平 安 大 华 鑫享 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鑫 享混 合型
场内简 称 -
交易代 码 001609
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 320,066,761.26 份
投 资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 对不 同资 产类 别
优化配 置及 组合 精选 ， 力 求实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金 根据 各类 资产 的市 场趋势 和预 期收 益风
险的比 较判 别， 对 股票、 债券及 货币 市场 工具 等
类别资 产比 例进 行动 态调 整， 以 期在 投资 中达 到
风险和 收益 的优 化平 衡。 本基金 采用 多因 素分 析
框架， 从宏 观经 济环 境、 政策因 素、 市场 利率 水
平、 市 场投 资价 值、 资 金 供求因 素、 证券 市场 运
行内在 动量 等方 面， 采取 定量和 定性 结合 的分 析
方法， 对证 券市 场投 资机 会与风 险进 行综 合研
判， 注重 风险 与收 益平 衡 。 本基金 将挑 选具 有较
高投资 价值 的股 票和 债券 ， 力求 实现 基金 资产 的
长期稳 定增 长。
业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 证全 债指 数
收益率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 ，属 于中 高风险 收益 水平 的基
金,其 预期 收益 及风 险水 平 高于货 币市 场基 金、平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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债券型 基金 ，低 于股 票型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫享A 鑫享C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 001609 001610
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 42,941,237.43 份 277,125,523.83 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
鑫享A 鑫享 C
1． 本 期已 实现 收益 530,510.62 3,863,954.13
2．本 期利 润 1,033,450.68 7,115,732.96
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0231 0.0256
4．期 末基 金资 产净 值 46,295,022.95 299,950,494.85
5．期 末基 金份 额净 值 1.078 1.082
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫享A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.18% 0.21% 1.09% 0.17% 1.09% 0.04%
鑫享C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.17% 0.20% 1.09% 0.17% 1.08% 0.03% 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2015 年7 月 28 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
WANG AO
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年9
月5 日
- 5
WANG AO 先 生，CAIA 、FRM ，
澳大利亚莫纳什大学商学
(金融 学、 经济 学) 学士 ， 曾
任职原深发展银行国际业
务部外 汇政 策管 理室。2012
年9 月加 入平 安大 华基 金 管平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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理有限 公司， 担任 投资研究
部固定 收益 研究 员。 现 任 平
安大华鼎信定期开放债券
型证券 投资 基金、 平安 大 华
鑫享混 合型 证券 投资 基金 、
平安大华惠金定期开放债
券型证 券投 资基 金、 平 安 大
华鑫利定期开放灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 平 安
大华惠裕债券型证券投资
基金基 金经 理。
施旭
本 基 金
的 基 金
经理
2016 年12
月27 日
- 7
施旭先 生， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士， 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国信 证券 ， 于 2015 年
加入平 安大 华基 金， 任 衍 生
品投资 中心 量化 研究 员， 现
任平安 大华 深 证300 指数增
强型证 券投 资基 金、 平 安 大
华量化成长多策略灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、 平安 大华 鑫安 混 合
型证券 投资 基金、 平安 大 华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金基金经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鑫 享混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ，并 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，为 基金持 有人 谋求 最大
利益。 本报 告期 内， 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ，没 有损 害基金 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较 少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾一 季度 ，打 新策 略获 得了不 错的 收益 ，新 股上 市基本 都能 获得 一个 不错 的涨幅 ；并 且一
季度市 场上 行， 底仓 也获 得了可 喜的 收益 ，整 体来 看一季 度成 绩喜 人。 展望 二季度 ，在 雄安 新区
改革的 提振 下， 有望 点燃 整体市 场情 绪， 市场 下行 可能不 大， 底仓 应仍 能保 持一个 良好 的状 态，
新股依 然可 以获 得一 个较 为可观 的收 益。 本基 金的 运作， 主要 运用 量化 多因 子模型 ，精 选低 估值
具有安 全边 际和 成长 价值 的蓝筹 和白 马个 股， 将上 市公司 的现 金分 红比 例、 波动特 性、 行业 发展
的空间 纳入 研究 范畴 ，在 货币政 策不 断收 紧的 预期 下，力 争把 握市 场的 结构 性的行 情， 构建 具备
稳健增 长潜 力的 投资 组合 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本基 金 A 份 额净 值 为1.078 元， 份额 累计 净值 为1.078 元 。报 告期
内， 本 基金 份额 净值 增长 率为 2.18% ， 同 期业 绩基 准增长 率 为1.09% 。 本基 金C 份 额净 值 为 1.082
元，份 额累 计净 值 为1.082 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为2.17% ，同期 业绩 基准 增长
率为1.09% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 120,666,584.10 33.86
其中： 股票
120,666,584.10 33.86
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
218,346,935.60 61.28
其中： 债券
218,346,935.60 61.28
资产支 持证 券 - - 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,880,356.34 3.90
8 其他资 产
3,435,032.36 0.96
9 合计
356,328,908.40
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,273,207.00 0.37
C 制造业 53,914,757.12 15.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,852,450.00 0.54
E 建筑业 3,383,160.00 0.98
F 批发和 零售 业 6,274,960.16 1.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,506,555.34 2.17
H 住宿和 餐饮 业 1,949,428.88 0.56
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,294,373.00 1.82
J 金融业 29,344,840.60 8.48
K 房地产 业 4,636,146.00 1.34
L 租赁和 商务 服务 业 995,131.00 0.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 599,984.08 0.17
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,724.92 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,594,866.00 0.75
S 综合 - -
合计 120,666,584.10 34.85
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。
平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601336 新华保 险 81,100 3,421,609.00 0.99
2 601628 中国人 寿 135,100 3,418,030.00 0.99
3 600030 中信证 券 208,200 3,354,102.00 0.97
4 601009 南京银 行 251,300 3,020,626.00 0.87
5 601668 中国建 筑 311,800 2,868,560.00 0.83
6 000429 粤高速 Ａ 295,600 2,225,868.00 0.64
7 002009 天奇股 份 129,500 1,790,985.00 0.52
8 002466 天齐锂 业 40,900 1,766,880.00 0.51
9 002589 瑞康医 药 42,700 1,751,554.00 0.51
10 000698 沈阳化 工 221,800 1,741,130.00 0.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 15,447,635.60 4.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,035,500.00 0.30
其中： 政策 性金 融债 1,035,500.00 0.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 195,582,800.00 56.49
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,281,000.00 1.81
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 218,346,935.60 63.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698575
16 广晟
SCP006
300,000 29,940,000.00 8.65
2 011698567
16 津 航空
SCP002
300,000 29,898,000.00 8.63
3 011698984
16 宏泰 国资
SCP002
200,000 19,988,000.00 5.77
4 011698580
16 昆山 国创
SCP008
200,000 19,966,000.00 5.77
5 011698655 16 盾安 200,000 19,926,000.00 5.75 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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SCP004
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1706 IF1706 -5 -5,111,100.00 -134,368.42 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -134,368.42
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -768,748.31
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -151,731.69
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,292,314.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应 收利 息 2,142,051.83
5 应收申 购款 666.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,435,032.36
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113010 江南转 债 1,094,800.00 0.32
2 132002 15 天集 EB 2,068,800.00 0.60
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫享 A 鑫享 C
报告期 期初 基金 份额 总额 46,247,985.66 425,225,753.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 206,452.04 48,750,806.85
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,513,200.27 196,851,036.46
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 42,941,237.43 277,125,523.83 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
鑫享 A
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
3.12
鑫享 C
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
-
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期 内单一投资 者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20170101~20170331 170,873,786.41 0 0 170,873,786.41 53.39% 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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2 20170101~20170105 188,323,917.14 0 188,323,917.14 0 0%
个人
产品特有 风险
流动性风 险
注：
8.2 影响投资者决策的 其他重要信息
经 平 安 大 华基 金 管 理有限 公 司 第 二届 董 事 会第三 十 八 次 会议 审 议 通过， 付 强 先 生新 任 公 司 副
总经理职务，任职日期为 2017 年1 月20 日，该事项已于 2017 年1 月23 日公告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 享混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件
（2） 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 鑫享 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 鑫 享混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平安大华基金管理有限公 司 平安大华鑫享混合型 2017 年第 1 季度报告
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2017 年 4 月24 日
