平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券 投 资 基金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月25 日起 至3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
交易代 码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 32,642,455.06 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资策 略， 紧 密跟 踪中 证沪 港深 高股
息精选 指数 。 在正 常市 场 情况下 ， 力争 将基 金的 净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度绝 对值 控
制在 0.35% 以内 ，年 跟踪 误差控 制在 4% 以内 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 指数 复制 法 ， 按
照成份 股在 标的 指数 中的 基准权 重构 建指 数化 投资 组
合， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 化进 行相 应调
整。当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、
分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和赎 回等 对本 基金 跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况导
致流动 性不 足时 ， 或 其他 原因导 致无 法有 效复 制和 跟踪
标的指 数时 ， 基金 管理 人 可以根 据市 场情 况 ， 采 取 合理
措施 ， 在 合理 期限 内进 行 适当的 处理 和调 整 ， 力 争 使跟
踪误差 控制 在限 定的 范围 之内。 本基 金力 争控 制本 基金
的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度
不超 过0.35% ， 年 跟踪 误 差不超 过 4% 。 如因 指数 编 制规平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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则调整 或其 他因 素导 致跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上
述范围 ，基 金管 理人 应采 取合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、
跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中证沪 港深 高股 息精 选指 数收益 率×95%+ 银行 人民 币
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 在证券 投资 基金 中属 于较 高风
险、 较高 收益 的品 种 ， 其 风险收 益水 平高 于货 币市 场基
金、债 券型 基金 和混 合型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月 25 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 914,198.36
2.本期 利润
803,074.27
3.加权 平均 基金 份额 本期 利 润 0.0054
4.期末 基金 资产 净值 32,844,045.48
5.期末 基金 份额 净值 1.0062
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.62% 0.10% 5.60% 0.58% -4.98% -0.48%
业绩比 较基 准： 中证 沪港 深高股 息精 选指 数收 益率*95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ）*5% 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
3.3 其他指 标
本基金 本报 告期 内无 需披 露的其 他指 标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
本 基 金 的
基金经 理
2017 年1 月
25 日
- 7
哥 伦 比 亚 大 学 金 融 数 学 硕
士 ， 曾 任 职于西部证券、
Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国 信证 券， 于 2015 年平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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加入平 安大 华基 金 ， 任 衍 生
品投资 中心 量化 研究 员 ， 现
任平安 大华 深证300 指数增
强型证 券投 资基 金 、 平 安 大
华 量 化 成 长 多 策 略 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金 、 平
安 大 华 鑫 享 混 合 型 证 券 投
资基金 、 平安 大华 鑫安 混 合
型证券 投资 基金 、 平安 大 华
中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指
数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华中 证沪 港深高 股息 精选 指数 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基
金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告 期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 仍属 于 建仓期 内 ， 港 股受 到美 国 加息以 及业 绩期 影响 ， 港 股大盘 较为 波动 ，
进入四 月份 以来 ，恒 生指 数在 24000 点-24400 点 区 间进行 震荡 ，A 股经 历了 国企改 革、 混改 、一
带一路 、次 新等 题材 概念 的刺激 ，市 场热 点资 金比 较活跃 ，基 于目 前市 场环 境，我 们采 用类 定投
的建仓 策略 ，市 场整 体上 涨时， 降低 建仓 节奏 ，市 场下跌 时， 加速 建仓 节奏 ，以摊 低建 仓成 本为
目的， 稳步 建仓 中。 基金 建仓基 于中 证 沪 港深 高股 息精选 指数 ，从 沪 深A 股 以及符 合港 股通 条件平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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的港股 中选 取100 只 流动 性好、 连续 分红 、股 息率 高、盈 利持 续且 具有 成长 性的股 票作 为指 数样
本股， 采用 股息 率加 权， 以反映 沪港 深三 地市 场股 息率高 、盈 利持 续且 具有 成长性 的股 票的 整体
表现。
展望下 一个 季度 ，在 国内 经济政 策稳 中求 进的 背景 下，A 股市 场大 概率 震荡 上行； 相比 全世
界其他 市场 ， 港 股一 直是 估值洼 地， 在中 国 “L” 型 经济触 底、 国内 政策 催化 以及南 下资 金踊 跃配
置港股 的利 好环 境下 ，预 计港股 龙头 企业 将得 到价 值重估 ，本 基金 将逐 步稳 健建仓 ，紧 密跟 踪中
证沪港 深高 股息 精选 指数 ，抓住 沪港 深 三 地投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本基金 份额 净值 为 1.0062 元，份 额累 计净 值 为1.0062 元 。报 告期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为 0.62% ，同 期业 绩基 准增长 率 为 5.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 8,441,414.81 25.20
其中： 股票 8,441,414.81 25.20
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,200,000.00 3.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,030,433.37 38.90
8 其他资 产 10,821,634.80 32.31
9 合计 33,493,482.98 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 113,687.00 0.35
C 制造业 3,768,705.00 11.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
236,672.00 0.72
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 39,708.00 0.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 426,191.00 1.30
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
129,744.00 0.40
J 金融业 218,876.00 0.67
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 20,340.00 0.06
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,274.00 0.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 47,735.00 0.15
R 文化、 体育 和娱 乐业 91,410.00 0.28
S 综合 - -
合计 5,133,342.00 15.63
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
747.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 747.00 0.00
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 245,562.72 0.75
非日常 生活 消费 品 1,382,481.68 4.21
工业 88,059.89 0.27
公用事 业 607,971.90 1.85
金融 273,403.81 0.83
信息科 技 449,847.63 1.37
医疗保 健 131,091.07 0.40
原材料 128,907.11 0.39
合计 3,307,325.81 10.07
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS ）
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600660 福耀玻 璃 15,000 339,150.00 1.03
2 000895 双汇发 展 14,000 315,700.00 0.96
3 H02380 中国电 力 113,000 289,925.58 0.88
4 H00868 信义玻 璃 42,000 255,044.31 0.78
5 H00303
VTECH
HOLDINGS
2,800 230,931.93 0.70
6 H01999 敏华控 股 37,600 205,960.18 0.63
7 600023 浙能电 力 32,700 186,390.00 0.57
8 H00002 中电控 股 2,500 180,332.34 0.55 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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9 002242 九阳股 份 9,600 176,544.00 0.54
10 601877 正泰电 器 8,500 170,765.00 0.52
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600050 中国联 通 100 747.00 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
本基金 本报 告期 末无 债券 投资情 况。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 报告 期末 无债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 0.40
2 应收证 券清 算款 10,806,700.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,528.59
5 应收申 购款 8,405.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,821,634.80
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本报 告期 末指 数投 资 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本报 告期 末积 极投 资 前五名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 1 月 25 日 ） 基 金份
额总额
249,314,243.26
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
711,284.42
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
217,383,072.62
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 32,642,455.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期内单一投资者持 有基金份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
个
人
1 20170317-20170331 0 10,011,200.00 0 10,011,200.00 30.67%
2 20170124-20170316 0 55,026,200.00 55,026,200.00 0 0
产品特有 风险
流动性风险
注：
8.2 影响 投资者决策的其他重要信息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 三十 八次会 议审 议通 过， 付强 先 生新任 公司 副总 经
理职务 ，任 职日 期 为2017 年1 月20 日， 该事 项已 于2017 年1 月23 日 公告 。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华中 证沪 港深 高股 息精 选指数 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 基金 合同
（3） 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 中 证沪港 深高 股息 精选 指数 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的
原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
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2017 年 4 月24 日
