建 信 深 证 100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
2017 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
二 〇 一七 年 四月建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
【重要 提示】
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2011 年 12 月 28 日 证 监 许 可
[2011]2130 号文核准募集。 本基金的基金合同于 2012 年3 月16 日 正式生
效。
基金管理人保证本招募 说明书的内容真实、准 确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金 募集的核准，并不表明 其对
本基金的价值和收益做 出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金 没有
风险。
基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波
动 ，投资者在投资本基 金前，需充分了解本基 金的产品特性，并承担 基金
投资中出现的各类风险 ，包括：因整体政治、 经济、社会等环境因素 对证
券价格产生影响而形成 的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险 ，由
于基金投资人连续大量 赎回基金产生的流动性 风险，基金管理人在基 金管
理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的 特定风险，等等。投资 者在
进行投资决策前，请仔 细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同 》，
了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投 资目的、投资期限、投 资经
验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。
投资有风 险 ， 投 资 人 认购 （ 或 申 购 ） 基 金 时 应认 真 阅 读 招 募 说 明 书 。
基金的过往业绩并不预 示其未来表现。 基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基 金 的业 绩
并不构成新基金业绩表 现的保证。 本 摘 要 根 据基 金 合 同 和 基 金 招 募 说明 书
编写，并经中国证监会 核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份 额持
有人和本基金合同的当 事人，其持有基金份 额的 行 为 本 身 即 表 明 其 对基 金
合同的承认和接受，并 按照《基金法》、《运 作办法》、基金合同及 其他
有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲 了解基金份额持有人的 权利
和义务，应详 细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 3 月 15 日，有关财务数据和建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
净值表现截止日为 2016 年12 月31 日 （财务数据 已经审计） 。本招募说明
书已经基金托管人复核。
一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号文
批准设立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理 结构完善，经营运作规 范，能够切实维护基金
投资者的利益。股东会 为公司权力机构，由全 体股东组成，决定公司 的经
营方针以及选举和更换 董事、监事等事宜。公 司章程中明确公司股东 通过
股东会依法行使权利， 不以任何形式直接或者 间接干预公司的经营管 理和
基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机 构，对股东会负责，并 向股东会汇报。公司董
事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事
会行使《公司法》规定 的有关重大事项的决策 权、对公司基本制度的 制定
权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事
会向股东会负责，主要 负责检查公司财务并监 督公司董事、高级管理 人员
尽职情况。
（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
许 会 斌 先 生 ， 董 事 长 ， 高 级 经 济 师 ， 享 国 务 院 特 殊 津 贴 ， 中 国 建 设
银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章获得者。1983 年毕业于辽宁财经学
院基建财务与信用专业 ，获学士学位。历任中 国建设银行筹资储备部 副主
任，零售业务部副总经 理，个人银行部副总经 理，营业部主要负责人 、总
经理，个人银行业务部 总经理，个人银行业务 委员会副主任，个人金 融部
总经理，2006 年 5 月起 任中国建设银行河南省分行行长，2011 年 3 月出任
中国建设银行批发业务总监，2015 年 3 月起 任建信基金管理有限责任公司
董事长。
孙志晨先生，董事。现任建信基金管理有 限责任公司总裁，兼建 信资
本管理公司董事长 1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获得
长江商学院 EMBA 。 历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建
设银行总行筹资部、零 售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人 银行
业务部副总经理。
曹 伟 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 副 总 经 理 。
1990 年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄
证券部副总经理、北京 分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行 长、
北京分行朝阳支行行长 、北京分行个人银行部 总经理、中国建设银行 个人
存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区副总裁。1990 年毕业于伦敦政
治 经 济 学 院 ， 获 经 济 学 学 士 学 位 ，2012 年 获 得 华 盛 顿 大 学 和 复 旦 大 学
EMBA 工商管理学硕 士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信
国际有限公司业务发展 总监，信诚基金公司首 席运营官和代总经理， 英国
保诚集团（马来西亚） 资产管理公司首席执行 官，宏利金融全球副总 裁，
宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
袁时奋先生，董事，现任信安国际（亚洲）区域副总裁。1981 年毕业
于美国阿而比学院。历 任香港汇丰银行投资银 行部副经理，加拿大丰 业银
行资本市场部高级经理 ，香港铁路公司库务部 助理司库，香港置地集 团库
务部司库，香港赛马会 副集团司库，信安国际 有限公司大中华区首席 营运
官。
殷 红 军 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经
理。1998 年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任
中国电力财务有限公司 债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司 投资
咨询部副经理（主持工 作）、中国华电集团公 司改制重组办公室副处 长、
体制改革处处长、政策 与法律事务部政策研究 处处长、中国华电集团 资本
控股有限公司副总经理。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理 股份有限公司董事总经 理。
1985 年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988 年毕业于中国人民银行研
究生部。历任中国人民 银行总行和中国农村信 托投资公司职员、正大 国际
财 务 有 限 公 司 总 经 理 助 理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理，新华资产管理股份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保 险有限公司首席行政员 ，中
银 保 诚 退 休 金 信 托 管 理 有 限 公 司 董 事 ， 英 国 保 诚 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政
员，美国国际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险( 加拿大) 有 限 公
司总裁兼首席行政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管 理硕
士学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教
授，兼任中国法学会国 际经济法学研究会常务 理事、副秘书长、中国 国际
金融法专业委员会副主任。
2、 监事 会成员
张军红先生，监事会主 席。毕业于国家行政学 院行政管理专业，获博
士研究生学位。历任中 国建设银行筹资部储蓄 业务处科员、副主任科 员、
主任科员；零售业务部 主任科员；个人银行业 务部个人存款处副经理 、高
级副经理；行长办公室 秘书一处高级副经理级 秘书、秘书、高级经理 ；投
资托管服务部总经理助 理、副总经理；投资托 管业务部副总经理；资 产托建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
管业务部副总经理。2017 年 3 月起任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。
曾任英国保诚集团新市 场发展区域总监和美国 国际集团全球意外及健 康保
险副总裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国 立大学法学学士学位，拥有新
加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中 国华电集团资本控股有 限责
任公司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学
士，2009 年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进
会计师事务所，中瑞华 恒信会计师事务所， 中国 华 电 集 团 财 务 有 限 公司 计
划财务部经理助理、副 经理，中国华电集团资 本控股（华电财务公司 ）计
划财务部经理，中国华 电集团财务有限公司财 务部经理，中国华电集 团资
本控股有限公司企业融资部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理 有限责任公司人力资源 部副
总经理。2003 年 7 月 毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾
任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加 入建信
基金管理公司，历任人 力资源管理专员、主管 、部门总经理助理、副 总经
理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理 有限责任 公 司 监 察 稽 核部 副
总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA ） 资深会员。1997 年毕业于中国
人民大学会计系, 获 学士 学 位 ；2010 年 毕 业于 香 港 中 文 大 学, 获 工商 管 理 硕
士学位。曾任毕马威华 振会计师事务所高级审 计师、华夏基金管理有 限公
司基金运营部高级经理。2006 年 12 月至今 任职于建信基金管理有限责任
公司监察稽核部。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理 有限责任公司信息技术 部总
经理。1995 年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历任中
国建设银行北京分行信 息技术部，中国建设银 行信息技术管理部北京 开发
中心项目经理、代处长 ，建信基金管理公司基 金运营部总经理助理、 副总
经理，信息技术部执行总经理、总经理。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加 入中国建设银行总行，
历 任 审 计 部 科 员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副
经理、行长办公室高级副经理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公
司 ， 历 任 董 事 会 秘 书 兼 综 合 管 理 部 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 专 户 投 资
部总监和首席战略官；2013 年 8 月至 2015 年 7 月，任我公司控股子公司
建信资本管理有限责任公司董事、总 经理。2015 年 8 月 6 日起任我公 司副
总裁，并专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理。
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省
分行，从事个人零售业务，2001 年 1 月加入 中国建设银行总行个人金融
部，从事证券基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信 基金
管理公司，一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监 （主持工
作）、总监、公司首席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公 司副总
裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖 南省物
资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业
部 、 金 融 机 构 部 、 机 构 业 务 部 从 事 信 贷 业 务 和 证 券 业 务 ， 历 任 科 员 、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加 入我
公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日 起任
我公司督察长，2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福 建省东
海经贸股份有限公司工作；2001 年 7 月加入 中国建设银行总行人力资源
部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入 建信
基 金 管 理 公 司 ， 历 任 人 力 资 源 部 总 监 助 理 、 副 总 监 、 总 监 、 人 力 资 源 部
总经理兼综合管理部总经理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
4、 督察 长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、 本基 金基金 经理
梁洪昀先生，博士，特许金融分析师（CFA ），金融工程及指数投资
部总经理。2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于大 成基金管理有限公司，历任
金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
年 8 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究
员、研究部总监助理、研究部副总监、投 资管理部副总监、投资管理部执
行总监、金融工程及指数投资部总监。2009 年 11 月 5 日起任建信沪深 300
指数证券投资基金 （LOF ） 基金经理；2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28
日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经
理；2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7 月 20 日任 深证基本面 60 交易型 开放式指
数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012 年 3 月 16 日起任建 信深证
100 指数增强型证券投资基金基金经理；2015 年 3 月 25 日起任建信 双利策
略主题分级股票型证券投资基金的基金经理；2015 年 7 月 31 日起任 建信中
证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；2015 年 8 月 6 日至
2016 年 10 月 25 日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金经理。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部 副总经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
二 、基 金托 管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中
国的发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国
第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月 交通银
行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月 在上海证券交易所挂牌上市。
根据 2016 年英国 《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一
级资本位列第 13 位， 较上年上升 4 位；根 据 2016 年美国《财富 》杂志发
布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 153 位，较上年上
升 37 位。
截至 2016 年 12 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 84,031.66 亿元。
2016 年 1-12 月，交通 银行实 现净利润( 归属于母公司股东) 人民币 672.10 亿
元。
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称“托管中心”） 。现有员
工具有多年基金、证券 和银行的从业经验，具 备基金从业资格，以及 经济
师 、 会 计 师 、 工 程 师 和 律 师 等 中 高 级 专 业 技 术 职 称 ， 员 工 的 学 历 层 次 较
高 ， 专 业 分 布 合 理 ， 职 业 技 能 优 良 ， 职 业 道 德 素 质 过 硬 ， 是 一 支 诚 实 勤
勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至 今任本行董事长、执行董事，2013 年 5 月至 2013
年 10 月任本行董事长 、执 行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本
行副董事长、执行董事 、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学 金融
系，获学士学位，1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，
获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起 任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月起 任建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投 资有限责任公司副总经理兼
中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4
月任本行执行董事、副行长 ；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副 行长；
2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年
6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本 行乌鲁木齐分行副行长、行
长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生
部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至
2015 年 8 月，历任本 行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管
业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月 ，历任本行乌鲁木齐分行财
务会计部副科长、科长 、处长助理、副处长， 会计结算部高级经理。 袁女
士 1992 年毕业于中国 石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于
新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年 12 月 31 日 ，交通银行共托管证券投资基金 270 只。此外，
交通银行还托管了基金 公司特定客户资产管理 计划、证券公司客户资 产管
理计划、银行理财产品 、信托计划、私募投资 基金、保险资金、全国 社保
基 金 、 养 老 保 障 管 理 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、QFII 证 券 投 资 资 产 、RQFII 证
券投资资产、QDII 证券 投资 资产和QDLP 资金 等产品。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
（1 ） 直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、定期
投资等业务，具体 业 务办 理 情 况 及 业 务 规 则请 登录本公司网站查询 。本公
司网址：www.ccbfund.cn。
（2 ）代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼( 长安兴融中心)
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建 国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
网址：www.bankcomm.com
（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（6）中信银行股份有 限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（7）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客服电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（8）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（9）渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人： 李伏安
客服电话：95541
网址：www.cbhb.com.cn 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（10）中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥 路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（11 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（12）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（13）中信期货有限公司
地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层
1301-1305、14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
（14）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001 ，（021）962503
网址：www.htsec.com
（16）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（17）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
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（18）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
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（19）东北证券股份有限公司
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法定代表人：李福春矫正中
客户服务电话：0431-96688 、0431-85096733
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（20）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：王春峰
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（21）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树明
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（22）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
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（23）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
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（24）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
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（25）平安证券有限责任公司
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法定代表人：杨宇翔
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（26）中国中投证券有限责任公司
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-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
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21 层
法定代表人：龙增来
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（27）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
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（28）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：蔡咏
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（29）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈有安
客户服务电话：4008-888-8888
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（30）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人：杨宝林
客服电话：0532-96577
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（31）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
客户咨询电话：025-84579897
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（32）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆维吾尔 自治区乌鲁木齐市高新 区（新市区）北京南 路 358
号大成国家大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
客服电话：4008-000-562
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（33）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（34）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中 心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（35）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（36）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或 4008895523
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（37）九州证券经纪有限公司
注册地址：深圳市福田区民田路 新华保险大厦 18 楼 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：林小明
客服电话：0755-33331188
网址：www.tyzq.com.cn
（38）红塔证券有限责任公司
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服电话：0871-3577930
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（39）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（40）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人： 丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（41）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（42）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（43）上海好买基金销售有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（44）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（45）和讯信息科技有限公司概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
（46）浙江同花顺基金销售有限公司概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（47）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（48）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（49）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（50）北京微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
（51）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（52）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-866-6618
网址： www.lufax.com/
（53）北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址：www.jimubox.com/
（54）深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号A 栋 201 室
法定代表人：刘鹏宇齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
(55) 珠海盈米财富管理 有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（56）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.fundzoe.cn
（57）天津国美基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦B 座 19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（58）上海利得基金销售有限公司
地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
客户服务热线：400-033-7933
网址：www.leadbank.com.cn
（59）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻 深圳市
前海商务秘书有限公司）
法定代表人：TAN YIK KUAN
客户服务热线：400-684-0500
网址：https:// www.ifastps.com.cn
（60）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（61）上海长量基金销售投资顾问有限公司 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
（62）上海万得投资顾问有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（63）大泰金石基金销售有限公司
地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com/
基金管理人可以根据相 关法律法规要求，选择 其他符合要求的机构代
理销售本基金，并及时公告。
（二） 注册登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 12 层
负责人：王丽
联系人：徐建军 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
电话：010 －66575888
传真：010 －65232181
经办律师：徐建军、 刘焕志
（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：许康玮、陈熹 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
四 、 基 金的 名称
本基金名称：建信深证 100 指数增强型证券投资基金。
五 、基 金的 类型
本基金类型：股票型。
六 、基 金的 投资 目标
本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增 强型的主动投资，力争 控制本基金净值增长率 与业
绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5 ％ ， 年 跟 踪 误 差 不
超过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 方向
本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行
上市的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债券、货币市场工具、 权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监 会允
许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。股 票资
产占基金资产的比例不低于 90％，其中，投资于深证 100 指数成份 股、备
选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80% 。现金或到期一年以内的政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照
法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构 以后允许 基 金 投 资 的 其他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八 、基 金的 投资 策略
（一） 投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
的标的指数，结合深入 的基本面研究及数量化 投资技术，在指数化投 资基
础上优化调整投资组合 ，在控制与比较基准偏 离风险的前提下，力争 获得
超越标的指数的投资收益。
1、 资 产配 置策略
本基金以追求基金资产 收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、市
场政策、资产估值水平 、外围主要经济体宏观 经济和资本市场的运行 状况
等因素的变化在本基金 的投资范围内进行适度 动态配置， 在 控 制 与 目标 指
数 的 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 与 所 承 担 的 主 动 风 险 相 匹 配 的 超 额 收
益。
2、 股 票投 资组合 策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并
通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误
差控制在规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指 数增强 策略
1） 成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离
度的前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、建信多因子选
股 模 型 等 量 化 投 资 技 术 ， 深 入 分 析 成 份 股 的 估 值 水 平 、 公 司 业 绩 增 长 情
况、资产盈利水平和财 务状况及股票市场交易 情况等，在考虑交易成 本、
流动性、投资比例限制 等因素并结合基金管理 人对市场研判后，将适 度超
配价值被低估的正超额 收益预期的成份股以及 低配或剔除价值被高估 的负
超额收益预期的成份股。
2） 非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果，
综合采用数量化投资技 术和深入调查研究相结 合的研究方法，自下而 上精
选部分成份股以外的股 票作为增强股票库，力 争在最佳时机选择增强 股票
库中估值合理、基本面 优良且 具 有 持 续 成 长 潜力 的 股 票 进 行 适 度 的 优化 配
置，以获取超额收益。
1 行业精选
各行业之间的预期收益 、风险及其相关性是制 定行业配置决策时的根
本因素，本基金通过对 各行业竞争结构、行业 成长空间、行业周期性 及景建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
气程度、行业主要产品 或服务的供需情况、上 市公司代表性、行业整 体相
对估值水平等因素或指 标的综合评估，精选行业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或者 行
业景气度处于上升阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
② 个股精选
A 、价值分析
价值分析包括公司的品 质分析及估值水平分析 。健康的品质是公司未
来持续成长的良好基础 ，也可以提高公司的抗 风险能力，因此本基金 对上
市公司的价值分析首先 将分析公司的品质，着 重对公司进行财务分析 ，考
察 每 股 收 益 率 （EPS ） 、 净 资 产 收 益 率 （ROE ） 、 市 盈 率 （PE ） 、 市 净 率
（PB ） 、市销率 （PS ） 等指标，另外将根据上市公司所处行业景气度及其
在行业中的竞争地位等 多方面的因素进行综合 评估，挖掘上市公司的 投资
价值。
B 、成长性分析
对于成长性分析，本基 金将重点关注企业的持 续增长潜力，对公司内
部因素进行深刻理解和 分析，挖掘上市公司 保持 高 成 长 性 和 业 绩 增 长的 驱
动因素（如公司治理结 构、商业盈利模式、核 心竞争力等），深入分 析这
些驱动因素是否具有可 持续性，从而优选出竞 争力优良、成长潜力高 于平
均 水 平 的 上 市 公 司 。 本 基 金 选 取 的 成 长 性 指 标 主 要 包 括 ： 销 售 收 入 增 长
率、每股收益增长率、净利润增长率、主营业务增长率、PEG 等。
3） 其他增强策略。本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股
在内的盈利机会，提升投资组合的有效性。
（2）组 合调整 策略
1）定期调整
本基金将根据所跟踪的 标的指数对其成份股的 调整而进行相应的定期
跟踪调整，达到有效控制跟踪偏离度和跟踪 误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根据指数编制规则，当 标的指数成份股因增发 、送配、各类限售股获
得流通权等原因而需要 进行成份股权重调整时 ，本基金将参考标的指 数最建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
新权重比例，进行相应调整。
②限制性调整
根据法律法规中针对基 金投资比例的相关规定 ，当基金投资组合中按
标的指数权重投资的股 票资产比例或个股比例 超过规定限制时，本基 金将
对其进行实时的被动性 卖出调整，并相应地对 其他资产或个股进行微 调，
以保证基金合法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交
易策略以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根据法律、法规和基金 合同的规定，成份股在 标的指数中的权重因其
它特殊原因发生相应变 化的，本基金可以对该 部分股票投资组合进行 适当
变通和调整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3）跟 踪误差 、跟 踪偏 离度 控制策 略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数
的超额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此，本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末 定期
分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因，并优化跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3 、 债 券投 资策略
本基金债券投资将以优 化流动性管理、分散投 资风险为主要目标，同
时根据需要进行积极操 作，以提高基金收益。 本基金将主要采取以下 管理
策略：
（1） 久期调 整策 略
根据对市场利率水平的 预期，在预期利率下降 时，提高组合久期，以
获得债券价格上升带来 的收益；在预期利率上 升时，降低组合久期， 以规
避债券价格下跌的风险。
（2） 收益率 曲线 配置策 略 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
在久期确定的基础上， 根据对收益率曲线形状 变化的预测，采用子弹
型策略、哑铃型策略或 梯形策略，在长期、中 期和短期债券间进行配 置，
以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3） 债券类 属配 置策略
根据国债、金融债、公 司债、可转债、资产支 持证券等不同类属债券
之间的相对投资价值分 析，增持价值被相对低 估的类属债券，减持价 值被
相对高估的类属债券， 借以取得较高收益。其 中，随着债券市场的发 展，
基金将加强对公司债、 可转债、资产支持证券 等新品种的投资，主要 通过
信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取适当的超额收益。
（4）个 券精 选策 略
个券精选策略指基于对 信用质量、期限和流动 性等因素的考察，重点
关注具有以下特征的债 券：较高到期收益率、 较高当期收入、预期信 用质
量将改善、期权价值被 低估，或者属于创新品 种而价值尚未被市场充 分发
现。通过深入研究，发 掘这些具有较高当期收 益率或者较高升值潜力 的债
券，可为投资者创造超额投资回报。
4、 权 证投 资策略
本基金的权证投资以权 证的市场价值分析为基 础，配以权证定价模型
寻求其合理估值水平， 以主动式的科学投资管 理为手段，充分考虑权 证资
产的收益性、流动性及 风险性特征，通过资产 配置、品种与类属选择 ，追
求基金资产稳定的当期收益。
5、 资 产支 持证券 投资 策略
本基金投资资产支持证 券将综合运用久期管理 、收益率曲线、个券选
择和把握市场交易机会 等积极策略，在严格控 制风险的情况下，通过 信用
研究和流动性管理，选 择风险调整后收益较高 的品种进行投资，以期 获得
长期稳定收益 。
6、 其 他金 融衍生 产品 的投资 策略
本基金将根据公募基金的特点和要求，结合该类 金融衍生产品的特
征，在进行充分风险控制和遵守法律法规的前提下，制定合适的投资策建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
略，以控制并降低投资组合风险，提高投资效率，降低跟踪误差，从而更
好地实现本基金的投资目标。
（二） 投资管理程序
1 、 投 资决 策依据
（1）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、 投 资管 理程序
（1） 研究分析
研究部依托公司研究平 台，整合外部信息 及 外部 研 究 力 量 的 研 究 成 果
进行指数跟踪、成份股 公司及非成 份 股 公 司 行为 等 信 息 的 搜 集 与 分 析、 流
动性分析、误差及其归 因分析等工作，撰写研 究报告，作为基金投资 决策
的重要依据。
（2） 投资决 策
投资决策委员会根据法 律法规、基金合同、研 究报告以及基金监控指
标和调整指标等，召开 投资决策会议，确定基 金投资组合是否需要进 行调
整以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数 ，结合研究报告，构建 组合。在追求跟踪误差
最小化的前提下，基金 经理将根据投资决策委 员会确定的投资组合调 整方
案采取适当的方法调整 组合，以降低交易成本 、控制投资风险，同时 适当
进行增强投资 。 对 于 超出 权 限 范 围 的 投 资 ， 基金 经 理 按 照 公 司 权 限 审批 流
程，提交主管投资领导或投资决策委员会审议。
（3） 交易执 行
交易部接收到基金经理 下达的交易指令后，首 先应对指令予以审核，
然后具体执行。基金经 理下达的交易指令不明 确、不规范或者不合规 的，
交易部可以暂不执行指令，并即时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况 随时向基金经理通报交 易指令的执行情况及对
该项交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4） 投资回顾
风险管理部定期对基金 的绩效进行评估，并对 基金的跟踪误差、跟踪建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
偏离度、信息比率、流 动性风险等进行评估。 同时，评估信息将以绩 效评
估报告的形式及时反馈 至投资决策委员会、监 察稽核部、投资管理部 等相
关部门，为制定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。
九 、业 绩比 较基 准
95% ×深证 100 价 格 指 数 收 益 率+5% × 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税
后）。
深证 100 指数是中国 证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场
体系的指数。由深圳证券 交 易 所 委 托 深 圳 证 券信 息 公 司 编 制 维 护 ， 此指 数
包含了深圳市场 A 股流通市值最大、成交最活跃的 100 只成份股。
如果今后法律法规发生 变化，或者有更权威的 、更能为市场普遍接受
的业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加 适合用于本基金的业绩 基准
的股票指数时，本基金 管理人与基金托管人协 商一致，履行适当程序 ，并
在报中国证监会备案后，可以变更业绩比较基准并及时公告。
十 、风 险收 益特 征
本基金为股票指数增强 型基金，其预期的风险 和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型 基金， 属 于 较 高 预 期 风险 、 较 高 预 期 收 益 的 证券 投
资基金品种。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2016 年12 月31 日，本报告所列财务数
据已经审计。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
( 一) 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 66,454,750.95 89.88
其中： 股票 66,454,750.95 89.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中：买断 式回购 的
买入返 售金 融资 产
- -
7
银 行存款和 结算备 付
金合计
7,197,061.22 9.73
8 其他资 产 289,282.31 0.39
9 合计 73,941,094.48 100.00
( 二) 报告期末按行业 分类的股票投资组合
1、报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,836,618.80 3.98
B 采矿业 - -
C 制造业 23,781,259.23 33.37
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 694,111.00 0.97
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,826,707.60 8.18
J
金融业
9,752,084.68 13.69 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
K
房地产业
4,311,832.60 6.05
L
租赁和商务服务业
1,018,375.00 1.43
M
科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,625,968.74 2.28
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
1,652,368.00 2.32
S 综合
- -
合计 51,499,325.65 72.27
注：以 上行 业分 类 以 2016 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
2、报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
A 农、林、牧、渔业 171,882.00 0.24
B 采掘业 789,458.00 1.11
C 制造业 10,165,380.84 14.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
38,336.00 0.05
E 建筑业 459,875.00 0.65
F 批发和零售业 1,718,401.50 2.41
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,483,670.96 2.08
J
金融业
- -
K
房地产业
128,421.00 0.18
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- - 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 14,955,425.30 20.99
注：以 上行 业分 类 以 2016 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
( 三) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十
名股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净
值 比例 （%）
1 000333 美的集 团 110,687 3,118,052.79 4.38
2 300498 温氏股 份 80,540 2,836,618.80 3.98
3 000001 平安银 行 296,420 2,697,422.00 3.79
4 000651 格力电 器 107,754 2,652,903.48 3.72
5 000002 万
科Ａ 108,392 2,227,455.60 3.13
6 002142 宁波银 行 131,400 2,186,496.00 3.07
7 002594 比亚迪 37,772 1,876,512.96 2.63
8 300251 光线传 媒 169,300 1,652,368.00 2.32
9 300017 网宿科 技 29,100 1,560,051.00 2.19
10 000776 广发证 券 91,370 1,540,498.20 2.16
（2） 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值 （元）
占 基金 资产净 值
比 例（% ）
1 000967 002007 华兰生 物 27,900 997,425.00
2 300086 600335 国机汽 车 76,890 934,213.50
3 002493 002709 天赐材 料 20,500 864,485.00
4 601998 002410 广联达 52,600 767,960.00 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
5 002376 000983 西山煤 电 82,700 699,642.00
( 四) 报告期末按券种分 类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
( 五) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名债
券明细
本基金本报告期末未持有债券。
( 六) 报告期末按公允 价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资
产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
( 七) 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵
金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
( 八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权
证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1、报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
(十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
( 十一) 投资组合报告 附注
1、本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名
证券发行主体中，宁波银行股份有限公司(002142)于2016 年7 月7 日发布建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及 3 笔，金额合
计人民币32 亿元。目 前该3 笔票据业务已结 清，银行没有损失，公安机关
已立案侦查。广发证券股份有限公司 （000776）于 2016 年11 月 28 日发布
公告称11 月26 日收到 中国证监会行政处罚决定书：2015 年1 月16 日，中
国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。
公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期
问题，且涉及客户数量较多，受到责令限期改正的行政监管措施。2015 年
8 月24 日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 （鄂证调查字
2015023 号） 。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据
《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调
查。2015 年9 月12 日 ，因在接入恒生HOMES 系统期间未采取有效措施严格
审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易
活动，因此受到中国证监会责令整改，给予警告，没收违法所得
6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款等处罚。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
3、其他资产的构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金
11,469.68
2 应收证券清算款
253,550.03
3 应收股利
-
4 应收利息
3,164.29
5 应收申购款
21,098.31
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合
计
289,282.31
4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2016 年12 月31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩 比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ② － ④
2012 年 3 月 16 日
——2012 年 12 月
31 日
-10.30% 1.19% -9.18% 1.29% -1.12% -0.10%
2013 年 1 月 1 日
——2013 年 12 月
31 日
-1.65% 1.32% -4.53% 1.35% 2.88% -0.03%
2014 年 1 月 1 日
——2014 年 12 月
31 日
37.77% 1.13% 30.59% 1.15% 7.18% -0.02%
2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31
日
30.15% 2.68% 21.11% 2.46% 9.04% 0.22%
2016 年 1 月 1 日
—2016 年 12 月 31
日
-13.40%
1.81%
-15.64%
1.57%
2.24%
0.24%
自 基 金 合 同 生 效
起 ——2016 年 12
月 31 日
37.00% 1.74% 15.69% 1.64% 21.31% 0.10%
十 三、 基金 的费 用概 览
（一） 申购费率与赎回费 率
1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减。具体费率如下表所示：
申 购金 额（M ） 申 购费 率
M ＜100 万元 1.5%
100 万元≤M ＜500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所示： 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
持 有期 限（Y ） 赎 回费 率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中 25% 的部分归入基金
财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金管理人可以按照 《基金合同》 的相关 规定调整费率或收费方式，基
金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日的 2 日前在至少一家 中国证
监会指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二） 申购份数与赎回金 额的计算方式
1、申购份额的计算
申 购 本 基 金 的 申 购 费 用 采 用 前 端 收 费 模 式 （ 即 申 购 基 金 时 缴 纳 申 购
费），投资者的申购金 额包括申购费用和净申 购金额。申购份额的计 算方
式如下：
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照 四舍五入方法，保留到 小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产 。
例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金
份额净值为 1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资 5 万元 申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净
值为 1.05 元，则其可得到 46915.31 份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回 本基金时缴纳赎回费， 基金份额持有人的赎回建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额 赎回当日基金 份额净值
赎回费用= 赎回总金额 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额 赎回费 用
赎回费用以人民币元为 单位，计算结果按照四 舍五入方法，保留到小
数点后两位；赎回净额 结果按照四舍五入方法 ，保留到小数点后两位 ，由
此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，
假设赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即：投资者赎回本基金 10000 份基金份额 ，假设赎回当日基金份额净
值为 1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
3、基金份额净值计算
T 日 基 金 份 额 净 值=T 日 基 金 资 产 净 值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总
数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后 4 位 ，小数
点后第 5 位四舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（三） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；3、标的指数使用费；
4、基金的证券交易费用；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金银行汇划费用；
9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。 建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
（四） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为年费率 1.0%。
在通常情况下，基金管 理费按前一日基金资产 净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资 产净值
基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基 金
财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为年费率 0.2%。
在通常情况下，基金托 管费按前一日基金资产 净值的年费率计提。计
算方法如下：
H ＝E×年托管费率 ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起 5 个工作日内从基 金
资产中一次性支付给基金托管人。
3、标的指数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深 圳证券信息有限公司签
署的指数使用许可协议 的约定向深圳证券信息 有限公司支付指数使用 费。
指数使用费自本《基金 合同》生效之日起开始 计提，每年计提标准为 前一
日基金资产净值的万分 之二。 基 金 合 同 生 效 之日 所 在 季 度 的 指 数 使 用费 ，
按实际计提金额收取， 不设下限。自基金合同 生效之日所在季度的下 一季
度起，指数使用许可费收取下限为每季度 5 万 元，即不足 5 万元时按 照 5
万元收取。
H ＝E×0.02 ％÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
建信深证 100 指数增强型证券 投资 基金招募说明书（更新）摘要
指数使用费每日计提， 逐日累计，按季支付， 由基金管理人向基金托
管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初10 个工 作日内
从基金财产中一次性支付给指数所有人。
4、本条第 （一） 款第 4 至第9 项费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
（五） 不列入基金费用的 项目
基金管理人和基金托管 人因未履行或未完全履 行义务导致的费用支出
或基金财产的损失，以 及处理与基金运作无关 的事项发生的费用等不 列入
基金费用。基金合同生 效之前的律师费、会计 师费和信息披露费用等 不得
从基金财产中列支 。
（六） 基金管理费和基金 托管费的调整
在符合相关法律法规和 履行了必备的程序的条 件下，基金管理人和基
金托管人可协商酌情调 低基金管理费和基金托 管费，无须召开基金份 额持
有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一 种中国
证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
（七） 其他费用
按照国家有关规定和基 金合同约定，基金管理 人可以在基金财产中列
支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
（八） 税收
本基金运作过程中涉及 的各纳税主体，依照国 家法律法规的规定履行
纳税义务。
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十 四、 对招 募说 明书 更 新 部分 的说 明
1 、 更 新 了 “ 三 、 基 金 管 理 人 ” “ 主 要 人 员 情 况 ” 信 息 中 董 事 、 监 事
的信息。
2 、 更 新 了 “ 四 、 基 金 托 管 人 ” 的 主 要 人 员 情 况 及 相 关 业 务 经 营 情
况。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关代销机构的变动信息。
4 、 更 新 了 “ 九 、 基 金 的 投 资 ” ， 更 新 了 基 金 投 资 组 合 报 告 ， 并 经 基
金托管人复核。
5、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6 、 更 新 了 “ 二 十 二 、 其 他 应 披 露 事 项 ” ， 添 加 了 期 间 涉 及 本 基 金 和
基金管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说 明书（更新）摘要，投 资人欲查询本更新招募
说明书正文，可登陆基金管理 人网站 www.ccbfund.cn 。
建信基金管 理有限责任公司
二〇一七年四月 二十九日
