易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 上市
交易公告书
易方达基金管理有限公司
二○ 一七年五月五日
2
目 录
一、重要 声明与提 示 .................................... 3
二、基金 概览 .......................................... 3
三、基金 的募集与 上市交易 .............................. 4
四、持有 人户数、 持有人结 构及前十 名持有人 .............. 7
五、基金 主要当事 人简介 ................................ 8
六、基金 合同摘要 ..................................... 13
七、基金 财务状况 ..................................... 13
八、基金 投资组合 ..................................... 15
九、重大 事件揭示 ..................................... 18
十、基金 管理人承 诺 ................................... 18
十一、基 金托管人 承诺 ................................. 18
十二、备 查文件目 录 ................................... 18
附件：基 金合同内 容摘要 ............................... 20
3
一 、 重要 声 明与 提 示
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金 ”） 上市交易公告
书 （以下简称 “本公告” ） 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 “ 《基金法》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》 、 《深圳
证券交易所交易规则》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制， 本 基金 基
金管理人易 方达基金管 理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 的董事会及 董事保证本 公告所载
资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承
担个别及连 带责任。 本 基金托管人 中国银行股 份有限公司 （以下简称 “ 中国银行” ）保证本
公告中基金财务会计资料等内容的真实性、 准确性和完整性， 承诺其中不存在虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监 督管理委员 会（以下简 称“中国证 监会” ）和深 圳证券交易 所对本基金 上 市
交易及有关事项的意见， 均不表明对本基金的任何保证。 凡本 上市交易公告书 未涉及的有关
内容，请详细阅读刊登在 2017 年 3 月 24 日《上海证券报》 、 《证券时报》和《中国证券报》
以及本公司 网站（www.efunds.com.cn ）上的《易 方达深证成 指交易型开 放式指数证 券 投 资
基金招募说明书 》 （以下 简称“ 《招募 说明书》 ” ） 。
二 、 基金 概 览
1 、基金名称 ：易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
2 、基金类型 ：股票基金、指数基金
3 、基金的运 作方式 ：交易型开放式（ETF ）
4 、基金简称 ：易方达深证成指 ETF
5 、基金场内 简称：深成指 EF
6 、基金代码 ：159950
7 、标的指数 简称： 深证成指
8 、标的指数 代码：399001
9 、基金存续 期限 ：不定期
10 、基金份 额总额 ：381,001,380.00 份。 （截至 2017 年 5 月 3 日 ）
11 、基金份 额净值 ：1.0002 。 （截至2017 年5 月3 日）
4
12 、本次上 市交易份额 ：381,001,380.00 份。 （ 截至 2017 年5 月3 日）
13 、上市交 易的证券交易所 ： 深圳证券交易所
14 、上市交 易日期 ：2017 年5 月10 日
15 、基金管 理人 ：易方达基金管理有限公司
16 、基金托 管人 ：中国银行股份有限公司
17 、 登记结 算机构： 场内份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司， 场外
份额的登记结算机构为易方达基金管理有限公司
18 、 申购赎 回代办券商： 申万宏源 证券。 若有新增本基金的申购赎回代办券商， 本公 司
将另行公告。本公司可根据情况变更 申购赎回代办券商，并及时公告。
19 、上市推 荐人：无。
三 、 基金 的 募集 与 上市 交 易
（一）本基金上市前募集情况
1 ．本基金募 集申请的核准机构和核准文号： 证监许可【2016】2301 号。
2 ．基金的运 作方式： 交易型开放式 （ETF ）
3 ．基金合同 期限：不定期。
4 ．发售日期 ： 本基金自 2017 年 3 月 27 日至 2017 年 4 月 21 日 进行发售。 网上现金认
购、网下现金认购和网下股票认购的日期均为 2017 年3 月27 日至2017 年 4 月21 日 。
5 ． 发售价格： 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。 本基金按初始面值发售， 认
购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
6 ．发售方式 ： 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
7 ．发售机构 ：
（1 ）直销机 构
投 资 者 可 通 过 易方达 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心 办 理 本 基 金 的 网 下 现 金 认 购 和 网 下 股
票认购。
（2 ）发售代 理机构
本基金网下 股票发售的 发售代理机 构为： 安信 证券、东方 证券、光大 证券、国信 证券 、
海通证券、 申万宏源西部证券、 申万宏源证券、 银河证券、 招商证券、 中泰证券、 中信建投
证券。
5
本基金网 上 现 金 发 售 代 理 机 构 是 指 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位
（具体名单详见深圳证券交易所网站） ：
爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、 长城证
券、 长江证券、 网信证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证券、 第一创业、 东北 证
券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大 证
券、 广发证券、 广州证券、 国都证券、 国海证券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛 证
券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 申万 宏
源西部证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝证券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、
华融证券、 华泰联合、 华泰证券、 华西证券、 华鑫证券、 江海证券、 金元证券、 开源证券 、
联储证券、 联讯证券、 民生证券、 民族证券、 南京证券、 平安证券、 中泰证券、 国融证券 、
瑞银证券、 山西证券、 上海 证券、 申万宏源证券、 世纪证券、 首创证券、 太平洋证券、 天风
证券、 九州证券、 万和证券、 万联证券、 西部证券、 西藏东方财富证券、 西南证券、 长城国
瑞、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招 商
证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信建投、 中 信
浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后） 。
如果会员单位有所增加或减少， 请以深交所的具体规定为准。 具体名单可在深交所网站
查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。
8 ．验资机构 名称：安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙） 。
9 ．募集资金 总额及入账情况
本次募集的 有效净认购金额为 380,976,000.00 元 人民币， 有效认购资金 在募集期内产
生的银行利息共计 25,380.00 元人民 币， 按照每份基金份额面值 1.00 元 人民币计算 ，本息
合计募集基金份额总额为 381,001,380.00 份，已 全部计入投资者账户，归投资者所有。 上
述有效净认购金额 已于2017 年4 月27 日内划入本 基金在基金托管人 中国银行 开立的基金托
管专户。
在 基 金 募 集 期 内 ， 本 公 司 的 基 金 从 业 人 员 认 购 基 金 份 额 0.00 份 ， 占 基 金 份 额 总 量 的
0.0000% 。本 公司高级管 理人员、基 金投资和研 究部门负责 人持有本基 金份额总量 的数量 区
间为 0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。本公司未使用固有资金认
购易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 份额。
10 ．基金备 案情况
本基金于2017 年4 月27 日验资完毕， 2017 年4 月27 日向中国证 监会提交了验资报告，
6
办理基金备案手续，并于 2017 年4 月 27 日获得 书面确认。
11 ．基金合 同生效日：2017 年4 月27 日。
12 ．基金合 同生效日的基金份额总额：381,001,380.00 份。
（二） 本基 金日常申购、赎回情况
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。 基金管理人自基
金合同生效之日起不超过 3 个月开 始办理赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管
理人应在申 购、赎回开 放前依照《 证券投资基 金信息披露 管理办法》 （ 以下简称《 信息披露
办法》 ）的有 关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
（三）本基金日常申购、赎回安排
本基金日常 申购、赎回开放日：2017 年5 月10 日。
（四 ）本基金上市交易的主要内容
1 ．基金上市 交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2017]281 号。
2 ．上市交易 日期：2017 年 5 月10 日 。
3 ．上市交易 的证券交易所：深圳证券交易所。
4 ．本次上市 交易的基金份额场内简称及代码： 深成指EF、159950 。
5 ．本次上市 交易份额 ：381,001,380.00 份 (截至 2017 年 5 月3 日) 。
6 ．基金净值 的披露： 基 金管理人每 个估值日对 基金资产估 值。用于基 金信息披露 的 基
金资产净值 和基金份额 净值由基金 管理人负责 计算，基金 托管人复核 。本基金上 市交易后 ，
基 金 管 理 人 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 将 经 过 基 金 托 管 人 复 核 的 基 金 份 额 净 值 传 送 给 深 圳 证
券交易所， 深圳证券交易所于每个估值日的 下一个工作日通过行情系统揭示。
7 ．未上市交 易份额的流 通规定： 本 基金包括场 内份额与场 外份额，本 次上市的基 金 份
额全部为场内份额。
在本基金开始办理场外申购赎回业务之后， 本基金除场内份额外还将增加一类场外份额。
条件许可情况下， 本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管， 也可
跨系统转托管为场内份额， 但除非基金管理人另行公告， 场内份额不可跨系统转托管为场外
份额。
本基金场内份额可直接在深圳证券交易所上市交易 ， 场外份额应由基金份额持有人通过
申请办理跨系统转托管将基金份额转为 场内份额后， 方可进行场内赎回和上市交易。 场外申
赎及跨系统转托管的具体业务规定和规则另行公告。
7
四 、 持有 人 户数 、 持有 人 结构 及 前十 名 持有 人
（一）持有人户数
截至 2017 年 5 月 3 日，本 基金份额持有人户数为 2,399 户，平 均每户持有的基金份额
为 158,816.75 份。
（二）持有人结构
截至 2017 年5 月3 日， 本 基金总份额 381,001,380.00 份。 其中 机构投资者持有的 份额
为 47,026,333.00 份， 占本次上市交易基金份额比例为 12.34% ；个人 投资者持有的 份额为
333,975,047.00 份，占本 次上市交易基金份额比例为 87.66% 。
（三） 前十名场内基金份额持有人的情况：
截至 2017 年5 月3 日，本 基金前十名场内 基金份额持有人的情况 如下表。
序号 持有人名称 持有基金份额（份）
占场内基金份额比例
（% ）
1 柳新蓉 20,001,166.00 5.25
2
金元顺安 基 金－南京 银 行－海
通证券股 份 有限公司
15,000,729.00 3.94
3 朱炳祥 10,000,486.00 2.62
4 榆林市永 乐 煤矿有限 责 任公司 7,999,155.00 2.10
5
深圳清水 源 投资管理 有 限公司
－清水源20 号证券投 资 基金
7,001,408.00 1.84
6 史红仙 7,001,020.00 1.84
7
深圳清水 源 投资管理 有 限公司
－清水源29 号基金
5,001,291.00 1.31
8 杨忠明 4,463,520.00 1.17
9
上海新方 程 股权投资 管 理有限
公司－新 方 程清水源 创 新私募
基金
4,000,233.00 1.05
10
深圳清水 源 投资管理 有 限公司
－清水源26 号基金
4,000,233.00 1.05
合计
84,469,241.00 22.17
注 ： 以 上 信 息 依 据 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 提 供 的 持 有人信 息
编 制。 由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
8
五 、 基金 主 要当 事 人简 介
（一）基金管理人
1 ．名称：易 方达基金管理有限公司
2 ．法定代表 人： 刘晓艳
3 ．总裁：刘 晓艳
4 ．注册资本 ：12,000 万 元人民币
5 ．注册地址 ： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
6 ．设立批准 文号： 证监基金字[2001]4 号
7 ．工商登记 注册的法人营业执照文号：91440000727878666D
8 ．经营范围 ：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务 。
9 ．股权结构 ： 广东粤财 信托有限公 司，持有股 份 25% ；广发证券股份 有限公司， 持 有
股份 25%；盈 峰投资控股集团有限公司，持有股份 25% ；广东 省广晟资产经营有限公司，持
有股份 16.67%；广州市广 永国有资产经营有限公司，持有股份 8.33% 。
10 ．内部组 织结构及职能：
自成立以来， 公司不断致力于健全公司治理结构， 严格按照法律法规和中国证监会的规
定和要求， 建立组织机 构健全、职 责划分清晰 、制衡监督 有效、激励 约束合理的 治理结构 ，
保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。
公司下设 38 个部门：公募基金投资部、专户投资部、投资一部、投资二部、固定收益
基金投资部、 固定收益专户投资部、 固定收益研究部、 固定收益交易部、 现金管理部、 指 数
与量化投资管理总部、 研究部、 国际投资部、 多资产投资部、 集中交易室、 投资发展部、 投
资风险管理部、 养老金部、 客户服务与销售支持部、 渠道营销部、 互联网金融部、 北 京分 公
司、 上海分公司、 广州分公司、 成都分公司、 大连分公司、 机构客户 总部、 全球投资客户部、
系统研发部 、技术运营 部、核算部 、注册登记 部、宣传策 划部、综合 管理部、人 力资源部 、
监察部、公司法律事务部、战略规划部、数据信息支持部。
1) 公募基金投资部负责公募基金资产的日常管理和运作。
2) 专户投资部负责权益类社保基金及其他受托资产的投资管理工作。
3) 投资一部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
9
4) 投资二部以团队形式负责所辖资产的投资管理工作。
5) 固定收益基金投资部负责固定收益类公募资产的日常管理和运作。
6) 固定收益专户投资部负责固定收益类专户、年金及其他受托资 产 的 投 资 管 理 工 作 。
7) 固定收益研究部负责固定收益类投资品种的研究。
8) 固定收益交易部负责固定收益类投资品种的交易。
9) 现金管理部负责货币类以及短期理财类基金的投资管理工作。
10) 指数与量化投资管理总部下设指数与量化投资部、 量化基金组合部， 分别负责指数
基金以及量化策略基金的投资管理及相关工作。
11) 研究部负责对宏观经济、行业、上市公司以及可转债、基金等投资品种的研究。
12) 国际投资部负责管理和发展公司 QDII、RQDII 以 及其他境外证券市场投资业务， 参
与相关产品设计， 配合客 户服务工作， 同时担当易方达公司境内和境外投资研究体
系互动和交流的桥梁。
13) 多资产投资部负责大类资产配置的研究及投资工作， 同时为客户提供投资建议和解
决方案。
14) 集 中 交 易 室 负 责 执 行 基 金 经 理 和 投 资 经 理 下 达 的 投 资 指 令 及 特 殊 投 资 业 务 的 具 体
操作，保存交易记录，备份交易数据。
15) 投资发展部负责公司新业务的规划管理及新金融产品的设计、 开发； 为市场营销工
作提供专业支持。
16) 投资风险管理部负责投资风险管理、 投资绩效评估， 投资与市场的相关数据支持服
务工作。
17) 养老金部负责养老金业务规划、市场开发与营销、客户服务等职能。
18) 渠道营销部负责各类基金代销机构的合作开发及总部层面的维护工作， 营销策划方
案的制订、推动，营销效果及客群的数据挖掘、分析。
19) 客户服务与销售支持部负责公司销售支持工作， 为渠道、 机构客户、 电子商务业务
的客户和大客户提供服务支持。
20) 互联网金融部负责研发基于互联网的交易模式和服务模式， 建设相应系统并持续改
进用户体验， 开展互联网金融业务的营销策划、 方案制作、 方案实施及对外的合作
洽谈，负责公司网站及 App 建设、维 护，为互联网上的客户提供服务等工作。
21) 北京分公司负责以北京为中心的华北地区的渠道销售和服务工作。
22) 上海分公司负责以上海为中心的华 东地区的渠道销售和服务工作。
10
23) 广州分公司负责以广州为中心的华南地区的渠道销售和服务工作。
24) 成都分公司负责以成都为中心的西南西北地区的渠道销售和服务工作。
25) 大连分公司负责以大连为中心的东北及山东地区的的渠道销售和服务工作。
26) 机构客户总部负责公司机构客户的销售和服务工作, 下设 银行客户部、 非银行客户
部两个二级部门，分别负责所属客户群体的销售和服务工作。
27) 全球投资客户部负责执行公司在国际市场的战略目标和定位， 将易方达打造成为具
有国际声誉、 值得信赖的投资管理人品牌； 开拓国际市场客户， 促进公司产品的境
外销售， 管理和维护客户关系； 甄选公司的国际合作投资顾问， 对其服务和产品进
行管理。
28) 系统研发部负责公司信息系统的需求管理、 规划设计、 项目管理、 开发测试、 以 及
上线运营后的应用支持工作。
29) 技术运营部负责公司 IT 基础设施的规划与建设， 公司日常运营的技术支持与服务，
保障公司信息系统安全可靠高效运行。
30) 核算部负责公司管理资产的会计核算、 估值、 信息披露工作， 负责开放式基金募集
期、开放期销售款项的集中结算工作，以及各银行账户的管理工作。
31) 注册登记部负责进行开放式基金、 特定多个客户资产管理计划及养老金产品的注册
登记业务。
32) 宣传策划部负责制作宣传材料，传播公司信息，管理媒体关系 ， 管 理 广 告 投 放 等 。
33) 综合管理部负责公司股东会、 董事会、 监事会联络及日常工作， 负责公司财务会计、
行政保卫和文书档案等工作。
34) 人力资源部 负责拟订公 司人力资源 战略并付诸 实施，具体 负责公司的 招聘、培训 、
薪酬福利、绩效考核、人事管理等工作。
35) 监察部负责独立地对公司各业务环节合法合规运作的情况进行检查监督， 协助并督
促各部门履行内控职责，确保公司各项经营活动稳健合规，实现公司经营目标。
36) 公司法律事务部负责处理与公司运营相关的法律文件审核、 法务咨询等事务 （含母
子公司等集团法律事务） ，有效防范法律风险，保障公司合法合规经营。
37) 战略规划部负责董事会下设的战略委员会的日常工作， 对公司战略进行研究和规划。
38) 数据信息支持部负责参与公司数据中心的建设与应用， 负责产品运作中跨部门数据
的制作或统稿报送、 产品生命周期中特殊事项的支持以及部分基金信息披露材料的
牵头制作等工作。
11
11 ．人员情 况
截止到 2017 年 3 月 31 日 ，本公司有员工 601 人 ，其中 381 人具有硕士学历，23 人具
有博士学历。94% 的公司 员工具有基金从业资格。
12 ．信息披 露负责人：张南
电话：020-85102688
13 ．基金管 理业务介绍
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称 “ 易方
达”） 成立于 2001 年4 月 17 日， 旗 下设有北京、 广州、 上海、 成都、 大连等分公司和易方
达国际控股有限公司、 易方达资产管理有限公司等子公司。 易方达秉承 “取信于市场， 取信
于社会” 的宗旨， 坚持在 “诚信规范 ”的前提下， 通过 “专业化运作和团队合作实现持续稳
健增长” 的经营理念， 以严格的管理、 规范的运作和良好的投资业绩， 赢得市场认可。2004
年 10 月， 易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005 年8 月， 易方达获得企业年
金基金投资管理人资格。2007 年 12 月 ， 易方达获得合格境内机构投资者 （QDII ） 资格。2008
年 2 月， 易 方达获得从事特定客户资产管理业务资格。2012 年10 月， 易方达获得管理保险
委托资产业务资格。2016 年 12 月，易方达获得基本养老保险基金证券投资管理机构资格。
截至 2017 年3 月31 日， 易方 达的总资产管理规模达到 10000 亿元， 其中 公募基金管理规模
4041 亿元。
14 ．本基金 基金经理
成曦先生， 经济学硕士。 曾任华泰联合证券资产管理部研究员； 易方达基金管理有限公
司集中交易室交易员、 指数与量化投资部指数基金运作专员、 基金经理助理。 现任易方达基
金管理有限公司易方达深证 100 交 易型开放式指数基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任
职） 、 易方达 深证 100 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （自 2016 年 5 月7
日起任职） 、 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理 （自 2016 年5 月 7 日起
任职） 、 易方 达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 （自 2016 年 5 月7
日起任职） 、 易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理（自 2016 年 5 月 7 日起任职） 、
易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理 （自 2016 年 5 月7 日 起任职） 、 易 方达生物
科技指数分级证券投资基金基金经 理 （自 2016 年 5 月7 日 起任职） 、 易 方达银行指数分级证
券投资基金基金经理 （自 2016 年5 月 7 日起任 职） 、 易方达 深证成指交易型开放式指数证券
投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 27 日起任职） 、易方达深证成指交易型开放式指数证券
投资基金 联接基金基金经理（自 2017 年5 月4 日 起任职） 。
12
（二）基金托管人
1 ．基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门负责人 ：郭德秋
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
2. 主要人员 情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大部 分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。
3 ．基金托管 业务经营情况
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券商资
产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门类
齐全、 产品丰富的托管业务体系。 在国内， 中国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
截至 2016 年12 月 31 日， 中国银行已托管 534 只 证券投资基金， 其中境内基金 500 只，
QDII 基金 34 只， 覆盖 了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（三） 申购赎回代办券商
申万宏源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
13
联系人：李玉婷
联系电话：021-33388229
客户服务电话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
本公司将依据实际情况变更申购赎回代办券商并予以公告。
（四 ）基金验资机构
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市东城区东长安街1 号东方 广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话： （010 ）58153000
传真： （010 ）85188298
经办注册会计师：赵雅、李明明
联系人：赵雅
六 、 基金 合 同摘 要
基金合同的内容摘要见附件。
七 、 基金 财 务状 况
深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用， 其他各基金销售机构根据本基金招
募说明书设定的费率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 2017 年5 月 3 日 资产 负债表如下：
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
资产 本报告期末
（2017 年 5 月 3 日）
资
产 :
银行存款
79,335,688.36
结算备付 金
1,666,666.67
14
存出保证 金
-
交易性金 融 资产
1,886.00
其中：股 票 投资
1,886.00
债 券投资
-
资 产支持证 券 投资
-
基 金投资
-
衍生金融 资 产
-
买入返售 金 融资产
300,000,000.00
应收证券 清 算款
34,652.72
应收利息
47,336.64
应收股利
-
应收申购 款
-
其他资产
25,380.00
资产合计:
381,111,610.39
负债和所 有 者权益:
短期借款
-
交易性金 融 负债
-
衍生金融 负 债
-
卖出回购 金 融资产款
-
应付证券 清 算款
1,913.17
应付赎回 款
-
应付管理 人 报酬
15,659.26
应付托管 费
3,131.85
应付销售 服 务费
-
应付交易 费 用
1.78
应付税费
-
应付利息
-
应付利润
-
其他负债
9,132.03
15
负债合计
29,838.09
所有者权 益 ：
实收基金
381,001,380.00
未分配利 润
80,392.30
所有者权 益 合计
381,081,772.30
负债与持 有 人权益总 计 ：
381,111,610.39
八 、 基金 投 资组 合
截至 2017 年 5 月 3 日，易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 的投资组合如
下：
( 一) 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,886.00 0.00
其中：股票 1,886.00 0.00
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 300,000,000.00 78.72
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 81,002,355.03 21.25
7 其他资产 107,369.36 0.03
8 合计 381,111,610.39 100.00
16
( 二) 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 1,886.00 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,886.00 0.00
( 三) 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 明细
17
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科A 100 1,886.00 0.00
( 四) 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
本基金于2017年5 月3 日未 持有债券。
( 五) 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 债 券 投资明 细
本基金于2017年5 月3 日未 持有债券。
( 六) 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金于2017年5 月3 日未 持有资产支持证券。
( 七) 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金于2017年5 月3 日未 持有权证。
( 八) 投 资 组 合报告 附 注
1. 本基金投 资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2.本基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3.其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 34,652.72
3 应收股利 -
4 应收利息 47,336.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 25,380.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 107,369.36
4.报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于 2017 年5 月3 日 未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末 前十名股票投资中存在流通受限情况的说明
本基金于 2017 年5 月3 日 股票 投资前十名股票中不存在流通受限情况。
18
九 、 重大 事 件揭 示
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 至 上 市 交 易 期 间 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的 重 大 事
件。
十 、 基金 管 理人 承 诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一） 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 基金合同的规定， 以诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产。
（二） 真实、 准确、 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件， 披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三） 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十 一 、基 金 托管 人 承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
严格遵守《 基金法》及 其他证券法 律法规、基 金合同的规 定，设立专 门的基金托 管部 ，
配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
根据 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定， 对基金的投资范围、 基金资 产
的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的
计提和支付等行为进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规
定，将及时 以书面形式 通知基金管 理人限期纠 正，并在限 期内，随时 对通知事项 进行复查 ，
督促基金管理人改正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 将立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
十 二 、备 查 文件 目 录
（一） 中国证监会准予易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 注册的文件；
19
（二） 《 易方 达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ；
（三） 《 易方 达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 ；
（四） 《 易方 达深证成指交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ；
（五）法律意见书 ；
（六）基金管理人业务资格批件 和营业执照；
（七）基金托管人业务资格批件 和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招
募说明书。敬请投资者注意投资风险。
易方达基金管理有限公司
二○一七年五月五日
20
附 件 ：基 金 合同 内 容摘 要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人 的权利、义务
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于：
（1 ）分享基 金财产收益；
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产；
（3 ）依法申 请赎回或转让其持有的基金份额；
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权；
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料；
（7 ）监督基 金管理人的投资运作；
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
由于场内份额与场外份额申购、 赎回方式上的差异， 本基金投资者依据基金份额净值所
支付、 取得 的场外份额申购、 赎回现金对价， 与场内份额申购、 赎回所支付、 取得的对价 方
式不同。投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于：
（1 ）认真阅 读并遵守《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件；
（2 ）了解所 投资基金产 品，了解自 身风险承受 能力，自主 判断基金的 投资价值， 自 主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4 ）缴纳基 金认购款项 或认购股票 、应付申购 对价、现金 差额及法律 法规和《基 金 合
同》所规定的费用；
（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
21
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决定；
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1 ）依法募 集资金；
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产；
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用；
（4 ）销售基 金份额；
（5 ）召集基 金份额持有人大会；
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8 ）选择、 更换基金销售机构，对基金销售机构的相关 行为进行监督和处理；
（9 ）担任或 委托其他符 合条件的机 构担任基金 登记结算机 构办理基金 登记结算业 务 并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据 《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
（12） 依照法 律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券；
（14） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16） 在符合 有关法律、 法规的前提下， 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、
非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；
22
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1 ） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记结算事宜；
（2 ）办理基 金备案手续；
（3 ）自《基 金合同》生效之日起, 以 诚实信用、谨慎勤勉的原则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ；
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产；
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产 和基金管理 人的财产相 互独立, 对所 管理的不同 基金分别管 理，分别记 账，进行
证券投资；
（6 ） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及 其他有关规定外, 不得 利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7 ）依法接 受基金托管人的监督；
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的对价，编制申购赎回清单；
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告；
（11） 严格按照 《基金法》 、 《基金 合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及报告义务；
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上；
（17） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
23
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配；
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督 基金 托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募 集期间未能 达到基金的 备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基 金
管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还 基金认购人；募集期 间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻；
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立 并保存基金份额持有人名册；
（27） 根据反 洗钱相关法律法规的有关规定， 基金管理人同意向基金托管人提供有关 “了
解你的客户” 原则下基金托管人可能要求其提供的相关信息。 为本条款之目的， 基金管理人
被认为是基 金托管人的 “客户” 。基 金管理人进 一步声明其 已对投资人 进行所有反 洗钱法律
法规规定需要履行的义务， 同时基金管理人承诺， 一经基金托管人要求， 立即自行或通知销
售机构向基金托管人提供以反洗钱为目的的投资人的客户资料。 如因基金管理人未履行前述
反洗钱义务而导致基金托管人遭受包括监管处罚在内的任何损失， 基金管理人应向基金托管
人承担赔偿责任。
（28）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
24
产；
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用；
（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护 基金投资者的利益；
（4 ）根据相 关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会；
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不 同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同 基金之间在 账户设置 、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6 ） 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金
管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定外 ， 在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值；
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人 是否采取了适当的措施；
25
（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立 并保存基金份额持有人名册；
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金 收 益 和 赎 回 对 价 ；
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除；
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《 基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一） 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额 （包括场内份
额和场外份额）拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
（二）在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：
鉴于本基金和本基金联接基金 （即 “易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联
接基金” 以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF 的其 他联接基
金，以下简 称“联接基 金” ）的相关 性，联接基 金的基金份 额持有人可 以凭所持有 的联接基
金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。 在计算参会份额和
计票时， 联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金
基金份额持有人大会的权益登记日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人
所持有的联接基金份额占联接基金总份 额的比例， 计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整
数位。
26
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 联 接 基 金 的 名 义 代 表 联 接 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托 以 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 代 理 人 的 身 份 出 席 本 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 并 参 与 表
决。
联 接 基 金 的 基 金 管 理 人 代 表 联 接 基 金 的 基 金 份 额 持 有 人 提 议 召 开 或 召 集 本 基 金 份 额 持
有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会， 联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的， 由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
（三）召开事由
1 、当出现或 需要决定下 列事由之一 的，应当召 开基金份额 持有人大会 ，但法律法 规 、
中国证监会和基金合同另有规定的除外：
（1 ）终止《 基金合同》 ；
（2 ）更换基 金管理人；
（3 ）更换基 金托管人；
（4 ）转换基 金运作方式；
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6 ）变更基 金类别；
（7 ）本基金 与其他基金的合并；
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略；
（9 ）变更基 金份额持有人大会程序；
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其他应 当召开基金 份额持有人 大 会
的事项。
2 、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会：
（1 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取；
（2 ）在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 且对基金份 额持有人利 益无实质性 不 利
影响的前提下调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、 调低全部或部分份额类别的赎回
27
费率或变更收费方式 ；
（3 ）因相应 的法律法规 、深圳证券 交易所或者 登记结算机 构的相关业 务规则发生 变 动
而应当对《基金合同》进行修改；
（4 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5 ）基金管 理人在法律 法规、基金 合同规定或 中国证监会 许可的范围 内且对基金 份 额
持有人利益无实质性不利影响的前提下 调整有关认购、 申购、 赎回、 交 易、 非交易过户、 转
托管、质押 等业务规则 （包括申购 赎回清单的 调整、场内 及场外开放 时间的调整 等） ，或 证
券交易所和登记结算机构调整上述业务规则；
（6 ）在不违 反法律法规 且对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响的 情况下，调 整 基
金的申购赎回方式；
（7 ）在不违 反法律法规 的情况下调 整申购对价 、赎回对价 组成，调整 申购赎回清 单 的
内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率，调整申购冲击成本率 或 赎 回 冲 击 成 本 率 ；
（8 ）在法律 法规规定或 中国证监会 许可的范围 内且对基金 份额持有人 利益无实质 性 不
利影响的前提下 基金推出新业务或服务；
（9 ） 按照本 基金合同的约定， 变更本基金的标的指数和基金名称、 调整业绩比较基准；
（10） 在不违 反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 增设新的
基金份额类别、 减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、 在其他证券交易所上市、 调
整场外申购赎回方式、开通跨系统转托管业务或暂停、停止场外申购赎回业务；
（11） 按照 指数编制机构的要求， 根据指数使用许可协议的约定， 变更标的指数许可使
用费费率、计算方法或支付方式等；
（12） 在不违 反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下， 基金管理
人调整基金收益分配原则；
（13）按照 法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（四）会议召集人及召集方式
1 、除法律法 规规定或《 基金合同》 另有约定外 ，基金份额 持有人大会 由基金管理 人 召
集；
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
28
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理 人决定不召 集，基金托 管人仍认为 有必要召开 的，应当由 基金托管
人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配
合。
4 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开 ； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以 上 （含10% ） 的基金份额持有人
仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基
金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开。
5 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基金 份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有 人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、 干
扰。
6 、基金份额 持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日 ， 在指定媒介公告。 基金 份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式；
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式；
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人 身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点;
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话；
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
29
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点 对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（六）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 中国证监会允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份 额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金
份额持有人大会议程：
（1 ）亲自出 席会议者持 有的有关证 明文件、受 托出席会议 者出示的委 托人的代理 投 票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、 《 基金合同》和会议通知的规定；
（2 ）经核对 ，到会者在 权益登记日 代表的有效 的基金份额 不少于本基 金在权益登 记 日
基金总份额的 50% （含50%）。
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1 ） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内 连续公布相关
提示性公告；
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的， 不
影响表决效力；
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份 额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含50%）；
30
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的有关证明文件、 受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理投
票授权委托 证明及有关 证明文件符 合法律法规、 《基金合同 》和会议通 知的规定， 并与基金
登记结算机构记录相符；
3 、重新召集 基金份额持有人大会的条件
基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的， 召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持
有人参加，方可召开。
4 、在法律法 规或监管机 构允许的前 提下，基金 份额持有人 大会可通过 网络、电话 或 其
他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式进 行表决， 具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
5 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的，在法 律法规或监 管机构允许 的 前
提下， 授权方式可以采用书面、 网络、 电话、 短 信或其他方式， 具体方式由会议召集人确定
并在会议通知中列明。
（七）议事内容与程序
1 、议事内容 及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金 合同》 的重大修改、 决定终
止《基金合 同》 、更换基 金管理人、 更换基金托 管人、与其 他基金合并 、法律法规 及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开会 的方式下， 首先由大会 主持人按照 下列第七条 规定程序确 定和公布监 票人 ，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议 的代表主持 ；如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 ，
31
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基
金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2 个 工 作 日 内在 公 证 机 关 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 ， 在 公 证 机 关 监 督 下 形 成 决 议 。
（八）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议 ，一般决议 须经参加大 会的基金份 额持有人或 其代理人所 持表决权的 50%
以上 （含 50% ） 通过方为有效； 除下列第 2 项所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。
2 、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3
以上 （含 2/3 ） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管 理人或者基金托管人、 终止
《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。
（九）计票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
32
由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持
有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2 ）监票人 应当在基金 份额持有人 表决 后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有怀疑，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4 ） 计票过 程应由公证机关予以公证, 基金管理 人或基金托管人拒不出席大会的， 不影
响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（十）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当 执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。
（十一） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件 等
规定，凡是 直接引用法 律法规的部 分，如将来 法律法规修 改导致相关 内容被取消 或变更的 ，
基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无
需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金收益分配原则
1 、每一基金 份额享有同等分配权；
2 、本基金场 内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红；
33
3 、基金收益 评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1% 以 上 ，
基金管理人可进行收益分配；
4 、 本基金收益分配比例根据以下原则确定： 使 收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近
标的指数同期累计报酬率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配无需以弥补亏损为前
提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5 、基金收益 分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工 作日；
6 、 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构 对场
内份额收益分配另有规定的，从其规定。
基 金 管 理 人 可 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 对 上 述 原 则 进 行 修
改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1 、在收益评 价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率 - 标的指数 同期
累计报酬率
基金累计报酬率= 收益评 价日基金份额净值（如上市后基金份额发生折算，则采用剔除
上市后折算因素的基金份额净值） / 基金上市前一深圳证券交易所交易日基金份额净 值-100%
剔除上市后折算因素的基金份额净值＝
?
?
i
i次基金份额折算比例 上市后第
基金份额总额
基金资产净值
注：
i
?
为连乘符号。 当基金份额折算比例为 N 时， 表示 每一份基金份额折算为 N 份。
标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率= 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 上 市 前 一 深 圳 证 券 交 易 所
交易日标的指数收盘值-100%
当上述超额收益率超过 1% 时，基金管 理人有权进行收益分配。
2 、根据前述 收益分配原 则计算截至 基金收益评 价日本基金 的份额可分 配收益，并 确 定
收益分配比例。
3 、 每基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例， 保留小数点后 3 位，
第 4 位舍去 。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配时间、 分配数额及比例、 分配方式
34
等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 依照 《信息披露办法》
的有关规定 在指定媒介公告并报中国证监会备案。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（五）场外份额收益分配中发生的费用
场外份额收益分配时所发生的银行汇划或其他手续费用由投资者自行承担， 当投资者的
现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 不足部分由基金管理人垫
付。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后的标的指数许可使用费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6 、基金份额 持有人大会费用；
7 、基金的证 券交易费用；
8 、基金的银 行汇划费用；
9 、证券账户 开户费用、账户维护费用；
10 、基金上 市初费及年费；
11 、场内份 额收益分配中发生的费用；
12 、 按照国 家有关规定和 《基金合同》 约定， 因 基金运作而发生的， 可以在基金财产中
列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E×0.50% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
35
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金管理人与基金托管人
核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 2-5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。
3 、标的指数 许可使用费
基 金 合 同 生 效 后 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 照 基 金 管 理 人 与 指 数 编 制 机 构 签 署 的 指 数 使
用许可协议的约定从基金财产中向指数编制机构支付。 指数许可使用费的费率、 具体计算方
法及支付方式等见招募说明书。
如果基金管理人和指数编制机构对指数许可使用费的计算方法、 费率或支付方式等另有
约定的， 本基金从其最新约定。 此项变更无需召开基金份额持有人大会审议， 但基金管理人
应及时在指定媒介予以公告。
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 4 －12 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按
费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法规规定和基
金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
36
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 、 除 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份
股以外的其他股票 （包括创业板、 中小板以及其他依法发行上市的股票） 、 债券、 债券回购、
资产支持证券、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 权证、 股指期货、 股票期权以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 本 基 金 可 以
将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 资 产 不 低 于 非 现 金 资 产 的 80% 且 不 低 于
基金资产净值的 90% ，因 法律法规的规定而受限制的情形除外。
本基金可在法律法规允许的范围内，参与融资以及转融通证券出借业务。
（三）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金 投资于标的 指数成份股 及备选成份 股的资产不 低于非现金 资产的 80% 且不
低于基金资产净值的 90%；
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％；
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7 ）本基金 持有的同一( 指同一信用 级别) 资产支 持证券的比 例，不得超 过该资产支 持
证券规模的 10 ％；
（8 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
37
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出；
（10） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ； 本基 金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债 券回购到期后不得展
期；
（12 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10%；在任何交易日日终 ，持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市值之 和，不得超 过基金资
产净值的 100 ％，其中， 有价证券指 股票、债券 （不含到期 日在一年以 内的政府债 券） 、 权
证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 在任何交易日日终， 持有的
卖出期货合 约价值不得 超过基金持 有 的股票总 市值的 20％；持有的股 票市值和买 入、卖出
股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定， 即
所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算） 占基金资产不低于 90% ；
在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
产净值的 20％；每个交 易日日终在 扣除股指期 货合约需缴 纳的交易保 证金后，应 当保持不
低于交易保证金一倍的现金；
（13） 本基 金参与股票期权交易的， 应当符合下列要求： 基金因未平仓的期权合约支付
和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10% ； 开仓卖 出认购期权的， 应持有足额标的
证券； 开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期
权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）本基 金基金总资产不得超过基金净资产的 140% ；
（15） 本基金 在任何交易日日终， 参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净
值的 50% ， 证 券出借的平均剩余期限不得超过 30 天， 平均剩余期限按照市值加权平均计算。
（16） 基金 参与融资业务后， 在任何交易日日终， 持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。
（17）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
38
因证券及期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整或成份
股市场价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基
金管理人应当在 10 个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基 金 管 理 人 应 当 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基 金 合 同
的有关约定。 上述期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合本基金合同的约定。 基金托
管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3 、基金管理 人运用基金 财产买卖基 金管理人、 基金托管人 及其控股股 东 、实际控 制 人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关
联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基
金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并
经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
4 、法律法规 或监管部门 取消上述组 合限制、禁 止行为规定 或从事关联 交易的条件 和 要
求， 本基金可不受 相关限制。 法律法规或监管部门对上述组合限制、 禁止行为规定或从事关
联交易的条件和要求进行变更的， 本基金可以变更后的规定为准。 经与基金托管人协商一致，
基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更， 该变更无须召开基金
份额持有人大会审议。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
39
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金资产净值、基金份 额净值的公告
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一） 《基金 合同》的变更
1 、变更基金 合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2 、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效， 自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
（二） 《基金 合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基 金合同》应当终止：
1 、基金份额 持有人 大会决定终止的；
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3 、 《基金合 同》约定的其他情形；
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
40
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产 清算程序：
（1 ） 《基金 合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金 财产进行估值和变现；
（4 ）制作清 算报告；
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书；
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告；
（7 ）对基金 财产进行分配。
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。
八、争议解决方式
各方当事人同意， 因 《基金合同》 的订立、 内容、 履行和解释或与 《基金合同》 有关的
一切争议， 基金合同当事人应尽量通过协商、 调解途径解决， 如经友好协商未能解决的， 任
何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会， 按照其届时有效的仲裁规则进行仲
裁， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力， 仲裁费用由败诉
41
方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间， 各方当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》 是约定基金当事人之间、 基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
1 、 《基金合 同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权 代表签
字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书
面确认后生效。
2 、 《基金合同 》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。
3 、 《基金合 同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人在内的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4 、 《基金合 同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金 托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
5 、 《基金合 同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公 场
所和营业场所查阅。
