平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 安享 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合
场内简 称 -
交易代 码 002282
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
报 告期 末基 金份 额总 额 861,419,248.76 份
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ， 通 过有 效的 组合 管理 ， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投
资组合 保险 策略， 建立 和 运用严 格的 动态 资产 数量 模
型， 动态 调整 基金 资产 在 稳健资 产和 风险 资产 的投 资
比例， 以 保证 在保 本期 到 期时基 金资 产净 值不 低于 事
先设定 的目 标， 并 在此 基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增
值。
业绩比 较基 准
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种， 预期 收 益
和预期 风险 高于 货币 市场 基金， 低 于股 票基 金和 一 般
混合基 金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 - 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 2,725,735.20
2. 本期 利润
3,365,817.68
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0036
4. 期末 基金 资产 净值 870,813,391.16
5. 期 末 基金 份额 净值 1.011
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.40% 0.05% 0.66% 0.01% -0.26% 0.04%
业绩比 较基 准： 每个 保本 期起始 日的 三年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）
平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月 03 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本 基 金 的 基
金经理
2016 年2 月3
日
- 15
自 2001 年 起， 先后
在湘财证券资产 管
理部、中国太平 人
寿保险公司投资 部
/ 太 平 资 产 管 理 公平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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司从事投资工作 ，
2006 年起 ， 分 别在
摩根士丹利华鑫 基
金公司、银华基 金
公 司 担 任 基 金 经
理。2011 年 9 月加
入平安基金，现 担
任平安大华保本 混
合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华添 利
债券型证券投资 基
金、平安大华日 增
利货币市场基金 、
平安大华智慧中 国
灵活配置混合型 证
券投资基金、平 安
大华鑫享混合型 证
券投资基金、平 安
大华鑫安混合型 证
券投资基金、平 安
大华安心保本混 合
型证券投资基金 、
平安大华安享保 本
混合型证券投资 基
金、平安大华安 盈
保本混合型证券 投
资基金 、平安大 华
惠盈纯债债券型 证
券投资基金、平 安
大华智能生活灵 活
配置混合型证券 投
资基金 基金 经理 。
1、此 处的 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效之 日， “离 任日期 ”为 公告 确 定 的解 聘日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 并 本着 诚
实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金投资 管理 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定， 没有 损害基 金持 有人 利益
的行为 。 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的 执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
度过 了2016 年 市场 流动 性 极度紧 张的 年关 之后 ，2017 年债 券市 场并 未引 来新 年配置 行情 ，
债券收 益率 震荡 上行 并突 破了 2016-12-20 的 绝对 水 平，货 币政 策总 基调 收紧 、贯穿 全年 的 MPA
考核、 金融 机 构 去杠 杆监 管思路 成为 引发 债券 市场 调整的 主要 原因 ，虽 然 1 季度随 着债 券市 场收
益率的 上行 ，逐 步达 到部 分配置 型机 构的 合意 投资 价位， 但由 于金 融机 构总 体规模 扩张 受限 、新
增资金 不足 和存 量资 产调 整困难 ，导 致1 季度 债券 市场交 易机 会可 循， 但趋 势配置 难觅 。本 基金
在保本 基金 投资 新规 出台 之后进 行调 仓， 卖出 投资 组合中 信用 评级 偏低 的债 券，同 时增 持 AAA 评
级的债 券和 存单 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年3 月31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.011 元， 份额 累计 净值 为 1.011 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率 为0.40% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 0.66% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,204,850.20 1.05
其中： 股票
9,204,850.20 1.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
647,044,214.62 73.84 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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其中： 债券
633,979,214.62 72.35
资产 支持 证券
13,065,000.00 1.49
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
160,000,360.00 18.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
51,448,137.46 5.87
8 其他资 产 8,567,745.67 0.98
9 合计 876,265,307.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,720.00 0.00
B
采矿业 83,730.00 0.01
C
制造业 5,912,941.20 0.68
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
11,020.00 0.00
E
建筑业 38,610.00 0.00
F
批发和 零售 业 68,230.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,852.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
900,350.00 0.10
J
金融业 2,141,690.00 0.25
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 20,605.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,102.00 0.00
S
综合 - -
合计 9,204,850.20 1.06 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投 资 沪港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600372 中航电 子 130,000 2,509,000.00 0.29
2 600705 中航资 本 303,600 1,867,140.00 0.21
3 600343 航天动 力 70,000 1,515,500.00 0.17
4 600850 华东电 脑 38,400 897,024.00 0.10
5 600835 上海机 电 30,000 648,900.00 0.07
6 600894 广日股 份 30,000 403,800.00 0.05
7 002465 海格通 信 30,000 352,200.00 0.04
8 601229 上海银 行 3,000 71,940.00 0.01
9 601198 东兴证 券 3,000 55,170.00 0.01
10 600030 中信证 券 3,000 48,330.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％）
1 国家债 券 49,950,000.00 5.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,386,000.00 2.23
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 37,949,000.00 4.36
5 企业短 期融 资券 250,765,000.00 28.80
6 中期票 据 60,364,000.00 6.93
7 可转债 （可 交换 债） 38,773,214.62 4.45
8 同业存 单 176,792,000.00 20.30
9 其他 - -
10 合计 633,979,214.62 72.80
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
数量
（张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111709084
17 浦 发银
行CD084
500,000 49,440,000.00 5.68
2 111710102 17 兴 业银 500,000 49,435,000.00 5.68 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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行CD102
3 111794765
17 广 州农
村商业 银
行CD065
500,000 48,895,000.00 5.61
4 1082085
10 铁道
MTN1
400,000 40,108,000.00 4.61
5 160011
16 附 息国
债 11
400,000 39,976,000.00 4.59
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1689136 16 企富 1A 500,000 13,065,000.00 1.50
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告 期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告 期 末无 国债 期货投 资。 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 157,026.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,410,718.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,567,745.67
5.11.4 报告 期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128010 顺昌转 债 3,446,400.40 0.40
2 128011 汽模转 债 266,660.80 0.03
3 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 965,637,312.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 52,338.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 104,270,402.38
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 861,419,248.76
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101~20170331
300,006,000
0 0
300,006,000
34.83%
..
个人
产品特有 风险 平安大华安享保本混合 2017 年第 1 季度报告
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流动性风险
注：
8.2 影响投资者决策的 其他重要信息
经平安 大华 基金 管 理 有限 公司第 二届 董事 会第 三十 八次会 议审 议通 过， 付强 先 生新任 公司 副总 经
理职务 ，任 职日 期 为2017 年1 月20 日， 该事 项已 于2017 年1 月23 日 公告 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华安 享保 本混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 安享 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 安享 安享 保 本混合 型证 券投 资基 金托 管协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 安 享安享 保本 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 各项 公告的 原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住 所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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