南 方 弘 利 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 1 季 度报 告
2017 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定,于2017 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财 务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方弘 利 债 券发 起式
交易代 码
002218
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,510,501,750.45 份
投资目 标
本基金 在控 制信 用风 险 、 谨慎投 资的 前提 下 ， 力 争 在获取 持有 期收
益的同 时， 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、宏观 政策 方
向及收 益率 曲线 分析 ， 进行 债券投 资时 机的 选择 和久 期、 类属 配置，
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 债券 组合投 资收 益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 信用 债总 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方弘 利A
南方弘 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002218
002219
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,510,501,750.45 份
-份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方弘 利” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年01 月01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
南方弘 利A 南方弘 利C
1.本期 已实 现收 益
5,950,146.14 -
2.本期 利润
557,131.32 -
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0004 -
4.期末 基金 资产 净值
1,503,406,345.19 -
5.期末 基金 份额 净值
0.995 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字 ；
3、南 方弘 利C 类份 额成 立 至今尚 未有 申购 赎回 交易 发生。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
南方弘 利 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0%
0.08%
-1.02%
0.07%
1.02%
0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陶
铄
本
基
金
基
金
经
理
2016 年1 月
5 日
14 年
清华大 学应 用数 学专 业学 士，中 国科 学院 金融
工程专 业硕 士， 具有 基金 从业资 格。 曾任 职于
招商银 行总 行、 普华 永道 会计师 事务 所、 穆迪
投资者 服务 有限 公司 、 中国 国际金 融有 限公 司；
2010 年 9 月至 2014 年 9 月任职 于大 成基 金管
理有限 公司 ，历 任研 究员 、基金 经理 助理 、基
金经理 ；2012 年 2 月至 2014 年 9 月任 大成 景
丰分级 债券 型基 金的 基金 经理 ；2012 年5 月至
2012 年10 月 任大 成货 币市 场基金 的基 金经 理；
2012 年 9 月至 2014 年 4 月任大 成月 添利 基金
的基金 经理 ；2012 年 11 月至 2014 年4 月 任大
成月月 盈基 金的 基金 经理 ； 2013 年 5 月至 2014
年 9 月 任大 成景 安基 金的 基金经 理；2013 年6
月至 2014 年 9 月任 大成 景 兴基金 的基 金经 理 ；
2014 年 1 月至 2014 年 9 月任大 成信 用增 利基
金的基 金经 理 。2014 年9 月加入 南方 基金 产品
开发部 ，从 事产 品研 发工 作；2014 年 12 月至
2015 年 12 月， 任固 定收 益部资 深研 究员 ，现
任固定 收益 部总 监助 理；2015 年 12 月 至今 ，
任南方 启元 基金 经理 ；2016 年 1 月至 今， 任南
方弘利 、 南 方聚 利基 金经 理 ； 2016 年8 月至 今，
任南方 荣毅 、南 方荣 欢、 南方双 元基 金经 理；
2016 年 9 月至 今， 任 南方 颐元基 金经 理；2016南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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年 11 月至 今， 任南 方荣 光 基金经 理；2016 年
12 月 至今 ，任 南方 宣利 基 金经理 。
刘
文
良
本
基
金
基
金
经
理
2015 年12
月11 日
2017 年2 月
24 日
4 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具有基 金从 业资 格。
2012 年 7 月加 入南 方基 金 ， 历 任固 定收 益部 转
债研究 员 、 宏 观研 究员 、 信用分 析师 ；2015 年
2 月至2015 年8 月， 任 南方 永利基 金经 理助 理；
2015 年 12 月至2017 年2 月， 任南 方弘 利基 金
经理； 2015 年8 月至 今， 任 南方永 利基 金经 理；
2015 年 12 月至 今， 任 南方 安心基 金经 理； 2016
年 6 月 至今 ，任 南方 广利 基金经 理；2016 年7
月至今 ， 任 南方 甑智 混合 基金经 理；2016 年 11
月至今 ，任 南方 荣发 、南 方卓元 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生 效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方弘 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求 最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 经济 数据 整体 继续 保持企 稳态 势，1-2 月 主要 经济数 据小 幅超 预期 ， 其 中工业 增加 值 同
比6.3% ； 固 定资 产投 资同 比 8.9% ， 其 中房 地产 投资 下降 至8.9% ， 基 建投 资维 持在高 位, 制造 业 投南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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资相对 较低 。房 地产 销售 面积同 比 25% ， 新开 工面 积 10.4% ， 土地 购置 面积6.2% ， 销售 面积 的超
预期， 可能 表明 未来 在地 产投资 的支 撑下 ，经 济下 行压力 不大 。1 月金 融数 据明显 超预 期， 其中
M2 同 比增 速11.3% ， 新增 人民币 贷 款 2.03 万 亿， 社 会融资 规 模 3.74 万 亿，2 月金融 数据 符合 预
期。1-2 月 通胀 水平 较低 ，其 中 2 月CPI 同比 0.8% ，大幅 低于 预期 ，3 月 CPI0.9%, 但PPI 同 比仍
保持高 位。
美国联 储3 月议 息会 议加 息，欧 央行 转向 中性 ，德 拉吉称 继续 降息 可能 性降 低，消 息称 欧央
行考虑 可能 在 QE 结 束前 加 息。日 本通 胀回 升， 但核 心通胀 仍然 较低 ，日 央行 仍维 持 10 年期 利率
0%的目 标。
1 季度 央行 维持 稳健 中性 的货币 政策 ， 2 次上 调7 天、 14 天和 28 天 逆回 购操作 利率， 以及SLF
和MLF 利率 。1 季 度资 金 利率水 平抬 升 ， 波 动加 大 。 债 券市 场方 面 ，10 年国 开、10 年 国债 收益 率
分别上 行38BP 、上 行27BP ，国开 国债 短端 收益 率上 行幅度 基本 持平 于长 端， 利率曲 线整 体上 移 ，
3-5 年 高等 级信 用债 整体 表现弱 于同 期限 国开 债 ， 城投表 现持 平于 中票 ，AA 表现优 于 AAA 。1 季度
权益市 场表 现优 于债 市， 呈现震 荡上 行走 势， 上证 综指上 涨 3.83% ，沪 深300 上涨4.41%，白酒、
家电等 板块 表现 较好 。转 债市场 方面 ，在 转债 供给 明显增 加的 背景 下， 估值 有所压 缩， 一季 度中
证转债 上 涨0.08% ， 上证 转债上 涨 0.53% ，歌 尔、 白云等 少数 转债 有超 额收 益。
展望2017 年2 季度 ，经 济 层面，3 月 中采PMI 好于 预期， 是 2012 年以 来3 月 最高数 据， 预
计4 月 将公 布 的1 季 度经 济数据 继续 稳中 有好 ，2 季度增 长下 滑压 力不 大。 通胀方 面， 预计 上半
年PPI 将持 续 在7.0 以上 ，对 CPI 有 一定 的传 导压 力。政 策层 面， 市场 对美 国联 储 3 月 议息 会议
的解读 虽然 偏鸽 派， 但全 年仍有 加 息4 次 的可 能， 但特朗 普政 策仍 具有 较大 不确定 性。 当前 央行
态度非 常明 确， 货币 政策 收紧， 控制 金融 杠杆 ，仍 有可能 出台 进一 步的 措施 。目前 来 看 ，各 个监
管机构 也开 始落 实金 融去 杠杆和 防风 险的 具体 监管 措施， 对市 场资 金供 给的 影响将 逐步 显现 。综
合看， 国内 金融 去杠 杆和 控制资 产泡 沫的 进程 仍未 走完， 当前 我们 继续 对利 率债保 持谨 慎， 多看
少动， 防控 风险 。
信用债 方面 ，期 限利 差和 信用利 差都 处于 历史 低位 ，相对 价值 仍然 不高 ，可 以通过 持有 中短
久期信 用债 在获 取持 有回 报的同 时等 待更 好的 配置 时机， 同时 严防 信用 风险 ，加强 对于 持仓 债券
的跟踪 和梳 理。 权益 市场 方面， 仍以 结构 性机 会为 主，经 济结 构转 型、 行业 集中度 提高 、市 场新
增资金 风险 偏好 都指 向行 业龙头 受益 ，看 好估 值合 理、具 备内 生增 长动 力的 成 长白 马， 主题 方面
重点关 注雄 安新 区 、 一 带 一路 。 转 债市 场方 面 ， 新 预案节 奏明 显加 快且 审批 有望提 速 ， 品 种增 多，
择券空 间增 加， 关注 新券 发行及 供给 冲击 下的 低吸 机会。
投资运 作上 ， 在1 月 份市 场情绪 和配 置力 量较 强的 时候对 中长 期信 用债 进行 了一定 程度 的减南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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仓，但 组合 久期 仍相 对偏 高， 在 2 月 份的 调整 中出 现了一 定幅 度的 回撤 ； 在3 月考 虑到 同业 存单
的配置 价值 相对 较高 ，进 行了积 极配 置。 个券 的选 择上以 行业 明显 复苏 的产 能过剩 龙头 为主 ，规
避治理 结构 不规 范的 民企 。转债 的操 作上 ，考 虑到 中期供 给压 力大 ，估 值存 在压缩 空间 ，减 持了
部分转 债， 降低 了转 债的 仓位 。
在2 季 度， 我们 将积 极控 制好信 用组 合的 久期 风险 和杠杆 ，坚 持以 中短 久期 信用债 为主 的投
资策略 。转 债方 面， 我 们1 季度 通过 积极 的个 券选 择和仓 位管 理， 获得 了一 定的正 回报 ， 在 2 季
度仍将 坚持 个券 精选 ，及 时止盈 止损 的操 作。
1 季度 ，我 们根 据投 资策 略进行 了国 债期 货操 作， 主要目 的在 于套 期保 值， 仓位比 例控 制在
较低水 平， 对组 合日 净值 波动的 影响 在0.1% 以下 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方弘利 A 级基 金净值 增长 率 为0% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为-1.02% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
2,121,488,220.90 95.44
其中： 债券
2,121,488,220.90 95.44
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
72,498,692.33 3.26
8
其他资 产
28,963,113.42 1.30
9
合计
2,222,950,026.65 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
147,515,000.00 9.81
其中： 政策 性金 融债
147,515,000.00 9.81
4
企业债 券
722,814,560.00 48.08
5
企业短 期融 资券
180,217,000.00 11.99
6
中期票 据
759,796,000.00 50.54
7
可转债 （可 交换 债）
45,628,660.90 3.04
8
同业存 单
265,517,000.00 17.66
9
其他
- -
10
合计
2,121,488,220.90 141.11
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111717017 17 光 大银 行CD017 1,000,000 98,900,000.00 6.58
2 160315 16 进出 15 1,000,000 98,030,000.00 6.52
3 1382312 13 中 铁建MTN1 500,000 51,225,000.00 3.41
4 101353003 13 中煤 MTN001 500,000 51,100,000.00 3.40
5 101355009 13 中 铝业MTN001 500,000 51,070,000.00 3.40
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码
名称
持仓量
（买/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
T1706 CFX T1706 60 -58,110,000.00 -239,095.68 -
TF1706 CFX TF1706 140 -138,887,000.00 -278,876.42 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-517,972.10
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-1,115,677.90
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-517,972.10
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.10.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
5.10.3 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
2,871,589.75
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
26,091,523.67
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
28,963,113.42
5.10.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
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（人民 币元 ）
1 113008 电气转 债 13,689,260.90 0.91
2 110034 九州转 债 9,658,400.00 0.64
3 128009 歌尔转 债 7,760,400.00 0.52
4 110032 三一转 债 13,327,200.00 0.89
5.10.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 基金 份额 总额
1,510,498,742.44 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额
3,008.01 -
减: 报告期期间基金总赎回
份额
- -
报告期期间基金拆分变动份
额（份 额减 少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,510,501,750.45 -
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,527.83
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,527.83
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
0.66
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数 持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额总 数 发起份 额
占基金 总
份额比 例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管理人固有资
金
10,000,527.83 0.66 9,900,000.00 0.66
自合同生 效之日
起不少于 3 年 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告
第 11 页 共 11 页
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理 等人员
101,397.04 0.01 100,000.00 0.01
自合同生 效之日
起不少于 3 年
基金管理 人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,101,924.87 0.67 10,000,000.00 0.66
自合同生 效之日
起不少于 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
机构 1
20170101-201
70331
1,500,104,555.55 - - 1,500,104,555.55 99.31
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过20% 的基金 份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基 金管理 人未能
以合理价 格及时 变现基 金资 产，将会 导致流 动性风 险和 基金净值 波动风 险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
§1 0 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
2 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议
3 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金 2017 年1 季 度报 告原 文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
