1
中银互联网+股票型 证 券 投 资 基 金
更新招募说明书摘要
(2017 年第 1 号)
基金管 理人:
中银基 金管理有限公司
基金托 管人:
招商银 行股份有限公司
二〇一 七年 三 月
2
重 要提 示
本基金 经 2015 年 7 月 1 日 中国证 券监 督管 理委 员会 证监许 可[2015]1474 号 文 募集注 册 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会注册 ,
但中国 证监 会对 本基 金募 集的注 册, 并不 表明 其对 本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证, 也不 表明 投资 于本 基 金没有 风险 。 中国 证监 会 不对基 金的 投资 价值 及市 场前景 等作 出实
质性判 断或 者保 证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
本基金 一定 盈利 ,也 不保 证最低 收益 。
投资有 风险 , 投资 者认 购 (或 申购 ) 基 金时 应认 真 阅读本 招募 说明 书基 金合 同等信 息披
露文件 , 全面 认识 本基 金 产品的 风险 收益 特征 , 自 主判断 基金 的投 资价 值 , 自主做 出投 资决
策, 并承 担基 金投 资中 出 现的各 类风 险 , 包 括因 政 治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产
生影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系 统性风 险 , 由 于基 金投 资 者连续 大量 赎回
基金产 生的 流动 性风 险 , 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生的 基金 管理 风险 , 基 金投 资
过程中 产生 的操 作风 险 , 因交收 违约 和投 资债 券引 发的信 用风 险 , 基 金投 资 对象与 投资 策略
引致的 特有 风险 , 等等 。 本基金 投资 中小 企业 私募 债券 , 中 小企 业私 募债 是 根据相 关法 律法
规由非 上市 中小 企业 采用 非公开 方式 发行 的债 券 。 由于不 能公 开交 易 , 一 般 情况下 , 交易 不
活跃 , 潜 在较 大流 动性 风 险。 当发 债主 体信 用质 量 恶化时 , 受市 场流 动性 所 限, 本基 金可 能
无法卖 出所 持有 的中 小企 业私募 债 , 由 此可 能给 基 金净值 带来 更大 的负 面影 响和损 失 。 本 基
金的特 定风 险详 见招 募说 明书 “ 风险 揭示 ” 章节 。
本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 但
低于股 票型 基金 ,属 于中 等风险 水平 的投 资品 种。
投资者 应充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力 , 并 对于 认 购 ( 或申 购 ) 基 金 的 意愿 、 时 机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “ 买 者自 负 ” 原 则 , 在投资 者作 出投
资决策 后, 基金 运营 状况 与基金 净值 变化 引致 的投 资风险 ,由 投资 者自 行负 责。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为 2017 年 2 月 5 日,有 关财 务数 据和 净值 表现截 止
日为 2016 年 12 月 31 日 ( 财务数 据未 经审 计) 。本 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司已复
核了本 次更 新的 招募 说明 书 摘要 。
中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
3
一 、基 金合同 生效 日
2015 年 8 月 6 日
二 、基 金管理 人
(一) 基 金管 理人 概况
公司 名 称: 中银 基金 管理 有限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 : 白 志中
设立日 期:2004 年 8 月 12 日
电话: (021 )38834999
联系人 :高 爽秋
注册资 本:1 亿 元人 民币
股权结 构:
股 东 出资额 占注册 资本 的比 例
中国银 行股 份有 限公 司 人民 币 8350 万元 83.5%
贝莱德 投资 管理 (英 国) 有限公 司 相当于 人民 币 1650 万元 的 美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董 事会 成员
白志中 (BAI Zhizhong ) 先 生, 董 事长。 国籍: 中国。 上海交 通大 学工 商管 理专 业硕士 ,
高级经 济师 。 历任 中国 银 行山西 省分 行综 合计 划处 处长及 办公 室主 任 , 中 国 银行宁 夏回 族自
治区分 行行 长 、 党 委书 记 , 中 国银 行广 西壮 族自 治 区分行 行长 、 党委 书记 , 中国银 行四 川省
分行行 长 、 党 委书 记, 中 国银行 广东 省分 行行 长 、 党委书 记等 职 。 现 任中 银 基金管 理有 限公
司董事 长。
李道滨(LI Daobin )先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司 执行 总裁 。2000 年 10 月至 2012 年 4 月 任 职 于嘉实 基金 管理 有限 公司 ,历任 市场 部
副总监 、总 监、 总经 理助 理和公 司副 总经 理。 具 有 17 年 基金 行业 从业 经验 。
王超(WANG Chao ) 先生 ,董事 。国 籍: 中国 。美 国 Fordham 大学工商管 理 硕士。 现
任中国 银行 总行 人力 资源 部副总 经理 。 历 任中 国银 行 总行人 力资 源部 经理 、 高 级 经理、 主管 ,
中银国 际证 券有 限责 任公 司人力 资源 部总 经理 、董 事会办 公室 负责 人、 董事 会秘书 等职 。 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
4
宋福宁 (SONG Funing ) 先生 , 董 事 。 国 籍 : 中 国 。 厦 门大 学经 济学 硕士 , 经济师 。 历
任中国 银行 福建 省分 行资 金计划 处外 汇交 易科 科长 、 资金计 划处 副处 长 、 资 金 业 务部负 责人 、
资金业 务部 总经 理 , 中 国 银行总 行金 融市 场总 部助 理总经 理 , 中 国银 行总 行 投资银 行与 资产
管理部 助理 总经 理等 职。 现任中 国银 行投 资银 行与 资产管 理部 副总 经理 。
曾仲诚 (Paul Tsang )先 生 ,董事 。国 籍: 中国 。为 贝莱德 亚太 区首 席风 险管 理总监 、
董事总 经理 , 负责 领导 亚 太区的 风险 管理 工作 , 同 时担任 贝莱 德亚 太区 执行 委员会 成员 。 曾
先生 于 2015 年 6 月 加入 贝 莱德。 此前 ,他 曾担 任摩 根士丹 利亚 洲首 席风 险管 理总监 ,以 及
其亚太 区执 行委 员会 成员 , 带 领独 立的 风险 管理 团 队, 专责 管理 摩根 士丹 利 在亚洲 各经 营范
围的市场 、信贷及 营运风 险 ,包括 机构销售 及交易 (股票及 固定收益 ) 、资本 市场、投 资 银
行、 投资 管理 及财 富管 理 业务 。 曾 先生 过去 亦曾 于 美林的 市场 风险 管理 团队 效力九 年 , 并 曾
于瑞 银的利率衍 生工具交易\ 结 构部工作两年 。曾先生现 为中国清华大 学及北京大 学的风险
管理客 座讲 师 。 他 拥有 美 国威斯 康辛 大学 麦迪 逊分 校工商 管理 学士 学位 , 以 及宾夕 法尼 亚大
学沃顿 商学 院工 商管 理硕 士学位 。
荆新 (JING Xin ) 先 生, 独立董 事 。 国 籍: 中国 。 现任中 国人 民大 学商 学院 副院长 、 会
计学教 授 、 博 士生 导师 、 博士后 合作 导师 , 兼任 财 政部中 国会 计准 则委 员会 咨询专 家 、 中 国
会计学 会理 事 、 全 国会 计 专业学 位教 指委 副主 任委 员、 中国 青少 年发 展基 金 会监事 、 安泰 科
技股份 有限 公司 独立 董事 、 风 神轮 胎股 份有 限公 司 独立董 事 。 曾 任中 国人 民 大学会 计系 副主
任,中 国人 民大 学审 计处 处长、 中国 人民 大学 商学 院党委 书记 等职 。
赵欣舸 (ZHAO Xinge ) 先 生,独 立董 事。 国籍 :中 国。美 国西 北大 学经 济学 博士。 曾
在美国 威廉 与玛 丽学 院商 学院任 教, 并曾 为美 国投 资公司 协会 (美 国共 同基 金业行 业协 会 )
等公司 和机 构提 供咨 询 。 现 任中欧 国际 工商 学院 金融 学与会 计学 教授 、 副教 务长 和金 融 MBA
主任, 并在 中国 的数 家上 市公司 和金 融投 资公 司担 任独立 董事 。
雷晓波 (Edward Radcliffe )先生 ,独 立董 事。 国籍 :英国 。法 国 INSEAD 工 商管理 硕
士。 曾任 白狐 技术 有限 公 司总经 理 , 目 前仍 担任 该 公司的 咨询 顾问 。 在此 之 前, 曾任 英国 电
信集团 零售 部部 门经 理 , 贝特伯 恩顾 问公 司董 事 、 北京代 表处 首席 代表 、 总 经理 , 中 英商 会
财务司 库、 英中 贸易 协会 理事会 成员 。现 任银 硃合 伙人有 限公 司合 伙人 。
杜惠芬 (DU huifen )女 士 ,独立 董事 。国 籍: 中国 。山西 财经 大学 经济 学学 士,美 国
俄克拉 荷马 州梅 达斯 经济 学院工 商管 理硕 士 , 澳 大 利亚国 立大 学高 级访 问学 者, 中央 财经 大
学经济 学博 士。 现任 中央 财经大 学金 融学 院教 授, 兼任新 时代 信托 股份 有限 公司独 立董 事 。中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
5
曾任山 西财 经大 学计 统系 讲师、 山西 财经 大学 金融 学 院副教 授、 中央 财经 大学 独 立学院 (筹 )
教授、 副院 长、 中央 财经 大学金 融学 院副 院长 等职 。
2、监 事
赵绘坪 (ZHAO Huiping ) 先生, 监事 。国 籍: 中国 。中央 党校 经济 管理 专业 本科、 人
力资源 管理 师 、 经 济师 。 曾任中 国银 行人 力资 源部 信息团 队主 管 、 中 国银 行 人力资 源部 综合
处副处 长、 处长 、人 事部 技术干 部处 干部 、副 处长 。
乐妮(YUE Ni )女 士, 职 工监事 。国 籍: 中国 。工 商管理 硕士 。曾 分别 在上 海浦东 发
展银行 、山 西证 券有 限责 任公司 、友 邦华 泰基 金管 理公司 工作 。2006 年 7 月 加入中 银基 金
管理有 限公 司, 现 任基 金 运营部 总经 理。 具有 16 年 证券从 业年 限, 13 年 基金 行业从 业经 验 。
3、管 理层 成员
李道滨 (LI Daobin ) 先生 ,董事 、执 行总 裁。 简历 见董事 会成 员介 绍。
欧阳向 军(Jason X. OUYANG ) 先生 ,督 察长 。国 籍 :加拿 大。 中国 证券 业协 会- 沃顿
商学院 高级 管理 培训班(Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书, 加拿 大西 部 大学毅 伟商
学院(Ivey School of Business, Western University) 工商管理硕 士 (MBA ) 和 经济 学硕士 。 曾 在
加拿大 太平 洋集 团公 司、 加 拿大帝 国商 业银 行和 加拿 大伦敦 人寿 保险 公司 等海 外机构 从事 金
融工作 多年 , 也曾 任蔚 深 证券有 限责 任公 司 (现 英 大证券 ) 研究 发展 中心 总 经理 、 融 通基 金
管理公 司市 场拓 展总 监 、 监察稽 核总 监和 上海 复旦 大学国 际金 融系 国际 金融 教研室 主任 、 讲
师。
张家文 (ZHANG Jiawen ) 先生, 副执 行总 裁。 国籍 :中国 。西 安交 通大 学工 商管理 硕
士。 历任 中国 银行 苏州 分 行太仓 支行 副行 长 、 苏 州 分行风 险管 理处 处长 、 苏 州分行 工业 园区
支行行 长、 苏州 分行 副行 长、党 委委 员。
陈军(CHEN Jun ) 先生 , 副执行 总裁 。国 籍: 中国 。上海 交通 大学 工商 管理 硕士、 美
国伊利 诺伊 大学 金融 学硕 士。2004 年加 入中 银基 金 管理有 限公 司, 历任 基金 经理、 权益 投
资部总 经理 、助 理执 行总 裁。
杨军(YANG Jun )先 生, 副执行 总裁 。国 籍: 中国 。统计 学硕 士。 曾任 中国 银行 总 行
金融市 场总 部主 管 。 2012 年加入 中银 基金 管理 有限 公司 , 曾 任资 深投 资 经 理 。 具 有15 年证 券
从业年 限。 具备 基金 从业 资格。
4、基 金经 理
邬炜(WU Wei ) 先生 ,中 银基金 管理 有限 公司 助理 副总裁 (A VP), 数 量经 济 学硕士 。
2010 年加 入中 银基 金管 理 有限公 司, 曾任 研究 员、 基金经 理助 理、 专户 投资 经理。2015 年中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
6
3 月至 今任 中银 价值 基金 基金经 理,2015 年 5 月 至 今任中 银策 略基 金基 金经 理,2015 年 5
月至今 任中 银健 康生 活基 金基金 经理 ,2015 年 8 月 至今任 中银 互联 网+ 基 金基 金经理 ,2016
年 11 月至 今任 中银 瑞利 基 金基金 经理 。具有 7 年证 券从业 年限 。具 备基 金从 业资格 。
5、投 资决 策委 员会 成员 的 姓 名及 职务
主席: 李道 滨( 执行 总裁 )
成员: 陈军 ( 副 执行 总裁 ) 、杨军 ( 副 执行 总裁 ) 、 奚 鹏洲( 固定 收益 投资 部总 经理) 、
李建( 权益 投资 部总 经理 )
列席成 员: 欧阳 向军 (督 察长)
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
三 、基 金托管 人
(一)基金托管人情 况
1 、基本情况
名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “ 招 商银 行 ” )
设立日 期:1987 年4 月8日
注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本:252.20亿元
法定代 表人 : 李 建红
行长: 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号
电话:0755 —83199084
传真:0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕
2 、主要人员情况
李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管 理专 业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 , 兼任 招商 局国 际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国
国际海 运集 装箱 ( 集团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资 有限 责任 公司 董 事长 。曾 任中 国远 洋运 输(集 团) 总公 司总 裁助 理、总 经济 师 、
副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
7
田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月 起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上
海银行 副行 长 、 中 国建 设 银行上 海市 分行 副行 长 、 深圳市 分行 行长 、 中国 建 设银行 零售 业务
总监兼 北京 市分 行行 长。
丁伟先 生, 本行 副行 长。 大学本 科毕 业, 副研 究员 。1996 年 12 月 加入 本行 , 历任杭 州
分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭州 分行 行长 助 理、 副行 长, 南昌 支行 行 长, 南昌 分行 行
长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月 起任 本行 副行 长。 兼任招 银国 际
金融有 限公 司董 事长 。
姜然女 士 , 招 商银 行资 产 托管部 总经 理 , 大 学本 科 毕业 , 具 有基 金托 管人 高 级管理 人员
任职资 格。 先后 供职 于中 国农业 银行 黑龙 江省 分行 ,华商 银行 ,中 国农 业银 行深圳 市分 行 ,
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月 加盟 招商 银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理 、 高 级经 理、 总经 理 助理等 职 。 是 国内 首家 推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计 、 开 发者 之
一,具 有 20 余 年银 行信 贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验。
3 、基金托管业务经 营情况
截至 2016 年 12 月 31 日 , 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管 256 只开 放式 基金 及其它 托
管资产 ,托 管资 产 为 10.17 万亿 元人 民币 。
四 、相 关服务 机构
(一)基金份额发售 机构
1、直 销机 构
中银基 金管 理有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 :白 志中
电话: (021 )38834999
传真: (021 )68872488
1)中 银基 金管 理有 限公 司 直销柜 台
地址: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中 银大 厦 45 楼
客户服 务电 话:021-3883 4788 , 400-888-5566 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
8
电子信 箱:clientservice@bocim.com
联系人 :周虹
2)中 银基 金管 理有 限公 司 电子直 销平 台
本公司 电子 直销 平台 包括 :
中银基 金官 方网 站(www.bocim.com )
官方微 信服 务号 (在 微信 中搜索 公众 号 “ 中银 基金 ” 并选择 关注 )
中银基 金官 方 APP 客 户端 (在各 大手 机应 用商 城搜 索 “ 中 银基 金 ” 下 载安 装)
客户服 务电 话:021-3883 4788 , 400-888-5566
电子信 箱:clientservice@bocim.com
联系人 :张 磊
2、其他 销售 机构
(1) 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址:
北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址:
北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
法定代 表人 :
田 国立
客户服 务电 话:
95566
联系人 :
宋 亚平
网址:
www.boc.cn
(2) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址:
深 圳市 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
办公地 址:
深 圳市 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦
法定代 表人 :
李 建红
客户服 务电 话:
95555
联系人 :
邓 炯鹏
网址:
www.cmbchina.com
(3) 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址:
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
办公地 址:
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 : 洪崎
客户服 务电 话: 95568 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
9
联系人 :
姚 健英
公司网 站:
www.cmbc.com.cn
(4) 兴业银 行股 份有 限公 司
注册地 址:
福 州市 湖东 路 154 号中 山大 厦
法定代 表人 :
高 建平
联系人 :
李博
客户服 务电 话:
95561
公司网 址:
www.cib.com.cn
(5) 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司
注册地 址:
上 海市 浦东新 区陆 家嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 :
郭坚
联系人 :
宁 博宇
客户服 务电 话:
4008219031
公司网 址:
www.lufunds.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 的要 求 , 选 择其 它 符合要 求的 机构 销售 本基 金, 并及 时
公告。
(二)登记机构
名称: 中银 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 上 海市 浦东 新 区银城 中路200 号中 银大 厦45楼
办公地 址: 上 海市 浦东 新 区银城 中 路 200 号中 银大 厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代 表人 : 白 志中
电话: (021 )38834999
传真: (021 )68872488
联系人 :乐妮
(三)出具法律意 见书的 律师事务所
名称: 上海 市通 力律 师事 务所
住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 :俞 卫锋
电话: (021 )31358666 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
10
传真: (021 )31358600
经办律 师: 黎明 、孙 睿
联系人 :孙 睿
(四)审计基金财产 的会 计师事务所
会计师 事务 所名 称: 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙)
住所: 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 50 层
执行事 务合 伙人 :吴 港平
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人 :汤 骏
经办会 计师 :汤 骏 、 许培 菁
五 、基 金 名称
中银互 联网+ 股票 型证 券投 资基金
六 、基 金的类型
股票型 证券 投资 基金
七 、基 金的投 资目 标
本基金通过深入研究互联 网与传统行业及新兴产业 的应用和融合趋势,基于 基本面分
析,优 选互 联网+ 主 题相 关 的上市 公司 ,在 严格 控制 风险的 前提 下, 力争 实现 基金资 产的 长
期稳定 增值 。
八 、基金 的投 资范 围
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 括
中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准上 市的股 票) 、权证 、股指 期货等权 益类品种 , 债
券等固 定收 益类 品种 ( 包 括但不 限于 国债 、 金融 债 、 央 行票 据、 地方 政府 债 、 企 业债 、 公 司
债、 可转 换公 司债 券、 可 分离交 易可 转债 、 可交 换 债券 、 中 小企 业私 募债 券 、 中 期票 据、 短
期融资 券 、 超 短期 融资 券 、 资 产支 持证 券、 次级 债 、 债 券回 购、 银行 存款 、 货币市 场工 具) ,
以及法律法规或中国 证监 会允许基金投资的其 他金 融工具,但须符合中 国证 监会的相关规
定。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范围为 80-95% 。 本基金 投资 于互 联网+ 相关 主题的 上
市公司股票 的比例不低于非现金基金 资产的 80% 。本基金每个 交易日日终在扣除股指期 货
需缴纳 的交 易保 证金 后 , 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
11
政府债 券。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可
以将其 纳入 投资 范围 。
如果法 律法 规或 中国 证监 会变更 投资 品种 的投 资比 例限制 , 基 金管 理人 在履 行 适当程 序
后,可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
九 、投 资 策略
(一 )大 类资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析和 持续 跟踪基 本面 、 政策 面、 市 场面等 多方 面因 素 , 研 究 宏观经 济运
行的规 律 , 判 断经 济周 期 的位置 及未 来的 发展 方向 , 并 结合 证券 市场 的特 点 和各类 证券 风险
收益特 征的 变化 确定 投资 组合中 各类 资产 的合 适配 置。
在大类 资产 配置 中, 本基 金重点 关注 以下 指标 :
1、 宏 观经 济指 标, 包 括 GDP 增长 率、 PMI 、 工业增 加值、 进出 口数 据、 CPI 、 PPI 走 势、
M2 的 绝对 水平 和增 长率、 利率水 平与 走势 等;
2、微 观经 济指 标, 包括 各 行业企 业营 业收 入变 化、 投资变 化、 盈利 变化 及预 期等;
3、国 家政 策, 包括 国家 的 财政、 货币 、税 收、 汇率 、产业 政 策 等;
4、证 券市 场基 本指 标, 包 括整体 估值 水平 、市 场资 金变化 、市 场情 绪等 因素 。
同时 , 本 基金 将通 过对 上 述指标 的分 析 , 动 态调 整 基金资 产在 股票 、 债券 及 现金等 类别
资产间 的分 配比 例, 动态 优化投 资组 合。
(二) 股票 投资 策略
1、股 票投 资策 略
(1) 互联 网+ 主题 的界 定
以互联 网为 主的 一整 套信 息技术 , 包括 移动 互联 网 、 云 计算 、 大 数据 技术 等, 代表着 技
术进步 , 已经 成为 我国 经 济发展 的新 引擎 , 代表 为 未来经 济成 长的 方向 , 并 列入国 家发 展战
略,在 这一 大背 景下 ,以 互联网 为代 表的 新一 代信 息技术 与各 产业 加速 融合 ,互联 网+ 应运
而生。
本基金 所界 定的 互联 网+ 指 制造、 医疗 、农 业、 交通 、运输 、教 育、 服务 等各 大产业 通
过在研 发 、 生 产、 交易 、 流通 、 融 资等 各个 环节 运 用移动 互联 网 、 云 计算 、 大数据 、 物联 网
等技术 手段 , 进行 互联 网 化改造 和转 型 , 或 者以 互 联网思 维引 入新 的商 业模 式等 , 提 升生 产
效率 、 节 约能 源、 降低 生 产成本 、 扩大 市场 份额 、 畅通融 资渠 道 , 引 发产 业 变革 。 包 括但 不中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
12
限于农 业信 息化 、 工业 互 联网 、 能 源互 联网 、 人 工 智能 、 车 联网 、 智 能家 居 、 智 能交 通、 可
穿戴设 备、 互联 网金 融、 互联网 教育 、互 联网 医疗 、互联 网物 流等 。
基于当 前互 联网+ 的现 状和 变化趋 势, 互联 网+ 主 题的 上市公 司包 括以 下 两 个范 畴:
1)直接参 与并受益 于互联 网产业发 展,或者 将电子 信息技术 与互联网 相结合 、并延 伸
出新业 务新 模式 的上 市公 司, 包含 申万 一级 行业 分 类的电 子元 器件 、 计算 机 、 传 媒、 通信 行
业等;
2)依托互 联网、云 计算、 大数据、 物联网等 新一代 信息技术 手段,融 合互联 网思维 对
企业进 行变 更和 转型 , 进 行商业 模式 创新 、 传统 产 业升级 的优 质上 市公 司 , 包括已 发布 公告
或已实 施相 关方 案的 上市 公司, 以及 预期 将进 行相 关变革 的上 市公 司。
上述上 市公 司将 作为 本基 金的主 要投 资方 向。 本基 金将根 据对 互联 网+ 的发 展 趋势的 跟
踪研究 ,适 时调 整互 联网+ 主题所 覆盖 的行 业 范 围。 此外, 本基 金将 对申 万一 级行业 分类 标
准进行 密切 跟踪 , 若日 后 该标准 有所 调整 或出 现更 为科学 的行 业分 类标 准 , 本基金 将在 审慎
研究的 基础 上, 采用 新的 行业分 类标 准并 重新 界定 互联网+ 主题 所覆 盖的 行业 范围。
本基金 将专 注于 互联 网+ 主 题投资 ,对 其相 关行 业的 发展进 行密 切跟 踪, 充分 把握互 联
网+ 概 念企 业 的投 资机 会, 发 掘与 互联 网+ 主题 相关 的 上市 公司 中商 业模 式独 特 、竞 争优势
明显 , 具 有长 期持 续增 长 模式 、 估 值水 平相 对合 理 的优质 上市 公司 , 分享 企 业成长 及变 革带
来的资 本增 值。
(2) 行业 配置 策略
互联网+ 主 题涉 及到 社会 的 方方面 面, 所包 含的 子行 业众多 ,但 各个 行业 由于 所处的 商
业周期 不同 ,与 新一 代信 息技术 融合 发展 的阶 段不 同,面 临着 不同 的发 展模 式和景 气周 期 ,
行业表 现也 并不 同步 。基 金管理 人将 通过 对互 联网+ 的技术 演进 趋势 、消 费市 场需求 及结 构
变化的 分析 , 借鉴 海外 发 达市场 同类 行业 的发 展经 验, 综合 考虑 经济 周期 、 国家政 策 、 社 会
经济结 构、 行业 特性 以及 市场短 期事 件等 因素 ,考 察各子 行业 所处 的发 展阶 段、景 气程 度 、
成长空 间, 在不 同子 行业 之间进 行资 产配 置。
考虑到 中国 所处 的发 展阶 段和互 联网+ 过 程中 的实 际 情况, 基金 管理 人将 在充 分结合 中
国的实 际国 情的 基础 上 , 重点配 置中 国市 场在 细分 领域实 现跨 越式 发展 , 在 市场空 间和 技术
创新应 用上 具有 独特 优势 和广阔 发展 前景 的子 行业 , 并 通过 相关 的产 业调 研 和个案 研究 , 验
证和修 正之 前的 研究 观点 进而指 导投 资决 策。
(3) 个股 投资 策略 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
13
在 对 互联 网+ 主题 相 关行业 进 行识 别和 配 置之 后,对 互 联网+ 主 题相 关 的上市 公 司使 用
定性与 定量 相结 合的 方法 精选股 票进 行投 资。
1)定 性分 析
定性分 析是 从竞 争优 势 、 市场前 景以 及治 理结 构等 方面对 上市 公司 进行 基本 面评估 , 挑
选优质 的上 市公 司进 行投 资。
①竞争 优势 是决 定企 业成 败和投 资价 值的 关键 , 企 业在管 理 、 品 牌 、 资 源、 技术 、 创 新
能力中 的某 一方 面或 多个 方面具 有竞 争对 手在 短时 间内难 以模 仿的 显著 优势 , 从而能 够获 得
超越行 业平 均的 盈利 水平 和增长 速度 , 本基 金将 从 市场 、 资 源、 产品 三个 方 面对上 市公 司当
前和未 来的 竞争 优势 加以 评估。
②市场 前景 分析 包括 市场 的广度 、 深度 、 产业 政策 导 向以及 上市 公司 自身 进行 创新并 拓
展市场 的潜 力 , 本 基金 将 重点投 资于 行业 竞争 格局 良好 、 有 潜力 成为 所在 相 关行业 龙头 地位
的优势 公司 。
③治理 结构 分析 包括 对公 司管理 层 、 战 略定 位、 管 理制度 、 内部 控制 等方 面 的评价 。 本
基金将 主要 选择 公司 治理 结构合 理、 管理 团队 相对 稳定、 具有 清晰 的 长 期愿 景与企 业文 化 、
内部控 制制 度完 善的 上市 公司。
2)定 量分 析
定量分 析是 利用 公司 的财 务和运 营数 据进 行企 业估 值评估 , 主要 包括 对成 长 能力 、 盈 利
能力以 及估 值水 平等 方面 指标的 考察 。
本基金 通过 财务 和运 营数 据进行 企业 价值 评估 , 考 察上市 公司 创造 利润 的能 力, 主要 参
考的指 标包 括净 资产 收益 率(ROE ) ,毛 利率 ,净 利润, 主营 业务 收入 等。
本基金 通过 每股 收益 (EPS ) 增 长率 和主 营业 务收 入 增长率 等指 标考 察上 市公 司的成 长
能力。
为了避 免投 资估 值过 高的 股票 , 本 基金 将根 据上 市 公司所 处行 业 、 业 务模 式 以及公 司发
展中所 处的 不同 阶段 等特 征, 综 合利 用市 盈率法 (P/E ) 、 市净 率法 (P/B ) 、 市盈率 -长 期
成长法 (PEG ) 、 折 现现 金流法 (DCF ) 等估值 方 法对公 司的 估值 水平 进行 分析比 较, 筛选
出估值 合理 或具 有吸 引力 的上市 公司 进行 投资 。
3)投 资组 合的 构建 与优 化
本基金 将根 据对 上市 公司 定量和 定性 分析 的结 果形 成最终 的股 票组 合进 行投 资。 本 基 金
基于基 金组 合中 单个 证券 的预期 收益 及风 险特 性 , 对组合 进行 优化 , 在合 理 风险水 平下 追求中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
14
基金收 益最 大化 , 同时 监 控组合 中证 券的 估值 水平 , 在 市场 价格 明显 高于 其 内在合 理价 值时
适时卖 出证 券。
(三) 债券 投资 策略
在大类 资产 配置 的基 础上 , 本 基金 将依 托基 金管 理 人固定 收益 团队 的研 究成 果, 综合 分
析市场 利率 和信 用利 差的 变动趋 势 , 采 取久 期配 置 、 期 限结 构配 置、 债券 类 别配置 和个 券配
置等积 极投 资策 略 , 把 握 债券市 场投 资机 会 , 实 施 积极主 动的 组合 管理 , 以 获取稳 健的 投资
收益。
1、久 期配 置
本基金 根据 利用 宏观 经济 模型分 析中 长期 的宏 观经 济走势 和经 济周 期波 动趋 势, 判 断 债
券市场 的未 来走 势 , 并 形 成对未 来市 场利 率变 动方 向的预 期 , 动 态调 整组 合 的久期 。 当预 期
收益率 曲线 下移 时 , 适 当 提高组 合久 期 , 以 分享 债 券市场 上涨 的收 益 ; 当 预 期收益 率曲 线上
移时 , 适 当降 低组 合 久 期 , 以 规避 债券 市场 下跌 的 风险 。 本 基金 还将 结合 货 币政策 、 财政 政
策以及 债券 市场 资金 供求 分析, 根据 一定 的收 益率 模 型为各 种固 定收 益投 资品 种进行 风险 评
估,最 终确 定投 资组 合的 久期配 置。
2、期 限结 构配 置
在确定 组合 久期 后 , 通 过 研究收 益率 曲线 形态 , 采 用收益 率曲 线分 析模 型对 各期限 段的
风险收 益情 况进 行评 估 , 对收益 率曲 线各 个期 限的 骑乘收 益进 行分 析 。 通 过 模型选 择预 期收
益率最 高的 期限 段进 行配 比组合 , 从而 在子 弹策 略 、 哑铃策 略组 合和 梯形 策略 合中选 择风 险
收益比 最佳 的配 置方 案 。 一般而 言 , 当 预期 收益 率 曲线变 陡时 , 本基 金将 采 用子弹 策略 ; 当
预 期收 益率 曲线 变平 时 , 将采用 哑铃 策略 ; 在预 期 收益率 曲线 不变 或平 行移 动时 , 则 采用 梯
形策略 。
3、债 券类 别配 置
本基金 在充 分考 虑不 同类 型债券 流动 性、 税收 以及 信 用风险 等因 素基 础上 根据 各类债 券
品种之 间的 相对 价值 , 以 其历史 价格 关系 的数 量分 析为依 据 , 同 时兼 顾特 定 类别收 益品 种的
基本面 分析 , 综合 分析 各 个品种 的信 用利 差变 化 。 在信用 利差 水平 较高 时持 有金融 债 、 企 业
债、 短期 融资 券、 可分 离 可转债 、 资产 支持 证券 等 信用债 券 , 在 信用 利差 水 平较低 时持 有国
债,从 而确 定整 个债 券组 合中各 类别 债券 投资 比例 。
4、个 债选 择
本基金 在综 合考 虑上 述配 置原则 基础 上 , 通 过对 个 体券种 的价 值分 析 , 重 点 考察各 券种
的收益 率 、 流 动性 、 信 用等 级, 选择 相应 的最 优投 资 对象 。 本 基金 还将 采取 积 极主动 的策 略,中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
15
针对市 场定 价失 误和 回购 套利机 会等 ,在 确定 存在 超额收 益的 情况 下, 积极 把握市 场机 会 。
在短期 资金 运用 上, 如果 逆回购 利率 较高 ,选 择逆 回购融 出资 金。
本基金 在已 有组 合基 础上 , 根 据对 未来 市场 预期 的 变化 , 持 续运 用上 述策 略 对债券 组合 进行
动态调 整。 在短 期资 金运 用上, 如果 逆回 购利 率较 高,选 择逆 回购 融出 资金 。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
中小企 业私 募债 券本 质上 为公司 债 , 只 是发 行主 体 扩展到 未上 市的 中小 型企 业, 扩大 了
基金进 行债 券投 资的 范围 。 由 于中 小企 业私 募债 券 发行主 体为 非上 市中 小企 业, 企业 管理 体
制和治 理结 构弱 于普 通上 市公司 , 信息 披露 情况 相 对滞后 , 对企 业偿 债能 力 的评估 难度 高于
普通上 市公 司 , 且 定向 发 行方式 限制 了合 格投 资者 的数量 , 会导 致一 定的 流 动性风 险 。 因 此
本基金 中小 企业 私募 债券 的投资 将重 点关 注信 用风 险和流 动性 风险 。 本 基金 采 取自下 而上 的
方法建 立适 合中 小企 业私 募债券 的信 用评 级体 系 , 对个券 进行 信用 分析 , 在 信用风 险可 控的
前提下 , 追求 合理 回报 。 本 基金根 据内 部的 信用 分析 方法对 可选 的中 小企 业私 募 债券 品种 进
行筛选 过滤 ,重 点分 析发 行主体 的公 司背 景、 竞争 地位、 治理 结构 、盈 利能 力、偿 债能 力 、
现金流 水平 等诸 多因 素 , 给予不 同因 素不 同权 重 , 采用数 量化 方法 对主 体所 发行债 券进 行打
分和投 资价 值评 估 , 选 择发 行主体 资质 优良 , 估值 合理 且流通 相对 充分 的品 种进 行适度 投 资 。
(四) 资产 支持 证券 投资 策略
本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、 提前 偿还 率 、 违 约率 、 资 产池 结构 以 及资产 池资
产所在 行业 景气 情况 等因 素, 预判 资产 池未 来现 金 流变动 ; 研究 标的 证券 发 行条款 , 预测 提
前偿还 率变 化对 标的 证券 平均久 期及 收益 率曲 线的 影响, 同时 密切 关注 流动 性 变化对 标的 证
券收益 率的 影响 , 在严 格 控制信 用风 险暴 露程 度的 前提下 , 通过 信用 研究 和 流动性 管理 , 选
择风险 调整 后收 益较 高的 品种进 行投 资。
(五) 衍生 品投 资策 略
1. 股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保
值将主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。 本基 金管理 人将 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、
流动性 及风 险特 征 , 通 过 资产配 置 、 品 种选 择, 谨慎 进行投 资 , 以 降低 投资 组 合的整 体风 险。
2.权证 投资 策略 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
16
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 。 在 进行 权证 投资 时 , 基金管 理人 将通 过对 权证 标的证 券
基本面 的研 究 , 并 结合 权 证定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 , 根据 权证 的高 杠 杆性 、 有 限损 失
性、灵 活性 等特 性, 通过 限量投 资、 趋势 投资 、优 化组合 、获 利等 投资 策略 进行权 证投 资 。
基金管 理人 将充 分考 虑权 证资产 的收 益性 、 流动 性 及风险 性特 征 , 通 过资 产 配置 、 品 种与 类
属选择 ,谨 慎进 行投 资, 追求较 稳定 的当 期收 益。
十、 业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中 证 800 指数 收益 率× 80% + 中 债综 合指 数收 率× 20%
中证 800 指 数综 合反 映了 沪深证 券市 场内 大中 小市 值公司 的整 体状 况, 其成 份 股由中 证
500 和 沪深 300 成份 股共 同构成 , 较好 的反 映了 市 场上不 同规 模特 征股 票的 整体表 现 , 适 合
作为本 基金 股票 投资 的比 较基准 。 中债 综合 指数 由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 编制 , 样
本债券 涵盖 的范 围全 面 , 具有广 泛的 市场 代表 性 , 涵盖主 要交 易市 场 (银 行 间市场 、 交易 所
市场等 ) 、 不 同发 行主 体 (政府、 企业 等) 和 期限 (长期、 中期、 短期 等) , 能够 很好 地反
映中国 债券 市场 总体 价格 水平和 变动 趋势 ,适 合作 为本基 金债 券投 资的 业绩 比较基 准。
如果今 后证 券市 场中 有其 他代表 性更 强 , 或 者指 数 编制单 位停 止编 制该 指数 , 或 者更 科
学客观 的业 绩比 较基 准适 用于本 基金 时, 基金 管理 人 可以依 据维 护基 金份 额持 有人合 法权 益
的原则 , 根 据实 际情 况在 履 行适当 的程 序并 经基 金托 管人同 意后 对业 绩比 较基 准进行 相应 调
整,而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 。
本基金 的业 绩比 较基 准仅 作为衡 量本 基金 业绩 的参 照, 不 决定 也不 必然 反映 本 基金的 投
资策略 。
十一、 风险收益特征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 , 属 于高 预期 风险 和 高预期 收益 的证 券投 资基 金品种 , 其
预期风 险和 预期 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
十 二、投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 —— 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2017 年 3 月 24
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现和 投资 组 合报告 等内 容 , 保 证复 核 内容不 存在 虚假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 12 月 31 日 , 本报告 所列 财务 数据 未经 审计 。
( 一) 报告期末基金资产组 合情 况 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
17
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 90,102,041.50 82.27
其中: 股票 90,102,041.50 82.27
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,262,629.87 17.59
7 其他各 项资 产 154,078.01 0.14
8 合计 109,518,749.38 100.00
( 二) 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
3,253,074.00 3.01
B 采矿业
-
-
C 制造业
66,274,935.40 61.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,328,560.86 4.00
E 建筑业
3,178,350.00 2.94
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,507,079.52 1.39
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,592,368.72 6.10
J 金融业
4,967,673.00 4.60 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
18
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
90,102,041.50 83.35
( 三) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 000049 德赛电 池 128,400 5,399,220.00 4.99
2 002475 立讯精 密 196,100 4,069,075.00 3.76
3 300183 东软载 波 147,278 3,640,712.16 3.37
4 300129 泰胜风 能 396,500 3,469,375.00 3.21
5 002008 大族激 光 152,400 3,444,240.00 3.19
6 300136 信维通 信 117,500 3,348,750.00 3.10
7 002078 太阳纸 业 496,900 3,319,292.00 3.07
8 000998 隆平高 科 151,800 3,253,074.00 3.01
9 600104 上汽集 团 138,678 3,251,999.10 3.01
10 300115 长盈精 密 122,200 3,184,532.00 2.95
( 四) 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
( 五) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
( 六) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
( 七) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
19
( 八) 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
( 九) 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
1、报告期末本基金 投资的 股指期货持仓和损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
2、本基金投资股指 期货的 投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 ,谨 慎进 行投资 ,以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
( 十) 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说 明
1、 本期国债期货 投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。
2、 报告期末本基 金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
3、 本期国债期货 投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。
( 十一) 投资组合报告附注
1、 大族 激光 (002008.sz ) 2016 年 7 月 27 日深 圳证 监 局公告 称 于 2015 年 12 月 23 日和 2016
年 1 月 5 日 任担 任大 族激 光副总 经理 短线 交易 大族 激光股 票, 违反 相关 法规 。
报告期 内, 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 证券 的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
2、本 基金 投资 的前 十名 股 票没有 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
3、 其他各项资产 构成
序号 名称 金额( 元) 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
20
1 存出保 证金 130,264.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,677.59
5 应收申 购款 19,135.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 154,078.01
4、 报告期末持有 的处于 转股期的可转换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5、 报告期末前十 名股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
6、 投资组合报告 附注的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证
基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 预示 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日为 2015 年 8 月 6 日, 基金 合同 生 效以来 基金 投资 业绩 与同 期业绩 比
较基准 的比 较如 下表 所示 :
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
2015 年 8 月 6
日(基 金合 同
生效日 ) 至
2015 年 12 月
31 日
12.30% 1.76% -1.75% 1.95% 14.05% -0.19% 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
21
2016 年 1 月 1
日至2016 年12
月 31 日
-21.64% 1.87% -10.65% 1.22% -10.99% 0.65%
自基金 合同 生
效起 至 2016 年
12 月 31 日
-12.00% 1.84% -12.20% 1.46% 0.20% 0.38%
十 四、 基金的 费用 与税收
(一)基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ;
2、基 金托 管人 的托 管费 ;
3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ;
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费;
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用;
6、基 金的 相关 账户 的开 户 及维护 费用 ;
7、基 金的 证券 、期 货交 易 费用;
8、基 金的 银行 汇划 费用 ;
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
(二)基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 :
H =E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 与基 金托管 人 核
对一致 后, 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。
2、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托管 费 按 前一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管 费的 计算 方 法 如
下:
H =E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
22
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 与基 金托管 人 核
对一致 后, 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 3 个工 作日 内从基 金财 产
中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。
3、证券账 户开 户费用 :证 券账户开 户费自 本基金 成 立一个月 内由基 金托管 人 从基金 财
产中划 付 , 如 资产 余额 不 足支付 该开 户费 用 , 由 基 金管理 人于 本基 金成 立一 个月后 的 5 个工
作日内 进行 垫付 ,基 金托 管人不 承担 垫付 开户 费用 义务。
上述“ (一 )基 金费 用的 种 类中第 3 -9 项费 用 ” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
(三)不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 :
1、基金管 理人 和基金 托管 人因未履 行或未 完全履 行 义务导致 的费用 支出或 基 金财产 的
损失;
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ;
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用;
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
(四)基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投 资 基金运 作
管理办 法 》 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 它
有关法 律法 规的 要求 ,结 合本基 金运 作的 实际 情况 ,对本 基金 的原 招募 说明 书进行 了更 新 ,
主要更 新的 内容 如下 :
(一) 在“ 重 要提 示 ” 部 分, 对招 募说明 书所 载内 容的 截止 日进行 更新 ;
(二) 在“ 基 金管 理人 ” 部分 ,对 董事会 成员 、 监 事、 管理 层成员 、基 金经 理进 行了 更新;
(三) 在“ 基 金托 管人 ” 部分 ,对 基金托 管人 基本 情况 、 主 要人员 情况 、 基 金托 管业 务经营
情况、 基金 托管 人的 内部 控制制 度、 基金 托管 人对 基金管 理人 运作 基金 进行 监督的
方法和 程序 的信 息 进 行了 更新;
(四) 在“ 相 关服 务机 构 “ 部 分, 对基金 份额 发售 机构 等相 关信息 进行 了更 新;
(五) 在“ 投 资组 合报 告 ” 部 分, 根据 《信 息披 露内 容与 格 式准则 第 5 号 》 及 《基 金 合同 》 ,中银 互联网+ 股票型证券投资基金
更新招募说明书 (摘要 )
23
披露了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容 ;
(六) 在“ 基 金的 业绩 ” 部分 ,披 露了基 金自 合同 生效 以来 的投资 业绩 ;
(七) 在“ 其 他应 披露 事项 ” 部分 ,列明 了前 次招 募说 明书 公布以 来的 其他 应披 露事 项 。
中银基 金管 理有 限公 司
2017 年 4 月 25 日