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北信现金添利A(000981)

北信现金添利:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
北 信 瑞 丰 现金 添 利 货 币市 场 基 金2017 年第
1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 北信瑞丰基 金管理有限公司 
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司 
报告 送 出日期:2017 年 4 月21 日 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 北信瑞 丰现 金添 利 交易代 码 000981 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,043,223,765.36 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 债券筛 选策 略 、 现 金 流 管 理策略、 资产 支持 证券 投 资策略 、 其他 金融 工具 的 投 资策略。 在有 效风 险管 理 的前提 下 , 通 过对 标的 品 种 的基本 面研 究, 结合 衍生 工具定 价模 型预 估衍 生 工 具 价值或 风险 ,谨 慎投 资。 业绩比 较基 准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益 低 于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。 基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利B 下属分 级基 金的 交易 代码 000981 000982 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 14,524,565.92 份 1,028,699,199.44 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利B 1. 本期已 实现 收益 188,812.04 6,914,430.47 2.本 期利 润 188,812.04 6,914,430.47 3.期 末基 金资 产净 值 14,524,565.92 1,028,699,199.44 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 北信瑞 丰现金添利A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三 个 月 0.7710% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.6847% 0.0022%


北信瑞丰现金添利 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三 个 月 0.8336% 0.0022% 0.0863% 0.0000% 0.7473% 0.0022%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李富强 基金经 理 2015 年9 月 14 日 - 7 北京大 学经 济学 硕士 毕业。 曾 任职于银行间市场交易商协 会及中 国人 民银 行, 负 责债 券 研究。2014 年 1 月加 入北 信 瑞丰基金管理有限公司投资 研究部, 负责 固定 收益 产品 的 研究。 注:1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 , 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 ,基金 经理 的 “ 离任 日期 ”均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 , 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合 , 制 定并 严格 遵守 相应 的制度 和流 程 , 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内, 本基 金管 理人严 格执 行了 《 证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法 》 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度, 全球 经济 复苏缓 慢且 不平 衡, 国际 经 济政治 领域 的不 确 定 性因 素进一 步增 多。 美国经 济持 续缓 慢复 苏 , 美联储 年内 加息 和缩 表预 期进一 步加 强 ; 我 国经 济 缓中趋 稳 , 稳 中向 好, 经济运 行出 现积 极变 化, 但结构 性矛 盾仍 较突 出, 部分地 区资 产泡 沫问 题凸 显。中 国央 行货 币政 策保持 稳健 中性 ,债 券市 场在春 节期 间和 一季 末 MPA 考核 的影 响下 出现 一定 波动, 收益 率曲 线整 体较平 。 从资金 面来 看, 债券 市场 经过去 年四 季度 大幅 收紧 后,在 美国 加息 和缩 表预 期进一 步增 强、 央行公 开市 场调 整投 放利 率和信 用事 件冲 击后 续影 响下出 现一 定波 动, 收益 率曲线 整体 小幅 上行 甚至出 现倒 挂, 债市 流动 性在春 节前 和一 季末 均承 压明显 ;季 末债 券市 场在 财政存 款投 放的 情况 下逐渐 回暖 。未 来海 外市 场加息 预期 增强 和央 行稳 健中性 的货 币政 策及 监管 政策加 强将 令货 币市 场的利 率中 枢带 来一 定上 行压力 ,市 场的 整体 利率 水平未 来会 继续 有上 行压 力。 本基金 在2017 年一 季度 坚 持货币 基金 作为 流动 性管 理工具 的定 位 , 继 续保 持投 资组合 较好 的 流动性 和合 适的 剩余 期限 。基金 投资 类属 配置 以同 业存款 、逆 回购 、金 融债 和信用 相对 较好 的短 期融资 券为 主, 追求 相对 稳定的 投资 收益 。本 基金 管理人 始终 将基 金资 产安 全和基 金收 益稳 定的 重要性 置于 高 收 益的 追求 之上, 在综 合考 虑基 本面 、货币 政策 和资 金面 变化 的具体 情况 下, 结 合 考虑流 动性 需求 ,抓 住重 要时点 进行 配置 相对 低风 险和高 收益 的产 品, 并根 据债券 市场 的波 动合 理地进 行交 易操 作。 本基 金管理 人始 终将 基金 资产 安全和 基金 收益 稳定 的重 要性置 于高 收益 的追 求之上 ,坚 持规 范运 作、 审慎投 资, 勤勉 尽责 地为 基金持 有人 谋求 长期 、稳 定的回 报。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内本 基 金 A 净 值收 益率 为0.7710% , 波动 率 0.0022% ; 本基 金 B 净值 收益 率为0.8336% , 波动 率0.0022% ;业 绩比 较基准 收益 率 0.0863% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 427,996,090.49 41.00 其中: 债券 427,996,090.49 41.00 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 449,998,795.00 43.10 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,234,904.98 15.73 4 其他资 产 1,763,538.12 0.17 5 合计 1,043,993,328.59 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.19 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:货 币市 场债 券正 回购 的资金 余额 未超 过基 金资 产净 值 20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 41 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 47 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 63.65


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 12.42 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 17.13 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 0.96 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 5.75 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.90 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内, 未发生 投资 组合 平均 剩余 期限超 过 240 天 的情况 。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 39,969,975.32 3.83 其中: 政策 性金 融债 39,969,975.32 3.83 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 39,985,958.80 3.83 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 348,040,156.37 33.36 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


8 其他 - - 9 合计 427,996,090.49 41.03 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111707079 17 招商 银行 CD079 1,000,000 99,211,868.04 9.51 2 111793304 17 青岛 银行 CD021 500,000 49,955,198.97 4.79 3 111708061 17 中信 银行 CD061 500,000 49,605,934.02 4.76 4 111791513 17 南京 银行 CD007 400,000 39,811,622.54 3.82 5 170203 17 国开 03 300,000 29,979,503.01 2.87 6 111794734 17 厦门 银行 CD082 300,000 29,895,696.71 2.87 7 111794552 17 湖北 银行 CD029 200,000 19,937,836.69 1.91 8 111791578 17 广州 农村 商业银 行 CD009 200,000 19,892,667.44 1.91 9 111714062 17 江苏 银行 CD062 200,000 19,876,697.78 1.91 10 111719051 17 恒丰 银行 CD051 200,000 19,852,634.18 1.90


5.7 “ 影 子定价 ” 与 “ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0013% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0369% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0168%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 报告 期内 没有 负偏 离度的 绝对 值达 到 0.25% 的情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 报告 期内 没有 正偏 离度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况。 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 本 基金 计价采 用摊 余成本 法, 即估值 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定 利 率并 考虑其 买入 时的溢 价与 折价, 在其 剩余期 限内 按照实 际利 率法每 日计 提损 益 。本 基金通 过每 日分红 使基 金份额 净值 维持在 1.0000 元。 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 在本 报告期 内没 有出现 被监 管部门 立案 调 查 ,或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 1,763,216.32 4 应收申 购款 321.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,763,538.12


5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 北信瑞 丰现 金添 利 A 北信瑞 丰现 金添 利 B 报告期 期初 基金 份额 总额 184,859,175.61 1,147,769,795.98 报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,493,785.44 1,401,502,620.14 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 184,828,395.13 1,520,573,216.68 报告期 期末 基金 份额 总额 14,524,565.92 1,028,699,199.44 注:申 购含 红利 再投 、转 换入及 基金 份额 自动 升降 级调增 份额 ,赎 回含 转换 出及基 金份 额自 动升 降级调 减份 额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 注:本 报告 期内 ,本 公司 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构


1 2017.01.01~2017.03.31 300,173,171.79 2,347,846.06 50,000,000.00 252,521,017.85 24.21% 2 2017.02.28~2017.03.29 - 501,580,678.55 350,000,000.00 151,580,678.55 14.53% 3 2017.01.05~2017.01.18 200,022,389.26 265,517.81 200,287,907.07 - 0.00% 4 2017.01.26~2017.02.13 - 17,669,079.14 17,669,079.14 - 0.00% 产品特有 风险 无。 注: 1、管理人 按照基金 合同独立进行 投资决策 , 不存在通过投 资顾问或 其 他方式让渡投 资决策 权的情 况; 2、 管理 人已 制定 投资 者集 中度管 理制 度, 根据 该制 度管理 人将 不再 接受 份额 占比已 经达 到或 超 过 50% 的单一投资者的新 增申 购;管理人将严格 按 照相关 法 规 及 基 金 合 同 审 慎确认 大 额 申 购 与 大 额 赎,加 强流 动性 管理 ; 3、 因 本基 金存 在单 一投 资 者持有 基金 份额 比例 较为 集中 ( 超过20% ) 的 情况, 持有基 金份 额比 例 集中的投资者 (超过 20% )申请全部或 大比例赎 回 时,会给基金 资产变现 带 来压力,进而 造成基 金净值下跌压 力。因此 , 提醒投资者本 产品存在 单 一投资者持有 基金份额 比 较集中(超 过 20% ) 而特有的流动 性风险。 但 在巨额赎回情 况下管理 人 将采取相应赎 回限制等 措 施,以保障中 小投资 者合法 权益 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 基金 合同 》 。 2 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 招募 说明 书》 。 3 、 《北 信瑞 丰现 金添 利货 币市场 基金 托管 协议 》 。 4 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bxrfund.com 。 北信瑞丰现金添利 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ,也 可登 陆基金 管理 人网 站www.bxrfund.com 查阅 。 北 信瑞 丰基金 管理 有限公 司 2017 年 4 月 21 日