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鹏华丰实A(000295)

鹏华丰实:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 实 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华丰 实定 期开 放债 券 场内简 称 - 交易代 码 000295 基金运 作方 式 契约型, 本基 金采 取在 封 闭期内 封闭 运作、 封闭 期与封 闭期 之间 定期 开放 的运作 方式 。 本基金 自基 金合 同生 效之 日 (含) 起 或自 每一 开 放期结 束之 日次 日 (含 ) 起 一年的 期间 封闭 运作 , 不办理 申购 与赎 回业 务, 也不上 市交 易。 本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 (含) 起 进入开 放期 , 每 个开 放期 原则上 不超 过二 十个 工 作日, 开放 期的 具体 时间 以基金 管理 人届 时公 告 为准。 如发 生不 可抗 力或 其他情 形致 使基 金无 法 按时开 放或 需依 据基 金合 同暂停 申购 与赎 回业 务的, 基金 管理 人有 权合 理调整 申购 或赎 回业 务 的办理 期间 并予 以公 告 。 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 8,261,429,667.37 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 通过 每年 定期 开放 的 形式保 持适 度流 动性 , 力 求取得 超越 基金 业绩 比 较基准 的收 益。 投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同 时辅 之 以债券 类属 配置 策略、 收 益率曲 线策 略、 收 益率 利差策 略、 息 差策 略、 债 券选择 策略 等积 极投 资 策略, 在 有效 控制 风险 的 基础上, 通过 每年 定期 开放的 形式 保持 适度 流动 性, 力 求取 得超 越基 金 业绩比 较基 准的 收益 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低 于股票 型基 金 、 混 合型 基 金, 高于 货币 市场 基金 , 为证券 投资 基金 中具 有较 低风险 收益 特征 的品 种。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券B 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 000295 000296 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 7,997,209,390.52 份 264,220,276.85 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上。 风险收 益特 征同 上。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B 1. 本 期已 实现 收益 -88,700,000.06 -3,144,673.53 2.本 期利 润 -111,774,095.73 -3,902,420.10 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0140 -0.0148 4.期 末基 金资 产净 值 8,344,206,477.26 273,460,664.07 5.期 末基 金份 额净 值 1.043 1.035 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 -1.32% 0.11% 0.49% 0.01% -1.81% 0.10% 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


月 鹏华丰 实定 期开 放债 券 B 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -1.43% 0.10% 0.49% 0.01% -1.92% 0.09% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +0.5% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年9 月10 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 3.3 其 他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 戴钢 本 基 金 基 金 经 理 2013 年 9 月10 日 - 15 戴钢先 生 , 国 籍中 国, 经 济 学硕士,15 年 证 券 从 业 经 验。 曾就 职于 广东 民安 证 券 研究发 展部 ,担 任研 究员 ; 2005 年9 月加 盟鹏 华基 金 管 理有限 公司, 从事 研究 分 析 工作 , 历 任债 券研 究员 、 专 户 投 资 经 理 等 职 ;2011 年鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


12 月至 2016 年 2 月担 任 鹏 华 丰 泽 债 券 (LOF ) 基 金 基 金经理 , 2012 年 6 月起 担 任 鹏华金刚保本混合基金基 金经理 ,2012 年 11 月起兼 任鹏华中小企业纯债债券 (2015 年 11 月已 转型 为 鹏 华 丰 和 债 券 (LOF ) 基 金 ) 基金基 金经 理 , 2013 年 9 月 起兼任鹏华丰实定期开放 债券基 金基 金经 理 , 2013 年 9 月起兼 任鹏 华丰 泰定 期 开 放债券 基金 基金 经理,2013 年 10 月 起兼 任鹏 华丰 信 分 级债券 基金 基金 经理,2016 年3 月起 兼任 鹏华 丰尚 定 期 开放债券基金基金经理, 2016 年4 月起 兼任 鹏华 金 鼎 保本混合基金基金经理, 2016 年8 月起 兼任 鹏华 丰 饶 定期开放债券基金基金经 理, 现同 时担 任绝 对收 益 投 资部副 总经 理。 戴 钢先 生 具 备基金 从业 资格。 本报 告 期 内本基金基金经理未发生 变动。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵 规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基 金管 理人管 理的 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 债券 市场 整 体下跌 , 中 债总 财富 指数 跌幅为-0.52% 。 一季 度, 为达到 金融 去杠 杆这一 目的 ,央 行货 币政 策整体 偏紧 ,期 间两 次上 调了 MLF 和 公开 市场 操作 的利率 。同 时, 一季 度是首 次将 银行 表外 纳 入MPA 考 核, 导致 银行 机构 对债券 投资 趋于 谨慎 。上 述因素 导致 了债 券市 场出现 了明 显 调 整。 在组合 的资 产配 置上 ,考 虑到央 行货 币政 策的 偏紧 倾向, 我们 对组 合中 的长 久期利 率债 进行 了减持 操作 ,维 持了 以中 高等级 信用 债为 主的 投资 策略。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年一 季度 丰实A 基 金 的净值 增长 率为-1.32% , 丰实 B 基金 的净 值增 长率 为-1.43% , 同期 业绩基 准增 长率 为0.49% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


6,811,960,077.70 78.98 其中: 债券


6,712,070,077.70 77.82 资产支 持证 券 99,890,000.00 1.16 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


6 买入返 售金 融资 产


127,000,510.50 1.47 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,589,101,508.85 18.42 8 其他资 产


96,786,727.87 1.12 9 合计





8,624,848,824.92





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:无 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:无 。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 217,992,000.00 2.53 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 121,142,000.00 1.41 其中: 政策 性金 融债 121,142,000.00 1.41 4 企业债 券 5,063,878,188.20 58.76 5 企业短 期融 资券 480,470,000.00 5.58 6 中期票 据 811,353,000.00 9.41 7 可转债 (可 交换 债) 17,234,889.50 0.20 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,712,070,077.70 77.89


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 091602003 16 中国 华融 3,600,000 345,204,000.00 4.01 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


债02B 2 091602002 16 中国 华融 债02A 3,500,000 340,830,000.00 3.96 3 136873 16 华泰 G3 3,100,000 306,373,000.00 3.56 4 136827 16 国网 02 2,700,000 258,120,000.00 3.00 5 136865 16 新燃 01 2,500,000 245,925,000.00 2.85


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 1789045 17 上和 1A1 1,000,000 99,890,000.00 1.16





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 5.10 投 资组 合报告 附注 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10.1


16 华泰G1 发行主体华泰 证券股份有限公司 ( 以下 简称公司) 于 2015 年 9 月 收到中国证券监 督管理委员会 《行政处 罚 事先告知书》 (处罚字[2015]72 号) , 由于未按照 《关 于加强证券期货经 营机构客户交易终端 信息 等客户信息管理的规 定》 第六条、第八条、第 十三 条, 《中国证券登记 结算有限责任公司证 券账 户管理规则》 第五 十条的 规定对客户的身份信 息进 行审查和了解, 违 反 了 《证券公司监督管理 条 例》 第二十八条第一款 的 规定, 构成 《证券公司监 督管理条例》 第八十 四条第(四)项所述 的行 为。在证监会发布《 关于 清理整顿违法从事证 券业 务活动的意见 》 (证 监会公告[2015]19 号) 之 后, 仍未采取有效 措施严 格审查客户身份的真 实性 , 未切实防范客户 借 用证券交易通道违规 从事 交易活动。 因此证监 会对 华泰证券责令改正, 给予 警告, 没收违法所得 , 并处以罚款。 2017 年1 月18 日,华泰证券股份有限公司( 以下 简称 “公司”)收到 中国 证券监督管理委 员会 (以下简 称 “ 中国证 监会 ”) 行政 监管措施决 定书 《关于对 华泰证券股 份有限公司采取责令 改正措施的决定》 ([2017]3 号) ,存在利用同名微 信 公众号、官方网站向 不特 定对象公开宣传推 介私募资产管理产品 的问 题。 同日 , 华泰证券控 股 子公司华 泰联合证券 有限 责任公司 (以 下简称 “华泰联合证券” )收 到中 国证监会行政监管措 施决 定书《关于对华泰联 合证 券有限责任公司采 取出具警示函措施的 决定》 ([2017]4 号) ,存在对标 的资产主要客户和供 应商 的核查不充分的问 题。决定书责令公司 改正 。 上述处罚事项可能会 给公 司业务开展等带来一 定影 响,但不会从根本上 影响 公司的正常经 营。 公司将按 照相关规定 和中国证监会的要求 , 认 真进行整改, 并进一步加 强日常经营管理和风 险管理,依法合规地 开展 各项业务。 对该证券的投资决策 程序 的说明: 本基金管 理人长 期跟踪研究该公司 , 认为 公司的上述违规 行为对公司并不产生 实质 性影响。 上述通告 对该公 司债券的投资价值不 产生 重大影响。 该证券 的 投资已执行内部严格 的投 资决策流程,符合法 律法 规和公司制度的规定 。 本基金投资的前十名 证券 中的其它证券本期没 有发 行主体被监管部门立 案调 查的、 或在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的证券。 5.10.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 161,535.73 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 96,625,192.14 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 96,786,727.87


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110034 九州转 债 4,346,280.00 0.05 2 127003 海印转 债 382,873.50 0.00 3 128011 汽模转 债 247,121.00 0.00 4 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.00


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华丰 实定 期开 放债 券 A 鹏华丰 实定 期开 放债 券B 报告期 期初 基金 份额 总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 7,997,209,390.52 264,220,276.85 注:申 购含 红利 再投 。 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比








产品特有 风险 无。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ( 一)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ; ( 二)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ; ( 三)《 鹏华 丰实 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金2017 年第 1 季度 报告 》( 原文 )。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 东城 区朝 阳门 大街 东方文 化大 厦中 信银 行股 份有限 公司 鹏华丰实定期开放债券 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏 华基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 24 日