平 安 大 华 鑫利 定 期 开 放灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华鑫 利定 期开 放灵 活配置 混合 型
场内简 称 -
交易代 码 003626
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 200,058,990.97 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 本基 金通 过灵 活的 资产 配
置， 力 求在 有效 分散 风险 的同时 实现 基金 资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略
本基金 将采 取主 动的 类别 资产配 置策 略， 注重 风险 与
收益的 平衡 。 本 基金 将精 选具有 较高 投资 价值 的股 票
和债券 ， 力 求实 现基 金资 产的长 期稳 定增 长。 本基 金
根据各 类资 产的 市场 趋势 和预期 收益 风险 的比 较判
别， 对 股票 、 债 券及 货币 市场工 具等 类别 资产 的配 置
比例进 行动 态调 整， 以期 在投资 中达 到风 险和 收益 的
优化平 衡。 本基 金采 用多 因素分 析框 架， 从宏 观经济
环境、 政策 因素 、 市 场利 率水平 、 市 场投 资价 值、 资
金供求 因素 、 证 券市 场运 行内在 动量 等方 面， 采取 定
量与定 性相 结合 的分 析方 法， 对 证券 市场 投资 机会 与
风险进 行综 合研 判。 在股 票投资 上本 基金 主要 根据 上
市公司 获利 能力 、 资 本成 本、 增 长能 力以 及股 价的 估
值水平 来进 行个 股选 择。 同时， 适度 把握 宏观 经济 情平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 1 季度报告
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况进行 资产 配置 。 本 基金 主要采 取 “ 自下 而上” 的 选
股策略 ， 基 于对 上市 公司 成长性 和估 值水 平的 综合 考
量，使 用定 性与 定量 相结 合的方 法精 选股 票进 行投
资。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×30 % + 中证 综合 债指 数收 益率
×70% 。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ，但 低于 股票 型基
金， 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,761,955.29
2.本期 利润
1,158,621.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0058
4.期末 基金 资产 净值 201,675,328.51
5.期末 基金 份额 净值 1.0081
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.58% 0.02% 1.23% 0.16% -0.65% -0.14%
业绩比 较基 准： 中证 综合 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月7 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 尚未完 成建 仓。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
WANG AO
本 基 金 的
基金经 理
2016 年12 月
7 日
- 5
WANG AO 先 生，CAIA、
FRM ， 澳 大利 亚莫 纳什
大学商 学( 金融 学、 经
济学) 学士， 曾任 职原
深发展银行国际业务平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 1 季度报告
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部外汇政策管理室。
2012 年 9 月 加入 平安
大华基金管理有限公
司，担任投资研究部
固定收益研究员。现
任平安大华鼎信定期
开放债券型证券投资
基金、平安大华鑫享
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华惠金定
期开放债券型证券投
资基金、平安大华鑫
利定期开放灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华惠裕债
券型证券投资基金基
金经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华鑫 利定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的
规定， 并本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则 管 理和 运用基 金资 产， 为基
金持有 人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内宏 观经 济开 局良 好， 在 补库 存带 动下 ，工 业产 出、投 资与 盈利 延续 了上 升的趋 势。 货币
政策也 释放 出明 显偏 紧的 信号， 央行 公开 市场 操作 利率连 续上 调，MPA 考核 也导致 三季 度末 出现
流动性 的冲 击。 总体 来看 ，债券 市场 在前 半个 季度 受多个 利空 影响 下出 现下 跌；后 半季 度随 着美
联储加 息的 落定 以及 特朗 普交易 的降 温， 债券 市场 也阶段 企稳 ，整 体走 出震 荡行情 。本 基金 保持
了投资 组合 的流 动性 ，主 要配置 短久 期的 存单 、债 券，并 未参 与权 益类 的投 资，一 季度 基金 的净
值也保 持了 稳步 上行 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本基金 份额 净值 为 1.0081 元，份 额累 计净 值 为1.0081 元 。报 告期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为 0.58% ，同 期业 绩基 准增长 率 为 1.23% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
198,504,400.00 98.34
其中： 债券
198,504,400.00 98.34
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,393,406.15 0.69
8 其他资 产
1,962,887.66 0.97
9 合计
201,860,693.81
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 51,523,000.00 25.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 146,981,400.00 72.88
9 其他 - -
10 合计 198,504,400.00 98.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 111710015
17 兴 业银
行 CD015
200,000 19,806,000.00 9.82
2 111790146
17 杭 州银
行 CD005
200,000 19,802,000.00 9.82
3 111718103
17 华 夏银
行 CD103
200,000 19,782,000.00 9.81
4 111720036
17 广 发银
行 CD036
200,000 19,778,000.00 9.81
4 111709039
17 浦 发银
行 CD039
200,000 19,778,000.00 9.81
5 111712016
17 北 京银
行 CD016
200,000 19,364,000.00 9.60
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资情 况。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 无贵 金属 投资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 - 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,962,887.66
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,962,887.66
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 200,058,990.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 200,058,990.97
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
_
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比 例达到或超过 20%的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101~20170331 199,999,000.00 0 0 199,999,000.00 99.97%
个人
产品特有 风险
流动性风险
注：
8.2 影响 投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金 管理有限 公司第二届董事 会第三十 八次会议审议通 过，付强 先生新任公司副 总经理职
务，任 职日 期 为2017 年1 月 20 日， 该事 项已 于2017 年 1 月 23 日公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华鑫 利定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金设 立的文 件
（2） 平安 大华 鑫利 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同
（3） 平安 大华 鑫利 定期 开 放灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型 2017 年第 1 季度报告
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（5） 报 告期 内平 安大 华鑫 利定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告 的
原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平安大华基金管理有限公司
2017 年 4 月24 日
