鹏 华 弘 安 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华弘 安混 合
场内简 称 -
交易代 码 002018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,538,327,898.33 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全
边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的， 力 争基 金资
产的保 值增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 （ 包
括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 和增 长
率、 利 率水 平与 走势 等） 以及各 项国 家政 策 （ 包
括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等） ，并 结合 美
林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型， 动态 评估 不
同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收
益特征， 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵
活配置 和稳 健收 益。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法
挖掘优 质的 上市 公司 ， 严 选其中 安全 边际 较高 的
个股构 建投 资组 合： 自上 而下地 分析 行业 的增 长
前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把
握其投 资机 会； 自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核
心竞争 力、 管 理 层、 治 理 结构等 ； 并 结合 企业 基
本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 ， 严 选安 全边 际鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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较高的 个股 ，力 争实 现组 合的保 值增 值。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行
业增长 前景、 行业 利润 前 景和行 业成 功要 素。 对
行业增 长前 景， 主要 分析 行业的 外部 发展 环境 、
行业的 生命 周期 以及 行业 波动与 经济 周期 的关
系等； 对行 业利 润前 景， 主要分 析行 业结 构， 特
别是业 内竞 争的 方式、 业 内竞争 的激 烈程 度、 以
及业内 厂商 的谈 判能 力等 。 基于 对行 业结 构的 分
析形成 对业 内竞 争的 关键 成功要 素的 判断 ， 为 预
测企业 经营 环境 的变 化建 立起扎 实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 主要 从两 方面 进行 自下而 上的 个股 选择 ：
一方面 是竞 争力 分析 ， 通 过对公 司竞 争策 略和 核
心竞争 力的 分析 ， 选 择具 有可持 续竞 争优 势的 上
市公司 或未 来具 有广 阔成 长空间 的公 司。 就公 司
竞争策 略， 基于 行业 分析 的结果 判断 策略 的有 效
性、 策略 的实 施支 持和 策 略的执 行成 果； 就 核心
竞争力， 分析 公司 的现 有 核心竞 争力， 并判 断公
司能否 利用 现有 的资 源、 能力和 定位 取得 可持 续
竞争优 势。
另一方 面是 管理 层分 析， 在国内 监管 体系 落后 、
公司治 理结 构不 完善 的基 础上， 上市 公司 的命 运
对管理 团队 的依 赖度 大大 增加。 本基 金将 着重 考
察公司 的管 理层 以及 管理 制度。
（3） 综合 研判
本基金 在自 上而 下和 自下 而上的 基础 上， 结合 估
值分析， 严选 安全 边际 较 高的个 股， 力 争实 现组
合的保 值增 值。 通过 对估 值方法 的选 择和 估值 倍
数的比 较， 选 择股 价相 对 低估的 股票。 就估 值方
法而言 ， 基 于行 业的 特点 确定对 股价 最有 影响 力
的关键 估值 方法 （ 包括PE 、 PEG 、 PB 、 PS 、 EV/EBITDA
等） ； 就估 值倍 数而 言， 通 过业内 比较 、历 史比
较和增 长性 分析 ，确 定具 有上升 基础 的股 价水
平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策
略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用
策略、 中小 企业 私 募 债投 资策略 等积 极投 资策
略， 灵活 地调 整组 合的 券 种搭配， 精选 安全 边际
较高的 个券 ，力 争实 现组 合的保 值增 值。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将
采用以 “目 标久 期” 为 中 心、 自 上而 下的 组合 久
期管理 策略 。 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的
一个重 要依 据， 本基 金将 据此调 整组 合长 、中 、
短期债 券的 搭配 ，并 进行 动态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金 将采 用基 于收 益率 曲线分 析对 债券 组合
进行适 时调 整的 骑乘 策略 ， 以达 到增 强组 合的 持
有期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆
放大债 券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本基金 将根 据单 个债 券到 期收益 率相 对于 市场
收益率 曲线 的偏 离程 度 ， 结合信 用等 级 、 流 动性 、
选择权 条款 、 税赋 特点 等 因素 ， 确 定其 投资 价值 ，
选择定 价合 理或 价值 被低 估的债 券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金 通过 主动 承担 适度 的信用 风险 来获 取信
用溢价 ， 根 据内、 外部 信 用评级 结果 ， 结 合对 类
似债券 信用 利差 的分 析以 及对未 来信 用利 差走
势的判 断， 选 择信 用利 差 被高估、 未来 信用 利差
可能下 降的 信用 债进 行投 资。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式
发行和 转让 ， 约 定在 一定 期限还 本付 息的 公司 债
券。 由于 其非 公开 性及 条 款可协 商性， 普遍 具有
较高收 益。 本基 金将 深入 研究发 行人 资信 及公 司
运营情 况， 合理 合规 合格 地进行 中小 企业 私募 债
券投资 。 本 基金 在投 资过 程中密 切监 控债 券信 用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，尽 力规 避风
险，并 获取 超额 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监
会允许 的金 融衍 生产 品。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以
套期保 值为 目的， 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指 期 货的 杠
杆作用 ， 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的
影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ， 达 到稳 定
投资组 合资 产净 值的 目的 。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小
组， 授 权特 定的 管理 人员 负责股 指期 货的 投资 审
批事项 ， 同 时针 对股 指期 货交易 制定 投资 决策 流
程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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合权证 定价 模型 及价 值挖 掘策略、 价差 策略、 双
向权证 策略 等寻 求权 证的 合理估 值水 平， 追求 稳
定的当 期收 益。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率×70% ＋沪 深 300 指 数收
益率× 30%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、债 券基 金，低 于股 票型 基金 ，
属于证 券投 资基 金中 中高 风险、 中高 预期 收益 的
品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 安 A 鹏华弘 安 C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 002018 002019
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,012,945,623.94 份 525,382,274.39 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
鹏华弘 安A 鹏华弘 安C
1． 本 期已 实现 收益 12,730,826.12 5,572,631.02
2．本 期利 润 10,085,230.19 4,107,936.32
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0085 0.0078
4．期 末基 金资 产净 值 1,029,669,705.65 536,399,824.34
5．期 末基 金份 额净 值 1.0165 1.0210
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鹏华弘 安 A 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.84% 0.06% 1.22% 0.16% -0.38% -0.10%
鹏华弘 安 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.76% 0.06% 1.22% 0.16% -0.46% -0.10%
注：业 绩比 较基 准= 中证 综 合债指 数收 益率*70%+沪深 300 指数 收益 率*30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年11 月24 日生 效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李君
本 基 金
基 金 经
理
2015 年11
月14 日
- 8
李君女 士 ， 国 籍中 国， 经 济
学硕士 ，8 年 金融 证券 从 业
经验。 历 任平 安银 行资 金 交
易部银 行账 户管 理岗， 从 事
银行间 市场 资金 交易 工作 ；
2010 年8 月加 盟鹏 华基 金 管
理有限 公司， 担任 集中 交 易
室债券 交易 员， 从 事债 券 研鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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究、 交易 工作 ；2013 年 1 月
至 2014 年 5 月担 任鹏 华 货
币基金 基金 经理，2014 年2
月至 2015 年 5 月 担任 鹏 华
增值宝 货币 基金 基金 经理 ，
2015 年5 月起 担任 鹏华 弘 利
混合基 金、 鹏 华弘 泽混 合 基
金、 鹏华 弘润 混合 基金 基 金
经理，2015 年 11 月起 兼 任
鹏华弘安混合基金基金经
理，2015 年 5 月至 2017 年
2 月兼任鹏华弘盛混合基
金、 鹏华 品牌 传承 混合 基 金
基金经 理 ， 2016 年 5 月起兼
任鹏华兴利定期开放混合
基金基 金经 理 ， 2016 年 6 月
起兼任鹏华兴华定期开放
混合基 金、 鹏 华兴 益定 期 开
放混合 基金 基金 经理，2016
年8 月起 兼任 鹏华 兴盛 定 期
开放混合基金基金经理，
2016 年9 月起 兼任 鹏华 兴 锐
定期开放混合基金基金经
理， 2017 年 1 月起 兼任 鹏 华
弘润混 合、 鹏 华弘 利混 合 基
金基金 经理 ， 2017 年 2 月起
兼任鹏华兴康定期开放混
合基金 基金 经理。 李君 女 士
具备基 金从 业资 格。 李 君 女
士具备 基金 从业 资格。 本 报
告期内本基金基金经理未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任 新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。
本报告 期内 未发 生基 金管 理人管 理的 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ， 整 体而言 ， 全球 金融 市场 开始 从特 朗普上 任美 国总 统可 能带 来的政 策变 化 中
走出， 欧美 股市 以及 全球 大宗商 品价 格陷 入盘 整甚 至回调 ，美 元汇 率也 经历 了冲高 回落 。经 济基
本面方 面， 国际 贸易 有所 回复， 欧美 日以 及中 国的 出口增 速都 显著 回升 。全 球通胀 形势 也有 所改
观，发 达国 家逐 渐企 稳， 金砖国 家 CPI 显 著回 落。 同期中 国国 内的 基本 面情 况也在 逐渐 改善 ，一
系列针 对房 地产 炒作 以及 金融市 场监 管的 政策 出台 ，使得 国内 金融 的稳 定性 开始有 所提 升， 突出
表现在 去杠 杆方 面 ， 以 交 易所债 券回 购为 例， 目前 规模较 峰值 减少 了 20% 左 右， 而 企业 债净 融资
规模一 季度 则为 负。 与之 对应， 国内 金融 资产 价格 以及人 民币 汇率 ，在 一季 度的表 现也 都基 本上
处于横 盘震 荡的 走势 ，整 体趋向 稳定 。
具体操 作方 面， 该基 金始 终坚持 在控 制回 撤的 前提 下，追 求稳 定收 益。 一季 度债券 操作 重点
围绕适 当增 加杠 杆配 置同 业存单 或同 业存 款 ， 同 时 缩短久 期 ， 股 票方 面， 在 控制总 仓位 的前 提下 ，
对业绩 良好 的标 的适 时进 行波段 操作 ，增 强组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A、C 类 产品 分 别上 涨 0.84% 、0.76% ， 同 期业绩 比较 基准 为 1.22% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 137,452,882.48 7.23
其中： 股票
137,452,882.48 7.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,432,786,695.00 75.34
其中： 债券
1,432,786,695.00 75.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
313,741,542.88 16.50
8 其他资 产
17,740,480.32 0.93
9 合计
1,901,721,600.68
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,870.00 0.00
B 采矿业 4,230,214.00 0.27
C 制造业 71,827,521.07 4.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
4,079,086.00 0.26
E 建筑业 2,229,036.92 0.14
F 批发和 零售 业 4,942,601.00 0.32
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,739,316.89 0.49
H 住宿和 餐饮 业 2,888.00 0.00
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
8,717,119.75 0.56
J 金融业 22,851,440.72 1.46
K 房地产 业 5,258,757.82 0.34
L 租赁和 商务 服务 业 161,899.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,323,274.92 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 903,907.23 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,002,603.00 0.13
S 综合 150,416.00 0.01
合计 137,452,882.48 8.78
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000423 东阿阿 胶 146,933 9,638,804.80 0.62
2 002543 万和电 气 338,000 6,979,700.00 0.45
3 600887 伊利股 份 288,300 5,451,753.00 0.35
4 601288 农业银 行 1,601,000 5,347,340.00 0.34
5 600048 保利地 产 475,794 4,534,316.82 0.29
6 002557 洽洽食 品 258,504 4,275,656.16 0.27
7 600030 中信证 券 261,200 4,207,932.00 0.27
8 600004 白云机 场 235,900 3,760,246.00 0.24
9 600028 中国石 化 640,500 3,676,470.00 0.23
10 600900 长江电 力 267,000 3,543,090.00 0.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,308,000.00 5.13
其中： 政策 性金 融债 80,308,000.00 5.13
4 企业债 券 651,662,000.00 41.61
5 企业短 期融 资券 200,183,000.00 12.78
6 中期票 据 311,957,000.00 19.92
7 可转债 （可 交换 债） 14,919,695.00 0.95
8 同业存 单 173,757,000.00 11.10
9 其他 - -
10 合计 1,432,786,695.00 91.49
鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698212
16 川 水电
SCP002
500,000 50,125,000.00 3.20
2 101652007
16 华润
MTN001
500,000 48,950,000.00 3.13
3 101654021
16 宝山 钢铁
MTN001
500,000 48,720,000.00 3.11
4 136544 16 联通 03 500,000 48,685,000.00 3.11
5 136239 16 国联 01 500,000 48,675,000.00 3.11
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用， 降低 股票 仓位 频繁 调整的 交易 成本 和跟
踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国 债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 中本期没有发行主体 被监 管部门立案调查的、 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的证券。
5.11.2
报告期内本基金投资 的前 十名股票没有超出基 金合 同规定的备选股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 78,073.35
2 应收证 券清 算款 845,921.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,816,485.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,740,480.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128012 辉丰转 债 1,859,699.60 0.12
2 132005 15 国资 EB 448,507.20 0.03 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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3 113010 江南转 债 239,761.20 0.02
4 110035 白云转 债 72,049.60 0.00
5 128013 洪涛转 债 44,625.40 0.00
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鹏华弘 安 A 鹏华弘 安 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,213,148,368.19 526,597,201.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 79,105.04 7,697.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 200,281,849.29 1,222,624.29
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,012,945,623.94 525,382,274.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比 鹏华弘安混合 2017 年第 1 季度 报告
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机
构
1 20170101~20170331 1,498,577,128.85 - - 1,498,577,128.85 97.42
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回
而引起基 金净值 剧烈波 动 ， 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 ， 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资
产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请，基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（二） 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（三） 《鹏 华弘 安灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报告 》（ 原 文）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号平 安银 行股 份 有限公 司
9.3 查 阅方 式
-
鹏 华基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 24 日
