪与分析: 跟踪基金申购和赎回情况, 分析其对投资组合的 47 影响。 (4) 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析: 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的 差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5) 组合调整: 找出将实际组合调整为目标组合的最优方案, 确定组合交易计划; 如发 生 标 的 指 数成 份 股 调 整、 成 份 股 公司 发 生 并 购重 组 等 重 大事 项 , 基 金经 理 召 集 会议 , 决 定 基 金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T-1 日指 数成份股的构成及其权重为基础, 考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。 3 、投资组合的定期管理 (1)每月 每 月 末 , 根据 基 金 合 同中 基 金 管 理费 、 基 金 托管 费 等 的 支付 要 求 , 及时 检 查 组 合中 的 现 金比例,进行支付现金的准备。 每 月 末 , 基金 经 理 对 投资 操 作 、 投资 组 合 表 现、 跟 踪 误 差等 进 行 分 析, 分 析 最 近投 资 组 合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2)每半年 根 据 标 的 指数 的 编 制 规则 及 调 整 公告 , 基 金 经理 依 据 投 资决 策 委 员 会的 决 策 , 在标 的 指 数 成 份 股 调整 生 效 前 ,分 析 并 制 定投 资 组 合 调整 策 略 , 尽量 减 少 因 成份 股 变 动 带来 的 跟 踪 偏 离度和跟踪误差。 4 、投资绩效评估 (1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析; (2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估; (3) 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况, 重点分析 基 金 的 跟 踪误 差 和 跟 踪偏 离 度 的 产生 原 因 、 现金 控 制 情 况、 标 的 指 数成 份 股 调 整前 后 的 操 作 以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度不超过 0.2% ,年化跟踪误差不超过 2% 。当 跟 踪 偏 离 度和 年 化 跟 踪误 差 超 过 上述 目 标 范 围时 , 基 金 管理 人 将 通 过归 因 分 析 模型 找 出 跟 踪 误差的来源,并采取合理措施 避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。


48 六 、 投 资 限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金 投资于标的指数成份股、 备选成份 股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不 得超过基金资产净值的 10% ;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和, 不得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以 内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在 任 何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;在任何交 易 日 内 交 易( 不 包 括 平仓 ) 的 股 指期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过 上 一交 易 日 基 金资 产 净 值 的 20% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证金一倍的现金; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10 %; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (10 ) 基 金财 产 参 与 股票 发 行 申 购, 本 基 金 所申 报 的 金 额不 超 过 本 基金 的 总 资 产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。





因证券市场波动、 上市公司合 并、基金规 模变动、 标的 指 数 成 份股 调 整 、 标的 指 数 成 份 股 流 动 性 限制 等 基 金 管理 人 之 外 的因 素 致 使 基金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的 , 基 金 49 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如 果 法 律 法规 及 监 管 政策 等 对 本 基 金 合 同 约 定投 资 组 合 比例 限 制 进 行变 更 的 , 本基 金 在 履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定, 不需经基金份额持有人大会审议, 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制, 如 适 用 于本 基 金 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 则 本 基金投资不再受相关限制。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院 证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 ;


(7)从事内幕交易、操纵证券交易 价格及其他不正当的证券交易活动 。 运 用 基 金 财产 买 卖 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 控 股 股 东、 实 际 控 制人 或 者 与 其有 其 他 重 大 利 害 关系 的 公 司 发行 的 证 券 或承 销 期 内 承销 的 证 券 ,或 者 从 事 其他 重 大 关 联交 易 的 , 应 当 遵 循 基 金份 额 持 有 人利 益 优 先 的原 则 , 防 范利 益 冲 突 ,符 合 国 务 院证 券 监 督 管理 机 构 的 规 定,并履行信息披露义务。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 七、 基 金 管理 人 代 表 基金 行 使 股 东权 利 及 债 权人 权 利 的 处理 原 则 及 方法 1 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利 及债权人权利 , 保护基金份 额持有人的利益。 2 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 3 、有利于基金财产的安全与增值。 4 、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。


50 八 、 基 金 的融 资 、 融 券 及转融通 本基金可以 根 据 届 时 有效 的 有 关 法律 法 规 和 监管 部 门 的 有关 规 定 进 行融 资 、 融 券 以 及 转 融 通 等 相 关业 务 。 待 基金 参 与 融 资融 券 和 转 融通 业 务 的 相关 规 定 颁 布后 , 基 金 管理 人 可 以 在 不 改 变 本 基金 既 有 投 资目 标 、 策 略和 风 险 收 益特 征 并 在 控制 风 险 的 前提 下 , 参 与融 资 融 券 业 务 以 及 通 过证 券 金 融 公司 办 理 转 融通 业 务 , 以提 高 投 资 效率 及 进 行 风险 管 理 。 届时 基 金 参 与 融 资 融 券 、转 融 通 等 业务 的 风 险 控制 原 则 、 具体 参 与 比 例限 制 、 费 用收 支 、 信 息披 露 、 估 值 方 法 及 其 他相 关 事 项 按照 中 国 证 监会 的 规 定 及其 他 相 关 法律 法 规 的 要求 执 行 , 无需 召 开 基 金 份额持有人大会 。 九 、 标 的 指数 和 业 绩 比较 基 准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指金融地产指数。 中证全指金融地产指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日 发布,选取中证全指指 数 全 部 样 本股 中 属 于 金融 地 产 行 业的 个 股 组 成中 证 全 指 金融 地 产 指 数样 本 。 中 证全 指 金 融 地 产指数以 2004 年 12 月 31 日为基日, 基点为 1000 点, 旨在反映沪深两市 A 股中金融地产行 业类股票的整体表现,为投资人投资金融地产行业提供投资标的。 如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 中 证全 指 金 融 地产 指 数 的 编制 、 发 布 或授 权 , 或 中证 全 指 金 融 地 产 指数 由 其 他 指数 替 代 、 或由 于 指 数 编制 方 法 的 重大 变 更 等 事项 导 致 本 基金 管 理 人 认 为 中 证 全 指金 融 地 产 指数 不 宜 继 续作 为 标 的 指数 , 或 证 券市 场 有 其 他代 表 性 更 强、 更 适 合 投 资 的 指 数 推出 时 , 本 基金 管 理 人 可以 依 据 维 护投 资 者 合 法权 益 的 原 则, 在 履 行 适当 程 序 后 变 更 本 基 金 的标 的 指 数 、业 绩 比 较 基准 和 基 金 名称 。 其 中 ,若 变 更 标 的指 数 对 基 金投 资 范围和 投资策略 无实质性影响 (包括但不限于 指数编制单位变更、 指数更名 等事项) , 则无需召开基 金份额持有人大会, 基金管理人应 与 基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案 并及时公告。 十 、 风 险 收益 特 征 本 基 金 为 股票 型 基 金 ,风 险 与 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 与 货币 市 场 基 金。 本 基 金 为 指 数 型基 金 , 主 要采 用 完 全 复制 法 跟 踪 标的 指 数 的 表现 , 具 有 与标 的 指 数 、以 及 标 的 指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


51 十 一 、 基 金投 资 组 合 报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年4 月26 日复核了本 报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年12 月31 日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 110,741,100.41 97.69 其中:股票 110,741,100.41 97.69 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,621,017.07 2.31 7 其他各项资产 2,202.67 0.00 8 合计 113,364,320.15 100.00 注 : 上 表 中的 股 票 投 资项 含 可 退 替代 款 估 值 增值 , 而 下表 的 合 计 项 不含 可 退 替 代款 估 值 增值。 2 、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 (1 ) 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合


52 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,002,603.10 0.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 37,917.66 0.03 E 建筑业 150,679.74 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,982.26 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 101,766.64 0.09 J 金融业 87,169,406.50 77.13 K 房地产业 21,758,295.79 19.25 L 租赁和商务服务业 144,627.00 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 366,821.72 0.32 合计 110,741,100.41 97.99 (2 )报 告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 3 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 285,788 10,125,468.84 8.96


53 2 601166 兴业银行 351,756 5,677,341.84 5.02 3 600016 民生银行 623,457 5,660,989.56 5.01 4 600036 招商银行 272,199 4,790,702.40 4.24 5 601328 交通银行 724,609 4,180,993.93 3.70 6 600000 浦发银行 228,212 3,699,316.52 3.27 7 000002 万


科A 179,540 3,689,547.00 3.26 8 600837 海通证券 213,600 3,364,200.00 2.98 9 600030 中信证券 207,600 3,334,056.00 2.95 10 601169 北京银行 320,894 3,131,925.44 2.77 4 、 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 10 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货; (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11 、投 资组 合 报 告 附注 (1) 根据公开市场信息, 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案 调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处 54 罚。 (2) 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他各项资产构成


序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 1,728.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 474.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,202.67 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第 十 二 部分 基 金 的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截 至 2016 年 12 月 31 日。 ( 一 ) 净 值增 长 率 与 同期 业 绩 基 准收 益 率 比 较表


阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④


55 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 2015.3.23-201 5.12.31 -14.52% 2.52% -4.36% 2.57% -10.16% -0.05% 2016.1.1-2016 .12.31 -7.58% 1.30% -11.46% 1.32% 3.88% -0.02% 自基金合同生 效起至今 -21.00% 1.93% -15.32% 1.97% -5.68% -0.04% 注:业绩比较基准为中证全指金融地产指数。 ( 二 ) 本 基金 自 基 金 合同 生 效 以 来单 位 基 金 资产 净 值 的 变动 与 同 期 业绩 比 较 基 准比 较 图 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 23 日至 2016 年 12 月31 日)


56 第十 三 部分


基金的财产 一 、 基 金 资产 总 值 基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券及 票 据 价 值、 银 行 存 款本 息 和 基 金 应 收 的 申 购基 金 款 以及其他投资所形成的价值总和。 二 、 基 金 资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三 、 基 金 财产 的 账 户 基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 以及 投 资 所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金专 用 账 户 与基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 基 金 销售 机 构 和 基 金登记 结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四 、 基 金 财产 的 保 管 和处 分 本 基 金 财 产独 立 于 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 和基 金 销 售 机构 的 财 产 ,并 由 基 金 托管 人 保 管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金 登 记 结算 机 构 和 基 金销 售 机 构 以其 自 有 的 财产 承 担 其 自 身 的 法 律 责任 , 其 债 权人 不 得 对 本基 金 财 产 行使 请 求 冻 结、 扣 押 或 其他 权 利 。 除依 法 律 法 规 和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 因 依 法 解散 、 被 依 法撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 等 原 因 进行 清 算 的 , 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。基 金 管 理 人管 理 运 作 基金 财 产 所 产生 的 债 权 ,不 得 与 其 固 有 资 产 产 生的 债 务 相 互抵 销 ; 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基金 的 基 金 财产 所 产 生 的债 权 债 务 不 得相互抵销。


57 第十 四 部分


基金资产估值 一、估值日 本 基 金 的 估值 日 为 本 基金 相 关 的 证券 交 易 场 所的 交 易 日 以及 国 家 法 律法 规 规 定 需要 对 外 披露基金净值的非交易日。 二 、 估 值 对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三 、 估 值 方法 1 、证券交易所上市的权益类证券的估值








交易所上市的权益类证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市 价 ( 收 盘 价) 估 值 ; 估值 日 无 交 易的 , 且 最 近交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化或 证 券 发 行 机 构 未 发 生影 响 证 券 价格 的 重 大 事件 的 , 以 最近 交 易 日 的市 价 ( 收 盘价 ) 估 值 ;如 最 近 交 易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 或 证券 发 行 机 构发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ,可 参 考 类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;








2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:








(1) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股 票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;








(2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。








(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市 的 同 一 股 票的 估 值 方 法估 值 ; 非 公开 发 行 有 明确 锁 定 期 的股 票 , 按 监管 机 构 或 行业 协 会 有 关 规定确定公允价值。








3、交易所市场交易的固定收益品种的估值








(1 ) 对 在 交 易 所市 场 上 市 交易 或 挂 牌 转让 的 固 定 收益 品 种 ( 另有 规 定 的 除外 ) , 选 取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;








(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券, 按估值日收盘价减去可转换债券收盘 58 价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;





(3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券, 采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。








4、 银行间市场交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值 净 价 进 行估 值 。 对 银行 间 市 场 未上 市 , 且 第三 方 估 值 机构 未 提 供 估值 价 格 的 债券 , 按 成 本 估值。








5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。








6、 因持有股票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。








7、 本基金投资股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价 的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。





8、 国债期货合约以估值日的结算价估值。 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经 济 环 境 未 发生 重 大 变 化的 , 采 用 最近 交 易 日 结算 价 估 值 。如 法 律 法 规今 后 另 有 规定 的 , 从 其 规定。








9、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。








10 、 相 关 法 律 法 规以 及 监 管 部门 有 强 制 规定 的 , 从 其规 定 。 如 有新 增 事 项 ,按 国 家 最新规定估值。








如基金管理人或基 金托管人发 现基 金 估 值违 反 基 金 合同 订 明 的 估值 方 法 、 程序 及 相 关 法 律 法 规的 规 定 或 者未 能 充 分 维护 基 金 份 额持 有 人 利 益时 , 应 立 即通 知 对 方 ,共 同 查 明 原 因,双方协商解决。








根据有关法律法规 ,基金资产 净值计算和 基金会计核 算的义务由 基金管理人 承 担 。 本 基 金 的 基金 会 计 责 任方 由 基 金 管理 人 担 任 ,因 此 , 就 与本 基 金 有 关的 会 计 问 题, 如 经 相 关 各 方 在 平 等基 础 上 充 分讨 论 后 , 仍无 法 达 成 一致 的 意 见 ,按 照 基 金 管理 人 对 基 金资 产 净 值 的 计算结果对外予以公布。 四 、 估 值 程序 1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 计算,精确 到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。


59 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同 的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资产 估 值 后 ,将 基 金 份 额净 值 结 果 发 送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五 、 估 值 错误 的 处 理 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以 内( 含第 4 位) 发生估值错误差错 时,视为基金份额 净值估值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记 结算机构、 或销售机构、 或 投 资 人 自身 的 过 错 造成 估 值 错 误, 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 , 过错 的 责 任 人应 当 对 由 于 该估值错误遭受损失当事人(“ 受损方”) 的直接损失按下述 “估值错误处理原则 ” 给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 2 、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当 事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及 时 进 行 更正 , 因 更 正估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责任 方 承 担 ;由 于 估 值 错误 责 任 方 未 及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 , 给 当事 人 造 成 损失 的 , 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 估值 错 误 责 任方 已 经 积 极协 调 , 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有足 够 的 时 间进 行 更 正 而 未 更 正 , 则其 应 当 承 担相 应 赔 偿 责任 。 估 值 错误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事 人 进 行 确 认,确保估值错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对估 值错误的有关直接当事人负责,不对第三方 负责。 (3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责 任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返 还不 当 得 利 造 成其他当事人的利益损失(“ 受损方”) , 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付 60 的 赔 偿 金 额的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人享 有 要 求 交付 不 当 得 利的 权 利 ; 如果 获 得 不 当 得 利 的 当 事人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受损 方 , 则 受损 方 应 当 将其 已 经 获 得的 赔 偿 额 加 上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3 、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估 值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记 结算机构交易数据的, 由基金登记 结 算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当 事人进行确认。 4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误 偏差达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理 人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六 、 暂 停 估值 的 情 形 1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变, 而基金管理人为保障基金份额持有 人的利益,决定延迟估值时;


4 、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七 、 基 金 净值 的 确 认 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 由 基 金管 理 人 负 责计 算 , 基 金托 管 人 61 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 交易 结 束 后 计算 当 日 的 基金 份 额 净 值并 发 送 给 基 金 托 管 人 。基 金 托 管 人对 净 值 计 算结 果 复 核 确认 后 发 送 给基 金 管 理 人, 由 基 金 管理 人 对 基 金 份额净值予以公布。 八 、 特 殊 情形 的 处 理 1 、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9 项进行估值时, 所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2 、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 或国家会计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 , 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取必 要 、 适 当、 合 理 的 措 施 进 行 检 查, 但 未 能 发现 错 误 的 ,由 此 造 成 的基 金 资 产 估值 错 误 , 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 积 极 采 取必 要 的 措 施减 轻 或 消 除由 此 造 成 的 影响。


62 第十 五 部分


基金的收益与 分配 一 、 基 金 利润 的 构 成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和 其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二 、 基 金 可供 分 配 利 润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三 、 收 益 分配 原 则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时,可进行收益分配。 在 收 益 评 价日 , 基 金 管理 人 计 算 基金 份 额 净 值增 长 率 和 标的 指 数 同 期增 长 率 。 基金 份 额 净 值 增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% (期 间如发生基金份额折算 , 则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 标的指数同期增长率为收 益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% (期间如 发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) ; 2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分配 。 基 于 本基 金 的 性 质和 特 点 , 本基 金 收 益 分配 不 须 以 弥补 浮 动 亏 损为 前 提 , 收 益 分 配 后 有可 能 使 除 息后 的 基 金 份额 净 值 低 于面 值 ; 在 符合 基 金 收 益分 配 条 件 的前 提 下 , 本 基金收益每年最多分配 12 次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;


4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四 、 收 益 分配 方 案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 63 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五 、 收 益 分配 方 案 的 确定 、 公 告 与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人复核, 在 2 个工作日内在指定 媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作日。 六、基 金 收益 分 配 中 发生 的 费 用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 64 第十 六 部分


基金费用与税收 一 、 基 金 费用 的 种 类 1 、基金管理人的管理费; 2 、基金托管人的托管费; 3 、基金的指数使用许可费; 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金份额持有人大会费用; 7 、基金的证券交易费用; 8 、基金的银行汇划费用; 9 、基金上市费及年费 10 、证券账户开户费用和银行账户维护费; 11 、按照国家有关规定和《基金 合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 1 、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费


65 E 为前一日的基金资产净值 基 金 托 管 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发 送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3 、基金的指数许可使用费 本基金 的 指 数许可 使用 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.03% 的年费 率计 提。指 数许 可使用 费计算方法如下: H=E× 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,计费期间不足一季度的, 以一季度 计算。 指数许可 使用 费 自 基 金合 同 生 效 之日 起 每 日 计算 , 逐 日 累计 , 按 季 支付 。 指 数 许可 使 用 费 的 支 付 由基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 发 送 划 付指 令 , 经 基金 托 管 人 复核 后 于 下 一个 季 度 开 始 后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 上述 “一、 基金费用的种类中第 4-10 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四 、 基 金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


66 第十 七 部分


基金的会计与审计 一 、 基 金 会计 政 策 1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 、会计制度执行国家有关会计制度; 5 、本基金独立建账、独立核算; 6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按 照有关规定编制基金会计报表; 7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式 确认。 二 、 基 金 的年 度 审 计 1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有 证券从业资格的会计师事 务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务 所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。


67 第十 八 部分


基金的信息披露 一 、 本 基 金的 信 息 披 露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、 《 基 金合 同 》 及 其 他 有 关规 定 。 二 、 信 息 披露 义 务 人 本 基 金 信 息披 露 义 务 人包 括 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会的 基 金 份额持 有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人按 照 法 律 法规 和 中 国 证监 会 的 规 定披 露 基 金 信息 , 并 保 证所 披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息披 露 义 务 人应 当 在 中 国证 监 会 规 定时 间 内 , 将应 予 披 露 的基 金 信 息 通过 中 国 证监会指定的媒 介和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简称 “ 网站” ) 等媒介披露, 并 保 证 基 金投 资 者 能 够按 照 《 基 金合 同 》 约 定的 时 间 和 方式 查 阅 或 者复 制 公 开 披露 的 信 息 资 料。 三 、 本 基 金信 息 披 露 义务 人 承 诺 公开 披 露 的 基金 信 息 , 不得 有 下 列 行为 : 1 、虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏; 2 、对证券投资业绩进行预测; 3 、违规承诺收益或者承担损失; 4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 、中国证监会禁止的其他行为。 四 、 本 基 金公 开 披 露 的信 息 应 采 用中 文 文 本 。如 同 时 采 用外 文 文 本 的, 基 金 信 息披 露 义 务 人 应 保 证两 种 文 本 的内 容 一 致 。两 种 文 本 发生 歧 义 的 ,以 中 文 文 本为 准 。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五 、 公 开 披露 的 基 金 信息


68 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说 明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1 、 《 基 金 合同 》 是 界 定《 基 金 合 同》 当 事 人 的各 项 权 利 、义 务 关 系 ,明 确 基 金 份额 持 有 人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 , 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资者 重 大 利 益的 事 项 的 法 律文件。 2 、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、 申 购 和 赎 回安 排 、 基 金投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有 人 服 务 等 内容。 《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并 登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒 介上; 基金管理人在 公告的 15 日前 向 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构报 送 更 新 的招 募 说 明 书, 并 就 有 关更 新 内 容 提 供书面说明。 3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动 中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会 注册 后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒 介上; 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、 基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ,并 在 披 露 招募 说 明 书的当 日登载于指定媒介上。 (三) 《基金合同》生效公告 基 金 管 理 人应 当 在 收 到中 国 证 监 会确 认 文 件 的次 日 在 指 定媒 介 上 登 载《 基 金 合 同》 生 效 公告。 ( 四)基金资产净值、基金份额净值 《 基 金 合 同》 生 效 后 ,在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回前 , 基 金 管理 人 应 当 至少 每 周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 。 基 金 管 理 人应 当 在 前 款规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 , 将 基 金资 产 净 值 、基 金 份 额 净值 和 基 金 份 69 额累计净值登载在指定媒 介上。 (五)基金份额申购、赎回 对价 基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回 对价的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回费 率 , 并 保证 投 资 人 能够 在 基 金 份额 发 售 网 点查 阅 或 者 复 制前述信息资料。 (六)基金开始申购、赎回公告 基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒 介和基金管理人网站上公告。 (七)申购、赎回清单 在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回之 后 , 基 金管 理 人 应 当在 每 个 开 放日 , 通 过 网 站 以 及 其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 (八)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基 金 管 理 人确 定 基 金 份额 折 算 日 后应 至 少 提 前两 个 工 作 日将 基 金 份 额折 算 日 公 告登 载 于 指定报刊及网站上。 基 金 份 额 进行 折 算 并 由登 记 结 算 机构 完 成 基 金份 额 的 变 更登 记 后 , 基金 管 理 人 应将 基 金 份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (九)基金份额上市交易公告书 基 金 份 额 获准 在 证 券 交易 所 上 市 交易 的 , 基 金管 理 人 应 当在 基 金 份 额上 市 交 易 前至 少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒 介上。 ( 十)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年 度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度报告正文 登 载 于 网 站上 , 将 年 度报 告 摘 要 登载 在 指 定 媒 介 上 。 基 金年 度 报 告 的财 务 会 计 报告 应 当 经 过 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制完成基金半年度报告, 并将半年度报 告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒 介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季 度报告登载在指定媒 介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告 。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 70 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 ( 十一)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并 在 公 开 披露 日 分 别 报中 国 证 监 会和 基 金 管 理人 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构 备案。 前 款 所 称 重大 事 件 , 是指 可 能 对 基金 份 额 持 有人 权 益 或 者基 金 份 额 的价 格 产 生 重大 影 响 的下列事件: 1 、基金份额持有人大会的召开; 2 、终止《基金合同》 ; 3 、转换基金运作方式; 4 、更换基金管理人、基金托管人; 5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集期延长; 8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管 部门负责人发生变动; 9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10 、 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 基 金托 管 部 门 的主 要 业 务 人员 在 一 年 内变 动 超 过 百分 之 三 十; 11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、 基 金 管理 人 及 其 董事 、 总 经 理 及 其 他 高 级管 理 人 员 、基 金 经 理 受到 严 重 行 政处 罚 , 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关联交易事项; 15 、基金收益分配事项; 16 、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18 、基金改聘会计师事务所; 19 、变更基金销售机构;


71 20 、更换基金登记结算机构; 21 、本基金开始办理申购、赎回; 22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、本基金暂停接受申购、赎回申请 ; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后 重新接受申购、赎回; 25 、本基金变更标的指数; 26 、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市; 27、基金推出新业务或服务; 28、中国证监会规定的其他事项。 ( 十二)澄清公告 在 《 基 金 合同 》 存 续 期限 内 , 任 何公 共 媒 介 中出 现 的 或 者在 市 场 上 流传 的 消 息 可能 对 基 金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引起 较 大 波 动的 , 相 关 信息 披 露 义 务人 知 悉 后 应当 立 即 对 该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 ( 十三)基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 的 事 项 ,应 当 依 法 报国 务 院 证 券监 督 管 理 机构 备 案 , 并予 以 公 告。 ( 十四)中国证监会规定的其他信息。 六 、 信 息 披露 事 务 管 理 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 建 立健 全 信 息 披露 管 理 制 度, 指 定 专 人负 责 管 理 信息 披 露 事务。 基 金 信 息 披露 义 务 人 公开 披 露 基 金信 息 , 应 当符 合 中 国 证监 会 相 关 基金 信 息 披 露内 容 与 格式准则的规定。 基 金 托 管 人应 当 按 照 相关 法 律 法 规、 中 国 证 监会 的 规 定 和《 基 金 合 同》 的 约 定 ,对 基 金 管 理 人 编 制的 基 金 资 产净 值 、 基 金份 额 净 值 、基 金 份 额 申购 赎 回 价 格、 基 金 定 期报 告 和 定 期 更 新 的 招 募说 明 书 等 公开 披 露 的 相关 基 金 信 息进 行 复 核 、审 查 , 并 向基 金 管 理 人出 具 书 面 文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒 介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 除 依 法 在指 定 媒 介 上披 露 信 息 外, 还 可 以 根据 需 要 在 其他 公 共 72 媒 介 披 露 信息 , 但 是 其他 公 共 媒 介不 得 早 于 指定 媒 介 披 露信 息 , 并 且在 不 同 媒 介上 披 露 同 一 信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息披 露 义 务 人公 开 披 露 的基 金 信 息 出具 审 计 报 告、 法 律 意 见书 的 专 业 机构 , 应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七 、 信 息 披露 文 件 的 存放 与 查 阅 招 募 说 明 书公 布 后 , 应当 分 别 置 备于 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金销 售 机 构 的住 所 , 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金 管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。


73 第十 九 部分


风险揭示 一 、 投 资 于本 基 金 的 主要 风 险 1 、市场风险 证 券 市 场 价格 受 到 经 济因 素 、 政 治因 素 、 投 资心 理 和 交 易制 度 等 各 种因 素 的 影 响, 导 致 基金收益水平变化而产生风险,主要包括: (1) 政策风险。 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2)经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3) 上市公司 经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市 场 前 景 、行 业 竞 争 、人 员 素 质 等, 这 些 都 会导 致 企 业 的盈 利 发 生 变化 。 如 果 基金 所 投 资 的 上 市 公 司 经营 不 善 , 其股 票 价 格 可能 下 跌 , 或者 能 够 用 于分 配 的 利 润减 少 , 使 基金 投 资 收 益 下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 (4) 购买力风险。 基金的利润将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀的 影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2 、管理风险 基 金 运 作 过程 中 由 于 基金 投 资 策 略、 人 为 因 素、 管 理 系 统设 置 不 当 造成 操 作 失 误或 公司 内部失控而可能产生的损失。管理风险包括: (1) 决策风险: 指基金投资的投资策略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中, 由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失; (2) 操作风险: 指基金投资决策执行中, 由于投资指令不明晰、 交易操作失误等人为因 素而可能导致的损失; (3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 3 、 职业道德风险: 是指公司员工不遵守职业操守, 发生违法、 违规行为而可能导致的损 失。 4 、合规性风险 指 基 金 管 理或 运 作 过 程中 , 违 反 国家 法 律 、 法规 的 规 定 ,或 者 基 金 投资 违 反 法 规及 基金 74 合同有关规定的风险。 5 、本基金特有的风险 (1)行业投资的风险 本 基 金 的 主要 投 资 方 向是 金 融 地 产行 业 , 须 承受 政 府 政 策变 化 、 行 业景 气 度 变 化等 影 响 金融地产行业的因素所带来的行业风险。 (2)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标 的 指 数 并不 能 完 全 代表 整 个 股 票市 场 。 标 的指 数 成 份 股的 平 均 回 报率 与 整 个 股票 市 场 的平均回报率可能存在偏离。 (3)标的指数波动的风险 标 的 指 数 成份 股 的 价 格可 能 受 到 政治 因 素 、 经济 因 素 、 上市 公 司 经 营状 况 、 投 资者 心 理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 , 导 致 指数 波 动 , 从而 使 基 金 收益 水 平 发 生变 化 ,产生 风险。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 1 ) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 2 ) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3 ) 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率 偏离标的指数收益率, 从而产生跟踪 偏离度。 4 ) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击 成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 5 ) 由于基金投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 6 ) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术手 段 、 买 入 卖出 的 时 机 选择 等 , 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影响 , 从 而 影响 本 基 金 对标 的 指 数 的 跟踪程度。 7 ) 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票的持 有 比 例 与 标的 指 数 中 该股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ; 因 缺乏 卖 空 、 对冲 机 制 及 其他 工 具 造 成 的指数跟踪成本较大; 因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等, 75 由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。 (5)标的指数变更的风险


尽 管 可 能 性很 小 , 但 根据 基 金 合 同规 定 , 如 出现 变 更 标 的指 数 的 情 形, 本 基 金 将变 更 标 的 指 数 。 基于 原 标 的 指数 的 投 资 政策 将 会 改 变, 投 资 组 合将 随 之 调 整, 基 金 的 收益 风 险 特 征 将与新的标的指数保持一致,投资 人 须承担此项调整带来的风险与成本。 (6)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽 管 本 基 金将 通 过 有 效的 套 利 机 制使 基 金 份 额二 级 市 场 交易 价 格 的 折溢 价 控 制 在一 定 范 围 内 , 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的交 易 价 格 受诸 多 因 素 影响 , 存 在 不同 于 基 金 份额 净 值 的 情 形,即存在价格折溢价的风险。 (7)参考 IOPV 决策 和 IOPV 计 算错误的风险 基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 (IOPV ) , 并 由深圳证券交易所在交易时间发布, 供投资人 交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV 与实 时的基金份额净值可能存在差异, IOPV 计算 可能出现错误, 投资人若参考 IOPV 进行投资决 策可能导致损失,需投资人自行承担后果。 (8)退市风险 因 本 基 金 不再 符 合 证 券交 易 所 上 市条 件 被 终 止上 市 , 或 被基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 提 前 终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 (9)投资人申购失败的风险 本 基 金 的 申购 赎 回 清 单中 , 可 能 仅允 许 对 部 分成 份 股 使 用现 金 替 代 。因 此 , 投资 人在进 行 申 购 时 ,可 能 存 在 因个 别 成 份 股涨 停 、 临 时停 牌 等 原 因而 无 法 买 入申 购 所 需 的足 够 的 成 份 股,导致申购失败的风险。 (10)投资人赎回失败的风险 在投资 人 提交 赎 回 申 请时 , 如 本 基金 投 资 组 合内 不 具 备 足额 的 符 合 要求 的 赎 回 对价 , 可 能导致出现赎回失败的情形。 另 外 , 基 金管 理 人 可 能根 据 成 份 股市 值 规 模 变化 等 因 素 调整 最 小 申 购赎 回 单 位 ,由 此 可 能导致投资 人 按 原 最 小申 购 赎 回 单位 申 购 并 持有 的 基 金 份额 , 可 能 无法 按 照 新 的最 小 申 购 赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部 或部分基金份额。 (11)基金份额赎回对价的变现风险 本 基 金 赎 回对 价 主 要 为组 合 证 券 ,在 组 合 证 券变 现 过 程 中, 由 于 市 场变 化 、 部 分成 份 股 76 流动性差等因素, 导致投资 人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异, 存在变现风险。 (12)第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1 ) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由 此影响对 投资人申购赎回服务的风险。


2 ) 登记 结算机构可能调整结算制度, 如对 投资人基金份额、 组合证券及资金的结算方式 发 生 变 化 ,制 度 调 整 可 能给投资人带 来 理 解 偏差 的 风 险 。同 样 的 风 险还 可 能 来 自于 证 券 交 易 所及其他代理机构。


3 ) 证券交易所、 登记结算机构及其他代理机构可能违约, 导致基金或投资人 利益受损的 风险。 (13)申购赎回清单现金标识设置风险 基 金 管 理 人在 进 行 申 购赎 回 清 单 的现 金 替 代 标识 设 置 时 ,将 充 分 考 虑由 此 引 发 的市 场 套 利 等 行 为 对基 金 份 额 持有 人 可 能 造成 的 利 益 损害 。 但 基 金管 理 人 不 能保 证 极 端 情况 下 申 购 赎 回清单现金标识设置的完全合理性。 6 、其他风险 (1) 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展, 如果投资于这些工具, 基金 可能会面临一些特殊的风险 。 (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3) 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生 的风险; (4)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险; (6) 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失, 影响基金收益水平, 从而带 来风险; (7)其他意外导致的风险。 二、声明 1 、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险; 2 、 除基金管理人直接办理本基金的销售外, 本基金还通过 基金管理人 指定的销售代理机 构销售 ,基金管理人与销售代理机构 都不能保证其收益或本金安全。 77 第 二 十部分


基金 合 同 的 变 更 、 终止 和 基 金 财产 的 清 算 一 、 《 基金合 同 》 的 变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 , 自 决 议生 效 之 日起在指定媒 介公告。 二 、 《 基金合 同 》 的 终止 事 由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三 、 基 金 财产 的 清 算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小 组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;


78 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 四 、 清 算 费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五 、 基 金 财产 清 算 剩 余资 产 的 分 配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六 、 基 金 财产 清 算 的 公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七 、 基 金 财产 清 算 账 册及 文 件 的 保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


79 第 二十 一 部分


基金合同的内容摘 要 一 、 基 金 合同 当 事 人 及权 利 与 义 务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基 金 投 资 者持 有 本 基 金基 金 份 额 的行 为 即 视 为对 《 基 金 合同 》 的 承 认和 接 受 , 基金 投 资 者自依据 《基金合同》 取得的基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《基金合同》 的当事人 , 直 至 其 不 再持 有 本 基 金的 基 金 份 额。 基 金 份 额持 有 人 作 为《 基 金 合 同》 当 事 人 并不 以 在 《 基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、 根据 《 基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使 表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理人、 基金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或 仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、 根据 《 基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 ; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;


80 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2) 自 《 基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财 产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 《 基 金 合 同 》 及国 家 有 关 法律 规 定 , 应呈 报 中 国 证监 会 和 其 他监 管 部 门 ,并 采 取 必 要措 施 保 护 基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获 得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依 照法 律 法 规 为基 金 的 利 益对 被 投 资 公司 行 使 股 东权 利 , 为 基金 的 利 益 行使 因 基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;


(14 ) 以 基金 管 理 人 的名 义 , 代 表基 金 份 额 持有 人 的 利 益行 使 诉 讼 权利 或 者 实 施其 他 法 律行为;


(15 ) 选 择、 更 换 律 师事 务 所 、 会计 师 事 务 所、 证 券 经 纪商 或 其 他 为基 金 提 供 服务 的 外 部机构;


(16 ) 在 符合 有 关 法 律、 法 规 的 前提 下 , 制 订和 调 整 有 关基 金 认 购 、申 购 、 赎 回、 转 换 和非交易过户的业务规则;


81 (17 ) 在 法律 法 规 和 本基 金 合 同 规定 的 范 围 内决 定 和 调 整基 金 的 除 调高 管 理 费 率和 托 管 费率之外的相关费率结构和收费方式; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记结算事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的 基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互独 立 , 对 所管 理 的 不 同基 金 分 别 管理 , 分 别 记账 , 进 行 证 券投资; (6 )除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回价格的方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、 赎回的对价, 编制申购赎回清单; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保 守基 金 商 业 秘密 , 不 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金 法 》 、 《基 金 合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13 ) 按 《基 金 合 同 》的 约 定 确 定基 金 收 益 分配 方 案 , 及时 向 基 金 份额 持 有 人 分配 基 金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 召 集基 金 份 额 持有 人 大 会 或配 合 基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


82 (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资料 15 年 以上; (17 ) 确 保需 要 向 基 金投 资 者 提 供的 各 项 文 件或 资 料 在 规定 时 间 发 出, 并 且 保 证投 资 者 能 够 按 照 《基 金 合 同 》规 定 的 时 间和 方 式 , 随时 查 阅 到 与基 金 有 关 的公 开 资 料 ,并 在 支 付 合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会 并 通知 基 金 托管人; (20 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 的 损失 或 损 害 基金 份 额 持 有人 合 法 权 益时 , 应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监 督基 金 托 管 人按 法 律 法 规和 《 基 金 合同 》 规 定 履行 自 己 的 义务 , 基 金 托管 人 违 反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失时 , 基 金 管理 人 应 为 基金 份 额 持 有人 利 益 向 基金 托 管 人 追 偿; (22 ) 当 基金 管 理 人 将其 义 务 委 托第 三 方 处 理时 , 应 当 对第 三 方 处 理有 关 基 金 事务 的 行 为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能生效, 基金管 理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三 )基金托管人的权利与义务 1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 《基金合同》 及国 家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会, 83 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资金清算 ; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产 的 安 全 , 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与基 金 托 管 人自 有 财 产 以及 不 同 的 基金 财 产 相 互独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同的 基 金 分 别设 置 账 户 ,独 立 核 算 ,分 账 管 理 ,保 证 不 同 基金 之 间 在 账户 设 置 、 资 金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及 任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算 、交割事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基金 财 务 会 计报 告 、 季 度、 半 年 度 和年 度 基 金 报告 出 具 意 见, 说 明 基 金管 理 人 在 各 重 要 方面 的 运 作 是否 严 格 按 照《 基 金 合 同》 的 规 定 进行 ; 如 果 基金 管 理 人 有未 执 行 《 基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的 记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (13)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (14 ) 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 , 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会或 配 合 84 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (15)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (16)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (17 ) 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 , 及时 报 告 中 国证 监 会 和 银 行 监 管 机构,并通知基金管理人; (18 ) 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 损 失时 , 应 承 担赔 偿 责 任 ,其 赔 偿 责 任不 因 其 退任而免除; (19 ) 按 规定 监 督 基 金管 理 人 按 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 履 行 自己 的 义 务 ,基 金 管 理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (20)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 基 金 份 额 持有 人 大 会 由基 金 份 额 持有 人 组 成 ,基 金 份 额 持有 人 的 合 法授 权 代 表 有权 代 表 基金份额持有 人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 未 来 , 若 本基 金 推 出 本基 金 的 联 接基 金 , 联 接基 金 的 基 金管 理 人 不 应以 联 接 基 金的 名 义 代 表 联 接 基金 的 全 体 基金 份 额 持 有人 以 本 基 金的 基 金 份 额持 有 人 的 身份 行 使 表 决权 , 但 可 接 受 联 接 基 金的 特 定 基 金份 额 持 有 人的 委 托 以 联接 基 金 的 基金 份 额 持 有人 代 理 人 的身 份 出 席 本 基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联 接 基 金 的基 金 管 理 人代 表 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 提议 召 开 或 召集 本 基 金 份额 持 有 人 大 会 的 ,须 先 遵 照 联接 基 金 基 金合 同 的 约 定召 开 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 , 联 接 基 金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 决 定 提 议召 开 或 召 集本 基 金 份 额持 有 人 大 会的 , 由 联 接基 金 的 基 金 管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 (一)召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人;


85 (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标 准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 ) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额的基金份额持有人 (以 基 金 管 理 人收 到 提 议 当日 的 基 金 份额 计 算 , 下同 ) 就 同 一事 项 书 面 要求 召 开 基 金份 额 持 有 人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 ) 终 止基 金 上 市 ,但 因 基 金 不再 具 备 上 市条 件 而 被 深圳 证 券 交 易所 终 止 上 市的 情 形 除外; (14) 法律法规、 《基金合同 》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4) 因相应的法律法规、 深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而 应当对《基金合同》进行修改; (5) 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基 金合同》当事人权利义务关系发 生变化; (6) 基金管理人、 相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内 调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (7)标的指数更名或调整指数编制方法,以及变更业绩比较基准; (8)基金推出新业务或服务; (9) 按照中证指数有限公司的要求, 根据指数使用许可协议的约定, 变更标的指数许可 86 使用费费率和计算方法; (10 ) 按 照法 律 法 规 和《 基 金 合 同》 规 定 不 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 的 以 外 的其 他 情 形。 (二)会议召集人及召集方式 1 、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金 份额持有人大会由基金管理人召集; 2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。 基金 管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金 托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集 ; 4 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份 额 持 有 人大 会 , 应 当向 基 金 管 理人 提 出 书 面 提 议 。 基 金管 理 人 应 当自 收 到 书 面提 议 之 日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理 人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金 份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书 面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议 的 基 金 份 额持 有 人 代 表和 基 金 管 理人 ; 基 金 托管 人 决 定 召集 的 , 应 当自 出 具 书 面决 定 之 日 起 60 日内召开 ; 5 、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有 人 依 法 自 行召 集 基 金 份额 持 有 人 大会 的 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 配 合 , 不得 阻 碍 、 干 扰; 6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1 、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒 介公告。基金份 额持有人 大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;


87 (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时间和地点 ; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通讯 方 式 、 委托 的 公 证 机关 及 其 联 系方 式 和 联 系人 、 书 面 表 决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 进 行 监 督 ;如 召 集 人 为基 金 托 管 人, 则 应 另 行书 面 通 知 基金 管 理 人 到指 定 地 点 对表 决 意 见 的 计 票 进 行 监督 ; 如 召 集人 为 基 金 份额 持 有 人 ,则 应 另 行 书面 通 知 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 到 指 定 地 点 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面 表 决 意 见 的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持有 人 大 会 可通 过 现 场 开 会 方 式 或 通讯 开 会 方 式召 开 , 会 议的 召 开 方 式由 会 议 召集人确定。 1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现 场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表应 当 列 席 基金 份 额 持 有人 大 会 , 基金 管 理 人 或 托 管 人 不 派代 表 列 席 的, 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时符 合 以 下 条件 时 , 可 以进 行 基 金 份 额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持 有的登记资料相符; (2) 经核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。 2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截 至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:


88 (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提 示性公告; (2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金 管理 人 ) 到 指 定地 点 对 书 面表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 会 议 召集 人 在 基 金托 管 人 ( 如果 基 金 托 管 人 为 召 集 人, 则 为 基 金管 理 人 ) 和公 证 机 关 的监 督 下 按 照会 议 通 知 规定 的 方 式 收取 基 金 份 额 持 有 人 的 书面 表 决 意 见; 基 金 托 管人 或 基 金 管理 人 经 通 知不 参 加 收 取书 面 表 决 意见 的 , 不 影 响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% (含 50%); (4 ) 上 述第 (3 ) 项中 直 接 出 具书 面 意 见 的基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他 人 出具 书 面 意 见 的 代 理 人, 同 时 提 交的 持 有 基 金份 额 的 凭 证、 受 托 出 具书 面 意 见 的代 理 人 出 具的 委 托 人 持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 (2 ) 项、 或者第 2 款第 (3) 项 规 定 比 例的 , 召 集 人可 以 在 原 公告 的 基 金 份额 持 有 人 大会 召 开 时 间的 三 个 月 以后 、 六 个 月 以 内 , 就 原定 审 议 事 项重 新 召 集 基金 份 额 持 有人 大 会 。 重新 召 集 的 基金 份 额 持 有人 大 会 应 当 有代表三分之一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序 1 、议事内容及提案权 议 事 内 容 为关 系 基 金 份额 持 有 人 利益 的 重 大 事项 , 如 《 基金 合 同 》 的重 大 修 改 、决 定 终 止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 , 对原 有 提 案 的修 改 应 当 在基 金 份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2 、议事程序 (1)现场开会 在 现 场 开 会的 方 式 下 ,首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 七 条规 定 程 序 确定 和 公 布 监票 人 , 然后由 大 会主 持 人 宣 读提 案 , 经 讨论 后 进 行 表决 , 并 形 成大 会 决 议 。大 会 主 持 人为 基 金 管 理 89 人 授 权 出 席会 议 的 代 表, 在 基 金 管理 人 授 权 代表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 , 由 基 金托 管 人 授 权 其 出 席 会 议的 代 表 主 持; 如 果 基 金管 理 人 授 权代 表 和 基 金托 管 人 授 权代 表 均 未 能主 持 大 会 , 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 (含 50% ) 选举产生一名基 金 份 额 持 有人 作 为 该 次基 金 份 额 持有 人 大 会 的主 持 人 。 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人拒 不 出 席 或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会 议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓 名 ( 或单 位 名 称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 (或单位名称) 和 联 系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50% 以上(含 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2 、 特别决议, 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之 二 以 上 (含 三 分 之 二) 通 过 方 可做 出 。 转 换基 金 运 作 方式 、 更 换 基金 管 理 人 或者 基 金 托 管 人、终止《基金合同》 、与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 , 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 , 否则 提 交 符 合会 议 通 知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的表 决 视 为 有效 出 席 的 投资 者 , 表 面符 合 会 议 通知 规 定 的 书 面表决 意 见视 为 有 效 表决 , 表 决 意见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权表 决 , 但 应当 计 入 出 具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开 审 议 、逐 项 表 决。 (七)计票 1 、现场开会


90 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举两 名 基 金 份额 持 有 人 代表 与 大 会 召 集 人 授 权 的一 名 监 督 员共 同 担 任 监票 人 ; 如 大会 由 基 金 份额 持 有 人 自行 召 集 或 大会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或基 金 托 管 人召 集 , 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 , 基 金份 额 持 有 人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有 人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣 布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求进 行 重 新 清点 。 监 票 人应 当 进 行 重新 清 点 , 重新 清 点 以 一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影 响计票的效力。 2 、通讯开会 在 通 讯 开 会的 情 况 下 ,计 票 方 式 为: 由 大 会 召集 人 授 权 的两 名 监 督 员在 基 金 托 管人 授 权 代 表 ( 若 由基 金 托 管 人召 集 , 则 为基 金 管 理 人授 权 代 表 )的 监 督 下 进行 计 票 , 并由 公 证 机 关 对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 派 代表 对 书 面 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 基金份额持有人大会决议 自生效之日起 2 个工作日内在指定媒 介上公告。如果采用通讯 方 式 进 行 表决 , 在 公 告基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 时 , 必 须将 公 证 书 全文 、 公 证 机构 、 公 证 员 姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生 效 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 均 有 约 束 力。 三 、 基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算


91 ( 一) 《基金合同》的变更 1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项 的 , 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 通 过 的 事 项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 , 自 决 议生 效 后 两日内在指定媒 介公告。 ( 二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1 、基金份额持有人大会决定终止的; 2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承 接的; 3 、 《基金合同》约定的其他情形; 4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三)基金财产的清算 1 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2 、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从 事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小 组可以聘用必要的工作人员。 3 、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4 、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时 ,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。


92 (7)对基金财产进行分配; 5 、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 , 清算 费 用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 , 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ; 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律 师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报 告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四 、 争 议 的处 理 和 适 用的 法 律 各方当 事 人同 意 , 因 《基 金 合 同 》而 产 生 的 或与 《 基 金 合同 》 有 关 的一 切 争 议 ,如 经 友 好 协 商 未 能解 决 的 , 应提 交 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会根 据 该 会 当时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲 裁 , 仲 裁地 点 为 北 京, 仲 裁 裁 决是 终 局 性 的并 对 各 方 当事 人 具 有 约束 力 , 仲 裁费 由 败 诉 方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五 、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 者 取 得合 同 的 方 式 《 基 金 合 同》 可 印 制 成册 , 供 投 资者 在 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 销售 机 构 的 办公 场 所 和营业场所查阅。


93 第二十二 部分


基金托管协议的内 容摘要 一 、 基 金 托管 协 议 当 事人 (一)基金管理人 名称:广发基金管理有限 公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 法定代表人:王志伟 成立日期:2003 年 8 月 5 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]91 号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 1.2688 亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行” ) 住所:北京市复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人 : 田国立 成立时间:1983 年 10 月 31 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 经 营 范 围 :吸 收 人 民 币存 款 ; 发 放短 期 、 中 期和 长 期 贷 款; 办 理 结 算; 办 理 票 据贴 现 ; 发 行 金 融 债券 ; 代 理 发行 、 代 理 兑付 、 承 销 政府 债 券 ; 买卖 政 府 债 券; 从 事 同 业拆 借 ; 提 供 信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外 汇 汇 款 ;外 汇 兑 换 ;国 际 结 算 ;同 业 外 汇 拆借 ; 外 汇 票据 的 承 兑 和贴 现 ; 外 汇借 款 ; 外 汇 担 保 ; 结 汇、 售 汇 ; 发行 和 代 理 发行 股 票 以 外的 外 币 有 价证 券 ; 买 卖和 代 理 买 卖股 票 以 外 的 94 外 币 有 价 证券 ; 自 营 外汇 买 卖 ; 代客 外 汇 买 卖; 外 汇 信 用卡 的 发 行 和代 理 国 外 信用 卡 的 发 行 及 付 款 ; 资信 调 查 、 咨询 、 见 证 业务 ; 组 织 或参 加 银 团 贷款 ; 国 际 贵金 属 买 卖 ;海 外 分 支 机 构 经 营 与 当地 法 律 许 可的 一 切 银 行业 务 ; 在 港澳 地 区 的 分行 依 据 当 地法 令 可 发 行或 参 与 代 理 发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 二 、 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 的 业务 监 督 和 核查 ( 一 ) 基 金托 管 人 根 据有 关 法 律 法规 的 规 定 及《 基 金 合 同》 的 约 定 ,建 立 相 关 的技 术 系 统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1 、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 即 中 证全 指 金 融 地产 指 数 的 成份 股 、 备 选成 份 股 。 为更 好 地 实 现 投 资 目标 , 本 基 金可 少 量 投 资于 非 成 份 股( 包 括 中 小板 、 创 业 板及 其 他 经 中国 证 监 会 核 准上市的股票) 、 新股、 债券、 权 证、 股指期货 、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的 其 他 金 融 工具 , 但 须 符合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 。 在 建 仓完 成 后 , 本基 金 投 资 于标 的 指 数 成 份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ,权证、股指期货及其他金融工具 的投资比例依 照法律法规或监管机构的规定执行。 如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 , 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 , 可 以将其纳入投资范围。 基 金 管 理 人应 将 拟 投 资的 标 的 指 数成 份 股 和 备选 成 份 股 等各 投 资 品 种的 具 体 范 围提 供 给 基 金 托 管 人。 基 金 管 理人 可 以 根 据实 际 情 况 的变 化 , 对 各投 资 品 种 的具 体 范 围 予以 更 新 和 调 整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2 、对基金投融资比例进行监督: (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超 过基金资产净值的 3%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (4 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (5) 本基金投资于股指期货的, 在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不 得超过基金资产净值的 10% ;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和, 不得超过基金资产净值的 100% , 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年以 95 内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回购) 等; 基金在 任 何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ;在任何交 易 日 内 交 易( 不 包 括 平仓 ) 的 股 指期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过 上 一交 易 日 基 金资 产 净 值 的 20% ; 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证金一倍的现金; (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值 的 10 %; (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (8) 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证 券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (10 ) 基 金财 产 参 与 股票 发 行 申 购, 本 基 金 所申 报 的 金 额不 超 过 本 基金 的 总 资 产, 本 基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11 )基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (12)法律法规及中国证监会规定的其 他投资限制。 因 证 券 市 场波 动 、 上 市公 司 合 并 、基 金 规 模 变动 、 标 的 指数 成 份 股 调整 、 标 的 指数 成 份 股 流 动 性 限制 等 基 金 管理 人 之 外 的因 素 致 使 基金 投 资 比 例不 符 合 上 述规 定 投 资 比例 的,基金 管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如 果 法 律 法规 及 监 管 政策 等 对 本 金合 同 约 定 投资 组 合 比 例限 制 进 行 变更 的 , 本 基金 在 履 行 适 当 程 序后 可 相 应 调整 禁 止 行 为和 投 资 比 例限 制 规 定 ,不 需 经 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 , 法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制, 如 适 用 于本 基 金 , 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 , 则 本 基金投资不再受相关限制。 ( 二 ) 基 金托 管 人 应 根据 有 关 法 律法 规 的 规 定及 《 基 金 合同 》 的 约 定, 对 基 金 资产 净 值 计 算 、 基 金份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定、 基 金 收 益分 配 、 相 关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 ( 三 ) 基 金托 管 人 在 上述 第 ( 一 ) 、 ( 二 ) 款 的监 督 和 核 查中 发 现 基 金管 理 人 违 反法 律 法 96 规 的 规 定 及本 协 议 的 约定 , 应 及 时通 知 基 金 管理 人 限 期 纠正 , 基 金 管理 人 收 到 通知 后 应 及 时 核 对 确 认 并以 书 面 形 式对 基 金 托 管人 发 出 回 函并 改 正 。 在限 期 内 , 基金 托 管 人 有权 随 时 对 通 知 事 项 进 行复 查 。 基 金管 理 人 对 基金 托 管 人 通知 的 违 规 事项 未 能 在 限期 内 纠 正 的, 基 金 托 管 人应及时向中国证监会报告。 ( 四 ) 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 法规 及 本 协 议的 规 定 , 应当 拒 绝 执 行 , 立 即通 知 基 金 管理 人 , 并 依照 法 律 法 规的 规 定 及 时向 中 国 证 监会 报 告 。 基金 托 管 人 发 现 基 金 管 理人 依 据 交 易程 序 已 经 生效 的 指 令 违反 法 律 法 规和 其 他 有 关规 定 , 或 者违 反 《 基 金 合同》 、 本协议约定的, 应当立即通知基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会 报告。 ( 五 ) 基 金管 理 人 应 积极 配 合 和 协助 基 金 托 管人 的 监 督 和核 查 , 包 括但 不 限 于 :在 规 定 时 间 内 答 复基 金 托 管 人并 改 正 , 就基 金 托 管 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证, 对 基 金 托管 人 按 照 法 规 要 求 需 向中 国 证 监 会报 送 基 金 监督 报 告 的 ,基 金 管 理 人应 积 极 配 合提 供 相 关 数据 资 料 和 制 度等。 三 、 基 金 管理 人 对 基 金托 管 人 的 业务 核 查 ( 一 ) 在 本协 议 的 有 效期 内 , 在 不违 反 公 平 、合 理 原 则 以及 不 妨 碍 基金 托 管 人 遵守 相 关 法 律 法 规 及其 行 业 监 管要 求 的 基 础上 , 基 金 管理 人 有 权 对基 金 托 管 人履 行 本 协 议的 情 况 进 行 必 要 的 核 查, 核 查 事 项包 括 但 不 限于 基 金 托 管人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财产 的 资 金 账 户 和 证 券 账户 、 复 核 基金 管 理 人 计算 的 基 金 资产 净 值 和 基金 份 额 净 值、 根 据 基 金管 理 人 指 令 办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 ( 二 ) 基 金管 理 人 发 现基 金 托 管 人擅 自 挪 用 基金 财 产 、 未对 基 金 财 产实 行 分 账 管理 、 无 正 当 理 由 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同》 及 本 协 议有 关 规 定 时, 应 及 时 以书 面 形 式 通知 基 金 托 管人 限 期 纠 正, 基 金 托 管 人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面形 式 对 基 金管 理 人 发 出回 函 。 在 限期 内 , 基 金管 理 人 有 权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 , 督 促 基金 托 管 人 改正 。 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 通 知的 违 规 事 项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 ( 三 ) 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查 行 为 , 包括 但 不 限 于: 提 交 相 关资 料 以 供基金管理人核查托 管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。


97 四 、 基 金 财产 的 保 管 (一)基金财产保管的原则 1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、 基 金 托管 人 应 安 全保 管 基 金 财产 , 未 经 基金 管 理 人 的合 法 合 规 指令 或 法 律 法规 、 《 基 金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5 、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 及其他有关法律法规 规定外, 基金托 管 人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 1 、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基 金 份 额 持有 人 人 数 符合 《 基 金 法》 、 《 运 作 办法 》 等 有 关规 定 的 , 由基 金 管 理 人在 法 定 期 限 内 聘 请 具 有从 事 相 关 业务 资 格 的 会计 师 事 务 所对 基 金 进 行验 资 , 并 出具 验 资 报 告, 出 具 的 验 资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。 2 、 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金 银行账户中,并确保划入的资金与验资确 认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1 、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2 、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托 管 人 保 管 和使 用 。 本 基金 的 一 切 货币 收 支 活 动, 包 括 但 不限 于 投 资 、支 付 赎 回 金额 、 支 付 基 金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3 、 本基金银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管 理 人 不 得假 借 本 基 金的 名 义 开 立其 他 任 何 银行 账 户 ; 亦不 得 使 用 本基 金 的 银 行账 户 进 行 本 基金业务以外的活动。 4 、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基 金 管 理 人以 基 金 名 义在 基 金 托 管人 认 可 的 存款 银 行 的 指定 营 业 网 点开 立 存 款 账户 , 基 金 托 管 人 负责 该 账 户 的日 常 管 理 以及 银 行 预 留印 鉴 的 保 管和 使 用 。 在上 述 账 户 开立 和 账 户 相 关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。


98 (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1 、 基金托管人应当代表本基金, 以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算 有限责任公司开设证券账户。 2 、 本基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金 管 理 人 不 得出 借 或 转 让本 基 金 的 证券 账 户 , 亦不 得 使 用 本基 金 的 证 券账 户 进 行 本基 金 业 务 以 外的活动。 3 、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 用 于 办 理 基金 托 管 人 所托 管 的 包 括本 基 金 在 内的 全 部 基 金在 证 券 交 易所 进 行 证 券投 资 所 涉 及 的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4 、 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关 账 户 的 开 设、 使 用 的 ,若 无 相 关 规定 , 则 基 金托 管 人 应 当比 照 并 遵 守 上 述 关 于 账户 开 设 、 使 用的规定。 (六)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 基 金 托 管 人应 根 据 登 记结 算 机 构 的结 算 通 知 或者 基 金 管 理人 的 指 令 办理 本 基 金 因申 购 、 赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 (七)债券托管专户的开设和管理 基 金 合 同 生效 后 , 基 金管 理 人 负 责以 基 金 的 名义 申 请 并 取得 进 入 全 国银 行 间 同 业拆 借 市 场 的 交 易 资格 , 并 代 表基 金 进 行 交易 ; 基 金 托管 人 负 责 以基 金 的 名 义在 中 央 国 债登 记 结 算 有 限 责 任 公 司开 设 银 行 间债 券 市 场 债券 托 管 账 户, 并 代 表 基金 进 行 银 行间 债 券 市 场债 券 和 资 金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管 人负责向中国人民银行报备。 (八)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基 金 财 产 投资 的 实 物 证券 、 银 行 定期 存 款 存 单等 有 价 凭 证由 基 金 托 管人 负 责 妥 善保 管 。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基 金 托 管 人按 照 法 律 法规 保 管 由 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署的 与 基 金 有关 的 重 大 合同 及 有 关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的 原 件 提 交 给基 金 托 管 人。 除 本 协 议另 有 规 定 外, 基 金 管 理人 在 代 表 基金 签 署 与 基金 有 关 的 重 大 合 同 时 应保 证 基 金 一方 持 有 两 份以 上 的 正 本, 以 便 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 至少 各 持 有 一 份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。


99 五 、 基 金 资产 净 值 的 计算 和 会 计 核算 (一)基金资产净值的计算和复核 1 、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2 、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基 金 会 计 核 算业 务 指 引 》及 其 他 法 律法 规 的 规 定。 用 于 基 金信 息 披 露 的基 金 资 产 净值 和 基 金 份 额 净 值 由 基金 管 理 人 负责 计 算 , 基金 托 管 人 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 结束 后 计 算 得 出 当 日 的 该基 金 份 额 净值 , 并 在 盖章 后 以 双 方约 定 的 方 式发 送 给 基 金托 管 人 。 基金 托 管 人 应 对 净 值 计 算结 果 进 行 复核 , 并 以 双方 约 定 的 方式 将 复 核 结果 传 送 给 基金 管 理 人 ,由 基 金 管 理 人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3 、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4 、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以 及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及时进行协商和纠正。 5 、 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值 估 值 错 误 。当 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 , 基 金管 理 人 应 当立 即 予 以 纠正 , 并 采 取合 理 的 措 施 防止损 失进 一步扩 大; 当计价 错误 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时,基 金管理 人应 当报中 国证 监会备案; 当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时, 基 金管理人应当在报中国证监会备案的 同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6 、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误, 导致该基金财产或基金份额持有 人 的 实 际 损失 , 基 金 管理 人 应 对 此承 担 责 任 。若 基 金 托 管人 计 算 的 净值 数 据 正 确, 则 基 金 托 管 人 对 该 损失 不 承 担 责任 ; 若 基 金托 管 人 计 算的 净 值 数 据也 不 正 确 ,则 基 金 托 管人 也 应 承 担 未 正 确 履 行复 核 义 务 的部 分 责 任 。如 果 上 述 错误 造 成 了 基金 财 产 或 基金 份 额 持 有人 的 不 当 得 利 , 且 基 金管 理 人 及 基金 托 管 人 已各 自 承 担 了赔 偿 责 任 ,则 基 金 管 理人 应 负 责 向不 当 得 利 之 主 体 主 张 返还 不 当 得 利。 如 果 返 还金 额 不 足 以弥 补 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 已 承担 的 赔 偿 金 额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7 、 由 于 证券 交 易 所 及其 登 记 结 算公 司 发 送 的数 据 错 误 ,或 由 于 其 他不 可 抗 力 原因 , 基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适当 、 合 理 的措 施 进 行 检查 , 但 是 未能 发 现 该 错 100 误 的 , 由 此造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 , 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 可 以免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 8 、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未能达 成 一 致 , 基金 管 理 人 可以 按 照 其 对基 金 份 额 净值 的 计 算 结果 对 外 予 以公 布 , 基 金托 管 人 可 以 将相关情况报中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1 、基金账册的建立 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 在 《 基 金合 同 》 生 效后 , 应 按 照双 方 约 定 的同 一 记 账 方法 和 会 计 处 理 原 则, 分 别 独 立地 设 置 、 登记 和 保 管 基金 的 全 套 账册 , 对 双 方各 自 的 账 册定 期 进 行 核 对 , 互 相 监督 , 以 保 证基 金 财 产 的安 全 。 若 双方 对 会 计 处理 方 法 存 在分 歧 , 应 以基 金 管 理 人 的处理方法为准。 2 、会计数据和财务指标的核对 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 定 期 就会 计 数 据 和财 务 指 标 进行 核 对 。 如发 现 存 在 不符 , 双 方应及时查明原因并纠正。 3 、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基 金 财 务 报表 由 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 每 月分 别 独 立 编制 。 月 度 报表 的 编 制 , 应 于 每 月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕 并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日 内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内 编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可 以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基 金 管 理 人在 月 度 报 表完 成 当 日 ,将 报 表 盖 章后 提 供 给 基 金 托 管 人 复核 ; 基 金 托管 人 在 收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成 复 核 , 并 将复 核 结 果 书面 通 知 基 金管 理 人 。 基金 管 理 人 在半 年 度 报 告完 成 当 日 ,将 有 关 报 告 提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面 通 知 基 金 管理 人 。 基 金管 理 人 在 年度 报 告 完 成当 日 , 将 有关 报 告 提 供基 金 托 管 人复 核 , 基 金 托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人 101 和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基 金 托 管 人在 复 核 过 程中 , 发 现 双方 的 报 表 存在 不 符 时 ,基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 共 同 查 明 原 因, 进 行 调 整, 调 整 以 双方 认 可 的 账务 处 理 方 式为 准 ; 若 双方 无 法 达 成一 致 以 基 金 管 理 人 的 账务 处 理 为 准。 核 对 无 误后 , 基 金 托管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加盖 托 管 业 务 部 门 公 章 或者 出 具 加 盖托 管 业 务 部门 公 章 的 复核 意 见 书 ,双 方 各 自 留存 一 份 。 如果 基 金 管 理 人 与 基 金 托管 人 不 能 于应 当 发 布 公告 之 日 之 前就 相 关 报 表达 成 一 致 ,基 金 管 理 人有 权 按 照 其 编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相 关情况报证监会备案。 六 、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 保 管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1 、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2 、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3 、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对 于 每 半 年度 最 后 一 个交 易 日 的 基金 份 额 持 有人 名 册 , 基金 管 理 人 应在 每 半 年 度结 束 后 5 个 工 作 日内 定 期 向 基 金 托 管 人 提供 。 对 于 基金 募 集 期 结束 时 的 基 金份 额 持 有 人名 册 、 基 金 权 益 登 记 日的 基 金 份 额持 有 人 名 册以 及 基 金 份额 持 有 人 大会 登 记 日 的基 金 份 额 持有 人 名 册 , 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基 金 托 管 人应 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 。如 基 金 托 管人 无 法 妥 善保 存 持 有 人名 册 , 基 金 管 理 人应 及 时 向 中国 证 监 会 报告 , 并 代 为履 行 保 管 基金 份 额 持 有人 名 册 的 职责 。 基 金 托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七 、 争 议 解决 方 式 基 金 管 理 人与 基 金 托 管人 之 间 因 本协 议 产 生 的或 与 本 协 议有 关 的 争 议可 通 过 友 好协 商 解 决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的, 则任何一 102 方 有 权 将 争议 提 交 位 于北 京 的 中 国国 际 经 济 贸易 仲 裁 委 员会 , 并 按 其时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行 仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 八 、 托 管 协议 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 (一)托管协议的变更 本 协 议 双 方当 事 人 经 协商 一 致 , 可以 对 协 议 进行 变 更 。 变更 后 的 新 协议 , 其 内 容不 得 与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会 备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《 基金合同》终止; 2 、本基金更换基金托管人; 3 、本基金更换基金管理人; 4 、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 按 照 《基 金 合 同 》及 有 关 法 律法 规 的 规 定对 本 基 金 的财 产 进 行清算。


103 第二十三 部分


对基金份额持有人 的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。


基 金 管 理 人根 据 基 金 份额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 , 有权 增 加 或 变更 服 务 项 目。 基金 管理人提供的 主要服务内容如下: 一 、 持 有 人交 易 记 录 查询 服 务 投资人 可 通过 办 理 基 金交 易 业 务 的会 员 单 位 或通 过 其 提 供的 自 助 、 电话 、 网 上 服务 手 段 查询交易记录。 二 、 信 息 定制 服 务 基 金 份 额 持有 人 如 预 留电 子 邮 件 地址 , 可 订 制电 子 邮 件 服务 , 内 容 包括 基 金 净 值播 报 、 基 金 季 报 解读 及 相 关 基金 资 讯 信 息等 ; 如 预 留手 机 号 码 ,可 订 制 手 机短 信 服 务 ,内 容 包 括 基 金 净 值 播 报、 重 大 市 场变 化 点 评 等。 未 预 留 相关 资 料 的 基金 份 额 持 有人 可 通 过 我司 客 户 服 务 中心( 包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统) 或到销售网点办理资料变更。 三 、 投 诉 受理 基 金 份 额 持有 人 可 以 通过 基 金 管 理人 提 供 的 网站 在 线 客 服、 呼 叫 中 心人 工 坐 席 、书 信 、 电 子 邮 件 、传 真 等 渠 道对 基 金 管 理人 和 代 销 机构 所 提 供 的服 务 进 行 投诉 。 基 金 份额 持 有 人 还 可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 四 、 服 务 联系 方 式 1 、客户服务中心 电话呼叫中心(Call Center): 95105828 (免长途费)或 020-83936999 ,该电话可转人工 服务。 传真:020-34281105 2 、互联网站 公司网址:http://www.gffunds.com.cn


104 电子信箱:services@gf-funds.com.cn


105 第二十四 部分


招募说明书存放及 查阅方式 本 基 金 招 募说 明 书 存 放 在 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 的 办 公场 所 和 营 业场 所 , 投 资 人可免 费查阅。 投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。


106 第二十 五 部分


其他应披露事项 1 、 本 基 金管 理 人 于2016 年11 月11 日 在 《 中 国证 券 报 》 、 《证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券报 》 发 布 公告, 本 公司 决 定 自2016 年11 月11日 起 , 新 增中 泰 证 券 为以 下 基 金 的申 购 赎 回 代理 券 商 : 广 发 中 证 全 指可 选 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指医 药 卫 生 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指信 息 技 术 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金 、 广发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 纳 斯 达 克100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中证 全 指 原 材料 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金、 广 发 中 证全 指 能 源 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 中 证 全 指 主 要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 广 发 深 证100 指数分级证券投资基金 。 107 第二十 六 部分


备查文件 ( 一 ) 中 国证 监 会 批 准 广发中证 全指 金 融 地 产 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基金募集 的 文 件 (二) 《广发 中 证 全 指金 融 地 产 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基金 基 金合 同 》 ( 三)《 广发 中证全 指金 融 地 产 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基金 托 管协 议 》 ( 四 ) 法 律意 见 书 ( 五 ) 基 金管 理 人 业 务资 格 批 件 、营 业 执 照 ( 六 ) 基 金托 管 人 业 务资 格 批 件 、营 业 执 照