英 大 睿 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大睿 鑫混 合
场内简 称 -
交易代 码 003446
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 138,139,933.84 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、中小 企业 私募 债券
的投资 ；5 、 股指 期货 投资 策略 ；6 、 权 证投 资策
略；7 、资 产支 持证 券投 资 策略
业绩比 较基 准
50%× 中证 全指 指数 收益 率 +50%× 中证 全债 指数
收益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大睿 鑫 A 英大睿 鑫 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 003446 003447 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 60,746.64 份 138,079,187.20 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
英大睿 鑫A 英大睿 鑫C
1． 本 期已 实现 收益 349.81 2,005,539.45
2．本 期利 润 1,270.89 5,164,776.66
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0707 0.0444
4．期 末基 金资 产净 值 61,427.79 140,472,372.62
5．期 末基 金份 额净 值 1.0112 1.0173
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大睿 鑫 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.90% 0.56% 0.66% 0.32% 4.24% 0.24%
英大睿 鑫 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.77% 0.56% 0.66% 0.32% 4.11% 0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟
本 基 金
基 金 经
理
2016 年11
月23 日
- 15
曾任中国民族证券证券投
资部总 经理 助理、 执行 总 经
理； 华西 证券 股份 有限 公 司
资产管理总部研究总监。
2015 年1 月加 入英 大基 金 管
理有限 公司， 曾任 研究 发 展
部副总 经理， 现 任 权益 投 资
部总经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 《英大 睿鑫 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、《 英大 睿鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等
有关基 金法 律文 件的 规定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。在 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内 基金 投资 策略和 运作 分析
一、基 金投 资策 略
股票 市场 的走 势取 决 于经济 增长 、无 风险 收益 率和风 险偏 好三 个因 素观 。2017 年 经济
增长 在6. ５%左右；2017 年的货 币政 策将 比2016 年 有所收 紧 ， 货 币供 应量 增 速会有 所减 缓 ， 利 率
会有所 提升 ； 无风 险利 率 处于提 升过 程中 ， 股市 投 资者风 险偏 好将 逐步 下降 。 预 计 2017 年 股票 市
场估值 重心 仍将 下移 ， 具 有估值 优势 和成 长性 的公 司股票 才能 真正 贡献 正收 益。本 基 金 2017 股
票市值 配置 方向 ：以 机构 投资理 念配 置稳 健增 值资 产，低 估值 、高 分红 、有 成长前 景的 公司 股票
可作为 重点 投资 对象 ，根 据季度 业绩 数据 动态 调整 投资组 合。
二、一 季度 运作 分析
2017 年一 季度 ，A 股 市场呈 现震 荡上 行走 势， 沪深 300 指 数上 涨4.41% ， 本基 金单 位净英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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值上 涨4.77% ， 超越 沪深300 指 数， 主要 由于 本基 金 股票仓 位较 高、 股票 组合 具有阿 尔法 收益 。
我们 坚持 价值 投资 策 略， 从 风险 可控、 收益 可期 两个维 度构 建投 资组 合来 获取投 资收 益。
在注重 高股 息率 、低 估值 品种的 配置 价值 的同 时， 对于成 长性 较好 、基 本面 改善且 估值 回落 至合
理区间 的新 兴产 业成 长股 也采取 了择 机介 入的 投资 策略。 同时 ，积 极参 与一 级市场 网下 配售 获取
低风险 投资 收益 以有 效提 升基金 业绩 。股 票仓 位波 动区间 位于 51%~92% 之间 ，本季 末股 票仓 位为
90.5% 。
基 金一 季度 净收 益 519 万元 ， 其中 ： 新 股配 售贡 献90 万元 ， 二 级市 场投 资 扣除基 金费 用
后贡 献429 万元 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 英大 睿鑫 混合 A 类基 金累 计份 额净 值为 1.0112 元 ， 报 告期 基 金份额 净值 增长
率为4.9% ；英 大睿 鑫混 合B 类基 金累 计份 额净 值为1.0173 元， 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
4.77% ；同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 0.18% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 127,183,425.14 89.66
其中： 股票
127,183,425.14 89.66
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
7,000,000.00 4.93
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,534,131.49 5.31
8 其他资 产
139,773.99 0.10 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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9 合计
141,857,330.62
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,790,000.00 1.99
C 制造业 46,861,037.64 33.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
8,565,300.00 6.09
E 建筑业 4,625,029.52 3.29
F 批发和 零售 业 58,529.52 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,980,898.30 4.26
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 46,884,500.00 33.36
K 房地产 业 3,662,400.00 2.61
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,723,000.00 2.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,015,800.00 2.86
S 综合 - -
合计 127,183,425.14 90.50
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104 上汽集 团 400,000 10,152,000.00 7.22
2 601318 中国平 安 250,000 9,252,500.00 6.58
3 601601 中国太 保 300,000 8,226,000.00 5.85 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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4 601166 兴业银 行 500,000 8,105,000.00 5.77
5 600000 浦发银 行 500,000 8,005,000.00 5.70
6 600015 华夏银 行 700,000 7,903,000.00 5.62
7 000063 中兴通 讯 350,000 5,936,000.00 4.22
8 000858 五粮液 110,000 4,730,000.00 3.37
9 601668 中国建 筑 500,000 4,600,000.00 3.27
10 600373 中文传 媒 180,000 4,015,800.00 2.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资 股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 无国 债期 货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 无国 债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 无国 债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
无
5.11.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 137,248.37
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,515.70
5 应收申 购款 9.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 139,773.99
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大睿 鑫 A 英大睿 鑫 C 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 14,165.81 79,667,149.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 49,692.56 58,461,848.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,111.73 49,810.80
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 60,746.64 138,079,187.20
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人未持 有本 基金 份额
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
合计
0.00 0.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 2017.1.1-2017.3.31 79,512,000.00 0.00 0.00 79,512,000.00 57.56
2 2017.2.8-2017.3.31 0.00 38,000,000.00 0.00 38,302,590.46 27.73
产品特有 风险
-
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
- 英大睿鑫混合 2017 年第 1 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 睿鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
《英大 睿鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《英大 睿鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
《英大 睿鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资 者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
英 大基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 21 日
