平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金 2017 年第 1
季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记 载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,024,826,358.58 份
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确定 和调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定
性分析 和定 量分 析方 法 ， 确 定和调 整参 与的 投资 品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得稳 定的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 105,402,819.02
2．本 期利 润 105,402,819.02
3．期 末基 金资 产净 值 11,024,826,358.58
注：1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。
2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金按 日结 转 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9221% 0.0006% 0.3375% 0.0000% 0.5846% 0.0006%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按照 本基 金 的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本 基 金 的 基
金经理
2014 年9 月
25 日
- 8
申 俊 华女 士 ，湖 南 大学
金 融 学博 士 ，8 年 证券
基 金 从业 经 验， 曾 在中
国 中 投证 券 有限 责 任公
司 担 任 固 定 收 益 研 究
员。2012 年 加入 平安 大
华 基 金管 理 有限 公 司，
曾 担 任 固 定 收 益 研 究平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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员 。 现担 任 平安 大 华财
富 宝 货币 市 场基 金 、平
安 大 华交 易 型货 币 市场
基 金 、平 安 大华 惠 享纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 平安 大 华惠 融 纯债
债 券 型证 券 投资 基 金、
平 安 大华 惠 隆纯 债 债券
型 证 券投 资 基金 、 平安
大 华 惠利 纯 债债 券 型证
券 投 资基 金 、平 安 大华
金 管 家货 币 市场 基 金、
平 安 大华 惠 益纯 债 债券
型 证 券投 资 基金 基 金经
理。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 之日 ， “ 离任日 期 ” 为公 告确 定的 解聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资 基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华财 富宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 以来， 债券 市场维 持震 荡格 局， 收益 率整体 上行 。 市 场延 续去 杠杆的 态势 ， 期
间美联 储意 外加 息 ， 央 行 连续上 调公 开市 场操 作 、SLF 、MLF 等政 策利 率， 临近 季末银 行又 面 临 MPA
考核压 力， 资金 面时 点性 紧张频 出， 在央 行的 精准 操作下 ，市 场平 稳度 过季 末。本 基金 认为 ，流平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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动性收 紧对 于货 币基 金而 言风险 中孕 育着 机会 ， 本基 金的投 资操 作以 加强 流动 性管理 为主 要原 则 ，
增加类 现金 比例 的投 资、 在有效 控制 负偏 离度 的前 提下 ， 增加 不受 估值 影响 的协议 存款 的投 资比
例，适 时增 加久 期、 提高 货币基 金长 期收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为0.9221% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3375% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 3,676,821,821.25 31.9900
其中： 债 券 3,457,821,821.25 30.0900
资产支 持证 券 219,000,000.00
1.9100
2 买入返 售金 融资 产 1,674,472,271.72
14.5700
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,086,547,802.37 52.9600
4 其他资 产 54,464,770.91 0.4700
5 合计 11,492,306,666.25 100.0000
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.7200
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 459,443,470.83 4.1700
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。 平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 18.6000
4.1700
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮 动 利率 债
1.2600 -
2 30 天( 含)-60 天 15.6700 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.5400 -
3 60 天( 含)-90 天 53.6400 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.1800 -
4 90 天( 含)-120 天 9.7700 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.4500 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 6.0600
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 103.7500 4.1700
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 59,919,711.42 0.5400 平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 599,033,333.89 5.4300
其中： 政策 性金 融债
599,033,333.89 5.4300
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,295,694,853.80
11.7500
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,503,173,922.14 13.6300
8 其他 - -
9 合计 3,457,821,821.25 31.3600
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
269,254,182.74 2.4400
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111792677 17 广 州农 村
商业银 行
CD026
2,000,000 196,399,224.32 1.7800
2 111794163 17 广 东顺 德
农商行
CD046
1,200,000 118,803,067.28 1.0800
3 111792491 17 广 州农 村
商业银 行
CD022
1,200,000 117,874,138.20 1.0700
4 011698898 16 海 沧投 资
SCP004
1,000,000 99,983,976.96 0.9100
5 011698674 16 首钢
SCP004
1,000,000 99,975,370.69 0.9100
6 111692966 16 九 江银 行
CD021
1,000,000 99,647,242.57 0.9000
7 111680970 16 厦 门银 行
CD168
1,000,000 99,456,515.50 0.9000
8 111793644 17 长 沙银 行
CD026
1,000,000 99,109,078.91 0.9000
9 111793839 17 广 东顺 德
农商行
CD041
1,000,000 99,074,652.28 0.9000
10 111794661 17 贵 阳银 行
CD038
1,000,000 98,880,837.72 0.9000 平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0500%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0390%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0256%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1789045 17 上和 1A1 500,000 50,000,000.00 0.4500
1 142274 花呗10A1 500,000 50,000,000.00 0.4500
2 142047 花呗04A1 400,000 40,000,000.00 0.3600
3 142007 花呗03A1 390,000 39,000,000.00 0.3500
4 116418 万科3A1 300,000 30,000,000.00 0.2700
5 131935 花呗02A1 100,000 10,000,000.00 0.0900
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买
入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金本报告 期投资的 前 十名证券的发 行主体,本 期 没有出现被监 管部门 立 案 调查的情形, 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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3 应收利 息 43,972,811.41
4 应收申 购款 10,491,959.50
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 54,464,770.91
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 14,710,749,638.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 26,992,962,216.39
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 30,678,885,496.57
报告期 期末 基金 份额 总额 11,024,826,358.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
经平安 大华 基金 管理 有限 公司第 二届 董事 会第 三十 八次会 议审 议通 过， 付强 先生新 任公 司副
总经理 职务 ，任 职日 期 为2017 年1 月20 日， 该事 项已 于 2017 年1 月23 日 公告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目 录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 平安大华财富宝货币 2017 年第 1 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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