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嘉实 创业板 交易型 开放式指 数 
证券投资 基金 
 
 
 
招募说明 书 
 
 
 
 
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
 
二〇一七年四月



嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
嘉实创业板交易型开放式指数 
证券投资基金 
招募说明书 
 
重要提示 
本基金 经2015年7 月2 日中 国证券监督管理委员会 《关于准予嘉实创业板交易型开放式指
数证券投资基金 注册的批复》 （证监许可字[2015] 1497 号） 注册 募集， 并于2017 年4 月7 日经
机构部函[2017]906 号 《关 于嘉实创业板交易型开放式指数证券投资 基金延期募集备案的回
函》确认 。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募
说明书。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者根据所
持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前， 应全面
了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中
出现的各类风险， 包括： 因政 治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统
性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风险、 本基金的特定风险等等。 本基金属股票型证券投资基金， 预期风险与收益水平高于混
合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
本基金的主要投资标的是创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风
险， 包括但不限于： 规则差异风险、 上市公司退市风险、 上市公司经营风 险、 股价大幅波 动
风险、技术失败风险等，请投资者特别注意。



投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤 
嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。



嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
目 录 
 
一 、绪 言 ................................................................................................................................................ 1 
二 、释 义 ................................................................................................................................................ 2 
三 、基金 管理人 ...................................................................................................................................... 7 
四 、基金 托管人 .................................................................................................................................... 17 
五 、相关 服务机 构 ................................................................................................................................ 19 
六 、基金 的募集 .................................................................................................................................... 22 
七 、基金 合同的 生效 ............................................................................................................................ 28 
八 、基金 份额的 交易 ............................................................................................................................ 30 
九 、基金 份额的 申购、 赎回 ................................................................................................................ 32 
十 、基金 的投资 .................................................................................................................................... 43 
十 一、基 金的财 产 ................................................................................................................................ 49 
十 二、基 金资产 估值 ............................................................................................................................ 50 
十 三、基 金的收 益与分 配 .................................................................................................................... 55 
十 四、基 金的费 用与税 收 .................................................................................................................... 57 
十 五、基 金的会 计与审 计 .................................................................................................................... 60 
十 六、基 金的信 息披露 ........................................................................................................................ 61 
十 七、风 险揭示 .................................................................................................................................... 67 
十 八、基 金合同 的终止 与基金 财产的 清算 ........................................................................................ 72 
十 九、基 金合同 内容摘 要 .................................................................................................................... 74 
二 十、基 金托管 协议的 内容摘 要 ........................................................................................................ 94 
二 十一、 对基金 份额持 有人的 服务 .................................................................................................. 105 
二 十二、 其他应 披露事 项 .................................................................................................................. 106 
二 十三、 招募说 明书存 放及查 阅方式 .............................................................................................. 106 
二 十四、 备查文 件 .............................................................................................................................. 107



嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
1 
 
一、绪 言 
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 《运作办法》 ） 、 《证 券投资基金销售管理
办法》 （以下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 《信 息
披露办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第5 号< 招募说明书的内容与格式> 》
等有关法律法规以及《 嘉实创业板 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》编写。 






基金管 理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写 ， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中
国证监会”） 注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 如本招募说明
书内容与基金合同有冲突或不一致之处， 均以基金合同为准。 基金投资者 自依基金合同取得
基金份额 ， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受 ，并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务 ，应详细查阅基金合同。 
 
 
 
 
 
 




嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
2 
二、释 义 
本招募说明书中除非文意另有所指 ，下列词语有如下含义： 
1 、基金或本 基金：指 嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金 
2 、基金管理 人：指 嘉实基金管理有限公司



3 、基金托管 人：指 中国银行股份有限公司



4 、 基金合同 或 《基金合同》 ：指《 嘉实 创业板交易型开放式指数 证券投 资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《 嘉实创业 板交易型开 放 式
指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《 嘉 实创业板交 易型开放式 指数 证券投 资基金招募 说明书》及 其 定
期的更新 
7 、基金份额 发售公告： 指《 嘉实创 业板交易型 开放式指数 证券投资基 金基金份额 发 售
公告》 
8 、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释 、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 ， 以及颁布机关对 其不
时做出的修订 
9 、 《基金法 》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经 第十 一届全国人民代表大会常务委员会第 三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起 实 施 ，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议通过修改 的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不
时做出的修订 
10 、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息 披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ：指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《 公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会



嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
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15 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17 、 机构投 资者 ： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
18 、 合格境外 机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中国境外的机构投资者 
19 、 投资人： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
21 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份 额， 办理基 金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 。 
22 、 销售机 构： 指嘉实基金管理有限 公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业
务的机构 ， 以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。 其中可通过
深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、 并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办
理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 
23 、 登记机 构 、 注册登记机构或登记结算机构 ： 指办理登记业务的机构。 基金的登记 机
构为嘉实基金管理有限 公司或接受 嘉实基金管理有限 公司委托代为办理登记业务的机构。本
基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 
24 、 发售代 理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理 人
指定的代理本基金发售业务的机构 
25 、 申购赎 回代理券商： 指符合 《销 售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
26 、 注册 登 记业务： 指 根据 《中国证券登记结算有限责任公司 关于深圳证券交易所上市
的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 以 及 相 关 业 务 规 则 定 义 的 基金份额的 登
记、 存管、 过 户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额
登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名 册 
嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
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和办理非交易过户 等 
27 、 《业务规 则》 ： 指 登记 机构制定并不时修订， 适用于开放式证券投资基金上市、 交易、
认购、 申购、 赎回、 转换、 过户及其他业务方面的规则， 以及基金管理人就上述业务制定的
相关规则 ，由基金管理人和投资人共同遵守 
28 、 证券登记 结算系统： 中国证 券登记结算有限 责任公司深圳分公司证券登记结算系统； 
29 、 基金账 户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基 金
份额余额及其变动情况的账户 
30 、 基金交 易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构 办理基金
交易而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 
31 、 深圳证券 账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交
易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户” ）或证券投资基金账户（简称“基金账户” ） 
32 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金 管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
33 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
34 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月 
35 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
36 、工作日 ：指深圳证券交易所的正常交易日 
37 、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
38 、T+n 日 ：指自 T 日 起第 n 个工 作日( 不包含 T 日、n 为自 然数) 
39 、开放日 ：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
40 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
41 、 认购： 指 在基金募集期内， 投资人 根据基金合同及招募说明书的规定 申请购买基金
份额的行为 
42 、 申购： 指 基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为 
43 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要
求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的对价资产 的行为



嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
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44 、 交易型开 放式指数基金： 指 《深圳 证券交易所交易型开放式指数基金业 务实施细则》
定义的“交 易型开放式 指数基金” ， 即指经依法 募集的，以 跟踪特定证 券指数为目 标的开放
式基金， 其基金份额用组合证券或基金合同约定的其他对价进行申购、 赎回， 并在深圳交易
所上市交易，简称 ETF 
45 、ETF 联 接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF ，紧密
跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采用开放式运作方式的基金， 简称
联接基金 
46 、 申购赎 回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等信息的文件 
47 、 申购对 价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定 应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
48 、 赎回对 价： 指投资人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
49 、标的指 数：指创业板指数及其未来可能发生的变更 
50 、 完全复 制法： 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。 通过购买标的指数中的所有
成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例， 以达到复制指数的
目的 
51 、组合证 券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
52 、 最小申 购赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量 ， 投资人申购或赎 回
的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 
53 、 现金替 代： 指申购或赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于 替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
54 、 现金差额 ： 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单
位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
55 、预估现 金差额：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差
额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预 先冻结 
56 、 基金份额 参考净值： 指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计
算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
57 、 基金份额 折算： 基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的 
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行为 
58 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
59 、元：指 人民币元 
60 、 基金收益 ： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利 息 、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
61 、收益评 价日：指基金管理 人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
62 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收申购款及 其
他资产的价值总和 
63 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
66 、 指定媒介 ： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他 媒介 
67 、不可抗 力：指 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


 
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三 、 基 金 管 理 人 
（ 一 ） 基金管 理 人 概况 
1 、基本信息



名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上 海国金中心二期 53 层 09-11 单
元 
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
法定代表人 邓红国 
总经理 赵学军 
成立日期 1999 年 3 月 25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中诚信托有限责任公司 40% ，德意志 资产管理（亚洲）有限公司 30% ， 立信
投资有限责任公司 30% 。 
存续期间 持续经营



电话 （010 ）65215565 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批 准，于 1999 年 3 月 25 日
成立， 是中国第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 总 部
设在北京并设深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州、 广州 分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 
2 、管理基金 情况 
截止 2017 年 3 月 31 日， 基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、 120 只开放
式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混 合、嘉实稳健混合、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉实超短债债券、 嘉实主题精选混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国混合 （QDII）、
嘉实研究精 选混合、嘉 实多元债券 、嘉实量化 阿尔法混合 、嘉实回报 混合、嘉实 基本面 50
指数 （LOF ） 、 嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实
主题新动力混合、 嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长混合、 嘉实深证基本面 120ETF 、 嘉实
深 证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄 金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 信 用 债 券 、 嘉 实 周 期 优 选 混
合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF 联接、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实
优化红利混合、 嘉实全球房地产 （QDII ） 、 嘉实 理财宝 7 天 债券、 嘉实增强收益定期债券 、
嘉 实 纯 债 债 券 、 嘉 实 中 证 中 期 企 业 债 指 数 （LOF ） 、 嘉 实 中 证 500ETF 、 嘉 实 增 强 信 用 定 期 
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债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、嘉实中证金边中期国债 ETF 联
接、 嘉实丰益纯债定期债券、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长 股
票（QDII ） 、 嘉实 丰益策略定期债券、 嘉实丰益信用定期债券、 嘉实新兴市场债券、 嘉实绝
对收益策略定期混合、 嘉实宝 A/B 、 嘉实活期宝货币、 嘉实 1 个月理 财债券、 嘉实活钱包
货 币 、 嘉 实 泰 和 混 合 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉 实 对 冲 套 利 定 期 开 放 混 合 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生 
ETF 、 嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月理财债 券、 嘉实医疗
保健股票、 嘉实新兴产 业股票、嘉 实新收益混 合、嘉实沪 深 300 指数研究增强、 嘉实逆向
策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、
嘉实事件驱动股票、 嘉实快线 货币、 嘉实新机遇混合、 嘉实低价策略股票、 嘉实中证金融 地
产 ETF 联接 、 嘉实新起点混合、 嘉实腾讯自选股大数据股票、 嘉实环保低碳股票、 嘉实创
新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、
嘉实稳瑞纯债债券、 嘉实新常态混合、 嘉实新趋势混合、 嘉实新优选混合、 嘉实新思路混合、
嘉实稳泰债券、 嘉实稳丰纯债债券、 嘉实沪港深精选股票、 嘉实稳盛债券、 嘉实稳鑫纯债 债
券、 嘉实安益混合、 嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、 嘉实惠泽定增混合、 嘉实成 长
增强混合、 嘉实策略优选混合、 嘉实主题增强混合、 嘉实优 势成长混合、 嘉实研究增强混合、
嘉实稳荣债券、 嘉实农业产业股票、 嘉实价值增强混合、 嘉实新添瑞混合、 嘉实现金宝货币、
嘉实增益宝货币、 嘉实丰安 6 个月 定期债券、 嘉实物流产业股票、 嘉实新添程混合、 嘉实 稳
元纯债债券、 嘉实稳熙纯债债券、 嘉实新能源新材料股票、 嘉实新添华定期混合、 嘉实丰 和
灵活配置混合、 嘉实定期宝 6 个月 理财债券、 嘉实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币。 其
中嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉实债券 3 只开 放式基金属于嘉实理财通系列基金， 同时，
管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产基金投资组合。 
 
（ 二 ） 主要人 员 情 况 
1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 
邓红国先生，董事长，硕士，中共党员，1983 年 3 月至 1992 年 2 月任物 资部研究室、
政策体制法规司副处长，1992 年 3 月至 2003 年 4 月任中国人 民银行国际司、 外资金融机构
管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长、 处长、 副巡视员，2003 年 5 月至 2010 年 3 月
任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任，2010 年 4 月至 2014 年 10 月任中诚信托有
限责任公司董事长、 党委书记、 法定代表人，2014 年 12 月 2 日起任嘉实 基金管理有限公 司 
嘉实创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 
 
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董事长。 
赵学军先生， 董 事、 总经理。 中共党员， 经济学博士。 曾就职于天津通信广播公司、 外
经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所任信息处长、 天津纺织原材料交易所、 商鼎
期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 今任嘉实
基金管理有限公司董事、总经理。 
高峰先生， 董事， 美国籍， 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息
衍生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来，
曾任德意志银行 （纽约、 香港、 新加坡） 董事、 全球市场部中国区主管、 上海分行行长， 2008
年至今任 德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 
陈春艳女士， 董事， 硕士研究生。 曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、 信托开发部、
信托事务部、 信托业务一部、 投资管理部信托经理、 高级经理。2010 年 11 月至今 任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016 年 8 月至今任中诚宝捷思货币经
纪有限公司董事长。 
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益 亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚 太区
CFO 、COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至 今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。 
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理；2001 年 11 月至 今任立信投资有限责任公司董事长。 
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化 学银行分析师， 美国
世界银行顾 问，中国南 方证券有限 公司副总裁 ，万盟投资 管理有限公 司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。 
张维炯先生， 独立董事、 中共党员， 教授、 加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。 曾
任上海交通 大学动力机 械工程系教 师，上海交 通大学管理 学院副教授 、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。 
汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员 。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二 届并购重组审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。



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朱蕾女士， 监事， 中共党员， 硕士研究生。 曾任首都医科大学教师， 中国保险监督管 理
委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、 北
京代表处首席代表、 董事会秘书。2007 年 10 月 至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。 
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至 今任立 信
投资有限公司财务总监。 
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为 国浩律师集团 （北京） 事 务所证券部律师。2008 年 7 月至今 ， 就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博 时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今 任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察员和公司副总经理。 
王炜女士， 督察长， 中共党员， 法学硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。 
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 
李松林先生， 副总经理， 工商管 理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 
2 、基金经理 
何 如 女 士 ， 硕 士 研 究 生 ，11 年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿 投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington Investments Inc ) 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司 (Franklin Templeton 
Investments Corp.) 。2007 年 6 月加入 嘉实基金管理有限公司，任产品管理部高级产品经理
职位， 负责指数产品及 ETF 创新产品的设计与开发、 指数研 究及产品管理工作；2012 年 9 
月加入指数投资部， 先后担任基金经理助理、 基金经理职位， 现任指数投资部执行副总监及
基金经理。 2014 年 5 月 9 日至 2016 年 3 月 24 日任嘉实中创 400ETF 、 嘉实中创 400ETF



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联接基金经理，2014 年 6 月 13 日至 今任嘉实中证主要消费 ETF 基金经理，2014 年 6 月
13 日至今任 嘉实中证医药卫生 ETF 基金经理，2014 年 6 月 20 日至今任 嘉实中证金融 地
产 ETF 基金 经理， 2015 年 8 月 6 日 至今任嘉实中证金融地产 ETF 联接 基金经理， 2016 年
1 月 5 日至 今任 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF ） 、 嘉实深证基本面 120ETF 、
嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实 黄金（QDII-FOFLOF ） 、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、
嘉实基本面 50 指数（LOF ） 、嘉实中证 500ETF 以及 嘉实中证 500ETF 联接 基金经理。 
3 、投资决策 委员会 
本 基 金 采 取 集 体 投 资 决 策 制 度 ， 股 票 投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 ： 公 司 副 总 经 理 兼 股
票投资业务联席 CIO 邵 健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研究总
监陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先
生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
（ 三 ） 基金管 理 人 的职责 
1 、依法募集 基金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发
售、申购、赎回和登记事宜； 
2 、办理基金 备案手续； 
3 、对所管理 的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
6 、编制季度 、半年度 和年度基金报告； 
7 、计算并公 告基 金资产净值，确定基金份额申购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
8 、办理与基 金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9 、召集基金 份额持有人大会； 
10 、保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
12 、有关法 律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
（ 四 ） 基金管 理 人 承诺 
1 、本基金管 理人将根据 基金合同的 规定，按照 招募说明书 列明的投资 目标、策略 及 限
制全权处理本基金的投资。



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2 、本基金管 理人不从事 违反法律法 规的行为， 并建立 健全 内部控制制 度，采取有 效 措
施，防止违反法律法规行为的发生。 
3 、本基金管 理人建立健 全内部控制 制度，采取 有效措施， 禁止将基金 财产用于下 列 投
资或活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是 法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律、行政法规有关规定，由 中国证监会规定禁止的其他活动。 
4 、 本基金管 理人将加强人员管理， 强化职业操守， 督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1 ）越权或 违规经营，违反基金合同或托管协议； 
（2 ）故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（3 ）在向中 国证监会报送的材料中弄虚作假； 
（4 ）拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（5 ）玩忽职 守、滥用职权； 
（6 ）泄漏在 任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘密、 尚未依法公 开的基金投 资 内
容、基金投资计划等信息； 
（7 ）除按依 法进行基金资产管理外，直接或间接进行其他股票投资； 
（8 ）其他法 律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
5 、基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关法律、法 规和基金合 同的规定， 本着谨慎的 原则为基金 份额持有人 谋 取
最大利益。 
（2 ）不利用 职务之便为 自己、代理 人、代表人 、受雇人或 任何其他第 三人谋取不 当 利
益。 
（3 ）不泄漏 在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密 、尚未依法 公开的基金 投 资
内容、基金投资计划等信息；



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（4 ）不以任 何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 
（ 五 ） 基金管 理 人 内部控 制 制 度 
1 ．内部控制 制度概述 
为加强内部控制， 防范和化解风险， 促进公司诚信、 合法、 有效经营 ， 保障基金份额持
有人利益， 根据 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 并结合公司具体情况， 公司 已
建立健全内部控制体系和内部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组成。 公司内
部 控 制 大 纲 是 对 公 司 章 程 规 定 的 内 控 原 则 的 细 化 和 展 开 ， 是 各 项 基 本 管 理 制 度 的 纲 要 和 总
揽。 基本管理制度包括投资管理、 信息披露、 信息技术管理、 公司财务管理、 基金会计、 人
力资源管理、 资料档案管理、 业绩评估考核、 监察稽核、 风险控制、 紧急应变等制度。 部门
业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体 说明。 
2. 内部控制的 原则 
（1 ）健全性 原则：内部 控制包括公 司的各项业 务、各个部 门或机构和 各级人员， 并 涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2 ）有效性 原则：通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制 度
的有效执行； 
（3 ）独立性 原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（4 ）相互制 约原则：组 织结构体现 职责明确、 相互制约的 原则，各部 门有明确的 授 权
分工，操作相互独立。 
（5 ） 成本 效益原则： 运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以 合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果 。 
3 、内部控制 组织体系 
（1 ）公司董 事会对公司 建立内部控 制系统和维 持其有效性 承担最终责 任。董事会 下 设
审计与合规委员会， 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况， 充分
发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2 ）投资决 策委员会为 公司投资管 理的最高决 策机构，由 公司总经理 、副总经理 、 总
经理助理 、 总监及资深基金经理 组成， 负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策 略和投
资组合的原则 。 
（3 ）风险控 制委员会为 公司风险管 理的最高决 策机构，由 公司总经理 、督察长以 及 相 
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关部门负责人组成，负责全面评 估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 
（4 ）督察长 积极对公司 各项制度、 业务的合法 合规性及公 司内部控制 制度的执行 情 况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
（5 ）监察稽 核部：公司 管理层重视 和支持监察 稽核工作， 并保证监察 稽核部的独 立 性
和权威性， 配备了充足合格的监察稽核人员， 明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流
程、 组织纪律。 监察稽核部具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度
的执行情况的监察稽核工作。 
（6 ）业务部 门：部门负 责人为所在 部门的风险 控制第一责 任 人，对本 部门业务范 围 内
的风险负有管控及时报告的义务。 
（7 ）岗位员 工：公司努 力树立内控 优先和风险 管理理念， 培养全体员 工的风险防 范 意
识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
4 、内部控制 措施 
公司确立 “ 制 度上控制风险、 技术上量化风险 ” ， 积 极吸收或采用先进的风险控制技术和
手段，进行内部控制和风险管理。 



（1 ） 公司逐 步健全法人治理结构， 充分发挥独立董事和监事会的监督职能， 严禁不正当
关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 



（2 ） 公司设置的组织结构， 充分体现职责明确、 相互制约的原则， 各部门均有明确的授
权分工， 操作相互独立。 公司逐步建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包括 民
主、 透明的决策程序和管理议事规则， 高效、 严 谨的业务执行系统， 以及健全、 有效的内部
监督和反馈系统。 
 （3 ）公司 设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
① 各岗位职 责明确， 有详细的岗位说明书和业务流程， 各岗 位人员在上岗前均应知悉并
以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 



② 建立 重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； 



（4 ） 公司建立有效的人力资源管理制度， 健全激励约束机制， 确保公司人员具备与岗位
要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 



（5 ）公 司建立科学 严密的风险 评估体系， 对公司内外 部风险进行 识别、评估 和分析， 
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及时防范和化解风险。 
（6 ）授权控 制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 
① 股东会、 董事会、 监事会和管理层充分了解和履行各自的职权， 建立健全公司授 权标
准和程序，确保授权制度的贯彻执行； 



② 公司 各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； 



③ 重大 业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。 



④ 对已 获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修改
或取消授权。 



（7 ）建 立完善的基 金财务核算 与基金资产 估值系统和 资产分离制 度，基金资 产与公司
自有资产、 其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作， 分别核算， 及时、 准确 和
完整地反映基金财产的状况。 



（8 ）建 立科学、严 格的岗位分 离制度，明 确划分各岗 位职责，投 资和交易、 交易和清
算 、基 金会计 和公 司会计 等重 要岗位 不得 有人员 的重 叠。投 资、 研究、 交 易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。 



（9 ）建 立和维护信 息管理系统 ，严格信息 管理，保证 客户资料等 信息安全、 真实和完
整。 积极维护信息沟通渠道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、 部门及员工均有明确
的报告途径。 



（10） 建立和完善客户服务标准， 加强基金销售管理， 规范基金宣传推介， 不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。 
（11 ） 制订切实有效的应急应变措施， 建立危机处理机制和程序， 对发生严重影响基金
份额持有人利益、 可能引 起系统性风险、 严重影响社会稳定的突发事件， 按照预案妥善处理。 
（12） 公司 建立健全内部监控制度， 督察长、 监察稽核部对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 
① 对公司各 项制度、 业务的合法合规性核查。 由监察稽核部设计各部门监察稽核点明细，
按照查核项目和查核程序进行部门自查、 监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合有关法
律、行政法规、部门规章及行业监管规则。 
② 对内部风 险控制制度的持续监督。 由监察稽核部组织相关业务部门、 岗位共同识别风
险点， 界定风险责任人 ， 设计内部风险点自我评估表， 对风险点进行评估和分析， 并由监 察
稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险。



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③ 督察长发 现公司存在重大风险或者有违法违规行为， 在告知总经理和其他有关高级管
理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 
5 、基金管理 人关于内部控制的声明 
（1 ）本公司 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ）本公司 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度 。 




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四 、 基 金 托 管 人 
（ 一 ） 基本情 况 
名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 
住所及 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 元整 
法定代表人： 田国立 
基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人： 王永民 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、
证券、 基金、 信托从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60 ％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商
资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门
类齐全、 产品丰富的托管业务体系 。 在国 内， 中 国银行首家开展绩效评估、 风险分析等增值
服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况 
截至2016 年12 月31 日 ， 中国银行已托管534 只 证券投资基金， 其中境内 基金500 只，
QDII 基金 34 只，覆盖了股票型、 债券型、混 合型、货币 型、指数型 等多种类型 的基金 ，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度 
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自 1998 年开办托管业务以来严格
按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 以 及 监 管 部 门 的 监 管 要 求 ， 以 控 制 和 防 范 基 金 托 管 业 务 风 险 为 主 
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线， 制定了包括托管业务授权管理制度、 业务操作规程、 员 工职业道德规范、 保密守则等在
内的各项业务管理制度， 将风险控制落实到每个工作环节， 保证托管基金资产与银行自有资
产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先 后 获 得 基 于 “SAS70”、“ AAF01/06”、“ ISAE3402 ”和“SSAE16 ” 等 国 际 主 流 内 控 审 阅
准则的无保留意见的审阅报告。 2016 年， 中国银行同时获得了基于 “ISAE3402”和“ SSAE16 ”
双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密 ， 能够有效 保
证托管资产的安全。 最近一年内， 中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违
法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 
（ 五 ） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 
根据《基金 法》 、 《运作办法》 、基金 合同、托管 协议和有关 证券法律法 规的规定， 对 基
金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金 管
理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬的计提和支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的
划付、 基金收益分配等行为的合法性、 合规性进行监督和核查。 基金托管人发 现基金管理人
的违反《基 金法》 、 《运作办法》 、基 金合同和有 关证券法律 法规规定的 行为，应及 时以书面
形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金
托管人发出回函。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改
正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正。 
 
 




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五 、 相 关 服 务 机 构 
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构 
1 、直销机构 
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 53 层 09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3 ）嘉实基 金管理有限公司成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国 际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层 
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5 ）嘉实基 金管理有限公司青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6 ）嘉实基 金管理有限公司杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街 道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 
电话 （0571 ）88061392


传真 （0571 ）88021391 
联系人 王振



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（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座 4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ）嘉实基 金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
2 、代销机构 
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择符合要求的机构代理销售本基金， 并及
时公告。 
 （ 二 ） 登记结 算 机 构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公 地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人： 周明 
联系人： 朱立元 
电话： 010 -59378856 
传真： 010 -59378907 
 （ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 
名称：上海源泰律师事务所 
住所、办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行 大厦 14 楼 
联系电话： （021 ）5115 0298-827 
传真： （021 ）5115 0398 
负责人：廖海 
联系人： 范佳斐



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经办律师： 刘佳、范佳斐 
 （ 四 ） 审计基 金 财 产的 会 计 师 事务所 
名称： 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行 大厦 6 楼 
办公地址：上海 黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永 道中心 11 楼 
法定代表人： 李丹 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 张勇 
经办注册会计师：许康玮、 张勇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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六 、 基 金 的 募 集 






本基金 由基金管理人依照《基金法》 、 《运 作办法》 、 《 销售办法》 、 基金合同及其他法律
法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 2 日《关 于 准予嘉实创业板交
易型开放式指数证券投资基金 注册 的批复》（证监许可字[2015] 1497 号） 注册募集，并于
2017 年 4 月 7 日经机构部 函[2017]906 号 《关于嘉实 创业板交易型开放式指数证券投资 基金
延期募集备案的 回函》确认。 
（ 一 ） 基金运 作 方 式和类 型 
1 、基金的类 别： 股票型 
2 、基金的运 作方式：交易型开放式 
（ 二 ） 基金存 续 期 
不定期 
（ 三 ） 基金份 额 的 募集期 限 、 募集方 式 及 场所、 募 集 对象 
1 、募集期限 ：本基金的募集期限不超过 3 个月 ， 具体发售 时间见基金份额发售公告。 
2 、募集方式 ： 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下 组合证券认购 3 种方
式认购本基金。 
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上
系统以现金进行的认购 。 
网下现金认购是指投资者通过基金管理人 及其指定的发售代理机构 以现金进行的认购。 
网下 组合证券认购是指投资者通过基金管理人 及其指定的发售代理机构以股票 或股票
组合进行的认购。 
网上现金认购、 网下现金认购和网下 组合证券认购的具体安排详见 基金份额发售公告的
相关规定。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表 销售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。 
3 、募集场所 ： 
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所， 或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 
基金管理人、 发售代理机构办理基金发售 业务的具体情况和联系方式， 请参见基金份额
发售公告。



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基金管理人可以根据情况增加、 减少或调整基金的发售代理机构， 并另行公告。 发售代
理机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 
4 、募集对象 ： 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者 及合格境外机构投资者，
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 。 
（ 四 ） 募集规模上限 
本基金不设定发售规模上限。 
（ 五 ） 基金的 认 购 份额面 值 、 认购价 格 
本基金每份基金份额 初始面值为 1.00 元，按初始 面值发售 ，认购价格为 1.00 元。 
（ 六 ） 认购程序 
投资者认购时间安排、 认购时应提交的文件和办理的手续， 详见本基金的 基金份额发售
公告。 
（ 七 ） 认购费 用 
认购费用由投资者承担 ，不高于 0.8% ，认购费率如下表所示： 
认购份额 认购费率 
M ＜50 万份 0.8% 
50万份≤M ＜100 万 份 0.5% 
M≥100 万份 按笔收取，1000元/ 笔 
基金管理人办理网下现金认购 和网下 组合证券认购时按照上表所示费率收取认购费用。
发售代理机构办理网上现金认购 和 网下 组合证券认购时可参照上述费率结构收取一定的 认
购费用。 认购费用用于本基金的市场推广、 销售、 登记 结算等募集期间发生的各项费用， 不
列入基金资产。 
（ 八 ） 认购开 户 
1 、投资者认 购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。 
（1 ）已有深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 
（2 ） 尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者， 需在认购前持本人身份证到中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基
金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到
各开户网点详细咨询有关规定。 
2 、账户使用 注意事项 
（1 ）证券投 资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易， 如投资者需要参与 
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网下组合证券 认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A 股账户。 
（2 ）已购买 过由嘉实基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者，其拥有的 嘉实
基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 
（ 九 ） 网上现 金 认 购 
1 、认购时间 ： 详见基金份额发售公告 。 
2 、 认购限额 ： 网上现金认购以基金份额申请。 单一账户每笔认购份额需为 1000 份 或其
整数倍。 投资者可以多次认购， 但单一投资者经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过
本基金确认总份额的 50% ，且不得变相规避 50% 集 中度要求，对于超过部分的认购份额，登
记机构不予确认 。 
3 、认购申请 ：投资者在认购本基金时 ，需按发售代理机构的规定备足认购资金 ，办理
认购手续。 
4 、认购金额 和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1 ＋认购费率） 
认购费用＝认购价格× 认购份额× 认购费率 
净认购金额＝认购价格× 认购份额 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
认购费用由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 
网 上 现 金 认 购 款 项 在 基 金 募 集 期 间 产 生 的 利 息 将 折 算 为 基 金 份 额 归 基 金 份 额 持 有 人 所
有。 网上现金认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。 利 息折算的基金份额保留
至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
（ 十 ） 网下现 金 认 购 
1 、认购时间 ： 详见基金份额发售公告 。 
2 、认购限额 ：网下现金认购以基金份额申请。 投资者通过基金管理人办理网下现金认
购的，每笔认购份额须在 10 万份以 上 （含 10 万份 ） 。投资者 可以多次认购 ，但单一投资者
经登记机构确认的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50% ，且不得变相规避
50% 集中度要 求，对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认 。 
3 、认购手续 ：投资人在 认购本基金 时，需按基 金管理人的 规定办理相 关认购手续 ， 并
备足认购资 金。网下现金认购申请提交后不得撤销。



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4 、认购金额 和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购价格× 认购份额× （1 ＋认购费率） 
认购费用＝认购价格× 认购份额× 认购费率 
净认购金额＝认购价格× 认购份额 
利息折算的份额＝利息/ 认购价格 
认购费用由 基金管理人收取， 投资人需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购款项在
基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 利息折算的份额保留至
整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
（ 十一 ）网下 组 合 证券认购 
1 、认购时间 ： 详见基金份额发售 公告，具体业务办理时间由基金管理人及其 指定的发
售代理机构确定。 
2 、认购限额 ： 
网下 组合证券认购以单只股票 或股票组合 股数申报， 用以认购的股票必须是其所认购基
金的标的指数成份股和已公告的备选成份股。 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股， 超过
1,000 股的部 分须为 100 股的整数倍。 投资者可以多次认购，但单一投资者经登记机构确认
的认购份额不得达到或者超过本基金确认总份额的 50% ，且 不得变相规避 50% 集中度 要求，
对于超过部分的认购份额，登记机构不予确认 。 
3 、认购手续 ： 
投资者在认购基金时， 需按销售机构的规定， 到 销售网点办理认购手续， 并备足认购股
票。网下 组合证券认购申请提交后不得撤销 ，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。 
4 、特别提示 ： 投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行 组合证券认购，并及
时履行因 组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 
5 、特殊情形 
（1 ） 已公告 的将被调出 本基金标的指数的成份股 不得用于认购本基金。 
（2 ） 限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下 组合证券认购日前 3 个月个股的交易
量、 价格波 动及其他异常情况 ，决定是否对个股认购规模进行限制 ， 并在网下组合证券认
购日前至少 3 个工作日公 告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过 20
只。 对于未 公告限制认购规模的个股，以本基金初始募集规模为基准，投资人提交认购申 
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请的数量没有超过该个股在网下 组合证券 认购期最后一日标的指数中的权重的， 原则上可全
部确认为有效认购数量； 投资人提交认购申请的数量超过了该个股在网下 组合证券认购期最
后一日标的指数中的权重的，对于超额部分，管理人原则上不再接受流动性受限的股票。 
（3 ）临时拒 绝个股认购：对于在网下 组合证券认购期间价格波动异常或认购申报数量
异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益 的个股， 基金管 理人可不经公告， 全部或部
分拒绝该股票的认购申报 。 
6 、清算交收 ： 
T 日日终（T 日为本基金发售期最后一日） ，发售 代理机构将 组合证券 认购数据按投资
者证券账户汇总发送给基金管理人， 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 登记结
算机构根据基金管理人提供的确认数据 ， 将投资者申请认购的股票过户至本基金组合证券认
购专户， 完成验资后划入基金证券账户。 基金管理人为投资者计算认购份额 ， 并根据发售代
理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金 ，从投资者的认购份额中扣除 ，
为发售代理机构增加相应的基金份额。 基金合同生效后 ， 登记结算机构根据基金管理人提供
的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。



7 、认购份额 的计算公式： 
投资者的认购份额＝
?
i
（第i 只股票在网下 组合证券认购期最后一日的均价× 有效认购
数量）/1.00 
其中， 
（1 ）i 代 表 投 资 者 提 交 认 购 申 请 的 第i 只 股 票 ， 如 投 资 者 仅 提 交 了1 只 股 票 的 申 请 ， 则
i=1 , i≤100 。 
（2 ） “ 第i 只股票在网下组合证券 认购期最后一日的均价” 由基金管理人根据 深圳证券交
易所的当日行情数据， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算， 以四舍五入 的方法保留
小数点后两位。 若该股票在当日停牌或无成交， 则以同样方法计算最近交易日的均价作为计
算价格。 
若 某 一 股 票 在 网 下 组 合 证 券 认 购 期 最 后 一 日 至 登 记 结 算 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻 结 期
间发生除息 、送股（转 增） 、配股等 权益变动， 则由于投资 者获得了相 应的权益， 基金管理
人将按如下方式对该股票在网下 组合证券 认购期最后一日的均价进行调整： 
① 除息：调 整后价格＝T 日均价- 每股现金股利或股息 
② 送股：调 整后价格＝T 日均价/ （1 ＋ 每股送股比例 ）



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③ 配股：调 整后价格＝ （T 日均价＋配股价× 配股比例）/ （1 ＋ 每股配股比例 ） 
④ 送股且配 股： 调整后价格＝ （T 日均价＋配股价× 配股比例）/ （1 ＋每股送股比例＋每
股配股比例 ） 
⑤ 除息且送 股：调整后价格= （T 日均价- 每股现金股利或股息）/ （1+ 每 股送股比例） 
⑥ 除息且配 股： 调整后价格= （T 日均价+ 配股价× 配股比例- 每股现金股利或股息）/ （1+
每股配股比例） 
⑦ 除息、送股且配股： 调整后价格 ＝ （T 日均价 ＋配股价× 配 股比例- 每股 现金股利或 股
息）/ （1 ＋每 股送股比例＋每股配股比例 ） 
（3 ） “有效认 购数量 ” 是指由基金管理人确认的并由登记结算机构进行清算交收的股票
股数。 有效认购数量的具体确认原则和方法， 基金管理人 可另行公告。 若某一股票在组合证
券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行， 则基金管理人将根据登
记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 
8 、特别提示 ：投资人应 根据法律法 规及深圳证 券交易所相 关规定进行 组合证券认购，
并及时履行因 组合证券认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 
（ 十二 ） 募集 资 金 利息与 募 集 股票权 益 的 处理方 式 
募集期间现金认购资金全部存入本基金募集专户， 投资者现金认购款项在募集期间前所
产生的利息归投资者所有， 在本基金募集结束后， 折算为基金份额计入投资者的账户 。 募集
股票在网下 组合证券认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投
资者所有。 
（ 十三 ） 募集 期 间 的资金 、 股 票与费 用 
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何人不得动用 。 
募集的股票由登记结算机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账
户。 
基金募集期间的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用 ， 不得从基金财产中列支。 
 
 
 
 




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七 、 基 金 合 同 的 生 效 
（ 一 ） 基金生效的 条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份， 基金募集
金额 （含 网下组合证券认购所募集的股票市值） 不少于 2 亿元 人民币且基金认购人数不少于
200 人的条件 下， 基金募集期限届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金
发售，基金管理人应 在募集结束之日起 10 日内 聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之
日起 10 日内 ，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起， 《基金 合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 
《基金合同》 生效时， 认购 款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
网下组合证券 认购所募集的股票在冻结期间的股票权益及孳息归属按照 《中国 证券登记结算
有限公司 深圳分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理。 
（ 二 ） 基金合 同 不 能生效 时 募 集资金 和 股 票的处 理 方 式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有 财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2 、 在基金募 集期限届满后 30 日内返 还投资者已缴纳的 现金 （并加计银行同期 活期存款
利息） ， 对于 基金募集期间网下组合证券认购所募集的股票，应予 解冻。 
3 、 如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人 、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
（ 三 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 产 规 模 
《基金合同》生效后， 连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金
资产净值低于 5000 万元 情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工 作日
出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、 与
其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决， 但基金合同 约定
不召开基金份额持有人大会的除外 。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。



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八 、 基 金 份 额 折 算 与 变 更 登 记



（ 一 ） 基金份 额 折 算的时 间



《基金合同》生效后，基金管理人应逐步调整所持组合直至达到跟踪标的指数的要求，
此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月 。 基金建仓 期结束后，基金管理人确定基金
份额折算日，并提前公告。 本基金 存续期间，基金管理人也可根据实际需要对基金份额进
行折算，并提前公告。



（ 二 ） 基金份 额 折 算的原 则



基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理， 并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值形成一定的对应关系。 基金
份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整， 但
调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算
对基金份额持有人的权益无实质性影响 ，无需召开基金份额持有人大会 。基金份额折算后，
基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果 基金份额折算过程中
发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折算。 基金管理人应就其具体事宜进行必要
公告，并提前通知基金托管人。 
（ 三 ） 基金份 额 折 算的方 法



基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。



 
 
 
 
 




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九 、 基 金 份 额 的 交 易 
（ 一 ） 基金份 额 的 上市 
基金合同生效后， 本基金具备下列条件的， 基金管理人可依据 《 深圳 证券交易所证券投
资基金上市规则》 ，向深圳 证券交易所申请基金份额上市： 
1 、基金募集 金额（含网下募集的股票市值）不低于 2 亿元 人民币； 
2 、基金份额 持有人不少于 1,000 人； 
3 、深圳证券 交易所 规定的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。 基金获准在深圳证券交易
所上市的，基金管理人应在基金上市日前至 少 3 个工作日发 布基金上市交易公告。 
（ 二 ） 基金份 额 的 上市交 易 
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市、 暂停上市交易、 停牌、 复牌 等， 应遵守深圳
证券交易所关于证券投资基金交易的各项规则 。 
（ 三 ） 终止上 市 交 易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 深圳证券交易所可终止基金的上市交易， 并
报中国证监会备案： 
1 、不再具备 本部分第（一）条规定的上市条件； 
2 、基金合同 终止； 
3 、基金份额 持有人大会决定终止上市； 
4 、基金合同 约定的终止上市的其他情形； 
5 、深圳证券 交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1 、3 、4 、5 项等 原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为直接以创业板指数为标的的非上市的开放式指数
基金， 且因上述 1 、4 、5 项之一情形 终止上市的， 无需召开基金份额持有人大会 。 届时， 基
金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则， 同时， 基金管理人将
可按照《信息披露办法》的规定公告相应修改基金合同及招募说明书 。 
（ 四 ） 基金份 额 参 考净值 （IOPV ） 的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单， 深圳证券
交易所在开市后根据申购赎回 清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算并发布基金 
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份额参考净值(IOPV) ， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1 、基金份额 参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中 可
以 用 现 金 替 代 成 份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和+ 申 购 赎 回 清 单 中 禁 止 用 现 金 替 代 成
份 证 券 的 数 量 与 最 新 成 交 价 相 乘 之 和 ＋ 申 购 赎 回 清 单 中 的 预 估 现 金 差 额)/ 最 小 申 购 赎 回 单
位对应的基金份额。 
2 、基金管理 人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 




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十 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 
（ 一 ） 申购和 赎 回 场所 
本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。 具体的申购赎回代理券商将由基金
管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代
理券商， 并予以公告。 基金投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业
场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回 。 
（ 二 ） 申购和 赎 回 的开放 日 及 时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为 深圳证券交易所 的正常交
易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂
停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息
披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告 。 
2 、申购与赎 回的开始 日及业务办理 时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 基金份额申请上市期间可暂停办理申购。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 本基金可在基金 上市交易之前开始办理申购、 赎回， 在基金申请上市期
间，可暂停办理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息披
露办法》的有关规定在指定 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 
（ 三 ） 申购和 赎 回 的原则 
1 、“ 份额申购、份额赎回” 原则，即申购以份额申请 、赎回以份额申请； 
2 、基金的申 购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 ； 
3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销 ； 
4 、 申购、 赎 回应遵守深圳证券交易所关于交易型开放式指数基金业务实施细则的规定 。



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基金管理人可在法律法规 允许 的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 
（ 四 ） 申购和 赎 回 的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价， 投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交 的申购、赎回申请无效。 
2 、申购和赎 回申请的确认 
投资人按照申购赎回清单交足申购对价的， 申购成立， 登记机构确认基金份额时， 申购
生效。 投资人按照销售机构的规定递交赎回申请， 赎回成立， 登记机构确认赎回时， 赎回 生
效。投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 
投资人可在申请当日通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申请
的确认情况。 
3 、申购和赎 回的清算交收与登记 
本 基 金 申 购 赎 回 过 程 中 涉 及 的 股 票 和 基 金 份 额 交 收 适 用 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登
记结算有限责任公司的结算规则。 
投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理 组合证券的
清算交收以及 基金份额、现金替代的清算 ；在 T+1 日办理 基金份额 、 现金替代的交收以及
现金差额的清算，在 T+2 日办理现 金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理 券商、基
金管理人和基金托管人。 如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 发 布 且 届 时 有 效 的 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 交 易 型 开 放
式指数基金登记结算业务的有关规定进行处理。 
如注册登记机构对 ETF 清算交收和登记的办理时间、方式等规则进行调整，则基金管
理人与基金托管人协商一致， 即可按照该更新后的规则实施， 但在实施该更新规则前应按照
相关规定在指定媒介公告。 
（ 五 ） 申购和 赎 回 的数量 限 制



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投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。



本基金最小申购、 赎回单位为 200 万份， 基金管理人可根据市场情况， 在法律法规允许
的情况下， 调整申购和赎回的数额限制， 基金管理人必须在调整生效前依照 《信息披露办法》
的有关规定在指定 媒介公告。



（ 六 ） 申购、 赎 回 的对价 、 费 用 
1 、申购对价 是指投资者 申购基金份 额时应交付 的组合证券 、现金替代 、现金差额 及 其
他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时， 基金管理人应交付的组合证券、 现
金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎 回
的基金份额数额确定。 
2 、T 日的基 金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公 告，计算公式为 计算日基金
资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所
开市前公告。 未来， 若市 场情况发生变化， 或相 关业务规则发生变化， 基金管理人可以在不
违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、 申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前
公告。 
3 、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收 取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
（ 七 ） 申购赎 回 清 单的内 容 与 格式 
1 、申购赎回 清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回 单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金 差额、基金份额净值及其他相关内容。 
2 、组合证券 相关内容 
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购赎回清单将公告最小申购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3 、现金替代 相关内容 
现 金 替 代 是 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 ， 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 ， 用 于 替 代
组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1 ） 现金替 代分为 3 种 类型： 禁止现金替代 （标志为 “ 禁止 ” ） 、 可以现 金替代 （标志为
“ 允许” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须 ”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时 ，该成份证券不允许使用现金作为替代。


 
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可 以 现 金 替 代 是 指 在 申 购 基 金 份 额 时 ， 允 许 使 用 现 金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份 证 券 的 替
代，但在赎回基金份额时 ，该成份证券不允许使用现金作为替代。



必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2 ）可以现 金替代 
① 适 用 情 形 ： 可 以 现 金 替 代 的 证 券 主 要 是 由 于 停 牌 等 原 因 导 致 投 资 者 无 法 在 申 购 时 买
入的证券 。 
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券经除权调整的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替 代保证金率 ）



收 取 现 金 替 代 保证金 的 原 因 是 ， 对 于 使 用 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 需 在 证 券 恢 复
交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费 用后与申购时的最新价格可能有所差异。 为便
于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代 保证金率，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差
额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资者收
取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日， 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率， 并据此收取替代金额。 在
T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交 易日 （简称为 T+2 日 ） 内， 基金管理人将以收
到的替代金额买入被替代的部分证券。T ＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替
代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用） 的差额， 确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项； 若未能购入全部被替代的证券， 则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
特例情况： 若自 T 日起 ， 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该 证券正常交易日
低于 2 日， 则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价
计 算 的 未 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 价 值 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投 资 人 应 补 交 的 款
项。 
T+2 日后第1 个工作日 （若在特例情况下， 则为 T 日起第21 个交易日） ， 基金管理人将
应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构， 注册登记机构办理现金替代多退少补资金的
清算；T ＋2 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个 交易日） ，注 册登记 
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机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
④ 替 代 限 制 ： 为 有 效 控 制 基 金 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 ， 基 金 管 理 人 可 规 定 投 资 者 使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。 现金替代比例的计
算公式为： 
现金替代比例 （%）＝ 
?
i
第 i 只替代证 券的数量× 该证券经除权调整的 T-1 日 收盘价 
 
申购基金份额× T-1 日基 金份额净值 
说明： 假设当天可以现金替代的股票只数为 n 。 
（3 ）必须现 金替代 
① 适 用 情 形 ： 必 须 现 金 替 代 的 证 券 一 般 是 由 于 标 的 指 数 调 整 ， 即 将 被 剔 除 、 或 基 金 管
理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
② 替 代 金 额 ： 对 于 必 须 现 金 替 代 的 证 券 ， 基 金 管 理 人 将 在 申 购 赎 回 清 单 中 公 告 替 代 的
一定数量的现金， 即 “ 固定替代金额 ” 。 固定替代金额的计算方法为申购 赎回清单中该证券的
数量乘以其 经除权调整的 T-1 日收 盘价。 
4. 预估现金差 额相关内容



预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值，预估现金差额由代办证券公司预先冻结。



预估现金差额的计算公式为： T 日 预估现金差额＝T-1 日最 小申购赎回单位的基金资产
净值- （ 申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代
成份证券的数量与 T 日 经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与 T 日 经除权调整的前收盘价乘积之和 ） 其中，T 日经 除权调整的前收盘
价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小
申购赎回单位的基金资产净值 ” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、
为负或为零。



5 、现金差额 相关内容 
T 日现金差额在 T+1 日 的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘
价相乘之和+ 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之
和）



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T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日 现金差额进行资金的清算交
收。 
现 金 差 额 的 数 值 可 能 为 正 、 为 负 或 为 零 。 在 投 资 者 申 购 时 ， 如 现 金 差 额 为 正 数 ， 则 投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者将根据其申购
的基金份额获得相应的现金； 在投资者赎回时， 如现金差额为正数， 则投资者将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金， 如现金差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。 
6 、申购赎回 清单的格式 
申购赎回清单的格式举例如下： 
基 本 信息 
最 新 公告 日期： 2017-04-11 
基 金 名称 ： 创业板 E 
基 金 管理 公司名 称 ： 嘉实基金管理有限公司 
基 金 代码 ： 159955 
拟 合 指数 代码： 399006 







2017-04-10 信息内容 
现 金 差额( 元) ： 0.00 
最 小 申购 、赎回 单 位资 产净值( 元) ： 1000000.00



基 金 份额 净值( 元) ： 1.0000 







2017-04-11 信息内容 
预 估 现金 部分( 元) ： 5390.00



现 金 替代 比例上 限 ： 50.000% 
是 否 需要 公布 IOPV ： 是 
最 小 申购 、赎回 单 位( 份) ： 1000000



最 小 申购 赎回单 位 现金 红利( 元) ： 0.00 
申 购 赎回 组合证 券 只数 ： 100 
允 许 申购 ： 是 
允 许 赎回 ： 是 
允 许 保证 金申购 ： 否 
当 天 累计 可申购 的 基金 份额上 限( 份) ： 不限 
当 天 累计 可赎回 的 基金 份额上 限( 份) ： 30000000 
单 个 证券 账户当 天 累计 可申购 的 基金 份额上 限( 份) ： 不限 
单 个 证券 账户当 天 累计 可赎回 的 基金 份额上 限( 份) ： 不限 
当 天 净申 购的基 金 份额 上限( 份) ： 不限



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当 天 净赎 回的基 金 份额 上限( 份) ： 不限 
单 个 证券 账户当 天 净申 购的基 金 份额 上限( 份) ： 不限 
单 个 证券 账 户当 天 净赎 回的基 金 份额 上限( 份) ： 不限 
 
 
成 份 股信 息
内容 






 
股票代码 股票简称 
股票数
量( 股) 
现金替代标
志 
现金替代溢价
比例 
固定替代金额 
( 元) 
300001 特锐德 400 允许 15.00%


 
300002 神州泰岳 1000 允许 15.00%


 
300003 乐普医疗 800 允许 15.00%


 
300009 安科生物 300 允许 15.00%


 
300010 立思辰 400 允许 15.00%


 
300014 亿纬锂能 200 允许 15.00%


 
300015 爱尔眼科


 必须


 9546 
300017 网宿科技 500 允许 15.00%


 
300020 银江股份 500 允许 15.00%


 
300024 机器人 1100 允许 15.00%


 
300026 红日药业 1500 允许 15.00%


 
300027 华谊兄弟 1500 允许 15.00%


 
300033 同花顺 200 允许 15.00%


 
300037 新宙邦 100 允许 15.00%


 
300043 星辉娱乐 500 允许 15.00%


 
300053 欧比特 400 允许 15.00%


 
300055 万邦达 500 允许 15.00%


 
300058 蓝色光标 1200 允许 15.00%


 
300059 东方财富 1900 允许 15.00%


 
300068 南都电源


 必须


 8056 
300070 碧水源 1400 允许 15.00%


 
300072 三聚环保 500 允许 15.00%


 
300073 当升科技 100 允许 15.00%


 
300077 国民技术 500 允许 15.00%


 
300078 思创医惠 300 允许 15.00%


 
300079 数码视讯 1200 允许 15.00%


 
300085 银之杰 300 允许 15.00%


 
300088 长信科技


 必须


 14220 
300090 盛运环保 800 允许 15.00%


 
300096 易联众 400 允许 15.00%


 
300098 高新兴 400 允许 15.00%


 
300101 振芯科技 300 允许 15.00%






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39 
300104 乐视网 1100 允许 15.00%


 
300113 顺网科技 300 允许 15.00%


 
300115 长盈精密 500 允许 15.00%


 
300118 东方日升 400 允许 15.00%


 
300122 智飞生物 400 允许 15.00%


 
300124 汇川技术 900 允许 15.00%


 
300133 华策影视 600 允许 15.00%


 
300134 大富科技


 必须


 9344 
300136 信维通信 600 允许 15.00%


 
300142 沃森生物 900 允许 15.00%


 
300144 宋城演艺 600 允许 15.00%


 
300145 中金环境 300 允许 15.00%


 
300146 汤臣倍健 700 允许 15.00%


 
300156 神雾环保 500 允许 15.00%


 
300159 新研股份 700 允许 15.00%


 
300166 东方国信 300 允许 15.00%


 
300168 万达信息 700 允许 15.00%


 
300170 汉得信息 600 允许 15.00%


 
300182 捷成股份 700 允许 15.00%


 
300185 通裕重工 2200 允许 15.00%


 
300197 铁汉生态 600 允许 15.00%


 
300199 翰宇药业 400 允许 15.00%


 
300202 聚龙股份 200 允许 15.00%


 
300203 聚光科技 300 允许 15.00%


 
300207 欣旺达 500 允许 15.00%


 
300212 易华录


 必须


 6800 
300216 千山药机 200 允许 15.00%


 
300222 科大智能 200 允许 15.00%


 
300226 上海钢联 100 允许 15.00%


 
300238 冠昊生物 200 允许 15.00%


 
300244 迪安诊断 300 允许 15.00%


 
300251 光线传媒 900 允许 15.00%


 
300253 卫宁健康 500 允许 15.00%


 
300266 兴源环境


 必须


 10576 
300267 尔康制药 600 允许 15.00%


 
300271 华宇软件 400 允许 15.00%


 
300273 和佳股份 500 允许 15.00%


 
300274 阳光电源 700 允许 15.00%


 
300287 飞利信 700 允许 15.00%


 
300291 华录百纳 300 允许 15.00%


 
300292 吴通控股 600 允许 15.00%






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40 
300294 博雅生物


 必须


 6370 
300296 利亚德 300 允许 15.00%


 
300297 蓝盾股份 400 允许 15.00%


 
300315 掌趣科技


 必须


 16796 
300317 珈伟股份 100 允许 15.00%


 
300324 旋极信息 400 允许 15.00%


 
300336 新文化 200 允许 15.00%


 
300347 泰格医药 300 允许 15.00%


 
300352 北信源 400 允许 15.00%


 
300359 全通教育 300 允许 15.00%


 
300364 中文在线


 必须


 3728 
300367 东方网力


 必须


 8016 
300369 绿盟科技 100 允许 15.00%


 
300376 易事特 500 允许 15.00%


 
300377 赢时胜 100 允许 15.00%


 
300383 光环新网 400 允许 15.00%


 
300408 三环集团 1000 允许 15.00%


 
300418 昆仑万维 400 允许 15.00%


 
300431 暴风集团 200 允许 15.00%


 
300433 蓝思科技 200 允许 15.00%


 
300450 先导智能 100 允许 15.00%


 
300458 全志科技 100 允许 15.00%


 
300459 金科娱乐 400 允许 15.00%


 
300474 景嘉微 100 允许 15.00%


 
300496 中科创达 200 允许 15.00%


 
300498 温氏股份 2700 允许 15.00%


 
300512 中亚股份 100 允许 15.00%


 
说明：此表仅为示意。 
（ 八 ） 拒绝或 暂 停 申购的 情 形 及处理 方 式 
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运。 
2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况 时。 
3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算 当日基金资产净值。 
4 、深圳证券 交易所、申 购赎回代理 券商、注册 登记机构因 异常情况无 法办理申购 ， 或
指数编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。



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41 
5 、基金管理 人认为接受 某笔或某些 申购申请可 能会影响或 损害现有基 金份额持有 人 利
益时。 
6 、因发生异 常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。



7 、基金管理 人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例
达到或者超过 50% ，或 者变相规避 50% 集中度的 情形时。 
8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1 、2 、3 、4 、6 、8 项暂停 申购情形之一，且基金管理人决定暂停申购时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被拒
绝， 被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时， 基金管理人应及时恢复
申购业务的办理 。 
（九）暂停赎 回 或 延缓支 付 赎 回对价 的 情 形 
发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 
1 、因不可抗 力导致基金管理 人不能支付赎回对价。 
2 、发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况时。 
3 、证券交易 所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4 、深圳证券 交易所、申 购赎回代理 券商、注册 登记机构等 因异常情况 无法办理赎 回 或
指数编制单位、 深圳证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。 上述异
常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包括但不限于系统故障、 网络故障、 通讯
故障、电力故障、数据错误等。 
5 、因发生异 常情形导致基金管理人在交易时间开始前未能公布申购赎回清单。 
6 、法律法规 规定或中国证监会 认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时， 基金管理人应在
当日报中国证监会备案，并及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（ 十 ） 基金的 非 交 易过户 等 其 他业务 的 办 理 
基金登记结算机构可根据相关法律法规及其业务规则， 受理基金份额的非交易过户、 质
押、冻结与解冻等业务，并按照其规定收取一定的手续费用。 
（十一 ） 如 本基金登 记 机构、本 基 金上市交 易 的证券交 易 所修改与 本 基金有关 的 申
购、 赎回 、 交易、 资 金 结算等方 面 的规则， 基 金管理人 、 基金托管 人 将执行该 等 修改 后 
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42 
的规则， 无 需基金份 额 持有人大 会 批准， 但基 金管理人 应 按照 《信息 披露办法》 的规定
及时 予 以公 告。 此 外， 基金管理 人 可在法律 法 规允许的 范 围内，在 不 影响基金 份 额持有人
实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 
 




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43 
十 一 、 基 金 的 投 资 
（一）投资目 标 
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。



（二）投资范 围 
本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份 股。 
此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创 业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生 工具 （权证、 股指期货等） ， 债券资产 （国债、
金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券 、 可交换债券 、 分离交易可转债、 央行票据 、
中期票据、 短期融资券 、超短期融 资券等） 、资 产支持证券 、债券回购 、银行存款 等固定收
益类资产， 现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资 范围。 
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。 权 证 、 股 指
期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
（三）投资策 略 
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但因特殊情况 （如流动性原因）
导致无法获得足够数量的股票时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 
如因标的指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的， 基
金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品， 如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、 备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管
理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力 争
利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标
的指数的目的。



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44 
本基金投资于股指期货后， 基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报
告和招募说明书 （ 更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益
情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标。 
本基金投资于股指期货等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。 
1 、决策依据 
有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 标 的 指 数 的 相 关 规 定 是 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 的 决 策 依
据。 
2 、投资管理 体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责决定
有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理
决定日常指 数跟踪维护过程中的组合构建 以及调整决策。 
3 、投资程序 
研究、 决策、 组合构建、 交易、 评估、 组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管
理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 
（1 ）研究： 指数投资研 究小组依托 公司整体研 究平台，整 合外部信息 以及券商等 外 部
研究力量的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、
误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 
（2 ）投资决 策：投资决 策委员会依 据指数投资 研究小组提 供的研究报 告，定期召 开 或
遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每
日进行基金投资管理的日常决策。 
（3 ）组合构 建：根据标 的指数相关 信息，结合 内部指数投 资研究，基 金经理主要 以 指
数复制法构建组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将采取适当指数投资的方法，
以降低投资成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执 行：中央交易部门负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5 ）投资绩 效评估：风 险管理部门 定期和不定 期对基金进 行投资绩效 评估，并提 供 相
关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源 及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ）组合监 控与调整： 基金经理将 跟踪标的指 数变动，结 合成份股基 本面情况、 流 动 
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性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监
控和调整，密切跟踪标的指数。 
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 
（四）投资限制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ）本基金 持有的同一 （指同一信 用级别 ）资 产支持证券 的比例，不 得超过该资 产 支
持证券规模的 10％； 
（8 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB） 的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（10） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期； 
（12）本基 金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10% ；



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②本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 100% 。 
其中，有价 证券指股票 、债券（不 含到期日在 一年以内的 政府债券） 、 权证、资产 支 持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值
的 20% 。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 不得超
过基金资产净值的 100％； 
⑤本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 
⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保
证金一倍的现金； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标 的
指 数 成 份 股 流 动 性 限 制 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比
例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 基金 的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；



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（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如果法律法规或中国证监会的相关规定对基金合同约定投资禁止行为进行变更的， 以变
更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上 述投资禁止行为， 如适用于本基金， 本基金可
相应调整禁止行为。 
3 、基金管理 人运用基金 财产买卖基 金管理人、 基金托管人 及其控股股 东、实际控 制 人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关
联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲
突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得
到基金托管人同意， 符合中国证监会的规定， 并履行披露义务。 重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管 理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。 
4 、法律法规 或监管部门 对基金合同 所述投资比 例、投资限 制、组合限 制、禁止行 为 等
作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行； 如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等， 且该等调整或 修
改属于非强制性的，则基金管理人有权按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，
而无需基金份额持有人大会审议决定， 但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改
后的规定前，应依法向监管机关报告或备案或更新注册并向投资者履行信息披 露义务。 
（五）标的指 数 和 业绩比 较 基 准 
本基金的标的指数 为创业板指数。业绩比较基准为创业板指数收益率。 
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布， 或者上述标的指数由其他指
数代替， 或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场
有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 通过适当的程序变更本基金的标的指数， 并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响 （包括但不限于编制机构变更、 指
数更名等） ， 无需召开基 金份额持有 人大会，基 金管理人可 在取得基金 托管人同意 后变更标
的指数，报中国证监会备案并及时公告。 
（六）风险收 益 特 征 
本基金属股票型证券投资基金， 预期风险与收益水平高于混合型基金、 债券型基金与货
币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的 
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指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
 




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十 二 、 基 金 的 财 产 
（ 一 ） 基金资 产 总 值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息和基金应收款项以及其他资
产的价值总和。 
（ 二 ） 基金资 产 净 值 
基金资产净值是指基 金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三 ） 基金财 产 的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户、 期货账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金 服
务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四 ） 基金财 产 的 保管和 处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 服务机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金 服务机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其 债
权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《 基金合同》 的 规
定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销 。 
 
 
 
 
 




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十 三 、 基 金 资 产 估 值 
（ 一 ） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
（ 二 ） 估值对 象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款 项、 股指期货、 其它投资等 资
产及负债。 
（ 三 ） 估值方 法 
1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所挂牌的市
价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价（收盘价）估值； 
（2 ） 交易所 上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （本合同另有规定的除外） ， 采用 估值
技术确定公允价值 ； 
（3 ）交易所 上市交易的 可转换债券 按估值日收 盘价减去债 券收盘价中 所含的债券 应 收
利息得到的净价估值 ； 估值日没有交易的， 且最近交易 日后经济环境未发生重大变化， 按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘 中所含的债券应收利息得到的净价估值； 如最近交易日后
经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交
易市价，确定公允价格 ； 
（4 ）交易所 上市不存在 活跃市场的 有价证券， 采用估值技 术确定公允 价值。交易 所 上
市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。 
2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票、 债券和权证 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的 
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同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、全国银行 间债券市场 交易的债券 、资产支持 证券等固定 收益品种， 采用估值技 术 确
定公允价值。 
4 、交易所以 大宗交易方 式转让的资 产支持证券 ，采用估值 技术确定公 允价值，在 估 值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
6 、本基金持 有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 
7 、金融衍生 品的估值 
（1 ）上市流 通金融衍生 品按估值日 其结算价估 值；估值日 无交易的， 以最近交易 日 的
结算价估值。 
（2 ）未上市 金融衍生品 按成本价估 值，如成本 价不能反映 公允价值， 则采用估值 模 型
确定公允价值。 
8 、在任何情 况 下，基金 管理人按照 基金合同约 定的方法对 基金财产进 行估值，均 应 被
认为采用了适当的估值方法。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价
值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
9 、相关法律 法规以及监 管部门有强 制规定的， 从其规定。 如有新增事 项，按国家 最 新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。 
基金管理人作为本基金的会计责 任方，承担基金资产净值计算和基金会计核算的义务 。
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（ 四 ） 估值程 序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到0.0001 元 ，小数点后第5 位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或基金 合 同 
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的规定暂停估值时除 外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（ 五 ） 估值错 误 的 处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。 当基金份额净值小数点后4 位以内 （含第4 位） 发生估值错误时， 视为基金份额净 值
错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记结算机构、 或销售机构、
或投资人 自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错的 责任人应当对由于
该估值错误遭受损失当事人 （“ 受损 方 ” ）的直接损失按下述“ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积 极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则其应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造 成 其 他 当事 人 的 利 益损 失 （ “ 受 损方 ” ） ， 则估值 错 误 责 任方 应 赔 偿 受损 方 的 损 失， 并 在 其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。



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（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 注册登记机 构交易数据 的，由基金 注册
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ） 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的0.25% 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报中
国 证 监 会 备 案 ； 错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的0.5% 时，基金管理人应当公告， 并 通 知 基 金
托管人， 同时报中国证监会备案。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
5 、特殊情况 的处理 
（1 ）基金管 理人或基金 托管人按基 金合同约定 的估值方法 进行估值时 ，所造成的 误 差
不作为基金资产估值错误处理。 
（2 ）由于不 可抗力原因 ，或由于证 券交易所、 期货公司及 登记结算公 司发送的数 据 错
误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、 合理的措施进行检查， 但未能发 现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管 理
人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。 
（ 六 ） 暂停估 值 的 情形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相 当比例的投 资品种的估 值出现重大 转变，而基 金管理人为 保障投资人 的 利 
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益，已决定延迟估值； 
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
（ 七 ） 基金净 值 的 确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个 工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布 。 
 
 




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十 四 、 基 金 的 收 益 与 分 配 
 （一）基金收 益 分 配原则 
1 、每份基金 份额享有同等分配权； 
2 、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以 上时 ，
基金管理人可以进行收益分配； 
3 、 在 符 合 上 述 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 可 以 进 行 收 益 分配 ， 每 年 至 多 分 配 12
次， 每次基金 收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指
数同期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可 不进行收益分配； 
4 、基于本基 金的性质和 特点，本基 金收益分配 不须以弥补 亏损为前提 ，收益分配 后 有
可能使基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评价日） 的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
5 、本基金收 益分配采取现金方式； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 二 ） 基金收 益 分 配数额 的 确 定原则 
1 、在收益评 价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 
基 金 净 值 增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去
1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；标的
指 数 同 期 增 长 率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去
1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）。 
截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1% 时 ， 基金管理人可
以进行收益分配。 
2 、 当基金收 益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以上 时，
以使收益分配后基金净值增 长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额。 
（ 三 ） 收益分 配 方 案 
基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、
分配方式及有关手续费等内容。 
（ 四 ） 收益分 配 方 案的确 定 、 公告与 实 施 
基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核后确定， 基金管理人按法律
法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个 工作日。



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（ 五 ） 基金收 益 分 配中发 生 的 费用 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金 份额持有人自行承担 。 




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十 五 、 基 金 的 费 用 与 税 收 
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼或仲裁费 和税务顾问费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、因基金的 证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证
管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ； 
7 、基金资产 的资金汇划费用； 
8 、基金的开 户费用、账户维护费用； 
9 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
10 、基金的 上市初费和月费； 
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后， 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值



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基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后， 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等 ，支付日期顺延。 
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 
本基金按照基金管理人 与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中， 基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。 
在通常情况下， 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的 年费 率计提。 计算 方
法如下： 
H=E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为每日计提的指数使用许可费 
E 为前一日 的基金资产净值 
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提， 按季支付。 根据基金管理人与标的指数供
应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）
人民币 50,000 元，计费区 间 不足一季度的，以一季度计算。由基金管理人向基金托管人发
送基金标的指数许可使用费划付指令， 经基金托管人复核后于每年 1 月， 4 月， 7 月， 10 月
首日起 10 个 工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许
可方。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。 
除管理费、 托管费、 指数许可使用费之外的基金费用， 由基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定，按费用 支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 3 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；



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2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（ 四 ） 基金税 收 
本基金 运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。 




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60 
十 六 、 基 金 的 会 计 与 审 计 
（ 一 ） 基金会 计 政 策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；



3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核 对并以书面方
式确认。 
（ 二 ） 基金的 年 度 审计 
1 、基金管理 人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案 。 




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十 七 、 基 金 的 信 息 披 露 
（ 一 ） 本 基金 的 信 息披露 应 符 合 《基 金 法 》 、 《 运 作 办 法》 、 《 信 息披 露 办 法 》 、 《 基
金 合 同 》及其 他 有 关规定 。 
相关法律法规 关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。 
（ 二 ） 信息披 露 义 务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简称 “ 网站 ” ） 等媒介披露，
并保证基金投资人能够按照基金合 同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（ 三 ） 本基金 信 息 披露义 务 人 承诺公 开 披 露的基 金 信 息，不 得 有 下列行 为 ： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披
露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文 文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（ 五 ） 公开披 露 的 基金信 息 
公开披露的基金信息包括： 
（I ）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 
1 、《基金合 同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 
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法律文件。 
2 、基金招募 说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人 服
务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月 结束之日起 45 日内，更新 招募说
明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人在公告的
15 日前向主 要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更
新内容提供书面说明。 
3 、基金托管 协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册 后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基 金合同》 摘要登载在指定 媒介上； 基金管理人、 基金托管人应 当将 《基金合同》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（II）基金份 额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定 媒介上。 
（III ）《基 金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定 媒介上登载 《基金合同》 生效
公告。 
（IV ）基金 份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金管理人确定基金份额折算日， 并至少提前 3 个工作日将基金份额折算日公告登载于
指定媒介上。 
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将在 3
个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
（V ）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交易 前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。 
（VI ）基金 资产净值、基金份额净值、基金累计份额净值公告 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。



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63 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。 
（VII ）申购 赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通过网站、 基
金份额发售网点以及 或其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（VIII ）基金 定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制 完成基金年度报告，并将年度报告正
文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内， 编制完成基金半年度报告，并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定 媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机 构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过 20% 的情 形，基金管理人应当在季度
报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及
占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险。 
（IX ）临时 报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当在 2 个工作 日内编制临时报告书， 予以
公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派
出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响
的下列事件：



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1 、基金份额 持有人大会的召开； 
2 、终止《基 金合同》； 
3 、转换基金 运作方式； 
4 、更换基金 管理人、基金托管人； 
5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更； 
7 、基金募集 期延长； 
8 、基金管理 人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托
管部门负责人发生变动； 
9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10 、 基金管理 人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三
十； 
11 、涉及基 金 财产、基金管理 业务、 基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13 、基金管 理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14 、重大关 联交易事项； 
15 、基金收 益分配事项； 
16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18 、基金改 聘会计师事务所； 
19 、变更基 金销售机构； 
20 、更换基 金登记结算机构； 
21 、本基金 开始办理申购、赎回； 
22 、本基金 申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23 、本基金 暂停接受申购、赎回申请； 
24 、本基金 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25 、本基金 变更标的指数； 
26 、基金份 额暂停、恢复、终止上市交易；



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27 、本基金 实施基金份额折算； 
28 、中国证 监会或基金合同规定的其他事项。 
（X ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共 媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（XI ）基金 份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应在决议生效后依照 《信息披露办法》 的有关规定 在
指定媒介公 告，并依法报中国证监会备案。 
（XII ）中国 证监会规定的其他信息。 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股
指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期 货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等 。 
（ 六 ） 信息披 露 事 务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理
人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回对价、 基金定期报告和定期更新
的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文件或
者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公共媒体不 得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 15 年。



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（ 七 ） 信息披 露 文 件的存 放 与 查阅 
招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
（ 八 ） 暂停或 延 迟 信息披 露 的 情形 
1 、基金投资 所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时； 
2 、 因不可抗 力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相 当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益，决定延迟估值； 
4 、出现导致 基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况； 
5 、法律法规 规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 




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十 八 、 风 险 揭 示 
（ 一 ） 投资于 本 基 金的主 要 风 险 
1 、标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏 离。 
2 、标的指数 波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、 经济因素、 上市公司经营状况、 投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从而使基金收益水平发生变化， 产生
风险。 
3 、基金投资 组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
（1 ）由于标 的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。 
（2 ）由于标 的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生
变化，使基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度和跟踪误差。 
（3 ） 成份股 派发现金红利、 、 送配等所获 收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生正的跟踪偏离度。 
（4 ）由于成 份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5 ）由于基 金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金
投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（6 ）在基金 指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对基金的收益产生影响， 从而影响基金对标的指数的跟
踪程度。 
（7 ）如果指 数编制机构发布的指数数据出现错误，基金投资组合的收益率与标的指数
的收益率也可能发生偏离；



（8 ）其他因 素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票
的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同； 因缺乏卖空、 对冲机制及其他工具 
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造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变动； 因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4 、标的指数 变更的风险 
尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 基金将变更标的
指数。 基于原标的指数的投 资政策将会改变， 投资组合将随之调整， 基金的收益风险特征将
与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
5 、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范
围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在不同于基金份额净值的情
形，即存在价格折溢价的风险。 
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计
算并发布基金份额参考净值 （IOPV ） ， 供投资 者交易、 申购、 赎回基金份额时参考。IOPV
与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计 算还可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进
行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7 、退市风险 
因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大会决议提前终
止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8 、投资者申 购失败的风险 
基金的申购赎回清单中， 可能仅允许对部分成份股使用现金替代， 且设置现金替代比例
上限， 因此， 投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买
入申购所需的足够 的成份股，导致申购失败的风险。 
投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。 因此为投资者办理申
购业务的申购赎回代理 券商如发生交收违约， 将导致投资者不能及时、 足额获得申购当日未
卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 
9 、投资者赎 回失败的风险 
投资者在提出赎回申请时， 如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价， 可能导致
赎回失败。 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、 赎回单位， 由此可能导 
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致投资者按原最小申购、 赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无法按照新的最小申购、 赎
回单位全部 赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
10 、基金份 额赎回对价的变现风险 
基金赎回对价主要为组合证券， 在组合证券变现过程中， 由于市场变化、 部分成份股流
动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。 
11 、基金收 益分配后基金份额净值低于面值的风险 
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不以弥补亏损为前提， 收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。 
12 、股指期 货投资风险 
本基金可投资于 股指期货， 股指期货作为一种金融衍生品， 具备一些特有的风险点。 投
资股指期货主要存在以下风险： 
（1 ）市场风 险：是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 
（2 ）流动性 风险：是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。 
（3 ） 基差风 险： 是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，
以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。 
（4 ）保证金 风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所
要求的保证金而带来的风险。 
（5 ）信用风 险：是指期货经纪公司违约而产生损 失的风险。 
（6 ）操作风 险：是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统
出现故障等原因造成损失的风险。 
13 、第三方 机构服务的风险 
基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1 ） 申购赎回代理 券商因多种原因， 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止 ，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2 ）登记结 算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组
合证券及资金的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风
险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3 ）证券交 易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理 券商 及其他代理机构可 
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能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 
14 、管理风 险与操作风险 
基金管理人、 基金托管人等相关当事人的业务发展状况、 人员配备、 管理水平与内部控
制等对基金收益水平存在影响。 因业务扩张过快、 行业内过度竞争、 对主要业务人员过度依
赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致风险， 例如， 申购赎回清单编制错误、 越权违规交易、 欺诈行 为
及交易错误等风险。 
15 、技术风 险 
在基金的投资、 交易、 服务与后台运作等业务过程中， 可能因为技术系统的故障或差错
导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可能来自基金管理人、 基金托管人、 证券交易所、
登记结算机构及销售代理机构等。 
16 、政策变 更风险 
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化， 使基金或投
资者利益受到影响的风险， 例如， 监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而
引起基金净值波动的风险、 相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组
合而引起基金净值波动的风险等。 
18 、不可抗 力 
战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。 基金管理人、 基金托
管人、 证券交易所、 登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作， 从而影
响基金的各项业务按正常时限完成。 
（ 二 ） 创业版 市 场 的特殊 风 险 
本基金的主要投资标的是创业板指数成份股和备选成份股，面临创业板市场的特殊风
险，包括但不限于： 
 1 、规则差 异风险



创业板市场发行、 上市等业务规则与现有的主板、 中小企业板市场的相关业务规则存在
一定差别。



2 、上市公司 退市风险



创业板市场上市公司退市制度设计较主板市场更为严格， 与主板市场相比 ， 可能导致创 
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71 
业板市场上市公司退市的情形更多， 退市速度可能更快， 退市以后可能面临股票无法交易的
情况，购买该公司股票的投资者将可能面临本金全部损失的风险。



3 、上市公司 经营风险



与主板市场上市公司相比， 创业板市场上市公司一般处于发展初期， 经营历史较短， 规
模较小， 经营稳定性相对较低， 抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。 此外， 创业板市
场上市公司发展潜力虽然可能巨大， 但新技术的先进性与可靠性、 新模式的适用面与成熟度、
新行业的市场容量与成长空间等都具有较大不确定性， 投资者对创业板市场上市公司高成长
的预期并不一定会 实现，风险较主板大。



4 、股价大幅 波动风险



以下原因可能导致创业板市场上市公司股价发生大幅波动： （1 ）公 司经营历史较短，
规模较小， 抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱， 股价可能会由于公司业绩的变动而大
幅波动； （2 ）公司流通 股本较少，盲目炒作会加大股价波动，也相对容易被操纵； （3 ）
公司业绩可能不稳定， 传统的估值判断方法可能不尽适用， 投资者的价值判断可能存在较大
差异。



5 、技术失败 风险



创业板市场上市公司高科技转化为现实的产品或劳务具有不确定性 ， 相关产品和技术更
新换代较快，存在出现技术失败而造成损 失的风险。



（ 三 ） 声明 
1 、本基金未 经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。 
2 、除基金管 理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售代理机构销售，但是，
本基金并不是销售代理机构的存款或负债， 也没有经销售代理机构担保或者背书， 销售代理
机构并不能保证其收益或本金安全 。 




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十 九 、 基 金 合 同 的 终 止 与 基 金 财 产 的 清 算 
（ 一 ） 基金合 同 的 终止 
有下列情形之一发生的，应当作为 《基金合同》终止的事由： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个 月内没有 新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况 。 
（ 二 ） 基金财 产 的 清算 
1 、 基金财产 清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产清算小组职 责：基金财 产清算 小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金财 产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配 。 
5 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的 所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



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6 、基金财产 清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
7 、基金财产 清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
8 、基金财产 清算账 册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
9 、本基金被 其他基金吸 收合并或本 基金与其他 基金合并为 新基金引起 本基金基金 合 同
终止的， 本基金财产应清理、 估价， 可根据届时有效的相关规定， 本基金财产可不予变现和
分配， 直接并入或过户至合并后的基金或新基金资产中。 本基金的债权债务由合并后的基金
享有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。



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二十、 基 金 合 同 内 容 摘 要 
（ 一 ） 基金管 理 人 、基金 托 管 人和基 金 份 额持有 人 的 权利、 义 务 
（I ）基金管理人的权利与义务 
1 、基金管理 人的权利 
（1 ）依法募 集资金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 基金合同约 定或或中国 证 监
会批准的其他费用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换为本基 金提供销售 、销售 支付 、份额登记 、估值、投 资顾问、法 律 、
会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进行监督和处理； 
（9 ）依据《 基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（10）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（11 ） 依照法律法规和 《基金合同》 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的
权利；



（12） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（13） 选择、 更换证券经纪商、 期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有
关费率；



（14）在符 合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》 ； 
（15）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、基金管理 人的义务 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的 
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发售、申购、赎回和登记 结算事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3）自《基金合同》 生效之日起 ， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核 、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外 ， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 价格、申购 对价 、 赎回 对价 和注销 的方
法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金 份
额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 
（9 ）进行基 金会计核算并编 制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ）严格 按照《基金法》 、 《 基金 合同 》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同 》 及其他有关规定召集基金份额持 有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17） 确保需 要向基金投资 者 提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资 者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配；



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（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基 金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同 》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募 集期间未能 达到基 金的 备案条件， 《 基金合同 》 不能生效， 基 金
管理人应将投资人已缴纳的认购款项、股票及其孳息在基金募集期结束后 30 日内返还基金
认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律 法规及中国证监会规定的和 《基金合同》约定的其他义务。 
（II）基金托 管人的权利与义务 
1 、基金托管 人的权利 
（1 ）自基金 合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； 
（2 ）依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 
（3 ）监督基 金管理人对 本 基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 基金合同及 国 家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，
并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则 ，为基金开 设证券账户 及其他投资 所需账户 、 为基金办理 证 券
交易资金结算； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2 、基金托管 人的义务



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（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金 托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ） 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外， 不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设基金财 产的资金账 户和证券账 户 及基金投 资所需其他 账户 ，按照 基 金
合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ） 保守基金商业秘密， 除 《基金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、 审查基金管 理人计算的 基金资产净 值、基金份 额申购、赎 回对价的现 金 部
分； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见 ， 说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同
规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14） 依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 对价的
现金部分 ； 
（15）依据《基金法》 、 基金合同及 其他有关规 定，召集基 金份额持有 人大会或配 合 基
金管理人、 基金份额持有人依法召 集基金份额持有人大会； 
（16）按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；



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（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任
而免除； 
（20） 按规定 监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（III ）基金 份额持有人的权利与义务 
1 、基金份额 持有人的权利 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法转 让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会 或自行召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作 ； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2 、基金份额 持有人的义务 
（1 ） 认真阅读并遵守基金合同 、 招募说明书、 《业务规则》 及基金管理人就本基金发布
的相关公告 ； 
（2 ）了解所 投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）交纳认 购基金份额 的 款项或认 购股票，交 付基金申购 、赎回对价 及法律法规 和 基
金合同所规定的费用； 
（5 ）在其持 有的基金份额范围 内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；



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（6 ）不从事 任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（ 二 ） 基金份 额 持 有人大 会 召 集、议 事 及 表决的 程 序 和规则 
（I ）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有
权代表基金份额持有人出席会议并表决。 除基金合同另有约定外， 基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的权利。 
本基金未 设立基金份额持有人大会的日常机构， 如今后设立基金份额持有人大会的日常
机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 
鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的 ETF 联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计
算参会份额和计票时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日， ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持
有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例， 计算结果按照 四舍五入的
方法，保留到整数位。 
ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接 基金的全体基金
份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定
基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金
份额持有人大会并参与表决。 
ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的， 须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份
额持有人大会， ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定 提议召开或召集本基金份额持有人
大会的， 由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召
集本基金份额持有人大会。 
（II）召开事 由 
除法律法规， 或基金合同， 或中国证监会另有规定外， 当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外 ： 
1 、终止《基 金合同 》 ；



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2 、更换基金 管理人； 
3 、更换基金 托管人； 
4 、转换基金 运作方式； 
5 、调整基金 管理人、基金托管人的报酬标准； 
6 、变更基金 类别； 
7 、本基金与 其他基金的合并； 
8 、变更基金 投资目标、范围或策略； 
9 、变更基金 份额持有人大会程序； 
10 、终止基 金上市； 
11 、对基金 当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
12 、法律法规、 《基金合 同》或中国 证监会规定 的其他应当 召开基金份 额持有人大 会 的
事项。 
尽管有前款的约定， 但如属于以下情况 之一的， 可由基金管理人和基金托管人协商后修
改《基金合同》 ，不需召 开基金份额持有人大会： 
1 、基金管理 人或基金托 管人主动调 低各自的 基 金管理费、 基金托管费 和其他应由 基 金
承担的费用； 
2 、法律法规 要求增加的基金费用的收取； 
3 、在不损害 现有基金份 额持有人利 益的前提 下 ，基金管理 人可 在法律 法规和 《基金合
同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率 或变更收费方式； 
4 、因相应的 法律法规、 监管机关的 监管规则、 相关证券交 易所 或 者登 记结算机构 业 务
规则等发生变动而应当对 《基金合同 》进行修改； 
5 、对《基金 合同 》的修 改对基金份 额持有人利 益无实质性 不利影响或 修改不涉及 《 基
金合同》 当事人权利义务关系发生变化； 
6 、基金管理 人推出以本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金； 
7 、 在不违反 法律法规的情况下， 调整基金的申购赎回方式及申购对价、 赎回对价组成； 
8 、监管机关 或深圳证券交易所要求本基金 终止上市的； 
9 、开通场外 申购赎回业务； 
10 、 按照法 律法规和 《基金合同》 规定应当召开基金份额持有人大会情形以外的其他情
形。



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（III ）会议 召集人及 召集方式 
1 、本基金基 金份额持有 人大会不设 日常机构。 除法律法规 规定或 《基 金合同 》另有约
定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召 集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
4 、 单独或合计持有基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面
提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决 定不
召集，单独或合计持有 基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金 份额持有人仍认为有必要召开
的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集
的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 
5 、 单独或合计持有基金份额 10% 以 上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计 持有基金份额
10% 以上 （ 含 10% ） 的 基金份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报中国证监会备案。
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，
不得阻碍、干扰。 
6 、基金份额 持有人 大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（IV ）召开 基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知 方式 
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前至少 30 日， 在指定媒介公告。 基
金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持 有人的权益登记日；



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（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（V ）基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 及 监 管 机 关 允 许
的其他方式召开 ，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代 表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金
份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同 》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金 总份额的 50% （含 50%）。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按 《基金合同 》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 
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提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的， 不
影响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份 额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通
知的规定，并与基金登记 结算机构记录相符； 
（5 ）会议通 知公布前报中国证监会备案。 
3 、在法律法 规 或监管机 构允许 的前 提下，基金 份额持有人 大会 可 通过 网络、电话 或 其
他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话、 短信或其他方式进行表决， 具体
方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 。 
4 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的，授权 方式可以采 用书面、网 络 、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
5 、 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第 （2 ） 款、 第 2 条第 （3 ）
款规定比例的， 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、 六个月
以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会， 到
会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
（VI ）议事 内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议 事 内 容 为 本 部 分 第 一 条 “ 召 开 事 由 ” 所 述 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 决 定 的 事
项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告 。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。



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2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （VIII ） 条规定程序确定和公布 计
票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为 基
金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管
人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以 上（含 50% ）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持 基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决
议。 
（VII ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议 和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金 托
管人、与其他基金合并、 终止《基金合同 》应以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时 计票人及公证机关均认为 有充分的相反证据证
明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资 者身份文件的投资者视为有效出席的投资 者，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 
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弃权表决，但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
（VIII ）计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名人士共同担任 计 票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有
人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）计票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于公布 的表决结果 有异议，可 以 在
宣布表决结 果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过 程应由公证 机关予以公 证。基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 ， 不
影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机 关
对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（IX ）生效 与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 该表决通过之日为基金份额持有人
大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 集 人 应 按 照 法 律 法 规 的 规 定 将 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 报 中 国
证监会备案。 
基金份额持有人大会决议生效后应依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 
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如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证
机构、公证员姓名等一同公告。 
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 份 额 持 有 人 应 当 执 行 生 效 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 决
议。 生 效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有
约束力。 
（X ） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规
定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内
容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后， 可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
（ 三 ） 基金收 益 分 配原则 、 执 行方式 
（I ）收益分配原则 
1 、每份基金 份额享有同等分配权； 
2 、 基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1% 以 上时 ，
基金管理人可以进行收益分配； 
3 、在符合上 述基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配每年至多分配 12 次，
每次基金收益分配数额的确定原则为： 使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长率；若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
4 、基于本基 金的性质和 特点，本基 金收益分配 不须以弥补 亏损为前提 ，收益分配 后 有
可能使基金份额净值低于面值， 即基金收益分配基准日 （即收益评价日） 的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 
5 、本基金收 益分配采取现金方式； 
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
（II）收益分 配方案 
基金收益分配方案中应载明基金收益 分配对象、 分配原则、 分配时间、 分配数额及比例、
分配方式及有关手续费 等内容。 
（III ）收益 分配方案的确定、公告与实施 
基 金 收 益 分 配 方 案 由 基 金 管 理 人 拟 定 ， 并 由 基 金 托 管 人 复 核 后 确 定 ， 基 金 管 理 人 按 法
律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个 工作日 。



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（IV ）收益 分配中发生的费用 
收益分配时发生的银行转账等手续费用由 基金份额持有人自行承担。 
（ 四 ） 基金的 费 用 与税收 
（I ）基金费用的种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼或仲裁费和税务顾问费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、因基金的 证券、期货 交易或结算 而产生的费 用（包括但 不限于经手 费、印花税 、 证
管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ； 
7 、基金资产 的资金汇划费用； 
8 、基金的开 户费用、账户维护费用； 
9 、基金管理 人与标的指数许可方 签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 
10 、基金的 上市初费和月费； 
11 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（II）基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 
1 、基金管理 人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后， 由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若
遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E× 0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费



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E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经管理人和基金托管人双方核
对后， 由基金托管人于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公
休日等， 支付日期顺延。 
3 、基金合同 生效后标的指数许可使用费 
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签 订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中， 基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。 
指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 
基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益， 对上述计提方式进行合
理变更并公告。 
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。 
除管理费、 托管费、 指数许可使用费之外 的基金费用， 由基金托管人根据有关法规及相
应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用 。 
上述 “ （I ）基 金费用的种类中第 3 －11 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（III ）不列 入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、基金合同 生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监 会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（IV ）基金 税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 
（ 五 ） 基金财 产 的 投资方 向 和 投资限 制 
（I ）投资范围



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89 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创 业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生 工具 （权证、 股指期货等） 、 债券资产 （国债、
金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据 、
中期票据、 短期融资券 、超短期融 资券等） 、资 产 支持证券 、债券回购 、银行存款 等固定收
益类资产、 现金资产、 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
的相关规定） 。 
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 90% ，
权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
（II）投资禁 止行为与限制 
1 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其 他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
如果法律法规或中国证监会的相关规定对本基金合同约定投资禁止行为进行变更的， 以
变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述投资禁止行为， 如适用于本基金， 本基金
可相应调整禁止行为。 
2 、基金投资 组合比例限制 
基金的 投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；



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（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ）本基金 持有的 同一 （指同一信 用级别 ）资 产支持证券 的比例，不 得超过该资 产 支
持证券规模的 10％； 
（8 ）本基金 管理人管理 的全部基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券， 不 得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB） 的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（10） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期； 
（12）本基 金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10% ； 
②本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 100% 。 
其中，有价 证券指股票 、债券（不 含到期日在 一年以内的 政府债券） 、 权证、资产 支 持
证券、买入返售金融资产（ 不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20% 。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 不得超
过基金资产净值的 100％；



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⑤本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 
⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于交易保
证金一倍的现金； 
（13）基金 总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（14）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标 的
指 数 成 份 股 流 动 性 限 制 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比
例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 基金 的投资范围、 投资策略应当 符合基金合同的约定。 基金托管人对基
金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
（ 六 ） 基金财 产 净 值的计 算 方 法和公 告 方 式 
（I ）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（II）基金资 产净值、基金份额净值公告 、基金累计份额净值公告 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周公告
一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定媒介上。 
（ 七 ） 基金合 同 解 除和终 止 的 事由、 程 序 以及基 金 财 产清算 的 方 式 
（I ） 《基金合同》的终止事由 
下列情形之一 发生的，应当作为 《基金合同》终止的事由： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；



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3 、 《基金合 同 》约定的其他情形； 
4 、相关法律 法规 和中国证监会规定的其他情况。 
（II）基金财 产的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民 事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金财 产清算小组成立后 ，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。 
5 、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
6 、基金财产 清算剩余 资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
7 、基金财产 清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。



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8 、基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
9 、本基金被 其他基金吸 收合并或本 基金与其他 基金合并为 新基金引起 本基金基金 合 同
终止的， 本基金财产应清理、 估价， 可根据届时有效的相关规定， 本基金财产可不予变现和
分配， 直接并入或过户至合并后的基金或新基金资产中。 本基金的债权债务由合并后的基金
享有和承担。本基金清算的其他事项按照基金合同的其他约定执行。 
（ 八 ） 争议解 决 方 式 
各方当事人同意， 因 《基金合同 》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 各方当
事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的， 任何一方有权将争议提交位于 北
京市的中国国际经济贸易仲裁委员会， 并按其届时有效的 仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终
局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 各方当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
（ 九 ） 基金合 同 存 放地和 投 资 人取得 基 金 合同的 方 式 
（I ）基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金 托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
（II）基金合 同存放地和投资人取得基金合同的方式 
基金合同可印制成册， 供投资人在基金管理人、 基金 托管人、 销售机构的办公场所和营
业场所查阅。 
 
 
 




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二 十一、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 
（ 一 ） 托管协 议 当 事人 
1 、基金管理 人（或简称 “ 管理人 ” ） 
名称：嘉实基金管理有限公司 
住所： 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 53 层 09-11 单元 
法定代表人: 邓红国 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：1.5 亿元人民币 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会 许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
2 、基金托管 人（或简称 “ 托管人 ” ） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人: 田国立 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整 
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券； 从事同业拆借； 提供
信用证服务及 担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款；
外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇
担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款； 资信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机 
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构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务 。 
存续期间： 持续经营 
（ 二 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人的业 务 监 督和核 查 
（I ）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1 、对基金的 投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要 投资于标的指数成份股 和备选成份股。 
此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创 业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 增发的股票 、 衍生工具 （权证、 股指期货等） ， 债
券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 可交 换债券、 分离交易 可
转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等） 、资产支 持证券、债券回购、
银行存款等固定收益类资产 、 现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须
符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
非现金基金资产的 90% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 
基金管理人应将拟投资的标的指数成 份股和备选成份股股票库等各投资品种的具体范
围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体范围予以
更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 
2 、对基金投 融资比例进行监督。 
（1 ）本基金 投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ； 
（2 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（3 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（4 ）本基金 在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日 基金资产净值的
0.5 ％； 
（5 ）本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 
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值的 10％； 
（6 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（7 ）本基金 持有的同一 （指同一信用级别 ）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的 10％； 
（8 ）本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（9 ）本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB） 的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间， 如果其信 用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出； 
（10） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ；在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不展期； 
（12）本基 金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10% ； 
②本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和 ， 不得超过
基金资产净值的 100% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20% 。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 不得超
过基金资产净值的 100％； 
⑤本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ； 
⑥每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保
证金一倍的现金；



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（13 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、 标的指数成份股调整、 标 的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调 整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合 《基金合同》 的约定。 基金托管人
对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。 
法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、 投资限制、 组合限制、 投资禁止行为等作
出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行； 如法律法规或监管部门
修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等， 且该等调整或修改
属于非强制性的， 基金管理人 有权按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行， 在基
金管理人按照调整或修改后的规定执行前，应依法向监管机关报告或备案或更新基金注册，
并应向投资者履行信息披露义务，但无需基金份额持有人大会审议决定。 
（II） 基金托 管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基金资产净值
计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相 关
信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
（III ） 基金托管人在上述第 （I ） 、 （II） 款的监督 和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定、 《基 金合同》及本 协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内， 基金托管人
有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
（IV ）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 《基金合 同》及本协议的
规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定， 或
者违反《基金合同 》 、本 协议约定的，应当立即通知基金管理人，并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。 
（V ） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 包括但不限于： 在规定
时间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 
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度等。 
（ 三 ） 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查 
1 、在本协议 的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协 议的情况进行必
要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金 财产、 开设基金 财产的资金账户
和证券账户 、期货结算账户、 、复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据
基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2 、基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金 财产、未对基金财产 实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基
金合同》 及本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对 基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3 、基金托管 人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正 。 对基金
管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的， 基金托管人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。 
（ 四 ） 基金财 产 的 保管 
（I ）基金财产保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基金托管 人应安全保管基金 财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定开设基金 财产的资金账户、证券账户、期货 结算账户。 
4 、基金托管 人对所托管的不同基金 财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理， 确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《 基金法》 、 《 运作办法》 、 《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基金托
管人不得委托第三人托管基金 财产 。 
（II） 《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 
1 、基金募集 期满或基金管理人 依据法律法规及招募说明书决定停止 基金发售时，募集 
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的基金份额总额、基金募集金额（含募集股票市值） 、基金 份额持有人人数符合《基金法》 、
《运作办法》 等有关规定 的， 由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计
师事务所对基金进行验资， 并出具验资报告 。 出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含
2 名）中国注 册会计师签字方为有效。 
2 、基金管理 人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，基金募集的股票存放在 以本基金和基金托管人联名名义开立的证券账户下，
基金托管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报告 。 
3 、若基金募 集期限届满， 未能达到基金募集备案的条件，由基金管理人按规定办理退
款及股票解冻事宜，基金托管人应提供协助 。 
（III ）基金 的银行账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、基金托管 人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进 行。 
3 、本基金银 行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。 
4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（IV ）基金 进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
（V ）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资 账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。 
2 、本基金证 券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。 
3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户， 
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100 
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备 付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、在本托管 协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、 使用的， 按照有关规定办理； 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守
上述关于账户开设、使用的规定 。 
（VI ）债券 托管专户的开设和管理 
《基金合同 》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司 和银行间市场清算所股份有限公司 开设银行间债券市场债券托管账户， 并 代
表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后， 由基金托管人负
责向中国人民银行报备。 
（VII ）基金 财产投资的有关有价凭证的保管 
基金 财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（VIII ）与基 金 财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关
凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份 正本的
原件提交给基金托 管人。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关的重
大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
对于无法取得两份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同复
印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
（ 五 ） 基金资 产 净 值计算 和会计 核算 
（I ）基金资产净值的计算和复核 
1 、基金资产 净值是指基金资产总值减去 基金负债后的价值。本基金按照基金合同约定
的基金份额净 值计算方式计算并公告基金份额净值 ，基金份额净值均精确到 0.0001 元，小
数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
2 、基金管理 人应每 个工作日对基金资产估值 ，但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》 的规定暂停估值时除外 。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指 
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引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个 工作日结束后计算得出当日的 各级基金
份额净值， 并 以双方约定的方式发送给基金托管人。 基金托管人 应对净值计算结果 进行复核，
并以双方约定的 方式将复核结果传送给基金 管理人， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、 当相关法 律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金 财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4 、基金管理 人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时进行协商和纠
正。 
5 、当基金资 产的估值导致基金份额净值小数点后 4 位（含 第 4 位 ）内 发生差错时，视
为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人 、 基金托管人 应当立即
予以纠正， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大； 当计价错误达到基金份额净值的 0.25%
时， 基金管理人应当 通报基金托管人并 报中国证监会备案； 当计价错误达到基金份额净值的
0.5% 时， 基 金管理人应当 通知基金托管人并 报中国证监会备案，及时进行公告 。如法律法
规或监管 机构对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6 、除基金合 同和本协议另有约定外 ，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错
误， 导致该基金 财产或基金份额持有人的 直接损失， 基金管理人应依据基金合同及本协议承
担责任。 若基金托管人计算的净值数据正确， 则基金托管人对该损失不承担责任； 若基金托
管人计算的净值数据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如
果上述错误造成了基金 财产或基金份额持有人的不当得利， 且基金管理人及基金托管人已各
自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利 ， 基金托管人
应提供必要的协助 。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，
则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7 、 由于不可 抗力原因， 或由于证券交易所、 期货公司及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、 市场规则变更等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。



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102 
8 、如果基金 托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布， 基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。 
（II）基金会 计核算 
1 、基金账册 的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方各自的账册定期进行核
对， 互相监督， 以保证基金 财产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理 人
的处理方法为准。 
2 、会计数据 和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符， 双
方应及时查明原因并纠正。 
3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编 制。 月度报表的编制， 应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日 内公告。 季度报告应在每个季度结束之日起 10 个 工作日内编制完毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作 日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40
日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内 予以公告；年度报告在会计年度结束后 60
日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公 告。 《基金合 同》 生效不足两个月的， 基金
管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当 日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报
告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 5 个工作日内 完成
复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日， 将有关报告
提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作 日内完成复核，并将复核结果书
面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基
金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知 基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金托管人应共 
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103 
同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双方无法达成一致以基金
管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务
部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布 公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案 。 
（ 六 ） 基金份 额 持 有人名 册 的 保管 
（I ）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册； 
2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册； 
3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（II）基金份 额持有人名册的提供 
对 于 每 半 年 度 最 后 一 个 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ， 基 金 管 理 人 应 在 每 半 年 度 结束
后 5 个工作日内定期向 基金托管人 提供。对于 基金募集期 结束时的基 金份额持有 人名册、
基 金 权 益 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 以 及 基 金 份 额 持 有 人 大 会 登 记 日 的 基 金 份 额 持 有 人
名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个 工作日内向基金托管人提供。 
（III ）基金 份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金 托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
（ 七 ） 争议解 决 方 式 
1 、本协议适 用中华人民共和 国法律并从其解释。 
2 、基金管理 人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 
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商解决。 协商、 调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲
裁委员会， 并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均
具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 
3 、除争议所 涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定 。 
（ 八 ） 托管协 议 的 修改与 终 止 
（I ）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》的规 定有任何冲突。变更后的新协议 须报中国证监会备案。 
（II）托管协 议的终止 
发生以下情况 之一的，本托管协议应当终止： 
1 、 《基金合 同》终止； 
2 、本基金更 换基金托管人； 
3 、本基金更 换基金管理人； 
4 、发生《基 金法》 、 《运 作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（III ）基金 财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产进
行清算。 




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二十二 、 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、 发售代理机构、 申购赎回代理券商 提供。 
以下是 基金管理人提供的主要服务内容 ， 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场
的变化，有权增加或变更服务项目。 
（ 一 ） 产品讯 息 咨 询服务 
投资者如果想查询基金净值、 相关公告、 基金产品与服务等信息， 可通过拨打基金管理
人客户服务电话 400-600-8800 （免长 途话费） 、 （010 ）85712266，或登录本 基金管理人网 站
（www.jsfund.com ）进行 咨询、查询。 
（ 二 ） 客户投 诉 与 建议受 理 服 务 
客户对我们工作的意见和建议， 可通过客服热线、 留言信箱、 电子邮件或信函等方式向
我们提出，对于普通投诉我们会在两天内予以回复，对于重大投诉的回复不 超过 72 小时。 




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二十三 、 其 他 应 披 露 事 项 
无 
 
二十四 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 
本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人及基金代销机构住所 ， 投资者可在营业时
间免费查阅 ， 也可按工本费购买复印件。 基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内
容与所公告的内容完全一致。 




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二十五 、 备 查 文 件 
1 、中国证监 会 准予嘉实创业板 交易型开放式指数证券投资基金募集 注册的文件； 
2 、 《嘉实创 业板 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ； 
3 、 《证券登 记及服务协议》及附加协议； 
4 、 《嘉实创 业板 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ； 
5 、法律意见 书； 
6 、基金管理 人业务资格批件和营业执照； 
7 、基金托管 人业务资格批件和营业执照。 
存放地点：基金管理人、基金托管人处 
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅 ，也可按工本费购买复印件。 
 
 
 
 
嘉实基金管理有限公司 
2017 年 4 月 28 日