中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基金管 理人：
中银基 金管理有限公司
基金托 管人：
中国建 设银行股份有限公 司
二〇一 七年 五月
1
重 要提 示
本 基 金经 中国 证监 会2009年7 月20 日证 监许 可[2009]651 号文 核准 募集 ，基 金合同 于2009 年9
月4 日 正式 生效 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基 金
一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资 本基
金前 ， 应 全面 了解 本基 金 的产品 特性 ， 充分 考虑 自 身的风 险承 受能 力 ， 理 性 判断市 场 ， 并 承担 基
金投资 中出 现的 各类 风险 ， 包 括 ： 因 政治 、 经济 、 社会等 环境 因素 对证 券价 格产生 影响 而形 成 的
系统性 风险 、 个 别证 券特 有的非 系统 性风 险、 由于 基金投 资者 连续 大量 赎回 基金产 生的 流动 性 风
险、基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险、 本基 金的 特定 风险等 等。
投资有 风险 ，投 资者 认购 （或申 购） 本基 金时 应认 真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同 。
基金管 理人 建议 投资 者根 据自身 的风 险收 益偏 好， 选择适 合自 己的 基金 产品 ，并且 中长 期 持 有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本基金
业绩表 现的 保证 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基 金当
事人之 间权 利、 义务 的法 律文件 。 基 金投 资人 自依 基金合 同取 得基 金份 额， 即成为 基金 份额 持有
人和本 基金 合同 的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金 合同 的承认 和接 受， 并 按
照《 基金法 》 、 《运 作办法 》 、基 金合同及 其他有关规定享 有权利、 承担义务。基金 投资人欲 了解
基金份 额持 有人 的 权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。
基金管 理人 保证 本基 金招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完 整。 本基 金招 募说 明书经 中国 证 券
监督管 理委 员会 核准 ， 但 中国证 监会 对本 基金 募集 的核准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益 做
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。
本 摘要所 载 内 容 截止 日 为2017 年3 月3 日 ， 有 关财 务 数据 和 净 值 表 现 截 止日 为2016 年12 月31
日 ， 财 务数 据未 经审 计 。 本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 已复 核了 本次更 新的 招募 说 明
书中与 托管 业务 相关 的内 容 。
2
一 . 基 金合 同生效 日
2009 年 9 月 4 日
二 . 基 金管 理人
( 一) 基金管理人概况
名称： 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ： 白 志中
设立日 期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021 ）38834999
传真：（ 021 ）68872488
联系人 ： 高 爽秋
注册资 本：1 亿 元人 民币
股权结 构：
股
东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 （ 英国 ） 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
( 二) 主要人员情况
1. 董事会 成员
白志中 （BAI Zhizhong ） 先生， 董事 长。 国籍 ：中 国。上 海交 通大 学工 商管 理专业 硕士 ， 高
级经济 师。 历任 中国 银行 山西省 分行 综合 计划 处处 长及办 公室 主任 ， 中 国银 行宁夏 回族 自治 区 分
行行长 、党 委书 记， 中国 银行广 西壮 族自 治区 分行 行长、 党委 书记 ，中 国银 行四川 省分 行行 长 、
党委书 记， 中国 银行 广东 省分行 行长 、党 委书 记等 职。现 任中 银基 金管 理有 限公司 董事 长。
李道滨 （LI Daobin ） 先 生 ， 董事。 国籍 ： 中国 。 清 华大学 法学 博士 。 中 银基 金管理 有限 公司
执行总 裁 。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任职 于嘉 实 基金管 理有 限公 司 ， 历 任 市场部 副总 监 、 总 监、
总经理 助理 和公 司副 总经 理。具 有 17 年 基金 行业 从 业经验 。
王超（WANG Chao ） 先生 ，董事 。国 籍： 中国 。美 国 Fordham 大学工商 管理 硕士。 现任 中
国银行 总行 人力 资源 部副 总经理 。 历任 中国 银行 总 行人力 资源 部经 理 、 高 级 经理 、 主 管 ， 中 银国
际证券 有限 责任 公司 人力 资源部 总经 理、 董事 会办 公室负 责人 、董 事会 秘书 等职。
宋福宁 （SONG Funing ）先生， 董事 。国 籍： 中国 。厦门 大学 经济 学硕 士， 经济师 。历 任 中
国银行 福建 省分 行资 金计 划处外 汇交 易科 科长 、 资 金计划 处副 处长 、 资 金业 务部负 责人 、 资 金业 3
务部总 经理 ， 中 国银 行总 行金融 市场 总部 助理 总经 理， 中 国银 行总 行投 资银 行与资 产管 理部 助 理
总经理 等职 。现 任中 国银 行投资 银行 与资 产管 理部 副总经 理。
曾仲诚（Paul Tsang ）先 生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事
总经理 ， 负责领 导亚 太区 的 风险管 理工 作， 同时 担任 贝 莱德亚 太区 执行 委员 会成 员。 曾先 生于 2015
年 6 月 加入 贝莱 德。 此前 ， 他曾 担任 摩根 士丹 利亚 洲首 席 风险 管理 总监 ， 以 及其亚 太区 执行 委员
会成员 ， 带 领独 立的 风险 管理团 队， 专责 管理 摩根 士丹利 在亚 洲各 经营 范围 的市场 、 信 贷及 营运
风险 ，包括机 构销售及 交易（ 股票及固 定收益 ） 、资本市 场、投资 银行、投 资管理 及财富管 理业
务。 曾先生 过去 亦曾 于美 林的市 场风 险管 理团 队效 力九年 ， 并 曾于 瑞银 的利 率衍生 工具 交易\ 结构
部工作 两年 。 曾 先生 现为 中国清 华大 学及 北京 大学 的风险 管理 客座 讲师 。 他 拥有美 国威 斯康 辛 大
学麦迪 逊分 校工 商管 理学 士学位 ，以 及宾 夕法 尼亚 大学沃 顿商 学院 工商 管理 硕士学 位。
荆新 （JING Xin ） 先生， 独立董 事。 国籍 ： 中 国。 现任中 国 人 民大 学商 学院 副院长 、 会 计 学
教授 、 博 士生 导师 、 博士 后合作 导师 ， 兼任 财政 部 中国会 计准 则委 员会 咨询 专家 、 中 国会 计学 会
理事、 全国 会计 专业 学位 教指委 副主 任委 员、 中国 青少年 发展 基金 会监 事、 安泰科 技股 份有 限公
司独立 董事 、 风 神轮 胎股 份有限 公司 独立 董事 。 曾 任中国 人民 大学 会计 系副 主任， 中国 人民 大学
审计处 处长 、中 国人 民大 学商学 院党 委书 记等 职。
赵欣舸（ZHAO Xinge ） 先生，独立董事 。国籍： 中国。美国西北 大学经济 学博士。曾在 美
国威廉 与玛 丽学 院商 学院 任教， 并曾 为美 国投 资公 司协会 （美 国共 同基 金业 行业协 会） 等公 司和
机构提 供咨 询。 现任 中欧 国际工 商学 院金 融学 与会 计学教 授、 副教 务长 和金 融 MBA 主 任， 并 在
中国的 数家 上市 公司 和金 融投资 公司 担任 独立 董事 。
雷晓波 （Edward Radcliffe ） 先生 ， 独 立董 事。 国 籍 ： 英国 。 法 国 INSEAD 工 商管理 硕士 。 曾
任白狐 技术 有限 公司 总经 理， 目 前仍 担任 该公 司的 咨询顾 问。 在此 之前， 曾 任英国 电信 集团 零售
部部门 经理 ， 贝 特伯 恩顾 问公司 董事 、 北 京代 表处 首席代 表、 总经 理， 中 英 商会财 务司 库、 英中
贸易协 会理 事会 成员 。现 任银硃 合伙 人有 限公 司合 伙人。
杜惠芬 （DU huifen ） 女 士 ， 独 立董 事。 国籍 ： 中 国 。 山 西财 经大 学经 济 学 学 士， 美国 俄克 拉
荷马州 梅达 斯经 济学 院工 商管理 硕士 ， 澳 大利 亚国 立大学 高级 访问 学者 ， 中 央财经 大学 经济 学 博
士。 现 任中 央财 经大 学金 融学院 教授 ， 兼 任新 时代 信托股 份有 限公 司独 立董 事。 曾 任山 西财 经大
学计统 系讲 师 、 山 西财 经 大学金 融学 院副 教授 、 中 央财经 大学 独立 学院 （ 筹 ） 教 授 、 副 院长 、 中
央财经 大学 金融 学院 副院 长等职 。
2. 监事
乐妮 （YUE Ni ） 女士 ， 职 工监事 。 国 籍： 中国。 上 海交通 大学 工商 管理 硕士 。 曾分 别就 职于
上海浦 东发 展银 行、 山西 证券有 限责 任公 司、 友邦 华泰基 金管 理公 司。 2006 年 7 月 加入 中银 基 金
管理有 限公 司， 现任 基金 运营部 总 经 理。 具 有 16 年 证券从 业年 限，13 年基 金 行业从 业经 验 。
4
3. 管理层 成员
李道滨 （LI Daobin ） 先生 ，董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍 。
欧阳向 军 （Jason X. OUYANG ） 先生， 督察 长。 国籍 ： 加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿商学 院
高 级 管 理 培 训 班(Wharton-SAC Executive Program) 毕 业 证 书 ， 加 拿 大 西 部 大 学 毅 伟 商 学 院(Ivey
School of Business, Western University) 工商管理 硕士 （MBA ）和 经济 学硕 士。 曾在加 拿大 太平 洋
集团公 司、 加拿 大帝 国商 业银行 和加 拿大 伦敦 人寿 保险公 司等 海外 机构 从事 金融工 作多 年， 也 曾
任蔚深 证券 有限 责任 公司 （现 英大 证券 ） 研 究发 展中 心总经 理 、 融 通基 金管 理 公司市 场拓 展总 监、
监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、讲 师。
张家文（ZHANG Jiawen ）先生， 副执行 总裁。 国 籍：中国 。西安 交通大 学 工商管理 硕士。
历任中 国银 行苏 州分 行太 仓支行 副行 长、 苏州 分行 风 险管理 处处 长、 苏州 分行 工 业园区 支行 行长 、
苏州分 行副 行长 、党 委委 员。
陈军（CHEN Jun ）先生，副执行总裁。 国 籍：中国。上海交通大学 工商管理硕士、美国 伊
利诺伊 大学 金融 学硕 士 。 2004 年 加入 中银 基金 管理 有 限公司 ， 历任 基金 经理 、 权 益投资 部总 经理 、
助理执 行总 裁。
杨军（YANG Jun ）先生 ，副执行总裁。国籍：中 国。统计学硕士。曾任中 国银行总行金融
市场总 部主 管 。 2012 年 加 入中银 基金 管理 有限 公司 ， 曾 任资 深投 资经 理。 具有15 年证 券从 业年 限。
具备基 金从 业资 格。
4、 基 金经 理
现任基 金经 理：
赵建忠 （ZHAO Jianzhong ） 先生， 金融 学硕 士。2007 年加 入中 银基 金管 理有 限公司 ， 曾 担任
基金运 营部 基金 会计 、 研 究部研 究员 、 基 金经 理助 理。 2015 年 6 月 至今 任中 银中 证 100 指数 基 金
基金经 理，2015 年 6 月 至 今任国 企 ETF 基金基 金经 理，2015 年 6 月至 今任 中 银沪 深 300 等权 重
指数基 金（LOF) 基金经理 ，2016 年 8 月 至今 任中 银 宏利基 金基 金经 理，2016 年 8 月 至今 任中 银
丰利基 金基 金经 理。具有 10 年 证券 从业 年限 。具 备 基金、 期货 从业 资格 。
曾任基 金经 理：
吴域（WU Yu ） 先生 ，2009 年9月至2010 年10月 担任 本基金 基金 经理 。
陈军（CHEN Jun ） 先生 ，2009年9月至2013 年10 月担任本基 金基 金经 理。
周小丹 （ZHOU Xiaodan ） 先生，2010 年11 月至2015 年6月 担任 本基 金基 金经 理 。
5、 投 资决 策委 员会 成员 的 姓名及 职务
5
主席： 李道 滨（ 执行 总裁 ）
成 员：陈军 （ 副执行 总裁 ） 、 杨军（ 副 执行总裁 ） 、奚鹏 洲（固定 收益投资 部总经 理） 、 李建
（ 权益 投资 部总 经理 ）
列席成 员： 欧阳 向军 （督 察长）
6、 上 述人 员之 间 均 不存 在 近亲属 关系 。
三 . 基 金托 管人
1．基 本情 况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简 称： 中国 建设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于1954 年10月 ， 是 一家 国内 领先 、 国际 知名 的大 型股 份制 商业银 行， 总部
设在北京。本行于2005 年10 月在香港联合交易所挂牌 上市( 股票代码939) ，于2007 年9月在上海证
券交易 所挂 牌上 市( 股 票代 码601939) 。
2015年 末， 本集 团资 产总 额18.35 万 亿元 ， 较 上年 增 长9.59% ； 客 户贷 款和 垫款 总额10.49 万亿
元，增长10.67% ；客 户存 款总额13.67 万亿元 ，增长5.96% 。净利 润2,289 亿元 ，增长0.28% ；营业
收入6,052 亿元， 增长6.09% ， 其中 ， 利 息净 收入 增 长4.65% ， 手 续费 及佣 金净 收入增 长4.62%。平
均资产 回报 率1.30% ， 加权 平均净 资产 收益 率17.27% ，成本 收入 比26.98% ， 资 本充足 率15.39% ，
主要财 务指 标领 先同 业。
物理与 电子 渠道 协同 发展 。 营业 网点 “ 三 综合 ” 建设 取得新 进展 ， 综 合性 网点 数量达1.45 万个 ，
综合营 销团 队2.15万 个 ， 综 合柜员 占比 达到88% 。 启 动 深圳等8家 分行 物理 渠道 全 面转型 创新 试点 ，
智慧网 点 、 旗 舰型 、 综合 型和轻 型网 点建 设有 序推 进。 电子 银行 主渠 道作 用 进一步 凸显 ， 电子 银 6
行和自 助渠 道账 务性 交易 量占比 达95.58% ，较上 年 提升7.55 个 百分 点； 同时 推广账 号支 付、 手机
支付 、 跨 行付 、 龙卡 云支 付、 快捷 付等 五种 在线 支 付方式 ， 成功 实现 绝大 多 数主要 快捷 支付 业务
的全行 集中 处理 。
转型业 务快 速增 长。 信用 卡累计 发卡 量8,074 万张， 消费交 易额2.22 万亿 元， 多项核 心指 标继
续保持 同业 领先 。 金融 资 产1,000 万 以上 的私 人银 行 客户数 量增 长23.08% ， 客 户金融 资产 总量 增长
32.94% 。 非 金融 企业 债务 融资工 具累 计承 销5,316 亿 元， 承 销额 市场 领先 。 资 产托管 业务 规模7.17
万亿元 ， 增 长67.36% ； 托 管证券 投资 基金 数量 和新 增只数 均为 市场 第一 。 人 民币国 际清 算网 络 建
设再获 突破 ， 继 伦敦 之后 ， 再获 任瑞 士、 智 利人 民 币清算 行资 格； 上海 自贸 区、 新 疆霍 尔果 斯特
殊经济 区主 要业 务指 标居 同业首 位。
2015年 ， 本集 团先 后获 得 国内外 各类 荣誉 总计122 项 ， 并 独家 荣获 美国 《环 球 金融 》 杂 志 “ 中
国最佳 银行 ” 、 香港 《 财资 》 杂 志 “ 中 国最 佳银 行 ” 及 香港 《企 业财 资 》 杂 志 “ 中 国最佳 银行 ” 等 大奖。
本集团 在英 国《 银行 家》 杂志2015 年 “ 世 界银 行品 牌1000 强 ” 中 ，以 一级 资本 总 额位列 全球 第二 ；
在美国 《福 布斯 》杂 志2015 年度 全球 企业2000 强中 位 列第二 。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、 基 金市 场处 、 证券 保险 资产市 场处 、 理
财信托 股权 市场 处 、QFII 托管处 、 养老 金托 管处 、 清算处 、 核算 处 、 跨 境托 管运营 处 、 监 督稽 核
处等10 个职 能处室， 在上海 设有投资 托管服务 上海备 份中心， 共有员工220余人 。自2007 年起 ，
托管部 连续 聘请 外部 会计 师事务 所对 托管 业务 进行 内部控 制审 计， 并已 经成 为常规 化的 内控 工 作
手段 。
2．主 要人 员情 况
赵观甫 ， 资产 托管 业务 部 总经理 ， 曾先 后在 中国 建 设银行 郑州 市分 行 、 总 行 信贷部 、 总行 信
贷二部 、 行长 办公 室工 作 ， 并 在中 国建 设银 行河 北 省分行 营业 部 、 总 行个 人 银行业 务部 、 总行 审
计部担 任领 导职 务， 长期 从事信 贷业 务、 个人 银行 业务和 内部 审计 等工 作， 具有丰 富的 客户 服务
和业务 管理 经验 。
张军红 ， 资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行总 行零
售业务 部 、 个 人银 行业 务 部、 行长 办公 室 ， 长 期从 事零售 业务 和个 人存 款业 务管理 等工 作 ， 具 有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
张力铮 ， 资产 托管 业务 部 副总经 理 ， 曾 就职 于中 国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、 信 贷二 部 、 信
贷部 、 信 贷管 理部 、 信贷 经营部 、 公司 业务 部 ， 并 在总行 集团 客户 部和 中国 建设银 行北 京市 分 行
担任领 导职 务， 长期 从事 信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作， 具有 丰富 的客 户服 务 和业务 管理 经验 。
7
黄秀莲 ， 资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ， 长 期从事 托管 业务
管理等 工作 ，具 有丰 富的 客户服 务和 业务 管理 经验 。
3．基 金托 管业 务经 营情 况
作 为国 内首批 开办 证券投资 基金 托管业 务的 商业银行 ，中 国建设 银行 一直秉持 “ 以客户 为中
心 ” 的 经营理 念， 不断加 强风 险管理 和内 部控制 ，严格 履行托 管人 的各项 职责， 切实维 护资 产持
有人的 合法 权益 ， 为 资产 委托人 提供 高质 量的 托管 服务。 经过 多年 稳步 发展 ， 中国 建设 银行 托管
资产规 模不 断扩 大， 托管 业务品 种不 断增 加， 已形 成包括 证券 投资 基金 、社 保基金 、保 险资 金 、
基本养 老个 人账 户、QFII 、 企业 年金 等产 品在 内的 托管业 务体 系， 是目 前国 内托管 业务 品种 最 齐
全 的商业银 行之一。 截至2016 年 一季度末 ，中国 建设银 行已托管584 只证券 投资基 金。中国 建设
银行专 业高 效的 托管 服务 能力和 业务 水平 ， 赢 得了 业内的 高度 认同 。 中 国建 设银行 自2009年至今
连续六 年被 国际 权威 杂志 《全球 托管 人》 评为 “中国最 佳托 管银 行 ” 。
四 . 相 关服 务机构
（一）基金份额销售 机构
1 、直 销机 构：
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 ：白 志中
电话： （021 ）38834999
传真： （021 ）68872488
1） 中银基 金管 理有 限公 司直 销柜台
地址： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：周虹
2）中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 ：
8
中银基 金官 方网 站（www.bocim.com ）
官方微 信服 务号 （在 微信 中搜索 公众 号 “ 中银 基金 ” 并选择 关注 ）
中银基 金官 方 APP 客 户端 （在各 大手 机应 用商 城搜 索 “ 中 银基 金 ” 下 载安 装）
客户服 务电 话：021-3883 4788 ， 400-888-5566
电子信 箱：clientservice@bocim.com
联系人 ：张 磊
2 、 基 金管 理人 指定 的其 他 销售机 构：
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销售 机 构， 并 另行 公告 。 销 售机 构可以 根据 情 况
变化增 加或 者减 少其 销售 城市、 网点， 并另 行公 告 。 各销 售机 构提 供的 基金 销售服 务可 能有 所差
异，具 体请 咨询 各销 售机 构。
1 ）中 国银 行股 份有 限公 司
注册地 址 ： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街1 号
法定代 表人 ： 田国 立
客户服 务电 话： 95566
联系人 ： 陈洪 源
网址： www.boc.cn
2 ）中 国工 商银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街55 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大街 55 号
法定代 表人 ： 姜建 清
客服电 话： 95588
联系人 ： 王佺
公司网 址： www.icbc.com.cn
3 ）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王洪 章
客户服 务电 话： 95533
9
联系人 ： 张静
网址： www.ccb.com
4 ）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海银 城中 路188 号
办公 地 址： 上 海市 银城 中 路188 号
法定代 表人 ： 牛锡 明
客户服 务电 话： 95559
联系人 ： 曹榕
网址： www.bankcomm.com
5 ） 招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深 圳市 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深 圳市 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
法定代 表人 ： 李建 红
客服电 话： 95555
联系人 ： 邓炯 鹏
网址： www.cmbchina.com
6) 中国 民生 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街2 号
办公地 址： 北 京市 西城 区 复兴门 内大 街2 号
法定代 表人 ： 洪崎
客户服 务电 话： 95568
联系人 ： 姚健 英
公司网 站： www.cmbc.com.cn
7) 中信 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 东城 区 朝阳门 北大 街9 号
注册地 址： 北 京市 东城 区 朝阳门 北大 街9 号
法定代 表人 ： 李 庆萍
客户服 务电 话： 95558
联系人 ： 赵树 林
10
网址： http://bank.ecitic.com
8 ）华 夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
客户服 务电 话：95577
联系人 ： 刘军 祥
公司网 站：http://www.hxb.com.cn
9 ）兴 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路 154 号 中山 大厦 邮 政编 码 ：350003
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ： 李博
联系电 话：95561
公司网 址：www.cib.com.cn/
10 ） 中 银国 际证 券有 限责 任公司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦39F
法定代 表人 ：
许刚
联系人 ：
马瑾
联系电 话：
61195566
公司网 站：
www.bocichina.com
11 ）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址：
上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址：
上 海市 浦东新 区银 城中 路168 号 上 海银行 大厦29楼
法定代 表人 ：
万建华
联系人 ：
芮敏褀
客服电 话：
95521
公司网 站：
www.gtja.com
12 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 静安区 新闸 路1508 号
办公地 址：
上 海市 静安区 新闸 路1508 号
11
法定代 表人 ：
薛峰
联系人 ：
刘 晨、 李芳芳
客服电 话：
95525
公司网 站：
www.ebscn.com
13 ）平 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
深圳福 田区 金田 路大 中华 国际交 易广 场8 楼
办公地 址：
深 圳福 田区金 田路 大中 华国 际交 易广场8楼
法定代 表人 ：
杨宇翔
联系人 ：
郑舒丽
客服电 话：
95511-8
公司网 站：
http://stock.pingan.com
14 ）华 安证 券有 限责 任公 司
注册地 址:
安徽 省 合肥市 长江 中路357 号
法定代 表人:
李工
联系人:
甘霖
客户电 话:
0551-96518
公司网 站:
http://www.huaans.com.cn
15 ） 中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址：
山 东省 青 岛市崂 山区 深圳 路222 号1 号楼2001
办公地 址：
青 岛市 崂 山区深 圳路222 号青 岛国 际 金融广 场1 号楼 第20 层
法定代 表人 ：
杨 宝林
联系人 ：
吴 忠超
客服电 话：
（0532 ）96577
公司网 站：
http://www.zxwt.com.cn
16 ）中 国银 河证 券股 份有 限公司
办公地 址
北京 市西 城 区金融 大街35号 国际 企业 大厦C 座
法定代 表人 ：
陈 有安
联系人 ：
邓颜
客服电 话：
4008-888-888
12
公司网 站：
www.chinastock.com.cn
17 ）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
上 海市 淮海中 路98 号
办公地 址：
上 海市 广东路689 号
法定代 表人 ：
王 开国
联系人 ：
李 笑鸣
客服电 话：
95553 或 拨打各 城市 营业 网点 咨询 电话
公司网 站：
www.htsec.com
18 ）华 宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
上 海浦 东 新区 世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层
办公地 址：
上 海浦 东 新区世 纪大 道100 号 环球 金 融中心57层
法定代 表人 ：
陈林
联系人:
汪明 丽
客服电 话：
400-820-9898
公司网 站：
www.cnhbstock.com
19 ） 申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐路989 号45 层
办公地 址：
上 海市 徐 汇区长 乐路989 号45 层
法定代 表人 ：
李梅
联系人 ：
黄莹
客服电 话：
95523
公司网 站：
www.swhysc.com
20 ）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广州天 河区 天河 北路183-187号大 都会 广场43楼（4301-4316 房）
办公地 址：
广东省 广州 天河 北路 大都 会广场5 、18 、19 、36 、38、39、41 、42、43、44楼
法定代 表人 ：
孙 树明
联系人 ：
黄岚
客服电 话：
95575 或 致电各 地营 业网 点
公司网 站：
www.gf.com.cn
13
21）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址:
湖北 省武 汉市江 汉区 新华 路特8号 长 江证券 大厦
法定代 表人:
胡运 钊
联系人:
李良
客服电 话:
4008-888-999
公司网 址:
www.95579.com
22）中 信建 投证 券有 限责 任公司
注册地 址：
北 京安 立路66 号4 号楼
法定代 表人 ：
张 佑君
联系人 ：
辛 晨晨 、许梦 园
客服电 话：
4008-888-108
公司网 站：
http://www.csc108.com/
23）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02 单元
办公地 址：
深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35楼、28 层A02 单元
法定代 表人 ：
牛冠兴
联系人 ：
陈剑虹
客服电 话：
4008001001
公司网 址：
www.essence.com.cn
24）国 元证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号
办公地 址：
安徽省 合肥 市寿 春路179 号 国元 大厦
法定代 表人 ： 蔡咏
联系人 ：
万士清
客服电 话：
95578
公司网 址：
www.gyzq.com.cn
25）东 海证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18-19楼
办公地 址：
上海市 浦东 新区 东方 路1928 号东 海证 券大 厦
14
法定代 表人 ： 朱科敏
联系人 ：
李涛
客服电 话：
95531 ；400-8888-588
公司网 址：
http://www.longone.com.cn/
26）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
广 东省 深 圳市福 田区 中心 三路8号 卓 越时代 广场 （二 期） 北座
办公地 址：
北 京市 朝 阳区亮 马桥 路48 号中 信证 券大厦
法定代 表人 ：
王 东明
联系人 ：
陈忠
联系电 话：
95558
公司网 站：
www.cs.ecitic.com
27）招 商证 券股 份有 限公 司
办公地 址：
深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦A 座38-45层
法定代 表人 ：
宫 少林
联系人 ：
黄健
客服电 话：
95565
公司网 站：
www.newone.com.cn
28）天 相投 资顾 问有 限公 司
注册地 址:
北京 市 西城区 金融 街19 号富 凯大 厦B 座701
办公地 址：
北 京市 西 城区金 融街5号 新盛 大厦B 座4层
法定代 表人 ：
林 义相
联系人:
林爽
客服电 话:
010-66045678
公司网 站:
http://www.txsec.com 或www.jjm.com.cn
29 ）中 国国 际金 融股份 有 限公司
注册地 址：
北 京建 国 门外大 街1 号国 贸大 厦2座27 层及28 层
法定代 表人 ：
金 立群
联系人 ：
罗 春蓉 、 肖婷
联系电 话：
010-65051166 或 直接 联系 各营 业部
15
公司网 站：
http:// www.cicc.com.cn
30）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
北 京市 西 城区闹 市口 大街9号院1号楼
办公地 址 ：
北 京市 西 城区闹 市口 大街9号院1号楼
法定代 表人 ：
高 冠江
联系人 ：
唐静
客服电 话：
400-800-8899
公司网 站：
http://www.cindasc.com
31）华 福证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7、8 层
办公地 址：
福州 市五 四路157 号 新天 地大 厦7至10 层
法定代 表人 ：
黄金 琳
联系人 ：
张腾
客服电 话：
96326 （ 福 建省外 加拨0591 ）
公司网 站：
www.hfzq.com.cn
32）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址：
深 圳市 罗 湖区红 岭中 路1012 号 国信 证券大 厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：
何如
联系人 ：
周杨
客服电 话：
95536
公司网 站：
http://www.guosen.com.cn
33）华 泰证 券股 份有 限公 司
办公地 址：
南京 市中 山东路90号
法定代 表人 ：
吴万 善
联系人 ：
万鸣
客服电 话：
95597
公司网 站：
www.htsc.com.cn
34）渤 海证 券股 份有 限公 司
16
注册地 址：
天津 市经 济技术 开发 区第 二大 街42 号写字 楼101 室
办公地 址：
天津 市南 开区宾 水西 道8 号
法定代 表人 ：
王春 峰
联系人 ：
王兆 权
客服电 话：
4006515988
公司网 站：
http://www.bhzq.com
35）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址：
湖北 武汉 东湖新 技术 开发 区关 东园 路2号 高科 大厦 四楼
办公地 址：
湖北 武汉 江汉区 唐家 墩路32号 国资 大厦B 座
法定代 表人 ：
余磊
联系人 ：
翟璟
客服电 话：
028-86712334
公司网 站：
www.tfzq.com
36）国 都证 券有 限责 任公 司
注册地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国 华 投资大 厦9 层10 层
办公地 址：
北京 市东 城区东 直门 南大 街3 号国 华 投资大 厦9 层10 层
法定代 表人 ：
常喆
联系人 ：
黄静
客服电 话：
400 818 8118
公司网 站：
www.guodu.com
3 、场内 销售 机构
场内销售 机 构是 指具 有中 国证监 会认 定的 开放 式基 金 销售 资格 ，符 合深 圳证 券交易 所（ 以
下简称 “ 深交所” ）有关规 定并经本基金 管理人认 可 的，可通过深 交所开放 式 基金销售系统 办理
开放式 基金 的认 购、 申购 、赎回 和转 托管 等业 务的 深交所 会员 单位 （具 体名 单请 参 见深 交所 相
关文件 ）。 场内 销售 机构 的相关 信息 同时 通过 深圳 证券交 易所 网站 （www.szse.cn ） 登载 。
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规要 求， 选择 其它 符合要 求的 机构 销售 本基 金，并 及时 公
告。
（二） 基金份额注册 登记 机构
17
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话： （010 ）59378835
传真： （010 ）59378907
联系人 ：任 瑞新
( 三) 出具法律意见书的律 师事 务所和经办律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 金杜律 师事 务所 上海 分所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 7 号 北京 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层
办公地 址： 上海 市淮 海中 路 1045 号 淮海 国际 广场 28-30 楼
负责人 ：王 玲
经办律 师： 靳庆 军、 黄晓 黎
电话：021-24126000
传真：021-24126150
联系人 ：黄 晓黎
( 四) 审计基金财产的会计 师事 务所和经办注册会计 师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
住所： 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场安 永大 楼 16 层
执行事 务合 伙人 ：吴 港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：汤 骏
经办会 计师 ：汤骏 、 许培 菁
五 . 基金 名称
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
六 . 基 金的 类型
股票指 数增 强型 基金
18
七 . 基 金的 投资目标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础上 ， 加 入增 强型 的积极 手段 ， 力
求控制 本基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 之间 的日 平均跟 踪误 差不 超 过 0.5% ， 年化 跟踪 误差 不 超
过 7.75% ， 以实 现对 中证 100 指 数的 有效 跟踪 并力 争 实现超 越， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
八 . 基 金的 投资方 向
本基金 资产 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 主 要包括 中 证 100 指数 成分 股及其 备选 成 分
股、 新 股 （一 级市 场首 次 发行或 增发 ） 、 债 券 （ 国债 、 金融 债、 企 业债 、 可 转 债等债 券资 产） 、 权
证， 以 及中 国证 监会 批准 的允许 本基 金投 资的 其他 金融工 具。 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资的 其他 品种 （如 股指 期货等 ） ， 基金 管理 人履 行 适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例 为 90-95% ，投资 于标 的指 数－ 中 证 100 成 分股 、
备选成 分股 的资 产占 基金 资产的 比例 不低 于 80% ， 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的 5% 。 其他 金融工 具的 投资 比例 符合 法律法 规和 监管 机构 的 规 定。
九 . 标 的指 数
本基金 标的 指数 为中 证100 指数。
如果中 证100 指 数被 停止 编 制及发 布， 或中 证100 指数 由其他 指数 替代 （单 纯更 名除外 ） ， 或 由
于 指数编制 方法等重 大变更 导致中证100 指数不宜 继续 作为标的 指数，或 证券市 场上出现 其他代
表性更 强、 更合 适投 资的 指数作 为本 基金 的标 的指 数， 本 基金 管理 人可 以依 据审慎 性原 则， 在充
分考虑 持有 人利 益的 前提 下，更 换本 基金 的标 的指 数和投 资对 象； 并依 据市 场代表 性、 流动 性 、
与原指 数的 相关 性等 诸多 因素选 择确 定新 的标 的指 数。
本基金由于上述 原因变更 标的指数和投资 对象，需 履行适当程序， 并在中国 证监会指定的 媒
体上公 告。
十 . 投 资策 略
本基金 采用 指数 化投 资作 为主要 投资 策略 ， 在 此基 础上进 行适 度的 主动 调整 ， 在数 量化 投 资
技 术 与 基 本 面 深 入 研 究 的 结 合 中 谋 求 基 金 投 资 组 合 在 严 控 偏 离 风 险 及 力 争 适 度 超 额 收 益 间 的 最
佳匹配 。 为 控制 基金 偏离 业绩比 较基 准的 风险 ， 本 基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩 比 较
基准间 的日 跟踪 误差 不超 过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过 7.75% 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 19
对本基 金跟 踪标 的指 数的 效果可 能带 来影 响时 ， 或 因某些 特殊 情况 导致 流动 性不足 时， 或其 他 原
因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时， 基金 管理 人可以 对投 资组 合管 理进 行适当 变通 和调 整 ，
使跟踪 误差 控制 在限 定的 范围之 内。
1.资产 配置 策略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的投 资目标 ， 本 基金 投资 于股 票资产 占基 金 资
产的比 例不 低 于 90% ， 投 资于中 证 100 指 数成 分股 、 备选成 分股 的资 产占 基 金资产 的比 例不 低于
80% 。 本基金 将采 用完 全 复制为 主， 增强 投资 为辅 的方式 ，按 标的 指数 的成 份股权 重构 建被 动组
合， 通过 加入 增强 型的 积 极手段 ， 对基 金投 资组 合 进行适 当调 整 ， 以 保证 本 基金投 资目 标的 实现 。
2.股票 投资 策略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制的 方法 进行 组合 构建， 对于 法律 法规 规定 不能投 资的 股 票
挑选其 它品 种予 以替 代 。 主动投 资主 要采 用自 上而 下的方 法 ， 依 靠公 司宏 观、 中观以 及微 观研 究，
优先在 中 证 100 指数 成份 股中对 行业 、个 股进 行超 配或者 低配 ；同 时， 在公 司股票 池的 基础 上 ，
根据研 究员 的研 究成 果， 谨慎地 挑选 少数 中 证 100 指数成 份股 以外 的股 票作 为增强 股票 库， 进 入
基金股 票池 ，构 建主 动型 投资组 合。
(1) 构建被 动投 资组 合
本基金 在建 仓期 内， 将按 照中 证 100 指数 各成 分股 的基准 权重 对其 逐步 买 入 ， 在控 制好 跟 踪
误差的 前提 下 ， 本 基金 可 采取适 当方 法 ， 以 降低 买 入成本 。 当遇 到成 份股 停 牌、 流动 性不 足等 其
他市场 因素 而无 法根 据指 数权重 购买 某成 份股 、 预 期标的 指数 的成 份股 即将 调整或 其他 影响 指 数
复制的 因素 时 ， 本 基金 可 以根据 市场 情况 ， 结合 经 验判断 ， 对基 金资 产进 行 适当调 整 ， 以 期在 规
定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小被 动组 合相 对标 的指数 的跟 踪误 差。
(2) 构建增 强型 投资 组合
1) 基于 成分 股的 增强 性投 资
在被动 投资 组合 采用 完全 复制法 复制 标的 指数 的基 础上， 本基 金管 理人 将通 过判断 当前 国 内
外宏观 经济 形势 、 所 处经 济周期 的阶 段， 分析 经济 周 期各 个阶 段不 同行 业表 现的差 异以 及当 前 各
个行业 景气 度水 平和 估值 水平， 并采 用数 量化 分析 与基本 面研 究相 结合 的方 法， 在 重点 研究 的 标
的指数 成份 股中 选择 业绩 增长明 确、 价值 被市 场低 估的品 种进 行行 业和 个股 的增强 性配 置。
2) 基于 非成 分股 的增 强性 投资
替代部 分无 法投 资的 标的 指数成 份股
标的指 数部 分成 份股 可能 因为长 期停 牌、 被列 入本 公司禁 止投 资股 票等 因素 ， 导致 本基 金 无 20
法投资 该成 份股 。 本 基金 将首选 与该 成份 股行 业属 性一致 、 相 关性 高的 其他 成份股 进行 替代 ； 若
成份股 中缺 乏符 合要 求的 替代品 种， 本基 金将 在成 份股之 外选 择行 业属 性一 致、 相 关性 高且 基本
面优良 的替 代品 种。
前瞻性 纳入 部分 备选 成份 股
若明确 预期 标的 指数 成份 股将发 生调 整， 本基 金将 综合考 虑跟 踪误 差、 流动 性冲击 等因 素 ，
在某个 限定 的时 间内 ，严 格按照 事先 设定 的交 易计 划对相 关成 份股 进行 替换 。
主动投 资潜 力较 大的 非成 份股
本基金 将依 托于 公司 投研 团队自 下而 上的 研究 成果 ， 精选 数量 较少 的成 份股 之外的 股票 作 为
增强股 票库 ， 在 最有 把握 的 时机选 择增 强股 票库 中估 值合理 、 成 长明 确的 品种 进 行适量 优化 配置 ，
获取超 额收 益。
3.债券 投资 策略
本基金 将根 据国 内外 宏观 经济形 势、 债券 市场 资金 供求情 况以 及市 场利 率走 势来预 测债 券 市
场利率 变化 趋势 ， 并对 各 债券品 种收 益率 、 流动 性 、 信 用风 险和 久期 进行 综 合分析 ， 评定 各品 种
的投资 价值 ， 同 时着 重考 虑基金 的流 动性 管理 需要 ， 主要 选取 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 进 行
配置。
4.投资 组合 调整 策略
（1） 投资 组合 调整 原则
本基金 为指 数型 基金 ， 基 金所构 建的 指数 化投 资组 合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变 动
而进行 相应 调整 。 同时 ， 本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制 、 申 购 赎回变 动情 况 、 新 股
增发因 素等 变化 ， 对 基金 投资组 合进 行适 时调 整， 以 保证 基金 份额 净值 增长 率与业 绩比 较基 准 间
的跟踪 误差 最优 化。
（2） 投资 组合 调整 方法
1）对 标的 指数 的跟 踪调 整
本基金 所构 建的 指数 化投 资组合 将根 据所 跟踪 的中 证 100 指数 对其 成份 股的 调整而 进行 相 应
的跟踪 调整 。
定期调 整
根据中 证指 数公 司按 照既 定指数 编制 方法 公布 的中 证 100 指数 成分 股定 期调 整结果 ， 基 于 本
基金的 投资 组合 调整 原则 ，对投 资组 合进 行相 应调 整。
不定期 调整
21
根据指 数编 制规 则， 当中 证 100 指数 成份 股因 增发 、 送配 等股 权变 动而 需进 行成份 股权 重 调
整时， 本基 金将 根据 中证 指数公 司发 布的 临时 调整 公告， 基于 本基 金的 投资 组合调 整原 则， 对投
资组合 进行 相应 调整 。
2）限 制性 调整
投资比 例限 制调 整
根据法 律法 规中 针对 基金 投资比 例的 相关 规定 ， 当 基金投 资组 合中 按基 准权 重投资 的股 票 资
产比例 或个 股比 例超 过规 定限制 时， 本基 金将 对其 进行实 时的 被动 性卖 出调 整， 并 相应 地对 其 他
资产类 别或 个股 进行 微调 ，以保 证基 金合 法规 范运 行。
大额赎 回调 整
当发生 大额 赎回 超过 现金 保有比 例时 ， 本 基金 将对 股票投 资组 合进 行同 比例 的被动 性卖 出 调
整，以 保证 基金 正常 运行 。
5、跟 踪误 差控 制策 略
本基金 为控 制投 资组 合相 对标的 指数 的偏 离， 以 “ 跟 踪误差 ” 为 指标 ， 控 制基 金 相对标 的指 数
的偏离 风险 。
本基金 以日 跟踪 误差 为测 算指标 ，对 投资 组合 进行 监控与 评估 。其 中：
跟踪误 差=
? ?
1
1
2
?
?
?
?
n
r r
n
i
i
，其中
i
r
＝第 i 日 基金 份额 净值 收 益率－ 第 i 日 业绩 比较 基 准；
n
r
r
n
i
i ?
?
?
1
，n 为 计算 区间 ，本 基金 计算区 间为 每周 最后 一个 交易日 起 前 30 个交 易日 （ 含当
天） 。
将日跟 踪误 差的 最大 容忍 值设定 为 0.5% （相 应折 算 的年跟 踪误 差约 为 7.75% ） ，以每 周为 检
测周期 ，即 本基 金将 每周 计算该 指标 ，计 算区 间为 每周最 后一 个交 易日 起 前 30 个 交易 日（ 含当
日） 。 如该 指标 接近 或超 过 0.5% ，则 基金 经理 必须 通过归 因分 析， 找出 造成 跟踪误 差的 来源 ， 通
过对投 资组 合进 行适 当的 调整 ， 以使 跟踪 误差 回归 到最大 容忍 值以 内。 当跟 踪误差 在最 大容 忍 值
以内时 ，由 基金 经理 对最 优跟踪 误差 的选 择作 出判 断。
当本基 金运 作发 展到 一定 阶段后 ， 本 基金 可能 会将 测算基 础转 为代 表相 同风 险度的 周或 月 跟 22
踪误差 ，具 体变 化将 另行 公告。
十一. 业 绩比 较基准
本基金 业绩 比较 基准 为： 中证 100 指 数收 益率× 90% + 银 行同 业存 款利 率× 10% 。
中证 100 指 数具 有市 场代 表性好 、 历 史业 绩表 现突 出、 编 制规 则透 明度 高、 成份股 数目 适合
跟踪、 流动 性强、 市场 认 知程度 高、 指数 运作 体系 完备、 未来 创新 潜力 较大 等综合 优势 ， 本 基金
管理人 认为 中 证 100 指数 满足本 基金 标的 指数 的要 求。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出 ，
或者是 市场 上出 现更 加适 合用于 本基 金的 业绩 基准 的股票 指数 时， 本基 金可 以在与 本基 金托 管 人
协商同 意后 变更 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
十二. 风 险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 及货 币市 场基金 。
十三. 基 金管 理人代 表基 金份额 持有 人利益 行使 证券权 利的 处理原 则及 方法
1、 不谋求 对上 市公 司的 控股 ，不参 与所 投资 上市 公司 的经营 管理 ；
2、 有利于 基金 财产 的安 全与 增值；
3、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使股 东权利 ， 保护 基金 份额 持 有人的 利
益。
4、 基金管 理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行 使债 权人权 利 ， 保 护基 金份 额 持有人 的
利益。
十四. 投 资组 合报告
本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本 基金的 托管人 —— 中 国建 设银行 股份有 限公司 根据 本基金 合同规 定， 于2017 年4 月14 日 复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2016年12月31日 ，本 报告所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 23
例(%)
1 权益投 资 264,357,795.15 92.04
其中： 股票 264,357,795.15 92.04
2 固定收 益投 资 9,983,000.00 3.48
其中： 债券 9,983,000.00 3.48
资产支 持证 券 - -
3
贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,703,117.87 4.42
7 其他各 项资 产 177,651.94 0.06
8 合计 287,221,564.96 100.00
（二） 期末按行业分类的股 票投 资组合
1. 积 极投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 -
-
C 制造业 996,556.06 0.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 241,692.20 0.08
J 金融业 106,780.00 0.04
24
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,407,996.83 0.49
2. 指 数投 资按 行业 分类 的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
8,003,828.11
2.79
C 制造业 69,437,297.51 24.22
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
9,086,905.95 3.17
E 建筑业 15,445,334.88 5.39
F 批发和 零售 业 1,938,988.80 0.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,351,929.88 1.87
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
8,311,127.00 2.90
J 金融业 128,999,716.14 44.99
K 房地产 业 13,780,671.20 4.81
L 租赁和 商务 服务 业 398,133.00 0.14
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
25
N
水利、 环境 和公 共设 施管
理业
1,038,767.85 0.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,157,098.00 0.40
S 综合 - -
合计 262,949,798.32 91.70
3 、 报告期末按行业分类的 沪港通投资股票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
（三） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
1. 期末 指数 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 477,224 16,908,046.32 5.90
2 600016 民生银 行 1,121,213 10,180,614.04 3.55
3 601166 兴业银 行 625,410 10,094,117.40 3.52
4 600036 招商银 行 493,118 8,678,876.80 3.03
5 600519 贵州茅 台 22,701 7,585,539.15 2.65
6 601328 交通银 行 1,215,875 7,015,598.75 2.45
7 600000 浦发银 行 421,060 6,825,382.60 2.38
8 000002 万科A 319,007 6,555,593.85 2.29
9 601668 中国建 筑 711,195 6,301,187.70 2.20
10 600837 海通证 券 367,542 5,788,786.50 2.02
2. 期末 积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 股票 投资 明细
26
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600996 贵广网 络 12,500.00 234,875.00 0.08
2 603823 百合花 3,762.00 123,167.88 0.04
3 601375 中原证 券 26,695.00 106,780.00 0.04
4 603298 杭叉集 团 3,641.00 88,403.48 0.03
5 002832 比音勒 芬 1,158.00 70,290.60 0.02
（四） 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,983,000.00 3.48
其中： 政策 性金 融债 9,983,000.00 3.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,983,000.00 3.48
（五） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （张 ） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160211 16国开11 100,000 9,983,000.00 3.48
（六） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
27
（七） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
（八） 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
（九） 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1 、报告 期末 本基 金 投资的 股指 期货 持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
2 、本 基金 投资 股指 期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
（十） 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
1、本 期国 债期 货投 资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
2、 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
（十一）投资组合报 告附 注
1、 本 基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
2、 本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,242.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 168,137.00
5 应收申 购款 2,272.72
6 其他应 收款 -
28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 177,651.94
4、报 告期 末持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5、期 末前 十名 股票 中存 在 流通受 限情 况的 说明
（1） 期末 指数 投资 前十 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
（2） 期末 积极 投资 前五 名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 601375 中原证 券 106,780.00 0.04 新股待 上市
6、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十五. 基 金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但不 保证 基金
一定盈 利 ， 也 不保 证最 低 收益 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 者在 做
出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本基金 合同 生效 日 为 2009 年 9 月 4 日 ，基 金合 同生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比较 基
准的比 较如 下表 所示 ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2009 年9 月4 日（基
金合同生效日）至
2009 年12 月31 日
4.80% 1.13% 13.76% 1.56% -8.96% -0.43%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年12 月31 日
-17.79% 1.47% -17.24% 1.42% -0.55% 0.05%
2011 年 1 月 1 日至 -19.70% 1.20% -18.80% 1.14% -0.90% 0.06%
29
2011 年12月31日
2012 年 1 月 1 日至
2012 年12月31日
11.24% 1.13% 9.90% 1.10% 1.34% 0.03%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12月31日
-10.63% 1.36% -11.62% 1.31% 0.99% 0.05%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年12月31日
51.54% 1.22% 52.75% 1.20% -1.21% 0.02%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月31日
0.68% 2.36% -0.62% 2.22% 1.30% 0.14%
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月31日
-1.64% 1.21% -6.54% 1.13% 4.90% 0.08%
自基金合同生效起
至2016 年12 月31 日
3.22% 1.46% 5.35% 1.41% -2.13% 0.05%
十六. 基金 的 费用与 税收
（ 一） 基金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
4 、基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、与 基金 使用 相关 指数 有 关的费 用；
9 、 在中 国证 监会 规定 允许 的前提 下， 本基 金可 以从 基金财 产中 计提 销售 服务 费， 具 体计 提方 法、 30
计提标 准在 招募 说明 书或 相关公 告中 载明 ；
10 、依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。
（ 二） 上述基 金费 用由基 金管 理人在 法律 规定的 范围 内参照 公允 的市场 价格 确定，
法 律法 规另有 规定 时从其 规定 。
（ 三） 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 1.0% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.15% 年 费率 计提 。计 算方法 如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人， 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
3 、 基 金指 数使 用费 用
基金管 理人 可与 指数 许可 方签订 书面 协议 ， 约 定指 数使用 的费 用及 支付 方式 。 指数 使用 费 用
包括指 数许 可使 用固 定费 和指数 许可 使用 基点 费。 其中， 指数 许可 使用 固定 费是为 获取 使用 指 数 31
开发基 金而 支付 的一 次性 费用， 不列 入基 金费 用； 在通常 情况 下， 指数 许可 使用基 点费 按前 一日
的基金 资产 净值 的 0.016% 年费率 计提 ， 从 基金 财产 中列支 ， 每 日计 算， 逐 日 累计， 按季 支付， 计
算方法 如下 ：
H=E× 0.016 ％/ 当 年天 数 （H 为 每日 应付 的指 数许 可 使用基 点费 ， E 为前 一日 的 基金资 产净 值 ）
如果基 金管 理人 与指 数许 可方约 定了 每季 指数 许可 使用基 点费 的下 限， 则 该 下限超 出正 常 指
数使用 基点 费的 部分 （即 ： 每季 指数 许可 使用 基点 费下限 －该 季指 数许 可使 用基点 费） 由基 金管
理人自 行承 担， 不得 作为 基金费 用从 基金 财产 中列 支。
4、 除 管理 费和 托管 费之 外 的基金 费用 ， 由 基金 托管 人根据 其他 有关 法规 及相 应协议 的规 定，
按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（ 四） 不列入 基金 费用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 财产的 损失 ， 以
及处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 等不 列入 基金费 用。 基金 合同 生效 前所发 生的 信息 披 露
费、律 师费 和会 计师 费以 及其他 费用 不从 基金 财 产 中支付 。
（ 五） 基金管 理人 和基金 托管 人可根 据基 金发展 情况 调整基 金管 理费率 和基 金托管
费 率。 基金管 理人 必须最 迟于 新的费 率实 施日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（ 六） 基金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十七. 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理 办
法》 、 《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其它有 关法 律法 规的
要求 ， 结 合本 基金 运作 的 实际情 况 ， 对 本基 金的 原 招募说 明书 进行 了更 新 ， 主要更 新的 内容 如下 ：
( 一) 在“重 要提 示” 部分 ，对 招募说 明书 所载 内容 的截 止日进 行更 新；
( 二) 在“ 基金管理人 ” 部分 ， 对 董事会成员、 监事、 管理 层成员、 基金 经理 的 信息 进行了更
新；
( 三) 在“ 相 关服 务机 构 ” 部 分， 对基金 份额 销售 机构 的 信 息进行 了更 新 ；
( 四) 在“ 投 资组 合报 告 ”部分 ， 根据 《 信息 披露 内容 与格 式准则 第 5 号》 及 《基 金 合同》 ， 披 32
露了本 基金 最近 一期 投资 组合报 告的 内容 ；
( 五) 在“ 基 金的 业绩 ” 部分 ，披 露了基金 自 合同 生效 以来 的投资 业绩 ；
( 六) 在“ 其 他应 披露 事项 ” 部分 ，列明 了前 次招 募说 明书 公布以 来的 其他 应披 露事 项。
中银基金管理有限公 司
2017 年 5 月 5 日
