浦 银 安 盛 沪深 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强
基金主 代码 519116
交易代 码 519116
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 69,571,743.66 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在力 求对 沪深300 指数
进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行 积
极的指 数组 合管 理与 风险 控制， 力争 获得 超越 业绩 比较
基准的 投资 收益 ，谋 求基 金资产 的长 期增 值。
本基金 对业 绩比 较基 准的 跟踪目 标是 ： 力 争使 基金 净值
增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对
值不超 过0.5% ，年 化跟 踪 误差不 超 过7.75% 。
投资策 略
本基金 以沪 深 300 指 数为 目标指 数， 采用"指 数化 投 资
为主、增强型策略为辅" 的投资策略。在有效复制目 标
指数的 基础 上 ， 通 过公 司 自有量 化增 强模 型 ， 优 化 股票
组合配 置结 构， 一方 面严 格控制 投资 组合 的跟 踪误 差，
避免大 幅偏 离目 标指 数， 另一方 面在 跟踪 目标 指数 的同
时，力 争获 得超 越业 绩比 较基准 的收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋1% （指 年收 益率 ，评 价 时
按期间 累计 天数 折算 ）
风险收 益特 征
本 基 金 是 一 只 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风
险、 较高 预期 收益 的证 券 投资基 金品 种 ， 其 预期 风 险与
收益高 于混 合型 基金 、债 券型基 金与 货币 市场 基金 。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -147,648.44
2.本期 利润
4,146,728.97
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0616
4.期末 基金 资产 净值 86,635,299.48
5.期末 基金 份额 净值 1.245
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.33% 0.48% 4.45% 0.49% 0.88% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
300 指数
2010 年 12
月10 日
- 16
陈士俊 先生 ， 清华 大学 管 理
学博士 。2001 年至 2003 年
间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有 限
公 司 研 究 所 担 任 金 融 工 程
研究 员2 年； 2003 年至2007
年 10 月 在银 河基 金管 理 有
限公司 工 作 4 年 ， 先后 担 任
金融工 程部 研究 员 、 研 究 部浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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基 金 、 浦
银 安 盛 中
证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经 理
主管。2007 年10 月加 入 浦
银安盛 基金 管理 有限 公司 ，
任本公 司金 融工 程部 总监 ，
并于2010 年12 月 起兼 任 浦
银安盛 沪深300 指 数基 金 基
金经理 。 2012 年3 月兼 任 本
公司职工监事。2012 年 5
月起 ， 兼 任浦 银安 盛中 证 锐
联基本 面400 指数 基金 基 金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理人 严格遵守《证 券投资基金 法》及其他相 关法律法规 、证监会规 定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理 规 定》 ， 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 ， 保 证公 平
对待旗 下的 每一 个基 金组 合。
在具体执行中 ，在投资决 策流程上，构 建统一的研 究平台，为所 有投资组合 公平的提供 研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度，保 证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组合 的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上， 一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组 合
对同一股票的 同 向交易 及 反向交易进行 价差分析 ， 并进行统计显 著性的检 验 ，以确定交易 价差对
相关基金的业 绩差异的 贡 献度；同时对 旗下投资 组 合及其各投资 类别的收 益 率差异的分析 ；另一
方面是公司对 公平交易 制 度的遵守和相 关业务流 程 的执行情况进 行定期检 查 ，并对发现的 问题进
行及时 的报 告。
本报告期内， 上述公平交 易制度总体执 行情况良好 ，公平对待旗 下各投资组 合，未发现 任 何
违反公 平交 易的 行为 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基金 存在违反法律 、法规、中 国证监会和证 券交易所颁 布的相关规 范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投 资组合 参与的交 易 所公开竞价同 日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第1 季度,工 业增 加值、PPI 、PMI 等 宏观 指 标持续 向好 ，表 明经 济正 在逐步 回升 ，企
业基本 面良 好， 给股 市提 供了有 力的 支撑 。 央 行两 次提高 逆回 购和 MLF 利 率 ， 强化MPA 考核 ， 市
场资金 成本 明显 提高 ，从 而压制 了估 值的 提升 空间 。上证 指数 小幅 上 涨3.83% ，家 电、 食品 和建
材等行 业股 票表 现较 好， 部分行 业蓝 筹股 持续 受到 青睐。 从量 化因 子表 现看 ，估值 和质 量因 子表
现较好 。
本报告 期内,本 基金 严格 执 行量化 增强 的投 资策 略, 根 据市场 风格 变化,对 组合 进 行适度 调整,
组合表 现优 于同 期业 绩比 较基准 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金 净值 增 长率 为 5.33%, 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为4.45% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 81,323,627.29 93.27
其中： 股票 81,323,627.29 93.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
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7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,564,522.88 6.38
8 其他资 产 300,385.23 0.34
9 合计 87,188,535.40 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 654,797.00 0.76
B 采矿业 1,482,027.32 1.71
C 制造业 30,547,010.22 35.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,717,712.77 3.14
E 建筑业 3,442,142.61 3.97
F 批发和 零售 业 2,281,737.00 2.63
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,040,812.05 2.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,772,355.36 5.51
J 金融业 23,694,934.80 27.35
K 房地产 业 5,414,993.27 6.25
L 租赁和 商务 服务 业 1,477,148.38 1.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 599,961.74 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 501,908.69 0.58
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,503,634.00 1.74
S 综合 125,629.00 0.15
合计 81,256,804.21 93.79
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 50,800.82 0.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 16,022.26 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 66,823.08 0.08
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 68,848 2,548,064.48 2.94
2 601166 兴业银 行 112,490 1,823,462.90 2.10
3 600016 民生银 行 208,158 1,765,179.84 2.04
4 600036 招商银 行 89,123 1,708,487.91 1.97
5 601398 工商银 行 283,319 1,371,263.96 1.58
6 600519 贵州茅 台 3,149 1,216,647.64 1.40
7 601328 交通银 行 192,914 1,201,854.22 1.39
8 000651 格力电 器 31,300 992,210.00 1.15
9 601288 农业银 行 296,004 988,653.36 1.14
10 601668 中国建 筑 105,012 966,110.40 1.12
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603385 惠达卫 浴 2,234 29,645.18 0.03
2 603041 美思德 1,034 21,155.64 0.02
3 603388 元成股 份 571 16,022.26 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除民生银行股份有限公司以外不存在被监管部门立案
调查或在本报告编制 日前 一年内受到公开谴责、 处 罚的情况。 北京证监局 向 公司下发监管关注函
《关于对中国民生 银行股 份有限公司的监管 关注函》 ，要求民生银行完 善公司 治理结构，尽快落
实独立董事的选举。 上海 证券交易所于 2016 年 7 月 19 日向公司下发监管工 作函 《关于中国民生
银行股份有限公司股 东增 持事项的监管工作函》 ， 要 求公司督促股东披露 增持 公司股份有关事项，
公司及时对上述事项 进行 了落实，并公告了股 东增 持的有关事项。上海 证券 交易所于 2016 年 7
月26 日向公司下发监管工 作函《关于中国民生 银行 股份有限公司加强规 范运 作的监管工作函》 ，
对公司加强规范运作 事项 提出监管要求。 公司已 按 照监管要求积极整改。 本 基金管理人的研究部
门对民生银行保持了 及时 的研究跟踪，投资决 策符 合本基金管理人的投 资流 程。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有超出基金合 同规 定的备选股票库的范 围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,077.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,118.08
5 应收申 购款 294,189.37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 300,385.23 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603385 惠达卫 浴 29,645.18 0.03 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 63,732,873.33
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,788,080.55
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,949,210.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 69,571,743.66
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 报告 期内 无单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 。 浦银安盛沪深 300 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同
3 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金招 募说明 书
4 、
浦银 安盛 沪深300 指 数增强 型证 券投 资基 金托 管协议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
