中融融 安灵活 配置混 合型证 券投资 基金
2017年第 一季 度报告
2017 年03 月31日
基金 管理人:中融 基金 管理有 限公 司
基金 托管人:南京 银行 股份有 限公 司
报告 送出日 期:2017 年04 月21 日
第
页，共 20 页 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
中融融安保本混合型证券投资基金保本周期期限两年， 自中融融安保本混合型证
券投资基金基金合同生效日（即2015年2月12日）起至两年后的对应日止，如该对应
日为非工作日或该公历年不存在该对应日，则顺延至下一个工作日，即2017年2月13
日。 中融融安保本混合型证券投资基金保本周期到期， 因未能符合保本基金存续条件，
按照 《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合型基
金 ，即"中融融安灵活配置混合型证券投资基金"。 基金托管人及基金注册登记机构不
变， 基金代码亦保持不变为"001014" 。 转型后基金的投资目标、 投资范围、 投资策 略
及基金费率等按照 《中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 相关规定进行
运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。其中，自2017年2月13日（含）
起至2017年2月16 日 （含） 止为中融融安保本混合型证券投资基金保本周期到期期间，
并自2017年2月17 日起，中融融安保本混合型证券投资基金正式转型为中融融安灵活
配置混合型证券投资基金。 本报告按基金转型前后的两个报告期进行编制。 其中， 基
金转型前的报告期间为2017年1月1日起至2017年2月16日止， 基金转型后的报告期为2
017年2月17日起至2017年3月31日。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况( 转型 后)
基金简称 中融融安混合
基金主代码 001014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年02月17日
报告期末基金份额总额 10,145,138.52份
2 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
投资目标
本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配
置， 合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下，
实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取
超额回报。
投资策略
1．大类资产配置策略
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债券投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属
于证券投资基金中中高风险、 中高预期收益的品种。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
1、上表中"报告期末"指2017年3月31日。
2、 本基金于2017年2月17日由中融融安保本混合型证券投资基金转型为中融融安灵活配
置混合型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。
2.1 基金 基本 情况( 转型 前)
基金简称 中融融安保本混合
基金主代码 001014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年02月12日
报告期末基金份额总额 32,205,421.89份
投资目标
通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的
比例，严格控制风险，确保保本周期到期时本
金安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险（Constant Pro
portion Portfolio Insurance，以下简称CPP
I ） 策略， 动态调整稳健 资产与风险资产在基金
组合中的投资比例，以确保保本周期到期时，
实现基金资产在保本基础上的保值增值的目
3 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
的。
1．资产配置策略 运用恒定比例组合保险策略
（CPPI策略），根据市场的走势与基金的净值
水平来动态调整风险资产与稳健资产在基金组
合中的投资比例，通过对稳健资产的投资实现
保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险
资产的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。
2．债券投资策略
3．股票投资策略
4．中小企业私募债投资策略
5．权证投资策略
6．资产支持证券的投资策略
业绩比较基准
人民银行公布的一年期银行定存款收益率（税
后）×1.5
风险收益特征
本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基
金中较低风险品种，其预期风险与预期收益低
于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货
币市场基金和债券型基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
基金保证人 中国投融资担保有限公司
上表中"报告期末"指2017年2月16日。
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标( 转型 后)
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年02月17日 - 2017年03月31日）
1.本期已实现收益 -17,009.01
2.本期利润 -21,269.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0018
4.期末基金资产净值 10,242,132.07
5.期末基金份额净值 1.0096
4 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、 中融融安保本混合型证券投资基金从2017年2月17日起正式转型为中融融安灵活配置
混合型证券投资基金。
3.1 主要 财务 指标（ 转型 前）
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年01月01日 - 2017年02月16日）
1.本期已实现收益 1,093,826.84
2.本期利润 1,066,986.76
3.加权平均基金份额本期利润 0.0031
4.期末基金资产净值 32,566,296.98
5.期末基金份额净值 1.011
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、 中融融安保本混合型证券投资基金从2017年2月17日起正式转型为中融融安灵活配置
混合型证券投资基金。
3.2 基金 净值 表现( 转型 后)
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生效
起至今
-0.14% 0.02% 0.38% 0.29% -0.52% -0.27%
注：中融融安保本混合证券投资基金从2017年2月17日起转型为中融融安灵活配置混合
型证券投资基金， 本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现， 本表列示的是本
报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率
*50%+上证国债指数收益率*50%。
3.2.2 自基 金合同 生效 以来 基金累 计净 值收益 率变 动及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
变 动的 比较
5 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
注：中融融安保本混合证券投资基金从2017年2月17日起转型为中融融安灵活配置混合
型证券投资基金， 按照基金合同和招募说明书的约定， 中融融安灵活配置混合型证券投
资基金自合同生效日 （2017年2月17日 ）起6个月内为建仓期， 截至本报告期末仍在建仓
期内。
3.2 基金 净值 表现( 转型 前)
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.40% 0.04% 0.29% 0.01% 0.11% 0.03%
注：中融融安保本混合证券投资基金从2017年2月17日起转型为中融融安灵活配置混合
型证券投资基金， 本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现， 转型前基金的业
绩比较基准为人民银行公布的一年期银行定期存款收益率（税后）*1.5。
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
6 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
注： 按照基金合同和招募说明书的约定， 中融融安保本混合证券投资基金自合同生效日
起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈潼
本基金、 中
融货币、 中
融新优势
混合、 中融
强国制造
混合、 中融
现金增利
货币、 中融
新机遇混
合、 中融新
2017-02-16 - 9年
沈潼女士， 中国国籍， 毕
业于悉尼大学会计商法
专业， 研究生学历， 商 学
硕士，具有基金从业资
格，证券从业年限9 年。
2007 年7 月 至2014 年11 月
曾任职于长盛基金管理
有限公司，担任交易员；
2014 年12 月加入中融基
金管理有限公司， 现任固
7 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
动力混合、
中融鑫回
报混合、 中
融鑫思路
混合基金
基金经理
收投资部基金经理。2017
年2 月至今任本基金基金
经理。
解静
本基金、 中
融国企改
革混合基
金基金经
理
2017-02-16 - 7年
解静女士， 中国国籍， 毕
业于牛津大学计算机科
学专业，硕士研究生学
历，具有基金从业资格，
证券从业年限7 年。曾先
后就职于摩根士丹利 （伦
敦） 、 莫尼塔投资发展 有
限公司。2010 年4 月至
2013 年2 月曾就职于国泰
君安证券， 担任研究所策
略分析师。2013 年3 月加
入中融基金管理有限公
司， 任权益投资部基金经
理，于2017 年2 月至今任
本基金基金经理。
秦娟
本基金、 中
融稳健添
利债券、 中
融新经济
混合、 中融
融丰纯债、
中融融裕
双利债券、
中融融信
双盈、 中融
银行间1-3
年高等级
信用债指
数、 中融银
行间3-5 年
中高等级
2016-08-11 - 12年
秦娟女士， 中国国籍， 毕
业于西安交通大学应用
经济学专业， 硕士研究生
学历，具有基金从业资
格，证券从业年限12年。
2004 年7 月至2005 年12 月
曾任广东证券股份有限
公司固定收益部分析师、
2005 年12 月至2006 年8 月
曾任东莞银行资金部债
券分析师、2006 年8 月至
2010 年2 月曾任长信基金
管理有限责任公司固定
收益部债券分析师、2010
年2 月至2015 年2 月曾任
天治基金管理有限公司
8 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
信用债指
数、 中融银
行间0-1 年
中高等级
信用债指
数、 中融银
行间1-3 年
中高等级
信用债指
数、 中融盈
泽债券、 中
融盈润债
券基金基
金经理, 固
收投资部
负责人
投资管理部基金经理助
理、 固定收益部总监兼基
金经理。2015 年3 月加入
中融基金管理有限公司，
任固收投资部总监。于
2016 年8 月至今任本基金
基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
国证券投资基金法》 及其各项配套法规、 基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司制定 了 《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、 流程、 技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
9 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
2017年一季度宏观盈利向好， 房地产投资依然显示出较强的韧性和弹性， 基建投资
则有减速的倾向，BDI持续上涨，大宗商品需求较为强烈，但是出口集装箱量下降意味
着出口数据并不乐观。 由于近期全国大中城市出现的房价过快上涨， 引发了新一轮楼市
泡沫的政策出台， 进而传导至需求层面， 周期板块空间受到压制， 周期景气从上游向中
下传导，中游行业的景气持续性与确定性增强。利好股市，利空债券。货币政策方面，
稳健中性的货币政策伴随金融去杠杆， 未来流动性将边际收紧逐渐成为市场共识， 暨16
年四季度暴跌之后，一季度债市呈现震荡阴跌的局面。
本基金在一季度继续保持谨慎的观点， 保持较低的权益仓位的运作， 债券部分整体
久期较短， 在控制产品一定范围内的回撤前提下参与利率债波段操作， 保持基金资产的
稳健增值。
当前市场结构性的流动性风险和部分企业违约风险依然存在， 日渐收紧的流动性水
平和整体适中的估值水平， 市场整体呈现的估值承压的局面并没有得到改变。 在市场上
行机会和下行风险的比较上， 更应关注后者。 四月份伴随着上市公司一季报的披露完毕，
估值压力可能得到缓解， 但是接下来的时间则需要警惕高频经济数据验证引发的风险问
题。 同时货币政策的收紧， 外围市场的通胀抬升对利率水平压力犹存， 债券市场难见趋
势性机会，整体保持谨慎。
经济向投资后端延伸， 适当配置高分红低波动个股和关注经季报数据验证并且前期
涨幅较小的个股。 债券部分采取防御策略， 配置高评级、 短久期的个券获取确定性收益。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至2017年2月16日， 中融融安保本混合基金份额净值为1.011元 ；自2017年1月1日
至2017年2月16日本基金份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.29%。
截至2017年3月31日， 中融融安混合基金份额净值为1.0096元 ；自2017年2月17日至
2017年3月31日本基金份额净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产 净 值预警 说明
报告期内，本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。
§5
投资 组合 报告( 转型 后)
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
10 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
3 固定收益投资 602,760.00 5.81
其中：债券 602,760.00 5.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
9,688,890.79 93.45
8 其他资产 76,643.65 0.74
合计 10,368,294.44 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 602,760.00 5.89
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 602,760.00 5.89
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
11 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
值比例（％）
1 122356 14富贵鸟 6,000 602,760.00 5.89
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 过基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,448.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,195.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 76,643.65
12 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5
投资 组合 报告（转 型前 ）
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 607,020.00 0.39
其中：债券 607,020.00 0.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,181,736.90 1.41
8 其他资产 152,121,811.82 98.20
合计 154,910,568.72 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
13 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 607,020.00 1.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 607,020.00 1.86
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 122356 14富贵鸟 6,000 607,020.00 1.86
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
14 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 本期 出现被 监管 部门立 案调 查， 或在 报告编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 过基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 42,842.46
2 应收证券清算款 137,510,494.00
3 应收股利 -
4 应收利息 42,475.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 14,526,000.00
7 其他 -
8 合计 152,121,811.82
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动( 转型后)
单位：份
本报告期期初基金份额总额 32,205,421.89
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,628,220.77
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 23,688,504.14
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 10,145,138.52
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额;
2、上表中"报告期"指2017年2月17日至2017年3月31日;
15 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
§6
开放 式基 金份额变 动( 转型前)
单位：份
报告期期初基金份额总额 368,977,515.89
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 336,772,094.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 32,205,421.89
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额;
2、上表中"报告期"指2017年1月1日至2017年2月16日;
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况
本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
报告期内， 基金管理人于2016年11月代表本基金向东北特钢 （东北特殊钢集团有限
责任公司，"15东特钢CP001"发行人） 破产重整管理人申报了债权。2017年2月， 经重 整
管理人审核，初步确认 了债权的金额。2017 年2 月，主承销商召开东 北特钢债券持有人
会议，基金管理人派员参加了该次会议并代表本基金利益进行了投票。
2017 年3 月初，基金管 理人使用固有资金购买 了本基金原持有的东北 特钢债权，并
及时向重整管理人做了告知，因此，本基金今后不再享有东北特钢债权。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
（1）中国证监会准予中融融安保本混合型证券投资基金募集的文件
（2）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
16 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第一季度报告
（3）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（4）《中融融安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（5）《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》
（6）《中融融安保本混合型证券投资基金招募说明书》
（7）《中融融安保本混合型证券投资基金托管协议》
（8）基金管理人业务资格批件、营业执照
（9）基金托管人业务资格批件、营业执照
（10）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放 地点
基金管理人或基金托管人的办公场所
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅， 也可在支付工本费后， 在合理时间取得上述文件的
复印件
咨询电话： 中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000 （免长途话费） ， （010）
85003210
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中 融基 金管理 有限 公司
二O一 七年四 月二 十一日
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