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诺安益鑫保本(002292)

诺安益鑫保本:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 益 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安益 鑫保 本混 合 交易代 码 002292 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 1 月22 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,522,547,515.15 份 投资目 标 本基金 通过 投资 组合 保险 策略, 在 确保 保本 周期 到 期 时本金 安全 的基 础上 ,力 争实现 基金 资产 的稳 健增 长。 投资策 略 本基金 主要 采取 固定 比例 投资组 合保 险(CPPI , Constant Proportion Portfolio Insurance ) 策略 , 在保本 周期 中, 基 金管 理 人对稳 健资 产和 风险 资产 的 配置严 格按 照保 本模 型进 行优化 动态 调整, 确保 投 资 者投资 本金 的安 全和 收益 的锁定 。 同时 , 基 金管 理 人 在严格 的风 险控 制基 础上 ,通过 积极 稳健 的投 资策 略,力 争为 投资 人取 得超 额回报 。 本基金 的投 资策 略由 三部 分组成 : 资产 配置 策略 、 稳 健资产 投资 策略 、风 险资 产投资 策略 。 1、资 产配 置策 略 本基金 资产 配置 原则 是: 在有效 控制 风险 的基 础上 , 根据类 别资 产市 场相 对风 险度, 按 照固 定比 例投 资 组 合保险 (CPPI ) 策 略动 态 调整稳 健资 产和 风险 资产 的 比例。 2、稳 健资 产投 资策 略 本基金 通过 分析 判断 宏观 经济运 行趋 势及 其引 致的诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


财政货 币政 策变 化, 对 未 来市场 利率 趋势 及市 场信 用 环境变 化作 出预 测, 并 综 合考虑 利率 变化 对不 同债 券 品种的 影响 、 收 益率 水平 、 信用 风险 的大 小、 流动 性 的好坏 等因 素, 在 确保 基 金资产 收益 安全 性和 稳定 性 的基础 上, 构造 债券 组合 。 3、风 险资 产投 资策 略 (1) 股票 投资 策略 本基金 充分 发挥 管理 人的 研究优 势, 在 分析 和判 断 宏 观经济 运行 和行 业景 气变 化、 以及 上市 公司 成长 潜 力 的基础 上 , 通 过优 选具 有 良好成 长性 、 成长 质量 优 良、 定价相 对合 理的 股票 进行 投资, 以谋 求超 额收 益。 (2) 股指 期货 投资 策略 本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标。 本 基金在 股指 期货 投资 中将 根 据风险 管理 的原 则 , 以 套 期保值 为目 的 , 在 风险 可 控 的前提 下, 本着 谨慎 性原 则,参 与股 指期 货的 投资 , 以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改 善组 合的 风险 收 益 特性。 (3) 权证 投资 策略 本基金 在权 证投 资方 面主 要运用 的策 略包 括: 价 值 发 现策略 和套 利交 易策 略等 。 作 为辅 助性 投资 工具 , 本 基金会 结合 自身 资产 状况 审慎投 资, 力 图获 得最 佳 风 险调整 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 保本周 期同 期限 的2 年期银 行定期 存款 税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 , 属于证 券投 资基 金中 的 低 风险品 种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 16,972,653.71 2. 本期 利润


24,738,101.69 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0067 4. 期末 基金 资产 净值 3,561,441,093.19 5. 期末 基金 份额 净值 1.011 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.70% 0.07% 0.52% 0.01% 0.18% 0.06% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 保本 周期 同期 限 的2 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 的建 仓期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固定收 益事 业部副 总经 理、总 裁助 理, 诺 安纯 债 定期开 放债 券基金 经理 、 诺安鸿 鑫保 本混合 基金 经理、 诺安 优 化收益 债券 基金经 理、 诺 安保本 混合 基金经 理、 诺 安汇鑫 保本 混合基 金经 理、 诺 安聚 利 债券基 金经 理、 诺 安利 鑫 保本混 合基 金经理 、 诺 安 景鑫保 本混 合基金 经理 、 诺安益 鑫保 本混合 基金 经理、 诺安 安 鑫保本 混合 基金经 理、 诺 安理财 宝货 币基金 经理 、 诺安聚 鑫宝 货币基 金经 理、 诺 安货 币 基金经 理、 诺 安和鑫 保本 混合基 金经 理。 2016 年1 月 22 日 - 11 理学硕士,具有 基 金从业资格。曾 先 后任职于华泰证 券 有限责任公司、 招 商基金管理有限 公 司,从事固定收 益 类品种的研究、 投 资工作 。 曾于 2010 年8 月至2012 年8 月任招商安心收 益 债 券 基 金 经 理 , 2011 年3 月至2012 年 8 月任 招商 安瑞 进 取 债 券 基 金 经 理。2012 年 8 月加 入诺安基金管理 有 限公司,任投资 经 理,现任固定收 益 事业部副总经理 、 总裁助 理 。2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一 年 定期开放债券基 金 经理 ,2015 年3 月 至2016 年2 月 任诺 安裕鑫收益两年 定 期开放债券基金 经 理,2013 年 6 月至 2016 年3 月任 诺安 信用债 券一年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2014 年 6 月至 2016 年3 月任 诺安 永鑫收益一年定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2013 年 8 月至 2016 年3 月任 诺安 稳固收益一年定 期 开 放 债 券 基 金 经诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


理。2013 年 5 月起 任诺安鸿鑫保本 混 合及诺安纯债定 期 开 放 债 券 基 金 经 理,2013 年 12 月 起任诺安优化收 益 债 券 基 金 经 理 , 2014 年 11 月 起任 诺安保本混合、 诺 安汇鑫保本混合 及 诺安聚利债券基 金 经 理,2015 年 12 月起任诺安利鑫 保 本混合及诺安景 鑫 保 本 混 合 基 金 经 理,2016 年 1 月起 任诺安益鑫保本 混 合基金 经理,2016 年 2 月起 任诺 安安 鑫保本混合、诺 安 理财宝货 币、诺 安 聚鑫宝货币及诺 安 货 币 基 金 经 理 , 2016 年4 月起 任诺 安和鑫保本混合 基 金经理 。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 益鑫 保本 混 合型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安益 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆 到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 , 公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 ,央 行货 币 政策转 向稳 健中 性偏 紧, 受央行 两次 上 调 OMO 操作 利率、MPA 考核 加入表 外理 财及 金融 监管 趋严等 因素 影响 ,一 季度 资金面 波动 增大 ,非 银融 资成本 大幅 上升 ,现 券收益 率也 随之 上行 ;但 受 2 月CPI 大幅 低于 预期 、房地 产调 控升 级等 利多 因素影 响, 长端 利率 3 月份 小幅 回落 。 投资运 作上 , 诺 安益 鑫保 本混合 基本 保持 了债 券仓 位, 持 仓品 种以 短久 期高 等级信 用债 为主 , 剩余资 金进 行了 逆回 购操 作。 展望2017 年二 季度 债券 市 场, 经济 基本 面及 房地 产 调控走 势 、 央 行公 开市 场 操作动 向 、 监 管 政策落 地情 况及 美国 加息 与其经 济政 策变 化等 因素 值得关 注, 二季 度债 市大 概率以 震荡 为主 。经诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


济下行 趋势 下, 信用 风险 防范依 然重 要。 下一阶 段, 诺安 益鑫 保本 混合将 适当 调整 组合 配置 ,积极 进行 波段 操作 。信 用债方 面, 根据 严格的 内部 评级 要求 ,更 加审慎 的自 下而 上挑 选个 券,并 加强 跟踪 评级 力 度 。同时 将积 极参 与新 股申购 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.011 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 0.70% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.52% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 150,425,541.17 4.21 其中: 股票


150,425,541.17 4.21 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,306,748,774.80 64.54 其中: 债券


2,306,748,774.80 64.54








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,063,776,635.66 29.77 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


13,860,913.39 0.39 8 其他资 产 39,060,433.39 1.09 9 合计 3,573,872,298.41





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 4,691,348.72 0.13 C 制造业 106,046,647.26 2.98 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 1,517,740.10 0.04 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


F 批发和 零售 业 3,820,048.00 0.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,560,356.31 0.27 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 24,725,745.70 0.69 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,724.92 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 150,425,541.17 4.22 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 600771 广誉远 957,453 38,106,629.40 1.07 2 300065 海兰信 1,001,204 37,124,644.32 1.04 3 002353 杰瑞股 份 445,056 9,226,010.88 0.26 4 000776 广发证 券 529,946 9,056,777.14 0.25 5 000783 长江证 券 917,600 8,983,304.00 0.25 6 000538 云南白 药 81,250 6,916,000.00 0.19 7 601111 中国国 航 750,214 6,219,274.06 0.17 8 002500 山西证 券 545,900 6,026,736.00 0.17 9 300238 冠昊生 物 189,346 5,773,159.54 0.16 10 000554 泰山石 油 337,200 3,763,152.00 0.11 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 418,146,000.00 11.74 其中: 政策 性金 融债 418,146,000.00 11.74 4 企业债 券 351,746,000.00 9.88 5 企业短 期融 资券 919,067,000.00 25.81 6 中期票 据 601,823,000.00 16.90 7 可转债 (可 交换 债) 15,966,774.80 0.45 8 同业存 单 - - 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


9 其他 - - 10 合计 2,306,748,774.80 64.77 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 160304 16 进出 04 (增 发) 1,000,000 99,960,000.00 2.81 2 160211 16 国开 11 1,000,000 99,940,000.00 2.81 3 160210 16 国开 10 1,000,000 92,830,000.00 2.61 4 150218 15 国开 18 800,000 77,536,000.00 2.18 5 011698143 16 重 庆农 投 SCP001 500,000 50,190,000.00 1.41 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 除广 誉远外,本 报告期没 有出 现 被 监管 部门立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚 的 情形 。 2016 年5 月18 日, 广誉 远中药 股份 有限 公司 收到 上海证 券交 易所 《关 于对 广誉远 中药 股份 有限公 司子 公司 涉诉 事项 的监管 工作 函》 , 公 司于2016 年5 月 25 日 公告 《广 誉 远中药 股份 有限 公 司关于 上海 证券 交易 所对 公司子 公司 涉诉 事项 的监 管工作 函的 回复 公告 》 。 主 要因为 公司 子公 司 山 西广誉 远国 药有 限公 司的 前身为 山西 中药 厂,1994 年 12 月12 日, 山西 中药 厂为太 谷县 纺织 厂 在 国家开 发银 行 的1800 万 元 银行借 款提 供连 带责 任保 证。2003 年, 西安 东盛 集 团有限 公司 受让 山 西广誉 远95% 股 权;2007 年, 公 司受 让山 西广 誉 远95% 股 权。 该对 外担 保事 项 在东盛 集 团 2003 年 受让山 西广 誉远 股权 时未 在审计 报告 、评 估报 告中 列示。 因此 ,东 盛集 团及 公司在 涉诉 事项 发生 前,一 直未 知有 该笔 对外 担保的 存在 ,亦 无法 履行 信息披 露义 务。 鉴于 以上 情况, 该笔 担保 债务 实际承 担人 为晋 中市 国资 委,公 司认 为本 诉讼 不会 对山西 广誉 远本 期及 期后 利润产 生影 响, 亦不 会对其 持续 经营 和盈 利能 力产生 影响 。 截至本 报告 期末 ,广 誉远 (600771 ) 为本 基金 前十 大重仓 股。 从投 资的 角度 看,我 们认 为该 公司经 营业 绩出 现拐 点, 成长性 较好 ,上 述行 政监 管措施 并不 影响 公司 的长 期竞争 力。 因此 本基 金才继 续持 有广 誉远 。本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制度 。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 246,424.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 38,814,008.57 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 39,060,433.39 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110035 白云转 债 2,291,434.60 0.06 2 127003 海印转 债 944,919.00 0.03 3 113010 江南转 债 732,421.20 0.02 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300065 海兰信 37,124,644.32 1.04 重大事 项 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,763,015,215.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 106,544.79 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 240,574,244.87 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,522,547,515.15 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过20% 的 时间 区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 2017.1.3-2017.3.31 1,000,139,000.00 - - 1,000,139,000.00 28.39 个人 - - - - - - - 诺安益鑫保本混合 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


产品特 有风 险 报告期 内 , 本 基金 出现 单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超 过 20% 的情 形, 敬请 投资 者留 意可 能 由此产 生的 包括 但不 限于 大额赎 回可 能引 发的 净值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等风 险事 项。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 管理 人及本 基金 无影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 益鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 ④《诺 安益 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金保 证合 同》 。


⑤基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑥诺安 益鑫 保本 混合 型证 券投资 基 金2017 年 第一 季 度报告 正文 。 ⑦报告 期内 诺安 益鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 24 日