嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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中创400 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第1 号）
基 金 管 理 人： 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中国工商银行 股 份 有 限公 司
中创400 交易 型开放式指数证券投资基金 （以下简称“ 本基金或基金）根据2012 年1 月6
日中国证券监督管理委员会《关于核准 中创400 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金募集的批复》（证监许可[2012]13 号）核准进 行募集。 本基金基金合同于2012年3 月22
日起生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规 定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 但不保
证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
本摘要所载内容截止日为 2017 年3 月 22 日 （特 别事项注明 截止日除外） ， 有关财务数
据和净值表现截止日为 2016 年12 月31 日。
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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一 、 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
1. 基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海 国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
法定代表
人
邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999年3 月25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40% ， 德意志资产管理 （亚洲） 有限公司30% ， 立信投
资有限责任公司30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 字[1999]5 号文批准，于1999 年3 月25 日成
立， 是中国第一批基金管理公司之一 ， 是中外合资基金管理公司 。 公司注册地上海， 总部 设
在北京 并设 深圳、 成都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州、 广州 分公司。 公司获得首批全国社保基
金、企业年金投资管理人 、QDII 资格和特定资产管理业务资格 。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 ．基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生， 董事长， 硕 士研究生， 中共党员。 曾任物资部研究室、 政策体制法规司副
处长； 中国人民银行国际司、 外资金融机构管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长、 处
长、 副巡视员； 中国银监会银行监管三部副主任、 四部主任； 中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年12 月2 日起任嘉 实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生， 董事、 总经理 ， 中共党员， 经济学博士。 曾就职于天津通信广播公司、 外
经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交易所、 商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月 至 今 任 嘉 实 基 金 管 理 有
限公司董事、总经理。
高峰先生， 董事， 美国籍， 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息
衍生品副总裁， 美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。 自 1996 年加 入德意志银行以来，
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曾任德意志银行 （纽约、 香港、 新加坡） 董事、 全球市场部中国区主管、 上海分行行长， 2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士， 董事， 硕士研究生。 曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、 信托开发部、
信托事务部、 信托业务一部、 投资管理部信托经理、 高级经理 。2010 年 11 月至今 任中诚信
托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。2016 年 8 月至今任中诚宝捷思货币经
纪有限公司董事长。
Jonathan Paul Eilbeck 先生 ， 董事， 英国籍， 南安普顿大学学士学位。 曾任 Sena Consulting
公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益 亚太区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定收益亚 太区
CFO 、COO ，德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至 今任德意志银行资产
管理全球首席运营官。
韩家乐先生， 董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院， 硕士研究生。1990年2月至
2000 年5 月任 海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今 任北京德恒有限责任公司总经
理；2001 年11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化学银行分析师， 美国
世 界 银 行 顾 问 ， 中 国 南 方 证 券 有 限 公 司 副 总 裁 ， 万 盟 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生， 独立董事、 中共党员， 教授、 加拿大不列 颠哥伦比亚大学商学院博士。 曾
任 上 海 交 通 大 学 动 力 机 械 工 程 系 教 师 ， 上 海 交 通 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 副 院 长 。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员 。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士， 监事， 中共党员， 硕士研究生。 曾任首都医科大学教师， 中国保险 监督管 理
委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月 至 今 任 中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 国 际 业 务 部 总
经理。
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ， 北 京 德 恒 有 限 责 任 公 司 财 务 主 管 。2001 年11 月 至 今 任 立 信
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投资有限公司财务总监。
龚康先生， 监事，中共 党员，博士 研究生。2005 年9 月至今就职于嘉实 基金管理有 限 公
司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾 宪 政先 生， 监 事， 法学 硕 士。1999 年7 月至2003 年10 月 就职于 首 钢集 团，2003 年10
月至2008 年6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7 月至今，就职于嘉
实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋 振 茹 女 士 ， 副 总 经 理 ， 中 共 党 员 ， 硕 士 研 究 生 ， 经 济 师 。1981 年6 月至1996 年10 月
任职于中办警卫局。1996 年11 月至1998 年7 月于中 国银行海外行管理部任副处长。1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
司，历任督察员和公司副总经理 。
王炜女士， 督察长， 中共党员， 法学硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生， 副总经理， 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2 、基金经理
（1 ）现任基金经理
陈正宪先生 ，硕士研究 生，12 年证券从业经历 。 曾任职于 中国台湾台 育证券、中 国 台
湾保诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资
部， 现任公司指数投资部 执行总监及基金经理。2016 年 1 月 5 日至今担任嘉实中证 500ETF、
嘉实中证 500ETF 联接、嘉实沪深 300ETF 、 嘉 实 沪深 300ETF 联接(LOF) 、嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实H 股指数 （QDII-LOF ） 基 金经理，2016 年3 月24 日至今担任嘉实
基本面 50 指 数（LOF ） 、 嘉实中创 400ETF 联接及本 基金基金经理。
刘珈吟女士 ， 硕士研究生，7 年证券从业经历。2009 年加入嘉 实基金管理有限公司， 任
指数投资部指数研究员一职 ， 现任指数投资部基金经理 。2016 年3 月24 日至今担任 嘉实中
创 400ETF 联接 、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、嘉 实中证金融地
产 ETF 、嘉实 中证金融地产 ETF 联接 、嘉实中证医药卫生 ETF 、嘉实中证主要消费 ETF 及本
基金基金经理。
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（2 ）历任基 金经理
2012 年3 月22日至2014 年5 月9 日，杨宇 先生任本基金基金经理。
2014 年5 月9 日至2016 年3 月24日，何 如女士任本基金基金经理。
3 、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司副总经理兼股票
投资业务联席CIO 邵健先 生， 公司总经理赵学军先生， 股票投资业务联席CIO 兼研究总监陈少
平女士，助 理CIO兼股票投资部总监 邵秋涛先生 ，人工智能 投资部负责 人张自力先 生，资深
基金经理邹唯先生、胡涛先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984 年1 月1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（ 二 ） 主要人 员 情 况
截至2016 年9 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工210 人 ， 平 均 年 龄30岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（ 三 ） 基金托 管 业 务经营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制
体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职
责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托
管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 企 业 年 金 基 金 、
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QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、 证 券 公 司 定 向 资
产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、QDII 专 户 资 产 、
ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值
服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至2016 年9 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管
证券投资基金624 只 。 自2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 三 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全
球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境
内外权威财经媒体评选的51项 最 佳 托 管 银 行 大 奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、 相 关 服务 机 构
( 一) 基 金 份 额发 售 机 构
1. 申购赎回代办券商
（1 ） 中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
（2 ） 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
（3 ） 方正证券股份有限公司
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
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法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞?
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
（4 ） 中泰证券股份有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538
2.二级市场 交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称 中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 （010）59378982 传真 （010）58598907
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
四 、 基 金 的名 称
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经办律师 吕红、黎明
名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、张勇
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本基金名称： 中创400 交 易型开放式指数证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型： 交易型开放式
六 、 基 金 的投 资 目 标
紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 在正常市场情况下， 本基金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪 误差不超过 2% 。
七、基 金 的投 资 范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。
此外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创 业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生 工具（权证等） 、债券资 产（国债、金融债、
企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票 据、 短期融资
券等） 、资产 支持证券、 债券回购、 银行存款等 固定收益类 资产、现金 资产、以及 中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 金 融 工 具 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的投 资 策 略
（ 一 ） 投资策 略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情况 （如流动性原
因） 导致无法获得足够数量的股票时， 或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时， 基金
管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
在正常市场 情况下，本 基金日均跟 踪偏离度的 绝对值不超 过 0.2% ，年 化跟踪误差 不超
过2% 。 如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进 一步扩大。
1 、决策依据
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有关法律、 法规、 《基金合同》和标 的指数的相 关规定是基 金管理人运 用基金财产 的决
策依据。
2 、投资管理 体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责决定
有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理
决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购赎回清单的编制决策。
3 、投资程序
研究、 决策、 组合构建、 交易、 评估、 组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管
理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避 免重大风险的发生。
（1 ） 研究： 指数投资研究小组依托公司整体研究平台, 整合 外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、
误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投资决策：投资决 策委员会依 据指数投资 研究小组提 供的研究报 告，定期召 开或
遇重大事项时召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每
日进行基金投资管理的日常决策。
（3 ）组合构 建：根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究，基金经理主要以指
数复制法构建组合。 在追求跟踪误差最小化的前提下， 基金经理将采取适当指数投资的方法，
以降低投资成本、控制投资风险。
（4 ）交易执 行：集中交易室负责具体的交易执行, 同时履行 一线监控的职责。
（5 ）投资绩效评估：风 险管理部门 定期和不定 期对基金进 行投资绩效 评估，并提 供相
关报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6 ）组合监控与调整： 基金经理将 跟踪标的指 数变动，结 合成份股基 本面情况、 流动
性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组 合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监
控和调整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述
投资程序做出调整，并在基金《招募说明书》及其更新中公告。
( 二) 投资 组合 管 理
1 、投资组合 的建立
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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为达到紧密跟踪标的指数的投资目标， 正常情况下本基金投资于标的指数成份股及备选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90% 。 本基金将在 《基金合同》 生效之日起 3 个月内达
到这一投资比例。 此后， 如因标的指数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致基
金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法， 严格按标的指数的个股权重构建投资组合。 但在
少数特殊情况下基金经理将配合使用其他指数投资技术作为完全复制法的补充， 以更好达到
复制指数的目标。 这些情形包括：1 ） 由于标的指数成份股发 生变动、 增发/ 配股等 公司行 为
导致成份股的构成及权重发生变化， 而由于交易成本、 交易制度等原因导致基金无法及时完
成投资组合的同步调整， 需要采用其他指数投资技术保持组合对标的指数的拟合度并降低交
易成本；2 ） 个别成份股流动性严重不足使基金无法买入足够的股票数量，采用其他指数投
资技术能较好替代目标成份股的个股构建组合；3 ）成份股 派发现金股息而基金未进行收益
分配可能导致基金组合与指数产生偏离；4 ）相 关上市公司停牌同时允许现金替代导致基金
无法及时买入成份股；5 ）其它需要采用非完全复制指数投资技术的情形。
基金管理人构建投 资组合的过程主要分为 3 步： 确定目标组合、 确定建仓策略和逐步调
整。
（1 ）确定目 标组合：基金管理人主要根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2 ）确定建 仓策略：基金经理根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3 ）逐步调 整：基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指
数要求。
2 、每日投资 组合管理
（1 ） 成份股 公司行为信息的跟踪与分析： 跟踪标的指数成份股公司行为( 如： 股本变化、
分红、停牌、复牌等) 信 息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
进而进行组合调整分析，为 投资决策提供依据。
（2 ）标的指 数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预
期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3 ）每日申 购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的
影响。
（4 ）组合持 有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差
异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5 ）组合调 整：①利用指数投资管理系统，找出将实际组合调整到目标组合的最优方
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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案， 确定组合交易计划。 ②如发生成份股变动、 成份股公司合并及其他重大事项， 应提请 投
资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6 ）以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础，考虑 T 日 将会发生的上市公司变动等
情况，设计 T 日申购赎回 清单并公告。
3 、定期投资 组合管理
每月末， 根据 《基金合同》 中基金管理费、 基金托管费等的支付要求， 及时检查组合 中
现金的比例，进行支付现金的准备。
每半年根据标的指数的编制规则及调整公告， 基金经理依据投资决策委员会的决策， 在
指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来跟踪误差。
4 、投资绩效 评估
风险管理部门每日提供投资绩效评估报告， 基金经理据此分析基金的跟踪偏离情况， 分
析跟踪误差的产生原因。
九、标 的 指数 和 业 绩 比较 基 准
本基金的标的指数及业绩比较基准为：中创400 指数。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、 债券型基金、 及
货币市场基金。 本基金为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、 基 金投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年1 月16 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日（ “报告期 末” ），本报 告所列财务 数
据未经审计 。
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1. 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 149,625,089.55 98.86
其中：股票 149,625,089.55 98.86
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,385,229.89 0.92
8 其他资产 335,538.34 0.22
9 合计 151,345,857.78 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
2. 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
(1) 报告期末指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,811,314.62 1.86
B 采矿业 1,413,781.10 0.94
C 制造业 104,193,844.35 69.02
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,051,819.82 0.70
E 建筑业 3,607,494.31 2.39
F 批发和零售业 4,845,312.45 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 606,583.76 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
22,308,901.13 14.78
J 金融业 - -
K 房地产业 1,006,547.20 0.67
L 租赁和商务服务业 1,939,476.00 1.28
M 科学研究和技术服务业 1,003,819.32 0.66
N 水利、 环境和公共设施管理业 254,610.00 0.17
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,301,163.56 0.86
R 文化、体育和娱乐业 2,991,787.43 1.98
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
13
S 综合 - -
合计 149,336,455.05 98.92
(2) 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 288,634.50 0.19
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
- -
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 288,634.50 0.19
3. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
(1) 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 300136 信维通信 41,900 1,194,150.00 0.79
2 300088 长信科技 66,500 1,050,700.00 0.70
3 002085 万丰奥威 50,944 1,006,653.44 0.67
4 300156 神雾环保 34,495 862,719.95 0.57
5 300115 长盈精密 32,060 835,483.60 0.55
6 300266 兴源环境 15,200 834,176.00 0.55
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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7 002075 沙钢股份 51,500 830,180.00 0.55
8 002572 索菲亚 15,300 828,648.00 0.55
9 002508 老板电器 22,266 819,388.80 0.54
10 002092 中泰化学 66,900 809,490.00 0.54
(2) 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 002297 博云新材 22,050 288,634.50 0.19
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只积极投资 股票。
4. 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
6. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券
投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投 资 组 合 报告 附 注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 691.85
2 应收证券清算款 334,595.02
3 应收股利 -
4 应收利息 251.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 335,538.34
(4) 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
1) 报告期末指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 300088 长信科技 1,050,700.00 0.70 重大事项停牌
2 002075 沙钢股份 830,180.00 0.55 重大事项停牌
2) 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 002297 博云新材 288,634.50 0.19 重大事项停牌
十 二 、 基 金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
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16
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值
增长率①
净值增长 率
标准差②
业绩比较 基
准收益率 ③
业绩比较 基准
收益率标 准差 ④
①- ③ ②- ④
2012 年 3 月 22 日（基金
合同生效日）-2012 年 12
月 31 日
-9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13%
2013 年 41.09% 1.60% 42.10% 1.61% -1.01% -0.01%
2014 年 22.44% 1.39% 23.37% 1.40% -0.93% -0.01%
2015 年 63.33% 2.76% 81.10% 2.83% -17.77% -0.07%
2016 年 -21.62% 2.06% -21.60% 2.07% -0.02% -0.01%
2. 自基金合同生效以来 基金累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益 率 变 动
的比较
图：嘉实中创 400ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
（2012 年 3 月 22 日至 2016 年 12 月31 日）
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
17
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十三部 分二、投资范围和六、投资限制
（一）投资组合限制 ”的有关约定。
十三、 费 用概 览
（一） 基金费 用 的 种类
1 、与基金运作有关的费用
（1 ）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5% 年费率计提 。
在通常情况下， 基金管理费按前一日的 基金资产净值乘以 0.5% 的费率来计 算, 计算方 法
如下：
H ＝E ×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前3 个工 作日内从基金 财产中一次性支付
给基金管理人
（2 ）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费 率计提。计算方法如下：
H=E ×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支
取。
(3) 基金合同 生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
使用许可费计提方法支付指数使用许可费。其中， 《基金合 同》 生效前的许可使用固定费不
列入基金费用。
在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费 率计提。
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
18
计算方法如下：
H=E ×0.03%/ 当年天数
H 为每日计提 的指数使用许可费
E 为前一日的 基金资产净值
《基金合同》 生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。
自 《基金合同》 生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可使用许可费的收取下限为每季
度 7.5 万元 ，即不足人民币 7.5 万 元则按照 7.5 万元收取。
指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 指数使用许可费的支付由基金管理人
向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日 内从基金财产中一
次性支付给深圳证券信息有限公司。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。 基金管理人应在 《招募说明书》
及其更新中披露基金最新适用的方法。
（4 ）与基金运作有关的其他费用
主要包括 因基金的证券交易或结算而产生的费用 、基金合同生效以后的信息披露费用、
基金份额持有人大会费用、 基金上市费及年费 、 基金合同生效以后的会计师费和律师费 、 基
金的银行 汇 划 费 用 等 。 该 等 费 用 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 的 规
定，列入当期基金费用。
2 、与基金销售有关的费用
投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额
0.5% 的 标准 收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
（ 二 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
（1 ）基金管 理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2 ）基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ） 《基金 合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、 信息 披
露费用等费用；
（4 ）其他根 据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 三 ） 基金管 理 费 和基金 托 管 费的调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托
嘉实中创400ETF 更新 招募说明书摘要
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管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金
管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最 迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一种
指定媒体上公告。
（ 四 ） 基金的 税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金
销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进行了
更新 。主要更新内容如下：
1. 在“ 重要提示” 部分： 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2. 在“ 三、基金管理人” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“ 四、基金托管人” 部分：更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“ 五、相关服务机构” 部分：更新了相关服务机构信息 。
5. 在” 九、基金份额的申购、赎回” 部分：更新了申购赎回清单的基本信息 。
6. 在“ 十一、基金的投资” 部分：增加了本基金最近一期投资组合报告内容。
7. 在“ 十二、基金的业绩” 部分：基金业绩更新至 2016 年 12 月 31 日。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年4 月27 日
