上 投 摩根 红 利回 报 混合 型 证券 投 资基 金
招 募 说明 书 （ 更新 ） 摘要
基金合同生效日 期：2013 年9 月18 日
基 金管 理人 ：上 投摩 根基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国银 行股 份有 限公 司
重要提 示：
1. 基 金管 理人 保证 本招 募 说明书 的内 容真 实、 准确 、完整 ；
2. 本招 募说明 书经 中国证 监会核准 ，但 中国证 监会 对本基金 募集 的核准 ，并 不表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 ；
3. 投 资有 风险 ，投 资人 认 购（或 申购 ）基 金时 应当 认真阅 读本 招募 说明 书；
4. 基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现；
5. 本摘 要根据 基金 合同和 基金招募 说明 书编写 ，并 经中国证 监会 核准。 基金 合同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
6. 基金 管理人 依照 恪尽职 守、诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原则管 理和 运用基 金资 产，但不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
7. 本基 金 可以 参与 中小企 业私募债 券的 投资。 中小 企业私募 债发 行人为 中小 微、非上 市企
业， 存 在着 公司 治理 结构 相对薄 弱、 企业 经营 风险 高、 信 息披 露透 明度 不足 等特点 。 投 资中
小企业 私募 债将 存在 违约 风险和 流动 性不 足的 风险 ， 这将在 一定 程度 上增 加基 金的信 用风 险
和流动 性风 险。
8. 本 招募 说明 书所 载内 容 截止日 为 2017 年 3 月 17 日，基 金投 资组 合及 基金 业绩的 数据 截
止日 为2016 年12 月31 日。
二〇一 七年 四 月
1
一 、基 金管理 人
( 一) 基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人： 穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 33％变更
为目前的 51% 和 49% 。
2006 年 6 月 6 日，基 金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二) 主要人员情况
2
1. 董事会成员基本情况：
董事长：穆矢
硕士研究生学历、高级经济师职称。
曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦
东发展银行天津分行副行长、 行长、 党委书记、 总行风险 管理总部总监、 上海浦
东发展银行党委委员、副行长。
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克 林法学院荣誉 法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融）。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、
环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长 （挂职） 、 上海国际集团有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书
3
记、董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司
副总经理兼董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券股 份有限公司副总经理 （现名摩根大通证券） 、 摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济 硕士等学
4
位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
监事：石恬华
台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。
历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、 摩根投信总经理等职务； 现
任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长， 负责台湾区的资产管理业
务。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学 商学硕士学位。
曾任怡富证券股份有限公司副总经理 （现名摩根大通证券） 、 摩根富林明证
券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
5
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基 金管理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资一部
总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基
金经理。
郭鹏先生，副总经理
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销
部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5．本基金基金经理
基金经理 征茂平先生自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月在上海证大投资管理有限
公司任高级研究员从事证券研究的工作； 2004 年 3 月至 2005 年 4 月在平安证券
有限公司任高级研究员从事证券研究的工作； 2005 年 5 月至 2008 年 5 月在大成
基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作；2008 年 5 月起加入
上投摩根基金管理有限公司，担任行业专家兼基金经理助理，自 2013 年 7 月起
6
担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，自 2013 年 9 月起同时担
任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 2 月担
任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年 9 月起 同时担任上
投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自 2016 年 11 月起同时
担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。
基金经理 聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014 年
5 月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、 基金经理助理、 基金 经理、 固定
收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起 加入上投摩
根基金管理有限公司，自 2014 年 8 月起担任 上投摩根纯债债券型证券投资基金
基金经理， 自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任上投摩根纯债丰利债券型证券 投资基金基金经理， 自
2015 年 1 月起同时担任 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理， 自 2015
年 4 月起同时担任上投 摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年
6 月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8
月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开
放债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根安瑞回报
混合型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理王成先生，其任职日期为 2013 年 9 月 18 日至 2014 年
9 月 25 日。
6．基金管理人 投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫， 投资董事； 杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副
总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，
债券投资部总监；张军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
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二 、基 金托管 人概况
（ 一） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二） 基金托 管部 门及主 要人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业 银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对多 、 一对一） 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、
境外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权
基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内，中
国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值服务， 为各类客户提供个性化的托管
增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三） 证券投 资基 金托管 情况
截至 2016 年 12 月 31 日，中国银行已托管 534 只证券投资基金， 其中境内
基金 500 只，QDII 基金 34 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数
型等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位
居同业前列。
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三 、相 关服务 机构
（一）基金销售机构：
1.直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构：
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国银 行股 份有 限公 司
地址： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街１ 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街１ 号客 户服 务电话 ：95566
法定代 表人 ：田 国立
网址：www.boc.cn
(3) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号
法人代 表： 李建 红
客户服 务中 心电 话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
客户服 务热 线：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号
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办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
联系人 ：虞 谷云
联系电 话：021-61618888
客户服 务热 线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 上海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号
法定代 表人 ：范 一飞
联系电 话：021-68475888
传真：021-68476111
客户服 务热 线：021-962888
网址：www.bankofshanghai.com
(7) 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
国际互 联网 网址: www.swhysc.com
联系人 ：黄 莹
(8) 申万宏 源西 部证 券有 限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005 室
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区） 北京 南路358 号 大成 国际 大厦20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代 表人 ：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562
10
网址：www.hysec.com
联系人 ：李 巍
(9) 上海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼
法定代 表人 ：李 俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服 务电 话：021-962518
网址：www.962518.com
(10) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务咨 询电 话：95521
网址：www.gtja.com
(11) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
(12) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人: 薛峰
电话: 021-22169999
11
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址：www.ebscn.com
(13) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 陈 有安
联系人 ：田 薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电 话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(14) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
电话：(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人 ：魏 明
客户服 务咨 询电 话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(15) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海市 淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021 －23219000
联系人 ：李 笑鸣
客服电 话：95553
公司网 址：www.htsec.com
(16) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦16-26 层
法定代 表人: 何如
12
电话: 0755-82130833
传真:
0755-82133952
联系人: 周杨
客户服 务电 话: 95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(17) 国都证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：李 航
客户服 务电 话：4008188118
网址：www.guodu.com
(18) 华泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 建邺区 江东 中 路228 号华 泰证券 广场
法定代 表人 ：周 易
客户咨 询电 话：95597
联系电 话：0755-82492193
网址：www.htsc.com.cn
(19) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服 务热 线：010-95558
(20) 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册和 办公 地址 ：山 东省 青岛市 崂山 区深 圳路222 号1号楼2001
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326
13
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
(21) 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：牛 冠兴
客服电 话：4008001001
公司网 址：www.essence.com.cn
(22) 长江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证 券客 户服 务网 站 ：www.95579.com
(23) 平安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ）
法定代 表人 ： 詹露 阳
电话：021-38631117
传真：021-58991896
客服电 话：95511-8
网址: http://stock.pingan.com
联系人 ：石 静武
(24) 诺亚正 行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄9 号3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号C 栋2 楼
法定代 表人 ：汪 静波
14
客服电 话：400-821-5399
公司网 站： www.noah-fund.com
(25) 上海好 买基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
(26) 深圳众 禄金融 控 股股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
公司网 站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(27) 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ： 单 丙烨
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传真：021 —20691861
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(28) 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 楼
法定代 表人 ： 凌顺 平
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(29) 蚂蚁（ 杭州 ）基 金销 售有 限公司
15
注册地 址： 浙江 省杭 州市 余杭区 仓前 街道 文一 西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 杭州 市西 湖区 万塘 路 18 号黄 龙时 代广 场 B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
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(30) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼
法定代 表人 ：其 实
客服电 话：400-1818-188
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(31) 和讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
客服电 话：4009200022 ，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(32) 一路财 富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 9 号 五栋 大 楼C 座702
办公地 址： 北 京市 西城 区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座2208
法定代 表人 ： 吴雪 秀
客服电 话：400-001-1566
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(33)
北京 展恒 基金 销售 有限 公司
注册 地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系电 话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电 话: 4008886661
16
公司网 址：www.myfund.com
(34) 上海利 得基 金销 售有 限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ： 沈继 伟
客服电 话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(35) 上海汇 付金 融服 务有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏中 路 336 号 1807-5 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏
客服电 话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(36) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(37) 北京恒 天明 泽基 金 销售有 限公司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路20 号乐 成中 心 A 座23 层
法定代 表人 ： 梁越
客服电 话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(38) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二 层
法定代表人：董浩
17
客服电话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(39) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼
法定代 表人 ：肖 雯
客服电 话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(40) 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 16 层
法定代 表人 ：杨 懿
客服电 话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(41) 北京新 浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部科 研
楼5 层 518 室
法定代 表人 ： 李昭 琛
网站：www.xincai.com
客服电 话：010-62675369
(42) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人： 陈超
电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
(43) 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
住所： 上海 市虹 口区 东大 名路 687 号1 幢 2 楼 268 室
18
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅
客户服 务电 话：400-817-5666
传真：010-88066552
(44) 上海万 得投 资顾 问有 限公 司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号建工 大 厦8 楼
法定代 表人 ：王 廷富
客户服 务电 话：400-821-0203
网址：www.520fund.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师：刘佳、张兰
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
19
经 办注册会计师：陈玲、曹阳
四 、基 金概况
基金名称：上投摩根红利回报混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
五 、基 金的申 购费 、赎回 费和 转换费
1.基金申购份额的计算
申购费用 =
( 申购金 额×申购费率) / （1＋申购费率）
净申购金额 =
申购金额- 申购费用
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值
申购费率 如下表所示：
（1 ）A 类基金份额申购费
申购金额区间 费率
人民币 100 万以下 1.2％
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.8％
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元
本基金的申购费用由投资人承担， 并应在投资人申购基金份额时收取， 不列
入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）C 类基金份额申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。
2.基金赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额 ＝赎回份数 ×T 日基金份额净值
赎回费用 ＝赎回总额 ×赎回费率
赎回金额 ＝赎回总额 －赎回费用
20
赎回费率如下表所示：
（1 ）A 类基金份额赎回费
持有基金份额期限 费率
小于一年 0.5％
大于等于一年小于两年 0.25％
大于等于两年 0％
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产， 其余用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。
（2 ）C 类基金份额赎回费
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有基金份额期限（N ） 费率
N ＜30 天 0.5％
N≥30 天 0
赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回 C 类基金份额时 收取。对 C 类基金份 额持有人收取的赎回费全额计入基金
财产。
（3 ）C 类基金份额销售服务费
本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50% ， 基金销售服务费按前一
日 C 类基金份额资产净值的 0.5% 年费率计提 。
3.基金转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可 以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。
21
六 、基 金的投 资
( 一) 投资目标
以追求稳健收益为目标， 严格控制下行风险， 力争为投资者创造长期稳定的
投资回报。
( 二) 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含 中小板 、创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票 ） 、权 证、 债券等
固定收益类金融工具 （ 包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司 债、 中期票
据、可转 换债券 （含分 离交易可 转债） 、短期 融资券、 中小企 业私募 债、资产支
持证券、 债券回购、 银行存款等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票等权益类资产占基金资产的 0%-50% ， 其中不
低于 80% 的股票资产投资于红利股； 债券、 现 金等其他金融工具占基金资产的比
例不低于 50% ， 其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% ；权证投资占基金资产净值的 0-3% 。
( 三) 投资策略
1、资产配置策略
在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同 类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。
2、股票投资策略
22
本基金将主要投资于具有良好盈利能力和持续成长能力的红利股票， 红利股
的投资比例不低于股票资产的 80% 。 本基金将 通过红利股筛选、 公司质地评估和
估值分析三个步骤精选个股，构建股票投资组合。
（1 ）红利股筛选
本基金在股票选择上侧重于对红利股的投资， 重点关注具有稳定的分红历史
或未来具有较高分红预期的上市公司。 本基金管理人将按照以下标准进行红利股
的选择， 满足以下条件之一的股票即可认定为红利股， 构成本基金的红利股票池：
1）具有稳定的分红政策，在过去的 3 年中， 至少有 2 次分红（包括 现金分
红和股票分红） ；
2） 具有较高的分红回报， 最近一年的股息率 （最近一年的现金分红/ 股票的
年均价（年均价= 年成交额/ 年成交量） ）处于市场前 50% ；
3 ） 具 有 较 强 的 分 红 意 愿 ， 最 近 一 年 的 分 红 率 （ 最 近 一 年 的 现 金 分 红 总 额/
可分配利润）处于市场前 50% ；
4）具有较高的分红预期，预计会推出较优厚的分红方案。
（2 ）公司质地评估
上市公司未来的分红能力主要取决于公司的盈利能力和成长的可持续性。 只
有具有良好盈利能力和持续成长能力的公司才有可能具有稳定的分红预期。 在红
利股票池的基础上， 本基金管理人将根据企业盈利能力、 成长性和成长质量等定
量指标， 选择出具有良好盈利能力和分红预期的股票进行重点配置。 采用的具体
财务指标主要包括主营业务收入增长率、 净利润增长率、 净资产收益率， 选取主
营业务收入增长率、 净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上
市公司。 在此基础上， 本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、 公司商
业模式、 盈利增长模式、 公司 治理结构等基本面特征， 选择基本面良好、 具有持
续竞争优势的公司。
（3 ）估值分析
为了避免投资估值过高的股票， 本基金将根据上市公司所处行业、 业务模式
以及公司发展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（P/E ） 、 市 净 率 法
（P/B ） 、 市 盈 率 － 长 期成 长 法 （PEG ） 、 折 现现 金 流 法 （DCF ） 等 估值 方 法 对 公
司的估值水平进行分析比较，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
23
3、债券投资策略
本基金将灵活运用久期策略、 期限结构配置策略、 信用策略、 回购策略、 可
转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券 收益率曲线
形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
（2 ）期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发 生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3 ）信用策略
本基金将深入挖掘信用债的投资价值， 在承担适度风险的前提下追求较高收
益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评
估， 并结合外部评级机构的信用评级， 分析违约风险以及合理 信用利差水平， 判
断债券的投资价值， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用债进
行投资。
（4 ）回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较， 通
过回购融入短期资金滚动操作， 投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利
机会， 从而获得杠杆放大收益， 并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期
等，对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
（5 ）可转换债券投资策略
24
可转换债券 （含交易分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结 合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。
（6 ）中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。
4、定期检视投资组合与分红目标
本基金将每季度检视基金投资组合， 通过对业绩表现分析、 归因分析、 绩效
检验报告等评估基金绩效和风险， 以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。 本
基金将根 据绩效分析和风险分析结果， 动态调整组合的资产配置、 行业配置、 债
券类属配置、 债券杠杆水平等。 同时， 本基金将在对基金实际投资运作进行充分
分析的基础上， 结合对未来宏观、 中观、 微观环境的理性判断与合理预期， 检视
基金年度分红目标， 在市场环境发生重大变化导致原先设定的分红目标不再适应
未来市场环境时，本基金将对年度分红目标进行相应调整。
（四 ）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票等权益类资产占基金资产的 0%-50% ，其中不低于 80% 的股票资
25
产投资于红利股；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 50% ；
（2 ） 本基金持有一家上市公司的股票， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10 ％；
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（6 ）本 基金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5％；
（7 ）本 基金持 有的全 部中小企 业私募 债券， 其市值不 超 过基 金资产 净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（8 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（9 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20 ％；
（10 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资 产支持证券的比例， 不得超过
该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ，本基金在全国银行间同 业市场中的债券回购最 长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期 ；
（15 ） 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内 的政府债券；
（16 ）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。
26
因证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在 10 个交易 日内进行调整。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规
定。
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比 例符
合基金合同的有关约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效
之日起开始。
如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金 在履行
适当程序后 不再受相关限制 ，不需要经基金份额持有人大会审议 。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）依照法律 、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
( 五) 业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×40%+ 中证综合债券指 数收益率×60%
本基金是混合型基金， 基金在运作过程中将维持 0%-50% 的权益类资 产， 债
券、 现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 50% 。 本基金采用 “沪深 300
指数” 和 “中证综合债券指数” 作为股票和债券投资的比较基准， 并将业绩比较
基准中股票指数与债券指数的权重确定为 40% 和 60% ，基于指数的 权威性和代
表性以及本基金的投资范围和投资理念， 选用该业绩比较基准能够真实、 客观的
反映本基金的风险收益特征。
27
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 本基金将根据实际情况在征得基金托管人同意、 报中国证监会备案后变更业
绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
( 六) 风险收益特征
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平低于股票型基金， 高于债
券型基金和货币市场基金 ，属于中等风险收益水平 的基金产品。
( 七) 基金管理人代表 基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益；
2.有利于基金财产的安全与增值；
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
( 八) 基金的融资、融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
（九）基金的投资组合报告
1.报 告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 32,052,637.98 4.61
其中：股票 32,052,637.98 4.61
2 固定收益投资 600,257,642.08 86.38
其中：债券 600,257,642.08 86.38
资产支持证券 - -
3
贵金属投资 - -
4
金融衍生品投资 - -
5
买入返售金融资产 - -
28
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
55,495,561.10 7.99
7
其他各项资产 7,063,769.11 1.02
8
合计 694,869,610.27 100.00
2.报 告期 末按行 业分 类的 股票 投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 21,794,885.93 3.59
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮
政业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
- -
J 金融业 10,242,159.82 1.69
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
29
N
水利、环境和公共设
施管理业
- -
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,052,637.98 5.28
3 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 603808 歌力思 342,500 10,990,825.00 1.81
2 600276 恒瑞医药 223,682 10,177,531.00 1.68
3 601169 北京银行 588,500 5,743,760.00 0.95
4 601166 兴业银行 185,513 2,994,179.82 0.49
5 600036 招商银行 79,400 1,397,440.00 0.23
6 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
7 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
8 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
9 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
10 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01
4 报 告期 末按 债券品 种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净
30
值比例（％）
1 国家债券 40,545,101.00 6.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 48,510,000.00 7.98
其中：政策性金融债 48,510,000.00 7.98
4 企业债券 123,366,468.08 20.31
5 企业短期融资券 303,437,500.00 49.95
6 中期票据 80,967,000.00 13.33
7 可转债 3,431,573.00 0.56
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 600,257,642.08 98.81
5 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 160207 16国开07 500,000 48,510,000.00 7.98
2 019533 16国债05 300,400 30,040,000.00 4.94
3
011698602
16龙盛
SCP002
300,000 29,796,000.00 4.90
4
011698476
16现代投
资
SCP001
200,000 19,926,000.00 3.28
5
011698599
16鲁晨鸣
SCP011
200,000 19,884,000.00 3.27
31
6 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前十 名资 产支持 证券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9 报 告期 末本 基金投 资的 国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10 投 资组 合报 告附注
10.1.
报告期内 本基金 投资 的前十名 证券的 发行主 体本期没 有出现 被监管 部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 45,184.98
2 应收证券清算款 782,024.82
3 应收股利 -
4 应收利息 6,181,984.16
5 应收申购款 54,575.15
32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,063,769.11
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110035 白云转债 622,800.00 0.10
2 128009 歌尔转债 574,560.00 0.09
3 127003 海印转债 567,300.00 0.09
4 110032 三一转债 552,600.00 0.09
5 113009 广汽转债 116,120.00 0.02
6 128010 顺昌转债 59,265.00 0.01
7 110033 国贸转债 57,300.00 0.01
8 110030 格力转债 56,910.00 0.01
9 123001 蓝标转债 54,355.00 0.01
10 132005 15 国资 EB 111,000.00 0.02
11 132004 15 国盛 EB 98,960.00 0.02
12 132003 15 清控 EB 109,440.00 0.02
13 132002 15 天集 EB 106,110.00 0.02
14 132001 14 宝钢 EB 113,210.00 0.02
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 新股未上
33
市
2 603877 太平鸟 67,734.00 0.01
新股未上
市
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
七 、基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
上投摩根红利回报混合 A
阶段
净值增
长率①
净值
增长
率标
准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩
比较
基准
收益
率标
准差
④
①- ③ ②- ④
基金成立日-2013/12/31 0.80% 0.08% -2.19% 0.46% 2.99% -0.38%
2014/01/01-2014/12/31 18.72% 0.40% 26.31% 0.52% -7.59% -0.12%
2015/01/01-2015/12/31 6.94% 0.20% 6.09% 1.01% 0.85% -0.81%
2016/01/01-2016/12/31 3.57% 0.11% -3.24% 0.57% 6.81% -0.46%
上投摩根红利回报混合 C
阶段 份额净 份额净 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④
34
值增长
率①
值增长
率标准
差②
准收益率③ 基准收益
率标准差
④
C 类份额
生效日
-2016/12/3
1
2.56% 0.12% 1.20% 0.35% 1.36% -0.23%
C 类份额生效日:2016/4/18
八 、费 用 概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 1.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
35
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作 日内、 按照指定的帐户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户
路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休
息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数据
不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、基金的销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。
C 类基金份额的销售服 务费按前一日 C 类基金 份额资产净值的 0.5 ％年费率
计提，计算方法如下：
H ＝E ×0.5% ÷当年天 数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人
根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的
帐户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、
休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划后， 基金管理人应进行核对， 如发现数
36
据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述 “ （一） 基金费用 的种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人 从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律 法规及中国证监会的有 关规定不得列入基金费 用的项
目。
（四） 费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法
规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒
体上公告。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
九 、招 募说明 书更 新部分 说明
本基金于 2013 年 9 月 18 日成立， 至 2017 年 3 月 17 日运作满三 年半。现 依
37
据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关
法律法规的要求, 结合 基金管理人对本基金实施的投资经营活动 ，对 2016 年 11
月 1 日公告的《上投摩 根 红利回报混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 》进
行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：
1、 在重要提示中，更新内容截止日为 2017 年 3 月 17 日，基金投资组合及
基金业绩的数据截止日为 2016 年 12 月 31 日。
2、 在“三、 基金 管理人 ” 的“主要 人员 情况” 中 ，对董事 、 监事 、其他高
级管理人员、基金经理简历 及投资决策委员会成员 等信息进行了更新。
3、 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
4、 在“五、相关服务机构”中，更新了代销机构的信息。
5、 在 “ 七 、 基 金 的 申 购 、 赎 回 及 转 换 ” 的 “( 四) 申 购 和 赎 回 的 金 额 ” 中 ，
更新了最低申购金额；
6、 在“八、 基金 的投资 ” 的“基金 的投 资组合 报 告”中， 根据 本基金 实 际
运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
7、 在“九、 基金 的业绩 ” 中，根据 基金 的实际 运 作情况， 对本 基金成 立 以
来的业绩进行了说明。
8、 在“二十 二、 其他应 披 露事项” 章节 ，对本 披 露期内的 重大 事项进 行 了
披露。
2017 年 4 月 29 日
