浦 银 安 盛 日日 丰 货 币 市场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 民生 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 浦银安 盛日 日丰 货币
基金主 代码 003534
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 202,801,348.49 份
投资目 标
在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
（1） 滚动 配置 策略
本 基 金 将 根 据 具 体 投 资 品 种 的 市 场 特 性 采 用 持 续 投 资
的 方 法 ， 既 能 提 高 基 金 资 产 变 现 能 力 的 稳 定 性 ， 又 能
保证基 金资 产收 益率 与市 场利率 的基 本一 致。
（2） 久期 控制 策略
本 基 金 将 根 据 对 货 币 市 场 利 率 趋 势 的 判 断 来 配 置 基 金
资 产 的 久 期 。 在 预 期 利 率 上 升 时 ， 缩 短 基 金 资 产 的 久
期 ， 以 规 避 资 本 损 失 或 获 得 较 高 的 再 投 资 收 益 ； 在 预
期 利 率 下 降 时 ， 延 长 基 金 资 产 的 久 期 ， 以 获 取 资 本 利
得或锁 定较 高的 收益 率。
（3） 套利 策略
套 利 策 略 包 括 跨 市 场 套 利 和 跨 品 种 套 利 。 跨 市 场 套 利
是 利 用 同 一 金 融 工 具 在 各 个 子 市 场 的 不 同 表 现 进 行 套
利 。 跨 品 种 套 利 是 利 用 不 同 金 融 工 具 的 收 益 率 差 别 ，
在 满 足 基 金 自 身 流 动 性 、 安 全 性 需 要 的 基 础 上 寻 求 更
高的收 益率 。
（4） 时机 选择 策略
股 票 、 债 券 发 行 以 及 年 末 效 应 等 因 素 可 能 会 使 市 场 资浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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金 供 求 情 况 发 生 暂 时 失 衡 ， 从 而 推 高 市 场 利 率 。 充 分
利用这 种失 衡就 能提 高基 金资产 的收 益率 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品种。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 浦银安 盛日 日 丰A
浦银安 盛日 日丰
B
浦 银 安 盛 日 日
丰D
下属分 级基 金的 交易 代码 003534 003535 003536
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,298,951.18 份
201,329,579.20
份
172,818.11 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
浦银安 盛日 日
丰A
浦银安 盛日 日 丰 B 浦银安 盛日 日 丰 D
1. 本期已 实现 收益 11,992.42 934,448.71 483.86
2．本 期利 润 11,992.42 934,448.71 483.86
3．期 末基 金资 产净 值 1,298,951.18 201,329,579.20 172,818.11
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、 本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ， 由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法 核
算，因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
浦银安盛日日丰 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④ 浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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过 去 三 个
月
0.7658% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.6795% 0.0016%
浦银安盛日日丰 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.8260% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.7397% 0.0016%
浦银安盛日日丰 D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.7669% 0.0016% 0.0863% 0.0000% 0.6806% 0.0016%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金合 同生 效日 为 2016 年11 月7 日 ， 基 金合同 生效 日至 本报 告期 末， 本基 金运 作时 间
未满1 年。
2、 根据 基金 合同 第十 二部 分第四 条规 定： 基金 管理 人应当 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基 金
的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。本 基金 建仓期 为 2016 年 11 月 7 日至 2017 年 5 月 6
日。截 止本 报告 期末 ，本 基金建 仓期 尚未 结束 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
康佳燕
公司旗 下
浦银安 盛
货币基 金、
2016 年 11
月 7 日
- 11
康佳燕 女士， 香港 大学 工商 管
理硕士 。2005 年6 月至2007
年5 月， 先后 就职 于金 盛人 寿浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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浦银安 盛
日日盈 货
币基金 、 浦
银安盛 日
日丰货 币
基金以 及
浦银安 盛
日日鑫 货
币基金 基
金经理
保险公 司、 泰 信基 金管 理公 司
从事基 金会 计工 作。 2007 年6
月加盟 浦银 安盛 基金 管理 有
限公司 ，先 后在 基金 会计 部、
交易部、 固定 收益 部从 事基 金
估值、 债券 交易、 固定 收益 投
资工作 。2013 年12 月 起担 任
固定收 益投 资经 理。 2014 年6
月起担 任浦 银安 盛货 币基 金
基金经 理。2014 年7 月起，
兼任浦 银安 盛日 日盈 货币 基
金基金 经理 。 2016 年11 月 起，
兼任浦 银安 盛日 日丰 货币 基
金以及 浦银 安盛 日日 鑫货 币
基金基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 未有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据 《公 平 交易管 理规 定》 ， 建 立并 健 全了有 效的 公平 交易 执行 体系 ， 保 证公 平
对待旗 下的 每一 个基 金组 合。
在具体 执行 中， 在投 资决 策流程 上， 构建 统一 的研 究平台 ，为 所有 投资 组合 公平的 提供 研究
支持。 同时 ，在 投资 决策 过程中 ，严 格遵 守公 司的 各项投 资管 理制 度和 投资 授权制 度， 保证 公募浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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基金及 专户 业务 的独 立投 资决策 机制 ；在 交易 执行 环节上 ，详 细规 定了 面对 多个投 资组 合的 投资
指令的 交易 执行 的流 程和 规定， 以保 证投 资执 行交 易过程 的公 平性 ；从 事后 监控角 度上 ，一 方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ，对 不同 时间 窗口 （同日 ，3 日，5 日和 10 日）发 生的 不同 组合
对同一 股票 的同 向交 易及 反向交 易进 行价 差分 析， 并进行 统计 显著 性的 检验 ，以确 定交 易价 差对
相关基 金的 业绩 差异 的贡 献度； 同时 对旗 下投 资组 合及其 各投 资类 别的 收益 率差异 的分 析； 另一
方面是 公司 对公 平交 易制 度的遵 守和 相关 业 务 流程 的执行 情况 进行 定期 检查 ，并对 发现 的问 题进
行及时 的报 告。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，公平 对待 旗下 各投 资组 合，未 发现 任何
违反公 平交 易的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在违 反法 律、 法规 、中 国证监 会和 证券 交易 所颁 布的相 关规 范性
文件中 认定 的异 常交 易行 为。报 告期 内未 发生 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 央行 执行 了 稳健中 性的 货币 政策 ， 春 节前取 现走 款、 财政 存款 上缴以 及外 汇
占款的 持续 下降 使得 流动 性缺口 增大 ，央 行创 设 “ 临时流 动性 便利 ”对 冲流 动性缺 口，3 月 份受
到大盘 转债 发行 冻结 资金 以及季 末银 行MPA 考 核的 影响， 中下 旬以 及月 末资 金面明 显趋 于紧 张。
在报告 期内 央行 连 续2 次 上调公 开市 场操 作利 率 、MLF 和SLF 利率 。 整 体看 ，1 季度 资金 面持 续处
于紧平 衡状 态， 回购 利率 在春节 前和 季末 前维 持较 高水平 。 同 业存 单发 行利 率维持 在 4.5% 左右 的
高位， 短融 收益 率较 去年 底上行 了 约30bp 。
在报告 期内 ，本 基金 整体 久期较 短， 配置 的主 要资 产为同 业存 款， 另均 衡配 置了短 融、 存单
和回购。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 收益率 为 0.7658% ，B 类 净 值收益 率 为 0.8260% ，D 类 净值收 益率 为
0.7669% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0863% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,998,450.28 4.93
其中： 债券 9,998,450.28 4.93
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
116,368,140.95
57.32
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
75,876,877.75 37.38
4 其他资 产 762,005.80 0.38
5 合计 203,005,474.78 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
注：1 、本 报告 期内 无债 券 回购融 资。
2、 报告 期内 债券 回购 融资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例 的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20 ％的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 37
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.36
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 51.94 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,450.28 4.93
其中： 政策 性金 融债 9,998,450.28 4.93
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - - 浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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8 其他 - -
9 合计 9,998,450.28 4.93
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 100,000 9,998,450.28 4.93
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0021%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0022%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0005%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情 况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金所持有的债券 （包 括票据）采用摊余成 本法 进行估值，即估值对 象以 买入成本列示，浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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按票面利率或商定利 率并 考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余期限内 按实 际利率法进行摊销，
每日计提收益。
5.9.2
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 762,005.80
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 762,005.80
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛日 日
丰A
浦银安 盛日 日丰
B
浦银安 盛日
日丰 D
报告期 期初 基金 份额 总额 1,950,389.53 95,410,550.43 37,126.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,077,084.63 105,919,228.77 313,660.96
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,728,522.98 200.00 177,969.20
报告期 期末 基金 份额 总额 1,298,951.18 201,329,579.20 172,818.11
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年3 月23
日
100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
2 红利发 放
2017 年3 月24
日
12,828.23 12,828.23 0.00%
3 红利发 放
2017 年3 月27
日
36,901.95 36,901.95 0.00%
4 红利发 放
2017 年3 月28
日
12,300.00 12,300.00 0.00% 浦银安盛日日丰货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5 红利发 放
2017 年3 月29
日
12,450.38 12,450.38 0.00%
6 红利发 放
2017 年3 月30
日
12,299.84 12,299.84 0.00%
7 红利发 放
2017 年3 月31
日
12,869.72 12,869.72 0.00%
合计
100,099,650.12 100,099,650.12
注：1 、截 至本 报告 期末 ， 本基金 管理 人持 有浦 银日 日丰 B 100,099,650.12 份。
2、 截至 本报 告期 末， 本基 金管理 人的 全资 子公 司上 海浦银 安盛 资产 管理 有限 公司持 有本 基金 浦 银
日日 丰B 101,229,929.08 份。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
01 20170101-20170331 95,400,928.44 5,829,000.64 0.00 101,229,929.08 49.92
02 20170323-20170331 0.00 100,099,650.12 0.00 100,099,650.12 49.36
产品特有 风险
基 金 管理 人提 示投 资者 注意 ： 当特 定的 机构 投资 者进 行 大额 赎回 操作 时， 基金 管 理人 需通 过对基
金 持 有证 券的 快速 变现 以支 付 赎回 款， 该等 操作 可能 会 产生 基金 仓位 调整 的困 难 ，产 生冲 击成本
的风险， 并 造成基 金净值 的波动； 同 时， 该等 大额 赎回将可 能产生 （1 ） 单 位净值尾 差风险； （2 ）
基金净值 大幅波 动的风 险 ； （3 ） 因引 发基金 本身 的巨额赎 回而导 致中小 投 资者无法 及时赎 回的风
险；以及 （4 ）因 基金资 产净值低 于 5000 万元从 而影响投 资目标 实现或 造 成基金终 止等风 险。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 日日 丰货 币 市场基 金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 日日 丰货 币 市场基 金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 日日 丰货 币 市场基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
9.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所
9.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅， 或在 营业 时间 内至 基金管 理人 办公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
