申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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申 万 菱信 安 鑫回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投 资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置混合
基金主 代码 001201
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 591,429,658.24 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过积 极主 动的 资产配 置， 充分
挖掘和 利用 市场 中潜 在的 投资机 会， 力求 为基 金份 额 持有人 获取 超
过业绩 比较 基准 的收 益。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 通过 对 宏观经 济基 本
面 （ 包括 经济 运行 周期 、 财政及 货币 政策 、 产业 政 策） 、 流 动性 水
平 （包 括资 金面 供求 情况 、 证券 市场 估值 水平 ） 的 深入研 究分 析以
及市场 情绪 的合 理判 断， 紧密追 踪股 票市 场、 债券 市场、 货币 市场
三大类 资产 的预 期风 险和 收益， 并据 此对 本基 金资 产 在股票 、 债 券、
现 金 之 间 的 投 资 比 例 进 行 动 态 调 整 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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值。
业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 + 50%× 中证 综合 债指 数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基 金
与货币 市场 基金 ， 低 于股 票型基 金， 属于 中高 预期 收益和 预期 风险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置混
合 A
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置混
合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001201 001727
报告期末下属 分级基金 的
份额总 额
519,495,410.09 份 71,934,248.15 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
申万菱 信安 鑫回 报灵 活
配置混 合 A
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置
混合 C
1. 本期 已实 现收 益 2,111,084.67 294,368.52
2. 本期 利润 9,340,142.02 1,122,396.50
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0155 0.0148
4. 期末 基金 资产 净值 560,861,061.35 77,583,744.06
5. 期末 基金 份额 净值 1.080 1.079
注： 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 ） 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购
或交易 基金 的各 项费 用 （ 例如： 申购 费、 赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 申万菱信安鑫回 报灵活 配置混合 A ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.10% 2.13% 0.26% -0.63% -0.16%
2、 申万菱信安鑫回 报灵活 配置混合 C ：
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.51% 0.11% 2.13% 0.26% -0.62% -0.15%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2015 年 4 月 28 日 至 2017 年 3 月 31 日)
1． 申 万菱 信安 鑫回 报灵 活 配置混 合 A ：
2． 申 万菱 信安 鑫回 报灵 活 配置混 合 C ： 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈国辉
固定收
益投资
总部总
监，本
基金基
金经理
2015-11-04 - 9 年
陈国辉 先生 ， 硕 士研 究生 。 曾任职 于中
国邮政 储蓄 银行 、 中 银基 金 管理有 限公
司， 先 后担 任固 定收 益研 究员、 基金 经
理助理、 基金经 理。2015 年加入申 万
菱信基 金管 理有 限公 司， 现 任固定 收益
投资总 部总 监， 申万 菱信 稳 益宝债 券型
证券投 资基 金、 申万 菱信 多 策略灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金、 申 万菱信 安鑫
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
丁杰科
本基金
基金经
理
2016-03-16 - 8 年
丁杰科女 士，硕 士研究 生 。2008 年开
始从事 金融 相关 工作 ， 曾 任 职于交 银施
罗德基 金管 理有 限公 司、 中 国农业 银行
金融市 场部 。 2015 年 12 月 加入申 万菱
信基金 管理 有限 公司 ， 现 任 申万菱 信收
益宝货 币市 场基 金、 申万 菱 信稳益 宝债
券型证 券投 资基 金、 申万 菱 信安鑫 回报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 申万 菱申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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信 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 申 万菱 信臻 选 6 个月 定 期开放 混合
型证券 投资 基金 、 申 万菱 信 智选一 年期
定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风 险
的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ； 本 基金 资产 与
本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开； 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违
规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、
规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平 交易制 度》 ，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究 分
析、投 资决 策、 交易 执行 等）环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；同 时， 通过 对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在投资 和研 究方 面， 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程，提 高投 资 决
策的科 学性 和客 观性 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会， 建立 公平 交易的 制度 环境 。
在交易 执行 方面 ，本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 通过 实行 集中交 易制 度 和
公平的 交易 分配 制度 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ，本 公司 风险 管理 总部开 展日 内和 定期 的工 作对公 平交 易 执
行情况 作整 体监 控和 效果 评估。 风险 管理 总部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设检 验、
价格占 优的 次数 百分 比统 计、价 差交 易模 拟贡 献与 组合收 益率 差异 的 比 较等 方法对 本报 告期 以 及申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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连续四 个季 度期 间内 、 不 同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 了分 析；
对于场 外交 易， 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ，判 断交 易 是
否公平 且是 否涉 及利 益输 送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估， 严格 执行 了公 平交易 制度 ， 公
平对待 了旗 下各 投资 组合 。本报 告期 内， 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明 确定 义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致
不公平 交易 和利 益输 送的 异 常交 易类 型， 并规 定且 落实了 异常 交易 的日 常监 控、识 别以 及事 后 的
分析流 程。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易 所
公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情况有两次。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年第 一季 度， 我国 经 济金融 运行 总体 平稳 。 工 业企业 经营 数据 表现 良好 ， 固 定资 产投 资
在良好 的房 地产 投资 增速 和基 建 投资 的共 同推 动下 增速提 升 。2017 年 1-2 月 份的 PPI 同 比增 速持
续上行 ， 但 PPI 环比 增速 有所放 缓， 预 计 2 月份 PPI 同比增速将 可能 是全 年的 高点。2017 年 1-2
月份 ， 受 国际 油价 上行 影 响， 欧美 国家 的 CPI 上 行 速度较 快 。 而 国内 2 月份的 CPI 因 受食 品价 格
下跌影 响， 大幅 低于 市场 预期， 同比 增速 跌 至 0.8% ，预 期 3 月份 CPI 低位 运 行，通 胀压 力温 和。
汇率方 面， 虽然 2017 年 3 月美联 储引 导市 场预 期并 实施加 息， 但人 民币 汇率 整体走 势平 稳。 2017
年1 季度 央行 继续 实施 稳 健的货 币政 策， 并在2 月 3 日上调 了逆 回购 操作 利率 和常备 借贷 便利 （SLF ）
利率， 而在 美联 储加 息后 ，央行 在 3 月 16 日 再次 上 调 SLF 、MLF 及逆回购利 率，再 次表 明其 去
杠杆、 防风 险的 政策 意图 。2017 年 3 月份 受 MPA 考核的 影响 ，资 金价 格上 行，但 整体 资金 面 尚
平稳。
2017 年 一季 度债 券市 场继 续调整 ，受 货币 政策 稳健 中性，MLF 利率、公开市 场逆回 购利 率
上调超 预期 冲击 ，10 年 期 国开债 从年 初开 始一 路上 行； 随后 ， 在 公开 市场 再 现净投 放 ，TLF 等传
言带动 下， 投资 者对 货币 政策的 悲观 预期 有所 修正 ，国债 期货 大涨 带动 现券 小幅回 落。 进 入 3 月
份后 ， 市 场情 绪转 弱， 但 现券收 益率 冲高 时间 并不 长， 在 2 月份 CPI 大幅 低 于预期 、 房地 产调 控
升级等 利好 刺激 下 ， 现 券收 益率再 度小 幅回 落 。 总 体来 看， 2017 年 一季 度收 益率 曲线平 坦化 上行 。申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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从信用 利差 变化 趋势 看， 利 差扩大 主要 集中 在 1 月中 旬至 2 月上 旬， 其后 信用 利 差震荡 略微 下行 。
2017 年 一季 度， 权益 市场 在年初 经历 了一 波下 跌， 上证综 指最 低跌 至 3044 点 后触底 反弹 ，
一路上 行 至 3200 点 附近 ， 随后窄 幅震 荡。 整 个 2017 年一季 度， 上证 综指 上 涨 3.83% ， 深证 成指
上涨 2.47% ， 创业 板指 表 现不佳 ，下 跌 2.79% 。2017 年年初 以来 ，转 债市 场 微涨， 成交 量略 有上
升但仍 偏低 ，个 券跌 多涨 少；估 值方 面 ， 个券 估值 继续压 缩。
报告期 内， 本管 理人 根据 市场走 势灵 活调 整资 产配 置结构 ，债 券方 面， 采取 低杠杆 、短 久 期
的策略 ； 权益 投资 方面 ， 积极参 与新 股 IPO 和新 发 转债的 申购 ， 同时 精选 个 股， 把握 二级 市场 交
易机会 ，力 求获 得稳 定的 绝对收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本基 金 A 类 产品 报告期 内 表现 为 1.50% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 2.13% 。
本基 金 C 类产 品报 告期 内 表现 为 1.51% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 2.13% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 74,376,630.48 11.62
其中： 股票 74,376,630.48 11.62
2 固定收 益投 资 459,241,162.10 71.76
其中： 债券 459,241,162.10 71.76
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 87,210,468.77 13.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,432,181.44 1.32
7 其他各 项资 产 10,697,089.73 1.67
8 合计 639,957,532.52 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
63,037,355.55 9.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
58,403.94 0.01
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
10,825,921.15 1.70
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
270,226.56 0.04
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
167,793.12 0.03
S 综合
- -
合计
74,376,630.48 11.65
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000858 五 粮 液 225,000.00 9,675,000.00 1.52
2 000513 丽珠集 团 154,000.00 8,659,420.00 1.36
3 002206 海 利 得 401,421.00 8,112,718.41 1.27
4 002142 宁波银 行 430,000.00 7,920,600.00 1.24
5 000538 云南白 药 80,000.00 6,809,600.00 1.07
6 600566 济川药 业 176,700.00 5,953,023.00 0.93
7 000333 美的集 团 150,000.00 4,995,000.00 0.78
8 002508 老板电 器 100,000.00 4,960,000.00 0.78
9 002422 科伦药 业 240,000.00 3,816,000.00 0.60
10 002035 华帝股 份 80,000.00 2,670,400.00 0.42
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,868,000.00 6.24
其中： 政策 性金 融债 39,868,000.00 6.24
4 企业债 券 307,582,162.10 48.18
5 企业短 期融 资 券 39,950,000.00 6.26
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,078,000.00 0.48
8 同业存 单 68,763,000.00 10.77
9 其他 - -
10 合计 459,241,162.10 71.93
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1480259 14 安 吉债 400,000.00 42,880,000.00 6.72 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11
2 170204 17 国开 04 400,000.00 39,868,000.00 6.24
3 1480499 14 高 安城 投债 01 300,000.00 31,914,000.00 5.00
4 1580263 15 任 丘建 投债 300,000.00 30,285,000.00 4.74
5 011698585 16 渤 海金 投 SCP001 300,000.00 29,937,000.00 4.69
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编辑 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 131,371.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,565,718.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,697,089.73
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置
混合A
申万菱 信安 鑫回 报灵 活配 置混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 619,785,393.28 112,249,372.27
报告期 基金 总申 购份 额 16,756.16 37,278,657.97
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 100,306,739.35 77,593,782.09
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 519,495,410.09 71,934,248.15 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1 20170101-20170331 499,999,500.00 - 100,000,000.00 399,999,500.00 67.63%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情况 。在单一 投资者 持有基
金份额比 例较高 的情况 下 ， 如投资 者集中 赎回， 可 能会给基 金带来 流动性 冲 击。 基金 管理人 将专业
审慎、勤 勉尽责 地管控 基 金的流动 性风险 ，保护 持 有人利益 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置
于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ；开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于
本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为： 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。
9.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ，也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查 询申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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网址：www.swsmu.com 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年四月二十 二日
