英 大 睿 盛 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 英大基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月21 日 英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 英大睿 盛混 合
场内简 称 -
交易代 码 003713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,022,175.17 份
投资目标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过灵 活的 资产 配置 ， 在股票、 固定 收益 证
券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的
投资机 会， 力求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增 值 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略；2 、股票 投资 策略 ；3 、
固定收 益品 种投 资策 略；4 、中小 企业 私募 债券
的投资 ；5 、 股指 期货 投资 策略 ；6 、 权 证投 资策
略；7 、资 产支 持证 券投 资 策略。
业绩比 较基 准
50%× 中证 全指 指数 收益 率 +50% × 中 证全 债指
数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金， 其 预期风 险、 预 期收 益高
于货币 市场 基金 和债 券型 基金， 低于 股票 型基
金。
基金管 理人 英大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 003713 003714 英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 200,011,037.41 份 11,137.76 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
英大睿 盛A 英大睿 盛C
1． 本 期已 实现 收益 6,923,575.76 381.32
2．本 期利 润 4,098,959.87 224.51
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0205 0.0201
4．期 末基 金资 产净 值 205,847,254.33 11,455.42
5．期 末基 金份 额净 值 1.0292 1.0285
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
英大睿 盛 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.03% 0.44% 0.66% 0.32% 1.37% 0.12%
英大睿 盛 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.98% 0.44% 0.66% 0.32% 1.32% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁忠伟 -
2016 年12
月1 日
- 15
曾任中国民族证券证券投
资部总 经理 助理、 执行 总 经
理； 华西 证券 股份 有限 公 司
资产管理总部研究总监。
2015 年1 月加 入英 大基 金 管
理有限 公司， 曾任 研究 发 展
部副总 经理， 现任 权益投资
部总经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 《英大 睿盛 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 、《 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》等
有关基 金法 律文 件的 规定 ，以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在控 制风 险的 前提 下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。在 本报
告期内 ，基 金运 作合 法合 规，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 《英
大基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 从研究 分析 、投 资决 策、 交易执 行、 事后 监控
等环节 严格 把关 ，通 过公 司新上 线的 公平 交易 系统 监测和 人工 复核 等方 式在 各个环 节严 格控 制交
易公平 执行 ，未 发现 不同 投资组 合之 间存 在非 公平 交易的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证
券当日 成交 量 的5% 的情 况 ，且不 存在 其他 可能 导致 非公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一、基 金投 资策 略
1 、股 票一 级市 场积 极 配售
2016 年共 有222 家 IPO 公司 发行 上市 ， 融 资总 额1481 亿 元； 预计 2017 年新股 发行 数量
超越2016 年。 从2016 年 网下配 售收 益分 析， 在合 规询价 配售 条件 下， 网下 配售可 为经 济规 模基
金贡 献7%--8% 的投 资收 益 。2017 年 ， 一级 市场 网下 配售仍 是基 金收 益的 重要 来源 ， 预 计网 下配 售
可为经 济规 模基 金贡 献 10% 左右 的投 资收 益。
2 、股 票二 级市 场稳 健 配置
股 票市 场的 走势 取决 于经济 增长 、 无 风险 收益 率和风 险偏 好三 个因 素观 。2017 年 经济 增
长在 6. ５% 左右 ；2017 年 的货币 政策 将 比 2016 年 有 所收紧 ， 货币 供应 量增 速 会有所 减缓 ， 利率 会
有所提 升 ； 无 风险 利率 处 于提升 过程 中 ， 股 市投 资 者风险 偏好 将逐 步下 降 。 预计2017 年股 票市 场英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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估值重 心仍 将下 移， 具 有 估值优 势和 成长 性的 公司 股票才 能真 正贡 献正 收益 。本基 金 2017 股票
市值配 置方 向： 以机 构投 资理念 配置 稳健 增值 资产 ，低估 值、 高分 红、 有成 长前景 的公 司股 票可
作为重 点投 资对 象， 根据 季度业 绩数 据动 态调 整投 资组合 。
二、一 季度 运作 分析
2017 年一 季度 ，A 股 市场呈 现震 荡上 行走 势， 沪深 300 指 数上 涨4.41% ， 本基 金单 位净
值本季 上涨 幅度 为2.03% 。
基金 一季 度净 收益411 万 元， 单位 净值 上涨 2.03% 。 其中 ： 新 股配 售贡 献165 万 元， 二
级市场 股票 投资 扣除 基金 费用后 贡 献246 万元 ， 平 均 股票市 值 12468 万元 ， 股 票 组合收 益 率 1.97%
落后中 证500 指 数。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 英大 睿盛 灵活 A 类基 金累 计份 额净 值为 1.0292 元 ， 报 告期 基 金份额 净值 增长
率为2.03% ；英 大睿 盛灵 活 C 类 基金 累计 份额 净值 为 1.0285 元， 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为
1.98% 。同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 0.18% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 129,914,149.07 62.71
其中： 股票
129,914,149.07 62.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
65,000,000.00 31.38
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,001,394.42 5.79 英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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8 其他资 产
243,715.20 0.12
9 合计
207,159,258.69
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,541,348.00 1.23
B 采矿业 3,886,292.42 1.89
C 制造业 65,687,995.98 31.91
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
16,865,762.21 8.19
E 建筑业 2,640,510.10 1.28
F 批发和 零售 业 5,171,897.69 2.51
G 交通运 输 、 仓储 和邮 政业 11,757,502.25 5.71
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
5,008,096.48 2.43
J 金融业 - -
K 房地产 业 13,806,722.78 6.71
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,270,155.00 0.62
S 综合 1,260,936.00 0.61
合计 129,914,149.07 63.11
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600966 博汇纸 业 273,100 1,401,003.00 0.68
2 601107 四川成 渝 253,900 1,365,982.00 0.66 英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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3 601678 滨化股 份 187,900 1,354,759.00 0.66
4 002463 沪电股 份 269,656 1,348,280.00 0.65
5 600033 福建高 速 349,563 1,345,817.55 0.65
6 600429 三元股 份 158,204 1,343,151.96 0.65
7 600578 京能电 力 301,600 1,339,104.00 0.65
8 002128 露天煤 业 148,031 1,332,279.00 0.65
9 601233 桐昆股 份 87,000 1,330,230.00 0.65
10 000429 粤高 速A 176,244 1,327,117.32 0.64
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资组 合。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 无国 债期 货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 无国 债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 无国 债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
无
5.11.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 69,262.15
2 应收证 券清 算款 171,011.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,421.61
5 应收申 购款 20.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 243,715.20
5.11.3 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
无
5.11.4 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002128 露天煤 业 1,332,279.00 0.65 临时停 牌
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5.11.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 英大睿 盛 A 英大睿 盛 C
报告期 期初 基金 份额 总额 200,011,127.19 11,200.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9.62 67.76
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 99.40 130.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 200,011,037.41 11,137.76
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人未持 有本 基金 份额
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
合计
0.00 0.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有 基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2017.1.1-2017.3.31 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.98
产品特有 风险 英大睿盛混合 2017 年第 1 季度 报告
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-
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 英大 睿盛 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
《英大 睿盛 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
基金管 理人 业务 资格 批件 和营业 执照
报告期 内基 金管 理人 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和/ 或基 金托 管 人住所
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 或基 金托 管人 的住所 免费 查阅 备查 文件 ，在支 付工 本费
后，可 在合 理时 间内 取得 上述文 件的 复制 件或 复印 件。
公司网 站：http://www.ydamc.com/
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