平安大华安心保本混合型证券投资基金
2017年第1 季度报告
2017年3 月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 4 月24日
平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华安心保本混合
场内简称 -
交易代码 002304
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 15日
报告期末基金份额总额 1,127,369,527.34份
投资目标
本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投
资组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数量模
型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资
比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事
先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增
值。
业绩比较基准
每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益
率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益
和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般
混合基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 - 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月 31 日 ）
1.本期已实现收益 8,485,789.38
2.本期利润
6,919,554.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0058
4.期末基金资产净值 1,143,534,360.52
5.期末基金份额净值 1.014
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.50% 0.06% 0.66% 0.01% -0.16% 0.05%
业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）
平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016 年1月 15 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金的基
金经理
2016年1月
15日
- 16
硕士，1975 年生。
曾任湘财证券有限
责任公司资产管理
总部投资经理，中
国太平人寿保险有平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
限公司投资部、太
平资产管理有限公
司组合投资经理，
摩根士丹利华鑫货
币市场基金基金经
理，银华货币市场
证券投资基金、银
华信用债券型证券
投资基金基金经
理。2011年 9月加
入平安大华基金公
司，任投资研究部
固定收益研究员，
现担任“平安大华
添利债券型证券投
资基金”、“平安
大华日增利货币市
场基金”、“平安
大华保本混合型证
券投资基金”、
“ 平安大华安心
保本混合型证券投
资基金”、“平安
大华安享保本混合
型 证 券 投 资 基
金”、“平安大华
安盈保本混合型证
券投资基金” 、 “平
安大华惠盈纯债债
券型证券投资基
金” 、 “平安大华智
能生活灵活配置混
合型证券投资基
金”基金经理。
1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、 《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
度过了2016年市场流动性极度紧张的年关之后，2017 年债券市场并未引来新年配置行情，
债券收益率震荡上行并突破了 2016-12-20 的绝对水平，货币政策总基调收紧、贯穿全年的 MPA
考核、金融机构去杠杆监管思路成为引发债券市场调整的主要原因，虽然 1季度随着债券市场收
益率的上行，逐步达到部分配置型机构的合意投资价位，但由于金融机构总体规模扩张受限、新
增资金不足和存量资产调整困难，导致1季度债券市场交易机会可循，但趋势配置难觅。本基金
在保本基金投资新规出台之后进行调仓，卖出投资组合中信用评级偏低的债券，同时增持 AAA评
级的债券和存单。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月31日，本基金份额净值为 1.014元，份额累计净值为 1.014元。报告期内，
本基金份额净值增长率为0.50%，同期业绩基准增长率为 0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低
于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,364,978.00 0.82
其中：股票
9,364,978.00 0.82 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,060,435,659.80 92.39
其中：债券
1,047,370,659.80 91.25
资产支持证券
13,065,000.00 1.14
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
64,621,268.84 5.63
8 其他资产 13,321,058.19 1.16
9 合计 1,147,742,964.83
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 2,720.00 0.00
B
采矿业 85,800.00 0.01
C
制造业 7,678,890.00 0.67
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,020.00 0.00
E
建筑业 38,610.00 0.00
F
批发和零售业 68,230.00 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业 25,140.00 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,153,311.00 0.10
J
金融业 274,550.00 0.02
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 20,605.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 6,102.00 0.00
S
综合 - - 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
合计 9,364,978.00 0.82
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600372 中航电子 180,000 3,474,000.00 0.30
2 600343 航天动力 60,000 1,299,000.00 0.11
3 600835 上海机电 60,000 1,297,800.00 0.11
4 600850 华东电脑 49,300 1,151,648.00 0.10
5 600894 广日股份 30,000 403,800.00 0.04
6 300101 振芯科技 20,000 360,600.00 0.03
7 002465 海格通信 30,000 352,200.00 0.03
8 601229 上海银行 3,000 71,940.00 0.01
9 002597 金禾实业 3,000 59,610.00 0.01
10 601198 东兴证券 3,000 55,170.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 69,938,000.00 6.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,386,000.00 1.70
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 196,240,100.00 17.16
5 企业短期融资券 320,397,000.00 28.02
6 中期票据 148,862,000.00 13.02
7 可转债（可交换债） 38,998,559.80 3.41
8 同业存单 253,549,000.00 22.17
9 其他 - -
10 合计 1,047,370,659.80 91.59
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 111791650
17 宁波银
行 CD028
700,000 67,718,000.00 5.92 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
2 160011
16 附息国
债 11
600,000 59,964,000.00 5.24
3 101662008
16 威高
MTN001
600,000 59,388,000.00 5.19
4 011698162
16 陕交建
SCP003
500,000 50,160,000.00 4.39
5 041760011
17 京技投
CP001
500,000 49,985,000.00 4.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 1689136 16 企富 1A 500,000 13,065,000.00 1.14
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资情况。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 169,657.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,151,400.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,321,058.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128010 顺昌转债 4,595,977.80 0.40
2 128011 汽模转债 182,754.60 0.02
3 128013 洪涛转债 181,615.00 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份 平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
报告期期初基金份额总额 1,288,664,201.70
报告期期间基金总申购份额 126,057.74
减:报告期期间基金总赎回份额 161,420,732.10
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,127,369,527.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，付强先生新任公司副
总经理职务，任职日期为2017年1月20日，该事项已于 2017年1 月23 日公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华安心保本混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华安心保本混合型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华安心保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服平安大华安心保本混合 2017 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2017年 4月24日
