浦 银 安 盛 盛鑫 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛盛 鑫定 开债 券
基金主 代码 519324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 330,656,879.61 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比
较基准 的当 期收 入和 投资 总回报 。
投资策 略
本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资
产配置 、 久 期管 理、 类 属 配置进 行动 态管 理， 寻
找各类 资产 的潜 在良 好投 资机会 ， 一 方面 在个 券
选择上 采用 自下 而上 的方 法， 通 过流 动性 考察 和
信用分 析策 略进 行筛 选。 整体投 资通 过对 风险 的
严格控 制， 运用 多种 积极 的资产 管理 增值 策略 ，
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519324 519325
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 329,363,097.59 份 1,293,782.02 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
1． 本 期已 实现 收益 4,014,011.63 14,661.60
2．本 期利 润 1,318,304.51 4,098.65
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0040 0.0032
4．期 末基 金资 产净 值 334,569,350.00 1,311,129.96
5．期 末基 金份 额净 值 1.016 1.013
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安 盛盛 鑫 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.40% 0.07% -0.13% 0.06% 0.53% 0.01%
浦银安 盛盛 鑫 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.30% 0.06% -0.13% 0.06% 0.43% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年7 月11 日 ， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满1 年。
2、 根 据基 金合 同第 十二 部 分第四 条规 定： 基金 管理 人应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。本 基金 建仓期 为 2016 年 7 月 11 日至 2017 年 1 月 10
日。建 仓期 结束 后符 合相 关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本公司 固
定收益 投
资 部 总
监，公 司
旗下浦 银
2016 年 7
月 11 日
- 11
薛铮先 生， 上 海财 经大 学 数
量经济 学硕 士 。 2006 年3 月
至 2009 年 6 月， 先后 就 职
于红顶 金融 研究 中心， 上 海
证券有限公司从事固定收浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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安盛优 化
收益债 券
基金、 浦
银安盛 幸
福回报 债
券基金 、
浦银安 盛
稳健增 利
债券基 金
（LOF）、
浦银安 盛
月月盈 债
券基金 、
浦银安 盛
幸福聚 利
债 券 基
金、浦 银
安盛盛 鑫
债 券 基
金、浦 银
安盛盛 元
纯债债 券
基金、 浦
银安盛 幸
福 聚 益
18 个月
债 券 基
金、浦 银
安盛盛 泰
纯债债 券
基金、 浦
银安盛 盛
达纯债 基
金、浦 银
安盛盛 跃
纯债基 金
基 金 经
理。
益研究 工作 。 2009 年7 月进
入浦银 安盛 基金 管理 公司 ，
历任固 定收 益研 究员、 固 定
收益基 金经 理助 理、 货 币 基
金基金 经理 等职 务 。 2011 年
12 月 起 担 任 浦 银 安 盛 稳 健
增利债 券基 金 LOF （原 增 利
分 级 债 券 基 金) 基 金 经 理 。
2012 年9 月起 兼任 浦银 安 盛
幸福回报债券基金基金经
理。2012 年 11 月 起， 担 任
本公司固定收益投资部总
监。2013 年 5 月至 2016 年
8 月，兼 任浦 银安 盛 6 个月
定期开放债券基金基金经
理。2013 年 6 月至 2016 年
8 月，兼 任浦 银安 盛季季添
利债券 基金 基金 经理。2014
年 7 月 起， 兼 任浦 银安 盛 优
化收益 债券 基金 基金 经理 。
2014 年 12 月 起， 兼任 浦 银
安盛月月盈债券基金基金
经理 。2016 年5 月 起， 兼 任
浦银安盛幸福聚利债券基
金基金 经理 。 2016 年7 月起 ，
兼任浦银安盛盛鑫定期开
放债券基金和浦银安盛盛
元纯债 债券 基金 基金 经理 。
2016 年 11 月 起， 兼任 浦 银
安盛幸 福聚 益 18 个月 定 期
开放债券基金和浦银安盛
盛泰纯债债券基金基金经
理。2016 年 12 月 起， 兼 任
浦银安盛盛达纯债债券基
金基金 经理 。 2017 年3 月起 ，
兼任浦银安盛盛 跃 纯 债 债
券基金 基金 经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据《 公平 交易管 理规 定》 ，建 立并 健全了 有效 的公 平交 易执 行体系 ，保 证公
平对待 旗下 的每 一个 基金 组合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募
基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易 行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 债市 延续 调整 行情 ，不过 跌幅 较去 年四 季度 明显缩 小。 经济 增速 略超 预期， 货币 政策
中性偏 紧 ， 叠 加MLF 利率、OMO 利 率上 调的 超预 期冲 击， 债市 在春 节过 后快 速 下跌 。2 月中 旬开 始，
在配置 力量 的支 撑下 ， 债 市逐渐 平稳 进入 震荡 行情 ， 小 幅上 涨 。3 月在 美联 储 加息 ，MPA 考 核和 季
末时点 性资 金面 紧张 的影 响下， 债市 震荡 下跌 ，3 月末资 金面 逐渐 宽松 后， 债市企 稳回 升。 在报
告期内 ，本 基金 保持 防御 性配置 ，高 配高 流动 性的 短端固 定收 益类 资产 ，保 持中等 的信 用债 仓位浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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和较短 的组 合久 期， 并择 机进行 了政 策性 金融 债等 的波段 操作 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长 率 0.40% ，C 类 净值 增 长率 0.30% ， 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
-0.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
320,903,400.00 95.40
其中： 债券
320,903,400.00 95.40
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
5,400,000.00 1.61
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,153,309.48 0.94
8 其他资 产
6,910,935.15 2.05
9 合计
336,367,644.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,998,200.00 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 92,936,500.00 27.67
其中： 政策 性金 融债 28,053,000.00 8.35
4 企业债 券 55,804,700.00 16.61
5 企业短 期融 资券 121,834,500.00 36.27
6 中期票 据 47,329,500.00 14.09
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 320,903,400.00 95.54
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041662028
16 三峡 平湖
CP001
300,000 30,135,000.00 8.97
2 111698187
16 广州 农村
商业银 行
CD130
300,000 28,893,000.00 8.60
3 160205 16 国开 05 300,000 28,053,000.00 8.35
4 1382003
13 西王
MTN1
275,000 27,373,500.00 8.15
5 1521003
15 南昌 农商
二级
250,000 25,787,500.00 7.68
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 或在 报告编制日前
一年受到公开谴责、 处罚 的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有超出基金合 同规 定的备选股票库的范 围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,520.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,908,414.79
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,910,935.15 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银安 盛盛 鑫 A 浦银安 盛盛 鑫 C
报告期 期初 基金 份额 总额 329,374,131.84 1,309,882.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,034.25 16,100.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 329,363,097.59 1,293,782.02
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 01 20170101-20170331 328,672,000.25 0.00 0.00 328,672,000.25 99.40
产品特有 风险 浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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基金管理 人提示 投资者 注 意： 当 特定的机 构投资 者 进行大额 赎回操 作时， 基 金管理人 需通过 对基
金持有证 券的快 速变现 以 支付赎回 款， 该 等操作 可 能会产生 基金仓 位调整 的 困难， 产生冲击 成本
的风险， 并造成 基金净值 的波动； 同时， 该 等大额 赎回将可 能产生 （1） 单 位净值尾 差风险 ； （2）
基金净值大幅波动的风险 ；（3）因引发基金本身 的巨额赎回而导致中小投 资者无法及时赎回的
风险；以 及（4） 因基金 资产净值 低于 5000 万元 从而影响 投资目 标实现 或 造成基金 终止等 风险 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、
浦银 安盛 盛鑫 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
