联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
 
 
广发中证全指工业交易型开放式指数 
证券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：广发基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司



 
【 重 要 提 示】 
本基金 经2015年6月30 日中国证监 会证监 许可[2015]1447 号文以及2016 年11月28日中国证
监 会 证 券 基金 机 构 监 管部 《 关 于 广发 中 证 全 指工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 延 期 募 集
备案的回函》 （机构部函【2016】2981 号）准予募集注册。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本 招 募 说 明书 经 中 国 证监 会 注册 ，但 中 国 证 监会 对 本 基 金 募集的注册 ， 并 不 表 明其 对 本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 中证全指
工业指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF ），将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回采用组合证
券“场 外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券
交易所上市的ETF产品 有所差异。 通常情况下， 投资 人的申购、 赎回申请在T+1 日确认， 申购
所得ETF 份 额及赎回所得组合证券在T+2日可用。 如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本
基金的申购、 赎回， 则应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A 股账户， 且该两个账户的证件
号码及名称属于同一投资人 所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公
司和上海A 股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人 认购或申购基金
份额时应认真阅读本招募说 明书。 
基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
投资 人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。



 
 
目录 
第一部分


绪言 ............................................................................................................................... 1 
第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 
第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 7 
第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 14 
第五部分


相 关 服 务 机构 ............................................................................................................. 16 
第六部分


基金的募集 ................................................................................................................. 19 
第七部分


基 金 合 同 的生 效 ......................................................................................................... 27 
第八部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 ......................................................................................... 28 
第九部分


基 金 份 额 的上 市 交 易 ................................................................................................. 29 
第十部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 ............................................................................................. 31 
第十一部分


基金的投资 ............................................................................................................. 46 
第十二部分


基金的财产 ............................................................................................................. 53 
第十三部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 54 
第十四部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 59 
第十五部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 61 
第十六部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 64 
第十七部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 65 
第十八部分


风险揭示 ................................................................................................................. 71 
第十九部分


基金合同的变更、终 止和基金财 产的清算 ......................................................... 75 
第二十部分


基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 77 
第 二 十 一 部分


基金托管协议的内 容摘要 ................................................................................. 92 
第 二 十 二 部分


对基金份额持有人 的服务 ............................................................................... 102



 
第 二 十 三 部分


招募说明书存放及 查阅方式 ........................................................................... 104 
第 二 十 四 部分


其他应披露事项 ............................................................................................... 105 
第 二 十 五 部分


备查文件 ........................................................................................................... 106



 1 
 
第一部分


绪言 
 
《广发中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书》 （以下简称
“ 招募说明书”或“本招募说明书” ）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以
下简称 “ 《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》( 以 下简称 “ 《 运作办
法》 ”) 、 《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）以及《广发中证全指工业 交易
型开放式指数 证券投资基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基金（以下简称“基金” 或“本
基金 ” ） 是 根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释
或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称 “中国证监会” ） 注册。 基金合同是约定 《基金合同》 当事人之间权利、 义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本
基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


 
 2 
 
第二部分


释义 
 
在 本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1 、 招募说明书： 指 《广发中证全指 工业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及
其定期的更新 
2 、基金或本基金：指广发中证全指 工业交易型开放式指数证券投资基金 
3 、基金管理人：指广发基金管理有限公司


 
4 、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
5 、 基金合同或本基金合同： 指 《 广发中证全指工业交易型开放式指数 证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
6 、 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《 广发中证全指 工业交易型开
放式指数 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
7 、 基金份额发售公告： 指 《 广发中证全指 工业交易型开放式指数 证券投资基金基金份额
发售公告》 
8 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9 、 《基金法》 ：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次
会议通过， 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其
不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日 实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息 披露办法》 ： 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 同年 7 月 1 日实施的 《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日实施的 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、深交所《业务细则》 ：指《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回 实施细则》
及其不时做出的修订 
14 、 《 登 记结 算 业 务 实施 细 则 》 ：指 《 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 关 于 深 圳证 券 交 易 
 3 
所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 
15 、 交 易 型开 放 式 指 数 证券投资 基金 ： 指 深 交所 《 业 务 细则 》 定 义 的“ 交 易 型 开放 式 指
数基金” 
16、ETF 联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
19 、 基 金 合同 当 事 人 ：指 受 基 金 合同 约 束 ， 根据 基 金 合 同 享 有 权 利 并承 担 义 务 的法 律 主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
21 、 机 构 投资 者 ： 指 依法 可 以 投 资证 券 投 资 基金 的 、 在 中华 人 民 共 和国 境 内 合 法登 记 并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
22 、 合 格 境外 机 构 投 资者 ： 指 符 合《 合 格 境 外机 构 投 资 者境 内 证 券 投资 管 理 办 法》 及 相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
23 、 人 民 币合 格 境 外 机构 投 资 者 ： 《 人 民 币 合格 境 外 机 构投 资 者 境 内证 券 投 资 试点 办 法 》
（ 包 括 其 不时 修 订 ） 及相 关 法 律 法规 规 定 可 以投 资 于 在 中国 境 内 依 法募 集 的 证 券投 资 基 金 的
中国境外的机构投资者 
24 、 投 资 人： 指 个 人 投资 者 、 机 构投 资 者 、 合格 境 外 机 构投 资 者 、 人民 币 合 格 境外 机 构
投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
26 、 基 金 销售 业 务 ： 指基 金 管 理 人或 销 售 机 构宣 传 推 介 基金 ， 发 售 基金 份 额 ， 办理 基 金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
27、销售机构：指直销机构和代销机构 
28、直销机构：指广发基金管理有限公司 
29 、 代 销 机构 ： 指 符 合《 销 售 办 法》 和 中 国 证监 会 规 定 的其 他 条 件 ，取 得 基 金 代销 业 务
资 格 并 与 基金 管 理 人 签订 了 基 金 销售 服 务 代 理协 议 ， 代 为办 理 基 金 销售 业 务 的 机构 ，包括发
售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 
30 、 发 售 代理 机 构 ： 指符 合 《 销 售办 法 》 和 中国 证 监 会 规定 的 其 他 条件 ， 由 基 金管 理 人
指定的代理本基金发售业务的机构



 4 
31 、 申 购 赎回 代 理 券 商： 指 符 合 《销 售 办 法 》和 中 国 证 监会 规 定 的 其他 条 件 ， 由基 金 管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
32、基金销售网点：指直销机构的直销 中心及代销机构的代销网点 
33 、 登记 结算 业务： 指《 登 记 结 算业 务 实 施 细则 》 定 义 的基 金 份 额 的登 记 、 托 管和 结 算
业务 
34 、 登记 结算 机 构 ： 指办 理 登 记 结算 业 务 的 机构 。 基 金 的登 记 结算 机构 为 中 国 证券 登 记
结算有限责任公司 
35 、 基 金 账户 ： 指 登 记 结算 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 其持 有 的 、 基金 管 理 人 所管 理 的
基金份额余额及其变动情况的账户 
36 、 基 金 交易 账 户 ： 指销 售 机 构 为投 资 人 开 立的 、 记 录 投资 人 通 过 该销 售 机 构 买卖 基 金
的基金份额变动及结余情况的账户 
37 、 基 金 合同 生 效 日 ：指 基 金 募 集达 到 法 律 法规 规 定 及 基金 合 同 规 定的 条 件 ， 基金 管 理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
38、 基金合同终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
39 、 基 金 募集 期 ： 指 自基 金 份 额 发售 之 日 起 至发 售 结 束 之日 止 的 期 间， 最 长 不 得超 过 3
个月 
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
42、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
46 、 《 业 务规 则 》 ： 指 深 圳 证 券 交易 所 发 布 实施 的 《 深 圳证 券 交 易 所 证 券 投 资 基金 交 易 和
申购赎回 实施细则》 ， 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责
任 公 司 关 于深 圳 证 券 交易 所 交 易 型开 放 式 基 金登 记 结 算 业务 实 施 细 则》 及 销 售 机构 业 务 规 则
等相关业务规则和实施细则 
47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
48 、 申 购 ：指 基 金 合 同生 效 后 ， 投资 人 根 据 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 申 请 购买 基 金 
 5 
份额的行为 
49 、 赎 回 ：指 基 金 合 同生 效 后 ， 基金 份 额 持 有人 按 基 金 合同 规 定 的 条件 要 求 将 基金 份 额
兑换为 申购赎回清单所规定对价的行为 
50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 
51 、 申 购 对价 ： 指 投 资 人 申 购 基 金份 额 时 ， 按基 金 合 同 和招 募 说 明 书规 定 应 交 付的 组 合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
52 、 赎 回 对价 ： 指 基 金份 额 持 有 人赎 回 基 金 份额 时 ， 基 金管 理 人 按 基金 合 同 和 招募 说 明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
53 、 标 的 指数 ： 指 中 证指 数 有 限 公司 编 制 并 发布 的 中 证 全指 工业 指 数及 其 未 来 可能 发 生
的变更 
54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
55 、 完 全 复制 法 ： 指 一种 构 建 跟 踪指 数 的 投 资组 合 的 方 法。 通 过 购 买标 的 指 数 中的 所 有
成 份 证 券 ，并 且 按 照 每种 成 份 证 券在 标 的 指 数中 的 权 重 确定 购 买 的 比例 ， 以 达 到复 制 指 数 的
目的 
56 、 最 小 申购 赎 回 单 位： 指 本 基 金申 购 份 额 、赎 回 份 额 的最 低 数 量 ，投 资 人 申 购或 赎 回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
57 、 现 金 替代 ： 指 申 购或 赎 回 过 程中 ， 投 资 人按 基 金 合 同和 招 募 说 明书 的 规 定 ，用 于 替
代组合 证券中部分证券的一定数量的现金 
58 、 现 金 替代 退 补 款 ：指 投 资 人 支付 的 现 金 替代 与 基 金 购入 被 替 代 成份 证 券 的 成本 及 相
关 费 用 的 差额 。 若 现 金替 代 大 于 本基 金 购 入 被替 代 成 份 证券 的 成 本 及相 关 费 用 ，则 本 基 金 需
向投资 人 退还 差 额 ， 若现 金 替 代 小于 本 基 金 购入 被 替 代 成份 证 券 的 成本 及 相 关 费用 ， 则 投 资
人需向本基金补缴差额 
59 、 现 金 差额 ： 指 最 小申 购 赎 回 单位 的 资 产 净值 与 按 当 日收 盘 价 计 算的 最 小 申 购赎 回 单
位 中 的 组 合证 券 市 值 和现 金 替 代 之差 ； 投 资 人申 购 或 赎 回时 应 支 付 或应 获 得 的 现金 差 额 根 据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
60、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额
预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 
61 、 基 金 份额 参 考 净 值： 指 基 金 管理 人 或 者 基金 管 理 人 委托 中 证 指 数有 限 公 司 根据 申 购
赎 回 清 单 和组 合 证 券 内各 只 证 券 的实 时 成 交 数据 计 算 并 由深 圳 证 券 交易 所 在 交 易时 间 内 发 布 
 6 
的基金份额参考净值，简称 IOPV 
62 、 转 托 管： 指 基 金 份额 持 有 人 在本 基 金 的 不同 销 售 机 构之 间 实 施 的变 更 所 持 基金 份 额
销售机构的操作 
63、元：指人民币元 
64、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
66 、 基 金 净值 增 长 率 ：指 收 益 评 价日 基 金 份 额净 值 与 基 金上 市 前 一 日基 金 份 额 净值 之 比
减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
67 、 标 的 指数 同 期 增 长率 ： 指 收 益评 价 日 标 的指 数 收 盘 值与 基 金 上 市前 一 日 标 的指 数 收
盘值之比减去 1 乘以 100% （期间 如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计
算） 
68 、 基 金 资产 总 值 ： 指基 金 拥 有 的各 类 有 价 证券 、 银 行 存款 本 息 、 基金 应 收 申 购款 及 其
他资产的价值总和 
69 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
71 、 基 金 资产 估 值 ： 指计 算 评 估 基金 资 产 和 负债 的 价 值 ，以 确 定 基 金资 产 净 值 和基 金 份
额净值的过程 
72、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 
73、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 
 7 
 
第三部分


基金管理人 
 
一、概况 
1 、名称：广发基金管理有限公司 
2 、住所：广东省珠海市横琴新区 宝中路3 号4004-56 室 
3 、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼 
4 、法定代表人：孙树明



5 、设立时间：2003 年8 月5 日 
6 、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7 、联系人：段西军 
8 、注册资本：1.2688 亿元人民币 
9 、 股权结构： 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信 科
技 股 份 有 限公 司 、 深 圳市 前 海 香 江金 融 控 股 集团 有 限 公 司、 康 美 药 业股 份 有 限 公司 和 广 州 科
技 金 融 创 新 投 资 控 股 有 限 公 司 ， 分 别 持 有 本 基 金 管 理 人 51.135 ％、15.763 ％、15.763 ％、
9.458 ％和7.881％的股权。 
二 、 主 要 人员 情 况 
1 、董事会成员 
孙 树 明 先 生： 董 事 长 ，博 士 ， 高 级经 济 师 。 兼任 广 发 证 券股 份 有 限 公司 董 事 长 、执 行 董
事 、 党 委 书记 ， 中 国 注册 会 计 师 协会 道 德 准 则委 员 会 委 员 ， 中 国 资 产评 估 协 会 常务 理 事 ， 上
海 证 券 交 易所 第 三 届 理事 会 理 事 ，上 海 证 券 交易 所 第 一 届上 市 咨 询 委员 会 委 员 ，广东金融学
会副会长 ，广 东 省 预 算腐 败 工 作 专家 咨 询 委 员会 财 政 金 融运 行 规 范 组成 员 ， 中 证机 构 间 报 价
系 统 股 份 有限 公 司 副 董事 长 。 曾 任财 政 部 条 法司 副 处 长 、处 长 ， 中 国经 济 开 发 信托 投 资 公 司
总 经 理 办 公室 主 任 、 总经 理 助 理 ，中 共 中 央 金融 工 作 委 员会 监 事 会 工作 部 副 部 长 ， 中国银河
证券有限公司监事会监事 ，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 
林 传 辉 先 生： 副 董 事 长， 学 士 ， 现 任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 总 经 理 ，兼 任 广 发 国际 资 产
管 理 有 限 公司 董 事 长 ，瑞 元 资 本 管理 有 限 公 司董 事 长 ， 中国 基 金 业 协会 创 新 与 战略 发 展 专 业
委员会委员 、 资 产 管 理业 务 专 业 委员 会 委 员 ，深 圳 证 券 交易 所 第 四 届上 诉 复 核 委员 会 委 员 。 
 8 
曾任广东广发证券公司投资银行部常务副总经理， 瑞元资本管理有限公司总经理 。 
孙晓燕 女 士： 董 事 ， 硕士 ， 现 任 广发 证 券 执 行董 事 、 副 总经 理 、 财 务总 监 ， 兼 任广 发 控
股 （ 香 港 ）有 限 公 司 董事 ， 证 通 股份 有 限 公 司监 事 长 。 曾任 广 东 广 发证 券 公 司 投资 银 行 部 经
理、 广发证券有限责任公司财务部经理 、 财务部副总经理、 投资自营部副总经理,广发基金管
理有限公司财务总监 、副总经理,广发 证券股份有限公司财务部总经理 。 
戈 俊 先 生 ：董 事 ， 硕 士， 高 级 会 计师 ， 现 任 烽火 通 信 科 技股 份 有 限 公司 总 裁，兼任南京
烽 火 星 空 通信 发 展 有 限公 司 董 事 。曾 任 烽 火 通信 科 技 股 份有 限 公 司 财务 部 总 经 理助 理 、 财 务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事
长、总经 理，香江集团有限公司总裁、 深圳市金海马实业股份有限公司董事长 。兼任全国政
协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主
席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公
司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集
团有限公司法定代表人、 董事长。 
许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副
总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专
家咨询委员会 委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委
员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行
业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标
准化技术委员会副主任委员等。 
罗海平 先生： 独立董事， 博士， 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长、 党委书记，
兼任中 华 联合 保 险 集 团股 份 有 限 公司 常 务 副 总经 理 ， 保 监会 行 业 风 险评 估 专 家 。曾任中国人
民保险公司 荆 襄 支 公 司经 理 、 湖 北省 分公司国际 保险部 党组 书 记 、 总经 理 、 汉 口分 公 司 党委
书记、 总 经理 ，太平 保险 有 限 公 司市 场 部 总 经理 、 湖 北 分公 司 党 委 书记 、 总 经 理、 助 理 总 经
理 、 副 总 经理 兼 董 事 会秘 书 ， 阳 光财 产 保 险 股份 有 限 公 司总 裁 ， 阳 光保 险 集 团 执行 委 员 会 委
员，中华联合财产保险股份有限公司总经理 。 
董 茂 云 先 生： 独 立 董 事， 博 士 ， 高级 经济师 ，现 任 宁 波 大学 法 学 院 教授 、 学 术 委员 会 主
任 ，兼任 绍兴 银 行 独 立董 事 ， 海 尔施 生 物 医 药股 份 有 限 公司 独 立 董 事 。曾任复旦 大学教授、
法律系副主任、 法学院副院长。



 9 
姚海鑫先生： 独立董事， 博士、 教 授、 博士生导师， 现任辽宁大学新华国际商学院教授、
辽 宁 大 学 商学 院 博 士 生导 师 ， 兼 任中 国 会 计 教授 会 理 事 、东 北 地 区 高校 财 务 与 会计 教 师 联 合
会 常 务 理 事、 辽 宁 省 生产 力 学 会 副理 事 长 、 东北 制 药 （ 集团 ） 股 份 有限 公 司 独 立董 事 、 沈 阳
化工股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦 （集团） 股份有限公司独立董事。 曾任辽宁
大学工商管理学院副院长、 工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任、 计财处处长、 学科建设 处
处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2 、监事会成员 
符 兵 先 生 ：监 事 会 主 席， 硕 士 ， 经济 师 。 曾 任 广 东 物 资 集团 公 司 计 划处 副 科 长 ，广 东 发
展银行广州分行 世贸支行行长、 总行资金部处长， 广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、 市场拓展部总经理 、营销服务部总经理、营销总监 、市场总监。 
匡丽军女士 ：监事， 硕士 ， 高 级 涉外 秘 书 ， 现任 广 州 科 技金 融 创 新 投资 控 股 有 限公 司 工
会主席、 副总 经 理 。 曾任 广 州 科 技房 地 产 开 发公 司 办 公 室主 任 ， 广 州屈 臣 氏 公 司行 政 主 管 ，
广 州 市 科 达实 业 发 展 公司 办 公 室 主任 、 总 经 理， 广 州 科 技风 险 投 资 有限 公 司 办 公室 主 任 、 董
事会秘书 。 
吴 晓 辉 先 生： 监 事 ， 硕士 ， 现 任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 信息 技 术 部 总经 理 ， 兼 任广 发 基
金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心副经理 、经理。 
张 成 柱 先 生： 监事， 学士 ， 现任 广发 基 金 管 理有 限 公 司 中央 交 易 部 交易 员 。 曾任 广州 新
太 科 技 股 份有 限 公 司 工程 师 ， 广 发证 券 股 份 有限 公 司 工 程师 ， 广 发 基金 管 理 有 限公 司 信 息 技
术部工程师。 
刘敏女士： 监 事 ， 硕 士， 现 任 广 发基 金 管 理 有限 公 司 产品 营 销 管 理 部副 总 经 理 。曾 任 广
发 基 金 管 理有 限 公 司 市场 拓 展 部 总经 理 助 理 ，营 销 服 务 部总 经 理 助 理 ， 产 品 营 销管 理 部 总 经
理助理。 
3 、总经理及其他高级管理人员 
林 传 辉 先 生： 总 经 理 ，学 士 ， 兼 任广 发 国 际 资产 管 理 有 限公 司 董 事 长， 瑞 元 资 本管 理 有
限 公 司 董 事长 ， 中 国 基金 业 协 会 创新 与 战 略 发展 专 业 委 员会 委 员 ， 资产 管 理 业 务专 业 委 员 会
委 员 ， 深 圳证 券 交 易 所第 四 届 上 诉复 核 委 员 会委 员 。 曾 任广 东 广 发 证券 投 资 银 行部 常 务 副 总
经理， 瑞元资本管理有限公司总经理 。 
朱 平 先 生 ：副 总 经 理 ，硕 士, 经 济师 。 曾 任 上海 荣 臣 集 团市 场 部 经 理、 广 发 证 券投 资 银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理， 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 
 10 
广 发 基 金 管理 有 限 公 司总 经 理 助 理， 中 国 证 券监 督 管 理 委员 会 第 六 届创 业 板 发 行审 核 委 员 会
兼职委员 。 
易 阳 方 先 生： 副 总 经 理， 硕士 。 兼任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 投 资 总 监， 广发聚丰 混合 型
证 券 投 资 基金 基金经理 、 广 发 聚 祥灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发稳 裕 保 本 混
合 型 证 券 投资 基 金 基 金经 理 、 广 发鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金 基金经理、 广发鑫益灵
活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 基金经理 ， 广 发 国际 资 产 管 理有 限 公 司 董事 ， 瑞 元 资本 管 理 有 限
公司董事。 曾 任 广 发 证券 投 资 自 营部 副 经 理 ， 中 国 证 券 监督 管 理 委 员会 发 行 审 核委 员 会 发行
审 核 委 员 ，广 发 基 金 管理 有 限 公 司投 资 管 理 部总 经 理 、 总经 理 助 理 ，广 发 聚 富 开放 式 证 券 投
资基金 基金经理、广发制造业精选混合型证券投资 基金基金经理。 
段西军先生 ：督察长， 博士。曾 在广 东 省 佛 山市 财 贸 学 校 、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 、 中
国证监会广东监管局工作 。 
邱 春 杨 先 生： 副 总 经 理， 博 士 ， 瑞元 资 本 管 理有 限 公 司 董事 。 曾 任 原南 方 证 券 资 产 管 理
部 产 品 设 计人 员 ， 广 发基 金 管 理 有限 公 司 机 构理 财 部 副 总经 理 、 金 融工 程 部 副 总经 理 、 产 品
总监、金融工程部总经理。 
魏恒江先生 ： 副 总 经 理， 硕 士 ， 高级 工 程 师 。 兼 任 广 东 证券 期 货 业 协会 副 会 长 及发 展 委
员会委员。 曾 在 水 利 部、 广 发 证 券股 份 有 限 公司 工 作 ， 历任 广 发 基 金管 理 有 限 公司 上 海 分 公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张 敬 晗 女 士： 副 总 经 理， 硕 士 ， 兼任 广 发 国 际资 产 管 理 有限 公 司 副 董事 长 。曾任中 国 农
业 科 学 院 助理 研 究 员 ， 中国证监会 培 训 中 心 、监 察 局 科 员， 基 金 监 管部 副 处 长 及处 长 ， 私募
基金监管部处长。 
4 、基金经理 
 陆志明，男， 中国籍，经济学硕士，18 年证券业和基金业从业经历，持有中国证券投资
基金业从业证书，1999 年5 月至2001 年5 月在大鹏证券有限公司任研究员，2001 年5 月至
2010 年8 月在深圳证券信息有限公司任部门总监， 2010 年8 月9 日至 2016 年5 月29 日任广
发基金管理有限公司数量投资部总经理，2011 年6 月3 日至2016 年 7 月27 日任广发中小板
300ETF 基金的基金经理，2011 年6 月 9 日至2016 年7 月27 日任广发中小板 300ETF 联接基
金的基金经理，2012 年5 月7 日至2016 年7 月27 日任广发深证100 指数分级基金的基金经
理，2014 年6 月3 日起任广发中证全指可选消费 ETF 基金的基金经理，2014 年10 月30 日至
2016 年7 月27 日任广发百发100 指数基金的基金经理， 2014 年12 月1 日起任广发中证全指 
 11 
医药卫生 ETF 基金的基金经理，2015 年1 月8 日起任广发中证全指信息技术 ETF 基金的基金
经理，2015 年1 月29 日起任广发信息技术联接基金的基金经理，2015 年3 月23 日起任广发
中证全指金融地产 ETF 基金的基金经理，2015 年4 月15 日起任广发可选消费联接基金的基
金经理，2015 年5 月6 日起任广发医药卫生联接基金的 基金经理，2015 年6 月25 日起任广
发中证全指能源 ETF 和广发中证全指原材料 ETF 基金的基金经理，2015 年7 月1 日起任广发
中证全指主要消费 ETF 基金的基金经理，2015 年7 月9 日起任广发能源联接和广发金融地产
联接基金的基金经理,2015 年7 月23 日至2016 年7 月27 日任广发医疗指数分级基金的基金
经理,2015 年8 月18 日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理，2016 年5
月30 日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理。 
5 、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： 
主 席 ： 公 司副 总 经 理 易阳 方 先 生 ；成 员 ： 权 益投 资 一 部 总经 理 李 巍 先生 ， 研 究 发展 部 总
经理孙迪先生，固定收益投资总监张芊女士 。 
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三 、 基 金 管理 人 的 职 责 
1 、 依法募集基金， 办理或者委托经 中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；



2 、办理基金备案手续； 
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6 、编制季度、半年度和年度基金报告；



7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回 清单；



8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9 、召集基金份额持有人大会；



10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11 、 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；



12 、有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。 




 12 
四 、 基 金 管理 人 和 基 金经 理 的 承 诺 
1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监
会的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法
规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《证券法》 、 《基金法》 及有关法律法规， 建立健全的内 部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3 、 本基金管理人承诺加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约 束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权； 
（7） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄 漏
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计
划等信息； 
（8） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲、 倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序 ； 
（9）贬损同行，以抬高自己； 
（10）以不正当手段谋求业务发展； 
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4 、基金经理承诺



 13 
（1） 依照有关法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规 章、 基 金合同和中国证监会的有关规定， 泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息； 
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五 、 基 金 管理 人 的 内 部控 制 制 度 
基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指
导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内
部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控 制制度、基金投资管理制度、基金
绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员
工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1 、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，
各 业 务 均 制定 详 尽 的 操作 流 程 ， 各岗 位 人 员 上岗 前 必 须 声明 已 知 悉 并承 诺 遵 守 ，在 授 权 范 围
内承担各自职责。 
2 、 建立相关部门、 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。 公司在相关部门、 相关岗
位 之 间 建 立重 要 业 务 处理 凭 据 传 递和 信 息 沟 通制 度 ， 后 续部 门 及 岗 位对 前 一 部 门及 岗 位 负 有
监督的责任。 
3 、 建立以监察稽核部对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。 监察稽核部属于内核部门， 直接接受总经理的领导， 独立于其他部门和业务活动，
对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。 
4 、 建立以合规及风险管理委员会及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进行监督的
第四道监控防线。 
 14 
第四部分


基金托管人 
一 、 基 金 托管 人 基 本 情况



名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
变更注册登记日期：2004 年 8 月 26 日 
注册资本：人民币 贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 
法定代表人：田国立 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管及投资者服务部总经理：李爱华 
托管部门信息披露联系人： 王永民 
客服电话：95566 
传真： （010）66594942 
 
二、 基 金 托管 部 门 及 主要 人 员 情 况 
中国银行托管业务部设 立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证 券 、 基 金、 信 托 从 业经 验 ， 且 具有 海 外 工 作、 学 习 或 培训 经 历 ，60％ 以 上 的 员工 具 有 硕 士
以 上 学 位 或高 级 职 称 。为 给 客 户 提供 专 业 化 的托 管 服 务 ，中 国 银 行 已在 境 内 、 外分 行 开 展 托
管业务。 
作 为 国 内 首批 开 展 证 券投 资 基 金 托管 业 务 的 商业 银 行 ， 中国 银 行 拥 有证 券 投 资 基金 、 基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境外三类机构、券商资
产 管 理 计 划、 信 托 计 划、 企 业 年 金、 银 行 理 财产 品 、 股 权基 金 、 私 募基 金 、 资 金托 管 等 门 类
齐 全 、 产 品丰 富 的 托 管业 务 体 系 。在 国 内 ， 中国 银 行 首 家开 展 绩 效 评估 、 风 险 分析 等 增 值 服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三、 证 券 投资 基 金 托 管 情况 
截至 2016 年 06 月 30 日，中国银行已托管 475 只证券投资基金，其中境内基金 444 只，
QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 
 15 
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
四、 托 管 业务 的 内 部 控制 制 度 
中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部分 ， 秉
承 中 国 银 行风 险 控 制 理念 ， 坚 持 “规 范 运 作 、稳 健 经 营 ”的 原 则 。 中国 银 行 托 管业 务 部 风 险
控制工作贯穿业务各环节， 包括风险识别， 风险评估， 工作程序设计与制度建设， 风险检视，
工 作 程 序 与制 度 的 执 行， 工 作 程 序与 制 度 执 行情 况 的 内 部监 督 、 稽 核以 及 风 险 控制 工 作 的 后
评价。 
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先 后 获 得 基 于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 等 国 际 主 流 内 控 审 阅
准则的无保留意见的审阅报告。 2016 年， 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ”
双 准 则 的 内部 控 制 审 计报 告 。 中 国银 行 托 管 业务 内 控 制 度完 善 ， 内 控措 施 严 密 ，能 够 有 效 保
证托管资产的安全。 
 
五 、 托 管 人对 管 理 人 运作 基 金 进 行监 督 的 方 法和 程 序 
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开 募 集 证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 的 相
关 规 定 ， 基金 托 管 人 发现 基 金 管 理人 的 投 资 指令 违 反 法 律、 行 政 法 规和 其 他 有 关规 定 ， 或 者
违 反 基 金 合同 约 定 的 ，应 当 拒 绝 执行 ， 立 即 通知 基 金 管 理人 ， 并 及 时向 国 务 院 证券 监 督 管 理
机 构 报 告 。基 金 托 管 人如 发 现 基 金管 理 人 依 据交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律 、 行 政
法 规 和 其 他有 关 规 定 ，或 者 违 反 基金 合 同 约 定的 ， 应 当 立即 通 知 基 金管 理 人 ， 并及 时 向 国 务
院证券监督管理机构报告。 
 16 
 
第五部分


相 关 服 务 机构 
一、 基 金 份额 发 售 机 构 
1 、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构 
本 公 司 通 过在 广 州 、 北京 、 上 海 设立 的 分 公 司及 本 公 司 网上 交 易 系 统为 投 资 者 办理 本 基
金的开户、认购等业务： 
（1）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼 
直销中心电话：020-89899073 
传真：020-89899069，020-89899070 
（2）北京分公司 
地址：北京市 西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 
电话：010-68083368 
传真：010-68083078 
（3）上海分公司 
地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4）网上交易 
投 资 者 可 以通 过 本 公 司网 上 交 易 系统 办 理 本 基金 的 开 户 、认 购 等 业 务， 具 体 交 易细 则 请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 
本公司网址: www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828（免长途费） 或 020-83936999 
客服传 真：020-34281105 
（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 
2 、网下股票发售代理机构 
详见本基金《发售公告》 。



 17 
3 、网上现金发售代理机构 
投 资 人 可 直接 通 过 具 有基 金 销 售 业务 资 格 及 深圳 证 券 交 易所 会 员 资 格的 证 券 公 司办 理 网
上现金认购业务。 详见本基金《发售公告》 。 
本 基 金 募 集期 结 束 前 获得 基 金 代 销资 格 的 深 交所 会 员 可 通过 深 交 所 网上 系 统 办 理本 基 金
的网上现金认购业务。 
基 金 管 理 人可 根 据 有 关法 律 法 规 要求 ， 选 择 其他 符 合 要 求的 机 构 代 理销 售 本 基 金或 变 更
上述发售代理机构，并及时公告。 
 
二、登记结算 机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系人： 崔巍 
电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
 
三 、 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 
名称：国浩律师（广州）事务所 
住所：广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 
负责人： 程秉 
电话：020－38799345 
传真: 020 －38799335 
经办律师： 黄贞、周珊珊 
联系人： 程秉 
 
四 、 审 计 基金 资 产 的 会计 师 事 务 所 
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址 ：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 
法人代表：卢伯卿



 18 
联系人： 洪锐明 
电话：021－61418888 
传真：021－63350003 
经办注册会计师： 王明静、吴迪 
 19 
 
第六部分


基金的募集 
 
基金管理人按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同及其他有关规定募集本
基金，并于2015年6月30 日经中国 证监会证监 许可[2015]1447号文以及2016年11 月28日中国 证
监 会 证 券 基金 机 构 监 管部 《 关 于 广发 中 证 全 指工 业 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 延 期 募 集
备案的回函》 （机构部函【2016】2981 号）准予募集注册。 
 
一 、 基 金 运作 方 式 
交易型开放式 。 
 
二 、 基 金 类型 
股票型 证券投资基金。 
 
三 、 基 金 存续 期 限 
不定期。 
 
四 、 募 集 期限 及 募 集 对象 
募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公
告。如 果 在此 期 间 未 达到 本 招 募 说明 书 第 七 部分 第 一 款 规定 的 基 金 备案 条 件 ， 基金 可 在 募 集
期 限 内 继 续销 售 ， 直 到达 到 基 金 备案 条 件 。 基金 管 理 人 也可 根 据 基 金销 售 情 况 在募 集 期 限 内
适当延长或缩短基金发售时间 （包括一种或多种发售方式的发售时间） ，并及时公告。 
本 基 金 募 集对 象 为 符 合法 律 法 规 规定 的 可 投 资于 证 券 投 资基 金 的 个 人投 资 者 、 机构 投 资
者 、 合 格 境外 机 构 投 资者 、 人 民 币合 格 境 外 机构 投 资 者 以及 法 律 法 规或 中 国 证 监会 允 许 购 买
证券投资基金的其他投资者。 
 
五 、募集规模 
本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票
市值）不少于 2 亿元人民币。本基金不设首次募集目标上限。



 20 
 
六 、 发 售 方式 
投资 人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 
网 上 现 金 认购 是 指 投资 人 通 过 基 金管 理 人 指 定的 发 售 代 理机 构 利 用 深圳 证 券 交 易所 网 上
系统以现金进行认购 。 
网下现金认购是指 投资人通过基金管理人以现金进行认购 。 
网 下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行认购。 
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。 
销售 机 构 认购 申 请 的 受理 并 不 代 表该 申 请 一 定成 功 ， 而 仅代 表 发 售 机构 确 实 接 收到 认 购
申请。认购的确认以登记 结算机构的确认结果为准。 
 
七 、 募 集 场所 
投资 人 应 当在 基 金 管 理人 及 其 指 定发 售 代 理 机构 办 理 基 金发 售 业 务 的营 业 场 所 ，或 者 按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 
基 金 管 理 人、 发 售 代 理机 构 办 理 基金 发 售 业 务的 具 体 情 况和 联 系 方 式， 请 参 见 基金 份 额
发售公告。 
基金管理人可以根据情况 增加其他发售代理机构，并另行公告。 
 
八 、 基 金 份额 发售面值 和 认购价格 
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 
 
九 、 认 购 开户 
1 、 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户 （以下简称 “深圳 A 股账户” ）
或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称 “深圳证券投资基金账户 ” ）。 
（1）已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资 人不必再办理开户手续。 
（2）尚无深圳 A 股 账户或深圳证券投资基金账户的投资者 人 ，需在认购前持本人身份
证 到 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 的 开 户 代 理 机 构 办 理 深 圳 A 股 账 户 或 深 圳
证券投资基金账户的开户手续。 有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序
和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 
2 、账户使用注意事项



 21 
（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或深圳证券投
资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 
（2） 如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认
购的，应开立并使用深圳 A 股账户。 
（3）如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或
深圳证券投资基金账户外， 还应持有上海证券交易所 A 股账户 （以下简称 “上海 A 股账户” ），
且 该 两 个 账户 的 证 件 号码 及 名 称 属于 同 一 投 资 人 所 有 ， 并注 意 投 资 人认 购 基 金 份额 的 托 管 证
券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 
（4） 如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、 赎回， 应同时持有并使用
深圳 A 股 账户与上海 A 股账 户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资 人所有，并
注意投资 人用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A 股账户的指定交
易证券公司应为同一申购赎回代理券商 ，否则无法办理本基金的申购和赎回。 
（5） 已购买过由广发基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资 人， 其所持有的
广发基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 
 
十 、 认 购 费用 
认购费用由 投资人承担，不高于0.80% ，认购费率如下表所示： 
认购份额 认购费率 
M< 50 万份 0.80% 
50 万份≤M< 100 万份 0.50% 
M≥100 万 份 1000 元/ 笔 
基 金 管 理 人办 理 网 下 现金 认 购 和 网下 股 票 认购 时 按 照 上 表所 示 费 率 收取 认 购 费 用。 发售
代理机 构 办理 网 上 现 金认 购 、 网 下股 票 认 购 时可 参 照 上 述费 率 结 构 收 取 一 定 的 佣金 。 认 购 费
用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。 
 
十 一 、 网 上现 金 认 购 
1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 
2 、 认 购 限 额 ： 网 上 现 金 认 购 以 基 金 份 额 申 请 。 单 一 账 户 每 笔 认 购 份 额 需 为1,000 份 或 其
整数倍。投资 人可以多次认购，累计认购份额不设上限。



 22 
3 、 认购申请： 投资 人在认购本基金时 ， 需按发售代理机构的规定备足认购资金 ， 办理认
购手续。 
4 、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购佣金= 认购价格×认购份额×佣金比率 
净认购金额＝认购价格×认 购份额 
认购金额＝认购佣金+ 净认购金额 
网 上 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所
有 。 网 上 现金 认 购 的 利息 和 具 体 份额 以 登 记 结算 机 构 的 记录 为 准 。 利息 折 算 的 基金 份 额 保 留
至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
例： 某投资者到某发售代理机构网点认购100,000份本基金基金份额， 假设该发售代理机
构确认的佣金比例为0.80% ，则需准备的资金金额计算如下： 
认购佣金=1.00 ×100,000×0.80%=800 元 
净认购金额=1.00 ×100,000=100,000 元 
认购金额=800+100,000=100,800 元 
即投资者需要准备100,800元资金， 方可认购到100,000份本基金基金份额。 假定该笔认购
金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 
 
十 二 、 网 下现 金 认 购 
1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 
2 、 认购限额： 网下现金认购以基金份额申请。 投资人通过发售代理机构办理网下现金认
购 ， 每 笔 认购 份 额 须 为1000 份 或 其整 数 倍 。 投资 人 可 多 次认 购 ， 累 计认 购 份 额 不设 上 限 。 投
资者通过基金管理人办理网下现金认购的， 每笔认购份额须在5万份以上 （含5万份） 。 投资者
可以多次认购，累计认购份额不设上限。 
3 、 认购手续： 投资人 在认购本基金时， 需按基金管理人的规定办理相关认购手续， 并备
足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 
4 、认购金额和利息折算的份额的计算 
认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：


 
 23 
认购费用＝认购价格×认购份额× 认购费率



认购金额＝认购价格×认购份额× （1＋认购费率）



净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/ 基金份额发售面值



网 下 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所
有，网 下 现金 认 购 款 项利 息 数 额 以基 金 管 理 人的 记 录 为 准。 利 息 折 算的 份 额 保 留至 整 数 位 ，
小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
例： 某投资者在本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额， 假定认购金额产生的利
息为10 元，则需准备的资金金额的计算如下： 
认购费用=1.00× 100,000× 0.80%=800 元 
认购金额=1.00× 100,000× （1+0.80% ）=100,800元 
净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份 
即该投资者若通过基金管理人认购本基金100,000份， 则需准备100,800 元资金， 假定该笔
认购金额产生利息10元，则投资者可得到100,010份本基金基金份额。 
5 、T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请 ， 由基金管理人于T ＋1日进行有效认购
款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 
 
十 三 、 网 下股 票 认 购 
1 、 认购时间详见本基金基金份额发售公告， 具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。 
2 、 认购限额： 网下股票认购以单只股票股数申报 ， 用以认购的股票必须是 中证全指工业
指数成份股和已公告的备选成份股 （具体名单以发售公告为准） 。 单只股 票最低认购申报股数
为1000 股， 超过1000股的部分须为100 股的整数倍。 投资 人可以多次提交认购申请 ， 累计申报
股数不设上限。 
3 、 认购手续： 投资 人在认购本基金时， 需按 发售代理机构的规定， 到 发售代理机构网点
办 理 认 购 手续 ， 并 备 足认 购 股 票 。 网 下 股 票 认购 申 请 提 交后 不 得 撤 销， 发 售 代 理机 构 对投资
人 申 报 的 股票 进 行 冻 结。 投资人的认 购 股 票 在网 下 股 票 认购 日 至 登 记结 算 机 构 进行 股 票 过 户
日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
4 、特殊情形 
（1）已公告的将被调出中证全指 工业指数的成份股不得用于认购本基金。



 24 
（2 ） 限 制个 股 认 购 规模 ： 基 金 管理 人 可 根 据网 下 股 票 认购 日 前3 个月 个 股 的 交易 量 、 价
格 波 动 及 其他 异 常 情 况 ， 决 定 是 否对 个 股 认 购规 模 进 行 限制 ， 并 在 网下 股 票 认 购日 前 公 告 限
制认购规模的个股名单。 
（3） 临时拒绝个股认购： 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的
个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
5 、 清算交收：T 日日终 （T 日为本基金发售期最后一日） ， 发售代理机构将股票认购数据
按投资 人 证券 账 户 汇 总发 送 给 基 金管 理 人 ， 基金 管 理 人 收到 股 票 认 购数 据 后 初 步确 认 各 成 份
股 的 有 效 认 购 数 量 。T+1 日 起 ， 登 记 结 算 机 构 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 确 认 数 据 ，冻结 上 海 市
场 网 下 认 购股 票 ， 并 将投 资 人 深 圳市 场 网 下 认购 股 票 过 户至 本 基 金 组合 证 券 认 购专 户 。基金
管理人 为 投资 人 计 算 认购 份 额 ， 并 根 据 发 售 代理 机 构 提 供的 数 据 计 算投 资 人 应 以基 金 份 额 方
式 支 付 的 佣金 ， 从 投 资 人 的 认 购 份额 中 扣 除 ，为 发 售 代 理机 构 增 加 相应 的 基 金 份额 。 登 记 结
算 机 构 根 据基 金 管 理 人提 供 的 有 效认 购 申 请 股票 数 据 ， 将上 海 和 深 圳的 股 票 过 户至 本 基 金 在
上 海 、 深 圳开 立 的 证 券账 户 。 基 金合 同 生 效 后， 登 记 结 算机 构 根 据 基金 管 理 人 提供 的 投 资 人
净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 
6 、认购份额的计算公式： 
1.00 / 有效认购数量 日的均价 T 只股票在 i 第 投资人的认购份额
1
?
?
? ?
n
i
 
其中： 
（1） i 代表 投资 人提交认购申请的第i 只股票， n代表投 资人提交的股票总只数。 如投资者
仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 
（2）T 日为网下股票认购期最后一日。 
（3） “第i 只 股票在T 日的均价” 由基金管理人根据 深圳证券交易所 及上海证券交易所的T
日行情数据 ， 以 该 股 票的 总 成 交 金额 除 以 总 成交 股 数 计 算 ， 以 四 舍 五入 的 方 法 保留 小 数 点 后
两位。 若该股票在T 日停牌或无成交， 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 
若某一股票 在T 日至登 记结算机构 进行股票过 户日的冻结 期间发生除 息、 送股（ 转增） 、
配 股 等 权 益 变 动 ， 则 由 于 投 资 人 获 得 了 相 应 的 权 益 ， 基 金 管 理 人 将 按 如 下 方 式 对 该 股 票 在T
日的均价进行调整： 
① 除息：调整后价格＝T 日均价- 每股现金股利或股息 
② 送股：调整后价格＝T 日均价/ （1＋每股送股比例）



 25 
③ 配股：调整后价格＝（T 日均价＋配股价 ? 配股比例）/ （1＋每股配股比例 ） 
④ 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格 ＝ （T 日 均 价 ＋ 配 股 价 ? 配股比例）/ （1 ＋ 每 股 送 股 比 例 ＋ 每
股配股比例 ） 
⑤ 除息且送股：调整后价格= （T 日均价- 每股现金股利或股息）/ （1+ 每股送股比例） 
⑥ 除息且配股：调整后价格= （T 日均价+ 配股价? 配股比例- 每 股现 金 股 利 或 股 息 ）/ （1+
每股配股比例） 
⑦ 除息、 送股且配股： 调整后价格＝ （T 日均 价＋配股价 ? 配股比例- 每股现金股利或股息）
/ （1 ＋每股送股比例＋每股配股比例 ） 
（4）“ 有 效认 购 数 量 ”是 指 由 基 金管 理 人 确 认的 由 登 记 结算 机 构 完 成 清 算 交 收 的股 票 股
数。其中 ， 
① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) (
 
max
q
为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量 ； 
Cash
为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额 ； 
j j
q p
为除限制认 购规模的个 股和基金管 理人全部或 部分临时拒 绝的个股以 外的其他 个股
T 日均价和认购申报数量乘积 ； 
w
为 该 股 按 均 价 计 算 的 其 在 网 下 股 票 认 购 日 中 证 全 指 工业 指 数 中 的 权 重 ， （ 认 购 期 间 如
有中证全指 工业指 数 调整 公 告 ， 则基 金 管 理 人根 据 公 告 调整 后 的 成 份股 名 单 以 及中 证 全 指 工
业指数编制规则计算调整后的中证全指 工业指数构成权重，并以其作为计算依据 ） ； 
p
为该股在网下股票认购日的均价。 
如 果 投 资 人申 报 的 个 股认 购 数 量 总额 大 于 基 金管 理 人 可 确认 的 认 购 数量 上 限 ， 则根 据 认
购 日 期 的 先后 按 照 先 到先 得 的 方 式确 认 。 如 同一 天 申 报 的个 股 认 购 数量 全 部 确 认将 突 破 基 金
管理人可确认上限的，则按比例分配确认。 
② 对于未公告限制认购规模的个股， 以本基金初始募集规模为基准， 投资者提交认购申
请的数量没有超过该个股在T日中证全指 工业指数中的权重的， 原则上可全部确认为有效认购
数量； 投资者提交认购申请的数量超过了该个股在T日中证全指工业 指数中的权重的， 对于超
额部分，管理人原则上不再接受流 动性受限的股票。



 26 
③ 若 某 一 股票 在 网 下 股票 认 购 日 至登 记 结算 机构 进 行 股 票过 户 日 的 冻结 期 间 发 生司 法 执
行 ， 则 基 金管 理 人 将 根据 登 记 结 算机 构 确 认 的实 际 过 户 数据 对投资 人的 有 效 认 购数 量 进 行 相
应调整。 
7 、 特别提示： 投资 人应根据法律法规及 深圳证券交易所相关规定进行股票认购， 并及时
履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 
 
十 四 、 募 集期 间 认 购 资金 与 股 票 的处 理 方 式 
基 金 募 集 期间 募 集 的 资金 存 入 专 门账 户 ， 在 基金 募 集 行 为结 束 前 ， 任何 人 不 得 动用 ， 认
购 款 项 在 募集 期 间 产 生的 利 息 将 折算 为 基 金 份额 ， 归 投 资人 所 有 ； 投资 人 以 股 票认 购 的 ， 认
购 股 票 由 发售 代 理 机 构予 以 冻 结 ，该 股 票 自 认购 日 至 登 记结 算 机 构 进行 股 票 过 户日 （不含）
的冻结期间所产生的权益 归认购投资人 本人所有。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用， 不得从基金财产中列支。 
 
十五 、 增 设新 的 份 额 类别 
在 不 违 反 法律 法 规 及 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 前 提 下， 基 金 管 理人 可 根 据 基金 发 展
需要为本基金增设新的份额类别，而无需召开持有人大会审议。 
 27 
 
第七部分


基 金 合 同 的生 效 
 
一、 基 金 备案 的 条 件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集
金额 （含 网下股票认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人
的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并在 10 日内聘请
法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金合同》 生效； 否则 《 基金合同》 不生效。 基金管理人在收到中国证监
会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的
资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 
 
二、 基 金 合同 不 能 生 效时 募 集 资 金的 处 理 方 式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 
2 、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计 银行同期活期存款
利息。 对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票， 发售代理机构 应予以解冻。 
3 、 如基金募集失败， 基金管理人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人 和销售机构为基
金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
 
三 、 基 金 存续 期 内 的 基金 份 额 持 有人 数 量 和 资 产规模 
《基金合同》 生效后，连续二十个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露 ；连续六十个工作
日 出 现 前 述情 形 的 ， 基金 管 理 人 应当 向 中 国 证监 会 报告并提出解 决 方案 ， 如 转 换运 作 方 式 、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时，从其规定。



 28 
 
第 八 部分


基 金 份 额 折算 与 变 更 登记 
 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
一、 基 金份 额 折 算 的时 间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办 法》 的有关规定提前公告。 
 
二、 基 金份 额 折 算 的原 则 
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。 
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响 ，无需召开基金份额持有人大会 。基金份额
折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理 ，基金管理
人可延迟办理基金份额折算。 
 
三、 基 金份 额 折 算 的方 法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。



 29 
 
第九部分


基金份额的 上市交易 
 
一 、 基 金 份额 的 上 市 
《 基 金 合 同》 生 效 后 ，具 备 下 列 条件 的 ， 基 金管 理 人 可 依据 《 深 圳 证券 交 易 所 证券 投 资
基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1 、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2 亿元人民币； 
2 、基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基 金 上 市 前， 基 金 管 理人 应 与 深 圳证 券 交 易 所签 订 上 市 协议 书 。 基 金份 额 获 准 在深 圳 证
券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发布基金份额上市交易公
告书。 
 
二 、 基 金 份额 的 交 易 
基 金 份 额 在深 圳 交 易 所的 上 市 交 易、 暂 停 或 终止 上 市 交 易， 应 遵 照 《深 圳 证 券 交易 所 交
易 规 则 》 、 《深 圳 证 券 交易 所 证 券 投资 基 金 上 市规 则 》 、 《 深圳 证 券 交 易所 交 易 型 开放 式 指 数 基
金业务实施细则》等有关规定。 
 
三 、 暂 停 上市 交 易



基 金 份 额 上市 交 易 期 间出 现 下 列 情形 之 一 的 ，深 圳 证 券 交易 所 可 暂 停基 金 的 上 市交 易 ，
并报中国证监会备案：



1 、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的 上市条件；



2 、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3 、严重违反深圳证券交易所有关规则的；



4 、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当 暂 停 上 市情 形 消 除 后， 基 金 管 理人 可 向 深 圳证 券 交 易 所提 出 恢 复 上市 申 请 ， 经深 圳 证
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定 媒介发布基金恢复上市公告。



 
四 、 终 止 上市 交 易


 
 30 
基 金 份 额 上市 交 易 后 ，有 下 列 情 形之 一 的 ， 深圳 证 券 交 易所 可 终 止 基金 的 上 市 交易 ， 并
报中国证监会备案：



1 、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2 、基金合同终止； 
3 、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4 、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5 、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。



基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基
金终止上市公告。



若因上述 1、3 、4 、5 项 等 原 因 使本 基 金 不 再具 备 上 市 条件 而 被 深 圳证 券 交 易 所终 止 上
市 的 ， 本 基金 将 在 履 行适 当 程 序 后由 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资 基 金变 更 为 以 中证 全 指 工业
指 数 为 标 的指 数 的 指 数基 金 。 若 届时 本 基 金 管理 人 已 有 以该 指 数 作 为标 的 指 数 的指 数 基 金 ，
基金管理人将 本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 选取其他合适的指数作为标的指数，
报中国证监会备案并及时公告。 
 
五 、 基 金 份额 参 考 净 值的 计 算 与 公告 
基 金 管 理 人或 者 基 金 管理 人 委 托 中证 指 数 有 限公 司 在 相 关证 券 交 易 所开 市 后 根 据申 购 赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值 （IOPV ） 并由深圳证券
交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1 、基金份额参考净值计算公式为： 
基 金 份 额 参考 净 值 ＝ （申 购 赎 回 清单 中 必 须 用现 金 替 代 的替 代 金 额 ＋申 购 赎 回 清单 中 可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额 ）/ 最小申购赎回单位对
应的基金份额。 
2 、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3 、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
六、 在 不 违反 法 律 法 规及 不 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的 前提 下 ， 本 基金 可 以 申 请在 包 括
境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开持有人大会审议。



 31 
 
第 十 部分


基 金 份 额 的申 购 与 赎回 
 
一 、 申 购 与赎 回 的 场 所 
基 金 投 资 者应 当 在 申 购赎 回 代 理 券商 办 理 基 金申 购 、 赎 回业 务 的 营 业场 所 或 按 申购 赎 回
代理券商 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
基 金 管 理 人可 根 据 情 况变 更 或 增 减基 金 申 购 赎回 代 理 券 商， 并 予 以 公告 。 在 相 关条 件 许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 
 
二 、 申 购 与赎 回 的 开 放日 及 时 间 
1 、开放日及开放时间 
投 资 人 在 开放 日 办 理 基金 份 额 的 申购 和 赎 回 ，具 体 办 理 时间 为 上 海 证券 交 易 所 和深 圳 证
券交易所 的正 常 交 易 日的 交 易 时 间， 但 基 金 管理 人 根 据 法律 法 规 、 中国 证 监 会 的要 求 或 本 基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基 金 管 理 人将 视 情 况 对前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的调 整 ， 但 应在 实 施 日 前依 照 《 信 息
披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
本 基 金 可 在基 金 上 市 交易 之 前 开 始办 理 申 购 、赎 回 ， 但 在基 金 申 请 上市 期 间 ， 可暂 停 办
理申购、赎回。 
在 确 定 申 购开 始 与 赎 回开 始 时 间 后， 基 金 管 理人 应 在 申 购、 赎 回 开 放日 前 依 照 《信 息披
露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
 
三 、 申 购 与赎 回 的 原 则 
1 、 申购、 赎回应遵守深交所 《业务细则》 和 《登记结算业务实施细则》 及其他相关规定。



 32 
2 、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
3 、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
4 、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
基 金 管 理 人可 在 法 律 法规 允 许 的 情况 下 ， 对 上述 原 则 进 行调 整 。 基 金管 理 人 必 须在 新 规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
 
四 、 申 购 与赎 回 的 程 序 
1 、申购和赎回的申请方式 
投 资 人 必 须根 据 申 购 赎回 代 理 券 商 或 基 金 管 理人 规 定 的 程序 ， 在 开 放日 的 具 体 业务 办 理
时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人 在 提交 申 购 申 请时 须 按 申购 赎 回 清 单 备足 申 购 对 价 ， 投资人 在提 交 赎 回 申请 时 须
持有足够的基金份额余额 和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2 、申购和赎回申请的确认 
基金投资者 申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。 
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人 提交的申购申请以及 T 日基
金 管 理 人 公布 的 申 购 赎回 清 单 ， 相应 冻 结 投 资人 账 户 内 的组 合 证 券 、现 金 替 代 款和 预 估 现 金
差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要
求，则申购申请失败。 
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人 提交的赎回申请以及 T 日基
金管理人公布的申购赎回清单， 相应冻结投资 人账户内的基金份额、 预估现金差额。T+1 日，
基 金 管 理 人根 据 冻 结 情况 对 投 资 人的 赎 回 申 请予 以 确 认 。如 投 资 人 持有 的 符 合 要求 的 基 金 份
额 不 足 或 未能 根 据 要 求准 备 足 额 的现 金 ， 或 本基 金 投 资 组合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回
对价，则赎回申请失败。 
投资人 可在 T+2 日通过其办理申购、 赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。 投资人
应及时查询有关申请的确认情况。 
3 、申购和赎回的清算交收与登记 
本 基 金 申 购赎 回 过 程 中涉 及 的 组 合证 券 和 基 金份 额 交 收 适用 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任
公司及相关证券交易所最新的相关规则。 
T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组 
 33 
合 证 券 、 基金 份 额 的 清算 交 收 ， 并将 结 果 发 送给 相 关 证 券交 易 所 、 申购 赎 回 代 理券 商 、 基 金
管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券
在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，
T+2 日进行交收，登记结算机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于
确 认 失 败 的申 请 ， 登 记结 算 机 构 将对 冻 结 的 组合 证 券 和 基金 份 额 予 以解 冻 ， 申 购赎 回 代 理 券
商将对冻结的资金予以解冻。 
如 果 登 记 结算 机 构 在 清算 交 收 时 发生 清 算 交 收参 与 方 不 能正 常 履 约 的情 形 ， 则 依据 《 登
记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 
投 资 者 应 按照 本 基 金 合同 的 约 定 和申 购 赎 回 代理 券 商 的 规 定 按 时 足 额支 付 应 付 的现 金 差
额 、 现 金 替代 和 现 金 替代 退 补 款 。因 投 资 人 原因 导 致 现 金差 额 、 现 金替 代 和 现 金替 代退补款
未 能 按 时 足额 交 收 的 ，基 金 管 理 人有 权 为 基 金的 利 益 向 该投 资 人 追偿 并 要 求 其 承担 由 此 导 致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
若投资人 用以 申 购 的 部分 或 全 部 组合 证 券 或 者用 以 赎 回 的部 分 或 全 部基 金 份 额 因被 国 家
有 权 机 关 冻结 或 强 制 执行 导 致 不 足额 的 ， 基 金管 理 人 有 权指 示 申 购 赎回 代 理 券 商及 登 记 结 算
机 构 依 法 进行 相 应 处 置； 如 该 情 况导 致 其 他 基金 份 额 持 有人 或 基 金 资产 遭 受 损 失的 ， 基 金 管
理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 
4 、 基金管理人在不损害基金份额持有人权益、 并不违背交易所和登记结算机构相关规则
的 情 况 下 可更 改 上 述 程序 。 基 金 管理 人 最 迟 须于 新 规 则 开始 日 前 按 照《 信 息 披 露办 法 》的有
关规定在指定 媒介公告。 
 
五 、 申 购 与赎 回 的 数 额限 制 
1 、 投资人申购、 赎回的基金份额 须 为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回
单位为 2000000 份。 
2 、 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下， 调整上述规定的数量 或比例
限 制 。 基 金管 理 人 必 须在 调 整 前 依照 《 信 息 披露 办 法 》 的有 关 规 定 在指 定 媒介上公 告 并 报 中
国证监会备案。 
 
六、 申 购 和赎 回 的 对价 、费用 
1 、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申 
 34 
购 对 价 是 指投 资 者 申 购基 金 份 额 时应 交 付 的 组合 证 券 、 现金 替 代 、 现金 差 额 及 其他 对 价 。 赎
回 对 价 是 指投 资 者 赎 回基 金 份 额 时， 基 金 管 理人 应 交 付 给赎 回 人 的 组合 证 券 、 现金 替 代 、 现
金差额及其他对价。 
2 、 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前
通知深圳证 券交易所及 登记结算机 构，并在深 圳证券交易 所及基金管 理人网站公 告。T 日的
基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告， 计算公式为计算日基金资产净值除以计
算日发售在外的基金份额总数 ，保留到小数点后 4 位，小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊情
况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3 、投 资 人 在申购 或赎 回基金 份额 时，申 购赎 回代理 券商 可按照 不超 过 0.5% 的 标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
 
七 、 申 购 、赎 回 清 单 的内 容 与 格 式 
1 、申购赎回清单的内容 
T 日 申 购 赎 回 清 单 公 告 内 容 包 括 最 小 申 购 赎 回 单 位 所 对 应 的 组 合 证 券 内 各 成 分 证 券 数
据、现金替代标志、现金替代保证金率、T 日可以现金替代比例上限、T 日预估现金差额、
T-1 日现金 差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。 
2 、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券 代码及数量。 
3 、现金替代相关内容 
现 金 替 代 是指 申 购 、 赎回 过 程 中 ，投 资 者 按 基金 合 同 和 招募 说 明 书 的规 定 ， 用 于替 代 组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采 用 现 金 替代 是 为 了 在相 关 成 份 股停 牌 等 情 况下 便 利 投 资者 的 申 购 、提 高 基 金 运作 的 效
率 ， 基 金 管理 人 在 制 定具 体 的 现 金替 代 方 法 时遵 循 公 平 及公 开 的 原 则， 以 保 护 基金 份 额 持 有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1） 现金替代分为 3 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止”） 、 可以现金替代 （标志为
“允许”） 和必须现金替代（标志为“ 必须”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时 ，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。



 35 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2）可以现金替代 
① 适 用 情 形： 在 通 过 “可 以 现 金 替代 比 例 上 限” 来 控 制 可以 现 金 替 代比 例 的 前 提下 ， 如
无 特 殊 情 况， 将 除 设 置为 “ 必 须 现金 替 代 ” 和“ 禁 止 现 金替 代 ” 情 形以 外 的 股 票设 置 为 “ 可
以现金替代 ” 。 采 用 可以 现 金 替 代时 ， 应 充 分考 虑 由 此 引发 的 市 场 套利 行 为 对 基金 份 额 持 有
人可能造成 的利益损害。 
② 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收 盘价× （1＋现金替代保证金率） 
对 于 使 用 现金 替 代 的 证券 ， 基 金 管理 人 需 在 证券 恢 复 交 易后 买 入 ， 而实 际 买 入 价格 加 上
相 关 交 易 费用 后 与 申 购时 的 最新价格 可 能 有 所差 异 。 为 便于 操 作 ， 基金 管 理 人 在申 购 赎 回 清
单 中 预 先 确定 现 金 替 代保 证 金 率 ，并 据 此 收 取替 代 金 额 。如 果 预 先 收取 的 金 额 高于 基 金 购 入
该 部 分 证 券的 实 际 成 本， 则 基 金 管理 人 将 退 还多 收 取 的 差额 ； 如 果 预先 收 取 的 金额 低 于 基 金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人 将向投资人收取欠缺的差额。 
③ 替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购 赎回清单中公布 现金替代保证金率，并据此 在 T+2 日收取替代
金额。 
在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 （简称为 T+3 日） 内， 基金管理
人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋3 日日终， 若已购入全部被替代的证券， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
（ 包 括 买 入价 格 与 交 易费 用 ） 的 差额 ， 确 定 基金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款 项 ； 若 未
能 购 入 全 部被 替 代 的 证券 ， 则 以 替代 金 额 与 所购 入 的 部 分被 替 代 证 券实 际 购 入 成本 加 上 按 照
T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者
应补交的款项。 
特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘
价 计 算 的 未购 入 的 部 分被 替 代 证 券价 值 的 差 额， 确 定 基 金应 退 还 投 资者 或 投 资 者应 补 交 的 款
项。 
T ＋3 日后第 1 个工作日 （若在特 例情况下， 则为 T+1 日起第 21 个交易日）,基金管理 人
将 应 退 款 和补 款 的 明 细数 据 发 送 给申 购 赎 回 代理 券 商 和 基金 托 管 人 ，现 金 替 代 多退 少 补 资 金
的清算和交收在 T ＋3 日后 2 个工作日 （ 若在 特例情况下， 则为 T+1 日起第 22 个交易日） 内 
 36 
完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。 
④ 替 代 限 制： 为 有 效 控制 基 金 的 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 ，基 金 管 理 人可 规 定 投资 人使用
可 以 现 金 替代 的 比 例 合计 不 得 超 过申 购 基 金 份额 资 产 净 值的 一 定 比 例。 现 金 替 代比 例 的 计 算
公式为： 
现金替代比例（% ）=
1
i T-1
T-1
n
i ?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3）必须现金替代 
① 适 用 情 形： 必 须 现 金替 代 的 证 券一 般 是 因 标的 指 数 调 整将 被 剔 除 、或 基 金 管 理人 出 于
保护持有人利益原则等原因认 为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
② 替 代 金 额： 对 于 必 须现 金 替 代 的证 券 ， 基 金管 理 人 将 在申 购 赎 回 清单 中 公 告 替代 的 一
定数量的现金， 即 “固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的数
量乘以其 经除权调整的 T-1 日收 盘价 。 
4 、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估
计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值- （申购赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金 额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调
整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权
调整后的开盘参考价乘积之和 ）



其中，T 日 经除权调整 后的开盘参 考价主要根 据中证指数 公司所提供 的标的指数 成 份 证
券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的 “T-1 日最 小
申 购 、 赎 回单 位 的 基 金资 产 净 值 ”需 扣 减 相 应的 收 益 分 配数 额 。 预 估现 金 差 额 的数 值 可 能 为
正、为负或为零。 
5 、现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金
替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和 
 37 
+ 申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）



T 日投资人 申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差 额进行资金的清算交
收。



现 金 差 额 的数 值 可 能 为正 、 为 负 或为 零 。 在 投资 人 申 购 时， 如 现 金 差额 为 正 数 ，则 投 资
人 应 根 据 其申 购 的 基 金份 额 支 付 相应 的 现 金 ，如 现 金 差 额为 负 数 ， 则投 资 人 将 根据 其 申 购 的
基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 ； 在 投资 人 赎 回 时 ，如 现 金 差 额为 正 数 ， 则 投资人 将 根据 其 赎 回 的
基 金 份 额 获得 相 应 的 现金 ， 如 现 金差 额 为 负 数， 则 投 资 者应 根 据 其 赎回 的 基 金 份额 支 付 相 应
的现金。



6 、申购、赎回清单的格式 
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基本信息



最新公告日期： 20150329 
基金名称： 广发中证全指工业交易型开放式指数
证券投资基金 
基金管理公司名称： 广发基金管理有限公司 
基金代码： xxxxx 
标的指数代码： 000988 






T-1 日 信息内容



现金差额（单位：元） ： -181236 
最小申购、 赎回单位资产净值 （单位： 元） ： 2000000 
基金份额净值（单位：元） ： 1.0000 






T 日 信息 内 容



预估现金差额（单位：元） ： 0 
可以现金替代比例上限： 40.00% 
是否需要公布 IOPV ： 是 
最小申购、赎回单位（单位：份） ： 2000000 
最小申购赎回单位现金红利（单位：元） ： 0 
申购赎回组合证券只数： 487 
是否开放申购： 是 
是否开放赎回： 是 
是否开放保证金申购： 否 
组 合 信 息内容 
证券代码 证券简称 股票数量 现 金 替 代标志 现金替 代 保
证金率 
固 定 替 代金额 
600787 中储股份 300 允许 21.00%



600794 保税科技 200 允许 21.00%


 
 38 
600798 宁波海运 100 允许 21.00%



600805 悦达投资 200 允许 21.00%



600820 隧道股份 400 允许 21.00%



600822 上海物贸 100 允许 21.00%



600826 兰生股份 100 允许 21.00%



600834 申通地铁 100 允许 21.00%



600835 上海机电 100 允许 21.00%



600836 界龙实业 100 允许 21.00%



600843 上工申贝 100 允许 21.00%



002147 方圆支承 100 允许 21.00%



002158 汉钟精机 100 允许 21.00%



002162 斯米克 100 允许 21.00%



002168 深圳惠程 100 允许 21.00%



002169 智光电气 100 允许 21.00%



002175 广陆数测 100 允许 21.00%



002176 江特电机 100 允许 21.00%



002178 延华智能 100 允许 21.00%



002183 怡亚通 200 允许 21.00%



002184 海得控制 100 允许 21.00%



002191 劲嘉股份 100 允许 21.00%



002196 方正电机 100 允许 21.00%



002202 金风科技 400 允许 21.00%



002204 大连重工 100 允许 21.00%



002210 飞马国际 100 允许 21.00%



002212 南洋股份 100 允许 21.00%



002227 奥特迅 100 允许 21.00%



002229 鸿博股份 100 允许 21.00%



002245 澳洋顺昌 100 允许 21.00%



002247 帝龙新材 100 允许 21.00%



002249 大洋电机 100 允许 21.00%



002255 海陆重工 100 允许 21.00%



002266 浙富控股 300 允许 21.00%



002272 川润股份 100 允许 21.00%



600846 同济科技 100 允许 21.00%



600855 航天长峰 100 允许 21.00%



600869 智慧能源 100 允许 21.00%



600874 创业环保 100 允许 21.00%



600875 东方电气 300 允许 21.00%



600879 航天电子 200 允许 21.00%



600880 博瑞传播 200 允许 21.00%



600885 宏发股份 100 允许 21.00%



600893 中航动力 200 允许 21.00%



600894 广日股份 100 允许 21.00%


 
 39 
600896 中海海盛 100 允许 21.00%



600897 厦门空港 100 允许 21.00%



600967 北方创业 200 允许 21.00%



600970 中材国际 100 允许 21.00%



600973 宝胜股份 100 允许 21.00%



601000 唐山港 200 允许 21.00%



601002 晋亿实业 100 允许 21.00%



601006 大秦铁路 1700 允许 21.00%



601008 连云港 100 允许 21.00%



601018 宁波港 1100 允许 21.00%



601038 一拖股份 100 允许 21.00%



601100 恒立油缸 100 允许 21.00%



601106 中国一重 700 允许 21.00%



601111 中国国航 500 允许 21.00%



601117 中国化学 600 允许 21.00%



601126 四方股份 100 允许 21.00%



601179 中国西电 600 允许 21.00%



601186 中国铁建 900 允许 21.00%



601218 吉鑫科技 100 允许 21.00%



601222 林洋电子 100 允许 21.00%



601299 中国北车 1100 允许 21.00%



601313 江南嘉捷 100 允许 21.00%



601333 广深铁路 900 允许 21.00%



601369 陕鼓动力 200 允许 21.00%



601390 中国中铁 1900 允许 21.00%



601515 东风股份 100 允许 21.00%



601567 三星电气 100 允许 21.00%



601608 中信重工 200 允许 21.00%



601616 广电电气 200 允许 21.00%



601618 中国中冶 1400 允许 21.00%



601668 中国建筑 4200 允许 21.00%



601669 中国电建 800 允许 21.00%



601700 风范股份 100 允许 21.00%



601717 郑煤机 200 允许 21.00%



601727 上海电气 600 允许 21.00%



601766 中国南车 1300 允许 21.00%



601789 宁波建工 100 允许 21.00%



601800 中国交建 400 允许 21.00%



601866 中海集运 900 允许 21.00%



601872 招商轮船 500 允许 21.00%



601877 正泰电器 100 允许 21.00%



601880 大连港 300 允许 21.00%



601886 江河创建 100 允许 21.00%


 
 40 
601890 亚星锚链 100 允许 21.00%



601908 京运通 100 允许 21.00%



601989 中国重工 2100 允许 21.00%



603126 中材节能 100 允许 21.00%



603128 华贸物流 100 允许 21.00%



300117 嘉寓股份 100 允许 21.00%



300123 太阳鸟 100 允许 21.00%



300124 汇川技术 100 允许 21.00%



300125 易世达 100 允许 21.00%



300126 锐奇股份 100 允许 21.00%



300129 泰胜风能 100 允许 21.00%



300140 启源装备 100 允许 21.00%



300141 和顺电气 100 允许 21.00%



300151 昌红科技 100 允许 21.00%



300152 燃控科技 100 允许 21.00%



300154 瑞凌股份 100 允许 21.00%



300156 神雾环保 100 允许 21.00%



300159 新研股份 100 允许 21.00%



300161 华中数控 100 允许 21.00%



300171 东富龙 100 允许 21.00%



300172 中电环保 100 允许 21.00%



300185 通裕重工 200 允许 21.00%



300187 永清环保 100 允许 21.00%



300190 维尔利 100 允许 21.00%



300193 佳士科技 100 允许 21.00%



300195 长荣股份 100 允许 21.00%



300197 铁汉生态 100 允许 21.00%



300198 纳川股份 100 允许 21.00%



300201 海伦哲 100 允许 21.00%



300208 恒顺众昇 100 允许 21.00%



300215 电科院 100 允许 21.00%



300216 千山药机 100 允许 21.00%



300222 科大智能 100 允许 21.00%



300228 富瑞特装 100 允许 21.00%



300234 开尔新材 100 允许 21.00%



300240 飞力达 100 允许 21.00%



300249 依米康 100 允许 21.00%



300257 开山股份 100 允许 21.00%



300262 巴安水务 100 允许 21.00%



300263 隆华节能 100 允许 21.00%



300265 通光线缆 100 允许 21.00%



300266 兴源环境 100 允许 21.00%



300276 三丰智能 100 允许 21.00%


 
 41 
300278 华昌达 100 允许 21.00%



300281 金明精机 100 允许 21.00%



300284 苏交科 100 允许 21.00%



300286 安科瑞 100 允许 21.00%



300293 蓝英装备 100 允许 21.00%



300307 慈星股份 100 允许 21.00%



300316 晶盛机电 100 允许 21.00%



300332 天壕节能 100 允许 21.00%



300334 津膜科技 100 允许 21.00%



300350 华鹏飞 100 允许 21.00%



300355 蒙草抗旱 100 允许 21.00%



300358 楚天科技 100 允许 21.00%



300360 炬华科技 100 允许 21.00%



300362 天保重装 100 允许 21.00%



300368 汇金股份 100 允许 21.00%



300372 欣泰电气 100 允许 21.00%



300376 易事特 100 允许 21.00%



300382 斯莱克 100 允许 21.00%



300385 雪浪环境 100 允许 21.00%



600004 白云机场 100 允许 21.00%



600009 上海机场 300 允许 21.00%



600017 日照港 400 允许 21.00%



600018 上港集团 700 允许 21.00%



600026 中海发展 400 允许 21.00%



600029 南方航空 1000 允许 21.00%



600031 三一重工 900 允许 21.00%



600033 福建高速 400 允许 21.00%



600038 中直股份 100 允许 21.00%



600039 四川路桥 300 允许 21.00%



600051 宁波联合 100 允许 21.00%



600057 象屿股份 100 允许 21.00%



600058 五矿发展 100 允许 21.00%



600061 中纺投资 100 允许 21.00%



600068 葛洲坝 600 允许 21.00%



600089 特变电工 700 允许 21.00%



600106 重庆路桥 200 允许 21.00%



600110 中科英华 300 允许 21.00%



600112 天成控股 100 允许 21.00%



600114 东睦股份 100 允许 21.00%



600115 东方航空 700 允许 21.00%



600118 中国卫星 200 允许 21.00%



600119 长江投资 100 允许 21.00%



600120 浙江东方 100 允许 21.00%


 
 42 
600125 铁龙物流 300 允许 21.00%



600133 东湖高新 100 允许 21.00%



600150 中国船舶 200 允许 21.00%



600153 建发股份 500 允许 21.00%



600169 太原重工 500 允许 21.00%



600170 上海建工 400 允许 21.00%



600175 美都能源 400 允许 21.00%



600180 瑞茂通 100 允许 21.00%



600184 光电股份 100 允许 21.00%



600190 锦州港 100 允许 21.00%



600192 长城电工 100 允许 21.00%



600200 江苏吴中 200 允许 21.00%



600202 哈空调 100 允许 21.00%



600203 福日电子 100 允许 21.00%



600209 罗顿发展 100 允许 21.00%



600218 全柴动力 100 允许 21.00%



600221 海南航空 1700 允许 21.00%



600260 凯乐科技 100 允许 21.00%



600262 北方股份 100 允许 21.00%



600268 国电南自 100 允许 21.00%



600269 赣粤高速 300 允许 21.00%



600270 外运发展 100 允许 21.00%



600278 东方创业 100 允许 21.00%



600279 重庆港九 100 允许 21.00%



600284 浦东建设 200 允许 21.00%



600287 江苏舜天 100 允许 21.00%



600290 华仪电气 100 允许 21.00%



600292 中电远达 100 允许 21.00%



600312 平高电气 200 允许 21.00%



600313 农发种业 100 允许 21.00%



600316 洪都航空 100 允许 21.00%



600317 营口港 500 允许 21.00%



600320 振华重工 500 允许 21.00%



600321 国栋建设 300 允许 21.00%



600326 西藏天路 100 允许 21.00%



600343 航天动力 100 允许 21.00%



600346 大橡塑 100 允许 21.00%



600368 五洲交通 100 允许 21.00%



600372 中航电子 100 允许 21.00%



600375 华菱星马 100 允许 21.00%



600377 宁沪高速 100 允许 21.00%



600382 广东明珠 100 允许 21.00%



600388 龙净环保 100 允许 21.00%


 
 43 
600391 成发科技 100 允许 21.00%



600405 动力源 100 允许 21.00%



600406 国电南瑞 400 允许 21.00%



600416 湘电股份 100 允许 21.00%



600428 中远航运 200 允许 21.00%



600435 北方导航 100 允许 21.00%



600463 空港股份 100 允许 21.00%



600468 百利电气 100 允许 21.00%



600475 华光股份 100 允许 21.00%



600477 杭萧钢构 100 允许 21.00%



600491 龙元建设 200 允许 21.00%



600495 晋西车轴 100 允许 21.00%



600496 精工钢构 100 允许 21.00%



600499 科达洁能 200 允许 21.00%



600501 航天晨光 100 允许 21.00%



600502 安徽水利 100 允许 21.00%



600512 腾达建设 200 允许 21.00%



600517 置信电气 200 允许 21.00%



600525 长园集团 200 允许 21.00%



600526 菲达环保 100 允许 21.00%



603167 渤海轮渡 100 允许 21.00%



603308 应流股份 100 允许 21.00%



603333 明星电缆 100 允许 21.00%



603699 纽威股份 100 允许 21.00%



说明：上 表 仅为示例 ， 以实际公 布 为准。 
 
八 、 拒 绝 或暂 停 申 购 的情 形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资人的申购
申请。 
3 、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 
5 、 相关 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记结算机构等因异常情况无法办理申购， 或
者 指 数 编 制单 位 、 相关 证 券 交 易 所等 因 异 常 情况 使 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上述
异 常 情 况 指基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 ， 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通
讯故障、电力故障、数据错误等。



 44 
6 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
7 、 基金资产规模过大， 使基金管理人无法找到合适的投资品种， 或其他可能对基金业绩
产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
8 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3 、4、5、7 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投
资 人 的 申 购申 请 时 ， 基金 管 理 人 应当 根 据 有 关规 定 在 指 定 媒介上 刊 登暂 停 申 购 公告 。 如 果 投
资 人 的 申 购申 请 被 拒 绝， 被 拒 绝 的申 购 对价 将退 还 给 投 资人 。 在 暂 停申 购 的 情 况消 除 时 ， 基
金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九、 暂 停 赎回 的 情 形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 
1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时， 基金管理人可暂停接收投资 人的赎回
申请。 
3 、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购 赎回清单。 
5 、 相关 证券交易所、 申购赎回代理券商、 登记 结算机构等因异常情况无法办理赎回，或
者 指 数 编 制单 位 、 相关 证 券 交 易 所等 因 异 常 情况 使 申 购 赎回 清 单 无 法编 制 或 编 制不 当 。 上述
异 常 情 况 指基 金 管 理 人无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 ， 包 括但 不 限 于 系统 故 障 、 网络 故 障 、 通
讯故障、电力故障、数据错误等。 
6 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生 上 述 情 形 之一且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项
时 ， 基 金 管理 人 应 在 当日 报 中 国 证监 会 备 案 ，已 确 认 的 赎回 申 请 ， 基金 管 理 人 应足 额 支 付 ，
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十、基金 份额 的 非 交 易过 户 等 其他 业务 
登记结算 机构 可 依 据 其业 务 规 则 ，受 理 基 金 份额 的 非 交 易过 户 、 冻 结与 解 冻 等 业务 ， 并
收取一定的手续费用。 




 45 
十 一 、 其 他申 购 赎 回 方式 
1 、 联接基金是指将绝大多数基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目标类似， 紧密跟
踪 业 绩 比 较基 准 ， 追 求跟 踪 偏 离 度和 跟 踪 误 差最 小 化 ， 采用 开 放 式 运作 方 式 的 基金 。 如 果 本
基 金 推 出 联接 基 金 ， 在 本 基 金 上 市之 前 ， 联 接基 金 可 以 用股 票 或 现 金特 殊 申 购 本基 金 基 金 份
额，不收取申购费用。 
2 、 在条件允许时， 基金管理人可开放集合申购， 即允许多个投资者集合其持有的组合证
券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
3 、 在条件允许时， 基金管理人也可采取其他合理的申购、 赎回方式， 并于新的申购、 赎
回方式开始执行前予以公告。 
4 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。



5 、 基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其 他服务， 双方需签订书面委托代
理协议，报中国证监会备案并公告。 
 
十 二 、 基 金管 理 人 可 在法 律 法 规 允许 的 范 围 内， 在 不 影 响基 金 份 额 持有 人 实 质 利益 的 前
提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。



 46 
 
第十 一 部分


基金的投资 
 
一 、 投 资 目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
二 、 投 资 范围 
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 即 中 证全 指 工业 指数 的 成 份 股、 备 选 成 份股 。 为 更 好地 实 现
投 资 目 标 ，本 基 金 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核 准 上
市的股票） 、 债券、 权证、 股指期货 、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 ， 但 须 符合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 。 在 建 仓完 成 后 ， 本基 金 投 资 于标 的 指 数 成份 股 、 备 选
成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。 
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可
以将其纳入投资范围 。 
 
三、 投 资 理念 
本 基 金 遵 循指 数 化 投 资理 念 ， 在 有效 分 散 风 险的 基 础 上 以较 低 的 成 本获 得 标 的 指数 所 代
表的证券市场的平均收益率，为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 
 
四、投资策 略 
本 基 金 主 要采 取 完 全 复制 法 ， 即 按照 标 的 指 数的 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 指 数化 投 资
组 合 ， 并 根据 标 的 指 数成 份 股 及 其权 重 的 变 动进 行 相 应 的调 整 。 本 基金 投 资 于 标的 指 数 成 份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。 
一 般 情 形 下， 本 基 金 将根 据 标 的 指数 成 份 股 的构 成 及 其 权重 构 建 股 票资 产 投 资 组合 ， 但
在 标 的 指 数成 份 股 发 生调 整 、 配 股、 增 发 、 分红 等 公 司 行为 导 致 成 份股 的 构 成 及权 重 发 生 变
化 时 ， 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流动 性 不 足 等原 因 导 致 基金 无 法 及 时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密 的跟踪标的指数。
本 基 金 将 根据 市 场 情 况， 结 合 经 验判 断 ， 综 合考 虑 相 关 性、 估 值 、 流动 性 等 因 素挑 选 标 的 指
数 中 其 他 成份 股 或 备 选成 份 股 进 行替 代 ， 以 期在 规 定 的 风险 承 受 限 度之 内 ， 尽 量缩 小 跟 踪 误 
 47 
差。 
在 正 常 情 况下 ， 本 基 金力 争 控 制 投资 组 合 的 净值 增 长 率 与业 绩 比 较 基准 之 间 的 日均 跟 踪
偏离度 的绝对值小于 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。 
本 基 金 可 投资 股 指 期 货和 其 他 经 中国 证 监 会 允许 的 衍 生 金融 产 品 ， 如期 权 、 权 证以 及 其
他 与 标 的 指数 或 标 的 指数 成 份 股 、备 选 成 份 股相 关 的 衍 生工 具 ， 包 括融 资 融 券 等。 本 基 金 投
资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为 目的， 力争提高投资效率、 降低交易成本、
缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 
1 、投资决策依据 
有 关 法 律 、法 规 、 基 金合 同 以 及 标的 指 数 的 相关 规 定 是 基金 管 理 人 运用 基 金 财 产的 决 策
依据。 
2 、投资管理体制 
本 基 金 管 理人 实 行 投 资决 策 委 员 会领 导 下 的 基金 经 理 负 责制 。 投 资 决策 委 员 会 负责 决定
有 关 标 的 指数 重 大 调 整的 应 对 决 策、 其他重 大组 合 调 整 决策 以 及 重 大的 单 项 投 资决 策 。 基 金
经理决定 日常 标 的 指 数跟 踪 维 护 过程 中 的 组 合构 建 、 调 整 决策以及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编
制等决策。 
3 、投资管理程序 
研究、投资 决 策 、 组 合构 建 、 交 易 执行、 绩效 评估、组合 监 控 与 调 整等 流 程 的 有机 配 合
共 同 构 成 了本 基 金 的 投资 管 理 程 序。 严 格 的 投资 管 理 程 序可 以 保 证 投资 理 念 的 正确 执 行 ， 避
免重大风险的发生。 
（1） 研究： 数量投资部 依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外部研究力量
的研究成果 ， 开 展 指 数跟 踪 、 成 份股 公 司 行 为等 相 关 信 息的 搜 集 与 分析 、 流 动 性分 析 、 误 差
及其归因分析等工作， 并撰写相关的 研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2） 投资决策： 投资决策委员会依据 数量投资部提供的研究报告， 定期召开或遇重大事
项 时 召 开 投资 决 策 会 议， 决 策 相 关事 项 。 基 金经 理 根 据 投资 决 策 委 员会 的 决 议 ，进 行 基 金 投
资管理的日常决策。 
（3） 组合构建： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理 主要 以完全复制标的指数成份
股权重 的 方法 构 建 组 合。 在 追 求 跟踪 偏离度和跟 踪 误 差 最小 化 的 前 提下 ， 基 金 经理 将 采 取 适
当的方法， 提高投资效率、降低交易 成本、控制投资风险。 
（4）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。



 48 
（5） 绩效评估： 绩效评估与风险管理组 定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供
相关的 绩 效评 估 报告。 绩 效 评 估 能够 确 认 组 合是 否 实 现 了投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资
策略成功与否，基金经理可以据此 总结和 检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6） 组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指数 的变动， 结合成份股基本面情况、 流动
性状况以及组合投资绩效评估的结果 等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 
基 金 管 理 人在 确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的 前 提下 ， 有 权 根据 环 境 变 化和 实 际 需 要对 上 述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中 予以公告。 
 
五 、 投 资 组合 管 理 
1 、投资组合构建 
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制 定建仓策略、组合调整。 
（1） 确定目标组合： 基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法
确定目标组合； 
（2） 制定建仓策略： 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建仓策略； 
（3） 组合调整： 基金经理在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组合进行调整， 直
至达到紧密跟踪标的指数的要求。 
2 、投资组合的日常管理 
（1） 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为信息以
及 成 份 股 公司 其 他 重 大信 息 ， 包 括但 不 限 于 成份 股 发 生 配股 、 增 发 、分 红 、 停 牌、 复 牌 等 ，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2） 标的指数的跟踪与分析： 跟踪标的指数的调整等变化， 确定标的指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。 
（3） 每日申购赎回情况的跟踪与分析： 跟踪基金申购和赎回情况， 分析其对投资组合的
影响。 
（4） 组合持有证券、 现金头寸及流动性分析： 基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的
差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 
（5） 组合调整： 找出将实际组合调整为目标组合的最优方案， 确定组合交易计划； 如发
生标的 指 数成 份 股 调 整、 成 份 股 公司 发 生 并 购重 组 等 重 大事 项 ， 基 金经 理 召 集 会议 ， 决 定 基 
 49 
金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
（6）每日申购赎回清单的制作：基金经理以 T-1 日指 数成份股的构成及其权重为基础，
考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况，制作 T 日的申购赎回清单并公告。 
3 、投资组合的定期管理 
（1）每月 
每 月 末 ， 根据 基 金 合 同中 基 金 管 理费 、 基 金 托管 费 等 的 支付 要 求 ， 及时 检 查 组 合中 的 现
金比例，进行支付现金的准备。 
每 月 末 ， 基金 经 理 对 投资 操 作 、 投资 组 合 表 现、 跟 踪 误 差等 进 行 分 析， 分 析 最 近投 资 组
合与标的指数的跟踪 偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 
（2）每半年 
根 据 标 的 指数 的 编 制 规则 及 调 整 公告 ， 基 金 经理 依 据 投 资决 策 委 员 会的 决 策 ， 在标 的 指
数 成 份 股 调整 生 效 前 ，分 析 并 制 定投 资 组 合 调整 策 略 ， 尽量 减 少 因 成份 股 变 动 带来 的 跟 踪 偏
离度和跟踪误差。 
4 、投资绩效评估 
（1）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； 
（2）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3） 每月末根据评估报告分析当月的投资操作、 组合状况和跟踪误差等情况， 重点分析
基 金 的 跟 踪误 差 和 跟 踪偏 离 度 的 产生 原 因 、 现金 控 制 情 况、 标 的 指 数成 份 股 调 整前 后 的 操 作
以及成 份股未来可能发生的变化等。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 小 于 0.2% ， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
2% 。 当跟 踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时， 基金管理 人将通过归因分析模型找
出跟踪误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 
 
六 、 投 资 限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1） 本基金 投资于标的指数成份股、 备选成份 股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权 证，不得超过该权证的 10% ；



 50 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（5） 本基金投资于股指期货的， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不
得超过基金资产净值的 10% ；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以
内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在 任
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；在任何交
易 日 内 交 易（ 不 包 括 平仓 ） 的 股 指期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过 上 一交 易 日 基 金资 产 净 值 的
20% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保
证金一倍的现金； 
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
（8） 本基金持有的同一 （指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10% ； 
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 基 金财 产 参 与 股票 发 行 申 购， 本 基 金 所申 报 的 金 额不 超 过 本 基金 的 总 资 产， 本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（12）法律法规及《基金合同》约定的其他投资 比例限制。 






因证券及期货市 场波 动 、 上 市公 司 合 并 、基 金 规 模 变动 、 标 的 指数 成 份 股 调整 、 标 的 指
数成 份 股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如 果 法 律 法规 及 监 管 政策 等 对 本 基 金 合 同 约 定投 资 组 合 比例 限 制 进 行变 更 的 ， 本基 金 在
履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定， 不需经基金份额持有人大会审议，
法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制， 如 适 用 于本 基 金 ， 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 则 本 
 51 
基金投资不再受相关限制。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院 证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资 ； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
 
七 、 标 的 指数 和 业 绩 比较 基 准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指 工业指数。 
中证全指 工业指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日发布，选取中证全指指数全
部样本股中属于 工业行业的个股组成中证全指 工业指数样本。中证全指 工业指数以 2004 年
12 月 31 日为基日，基点为 1000 点，旨在反映沪深两市 A 股中工业 行业类股票的整体表现，
为投资人投资 工业行业提供投资标的。 
如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 中 证全 指 工业 指数 的 编 制 、发 布 或 授 权， 或 中 证 全指 工业
指 数 由 其 他指 数 替 代 、或 由 于 指 数编 制 方 法 的重 大 变 更 等事 项 导 致 本基 金 管 理 人认 为 中 证 全
指 工业 指 数不 宜 继 续 作为 标 的 指 数， 或 证 券 市场 有 其 他 代表 性 更 强 、更 适 合 投 资的 指 数 推 出
时 ， 本 基 金管 理 人 可 以依 据 维 护 投资 者 合 法 权益 的 原 则 ，在 履 行 适 当程 序 后 变 更本 基 金 的 标
的 指 数 、 业绩 比 较 基 准和 基 金 名 称。 其 中 ， 若变 更 标 的 指数 对 基 金 投资 范 围 和 投资 策 略 无实
质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金份额持有人
大会，基金管理人应 与基金托管人协商一致后 ，报中国证监会备案并及时公告 。 
 
八 、 风 险 收益 特 征 
本 基 金 为 股票 型 基 金 ，风 险 与 收 益高 于 混 合 型基 金 、 债 券型 基 金 与 货币 市 场 基 金。 本 基
金 为 指 数 型基 金 ， 主 要采 用 完 全 复制 法 跟 踪 标的 指 数 的 表现 ， 具 有 与标 的 指 数 、以 及 标 的 指 
 52 
数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。



 53 
 
第十 二 部分


基金的财产 
 
一 、 基 金 资产 总 值 
基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券及 票 据 价 值、 银 行 存 款本 息 和 基 金应 收 的 申 购基 金 款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二 、 基 金 资产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三 、 基 金 财产 的 账 户 
基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 、期 货 账
户 以 及 投 资所 需 的 其 他专 用 账 户 。开 立 的 基 金专 用 账 户 与基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 、 基 金 销
售机构和基金登记 结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四 、 基 金 财产 的 保 管 和处 分 
本 基 金 财 产独 立 于 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 和基 金 销 售 机构 的 财 产 ，并 由 基 金 托管 人 保
管 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金 登 记 结算 机 构 和 基 金销 售 机 构 以其 自 有 的 财产 承 担 其 自
身 的 法 律 责任 ， 其 债 权人 不 得 对 本基 金 财 产 行使 请 求 冻 结、 扣 押 或 其他 权 利 。 除依 法 律 法 规
和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 因 依 法 解散 、 被 依 法撤 销 或 者 被依 法 宣 告 破产 等 原 因 进行 清 算
的 ， 基 金 财产 不 属 于 其清 算 财 产 。基 金 管 理 人管 理 运 作 基金 财 产 所 产生 的 债 权 ，不 得 与 其 固
有 资 产 产 生的 债 务 相 互抵 销 ； 基 金管 理 人 管 理运 作 不 同 基金 的 基 金 财产 所 产 生 的债 权债务不
得相互抵销。



 54 
 
第十 三 部分


基金资产估值 
 
一、估值日 
本 基 金 的 估值 日 为 本 基金 相 关 的 证券 交 易 场 所的 交 易 日 以及 国 家 法 律法 规 规 定 需要 对 外
披露基金净值的非交易日。 
 
二 、 估 值 对象 
基 金 所 拥 有的 股 票 、 权证 、 股 指 期货 、 债 券 和银 行 存 款 本息 、 应 收 款项 、 其 它 投资 等 资
产及负债。 
 
三 、 估 值 方法 
1 、证券交易所上市的权益类证券的估值



交易所上市的权益类证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收
盘 价 ） 估 值； 估 值 日 无交 易 的 ， 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 或 证 券发 行 机 构 未
发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ，以 最 近 交 易日 的 市 价 （收 盘 价 ） 估值 ； 如 最 近交 易 日 后 经
济 环 境 发 生了 重 大 变 化或 证 券 发 行机 构 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 ， 可 参 考类 似 投 资 品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；



2 、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：



（1） 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股， 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；



（2） 首次公开发行未上市的股票和权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 。



（3） 首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 按交易所上市的同
一 股 票 的 估值 方 法 估 值； 非 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票， 按 监 管 机构 或 行 业 协会 有 关 规 定
确定公允价值。



3 、交易所市场交易的固定收益品种的估值



（1 ） 对 在交 易 所 市 场上 市 交 易 或挂 牌 转 让 的固 定 收 益 品种 （ 另 有 规定 的 除 外 ） ， 选 取 第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；


 
 55 
（2） 对在交易所市场上市交易的可转换债券， 按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中
所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3） 对在交易所市场挂牌转让的资产支持 证券和私募债券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



4 、 银行间市场交易的固定收益品种， 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净
价进行估值。 对银行间市场未上市， 且第三方估值机构未提供估值价格的债券， 按成本估值。



5 、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。



6 、 因持有股票而享有的配股权， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值。



7 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。



8 、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。



9 、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规
定估值。 
如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法
律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基金 份 额 持 有人 利 益 时 ，应 立 即 通 知对 方 ， 共 同查 明 原 因 ，
双方协商解决。 
根 据 有 关 法律 法 规 ， 基金 资 产 净 值计 算 和 基 金会 计 核 算 的义 务 由 基 金管 理 人 承 担。 本 基
金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人担 任 ， 因 此， 就 与 本 基金 有 关 的 会计 问 题 ， 如经 相 关 各 方
在 平 等 基 础上 充 分 讨 论后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净 值 的 计 算
结果对外予以公布。 
 
四 、 估 值 程序 
1 、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管 理人根据法律法规或本基金合同
的 规 定 暂 停估 值 时 除 外。 基 金 管 理人 每 个 工 作日 对 基 金 资产 估 值 后 ，将 基 金 份 额净 值 结 果 发 
 56 
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五 、 估 值 错误 的 处 理 
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 、合 理 的 措 施确 保 基 金 资产 估 值 的 准确 性 、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净
值估值 错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记 结算机构、 或销售机构、
或 投 资 人 自身 的 过 错 造成 估 值 错 误， 导 致 其 他当 事 人 遭 受损 失 的 ， 过错 的 责 任 人应 当 对 由 于
该估值错误遭受损失当事人（“ 受损方”） 的直接损失按下述 “估值错误处理原则 ” 给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及 时 进 行 更正 ， 因 更 正估 值 错 误 发生 的 费 用 由估 值 错 误 责任 方 承 担 ；由 于 估 值 错误 责 任 方 未
及 时 更 正 已产 生 的 估 值错 误 ， 给 当事 人 造 成 损失 的 ， 由 估值 错 误 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿
责 任 ； 若 估值 错 误 责 任方 已 经 积 极协 调 ， 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有足 够 的 时 间进 行 更 正 而
未 更 正 ， 则其 应 当 承 担相 应 赔 偿 责任 。 估 值 错误 责 任 方 应对 更 正 的 情况 向 有 关 当事 人 进 行 确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责， 并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3） 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责
任 方 仍 应 对估 值 错 误 负责 。 如 果 由于 获 得 不 当得 利 的 当 事人 不 返 还 或不 全 部 返 还不 当 得 利 造
成其他当事人的利 益损失（“ 受损方”） ， 则估值错误责任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付
的 赔 偿 金 额的 范 围 内 对获 得 不 当 得利 的 当 事 人享 有 要 求 交付 不 当 得 利的 权 利 ； 如果 获 得 不 当
得 利 的 当 事人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受损 方 ， 则 受损 方 应 当 将其 已 经 获 得的 赔 偿 额 加
上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。



 57 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1） 查明估值错误发生的原因， 列明所有的当事人， 并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3） 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失； 
（4） 根据估值错误处理的方法， 需要修改基金登记 结算机构交易数据的， 由基金登记 结
算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错 误 偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理 人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六 、 暂 停 估值 的 情 形 
1 、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变， 而基金管理人为保障基金份额持有
人的利益，决定延迟估值时；



4 、中国证监会和基金合同认定的其它 情形。 
 
七 、 基 金 净值 的 确 认 
用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 由 基 金管 理 人 负 责计 算 ， 基 金托 管 人
负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开放日交易 结 束 后 计算 当 日 的 基金 资 产 净 值和 基金份额
净 值 并 发 送给 基 金 托 管人 。 基 金 托管 人 对 净 值计 算 结 果 复核 确 认 后 发送 给 基 金 管理 人 ， 由 基
金管理人对基金净值予以公布。



 58 
 
八 、 特 殊 情形 的 处 理 
1 、 基金管理人或基金托管人按估值方法的 第 8 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。 
2 、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误， 或国家会计
政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 ， 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 虽然 已 经 采 取必 要 、 适 当、 合 理 的 措
施 进 行 检 查， 但 未 能 发现 错 误 的 ，由 此 造 成 的基 金 资 产 估值 错 误 ， 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人
免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 积 极 采 取必 要 的 措 施减 轻 或 消 除由 此 造 成 的
影响。



 59 
 
第十 四 部分


基金的收益与 分配 
 
一 、 基 金 利润 的 构 成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二 、 基 金 可供 分 配 利 润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
 
三 、 收 益 分配 原 则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上时，可进行收益分配。
在 收 益 评 价日 ， 基 金 管理 人 计 算 基金 份 额 净 值增 长 率 和 标的 指 数 同 期增 长 率 。 基金 份 额 净 值
增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期
间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 标的指数同期增长率为收
益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如
发生基金份额折算，则以基金 份额折算日为初始日重新计算） ； 
2 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则
进 行 收 益 分配 。 基 于 本基 金 的 性 质和 特 点 ， 本基 金 收 益 分配 不 须 以 弥补 浮 动 亏 损为 前 提 ， 收
益 分 配 后 有可 能 使 除 息后 的 基 金 份额 净 值 低 于面 值 ； 在 符合 基 金 收 益分 配 条 件 的前 提 下 ， 本
基金收益每年最多分配 12 次； 
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 
四 、 收 益 分配 方 案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 
 60 
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五 、 收 益 分配 方 案 的 确定 、 公 告 与实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间不得超过 15
个工作日。 
 
六 、 基 金 收益 分 配 中 发生 的 费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 
 61 
 
第十 五 部分


基金费用与税收 
 
一 、 基 金 费用 的 种 类 
1 、基金管理人的管理费； 
2 、基金托管人的托管费； 
3 、基金的指数许可使用费； 
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6 、基金份额持有人大会费用； 
7 、基金的证券交易费用； 
8 、基金的银行汇划费用； 
9 、基金上市费及年费 
10 、证券账户开户费用和银行账户维护费； 
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二 、 基 金 费用 计 提 方 法、 计 提 标 准和 支 付 方 式 
1 、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.50%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 管 理 费每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至每 月 月 末 ，按 月 支 付 ，由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2 、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天 数 
H 为每日应计提的基金托管费



 62 
E 为前一日的基金资产净值 
基 金 托 管 费每 日 计 算 ，逐 日 累 计 至每 月 月 末 ，按 月 支 付 ，由 基 金 管 理人 向 基 金 托管 人 发
送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3 、基金的指数许可使用费 
本基金 的指 数许可 使用 费按前 一日 基金资 产净 值的 0.03% 的年费 率计 提。指 数许 可使用
费计算方法如下： 
H=E ×0.03% ÷当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的， 根据实际
天数按比例 计算。 
指数许可 使用 费 自 基 金合 同 生 效 之日 起 每 日 计算 ， 逐 日 累计 ， 按 季 支付 。 指 数 许可 使 用
费 的 支 付 由基 金 管 理 人向 基 金 托 管人 发 送 划 付指 令 ， 经 基金 托 管 人 复核 后 于 下 一个 季 度 开 始
后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 
上述 “一、 基金费用的种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三 、 不 列 入基 金 费 用 的项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四 、 基 金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 




 63 
 
五 、 费 用 调整



基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 协 商 一 致后 ， 可 根 据基 金 发 展 情况 调 整 基 金管 理 费 率 和基 金 托
管费等相关费率。



调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。



基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定 媒介上公告。



 64 
 
第十 六 部分


基金的会计与审计 
 
一 、 基 金 会计 政 策 
1 、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2 、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金首次募集的会计年度按如
下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 
3 、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算， 按
照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书 面方式
确认。 
 
二 、 基 金 的年 度 审 计 
1 、 基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事
务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。 更换会计师事务
所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 




 65 
 
第十 七 部分


基金的信息披露 
 
一 、 本 基 金的 信 息 披 露应 符 合 《 基金 法 》 、 《 运作 办 法 》 、 《信 息 披 露 办法 》 、 《 基 金合 同 》
及 其 他 有 关规 定 。 相 关法 律 对 信 息 披 露 的 方 式、 登 载 媒介 、 报 备 方 式等 规 定 发 生变 化 时 ， 本
基 金 从 其 最新 规 定 。 
 
二 、 信 息 披露 义 务 人 
本 基 金 信 息披 露 义 务 人包 括 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会的 基 金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本 基 金 信 息披 露 义 务 人按 照 法 律 法规 和 中 国 证监 会 的 规 定披 露 基 金 信息 ， 并 保 证所 披 露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本 基 金 信 息披 露 义 务 人应 当 在 中 国证 监 会 规 定时 间 内 ， 将应 予 披 露 的基 金 信 息 通过 中 国
证 监 会 指 定的 媒 介 披 露， 并 保 证 基金 投 资 者 能够 按 照 《 基金 合 同 》 约定 的 时 间 和方 式 查 阅 或
者复制公开披露的 信息资料。 
 
三 、 本 基 金信 息 披 露 义务 人 承 诺 公开 披 露 的 基金 信 息 ， 不得 有 下 列 行为 ： 
1 、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投资业绩进行预测； 
3 、违规承诺收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四 、 本 基 金公 开 披 露 的信 息 应 采 用中 文 文 本 。如 同 时 采 用外 文 文 本 的， 基 金 信 息披 露 义
务 人 应 保 证两 种 文 本 的内 容 一 致 。两 种 文 本 发生 歧 义 的 ，以 中 文 文 本为 准 。 
本基金公开披露的信息采用阿拉 伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
 
五 、 公 开 披露 的 基 金 信息



 66 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1 、 《 基 金 合同 》 是 界 定《 基 金 合 同》 当 事 人 的各 项 权 利 、义 务 关 系 ，明 确 基 金 份额 持 有
人 大 会 召 开的 规 则 及 具体 程 序 ， 说明 基 金 产 品的 特 性 等 涉及 基 金 投 资者 重 大 利 益的 事 项 的 法
律文件。 
2 、 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、
申 购 和 赎 回安 排 、 基 金投 资 、 基 金产 品 特 性 、风 险 揭 示 、信 息 披 露 及基 金 份 额 持有 人 服 务 等
内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在 每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并
登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前
向 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构报 送 更 新 的招 募 说 明 书， 并 就 有 关更 新 内 容 提
供书面说明。 
3 、 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册 后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、 基金托管人应当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站 上。 
（二）基金份额发售公告 
基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ，并 在 披 露 招募 说 明
书的当日登载于指定 媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基 金 管 理 人应 当 在 收 到中 国 证 监 会确 认 文 件 的次 日 在 指 定 媒介 上 登 载《 基 金 合 同》 生 效
公告。 
（ 四）基金资产净值、基金份额净值 
《 基 金 合 同》 生 效 后 ，在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回前 ， 基 金 管理 人 应 当 至少 每 周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 资 产 净 值和 基 金 份 额净 值 。
基 金 管 理 人应 当 在 前 款规 定 的 市 场交 易 日 的 次日 ， 将 基 金资 产 净 值 、基 金 份 额 净值 和 基 金 份 
 67 
额累计净值登载在指定 媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回 对价 
基金管理人应当在 《基金合同》 、 招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回
对价的 计 算方 式 及 有 关申 购 、 赎 回费 率 ， 并 保证 投 资 人 能够 在 基 金 份额 发 售 网 点查 阅 或 者 复
制前述信息资料。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定 媒介和基金管理人网站上公告。 
（七）申购、赎回清单 
在开始办理 基 金 份 额 申购 或 者 赎 回之 后 ， 基 金管 理 人 应 当在 每 个 开 放日 ， 通 过 网站 以 及
其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（八） 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基 金 管 理 人确 定 基 金 份额 折 算 日 后应 至 少 提 前两 个 工 作 日将 基 金 份 额折 算 日 公 告登 载 于
指定报刊及网站上。 
基 金 份 额 进行 折 算 并 由登 记 结 算 机构 完 成 基 金份 额 的 变 更登 记 后 ， 基金 管 理 人 应将 基 金
份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
 （九）基金份额上市交易公告书 
基 金 份 额 获准 在 证 券 交易 所 上 市 交易 的 ， 基 金管 理 人 应 当在 基 金 份 额上 市 交 易 前至 少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
（ 十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告， 并将年度报告正文
登 载 于 网 站上 ， 将 年 度报 告 摘 要 登载 在 指 定 媒介 上 。 基 金年 度 报 告 的财 务 会 计 报告 应 当 经 过
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告， 并将半年度报
告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内， 编制完成基金季度报告， 并将季
度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 
 68 
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
（ 十一）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并 在 公 开 披露 日 分 别 报中 国 证 监 会和 基 金 管 理人 主 要 办 公场 所 所 在 地的 中 国 证 监会 派 出 机 构
备案。 
前 款 所 称 重大 事 件 ， 是指 可 能 对 基金 份 额 持 有人 权 益 或 者基 金 份 额 的价 格 产 生 重大 影 响
的下列事件： 
1 、基金份额持有人大会的召开； 
2 、终止《基金合同》 ； 
3 、转换基金运作方式； 
4 、更换基金管理人、基金托管人； 
5 、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集期延长； 
8 、 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管
部门负责人发生变动； 
9 、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 基 金托 管 部 门 的主 要 业 务 人员 在 一 年 内变 动 超 过 百分 之 三
十； 
11 、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、 基 金 管理 人 及 其 董事 、 总 经 理及 其 他 高 级管 理 人 员 、基 金 经 理 受到 严 重 行 政处 罚 ，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关联交易事项； 
15 、基金收益分配事项； 
16 、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改聘会计师事务所； 
19 、变更基金销售机构；



 69 
20 、更换基金登记结算机构； 
21 、本基金开始办理申购、赎回； 
22 、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金暂停接受申购、赎回申请 ； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25 、本基金变更标的指数； 
26 、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27、基金推出新业务或服务； 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（ 十二）澄清公告 
在 《 基 金 合同 》 存 续 期限 内 ， 任 何公 共 媒介 中出 现 的 或 者在 市 场 上 流传 的 消 息 可能 对 基
金 份 额 价 格产 生 误 导 性影 响 或 者 引起 较 大 波 动的 ， 相 关 信息 披 露 义 务人 知 悉 后 应当 立 即 对 该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（ 十三）基金份额持有人大会决议 
基 金 份 额 持有 人 大 会 决定 的 事 项 ，应 当 依 法 报国 务 院 证 券监 督 管 理 机构 备 案 ， 并予 以 公
告。 
（ 十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
六 、 信 息 披露 事 务 管 理 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 应 当 建 立健 全 信 息 披露 管 理 制 度， 指 定 专 人负 责 管 理 信息 披 露
事务。 
基 金 信 息 披露 义 务 人 公开 披 露 基 金信 息 ， 应 当符 合 中 国 证监 会 相 关 基金 信 息 披 露内 容 与
格式准则的规定。 
基 金 托 管 人应 当 按 照 相关 法 律 法 规、 中 国 证 监会 的 规 定 和《 基 金 合 同》 的 约 定 ，对 基 金
管 理 人 编 制的 基 金 资 产净 值 、 基 金份 额 净 值 、基 金 份 额 申购 赎 回 对价 、 基 金 定 期报 告 和 定 期
更 新 的 招 募说 明 书 等 公 开 披 露 的 相关 基 金 信 息进 行 复 核 、审 查 ， 并 向基 金 管 理 人出 具 书 面 文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 
基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 除 依 法 在指 定 媒介 上披 露 信 息 外， 还 可 以 根据 需 要 在 其他 公 共 
 70 
媒介披 露 信息 ， 但 是 其他 公 共 媒介 不 得 早 于 指定 媒介披 露信 息 ， 并 且在 不 同 媒 介上 披 露 同 一
信息的内容应当一致。 
为 基 金 信 息披 露 义 务 人公 开 披 露 的基 金 信 息 出具 审 计 报 告、 法 律 意 见书 的 专 业 机构 ， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
 
七 、 信 息 披露 文 件 的 存放 与 查 阅 
招 募 说 明 书公 布 后 ， 应当 分 别 置 备于 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金销 售 机 构 的住 所 ，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
 
八 、 暂 停 或延 迟 披 露 基金 信 息 的 情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
（1）不可抗力； 
（2）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
（3）出现会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况； 
（4）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。



 71 
 
第十 八 部分


风险揭示 
 
一 、 投 资 于本 基 金 的 主要 风 险 
1 、市场风险 
证 券 市 场 价格 受 到 经 济因 素 、 政 治因 素 、 投 资心 理 和 交 易制 度 等 各 种因 素 的 影 响， 导 致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1） 政策风险。 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3） 上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财务状况、
市 场 前 景 、行 业 竞 争 、人 员 素 质 等， 这 些 都 会导 致 企 业 的盈 利 发 生 变化 。 如 果 基金 所 投 资 的
上 市 公 司 经营 不 善 ， 其股 票 价 格 可能 下 跌 ， 或者 能 够 用 于分 配 的 利 润减 少 ， 使 基金 投 资 收 益
下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（4） 购买力风险。 基金的利润将主要通过现金形式来分配， 而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
2 、管理风险 
基 金 运 作 过程 中 由 于 基金 投 资 策 略、 人 为 因 素、 管 理 系 统设 置 不 当 造成 操 作 失 误或 公 司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1） 决策风险： 指基金投资的投资策 略制定、 投资决策执行和投资绩效监督检查过程中，
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2） 操作风险： 指基金投资决策执行中， 由于投资指令不明晰、 交易操作失误等人为因
素而可能导致的损失； 
（3）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3 、 职业道德风险： 是指公司员工不遵守职业操守， 发生违法、 违规行为而可能导致的损
失。 
4 、合规性风险 
指 基 金 管 理或 运 作 过 程中 ， 违 反 国家 法 律 、 法规 的 规 定 ，或 者 基 金 投资 违 反 法 规及 基 金 
 72 
合同有关规定的风险。 
5 、本基金特有的风险 
（1）行业投资的风险 
本基金的主 要 投 资 方 向是 工业 行 业， 须 承 受 政府 政 策 变 化、 行 业 景 气度 变 化 等 影响 工业
行业的因素所带来的行业风险。 
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标 的 指 数 并不 能 完 全 代表 整 个 股 票市 场 。 标 的指 数 成 份 股的 平 均 回 报率 与 整 个 股票 市 场
的平均回报率可能存在偏离。 
（3）标的指数波动的风险 
标 的 指 数 成份 股 的 价 格可 能 受 到 政治 因 素 、 经济 因 素 、 上市 公 司 经 营状 况 、 投 资者 心 理
和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波动 ， 导 致 指数 波 动 ， 从而 使 基 金 收益 水 平 发 生变 化 ， 产 生
风险。 
（4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1 ） 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差。 
2 ） 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3 ） 标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率 偏离标的指数收益率， 从而产生跟踪
偏离度。 
4 ） 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5 ） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与 跟踪误差。 
6 ） 在本基金指数化投资过程中， 基金管理人的管理能力， 例如跟踪指数的水平、 技术手
段 、 买 入 卖出 的 时 机 选择 等 ， 都 会对 本 基 金 的收 益 产 生 影响 ， 从 而 影响 本 基 金 对标 的 指 数 的
跟踪程度。 
7 ） 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制， 基金投资组合中个别股票的持
有 比 例 与 标的 指 数 中 该股 票 的 权 重可 能 不 完 全相 同 ； 因 缺乏 卖 空 、 对冲 机 制 及 其他 工 具 造 成
的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错误等, 
 73 
由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。 
（5）标的指数变更的风险



尽 管 可 能 性很 小 ， 但 根据 基 金 合 同 规 定 ， 如 出现 变 更 标 的指 数 的 情 形， 本 基 金 将变 更 标
的 指 数 。 基于 原 标 的 指数 的 投 资 政策 将 会 改 变， 投 资 组 合将 随 之 调 整， 基 金 的 收益 风 险 特 征
将与新的标的指数保持一致，投资 人 须承担此项调整带来的风险与成本。 
（6）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽 管 本 基 金将 通 过 有 效的 套 利 机 制使 基 金 份 额二 级 市 场 交易 价 格 的 折溢 价 控 制 在一 定 范
围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的交 易 价 格 受诸 多 因 素 影响 ， 存 在 不同 于 基 金 份额 净 值 的 情
形，即存在价格折溢价的风险。 
（7）参考 IOPV 决策 和 IOPV 计 算错误的风险 
基 金 管 理 人 或 者 基 金 管 理 人 委 托 中 证 指 数 有 限 公 司 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 （IOPV ） ， 并
由深圳证券交易所在交易时间发布， 供投资人 交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV 与实
时的基金份额净值可能存在差异， IOPV 计算 可能出现错误， 投资 人 若参考 IOPV 进行投资决
策可能导致损失， 需投资人自行承担后果。 
（8）退市风险 
因 本 基 金 不再 符 合 证 券交 易 所 上 市条 件 被 终 止上 市 ， 或 被基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 提 前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（9）投资人申购失败的风险 
本 基 金 的 申购 赎 回 清 单中 ， 可 能 仅允 许 对 部 分成 份 股 使 用现 金 替 代 。因 此 ， 投资 人在进
行 申 购 时 ，可 能 存 在 因个 别 成 份 股涨 停 、 临 时停 牌 等 原 因而 无 法 买 入申 购 所 需 的足 够 的 成 份
股，导致申购失败的风险。 
（10）投资人赎回失败的风险 
在投资 人 提交 赎 回 申 请时 ， 如 本 基金 投 资 组 合内 不 具 备 足额 的 符 合 要求 的 赎 回 对价 ， 可
能导致出现赎回失败的情形。 
另 外 ， 基 金管 理 人 可 能根 据 成 份 股市 值 规 模 变化 等 因 素 调整 最 小 申 购赎 回 单 位 ，由 此 可
能导致投资 人 按 原 最 小申 购 赎 回 单位 申 购 并 持有 的 基 金 份额 ， 可 能 无法 按 照 新 的最 小 申 购 赎
回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
（11）基金份额赎回对价的变现风险 
本 基 金 赎 回对 价 主 要 为组 合 证 券 ，在 组 合 证 券变 现 过 程 中， 由 于 市 场变 化 、 部 分成 份 股 
 74 
流动性差等因素， 导致投资 人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异， 存在变现风险。 
（12）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1 ） 申购赎回代理券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止， 由
此影响对 投资人申购赎回服务的风险。



2 ） 登记 结算机构可能调整结算制度， 如对 投资人基金份额、 组合证券及资金的结算方式
发 生 变 化 ，制 度 调 整 可能 给 投资人带 来 理 解 偏差 的 风 险 。同 样 的 风 险还 可 能 来 自于 证 券 交 易
所及其他代理机构。



3 ） 证券交易所、 登记结算机构及其他代理机构可能违约， 导致基金或投资人 利益受损的
风险。 
（13）申购赎回清单现金标识设置风险 
基 金 管 理 人在 进 行 申 购赎 回 清 单 的现 金 替 代 标识 设 置 时 ，将 充 分 考 虑由 此 引 发 的市 场 套
利 等 行 为 对基 金 份 额 持有 人 可 能 造成 的 利 益 损害 。 但 基 金管 理 人 不 能保 证 极 端 情况 下 申 购 赎
回清单现金标识设置的完全合理性。 
6 、其他风险 
（1） 随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展， 如果投资于这些工具， 基金
可能会面临一些特殊的风险。 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3） 因基金业务快速发展而在制度建设、 人员配备、 内控制度建立等方面不完善而产生
的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6） 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失， 影响基金收益水平， 从而带
来风险； 
（7）其他意外导致的风险。 
 
二、声明 
1 、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2 、 除基金管理人直接办理本基金的销售外， 本基金还通过 基金管理人指定的销售代理机
构销售 ，基金管理人与销售代理机构 都不能保证其收益或本金安全。 
 75 
 
第十九 部 分


基金 合 同 的 变 更 、 终止 和 基 金 财产 的 清 算 
 
一 、 《 基金合 同 》 的 变更 
1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 ， 该 决 议应 当 自
通过之日起五日内报中国证监会备案，且自决议生效后两个工作日内在指定 媒介公告。 
二 、 《 基金合 同 》 的 终止 事 由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应 当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三 、 基 金 财产 的 清 算 
1 、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会 指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小
组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现；



 76 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7）对基金财产进行分配。 
5 、 基金财产清算的期限为 6 个月 ， 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限，并提前公告 。 
 
四 、 清 算 费用 
清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 ， 清算 费 用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五 、 基 金 财产 清 算 剩 余资 产 的 分 配 
依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 ， 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六 、 基 金 财产 清 算 的 公告 
清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ； 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律
师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
 
七 、 基 金 财产 清 算 账 册及 文 件 的 保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 




 77 
 
第 二十部分


基金合同的内容摘要 
 
一、 基 金 合 同 当事 人 的 权 利与 义 务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2） 自 《 基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用并管理基金财
产； 
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《 基
金 合 同 》 及国 家 有 关 法律 规 定 ， 应呈 报 中 国 证监 会 和 其 他监 管 部 门 ，并 采 取 必 要措 施 保 护 基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；



（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获
得《基金合同》规定的费用；



（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 在 符合 有 关 法 律法 规 和 《 基金 合 同 》 以及 不 损 害 现有 基 金 份 额持 有 人 利 益的 前 提
下 ， 经 与 基金 托 管 人 协商 一 致 后 ，决 定 和 调 整除 调 高 管 理费 率 和 托 管费 率 之 外 的基 金 相 关 费
率结构和收费方式； 
（13 ） 依 照法 律 法 规 为基 金 的 利 益对 被 投 资 公司 行 使 股 东权 利 ， 为 基金 的 利 益 行使 因 基
金财产投资于证券所产生的 权利；



（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；



（15 ） 以 基金 管 理 人 的名 义 ， 代 表基 金 份 额 持有 人 的 利 益行 使 诉 讼 权利 或 者 实 施其 他 法
律行为；


 
 78 
（16 ） 选 择、 更 换 律 师事 务 所 、 会计 师 事 务 所、 证 券 经 纪商 或 其 他 为基 金 提 供 服务 的 外
部机构；



（17 ） 在 符合 有 关 法 律、 法 规 的 前提 下 ， 制 订和 调 整 有 关基 金 认 购 、申 购 、 赎 回、 转 换
和非交易过户的业务规则； 
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1） 依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记结算事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以专业化的经营方式管
理和运作基金财产； 
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的
基 金 财 产 和基 金 管 理 人的 财 产 相 互独 立 ， 对 所管 理 的 不 同基 金 分 别 管理 ， 分 别 记账 ， 进 行 证
券投资； 
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外, 不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、 申购对价、 赎回对价的方法符合 《基
金 合 同 》 等法 律 文 件 的规 定 ， 按 有关 规 定 计 算并 公 告 基 金资 产 净 值 ，确 定 基 金 份额 申 购 、 赎
回的对价，编制申购赎回清单； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12 ） 保 守基 金 商 业 秘密 ， 不 泄 露基 金 投 资 计划 、 投 资 意向 等 。 除 《基 金 法 》 、 《基 金 合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ） 按 《基 金 合 同 》的 约 定 确 定基 金 收 益 分配 方 案 ， 及时 向 基 金 份额 持 有 人 分配 基 金
收益； 
（14 ） 按 规定 受 理 申 购与 赎 回 申 请， 及 时 、 足额 支 付 投 资人 申 购 或 赎回 之 基 金 份额 的 投 
 79 
资人应收对价； 
（15 ） 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 召 集基 金 份 额 持有 人 大 会 或配 合 基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记 录和其他相关资料 15 年
以上； 
（17 ） 确 保需 要 向 基 金投 资 者 提 供的 各 项 文 件或 资 料 在 规定 时 间 发 出， 并 且 保 证投 资 者
能 够 按 照 《基 金 合 同 》规 定 的 时 间和 方 式 ， 随时 查 阅 到 与基 金 有 关 的公 开 资 料 ，并 在 支 付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配； 
（19 ） 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 ， 及时 报 告 中 国证 监 会 并 通知 基 金
托管人； 
（20 ） 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 的 损失 或 损 害 基金 份 额 持 有人 合 法 权 益时 ， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而 免除； 
（21 ） 监 督基 金 托 管 人按 法 律 法 规和 《 基 金 合同 》 规 定 履行 自 己 的 义务 ， 基 金 托管 人 违
反 《 基 金 合同 》 造 成 基金 财 产 损 失时 ， 基 金 管理 人 应 为 基金 份 额 持 有人 利 益 向 基金 托 管 人 追
偿； 
（22 ） 当 基金 管 理 人 将其 义 务 委 托第 三 方 处 理时 ， 应 当 对第 三 方 处 理有 关 基 金 事务 的 行
为承担责任； 
（23） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》 不能生效， 基金管
理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30
日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二） 基金托管人的权利与义务 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全保管基金财产； 
（2） 依 《基金合同》 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；



 80 
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基 金合同》 及国
家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户和期货账户、 为基金办理证券交易资金清
算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、 合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产
的 安 全 ， 保证 其 托 管 的基 金 财 产 与基 金 托 管 人自 有 财 产 以及 不 同 的 基金 财 产 相 互独 立 ； 对 所
托 管 的 不 同的 基 金 分 别设 置 账 户 ，独 立 核 算 ，分 账 管 理 ，保 证 不 同 基金 之 间 在 账户 设 置 、 资
金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及 任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金 财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6） 按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货账户， 按照 《基金合同》 的约定 ，
根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8） 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回对价的现金部分； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对 基金 财 务 会 计报 告 、 季 度、 半 年 度 和年 度 基 金 报告 出 具 意 见， 说 明 基 金管 理 人
在 各 重 要 方面 的 运 作 是否 严 格 按 照《 基 金 合 同》 的 规 定 进行 ； 如 果 基金 管 理 人 有未 执 行 《 基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；



 81 
（12）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（13 ） 依 据基 金 管 理 人的 指 令 或 有关 规 定 向 基金 份 额 持 有人 支 付 基 金收 益 和 赎 回对 价 的
现金部分； 
（14 ） 依 据《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同》 及 其 他 有关 规 定 ， 召集 基 金 份 额持 有 人 大 会或 配 合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会； 
（15）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（16）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（17 ） 面 临解 散 、 依 法被 撤 销 或 者被 依 法 宣 告破 产 时 ， 及时 报 告 中 国证 监 会 和 银行 监 管
机构，并通知基金管理人； 
（18 ） 因 违反 《 基 金 合同 》 导 致 基金 财 产 损 失时 ， 应 承 担赔 偿 责 任 ，其 赔 偿 责 任不 因 其
退任而免除； 
（19 ） 按 规定 监 督 基 金管 理 人 按 法律 法 规 和 《基 金 合 同 》规 定 履 行 自己 的 义 务 ，基 金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（20）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金份额持有人 
基 金 投 资 者持 有 本 基 金基 金 份 额 的行 为 即 视 为对 《 基 金 合同 》 的 承 认和 接 受 ， 基金 投 资
者 自 依 据 《基 金 合 同 》取 得 基 金 份额 ， 即 成 为本 基 金 份 额持 有 人 和 《基 金 合 同 》的 当 事 人 ，
直 至 其 不 再持 有 本 基 金的 基 金 份 额。 基 金 份 额持 有 人 作 为《 基 金 合 同》 当 事 人 并不 以 在 《 基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、 根据 《 基金法》 、 《运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权利 包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；



 82 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8） 对基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根据 《 基金法》 、 《运作办法》 及 其他有关规定， 基金份额持有人的义务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4） 缴纳基金认购款项和认购股票、 申购对价、 赎回对价及法律法规和 《基金合同》 所
规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二 、 基 金 份额 持 有 人 大会 召 集 、 议事 及 表 决 的程 序 规 则 
基 金 份 额 持有 人 大 会 由基 金 份 额 持有 人 组 成 ，基 金 份 额 持有 人 的 合 法授 权 代 表 有权 代 表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
本基金的基金份额持有人大会未设立日常机构。 
鉴 于 本 基 金和 本 基 金 的联 接 基 金 （即 “ 广 发 中证 全 指 工 业交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 发 起 式 联接 基 金 ” ，以 下 简 称 “联 接 基 金 ” ） 的 相 关 性， 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 可 以凭
所持有的联 接 基 金 的 份额 直 接 参 加或 者 委 派 代表 参 加 本 基金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 表 决 。 在
计 算 参 会 份额 和 计 票 时， 联 接 基 金基 金 份 额 持有 人 持 有 的享 有 表 决 权的 基 金 份 额数 和 表 决 票
数 为 ： 在 本基 金 基 金 份额 持 有 人 大会 的 权 益 登记 日 ， 联 接基 金 持 有 本基 金 份 额 的总 数 乘 以 该
基 金 份 额 持有 人 所 持 有的 联 接 基 金份 额 占 联 接基 金 总 份 额的 比 例 ， 计算 结 果 按 照四 舍 五 入 的
方法，保留到整数位。 
联 接 基 金 的基 金 管 理 人不 应 以 联 接基 金 的 名 义代 表 联 接 基金 的 全 体 基金 份 额 持 有人 以 本
基 金 的 基 金份 额 持 有 人的 身 份 行 使表 决 权 ， 但可 接 受 联 接基 金 的 特 定基 金 份 额 持有 人 的 委 托 
 83 
以联接基金的基金份额持有 人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联 接 基 金 的基 金 管 理 人代 表 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 提议 召 开 或 召集 本 基 金 份额 持 有
人 大 会 的 ，须 先 遵 照 联接 基 金 基 金合 同 的 约 定召 开 联 接 基金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 ， 联 接 基
金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 决 定 提 议召 开 或 召 集本 基 金 份 额持 有 人 大 会的 ， 由 联 接基 金 的 基 金
管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由 
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》 ； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准， 但根据法律法规的要求提高该等报酬标
准的除外； 
（6）变更基金类别，基金合同另有约定的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 基金份额的基金份额持有人 （以
基 金 管 理 人收 到 提 议 当日 的 基 金 份额 计 算 ， 下同 ） 就 同 一事 项 书 面 要求 召 开 基 金份 额 持 有 人
大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 终 止基 金 上 市 ，但 因 基 金 不再 具 备 上 市条 件 而 被 深圳 证 券 交 易所 终 止 上 市的 情 形
除外； 
（14） 法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。 
2 、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；



 84 
（3） 在法律法规和 《基金合同》 规定的范围内调整本基金的申购费 率、 调低赎回费率或
变更收费方式； 
（4） 因相应的法律法规、 深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而
应当对《基金合同》进行修改； 
（5） 对 《基金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6） 基金管理人、 相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、 基金合同规定的范围内
调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（7）标的指数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； 
（8）基金推出新业务或服务； 
（9） 按照中证指数有限公司的要求， 根据指数使用许可协议的约定， 变更标的指数许可
使用费费率和计算方法； 
（10 ） 在 不违 反 法 律 法规 的 情 况 下， 调 整 基 金的 申 购 赎 回方 式 及 申 购对 价 、 赎 回对 价 组
成； 
（11 ）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告 时
间或频率； 
（12 ） 按 照法 律 法 规 和《 基 金 合 同》 规 定 不 需召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 的 以 外 的其 他 情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1 、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外， 基金份额持有人大会由基金管理人召集； 
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集 ； 
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。 基金
管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 
4 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份 额 持 有 人大 会 ， 应 当向 基 金 管 理人 提 出 书 面提 议 。 基 金管 理 人 应 当自 收 到 书 面提 议 之 日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理
人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金 
 85 
份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书
面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知提出提议
的 基 金 份 额持 有 人 代 表和 基 金 管 理人 ； 基 金 托管 人 决 定 召集 的 ， 应 当自 出 具 书 面决 定 之 日 起
60 日内召开； 
5 、代表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合 计代表基金份额 10% 以上 （含
10% ） 的基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有
人 依 法 自 行召 集 基 金 份额 持 有 人 大会 的 ， 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 配 合 ， 不得 阻 碍 、 干
扰； 
6 、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和代理有效期限等） 、
送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金 份 额 持 有人 大 会 所 采取 的 具 体 通讯 方 式 、 委托 的 公 证 机关 及 其 联 系方 式 和 联 系人 、 书 面 表
决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进 行 监 督 ；如 召 集 人 为基 金 托 管 人， 则 应 另 行书 面 通 知 基金 管 理 人 到指 定 地 点 对表 决 意 见 的
计 票 进 行 监督 ； 如 召 集人 为 基 金 份额 持 有 人 ，则 应 另 行 书面 通 知 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 到
指 定 地 点 对表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不派 代 表 对 书面 表 决 意 见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。



 86 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持有 人 大 会 可通 过 现 场 开会 方 式 、 通讯 开 会 或 法律 法 规 和 监管 机 关 允 许的 其 他
方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、 现场开会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席， 现
场 开 会 时 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表应 当 列 席 基金 份 额 持 有人 大 会 ， 基金 管 理 人 或
托 管 人 不 派代 表 列 席 的， 不 影 响 表决 效 力 。 现场 开 会 同 时符 合 以 下 条件 时 ， 可 以进 行 基 金 份
额持有人大会议程： 
（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并
且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2） 经核对， 汇总到会者出示的在权益登记 日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2 、 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1） 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连续公布相关提
示性公告； 
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理
人 ） 到 指 定地 点 对 书 面表 决 意 见 的计 票 进 行 监督 。 会 议 召集 人 在 基 金托 管 人 （ 如果 基 金 托 管
人 为 召 集 人， 则 为 基 金管 理 人 ） 和公 证 机 关 的监 督 下 按 照会 议 通 知 规定 的 方 式 收取 基 金 份 额
持 有 人 的 书面 表 决 意 见； 基 金 托 管人 或 基 金 管理 人 经 通 知不 参 加 收 取书 面 表 决 意见 的 ， 不 影
响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上 述第 （3 ） 项中 直 接 出 具书 面 意 见 的基 金 份 额 持有 人 或 受 托代 表 他 人 出具 书 面 意
见 的 代 理 人， 同 时 提 交的 持 有 基 金份 额 的 凭 证、 受 托 出 具书 面 意 见 的代 理 人 出 具的 委 托 人 持
有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知
的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。



 87 
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第 1 款第 （2 ） 项、 或者第 2 款第 （3）
项 规 定 比 例的 ， 召 集 人可 以 在 原 公告 的 基 金 份额 持 有 人 大会 召 开 时 间的 三 个 月 以后 、 六 个 月
以 内 ， 就 原定 审 议 事 项重 新 召 集 基金 份 额 持 有人 大 会 。 重新 召 集 的 基金 份 额 持 有人 大 会 应 当
有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 
3 、 在法律法规及监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其 他
方 式 召 开 ，基 金 份 额 持有 人 可 以 采用 书 面 、 网络 、 电 话 、短 信 或 其 他方 式 进 行 表决 ， 具 体 方
式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、 基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的， 法律法规及监管机构允许的前提下，
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
（五）议事内容与程序 
1 、议事内容及提案权 
议 事 内 容 为关 系 基 金 份额 持 有 人 利益 的 重 大 事项 ， 如 《 基金 合 同 》 的重 大 修 改 、决 定 终
止 《基金合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律法规及 《基金 合
同》规定的其他事项以及会议召集 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基 金 份 额 持有 人 大 会 的召 集 人 发 出召 集 会 议 的通 知 后 ， 对原 有 提 案 的修 改 应 当 在基 金 份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1）现场开会 
在 现 场 开 会的 方 式 下 ，首 先 由 大 会主 持 人 按 照下 列 第 七 条规 定 程 序 确定 和 公 布 监票 人 ，
然 后 由 大 会主 持 人 宣 读提 案 ， 经 讨论 后 进 行 表决 ， 并 形 成大 会 决 议 。大 会 主 持 人为 基 金 管 理
人 授 权 出 席会 议 的 代 表， 在 基 金 管理 人 授 权 代表 未 能 主 持大 会 的 情 况下 ， 由 基 金托 管 人 授 权
其 出 席 会 议的 代 表 主 持； 如 果 基 金管 理 人 授 权代 表 和 基 金托 管 人 授 权代 表 均 未 能主 持 大 会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上 （含 50% ） 选举产生一名基
金 份 额 持 有人 作 为 该 次基 金 份 额 持有 人 大 会 的主 持 人 。 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人拒 不 出 席 或
主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会 议 召 集 人应 当 制 作 出席 会 议 人 员的 签 名 册 。签 名 册 载 明参 加 会 议 人员 姓 名 （ 或单 位 名
称） 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托人姓名 （或单位名称） 和 联
系方式等事项。



 88 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一 般 决 议 ， 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。 
2 、 特别决议， 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之 二 以 上 （含 三 分 之 二） 通 过 方 可做 出 。 转 换基 金 运 作 方式 、 更 换 基金 管 理 人 或者 基 金 托 管
人、终止《基金合同》 、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采 取 通 讯 方式 进 行 表 决时 ， 除 非 在计 票 时 有 充分 的 相 反 证据 证 明 ， 否则 提 交 符 合会 议 通
知 中 规 定 的确 认 投 资 者身 份 文 件 的表 决 视 为 有效 出 席 的 投资 者 ， 表 面符 合 会 议 通知 规 定 的 书
面 表 决 意 见视 为 有 效 表决 ， 表 决 意见 模 糊 不 清或 相 互 矛 盾的 视 为 弃 权表 决 ， 但 应当 计 入 出 具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基 金 份 额 持有 人 大 会 的各 项 提 案 或同 一 项 提 案内 并 列 的 各项 议 题 应 当分 开 审 议 、逐 项 表
决。 
（七）计票 
1 、现场开会 
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额持 有 人 和 代理 人 中 选 举两 名 基 金 份额 持 有 人 代表 与 大 会 召
集 人 授 权 的一 名 监 督 员共 同 担 任 监票 人 ； 如 大会 由 基 金 份额 持 有 人 自行 召 集 或 大会 虽 然 由 基
金 管 理 人 或基 金 托 管 人召 集 ， 但 是基 金 管 理 人或 基 金 托 管人 未 出 席 大会 的 ， 基 金份 额 持 有 人
大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 中选 举 三 名 基金 份 额 持 有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。



 89 
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑， 可以在宣
布 表 决 结 果后 立 即 对 所投 票 数 要 求进 行 重 新 清点 。 监 票 人应 当 进 行 重新 清 点 ， 重新 清 点 以 一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4） 计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的， 不影
响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在 通 讯 开 会的 情 况 下 ，计 票 方 式 为： 由 大 会 召集 人 授 权 的两 名 监 督 员在 基 金 托 管人 授 权
代 表 （ 若 由基 金 托 管 人召 集 ， 则 为基 金 管 理 人授 权 代 表 ）的 监 督 下 进行 计 票 ， 并由 公 证 机 关
对 其 计 票 过程 予 以 公 证。 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 派 代表 对 书 面 表决 意 见 的 计票 进 行 监 督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
方 式 进 行 表决 ， 在 公 告基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 时 ， 必 须将 公 证 书 全文 、 公 证 机构 、 公 证 员
姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人 应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生 效 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 对全 体 基 金 份额 持 有 人 、基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 均 有 约 束
力。 
（ 九 ） 本 部分 关 于 基 金份 额 持 有 人大 会 召 开 事由 、 召 开 条件 、 议 事 程序 、 表 决 条件 等 规
定 ， 凡 是 直接 引 用 法 律法 规 或 监 管规 则 的 部 分， 如 将 来 法律 法 规 或 监管 规 则 修 改导 致 相 关 内
容 被 取 消 或变 更 的 ， 基金 管 理 人 经与 基 金 托 管人 协 商 一 致报 监 管 机 关并 提 前 公 告后 ， 可 直 接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
三 、 基 金 合同 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项 的 ， 应 召开 基 金 份 额持 有 人 大 会决 议 通 过 。对 于 可 不 经基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 通 过 的 事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。



 90 
 2 、 关 于 《基 金 合 同 》变 更 的 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 生效 后 方 可 执行 ， 自 决 议生 效 后
两日内在指定媒体公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1 、基金份额持有人大会决定终止的； 
2 、 基金管理人、 基金托管人职责终止， 在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承
接的； 
3 、 《基金合同》约定的其他情形； 
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三） 基金财产的清算 
1 、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从
事 证 券 相 关业 务 资 格 的注 册 会 计 师、 律 师 以 及中 国 证 监 会指 定 的 人 员组 成 。 基 金财 产 清 算 小
组可以聘用必要的工作人员。 
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变 现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产清算程序： 
（1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5 、 基金财产清算的期限为 6 个月， 基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清
算期限，并提前公告。 
（四） 清算费用



 91 
清 算 费 用 是指 基 金 财 产清 算 小 组 在进 行 基 金 清算 过 程 中 发生 的 所 有 合理 费 用 ， 清算 费 用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依 据 基 金 财产 清 算 的 分配 方 案 ， 将基 金 财 产 清算 后 的 全 部剩 余 资 产 扣除 基 金 财 产清 算 费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清 算 过 程 中的 有 关 重 大事 项 须 及 时公 告 ； 基 金财 产 清 算 报告 经 会 计 师事 务 所 审 计并 由 律
师 事 务 所 出具 法 律 意 见书 后 报 中 国证 监 会 备 案并 公 告 。 基金 财 产 清 算公 告 于 基 金财 产 清 算 报
告报中国证监 会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
四 、 争 议 的处 理 
各 方 当 事 人同 意 ， 因 《基 金 合 同 》而 产 生 的 或与 《 基 金 合同 》 有 关 的一 切 争 议 ，如 经 友
好 协 商 未 能解 决 的 ， 应提 交 中 国 国际 经 济 贸 易仲 裁 委 员 会根 据 该 会 当时 有 效 的 仲裁 规 则 进 行
仲 裁 ， 仲 裁地 点 为 北 京， 仲 裁 裁 决是 终 局 性 的并 对 各 方 当事 人 具 有 约束 力 ， 仲 裁费 由 败 诉 方
承担。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
五 、 基 金 合同 存 放 地 和投 资 者 取 得合 同 的 方 式 
《 基 金 合 同》 可 印 制 成册 ， 供 投 资者 在 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 销售 机 构 的 办公 场 所
和营业场所查阅。



 92 
第二十一 部分


基金托管协议的内 容摘要 
 
一、 托 管 协 议 当事 人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：广发基金管理有限公司 
住所： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室 
法定代表人: 孙树明 
成立时间：2003 年 8 月 5 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：证监基金字[2003]91 号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本： 1.2688 亿元人民币 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 
存续期间： 持续经营 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人：田国立 
成立时间： 1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经 营 范 围 ：吸 收 人 民 币存 款 ； 发 放短 期 、 中 期和 长 期 贷 款； 办 理 结 算； 办 理 票 据贴 现 ；
发 行 金 融 债券 ； 代 理 发行 、 代 理 兑付 、 承 销 政府 债 券 ； 买卖 政 府 债 券； 从 事 同 业拆 借 ； 提 供
信用证服务及担保； 代理收付款项及代理 保险业务； 提供保险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款；
外 汇 汇 款 ；外 汇 兑 换 ；国 际 结 算 ；同 业 外 汇 拆借 ； 外 汇 票据 的 承 兑 和贴 现 ； 外 汇借 款 ； 外 汇
担 保 ； 结 汇、 售 汇 ； 发行 和 代 理 发行 股 票 以 外的 外 币 有 价证 券 ； 买 卖和 代 理 买 卖股 票 以 外 的
外 币 有 价 证券 ； 自 营 外汇 买 卖 ； 代客 外 汇 买 卖； 外 汇 信 用卡 的 发 行 和代 理 国 外 信用 卡 的 发 行
及 付 款 ； 资信 调 查 、 咨询 、 见 证 业务 ； 组 织 或参 加 银 团 贷款 ； 国 际 贵金 属 买 卖 ；海 外 分 支 机 
 93 
构 经 营 与 当地 法 律 许 可的 一 切 银 行业 务 ； 在 港澳 地 区 的 分行 依 据 当 地法 令 可 发 行或 参 与 代 理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
 
二、 基 金 托 管 人对 基 金 管 理人 的 业 务 监督 和 核 查 
（ 一 ） 基 金托 管 人 根 据有 关 法 律 法规 的 规 定 及《 基 金 合 同》 的 约 定 ，建 立 相 关 的技 术 系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1 、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本 基 金 主 要投 资 于 标 的指 数 即 中 证全 指 工 业 指数 的 成 份 股、 备 选 成 份股 。 为 更 好地 实 现
投 资 目 标 ，本 基 金 可 少量 投 资 于 非成 份 股 （ 包括 中 小 板 、创 业 板 及 其他 经 中 国 证监 会 核 准 上
市的股票） 、 债券、 权证、 股指期货、 货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 ， 但 须 符合 中 国 证 监会 的 相 关 规定 。 在 建 仓完 成 后 ， 本基 金 投 资 于标 的 指 数 成份 股 、 备 选
成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如 法 律 法 规或 监 管 机 构以 后 允 许 基金 投 资 其 他品 种 ， 基 金管 理 人 在 履行 适 当 程 序后 ， 可
以将其纳入投资范围。 
基 金 管 理 人应 将 拟 投 资的 标 的 指 数成 份 股 和 备选 成 份 股 等各 投 资 品 种的 具 体 范 围提 供 给
基 金 托 管 人。 基 金 管 理人 可 以 根 据实 际 情 况 的变 化 ， 对 各投 资 品 种 的具 体 范 围 予以 更 新 和 调
整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 
2 、对基金投融资比例进行监督： 
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ； 
（5） 本基金投资于股指期货的， 在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不
得超过基金资产净值的 10% ；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值
之和， 不得超过基金资产净值的 100% ， 其中， 有价证券指股票、 债 券 （不含到期日在一年以
内的政府债券） 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 （不含质押式回购） 等； 基金在 任 
 94 
何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；在任何交
易 日 内 交 易（ 不 包 括 平仓 ） 的 股 指期 货 合 约 的成 交 金 额 不得 超 过 上 一交 易 日 基 金资 产 净 值 的
20% ； 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保
证金一倍的现金； 
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净值
的 10% ； 
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资 产净值的 20% ； 
（8） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该资产支持证
券规模的 10% ； 
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 
（10 ） 基 金财 产 参 与 股票 发 行 申 购， 本 基 金 所申 报 的 金 额不 超 过 本 基金 的 总 资 产， 本 基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ）基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（12）法律法规及《基金合同》规定的其他投资比例限制。 
因 证 券 及 期货 市 场 波 动、 上 市 公 司合 并 、 基 金规 模 变 动 、标 的 指 数 成份 股 调 整 、标 的 指
数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如 果 法 律 法规 及 监 管 政策 等 对 本 金合 同 约 定 投资 组 合 比 例限 制 进 行 变更 的 ， 本 基金 在 履
行 适 当 程 序后 可 相 应 调整 禁 止 行 为和 投 资 比 例限 制 规 定 ，不 需 经 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 ，
法 律 法 规 或监 管 部 门 取消 上 述 限 制， 如 适 用 于 本 基 金 ， 基金 管 理 人 在履 行 适 当 程序 后 ， 则 本
基金投资不再受相关限制。 
（ 二 ） 基 金托 管 人 应 根据 有 关 法 律法 规 的 规 定及 《 基 金 合同 》 的 约 定， 对 基 金 资产 净 值
计 算 、 基 金份 额 净 值 计算 、 应 收 资金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定、 基 金 收 益分 配 、 相 关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
（ 三 ） 基 金托 管 人 在 上述 第 （ 一 ） 、 （ 二 ） 款 的监 督 和 核 查中 发 现 基 金管 理 人 违 反法 律 法
规 的 规 定 及本 协 议 的 约定 ， 应 及 时通 知 基 金 管理 人 限 期 纠正 ， 基 金 管理 人 收 到 通知 后 应 及 时 
 95 
核 对 确 认 并以 书 面 形 式对 基 金 托 管人 发 出 回 函并 改 正 。 在限 期 内 ， 基金 托 管 人 有 权随时对通
知 事 项 进 行复 查 。 基 金管 理 人 对 基金 托 管 人 通知 的 违 规 事项 未 能 在 限期 内 纠 正 的， 基 金 托 管
人应及时向中国证监会报告。 
（ 四 ） 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 法规 及 本 协 议的 规 定 ， 应当 拒 绝
执 行 ， 立 即通 知 基 金 管理 人 ， 并 依照 法 律 法 规的 规 定 及 时向 中 国 证 监会 报 告 。 基金 托 管 人 发
现 基 金 管 理人 依 据 交 易程 序 已 经 生效 的 指 令 违反 法 律 法 规和 其 他 有 关规 定 ， 或 者违 反 《 基 金
合同》 、 本协议约定的， 应当立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。 
（ 五 ） 基 金管 理 人 应 积极 配 合 和 协助 基 金 托 管人 的 监 督 和核 查 ， 包 括但 不 限 于 ：在 规 定
时 间 内 答 复基 金 托 管 人并 改 正 ， 就基 金 托 管 人的 疑 义 进 行解 释 或 举 证， 对 基 金 托管 人 按 照 法
规 要 求 需 向中 国 证 监 会报 送 基 金 监督 报 告 的 ，基 金 管 理 人应 积 极 配 合提 供 相 关 数据 资 料 和 制
度等。 
 
三 、 基 金 管理 人 对 基 金托 管 人 的 业务 核 查 
（ 一 ） 在 本协 议 的 有 效期 内 ， 在 不违 反 公 平 、合 理 原 则 以及 不 妨 碍 基金 托 管 人 遵守 相 关
法 律 法 规 及其 行 业 监 管要 求 的 基 础上 ， 基 金 管理 人 有 权 对基 金 托 管 人履 行 本 协 议的 情 况 进 行
必 要 的 核 查， 核 查 事 项包 括 但 不 限于 基 金 托 管人 安 全 保 管基 金 财 产 、开 设 基 金 财产 的 资 金 账
户 、 证 券 账户 、 期 货 账户 以 及 投 资所 需 的 其 他专 用 账 户 、复 核 基 金 管 理 人 计 算 的基 金 资 产 净
值 和 基 金 份额 净 值 、 根据 基 金 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、相 关 信 息 披露 和 监 督 基金 投 资 运 作
等行为。 
（ 二 ） 基 金管 理 人 发 现基 金 托 管 人擅 自 挪 用 基金 财 产 、 未对 基 金 财 产实 行 分 账 管理 、 无
正 当 理 由 未 执 行 或 延 迟 执 行 基 金 管 理 人 资 金 划 拨 指 令 、 泄 露 基 金 投 资 信 息 等 违 反 法 律 法 规 、
《 基 金 合 同》 及 本 协 议有 关 规 定 时， 应 及 时 以书 面 形 式 通知 基 金 托 管人 限 期 纠 正， 基 金 托 管
人 收 到 通 知后 应 及 时 核对 并 以 书 面形 式 对 基 金管 理 人 发 出回 函 。 在 限期 内 ， 基 金管 理 人 有 权
随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 ， 督 促 基金 托 管 人 改正 。 基 金 托管 人 对 基 金管 理 人 通 知的 违 规 事 项
未能在 限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（ 三 ） 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金管 理 人 的 核查 行 为 ， 包括 但 不 限 于： 提 交 相 关资 料 以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 




 96 
四 、 基 金 财产 保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1 、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基 金 托管 人 应 安 全保 管 基 金 财产 ， 未 经 基金 管 理 人 的合 法 合 规 指令 或 法 律 法规 、 《 基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证 券账户和期货账户。 
4 、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 及其他有关法律法规规定外， 基金托 管
人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1 、 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额 （含
网下股票认购募集的股票市值） 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规
定 后 ， 募 集的 属 于 本 基金 财 产 的 全部 资 金 划 入基 金 托 管 人为 本 基 金 开立 的 资 产 托管 专 户 中 ，
网 下 股 票 认购 所 募 集 的股 票 应 划 入以 基 金 托 管人 和 本 基 金联 名 方 式 开立 的 证 券 账户 下 ， 基 金
托 管 人 在 收到 资 金 和 股票 当 日 出 具确 认 文 件 。同 时 ， 由 基金 管 理 人 在法 定 期 限 内聘 请 具 有 从
事 相 关 业 务资 格 的 会 计师 事 务 所 对基 金 进 行 验资 ， 并 出 具验 资 报 告 ，出 具 的 验 资报 告 应 由 参
加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。 
若 基 金 募 集期 限 届 满 ，未 能 达 到 《基 金 合 同 》生 效 的 条 件， 由 基 金 管理 人 、 登 记结 算 机
构按规定办理退款、股票解冻事宜，基金托管人应提供协助。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1 、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、 基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托
管 人 保 管 和使 用 。 本 基金 的 一 切 货币 收 支 活 动， 包 括 但 不限 于 投 资 、支 付 赎 回 金额 、 支 付 基
金 收 益 、 收取 申 购 款 、支 付 或 收 取现 金 差 额 、支 付 或 收 取现 金 替 代 、支 付 或 收 取现 金 替 代 退
补款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、 本基金银行账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金
管 理 人 不 得假 借 本 基 金的 名 义 开 立其 他 任 何 银行 账 户 ； 亦不 得 使 用 本基 金 的 银 行账 户 进 行 本
基金业务以外的活动。 
4 、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。



 97 
（四）基金进行定期 存款投资的账户开设和管理 
基 金 管 理 人以 基 金 名 义在 基 金 托 管人 认 可 的 存款 银 行 的 指定 营 业 网 点开 立 存 款 账户 ， 基
金 托 管 人 负责 该 账 户 银行 预 留 印 鉴的 保 管 和 使用 。 在 上 述账 户 开 立 和账 户 相 关 信息 变 更 过 程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1 、 基金托管人应当代表本基金， 以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算
有限责任公司开设证券账户。 
2 、 本基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金
管 理 人 不 得出 借 或 转 让本 基 金 的 证券 账 户 ， 亦不 得 使 用 本基 金 的 证 券账 户 进 行 本基 金 业 务 以
外的活动。 
3 、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用 于 办 理 基金 托 管 人 所托 管 的 包 括本 基 金 在 内的 全 部 基 金在 证 券 交 易所 进 行 证 券投 资 所 涉 及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的， 涉及相关
账 户 的 开 设、 使 用 的 ，若 无 相 关 规定 ， 则 基 金托 管 人 应 当比 照 并 遵 守上 述 关 于 账户 开 设 、 使
用的规定。 
（六）投资者申购或赎回时现金替 代、现金差额的查收与划付 
基 金 托 管 人应 根 据 登 记结 算 机 构 的结 算 通 知 或者 基 金 管 理人 的 指 令 办理 本 基 金 因申 购 、
赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 
（七）债券托管专户的开设和管理 
基 金 合 同 生效 后 ， 基 金管 理 人 负 责以 基 金 的 名义 申 请 并 取得 进 入 全 国银 行 间 同 业拆 借 市
场 的 交 易 资格 ， 并 代 表基 金 进 行 交易 ； 基 金 托管 人 负 责 以基 金 的 名 义在 中 央 国 债登 记 结 算 有
限 责 任 公 司开 设 银 行 间债 券 市 场 债券 托 管 账 户， 并 代 表 基金 进 行 银 行间 债 券 市 场债 券 和 资 金
的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证的 保管 
基 金 财 产 投资 的 实 物 证券 、 银 行 定期 存 款 存 单等 有 价 凭 证由 基 金 托 管人 负 责 妥 善保 管 。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基 金 托 管 人按 照 法 律 法规 保 管 由 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署的 与 基 金 有关 的 重 大 合同 及 有 
 98 
关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的
原 件 提 交 给基 金 托 管 人。 除 本 协 议另 有 规 定 外， 基 金 管 理人 在 代 表 基金 签 署 与 基金 有 关 的 重
大 合 同 时 应保 证 基 金 一方 持 有 两 份以 上 的 正 本， 以 便 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 至少 各 持 有 一
份正本 的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
 
五 、 基 金 资产 净 值 计 算和 会 计 核 算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2 、 基金管理人应每开放日对基金财产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基
金 会 计 核 算业 务 指 引 》及 其 他 法 律法 规 的 规 定。 用 于 基 金信 息 披 露 的基 金 资 产 净值 和 基 金 份
额 净 值 由 基金 管 理 人 负责 计 算 ， 基金 托 管 人 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每个 开 放 日 结束 后 计 算 得
出 当 日 的 该基 金 份 额 净值 ， 并 在 盖章 后 以 双 方约 定 的 方 式发 送 给 基 金托 管 人 。 基金 托 管 人 应
对 净 值 计 算结 果 进 行 复核 ， 并 以 双方 约 定 的 方式 将 复 核 结果 传 送 给 基金 管 理 人 ，由 基 金 管 理
人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4 、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法、 程序以 及
相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时 进行协商和纠正。 
5 、 当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时， 视为基金份额净值
估 值 错 误 。当 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 ， 基 金管 理 人 应 当立 即 予 以 纠正 ， 并 采 取合 理 的 措 施
防止损 失进 一步扩 大； 当计价 错误 达到基 金份 额净值 的 0.25% 时，基 金管理 人应 当报中 国证
监会备案； 当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时， 基 金管理人应当在报中国证监会备案的
同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6 、 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误， 导致该基金财产或基金份额持有
人 的 实 际 损失 ， 基 金 管理 人 应 对 此承 担 责 任 。若 基 金 托 管人 计 算 的 净值 数 据 正 确， 则 基 金 托
管 人 对 该 损失 不 承 担 责任 ； 若 基 金托 管 人 计 算的 净 值 数 据也 不 正 确 ，则 基 金 托 管人 也 应 承 担
未 正 确 履 行复 核 义 务 的部 分 责 任 。如 果 上 述 错误 造 成 了 基金 财 产 或 基金 份 额 持 有人 的 不 当 得
利 ， 且 基 金管 理 人 及 基金 托 管 人 已各 自 承 担 了赔 偿 责 任 ，则 基 金 管 理人 应 负 责 向不 当 得 利 之 
 99 
主 体 主 张 返还 不 当 得 利。 如 果 返 还金 额 不 足 以弥 补 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 已 承担 的 赔 偿 金
额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、 由 于 证券 、 期 货 交易 所 及 其 登记 结 算 公 司发 送 的 数 据错 误 ， 或 国家 会 计 政 策变 更 、
市 场 规 则 变更 ， 或 由 于其 他 不 可 抗力 原 因 ， 基金 管 理 人 和基 金 托 管 人虽 然 已 经 采取 必 要 、 适
当 、 合 理 的措 施 进 行 检查 ， 但 是 未能 发 现 该 错误 的 ， 由 此造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 ， 基 金 管
理 人 和 基 金托 管 人 可 以免 除 赔 偿 责任 。 但 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 应当 积 极 采 取必 要 的 措 施
减轻或消除由此造成的影响。 
8 、 如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异， 且双方经协商未能达
成 一 致 ， 基金 管 理 人 可以 按 照 其 对基 金 份 额 净值 的 计 算 结果 对 外 予 以公 布 ， 基 金托 管 人 可 以
将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1 、基金账册的建立 
基金管理 人和 基 金 托 管人 在 《 基 金合 同 》 生 效后 ， 应 按 照双 方 约 定 的同 一 记 账 方法 和 会
计 处 理 原 则， 分 别 独 立地 设 置 、 登记 和 保 管 基金 的 全 套 账册 ， 对 双 方各 自 的 账 册定 期 进 行 核
对 ， 互 相 监督 ， 以 保 证基 金 财 产 的安 全 。 若 双方 对 会 计 处理 方 法 存 在分 歧 ， 应 以基 金 管 理 人
的处理方法为准。 
2 、会计数据和财务指标的核对 
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 定 期 就会 计 数 据 和财 务 指 标 进行 核 对 。 如发 现 存 在 不符 ， 双
方应及时查明原因并纠正。 
3 、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基 金 财 务 报表 由 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 每 月分 别 独 立 编制 。 月 度 报表 的 编 制 ，应 于 每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内
编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。 基金合同生效不足两个月的， 基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基 金 管 理 人在 月 度 报 表完 成 当 日 ，将 报 表 盖 章后 提 供 给 基金 托 管 人 复核 ； 基 金 托管 人 在
收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报 
 100 
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成
复 核 ， 并 将复 核 结 果 书面 通 知 基 金管 理 人 。 基金 管 理 人 在半 年 度 报 告完 成 当 日 ，将 有 关 报 告
提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面
通 知 基 金 管理 人 。 基 金管 理 人 在 年度 报 告 完 成当 日 ， 将 有关 报 告 提 供基 金 托 管 人复 核 ， 基 金
托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人
和基金托管人之间的上述文件 往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基 金 托 管 人在 复 核 过 程中 ， 发 现 双方 的 报 表 存在 不 符 时 ，基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 共
同 查 明 原 因， 进 行 调 整， 调 整 以 双方 认 可 的 账务 处 理 方 式为 准 ； 若 双方 无 法 达 成一 致 以 基 金
管 理 人 的 账务 处 理 为 准。 核 对 无 误后 ， 基 金 托管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加盖 托 管 业 务
部 门 公 章 或者 出 具 加 盖托 管 业 务 部门 公 章 的 复核 意 见 书 ，双 方 各 自 留存 一 份 。 如果 基 金 管 理
人 与 基 金 托管 人 不 能 于应 当 发 布 公告 之 日 之 前就 相 关 报 表达 成 一 致 ，基 金 管 理 人有 权 按 照 其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 
六、 基 金 份额 持 有 人 名册 的 登 记 与保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1 、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2 、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3 、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4 、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对 于 每 半 年度 最 后 一 个交 易 日 的 基金 份 额 持 有人 名 册 ， 基金 管 理 人 应在 每 半 年 度结 束 后
5 个 工 作 日内 定 期 向 基金 托 管 人 提供 。 对 于 基金 募 集 期 结束 时 的 基 金份 额 持 有 人名 册 、 基 金
权 益 登 记 日的 基 金 份 额持 有 人 名 册以 及 基 金 份额 持 有 人 大会 登 记 日 的基 金 份 额 持有 人 名 册 ，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基 金 托 管 人应 妥 善 保 管基 金 份 额 持有 人 名 册 。如 基 金 托 管人 无 法 妥 善保 存 持 有 人名 册 ，
基 金 管 理 人应 及 时 向 中国 证 监 会 报告 ， 并 代 为履 行 保 管 基金 份 额 持 有人 名 册 的 职责 。 基 金 托 
 101 
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
七 、 适 用 法律 与 争 议 解决 方 式 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（ 二 ） 基 金管 理 人 与 基 金 托 管 人 之间 因 本 协 议产 生 的 或 与本 协 议 有 关的 争 议 可 通过 友 好
协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的， 则
任 何 一 方 有权 将 争 议 提交 位 于 北 京的 中 国 国 际经 济 贸 易 仲裁 委 员 会 ，并 按 其 时 有效 的 仲 裁 规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
 
八 、 托 管 协议 的 变 更 、终 止 与 基 金财 产 的 清 算 
（一）托管协议的变更 
本 协 议 双 方当 事 人 经 协商 一 致 ， 可以 对 协 议 进行 变 更 。 变更 后 的 新 协议 ， 其 内 容不 得 与
《基金合同》的规定有 任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1 、 《基金合同》终止； 
2 、本基金更换基金托管人； 
3 、本基金更换基金管理人； 
4 、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 应 按 照 《基 金 合 同 》及 有 关 法 律法 规 的 规 定对 本 基 金 的财 产 进
行清算。



 102 
 
第二十二 部分


对基金份额持有人 的服务 
 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商提供。



基 金 管 理 人根 据 基 金 份额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 ， 有权 增 加 或 变更 服 务 项 目。 基金
管理人提供的 主要服务内容如下： 
 
一 、 持 有 人交 易 记 录 查询 服 务 
投资人 可 通过 办 理 基 金交 易 业 务 的会 员 单 位 或通 过 其 提 供的 自 助 、 电话 、 网 上 服务 手 段
查询交易记录。 
 
二 、 信 息 定制 服 务 
基 金 份 额 持有 人 如 预 留电 子 邮 件 地址 ， 可 订 制电 子 邮 件 服务 ， 内 容 包括 基 金 净 值播 报 、
基 金 季 报 解读 及 相 关 基金 资 讯 信 息等 ； 如 预 留手 机 号 码 ，可 订 制 手 机短 信 服 务 ，内 容 包 括 基
金 净 值 播 报、 重 大 市 场变 化 点 评 等。 未 预 留 相关 资 料 的 基金 份 额 持 有人 可 通 过 我司 客 户 服 务
中心( 包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统) 或到销售网点办理资料变更。 
 
三 、 投 诉 受理 
基 金 份 额 持有 人 可 以 通过 基 金 管 理人 提 供 的 网站 在 线 客 服、 呼 叫 中 心人 工 坐 席 、书 信 、
电 子 邮 件 、传 真 等 渠 道对 基 金 管 理人 和 代 销 机构 所 提 供 的服 务 进 行 投诉 。 基 金 份额 持 有 人 还
可以通过代销机构的服务电话进行投诉。 
 
四 、 服 务 联系 方 式 
1 、客户服务中心 
电话呼叫中心（Call Center）： 95105828 （免长途费）或 020-83936999 ，该电话可转人工
服务。 
传真：020-34281105 
2 、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn



 103 
电子信箱：services@gf-funds.com.cn



 104 
 
第二十三 部分


招募说明书存放及 查阅方式 
 
本 基 金 招 募说 明 书 存 放在 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 的 办 公场 所 和 营 业场 所 ， 投 资 人可免
费查阅。 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。



 105 
 
第二十 四 部分


其他应披露事项 
 
本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。



 106 
 
第二十 五 部分


备查文件 
 
（ 一 ） 中 国证 监 会 批 准 广发中证 全指 工业交 易型 开 放 式 指数 证券投资 基金募 集 的文 件 
（二） 《广发 中 证 全指 工业 交 易 型开 放 式 指 数 证券投资 基金 基 金 合 同》 
（ 三）《 广发 中证全指 工业 交 易 型开 放 式 指 数 证券投资基金 托 管 协 议》 
（ 四 ） 法 律意 见 书