平 安 大 华 金管 家 货 币 市场 基 金 2017 年第 1
季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华金 管家
场内简 称 -
交易代 码 003465
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,580,662,166.28 份
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略 本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测 ， 确 定和 调
整基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 及平 均剩 余存 续
期。对 各类 投资 品种 进行 定性分 析和 定量 分析 方
法， 确定 和调 整参 与的 投资 品种和 各类 投资 品种 的
配置比 例 。 在 严格 控制 投资 风险和 保持 资产 流动 性
的基础 上 ， 力 争获 得稳 定 的当期 收益 。 本基 金通 过
对宏观 经济 形势 、 财 政与 货 币政策 、 金融监 管政 策、
短期资 金市 场状 况等 因素 的分析 ， 综合 判断 未来 短
期利率 变 动 ，对 投资 组合 的平均 剩余 期限 进行 控
制。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 同期七 天通 知存 款利 率
（税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 15,286,539.59
2．本 期利 润 15,286,539.59
3．期 末基 金资 产净 值 1,580,662,166.28
注：1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益， 由于本 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3、本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.93% 0.00% 0.34% 0.00% 0.60% 0.00%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月7 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本 基 金 的 基
金经理
2016 年12
月7 日
- 8
湖南大 学金 融学 博士 ， 8
年 证 券基 金 从业 经 验，
曾 在 中国 中 投证 券 有限
责 任 公司 担 任 固 定 收益
研究员 。2012 年 加入 平
安 大 华基 金 管理 有 限公
司 ， 曾担 任 固定 收 益研
究 员 。现 担 任平 安 大华平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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财 富 宝货 币 市场 基 金、
平 安 大华 交 易型 货 币市
场 基 金、 平 安大 华 惠享
纯 债 债券 型 证券 投 资基
金 、 平安 大 华惠 融 纯债
债 券 型证 券 投资 基 金、
平 安 大华 惠 隆纯 债 债券
型 证 券投 资 基金 、 平安
大 华 惠利 纯 债债 券 型证
券 投 资基 金 、平 安 大华
金 管 家货 币 市场 基 金、
平 安 大华 惠 益纯 债 债券
型 证 券投 资 基金 基 金经
理。
段玮婧 基金经 理
2017 年1 月
5 日
- 10
中山大 学硕 士，10 年证
券 基 金从 业 经验 ， 曾担
任 中 国中 投 证券 有 限责
任 公 司 投 资 经理 。2016
年 9 月 加入 平安 大华 基
金 管 理有 限 公司 ， 担任
投 资 研究 部 固定 收 益组
投资经 理。2017 年 1 月
起 担 任平 安 大华 交 易型
货 币 市场 基 金、 平 安大
华 金 管家 货 币市 场 基金
基金经 理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 之日 ， “ 离任日 期 ” 为公 告确 定的 解聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华金 管家 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。 平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分 析
2017 年一 季度 以来， 债券 市场维 持震 荡格 局， 收益 率整体 上行 。 市 场延 续去 杠杆的 态势 ， 期
间美联 储意 外加 息 ， 央 行 连续上 调公 开市 场操 作 、SLF 、MLF 等政 策利 率， 临近 季末银 行又 面 临 MPA
考核压 力， 资金 面时 点性 紧张频 出， 在央 行的 精准 操作下 ，市 场平 稳度 过季 末。本 基金 认为 ，流
动性收 紧对 于货 币基 金而 言风险 中孕 育着 机会 ， 本基 金的投 资操 作以 加强 流动 性管理 为主 要原 则 ，
增加类 现金 比例 的投 资、 在有效 控制 负偏 离度 的前 提下， 增加 不受 估值 影响 的协议 存款 的投 资比
例，适 时增 加久 期、 提高 货币基 金长 期收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为 0.9328% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 594,528,860.64 36.44
其中： 债券 574,540,076.82 35.22
资产支 持证 券 19,988,783.82
1.23
2 买入返 售金 融资 产 144,340,696.52
8.85
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 887,307,930.34 54.39
4 其他资 产 5,289,048.71 0.32
5 合计 1,631,466,536.21 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.42
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 50,051,724.92 3.17
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 9.59
3.17
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 13.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 49.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 17.47 -
其 中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 11.98
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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合计 102.88 3.17
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,122,030.81 5.70
其 中： 政策 性金 融债
90,122,030.81 5.70
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
129,933,464.06
8.22
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 354,484,581.95 22.43
8 其他 - -
9 合计 574,540,076.82 36.35
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％）
1 111793415 17 青 岛银 行
CD026
500,000 49,578,845.14 3.14
2 111793775 17 广 东顺 德
农商行
CD038
500,000 49,546,449.54 3.13
3 111793255 17 中 原银 行
CD046
500,000 49,027,878.94 3.10
3 111793227 17 郑 州银 行
CD039
500,000 49,027,878.94 3.10
4 111793647 17 长 沙银 行
CD027
500,000 48,993,447.27 3.10
5 011755014 17 镇 城投
SCP002
400,000 39,985,556.49 2.53
6 170203 17 国开 03 400,000 39,962,226.54 2.53
7 140220 14 国开 20 300,000 30,176,055.40 1.91 平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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8 011761011 17 三安
SCP001
300,000 29,987,214.40 1.90
9 111791760 17 广 州农 村
商业银 行
CD012
300,000 29,836,800.42 1.89
10 111792491 17 广 州农 村
商业银 行
CD022
300,000 29,468,534.56 1.86
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.01%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.05%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1789035 17 湘元 1A1 200,000.00 19,988,783.82 1.26
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.2 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,801,897.71
4 应收申 购款 487,151.00 平安大华金管家 2017 年第 1 季 度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,289,048.71
5.9.3 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,490,053,646.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,486,788,456.63
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,396,179,937.32
报告期 期末 基金 份额 总额 1,580,662,166.28
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 进行申 购、 赎回 本基 金份 额的交 易。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构
1
20170112-20170331
200,475,140.44 304,324,009.08 100,000,000
404,799,149.52
25.61%
.
.
个人
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产品特有 风险
流动性风险
注：
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
经平安大华基金管理有 限公司第二届董事会第 三十八次会议审议通过 ，付强先生新任公
司副总经理职务，任职日期为 2017 年1 月20 日，该事项已于 2017 年1 月23 日公告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会 批 准平 安 大华金 管家 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 金 管家货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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