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泰 达 宏 利 定宏 混 合 型 证券 投 资 基 金
更 新 招 募 说明 书 摘 要
基 金管 理人 ：泰 达宏 利基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
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重 要提 示
泰达宏利定宏混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） 于2016 年3 月10
日 经中国证监会证监 许可[2016]490号文注册，基金合同于2016 年9 月13日生效。
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基 金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险； 个别证券特有的非系统性风险； 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险； 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险； 本
基金的特定风险等。
本基金为混合型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其 预期风
险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同等信
息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年3 月13 日， 有关数据和净值表
现截止日为2016 年 12 月31 日。财务数据未经审计。
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一 、基 金管 理人
一 、基 金管理 人概 况
名称：泰达宏利基金管理有限公司
设立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577808
信息披露联系人：陈沛
注册资本：一亿八千万元人民币
股权结构： 北方国际信托股份有限公司：51 ％ ； 宏利资产管理 （香港） 有限
公司：49％
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、 湘财荷银基金
管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月， 是中国首批
合资基金管理公司之一。 截至目前， 公司管理 着包括泰达宏利价值优化型系列基
金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资
基金、 泰达宏利货币市场基金、 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、 泰达宏
利首选企业股票型证券投资基金、 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、 泰达
宏利集利债券型证券投资基金、 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基
金、 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、 泰达宏利聚利债券型证券投资基
金（ LOF ） 、 泰达宏利中 证 500 指数分级证券投 资基金、 泰达宏利逆向策略混合型
证券投资基金、 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、 泰达宏利收益
增强债券型证券投资基金、 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利养
老收益混合型证券投资基金、 泰达宏利淘利债券型证券投资基金、 泰达宏利转型
机遇股票型证券投资基金、 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资4
基金、 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利复兴伟业灵活配置
混合型证券投资基金、 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利
蓝筹价值 混合型 证券投 资 基金、 泰达宏 利新思 路灵活配 置混合 型证券 投资基金、
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利活期友货币市场基金、 泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、 泰达宏利同顺大数据
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、
泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资
基金 、 泰达宏利汇利债券型证券投资基金、 泰达宏利量化增强股票型证券投资基
金、 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利定宏混合型证券投资
基金 、 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利亚洲债券型证券投
资基金、 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 、 泰达宏利纯利债券型
证券投资基金 、 泰达宏利京元宝货币市场基金 、 泰达宏利溢利债券型证券投资基
金、 泰达宏利恒利债券型证券投资基金、 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券
投资基金、 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启惠灵活配置
混合型证券投资基金、 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利启
泽灵活配置混合型证券投资基金、 泰达宏利京天宝货币市场基金 在内的五十多只
证券投资基金。
二 、主 要人员 情况
1 、董事会成员
弓劲梅女士， 董事长。 拥有天津南开大学经济学博士学位。 曾担任天津信托
有限责任公司研究员， 天弘基金管理有限公司高级研究员， 天津泰达投资控股有
限公司高级项目经理， 天津市泰达国际控股 （集团） 有限公司融资与风险管理部
副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士， 董事。 拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。
1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、 经济观察报社、 滨海时报社等报社担任记
者及编辑；2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；
自 2012 年至今就职于 天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理
部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 5
刁锋先生， 董事。 拥有南开大学经济学学士、 经济学硕士及经济学博士学位。
曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、 信托经理， 渤海财产 保险股份有
限公司资金运用部部门总助， 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。 现任天
津市泰达国际控股 （集团） 有限公司财务部部 长， 渤海证券股份有限公司、 渤海
财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。
何达德先生， 董事。 毕业 于英国伦敦城市大学， 取得精算学荣誉理学士学位。
现为宏 利行 政副总裁及宏 利人寿保险 （国际） 有限公司首席 行政总监， 宏利资产
管 理 （香港） 有限公司首席 行政总监， 负责宏 利于香港的全线业务， 包括个人保
险、 雇员福 利及财富管理等业务。 同时何先生分别为宏 利人寿保险 （国际） 有限
公司及宏 利资产管理 （香港） 有限公司之董事。 现为澳大 利亚精算学会及美国精
算学会会员， 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多 年的丰富经验， 其间担任多
个领导层要 职。
杜汶高先生， 董事。 毕业于美国卡内基梅隆大学， 持有数学及管理科学理学
士学位， 现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏 利资产管理(香港)有限
公司董事 ，掌管 亚洲及 日本的投 资事务 ，专责 管理宏利 于区内 不断壮 大的资产，
并确保公司的投资业务符合监管规定。 出任现职前， 杜先生掌管宏利于亚洲区(香
港除外) 的投资事务。2001 年至 2004 年，负责波士顿领导机构息差产品的开发
工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一家环球评级机构，曾获派驻纽
约、 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管， 拥有二十多年
的资本 市场经验。
任赛华女士， 董事。 毕业于加拿大滑铁卢大学 （University of Waterloo），
获得数学 学士学 位，加 拿大安大 略省会 计师公 会之特许 会计师 。任女 士于 2007
年加盟宏利资产， 曾任首席行政事务总监， 现担任宏 利资产亚洲区零售经销部主
管。 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、 会计事务所及省级
退休金委员会， 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、 新业务
发展及会计等高级职务。2013 年6 月至2015 年4 月担任泰达宏利基金管理有限
公司监事。
刘建先生，董事。先后 毕业于中国政法大学、 天津财经学院，获法学 学士、
经济学硕士学位。1988 年至2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副6
处长；2001 年至 2003 年任 中信银 行股份 有 限公司 资金清 算中心 负 责人；2003
年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10
月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年 4 月任公司副总经理，2015 年 8 月
起任公司总经理。
何自力先生，独立董事，1982 年毕业于南开 大学，经济学博士。1975 年至
1978 年， 于宁夏国营农 场和工厂务农和做工： 1982 年至 1985 年， 于 宁夏自治区
党务从事教 学和科研工作； 1988 年至今任职于 南开大学， 历任经济学系系主任、
经济学院副院长， 担任教授、 博士生导师； 兼任中国经济发展研究会副会长和秘
书长、天津经济学会副会长；2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利
分校作访问学者。
张建强先 生，独 立董事 。二级律 师， 南 开大学 法学学士 、国际 经济法 硕士。
曾担任天津市高级人民法院法官。 现任天津建嘉律师事务所主任， 天津仲裁委员
会仲裁员 ，天津 市律师 协会理事 ，担任 天津市 政府、河 西区政 府、北 辰区政府，
多家银行和非银行金融机构法律顾问， 万达、 招 商、 保利等房地产企业法律顾问，
以及天津物 产集团等大型国有企业的法律顾问等职。 主要业务领域： 金融、 房地
产、公司、投资。
查卡拉? 西索瓦 先生， 独立董事 。拥有 艾戴克 高等商学 院（北 部）工 商管理
学士、法 国金融 分析学 院财务分 析学位 、芝加 哥商学院 工商管 理学硕 士等学位。
曾担任欧 洲联合 银行 （巴黎） 组合经 理助理 、组合经 理，富 达管理 与研究有限
公司 （东京） 高级分析师， NatWest Securities Asia 亚洲运输研究负责人， Credit
Lyonnais International Asset Management 研究部主管、高级分析师，Comgest
远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任 Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生， 独立董事。 拥有美国西北大学经济学学士、 美国西北大学凯洛
格管理学院管理学硕士、 美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担
任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济师，
Ennis Knupp & Associates 合伙人、研究主管，Martingale 资产管理公司（波
士顿）董 事，Commerz 国际资本 管理 （CICM ） （德国） 联合 首席执 行 官/副执行
董事，德 国商业 银行 （英国） 资产管 理部门 董事总经 理。现 任上海 交通大学高
级金融学院实践教授。 7
2 、监事会成员
许宁先生， 监事长。 毕业于南开大学， 经济学硕士。1991 年至 2008 年任职
于天津市劳 动和社会 保 障局；2008 年加入天 津市泰达国 际控股（ 集 团）有限公
司，担任 党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生， 监事。 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、 麦考瑞大学应用金
融学硕士和 南澳大学 金 融学博士学 位。1998 年先后就职 于渣打银 行 、巴克莱资
本、Baron Asset Management ；2005 年加入宏 利资产， 曾担任固定收益高级投资
经理，现担任北亚投资负责人。
廖仁勇先生， 职工监事， 人力资源管理在职研究生， 曾在联想集团有限公司、
中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007 年 6 月加入泰达宏利
基金管理 有限公 司，曾 任人力资 源部招 聘与培 训主管、 人力资 源部总 经理助理，
自2014 年10 月起担任人力资源部副总经理，主持部门工作。
葛文娜女士， 职工监事。 文学学士， 金融学在 职研究生。2006 年 7 月至2015
年 12 月就职于中邮创 业基金管理有限公司，历任渠道经理、机构主管、销售部
门总经理助理；2016 年 1 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任销售管理部副
总经理，主持部门工作。
3 、高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。 简历同上。
傅国庆先生， 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学， 获文学学士和
工商管理硕士学位 ， 北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至2006 年就职于北
方国际信托股份有限公司， 从事信托业务管理工作， 期间曾任办公室主任、 研发
部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月
起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007 年 1 月起任公司副总经理兼财
务总监。
王彦杰先生， 副总经理。 毕业于台湾中山大学和淡江大学， 获企业管理学士
和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月， 先后在国际证券、 日商大和
证券、元大投信担任股票分析师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任 保德信投信
股票投资主管； 2008 年 2 月至 2008 年 8 月， 就 职于复华投信香港资产管理公司，8
担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年 10 月， 就职于宏利资产管理有限公司，担
任台湾地区投资主管； 2015 年 10 月加盟泰达 宏利基金管理有限公司担任投资总
监，2015 年 12 月起任 泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
张萍女士， 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院， 管理学和理学双硕
士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所等公司， 从事财务管理和管
理咨询工 作。2002 年 起在嘉 实 基金管 理有限 公司工作 ，任监 察稽核 部副总监。
2005 年 10 月起任泰达 宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起
任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4 、基金经理
张勋先生， 管理学硕士 ；2006 年 7 月至 2009 年 6 月就职于天相投资顾问有
限公司， 担任研究组长 ；2009 年 7 月至 2010 年 4 月就职于东兴证券股份有限公
司，担任研究组长；2010 年 4 月加入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研究
员、高级研究员，现任研究部副总监；2014 年 11 月 21 日至今担 任泰达宏利首
选企业股票型证券投资基金基金经理；2015 年 12 月 23 日至今担 任泰达宏利转
型机遇股票型证券投资基金基金经理； 2016 年 6 月 30 日至今担任 泰达宏利增利
灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理； 2016 年 9 月 13 日 至今担任 本
基金基金经理。 具备 11 年证券从业经验，11 年证券投资管理经验， 具有基金从
业资格。
庞宝臣先生，2006 年 7 月至 2011 年 8 月， 任职于永安财产保险股份有限公
司， 担任投资经理， 负责债券研究与投资工作；2011 年 9 月至 2012 年 8 月， 任
职于幸福人寿保险股份有限公司， 担任高级经理、 固定收益投资室负责人， 负责
债券投资工作；2012 年 9 月至 2014 年 9 月 ， 任职于中华联合保险 股份有限公司
投资管理部， 担任高级主管一职；2014 年 9 月至 2016 年 3 月 7 日， 任职于中华
联合保险控股股份有限公司， 担任投资经理一职；2016 年 3 月 10 日 加入泰达宏
利基金管理有限公司， 曾任固定收益部基金经理助理一职， 现任基金经理； 2016
年 7 月 22 日至今担任泰 达宏利信 用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理；
2016 年 8 月 5 日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2016 年 8 月 5 日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金
经理；2016 年 8 月 5 日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经9
理； 2016 年 9 月 26 日 至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资
基金基金经理；2016 年 9 月 26 日至今担任本基金基金经理；2016 年 9 月 26 日
至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理； 2016 年 9 月 26 日至
今担任泰达 宏利汇利 债 券型证券投 资基金基 金 经理；2016 年至今担 任泰达宏利
收益增强债券型证券投资基金基金经理； 2017 年 1 月 22 日至今担任 泰达宏利溢
利债券型证券投资基金基金经理；2017 年 3 月 1 日至今担任泰达宏利启迪灵活
配置混合型证券投资基金基金经理；2017 年 3 月 1 日至今担任泰达宏利启明灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。 具备 11 年基金从业经验，11 年证券投资
管理经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理： 卓若伟先生， 2016 年 9 月 13 日至 2016 年 9 月 26 日
管理本基金。
5 、投资决策委员会成员名单
投资决策委员会由公司总经理刘建、 副总经理兼投资总监王彦杰、 投资副总
监兼基金 投资部总监邓艺颖、 金融工程部门负责人 戴洁、 研究部总监陈伯祯、 资
深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项， 可分类固定收益类事项、 权益类事项、 其它
事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、陈伯祯、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1 、依法募 集资金 ，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2 、办理本基金备案手续；
3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基 金合同 的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有人分
配收益； 10
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度、半年度和年度基金报告；
7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、按照规定召集基金份额持有人大会；
10 、保存基金 财产管理 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11 、 以基金管理人名义 ， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12 、有关法律、行政法 规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人承诺
1 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《中华 人民共 和国证券 法》 （ 以下简 称“ 《证
券法》 ” ） 的行为， 并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反 《证
券法》行为的发生。
2 、基金管 理人承 诺不 从事违反 《基金 法》的 行为，并 承诺建 立健全 内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3 ）承销证券；
（4 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（5 ）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3 、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4 、基金管 理人承 诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽 责 ， 不 从 事 以 下 活 动 ：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4 ）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； 11
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7 ）违反 法律法 规的 规定，泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业
秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息， 或泄露因职务便利
获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从 事 相 关 的 交 易 活 动 ；
（8 ） 除按本公司制度进行基金运作投资外， 直接或间接进行其他股票投资；
（9 ）协助、接受委托 或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10） 违反证券交易场 所业务规则， 利用对敲、 对倒、 倒仓等手段操纵市场
价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提 高自己；
（12）在公开信息披露 和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋 求业务发展；
（14）有悖社会公德， 损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政 法规禁止的行为。
5 、基金经理承诺
（1 ）依照 有关法 律法 规和基金 合同的 规定， 本着勤勉 谨慎的 原则为 基金份
额持有人谋取最大利益；
（2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3 ）不泄 露在任 职期 间知悉的 有关证 券、基 金的商业 秘密， 尚未依 法公开
的基金投资内容、 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从
事相关的交易活动；
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
五、基金管理人的内部控制制度
1 、内部控制的原则
（1 ）全面 性原则 ：内 部控制必 须覆盖 公司的 所有部门 和岗位 ，渗透 各项业
务过程和业务环节；
（2 ）独立 性原则 ：设 立独立的 监察稽 核与风 险管理部 ，监察 稽核与 风险管
理部保持高度的独立性和权威性， 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检12
查；
（3 ）相互 制约原 则： 各部门在 内部组 织结构 的设计上 要形成 一种相 互制约
的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；
（4 ）定性 和定量 相结 合原则： 建立完 备的风 险管理指 标体系 ，使风 险管理
更具客观性和操作性。
2 、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、 相互牵制的组织结构， 由最高管
理层对内部控制负最终责任， 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察
稽核部负责监察公司的风 险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1 ）董事 会：负 责制 定公司的 内部控 制政策 ，对内部 控制负 完全的 和最终
的责任；
（2 ） 督 察 长 ： 独 立 行 使 督 察 权 利 ； 直 接 对 董 事 会 负 责 ； 及 时 向 董 事 会 及/
或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作
报告；
（3 ）投资 决策委 员会 ：负责指 导基金 财产的 运作、制 定本基 金的资 产配置
方案和基本的投资策略；
（4 ）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；
（5 ）监察 稽核部 ：负 责对公司 风险管 理政策 和措施的 执行情 况进行 监察，
并为每一个部门的风险管理系 统的发展提供协助， 使公司在一种风险管理和控制
的环境中实现业务目标；
（6 ）业务 部门： 风险 管理是每 一个业 务部门 最首要的 责任。 部门经 理对本
部门的风险负全部责任， 负责履行公司的风险管理程序， 负责本部门的风险管理
系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。
3 、内部控制的措施
（1 ）建立 、健全 内控 体系，完 善内控 制度： 公司建立 、健全 了内控 结构，
高管人员关于内控有明确的分工， 确保各项业务活动有恰当的组织和授权， 确保
监察稽核工作是独立的， 并得到高管人员的支持， 同时置备操作手册， 并定期更
新；
（2 ）建立 相互分 离、 相互 制衡 的内控 机制： 建立、健 全了各 项制度 ，做到13
基金经理分开， 投资决策分开， 基金交易集中， 形成不同部门、 不同岗位之间的
制衡机制，从制度上减少和防范风险；
（3 ）建立 、健全 岗位 责任制： 建立、 健全了 岗位责任 制，使 每个员 工都明
确自己的任务、 职责， 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报， 以防范和减少
风险；
（4 ）建立 风险分 类、 识别、评 估、报 告、提 示程序： 分别建 立了公 司营运
风险和投资风险控制委员会， 使用适合的程序， 确认和评估与公司运作和投资有
关的风险； 公司建立了自下而上的风险报告程序， 对风险隐患进行层层汇报， 使
各个层次的人员 及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；
（5 ）建立 内部监 控系 统：建立 了有效 的内部 监控系统 ，如电 脑预警 系统、
投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；
（6 ）使用 数量化 的风 险管理手 段：采 取数量 化、技术 化的风 险控制 手段，
建立数量化的风险管理模型， 用以提示指数趋势、 行业及个股的风险， 以便公司
及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7 ）提供 足够的 培训 ：制定了 完整的 培训计 划，为所 有员工 提供足 够和适
当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。
4 、基金管理人关于内部控制制度的声明
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）基金 管理人 承诺 根据市场 变化和 基金管 理人发展 不断完 善内部 合规控
制。
二 、基 金托 管人
一、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ）
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
成立时间：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 14
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真： （010）66594942
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行于 1998 年设 立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务
理念， 中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基 金托管部更名为托管及投资者服务
部， 现有员工 120 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、 证券、 基金、 信托从业经
验， 且具有海外工作、 学习或培训经历， 60％以上的员工具有硕士以上学位或高
级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托管
业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投
资基金、 基金 （一对多 、 一对一） 、 社保基金 、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII、境
外三类机构银行间债券、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产
品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管产品体系。 在
国内， 中国银行是首家开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 为各类客户提供个
性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至 2016 年 3 月 31 日 ， 中国银行已托管 446 只证券投资基金， 其中境内基
金 416 只，QDII 基金 30 只，覆盖了股票型、 债券型、混合型、货币型、指数型
等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求， 基金托管规模位居
同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分 ，秉承 中国银 行风险控 制理念 ，坚持 “规范运 作、稳 健经营 ”的原则。
中国银行 托管业 务部风 险控制工 作贯穿 业务各 环节，包 括风险 识别， 风险评估，
工作程序设计与制度建设， 风险检视， 工作程序与制度的执行， 工作程序与制度
执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007 年起，中国银行 连续聘请外 部会计 会计 师事务所开 展托管业 务 内部控15
制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ”
等国际主流 内控审阅 准 则的无保留 意见的审 阅 报告。2013 年，同时 获得了基于
“ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则的内部控制审阅报告。 中国银行托 管业务内控
制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金法》 、 《运作 办法》 的相关规定， 基 金托管人发现基金管理人的投
资指令违 反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的， 应当拒
绝执行， 立即通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托
管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和
其他有关规定，或者违 反基金合同约定的, 应 当 立 即 通 知 基 金 管 理 人 ， 并 及 时 向
国务院证券监督管理机构报告。
三 、相 关服 务机 构
（一）基金份额发售机构
1 、直销机构
1 ）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-66577619 、010-66577617
客服信箱：irm@mfcteda.com
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.mfcteda.com
2 ）泰达宏利基金网上直销系统
（1 ）交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持基金管理人旗下基 金网上直销的银行卡和 第三方支付有：农行银行 卡、
建设银行卡、 民生银行卡、 招商银行卡、 兴业银行卡、 中信银行卡、 光大银行卡、16
交通银行卡、 浦发银行卡、 中国银行卡、 广发银行卡、 上海银行卡和汇付天下 “天
天盈” 、 快钱支付等。
（2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ
支持民生银行卡、招商银行卡和汇付天下“天天盈”账户、 快钱支付 。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱：irm@mfcteda.com
2 、其他销售机构
1 ） 中 国工 商银行 股份有 限公 司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人： 姜建清
客服电话：95588
银行网站：www.icbc.com.cn
2 ）中 国建 设银行 股份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人： 王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
3 ） 中 国银 行股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站 ：www.boc.cn
4 ）交 通银 行股份 有限公 司 17
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
5） 招商 银行股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
6） 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7） 平安 银行股 份有 限公 司
注册地址：深圳市深南东路5047号
办公地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
18
传真：021-50979507
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
8） 渤海 银行股 份有 限公 司
注册地址： 天津市河东区海河东路218号
办公地址： 天津市河东区海河东路218号
法定代表人： 李伏安
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：95541
公司网站：www.cbhb.com.cn
9） 宁波 银行股 份有 限公 司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市 鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
10 ） 湘财 证券股 份有 限公 司
注册地址：湖南省 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11层
法定代表人：林俊波
19
客服电话：400-888-1551
传真：021-68865680
公司网站：www.xcsc.com
11 ）渤 海证券 股份 有限公 司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
电子邮箱：hutt@bhzq.com
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
12 ） 中国 银河证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈 共炎
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568292
联系人： 邓颜
公司网站：www.chinastock.com.cn
13 ） 广发 证券股 份有 限公 司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38 、39、41、
42 、43、44楼
法定代表人：孙树明
20
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
14 ） 中信 建投证 券股 份有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-888-8108
传真：010－65182261
公司网站：www.csc108.com
15 ） 国泰 君安证 券股 份有 限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
16 ） 平安 证券 股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
传真：0755-82400862
网址：www.PINGAN.com
21
17 ） 世纪 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
18 ） 申万 宏源证 券有 限公 司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
客服电话：95523 或400-889-5523
网址：www.swhysc.com
19 ） 申万 宏源西 部证 券有 限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20 楼2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20 楼2005 室
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
20 ） 中泰 证券股 份有 限公 司
注册地址：济南市经七路 86 号 22
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
21 ） 华泰 证券股 份有 限公 司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客户服务电话：95597
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
22 ） 光大 证券股 份有 限公 司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：95525 400-888-8788 101-089-98
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
23 ） 新时 代证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
23
24 ） 招商 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，400-888-8111
公司网址：www.newone.com.cn
25 ） 长城 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
26 ） 兴业 证券股 份有 限公 司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：0591-38162212
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
27 ） 海通 证券股 份有 限公 司 24
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 ，400-8888-001
联系电话：021 －23219000
公司网站：www.htsec.com
28 ） 广州 证券股 份有 限公 司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19 楼、20楼
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19 楼、20楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
29 ） 华福 证券有 限责 任公 司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
传真：0591-87383610
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
30 ） 金元 证券股 份有 限公 司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
25
法定代表人：陆涛
客户服务电话：400-888-8228
传真：0755-83025625
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
31 ） 德邦 证券股 份有 限公 司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-68767981
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
32 ） 安信 证券股 份有 限公 司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
网址：www.essence.com.cn
33 ） 东海 证券股 份有 限公 司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
26
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
34 ） 国都 证券股 份有 限公 司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
35 ） 财富 证券有 限责 任公 司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005 ）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403319
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
36 ） 长江 证券股 份有 限公 司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或400-888-8999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27
37 ） 国金 证券股 份有 限公 司
办公地址：四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
联系人：刘婧漪、贾鹏
联系电话：028-86690057、028-86690058
传真号码：028-86690126
38 ） 中信 证券股 份有 限公 司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
39 ） 西藏 东方财 富证 券股 份有 限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人： 陈宏
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：400-881-1177
40 ） 西部 证券股 份有 限公 司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
公司网址：www.westsecu.com
客服热线：95582
28
41 ） 中山 证券有 限责 任公 司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、 8 层， 深圳市
华侨城深南大道9010 号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
42 ） 江海 证券有 限公 司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
公司网址：www.jhzq.com.cn
客服热线：400-666-2288
43 ） 万联 证券有 限责 任公 司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层
法定代表人：张建军
公司网址：www.wlzq.com.cn
客服热线：400-888-8133
44 ） 中信 证券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
29
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
45 ） 西南 证券股 份有 限公 司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦5楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
46 ） 上海 华信证 券有 限责 任公 司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海黄浦区南京西路399号明天广场22楼
法定代表人：郭林
客服电话：4008-205-999
电话：021-63898951
联系人：李颖
公司网站： www.shhxzq.com
47 ） 中信 期货有 限公 司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305 室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305 室、14层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
48 ） 诺亚 正行（ 上海 ）基 金销 售投资 顾问 有限公 司 30
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68 号8楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
49 ） 深圳 众禄金 融控 股股 份有 限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路1号物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn ；www.jjmmw.com
客服热线：4006-788-887
50 ） 上海 好买基 金销 售有 限公 司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37 号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
51 ） 杭州 数米基 金销 售有 限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B 座支付宝
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-076-6123
公司网址：http://www.fund123.cn/
52 ） 上海 天天基 金销 售有 限公 司
注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551 室
31
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
53 ） 上海 长量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：刘潇
电话：021-021-20691942
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网址：www.erichfund.com
54 ） 和讯 信息科 技有 限公 司
注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘 洋
联系电话：021-20835817
传真号码：021-20835885
全国统一客服热线：400-920-0022/ 021-20835588
公司网址：licaike.hexun.com
55 ） 北京 展恒基 金销 售股 份有 限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
32
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
56 ） 浙江 同花顺 基金 销售 有限 公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市 余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
57 ） 一路 财富（ 北京 ）信 息科 技有限 公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C 座702室
地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客户服务热线：400-001-1566
公司网址：www.yilucaifu.com
58 ） 上海 汇付金 融服 务有 限公 司
注册地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
客户服务热线：400-820-2819
公司网址：https://tty.chinapnr.com
59 ） 上海 陆金所 资产 管理 有限 公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼
法定代表人：郭坚
客户服务热线：400-821-9031
33
公司网址：www.lufunds.com
60 ） 北京 恒天明 泽基 金销 售有 限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A 座23层2302#
法定代表人：李悦
客户服务热线：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
61 ） 大泰 金石投 资管 理有 限公 司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
地址：上海市浦东新区峨山璐505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
公司网址：http://www.dtfortune.com
62 ） 浙江 金观诚 财富 管理 有限 公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10 楼1001室
地址：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
法定代表人：徐黎云
客户服务热线：400-068-0058
公司网址：http://www.jincheng-fund.com
63 ） 深圳 市新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座17层
法定代表人：杨懿
客户服务热线：400-166-1188
公司网址：http://money.jrj.com.cn
34
64 ） 上海 联泰资 产管 理有 限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310 室
地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
客户服务热线：400-046-6788
公司网址：www.66zichan.com
65 ） 北京 广源达 信投 资管 理有 限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室
办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B 座19层
法定代表人：齐剑辉
公司网址：http://www.niuguwang.com
客服热线：400-623-6060
66 ） 武汉 市伯嘉 基金 销售 有限 公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO 城（一期）
第七幢23 层1号4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO 城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
公司网址：http://www.buyfunds.cn
客服热线：400-027-9899
67 ） 北京 蛋卷基 金销 售有 限公 司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：钟斐斐
公司网址：www.ncfjj.com
客服热线：400-061-8518
68 ） 北京 晟视天 下投 资管 理有 限公司 35
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
法定代表人：蒋煜
公司网址：www.shengshiview.com
客服热线：400-818-8866
69 ） 北京 新浪仓 石基 金销 售有 限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
客服电话：010-62675369
公司网址：http://www.xincai.com/
70 ） 珠海 盈米财 富管 理有 限公 司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人： 肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
71 ） 上海 基煜基 金销 售有 限公 司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 （ 上海泰
和经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
法定代表人：王翔
电话：021-65370077-209
公司网站：www.jiyufund.com.cn
72 ） 北京 汇成基 金管 理有 限公 司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 36
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-90595
网址：www.fundzone.cn
73 ） 上海 云湾投 资管 理有 限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人：戴新装
企业类型：有限责任公司
营业期限：持续经营
客服电话：400-820-1515
网址：www.zhengtongfunds.com
74 ） 上海 万得投 资顾 问有 限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人：王廷富
注册资本：人民币 2000 万元
企业类型：有限责任公司
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
75 ） 北京 肯特瑞 财富 投资 管理 有限公 司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 a 座 17 层
法定代表人: 陈超
联系人: 赵德赛
客服电话:95518/400 088 8816
公司网址:http://fund.jd.com
76 ） 天津 国美基 金销 售有 限公 司 37
注册地址： 天 津 经 济 技 术 开 发 区 南 港 工 业 区 综 合 服 务 区 办 公 楼 D 座二层
202-124 室
办公地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层
202-124 室
法定代表人： 丁东华
公司网址：www.gomefund.com
客服热线：400-111-0889
77 ） 北京 格上富 信投 资顾 问有 限公司
注册地址 ：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼701 内09 室
法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
客户服务电话：400-066-8586
公司网址：www.igesafe.com
78 ） 泰诚 财富基 金销 售（ 大连 ）有限 公司
注册地址 ：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人：林卓
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com
（二）登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司 38
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
联系电话：010-66577769
传真：010-66577750
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中 心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人 ：赵柏基
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君
四 、基 金的 名称
泰达宏利定宏混合型证券投资基金 39
五 、基 金的 类型
本基金运作方式： 契约型开放式
本基金类型： 混合型证券投资基金
本基金存续期限：不定期
六 、基金 的 投资 目标
本基金通过运用投资组合保险策略， 在严格控制风险的基础上， 追求基金资
产的稳定增值。
七 、基金 的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 债券（包括
国债、 央行票据、 金融 债、 地方政府债、 企业 债、 公司债、 短期融资 券、 中期票
据、次级 债券、 可交换 债券、可 转债及 分离交 易可转债 ） 、债 券回购 、资产支持
证券、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例 为： 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性
变化， 按照投资组合保险机制对固定收益类资产 （包括各类债券、 银行存款、 货
币市场工具等） 和权益类资产 （股票、 股指期货、 权证等） 的投资比例进行动态
调整。 其中， 权益类资 产占基金资产的比例不高于 50% ； 固定收益类资产占基金
资产的比例不低于 50% ， 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5% 。 40
八 、基 金的 投资 策略
本 基 金 在 保 证 资 产 配 置 符 合 基 金 合 同 规 定 的 前 提 下 ， 采 用 CPPI （Constant
Proportion Portfolio Insurance ）恒定比例组合 保险策略来实现本金保值和增值的
目标。
CPPI 主要根据市场的波动来调整、 修正权益类资产的风险乘数， 以确保投资
组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值， 从而达到对投资组
合保值增值的目的。 投资过程中， 基金管理人需在股票投资风险加大和收益增强
这两者之间寻找适当的平衡点， 即确定适当的风险乘数， 力求既能够保证投资组
合风险可控，又能尽量为投资者创造更多收益。
本基金的投资策略包含资产配置策略、 固定收益类资产投资策略和权益类资
产投资策略等。
1 、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次： 一层为对权益类资产和固定收益类资产
的配置， 该层次以组合保险策略为依据， 即权益类资产可能的损失额不超过安全
垫； 另一层为对权益类资产、 固定收益类资产内部的配置策略。 基金管理人将根
据情况对这两个层次的策略进行调整。
在保证资产配置符合基金合同规定的前提下，基金管理人将按照 CPPI 策略
的要求动态调整权益类资产与固定收益类资产的投资比例， 在力求权益类资产可
能的损失额不超过安全垫的基础上， 实现基金资产最大限度的增值。
2 、债券投资策略
（1 ）久期管理策略
在全球经济的框架下， 本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI 、PPI 、汇率、M2 等利率敏感指 标，运用数
量化工具， 对未来市场利率趋势进行分析与预测， 并据此确定合理的债券组合目
标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
（2 ）债券的类属配置
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、 流动性风险及其
经风险调整后的收益率水平或盈利能力， 通过比较或合理预期不同类属债券类资
产的风险与收益率变化 ，确定并动态地调整不同类属债券 类 资 产 间 的 配 置 比 例 。 41
（3 ）收益率曲线配置策略
本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。
在考察收益率曲线的基础上， 本基金将确定采用子弹策略、 哑铃策略或梯形
策略等， 以从收益率曲线的形变中获利。 一般而言， 当收益率曲线变陡时， 将采
用子弹策略； 当收益率曲线变平时， 将采用哑铃策略； 在预期收益率曲线不变或
平行移动时，则采用梯形策略。
（4 ）杠杆放大策略
当回购利率低于债券收益率时， 本基金将实施正回购融入资金并投资于信用
债券等可投资标的， 从而获取收益率超出回购资金成本 （即回 购利率） 的套利价
值。
（5 ）信用债券投资策略
1 ）信用评级体系
发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要。 本基金的信用风险评
级主要依靠本基金管理人设立的独立的评级系统， 辅以信用评级机构提供的债项
评级和主 体评级 的结果 。按照发 债主体 的不同 ，信用债 券分为 产业债 和城投债，
根据两类债券的特点，分别采用不同的评级系统。
2 ）个券选择
依据信用债券评级结果、 债券品种、 息票率、 剩 余期限、 流动性、 交易市场、
收益率等 因素， 结合不 同品种的 收益率 曲线预 测模型和 信用利 差曲线 预测模型，
决定是否将个债纳入组合及其投资数量。 在有效 控制信用风险的前提下， 重点关
注信用状况正在改善的发债主体， 选择具有以下特征的债券： 所属行业处于上升
周期、 具有强大的股东背景、 较高到期收益率、 较高当期收入、 价值被低估、 属
于创新品种而价值尚未被市场充分发现。
3 ）信用风险管理
为了有效预防和规避可能遇到的信用风险， 基金管理人将从以下三个方面来
进行信用风险管理:a. 建立独立的信用评级体系， 并在实践中完善和改进分析方法；
b. 严格遵守信用类债券的备选库制度， 根据不同的信用风险等级， 按照不同的投
资管理流程和权限管理制度， 对入库债券进行定期信用跟踪分析；c. 采取分散化
投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。
（6 ）特殊固定收益品种投资策略
42
1 ）可转换公司债券投资策略
在综合分析可转换公司债券的股性特征、 债性特征、 流动性、 摊薄率等因素
的基础上， 本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量
化估值工具评定其投资价值， 选择其中安全边际较高、 发行条款相对优惠、 流动
性良好， 并且基础股票基本面优良、 具有较强盈利能力、 成长前景好、 股性活跃
并具有较高上涨潜力的品种， 以合理价格买入并持有。 根据内含收益率、 折溢价
比率、久 期、凸 性等因 素构 建可 转换公 司债券 投资组合 ，获取 稳健的 投资回报。
此外， 本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，
通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种。
2 ）资产支持证券投资策略
资 产 支 持 证 券 包 括 资 产 抵 押 贷 款 支 持 证 券 （ABS ） 、 住 房 抵 押 贷 款 支 持 证 券
（MBS ） 等， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构
成及质量、提前偿还率等。
本基金将在债券市场宏观分析基础上， 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对
资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
3 、股票投资策略
本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。 本基金将综合
运用内部开发的股票研究分析方法和其它投资分析工具， 充分发挥研究团队主动
选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。
本基金主要运用泰达宏利股票研究分析方法等投资分析工具， 在把握宏观经
济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上， 充分利用公司股票研究团队 “自下而
上” 的主动选股能力， 从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构
建投资组合，有效提升基金的整体收益。
4 、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 本基金可以主动投资于权证， 其 投资原则为
有利于加强基金风险控制， 有利于基金资产增值。 本基金将利用权证达到控制下
跌风险、 增加收益的目的； 同时， 充分发掘权证 与标的证券之间可能的套利机会，
实现基金资产的增值。 在权证投资中， 本基金将对权证标的证券的基本面进行研
究， 综合考虑权证定价模型、 市场供求关系、 交易制度等多种因素， 对权证进行43
定价。
5 、股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 将利用股指期货剥离多头
股票资产 部分的 系统性 风险或建 立适当 的股指 期货多头 头寸对 冲市场 向上风险。
基金经理根据市场的变化、 现货市场与期货市场的相关性等因 素， 计算需要用到
的期货合约数量， 对这个数量进行动态跟踪与测算， 并进行适时灵活调整。 同时，
综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、 套利机会、 流动性以及保证金要求
等因素， 在各个月份期货合约之间进行动态配置， 通过空头部分的优化创造额外
收益。
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 50% ；固定收益类资产占
基金资产的比例不低于 50% ；
（2 ）本基 金每个 交易 日日终在 扣除股 指期货 合约需缴 纳的交 易保证 金后，
本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一 年以内的政府债券；
（3 ）本基 金在任 何交 易日日终 ，持有 的卖出 期货合约 价值不 得超过 基金持
有的股票总市值的 20% ； 本基金在任何交易日 日终， 持有的买入股指 期货合约价
值，不得超过基金资产净值的 10% ；本基金在任何交易日内交易( 不包括平仓) 的
股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 本基金在任
何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资
产净值的 95% ， 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到期日在一年以内的政府债
券） 、权 证、资 产支持 证券、买 入返售 金融资 产（不含 质押式 回购） 等；所持有
的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧差计算） 应当符合基金合
同关于股票投资比例的有关约定；
（4 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
（5 ）本基 金管理 人管 理的全部 基金持 有一家 公司发行 的证券 ，不超 过该证
券的 10％；
（6 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 44
（7 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10 ％；
（8 ）本基 金在任 何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5 ％；
（9 ）本基 金投资 于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10％；
（10 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20 ％；
（11） 本基金持有的同 一信用级别资产支持证券的比例， 不得超过该资产支
持证券规模的 10 ％；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13）本基金应投资于 信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支 持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股 票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ；
（16）基金总资产不得 超过基金净资产的 140% ；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和 《基金 合同》 约定的其他投资 比例限
制。
因证券、 期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的， 从
其规定。
基金管理 人应当 自基金 合同生效 之日起 6 个 月内使基 金的投 资组合 比例符
合基金合同的有关约定； 在此期间内， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金
合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金 合 同 生 效 之 日 起 开 始 。 45
如果法律 法规对 上述投 资组合比 例限制 进行变 更的，以 变更后 的规定 为准。
法律法规或监管部门取消上 述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用 于 下 列 投 资 或 者 活 动 ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或 者与其 有其他 重大利害 关系 的 公司发 行的证券 或承销 期内承 销的证券，
或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 符合中国证监会的规定， 并履行信
息披露义 务，建 立健全 内部审批 机制和 评估机 制，按照 市场公 平合理 价格执行。
相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交
易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管
理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、 行政法规或监管部门调整上述规定的， 本基金的投资按照调整后的规
定执行。
九 、业 绩比 较基 准
本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率 ×25%+ 中证综合债券指数收益
率×75% 。
本基金选择市场认同度较高、 行业分类标准和指数编制方法较为科学的沪深
300 指数作为本基金股 票组合的业绩比较基准。 沪深 300 指数由中证 有限公司编
制， 是由沪深 A 股中规模大、 流动股中规模大、 流动性好的最具代表 300 只股票46
组成， 可以综合反映沪 深 A 股市场整体表现， 适合作为本基金股票部分的业绩比
较基准。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业
债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数， 其选样是在中证全债指数样本的基
础上，增 加了央 行票据 、短期融 资券以 及一年 期以下的 国债、 金融债 和企业债，
旨在全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 该指数具有广泛的市场代表
性， 能够反映债券市场总体走势。 本基金管理人认为， 以沪深 300 指 数收益率×
25%+ 中证综合债券指数收益率×75% 作为本基金的业绩比较基准， 能够使本基金
持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。
如果今后 法律法 规发生 变化，或 者市场 变化导 致本业绩 比较基 准不再 适用，
又或者市 场出现 更具权 威、且更 能够表 征本基 金风险收 益特征 的业绩 比较基准，
则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较
基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十 、风 险收 益特 征
本基金为混合型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风
险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
十一 、基 金 的投 资组 合报 告（ 未经 审计 ）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金 合同规定，于 2017 年 3 月
31 日复核 了本报 告中 的财务指 标、净 值表现 和投资组 合报告 等内容 ，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2016 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1 、报 告期末 基金 资产组 合情 况
47
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
421,236,173.60 97.67
其中：债券
421,236,173.60 97.67
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
3,612,541.11 0.84
8 其他资产
6,424,101.50 1.49
9 合计
431,272,816.21
100.00
2 、报 告期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
2.1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
本基金本报告期末未持有境内股票。
2.2 报告期 末按 行业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
3 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金报告期末未持有股票投资。
4 、报 告期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序
号
债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 29,648,490.00 7.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 268,222,000.00 63.78
6 中期票据 112,468,000.00 26.74 48
7 可转债（可交换债） 10,897,683.60 2.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 421,236,173.60 100.17
5 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 1282221
12 三一
MTN1
400,000 40,168,000.00 9.55
2 011698695
16 鲁商
SCP009
400,000 39,828,000.00 9.47
3 011698636
16 红豆
SCP004
400,000 39,748,000.00 9.45
4 041659022
16 冀新
合作
CP001
400,000 39,636,000.00 9.43
5 011698567
16 津航
空
SCP002
400,000 39,624,000.00 9.42
6 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金报告期末未持有资产支持证券投资。
7 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
9.1 报 告期 末本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2 本基金 投资 股指 期货 的投资 政策 49
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
10 、 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本期 国债期货 投资 政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3 本期 国债 期货投资 评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
11 、 投资组 合报 告附注
11.1 报告期 内基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体 未 出现被 监管 部门立 案调
查 的情 况，在 报告 编制前 一年 内未受 到公 开谴责 、处 罚。
11.2 基金 投资 的前十名 股票 均未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
12 、 其他资 产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,230.89
2 应收证券清算款 2,000,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 4,414,870.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,424,101.50
13 、 报告期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 113009 广汽转债 6,967,200.00 1.66
50
14 、 报告期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金报告期末未持有股票投资。
15 、 投资组 合报 告附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2016 年9 月13 日， 基金合同生效以来的投资业绩及与
同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止 2016 年 12 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较：
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－
③
②－④
2016.09.13( 基金
合同生效
日)~2016.12.31
-0.30% 0.06% -0.37% 0.22% 0.07% -0.16%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 综合 债券 指数 收益 率*75%+沪深 300 指 数收 益 率*25%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势
对比图（2016 年9 月 13 日-2016 年12 月31 日） 51
注： 本基金 成立 于 2016 年 9 月 13 日 ， 截 止报 告期末本 基金成 立不满 一 年。 截 止报告
期末本基 金仍在 建仓期 。
十三 、 基金 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额持有人大会费用；
6 、基金相关账户的开户及维护费用；
7 、基金的证券、期货交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、按照国 家有关 规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他52
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 管理 费 的计算
方法如下：
H ＝E×1.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经基金管理人与基
金托管人核对一致后， 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类 ” 中第 3 －9 项费用 ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管 理人和 基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根 据相关 法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项53
目。
四、基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管
理费率、 基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 提高上述费率需经基金
份额持有人大会决议通过。 基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介
刊登公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四 、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
（一） 在“重要提示 ”中， 更新了招募说明书所载内容、 有关财务数据和净
值表现的截止日期 。
（二） 对 “三、 基金管 理人” 中， 基金管理人 概况、 董事会成员、 监 事会成
员、基金经理等部分进行更新。
（三） “ 四、基金托管人 ”部分进行了更新。
（四） “ 五、相 关服务 机构”中 ，更新 直销机 构、代销 机构及 补充第 三方销
售机构 。
（五） “八、 基金份额的申购与赎回”中部分进行更新及增加内容。
（六） “九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2016 年 12 月 31
日。
（七） “十、 基金的业绩” 部 分对基金业绩更新至 2016 年12 月 31 日， 并
更新了历史走势对比图。
（八） “ 二十一 、对基 金份额持 有人的 服务” 对泰达宏 利基金 网上直 销系统
部分进行更新。
(九）更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2017 年 4 月26 日
