鹏 华 添 利 宝货 币 市 场 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华添 利宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 001666
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 33,966,926,734.30 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 力争 获得 超越业 绩比 较准 的投 资收 益率。
投资策 略
本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货 币政 策、 财政 政策等 政府 宏观 经济 状况 及政策 ， 分 析资 本市 场资 金供给 状 况 的
变动趋 势 ， 预 测市 场利 率 水平变 动趋 势 。 在 此基 础 上， 综合 考虑 各类 投资 品 种的流 动性 、 收益 性以 及 信用风 险状 况，
进行积 极的 投资 组合 管理 。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析， 本基 金将 动态确 定并 调整 基金 组合 平均剩 余期 限。 预测 利率 将进入 下 降 通
道时， 适当 延长 投资 品种 的平均 期限 ；预 测市 场利 率将进 入上 升通 道时 ，适 当缩短 投资 品种 的平 均期 限。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下 ， 根据各 类货 币市 场工 具的 市场规 模 、 信 用 等 级、 流 动性 、 市 场供 求、 票息 及 付息频 率等 确
定不同 类别 资产 的具 体配 置比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各 市场 和品 种之 间的风 险收 益差 异的 充分 研究和 论证 ， 适 当进 行跨 市场或 跨 品 种
套利操 作， 力争 提高 资产 收益率 ，具 体策 略包 括跨 市场套 利和 跨期 限套 利等 。
4、现 金管 理策 略 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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本基金 作为 现金 管理 工具 ， 具有 较高 的流 动性 要求 ， 本基 金将 根据 对市 场资 金面分 析以 及对 申购 赎回 变化的 动 态 预
测， 通 过回 购的 滚动 操作 和债券 品种 的期 限结 构搭 配， 动 态调 整并 有效 分配 基金的 现金 流， 在保 持充 分流动 性 的 基
础上争 取较 高收 益。
5、资 产支 持证券 的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ， 并 根据 信用 风险 、 利率 风 险 和
流动性 风险 变化 积极 调整 投资策 略， 严格 遵守 法律 法规和 基金 合同 的约 定， 在保证 本金 安全 和基 金资 产流动 性 的 基
础上获 得稳 定收 益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种， 其预 期收 益和 预期风 险均 低于 债券 型基 金、 混 合 型 基
金及股 票型 基金 。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 206,857,994.72
2．本 期利 润 206,857,994.72
3．期 末基 金资 产净 值 33,966,926,734.30
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9316% 0.0009% 0.0863% 0.0000% 0.8453% 0.0009%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年7 月21 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明
本基金 基金
经理
2015 年7 月
21 日
- 9
叶朝明 先生 ， 国 籍中 国，
工商管 理硕 士，9 年金
融证券 从业 经验 。曾 任
职于招 商银 行总 行， 从
事本外 币资 金管 理相 关
工作；2014 年 1 月加 盟
鹏华基 金管 理有 限公
司，从 事货 币基 金管 理
工作，2014 年 2 月担 任
鹏华增 值宝 货币 基金 基
金经理 ，2015 年 1 月起
兼任鹏 华安 盈宝 货币 基鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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金基金 经理 ，2015 年 7
月起兼 任鹏 华添 利宝 货
币基金 基金 经理 ，2016
年 1 月 起兼 任鹏 华添 利
交易型 货币 基金 基金 经
理。叶 朝明 先生 具备 基
金从业 资格 。本 报告 期
内本基 金基 金经 理未 发
生变动 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易 专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告 期内 未发 生基 金管 理人管 理的 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 以来 ， 国 内 经济运 行平 稳 ， 需 求供 给 均有改 善 ， 通 胀前 高后 低 ，PPI 再 创新 高；
同时， 美国 经济 数据 持续 向好， 美联 储处 于加 息周 期之中 。在 外部 及内 部因 素的约 束下 ，央 行一
季度多 次上 调OMO 、MLF 、SLF 利 率， 金融 监管 政策 进一步 强化 ，叠 加春 节及 季末 MPA 考 核等 时点
性因素 的影 响， 银行 间资 金面总 体维 持紧 平衡 态势 ，资金 利率 波动 幅度 较大 ，季度 均值 较 2016
年四季 度出 现明 显上 行， 银行 间 7 天 回购 利率 均值 为 3.09% ， 高于 去年 四季 度均 值 2.81% 的水平。
债券市 场收 益率 在一 季度 总体明 显回 升， 从具 体品 种来看 ，1 年期 国开 债 收 益 率上 行 38BP 左
右，1 年期AA+ 短融 收益 率 上行 36BP 左右 。 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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基于对 经济 基本 面、 货币 政策及 资金 面的 预判 ， 结 合组合 流动 性情 况，2017 年一季 度， 本 基
金适度 提升 组合 剩余 期限 ，在类 属配 置方 面增 加同 业存款 的配 置比 例， 降低 买入返 售资 产的 配置
比例。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年一 季度 本基 金的 净 值增长 率 为 0.9316% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 8,440,043,224.38 24.84
其中： 债券 8,440,043,224.38 24.84
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
2,420,964,951.44
7.13
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,498,129,800.20 66.22
4 其他资 产 615,287,280.58 1.81
5 合计 33,974,425,256.60 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.98
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.49
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 16.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 50.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 1.39
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.21 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,753,307,210.88 5.16
其中： 政策 性金 融债 1,753,307,210.88
5.16
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
159,990,109.61
0.47
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,526,745,903.89 19.22
8 其他 - - 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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8
合计 8,440,043,224.38
24.85
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140216 14 国开 16 5,400,000 542,032,926.86 1.60
2 111710051
17 兴 业银 行
CD051
5,000,000 498,621,734.99 1.47
3 120408 12 农发 08 3,000,000 300,379,528.09 0.88
4 111719003
17 恒 丰银 行
CD003
3,000,000 299,607,656.38 0.88
5 111711083
17 平 安银 行
CD083
3,000,000 297,992,307.23 0.88
6 111719056
17 恒 丰银 行
CD056
3,000,000 297,583,707.55 0.88
7 111793314
17 吉 林银 行
CD023
3,000,000 297,509,540.64 0.88
8 111793415
17 青 岛银 行
CD026
3,000,000 297,473,070.91 0.88
9 111793474
17 湖 北银 行
CD023
3,000,000 297,381,444.60 0.88
10 111793852
17 内 蒙古 银
行CD030
3,000,000 297,193,811.37 0.87
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0108%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0554%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0251%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
基金计 价方 法说 明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ；
（3 ） 基金 持有 的附 息债 券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间 对涉 及的 金融 资产 根据其 资产 的性 质进 行相 应的估 值。 回购 期满 时， 若双方 都能 履约 ，则
按协议 进行 交割 。若 融资 业务到 期无 法履 约， 则继 续持有 现金 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
若本报 告期 内货 币市 场基 金持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券， 应声 明本 报告 期内 是 否存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情
况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.2
若本报 告期 内货 币市 场基 金持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券， 应声 明本 报告 期内 是 否存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情
况。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 129,559,390.27
4 应收申 购款 485,727,890.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 615,287,280.58
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 28,325,772,453.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 51,701,145,403.86
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 46,059,991,122.75
报告期 期末 基金 份额 总额 33,966,926,734.30
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年3 月8
日
40,000,000.00 40,000,000.00 -
2 赎回
2017 年 3 月
31 日
-30,000,000.00 -30,000,000.00 -
合计
10,000,000.00 10,000,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末
持有基金
情况 鹏华添利宝货币 2017 年第 1 季 度报告
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类
别
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20170101~20170118 11,124,887,990.82 16,770,376.18 11,141,658,367.00 0.00 0.00
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可能会 因某单 一基金 份额持有 人大额 赎回而 引 起
基金净值 剧烈波 动， 甚至 可能引发 基金流 动性风 险 ， 基金管理 人可能 无法及 时变现基 金资产 以应对 基 金
份额持有 人的赎 回申请 ， 基金份额 持有人 可能无 法 及时赎回 持有的 全部基 金 份额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
8.2.1
鹏 华资 产管 理（深 圳） 有限 公司及 其产 品持有 鹏华 添利宝 货币 市场基 金情 况
公司/ 产品 名称 期末持 有份 额（ 份）
鹏华资 产管 理有 限公 司 118,438,961.25
鹏华资 产海 纳百 川B 期专 项资产 管理 计划 9,800,000.00
鹏华资 产海 纳百 川A 期专 项资产 管理 计划 66,400,000.00
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
（二） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华添 利宝 货币 市场基 金 2017 年第1 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心第43 层鹏 华基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大街 25 号 中国 光大 中心
9.3 查 阅方 式
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2017 年4 月24 日
