汇添富收益快钱货币市场基金
2017年第1季度报告
2017年3月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年4月24日汇添富快钱货币 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
交易代码
159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月23日
报告期末基金份额总额 1,132,491.00份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富快钱A 添富快钱B
下属分级基金的交易代码
159005 159006
报告期末下属分级基金的份额总额 475,132.00份 657,359.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ）
添富快钱A 添富快钱B
1. 本期已实现收益
467,195.71 531,253.92
2．本期利润
467,195.71 531,253.92
3．期末基金资产净值
47,513,200.00 65,735,900.00
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊
余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富快钱A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.6710% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.5847% 0.0013%
添富快钱B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.7310% 0.0013% 0.0863% 0.0000% 0.6447% 0.0013%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年12月23日）起6个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
陆文磊
汇添富增
强收益债
券基金、
汇添富季
季红定期
开放债券
基金、汇
添富纯债
(LOF)基金、
汇添富收
益快钱货
币基金、
2014年
12月23日
-
15年
国籍：中国。学历：华东师
范大学金融学博士。相关业
务资格：基金从业资格。从
业经历：曾任上海申银万国
证券研究所有限公司高级分
析师。2007年8月加入汇添
富基金管理股份有限公司，
现任总经理助理、固定收益
投资总监。2008年3月6日
至今任汇添富增强收益债券
基金的基金经理，2009年
1月21日至2011年6月
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汇添富鑫
瑞债券基
金的基金
经理，固
定收益投
资总监。
21日任汇添富货币基金的基
金经理，2011年1月26日
至2013年2月7日任汇添富
保本混合基金的基金经理，
2012年7月26日至今任汇
添富季季红定期开放债券基
金的基金经理，2013年
11月6日至今任汇添富纯债
(LOF)基金（原汇添富互利分
级债券基金）的基金经理，
2013年12月13日至
2015年3月31日任汇添富
全额宝货币基金的基金经理，
2014年1月21日至2015年
3月31日任汇添富收益快线
货币基金的基金经理，
2014年12月23日至今任汇
添富收益快钱货币基金的基
金经理，2016年12月26日
至今任汇添富鑫瑞债券基金
的基金经理。
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富全额
宝货币基
金、汇添
富收益快
钱货币基
金、汇添
富收益快
线货币基
金、汇添
富理财
7天债券基
金的基金
经理。
2014年
12月23日
-
9年
国籍：中国。学历：复旦大
学法学学士。曾任长江养老
保险股份有限公司债券交易
员。2012年5月加入汇添富
基金管理股份有限公司任债
券交易员、固定收益基金经
理助理。2014年8月27日
至今任汇添富收益快线货币
市场基金、汇添富理财7天
债券型证券投资基金的基金
经理；2014年11月26日至
今任汇添富和聚宝货币市场
基金经理；2014年12月
23日至今任汇添富收益快钱
货币基金基金经理；2016年
6月7日至今任汇添富全额
宝货币基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4、本基金的基金经理原为陆文磊先生和徐寅喆女士。徐寅喆女士于2017年3月1日至8月
31日休产假及年假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，徐
寅喆女士休假期间，陆文磊先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于2017年
3月2日就上述事项进行公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次，由于组合投资策略导致，并经过公
司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度从全球主要央行的动态来看，美联储完成一次加息，并发表对今年后续两次加息的
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中性前瞻指引。日本、欧洲央行则延续了此前宽松的货币政策，并未跟随美联储调整利率。相较
于加息，美联储正在筹划的“缩表”计划则更受金融市场的关注。受制于美国总统特朗普多次在
公开场合表态美元过于强势，美元指数一季度表现平淡。
国内经济方面，一季度经济总体继续稳中向好，市场预期持续改善。供给侧改革推动PPI回
升，一季度因翘尾因素涨幅显著扩大，2月份PPI涨幅创下2008年10月以来新高。三四线城市
房地产销售好于预期，带动房地产投资稳中有进。外汇储备规模环比出现连续两个月的小幅回升，
人民币汇率趋于稳定。通过多项月度高频数据观察，目前经济L行走势底部缓慢企稳的势头仍在
延续。
一季度货币市场资金面呈现紧平衡状态，利率中枢有所抬升，收益率曲线整体上行。央行稳
健中性的货币政策，落实到基础货币投放操作中具体表现为：通过数量型工具保持流动性总量的
基本稳定，但是通过强化价格型工具的调控向市场传递去杠杆，抑制资产泡沫的信号。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，严格把控信用风险，调整组合久期，根据资金面
变化情况配置足量的短期资产应对关键时点的流动性需求。通过积极的杠杆操作提升收益，主动
把握回购利率和定期存款利率阶段性走高的机会，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2017年一季度本基金A级净值收益率为0.6710%，B 级净值收益率为0.7310%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
19,721,815.30 17.35
其中：债券
19,721,815.30 17.35
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入
- -
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返售金融资产
3
银行存款和结算备付金合
计
93,348,531.45 82.12
4
其他资产
606,674.17 0.53
5
合计
113,677,020.92 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
3.86
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
32
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期无平均剩余期限超过120的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1
30天以内
36.77
-
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2
30天(含)-60天
4.42 -
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其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3
60天(含)-90天
8.83 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4
90天(含)-120天
37.10 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120 天(含)-397天（含）
12.98 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计
100.10 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
10,017,450.31 8.85
其中：政策性金融债
10,017,450.31 8.85
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,704,364.99 8.57
8
其他
- -
8
合计
19,721,815.30 17.41
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 150417
15农发17
100,000 10,017,450.31 8.85
2 111698485
16南京银
行CD123
100,000 9,704,364.99 8.57
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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0664%
报告期内偏离度的最低值
-0.0097%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0369%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
287,437.56
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
319,236.61
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
606,674.17
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 添富快钱 A 添富快钱 B
报告期期初基金份额总额
672,637.00 1,024,906.00
报告期期间基金总申购份额
51,593,582.00 3,085,096.00
报告期期间基金总赎回份额
51,791,087.00 3,452,643.00
报告期期末基金份额总额
475,132.00 657,359.00
注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制强增份额。总赎回份额含因份额升
降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2017年1月
1日至2017年
1月5日，
2017年1月
9日，2017年
1月18日至
2017年1月
22日
370,968.00 0.00 370,968.00 0.00 0.00
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人
大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可
能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能
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面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产
净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
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